建 信 双 周 安心 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
建信双周理财 2016 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信双周理财 2016 年半年度报 告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务 会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 38
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 39
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 41
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42 建信双周理财 2016 年半年度报 告
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8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 45
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
建信双周理财 2016 年半年度报 告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信双 周安 心理 财债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 建信双 周理 财
基金主 代码 530014
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 28 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,143,858,138.60 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 建信双 周理 财 A 建信双 周理 财 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 530014 531014
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 471,854,043.62 份 4,672,004,094.98 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上， 通过 主动的 组合 管理 为投 资
者创造 稳定 的当 期回 报， 并力争 实现 基 金 资产 的长 期稳健 增值 。
投资策 略 本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 ， 充 分运 用各 种短 期投资 工具 ， 力 争为 持
有人创 造低 风险 基础 上的 投资收 益。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 基金 ， 长 期风险 收益 水平 低于 股票 基金、 混合 基金 ， 高 于
货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 吴曙明 洪渊
联系电 话 010-66228888 （010 ）66105799
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010 ）66105798
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号
英蓝国 际金 融中 心 16 层
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号
英蓝国 际金 融中 心 16 层
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号
邮政编 码 100033 100140 建信双周理财 2016 年半年度报 告
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法定代 表人 许会斌 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基 金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券
时报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于该 基金采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等；
2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额；
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
基金级 别 建信双 周理 财 A 建信双 周理 财 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 -
2016 年6 月30 日 )
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 7,526,045.22 57,893,698.16
本期利 润 7,526,045.22 57,893,698.16
本期净 值收 益率 1.2944% 1.4409%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 471,854,043.62 4,672,004,094.98
期末基 金份 额净 值 1.00 1.00
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 16.7060% 18.0161% 建信双周理财 2016 年半年度报 告
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3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信双 周理财 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2016% 0.0008% 0.1110% 0.0000% 0.0906% 0.0008%
过去三 个月 0.6124% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.2758% 0.0005%
过去六 个月 1.2944% 0.0015% 0.6732% 0.0000% 0.6212% 0.0015%
过去一 年 3.0026% 0.0028% 1.3537% 0.0000% 1.6489% 0.0028%
过去三 年 13.3354% 0.0076% 4.0537% 0.0000% 9.2817% 0.0076%
自基金 合同
生效起 至今
16.7060% 0.0069% 5.1892% 0.0000% 11.5168% 0.0069%
建信双 周理 财 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2255% 0.0008% 0.1110% 0.0000% 0.1145% 0.0008%
过去三 个月 0.6851% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.3485% 0.0005%
过去六 个月 1.4409% 0.0015% 0.6732% 0.0000% 0.7677% 0.0015%
过去一 年 3.3026% 0.0028% 1.3537% 0.0000% 1.9489% 0.0028%
过去三 年 14.3269% 0.0076% 4.0537% 0.0000% 10.2732% 0.0076%
自基金 合同
生效起 至今
18.0161% 0.0069% 5.1892% 0.0000% 12.8269% 0.0069%
注：基 金收 益分 配按 日结 转份额 。 建信双周理财 2016 年半年度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 报告 期， 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部，以及
深圳、成都、 上海、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ，设立了 子 公司--建信 资本管理建信双周理财 2016 年半年度报 告
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有限责任公司 。自成立 以 来，公司秉持 “创新、 诚 信、专业、稳 健、共赢 ” 的核心价值 观， 恪守
“持有 人利 益重 于泰 山 ” 的原则 ， 以 “建 设财 富生 活 ” 为 崇高 使命 ， 坚 持规 范运作 ， 致 力成 为 “ 国
际一流 、国 内领 先的 综合 性资产 管理 公司 ”。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混 合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型 证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场 基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 中 证申万有色金 属指数分 级 发起式证券投 资基金、 建 信精工制造 指数增强
型证券投资基 金、建信 安 心保本二号混 合型证券 投 资基金、建信 稳定丰利 债 券型证券投 资基金、
建信安心保本 三号混合 型 证券投资基金 、建信安 心 保本五号混合 型证券投 资 基金、建信 目标收益
一年期债券型 证券投资 基 金、建信现代 服务业股 票 型证券投资基 金、建信 安 心保本六号 混合型证建信双周理财 2016 年半年度报 告
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券投资基金、 建信鑫盛 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 安心保本 七 号混合型证 券投资基
金，共 计 68 只 开放 式基 金 ，管理 的基 金净 资产 规模 共计 为 2,453.84 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
于倩倩
本基金
的基金
经理
2014 年 1 月 21
日
- 8
于 倩 倩 女 士 ， 硕 士 。2008
年6 月加 入国 泰人 寿保 险 公
司，任 固定 收益 研究 专员 ；
2009 年 9 月 加入 金元 惠 理
基金管 理公 司 （原 金元 比 联
基 金 管 理 公 司 ） ， 任 债 券 研
究员 ； 2011 年 6 月 加入 我 公
司， 历 任债 券研 究员、 基 金
经理助 理，2013 年 8 月 5
日 起 任 建 信 货 币 市 场 基 金
基金经 理；2014 年 1 月 21
日 起 任 建 信 双 周 安 心 理 财
债券基 金的 基金 经理；2014
年 6 月 17 日起任 建信 嘉 薪
宝货币 市场 基金 基金 经理 ；
2014 年 9 月 17 日 起任 建 信
现 金 添 利 货 币 基 金 的 基 金
经理。
高珊
本基金
的基金
经理
2012 年 8 月 28
日
- 10
硕士。2006 年 7 月至 2007
年6 月期 间在 中信 建投 证 券
公司工 作， 任交 易员。2007
年6 月加 入建 信基 金管 理 公
司， 历 任初 级交 易员、 交 易
员， 2009 年 7 月起 任建 信 货
币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 助
理。2012 年 8 月 28 日起任
建 信 双 周 安 心 理 财 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；
2012 年12 月20 日 起任 建 信
月 盈 安 心 理 财 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ；2013
年 1 月 29 日起任 建信 双 月
安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ；2013 年 9
月 17 日 起任 建信 周盈 安 心
理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理；2013 年12 月 20建信双周理财 2016 年半年度报 告
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日 起 任 建 信 货 币 市 场 基 金
基金经 理；2015 年 8 月 25
日 起 任 建 信 现 金 添 利 货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 ；2016
年6 月3 日起 任建 信鑫 盛 回
报 灵 活 配 置 基 金 的 基 金 经
理；2016 年 7 月 26 日起任
建 信 现 金 增 利 货 币 市 场 基
金基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2016 年上 半年 ， 债券 市场整 体呈 现下 跌 ， 其 中 企业债 跌幅 最大 ， 国债 跌 幅最小 ； 整体 收建信双周理财 2016 年半年度报 告
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益率曲线先陡 峭后平坦 ， 金融债而言， 中短端品 种 受资金面紧平 衡影响， 收 益率整体上 行，长端
品种则 受基 本面 预期 的变 化影响 ， 收 益率 先上 后下 ， 国债 而言，1 季 度上 涨，2 季度 补跌 ， 整 体收
益率略 有上 行， 企业 债而 言， 受 2 季 度信 用事 件增 多影响 ，中 债指 数跌 幅进 一步扩 大。
基本面预期重 新修正。 体 现在几个 纬度 上，其一 ，5 月初权威人 士讲话是 标 志性事件，重 新
强调供给侧改 革，警惕 需 求端泡沫风险 ，预示决 策 层政策态度发 生变化； 其 二，1 季度 信贷数据
的回暖势头没 有 持续， 即 使考虑置换债 的影响， 表 外融资的萎缩 仍是令人 担 忧的，同时 表内信贷
增长中按揭和 基建支撑 大 部分，也同样 面临放缓 ； 其三，传统产 业仍处于 去 库存进程中 ，制造业
投资进一步放 缓，需求 端 景气过度依赖 于地产和 基 建链条，导致 金融资源 匹 配集中，民 间投资受
挤出影响显著 下滑；其 四 ，外部风险因 素加大， 先 是美联储加息 预期的起 伏 ，后是英国 退欧公投
的黑天 鹅事 件， 后者 最终 带来了 整体 避险 情绪 的 升 温。
货币政策以平 衡为主， 资 金面有惊无险 。具体而 言 ，其一，外部 风险因素 加 大，年初贬值 风
波一度 造成 恐慌 ，G20 峰会 后方才 平复 ，4 月 开始 人民 币贬值 预 期 再度 抬头 ， 但 央行没 有继 续动 用
总量政 策工 具； 其二 ，内 部受缴 税等 因素 影响 ，基 础货币 在 2 季度 面临 较大 缺口， 央行 选择 以 短
期逆回 购 和 MLF 续做 为主 ，基本 保证 了短 期资 金的 平稳； 其三 ，对 冲时 点而 言，2 月 底的 降准 ，
发生在 汇率 平稳 之后 ，时 点略超 预期 ，4 月份 MLF 分了 3 次 续做 ，一 度有 所 犹疑， 叠加 营改 增事
件和部 分信 用事 件 ， 4 月资 金面偏 紧 ， 而 后 5 月、 6 月 对冲动 作都 比较 及时 ， 营改 增政策 也打了 “ 补
丁” ，季末实 现平稳度 过 ；其四，值得 思考的是 ，2 季度贬值预 期的波动 ， 对资金面的 影响比预
期来得 小， 可能 的猜 测是 居民剩 余换 汇额 度不 足、 英国退 欧 事 件削 弱了 美联 储加息 预期 。
此外，上半年 债券市场 不 可忽略的关键 词是信用 重 估，4 月份连 续爆发的 几 桩信用事件， 颇
有一点儿无序 违约的苗 头 ，二级市场上 过剩产能 行 业债券的价值 被重估， 一 级市场上再 融资能力
也迅速 萎缩 。
本基金以管理 流动性为 第 一要务，首先 ，考虑到 机 构资金申赎波 动的特性 ， 我们布局适量 资
金到季末、半 年末的关 键 时点，其次， 考虑到资 金 面紧平衡的格 局，我们 积 极捕捉资金 波动带 来
的配置机会， 适当锁定 部 分中长期资金 ，充分对 比 线上线下、场 内场外、 一 级二级各种 资产，择
优投资 ，利 用适 度灵 活的 杠杆策 略， 为投 资者 获得 了稳定 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期双 周理 财A 净值 收益 率1.2944% ， 波 动率 0.0015% ， 双 周理 财B 净 值收 益率 1.4409% ，
波动 率0.0015%; 业 绩比 较 基准收 益 率 0.6732% ，波 动率 0.0000% 。 建信双周理财 2016 年半年度报 告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年下 半年 ，债 券 市场面 临的 多空 因素 交织 ，短期 内利 率债 料难 突破 震荡格 局。
风险因素体现 在以下几 个 纬度， 其一， 实体经济 数 据可能不会掉 得那么快 ， 房地产销售 在 2
季度见 顶 ， 对 开发 投资 的 传导还 需 要1 －2 个 季度 ， 此外基 建投 资也 仍有 对冲 的空间 ； 其二 ， 货币
政策边际上进 一步宽松 的 条件仍不够充 分，毕竟 全 球量宽带来的 经济、社 会 、政治矛盾 弊端都越
来越显 现出 来， 且5 月初 权威人 士的 讲话 以 及 7 月 的政治 局会 议都 在传 递泡 沫风险 的警 示； 其三 ，
年初以来监管 层一直传 递 出抑制金融杠 杆的意图 ， 资管、专户、 保险等各 领 域都出台了 相应的规
范意见，7 月 又进一步 出 台了理财监管 新规的征 求 意见稿，如果 执行层面 较 为严格的话 ，对市场
是有一 定冲 击的 ；其 四，7 月 也是 年报 更 新 评级 的 截止时 间窗 口， 同时 产能 过剩行 业主 体 在 3 季
度也进入到期 高峰，信 用 违约预期可能 会有所升 温 ；其五，湖北 、湖南、 安 徽等地水灾 严重程度
不亚 于2008 年 ， 对 食品 价 格或有 滞后 影响 ， 同 时大 宗商品 价格 、 油 价也 在上 涨，PPI 环 比面 临持
续收敛 ，后 续通 胀预 期可 能会有 所起 伏。
有利因素体现 在以下几 个 纬度，其一， 房地产销 售 增速已经见顶 ，依赖地 产 及基建拖底需 求
的经济 体动 能会 重新 回落 ， 民间 投资 在融 资能 力被 挤出的 金融 条件 下仍 难以 摆脱下 滑趋 势； 其二 ，
金融数据的表 现不会好 看 ，一方面是由 于去年的 高 基数，另一方 面在于上 半 年增长的结 构中按揭
占比不小，这 部分在下 半 年大概率是跟 随地产景 气 回落的；其三 ，货币政 策 受制于外部 风险因素
的程度是有所 下降的， 一 方面英国退欧 事件暴露 了 外围环境的不 稳定因素 ， 延缓了美联 储加息的
步伐，也使得 国内相对 稳 定优势看起来 有所回升 ， 另一方面上半 年也释放 了 一定的贬值 压力，加
上 9 月 G20 峰会 再度 召开 以及外 汇有 限管 制的 现实 ，资本 外流 的压 力看 起来 是放缓 的； 其四 ， 通
胀预期即使有 所起伏， 尚 不至于到达政 策紧缩的 临 界点；其五， 非标 资产 陆 续到期，资 产欠配压
力明显 上升 。
由于英国退欧 事件后， 避 险情绪有所升 温，债券 市 场已演绎了一 波行情， 站 在目前的估值 角
度， 市场 需要 进一 步的 刺 激因素 才能 打开 收益 率的 下行空 间 ， 但 目前 看， 监 管层促 进金 融去 杠杆 、
资金回 流实 体的 意图 是相 对明确 的， 这意 味着 新的 刺激因 素兑 现的 概率 可能 低于预 期。
本基金以管理 流动性为 第 一要务，考虑 到央行在 流 动性的指引上 仍在松紧 适 度之间，下半 年
资金面大概率 呈现平衡 格 局，本基金必 须对资金 面 的变化保持高 度警惕， 一 方面积极捕 捉季节因
素带来的资金 波动机会 ， 提前布局部分 中长期资 金 ，另一方面也 要对资产 规 模的变化做 出适时应
对，根据来自 不同机构 的 资金特性，重 点布局各 个 关键时间点的 流动性资 产 ，保持总体 剩余期限
在中等 水平 ，继 续为 投资 者获得 稳定 的收 益。
建信双周理财 2016 年半年度报 告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估 值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调 整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
自2015 年3 月26 日 起， ， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金收益分 配方式为 红 利再投资，每 日将当日 收 益结转为基金 份额，当 日 收益结转的基 金建信双周理财 2016 年半年度报 告
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份额参 与下 一日 基金 收益 分配， 并按 月结 转到 投资 者基金 账户 。本 报告 期内 双周理 财 A 应分 配 利
润为7,526,045.22 元， 双 周理 财 B 应 分配 收益 为57,893,698.16 元 ， 已全 部分 配， 符合 法律 法规
和《基 金合 同》 的相 关规 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对建信双 周安心理 财 债券型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券 投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 建信双周 安 心理财债券型 证券投资 基 金的管理人—— 建信基 金 管理有限责任 公
司在建 信双 周安 心理 财债 券型证 券投 资基 金的 投资 运作、 每万 份基 金净 收益 和 7 日 年化 收益 率 、
基金利润分配 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告 中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对建信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的建信双 周安心理 财 债券型证券投 资
基金2016 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 双周 安心 理财债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,921,826,775.71 1,401,289,493.91
结算备 付金
5,143,135.36 59,523.81
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,810,784,669.61 2,333,613,786.62 建信双周理财 2016 年半年度报 告
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其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,810,784,669.61 2,333,613,786.62
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 497,985,626.43 1,270,473,585.71
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 23,402,604.21 23,822,709.63
应收股 利
- -
应收申 购款
630,100.00 2,795,410.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
6,259,772,911.32 5,032,054,509.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,113,598,815.45 553,348,649.97
应付证 券清 算款
96,249.99 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,150,551.85 902,604.98
应付托 管费
340,904.25 267,438.53
应付销 售服 务费
159,284.45 223,432.73
应付交 易费 用 6.4.7.7 64,588.40 59,395.93
应交税 费
- -
应付利 息
190,845.76 39,748.82
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 313,532.57 312,277.16
负债合 计
1,115,914,772.72 555,153,548.12
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 5,143,858,138.60 4,476,900,961.56
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
5,143,858,138.60 4,476,900,961.56
负债和 所有 者权 益总 计
6,259,772,911.32 5,032,054,509.68
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 总 额5,143,858,138.60 份 。 其 中 建信双 周理 财基 金
A 类基 金份 额净 值1.000 元， 基 金份 额总 额 471,854,043.62 份 ； 建 信双 周理 财 基金 B 类基 金份 额
净值1.000 元， 基金 份额 总额 4,672,004,094.98 份。
建信双周理财 2016 年半年度报 告
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6.2 利 润表
会计主 体： 建信 双周 安心 理财债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
81,859,911.23 52,529,151.66
1.利息 收入
80,192,599.77 45,398,195.07
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 31,734,242.76 20,349,861.42
债券利 息收 入
36,519,537.48 21,370,621.20
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
11,938,819.53 3,677,712.45
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
1,667,311.46 7,130,956.59
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,667,311.46 7,130,956.59
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 - -
减： 二、费用
16,440,167.85 10,335,234.88
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 6,236,075.39 2,309,768.34
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,847,726.05 684,375.84
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 1,073,485.03 1,587,975.58
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
7,018,989.35 5,501,165.70
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
7,018,989.35 5,501,165.70
6．其 他费 用 6.4.7.20 263,892.03 251,949.42
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
65,419,743.38 42,193,916.78
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
65,419,743.38 42,193,916.78
建信双周理财 2016 年半年度报 告
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 双周 安心 理财债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,476,900,961.56 - 4,476,900,961.56
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 65,419,743.38 65,419,743.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净 值 减少 以 “- ” 号填
列）
666,957,177.04 - 666,957,177.04
其中：1. 基 金申 购款 6,672,061,668.77 - 6,672,061,668.77
2. 基金 赎回 款 -6,005,104,491.73 - -6,005,104,491.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -65,419,743.38 -65,419,743.38
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,143,858,138.60 - 5,143,858,138.60
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,035,450,167.01 - 2,035,450,167.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 42,193,916.78 42,193,916.78
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-422,351,825.27 - -422,351,825.27
其中：1. 基 金申 购款 3,540,042,880.30 - 3,540,042,880.30
2. 基金 赎回 款 -3,962,394,705.57 - -3,962,394,705.57
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - -42,193,916.78 -42,193,916.78 建信双周理财 2016 年半年度报 告
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有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,613,098,341.74 - 1,613,098,341.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 赵 乐峰______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建 信 双 周 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2012] 第1112 号 《关 于核 准建 信双 周安 心 理财债 券型 证券 投
资基金 募集 的批 复 》 核 准 ， 由 建信 基金 管理 有限 责 任公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和《建信双周 安心理财 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 15,800,796,003.69 元， 业经 普华 永道
中天会 计师 事务 所有 限公 司普华 永道 中天 验字(2012) 第 330 号验 资 报告 予以 验 证。经 向中 国证 监
会备案 ， 《 建信 双周 安心 理 财债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于2012 年 8 月 28 日正 式生 效 ， 基 金
合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 15,803,010,901.06 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
2,214,897.37 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 建信基 金管 理有 限责 任 公 司， 基 金托 管人 为中
国工商 银行 股份 有限 公司 。
本基金根据投 资者认购 、 申购本基金的 金额，对 投 资者持有的基 金份额按 照 不同的费率计 提
销售服 务费 用， 因此 形成 不同的 基金 份额 类别 。本 基金将 设 A 类和 B 类 两类 基金份 额， 两类 基 金
份额单独设置 基 金代码 ， 并分别公布每 万份基金 净 收益和七日年 化收益率 。 本基金每份 基金份额
自基金 合同 生效 日或 申购 确认日 起每 两周 为一 个运 作期， 运作 期到 期日 前不 得赎回 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 双周安心理财 债券型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围限 于良好流 动 性的固定收益 类金融工 具 ，包括现金 、通知存
款、 一 年以 内( 含一 年)的 银行定 期存 款和 银行 协议 存款、 剩余 期限 一年 以内( 含一年)的 债券 回购、
期限在 一年 以内(含 一年) 的中央 银行 票据 、 中 期票 据、 短 期融 资券 、 剩 余期 限397 天以 内( 含 397
天)债券(不 含可 转 换 债券) 、 以及 中国 证监 会认 可的 其他具 有良 好流 动性 的金 融工具 。 本 基金 的业
绩比较 基准 为七 天通 知存 款利率(税前)。 建信双周理财 2016 年半年度报 告
第 21 页 共 46 页
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表 按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 双周 安心理 财债 券型 证券
投资基金基金 合同》和 中 国证监会、中 国基金业 协 会发布的有关 规定及允 许 的基金行业 实务操作
编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地 反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全面 推开 营
业税改征增值 税试点的 通 知》 、 财税[2016]46 号《 关于进一步明 确全面推 开 营改增试点金 融业有
关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金融 机构同 业往来等增值 税补充政 策 的通知》及其 他相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股 票 、债券的 转 让收入免征 增值税，建信双周理财 2016 年半年度报 告
第 22 页 共 46 页
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 1,826,775.71
定期存 款 2,920,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 400,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 -
存款期 限3 个月 以上 2,520,000,000.00
其他存 款 -
合计： 2,921,826,775.71
注：定 期存 款的 存款 期限 指票面 存期 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
398,724,067.93 398,720,000.00 -4,067.93 -0.0001%
银行间 市场
2,412,060,601.68 2,413,918,000.00 1,857,398.32 0.0361%
合计
2,810,784,669.61 2,812,638,000.00 1,853,330.39 0.0360%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产或 负债 。 建信双周理财 2016 年半年度报 告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 497,985,626.43 99,994,349.44
合计 497,985,626.43 99,994,349.44
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
金额 单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月 30 日
债券代
码
债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其中： 已出 售
或再质 押总 额
买断
式回
购-银
行间
1180182 11 中 国泛
海债 01
2016 年 7
月 13 日
106.41 1,000,000 106,410,000.00 -
合计
1,000,000 106,410,000.00 -
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 2,603.89
应收定 期存 款利 息 11,092,918.23
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,314.40
应收债 券利 息 11,984,560.34
应收买 入返 售证 券利 息 320,207.35
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 23,402,604.21
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 建信双周理财 2016 年半年度报 告
第 24 页 共 46 页
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 64,588.40
合计 64,588.40
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
其他应 付款 2,351.25
预提费 用 311,181.32
合计 313,532.57
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
建信双 周理 财 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 734,472,784.85 734,472,784.85
本期申 购 626,423,175.54 626,423,175.54
本期赎 回( 以"-" 号填列) -889,041,916.77 -889,041,916.77
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 471,854,043.62 471,854,043.62
金额单 位： 人民 币元
建信双 周理 财 B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,742,428,176.71 3,742,428,176.71
本期申 购 6,045,638,493.23 6,045,638,493.23 建信双周理财 2016 年半年度报 告
第 25 页 共 46 页
本期赎 回( 以"-" 号填列) -5,116,062,574.96 -5,116,062,574.96
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 4,672,004,094.98 4,672,004,094.98
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
建信双 周理 财 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 7,526,045.22 - 7,526,045.22
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -7,526,045.22 - -7,526,045.22
本期末 - - -
单位： 人民 币元
建信双 周理 财 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 57,893,698.16 - 57,893,698.16
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -57,893,698.16 - -57,893,698.16
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 58,654.07
定期存 款利 息收 入 31,645,006.39
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,722.48
其他 23,859.82 建信双周理财 2016 年半年度报 告
第 26 页 共 46 页
合计 31,734,242.76
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
1,667,311.46
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
1,667,311.46
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出 债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
2,540,378,735.80
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
2,519,961,378.33
减：应 收利 息总 额 18,750,046.01
买卖债 券差 价收 入 1,667,311.46
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 建信双周理财 2016 年半年度报 告
第 27 页 共 46 页
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基 金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 无公 允价 值变动 收益 。
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 无其 它收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
本基 金 本报 告期 无交 易费 用。
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04 建信双周理财 2016 年半年度报 告
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信息披 露费 149,178.12
银行划 款手 续费 46,297.87
债券托 管账 户维 护费 18,000.00
其他 690.00
合计 263,892.03
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司( “建 信基 金” ) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( “中 国工 商银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( “中 国建 设银
行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 建信双周理财 2016 年半年度报 告
第 29 页 共 46 页
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,236,075.39 2,309,768.34
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
625,406.67 725,976.77
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.27% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.27% / 当 年天数 ；
2、客户维护 费是指基 金 管理人与基金 销售机构 约 定的用以向基 金销售机 构 支付客户服 务及销售
活动中产生的 相关费用 ， 该费用从基金 管理人收 取 的基金管理费 中列支， 不 属于从基金 资产中列
支的费 用项 目。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,847,726.05 684,375.84
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.08% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当年 天 数。 建信双周理财 2016 年半年度报 告
第 30 页 共 46 页
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信双 周理 财A 建信双 周理 财 B 合计
中国建 设银 行 690,921.46 9,406.74 700,328.20
中国工 商银 行 22,246.14 - 22,246.14
建信基 金管 理有 限责 任公
司
4,285.33 181,926.93 186,212.26
合计 717,452.93 191,333.67 908,786.60
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信双 周理 财A 建信双 周理 财B 合计
中国建 设银 行 1,290,265.05 14,228.08 1,304,493.13
中国工 商银 行 28,683.86 1,052.20 29,736.06
建信基 金管 理有 限责 任 公
司
1,306.26 6,828.11 8,134.37
合计 1,320,255.17 22,108.39 1,342,363.56
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底， 按月 支付 给建 信基 金，再 由建 信基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 类 基金 份额 和 B 类
基金份 额约 定的 销售 服务 费年费 率分 别 为0.30% 和0.01% 。 销售 服务 费的 计算 公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日对 应类别 基金 资产 净值 X 约 定年费 率/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - - - - 200,000,000.00 7,075.35
建信双周理财 2016 年半年度报 告
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6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利息 收入
中国工商银行 1,826,775.71 58,654.07 1,758,743.79 17,470.71
注：本 基金 的活 期存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
建信双 周理 财A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
7,526,045.22 - - 7,526,045.22 -
建信双 周理 财B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
57,893,698.16 - - 57,893,698.16 -
注： 本 基金A 类 基金 份额 在本 报 告期 内 累 计分 配收 益 7,526,045.22 元 ， 其 中 以红利 再投 资方 式结
转入实 收基 金 7,526,045.22 元 ，计 入应 付收 益科 目 0.00 元； 本基 金 B 类基 金 份额在 本 报 告期 内
累计分 配收 益 57,893,698.16 元， 其中 以红 利再 投 资方式 结转 入实 收基 金 57,893,698.16 元， 计
入应付 收益 科 目0.00 元。 建信双周理财 2016 年半年度报 告
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6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 未持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额732,698,815.45 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041556045 15 三安
CP001
2016 年7 月1 日 99.98 500,000 49,987,782.65
041558062 15 巨石
CP001
2016 年7 月1 日 100.00 300,000 29,999,213.43
041558071 15 魏桥铝
电 CP002
2016 年7 月1 日 99.99 500,000 49,993,508.30
041560068 15 钱江水
利 CP001
2016 年7 月1 日 99.99 200,000 19,998,881.55
111694260 16 广州农
村商业银
行 CD085
2016 年7 月1 日 98.64 3,000,000 295,918,090.83
011599919 15 恒健
SCP002
2016 年7 月1 日 99.99 500,000 49,992,579.10
011699489 16 紫金矿
业 SCP002
2016 年7 月1 日 99.96 700,000 69,972,784.83
041561031 15 渝两江
CP001
2016 年7 月1 日 100.01 900,000 90,013,151.86
140201 14 国开01 2016 年7 月1 日 101.68 1,000,000 101,676,444.70
合计
7,600,000 757,552,437.25
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额380,900,000.00 元， 其中180,900,000.00 元于2016 年7 月1 日 到期, 200,000,000.00
元于2016 年7 月7 日到 期 。 该类 交易 要求 本基 金转 入质押 库的 债券 ， 按 证券 交易所 规定 的比 例折
算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。 建信双周理财 2016 年半年度报 告
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6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本 基金风险管 理的主要 目 标是通过事前 监测、事 中 监控和事后评 估，有效 管 理和控制上述 风
险，追 求基 金资 产长 期稳 定增值 。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。 按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下标 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年年末
未持有 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 309,982,729.48 600,189,814.48
A-1 以下 - -
未评级 119,965,363.93 179,978,969.39
合计 429,948,093.41 780,168,783.87
注： 以 上按 短期 信用 评级 及长期 信 用 评级 的债 券投 资中不 包含 国债 、 政 策性 金融债 及央 行票 据 等 。 建信双周理财 2016 年半年度报 告
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6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来 的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限 制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变动建信双周理财 2016 年半年度报 告
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而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 影 子价格对本基 金面临的 市 场风险进行监 控，定期 对 本基金面临 的利率敏
感性缺 口进 行监 控， 并通 过调整 投资 组合 的平 均剩 余期限 等方 法对 上述 利率 风险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,921,826,775.71 - - - - 2,921,826,775.71
结算备 付金 5,143,135.36 - - - - 5,143,135.36
存出保 证金 - - - - - -
交易性 金融 资产 2,513,314,922.62 297,469,746.99 - - - 2,810,784,669.61
衍生金 融资 产 - - - - - -
买入返 售金 融资 产 497,985,626.43 - - - - 497,985,626.43
应收证 券清 算款 - - - - - -
应收利 息 - - - - 23,402,604.21 23,402,604.21
应收股 利 - - - - - -
应收申 购款 - - - - 630,100.00 630,100.00
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 5,938,270,460.12 297,469,746.99 - - 24,032,704.21 6,259,772,911.32
负债
卖出回 购金 融资 产款 1,113,598,815.45 - - - - 1,113,598,815.45
短期借 款 - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - 96,249.99 96,249.99
应付赎 回款 - - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - - 1,150,551.85 1,150,551.85
应付托 管费 - - - - 340,904.25 340,904.25
应付销 售服 务费 - - - - 159,284.45 159,284.45
应付交 易费 用 - - - - 64,588.40 64,588.40 建信双周理财 2016 年半年度报 告
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应交税 费 - - - - - -
应付利 息 - - - - 190,845.76 190,845.76
应付利 润 - - - - - -
其他负 债 - - - - 313,532.57 313,532.57
负债总 计 1,113,598,815.45 - - - 2,315,957.27 1,115,914,772.72
利率敏 感度 缺口 4,824,671,644.67 297,469,746.99 - - 21,716,746.94 5,143,858,138.60
上年度 末
2015 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,251,289,493.91 150,000,000.00 - - - 1,401,289,493.91
结算备 付金 59,523.81 - - - - 59,523.81
存出保 证金 - - - - - -
交易性 金融 资产 1,876,791,181.53 456,822,605.09 - - - 2,333,613,786.62
衍生金 融资 产 - - - - - -
买入返 售金 融资 产 1,270,473,585.71 - - - - 1,270,473,585.71
应收证 券清 算款 - - - - - -
应收利 息 - - - - 23,822,709.63 23,822,709.63
应收股 利 - - - - - -
应收申 购款 - - - - 2,795,410.00 2,795,410.00
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 4,398,613,784.96 606,822,605.09 - - 26,618,119.63 5,032,054,509.68
负债
卖出回 购金 融资 产款 553,348,649.97 - - - - 553,348,649.97
短期借 款 - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - - 902,604.98 902,604.98
应付托 管费 - - - - 267,438.53 267,438.53
应付销 售服 务费 - - - - 223,432.73 223,432.73
应付交 易费 用 - - - - 59,395.93 59,395.93
应交税 费 - - - - - -
应付利 息 - - - - 39,748.82 39,748.82
应付利 润 - - - - - -
其他负 债 - - - - 312,277.16 312,277.16
负债总 计 553,348,649.97 - - - 1,804,898.15 555,153,548.12
利率 敏 感度 缺口 3,845,265,134.99 606,822,605.09 - - 24,813,221.48 4,476,900,961.56
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期 末， 在影 子价 格监 控机制 有效 的前 提下 ， 若 市场利 率上 升或 下 降25 个 基点且 其他 市场建信双周理财 2016 年半年度报 告
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变量保 持不 变， 本基 金资 产净值 将不 会发 生重 大变 动 (上 年末 ：同)。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 投 资于具 有良 好流 动性 的固 定收益 类金 融工 具，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
无
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
无
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
注：无
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为2,810,784,669.61 元， 无属 于 第一或 第三 层次 的余 额(2015 年 06 月30 日：
第二层 次1,065,016,646.08 元 ，无 属于 第一 或第 三 层次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 建信双周理财 2016 年半年度报 告
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本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年06 月 30 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 06 月 30
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资 产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 2,810,784,669.61 44.90
其中： 债券 2,810,784,669.61 44.90
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 497,985,626.43 7.96
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
99,994,349.44 1.60
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,926,969,911.07 46.76
4 其他各项 资产 24,032,704.21 0.38
5 合计 6,259,772,911.32 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 14.08
其中： 买断 式回 购融 资 - 建信双周理财 2016 年半年度报 告
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序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,113,598,815.45 21.65
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 净值的比 例 为报告期内每 个交易日 融 资余额占资 产净值比
例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 40% 的 说明
本基金 合同 约定 ： “本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金资 产 净
值的 4 0%” ，本 报告 期内 ，本基 金未 发生 超标 情况 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 110
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 110
报告期 内投 资组 合平 均 剩 余期限 最低 值 63
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 19.93 21.65
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 12.42 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 21.10 -
其中： 剩 余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 15.50 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 52.28 - 建信双周理财 2016 年半年度报 告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 121.23 21.65
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 398,724,067.93 7.75
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 101,676,444.70 1.98
其中： 政策 性金 融债 101,676,444.70 1.98
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 429,948,093.41 8.36
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,880,436,063.57 36.56
8 其他 - -
9 合计 2,810,784,669.61 54.64
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 020121 16 贴债 23 3,000,000 299,073,211.77 5.81
2 111694260 16 广 州农
村商业 银行
CD085
3,000,000 295,918,090.83 5.75
3 111618154 16 华夏
CD154
2,000,000 198,622,947.94 3.86
4 111615124 16 民 生
CD124
2,000,000 198,545,080.64 3.86
5 111615130 16 民生
CD130
2,000,000 198,528,608.43 3.86
6 111692121 16 杭 州银
行 CD057
2,000,000 198,520,766.97 3.86
7 140201 14 国开 01 1,000,000 101,676,444.70 1.98 建信双周理财 2016 年半年度报 告
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8 111610170 16 兴业
CD170
1,000,000 100,000,307.72 1.94
9 020122 16 贴债 24 1,000,000 99,650,856.16 1.94
10 111611235 16 平安
CD235
1,000,000 99,328,118.73 1.93
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1247%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0247%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0665%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本报告 期内 本基 金负 偏离 度的绝 对值 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告 期内 本基 金正 偏离 度的绝 对值 未达 到0.25% 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金计价采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 商 定利率并考虑 其
买入时的溢价 与折价， 在 其剩余期限内 按照实际 利 率法每日计提 损益。本 基 金通过每日 分红使基
金份额 净值 维持 在1.0000 元。
7.9.2
本基金投资的 前十名证 券 的 发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 - 建信双周理财 2016 年半年度报 告
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3 应收利 息 23,402,604.21
4 应收申 购款 630,100.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 24,032,704.21
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
建信双 周
理财 A
8,831 53,431.55 1,070,926.00 0.23% 470,783,117.62 99.77%
建信双 周
理财 B
17 274,823,770.29 4,631,291,108.09 99.13% 40,712,986.89 0.87%
合计 8,848 581,358.29 4,632,362,034.09 90.06% 511,496,104.51 9.94%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
无
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
建信双 周理
财A
2,442.60 0.00%
建信双 周理
财B
- -
合计
2,442.60 0.00%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分 级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金建信双周理财 2016 年半年度报 告
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份额总 额） 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截至本报 告期末， 本公 司高级管理人 员、基金 投 资和研究部门 负责人及 本 基金基金经理 未持有
本基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
建信双 周理 财 A 建信双 周理 财 B
基金合 同生 效日 （2012 年 8 月 28 日） 基金
份额总 额
11,972,684,138.09 3,831,897,911.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 734,472,784.85 3,742,428,176.71
本报告 期基 金总 申购 份额 626,423,175.54 6,045,638,493.23
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 889,041,916.77 5,116,062,574.96
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 471,854,043.62 4,672,004,094.98
注：上 述总 申购 份额 含红 利再投 资。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。 建信双周理财 2016 年半年度报 告
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基金基 金合同 生效日 起普华永道 中天会 计师事 务所为本基 金提供 审计服 务至今，本 报告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽 查 或处罚 等情 况
本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、证 券业协 会、证券交 易所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公司 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。 建信双周理财 2016 年半年度报 告
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3、本 基金 本报 告期 无新 增 或删除 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占 当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中金公司 - - - - - -
银河证券 - - 5,430,900,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内偏 离度 绝对值 不存 在超 过0.5% 的 情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于旗 下基 金产 品参 加 “ 京东金
融全场 基 金 1 折 ”的 公告
指定报 刊和/或 公司 网站
2016 年 6 月 29 日
2
关 于 新 增 上 海 陆 金 所 资 产 管 理
有 限 公 司 为 建 信 周 盈 安 心 理 财
等基金 代销 机构 的公 告
指定报 刊和/或 公司 网站
2016 年 6 月 27 日
3
关 于 新 增 上 海 长 量 为 旗 下 部 分
开放式 基金 代销 机构 的公 告
指定报 刊和/或 公司 网站
2016 年 5 月 25 日
4
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司
为 旗 下 代 销 机 构 并 参 加 认 购 申
购费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊和/或 公司 网站
2016 年 5 月 25 日
5
关 于 新 增 中 信 期 货 为 旗 下 部 分
开放式 基金 代销 机构 的公 告
指定报 刊和/或 公司 网站
2016 年 2 月 5 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 双 周安心 理财 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信双 周安 心理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信双 周安 心理 财债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ； 建信双周理财 2016 年半年度报 告
第 46 页 共 46 页
4 、 《建 信双 周安 心理 财债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
