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建信双息A(530017)

建信双息:2016年半年度报告查看PDF公告

 
 
建 信 双 息 红利 债 券 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中信银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月27 日 
 
 
 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 
第 2 页 共 54 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 3 页 共 54 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 16 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 19 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46 7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 4 页 共 54 页


8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 48 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金 托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50 10.6 管理 人、 托 管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 5 页 共 54 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 建信双 息红 利债 券型 证券 投资基 金 基金简 称 建信双 息红 利债 券 基金主 代码 530017 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年12 月 13 日 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 4,218,399,454.90 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 建信双 息红 利债 券A 建信双 息红 利债 券 C 建信双 息红 利债 券 H 下属分 级基 金的 交 易 代码 530017 531017 960029 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额总额 3,686,762,546.72 份 530,225,527.56 份 1,411,380.62 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 通过主 动管 理债 券组 合, 力争在 追求 基金 资产 稳定 增长基 础上 为投 资者 取 得 高 于投资 业绩 比较 基准 的回 报。 投资策 略 本基金 采取 自上 而下 的方 法确定 投资 组合 久期, 结 合自下 而上 的个 券选 择 方 法 构建债 券投 资组 合 。 同 时 在固定 收益 资产 所提 供的 稳健收 益基 础上 , 适当 进 行 股票投 资 , 本 基金 的股 票 投资作 为债 券投 资的 辅助 和补充 , 以本 金安 全为 最 重 要因素 。 业绩比 较基 准 90%× 中国 债券 总指 数收 益 率+10% ×中 证红 利指 数收 益率。 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基 金 、 混 合 型 基金, 高于 货币 市场 基金 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 中信银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 吴曙明 方韡 联系电 话 010-66228888 010-89936330 电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicbank.com.cn 客户服 务电 话


400-81-95533





010-66228000 95558 传真 010-66228001 010-85230024 注册地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 9建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 6 页 共 54 页


号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 号 办公地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 9 号 邮政编 码 100033 100010 法定代 表人 许会斌 常振明


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.ccbfund.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国 际金融 中 心16 层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 建信双 息红 利债 券A 建信双 息红 利债 券C 建信双 息红 利债 券 H 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月30 日) 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日) 报告期(2016 年1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -32,920,873.25 -7,414,675.87 1,878.52 本期利 润 -64,350,397.21 -27,274,230.29 9,233.43 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0152 -0.0353 0.0117 本期加 权平 均净 值利 润率 -1.24% -3.00% 0.98% 本期基 金份 额净 值增 长率 -0.95% -1.00% 0.67% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 250,330,050.13 30,323,077.54 95,738.04 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0679 0.0572 0.0678 期末基 金资 产净 值 4,447,809,615.75 616,695,246.63 1,702,631.92 期末基 金份 额净 值 1.206 1.163 1.206 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 74.99% 41.74% 0.67% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 7 页 共 54 页


除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 : 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 , 则 期末 可供 分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分;如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数, 则期末可 供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 (已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ) 。 3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 4、本 基金 于2016 年4 月15 日 起新 增H 类份 额, 并 于 2016 年6 月22 日 在香 港特别 行政 区 发 售。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








建信双 息红 利债 券A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.92% 0.17% 0.63% 0.11% 0.29% 0.06% 过去三 个月 0.25% 0.19% 0.00% 0.13% 0.25% 0.06% 过去六 个月 -0.95% 0.27% -0.27% 0.20% -0.68% 0.07% 过去一 年 4.15% 0.30% 3.35% 0.26% 0.80% 0.04% 过去三 年 56.97% 0.35% 22.65% 0.22% 34.32% 0.13% 自基金 合同 生效起 至今 74.99% 0.31% 27.01% 0.20% 47.98% 0.11%








建信双 息红 利债 券C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.95% 0.17% 0.63% 0.11% 0.32% 0.06% 过去三 个月 0.17% 0.19% 0.00% 0.13% 0.17% 0.06% 过去六 个月 -1.00% 0.26% -0.27% 0.20% -0.73% 0.06% 过去一 年 3.90% 0.29% 3.35% 0.26% 0.55% 0.03% 自基金 合同 生效起 至今 41.74% 0.42% 19.00% 0.25% 22.74% 0.17% 建信双 息红 利债 券H 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 自基金 合同 生效起 至今 0.67% 0.16% 0.25% 0.13% 0.42% 0.03% 注:1 、本 基金 于2016 年4 月 15 日 新增H 类 份额 , 并于 2016 年6 月22 日发 售。 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 8 页 共 54 页


2、本 基金 的业 绩比 较基 准 为: 90 %× 中国 债券 总指 数 收益率 +10% × 中 证红 利指 数收益 率。 本基金为债券 型证券投 资 基金,主要投 资对象为 具 有良好流动性 的金融工 具 ,包括国内 依法发行 上市的债券、 股票、权 证 及法律、法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。其 中投资于 债券的 资产 占基 金资 产的 比例不 低 于80% , 在 实际 投 资运作 中, 本基 金债 券投 资 比例均 值约 为 90% , 故本基 金采 取90% 作 为复 合业绩 比较 基准 中衡 量债 券投资 业绩 的权 重, 相应 将 10% 作为 衡量 权益 类 投资业 绩的 权重 。





中 国债 券总 指数 是由 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 于 2001 年 12 月 31 日推出 的债 券指 数。 它是中国债券 市场趋势 的 表征,也是债 券组合投 资 管理业绩评估 的有效工 具 。中国债券 总指数为 掌握我国债券 市场价格 总 水平、波动幅 度和变动 趋 势,测算债券 投资回报 率 水平,判断 债券供求 动向提 供了 很好 的依 据。 因此, 本基 金债 券投 资的 业绩比 较基 准选 择中 国债 券总指 数收 益率 。





中 证红 利指 数挑 选在 上海证 券交 易所 和深 圳证 券交易 所上 市的 现金 股息 率高、 分红 比较 稳定 、 具有一 定规 模及 流动 性的 100 只股 票作 为样 本, 以 反映 A 股市 场高 红 利 股票 的整体 状况 和走 势。 因此, 本基 金权 益类 证券 品种的 业绩 比较 基准 选择 中证红 利指 数收 益率 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 9 页 共 54 页


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注:本 报告 期, 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准, 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9 月19 日, 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、 中国华电集团 资本控股 有 限公司,其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%,信 安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%,中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的 10% 。 公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、 量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务 部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部,以及 深圳、成都、 上海、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ,设立了 子 公司--建信 资本管理建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 11 页 共 54 页


有限责任公司 。自成立 以 来,公司秉持 “创新、 诚 信、专业、稳 健、共赢 ” 的核心价值 观,恪守 “持有 人利 益重 于泰 山 ” 的原则 , 以 “建 设财 富生 活 ” 为 崇高 使命 , 坚 持规 范运作 , 致 力成 为 “ 国 际一流 、国 内领 先的 综合 性资产 管理 公司 ”。 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混 合 型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信 双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、 深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投 资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金(LOF) 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证 券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资 基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资 源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证 券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益 增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投 资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强 债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证 券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信 双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财 债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证 券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利 债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基 金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配 置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票 型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起 式证券投资基 金、建信 中 证申万有色金 属指数分 级 发起式证券投 资基金、 建 信精工制造 指数增强 型证券 投资基 金、建信 安 心保本二号混 合型证券 投 资基金、建信 稳定丰利 债 券型证券投 资基金、 建信安心保本 三号混合 型 证券投资基金 、建信安 心 保本五号混合 型证券投 资 基金、建信 目标收益 一年期债券型 证券投资 基 金、建信现代 服务业股 票 型证券投资基 金、建信 安 心保本六号 混合型证建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 12 页 共 54 页


券投资基金、 建信鑫盛 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 安心保本 七 号混合型证 券投资基 金,共 计 68 只 开放 式基 金 ,管理 的基 金净 资产 规模 共计 为 2,453.84 亿 元。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 钟敬棣 固定收 益投资 部首席 固定收 益投资 官、 本 基 金的基 金经理 2011 年12 月13 日 - 11 特许金 融分 析师 (CFA), 硕士, 加拿 大籍 华人 。 1995 年7 月毕 业于 南开 大 学金融 系, 获经 济学 学士 学位 ,2004 年5 月 毕业 于 加拿大 不列 颠哥 伦比 亚大 学, 获 工商 管理 硕士 学位 。 曾先后 任职 于广 东发 展银 行珠海 分行 、深 圳发 展银 行珠海 分行 、嘉 实基 金管 理有限 公司 等, 从事 外汇 交易、 信贷 、债 券研 究及 投资组 合管 理等 工作 。 2008 年5 月加 入建 信基 金 管理公 司,2009 年6 月2 日至 2011 年 5 月 11 日任 建信收 益增 强债 券型 证券 投资基 金基 金经 理;2008 年8 月15 日起 任建 信稳 定 增利债 券型 证券 投资 基金 基金经 理;2011 年 12 月 13 日 起任 建信 双息 红利 债券型 证券 投资 基金 基金 经理 ;2013 年9 月3 日起 任建信 安心 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。





4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法 规、部门规章 ,依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产,在认 真控制投 资风险 的基 础上 ,为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 13 页 共 54 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公平对待 投资人, 保 护投资人利益 ,避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行 为,公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金 公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公 司内部制度 ,制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管 理办法 》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 , 一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ,系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作,确保 在投资管 理活动中公平 对待不同 投 资组合,严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利 益输送 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的 情况 。本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 展望下半年, 在投资趋 弱 的带动下经济 仍有下行 压 力,但考虑到 财政发力 仍 有空间、地产 增 速的逐步放缓 ,投资需 求 的回落不会很 快。在多 目 标约束下,央 行将继续 维 持中性的货 币政策以 及对冲式的货 币投放, 短 期内对政策的 想象空间 不 易过大。整体 而言,我 们 认为债券市 场短期仍 将受益于全球 范围的避 险 情绪以及国内 经济转型 期 的增长压力, 但信用事 件 的不断发酵 与绝对收 益的低位仍然 萦绕在债 券 市场上空。组 合管理方 面 ,继续严控信 用风险的 同 时,密切跟 踪宏微观 数据边 际变 化带 来的 投资 机会, 并关 注因 风险 事件 、监管 政策 变化 引发 的交 易性行 情。 本基金下半年 将在严控 各 类风险的前提 下,加强 组 合投资的灵活 性,权益 市 场方面,采取 相 对防御 与均 衡的 投资 策略 ,精选 个股 ,力 求为 持有 人获得 较好 的回 报。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期双 息红 利 A 净值 增长率-0.95% , 波动 率 0.27% , 业绩 比较 基准 收益 率-0.27% ,波 动 率 0.20% ;双 息红 利 C 净 值增长 率-1.00% ,波 动率 0.26% ,业 绩比 较基 准收 益 率-0.27% , 波动 率 0.20% ; 双息 红利H 净 值增 长率 0.67% , 波动 率0.16% , 业 绩比 较基 准收 益率0.25% , 波动 率0.13% 。 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 14 页 共 54 页


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下半年, 全球经济 缺 乏新的增长引 擎,贫富 差 距加剧,货币 政策正在 逐 步走到尽头。 英 国脱欧之后全 球经济不 确 定性上升,欧 盟内部将 面 临许多矛盾和 分裂,欧 洲 的难民和穆 斯林也将 引发更多的经 济、社会 和 安全问题。逆 全球化、 保 护主义将逐渐 成为各国 的 主流思潮。 由于我国 经济对 外依 存度 较大 ,这 无疑加 大了 中国 经济 增长 的不确 定性 。 从内部看,预 计国内房 地 产投资增速将 放缓;由 于 财政收入低于 预期和财 政 预算的约束, 下 半年基 建投 资能 否维 持上 半年的 增速 还有 待观 察; 此外, 制造 业投 资和 民间 投资尚 没有 回暖 迹象 。 总体上看,下 半年经济 下 行的压力较大 。在总需 求 疲弱的大背景 下,通胀 预 计将维持低 位,通货 膨胀压力不大 。中长期 看 ,我们经济转 型仍需时 日 ,转型的艰难 期仍将持 续 较长时间, 同时新的 支柱产 业尚 未出 现, 去杠 杆之路 任重 而道 远。 过去由于刚性 兑付的存 在 ,信用风险缺 乏合理的 评 估,随着信用 违约事件 的 增多,信用风 险 会被重 估, 信用 债将 面临 分化, 利率 债的 无风 险价 值也将 得到 体现 。 股票市场方面 ,一方面 , 无风险收益率 逐步下降 , 资金面总体宽 裕,市场 风 险偏好上升, 股 票市场吸引力 增加。另 一 方面,小盘股 估值较高 , 存在一定的泡 沫,而监 管 环境日趋严 格,对股 票市场 将形 成一 定程 度的 压制。 可 以 说, 下半 年股 票市场 风险 与机 遇并 存。 本基金对下半 年债券市 场 谨慎乐观。操 作上,本 基 金下半年将积 极配置利 率 债和高等级信 用 债, 回避 低等 级信 用债 券 , 把 握好 债券 市场 的波 段 机会 , 合 理运 用杠 杆增 加 收益 。 股 票市 场方 面, 本基金将积极 配置基本 面 有亮点的子行 业相关股 票 ,努力把握好 组合的总 体 仓位,争取 为投资者 创造良 好的 回报 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本报告 期内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的指 导意 见》 等相 关规 定,继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。 公司设立 的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构,负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值 政策;对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督;对因 经营环境 或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的,负 责审查批 准 基金估值政 策、方法 和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、 风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。 公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组,由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关 领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、 数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 (具体人 员 由相关部门 根据专业建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 15 页 共 54 页


胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定) 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券 的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件,发现估 值问题; 提 议基金估值 调整的相 关方案并进行 校验;根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策 的新的 投资 品种 的估 值方 案,报 基金 估值 委员 会审 议批准 。


基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理,并负 责 与托管行进行 估 值结果的核 对 。涉及模 型 定价的,由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果, 基金运营 部业务 人员 复核 后使 用。 基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ,在基金 估 值定价过程中 ,充分表 达 对相关问题及 定 价方案的意见 或建议, 参 与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。 本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值( 适用 非货 币基 金) 或影子 定价 (适 用货 币基 金) 。 自 2015 年 3 月 26 日 起, 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核 算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格, 对公 司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私 募债券 除外)进 行估 值。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据法 律法 规及 本基 金基 金合同 中关 于收 益分 配相 关条款 的规 定, 本报 告期 内实施 了 2 次收 益分配 。 第一次 于 2016 年 1 月 25 日向基 金 A 类 份额 持有 人 每 10 份基 金份 额分配 0.46 元,向 基金 C 类份额 持有 人 每10 份基 金 份额分 配 0.41 元, 收益 分 配基准 日 为 2016 年1 月8 日, 共 发放 红利 人 民币250,149,218.56 元 ( 包含现 金和 红利 再投 资形 式) , 达到 基金 合同 约定 的 利润分 配要 求。 第二次 于 2016 年 4 月 18 日向基 金 A 类 份额 持有 人 每 10 份基 金份 额分配 0.30 元,向 基金 C 类份额 持有 人 每 10 份基 金 份额分 配 0.26 元, 收益 分 配基准日为 2016 年3 月 31 日, 共发 放红 利 人民 币154,780,113.46 元 (包含 现金 和红 利再 投资 形式) ,达 到基 金合 同约 定 的利润 分配 要求 。 本基金 于 2016 年 4 月 15 日起新增 H 类份 额, 并 于 2016 年 6 月 22 日发 售。2016 年 7 月 13 日宣 告 2016 年度 第三 次分 红, 于 2016 年 7 月 15 日 向基 金 A 类份 额持 有人 每10 份 基金 份额 分配 0.24 元, 向基 金 C 类份 额 持有人 每 10 份 基金 份额 分 配 0.20 元 ,向 基 金 H 类份 额持有 人 每 10 份 基金份 额分 配0.24 元, 收 益分配 基准 日 为 2016 年6 月30 日, 共发 放红 利人 民 币 99,975,893.68建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 16 页 共 54 页


元(包 含现 金和 红利 再投 资形式 ) , 达到 基金 合同 约 定的利 润分 配要 求。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 自2011 年12 月13 日建 信 双息红 利债 券型 证券 投资 基金 ( 以下 称 “ 建信 双息 基 金 ”或 “本基 金” )成立以 来,作为 本 基金的托管人 ,中信银 行 严格遵守了《 证券投资 基 金法》及其 他有关法 律法规、基金 合同和托 管 协议的规定, 尽职尽责 地 履行了托管人 应尽的义 务 ,不存在任 何损害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 报告期内,本 托管人按 照 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议要求, 对 基金管理人—— 建信基金管理 有限责任 公 司在本基金投 资运作方 面 进行了监督, 对基金资 产 净值计算、 基金份额 申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支等 方面进行 了 认真的复核, 未发现基 金 管理人有损 害基金份 额持有 人利 益的 行为 。 本 基金 于2016 年 上半 年进 行 了分红 , 经 本托 管人 复核 , 符合合 同相 关要 求, 不存在 损害 持有 人利 益的 情况。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 由建信双息基 金管理人 —— 建信基金管 理有限责 任 公司编制,并 经本托管 人 复核审查的本 半 年度报告中的 财务指标 、 净值表现、收 益分配、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容真 实、准确 和完整 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 建信 双息 红利 债券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 19,807,325.75 199,624,837.15 结算备 付金


5,163,273.73 11,710,827.06 存出保 证金


1,990,818.90 1,391,865.79 交易性 金融 资产 6.4.7.2 5,301,840,554.73 6,550,195,516.69 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 17 页 共 54 页


其中: 股票 投资


882,152,431.81 829,886,198.96 基金投 资


- - 债券投 资


4,419,688,122.92 5,720,309,317.73 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 200,000,000.00 应收证 券清 算款


30,932,783.65 400,541,153.27 应收利 息 6.4.7.5 87,507,974.51 121,547,921.63 应收股 利


- - 应收申 购款


1,212,699.93 23,578,681.88 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


5,448,455,431.20 7,508,590,803.47 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


340,000,000.00 400,000,000.00 应付证 券清 算款


14,502,879.06 - 应付赎 回款


18,141,433.51 25,777,813.85 应付管 理人 报酬


2,936,744.80 3,913,397.58 应付托 管费


839,069.95 1,118,113.61 应付销 售服 务费


182,215.43 405,684.80 应付交 易费 用 6.4.7.7 5,373,874.04 4,740,524.42 应交税 费


- - 应付利 息


61,329.29 - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 210,390.82 223,284.39 负债合 计


382,247,936.90 436,178,818.65 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 4,218,399,454.90 5,510,980,251.53 未分配 利润 6.4.7.10 847,808,039.40 1,561,431,733.29 所有者 权益 合计


5,066,207,494.30 7,072,411,984.82 负债和 所有 者权 益总 计


5,448,455,431.20 7,508,590,803.47 注:1. 报 告截 止日2016 年6 月 30 日 , 基 金份 额总 额4,218,399,454.90 份。 其 中建信 双息 红利 债 券基 金A 类 基金 份额 净 值1.206 元, 基金 份额 总额3,686,762,546.72 份 ; 建 信 建信双 息红 利债 券 基金 C 类基 金份 额净 值 1.163 元, 基金 份额 总 额 530,225,527.56 份;建 信建 信 双息红 利债 券基 金 H 类基 金份 额净 值1.206 元,基 金份 额总 额 1,411,380.62 份。 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 18 页 共 54 页


2.本基 金 于2016 年4 月15 日起 新增H 类 份额 ,并 于 2016 年6 月22 日 发售 。


6.2 利 润表 会计主 体: 建信 双息 红利 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


-56,240,015.60 621,855,168.45 1.利息 收入


115,833,441.26 77,503,596.56 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 778,805.29 543,831.99 债券利 息收 入


114,500,446.49 76,956,918.74 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


554,189.48 2,845.83 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-121,710,129.91 528,768,799.62 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -146,311,068.23 465,429,021.08 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 20,720,773.92 62,478,092.18 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 3,880,164.40 861,686.36 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 -51,281,723.47 13,464,469.30 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 918,396.52 2,118,302.97 减: 二、费用


35,375,378.47 28,968,548.45 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 21,227,097.41 12,967,688.34 2.托 管费 6.4.10.2.2 6,064,884.98 3,705,053.82 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 1,593,332.23 617,148.11 4.交 易费 用 6.4.7.19 5,102,187.11 5,338,106.64 5.利 息支 出


1,140,342.38 6,094,057.50 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


1,140,342.38 6,094,057.50 6.其 他费 用 6.4.7.20 247,534.36 246,494.04 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -91,615,394.07 592,886,620.00 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -91,615,394.07 592,886,620.00


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6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 建信 双息 红利 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合 计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 5,510,980,251.53 1,561,431,733.29 7,072,411,984.82 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -91,615,394.07 -91,615,394.07 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -1,292,580,796.63 -217,078,967.80 -1,509,659,764.43 其中:1. 基 金申 购款 1,272,981,769.81 297,035,875.60 1,570,017,645.41 2. 基金 赎回 款 -2,565,562,566.44 -514,114,843.40 -3,079,677,409.84 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -404,929,332.02 -404,929,332.02 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 4,218,399,454.90 847,808,039.40 5,066,207,494.30 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,412,771,137.01 324,824,478.87 1,737,595,615.88 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 592,886,620.00 592,886,620.00 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 1,579,904,160.44 352,228,127.23 1,932,132,287.67 其中:1. 基 金申 购款 6,096,222,113.67 1,674,711,461.25 7,770,933,574.92 2. 基金 赎回 款 -4,516,317,953.23 -1,322,483,334.02 -5,838,801,287.25 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - -236,750,674.36 -236,750,674.36 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 20 页 共 54 页


有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,992,675,297.45 1,033,188,551.74 4,025,863,849.19


报表附 注为 财务 报表 的组 成 部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孙志 晨______














______ 赵 乐峰______














____ 丁颖____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 建信双息红利债券型基金(以下简称“ 本基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下 简 称 “ 中 国证监会 ”) 证监许可[2011]1660 号《关于 核准建信 双息红利债券 型证券投资 基金募集的批 复》 核准,由建信 基金管理 有 限责任公司依 照 《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《建信 双息型证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式, 存续期限 不 定,首次设 立募集不 包括认 购资 金利 息共 募 集1,951,604,406.33 元, 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中天 验字(2011) 第497 号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案, 《建 信 双息红 利债 券型 证券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2011 年 12 月 13 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,951,677,612.70 份基 金 份额, 其中 认购 资金 利息 折合 73,206.37 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管 理人为 建信 基金 管理 有限 责任公 司, 基金 托管 人为 中信银 行股 份有 限公 司。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 双息红利债券 型证券投 资 基金基金合同 》 的有关 规定 , 包 括国 内依 法发行 上市 的债 券( 包括 国 债、 金 融债、 央行 票据、 企业债 、 公 司债、 次 级债、可转 换债券、 短期 融资券、资 产支持证 券、 债券回购等) 、股票(包 含 中小板、创 业板及 其 他经中 国证 监会 核准 上市 的股票)、 权证 及法 律法 规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具。 本基金投资组 合中投资 于 债券类资产占 基金资产 的 比例不低于 80%,投 资于 权益类资产占 基金资 产的比 例不 高 于 20% ,持 有现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。本 基 金的业 绩比 较基 准 为90%X 中国债 券总 指数 收益 率+10%X 中 证红 利指 数收 益率 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 21 页 共 54 页


合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算 业务指引》 、 《 建信双息 红 利债券型证 券投资基 金基 金合同》和 中国证监 会发 布的有关规 定及允 许 的基金 行业 实务 操作 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说 明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2015]125 号《关 于 内地与香港基 金互认有 关 税收政策的通 知 》 、 财税[2016]36 号《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的通知 》 、 财税[2016]70 号《关于 金 融机构同业往 来等 增值税 补充 政策 的通 知》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ,主 要税 项列 示如 下: (1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 22 页 共 54 页


入免征 增值 税, 对金 融同 业 往来 利息 收入 亦免 征增 值税。 (2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3) 对于内 地投资者 持有 的基金类别, 对基金取 得 的企业债券利 息收入, 应 由发行债券的 企 业在向基金支 付利息时 代 扣代缴 20% 的个人所 得税 。对基金从上 市公司取 得 的股息红利所 得,持 股期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的, 其股 息红 利所 得 全额计 入应 纳税 所得 额; 持股期 限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的, 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额; 持股 期限 超过 1 年 的,暂 免征 收个 人所 得税。对基金 持有的上 市 公司限售股, 解禁后取 得 的股息、红利 收入,按 照 上述规定计 算纳税, 持股时间自解 禁日起计 算 ;解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所得 额。上 述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。 对于 香港市 场投 资者 通过 基金 互认持 有的 基金 类别 , 对基金 取得 的企 业债 券利 息收入 , 应 由发 行债 券的 企业在 向该 内地 基金 分配 利息时 按 照 7% 的税 率 代扣代缴所得 税。对基 金 从上市公司取 得的股息 红 利所得,应由 内地上市 公 司向该内地 基金分配 股息红 利时 按 照10% 的税 率代扣 代缴 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 活期存 款 19,807,325.75 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 19,807,325.75


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 856,779,376.30 882,152,431.81 25,373,055.51 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 23 页 共 54 页


债券 交易所 市场 808,275,847.48 838,727,122.92 30,451,275.44 银行间 市场 3,459,201,396.78 3,580,961,000.00 121,759,603.22 合计 4,267,477,244.26 4,419,688,122.92 152,210,878.66 资产 支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 5,124,256,620.56 5,301,840,554.73 177,583,934.17


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额, 故未 存在 因此取 得的 债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 6,581.77 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 2,323.50 应收债 券利 息 87,498,173.34 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 其他 895.90 合计 87,507,974.51


6.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 24 页 共 54 页


交易所 市场 应付 交易 费用 5,369,674.04 银行间 市场 应付 交易 费用 4,200.00 合计 5,373,874.04


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 6,568.70 预提费 用 203,822.12 合计 210,390.82


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 建信双 息红 利债 券 A 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 06 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 4,295,286,926.34 4,295,286,926.34 本期申 购 1,077,293,063.79 1,077,293,063.79 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -1,685,817,443.41 -1,685,817,443.41 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 3,686,762,546.72 3,686,762,546.72 金额单 位: 人民 币元 建信双 息红 利债 券 C 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 06 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,215,693,325.19 1,215,693,325.19 本期申 购 194,277,325.40 194,277,325.40 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -879,745,123.03 -879,745,123.03 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以“-” 号填 列 ) - - 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 25 页 共 54 页


本期末 530,225,527.56 530,225,527.56 金额单 位: 人民 币元 建信双 息红 利债 券 H 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 06 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 - - 本期申 购 1,411,380.62 1,411,380.62 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - - - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 1,411,380.62 1,411,380.62 注:1. 本基 金A 类和 C 类 的总申 购份 额含 红利 再投 资和转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 2.本基 金 于2016 年4 月15 日起 新增H 类 份额 ,并 于 2016 年6 月22 日 发售 。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 建信双 息红 利债 券 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 649,788,495.71 615,786,082.00 1,265,574,577.71 本期利 润 -32,920,873.25 -31,429,523.96 -64,350,397.21 本 期 基 金 份 额 交 易产生 的变 动数 -23,551,655.29 -73,639,539.14 -97,191,194.43 其 中 : 基 金 申 购 款 126,287,719.14 133,254,623.93 259,542,343.07 基 金赎 回款 -149,839,374.43 -206,894,163.07 -356,733,537.50 本期已 分配 利润 -342,985,917.04


























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-342,985,917.04 本期末 250,330,050.13 510,717,018.90 761,047,069.03 单位: 人民 币元 建信双 息红 利债 券 C 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 161,547,149.58 134,310,006.00 295,857,155.58 本期利 润 -7,414,675.87 -19,859,554.42 -27,274,230.29 本 期 基 金 份 额 交 易产生 的变 动数 -61,865,981.19 -58,303,810.05 -120,169,791.24 其 中 : 基 金 申 购 款 18,815,120.42 18,396,394.24 37,211,514.66 基 金 赎 回 款 -80,681,101.61 -76,700,204.29 -157,381,305.90 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 26 页 共 54 页


本期已 分配 利润 -61,943,414.98


























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-61,943,414.98 本期末 30,323,077.54 56,146,641.53 86,469,719.07 单位: 人民 币元 建信双 息红 利债 券 H 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末


























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本期利 润 1,878.52 7,354.91 9,233.43 本 期 基 金 份 额 交 易产生 的变 动数 93,859.52 188,158.35 282,017.87 其 中 : 基 金 申 购 款 93,859.52 188,158.35 282,017.87 基金赎 回款


























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-


























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本期已 分配 利润


























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-


























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本期末 95,738.04 195,513.26 291,251.30


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 672,288.23 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 74,274.90 其他 32,242.16 合计 778,805.29


6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 卖出股 票成 交总 额 1,618,819,120.20 减:卖 出股 票成 本总 额 1,765,130,188.43 买卖股 票差 价收 入 -146,311,068.23


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6.4.7.13 债 券投 资收 益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 债券 投资收益 ——买 卖 债券( 、债转 股 及债券 到期 兑付 )差 价收 入 20,720,773.92 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 20,720,773.92


6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交 总额 2,030,708,646.62 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债 券 到期 兑付 ) 成本总 额 1,957,820,327.53 减:应 收利 息总 额 52,167,545.17 买卖债 券差 价收 入 20,720,773.92


6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 本基金 本报 告期 无债 券投 资-赎 回差 价收 入。 6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 本基金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。 6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 28 页 共 54 页


6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。 6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。 6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。 6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 3,880,164.40 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 3,880,164.40


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -51,281,723.47 —— 股 票投 资 -9,402,255.86 —— 债 券投 资 -41,879,467.61 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -51,281,723.47 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 29 页 共 54 页





6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 761,020.19 基金转 换费 收入 157,376.33 合计 918,396.52 注:1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。 2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成, 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25% 归入转 出基 金的 基金 资产 。 6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 5,096,437.11 银行间 市场 交易 费用 5,750.00 合计 5,102,187.11


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 审计费 用 49,726.04 信息披 露费 149,178.12 银行划 款手 续费 30,030.20 其他费 用 600.00 债券托 管账 户维 护费 18,000.00 合计 247,534.36


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 本基金 于2016 年 4 月 15 日起新 增H 类份 额, 并于 2016 年 6 月 22 日 发售 。 本基金 的基 金管建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 30 页 共 54 页


理人 于2016 年7 月13 日 宣告 2016 年度 第3 次分 红 , 向截 至 2016 年 7 月 15 日 止在本 基金 注册 登 记人建信基金 管理有限 责 任公司登记在 册的全体 持 有人,A 类基 金按每 10 份基金份额派 发红利 0.24 元, C 类 基金 按 每10 份基金 份额 派发 红 利0.20 元,H 类基 金按 每10 份基 金 份额派 发红 利0.24 元。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期, 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 建信基 金管 理有 限责 任公 司( “建 信基 金” ) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中信银 行股 份有 限公 司( “中 信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司( “中 国建 设银 行”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东 中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东 建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司 注: 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交 易 单元 进行 的股 票交 易。 6.4.10.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。 6.4.10.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生应 支付 关联方 的佣 金。 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 31 页 共 54 页


6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 21,227,097.41 12,967,688.34 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,631,818.77 5,129,575.04 注:1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 管理 有限 责任 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 0.70% 的 年费率 计提 ,逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数 。 2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活 动中产生的相 关费用, 该 费用从基金 管 理人收取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产中列支 的费用 项目 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 6,064,884.98 3,705,053.82 注:支付基金 托管人中 信 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净 值 X0.20%/ 当年 天数 。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信双 息红 利债 券 A 建信双 息红 利债 券C 建信双 息红 利债 券 H 合计 中国建 设银 行 - 315,630.12 - 315,630.12 中信银 行 - 194,498.02 - 194,498.02 建信基 金管 - 991,295.71 - 991,295.71 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 32 页 共 54 页


理有限 责任 公司 合计 - 1,501,423.85 - 1,501,423.85 获得销 售服 务费的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信双 息红 利债 券 A 建信双 息红 利债 券C 建信双 息红 利债 券 H 合计 中国建 设银 行 - 275,233.66 - 275,233.66 中信银 行 - 206,674.33 - 206,674.33 建信基 金管 理有限 责任 公司 - 99,857.60 - 99,857.60 合计 - 581,765.59 - 581,765.59 注:支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 C 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值 0.35% 的 年费 率计 提, 逐日累计至每 月月底, 按 月支付给建信 基金,再 由 建信基金计算 并支付给 各 基金销售机 构。其计 算公式 为: 日C 类 基金 份额 销售 服务 费=C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值X0.35% / 当年天 数。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 (回 购) 交 易 。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期 末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中信银行股份 有限公司 19,807,325.75 672,288.23 256,023,020.19 373,554.75 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 33 页 共 54 页


6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 建信双 息红 利债 券 A 金额单 位: 人民 币元 序 号 权益 登记日 除息日 每10 份 基金份 额分 红 数 现金形式 发放总 额 再投资 形式 发放总 额 本期利 润分 配 合计 备注 场内 场外 1 2016 年4 月 18 日 - 2016 年4 月 18 日 0.300 119,280,830.26 14,876,659.80 134,157,490.06


2 2016 年1 月 25 日 - 2016 年1 月 25 日 0.460 188,235,119.68 20,593,307.30 208,828,426.98


合 计 - - 0.760 307,515,949.94 35,469,967.10 342,985,917.04


建信双 息红 利债 券 C 金额单 位: 人民 币元 序 号 权益 登记日 除息日 每10 份 基金份 额分 红 数 现金形式 发放总 额 再投资 形式 发放总 额 本期利 润分 配 合计 备注 场内 场外 1 2016 年4 月 18 日 - 2016 年4 月 18 日 0.260 16,326,582.96 4,296,040.44 20,622,623.40


2 2016 年1 月 25 日 - 2016 年1 月 25 日 0.410 32,853,253.54 8,467,538.04 41,320,791.58


合 计 - - 0.670 49,179,836.50 12,763,578.48 61,943,414.98


建信双 息红 利债 券 H 金额单 位: 人民 币元 序 号 权益 登记 日 除息日 每10 份 基金份 额分 红 数 现金形式 发放总 额 再投资 形式 发放总 额 本期利 润分 配 合计 备注 场内 场外 - - - - - - - -


注:本基金于 资产负债 表 日之后、财务 报表批准 报 出日之前批准 、公告或 实 施的利润分 配情况请 参见“ 资产 负债 表日 后事 项”( 附注6.4.8.2) 。 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 34 页 共 54 页


6.4.12 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本报告 期末 未持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额 单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300356 光一 科技 2016 年 5 月 26 日 重大 事项 53.96 2016 年 8 月 10 日 44.27 369,347 15,336,660.67 19,929,964.12 -


6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本报告 期末 ,本 基金 银行 间市场 无债 券正 回购 交易 余额, 故未 存在 作为 抵押 的债券 。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购 证券款 余 额340,000,000.00 元 , 其 中240,000,000.00 元于 2016 年7 月1 日到期, 30,000,000.00 元于 2016 年 7 月 4 日到 期, 70,000,000.00 元于 2016 年 7 月 5 日到 期。 该类 交易要 求本 基金 转 入质押 库的 债券 ,按 证券 交易所 规定 的比 例折 算为 标准券 后, 不低 于债 券回 购交易 的余 额。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管 理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风 险,运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程 度,设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程,通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督 和检查 评估 ,并 通过 相应 决策, 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管 理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险,运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程 度,设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程,通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督 和检查 评估 ,并 通过 相应 决策, 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 35 页 共 54 页


本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估,有效管理 和 控制上 述风 险, 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。 本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、 监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系,并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的 督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产 损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户, 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对 证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设 定的标准统 计 及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下标 所 示,如无表格 ,则本基 金 于本期末及 上年年末 未持有 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2016 年6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 A-1 0.00 161,601,000.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 200,100,000.00 451,665,000.00 合计 200,100,000.00 613,266,000.00 注: 以 上按 短期 信用 评级 及长期 信用 评级 的债 券投 资中不 包含 国债 、 政 策性 金融债 及央 行票 据 等 。 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2016 年6 月30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 AAA 1,156,197,969.60 1,403,608,941.80 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 36 页 共 54 页


AAA 以下 1,756,563,889.42 1,827,921,246.13 未评级 0.00 0.00 合计 2,912,761,859.02 3,231,530,187.93 注: 以 上按 短期 信用 评级 及长期 信用 评级 的债 券投 资中不 包含 国债 、 政 策性 金融债 及央 行票 据 等 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款 , 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市 场交易 , 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外, 其余 均能 以合 理价格适时变 现。此外 , 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求,其 上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。 除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外, 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定 到期日均为 一个 月以 内且 不计息,可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息, 因 此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。 6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 无 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 37 页 共 54 页


性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新 定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投资和 买 入返售金融资 产 等,本基金的 基金管理 人 每日通过影子 价格对本 基 金面临的市场 风险进行 监 控,定期对 本基金面 临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控, 并通 过调 整投 资组 合的久 期等 方法 对利 率风 险进行 管理 。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年6 月 30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 19,807,325.75 - - - 19,807,325.75 结算备 付金 5,163,273.73 - - - 5,163,273.73 存出保 证金 1,990,818.90 - - - 1,990,818.90 交易性 金融 资产 760,498,663.90 2,853,463,499.20 805,725,959.82 882,152,431.81 5,301,840,554.73 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资产 - - - - - 应收证 券清 算款 - - - 30,932,783.65 30,932,783.65 应收利 息 - - - 87,507,974.51 87,507,974.51 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 2,469.70 - - 1,210,230.23 1,212,699.93 其他资 产 - - - - - 资产总 计 787,462,551.98 2,853,463,499.20 805,725,959.82 1,001,803,420.20 5,448,455,431.20 负债








卖出回 购金 融资产 款 340,000,000.00 - - - 340,000,000.00 短期借 款 - - - - - 交易 性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 应付证 券清 算款 - - - 14,502,879.06 14,502,879.06 应付赎 回款 - - - 18,141,433.51 18,141,433.51 应付管 理人 - - - 2,936,744.80 2,936,744.80 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 38 页 共 54 页


报酬 应付托 管费 - - - 839,069.95 839,069.95 应付销 售服 务费 - - - 182,215.43 182,215.43 应付交 易费 用 - - - 5,373,874.04 5,373,874.04 应交税 费 - - - - - 应付利 息 - - - 61,329.29 61,329.29 应付利 润 - - - - - 其他负 债 - - - 210,390.82 210,390.82 负债总 计 340,000,000.00 - - 42,247,936.90 382,247,936.90 利率敏 感度 缺口 447,462,551.98 2,853,463,499.20 805,725,959.82 959,555,483.30 5,066,207,494.30 上年度 末


2015 年12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 199,624,837.15 - - - 199,624,837.15 结算备 付金 11,710,827.06 - - - 11,710,827.06 存出保 证金 1,391,865.79 - - - 1,391,865.79 交易性 金融 资产 1,786,688,661.80 2,884,474,233.60 1,049,146,422.33 829,886,198.96 6,550,195,516.69 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资产 200,000,000.00 - - - 200,000,000.00 应收证 券清 算款 - - - 400,541,153.27 400,541,153.27 应收利 息 - - - 121,547,921.63 121,547,921.63 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 390,622.23 - - 23,188,059.65 23,578,681.88 其他资 产 - - - - - 资产总 计 2,199,806,814.03 2,884,474,233.60 1,049,146,422.33 1,375,163,333.51 7,508,590,803.47 负债








卖出回 购金 融资产 款 400,000,000.00 - - - 400,000,000.00 短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 应付证 券清 算款 - - - - - 应付赎 回款 - - - 25,777,813.85 25,777,813.85 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 39 页 共 54 页


应付管 理人 报酬 - - - 3,913,397.58 3,913,397.58 应付托 管费 - - - 1,118,113.61 1,118,113.61 应付销 售服 务费 - - - 405,684.80 405,684.80 应付交 易费 用 - - - 4,740,524.42 4,740,524.42 应交税 费 - - - - - 应付利 息 - - - - - 应付利 润 - - - - - 其他负 债 - - - 223,284.39 223,284.39 负债总 计 400,000,000.00 - - 36,178,818.65 436,178,818.65 利 率 敏 感 度 缺口 1,799,806,814.03 2,884,474,233.60 1,049,146,422.33 1,338,984,514.86 7,072,411,984.82 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析


分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 上年度 末( 2015 年12 月31 日 ) 市 场 利 率 上 升 25 个 基点 -30,532,860.10 -38,049,709.98 市 场 利 率 下 降 25 个 基点 30,932,196.56 38,602,434.87





6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 无重 大外 汇风 险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或 银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 40 页 共 54 页


个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。 本基金通过 投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中债券 类 资产的比例不 低 于基金 资产 的80% , 投资 于 权益类 资产 的比 例不 超过 基金资 产 的 20% , 持 有现 金 或到期 日在 一年 以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5% 。 此 外, 本 基金的 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证 券 价格实 施监 控, 定期 运用 多种定 量方 法对 基金 进行 风险度 量, 及时 对风 险进 行跟踪 和控 制。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 882,152,431.81 17.41 829,886,198.96 11.73 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 4,419,688,122.92 87.24 5,720,309,317.73 80.88 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 5,301,840,554.73 104.65 6,550,195,516.69 92.62


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 于 本 期 末 , 本 基 金 持 有 的 交 易 性 权 益 类 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 如 附 注 6.4.13.4.3.1 所示, 因此 除市场 利率 和外 汇汇 率以 外的市 场价 格因 素的 变动 对于本 基金 资产 净 值 无重大 影响(上 年末 :同) 。 6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 无 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 41 页 共 54 页


公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2016 年06 月30 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额 为872,754,345.69 元, 属于 第二 层次的 余额 为 5,281,024,668.29 元 , 无 属于 第三层 次的 余额(2015 年06 月 30 日: 第一 层 次460,187,214.19 元, 第二 层 次4,081,186,625.12 元,无 第三 层次)。 (ii) 公 允价 值所 属层 次 间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易 不活跃)等 情况, 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券 的公允价值列 入第一层 次 ;并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度, 确定相 关 股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2016 年 06 月 30 日 , 本基金 未持 有非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 资产(2015 年 6 月 30 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 42 页 共 54 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 882,152,431.81 16.19 其中: 股票 882,152,431.81 16.19 2 固定收 益投 资 4,419,688,122.92 81.12 其中: 债券 4,419,688,122.92 81.12








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,970,599.48 0.46 7 其他各 项资 产 121,644,276.99 2.23 8 合计 5,448,455,431.20 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 175,024,162.14 3.45 B 采矿业 - - C 制造业 314,246,081.23 6.20 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 174,277,244.00 3.44 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 138,298,733.30 2.73 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 55,111,469.94 1.09 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 43 页 共 54 页


M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 25,194,741.20 0.50 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 882,152,431.81 17.41 注:以 上行 业分 类 以2016 年6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000028 国药一 致 1,801,413 117,271,986.30 2.31 2 600867 通化东 宝 3,707,022 76,698,285.18 1.51 3 002007 华兰生 物 1,853,616 58,203,542.40 1.15 4 601888 中国国 旅 1,253,103 55,111,469.94 1.09 5 002299 圣农发 展 2,026,625 52,489,587.50 1.04 6 000998 隆平高 科 2,535,390 48,121,702.20 0.95 7 002092 中泰化 学 4,999,909 42,299,230.14 0.83 8 002458 益生股 份 905,530 39,671,269.30 0.78 9 600713 南京医 药 4,611,340 38,827,482.80 0.77 10 600216 浙江医 药 2,807,200 37,026,968.00 0.73 11 000776 广发证 券 2,080,000 34,860,800.00 0.69 12 002547 春兴精 工 2,999,963 33,179,590.78 0.65 13 601198 东兴证 券 1,199,973 29,327,340.12 0.58 14 601336 新华保 险 679,976 27,471,030.40 0.54 15 002160 常铝股 份 2,991,976 26,209,709.76 0.52 16 000686 东北证 券 2,000,000 25,820,000.00 0.51 17 300244 迪安诊 断 763,940 25,194,741.20 0.50 18 002234 民和股 份 799,962 23,526,882.42 0.46 19 601628 中国人 寿 999,979 20,819,562.78 0.41 20 300356 光一科 技 369,347 19,929,964.12 0.39 21 002099 海翔药 业 2,053,400 19,548,368.00 0.39 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 44 页 共 54 页


22 002041 登海种 业 721,668 11,214,720.72 0.22 23 600998 九州通 540,800 9,469,408.00 0.19 24 601607 上海医 药 482,458 8,708,366.90 0.17 25 002001 新 和 成 54,445 1,150,422.85 0.02


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000028 国药一 致 118,553,037.19 1.68 2 601985 中国核 电 108,959,386.19 1.54 3 601377 兴业证 券 78,784,696.06 1.11 4 600867 通化东 宝 76,450,046.39 1.08 5 600348 阳泉煤 业 68,469,034.06 0.97 6 600030 中信证 券 55,860,751.70 0.79 7 600518 康美药 业 55,588,209.98 0.79 8 601933 永辉超 市 54,527,245.99 0.77 9 002007 华兰生 物 52,511,072.06 0.74 10 002458 益生股 份 46,944,179.24 0.66 11 002241 歌尔股 份 46,421,734.77 0.66 12 000998 隆平高 科 46,073,101.15 0.65 13 002299 圣农发 展 42,872,384.31 0.61 14 002092 中泰化 学 39,510,158.69 0.56 15 600713 南京医 药 37,920,303.57 0.54 16 000983 西山煤 电 36,772,507.50 0.52 17 600216 浙江医 药 36,619,171.29 0.52 18 601333 广深铁 路 36,073,957.00 0.51 19 300097 智云股 份 34,839,649.67 0.49 20 000776 广发证 券 34,307,553.01 0.49 注:上 述买 入金 额为 买入 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) ,不 包括 相关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 45 页 共 54 页


比例( %) 1 601985 中国核 电 108,023,625.96 1.53 2 601333 广深铁 路 99,889,784.55 1.41 3 300097 智云股 份 89,951,923.87 1.27 4 601377 兴业证 券 77,668,919.17 1.10 5 002241 歌尔股 份 70,381,672.23 1.00 6 000060 中金岭 南 67,666,085.98 0.96 7 002299 圣农发 展 66,983,703.50 0.95 8 600498 烽火通 信 65,586,611.56 0.93 9 600050 中国联 通 58,018,492.10 0.82 10 600518 康美药 业 56,978,667.58 0.81 11 600348 阳泉煤 业 55,465,756.77 0.78 12 601933 永辉超 市 53,459,358.36 0.76 13 600030 中信证 券 53,433,838.00 0.76 14 600674 川投能 源 45,087,036.29 0.64 15 600271 航天信 息 42,065,094.59 0.59 16 600325 华发股 份 41,110,938.28 0.58 17 600775 南京熊 猫 40,029,624.43 0.57 18 002335 科华恒 盛 37,239,982.61 0.53 19 300197 铁汉生 态 36,164,541.37 0.51 20 000983 西山煤 电 34,507,478.14 0.49 注:上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) ,不 包括 相关 交 易费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,826,798,677.14 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,618,819,120.20 注:买 入股 票成 本总 额和 卖出股 票收 入总 额均 为买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 ), 不包 括相关 交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 228,414,063.90 4.51 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,078,412,200.00 21.29 其中: 政策 性金 融债 1,078,412,200.00 21.29 4 企业债 券 1,092,000,058.70 21.55 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 46 页 共 54 页


5 企业短 期融 资券 200,100,000.00 3.95 6 中期票 据 1,809,344,000.00 35.71 7 可转债 (可 交换 债) 11,417,800.32 0.23 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,419,688,122.92 87.24


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 011699732 16 中 电投 SCP004 2,000,000 200,100,000.00 3.95 2 150416 15 农发 16 2,000,000 200,000,000.00 3.95 3 122015 09 长 电债 1,190,010 124,903,449.60 2.47 4 150218 15 国开 18 1,100,000 113,465,000.00 2.24 5 101553001 15 赣 铁投 MTN001 1,100,000 113,388,000.00 2.24


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本 基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 47 页 共 54 页


7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1











本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 7.11.2











本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,990,818.90 2 应收证 券清 算款 30,932,783.65 3 应收股 利 - 4 应收利 息 87,507,974.51 5 应收申 购款 1,212,699.93 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 121,644,276.99


7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值


占基金 资产 净值 比例( %) 1 110030 格力转 债 2,307,000.00 0.05 2 123001 蓝标转 债 702,204.00 0.01


7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 48 页 共 54 页


§8 基金份 额 持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 建信 双息 红利 债券A 45,437 81,140.10 1,738,491,679.45 47.15% 1,948,270,867.27 52.85% 建信 双息 红利 债券C 6,836 77,563.71 288,409,497.47 54.39% 241,816,030.09 45.61% 建信 双 息 红利 债券H 15 94,092.04 1,411,380.62 100.00% 0.00 0.00% 合计 52,288 80,676.24 2,028,312,557.54 48.08% 2,190,086,897.36 51.92% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 无 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 建信双 息红 利债 券A 4,916,816.67 0.13% 建信双 息红 利债 券C 119,107.28 0.02% 建信双 息红 利债 券H - - 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 49 页 共 54 页


合计 5,035,923.95 0.12% 注:分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中,对 下 属分级基金 ,比例的 分母采用各自 级别的份 额 ,对合计数, 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数(即 期末基金 份额总 额) 。


8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 建信双 息红 利债 券A >100 建信双 息红 利债 券C - 建信双 息红 利债 券H - 合计 >100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 建信双 息红 利债 券A - 建信双 息红 利债 券C - 建信双 息红 利债 券H - 合计 -


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 建信双息红利债券 A 建信双息红利债券 C 建信双息红利债 券 H 基金合 同生 效日 (2011 年12 月 13 日 ) 基金份 额总 额 1,951,677,612.70 - - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,295,286,926.34 1,215,693,325.19 - 本报告 期基 金总 申购 份额 1,077,293,063.79 194,277,325.40 1,411,380.62 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,685,817,443.41 879,745,123.03 - 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-" 填列 ) - - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,686,762,546.72 530,225,527.56 1,411,380.62 注:1. 本基 金A 类和 C 类 的总申 购份 额含 红利 再投 资和转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 2.本基 金 于2016 年4 月15 日起 新增H 类 份额 ,并 于 2016 年6 月22 日 发售 。 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 50 页 共 54 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 报告期 内, 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。 报告期 内, 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报 告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今, 本 报 告 期内会 计师 事务 所未 发生 改变。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所 处罚或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 本报告 期内 , 本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 光大证券 2 567,103,737.54 16.46% 519,641.05 16.38% - 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 51 页 共 54 页


招商证券 1 499,183,227.68 14.49% 454,903.94 14.34% - 华创证券 1 349,978,155.14 10.16% 325,935.61 10.28% - 民生证券 1 348,032,945.61 10.10% 324,122.17 10.22% - 国金证券 1 296,506,533.31 8.61% 270,197.65 8.52% - 中投证券 1 257,709,839.39 7.48% 234,847.86 7.40% - 国信证券 1 191,487,312.07 5.56% 178,332.11 5.62% - 东北证券 1 177,440,477.32 5.15% 165,249.74 5.21% - 渤海证券 1 171,384,963.46 4.97% 156,181.52 4.92% - 东兴证券 1 159,371,772.29 4.63% 148,423.48 4.68% - 宏信证券 1 150,707,785.34 4.37% 140,354.82 4.43% - 中信证券 2 115,761,270.83 3.36% 105,490.93 3.33% - 兴业证券 1 101,039,507.51 2.93% 92,076.60 2.90% - 申万宏源 2 50,509,193.85 1.47% 47,039.15 1.48% - 东方证券 1 9,401,076.00 0.27% 8,755.20 0.28% - 中信建投 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 注:1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 , 基金管理人制 定了 提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ,具 体如 下:


(1 ) 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格, 能 够满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ,在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。 (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。 (3 ) 具备 较强 的研 究能 力 ,有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员, 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、 行业、个券等 进行深入 、 全面的研究, 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人,能 够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。 (4 ) 佣金 费率 合理 。 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 52 页 共 54 页


2、 根据 以上 标准 进行 考察 后, 基金 管理 人确 定券 商 , 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 , 并报 中国 证 监会备 案及 通知 基金 托管 人。 3、 本基 金本 报告 期内 新增 华创证 券 、 东 北证 券各 一 个交易 单元 , 未剔 除交 易 单元 。 本 基金 与托 管 在同一 托管 行的 公司 其他 基金共 用交 易单 元。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 光大证券 6,756,363.60 4.06% 1,296,000,000.00 17.62% - - 招商证券 32,119,637.19 19.32% 1,890,000,000.00 25.69% - - 华创证券 10,482,456.42 6.30% - - - - 民生证券 444,284.71 0.27% - - - - 国金证券 - - 1,161,000,000.00 15.78% - - 中投证券 65,833,502.11 39.59% 2,150,000,000.00 29.22% - - 国信证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 渤海证券 - - 160,000,000.00 2.17% - - 东兴证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 兴业证券 50,649,293.98 30.46% 500,000,000.00 6.80% - - 申万宏源 - - 200,000,000.00 2.72% - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 53 页 共 54 页


中金公司 - - - - - -


10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关 于 新 增 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代销机 构的 公告 指 定 报 刊 和/ 或 公 司 网站 2016 年 6 月 3 日 2 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 代 销 机 构 并 参 加 认 购 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 指 定 报 刊 和/ 或 公 司 网站 2016 年 5 月 25 日 3 关 于 新 增 上 海 长 量 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 的 公 告 指 定 报 刊 和/ 或 公 司 网站 2016 年 5 月 25 日 4 建 信 双 息 红 利 债 券 型 证 券 投 资基金新 增 H 类基金 份 额及 修改基 金合 同的 公告 指 定 报 刊 和/ 或 公 司 网站 2016 年 4 月 15 日 5 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 新 增 奕 丰 金 融 服 务 ( 深 圳) 有限 公司 为代 销机 构 并参 加费率 优惠 活动 的公 告 指 定 报 刊 和/ 或 公 司 网站 2016 年 4 月 15 日 6 关 于 新 增 中 信 期 货 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 的 公 告 指 定 报 刊 和/ 或 公 司 网站 2016 年 2 月 5 日 7 建 信 双 息 红 利 债 券 型 证 券 投 资基金 分红 公告 指 定 报 刊 和/ 或 公 司 网站 2016 年 1 月 21 日 §11 备查文 件目 录 11.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 双 息红利 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件; 2 、 《建 信双 息红 利债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、 《建 信双 息红 利债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ; 4 、 《建 信双 息红 利债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 建信双息红利债券 2016 年半年 度报告 第 54 页 共 54 页


7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 11.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 11.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建信基金管理 有限责任公司 2016 年8 月27 日