建 信 月 盈 安心 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务 会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 39
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 39
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 41
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
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8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 46
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信月 盈安 心理 财债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 建信月 盈安 心理 财
基金主 代码 530028
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月20 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,535,338,119.58 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 530028 531028
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 450,244,402.48 份 4,085,093,717.10 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 严格控 制风 险并 保持 良好 流动性 的基 础上 ， 通 过主 动的组 合管 理为 投资 者
创造稳 定的 当期 回报 ， 并 力争实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略 本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 ， 充 分运 用各 种短 期投资 工具 ， 力 争为 持
有人创 造低 风险 基础 上的 投资收 益。 本基 金投 资组 合的平 均剩 余期 限在 每
个交易 日均 不得 超 过 150 天。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 基金 ， 长 期风险 收益 水平 低于 股票 基金、 混合 基金 ， 高 于
货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 吴曙明 罗菲菲
联系电话 010-66228888 010-58560666
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电话
400-81-95533
010-66228000
95568
传真 010-66228001 010-58560798
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号
英蓝国 际金 融中 心 16 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号
英蓝国 际金 融中 心 16 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2
号 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
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邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 许会斌 洪崎
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券
时报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于该 基金采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等；
2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额；
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
基金级 别 建信月 盈 安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 -
2016 年6 月30 日 )
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 8,951,447.67 38,414,045.49
本期利 润 8,951,447.67 38,414,045.49
本期净 值收 益率 1.4172% 1.5641%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 450,244,402.48 4,085,093,717.10
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 15.8212% 17.0162% 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
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3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信月 盈安 心理 财 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2234% 0.0025% 0.1110% 0.0000% 0.1124% 0.0025%
过去三 个月 0.7207% 0.0035% 0.3366% 0.0000% 0.3841% 0.0035%
过去六 个月 1.4172% 0.0028% 0.6732% 0.0000% 0.7440% 0.0028%
过去一 年 3.2022% 0.0038% 1.3537% 0.0000% 1.8485% 0.0038%
过去三 年 13.6170% 0.0086% 4.0537% 0.0000% 9.5633% 0.0086%
自基金 合同
生效起 至今
15.8212% 0.0080% 4.7675% 0.0000% 11.0537% 0.0080%
建信月 盈安 心理 财 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2474% 0.0025% 0.1110% 0.0000% 0.1364% 0.0025%
过去三 个月 0.7936% 0.0035% 0.3366% 0.0000% 0.4570% 0.0035%
过去六 个月 1.5641% 0.0028% 0.6732% 0.0000% 0.8909% 0.0028%
过去一 年 3.5028% 0.0038% 1.3537% 0.0000% 2.1491% 0.0038%
过去三 年 14.6113% 0.0086% 4.0537% 0.0000% 10.5576% 0.0086%
自基金 合同
生效起 至今
17.0162% 0.0080% 4.7675% 0.0000% 12.2487% 0.0080%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 报告 期， 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部，以及
深圳、成都、 上海、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ，设立了 子 公司--建信 资本管理建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
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有限责任公司 。自 成立 以 来，公司秉持 “创新、 诚 信、专业、稳 健、共赢 ” 的核心价值 观，恪守
“持有 人利 益重 于泰 山 ” 的原则 ， 以 “建 设财 富生 活 ” 为 崇高 使命 ， 坚 持规 范运作 ， 致 力成 为 “ 国
际一流 、国 内领 先的 综合 性资产 管理 公司 ”。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混 合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型 证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券 投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 中 证申万有色金 属指数分 级 发起式证券投 资基金、 建 信精工制造 指数增强
型证券投资基 金、建信 安 心保本二号混 合型证券 投 资基金、建信 稳定丰利 债 券型证券投 资基金、
建信安心保本 三号混合 型 证券投资基金 、建信安 心 保本五号混合 型证券投 资 基金、建信 目标收益
一年期债券型 证券投资 基 金、建信现代 服务业股 票 型证券投资基 金、建信 安 心保本六号 混合型证建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
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券投资基金、 建信鑫盛 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 安心保本 七 号混合 型证 券投资基
金，共 计 68 只 开放 式基 金 ，管理 的基 金净 资产 规模 共计 为 2,453.84 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘思
本基金
的基金
经理
2016 年 7 月 19
日
- 7
2009 年 5 月加 入我 公司 ， 历
任 助 理 交 易 员 、 初 级 交 易
员、 交 易员 、 交 易主 管、 基
金经理 助理 ，2016 年 7 月
19 日 起 任 建 信 月 盈 理 财 基
金的基 金经 理。
陈建良
固定收
益投资
部总经
理助理 、
本基金
的基金
经理
2014 年 1 月 21
日
- 9
2005 年 6 月 加入 中国 建 设
银 行 厦 门 分 行 ， 任 客 户 经
理； 2007 年 6 月调 入中 国 建
设银行 总行 金融 市场 部， 任
债券交 易员 ； 2013 年 9 月加
入我公 司， 历 任基 金经 理 助
理、 基 金经 理、 固 定收 益 投
资部总 监助 理。2013 年 12
月 10 日 起任 建信 货币 市 场
基 金 基 金 经 理 ；2014 年 1
月 21 日 起任 建信 月盈 安 心
理 财 基 金 基 金 经 理 ；2014
年 6 月 17 日起任 建信 嘉 薪
宝货币 市场 基金 基金 经理 ；
2014 年 9 月 17 日 起任 建 信
现 金 添 利 货 币 基 金 的 基 金
经理；2016 年3 月 14 日起
任 建 信 目 标 收 益 一 年 期 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理；2016 年 7 月 26 日起任
建 信 现 金 增 利 货 币 市 场 基
金基金 经理 。
高珊
本基金
的基金
经理
2012 年12 月 20
日
- 10
硕士。2006 年 7 月至 2007
年6 月期 间在 中信 建投 证 券
公司工 作， 任交 易员。2007
年6 月加 入建 信基 金管 理 公
司， 历 任初 级交 易员、 交 易
员， 2009 年 7 月起 任建 信 货
币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 助
理。2012 年 8 月 28 日起任
建 信 双 周 安 心 理 财 债 券 型建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
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证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；
2012 年12 月20 日 起任 建 信
月 盈 安 心 理 财 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ；2013
年 1 月 29 日起任 建信 双 月
安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ；2013 年 9
月 17 日 起任 建信 周盈 安 心
理财债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理；2013 年12 月 20
日 起 任 建 信 货 币 市 场 基 金
基金经 理；2015 年 8 月 25
日 起 任 建 信 现 金 添 利 货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 ；2016
年6 月3 日起 任建 信鑫 盛 回
报 灵 活 配 置 基 金 的 基 金 经
理；2016 年 7 月 26 日起任
建 信 现 金 增 利 货 币 市 场 基
金基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤 勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ，全 球经 济 继续复 苏， 但复 苏步 伐日 益脆弱 ，发 达经 济体 增长 势头有 所减 弱。
美国经济主要 依靠家庭 收 入和消费的增 长支撑， 但 企业部门指标 开始走弱 ， 未来经济增 长的动力
显著减弱。欧 元区整体 经 济状况正在逐 步向好， 消 费者信心的稳 定和贸易 账 户良好的表 现部分抵
消了固定资产 投资疲弱 的 持续，但是英 国退欧将 为 正在回暖的欧 元区经济 带 来难以定量 的不确定
性冲击，从而 拖累了欧 元 区复苏步伐。 日本企业 利 润上半年同比 增长率大 幅 回落，制造 业及服务
业 PMI 双双 跌至 荣枯 线以 下，日 元上 半年 升值 明显 ，进出 口增 速双 双下 滑， 导致贸 易差 额出 现 衰
退型顺差，宏 观经济不 确 定性也因此增 加。新兴 市 场上半年受石 油价格回 升 、美联储加 息预期减
弱的影 响， 整体 增长 状况 有所好 转， 但仍 面临 较大 的经济 增长 压力 。
国内方 面，2016 年 上半年 主要经 济指 标回 暖， 尤其2 季度 的多 项经 济指 标表 现稳定 或继 续 改
善：制 造业 PMI 在荣 枯线 附近稳 定、 非制 造业 PMI 在扩张 区间 略有 上升 ；出 口有所 改善 ，总 需 求
总体稳定；消 费平稳增 长 ，工业增加值 累计同比 略 有增长，尤其 房地产业 有 较大回升。 但是上半
年债券市场陆 续爆发了 一 些风险事件， 不同评级 的 信用债收益呈 现冰火两 冲 天的局面， 高评级信
用债的 信用 利差 接近 历史 地位， 而低 评级 债券 则缺 少流动 性。
货币政策方面 ，央行上 半 年维持灵活适 度宽松基 调 ，资金面基本 保持稳定 。 央行不仅每日 通
过公开市场回 购操作来 调 节短期资金面 ，并多次 采 用 MLF、国 库存款招 标等 形式进行较长 期的基
础货币 投放 。此 外， 央行 在上半 年对 银行 实 行 MPA 考核， 并且 后续 多次 进行 了调整 ，有 助于 对 市
场整体流动性 的掌控， 同 时减少特殊时 点对于资 金 面的扰动。汇 率方面， 人 民币中间价 在上半年
波动较 大， 总体 呈现 贬值 态势， 但是 外汇 储备 还比 较平稳 ，资 金跨 境流 动较 少。
综上所 述， 本基 金在2016 年上半 年维 持了 一贯 稳 健 的投资 风格 ， 维 持了 中性 的 久期 和杠 杆比
例， 并 且有 效的 根据 申赎 合理安 排资 金和 配置 债券 ， 在季 末等 收益 高位 时点 配置了 大量 优质 资产 ，
收官业 绩表 现良 好， 规模 实现持 续增 长。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期月 盈安 心理 财 A 净值收 益 率1.4172% ， 波 动 率 0.0028% ， 月 盈安 心理 财 B 净 值收 益率建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
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1.5641% ， 波动 率0.0028%; 业绩 比较 基准 收益 率0.6732% ， 波动 率0.0000% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ， 美国 经济 指 标预计 向好 、 通胀 水平 可 能缓慢 抬升 、 美联 储加 息 预期会 再度 升温 ，
但是态 度还 是会 偏谨 慎。 欧洲央 行和 日本 央行 大概 率会执 行量 化宽 松货 币政 策，但 是 7 月英 国 央
行和欧 央行 已经 宣布 维持 基准利 率不 变、 市场 宽松 预期落 空， 所以 不确 定性 可能会 转移 到明 年。
2016 年下 半年,积极 的财 政政策预计会 加大力度 ， 但是目前的复 苏还略显 疲 态。主要是房 地
产投资 增速 的反 弹能 否持 续存在 不确 定性 ， 其 次是 目 前固定 资产 投资 资金 的来 源主要 靠政 策支 持，
尚未形成经济 的内生增 长 动力，一旦政 策力度有 所 减弱，经济持 续复苏就 可 能面临更大 的压力。
所以下半年的 债牛基础 仍 未动摇，但随 着国内刚 兑 预期的逐渐打 破，债券 信 用风险的爆 发可能导
致各评 级 债 券的 收益 率进 一步分 化， 因此 未来 会谨 慎配置 高等 级债 券， 会不 断加强 信用 债的 筛 选 。
货币政 策预 计继 续保 持灵 活适度 的操 作， 银行 存贷 款 利率继 续下 调的 可能 性较 小,但 是央 行可
能通过运用存 款准备金 等 其他货币政策 工具把短 期 的银行间拆放 利率、国 债 到期收益率 等无风险
利率维持在低 水平。另 外 由于美联储在 加息问题 上 可能采取谨慎 态度，并 且 下半年中国 经济预计
下行趋 稳等 原因, 未 来人 民币汇 率预 计会 维持 稳定 ，资金 流出 境外 的速 度会 继续放 缓。
2016 年下 半年 ，该 基金 仍 将保持 稳健 的投 资风 格， 以银行 存款 和存 单为 主信 用债投 资为 辅，
在保证 组合 流动 性的 同时 力争保 证组 合能 够跟 随市 场的发 展变 化， 为投 资人 获得合 理的 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方 法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
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的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的 各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估 值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让 的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金收益分 配方式为 红 利再投资，每 日将当日 收 益结转为基金 份额，当 日 收益结转的基 金
份额参 与下 一日 基金 收益 分配， 并按 月结 转到 投资 者基金 账户 。本 报告 期月 盈安心 理 财 A 应分配
利润 为8,951,447.67 元 ， 月盈安 心理 财 B 应分 配收 益为 38,414,045.49 元 ， 已全部 分配 ， 符合 法
律法规 和《 基金 合同 》的 相关规 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对建信月 盈安心理 财 债券 型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同、托管协议 的有关规 定 ，依法安全 保管了基
金财产 ， 不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义 务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
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人— 建信基金 管理有限 责 任公司在建信 月盈安心 理 财债券型证券 投资基金 的 投资运作方 面进行了
监督，对基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等方面 进行 了认真的
复核，未发现 基金管理 人 有损害基金份 额持有人 利 益的行为，在 各重要方 面 的运作严格 按照基金
合同的 规定 进行 。 本 报告 期月盈安 心理 财 A 应 分配 利润为 8,951,447.67 元 ，月盈安 心理 财 B
应分配收 益为38,414,045.49 元， 已全部 分配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由建信月盈安 心理财债 券 型证券投资基 金管理人 — 建信基金管理 有限责任 公 司编制，并经 本
托管人复核审 查的本 半 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、财务 会计报告 、 投资组合报 告等内容
真实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（ 未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 月盈 安心 理财债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,692,592,276.13 781,949,446.28
结算备 付金
9,528,990.03 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,688,094,464.87 2,147,857,474.74
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,688,094,464.87 2,147,857,474.74
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 390,608,258.17 667,321,240.98
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 16,760,250.25 23,475,004.53
应收股 利
- -
应收申 购款
245,100.12 9,452,110.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
5,797,829,339.57 3,630,055,276.53 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,260,487,530.12 857,198,284.20
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
961,624.32 590,193.74
应付托 管费
284,925.74 174,872.23
应付销 售服 务费
158,962.03 204,741.20
应付交 易费 用 6.4.7.7 65,703.64 64,066.68
应交税 费
- -
应付利 息
203,038.64 62,901.53
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 329,435.50 225,557.28
负债合 计
1,262,491,219.99 858,520,616.86
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 4,535,338,119.58 2,771,534,659.67
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
4,535,338,119.58 2,771,534,659.67
负债和 所有 者权 益总 计
5,797,829,339.57 3,630,055,276.53
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 总 额4,535,338,119.58 份 。 其 中 建信月 盈安 心理 财
基金 A 类基 金份 额净值 1.0000 元 ，基 金份 额总额 450,244,402.48 份 ；建 信月 盈安心 理财 基金 B
类基金 份额 净 值1.0000 元 ，基金 份额 总 额 4,085,093,717.10 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 建信 月盈 安心 理财债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
62,542,355.27 43,633,661.88
1.利息 收入
57,765,583.45 34,907,448.78
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 21,628,288.58 15,316,335.66
债券利 息收 入
31,940,485.59 18,173,369.44
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,196,809.28 1,417,743.68
其他利 息收 入
- - 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
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2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
4,776,771.82 8,726,213.10
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 4,776,771.82 8,726,213.10
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 - -
减： 二、费用
15,176,862.11 8,446,183.17
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 4,177,951.23 1,823,669.13
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,237,911.45 540,346.41
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 1,073,427.53 1,384,412.20
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
8,421,361.22 4,448,391.43
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
8,421,361.22 4,448,391.43
6．其 他费 用 6.4.7.20 266,210.68 249,364.00
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
47,365,493.16 35,187,478.71
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
47,365,493.16 35,187,478.71
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 月盈 安心 理财债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,771,534,659.67 - 2,771,534,659.67
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 47,365,493.16 47,365,493.16 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
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三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,763,803,459.91 - 1,763,803,459.91
其中：1. 基 金申 购款 3,591,216,065.12 - 3,591,216,065.12
2. 基金 赎回 款 -1,827,412,605.21 - -1,827,412,605.21
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -47,365,493.16 -47,365,493.16
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,535,338,119.58 - 4,535,338,119.58
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,689,458,406.58 - 1,689,458,406.58
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 35,187,478.71 35,187,478.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-360,662,097.96 - -360,662,097.96
其中：1. 基 金申 购款 1,787,338,347.04 - 1,787,338,347.04
2. 基金 赎回 款 -2,148,000,445.00 - -2,148,000,445.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -35,187,478.71 -35,187,478.71
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,328,796,308.62 - 1,328,796,308.62
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 赵 乐峰______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建 信 月 盈 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2012] 第1524 号 《关 于核 准建 信月 盈安 心 理财债 券型 证券 投
资基金 募集 的批 复 》 核 准 ， 由 建信 基金 管理 有限 责 任公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和《建信月盈 安心理财 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 17,309,621,823.23 元， 业经 普华 永道
中天会 计师 事务 所有 限公 司普华 永道 中天 验字(2012) 第 516 号验 资 报告 予以 验 证。经 向中 国证 监
会备案 ， 《 建信 月盈 安心 理 财债券 型证 券投 资基 金基 金合同》于 2012 年 12 月 20 日 正式 生效 ，基
金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 17,312,639,085.79 份基金份额，其中认购资金利息折合
3,017,262.56 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 建信基 金管 理有 限责 任公 司， 基 金托 管人 为中
国民生 银行 股份 有限 公司 。
本基金根据投 资者认购 、 申购本基金的 金额，对 投 资者持有的基 金份额按 照 不同的费率计 提
销售服 务费 用 ， 因 此形 成 不同的 基金 份额 类别 。 两 类基金 份额(A 类、B 类)单 独设置 基金 代码 ， 并
分别公 布 每 万份 基金 净收 益和 7 日年 化收 益率 。本 基金每 份基 金份 额自 基金 合同生 效日 或申 购 确
认日起 每月 为一 个运 作期 ，运作 期到 期日 前不 得赎 回。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 月盈安心理财 债券型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围限 于良好流 动 性的固定收益 类金融工 具 ，包括现金 、通知存
款、 一 年以 内( 含一 年)的 银行定 期存 款和 银行 协议 存款、 剩余 期限 一年 以内( 含一年)的 债券 回购、
期限在 一年 以内(含 一年) 的中央 银行 票据 、 中 期票 据、 短 期融 资券 、 剩 余期 限397 天以 内( 含 397
天)债券(不 含可 转换 债券) 以及中 国证 监 会 认可 的其 他具有 良好 流动 性的 金融 工具。 本基 金的 业绩
比较基 准为 七天 通知 存款 利率( 税前) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 月盈 安心理 财债 券型 证券
投资基 金基 金合 同》 和中 国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
第 21 页 共 47 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会 计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全面 推开 营
业税改征增值 税试点的 通 知》 、 财税[2016]46 号《 关于进一步明 确全面推 开 营改增试点金 融业有
关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金融 机构同 业往来等增值 税补充政 策 的通知》及其 他相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴 纳 增值 税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 47 页
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 2,592,276.13
定期存 款 2,690,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 350,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 -
存款期 限3 个月 以上 2,340,000,000.00
其他存 款 -
合计： 2,692,592,276.13
注：定 期存 款的 存款 期限 指票面 存期 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
99,809,247.15 99,800,000.00 -9,247.15 -0.0002%
银行间 市场
2,588,285,217.72 2,589,072,000.00 786,782.28 0.0173%
合计
2,688,094,464.87 2,688,872,000.00 777,535.13 0.0171%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券－ 银行
间
390,608,258.17 213,519,552.54
合计 390,608,258.17 213,519,552.54
建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 47 页
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
金额 单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月 30 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其中： 已出
售
或再质 押总
额
买断
式回
购-银
行间
041553069 15 荣盛
CP001
2016 年7
月4 日
100.64 600,000 60,384,000.00 -
买断
式回
购-银
行间
011699436 16 新 中泰
集 SCP002
2016 年7
月13 日
99.88 500,000 49,940,000.00 -
买断
式回
购-银
行间
041568010 15 阳泉
CP006
2016 年7
月15 日
100.56 1,000,000 100,560,000.00 -
合计
2,100,000 210,884,000.00 -
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 394.31
应收定 期存 款利 息 9,235,416.70
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,288.00
应收债 券利 息 7,016,230.70
应收买 入返 售证 券利 息 503,920.54
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 16,760,250.25
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 47 页
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 65,703.64
合计 65,703.64
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 329,435.50
合计 329,435.50
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
建信月 盈安 心理 财 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 749,239,955.04 749,239,955.04
本期申 购 702,362,534.62 702,362,534.62
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,001,358,087.18 -1,001,358,087.18
- 基金 拆 分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 450,244,402.48 450,244,402.48
金额单 位： 人民 币元
建信月 盈安 心理 财 B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,022,294,704.63 2,022,294,704.63
本期申 购 2,888,853,530.50 2,888,853,530.50
本期赎 回( 以"-" 号填列) -826,054,518.03 -826,054,518.03 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 47 页
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 4,085,093,717.10 4,085,093,717.10
注：申购份额 含红利再 投 和因份额升降 级导致的 强 制调增份额， 赎回份额 含 因份额升降 级导致的
强制调 减份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
建信月 盈安 心理 财 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 8,951,447.67 - 8,951,447.67
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -8,951,447.67 - -8,951,447.67
本期末 - - -
单位： 人民 币元
建信月 盈安 心理 财 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 38,414,045.49 - 38,414,045.49
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -38,414,045.49 - -38,414,045.49
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 25,150.37
定期存 款利 息收 入 21,587,555.19
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 12,435.29 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
第 26 页 共 47 页
其他 3,147.73
合计 21,628,288.58
注:本 基金 本报 告期 未发 生提前 支取 定期 存款 而产 生利息 损失 的情 况。
6.4.7.12 股票 投 资收益
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
4,776,771.82
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
4,776,771.82
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
2,397,808,687.67
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
2,365,814,230.76
减：应 收利 息总 额 27,217,685.09
买卖债 券差 价收 入 4,776,771.82
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
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6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 无公 允价 值变动 收益 。
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 无其 它收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
本基金 本报 告期 无交 易费 用。
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 54,700.10 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
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信息披 露费 149,178.12
银行划 款手 续费 43,332.46
其他费 用 1,000.00
银行间 账户 维护 费 18,000.00
合计 266,210.68
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化 的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 民 生
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公 司
注： 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 47 页
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元 进 行的 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,177,951.23 1,823,669.13
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
426,585.53 593,420.94
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.27% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.27% / 当 年天数 ；
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,237,911.45 540,346.41
注：支付基金 托管人交 通 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.08% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
第 30 页 共 47 页
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信月 盈安 心理
财 A
建信月 盈安 心理 财
B
合计
中国建 设银 行 775,628.38 8,447.56 784,075.94
中国民 生银 行 455.35 - 455.35
建信基 金管 理有 限责 任公
司
6,648.34 98,930.75 105,579.09
合计 782,732.07 107,378.31 890,110.38
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信月 盈安 心理
财 A
建信月 盈安 心理 财
B
合计
中国建 设银 行 1,301,056.89 10,284.53 1,311,341.42
中国民 生银 行 449.23 0.00 449.23
建信基 金管 理有 限责 任公
司
4,652.15 6,191.05 10,843.20
合计 1,306,158.27 16,475.58 1,322,633.85
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支 付给建信 基 金管理有限责 任公司， 再 由建信基金管 理有限责 任 公司计算并 支付给各
基金销 售机 构。A 类 基金 份 额和 B 类基 金份 额约 定的 销售服 务费 年费 率分 别 为0.30% 和 0.01%。销
售服务 费的 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日对 应类别 基金 资产 净值 X 约 定年费 率 / 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方 进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国民生银行 - - - - 949,000,000.00 61,100.00
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
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的
各关联 方名 称
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国民生银行 - - - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国民生银行－
活期存款
2,592,276.13 25,150.37 2,107,138.10 23,460.88
中国民生银行－
定期存款
500,000,000.00 3,178,473.23 200,000,000.00 1,571,939.91
注：本 基金 的活 期存 款和 部分定 期存 款由 基金 托管 人中国 民生 银行 保管 ，按 约定利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
建信月 盈安 心理 财A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
8,951,447.67 - - 8,951,447.67 -
建信月 盈安 心理 财B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 47 页
38,414,045.49 - - 38,414,045.49 -
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 未持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额1,165,487,530.12 元 ，是 以如 下债 券 作为抵 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111618120 16 华夏
CD120
2016 年7 月1 日 98.69 2,000,000 197,380,243.11
111617127 16 光大
CD127
2016 年7 月5 日 99.31 1,000,000 99,311,473.97
111694188 16 贵阳银
行 CD007
2016 年7 月5 日 98.66 1,000,000 98,660,434.00
111610181 16 兴业
CD181
2016 年7 月1 日 100.00 980,000 98,000,000.00
160201 16 国开01 2016 年7 月1 日 99.96 700,000 69,970,664.41
011599855 15 正泰
SCP003
2016 年7 月5 日 99.99 500,000 49,996,975.44
011586011 15 光明
SCP011
2016 年7 月5 日 99.99 500,000 49,993,623.62
160401 16 农发01 2016 年7 月6 日 99.96 500,000 49,979,267.61
111694733 16 成都农
商银行
CD009
2016 年7 月5 日 99.30 500,000 49,650,139.27
111694168 16 汉口银
行 CD052
2016 年7 月4 日 98.66 500,000 49,330,216.99
111694252 16 郑州银
行 CD065
2016 年7 月4 日 98.64 500,000 49,319,681.80
111592956 15 盛京银
行 CD073
2016 年7 月4 日 98.52 500,000 49,259,690.34
111690278 16 重庆银 2016 年7 月5 日 98.22 500,000 49,108,883.66 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 47 页
行 CD005
111691910 16 杭州银
行 CD051
2016 年7 月5 日 97.87 500,000 48,934,697.48
111692414 16 广州农
村商业银
行 CD049
2016 年7 月4 日 97.64 500,000 48,818,112.71
160204 16 国开04 2016 年7 月1 日 99.94 330,000 32,979,518.35
011524006 15 中冶
SCP006
2016 年7 月5 日 99.99 300,000 29,998,042.57
011599840 15 昆山经
开 SCP011
2016 年7 月5 日 100.00 275,000 27,498,799.24
160204 16 国开04 2016 年7 月6 日 99.94 170,000 16,989,448.85
111692712 16 泉州银
行 CD044
2016 年7 月1 日 97.46 160,000 15,593,192.31
111592942 15 贵阳银
行 CD041
2016 年7 月4 日 99.35 70,000 6,954,419.50
合计
11,985,000 1,187,727,525.23
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事交 易所市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额95,000,000.00 元 ， 于2016 年7 月1 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风 险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是通过事前 监测、事 中 监控和事后评 估，有效 管 理和控制上述 风
险，追 求基 金资 产长 期稳 定增值 。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 47 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信 用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 279,925,661.46 230,151,292.28
A-1 以下 - -
未评级 209,985,261.44 1,040,063,077.56
合计 489,910,922.90 1,270,214,369.84
注： 以 上按 短期 信用 评级 及长期 信用 评级 的债 券投 资中不 包含 国债 、 政 策性 金融债 及央 行票 据 等 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 47 页
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交 易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投资和 买 入返售金融资 产
等，本基金的 基金管理 人 每日通过影子 价格对本 基 金面临的 市场 风险进行 监 控，定期对 本基金面
临的利率敏感 性缺口进 行 监控，并通过 调整投资 组 合的平均剩余 期限等方 法 对上述利率 风险进行
管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 47 页
资产
银行存 款 2,692,592,276.13 - - - - 2,692,592,276.13
结算备 付金 9,528,990.03 - - - - 9,528,990.03
存出保 证金 - - - - - -
交易性 金融 资产 2,243,699,029.05 444,395,435.82 - - - 2,688,094,464.87
衍生金 融资 产 - - - - - -
买入返 售金 融资 产 390,608,258.17 - - - - 390,608,258.17
应收证 券清 算款 - - - - - -
应收利 息 - - - - 16,760,250.25 16,760,250.25
应收股 利 - - - - - -
应收申 购款 - - - - 245,100.12 245,100.12
其他资 产 - - - - - -
资产总计 5,336,428,553.38 444,395,435.82 - - 17,005,350.37 5,797,829,339.57
负债
卖出回 购金 融资 产款 1,260,487,530.12 - - - - 1,260,487,530.12
短期借 款 - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - - 961,624.32 961,624.32
应付托 管费 - - - - 284,925.74 284,925.74
应付销 售服 务费 - - - - 158,962.03 158,962.03
应付交 易费 用 - - - - 65,703.64 65,703.64
应交税 费 - - - - - -
应付利 息 - - - - 203,038.64 203,038.64
应付利 润 - - - - - -
其他负 债 - - - - 329,435.50 329,435.50
负债总 计 1,260,487,530.12 - - - 2,003,689.87 1,262,491,219.99
利率敏 感度 缺口 4,075,941,023.26 444,395,435.82 - - 15,001,660.50 4,535,338,119.58
上年度 末
2015 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 781,949,446.28 - - - - 781,949,446.28
结算备 付金 - - - - - -
存出保 证金 - - - - - -
交易性 金融 资产 1,603,468,632.01 544,388,842.73 - - - 2,147,857,474.74
衍生金 融资 产 - - - - - -
买入返 售金 融资 产 667,321,240.98 - - - - 667,321,240.98
应收证 券清 算款 - - - - - -
应收利 息 - - - - 23,475,004.53 23,475,004.53 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 47 页
应收股 利 - - - - - -
应收申 购款 - - - - 9,452,110.00 9,452,110.00
其他资产 - - - - - -
资产总 计 3,052,739,319.27 544,388,842.73 - - 32,927,114.53 3,630,055,276.53
负债
卖出回 购金 融资 产款 857,198,284.20 - - - - 857,198,284.20
短期借 款 - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - - 590,193.74 590,193.74
应付托 管费 - - - - 174,872.23 174,872.23
应付销 售服 务费 - - - - 204,741.20 204,741.20
应付交 易费 用 - - - - 64,066.68 64,066.68
应交税 费 - - - - - -
应付利 息 - - - - 62,901.53 62,901.53
应付利 润 - - - - - -
其他负 债 - - - - 225,557.28 225,557.28
负债总 计 857,198,284.20 - - - 1,322,332.66 858,520,616.86
利率 敏 感度 缺口 2,195,541,035.07 544,388,842.73 - - 31,604,781.87 2,771,534,659.67
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于本 期末 ， 在 影子 价 格监控 机制 有效 的前 提下 ， 若 市场 利率 上升 或下 降 25 个基 点且 其他 市场
变量保 持不 变， 本基 金资 产净值 将不 会发 生重 大变 动 (上 年末 ：同)。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 投 资于具 有良 好流 动性 的固 定收益 类金 融工 具，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
无 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 47 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
无
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为 2,688,094,464.87 元， 无属 于 第一层 次或 第三 层次 的余 额 (2015 年 6 月 30
日：第 二层 次1,060,092,977.16 元 ，无 第一 层次 或 第三层 次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年6 月30 日， 本基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2015 年6 月30 日：
同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负 债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 47 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 2,688,094,464.87 46.36
其中： 债券 2,688,094,464.87 46.36
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 390,608,258.17 6.74
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
213,519,552.54 3.68
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,702,121,266.16 46.61
4 其他各项 资产 17,005,350.37 0.29
5 合计 5,797,829,339.57 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 24.68
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,260,487,530.12 27.79
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 净值的比 例 为报告期内每 个交易日 融 资余额占资 产净值比
例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 40% 的 说明
本基金 合同 约定 ： "本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金 资
产净值 的40%" ，本 报告 期 内，本 基金 未发 生超 标情 况。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
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报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 104
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 77
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 150 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 23.87 27.79
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 19.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 29.93 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 7.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 46.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 127.46 27.79
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 99,809,247.15 2.20
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 219,912,158.79 4.85
其中： 政策 性金 融债 169,918,899.22 3.75
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 439,917,663.33 9.70 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
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6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,928,455,395.60 42.52
8 其他 - -
9 合计 2,688,094,464.87 59.27
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的前 十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111618120 16 华夏
CD120
2,000,000 197,380,243.11 4.35
2 111694238 16 长 沙银
行 CD063
1,500,000 147,958,914.00 3.26
3 111610181 16 兴业
CD181
1,000,000 100,000,000.00 2.20
4 041659028 16 北电
CP001
1,000,000 99,922,524.83 2.20
5 020117 16 贴债 19 1,000,000 99,809,247.15 2.20
6 111609164 16 浦发
CD164
1,000,000 99,733,716.60 2.20
7 111608150 16 中信
CD150
1,000,000 99,603,528.64 2.20
8 111618147 16 华夏
CD147
1,000,000 99,321,971.29 2.19
9 111617127 16 光大
CD127
1,000,000 99,311,473.97 2.19
10 111618112 16 华夏
CD112
1,000,000 98,755,503.94 2.18
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 8
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2590%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0088%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1405%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金 本报 告期 内负 偏离 度的 绝 对值 不存 在达 到 0.25% 的 情况 。 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
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报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 本报 告期 内正 偏离 度的绝 对值 不存 在达 到 0.5% 的情 况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金计价采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 商 定利率并考虑 其
买入时的溢价 与折价， 在 其剩余期限内 按照实际 利 率法每日计提 损益。本 基 金通过每日 分红使基
金份额 净值 维持 在1.0000 元。
7.9.2
本基金本报告 期末按公 允 价值占基金资 产净值比 例 投资的前十名 证券发行 主 体中，中信银 行
股份有 限公 司(601998) 于2016 年1 月29 日发 布公 告： 中 信银 行兰 州分 行发 生 票据业 务风 险事 件。
经核查 ，涉 及风 险金 额为 人民 币 9.69 亿 元， 公安 机 关已立 案侦 查。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 16,760,250.25
4 应收申 购款 245,100.12
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 17,005,350.37
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
持有人
户数
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
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级
别
( 户)
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
建
信
月
盈
安
心
理
财 A
7,182 62,690.67 5,719,987.22 1.27% 444,524,415.26 98.73%
建
信
月
盈
安
心
理
财 B
28 145,896,204.18 3,993,341,212.01 97.75% 91,752,505.09 2.25%
合
计
7,210 629,034.41 3,999,061,199.23 88.18% 536,276,920.35 11.82%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
无
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
建信月 盈安
心理 财A
23,191.71 0.01%
建信月 盈 安
心理 财B
- -
合计
23,191.71 0.00%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注： 截 至本 报告 期末,本 公 司高级 管理 人员 、 基 金投 资和研 究部 门负 责人 及本 基金基 金经 理未 持有建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
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本基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
建信月 盈安 心理
财 A
建信月 盈安 心理
财 B
基金合 同生 效日 （2012 年12 月 20 日 ） 基金
份额总 额
12,526,928,706.28 4,786,712,530.87
本报告 期期 初基 金份 额总 额 749,239,955.04 2,022,294,704.63
本报告 期基 金总 申购 份额 702,362,534.62 2,888,853,530.50
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,001,358,087.18 826,054,518.03
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 450,244,402.48 4,085,093,717.10
注：上 述总 申购 份额 含红 利再投 资份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基金基 金合同 生效日 起普华永道 中天会 计师事 务所为本基 金提供 审计服 务至今，本 报告建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
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期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、证 券业协 会、证券交 易所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高 度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人；
3、本 基金 本报 告期 未 新 增 和剔除 交易 单元 ，与 同一 托管行 托管 的基 金共 用原 有交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
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成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
光大证券 - - - - - -
天源证券 198,893,000.00 100.00% 4,159,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内偏 离度 绝对 值 不存 在超 过0.5% 的 情况。
10.9 其 他重 大事件
序号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于 旗 下 基 金 产 品 参 加 “ 京 东
金融全 场基 金 1 折” 的公 告
指定报刊和/ 或公
司网站 2016 年 6 月29 日
2
关 于 新 增 上 海 陆 金 所 资 产 管 理
有 限 公 司 为 建 信 周 盈 安 心 理 财
等基金 代销 机构 的公 告
指定报刊和/ 或公
司网站
2016 年 6 月27 日
3
关 于 新 增 上 海 长 量 为 旗 下 部 分
开放式 基金 代销 机构 的公 告
指定报刊和/ 或公
司网站 2016 年 5 月25 日
4
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司
为 旗 下 代 销 机 构 并 参 加 认 购 申
购费率 优惠 活动 的公 告
指定报刊和/ 或公
司网站
2016 年 5 月25 日
5
关 于 新 增 中 信 期 货 为 旗 下 部 分
开放式 基金 代销 机构 的公 告
指定报刊和/ 或公
司网站 2016 年 2 月5 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 月 盈安心 理财 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信月 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信月 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ； 建信月盈安心理财 2016 年半年 度报告
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4 、 《建 信月 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告 期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
