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建信潜力(000756)

建信潜力:2016年半年度报告查看PDF公告

 
 
建 信 潜 力 新蓝 筹 股 票 型证 券 投 资 基金 2016
年 半 年 度 报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月27 日 
 
 
 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 
第 2 页 共 46 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 交通 银行 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 3 页 共 46 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告 ( 未经审计) ................................................................................................. 14 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 16 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41 7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 4 页 共 46 页


8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42 8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 43 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的 重大 人事 变动 ...................................... 44 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 5 页 共 46 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 建信潜 力新 蓝筹 股票 型证 券投资 基金 基金简 称 建信潜 力新 蓝筹 股票 基金主 代码 000756 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 9 月 10 日 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 88,760,833.06 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 主要 投资 于股 票市 场,通 过股 票精 选和 组合 投 资,在 有效 控制 风险 的前 提下, 追求 基金 资产 的长 期 增值, 力争 创造 高于 业绩 比较基 准的 投资 回报 。 投资策 略 本基金 将结 合宏 观经 济环 境、政 策形 势等 因素 对各 个 行业及 上市 公司 的影 响以 及核心 股票 资产 的估 值水 平,综 合分 析证 券市 场的 走势, 主动 判断 市场 时机 , 通过稳 健的 资产 配置 ,合 理确定 基金 资产 在股 票、 债 券等各 类资 产类 别上 的投 资比例 ,以 最大 限度 地降 低 投资组 合的 风险 、提 高收 益 。 业绩比 较基 准 85%× 沪深300 指数 收益 率 +15%× 中债 总财 富( 总值 ) 指数收 益率 。 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ,具 有较高 风险 、较 高预 期收 益 的特征 ,其 风险 和预 期收 益均高 于混 合型 基金 、债 券 型基金 和货 币市 场基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 交通银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 吴曙明 汤嵩彦 联系电 话 010-66228888 95559 电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn tangsy@bankcomm.com 客户服 务电 话


400-81-95533





010-66228000 95559 传真 010-66228001 021-62701216 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 6 页 共 46 页


注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号 办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号 邮政编 码 100033 200120 法定代 表人 许会斌 牛锡明


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.ccbfund.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国 际金融 中 心16 层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -18,554,200.51 本期利 润 -14,597,144.58 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1558 本期加 权平 均净 值利 润率 -13.32% 本期基 金份 额净 值增 长率 -10.54% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 23,525,327.98 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2650 期末基 金资 产净 值 112,286,161.04 期末基 金份 额净 值 1.265 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 26.50% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 7 页 共 46 页


2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 : 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 , 则 期末 可供 分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分;如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数, 则期末可 供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 (已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ) 。 3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 5.07% 1.25% -0.30% 0.83% 5.37% 0.42% 过去三 个月 5.42% 1.46% -1.62% 0.86% 7.04% 0.60% 过去六 个月 -10.54% 2.39% -12.90% 1.57% 2.36% 0.82% 过去一 年 -12.03% 2.88% -24.32% 1.96% 12.29% 0.92% 自基金 合同 生效起 至今 26.50% 2.48% 28.47% 1.86% -1.97% 0.62% 注:沪 深 300 指 数是 由中 证指数 有限 公司 编制 的, 从上海 和深 圳股 票市 场中 选取 的 300 只 A 股作 为样本 编制 而成 的成 份股 指数。 该指 数为 具有 良好 的市场 代表 性、 能够 反 映 A 股市 场整 体走 势的 指数。中债总 财富(总 值 )指数是由中 央国债登 记 结算有限责任 公司推出 的 债券指数。 它是中国 债券市场趋势 的表征, 也 是债券组合投 资管理业 绩 评估的有效工 具。中债 总 财富(总值 )指数为 掌握我 国债 券市 场价 格波 动幅度 和变 动趋 势、 测算 债券投 资回 报率 水平 提供 了很好 的依 据。 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 8 页 共 46 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本 报告 期本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理 人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准, 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9 月19 日, 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、 中国华电集团 资本控股 有 限公司,其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%,信 安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%,中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的 10% 。 公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、 量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 9 页 共 46 页


部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部,以及 深圳、成都、 上海、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ,设立了 子 公司--建信 资本管理 有限责任公司 。自成立 以 来,公司秉持 “创新、 诚 信、专业、稳 健、共赢 ” 的核心价值 观,恪守 “持有 人利 益重 于泰 山 ” 的原则 , 以 “建 设财 富生 活 ” 为 崇高 使命 , 坚 持规 范运作 , 致 力成 为 “ 国 际一流 、国 内领 先的 综合 性资产 管理 公司 ”。 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、 建 信优选 成长 混 合 型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信 双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、 深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投 资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金(LOF) 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证 券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资 基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资 源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证 券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益 增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投 资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券 投 资 基金、建信 双债增强 债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证 券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信 双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财 债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证 券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利 债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股 票型证 券投资基 金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配 置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票 型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起 式证券投资基 金、建信 中 证申万有色金 属指数分 级 发起式证券投 资基金、 建 信精工制造 指数增强 型证券投资基 金、建信 安 心保本二号混 合型证券 投 资基金、建信 稳定丰利 债 券型证券投 资基金、建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 10 页 共 46 页


建信安心保本 三号混合 型 证券投资基金 、建信安 心 保本五号混合 型证券投 资 基金、建信 目标收益 一年期债券型 证券投资 基 金、建信现代 服务业股 票 型证券投资基 金、建信 安 心保本六号 混合型证 券投资基金、 建信鑫盛 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 安心保本 七 号混合型证 券投资基 金,共 计 68 只 开放 式基 金 ,管理 的基 金净 资产 规模 共计 为 2,453.84 亿 元。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 许杰 权益投 资部副 总经理 、 本基金 的基金 经理 2014 年9 月10 日 - 14 硕士, 特许 金融 分析 师 (CFA) 。曾 任青 岛市 纺织 品进出 口公 司部 门经 理、 美国迪 斯尼 公司 金融 分析 员,2002 年 3 月加 入泰 达 宏利基 金管 理有 限公 司, 历任研 究员 、研 究部 副总 经理 、 基 金经 理等 职 , 2006 年12 月23 日至2011 年9 月 30 日任 泰达 宏利 风险 预算混 合基 金基 金经 理, 2010 年 2 月8 日至2011 年9 月30 日任 泰达 宏利 首 选企业 股票 基金 基金 经 理,2008 年 9 月 26 日至 2011 年 9 月 30 日任 泰达 宏利集 利债 券基 金基 金经 理。2011 年 10 月加 入我 公司,2012 年3 月 21 日 起任建 信恒 稳 价 值混 合型 证券投 资基 金基 金经 理, 2012 年 8 月 14 日起 任建 信社会 责任 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 ;2014 年 9 月10 日 起任 建信 潜力 新 蓝筹股 票型 证券 投资 基金 基金经 理;2015 年2 月3 日起任 建信 睿盈 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 经理;2015 年5 月 26 日 起任建 信新 经济 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 经理。





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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金 合同 和其 他法 律法 规、部门规章 ,依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产,在认 真控制投 资风险 的基 础上 ,为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公平对待 投资人, 保 护投资人利益 ,避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行 为,公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金 公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公 司内部制度 ,制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管 理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 , 一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ,系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作,确保 在投资管 理活动中公平 对待不同 投 资组合,严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利 益输送 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的 情况 。本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本基金在报告 期内主要 持 有了主要持有 了两类公 司 的股票,一类 是快速成 长 行业中的龙头 企 业,包括新能 源、血制 品 、环保、云计 算等行业 中 竞争力强的公 司,另一 类 是价值被低 估的传统 行业中 的蓝 筹公 司。 总体 上这些 公司 取得 了较 好的 投资收 益。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本 报 告 期 基 金 净 值 增 长 率-10.54% , 波 动 率 2.39% , 业 绩 比 较 基 准 收 益 率-12.90% , 波 动 率 1.57% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 中国经 济目 前仍 然处 于三 期叠加 的时 期, 未来 较长 时间仍 将处 于 L 型底 部徘 徊的阶 段。 这 个建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 12 页 共 46 页


时期,旧的以 房地产产 业 链为主的推动 经济增长 的 动力难以再加 速,新的 以 创新和新消 费为代表 的新的增长推 力还不足 。 去产能、去杠 杆的过程 才 刚刚开始,国 企改革任 重 而道远。从 国际经济 层面来看,美 国经济复 苏 的步伐明显放 缓,欧洲 和 新兴市场经济 体经济疲 弱 ,中国的外 部经济环 境不容 乐观 。 流动性方面, 由于全球 经 济低迷,加上 英国脱欧 等 事件将延缓美 国加息的 进 程,人民币贬 值 的压力有所减 轻。由于 下 半年中国经济 依然疲弱 , 需要较宽松的 流动性环 境 进行支持, 同时较低 的通胀水平给 实施相对 宽 松的货币政 策 提供了条 件 。但是正如“ 权威人士 ” 所言,稳健 的货币政 策要真 正稳 健, 边际 上货 币政策 难以 更加 宽松 。 股市政 策方 面, “稳 定” 是 主基调 。 综合经济走势 、流动性 趋 势和股市政策 三方面的 因 素来看,下半 年股票市 场 可能继续呈震 荡 的走势。作为 应对,本 基 金一方面将密 切关注影 响 股票市场的各 种因素的 变 化,另一方 面将集中 投资于 成长 蓝筹 和价 值蓝 筹。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本报告 期内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的指 导意 见》 等相 关规 定,继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。 公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构,负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值 政策;对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督;对因 经营环境 或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的,负 责审查批 准 基金估值政 策、方法 和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、 风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。 公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组,由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关 领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、 数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 (具体人 员 由相关部门 根据专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定) 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券 的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件,发现估 值问题; 提 议基金估值 调整的相 关方案并进行 校验;根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策 的新的 投资 品种 的估 值方 案,报 基金 估值 委员 会审 议批准 。


基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理,并负 责 与托管 行进行 估建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 13 页 共 46 页


值结果的核对 。涉及模 型 定价的,由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果, 基金运营 部业务 人员 复核 后使 用。 基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ,在基金 估 值定价过程中 ,充分表 达 对相关问题及 定 价方案的意见 或建议, 参 与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。 本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值( 适用 非货 币基 金) 或影子 定价 (适 用货 币基 金) 。 自 2015 年 3 月 26 日 起, 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核 算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格, 对公 司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私 募债券 除外)进 行估 值。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本报告期内本 基金未实 施 利润分配,符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的 规定。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 2016 上半 年度 , 基 金托管 人在建 信潜 力新 蓝筹 股票 型证券 投资 基金 的托 管过 程中, 严格 遵 守 了《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同、托管协 议,尽职 尽 责地履行了 托管人应 尽的义 务, 不存 在任 何损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 2016 上半年度,建信基金 管理有限责任公司在建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金投资运 作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 问题上,托 管人未发 现损害 基金 持有 人利 益的 行为。 本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配, 符合 基 金 合同 的规定 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 2016 上半 年度, 由建 信基 金管理 有限 责任 公司 编制 并经托 管人 复核 审查 的有 关建信 潜力 新 蓝 筹股票型证券 投资基金 的 半年度报告中 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计 报告相关建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 14 页 共 46 页


内容、 投资 组合 报告 等内 容真实 、准 确、 完整 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 建信 潜力 新蓝 筹股票 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 63,589.93 5,254,815.48 结算备 付金


19,285,882.41 12,521,611.38 存出保 证金


100,457.06 194,142.13 交易性 金融 资产 6.4.7.2 97,316,623.93 122,750,129.01 其中: 股票 投资


97,316,623.93 122,750,129.01 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- 290,579.69 应收利 息 6.4.7.5 7,764.34 6,740.63 应收股 利


- - 应收申 购款


56,875.42 42,657.13 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


116,831,193.09 141,060,675.45 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


411.73 281,024.92 应付赎 回款


2,142,831.21 381,690.03 应付管 理人 报酬


136,672.60 180,021.89 应付托 管费


300,494.89 164,116.56 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 1,689,974.30 1,652,467.61 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 15 页 共 46 页


应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 274,647.32 191,693.65 负债合 计


4,545,032.05 2,851,014.66 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 88,760,833.06 97,756,055.84 未分配 利润 6.4.7.10 23,525,327.98 40,453,604.95 所有者 权益 合计


112,286,161.04 138,209,660.79 负债和 所有 者权 益总 计


116,831,193.09 141,060,675.45 注:报 告截 止 日2016 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.265 元, 基金 份额 总额88,760,833.06 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 建信 潜力 新蓝 筹股票 型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


-12,538,478.76 131,734,849.19 1.利息 收入


127,443.54 446,741.69 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 127,443.54 446,718.65 债券利 息收 入


- 23.04 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-16,742,215.77 185,353,519.84 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -17,237,667.42 184,313,195.64 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 495,451.65 1,040,324.20 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 3,957,055.93 -58,207,605.75 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 119,237.54 4,142,193.41 减: 二、费用


2,058,665.82 8,514,871.08 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 818,269.82 3,019,196.50 2.托 管费 6.4.10.2.2 136,378.33 503,199.36 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 16 页 共 46 页


4.交 易费 用 6.4.7.19 905,041.20 4,778,310.71 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.20 198,976.47 214,164.51 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -14,597,144.58 123,219,978.11 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -14,597,144.58 123,219,978.11


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 建信 潜力 新蓝 筹股票 型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 97,756,055.84 40,453,604.95 138,209,660.79 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -14,597,144.58 -14,597,144.58 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -8,995,222.78 -2,331,132.39 -11,326,355.17 其中:1. 基 金申 购款 20,463,097.76 3,438,467.22 23,901,564.98 2. 基金 赎回 款 -29,458,320.54 -5,769,599.61 -35,227,920.15 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 88,760,833.06 23,525,327.98 112,286,161.04 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 603,314,497.79 85,276,224.53 688,590,722.32 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 17 页 共 46 页


金净值 ) 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 123,219,978.11 123,219,978.11 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -479,288,604.43 -154,201,878.73 -633,490,483.16 其中:1. 基 金申 购款 409,656,971.20 108,729,248.79 518,386,219.99 2. 基金 赎回 款 -888,945,575.63 -262,931,127.52 -1,151,876,703.15 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 124,025,893.36 54,294,323.91 178,320,217.27


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孙志 晨______














______ 赵 乐峰______














____ 丁颖____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 建信潜力新蓝筹股票型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2014] 第 702 号 《 关 于核准 建信 潜力 新蓝 筹股 票型证 券投 资基 金 募集的 批复》 核准, 由建 信 基金管 理有 限责 任公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《建 信潜力新蓝筹 股票型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放式, 存续期限 不定, 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集 1,466,728,443.99 元, 业经 普华永 道中 天会 计师 事务所(特 殊普 通合 伙)普 华永道 中天 验字(2014) 第 498 号 验资 报告 予以 验证 。经向 中国 证 监 会备 案, 《 建信 潜力 新蓝 筹股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于2014 年 9 月 10 日 正 式生效 , 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总额 为 1,467,496,662.54 份基 金份 额,其 中认 购资 金利 息折 合 768,218.55 份基 金份额。本基 金的基金 管 理人为建信基 金管理有 限 责任公司,基 金托管人 为 交通银行股 份有限公 司。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《建 信 潜力新 蓝筹 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 的有关 规定 , 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 , 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票( 含建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 18 页 共 46 页


中小板 股票 、 创 业板 股票 , 以及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票)、 债 券、 货币市 场工 具、 股指 期货、 权证 、 资 产支 持证 券 以及法 律法 规和 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具(但 须符 合中 国证监 会的 相关 规定)。 本 基金的 投资 组合 比例 为: 股票投 资占 基金 资产 的比 例为 80%-95% , 投资 于潜力新蓝筹 股票的资 产 不低于非现金 基金资产 的 80% ;债券、 权证、货 币市 场工具以及中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 证券品 种占 基金 资产 的比 例为 5%-20% , 其中, 每个 交易日 日终 在扣 除 股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后, 本基 金保 持不 低于基 金资 产净 值 5% 的 现 金或者 到期 日在 一年 以内的 政 府 债券 。 本 基金 的业绩 比较 基准 为85% X 沪深 300 指 数收 益率+15% X 中债 总财 富( 总值) 指数收 益率 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 潜力 新蓝筹 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 中国 证监会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实 务 操作 编制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 内未 发生 会 计差 错。 6.4.6 税项 财税[2002]128 号 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号 《 财政建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 19 页 共 46 页


部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干 优 惠政策的通知 》 、财税[2012]85 号《 关于实施 上市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题 的通知 》 、财税[2015]101 号《关于上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、 财税[2016]36 号《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的通知 》 、 财税[2016]70 号《关于 金 融机构同业往 来等 增值税 补充 政策 的通 知》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ,主 要税 项列 示如 下: (1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起, 金融 业由 缴纳 营 业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收入免征 增值税, 对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 , 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额, 自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 , 解禁 后取 得的 股息 、 红利收 入,按 照上 述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继 续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 活期存 款 63,589.93 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 63,589.93


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6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 92,913,904.27 97,316,623.93 4,402,719.66 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 92,913,904.27 97,316,623.93 4,402,719.66


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额, 故未 存在 因此取 得的 债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 93.29 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 7,625.85 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 45.20 合计 7,764.34 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 21 页 共 46 页





6.4.7.6 其 他资 产 本基 金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 1,689,974.30 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 1,689,974.30


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 4,675.04 预提费 用 269,972.28 合计 274,647.32


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 97,756,055.84 97,756,055.84 本期申 购 20,463,097.76 20,463,097.76 本期赎 回( 以"-" 号填列) -29,458,320.54 -29,458,320.54 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 88,760,833.06 88,760,833.06 注:申 购含 转换 入份 额; 赎回含 转换 出份 额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 22 页 共 46 页


项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 60,148,086.19 -19,694,481.24 40,453,604.95 本期利 润 -18,554,200.51 3,957,055.93 -14,597,144.58 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -4,104,425.45 1,773,293.06 -2,331,132.39 其中: 基金 申购 款 9,988,615.83 -6,550,148.61 3,438,467.22 基金赎 回款 -14,093,041.28 8,323,441.67 -5,769,599.61 本期已 分配 利润 - - - 本期末 37,489,460.23 -13,964,132.25 23,525,327.98


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 10,089.57 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 116,398.91 其他 955.06 合计 127,443.54


6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 卖出股 票成 交总 额 303,648,275.81 减:卖 出股 票成 本总 额 320,885,943.23 买卖股 票差 价收 入 -17,237,667.42


6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。 6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 23 页 共 46 页


6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 本基金 本报 告期 无债 券投 资-赎 回差 价收 入。 6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 本基金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。 6.4.7.13.5 资产 支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 495,451.65 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 495,451.65


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6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 3,957,055.93 —— 股 票投 资 3,957,055.93 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 3,957,055.93


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 91,549.91 转换费 收入 27,687.63 合计 119,237.54 注:1 、 基金 的场 外赎 回费 率按持 有期 间递 减 , 对 于 持有期 少 于 30 日的 基金 份 额所收 取的 赎回 费, 赎回费 用全 额归 入基 金财 产; 对 于持 有期 长于30 日 但少 于 3 个 月的 基金 份额 所收取 的赎 回费 , 赎 回费用 75% 归 入基 金财 产 ;对于 持有 期长 于 3 个 月 但小于 6 个月 的基 金份 额 所收取 的赎 回费 ,赎 回费 用50% 归入 基金 财产 ; 对于持 有期 长 于 6 个 月的 基金 份 额所 收取 的赎 回费 , 赎回 费用25% 归入 基金财 产。


2、本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成, 其中 对于 持有期 少 于 30 日的 转出基金份额 所收取的 赎 回费,将赎回 费用全额 归 入基金财产; 对于 持有 期 长于 30 日 但少于 3 个月的 转出 基金 份额 所收 取的赎 回费 ,将 赎回 费 用 75% 归 入基 金财 产; 对于 持 有期长 于 3 个月 但 小于 6 个 月的 转出 基金 份 额所收 取的 赎回 费, 将赎 回费用 50% 归 入基 金财 产 ;对于 持有 期长 于 6 个月的 转出 基金 份额 所收 取的赎 回费 ,将 赎回 费 用25% 归 入基 金财 产。 6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 905,041.20 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 25 页 共 46 页


银行间 市场 交易 费用 - 合计 905,041.20


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 审计费 用 29,835.26 信息披 露费 149,178.12 其他费 用 600.00 债券托 管账 户维 护费 18,000.00 银行划 款手 续费 1,363.09 合计 198,976.47


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 并无 须作 披露 的或有 事项 。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期, 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 建信基 金管 理有 限责 任公 司 (“ 建信 基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行”) 基金管 理 人 的股 东、 基金 销售机 构 美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东 中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东 建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


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6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 本基金本 报告期 内及上 年 度可比期 间未发 生通过 关 联方交易 单元进 行的交 易 。 6.4.10.1.2 债 券交 易 本基金本 报告期 内及上 年 度可比期 间未发 生通过 关 联方交易 单元进 行的 交易。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 本基金本 报告期 内及上 年 度可比期 间未发 生通过 关 联方交易 单元进 行的交 易 。 6.4.10.1.4 权 证交 易 本基金本 报告期 内及上 年 度可比期 间未发 生通过 关 联方交易 单元进 行的交 易 。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本基金本 报告期 内及上 年 度可比期 间未发 生通过 关 联方交易 单元进 行的交 易 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 818,269.82 3,019,196.50 其中: 支付 销售 机 构 的客 户维护 费 328,460.30 1,652,972.45 注:1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 管理 有限 责任 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.50% 的 年费率计提, 逐日累计 至 每月月底,按 月支付。 其 计算公式为: 日管理人 报 酬=前一日 基金资产 净值 X 1.50% / 当 年天 数 。 2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活 动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产中列支 的费用 项目 。 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 27 页 共 46 页


6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 136,378.33 503,199.36 注:支付基金 托管人交 通 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :日 托管 费= 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 本基金 无销 售服 务费 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 (回 购) 交 易。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 交通银行 63,589.93 10,089.57 1,899,435.50 43,797.92 注:1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人交 通银 行保 管,按 约定 利率 计息 。 2、 本基 金用 于证 券交 易结 算的资 金通 过 “ 交通 银行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ”转 存于 中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司,按 银行 同业 利率 计息 。于 2016 年 6 月 30 日的 相关余 额在 资产 负 债 表中的 “结 算备 付金 ”科 目中单 独列 示(2015 年 6 月 30 日: 同)。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券 的 情况。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 28 页 共 46 页


6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 6.4.12 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 601966 玲珑 轮胎 2016 年6 月24 日 2016 年 7 月 6 日 新发未 上市 12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 - 603016 新宏 泰 2016 年6 月23 日 2016 年 7 月 1 日 新发未 上市 8.49 8.49 926 7,861.74 7,861.74 - 300520 科大 国创 2016 年6 月30 日 2016 年 7 月 8 日 新发未 上市 10.05 10.05 671 6,743.55 6,743.55 - 002805 丰元 股份 2016 年6 月29 日 2016 年 7 月 7 日 新发未 上市 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300242 明家 联合 2016 年 5 月 9 日 重大 资产 重组 34.53 2016 年 8 月 12 日 36.69 135,572 4,440,244.00 4,681,301.16 - 002672 东江 环保 2016 年 5 月 23 日 重大 事项 17.33 2016 年 7 月 15 日 19.06 126,657 2,150,444.40 2,194,965.81 - 002465 海格 通信 2016 年 6 月 13 日 重大 事项 12.44 - - 137,100 1,618,127.45 1,705,524.00 - 300356 光一 科技 2016 年 5 月 重大 事项 53.96 2016 年 8 月 44.27 23,300 1,073,118.00 1,257,268.00 - 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 29 页 共 46 页


26 日 10 日 000920 南方 汇通 2016 年 2 月 17 日 资产 重组 17.05 2016 年 7 月 12 日 18.10 34,000 546,478.00 579,700.00 - 注:本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 至本报 告期 末, 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ,故 未存 在作 为抵 押的债 券。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本报告 期末 ,本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ,故未 存在 作为 抵押 的债 券。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管 理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险,运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程 度,设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程,通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督 和检查 评估 ,并 通过 相应 决策, 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。 本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估,有效管理 和 控制上 述风 险, 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。 本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、 监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系,并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的 督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户, 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险 可能 性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对 证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 30 页 共 46 页


行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计 及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下表 所 示,如无表格 ,则本基 金 于本期末及 上年末未 持有除 国债 、央 行票 据和 政策性 金融 债以 外的 债券 。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 无 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券 投资 无 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的 处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市 场交易 , 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外, 其余 均能 以合 理价格适时变 现。此外 , 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求,其 上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。 除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外, 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定 到期日均为 一个月以 内且 不计息,可 赎回基金 份 额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息, 因 此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。 6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 无 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 31 页 共 46 页


6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险 。 本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投资和 买 入返售金融资 产 等,其余大部 分金融资 产 和金融负债不 计息,因 此 本基金的收入 及经营活 动 现金流量在 很大程度 上独立 于市 场利 率变 化, 本基金 管理 人定 期对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年6 月30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 63,589.93 - - - 63,589.93 结算备 付金 19,285,882.41 - - - 19,285,882.41 存出保 证金 100,457.06 - - - 100,457.06 交易性 金融 资产 - - - 97,316,623.93 97,316,623.93 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资 产 - - - - - 应收证 券清 算款 - - - - - 应收利 息 - - - 7,764.34 7,764.34 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 9.94 - - 56,865.48 56,875.42 其他资 产 - - - - - 资产总 计 19,449,939.34 - - 97,381,253.75 116,831,193.09 负债








应付证 券清 算款 - - - 411.73 411.73 应付赎 回款 - - - 2,142,831.21 2,142,831.21 应付管 理人 报酬 - - - 136,672.60 136,672.60 应付托 管费 - - - 300,494.89 300,494.89 应付交 易费 用 - - - 1,689,974.30 1,689,974.30 其他负 债 - - - 274,647.32 274,647.32 负债总 计 - - - 4,545,032.05 4,545,032.05 利率敏 感度 缺口 19,449,939.34 - - 92,836,221.70 112,286,161.04 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 32 页 共 46 页


上年度 末


2015 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 5,254,815.48 - - - 5,254,815.48 结算备 付金 12,521,611.38 - - - 12,521,611.38 存出保 证金 194,142.13 - - - 194,142.13 交易性 金融 资产 - - - 122,750,129.01 122,750,129.01 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资 产 - - - - - 应收证 券清 算款 - - - 290,579.69 290,579.69 应收利 息 - - - 6,740.63 6,740.63 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 11,640.16 - - 31,016.97 42,657.13 其他资 产 - - - - - 资产总 计 17,982,209.15 - - 123,078,466.30 141,060,675.45 负债








卖出回 购金 融资 产款 - - - - - 短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 应付证 券清 算款 - - - 281,024.92 281,024.92 应付赎 回款 - - - 381,690.03 381,690.03 应付管 理人 报酬 - - - 180,021.89 180,021.89 应付托 管费 - - - 164,116.56 164,116.56 应付销 售服 务 费 - - - - - 应付交 易费 用 - - - 1,652,467.61 1,652,467.61 应交税 费 - - - - - 应付利 息 - - - - - 应付利 润 - - - - - 其他负 债 - - - 191,693.65 191,693.65 负债总 计 - - - 2,851,014.66 2,851,014.66 利率敏 感度 缺口 17,982,209.15 - - 120,227,451.64 138,209,660.79


6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 于本期末,本 基金未持 有 交易 性债券投 资,因此 市 场利率的变动 对于本基 金 资产净值无重 大 影响 ( 上年 末: 同) 。 6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 无重 大外 汇风 险。 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 33 页 共 46 页


6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 基金的投资组 合比例为 : 股票投资占基 金 资产的 比例 为80%-95% , 投 资于潜 力新 蓝筹 股票 的资 产不低 于 非 现金 基金 资产 的80% ; 债 券、 权 证、 货币市 场工 具以 及中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 证券品 种占 基金 资产 的比 例为 5%-20% , 其中 , 每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后, 本基 金保 持不 低于基 金资 产净 值 5% 的现金或者到 期日 在一 年 以内的政府债 券。此外 , 本基金的基金 管理人每 日 对本基金所 持有的证 券价格 实施 监控 ,定 期运 用多种 定量 方法 对基 金进 行风险 度量 ,及 时对 风险 进行跟 踪和 控制 。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 97,316,623.93 86.67 122,750,129.01 88.81 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - -


衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 97,316,623.93 86.67 122,750,129.01 88.81


建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 34 页 共 46 页


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析


分析 相关风 险变 量 的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 业绩比 较基 准上 升 5% 6,967,710.91 7,712,000.15 业绩比 较基 准下 降 5% -6,967,710.91 -7,712,000.15





6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 无 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值


(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法


公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意 义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 :


第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。


第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。


(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具


(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值


于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层级 的余 额为 86,678,501.69 元 ,属 于第 二 层级的 余额 为 10,638,122.24 元, 无属 于第 三 层级的 余额(2015 年 6 月 30 日:第 一层 级 137,646,802.84 元 ,第 二层级 25,006,750.02 元 ,无 第三层 级)。于 2016 年6 月 30 日, 本基 金未 持有 以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融负 债(2015 年6 月30 日: 同)。


(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动


对于证券交易所上市的股 票,若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活 跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 , 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及 限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公 允价值 的影 响程 度, 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。 (iv) 第 三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 35 页 共 46 页


无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于2016 年6 月30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 97,316,623.93 83.30 其中: 股票 97,316,623.93 83.30 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,349,472.34 16.56 7 其他各 项资 产 165,096.82 0.14 8 合计 116,831,193.09 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 3,397,476.94 3.03 B 采矿业 - - C 制造业 65,638,440.84 58.46 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 - - 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 36 页 共 46 页


应业 E 建筑业 6,237,492.52 5.55 F 批发和 零售 业 51,854.30 0.05 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,158,632.30 1.92 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,870,229.60 7.01 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 4,681,301.16 4.17 M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.02 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,064,256.17 4.51 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 2,196,814.00 1.96 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 97,316,623.93 86.67 注:以 上行 业分 类 以2016 年6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000568 泸州老 窖 268,848 7,984,785.60 7.11 2 600298 安琪酵 母 328,300 5,856,872.00 5.22 3 300068 南都电 源 245,670 5,370,346.20 4.78 4 300017 网宿科 技 71,600 4,811,520.00 4.29 5 300242 明家联 合 135,572 4,681,301.16 4.17 6 002007 华兰生 物 146,967 4,614,763.80 4.11 7 300408 三环集 团 248,000 4,454,080.00 3.97 8 002099 海翔药 业 459,300 4,372,536.00 3.89 9 002583 海能达 315,700 3,801,028.00 3.39 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 37 页 共 46 页


10 600519 贵州茅 台 11,986 3,498,953.12 3.12 11 000998 隆平高 科 179,003 3,397,476.94 3.03 12 600068 葛洲坝 562,100 3,271,422.00 2.91 13 300202 聚龙股 份 128,172 3,103,044.12 2.76 14 600855 航天长 峰 79,382 2,484,656.60 2.21 15 300197 铁汉生 态 173,050 2,398,473.00 2.14 16 300271 华宇软 件 120,300 2,276,076.00 2.03 17 300347 泰格医 药 75,700 2,196,814.00 1.96 18 002672 东江环 保 126,657 2,194,965.81 1.95 19 600066 宇通客 车 108,950 2,157,210.00 1.92 20 600201 生物股 份 77,915 2,129,416.95 1.90 21 600271 航天信 息 87,800 2,089,640.00 1.86 22 600115 东方航 空 314,100 2,076,201.00 1.85 23 300190 维尔利 108,544 1,885,409.28 1.68 24 002281 光迅科 技 29,070 1,866,294.00 1.66 25 002426 胜利精 密 173,368 1,707,674.80 1.52 26 002465 海格通 信 137,100 1,705,524.00 1.52 27 300356 光一科 技 23,300 1,257,268.00 1.12 28 600485 信威集 团 66,359 1,183,844.56 1.05 29 600392 盛和资 源 65,800 1,077,804.00 0.96 30 600887 伊利股 份 64,404 1,073,614.68 0.96 31 600498 烽火通 信 42,959 1,043,044.52 0.93 32 002573 清新环 境 58,149 983,881.08 0.88 33 002421 达实智 能 35,005 611,537.35 0.54 34 000920 南方汇 通 34,000 579,700.00 0.52 35 002051 中工国 际 28,856 567,597.52 0.51 36 600690 青岛海 尔 60,791 539,824.08 0.48 37 603686 龙马环 卫 14,633 533,665.51 0.48 38 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.23 39 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.18 40 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.18 41 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.14 42 300287 飞利信 7,699 103,166.60 0.09 43 300350 华鹏飞 2,309 82,431.30 0.07 44 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.07 45 002236 大华股 份 5,736 75,141.60 0.07 46 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.06 47 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.05 48 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.04 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 38 页 共 46 页


49 000028 国药一 致 664 43,226.40 0.04 50 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.03 51 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.02 52 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.02 53 601607 上海医 药 478 8,627.90 0.01 54 603016 新宏泰 926 7,861.74 0.01 55 300520 科大国 创 671 6,743.55 0.01 56 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.01


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600855 航天长 峰 12,372,185.10 8.95 2 300408 三环集 团 9,143,407.73 6.62 3 300202 聚龙股 份 8,975,118.20 6.49 4 002466 天齐锂 业 8,616,097.50 6.23 5 300498 温氏股 份 7,244,865.95 5.24 6 000937 冀中能 源 7,000,344.95 5.07 7 000568 泸州老 窖 6,987,995.91 5.06 8 300271 华宇软 件 6,402,917.53 4.63 9 600519 贵州茅 台 6,384,701.60 4.62 10 601333 广深铁 路 6,110,935.00 4.42 11 002714 牧原股份 6,042,781.00 4.37 12 300068 南都电 源 5,949,701.30 4.30 13 000858 五 粮 液 5,922,883.81 4.29 14 002007 华兰生 物 5,632,977.54 4.08 15 600201 生物股 份 5,599,204.01 4.05 16 600298 安琪酵 母 5,564,318.51 4.03 17 300242 明家联 合 5,498,869.00 3.98 18 600066 宇通客 车 5,450,169.00 3.94 19 600549 厦门钨 业 5,115,217.00 3.70 20 000998 隆平高 科 4,926,956.83 3.56 21 300294 博雅生 物 4,828,472.60 3.49 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 39 页 共 46 页


22 300017 网宿科 技 4,735,345.00 3.43 23 002099 海翔药 业 4,733,985.93 3.43 24 600019 宝钢股 份 4,537,127.22 3.28 25 000596 古井贡 酒 4,325,094.00 3.13 26 600289 亿阳信 通 4,009,508.00 2.90 27 600005 武钢股 份 4,000,102.00 2.89 28 601699 潞安环 能 3,870,448.00 2.80 29 600259 广晟有 色 3,869,632.50 2.80 30 002601 佰利联 3,328,868.00 2.41 31 600111 北方稀 土 3,323,257.80 2.40 32 600068 葛洲坝 3,310,300.74 2.40 33 600352 浙江龙 盛 3,256,002.67 2.36 34 600498 烽火通 信 3,248,604.00 2.35 35 600690 青岛海 尔 3,199,199.00 2.31 36 002583 海能达 3,179,372.00 2.30 37 000709 河钢股 份 3,122,816.00 2.26 38 600195 中牧股 份 2,807,427.00 2.03 39 300166 东方国 信 2,794,957.00 2.02 注:上 述买 入金 额为 买入 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) ,不 包括 相关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002466 天齐锂 业 9,119,835.25 6.60 2 600855 航天长 峰 8,913,326.15 6.45 3 300498 温氏股 份 7,367,758.35 5.33 4 300166 东方国 信 6,921,925.59 5.01 5 002594 比亚迪 6,637,648.73 4.80 6 000937 冀中能 源 6,434,729.95 4.66 7 000858 五 粮 液 6,337,728.26 4.59 8 300068 南都电 源 6,313,893.42 4.57 9 300202 聚龙股 份 6,237,587.51 4.51 10 601333 广深铁 路 6,168,972.40 4.46 11 600289 亿阳信 通 6,121,283.93 4.43 12 002051 中工国 际 5,798,958.09 4.20 13 002714 牧原股 份 5,798,742.65 4.20 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 40 页 共 46 页


14 600549 厦门钨 业 5,764,649.88 4.17 15 300294 博雅生 物 5,622,468.45 4.07 16 600718 东软集 团 5,476,723.52 3.96 17 300408 三环集 团 5,034,389.44 3.64 18 000596 古井贡 酒 4,899,358.30 3.54 19 002426 胜利精 密 4,776,951.00 3.46 20 600259 广晟有 色 4,736,204.80 3.43 21 300017 网宿科 技 4,616,882.72 3.34 22 600019 宝钢股 份 4,519,404.03 3.27 23 600775 南京熊 猫 4,364,520.00 3.16 24 300271 华宇软 件 4,246,540.92 3.07 25 600519 贵州茅 台 4,232,733.44 3.06 26 600005 武钢股 份 4,021,191.50 2.91 27 600730 中国高 科 3,925,296.36 2.84 28 002601 佰利联 3,827,866.60 2.77 29 600111 北方稀 土 3,533,391.98 2.56 30 600201 生物股 份 3,457,223.49 2.50 31 300043 互动娱 乐 3,399,922.60 2.46 32 601699 潞安环 能 3,399,089.97 2.46 33 600485 信威集 团 3,270,527.02 2.37 34 600352 浙江龙 盛 3,225,202.48 2.33 35 600066 宇通客 车 3,203,876.00 2.32 36 600990 四创电 子 3,142,640.86 2.27 37 300242 明家联 合 2,993,105.31 2.17 38 000709 河钢股 份 2,966,876.00 2.15 39 300302 同有科 技 2,901,988.05 2.10 40 600562 国睿科 技 2,900,068.60 2.10 41 600812 华北制 药 2,855,295.98 2.07 42 300450 先导智 能 2,839,396.08 2.05 43 002508 老板电 器 2,795,450.42 2.02 44 002573 清新环 境 2,787,392.39 2.02 45 002665 首航节 能 2,765,141.90 2.00 注:上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) ,不 包括 相关 交 易费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 291,495,382.22 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 303,648,275.81 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 41 页 共 46 页


注:上 述买 入股 票成 本总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ), 不包括 相关 交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券 。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货 。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 42 页 共 46 页


7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 100,457.06 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 7,764.34 5 应收申 购款 56,875.42 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 165,096.82


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说明 1 300242 明家联 合 4,681,301.16 4.17 重大资 产重 组


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 户均持 有的 持有人 结构 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 43 页 共 46 页


( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 6,651 13,345.49 4,492,579.74 5.06% 84,268,253.32 94.94%


8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 无 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 698,156.34 0.79%


8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 50~100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2014 年 9 月 10 日 ) 基金 份额 总额 1,467,496,662.54 本报告 期期 初基 金份 额总 额 97,756,055.84 本报告 期基 金 总 申购 份额 20,463,097.76 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 29,458,320.54 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 88,760,833.06 注:上 述总 申购 份额 含转 换入份 额, 总赎 回份 额含 转换出 份额 。 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 44 页 共 46 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 报告期 内, 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。 报告期 内, 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重 大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今, 本 报 告 期内会 计师 事务 所未 发生 改变。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所 处罚 或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 华创证券 1 154,595,854.47 26.02% 143,975.10 26.24% - 长江证券 2 144,011,824.44 24.23% 133,568.01 24.34% - 齐鲁证券 3 129,810,480.31 21.84% 118,296.12 21.56% - 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 45 页 共 46 页


招商证券 1 83,630,926.92 14.07% 77,885.49 14.20% - 海通证券 1 82,240,464.22 13.84% 74,945.92 13.66% - 光大证券 1 - - - - - 华泰证券 4 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中投证券 3 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 注:1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 , 基金管理人制 定了 提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ,具 体如 下:


(1 ) 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格, 能 够满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ,在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ; (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要; (3 ) 具备 较强 的研 究能 力 ,有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员, 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、 行业、个券等 进行深入 、 全面的研究, 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人,能 够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务; (4 ) 佣金 费率 合理 ; 2、 根据 以上 标准 进行 考察 后, 基金 管理 人确 定券 商 , 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 , 并报 中国 证 监会备 案及 通知 基 金 托管 人; 3、 本 基金 本报 告期 内无 新 增或剔 除交 易单 元。 本基 金与托 管在 同一 托管 行的 公司其 他基 金共 用交 易单元 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 本基金 本报 告期 内未 使用 租用的 证券 公司 交易 单元 进行其 他证 券投 资。 10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关 于 旗 下 基 金 产 品 参 加 “ 京 东 金融全 场基 金 1 折” 的公 告 指定报刊和/ 或 公 司 网 站 2016 年 6 月 29 日 建信潜力新蓝筹股票 2016 年半 年度报告 第 46 页 共 46 页


2 关 于 新 增 上 海 长 量 为 旗 下 部 分 开放式 基金 代销 机构 的公 告 指定报刊和/ 或 公 司 网 站 2016 年 5 月 25 日 3 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 代 销 机 构 并 参 加 认 购 申 购费率 优惠 活动 的公 告 指定报刊和/ 或 公 司 网 站 2016 年 5 月 25 日 4 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 新 增 奕 丰 金 融 服 务 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 费 率优惠 活动 的公 告 指定报刊和/ 或 公 司 网 站 2016 年 4 月 15 日 5 关 于 新 增 中 信 期 货 为 旗 下 部 分 开放式 基金 代销 机构 的公 告 指定报刊和/ 或 公 司 网 站 2016 年 2 月 5 日 §11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 潜 力新蓝 筹股 票型 证券 投资 基金设 立的 文件 ; 2 、 《建 信潜 力新 蓝筹 股票 型证券 投资 基金 基 金 合同 》 ; 3 、 《建 信潜 力新 蓝筹 股票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ; 4 、 《建 信潜 力新 蓝筹 股票 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 11.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 11.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建信基金管理有限责任公司 2016 年8 月27 日