建 信 中 小 盘先 锋 股 票 型证 券 投 资 基金 2016
年 半 年 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 招商证券股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未 经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信中 小盘 先锋 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 建信中 小盘 先锋 股票
基金主 代码 000729
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 20 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 招商证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 263,915,586.84 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于具 有竞 争优势 和较 高成 长性 的中 小
盘股票 ，在 严格 控制 风险 的前提 下， 追求 基金 资产 的
长期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 根据 各项 重要 的经 济指标 分析 宏观 经济 发展 变
动趋势 ，判 断当 前所 处的 经济周 期， 进而 对未 来做 出
科学预 测。 在此 基础 上， 结合对 流动 性及 资金 流向 的
分析， 综合 股市 和债 市的 估值及 风险 分析 进行 灵活 的
大类资 产配 置。 此外 ，本 基金将 持续 地进 行定 期与 不
定期的 资产 配置 风险 监控 ，适时 地做 出相 应的 调整 。
业绩比 较基 准 85%× 中证500 指 数收 益率 +15%× 中债 综合 全价 （总 值 ）
指数收 益率 。
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金， 其风险 与预 期收 益水 平高 于
货币市 场基 金、 债券 基金 ，混合 型基 金， 属于 证券 投
资基金 中较 高风 险、 较高 预期收 益的 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
招商证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 郭杰
联系电 话 010-66228888 0755-82943666
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgb@cmschina.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95565
传真 010-66228001 0755-82960794 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
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注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
广东省 深圳 市福 田区 益田 路江
苏大 厦A 座 38-45 层
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
广东省 深圳 市福 田区 益田 路江
苏大 厦A 座 38-45 层
邮政编 码 100033 518026
法定代 表人 许会斌 宫少林
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的 信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -32,807,185.26
本期利 润 -76,132,803.88
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2912
本期加 权平 均净 值利 润率 -20.77%
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.36%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 32,512,563.74
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1232
期末基 金资 产净 值 375,680,434.70
期末基 金份 额净 值 1.423
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 42.30%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
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2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分 配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.60% 1.24% 2.60% 1.32% 0.00% -0.08%
过去三 个月 -1.52% 1.28% -0.42% 1.41% -1.10% -0.13%
过去六 个月 -18.36% 2.11% -16.53% 2.17% -1.83% -0.06%
过去一 年 -19.88% 2.61% -25.96% 2.48% 6.08% 0.13%
自基金 合同
生效起 至今
42.30% 2.30% 33.77% 2.14% 8.53% 0.16%
注：本 基金 为股 票型 证券 投资基 金， 投资 范围 主要 包括 A 股、 债券 类资 产、 货币市 场投 资品 种 以
及现金 等金 融工 具。 其中 投资于 股票 的基 金资 产占 基金资 产比 例 为 80%-95% ， 在实际 投资 运作 中，
本基金 股票 投资 比例 均值 约为 85% ， 故本 基金 采取 85% 作为 复合 业绩 比较 基准 中 衡量股 票投 资部 分
业绩表 现的 权重 ，相 应 将15%作 为衡 量债 券投 资部 分 业绩表 现的 权重 。
中证 500 指 数由 中证 指数 有限公 司编 制并 发布 。该 指数样 本选 自沪 深两 个证 券市场 ，其 成份 股 包
含了 500 只沪深 300 指 数 成份股 之外 的 A 股市 场中 流动性 好、 代表 性强 的中 小盘股 票， 综合 反映
了沪深 证券 市场 内中 小市 值公司 的整 体情 况。 因此 ，基金 管理 人选 择中 证 500 指数 作为 本基 金股
票部分 的比 较基 准。
中债综合全价 （总值） 指 数由中央国债 登记结算 公 司编制，该指 数旨在综 合 反映债券全 市场整体
价格和投资回 报情况。 该 指数涵盖了银 行间市场 和 交易 所市场， 成份券种 包 括除资产支 持债券和
部分在交易所 发行上市 的 债券以外的其 他所有债 券 ，具有广泛的 市场代表 性 ，能够反映 债券市场
总体走 势， 适合 作为 本基 金债券 部分 的业 绩比 较基 准。
由此可见，上 述两个指 数 的发布主体在 证券市场 上 具有较高的市 场代表性 、 权威性和中 立性，适
合作本 基金 的业 绩比 较基 准。 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
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部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部，以及
深圳、成都、 上海、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ，设立了 子 公司--建信 资本管理
有限责任公司 。自成立 以 来，公司秉持 “创新、 诚 信、专业、稳 健、共赢 ” 的核心价值 观，恪守
“持有 人利 益重 于泰 山 ” 的原则 ， 以 “建 设财 富生 活 ” 为 崇高 使命 ， 坚 持规 范运作 ， 致 力成 为 “ 国
际一流 、国 内领 先的 综合 性资产 管理 公司 ”。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混 合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放 式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资 基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股 票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 中 证申万有色金 属指数分 级 发起式证券投 资基金、 建 信精工制造 指数增强
型证券投资基 金、建信 安 心保本二号混 合型证券 投 资基金、建信 稳定丰利 债 券型证券投 资基金、建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
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建信安心保本 三号混合 型 证券投资基金 、建信安 心 保本五号混合 型证券投 资 基金、建信 目标收益
一年期债券型 证券投资 基 金、建信现代 服务业股 票 型证券投资基 金、建信 安 心保本六号 混合型证
券投资基金、 建信鑫盛 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 安心保本 七 号混合型证 券投资基
金，共 计 68 只 开放 式基 金 ，管理 的基 金净 资产 规模 共计 为 2,453.84 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
顾中汉
权益投
资部总
经理、 本
基金的
基金经
理
2014 年8 月20
日
- 12
硕士。 曾任 北京 市房 管局
科员 ，2004 年4 月 起就 职
于易方 达基 金管 理公 司，
历任交 易员 、研 究员 、基
金经理 助理 、投 资经 理，
2010 年 1 月至2011 年5
月任社 保 109 组 合的 投资
经理 。 顾 中汉 于 2011 年6
月加入 本公 司， 历任 基金
经理、 研究 部副 总监 、权
益投资 部副 总监 、副 总经
理、总 经理 ，2011 年10
月 11 日起 任建 信恒 久价
值混合 型证 券投 资基 金基
金经理 ；2011 年 12 月13
日至2013 年5 月3 日任 建
信优化 配置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ；2014 年
8 月20 日 起任 建信 中小 盘
先锋股 票基 金的 基金 经
理；2015 年 5 月 22 日起
任建信 核心 精选 混合 基金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益 冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ，A 股市 场 大幅下 跌， 上证 综指 下 跌 17.2% 、沪 深 300 指 数下 跌 15.5% 、 中证
500 指 数下 跌19.6% 、 创 业 板综指 下 跌 13.9% 。 整体 上 看， 稳 定增 长、 估值 较低 的 行业如 食品 饮料 、
家电和汽车表 现较好， 周 期中贵金属、 稀土和养 殖 上涨幅度较大 ；市场风 格 上，市场表 现出熊市
特征， 大盘 蓝筹 较为 抗跌 ，甚至 还有 较好 的正 收益 ，小盘 成长 跌幅 较大 。
上半年 市场 对宏 观经 济和 货币政 策预 期发 生两 次大 的变化 ，年 初在 15 年 12 月中央 经济 工 作
会议定 调 16 年 工作 重心 是 ”三去 一降 一补 ”背 景下 ， 市场预 期全 年经 济增 速和 企业盈 利都 有下 行
压力、 货币 政策 偏紧；1 月 份信贷 暴增 之后 ， 商 品价 格上涨 、 房 价上 涨、CPI 上 行， 市 场转 向预 期
政府政 策宽 松、 刺激 经济 、经济 会见 底回 升；5 月 初权威 人士 讲话 定调 经 济 L 型 ，不 搞强 刺激 、
政策重心回归 到供给侧 改 革，市场再度 预期转向 。 另外，新证监 会主席加 强 对证监市场 的监管，
加大对 IPO 、增发、 并购 重组等中出现 的违规行 为 的监管和处罚 ，同时加 大 对内幕信息、 操纵股
价等市 场行 为的 监管 和处 罚。这 短期 会影 响投 资者 偏好， 但长 期利 好市 场的 健康发 展。
本基金采取自 下而上精 选 个股的投资策 略，重点 配 置企业盈利增 长较快、 估 值安全边际相 对
较高的 个股 配置 ，公 用事 业、医 药、 农林 牧渔 、计 算机等 业绩 较为 确定 的板 块。
建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本 报 告 期 基 金 净 值 增 长 率-18.36% ， 波 动 率 2.11% ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率-16.53% ， 波 动 率
2.17% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 本基金认 为 经济增速继续 放缓，企 业 盈利仍旧面临 很大压力 ， 稳增长、调结 构
仍将成为主要 政策方向 。 加强金融监管 的趋势还 会 延续，股市杠 杆大部分 已 经降下来， 密切关注
对债市杠杆的 监管和房 地 产去泡沫的政 策，可能 会 导致资产价格 的波动。 同 时关注下半 年积极的
财政政策会带 来相关的 投 资机 会。总体 上看，在 大 部分股票的估 值仍然较 高 的背景下， 继续要防
止估值 下移 的风 险， 积极 寻找阶 段性 和结 构性 的投 资机会 。
本基金将延续 一贯的风 格 ，追求价值与 高质量的 成 长，努力寻找 投资机会 ， 尽力为持有人 获
得良好 的回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司 设立 的基 金估 值委 员 会为公 司基 金估 值决 策机 构， 负 责制 定公 司所 管理 基 金的基 本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。
公司 基金 估值 委员 会下 设 基金估 值工 作小 组， 由具 备丰富 专业 知识 、 两 年以 上基金 行业 相关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金 运营 部根 据估 值委 员 会的决 定进 行相 关具 体的 估值调 整或 处理 ， 并 负责 与 托管行 进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后 使 用。 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
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基金 经理 作为 估值 工作 小 组的成 员之 一， 在基 金估 值定价 过程 中， 充分 表达 对相关 问题 及定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根 据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算小组 关 于2015 年1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 所独 立提 供的 债券 估值价 格， 对公 司旗
下基金持有的 在证券交 易 所上市或挂牌 转让的不 含 权固定收益品 种（可转 换 债券、资产 支持证券
和私募 债券 除外 ）进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期， 招商 证券 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ，严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托 管协议和 其 他有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告 期内 ，本 基 金未实 施利 润分 配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财 务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 中小 盘先 锋股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 44,046,990.75 74,729,837.65
结算备 付金
1,283,322.82 1,273,861.23
存出保 证金
466,555.83 1,303,110.74
交易性 金融 资产 6.4.7.2 335,573,263.06 347,549,724.61
其中： 股票 投资
335,573,263.06 347,549,724.61
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
5,128,569.52 -
应收利 息 6.4.7.5 24,416.34 40,042.34
应收股 利
- -
应收申 购款
159,645.78 467,808.78
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
386,682,764.10 425,364,385.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
7,385,413.09 1,672,601.35
应付赎 回款
2,025,885.46 2,390,013.49
应付管 理人 报酬
459,932.60 536,530.84
应付托 管费
76,655.41 89,421.79
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 774,410.74 4,111,814.87
应交税 费
- -
应付利 息
- - 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 280,032.10 202,054.33
负债合 计
11,002,329.40 9,002,436.67
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 263,915,586.84 238,917,603.20
未分配 利润 6.4.7.10 111,764,847.86 177,444,345.48
所有者 权益 合计
375,680,434.70 416,361,948.68
负债和 所有 者权 益总 计
386,682,764.10 425,364,385.35
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.423 元， 基金 份额 总额263,915,586.84 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 建信 中小 盘先 锋股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-70,846,209.74 86,327,775.72
1.利息 收入
578,773.77 464,416.15
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 578,594.70 464,386.33
债券利 息收 入
179.07 29.82
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-28,402,415.27 87,780,294.53
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -30,438,829.72 86,270,292.95
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 414,369.03 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,622,045.42 1,510,001.58
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -43,325,618.62 -7,255,835.83
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 303,050.38 5,338,900.87
减： 二、费用
5,286,594.14 6,259,181.67
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,733,904.97 2,438,386.91
2．托 管费 6.4.10.2.2 455,650.78 406,397.86
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,909,025.01 3,235,622.87
5．利 息支 出
- - 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 188,013.38 178,774.03
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-76,132,803.88 80,068,594.05
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-76,132,803.88 80,068,594.05
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 中小 盘先 锋股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
238,917,603.20 177,444,345.48 416,361,948.68
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -76,132,803.88 -76,132,803.88
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
24,997,983.64 10,453,306.26 35,451,289.90
其中：1. 基 金申 购款 77,026,752.53 32,528,999.16 109,555,751.69
2. 基金 赎回 款 -52,028,768.89 -22,075,692.90 -74,104,461.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
263,915,586.84 111,764,847.86 375,680,434.70
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
480,592,278.79 -22,279,176.57 458,313,102.22
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - 80,068,594.05 80,068,594.05 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
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的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-209,083,543.20 152,992,925.69 -56,090,617.51
其中：1. 基 金申 购款 566,709,653.44 491,774,084.88 1,058,483,738.32
2. 基金 赎回 款 -775,793,196.64 -338,781,159.19 -1,114,574,355.83
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
271,508,735.59 210,782,343.17 482,291,078.76
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 赵 乐峰______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信中小盘先锋股票型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2014] 第 495 号 《 关 于核准 建信 中小 盘先 锋股 票型证 券投 资基 金
募集的 批复》 核准， 由建 信 基金管 理有 限责 任公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《建
信中小盘先锋 股票型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放式， 存续期限
不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集 759,552,595.20 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事
务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2014) 第 464 号验 资报 告 予 以验 证。 经 向中国 证监 会备 案，
《建信 中小 盘先 锋股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2014 年 8 月 20 日 正式 生 效， 基金 合同 生 效
日的基 金份 额总 额为 759,776,341.92 份基 金份 额， 其中认 购资 金利 息折 合 223,746.72 份 基金 份
额。本 基金 的基 金管 理人 为建信 基金 管理 有限 责任 公司， 基金 托管 人为 招商 证券股 份有 限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《建 信 中小盘 先锋 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本基 金投 资 范围限 于具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包括A 股股票(包 含中 小板 、 创 业
板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票) 、 债券 、 货 币市场 工具 、 权证 、 资产 支持证 券以 及法 律法
规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具， 但 须符合 中国证 监会的相 关 规定。本基 金持有的
股 票 占 基 金 资 产 的 比 例 为 80%-95% ， 债 券 等 固 定 收 益 类 资 产 合 计 市 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
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0%-20% ， 权证投资 合计市 值占基金资产 净值的比例 为 0%-3% ，现金或 到期日 在一年以内的 政府债
券不低 于基 金资 产净 值 的 5% 。本 基金 保持 不低 于非 现金基 金资 产 80% 的 具有 较高成 长性 的中 小盘
股票。 本基 金的 业绩 比较 基 准为85%X 中证500 指 数收 益率+15%X 中 债综 合全 价( 总值) 指数 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《建信 中小盘先 锋 股票型证券 投资基金 基金 合同》和中 国证监 会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
财税[2002]128 号 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号 《 财政
部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干 优
惠政策的通知 》 、财税[2012]85 号《 关于实施 上市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题
的通知 》 、财税[2015]101 号《关于上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、
财税[2016]36 号《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步
明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的通知 》 、 财税[2016]70 号《关于 金 融机构同业往 来等建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
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增值税 补充 政策 的通 知》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上 述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票 不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 44,046,990.75
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 44,046,990.75
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 347,391,623.76 335,573,263.06 -11,818,360.70
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
第 20 页 共 46 页
黄金合 约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 347,391,623.76 335,573,263.06 -11,818,360.70
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购余 额， 故未 存在因 此取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 23,628.84
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 577.50
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 210.00
合计 24,416.34
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
第 21 页 共 46 页
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 774,410.74
银行间 市场 应付 交 易 费用 -
合计 774,410.74
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 4,306.39
预提费 用 275,725.71
合计 280,032.10
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 238,917,603.20 238,917,603.20
本期申 购 77,026,752.53 77,026,752.53
本期赎 回( 以"-" 号填列) -52,028,768.89 -52,028,768.89
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 263,915,586.84 263,915,586.84
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 60,146,646.61 117,297,698.87 177,444,345.48
本期利 润 -32,807,185.26 -43,325,618.62 -76,132,803.88
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
5,173,102.39 5,280,203.87 10,453,306.26
其中： 基金 申购 款 13,335,353.83 19,193,645.33 32,528,999.16
基金赎 回款 -8,162,251.44 -13,913,441.46 -22,075,692.90
本期已 分配 利润 - - - 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
第 22 页 共 46 页
本期末 32,512,563.74 79,252,284.12 111,764,847.86
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 564,763.85
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 7,782.05
其他 6,048.80
合计 578,594.70
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 607,676,506.13
减：卖 出股 票成 本总 额 638,115,335.85
买卖股 票差 价收 入 -30,438,829.72
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
414,369.03
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
414,369.03
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目 本期 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
第 23 页 共 46 页
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
1,927,548.10
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
1,512,990.05
减：应 收利 息总 额 189.02
买卖债 券差 价收 入 414,369.03
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
第 24 页 共 46 页
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,622,045.42
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,622,045.42
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -43,325,618.62
—— 股 票投 资 -43,325,618.62
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -43,325,618.62
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 254,621.42
转换费 收入 48,428.96
合计 303,050.38
注：1. 本 基金 的投 资者 可 将其持 有的 全部 或部 分基 金份额 赎回 。对 于持 有期 少于 30 日 的基 金份
额所收 取的 赎回 费， 赎回 费用全 额归 入基 金财 产； 对于持 有期 长 于 30 日但 少 于3 个 月的 基金 份额
所收取 的赎 回费 ，赎 回费 用 75%归 入基 金财 产； 对 于持有 期长 于 3 个 月但 小 于 6 个月 的基 金份 额
所收取 的赎 回费 ，赎 回费 用 50% 归 入基 金财 产； 对 于持有 期长 于 6 个月 的基 金份额 所收 取的 赎回
费，赎 回费 用25% 归 入基 金财产 。 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
第 25 页 共 46 页
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 对持 续持有 期少 于 30 日
的转出 基金 份额 所收 取的 赎回费 ， 将 赎回 费全 额 计 入基金 财产 ； 对 持续 持有 期长 于 30 天但 少于1
年的转出基金 份额所收 取 的赎回费，将 不低于赎 回 费总额的 75% 计入基 金财 产；对持续持 有期长
于1 年 的转 出基 金份 额所 收取的 赎回 费， 将不 低于 赎回费 总额 的25% 计 入基 金财产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
1,909,025.01
银行间 市场 交易 费用 -
合计
1,909,025.01
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 149,178.12
债券托 管账 户维 护费 9,000.00
合计 188,013.38
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的 各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
第 26 页 共 46 页
金”)
招商证 券股 份有 限公 司(“ 招商证 券”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,733,904.97 2,438,386.91
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,054,302.77 1,134,948.23
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值1.50% 的年费 率计 提， 逐日建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
第 27 页 共 46 页
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X1.50%/ 当年 天数。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
455,650.78 406,397.86
注：1 、 支 付基 金托 管人 招 商证券 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.25% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ， 按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （回 购） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
本基金 本报 告期 在基 金托 管人招 商证 券无 存款 余额 ，同时 也无 相应 存款 利息 收入。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 未发 生其 他需要 说明 的关 联交 易事 项。 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
第 28 页 共 46 页
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新发未
上市
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新发未
上市
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新发未
上市
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新发未
上市
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002445
中南
文化
2016
年 6 月
14 日
重大
资产
重组
23.27 - - 653,239 14,098,388.40 15,200,871.53 -
600511
国药
股份
2016
年 2 月
18 日
重大
资产
重组
27.43
2016
年 8 月
4 日
30.16 379,000 12,747,303.76 10,395,970.00 -
300356
光一
科技
2016
年 5 月
26 日
重大
事项
53.96
2016
年 8 月
10 日
44.27 93,400 3,732,935.28 5,039,864.00 - 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
第 29 页 共 46 页
300242
明家
联合
2016
年 5 月
9 日
重大
资产
重组
34.53
2016
年 8 月
12 日
36.69 111,070 3,606,065.57 3,835,247.10 -
600581
*ST
八钢
2016
年 2 月
1 日
重大
资产
重组
6.06
2016
年 7 月
5 日
5.76 613,600 5,793,682.00 3,718,416.00 -
002065
东华
软件
2015
年12
月22
日
重大
事项
18.72
2016
年 7 月
4 日
22.59 183,459 4,510,370.95 3,434,352.48 -
000728
国元
证券
2016
年 6 月
8 日
重大
事项
16.72
2016
年 7 月
8 日
17.37 133,430 2,474,165.67 2,230,949.60 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购， 故未 存在作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值 。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
第 30 页 共 46 页
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下表 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年末未
持有除 国债 、央 行票 据和 政策性 金 融 债以 外的 债券 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
第 31 页 共 46 页
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率 类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投资和 买 入返售金融资 产
等，其余大部 分金融资 产 和金融负债不 计息，因 此 本基金的收入 及经营活 动 现金流量在 很大程度
上独立 于市 场利 率变 化， 本基金 管理 人定 期对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 44,046,990.75 - - - 44,046,990.75
结算备 付金 1,283,322.82 - - - 1,283,322.82
存出保 证金 466,555.83 - - - 466,555.83
交易性 金融 资产 - - - 335,573,263.06 335,573,263.06
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 5,128,569.52 5,128,569.52
应收利 息 - - - 24,416.34 24,416.34
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 5,626.23 - - 154,019.55 159,645.78
其他资 产 - - - - - 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
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资产总 计 45,802,495.63 - - 340,880,268.47 386,682,764.10
负债
应付证 券清 算款 - - - 7,385,413.09 7,385,413.09
应付赎 回款 - - - 2,025,885.46 2,025,885.46
应付管 理人 报酬 - - - 459,932.60 459,932.60
应付托 管费 - - - 76,655.41 76,655.41
应付交 易费 用 - - - 774,410.74 774,410.74
其他负 债 - - - 280,032.10 280,032.10
负债总 计 - - - 11,002,329.40 11,002,329.40
利率敏 感度 缺口 45,802,495.63 - - 329,877,939.07 375,680,434.70
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 74,729,837.65 - - - 74,729,837.65
结算备 付金 1,273,861.23 - - - 1,273,861.23
存出保 证金 1,303,110.74 - - - 1,303,110.74
交易性 金融 资产 - - - 347,549,724.61 347,549,724.61
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 40,042.34 40,042.34
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 49,514.96 - - 418,293.82 467,808.78
其他资 产 - - - - -
资产总 计 77,356,324.58 - - 348,008,060.77 425,364,385.35
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 1,672,601.35 1,672,601.35
应付赎 回款 - - - 2,390,013.49 2,390,013.49
应付管 理人 报酬 - - - 536,530.84 536,530.84
应付托 管费 - - - 89,421.79 89,421.79
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 4,111,814.87 4,111,814.87
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 202,054.33 202,054.33
负债总 计 - - - 9,002,436.67 9,002,436.67
利率敏 感度 缺口 77,356,324.58 - - 339,005,624.10 416,361,948.68
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
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者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期末，本 基金未持 有 交易性债券投 资，因此 市 场利率的变动 对于本基 金 资产净值无重 大
影响（ 上年 末： 同） 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金 的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 基金的投资组 合比例为 ： 股票资产占基 金
资产 的80%-95% ， 债 券等 固 定收益 类资 产合 计市 值占 基金资 产净 值 的 0-20% ， 权 证投资 合计 市值 占
基金资 产净 值 的0-3% ， 现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金 将
不低 于80 ％的 非现 金基 金 资产投 资于 具有 较高 成长 性的中 小盘 股票 。 此 外， 本基金 的基 金管 理人
每日对本基金 所持 有的 证 券价格实施监 控，定期 运 用多种定量方 法对基金 进 行风险度量 ，及时对
风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
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（%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 335,573,263.06 89.32 347,549,724.61 83.47
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 335,573,263.06 89.32 347,549,724.61 83.47
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 19,309,116.53 22,550,217.82
业绩比 较基 准下 降 5% -19,309,116.53 -22,550,217.82
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 291,489,927.09 元 ， 属 于第 二 层次的 余额 为44,083,335.97 元 ， 无 属于 第
三层次 的余 额(2015 年 06 月30 日： 第一 层次334,471,336.33 元， 第二 层次64,207,819.34 元，
无第三 层次)。
建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
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(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入 第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债 券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 06 月 30 日 ， 本基金 未持 有非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 资产(2015 年 6 月 30
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 335,573,263.06 86.78
其中： 股票 335,573,263.06 86.78
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 45,330,313.57 11.72
7 其他各 项资 产 5,779,187.47 1.49
8 合计 386,682,764.10 100.00
建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
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7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 25,904,669.74 6.90
B
采矿业 5,622,932.00 1.50
C
制造业 180,089,700.08 47.94
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
36,795,211.44 9.79
E
建筑业 3,955,380.00 1.05
F
批发和 零售 业 19,854,851.93 5.29
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,504,844.88 0.93
J
金融业 9,651,931.40 2.57
K
房地产 业 12,085,135.79 3.22
L
租赁和 商务 服务 业 16,215,880.98 4.32
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 21,872,598.72 5.82
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 335,573,263.06 89.32
注：以 上行 业分 类 以2016 年6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未投 资沪港 通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
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1 601199 江南水 务 2,807,148 21,839,611.44 5.81
2 002445 中南文 化 653,239 15,200,871.53 4.05
3 600886 国投电 力 2,266,000 14,955,600.00 3.98
4 000998 隆平高 科 775,283 14,714,871.34 3.92
5 000826 启迪桑 德 480,336 14,674,264.80 3.91
6 002236 大华股 份 978,207 12,814,511.70 3.41
7 601888 中国国 旅 281,506 12,380,633.88 3.30
8 002665 首航节 能 1,439,166 11,355,019.74 3.02
9 600965 福成股 份 862,080 11,189,798.40 2.98
10 600511 国药股 份 379,000 10,395,970.00 2.77
11 002594 比亚迪 156,679 9,558,985.79 2.54
12 600458 时代新 材 533,700 8,315,046.00 2.21
13 300070 碧水源 483,759 7,198,333.92 1.92
14 600498 烽火通 信 290,000 7,041,200.00 1.87
15 000903 云内动 力 828,643 6,654,003.29 1.77
16 000910 大亚科 技 417,658 6,452,816.10 1.72
17 000558 莱茵体 育 367,076 6,071,437.04 1.62
18 000534 万泽股 份 403,875 6,013,698.75 1.60
19 600285 羚锐制 药 536,900 5,793,151.00 1.54
20 000977 浪潮信 息 244,500 5,733,525.00 1.53
21 300119 瑞普生 物 354,416 5,688,376.80 1.51
22 603001 奥康国 际 265,000 5,633,900.00 1.50
23 600259 广晟有 色 98,200 5,622,932.00 1.50
24 002034 美 欣 达 154,500 5,558,910.00 1.48
25 600351 亚宝药 业 543,912 5,455,437.36 1.45
26 300356 光一科 技 93,400 5,039,864.00 1.34
27 600580 卧龙电 气 372,852 4,179,670.92 1.11
28 600651 飞乐音 响 328,730 4,161,721.80 1.11
29 600549 厦门钨 业 134,214 3,987,497.94 1.06
30 600491 龙元建 设 461,000 3,955,380.00 1.05
31 300322 硕贝德 181,632 3,905,088.00 1.04
32 600372 中航电 子 199,300 3,880,371.00 1.03
33 300242 明家联 合 111,070 3,835,247.10 1.02
34 601211 国泰君 安 215,100 3,826,629.00 1.02
35 002117 东港股 份 119,800 3,768,908.00 1.00
36 603338 浙江鼎 力 81,600 3,761,760.00 1.00
37 300289 利德曼 249,980 3,739,700.80 1.00
38 600713 南京医 药 443,561 3,734,783.62 0.99
39 600855 航天长 峰 118,800 3,718,440.00 0.99 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
第 38 页 共 46 页
40 600581 *ST 八钢 613,600 3,718,416.00 0.99
41 600055 华润万 东 211,440 3,712,886.40 0.99
42 600391 成发科 技 95,300 3,664,285.00 0.98
43 000783 长江证 券 309,858 3,594,352.80 0.96
44 002428 云南锗 业 203,600 3,497,848.00 0.93
45 002065 东华软 件 183,459 3,434,352.48 0.91
46 600271 航天信 息 139,970 3,331,286.00 0.89
47 002123 荣信股 份 119,022 2,474,467.38 0.66
48 000728 国元证 券 133,430 2,230,949.60 0.59
49 000889 茂业通 信 191,519 2,077,981.15 0.55
50 600557 康缘药 业 121,613 1,985,940.29 0.53
51 002221 东华能 源 159,500 1,944,305.00 0.52
52 603456 九洲药 业 74,600 1,926,172.00 0.51
53 002626 金达威 112,104 1,888,952.40 0.50
54 002597 金禾实 业 138,561 1,866,416.67 0.50
55 002788 鹭燕医 药 26,352 1,701,812.16 0.45
56 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.06
57 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.05
58 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.02
59 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.02
60 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.02
61 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.01
62 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.01
63 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.01
64 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
65 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
66 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600886 国投电 力 26,916,635.95 6.46
2 002594 比亚迪 26,792,360.15 6.43
3 300322 硕贝德 19,569,091.10 4.70
4 601211 国泰君 安 17,990,039.71 4.32 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
第 39 页 共 46 页
5 002665 首航节 能 16,523,308.44 3.97
6 600259 广晟有 色 14,822,719.00 3.56
7 000783 长江证 券 14,689,899.61 3.53
8 002445 中南文 化 14,098,388.40 3.39
9 601009 南京银 行 12,874,905.53 3.09
10 601169 北京银 行 12,494,646.65 3.00
11 000728 国元证 券 11,893,017.50 2.86
12 600667 太极实 业 11,854,370.70 2.85
13 601199 江南水 务 11,806,442.84 2.84
14 600965 福成股 份 11,406,928.21 2.74
15 002788 鹭燕医 药 10,817,808.04 2.60
16 600730 中国高 科 10,273,706.92 2.47
17 600055 华润万 东 10,032,009.16 2.41
18 600372 中航电 子 9,608,130.98 2.31
19 600855 航天长 峰 9,517,799.94 2.29
20 000558 莱茵体 育 9,352,095.48 2.25
21 002034 美 欣 达 9,324,172.00 2.24
22 002042 华孚色 纺 9,319,374.11 2.24
23 600666 奥瑞德 9,312,899.00 2.24
24 601233 桐昆股 份 9,264,584.23 2.23
25 000970 中科三 环 9,194,889.42 2.21
26 600277 亿利洁 能 8,461,029.00 2.03
27 002208 合肥城 建 8,427,560.00 2.02
28 000534 万泽股 份 8,377,641.00 2.01
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002594 比亚迪 19,652,787.29 4.72
2 300322 硕贝德 19,237,144.87 4.62
3 600651 飞乐音 响 17,640,229.11 4.24
4 601009 南京银 行 13,592,250.87 3.26
5 600667 太极实 业 13,388,103.36 3.22
6 601211 国泰君 安 13,304,062.42 3.20
7 601169 北京银 行 13,004,133.49 3.12 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
第 40 页 共 46 页
8 600271 航天信 息 12,600,347.26 3.03
9 000666 经纬纺 机 11,861,468.14 2.85
10 000488 晨鸣纸 业 11,529,668.88 2.77
11 600886 国投电 力 11,506,563.47 2.76
12 002788 鹭燕医 药 11,392,005.60 2.74
13 002042 华孚色 纺 11,259,231.09 2.70
14 600392 盛和资 源 10,686,166.20 2.57
15 600055 华润万 东 10,614,224.50 2.55
16 000783 长江证 券 10,598,710.62 2.55
17 600730 中国高 科 10,103,366.63 2.43
18 002412 汉森制 药 10,077,688.37 2.42
19 600161 天坛生 物 9,397,778.23 2.26
20 600666 奥瑞德 9,269,640.63 2.23
21 601233 桐昆股 份 9,264,561.33 2.23
22 000970 中科三 环 9,188,159.96 2.21
23 600420 现代制 药 9,116,282.98 2.19
24 600259 广晟有 色 8,968,215.50 2.15
25 600277 亿利洁 能 8,536,965.18 2.05
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 669,464,492.92
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 607,676,506.13
注：上 述买 入股 票成 本总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ），
不包括 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
第 41 页 共 46 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报 告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 466,555.83
2 应收证 券清 算款 5,128,569.52
3 应收股 利 -
4 应收利 息 24,416.34 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
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5 应收申 购款 159,645.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,779,187.47
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002445 中南文 化 15,200,871.53 4.05 重大资 产重 组
2 600511 国药股 份 10,395,970.00 2.77 重大资 产重 组
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
31,803 8,298.45 27,535,111.97 10.43% 236,380,474.87 89.57%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
无
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
524,704.23 0.1988%
建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
第 43 页 共 46 页
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截至本报告期 末，本公 司 高级管理 人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理未 持
有本基 金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 8 月 20 日 ） 基金 份额 总额
759,776,341.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 238,917,603.20
本报告 期基 金总 申购 份额 77,026,752.53
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 52,028,768.89
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 263,915,586.84
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
第 44 页 共 46 页
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人 民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源 2 1,275,811,463.16 100.00% 1,188,164.28 100.00% -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管 理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 报告 期未 发生 变更 交 易单元 的情 况。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债券 成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 权证 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
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成交总 额的 比
例
券回购
成交总 额
的比例
成交总 额的
比例
申万宏源 1,927,548.10 100.00% - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于旗 下基 金产 品参 加 “ 京东
金融全 场基 金 1 折” 的公 告
指定报 刊 和/或 公司
网站
2016 年 6 月 29 日
2
关 于 新 增 上 海 长 量 为 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 的 公
告
指定报 刊和/或 公司
网站
2016 年 5 月 25 日
3
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
关 于 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限
公 司 为 旗 下 代 销 机 构 并 参 加
认 购 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
指定报 刊和/或 公司
网站
2016 年 5 月 25 日
4
关 于 新 增 北 京 植 信 基 金 销 售
有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式
基金代 销机 构的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2016 年 4 月 30 日
5
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
关 于 新 增 奕 丰 金 融 服 务 （ 深
圳） 有限 公司 为代 销机 构 并参
加费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站 2016 年 4 月 15 日
6
关 于 新 增 中 信 期 货 为 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 的 公
告
指定报 刊和/或 公司
网站
2016 年 2 月 5 日
7
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
关 于 新 增 和 谐 保 险 销 售 有 限
公 司 为 旗 下 代 销 机 构 并 参 加
申购费 率优 惠活 动的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站 2016 年 1 月 14 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 中 小盘先 锋股 票型 证券 投资 基金设 立的 文件 ； 建信中小盘先锋股票 2016 年半 年度报告
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2 、 《建 信中 小盘 先锋 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《建 信中 小盘 先锋 股票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
4、《 建 信中 小盘 先锋 股票 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
