建 信 新 兴 市场 优 选 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 .............................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 境 外投 资顾 问为 本基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介 ........................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................ 38
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................ 38
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 ................................ 39
7.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................ 47
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................ 47
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 47
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本 开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 55
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 56
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56
建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信新 兴市 场优 选混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 建信新 兴市 场混 合（QDII ）
基金主 代码 539002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年6 月 21 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 87,595,026.70 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过主 要投 资于 注册 地或 主要经 济活 动在 新兴 市场 国
家或地 区的 上市 公司 股票 ，在分 散投 资风 险的 同时 追
求基金 资产 的长 期增 值。
投资策 略 本基金 在投 资策 略方 面， 将采取 自上 而下 的资 产配 置
与自下 而上 的证 券选 择相 结 合、 定量 研究 与定 性研 究
相结合 、组 合构 建与 风险 控制相 结合 等多 种方 式进 行
投资组 合的 构建 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：摩根 士丹 利资 本国 际新 兴
市场指 数 （MSCI Emerging Markets Index （Net Total
Return））。
风险收 益特 征 本 基 金属 于混 合型 证券 投资 基 金， 其预 期收 益及 预期
风 险 水 平 低 于 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市
场基金,属 于中 高收 益/风 险特征 的基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 洪渊
联系电 话 010-66228888 （010 ）66105799
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010 ）66105798
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 许会斌 姜建清
2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
Principal Global
Investors, LLC.
Brown Brothers Harriman & Co.
中文 信安环 球投 资有 限公 司 布朗兄 弟哈 里曼 银行
注册地 址
801 Grand Avenue, Des
Moines, IA 50392-0490
140 Broadway New York
办公地 址
801 Grand Avenue, Des
Moines, IA 50392-0490
140 Broadway New York
邮政编 码 IA 50392-0490 NY10005
2.5 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.6 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心 16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -4,649,739.96
本期利 润 -1,431,932.25
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0162
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.39% 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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本期基 金份 额净 值增 长率 -1.51%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -24,653,118.34
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2814
期末基 金资 产净 值 62,941,908.36
期末基 金份 额净 值 0.719
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -28.10%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 汇兑 损益、 其他 收 入 （不 含公 允价 值变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一
个月
2.13% 1.37% 4.92% 1.49% -2.79% -0.12%
过去三
个月
3.75% 1.10% 3.40% 1.10% 0.35% 0.00%
过去六
个月
-1.51% 1.28% 8.87% 1.24% -10.38% 0.04%
过去一
年
-17.07% 1.58% -5.78% 1.30% -11.29% 0.28%
过去三
年
-15.11% 1.14% 3.24% 0.99% -18.35% 0.15%
自基金
合同生
效起至
今
-28.10% 1.05% -11.65% 1.08% -16.45% -0.03%
注：同 期业 绩 比 较基 准以 人民币 计价 。 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、同 期业 绩比 较基 准 以人民 币计 价。
2、本 报告 期， 本基 金的 投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证 监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机 构业务建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部，以及
深圳、成都、 上海、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ，设立了 子 公司--建信 资本管理
有限责任公司 。自成立 以 来，公司秉持 “创新、 诚 信、专业、稳 健、共赢 ” 的核心价值 观，恪守
“持有 人利 益重 于泰 山 ” 的原则 ， 以 “建 设财 富生 活 ” 为 崇高 使命 ， 坚 持规 范运作 ， 致 力成 为 “ 国
际一流 、国 内领 先的 综合 性资产 管理 公司 ”。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混 合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投 资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券 投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 中 证申万有色金 属指数分 级 发起式证券投 资基金、 建 信精工制造 指数增强
型证券投资基 金、建信 安 心保本二号混 合型证券 投 资基金、建信 稳定丰利 债 券型证券投 资基金、建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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建信安心保本 三号混合 型 证券投资基金 、建信安 心 保本 五号混合 型证券投 资 基金、建信 目标收益
一年期债券型 证券投资 基 金、建信现代 服务业股 票 型证券投资基 金、建信 安 心保本六号 混合型证
券投资基金、 建信鑫盛 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 安心保本 七 号混合型证 券投资基
金，共 计 68 只 开放 式基 金 ，管理 的基 金净 资产 规模 共计 为 2,453.84 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
赵英楷
量化衍 生
品及海 外
投资部 总
经理、 本
基金的 基
金经理
2011 年 6 月
21 日
- 17
美国哥 伦比 亚大 学商 学院
MBA。 曾任 美国 美林 证券 公
司研究 员、 高盛 证券 公司
研究员 、美 林证 券公 司投
资组合 策略 分析 师、 美国
阿罗亚 投资 公司 基金 经
理；2010 年 3 月加 入建 信
基金管 理有 限责 任公 司，
历任海 外投 资部 执行 总
监、总 监， 量化 衍生 品及
海外投 资部 总监 。2011 年
4 月20 日 起任 建信 全球 机
遇混合 基金 基金 经理 ，
2011 年 6 月 21 日起 任建
信新兴 市场 混合 基金 基金
经理，2012 年6 月 26 日
起任建 信全 球资 源混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
姓名
在境外 投资 顾问
所任职 位
证券从 业年 限 说明
王曦 投资组 合经 理 13 王曦在 信安 担任 香港 和
中国投 资组 合的 基金 经
理， 他也 是我 们的 高级 投
资分析 师和 大中 华区 研
究团队 负责 人 。 王 曦的 金
融职业 生涯 开始 于中 国
银行总 行 ， 担 任财 务总 监
执行助 理超 过 3 年时 间 ，
也为该 行IPO 准备 工作 提建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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供支持 。王 曦 在 2003 年
加入信 安 ， 担 任香 港和 中
国股票 市场 的基 金经 理
以及亚 洲和 新兴 市场 策
略的助 理基 金经 理 。 作 为
全球研 发团 队的 资深 成
员， 王曦 也负 责我 们全 球
研究平 台（GRP ）的 模型
搭建 ， 特 别是 亚洲 和大 中
华选股 模型 。 他也 曾在 建
设银行 和信 安的 中国 合
资公司 成立 之初 时任 高
级顾问 。王 曦 在 2008 年
离开信 安 ， 曾 在中 国平 安
资产管 理公 司 （ 香港 ） 担
任股票 投资 总监 ， 也曾 任
贝莱德 亚洲 的基 金经 理 。
王曦持 有爱 荷华 大学
Tippie 管 理学 院的MBA 学
位， 中国 人民 大学 经济 学
和国际 金融 学士 学位 。 他
执有特 许金 融分 析师
（CFA ）资 格。
Mihail Dobrinov 投资组 合经 理 18 Mihail Dobrinov 是 信安
环球股 票的 基金 经理 。 他
领导新 兴市 场团 队 ， 包 括
亚洲、 拉丁 美洲 、东 欧 、
中东和 非洲 的股 票市 场 。
他负责 监督 分散 化新 兴
市场组 合和 专门 的亚 洲
地区股 票策 略。 在 1995
年， Mihail 最 初以 国际 和
新兴市 场债 务和 货币 专
家身份 加入 信安 。他 在
2002 年加 入股 票团 队， 并
且在 2007 年被 任命 为新
兴市场 股票 的基 金经 理 。
Mihail 的 基本 研究 经验
包括许 多不 同的 经济 板
块， 特别 专注于 工业 、 原
材料和 能源 公司 。 他的 覆
盖领域 包括 工业 和电 信
板块的 公司 。Mihail 从
University of Iowa 取得
金融MBA 学 位， 并从Sofia 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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University, Bulgaria 取
得一个 法学 学位 。 他获 得
了使用 特许 金融 分析 师
称号的 权利 并且 是 CFA
Institute 的成 员。
4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 新兴 市场 表 现较好 ， 成 熟市 场货 币宽 松， 石 油价 格上 涨是 推动 市场上 行的 主要
原因。
2016 年1 月受 到美 联储 可 能连续 加息 的预 期影 响， 全球市 场， 包括 新兴 市场 和原材 料市 场都
出现大幅下跌 。但随后 市 场发生了逆转 ，由于美 国 经济增长低于 预期，美 联 储加息推迟 ，之后英建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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国脱欧 更加 剧了 市场 对未 来经济 的担 忧， 英国 央行 降息 ， 美联 储加 息时 点更 进一步 推迟 至 9 月，
并且 9 月加 息的 可能 性也 较低。 宽松 的货 币政 策预 期推动 了风 险资 产的 上涨 。石油 价格 在 1 月触
及新低后大幅 反弹，最 大 上涨幅度超 过 50%， 但是 当欧佩克国家 石油限产 协 议没有达成， 欧佩克
产量创 出新 高后 ，WTI 石 油价格 在 6 月到 达 52 美元 后下跌 ，但 即使 如此 ，石 油价格 也大 大高 于 1
月的低点价格 。其它主 要 原材料价格也 总体处于 上 涨趋势。俄罗 斯和巴西 等 原材料生产 国的经济
因此受 益。
俄罗斯 经济 衰退 状况 有所 好转， 近期 工业PMI 基本 保 持在 50 分 位以 上， 工 业生 产开始 正增 长，
虽然个人收入 和消费同 比 还在下降，但 下 降幅度 出 现好转。巴西 经济虽然 继 续下行，但 由于总统
受到弹 劾并 被停 职 180 天 。投资 人对 巴西 政治 权力 的变更 抱有 期待 ，市 场有 一定幅 度上 涨。 印 度
经济保 持较 高的 增长 速度 ，1 季度 GDP 增长 7.9% ， 但通胀 有所 上涨 。中 国一 季度 GDP 增长 6.7% ，
固定资 产投 资上 升 9.6% ， 工业 PMI 维持在 50 分 位 附近， 房地 产市 场在 中央 “去库 存 ” 的多 项利
好下 ， 销 售状 况出 现好 转 。 从 当前 数据 看 ， 中 国经 济增长 速度 基本 企稳 ， 虽 然增速 处于 近 10 年的
低位，但中央 政府没有 使 用大规模刺激 手段，同 时 稳健推动去产 能进程， 企 业对低速增 长环境的
适应能力大大 增加。美 联 储的货币政策 和近期的 英 国公投 “脱欧 ”事件队 新 兴市场产生 了一定影
响。
4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 净值 增长 率-1.51% ， 波动 率1.28% ， 业绩比 较基 准收 益 率8.87% ， 波动 率1.24% 。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，我 们新兴市 场 主要国家的经 济基本面 可 能将继续维持 当前状态 ， 俄罗斯和巴西 经
济相对较弱， 中国和印 度 经济相对较好 。未来石 油 价格和成熟市 场的货币 政 策仍将是市 场涨跌的
主要驱动力量 。我们认 为 石油的价格仍 然存在较 大 的不确定性， 在欧洲央 行 和日本央行 倾向放松
的背景下，美 联储 加息 的 态度可能会更 加谨慎， 所 以全球总体的 货币环境 可 能仍然偏向 宽松，并
对新兴市场可 能形成一 定 支持。主要风 险或许来 自 英国脱欧后可 能产生连 锁 效应，例如 英国或欧
洲经济是否会 出现问题 ， 欧盟其它成员 国家是否 会 效仿英国等， 前期土耳 其 发生的军事 政变也显
示出欧洲各国 政治方面 的 不稳定性。这 些不稳定 因 素可能会对新 兴市场产 生 一定的影响 。我们将
继续遵循一贯 的价值投 资 理念，挑选具 有核心竞 争 力、估值合理 的投资标 的 ，力争为投 资人带来
良好的 超额 收益 。
建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司 设立 的基 金估 值委 员 会为公 司基 金估 值决 策机 构， 负 责制 定公 司所 管理 基 金的基 本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。
公司 基金 估值 委 员 会下 设 基金估 值工 作小 组， 由具 备丰富 专业 知识 、 两 年以 上基金 行业 相关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金 运营 部根 据估 值委 员 会的决 定进 行相 关具 体的 估值调 整或 处理 ， 并 负责 与 托管行 进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金 经理 作为 估值 工作 小 组的成 员之 一， 在基 金估 值定价 过程 中， 充分 表达 对相关 问题 及定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司 与中 央国 债登 记结 算 有限责 任公 司签 署了 《中 债 收益率 曲线 和中 债估 值最 终用户 服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规及本 基 金合同中关于 收益分配 条 款的规定，本 基金本报 告 期未达到利润 分
配条件 ，未 进行 利润 分配 。
建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对建信新 兴市场优 选 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何 损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 建信新兴 市 场优选混合型 证券投资 基 金的管理人—— 建信基 金 管理有限公司 在
建信新兴市场 优选混合 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 建 信新兴市场优 选混合型 证 券投资基金 未进行利
润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财 务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对建信基 金 管理有限公司 编制和披 露 的建信新兴市 场优选混 合 型证券投资基 金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建 信新 兴市 场 优选混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 7,162,973.93 7,355,758.06
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 55,735,569.89 60,850,297.28
其中： 股票 投资
52,197,609.96 57,314,488.83
基金 投资
3,537,959.93 3,535,808.45
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 217.24 140.84
应收股 利
628,163.31 42,795.37
应收申 购款
125,829.73 11,162.11
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 153,418.05 -
资产总 计
63,806,172.15 68,260,153.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生 金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
68,092.37 163,068.74
应付管 理人 报酬
89,981.06 99,523.91
应付托 管费
17,496.32 19,351.85
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 688,694.04 413,518.29
负债合 计
864,263.79 695,462.79
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 87,595,026.70 92,559,649.85
未分配 利润 6.4.7.10 -24,653,118.34 -24,994,958.98
所有者 权益 合计
62,941,908.36 67,564,690.87
负债和 所有 者权 益总 计
63,806,172.15 68,260,153.66
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.719 元， 基金 份额 总额87,595,026.70 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 建信 新兴 市场 优选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年6 月 30 日
一、收入
-543,143.46 -6,503,799.25 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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1.利息 收入
6,856.57 14,033.33
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 6,856.57 14,033.33
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-3,917,877.4
2
4,205,426.64
其中： 股票 投资 收益
6.4.7.12 -4,940,659.9
8
870,553.71
基金 投资 收益 6.4.7.13 - 89,143.71
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - 800,882.19
股利收益 6.4.7.17 1,022,782.56 2,444,847.03
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18 3,217,807.71 -9,861,877.15
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
144,998.68 -953,775.27
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.19 5,071.00 92,393.20
减：二、费用
888,788.79 1,652,793.94
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 537,891.94 871,757.27
2．托 管费 6.4.10.2.2 104,590.13 169,508.43
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.20 67,763.68 431,986.53
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其他费用 6.4.7.21 178,543.04 179,541.71
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-1,431,932.2
5
-8,156,593.19
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
-1,431,932.25 -8,156,593.19
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 新兴 市场 优选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
92,559,649.85 -24,994,958.98 67,564,690.87
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净 利 润）
- -1,431,932.25 -1,431,932.25
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值减 少以 “- ” 号填
列）
-4,964,623.15 1,773,772.89 -3,190,850.26
其中：1.基 金申 购款 2,583,644.23 -822,664.73 1,760,979.50
2.基金 赎回 款 -7,548,267.38 2,596,437.62 -4,951,829.76
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
87,595,026.70 -24,653,118.34 62,941,908.36
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
62,570,371.66 -7,759,772.23 54,810,599.43
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净 利 润）
- -8,156,593.19 -8,156,593.19
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值减 少以 “- ” 号填
列）
89,305,370.58 -4,306,321.13 84,999,049.45
其中：1.基 金申 购款 191,924,170.65 -13,438,657.28 178,485,513.37
2.基金 赎回 款 -102,618,800.07 9,132,336.15 -93,486,463.92
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
151,875,742.24 -20,222,686.55 131,653,055.69
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 赵 乐峰______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信新 兴市 场优 选混 合型 证券投 资基 金( 原名 为建 信 新兴市 场优 选股 票型 证券 投资基 金， 以下
简称“ 本基金”) 经 中 国 证券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证 监许 可[2011] 第 316
号《关于核准 建信新兴 市 场优选股票型 证券投资 基 金募集的批复 》核准， 由 建信基金管 理有限责
任公司依照 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 合格境内机 构投资者 境外 证券投资管 理试行 办
法》和《建信 新兴市场 优 选股票型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契 约型开放
式， 存续 期限 不定 ， 首 次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集426,628,617.18 元 ， 业 经普 华永 道
中天会 计师 事务 所有 限公 司普华 永道 中天 验字(2011) 第 258 号 验资 报告 予以 验 证。经 向中 国证 监
会备案 ， 《 建信 新兴 市场 优 选股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于2011 年 6 月 21 日正 式生 效 ， 基 金
合同生效日的基金份 额总 额为 426,647,075.13 份 基金份额，其中认购 资金 利息折合 18,457.95
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为建 信基金管 理 有限责任公司 ，基金托 管 人为中国工 商银行股
份有限 公司 ，境 外资 产托 管人为 布朗 兄弟 哈里 曼银 行(Brown Brothers Harriman&Co.) ， 境外 投资
顾问为 信 安 环球 投资 有限 公司(Principal Global Investors,LLC.) 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 建信新 兴市 场
优选股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 8 月 8 日 公告 后更名 为建 信新 兴市 场优 选混合 型证 券投 资 基
金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 新兴市场优选 混合型证 券 投资基金基金 合
同》 的有 关规 定 ， 本 基金 投资于 具有 良好 流动 性的 金融工 具 ， 包 括股 票和 其 他权益 类证 券 、 现 金、
债券及中国证 监会允许 投 资其他金融工 具。其中 ， 股票及其他权 益类证券 包 括中国证监 会允许投
资的普通股、 优先股、 存 托凭证、公募 股票基金 等 。现金、债券 及中国证 监 会允许投资 的其他金
融工具 包括 银行 存款 、 可 转让存 单 、 回 购协 议 、 短 期政府 债券 等货 币市 场工 具； 中长 期政 府债 券、
公司债 券 、 可 转换 债券 、 债券基 金 、 货 币基 金等 及 经中国 证监 会认 可的 国际 金融组 织发 行的 证券 ；
中国证监会认 可的境外 交 易所上市交易 的金融衍 生 产品等。本基 金为混合 型 基金，投资 组合中股
票投资占基金 资产的比 例 不低于 60% ，现金、 债券 及中国证监会 允许投资 的 其他金融工具 市值占
基金资 产的 比例 不高 于 40% ， 其中 现金 和到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净值的 5%。
本基金不低 于 80%的 股票 资产投资于注 册地或主 要 经济活动在新 兴市场国 家 或地区的公司 或组织建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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发行的证券， “主要经 济 活动在新兴市 场国家或 地 区 ”指主营业 务收入的 至 少 50% 来自 于新兴 市
场国家或地区 ； “新兴 市 场国家或地区 ”指本基 金 业绩比较基准 指数包含 的 国家或地区 。本基金
的业绩 比较 基准 为摩 根士 丹利资 本国 际新 兴市 场指 数(MSCI Emerging Markets Index (Net Total
Return)) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以下 简称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 新兴 市场优 选混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日的
财务状 况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止 期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 等有 关
信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期 所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关境 内外税 务法 规和 实 务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
第 21 页 共 56 页
(2) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 不予 征收 营业 税且 暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 7,162,973.93
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 7,162,973.93
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 57,767,734.86 52,197,609.96 -5,570,124.90
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 3,933,073.20 3,537,959.93 -395,113.27
其他 - - -
合计 61,700,808.06 55,735,569.89 -5,965,238.17
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无余额 。 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无余额 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额， 故未 存在 因此取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 217.24
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 217.24
6.4.7.6 其 他资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 -
应收未 起息 外汇 交易 153,418.05
合计 153,418.05
6.4.7.7 应 付交 易费用
无余额 。
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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应付赎 回费 175.78
其他应 付款-应 付外 汇结 算 款-港币 -
预提费 用 535,071.38
应付未 起息 外汇 交易 153,446.88
合计 688,694.04
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 92,559,649.85 92,559,649.85
本期申 购 2,583,644.23 2,583,644.23
本期赎 回( 以"-" 号填列) -7,548,267.38 -7,548,267.38
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 87,595,026.70 87,595,026.70
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末
-21,234,037.72 -3,760,921.26 -24,994,958.98
本期利 润 -4,649,739.96 3,217,807.71 -1,431,932.25
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,263,477.07 510,295.82 1,773,772.89
其中： 基金 申购 款 -709,085.59 -113,579.14 -822,664.73
基金赎 回款 1,972,562.66 623,874.96 2,596,437.62
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -24,620,300.61 -32,817.73 -24,653,118.34
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 6,851.94
定期存 款利 息收 入 - 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 4.63
合计 6,856.57
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 22,044,912.16
减：卖 出股 票成 本总 额 26,985,572.14
买卖股 票差 价收 入 -4,940,659.98
6.4.7.13 基 金投 资收益
本基金 本报 告期 间无 基金 投资收 益。
6.4.7.14 债 券投 资收益
6.4.7.14.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.14.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本 报 告期 未投 资债 券。
6.4.7.14.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 未投 资债 券。
6.4.7.14.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 未投 资债 券。
6.4.7.14.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 间无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
6.4.7.15.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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6.4.7.15.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.15.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.15.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.16 衍 生工 具收益
6.4.7.16.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 间无 买卖 权证差 价收 入。
6.4.7.16.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 间无 衍生 工具其 他投 资收 益。
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 966,802.61
基金投 资产 生的 股利 收益 55,979.95
合计 1,022,782.56
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 3,217,807.71
—— 股 票投 资 3,215,656.23
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 2,151.48
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 3,217,807.71 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 5,071.00
合计 5,071.00
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
67,763.68
银行间 市场 交易 费用
-
合计
67,763.68
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 26,852.28
信息披 露费 149,205.06
存托服 务费 -
银行汇 划费 960.98
银行划 款手 续费 -
债券托 管账 户维 护费 -
其他 1,524.72
合计 178,543.04
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司( “建 信基 金” ) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( “中 国工 商银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( “中 国建 设银
行”)
基金管 理人 的股 东、 基 金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
布 朗 兄 弟 哈 里 曼 银 行(Brown Brothers
Harriman & Co.)
境外资 产托 管人
信安环 球投 资有 限公 司(Principal Global
Investors, LLC.)( “信 安 环球”)
境外投 资顾 问
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.4 基 金交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.5 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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6.4.10.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
537,891.94 871,757.27
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
147,058.33 211,403.83
注：1 、 支付 基金 管理 人建 信基金 的管 理人 报酬 按按 估值日 尚未 计提 当日 管理 人报酬 及托 管费 的 基
金资产净值 1.8% 的 年 费率计 提 自 上 一 估 值 日(不 含 上一 估 值 日) 至估值日(含 估值 日) 的 管 理 人报
酬，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 给基 金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 估值 日尚 未计提 当日 管理 人报 酬及 托管费 的基 金资 产净 值X 1.8%/ 当年 天数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从 基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
104,590.13 169,508.43
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按估 值 日尚未计提当 日管理人 报 酬及托管费 的基金资
产净值 0.35% 的年 费率计 提自上一估值 日(不含上 一 估值日)至估值 日(含估值 日) 的托管费 ，逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付给基 金托 管人 中国 工商 银行。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 估值 日尚 未计 提当日 管理 人报 酬及 托管 费的基 金资 产净 值 X 0.35% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 销售 服务 费。 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2011 年
6 月 21 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 9,999,138.89 9,999,138.89
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 9,999,138.89 9,999,138.89
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
11.42% 6.58%
注：本基金的 基金管理 人 建信基金管理 有限责任 公 司在认购期间 认购本基 金 的交易委托 中国建设
银行办 理， 认购 费 为1,000 元。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 1,889,342.05 3,384.49 7,785,655.15 12,938.98
布朗兄弟哈里
曼银行
5,273,631.88 3,467.45 2,231,824.96 1,064.98
注：本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国工 商 银行和境外资 产托管人 布 朗兄弟哈里 曼银行保
管，按 约定 利率 计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌而 于期 末流 通受 限证券 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
载止本 报告 期末 ，本 基金 没有因 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金通过投 资于注册 地 或主要经济活 动在新兴 市 场国家或地区 的上市公 司 股票，在分散 和
控制投 资风 险同 时追 求基 金资产 长期 增值 。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证 券之发行 人建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下标 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年年末
未持有 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
第 32 页 共 56 页
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产等，其余 大
部分金融资产 和金融负 债 不计息，因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于
市场利 率变 化。 本基 金的 基金管 理人 定期 对本 基金 面临的 利率 敏感 性缺 口进 行监控 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,162,973.93 - - - 7,162,973.93
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融 资产 - - - 55,735,569.89 55,735,569.89
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 217.24 217.24
应收股 利 - - - 628,163.31 628,163.31
应收申 购款 - - - 125,829.73 125,829.73
其他资 产 - - - 153,418.05 153,418.05
资产总 计 7,162,973.93 - - 56,643,198.22 63,806,172.15 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
第 33 页 共 56 页
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 68,092.37 68,092.37
应付管 理人 报酬 - - - 89,981.06 89,981.06
应付托 管费 - - - 17,496.32 17,496.32
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - - -
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 688,694.04 688,694.04
负债总 计 - - - 864,263.79 864,263.79
利率敏 感度 缺口 7,162,973.93 - - 55,778,934.43 62,941,908.36
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,355,758.06 - - - 7,355,758.06
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融 资产 - - - 60,850,297.28 60,850,297.28
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 140.84 140.84
应收股 利 - - - 42,795.37 42,795.37
应收申 购款 1,093.74 - - 10,068.37 10,068.37
其他资 产 - - - - -
资产总 计 7,356,851.80 - - 60,903,301.86 68,260,153.66
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 163,068.74 163,068.74
应付管 理人 报酬 - - - 99,523.91 99,523.91
应付托 管费 - - - 19,351.85 19,351.85
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - - -
应交税 费 - - - - - 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
第 34 页 共 56 页
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 413,518.29 413,518.29
负债总 计 - - - 695,462.79 695,462.79
利率敏 感度 缺口 7,356,851.80 - - 60,207,839.07 67,564,690.87
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期末，本 基金未持 有 交易性债券投 资，因此 市 场利率的变动 对于本基 金 资产净值无重 大
影响 ( 上年 末： 同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有 以非 记账 本位 币人 民币计 价的 资产 和负 债， 因此存 在相 应的 外汇 风险 。
6.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
美元
折合 人民 币
港币
折合 人民 币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 5,782,466.02 153,450.86 17,260.95 5,953,177.83
交易性 金融 资产 9,083,060.93 46,652,508.96
- 55,735,569.89
应收股 利 - 569,114.31
- 569,114.31
应收利 息 9.28 -
- 9.28
其它资 产 153,418.05 -
- 153,418.05
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 15,018,954.28 47,221,627.25 17,260.95 62,257,842.48
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 6,941,245.28 3.77 13,707.05 6,954,956.10
交易性 金融 资产 3,980,726.04 56,869,571.24
- 60,850,297.28 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
第 35 页 共 56 页
应收股 利 12,300.18 30,495.19
- 42,795.37
应收利 息 15.00 -
- 15.00
负债合 计 - - - -
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 10,934,286.50 56,900,070.20 13,707.05 67,848,063.75
6.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假
设
除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分
析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2016 年 6 月 30 日 ） 上年度 末（2015 年 12 月31 日）
所有外 币相 对人 民币
贬值 5%
-3,112,892.12 -3,392,403.19
所有外 币相 对人 民币
升值 5%
3,112,892.12 3,392,403.19
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本 基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发 生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资占基金资产 的
比例不低于 60% ；现 金、 债券及中国证 监会允许 投 资的其他金融 工具市值 占 基金资产的比 例不高
于40% ，其 中现 金和 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
第 36 页 共 56 页
2016 年 6 月 30 日 2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 52,197,609.96 82.93 57,314,488.83 84.83
交易性 金融 资产 －基金 投资 3,537,959.93 5.62 3,535,808.45 5.23
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 55,735,569.89 88.55 60,850,297.28 90.06
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 3,178,897.21 3,712,396.35
业绩比 较基 准下 降 5% -3,178,897.21 -3,712,396.35
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
第 37 页 共 56 页
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为55,735,569.89 元， 无属 于第 二层次 或第 三层 次的 余额(2015 年 6 月 30 日：
第一层 次123,630,966.29 元，无 属于 第二 层次 或第 三层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上 市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层级 公允 价值 余 额和 本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年6 月30 日， 本基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2015 年6 月30 日：
同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 52,197,609.96 81.81
其中： 普通 股 44,809,811.60 70.23
存托凭 证 7,387,798.36 11.58
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 3,537,959.93 5.54
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
第 38 页 共 56 页
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,162,973.93 11.23
8 其他各 项资 产 907,628.33 1.42
9 合计 63,806,172.15 100.00
7.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金额单 位: 人民 币元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
中国香 港 44,533,440.16 70.75
美国 7,664,169.80 12.18
合计 52,197,609.96 82.93
7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
金额单 位: 人民 币元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%)
非必需 消费 品
4,358,190.62 6.92
必需消 费品
376,738.54 0.60
能源
4,384,029.76 6.97
金融
16,174,849.41 25.70
医疗保 健
276,371.44 0.44
工业
2,872,353.57 4.56
信息技 术
15,226,068.30 24.19
材料
1,415,777.95 2.25
电信服 务
6,002,937.12 9.54
公用事 业
1,110,293.25 1.76
合计 52,197,609.96 82.93
注：以上 分类采 用全球 行业 分类标准(GICS)。
建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
第 39 页 共 56 页
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英
文)
公司名
称(中
文)
证券代 码 所在
证券
市场
所属国
家（地
区）
数量( 股) 公允价 值 占基金
资产净
值比例
(%)
1 TENCENT
HOLDINGS LTD
腾讯控
股
KYG875721634 香港
证券
交易
所
中国香
港
41,200 6,200,904.34 9.85
2 CHINA MOBILE
LTD
中国移
动
HK0941009539 香港
证券
交易
所
中国香
港
57,000 4,318,690.24 6.86
3 BANK OF CHINA
LTD-H
中国银
行
CNE1000001Z5 香港
证券
交易
所
中国香
港
1,206,000 3,184,961.94 5.06
4 ALIBABA GROUP
HOLDING-SP ADR
阿里巴
巴集团
控股有
限公司
US01609W1027 纽约
证券
交易
所
美国 5,247 2,767,159.38 4.40
5 CHINA
PETROLEUM &
CHEMICAL-H
中国石
化
CNE1000002Q2 香港
证券
交易
所
中国香
港
416,000 1,991,039.23 3.16
6 CHONGQING
RURAL
COMMERCIAL-H
重庆农
村商业
银行
CNE100000X44 香港
证券
交易
所
中国香
港
549,000 1,839,318.21 2.92
7 NETEASE
INC-ADR
网易公
司
US64110W1027 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 1,402 1,796,355.21 2.85
8 CNOOC LTD 中国海
洋石油
HK0883013259 香港
证券
交易
所
中国香
港
187,000 1,537,500.05 2.44
9 CHINA OVERSEAS
LAND & INVEST
中国海
外发展
HK0688002218 香港
证券
交易
所
中国香
港
72,000 1,507,637.88 2.40
10 SUNNY OPTICAL 舜宇光 KYG8586D1097 香港 中国香 54,000 1,253,031.69 1.99 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
第 40 页 共 56 页
TECH 学科技 证券
交易
所
港
11 PING AN
INSURANCE
GROUP CO-H
中国平
安
CNE1000003X6 香港
证券
交易
所
中国香
港
37,000 1,079,918.28 1.72
12 BAIDU INC -
SPON ADR
百度 US0567521085 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 956 1,046,956.40 1.66
13 BANK OF
COMMUNICATIONS
CO-H
交通银
行
CNE100000205 香港
证券
交易
所
中国香
港
243,000 1,015,578.72 1.61
14 AAC
TECHNOLOGIES
HOLDINGS IN
瑞声科
技
KYG2953R1149 香港
证券
交易
所
中国香
港
17,500 984,900.34 1.56
15 GUANGZHOU
AUTOMOBILE
GROUP-H
广汽集
团
CNE100000Q35 香港
证券
交易
所
中国香
港
118,000 932,872.31 1.48
16 CHINA
MERCHANTS
BANK-H
招商银
行
CNE1000002M1 香港
证券
交易
所
中国香
港
59,000 874,378.69 1.39
17 CHINA
COMMUNICATIONS
CONST-H
中国交
建
CNE1000002F5 香港
证券
交易
所
中国香
港
123,000 872,532.60 1.39
18 CHINA TELECOM
CORP LTD-H
中国 电
信
CNE1000002V2 香港
证券
交易
所
中国香
港
242,000 715,632.28 1.14
19 CHINA CITIC
BANK CORP LTD-H
中信集
团
CNE1000001Q4 香港
证券
交易
所
中国香
港
177,000 712,512.74 1.13
20 PICC PROPERTY &
CASUALTY-H
中国财
险
CNE100000593 香港
证券
交易
所
中国香
港
68,000 704,384.83 1.12
21 CHINA RAILWAY 中国铁 CNE100000981 香港 中国香 85,000 702,496.01 1.12 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
第 41 页 共 56 页
CONSTRUCTION-H 建 证券
交易
所
港
22 CHINA
EVERBRIGHT LTD
中国光
大控股
HK0165000859 香港
证券
交易
所
中国香
港
52,000 662,198.32 1.05
23 TONGDA GROUP
HOLDINGS LTD
通达集
团
KYG8917X1218 香港
证券
交易
所
中国香
港
510,000 658,181.37 1.05
24 CHINA
EVERBRIGHT
BANK CO L-H
光大银
行
CNE100001QW3 香港
证券
交易
所
中国香
港
215,000 650,489.34 1.03
25 CHINA LIFE
INSURANCE CO-H
中国人
寿
CNE1000002L3 香港
证券
交易
所
中国香
港
44,000 625,003.08 0.99
26 PETROCHINA CO
LTD-H
中国石
油
CNE1000003W8 香港
证券
交易
所
中国香
港
138,000 623,926.19 0.99
27 CHINA POWER
INTERNATIONAL
中国电
力
HK2380027329 香港
证券
交易
所
中国香
港
233,000 567,543.61 0.90
28 BEIJING
JINGNENG CLEAN
ENE-H
京能清
洁能源
CNE100001336 香港
证券
交易
所
中国香
港
252,000 542,749.64 0.86
29 CHINA EASTERN
AIRLINES CO-H
东方航
空
CNE1000002K5 香港
证券
交易
所
中国香
港
164,000 541,040.30 0.86
30 CHINA LODGING
GROUP-SPON ADS
华住酒
店集团
有限公
司
US16949N1090 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 2,150 519,385.42 0.83
31 TECHNOVATOR
INTERNATIONAL
LT
同方泰
德
SG9999008015 香港
证券
交易
所
中国香
港
154,000 518,579.57 0.82
32 NEW ORIENTAL 新东方 US6475811070 纽约 美国 1,861 516,826.97 0.82 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
第 42 页 共 56 页
EDUCATIO-SP
ADR
教育科
技集团
证券
交易
所
33 TAL EDUCATION
GROUP- ADR
学而思
教育集
团
US8740801043 纽约
证券
交易
所
美国 1,246 512,769.21 0.81
34 MAN WAH
HOLDINGS LTD
敏华控
股
BMG5800U1071 香港
证券
交易
所
中国香
港
52,400 499,797.34 0.79
35 FAR EAST
HORIZON LTD
远东宏
信
HK0000077468 香港
证券
交易
所
中国香
港
97,000 499,076.00 0.79
36 CHINA CINDA
ASSET
MANAGEME-H
中国 信
达
CNE100001QS1 香港
证券
交易
所
中国香
港
218,000 486,290.14 0.77
37 CHINA NATIONAL
BUILDING MA-H
中国建
材
CNE1000002N9 香港
证券
交易
所
中国香
港
166,000 479,538.24 0.76
38 CHINA TAIPING
INSURANCE HOLD
中国太
平
HK0000055878 香港
证券
交易
所
中国香
港
38,800 478,847.67 0.76
39 BYD CO LTD-H 比亚迪 CNE100000296 香港
证券
交易
所
中国香
港
11,500 456,543.35 0.73
40 BEIJING
CAPITAL LAND
LTD-H
首创置
业
CNE100000239 香港
证券
交易
所
中国香
港
184,000 443,471.17 0.70
41 PCCW LTD 电讯盈
科
HK0008011667 香港
证券
交易
所
中国香
港
88,000 391,096.99 0.62
42 AIA GROUP LTD 友邦保
险
HK0000069689 香港
证券
交易
所
中国香
港
9,800 388,216.75 0.62
43 KWG PROPERTY
HOLDING LTD
合景泰
富
KYG532241042 香港
证券
中国香
港
100,500 385,665.56 0.61 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
第 43 页 共 56 页
交易
所
44 LONGFOR
PROPERTIES
龙湖地
产
KYG5635P1090 香港
证券
交易
所
中国香
港
44,000 378,311.13 0.60
45 WH GROUP LTD 万洲国
际
KYG960071028 香港
证券
交易
所
中国香
港
72,500 376,738.54 0.60
46 CHINA UNICOM
HONG KONG LTD
中国联
通
HK0000049939 香港
证券
交易
所
中国香
港
50,000 342,722.67 0.54
47 NINE DRAGONS
PAPER HOLDINGS
玖龙纸
业
BMG653181005 香港
证券
交易
所
中国香
港
60,000 302,040.38 0.48
48 CHINA BIOLOGIC
PRODUCTS INC
中国生
物制品
股份有
限公司
US16938C1062 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 392 276,371.44 0.44
49 TECHTRONIC
INDUSTRIES CO
LTD
创科实
业
HK0669013440 香港
证券
交易
所
中国香
港
10,000 275,631.08 0.44
50 LEE & MAN PAPER
MANUFACTURIN
理文造
纸
KYG5427W1309 香港
证券
交易
所
中国香
港
56,000 275,203.74 0.44
51 WEICHAI POWER
CO LTD-H
潍柴动
力
CNE1000004L9 香港
证券
交易
所
中国香
港
39,000 264,657.11 0.42
52 SHIMAO
PROPERTY
HOLDINGS LTD
世茂房
地产
KYG810431042 香港
证券
交易
所
中国香
港
31,000 258,588.96 0.41
53 SHANGHAI JIN
JIANG INTL HO-H
锦江酒
店
CNE1000003Z1 香港
证券
交易
所
中国香
港
116,000 250,828.55 0.40
54 CHINA
COMMUNICATIONS
中国通
信服务
CNE1000002G3 香港
证券
中国香
港
68,000 234,794.94 0.37 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
第 44 页 共 56 页
SERVI-H 交易
所
55 CHINA SHENHUA
ENERGY CO-H
中国神
华
CNE1000002R0 香港
证券
交易
所
中国香
港
19,000 231,564.29 0.37
56 JD.COM INC-ADR 京东 US47215P1066 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 1,622 228,345.77 0.36
57 CHINA
RESOURCES
CEMENT
华润水
泥控股
KYG2113L1068 香港
证券
交易
所
中国香
港
98,000 207,719.00 0.33
58 FOSUN
INTERNATIONAL
LTD
复星国
际
HK0656038673 香港
证券
交易
所
中国香
港
23,000 196,574.10 0.31
59 ORIENT
OVERSEAS INTL
LTD
东方海
外国际
BMG677491539 香港
证券
交易
所
中国香
港
7,500 168,904.16 0.27
60 XINYI GLASS
HOLDINGS LTD
信义玻
璃
KYG9828G1082 香港
证券
交易
所
中国香
港
32,000 155,891.81 0.25
61 SINOPEC
SHANGHAI
PETROCHEM-H
上海石
化
CNE1000004C8 香港
证券
交易
所
中国香
港
50,000 151,276.59 0.24
62 CHINA LESSO
GROUP HOLDINGS
L
中国联
塑
KYG2157Q1029 香港
证券
交易
所
中国香
港
36,000 126,149.29 0.20
63 XINYI
AUTOMOBILE
GLASS HONG
信义汽
车玻璃
香港企
业有限
公司
KYG9830W1096 香港
证券
交易
所
中国香
港
4,000 9,298.81 0.01
注：所用 证券代 码采用 ISIN 码。 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
第 45 页 共 56 页
7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 ALIBABA GROUP HOLDING-SP
ADR
US01609W1027 1,802,488.71 2.67
2 NETEASE INC-ADR US64110W1027 1,554,448.78 2.30
3 CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL-H
CNE1000002Q2 754,721.51 1.12
4 GUANGZHOU AUTOMOBILE
GROUP-H
CNE100000Q35 733,601.10 1.09
5 CHONGQING RURAL
COMMERCIAL-H
CNE100000X44 729,441.89 1.08
6 CHINA EVERBRIGHT LTD HK0165000859 689,761.63 1.02
7 BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 633,673.34 0.94
8 CHINA CINDA ASSET
MANAGEME-H
CNE100001QS1 633,447.57 0.94
9 PETROCHINA CO LTD-H CNE1000003W8 618,685.67 0.92
10 KWG PROPERTY HOLDING LTD KYG532241042 566,493.84 0.84
11 CHINA NATIONAL BUILDING
MA-H
CNE1000002N9 530,808.38 0.79
12 SUNNY OPTICAL TECH KYG8586D1097 484,183.08 0.72
13 AIA GROUP LTD HK0000069689 477,903.03 0.71
14 BIOSTIME INTERNATIONAL
HOLDI
KYG112591014 442,417.14 0.65
15 BYD CO LTD-H CNE100000296 409,413.74 0.61
16 LONGFOR PROPERTIES KYG5635P1090 406,332.35 0.60
17 NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP
ADR
US6475811070 401,621.09 0.59
18 TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 376,506.29 0.56
19 CHINA CITIC BANK CORP
LTD-H
CNE1000001Q4 361,816.72 0.54
20 WH GROUP LTD KYG960071028 361,663.68 0.54
注：1 、买 入金 额接 买入 成 交金额(成 交单 价乘 以成 交 数量) ，不 包括 相关 交易 费 用。
2、所 用证 券代 码采 用ISIN 代码 。
7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
第 46 页 共 56 页
号 资产净 值比
例（％ ）
1 AGRICULTURAL BANK OF
CHINA-H
CNE100000Q43 1,417,069.67 2.10
2 CHINA MERCHANTS BANK-H CNE1000002M1 1,242,414.12 1.84
3 TENCENT HOLDINGS LTD KYG875721634 1,177,576.49 1.74
4 CHINA TAIPING INSURANCE
HOLD
HK0000055878 851,651.41 1.26
5 CHINA TRAVEL INTL INV HK HK0308001558 722,653.84 1.07
6 CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL-H
CNE1000002Q2 658,717.57 0.97
7 CHINA MOBILE LTD HK0941009539 646,248.71 0.96
8 HAITONG SECURITIES CO
LTD-H
CNE1000019K9 636,503.12 0.94
9 SINO BIOPHARMACEUTICAL KYG8167W1380 619,292.98 0.92
10 UNI-PRESIDENT CHINA
HOLDINGS
KYG9222R1065 603,289.41 0.89
11 BIOSTIME INTERNATIONAL
HOLDI
KYG112591014 576,051.91 0.85
12 CNOOC LTD HK0883013259 561,182.60 0.83
13 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS
LT
KYG3777B1032 560,258.01 0.83
14 CHINA EVERBRIGHT BANK CO
L-H
CNE100001QW3 532,884.57 0.79
15 HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD HK0000218211 526,316.78 0.78
16 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD KYG040111059 513,704.83 0.76
17 DONGFENG MOTOR GRP CO
LTD-H
CNE100000312 498,419.50 0.74
18 HUADIAN POWER INTL CORP-H CNE1000003D8 497,827.46 0.74
19 FOSUN INTERNATIONAL LTD HK0656038673 480,864.24 0.71
20 TIANNENG POWER INTL LTD KYG8655K1094 473,262.30 0.70
注：1 、卖 出金 额接 卖出 成 交金额(成 交单 价乘 以成 交 数量) ，不 包括 相关 交易 费 用。
2、所 用证 券代 码采 用ISIN 代码 。
7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人 民币 元
买入成 本（ 成交 ）总 额 18,653,037.04
卖出收 入（ 成交 ）总 额 22,044,912.16
注：买入股票 成本总额 和 卖出股票收入 总额均为 买 卖成交金额（ 成交单价 乘 以成交数量 ），不包
括相关 交易 费用 。 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
第 47 页 共 56 页
7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 HANG SENG
H-SHARE INDEX
ETF
ETF 交易型 开
放式指 数
Hang Heng
Investment
Management
Ltd
2,119,068.80 3.37
2 VANECK VECTORS
RUSSIA ETF
ETF 交易型 开
放式指 数
VanEck
Vectors
ETF Trust
693,093.02 1.10
3 VANGUARD FTSE
EUROPE ETF
ETF 交易型 开
放式指 数
The
Vanguard
Group
526,000.05 0.84
4 ISHARES MSCI
BRAZIL CAPPED
E
ETF 交易型 开
放式指 数
BlackRock
Fund
Advisors
199,798.06 0.32
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
第 48 页 共 56 页
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 628,163.31
4 应收利 息 217.24
5 应收申 购款 125,829.73
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 153,418.05
9 合计 907,628.33
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,132 21,199.18 10,004,447.69 11.42% 77,590,579.01 88.58%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
无
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
56,354.39 0.06%
建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
第 49 页 共 56 页
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
高级管 理人 员、 基金 投资 和研究 部门 负责 人、 该只 基金的 基金 经理 未持 有该 只基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年6 月 21 日 ）基 金份 额总 额 426,647,075.13
本报告 期期 初基 金份 额总 额 92,559,649.85
本报告 期基 金总 申购 份额 2,583,644.23
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 7,548,267.38
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 87,595,026.70
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
第 50 页 共 56 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
BLOOMBERG
TRADEBOOK-ASIA CREDIT
- 474,311.66 1.17% 474.33 1.53% -
CITIGROUP-ASIA ALGO - 2,142,152.63 5.27% 1,270.52 4.11% -
CONVERGEX-ALGORITHMS - 3,707,991.61 9.12% 1,501.95 4.86% -
CREDIT LYONNAIS
SEC.INC-PROGRAMS
- 7,326,139.85 18.01% 4,633.09 14.98% -
CREDIT SUISSE-ASIA
PROGRAM
- 317,715.35 0.78% 222.39 0.72% -
DAIWA SECURITIES
AMERICA INC.
- 1,621,701.31 3.99% 3,243.41 10.49% -
GOLDMAN SACH-ASIA
PROGRAM
- 1,367,881.32 3.36% 431.13 1.39% -
HSBC,INC-ASIA PROGRAM - 2,537,863.90 6.24% 1,327.34 4.29% -
INSTINET
CORP,ASIA-PROGRAM
- 13,070,369.40 32.13% 6,799.84 21.99% -
JEFFERIES&CO,INC.-ASIA - 223,436.19 0.55% 446.88 1.45% -
JP MORGAN-ASIA - 240,562.85 0.59% 168.39 0.54% -
LIQUIDNET - 217,965.06 0.54% 217.97 0.70% -
MACQUARIE_ASIA
ALOGRITHMS
- 248,315.26 0.61% 173.82 0.56% -
MERRILL LYNCH-ASIA
PROGRAM
- 2,301,157.10 5.66% 1,625.45 5.26% -
MIZUHO - 2,374,432.53 5.84% 4,748.88 15.36% -
MORGAN STANLEY -ASIA - 355,674.26 0.87% 280.77 0.91% -
SANFORD BERNSTEIN-ASIA - 1,886,481.23 4.64% 3,015.19 9.75% -
UBS SECURITIES -GLOBAL
PROGRAM
- 265,280.46 0.65% 338.74 1.10% -
BANK OF NEW YORK - - - - - - 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
第 51 页 共 56 页
BARCLAYS - - - - - -
BARCLAYS CAPITAL
INC-ASIA
- - - - - -
BLOOMBERG TRADEBOOK - - - - - -
BRADESCO SECURITIES - - - - - -
BTIG LLC - - - - - -
CANTOR FITZGERALD AND
CO.,INC
- - - - - -
CCB INTERNATIONAL
SECURITIES LTD.
- - - - - -
CIMB SECURITIES - - - - - -
CIMB-ASIA PROGRAM - - - - - -
CITIGROUP - - - - - -
CREDIT AGRICOLE SEC - - - - - -
CREDIT LYONNAIS SEC.INC - - - - - -
CREDIT SUISSE - - - - - -
DEUTSCHE BANK
SECURITIES INC.
- - - - - -
GOLDMAN SACHS & CO.INC - - - - - -
HSBC ICN - - - - - -
HSBC INC - - - - - -
HYUNDAI SECURITIES - - - - - -
ING BANK - - - - - -
INSTINET CORP. - - - - - -
INVESTEC BANK(UK)
LIMITED
- - - - - -
ITG - - - - - -
ITG-ASIA - - - - - -
ITG-CSA - - - - - -
ITG-EUROPE CSA - - - - - -
J.P.MORGAN - - - - - -
JEFFERIES & CO,INC - - - - - -
KINIGHT SECURITIES - - - - - -
KOREAN INVESTMENT - - - - - -
LIQUIDNET-CSA - - - - - -
MACQUARIE CAPITAL-EURO - - - - - -
MACQUARIE CAPTIAL - - - - - -
MACQUARIE EQUITIES - - - - - -
MERRILL LYNCH - - - - - - 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
第 52 页 共 56 页
MORGAN STANLEY - - - - - -
NOMURA SECURITIES
INTERNATIONAL INC.
- - - - - -
PENSERRA SECURITIES LLC - - - - - -
REDBURN PARTNERS LLP - - - - - -
RENAISSANCE CAPITAL - - - - - -
SAMSUNG SECURITIES INC. - - - - - -
SANFORD BERNSTEIN - - - - - -
SANTANDER INVESTMENT - - - - - -
SBERBANK CIB(UK) LTD - - - - - -
SCOTIA CAPITAL MARKETS
INC
- - - - - -
STANDARD BANK PLC - - - - - -
STIFEL
NICOLAUS-PROGRAM
- - - - - -
UBS SECURITIES - - - - - -
VTB CAPITAL PLC - - - - - -
WELLS FARGO SECURITIES
LLC
- - - - - -
WESTMINSTER RESEARCH - - - - - -
WOORI SECURITIES - - - - - -
WOORI_E SECURITIES - - - - - -
海通证券 - - - - - -
注：1 、本 基金 管理 人制 定 了服务 券商 的选 择标 准， 具体如 下：
（1 ） 交易 执行 能力： 能够 公平对 待所 有客 户， 实现 最佳价 格成 交， 可靠 、 诚 信、 及 时成 交， 具备
充分流 动性 ，交 易差 错少 等；
（2 ） 研 究支 持服 务 ： 能 够 针对本 基金 业务 需要 ， 提 供高质 量的 研究 报告 和较 为 全面 的服 务 ， 包 括
举办推 介会 、拜 访公 司、 及时沟 通市 场情 况、 承接 专项研 究、 协助 交易 评价 等；
（3 ） 财务 实力 ：净 资产 、 总市值 、受 托资 产等 指标 处于行 业前 列， 或具 有明 显的安 全边 际；
（4 ） 后台 便利 性和 可靠 性 ：交易 和清 算支 持多 种方 案，软 件再 开发 的能 力强 ，系统 稳定 安全 等 ；
（5）组 织框 架和 业务 构成 ： 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够积 极推 动多 边业 务合 作， 最大 限度 地调 动
整体资 源， 为基 金投 资赢 取机会 ；
（6 ） 其他 有利 于基 金份 额 持有人 利益 的商 业合 作考 虑。
海外投资部在 根据以上 标 准进行评估后 并结合海 外 投资顾问提供 的建议， 列 出券商名单 报海外 投
资决策 委员 会最 终确 定。 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
第 53 页 共 56 页
2、券 商的 服务 评价
（1 ） 海外 投资 部每 半年 组 织 “服 务总 结 ” 及评 分。
（2 ） 若券 商提 供的 研究 报 告及其 他信 息服 务不 符合 要求 ， 经 海外 投资 决策 委 员会批 准 ， 公 司将 提
前终止 租用 其交 易席 位。
3 、 本 报 告 期 新 增 服 务 券 商 BLOOMBERG TRADEBOOK-ASIA CREDIT ，HSBC,INC-ASIA PROGRAM ，
JEFFERIES&CO,INC.-ASIA ，LIQUIDNET ，MIZUHO ，SANFORD BERNSTEIN-ASIA ； 本报告 期无 剔除 的服
务券商 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
成交金
额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金
额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期
基金
成交总
额的比
例
BLOOMBERG
TRADEBOOK-ASIA CREDIT
- - - - - - - -
CITIGROUP-ASIA ALGO - - - - - - - -
CONVERGEX-ALGORITHMS - - - - - - - -
CREDIT LYONNAIS
SEC.INC-PROGRAMS
- - - - - - - -
CREDIT SUISSE-ASIA
PROGRAM
- - - - - - - -
DAIWA SECURITIES
AMERICA INC.
- - - - - - - -
GOLDMAN SACH-ASIA
PROGRAM
- - - - - - - -
HSBC,INC-ASIA PROGRAM - - - - - - - -
INSTINET
CORP,ASIA-PROGRAM
- - - - - - - -
JEFFERIES&CO,INC.-ASIA - - - - - - - -
JP MORGAN-ASIA - - - - - - - -
LIQUIDNET - - - - - - - -
MACQUARIE_ASIA
ALOGRITHMS
- - - - - - - -
MERRILL LYNCH-ASIA
PROGRAM
- - - - - - - -
MIZUHO - - - - - - - - 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
第 54 页 共 56 页
MORGAN STANLEY -ASIA - - - - - - - -
SANFORD BERNSTEIN-ASIA - - - - - - - -
UBS SECURITIES -GLOBAL
PROGRAM
- - - - - - - -
BANK OF NEW YORK - - - - - - - -
BARCLAYS - - - - - - - -
BARCLAYS CAPITAL
INC-ASIA
- - - - - - - -
BLOOMBERG TRADEBOOK - - - - - - - -
BRADESCO SECURITIES - - - - - - - -
BTIG LLC - - - - - - - -
CANTOR FITZGERALD AND
CO.,INC
- - - - - - - -
CCB INTERNATIONAL
SECURITIES LTD.
- - - - - - - -
CIMB SECURITIES - - - - - - - -
CIMB-ASIA PROGRAM - - - - - - - -
CITIGROUP - - - - - - - -
CREDIT AGRICOLE SEC - - - - - - - -
CREDIT LYONNAIS SEC.INC - - - - - - - -
CREDIT SUISSE - - - - - - - -
DEUTSCHE BANK
SECURITIES INC.
- - - - - - - -
GOLDMAN SACHS & CO.INC - - - - - - - -
HSBC ICN - - - - - - - -
HSBC INC - - - - - - - -
HYUNDAI SECURITIES - - - - - - - -
ING BANK - - - - - - - -
INSTINET CORP. - - - - - - - -
INVESTEC BANK(UK)
LIMITED
- - - - - - - -
ITG - - - - - - - -
ITG-ASIA - - - - - - - -
ITG-CSA - - - - - - - -
ITG-EUROPE CSA - - - - - - - -
J.P.MORGAN - - - - - - - -
JEFFERIES & CO,INC - - - - - - - -
KINIGHT SECURITIES - - - - - - - -
KOREAN INVESTMENT - - - - - - - - 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
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LIQUIDNET-CSA - - - - - - - -
MACQUARIE CAPITAL-EURO - - - - - - - -
MACQUARIE CAPTIAL - - - - - - - -
MACQUARIE EQUITIES - - - - - - - -
MERRILL LYNCH - - - - - - - -
MORGAN STANLEY - - - - - - - -
NOMURA SECURITIES
INTERNATIONAL INC.
- - - - - - - -
PENSERRA SECURITIES LLC - - - - - - - -
REDBURN PARTNERS LLP - - - - - - - -
RENAISSANCE CAPITAL - - - - - - - -
SAMSUNG SECURITIES INC. - - - - - - - -
SANFORD BERNSTEIN - - - - - - - -
SANTANDER INVESTMENT - - - - - - - -
SBERBANK CIB(UK) LTD - - - - - - - -
SCOTIA CAPITAL MARKETS
INC
- - - - - - - -
STANDARD BANK PLC - - - - - - - -
STIFEL
NICOLAUS-PROGRAM
- - - - - - - -
UBS SECURITIES - - - - - - - -
VTB CAPITAL PLC - - - - - - - -
WELLS FARGO SECURITIES
LLC
- - - - - - - -
WESTMINSTER RESEARCH - - - - - - - -
WOORI SECURITIES - - - - - - - -
WOORI_E SECURITIES - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于 新 增 上 海 长 量 为 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 的 公
告
指定报 刊和/或 公司
网站
2016 年 5 月 25 日
2
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
关 于 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限
公 司 为 旗 下 代 销 机 构 并 参 加
认 购 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
指定报 刊和/或 公司
网站 2016 年 5 月 25 日 建信新兴市场混合（QDII ）2016 年半年度报告
第 56 页 共 56 页
告
3
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
关 于 新 增 奕 丰 金 融 服 务 （ 深
圳） 有限 公司 为代 销机 构 并参
加费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站 2016 年 4 月 15 日
4
关 于 新 增 中 信 期 货 为 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 的 公
告
指定报 刊和/或 公司
网站
2016 年 2 月 5 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 新 兴市场 优选 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信新 兴市 场优 选混合 型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信新 兴市 场优 选混合 型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《建 信新 兴市 场优 选混合 型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
