建 信 优 化 配置 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 2 页 共 49 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 3 页 共 49 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 4 页 共 49 页
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变 动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 5 页 共 49 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 建信优 化配 置混 合
基金主 代码 530005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 3 月 1 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,921,508,233.17 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过合 理的 资产 配置 和积 极的证 券选 择， 在 实现 长 期资本 增值 的同 时
兼顾当 期收 益。
投资策 略 基金管 理人 对宏 观经 济、 行业及 上市 公司 、 债券 、 货币市 场工 具等 进
行定性 与定 量相 结合 的研 究， 运用 自上 而下 和自 下 而上相 结合 的投 资
策略， 在 大类 资产 配置 这 一宏观 层面 与个 股个 券选 择这一 微观 层面 优
化投资 组合 。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准： 60% ×富时 中 国A600 指数+40% ×中国 债券 总指
数。
风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型证 券投 资基金， 一般 情况 下其 风 险和收 益高 于货 币
市场基 金和 债券 型基 金， 低于股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 洪渊
联系电 话 010-66228888 （010 ）66105799
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010 ）66105798
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 6 页 共 49 页
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 许会斌 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -298,927,844.54
本期利 润 -429,089,004.39
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2218
本期加 权平 均净 值利 润率 -17.59%
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.86%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 520,536,022.95
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2709
期末基 金资 产净 值 2,442,044,256.12
期末基 金份 额净 值 1.2709
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 87.78%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 7 页 共 49 页
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.58% 1.00% -0.06% 0.63% 1.64% 0.37%
过去三 个月 -2.28% 1.20% -1.63% 0.67% -0.65% 0.53%
过去六 个月 -14.86% 1.80% -10.49% 1.17% -4.37% 0.63%
过去一 年 -24.25% 2.12% -17.55% 1.40% -6.70% 0.72%
过去三 年 58.49% 1.68% 34.53% 1.10% 23.96% 0.58%
自基金 合同
生效起 至今
87.78% 1.66% 46.21% 1.16% 41.57% 0.50%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 ： 60%× 富时 中国A600 指数 + 40%× 中国 债券 总指 数。 其 中： 富 时中 国 A600
指数收益率作 为衡量股 票 投资部分的业 绩基准， 中 国债券总指数 收益率作 为 衡量基金债 券投资部
分的业 绩基 准。 富时 中国A600 指 数由 新华 富时 指数 公司发 布， 该指 数包 含中 国深沪 两个 市场 流通
市值最大的六 百家上市 公 司， 涵盖了几 乎所有行 业 。该指数在市 场代表性 、 市场相关度 、流动性
等方面 具备 作为 基准 指数 的可行 性 。 中 债系 列指 数 由一个 总指 数 （即 中国 债 券总指 数） ， 若 干个 分
指数构成。中 国债券总 指 数是全样本债 券指数， 包 括市场上所有 具有可比 性 的 符合指数 编制标准
的债券 （如 交易 所和 银行 间国债 、银 行间 金融 债券 等） ， 理论 上能 客观 反映 中 国债券 总体 情况 。 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 8 页 共 49 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融 服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 9 页 共 49 页
部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部，以及
深圳、成都、 上海、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ，设立了 子 公司--建信 资本管理
有限责任公司 。自成立 以 来，公司秉持 “创新、 诚 信、专业、稳 健、共赢 ” 的核心价值 观，恪守
“持有 人利 益重 于泰 山” 的原则 ， 以 “ 建设 财富 生 活” 为崇 高使 命， 坚持 规 范运作 ， 致力 成为 “国
际一流 、国 内领 先的 综合 性资产 管理 公司 ” 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混 合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及 其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投 资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基 金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 中 证申万有色金 属指数分 级 发起式证券投 资基金、 建 信精工制造 指数增强
型证券投资基 金、建信 安 心保本二号混 合型证券 投 资基金、建信 稳定丰利 债 券型证券投 资基金、建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 10 页 共 49 页
建信安心保本 三号混合 型 证券投资基金 、建信安 心 保本五号混合 型证券投 资 基金、建信 目标收益
一年期债券型 证券投资 基 金、建信现代 服务业股 票 型证券投资基 金、建信 安 心保本六号 混合型证
券投资基金、 建信鑫盛 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 安心保本 七 号混合型证 券投资基
金，共 计 68 只 开放 式基 金 ，管理 的基 金净 资产 规模 共计 为 2,453.84 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
邱宇航
权益投
资部总
经理助
理、 本 基
金的基
金经理
2015 年5 月20
日
- 9
硕士 。2007 年7 月 加入 本
公司， 从事 行业 研究 ，历
任研究 员、 基金 经理 助理 、
基金经 理、 权益 投资 部总
经理助 理。 2011 年7 月 11
日至 2014 年 3 月 27 日任
建信恒 久价 值混 合型 证券
投资基 金基 金经 理；2013
年6 月14 日起 任建 信消 费
升级混 合型 证券 投资 基金
基金经 理； 2015 年5 月 20
日起任 建信 优化 配置 混合
基金基 金经 理。
陶灿
本基金
的基金
经理
2011 年7 月11
日
2016 年4 月 22
日
9
硕士 。2007 年7 月 加入 本
公司， 从事 行业 研究 ，历
任研究 员、 基金 经理 助理 、
基金经 理、 资深 基金 经理 。
2011 年 7 月 11 日至2016
年4 月22 日任 建信 优化 配
置混合 型证 券投 资基 金基
金经理 ；2014 年5 月14
日起任 建信 改革 红利 股票
型证券 投资 基金 基金 经
理，2016 年 2 月 23 日起
任建信 现代 服务 业股 票型
证券投 资基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 11 页 共 49 页
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《 证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易 所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 在 年初 熔 断引发 的大 规模 调整 之后 ， 市场 整体 呈震 荡上 升的 态势。 受 1 季度
高额信贷和流 动性宽松 的 影响，市场的 风险偏好 逐 步恢复，这一 阶段市场 比 较活跃的品 种以资源
价格上涨的周 期品为主 ； 五月初去产能 、去杠杆 的 供给侧改革的 重要性得 到 重申，市场 主线又重
回成长 股路 径 ， 出 现了 主 题轮动 特征 ； 整个 上半 年 市场总 体风 险偏 好下 行 ， 绩优价 值股 得到 认可 。
本基金 面对 市场 波动 ， 以 优质消 费类 白马 股为 主要 布局方 向， 并用 部分 仓位 参与了 主题 轮 动 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本 报 告 期 基 金 净 值 增 长 率-14.86% ， 波 动 率 1.80% ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率-10.49% ， 波 动 率
1.17% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 人民币的 有 序贬值缓解了 国内资产 价 格高位压力； 英国脱欧 等 外部事件的冲 击
使得中国处于 一个相对 有 利的竞争地位 ，也在一 定 程度上缓解了 人民币贬 值 和美元加息 的压力；建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 12 页 共 49 页
比较严格的资 本管制减 轻 了资本外流的 担心，使 得 国内资本市 场 获得了一 定 程度的支撑 ；国内资
本市场 正在 经历 一个 正本 清源的 过程 ，从 中长 期看 整个资 产管 理行 业向 好的 趋势不 变。
长期风险仍存 ：全球各 国 多年竞相量化 宽松使政 策 本身已经失去 意义，随 之 而来的负利率 、
贫富分化等多 项负面效 果 愈演愈烈；负 利率迟早 会 对全球养老、 保险、储 蓄 等资金造成 很大不良
影响；贫富分 化会使大 规 模的民粹主义 、排外主 义 、孤立主义等 情绪抬头 ； 金融市场对 英国脱欧
事件没 有充 分反 应， 全球 市场仍 存动 荡可 能。
本基 金在 下半 年将 更加 重 视风险 控制 和个 股的 增长 质量， 布局 重点 仍放 在优 质成长 股。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 13 页 共 49 页
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对建信优 化配置混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 建信优化 配 置混合型证券 投资基金 的 管理人 ——建 信基金管 理 有限责任公司在
建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 建信 优化 配置混 合型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对建信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的建信优 化配置混 合 型证券投资基 金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 优化 配置 混合型 证券 投资 基金 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 14 页 共 49 页
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 614,970,198.71 760,553,466.54
结算备 付金
7,983,463.55 7,615,849.97
存出保 证金
2,252,418.36 1,909,420.58
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,842,363,229.22 2,138,885,870.85
其中： 股票 投资
1,831,094,613.32 2,138,885,870.85
基金投 资
- -
债券投 资
11,268,615.90 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
404,504.59 21,723,541.81
应收利 息 6.4.7.5 385,419.37 130,414.55
应收股 利
- -
应收申 购款
190,881.18 127,870.79
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,468,550,114.98 2,930,946,435.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,290,224.89 3,370,746.54
应付管 理人 报酬
2,981,171.48 3,686,170.50
应付托 管费
496,861.91 614,361.77
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 19,775,412.49 29,842,743.78
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 962,188.09 970,687.91
负债合 计
26,505,858.86 38,484,710.50
所有者权益：
建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 15 页 共 49 页
实收基 金 6.4.7.9 1,921,508,233.17 1,937,692,677.92
未分配 利润 6.4.7.10 520,536,022.95 954,769,046.67
所有者 权益 合计
2,442,044,256.12 2,892,461,724.59
负债和 所有 者权 益总 计
2,468,550,114.98 2,930,946,435.09
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.2709 元 ，基 金份 额总额 1,921,508,233.17
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 建信 优化 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-395,441,583.04 2,676,018,451.77
1.利息 收入
3,017,611.37 2,824,538.79
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,707,488.43 2,449,650.04
债券利 息收 入
112,138.14 242,637.89
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
197,984.80 132,250.86
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-268,331,998.04 3,015,997,700.45
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -275,977,925.86 2,969,360,220.67
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 31,607,569.12
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 7,645,927.82 15,029,910.66
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -130,161,159.85 -343,225,746.60
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 33,963.48 421,959.13
减： 二、费用
33,647,421.35 77,287,926.61
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 18,200,333.10 42,834,269.77
2．托 管费 6.4.10.2.2 3,033,388.85 7,139,044.99
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 12,183,216.70 27,056,770.58
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 230,482.70 257,841.27
三、利润总额（亏损 总额 以“-” -429,089,004.39 2,598,730,525.16 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 16 页 共 49 页
号填列）
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-429,089,004.39 2,598,730,525.16
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 优化 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,937,692,677.92 954,769,046.67 2,892,461,724.59
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -429,089,004.39 -429,089,004.39
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-16,184,444.75 -5,144,019.33 -21,328,464.08
其中：1. 基 金申 购款 57,414,328.25 14,870,038.07 72,284,366.32
2. 基金 赎回 款 -73,598,773.00 -20,014,057.40 -93,612,830.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,921,508,233.17 520,536,022.95 2,442,044,256.12
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,338,371,778.71 658,596,680.51 5,996,968,459.22
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,598,730,525.16 2,598,730,525.16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 -3,038,261,587.34 -1,698,332,741.30 -4,736,594,328.64 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 17 页 共 49 页
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 251,538,692.57 139,858,173.09 391,396,865.66
2. 基金 赎回 款 -3,289,800,279.91 -1,838,190,914.39 -5,127,991,194.30
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,300,110,191.37 1,558,994,464.37 3,859,104,655.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 赵 乐峰______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信优化配置混合型基金(以下简称“ 本基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下 简 称 “ 中
国证监 会”) 证 监基 金字[2007] 第36 号 《关 于同 意建 信优化 配置 混合 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
核准，由建信 基金管理 有 限责任公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《建信 优化配置
混合型证券投 资基金基 金 合同》负责公 开募集。 本 基金为契约型 开放式， 存 续期限不定 ，首次设
立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集 9,658,460,290.75 元， 业经 普华 永 道 中天 会计师 事务 所有 限公
司普华 永道 中天 验字(2007) 第018 号 验资 报告 予以 验 证。 经 向中 国 证 监会 备案 ， 《建信 优化 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2007 年 3 月 1 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为
9,658,655,708.23 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 195,417.48 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为建 信基 金管 理有 限责任 公司 ，基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 优化配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为国 内依 法公 开发 行 上市 的股 票、 国债、 金 融债、 企业 债、 回 购、
央行票据、可 转换债券 、 权证以及经国 家证券监 管 机构允许基金 投资的其 他 金融工具。 本基金投
资组合中股票 占基金资 产 的 30%-90%；债 券、现金 、货币市场工 具以及国 家 证券监管机构 允许基
金投资的其他 金融工具 占 基金资产的 10%-70%，其 中，基金保留 的现金以 及 投资于一年期 以内的
政府债 券的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的5%。 本基 金的业 绩比 较基 准为 富时 中国A600 指数X60%
+ 中国 债券 总指 数X40% 。 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 18 页 共 49 页
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《建信 优化配置 混 合型证券投 资基金基 金合 同》和在财 务报表 附
注所列 示的 中国 证监 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
财税[2002]128 号 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号 《 财政
部、 国 家税 务总 局 关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干 优
惠政策的通知 》 、财税[2012]85 号《 关于实施 上市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题
的通知 》 、财税[2015]101 号《关于上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、
财税[2016]36 号《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步
明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的通知 》 、 财税[2016]70 号《关于 金 融机构同业往 来等
增值税 补充 政策 的通 知》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 19 页 共 49 页
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支 付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上 述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 614,970,198.71
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 614,970,198.71
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,852,426,380.39 1,831,094,613.32 -21,331,767.07
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,088,992.84 1,266,615.90 177,623.06
银行间 市场 10,007,250.00 10,002,000.00 -5,250.00
合计 11,096,242.84 11,268,615.90 172,373.06 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 20 页 共 49 页
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,863,522,623.23 1,842,363,229.22 -21,159,394.01
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额， 故未 存在 因此取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 147,684.26
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,592.60
应收债 券利 息 233,128.91
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1,013.60
合计 385,419.37
6.4.7.6
其他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 19,775,412.49
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 19,775,412.49 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 21 页 共 49 页
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 3,238.27
预提费 用 458,949.82
合计 962,188.09
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,937,692,677.92 1,937,692,677.92
本期申 购 57,414,328.25 57,414,328.25
本期赎 回( 以"-" 号填列) -73,598,773.00 -73,598,773.00
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,921,508,233.17 1,921,508,233.17
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,935,879,398.38 -981,110,351.71 954,769,046.67
本期利 润 -298,927,844.54 -130,161,159.85 -429,089,004.39
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-13,745,181.73 8,601,162.40 -5,144,019.33
其中： 基金 申购 款 51,132,228.97 -36,262,190.90 14,870,038.07
基金赎 回款 -64,877,410.70 44,863,353.30 -20,014,057.40
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,623,206,372.11 -1,102,670,349.16 520,536,022.95
建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 49 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,628,388.27
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 64,771.04
其他 14,329.12
合计 2,707,488.43
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 3,997,548,378.60
减：卖 出股 票成 本总 额 4,273,526,304.46
买卖股 票差 价收 入 -275,977,925.86
6.4.7.13 债 券投 资 收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 49 页
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 7,645,927.82
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 7,645,927.82
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -130,161,159.85
—— 股 票投 资 -130,333,532.91
—— 债 券投 资 172,373.06
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 - 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 49 页
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -130,161,159.85
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 29,996.66
转换费 收入 3,966.82
合计 33,963.48
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 在转 出时 收取 的 转换费 由本 基金 赎回 费和 适用情 况下 的申 购补 差费 构成， 其中 赎回 费部
分的25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
12,183,041.70
银行间 市场 交易 费用
175.00
合计
12,183,216.70
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 58,676.80
信息披 露 费 149,457.06
其他费 用 18,600.00
银行费 用 3,748.84
债券托 管账 户维 护费 -
银行划 款手 续费 -
合计 230,482.70
建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 49 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生 关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司( “建 信基 金” ) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( “中 国工 商银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( “中 国建 设银
行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联 方 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 26 页 共 49 页
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行 的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
18,200,333.10 42,834,269.77
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,834,397.98 6,646,775.69
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 管理 有限 责任 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.50% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资 产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,033,388.85 7,139,044.99
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （回 购） 交 易 。 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 49 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2007 年
3 月1 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 3,354,285.54 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 3,354,285.54 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.17% -
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 614,970,198.71 2,628,388.27 1,697,550,706.25 2,331,932.33
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 28 页 共 49 页
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新发未
上市
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新发未
上市
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新发未
上市
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新发未
上市
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300356
光一
科技
2016
年 5 月
26 日
重大
事项
53.96
2016
年 8 月
10 日
44.27 750,700 31,060,941.95 40,507,772.00 -
000920
南方
汇通
2016
年 2 月
17 日
重大
资产
重组
17.05
2016
年 7 月
12 日
18.10 2,029,588 40,441,935.76 34,604,475.40 -
002373
千方
科技
2016
年 5 月
12 日
重大
资产
重组
14.94
2016
年 8 月
16 日
16.43 1,645,932 28,363,890.68 24,590,224.08 -
300242
明家
联合
2016
年 5 月
9 日
重大
事项
34.53
2016
年 8 月
12 日
36.69 450,100 13,788,728.64 15,541,953.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 - 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 49 页
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ，故未 存在 作为 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风 险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 30 页 共 49 页
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下标 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年年末
未持有 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位 ： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
0.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
- -
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
0.00 0.00
AAA 以下
1,266,615.90 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
1,266,615.90 0.00
注：以上按短 期信用评 级 及长 期信用评 级的债券 投 资中不包含国 债、政策 性 金融债、央 行票据及
同业存 单等 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管 理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 49 页
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投资和 买 入返售金融资 产
等，本基金的 基金管理 人 每日通过影子 价格对本 基 金面临的市场 风险进行 监 控，定期对 本基金面
临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控， 并通 过调 整投 资组 合的久 期等 方法 对利 率风 险进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 614,970,198.71 - - - 614,970,198.71
结算备 付金 7,983,463.55 - - - 7,983,463.55
存出保 证金 2,252,418.36 - - - 2,252,418.36
交易性 金融 资产 10,002,000.00 - 1,266,615.90 1,831,094,613.32 1,842,363,229.22
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 404,504.59 404,504.59 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 49 页
应收利 息 - - - 385,419.37 385,419.37
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 190,881.18 190,881.18
其他资 产 - - - - -
资产总 计 635,208,080.62 - 1,266,615.90 1,832,075,418.46 2,468,550,114.98
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 2,290,224.89 2,290,224.89
应付管 理人 报酬 - - - 2,981,171.48 2,981,171.48
应付托 管费 - - - 496,861.91 496,861.91
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 19,775,412.49 19,775,412.49
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 962,188.09 962,188.09
负债总 计 - - - 26,505,858.86 26,505,858.86
利率敏 感度 缺口 635,208,080.62 - 1,266,615.90 1,805,569,559.60 2,442,044,256.12
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 760,553,466.54 - - - 760,553,466.54
结算备 付金 7,615,849.97 - - - 7,615,849.97
存出保 证金 1,909,420.58 - - - 1,909,420.58
交易性 金融 资产 - - - 2,138,885,870.85 2,138,885,870.85
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 21,723,541.81 21,723,541.81
应收利 息 - - - 130,414.55 130,414.55
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 3,485.08 - - 124,385.71 127,870.79
其他资 产 - - - - -
资产总 计 770,082,222.17 - - 2,160,864,212.92 2,930,946,435.09
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 49 页
应付赎 回款 - - - 3,370,746.54 3,370,746.54
应付管 理人 报酬 - - - 3,686,170.50 3,686,170.50
应付托 管费 - - - 614,361.77 614,361.77
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 29,842,743.78 29,842,743.78
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 970,687.91 970,687.91
负债总 计 - - - 38,484,710.50 38,484,710.50
利率敏 感度 缺口 770,082,222.17 - - 2,122,379,502.42 2,892,461,724.59
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-3,539.45 -
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
3,541.96 -
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建 的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 49 页
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 占 基 金 资 产 的
30%-90% ， 债券 、 现金 、 货 币市场 工具 及国 家证 券监 管机构 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 占基 金 资
产的 10%-70%， 其中，持 有现金及投资 于在一年 以 内的政府债券 的比例合 计 不低于基金资 产净值
的5% 。 此 外， 本 基金 的基 金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实施 监控 ， 定期 运用 多种 定 量
方法对 基金 进行 风险 度量 ， 及时 对风 险进 行跟 踪和 控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,831,094,613.32 74.98 2,138,885,870.85 73.95
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 11,268,615.90 0.46 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,842,363,229.22 75.44 2,138,885,870.85 73.95
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 167,669,006.00 197,044,933.92
业绩比 较基 准下 降 5% -167,669,006.00 -197,044,933.92
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 49 页
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
（ⅰ） 金融 工具 公允 价值 计量的 方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
（ⅱ） 各层 次金 融工 具公 允价值
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
1,714,856,555.60 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为
126,240,057.72 元，无属于第三层级的余额
(2015 年6 月 30 日 ： 第 一 层级 2,223,073,597.44 元 ， 第 二层 级 465,787,658.56 元， 无第 三层 级)。
（ⅲ） 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌、 交易不 活跃(包 括涨 跌 停 时 的交易 不活 跃)
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间不将 相关股票
的公允价值列 入第一层 级 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票公 允价 值应 属第二 层级 或第 三层 级。
（ⅳ） 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,831,094,613.32 74.18 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 49 页
其中： 股票 1,831,094,613.32 74.18
2 固定收 益投 资 11,268,615.90 0.46
其中： 债券 11,268,615.90 0.46
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 622,953,662.26 25.24
7 其他各 项资 产 3,233,223.50 0.13
8 合计 2,468,550,114.98 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 13,234,754.00 0.54
B
采矿业 84,683,774.88 3.47
C
制造业 1,116,087,163.26 45.70
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
79,653,484.80 3.26
E
建筑业 32,220,021.54 1.32
F
批发和 零售 业 132,952,053.03 5.44
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 100,872,740.47 4.13
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
87,414,024.76 3.58
J
金融业 146,238,182.48 5.99
K
房地产 业 22,176,335.00 0.91
L
租赁和 商务 服务 业 15,541,953.00 0.64
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - - 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 49 页
S
综合 - -
合计 1,831,094,613.32 74.98
注：以 上行 业分 类 以2016 年6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 6,260,977 104,370,486.59 4.27
2 002050 三花股 份 7,904,423 76,277,681.95 3.12
3 300113 顺网科 技 1,653,143 62,753,308.28 2.57
4 600690 青岛海 尔 7,049,457 62,599,178.16 2.56
5 600271 航天信 息 2,529,072 60,191,913.60 2.46
6 300081 恒信移 动 3,329,448 56,600,616.00 2.32
7 000333 美的集 团 2,284,800 54,195,456.00 2.22
8 000858 五 粮 液 1,624,369 52,840,723.57 2.16
9 300356 光一科 技 750,700 40,507,772.00 1.66
10 601198 东兴证 券 1,524,612 37,261,517.28 1.53
11 601788 光大证 券 2,154,800 36,502,312.00 1.49
12 601336 新华保 险 900,133 36,365,373.20 1.49
13 300296 利亚德 1,146,778 36,306,991.48 1.49
14 600104 上汽集 团 1,781,950 36,155,765.50 1.48
15 601555 东吴证 券 2,694,700 36,108,980.00 1.48
16 000920 南方汇 通 2,029,588 34,604,475.40 1.42
17 600029 南方航 空 4,881,961 34,466,644.66 1.41
18 002092 中泰化 学 3,699,208 31,295,299.68 1.28
19 600395 盘江股 份 3,363,313 27,780,965.38 1.14
20 000423 东阿阿 胶 504,838 26,670,591.54 1.09
21 300255 常山药 业 3,056,660 25,370,278.00 1.04
22 600584 长电科 技 1,231,000 24,976,990.00 1.02
23 300207 欣旺达 959,831 24,638,861.77 1.01
24 002373 千方科 技 1,645,932 24,590,224.08 1.01
25 600998 九州通 1,388,305 24,309,220.55 1.00
26 000733 振华科 技 1,076,042 24,210,945.00 0.99 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 49 页
27 002049 紫光国 芯 546,600 24,023,070.00 0.98
28 600820 隧道股 份 2,857,200 23,971,908.00 0.98
29 000895 双汇发 展 1,146,800 23,945,184.00 0.98
30 600963 岳阳林 纸 3,748,187 22,938,904.44 0.94
31 601607 上海医 药 1,267,900 22,885,595.00 0.94
32 600886 国投电 力 3,461,400 22,845,240.00 0.94
33 000568 泸州老 窖 759,992 22,571,762.40 0.92
34 002547 春兴精 工 2,037,841 22,538,521.46 0.92
35 601333 广深铁 路 5,762,367 22,530,854.97 0.92
36 000625 长安汽 车 1,629,767 22,278,914.89 0.91
37 600674 川投能 源 2,694,100 22,253,266.00 0.91
38 000028 国药一 致 341,700 22,244,670.00 0.91
39 600775 南京熊 猫 1,375,716 20,566,954.20 0.84
40 000758 中色股 份 2,517,486 19,510,516.50 0.80
41 600547 山东黄 金 481,300 18,727,383.00 0.77
42 000661 长春高 新 162,380 17,322,698.40 0.71
43 002531 天顺风 能 2,699,347 17,302,814.27 0.71
44 600867 通化东 宝 757,560 15,673,916.40 0.64
45 300242 明家联 合 450,100 15,541,953.00 0.64
46 601311 骆驼股 份 761,900 15,123,715.00 0.62
47 600988 赤峰黄 金 799,300 14,906,945.00 0.61
48 002007 华兰生 物 470,197 14,764,185.80 0.60
49 600720 祁连山 2,178,707 14,619,123.97 0.60
50 002671 龙泉股 份 1,150,162 14,204,500.70 0.58
51 300274 阳光电 源 578,188 14,107,787.20 0.58
52 600125 铁龙物 流 2,083,700 13,273,169.00 0.54
53 300219 鸿利光 电 850,600 13,252,348.00 0.54
54 000998 隆平高 科 697,300 13,234,754.00 0.54
55 002180 艾派克 446,542 12,739,843.26 0.52
56 601139 深圳燃 气 1,578,230 12,625,840.00 0.52
57 600855 航天长 峰 401,708 12,573,460.40 0.51
58 600266 北京城 建 993,500 12,408,815.00 0.51
59 600787 中储股 份 1,641,000 12,192,630.00 0.50
60 600501 航天晨 光 661,698 12,175,243.20 0.50
61 600617 国新能 源 1,062,280 12,173,728.80 0.50
62 600343 航天动 力 504,750 12,002,955.00 0.49
63 000869 张
裕Ａ 291,931 11,729,787.58 0.48
64 002516 旷达科 技 1,869,700 11,274,291.00 0.46
65 601006 大秦铁 路 1,742,786 11,223,541.84 0.46 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 49 页
66 600873 梅花生 物 1,585,000 9,842,850.00 0.40
67 002146 荣盛发 展 1,453,500 9,767,520.00 0.40
68 000883 湖北能 源 2,107,000 9,755,410.00 0.40
69 600068 XD 葛 洲坝 1,283,993 7,472,839.26 0.31
70 300145 中金环 境 329,970 7,219,743.60 0.30
71 000089 深圳机 场 845,400 7,185,900.00 0.29
72 600335 国机汽 车 616,588 6,911,951.48 0.28
73 300203 聚光科 技 240,330 6,344,712.00 0.26
74 600388 龙净环 保 424,238 5,328,429.28 0.22
75 000983 西山煤 电 461,100 3,757,965.00 0.15
76 000959 首钢股 份 1,009,906 3,736,652.20 0.15
77 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.03
78 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
79 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.01
80 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
81 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.00
82 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
83 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
84 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
85 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
86 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
87 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
88 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
89 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300081 恒信移 动 118,956,867.76 4.11
2 601555 东吴证 券 111,348,709.70 3.85
3 600887 伊利股 份 94,100,801.45 3.25
4 300113 顺网科 技 81,658,710.11 2.82
5 601336 新华保 险 78,413,735.19 2.71
6 300296 利亚德 76,048,097.79 2.63
7 600395 盘江股 份 74,884,120.38 2.59 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 49 页
8 002050 三花股 份 71,296,029.18 2.46
9 001979 招商蛇 口 68,367,810.31 2.36
10 300496 中科创 达 64,447,011.80 2.23
11 601198 东兴证 券 64,241,731.86 2.22
12 600690 青岛海 尔 59,517,938.13 2.06
13 300356 光一科 技 58,384,112.07 2.02
14 600266 北京城 建 54,101,117.65 1.87
15 002378 章源钨 业 49,368,248.91 1.71
16 000983 西山煤 电 48,895,368.61 1.69
17 600259 广晟有 色 48,832,781.70 1.69
18 000959 首钢股 份 48,728,941.74 1.68
19 600547 山东黄 金 48,326,159.44 1.67
20 000858 五 粮 液 47,617,505.46 1.65
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300017 网宿科 技 119,391,025.63 4.13
2 600271 航天信 息 86,843,770.59 3.00
3 601555 东吴证 券 74,533,009.32 2.58
4 600395 盘江股 份 73,800,916.88 2.55
5 600718 东软集 团 71,644,367.92 2.48
6 601998 中信银 行 69,661,811.97 2.41
7 001979 招商蛇 口 68,792,590.48 2.38
8 300296 利亚德 65,908,039.83 2.28
9 600570 恒生电 子 64,315,562.04 2.22
10 600489 中金黄 金 57,590,465.61 1.99
11 300496 中科创 达 55,577,895.72 1.92
12 600259 广晟有 色 54,483,876.61 1.88
13 002051 中工国 际 54,070,076.42 1.87
14 002378 章源钨 业 51,263,081.46 1.77
15 601288 农业银 行 49,150,533.00 1.70
16 300084 海默科 技 48,148,316.31 1.66
17 002557 洽洽食 品 48,126,110.71 1.66
18 600730 中国高 科 46,444,049.95 1.61 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 49 页
19 002137 麦达数 字 45,609,574.79 1.58
20 300166 东方国 信 45,128,418.93 1.56
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,093,364,872.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,997,548,378.60
注：上 述买 入股 票成 本总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ），
不包括 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,002,000.00 0.41
其中： 政策 性金 融债 10,002,000.00 0.41
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,266,615.90 0.05
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,268,615.90 0.46
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150419 15 农发 19 100,000 10,002,000.00 0.41
2 113010 江南转 债 10,890 1,266,615.90 0.05
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 49 页
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,252,418.36 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 49 页
2 应收证 券清 算款 404,504.59
3 应收股 利 -
4 应收利 息 385,419.37
5 应收申 购款 190,881.18
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,233,223.50
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300356 光一科 技 40,507,772.00 1.66 重大事 项
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有 人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
96,477 19,916.75 6,113,684.99 0.32% 1,915,394,548.18 99.68%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
无
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
截至本报告期 末，本公 司 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人、该 只 基金的基金经 理
未持有 该只 基金 。 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 49 页
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截至本报告期 末，本公 司 高 级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理未 持
有本基 金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 3 月 1 日 ） 基金 份额 总 额
9,658,655,708.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,937,692,677.92
本报告 期基 金总 申购 份额 57,414,328.25
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 73,598,773.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,921,508,233.17
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额 ， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会 计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 49 页
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 3 2,204,321,772.62 27.25% 2,043,053.81 27.36% -
东北证券 2 1,538,404,459.01 19.02% 1,432,067.29 19.18% -
东兴证券 2 1,003,769,447.69 12.41% 914,731.22 12.25% -
广州证券 1 965,772,593.39 11.94% 880,106.33 11.79% -
川财证券 1 689,798,808.30 8.53% 628,612.36 8.42% -
平安证券 1 629,244,092.15 7.78% 586,015.24 7.85% -
中航证券 1 321,657,120.94 3.98% 299,560.18 4.01% -
中投证券 （莫尼
塔）
2 319,017,226.11 3.94% 297,101.29 3.98% -
招商证券 1 295,700,444.30 3.66% 275,386.85 3.69% -
国泰君安证券 1 49,217,377.21 0.61% 44,851.20 0.60% -
中信证券 1 40,237,587.05 0.50% 37,473.50 0.50% -
东方证券 3 20,860,026.44 0.26% 19,009.84 0.25% -
国开证券 2 10,909,074.13 0.13% 9,940.92 0.13% -
国元证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - - 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 46 页 共 49 页
国信证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中信证券( 山
东)
1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
申万宏源 3 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人；
3、本 报告 期未 发生 变更 交 易 单元 的情 况。
4、本 基金 与托 管在 同一 托 管行的 公司 其他 基金 共用 交易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 47 页 共 49 页
例 成交总 额
的比例
比例
长城证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
中投证券 （莫尼
塔）
- - - - - -
招商证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国开证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券( 山
东)
- - - - - -
中投证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华泰证券 - - - - - - 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 48 页 共 49 页
财富证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于旗 下基金 产品 参加“京 东金
融全场 基 金 1 折 ”的 公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2016 年 6 月 29 日
2
建 信基 金管理 有限 责任公司 关于
北 京汇 成基金 销售 有限公司 为旗
下 代销 机构并 参加 认购申购 费率
优惠活 动的 公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2016 年 5 月 25 日
3
关 于建 信优化 配置 混合型证 券投
资基金 基金 经理 变更 的公 告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2016 年 4 月 26 日
4
建 信基 金管理 有限 责任公司 关 于
新 增奕 丰金融 服务 （深圳） 有限
公 司为 代销机 构并 参加费率 优惠
活动的 公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2016 年 4 月 15 日
5
关 于新 增中信 期货 为旗下部 分开
放式基 金代 销机 构的 公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2016 年 2 月 5 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 优 化配置 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、 《建 信优 化配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信优 化配 置混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信优 化配 置混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 建信优化配置混合 2016 年半年 度报告
第 49 页 共 49 页
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
