建 信 现 金 添利 货 币 市 场基 金2016 年半年度
报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 2 页 共 44 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 3 页 共 44 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及 基 金经 理情况 ...................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计 ） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 37
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 37
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 39
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 40
§8 基 金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 40 建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 4 页 共 44 页
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 43
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 5 页 共 44 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信现 金添 利货 币市 场基 金
基金简 称 建信现 金添 利货 币
基金主 代码 000693
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年9 月 17 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 113,337,715,263.54 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争 实
现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策
略， 在 严格 控制 风险 的前 提下， 发掘 和利 用市 场失 衡提
供的投 资机 会， 实现 组合 增值。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 基 金的风 险和 预期 收益 低于 股
票型基 金、 混合 型基 金、 债券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 吴曙明 汤嵩彦
联系电 话 010-66228888 95559
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电话
400-81-95533
010-66228000
95559
传真 010-66228001 021-62701216
注册地 址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号
办公地 址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号
邮政编 码 100033 200120
法定代 表人 许会斌 牛锡明 建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 6 页 共 44 页
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 1,879,320,054.36
本期利 润 1,879,320,054.36
本期净 值收 益率 1.3606%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 113,337,715,263.54
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 6.4273%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于该 基金采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等；
2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额；
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④ 建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 7 页 共 44 页
准差② 率③ 准差④
过去一 个月 0.2085% 0.0006% 0.1110% 0.0000% 0.0975% 0.0006%
过去三 个月 0.6401% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.3035% 0.0005%
过去六 个月 1.3606% 0.0008% 0.6732% 0.0000% 0.6874% 0.0008%
过去一 年 2.9516% 0.0010% 1.3537% 0.0000% 1.5979% 0.0010%
自基金 合同
生效起 至今
6.4273% 0.0022% 2.4152% 0.0000% 4.0121% 0.0022%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 报告 期本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经 中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准 ，建信 基金 管理 有限 责任 公司成 立于 2005 年 9建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 8 页 共 44 页
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公 司下 设综 合管 理部 、 权 益投 资部 、 固定 收益 投资部 、 金融 工程 及指 数 投资部 、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营 部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部，以及
深圳、成都、 上海、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ，设立了 子 公司--建信 资本管理
有限责任公司 。自成立 以 来，公司秉持 “创新、 诚 信、专业、稳 健、共赢 ” 的核心价值 观，恪守
“持有 人利 益重 于泰 山 ” 的原则 ， 以 “建 设财 富生 活 ” 为 崇高 使命 ， 坚 持规 范运作 ， 致 力成 为 “ 国
际一流 、国 内领 先的 综合 性资产 管理 公司 ”。
截至 2016 年 6 月 30 日，公 司旗 下有 建信 恒久 价值混 合型 证券 投资 基金 、建信 优选 成长 混 合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金 、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定 添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 9 页 共 44 页
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信 回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 中 证申万有色金 属指数分 级 发起式证券投 资基金、 建 信精工制造 指数增强
型证券投资基 金、建信 安 心保本二号混 合型证券 投 资基金、建信 稳定丰利 债 券型证券投 资基金、
建信安心保本 三号混合 型 证券投资基金 、建信安 心 保本五号混合 型证券投 资 基金、建信 目标收益
一年期债券型 证券投资 基 金、建信现代 服务业股 票 型证券投资基 金、建信 安 心保本六号 混合型证
券投资基金、 建信鑫盛 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 安心保本 七 号混合型证 券投资基
金，共 计 68 只 开放 式基 金 ，管理 的基 金净 资产 规模 共计 为 2,453.84 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
于倩倩
本基金
的基金
经理
2014 年9 月17
日
- 8
于倩倩 女士 ，硕 士。2008 年6
月加入 国泰 人寿 保险 公司 ， 任固
定收益 研究 专员 ； 2009 年9 月加
入金元 惠理 基金 管理 公司 （原金
元比联 基金 管理 公司 ） ， 任 债券
研究员 ；2011 年6 月加 入 我公
司， 历 任债 券研 究员 、 基 金经理
助理， 2013 年8 月5 日起 任建信
货币市 场基 金基 金经 理；2014
年 1 月 21 日起 任建 信双 周 安心
理财债 券基 金的 基金 经理 ；2014
年 6 月 17 日起 任建 信嘉 薪 宝货
币市场 基金 基金 经理 ；2014 年9
月 17 日起 任建 信现 金添 利 货币
基金的 基金 经理 。
陈建良
固定收
益投资
部总经
理助
理、本
基金的
基金经
理
2014 年9 月17
日
- 9
2005 年6 月加 入中 国建 设 银行
厦门分 行， 任客 户经 理；2007
年6 月调 入 中国 建设 银行 总行金
融市场 部， 任债 券交 易员 ；2013
年 9 月 加入 我公 司， 历任 基金经
理助理 、 基 金经 理、 固定 收益投
资部总 监助 理。2013 年 12 月10
日起任 建信 货币 市场 基金 基金
经理；2014 年1 月 21 日 起任建
信月盈 安心 理财 基金 基金 经理；建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 10 页 共 44 页
2014 年 6 月 17 日起 任建 信嘉薪
宝货币 市场 基金 基金 经理 ；2014
年 9 月 17 日起 任建 信现 金 添利
货币基 金的 基金 经理 ；2016 年3
月 14 日起 任建 信目 标收 益 一年
期债券 型证 券投 资基 金基 金经
理；2016 年 7 月 26 日起 任建信
现金增 利货 币市 场基 金基 金经
理。
高珊
本基金
的基金
经理
2015 年8 月25
日
- 10
硕士。2006 年7 月至 2007 年6
月期间 在中 信建 投证 券公 司工
作， 任 交易 员。2007 年6 月加入
建信基 金管 理公 司， 历任 初级交
易员、 交易 员，2009 年7 月起任
建信货 币市 场基 金的 基金 经理
助理。2012 年8 月 28 日 起任建
信双周 安心 理财 债券 型证 券投
资基金 基金 经理 ；2012 年12 月
20 日 起任 建信 月盈 安心 理 财债
券型证 券投 资基 金基 金经 理；
2013 年 1 月 29 日起 任建 信双月
安心理 财债 券型 证券 投资 基金
基金经 理；2013 年9 月 17 日起
任建信 周盈 安心 理财 债券 型证
券投资 基金 基金 经理 ；2013 年
12 月 20 日 起任 建信 货币 市场 基
金基金 经理 ；2015 年8 月25 日
起任建 信现 金添 利货 币市 场基
金基金 经理 ； 2016 年6 月3 日起
任建信 鑫盛 回报 灵活 配置 基金
的基金 经理 ；2016 年7 月26 日
起任建 信现 金增 利货 币市 场基
金基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础 上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 11 页 共 44 页
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 宏 观经 济 运行总 体 平 稳，6.7% 的实 际同比 增速 也基 本符 合市 场预期 。 在 稳增
长措施发力的 情况下， 投 资成为上半年 托底经济 的 最重要手段。 去年年底 以 来的地产销 售火热局
面延续 到一 季度 ，带 动房 地产投 资增 速 从 3 月 份起 出现明 显反 弹， 期间 基建 投资持 续发 力， 推 动
1-6 月 固定 资产 投资 同比 保持 9% 的 同比 增速 。值 得 注意的 是， 制造 业投 资持 续萎靡 ，民 间投 资也
延续下滑态势 。消费数 据 基本保持平稳 ，但受制 于 居民收入增长 乏力以及 购 房支出的挤 压，后期
难有显 著改 善。 对外 贸易 方面， 人民 币贬 值但 外需 走低， 上半 年呈 现出 衰退 性顺差 特征 。
通胀方面，居 民消费物 价 水平在上半年 冲高 回落 。1-4 月在蔬菜 和猪肉价 格快 速上涨的推 动
下，CPI 从 年初 的1.8% 跳 涨至 2.3% 的上 半年 高点。5 月后 随着 蔬菜 价格 回落 和猪肉 价格 涨势 趋缓 ，
CPI 逐 步回 落至 2%以 内。 工业品 价格 方面 ，年 初以 来处于 库存 低位 的大 宗商 品价格 持续 回升 ， 部
分行业 出厂 价格 明显 改善 ，带 动 PPI 从1 月份 起同 比跌幅 逐渐 收窄 ，环 比更 于3 月 翻正 。
货币政策方面 ，央行在 政 策基调上保持 总体稳健 ， 与过去相比， 较少使用 降 准、降息等总 量
宽松政策，而 是更加重 视 公开市场操作 ，主要采 用 “逆回购 +M LF” 滚 动续作 的方式进行基 础 货币
投放和 政策 引导 。资 金面 方面， 除 3 月末 因首 次广 义信贷 考核 和 “ 营改 增 ” 引发机 构预 期混 乱 ，
导致货币市场 出现较大 波 动以外，其余 时间资金 面 基本保持平稳 。从汇率 上 看，人民币 对美元中建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 12 页 共 44 页
间价波 动较 大， 中间 价从 年初 的 6.50 左右 抬升 至 6 月末 的 6.63 附近 ，总 体延 续贬值 趋势 。但 近
期的外 汇储 备和 商业 银行 结售汇 数据 均有 改善 ，市 场对人 民币 贬值 最为 恐慌 的时刻 或已 过去 。
债券市 场方 面 ， 上 半年 债 券市场 基本 呈现 先涨 后跌 再涨的 “ N” 字走 势 。 利 率 品上看 ， 年初 长
期利率 债延 续去 年四 季度 以来的 牛市 趋势 。10 年国 债收益 率 在 1 月 份势 如破 竹， 一 路下 探至 上半
年最低 的 2.70% 。10 年国 开债收 益 率 也一 度往 下击 穿 3.0% 一线至 2.98% 附近 ，此后 受金 融数 据 超
预期走强、一 季度末资 金 面波动、营改 增以及信 用 风险事件集中 爆发等一 系 列因素的冲 击，开始
进入调 整并 陷入 震荡 。直 至 6 月 下旬 英国 退欧 事件 引发全 球避 险情 绪升 温， 收益率 再度 往下 ， 但
没能突 破前 期低 点 。 总 体 而言 ， 到 二季 度末10 年 国 债收益 率较 年初 下 行3BP ，10 年 国开 债收 益率
与年初 持平 。利 率 债10Y-1Y 期 限利 差有 所收 窄， 曲 线整体 小幅 平坦 化下 移。
信用品 方面 ， 年 初起 机构 对信用 品配 置热 情高 涨，AA 以上 评级 品种 各期 限信 用利差 均 被 压缩
至低位 ，3 月份 信用 债净 融资额 超 过 7000 亿 ， 创 下 历史新 高。 但4 月份 起违 约事件 频发 ， 信 用债
市场风险大幅 增加，机 构 对低评级和过 剩产能行 业 债券偏好大幅 下降，信 用 债一二级市 场均受到
剧烈冲击，信 用利差走 势 开始出现明显 分化，资 质 较好品种在信 用利差走 扩 后随即收敛 并保持低
位。转 债方 面， 上半 年新 发可转 债 10 只 ，公 募交 换 债 2 只 ，二 季度 末转 债市 场存量 （含 交换 债）
468 亿 元 ， 目 前转 债平 均溢 价率保 持 在47% 的水 平 ， 整 体溢价 率水 平仍 维持 高位 。 转 债股 性驱 动特
征较为 明显 ，在 股市 下跌 影响下 ，上 半年 中证 转债 指数整 体下 行11.9% 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 净值 收益率 1.3606% ， 波 动率0.0008% ， 业 绩比 较基 准收 益 率0.6732% ， 波动
率0.0000% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 7 月份 以及 三季 度， 预计决 策层 将继 续在 稳增 长和促 改革 之间 寻找 平衡 ，央行 或延 续 上
半年思路，在 货币政策 总 体上维持稳健 基调。通 胀 在去年较高的 基数效应 下 ，CPI 或在 今年三 季
度降至年内低 点，同时 上 半年人民币汇 率贬值预 期 管理取得明显 成效，一 定 程度上为央 行货币政
策操作打开空 间。从目 前 来看，短期利 率位于央 行 的合意水平， 下半年除 非 出现通胀走 高或者经
济超预期下行 等情况， 主 动大幅收 紧或 者放松货 币 条件的可能性 和空间有 限 。央行很可 能延续上
半年以 来公 开市 场高 频率 滚动续 作的 方式 ，将 资金 面维持 在中 性偏 宽的 水平 。
基本面方面， 二季度以 来 房地产销售增 速明显回 落 ，而制造业投 资大概率 延 续趋势性下行 ，
若仅靠基建发 力，固定 资 产投资端对经 济的拉动 作 用恐边际减弱 ，在消费 和 外贸缺乏改 善条件的建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 13 页 共 44 页
情况下 ， 经济 缺乏 持续 回 暖基础 。 但一 季度 火热 的 房地产 销售 ， 或将 带动 三 季度的 开工 数据 向好 ，
工业企业库存 数据见底 前 ，工业产出很 难出现明 显 收缩，数据上 并不支持 中 长期债券收 益率在三
季度的突破性 下行。若 央 行继续锚定短 期利率水 平 不变，短期 债 券收益率 继 续下行空间 也会受到
限制。
根据以上分析 ，三季度 建 信现金添利货 币基金仍 将 保持稳健的投 资风格， 适 当降低组合平 均
剩余期限，增 强组合的 流 动性，加大组 合久期和 规 模弹性，在严 控信用风 险 的基础上， 力争保证
组合能 够跟 随市 场的 运行 节奏， 为投 资人 获得 合理 收益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公 司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供 模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 14 页 共 44 页
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金收益分 配方式为 红 利再投资，每 日将前一 日 收益结转为基 金份额， 当 日收益参与下 一
日基金 收益 分配 ， 并 按月 结转到 投资 者基 金账 户。 本 报告 期内 本基 金实 现收 益1,879,320,054.36
元，已 全部 分配 ，符 合法 律法规 和基 金合 同的 相关 规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 上半 年度 ， 托 管人 在 建信现 金添 利货 币市 场基 金的托 管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券 投资
基金法》及其 他有关法 律 法规、基金合 同、托管 协 议，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的 义务，不
存在任 何损 害基 金持 有人 利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 上半 年度 ， 建 信基金 管理有 限责 任公 司在 建信 现金添 利货 币市 场基 金投 资运作 、 资 产 净
值的计 算 、 基 金收 益的 计 算、 基金 费用 开支 等问 题 上， 托管 人未 发现 损害 基 金持有 人利 益的 行为 。
本基金 本报 告期 内向 份额 持有人 分配 利润 ：1,879,320,054.36 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2016 上半 年度， 由建 信基 金管理 有限 责任 公司 编制 并经托 管人 复核 审查 的有 关建信 现金 添 利
货币市场基金 的半年度 报 告中财务指标 、收益表 现 、收益分配情 况、财务 会 计报告相关 内容、投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 15 页 共 44 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 现金 添利 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期 末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 60,900,647,157.43 89,591,316,232.49
结算备 付金
195,203,754.38 16,048,095.24
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 47,439,046,974.84 61,493,045,017.96
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
47,289,083,138.47 61,493,045,017.96
资产支 持证 券投 资
149,963,836.37 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 8,518,325,761.19 19,086,511,672.02
应收证 券清 算款
1,500,264,583.35 -
应收利 息 6.4.7.5 453,390,568.45 859,677,061.41
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
119,006,878,799.64 171,046,598,079.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
5,605,095,160.15 4,988,596,480.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
31,910,787.09 32,355,932.88
应付托 管费
5,318,464.50 27,513,641.61
应付销 售服 务费
15,955,393.56 16,177,966.44
应付交 易费 用 6.4.7.7 493,840.45 641,869.95
应交税 费
- -
应付利 息
1,759,153.22 1,848,114.47 建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 16 页 共 44 页
应付利 润
8,188,982.55 12,783,268.27
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 441,754.58 308,041.10
负债合 计
5,669,163,536.10 5,080,225,314.72
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 113,337,715,263.54 165,966,372,764.40
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
113,337,715,263.54 165,966,372,764.40
负债和 所有 者权 益总 计
119,006,878,799.64 171,046,598,079.12
注： 报 告截 止日2016 年6 月30 日， 基 金份 额净 值1.0000 元， 基 金份 额总 额113,337,715,263.54
份。
6.2 利润 表
会计主 体： 建信 现金 添利 货币市 场基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
2,290,955,371.33 1,157,314,794.93
1.利息 收入
2,209,250,268.98 1,120,746,703.54
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,226,366,062.13 872,251,802.71
债券利 息收 入
831,349,921.85 212,055,205.16
资产支 持证 券利 息收 入
555,036.10 -
买入返 售金 融资 产收 入
150,979,248.90 36,439,695.67
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
81,705,102.35 36,568,091.39
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 81,705,102.35 36,568,091.39
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 - -
减： 二、费用
411,635,316.97 163,780,565.84
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 207,990,925.99 70,085,432.79
2．托 管费 6.4.10.2.2 34,665,154.37 11,680,905.50
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 103,995,463.07 35,042,716.45 建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 17 页 共 44 页
4．交 易费 用 6.4.7.19 0.00 0.00
5．利 息支 出
64,658,387.23 46,680,616.30
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
64,658,387.23 46,680,616.30
6．其 他费 用 6.4.7.20 325,386.31 290,894.80
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
1,879,320,054.36 993,534,229.09
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
1,879,320,054.36 993,534,229.09
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 现金 添利 货币市 场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
165,966,372,764.40 - 165,966,372,764.40
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,879,320,054.36 1,879,320,054.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净值减 少以“-”号填
列）
-52,628,657,500.86 - -52,628,657,500.86
其中：1.基 金申 购款 306,682,378,355.16 - 306,682,378,355.16
2.基金 赎回 款 -359,311,035,856.02 - -359,311,035,856.02
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -1,879,320,054.36 -1,879,320,054.36
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
113,337,715,263.54 - 113,337,715,263.54
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 32,889,359,062.68 - 32,889,359,062.68 建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 18 页 共 44 页
金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 993,534,229.09 993,534,229.09
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净值减 少以“-”号填
列）
27,351,525,270.23 - 27,351,525,270.23
其中：1.基 金申 购款 201,778,623,795.96 - 201,778,623,795.96
2.基金 赎回 款 -174,427,098,525.73 - -174,427,098,525.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -993,534,229.09 -993,534,229.09
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
60,240,884,332.91 - 60,240,884,332.91
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 赵 乐峰______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建 信 现 金 添 利 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 证 监基 金 字(2014)535 号 《关 于核 准 建信现 金添 利货 币市 场基 金募集 的批 复》 核
准，由建信基 金管理有 限 责任公司依照 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 和《建信现 金添利货
币市场基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设 立募集不
包括认 购资 金利 息共 募 集7,759,805,423.19 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙)
普华永 道中 天验 字(2014) 第538 号予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 建信 现 金添利 货币 市场 基金
基金合 同》 于2014 年9 月17 日 正式 生效 ， 基金 合同 生效日 的基 金份 额总 额 为7,760,531,892.11
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合726,468.92 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为建 信基 金管
理有限 责任 公司 ，基 金托 管人为 交通 银行 股份 有限 公司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 现金添利货币 市场基金 基 金合同》的有 关
规定，本基 金的投资 范围 为现金；通 知存款； 一年 以内(含一年) 的银行定 期 存款、大额 存单； 剩
余期限 在397 天(含397 天) 以内的 债券 ； 期 限在 一年 以 内(含 一年) 的债 券回 购； 期 限在一 年以 内( 含建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 19 页 共 44 页
一年) 的 中 央 银 行 票据 以 及中 国 证 监 会 、 中 国人 民 银行 认 可 的 其 他 具 有良 好 流动 性 的 货 币 市 场工
具。本 基金 的业 绩比 较基 准为七 天通 知存 款利 率( 税前)。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《建信 现金添利 货 币市场基金 基金合同 》和 中国证监会 发布的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全面 推开 营
业税改征增值 税试点的 通 知》 、 财税[2016]46 号《 关于进一步明 确全面推 开 营改增试点金 融业有
关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金融 机构同 业往来等增值 税补充政 策 的通知》及其 他相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴 纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收入免征 增值税，建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 20 页 共 44 页
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 1,000,647,157.43
定期存 款 59,900,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 24,900,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 1,000,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 34,000,000,000.00
其他存 款 -
合计： 60,900,647,157.43
注：定 期存 款的 存款 期限 指票面 存期 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所市
场
2,336,724,331.35 2,336,566,000.00 -158,331.35 -0.0001%
银 行 间 市
场
44,952,358,807.12 44,970,270,000.00 17,911,192.88 0.0158%
合计 47,289,083,138.47 47,306,836,000.00 17,752,861.53 0.0157%
注：1. 偏离 金额 ＝影 子定 价－摊 余成 本；
2.偏离 度＝ 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持 有 衍生金 融资 产或 负债 。 建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 21 页 共 44 页
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买 入 返 售 证 券_ 银行
间
8,518,325,761.19 1,936,539,967.48
合计 8,518,325,761.19 1,936,539,967.48
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
金 额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其中： 已
出售
或再质 押总
额
买断
式回
购-银
行间
101564018 15 蒙 君正
MTN001
2016 年7
月8 日
100.52 400,000 40,208,000.00 -
买断
式回
购-银
行间
101663007 16 阿 波罗
MTN001
2016 年7
月8 日
99.77 1,000,000 99,770,000.00 -
买断
式回
购-银
行间
101651017 16 平 安不
动MTN001
2016 年7
月8 日
99.44 800,000 79,552,000.00 -
买断
式回
购-银
行间
1082088 10 中化
MTN1
2016 年7
月8 日
101.36 200,000 20,272,000.00 -
买断
式回
购-银
行间
011699436 16 新 中泰
集SCP002
2016 年7
月12 日
99.88 500,000 49,940,000.00 -
买断
式回
购-银
行间
1580117 15 津 融集
团债
2016 年7
月12 日
105.48 1,900,000 200,412,000.00 - 建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 44 页
买断
式回
购-银
行间
101660051 16 山 西建
工MTN001
2016 年7
月12 日
100.08 1,000,000 100,080,000.00 -
买断
式回
购-银
行间
011699997 16 红狮
SCP002
2016 年7
月12 日
99.80 600,000 59,880,000.00 -
买断
式回
购-银
行间
011699998 16 苏 国信
SCP006
2016 年7
月6 日
100.00 1,000,000 100,000,000.00 -
买断
式回
购-银
行间
011699992 16 电 信股
SCP006
2016 年7
月6 日
99.97 3,500,000 349,895,000.00 -
买断
式回
购-银
行间
011698001 16 南 航股
SCP004
2016 年7
月6 日
99.98 2,000,000 199,960,000.00 -
买断
式回
购-银
行间
041662033 16 陆 家嘴
CP001
2016 年7
月6 日
99.91 800,000 79,928,000.00 -
买断
式回
购-银
行间
1580166 15 海 基债 2016 年7
月6 日
103.58 1,500,000 155,370,000.00 -
买断
式回
购-银
行间
101654019 16 玉 皇化
工MTN001
2016 年7
月6 日
99.45 1,000,000 99,450,000.00 -
买断
式回
购-银
行间
011699250 16 阳煤
SCP003
2016 年7
月6 日
99.45 500,000 49,725,000.00 -
买断
式回
购-银
行间
011699037 16 同煤
SCP001
2016 年7
月6 日
100.18 600,000 60,108,000.00 -
买断
式回
购-银
行间
041655004 16 阳煤
CP001
2016 年7
月14 日
99.68 1,500,000 149,520,000.00 -
买断101573014 15 中 信国2016 年7 101.58 500,000 50,790,000.00 - 建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 44 页
式回
购-银
行间
安MTN002 月1 日
合计
19,300,000 1,944,860,000.00 -
6.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 1,797,254.26
应收定 期存 款利 息 261,641,038.84
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 87,841.70
应收债 券利 息 185,861,661.82
应收买 入返 售 证 券利 息 3,485,792.10
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 516,979.73
合计 453,390,568.45
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 493,840.45
合计 493,840.45
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 441,754.58
合计 441,754.58 建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 44 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 165,966,372,764.40 165,966,372,764.40
本期申 购 306,682,378,355.16 306,682,378,355.16
本期赎 回( 以"-" 号填列) -359,311,035,856.02 -359,311,035,856.02
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 113,337,715,263.54 113,337,715,263.54
注：申 购含 红利 再投 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 1,879,320,054.36 - 1,879,320,054.36
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,879,320,054.36 - -1,879,320,054.36
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 26,323,223.99
定期存 款利 息收 入 1,198,387,585.40
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 425,918.73
其他 1,229,334.01
合计 1,226,366,062.13
注： 于2016 年 上半 年， 本 基金未 发生 提前 支取 定期 存款而 产生 利息 损失 的情 况。 建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 44 页
6.4.7.12 股票 投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
81,705,102.35
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
81,705,102.35
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
89,959,074,295.25
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
89,344,819,737.34
减：应 收利 息总 额 532,549,455.56
买卖债 券差 价收 入 81,705,102.35
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 26 页 共 44 页
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 无公 允价 值变动 收益 。
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 无其 他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
本基金 本报 告期 无交 易费 用。
6.4.7.20 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 84,535.36 建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 44 页
信息披 露费 149,178.12
银行汇 划费 用 68,678.08
其他费 用 4,994.75
银行间 账户 维护 费 18,000.00
合计 325,386.31
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构和基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 28 页 共 44 页
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生 通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
207,990,925.99 70,085,432.79
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
32,618,880.37 43,609,695.38
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.30% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.30%/ 当年 天数。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 ；
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
34,665,154.37 11,680,905.50
注：支付基金 托管行交 通 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.05% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.05%/ 当年 天数 。 建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 44 页
6.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中国建 设银 行 40,773,600.47
建信基 金管 理有 限责 任公 司 57,701,440.37
合计 98,475,040.84
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中国建 设银 行 31,149,782.31
交通银 行 -
建信基 金管 理有 限责 任公 司 3,889,318.92
合计 35,039,101.23
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.15% 的 年费率 计提，逐日累 计至每
月月底 ，按 月支 付给 建信 基金， 再由 建信 基金 计算 并支付 给各 基金 销售 机构 。其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.15%/ 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银 行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （回 购） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
交通银行- 活期存款 1,000,647,157.43 26,323,223.99 1,685,835,862.56 14,852,688.11
交通银行- 定期存款 - 33,940,555.56 1,700,000,000.00 21,516,528.38
注：1. 本基 金的 活期 存款 和部分 定期 存款 由基 金托 管人交 通银 行保 管， 按约 定利率 计息 ；
2. 本 基 金 用 于 证 券交 易 结算 的 资 金 通 过 “ 交 通 银行基 金 托 管 结 算 资 金 专用 存款 账 户 ” 转 存 于中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 按银 行同 业利 率计 息。 于2016 年 06 月30 日 的相关 余额 在资 产负建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 30 页 共 44 页
债表中 的 “ 结算 备付 金 ” 科目中 单独 列示(2015 年06 月 30 日 ：同) 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
1,883,914,340.08 - -4,594,285.72 1,879,320,054.36 -
注： 本 基金 在 本 报告 期内 累计分 配收 益 1,879,320,054.36 元， 其中 以红 利再 投资方 式结 转入 实收
基金 1,871,131,071.81 元，计 入应 付收 益科 目8,188,982.55 元。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 未持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2016 年 06 月 30 日止 ，本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 余 额5,605,095,160.15 元， 是以 如下 债 券作为 抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
150408 15 农发08 2016 年 7 月 1
日
101.00 2,000,000 201,998,971.63
160304 16 进出04 2016 年 7 月 1
日
99.82 14,500,000 1,447,334,844.61
150224 15 国开24 2016 年 7 月 1
日
99.87 4,000,000 399,484,693.44
150315 15 进出15 2016 年 7 月 1 99.53 3,900,000 388,184,392.74 建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 44 页
日
160209 16 国开09 2016 年 7 月 1
日
99.78 5,000,000 498,899,776.54
140201 14 国开01 2016 年 7 月 1
日
101.56 1,000,000 101,564,043.07
160201 16 国开01 2016 年 7 月 1
日
99.90 6,900,000 689,328,143.92
150408 15 农发08 2016 年 7 月 5
日
101.00 2,800,000 282,798,560.29
160414 16 农发14 2016 年 7 月 5
日
99.93 2,600,000 259,809,498.36
150416 15 农发16 2016 年 7 月 5
日
100.00 7,000,000 700,033,316.81
160401 16 农发01 2016 年 7 月 5
日
99.93 5,000,000 499,665,811.59
160201 16 国开01 2016 年 7 月 7
日
99.90 5,100,000 509,503,410.72
合计
59,800,000 5,978,605,463.72
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ，故未 存在 作为 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是通过事前 监测、事 中 监控和事后评 估，有效 管 理和控制上述 风
险，追 求基 金资 产长 期稳 定增值 。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对 公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 44 页
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本 基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 2,519,780,191.76 7,161,130,276.05
A-1 以下 - -
未评级 5,547,734,638.05 9,988,693,062.84
合计 8,067,514,829.81 17,149,823,338.89
注：以上按短 期信用评 级 及长期信用评 级的债券 投 资中不包含国 债、政策 性 金融债、央 行票据及
同业存 单等 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 149,963,836.37 -
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 149,963,836.37 -
注：以上按短 期信用评 级 及长期信用评 级的债券 投 资中不包含国 债、政策 性 金融债、 央 行票据及
同业存 单等 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 44 页
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况 下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投资和 买 入返售金融资 产
等，本基金的 基金管理 人 每日通过影子 价格对本 基 金面临的市场 风险进行 监 控，定期对 本基金面
临的利率敏感 性缺口进 行 监控，并通过 调整投资 组 合的平均剩余 期限等方 法 对上述利率 风险进行
管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月 30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 60,900,647,157.43 - - - - 60,900,647,157.43 建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 44 页
结算备 付金 195,203,754.38 - - - - 195,203,754.38
存出保 证金 - - - - - -
交易性 金融 资产 36,948,343,654.07 10,490,703,320.77 - - - 47,439,046,974.84
衍生金 融资 产 - - - - - -
买入返 售金 融资 产 8,518,325,761.19 - - - - 8,518,325,761.19
应收证 券清 算款 - - - - 1,500,264,583.35 1,500,264,583.35
应收利 息 - - - - 453,390,568.45 453,390,568.45
应收股 利 - - - - - -
应收申 购款 - - - - - -
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 106,562,520,327.07 10,490,703,320.77 - - 1,953,655,151.80 119,006,878,799.64
负债
卖出回 购金 融资 产
款
5,605,095,160.15 - - - - 5,605,095,160.15
短期借 款 - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - - 31,910,787.09 31,910,787.09
应付托 管费 - - - - 5,318,464.50 5,318,464.50
应付销 售服 务费 - - - - 15,955,393.56 15,955,393.56
应付交 易费 用 - - - - 493,840.45 493,840.45
应交税 费 - - - - - -
应付利 息 - - - - 1,759,153.22 1,759,153.22
应付利 润 - - - - 8,188,982.55 8,188,982.55
其他负 债 - - - - 441,754.58 441,754.58
负债总 计 5,605,095,160.15 - - - 64,068,375.95 5,669,163,536.10
利率敏 感度 缺口 100,957,425,166.92 10,490,703,320.77 - - 1,889,586,775.85 113,337,715,263.54
上年度 末
2015 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 86,591,316,232.49 3,000,000,000.00 - - - 89,591,316,232.49
结算备 付金 16,048,095.24 - - - - 16,048,095.24
存出保 证金 - - - - - -
交易性 金融 资产 48,382,480,306.34 13,110,564,711.62 - - - 61,493,045,017.96
衍生金 融资 产 - - - - - -
买入返 售金 融资 产 19,086,511,672.02 - - - - 19,086,511,672.02
应收证 券清 算款 - - - - - -
应收利 息 - - - - 859,677,061.41 859,677,061.41
应收股 利 - - - - - - 建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 44 页
应收申 购款 - - - - - -
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 154,076,356,306.09 16,110,564,711.62 - - 859,677,061.41 171,046,598,079.12
负债
卖出回 购金 融资 产
款
4,988,596,480.00 - - - - 4,988,596,480.00
短期借 款 - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - - 32,355,932.88 32,355,932.88
应付托 管费 - - - - 27,513,641.61 27,513,641.61
应付销 售服 务费 - - - - 16,177,966.44 16,177,966.44
应付交 易费 用 - - - - 641,869.95 641,869.95
应交税 费 - - - - - -
应付利 息 - - - - 1,848,114.47 1,848,114.47
应付利 润 - - - - 12,783,268.27 12,783,268.27
其他负 债 - - - - 308,041.10 308,041.10
负债总 计 4,988,596,480.00 - - - 91,628,834.72 5,080,225,314.72
利率敏 感度 缺口 149,087,759,826.09 16,110,564,711.62 - - 768,048,226.69 165,966,372,764.40
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期 末， 在影 子价 格监 控机制 有效 的前 提下 ， 若 市场利 率上 升或 下 降25 个 基点且 其他 市场
变量保 持不 变， 本基 金资 产净值 将不 会发 生重 大变 动 (上 年末 ：同)。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现 金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 投 资于具 有良 好流 动性 的固 定收益 类金 融工 具，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
无 建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 44 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
无
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值 计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为47,439,046,974.84 元， 无属 于 第一层 次或 第三 层次 的余 额(2015 年06 月 30
日：第 二层 次18,720,799,397.65 元 ，无 第一 层次 或第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年06 月 30 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 06 月 30
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 44 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 47,439,046,974.84 39.86
其中： 债券 47,289,083,138.47 39.74
资产 支持 证券 149,963,836.37 0.13
2 买入返 售金 融资 产 8,518,325,761.19 7.16
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 1,936,539,967.48 1.63
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 61,095,850,911.81 51.34
4 其他各项 资产 1,953,655,151.80 1.64
5 合计 119,006,878,799.64 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.61
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 5,605,095,160.15 4.95
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 净值的比 例 为报告期内每 个交易日 融 资余额占资 产净值比
例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
96
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 96
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 65
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 44 页
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 19.43 4.95
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 15.98 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.69 -
3 60 天( 含) —90 天 28.84 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 17.15 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 22.59 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 103.98 4.95
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 2,336,724,331.35 2.06
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 6,177,405,271.78 5.45
其中： 政策 性金 融债 6,177,405,271.78 5.45
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 8,067,514,829.81 7.12
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 30,707,438,705.53 27.09
8 其他 - -
9 合计 47,289,083,138.47 41.72
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 787,669,086.18 0.69
建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 44 页
7.6 期 末按 摊余成 本 占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111610170 16 兴业CD170 20,000,000 2,000,000,000.00 1.76
2 111609080 16 浦发CD080 15,000,000 1,493,876,242.06 1.32
3 160304 16 进出 04 14,500,000 1,447,334,844.61 1.28
4 020117 16 贴债 19 14,500,000 1,447,234,083.71 1.28
5 111507114 15 招行CD114 14,500,000 1,446,496,325.26 1.28
6 160201 16 国开 01 12,000,000 1,198,831,554.64 1.06
7 111611093 16 平安CD093 12,000,000 1,192,888,040.89 1.05
8 111690060 16 重 庆银 行
CD002
11,000,000 1,081,976,534.51 0.95
9 011699568 16 中 国中 信
SCP001
10,000,000 999,345,287.81 0.88
10 111691108 16 长 沙银 行
CD022
10,000,000 994,873,859.46 0.88
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1021%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0067%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0454%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.5% 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1
1689097 16 招金
1A1(总价)
900,000 90,090,000.00 0.08
2
1689098 16 招金
1A2(总价)
600,000 60,018,000.00 0.05
建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 44 页
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金计价采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 商 定利率并考虑 其
买入时的溢价 与折价， 在 其剩余期限内 按照实际 利 率法每日计提 损益。本 基 金通过每日 分红使基
金份额 净值 维持 在1.0000 元。
7.9.2
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 1,500,264,583.35
3 应收利 息 453,390,568.45
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,953,655,151.80
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额 占总份 额比 例
499,649 226,834.67 70,671,645,634.17 62.35% 42,666,069,629.37 37.65%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
无 建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 44 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
12,541,491.59 0.01%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年9 月 17 日 ）基 金份 额总 额 7,760,531,892.11
本报告 期期 初基 金份 额总 额 165,966,372,764.40
本报告 期基 金总 申购 份额 306,682,378,355.16
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 359,311,035,856.02
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 113,337,715,263.54
注：上 述总 申购 份额 含红 利再投 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理 人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 44 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基金基 金合同 生效日 起普华永道 中天会 计师事 务所为本基 金提供 审计服 务至今，本 报告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、证 券业协 会、证券交 易所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
高华 证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3）具 备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务； 建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 44 页
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人；
3、本 基金 与同 一托 管行 托 管的基 金共 用原 有交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
高华证券 - - - - - -
中信证券 159,156,600.00 100.00% 121,316,900,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内偏 离度 绝对值 不存 在超 过0.5% 的 情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于 新 增 中 信 期 货 为 旗 下 部 分
开放式 基金 代销 机构 的公 告
指定报刊和/ 或公司 网
站 2016 年 2 月 5 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 现 金添利 货币 市场 基金 设立 的文件 ；
2 、 《建 信现 金添 利货 币市 场基金 基金 合同 》 ；
3 、 《建 信现 金添 利货 币市 场基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《建 信现 金添 利货 币市 场基金 托管 协议 》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 建信现金添利货币 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 44 页
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
