建 信 恒 稳 价值 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
关联方名称 ............................................................................................................................................... 25
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41 建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信恒 稳价 值混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 建信恒 稳价 值混 合
基金主 代码 530016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月 22 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 21,119,153.85 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 下行 风险 的基 础上， 通过 动态 的资 产配 置
平衡当 期收 益与 长期 资本 增值， 争取 实现 长期 稳健 回
报。
投资策 略 本基金 以追 求稳 健收 益、 超越业 绩比 较基 准—— 三年
期定期 存款 利率 为投 资目 标。因 此， 本基 金投 资以 获
取正的 投资 收益 为首 要目 标， 在 基金 投资 运作 过程 中，
严格控 制投 资风 险是 实现 投资目 标的 关键 ，基 金管 理
人应在 控制 风险 的前 提下 追求投 资收 益。
业绩比 较基 准 同期三 年期 银行 定期 存款 利率（ 税前 ）。
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 证券 投资 基金， 主要 投资 于相 似条 件
下到期 收益 率较 高的 优良 债券品 种及 价值 型股 票， 风
险高于 债券 基金 和货 币市 场基金 ，低 于股 票基 金， 属
于中等 风险 和预 期收 益的 证券投 资基 金产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 张建春
联系电 话 010-66228888 010-63639180
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95595
传真 010-66228001 010-63639132
注册地址 北京市 西城 区金 融大 街 7 北京市 西城 区太 平桥 大 街25建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
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号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 号、 甲25 号中 国光 大中 心
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区太 平桥 大 街25 号
中国光 大中 心
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 许会斌 唐双宁
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -6,458,263.73
本期利 润 -6,064,179.63
加权平 均 基 金份 额本 期利 润 -0.2861
本期加 权平 均净 值利 润率 -17.78%
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.11%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 13,764,408.27
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6518
期末基 金资 产净 值 34,883,562.12
期末基 金份 额净 值 1.652
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 80.04%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
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润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶 段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.56% 0.86% 0.23% 0.01% 4.33% 0.85%
过去三 个月 0.85% 1.04% 0.70% 0.01% 0.15% 1.03%
过去六 个月 -15.11% 1.90% 1.40% 0.01% -16.51% 1.89%
过去一 年 -16.90% 2.32% 2.96% 0.01% -19.86% 2.31%
过去三 年 69.69% 1.70% 11.91% 0.01% 57.78% 1.69%
自基金 合同
生效起 至今
80.04% 1.47% 20.48% 0.01% 59.56% 1.46%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部 、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
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部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部，以及
深圳、成都、 上海、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ，设立了 子 公司--建信 资本管理
有限责任公司 。自成立 以 来，公司秉持 “创新、 诚 信、专业、稳 健、共赢 ” 的核心价值 观，恪守
“持有 人利 益重 于泰 山 ” 的原则 ， 以 “建 设财 富生 活 ” 为 崇高 使命 ， 坚 持规 范运作 ， 致 力成 为 “ 国
际一流 、国 内领 先的 综合 性资产 管理 公司 ”。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混 合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型 证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 中 证申万有色金 属指数分 级 发起式证券投 资基金、 建 信精工制造 指数增强
型证券投资基 金、建信 安 心保本二号混 合型证 券 投 资基金、建信 稳定丰利 债 券型证券投 资基金、建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
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建信安心保本 三号混合 型 证券投资基金 、建信安 心 保本五号混合 型证券投 资 基金、建信 目标收益
一年期债券型 证券投资 基 金、建信现代 服务业股 票 型证券投资基 金、建信 安 心保本六号 混合型证
券投资基金、 建信鑫盛 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 安心保本 七 号混合型证 券投资基
金，共 计 68 只 开放 式基 金 ，管理 的基 金净 资产 规模 共计 为 2,453.84 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
许杰
权益投
资部副
总经理 、
本基金
的基金
经理
2012 年3 月21
日
- 14
硕士， 特许 金融 分析 师
（CFA） 。曾 任青 岛市 纺织
品进出 口公 司部 门经 理、
美国迪 斯尼 公司 金融 分析
员，2002 年 3 月加 入泰 达
宏利基 金管 理有 限公 司，
历任研 究员 、研 究部 副总
经理 、 基 金经 理等 职 ， 2006
年12 月23 日至2011 年9
月 30 日任 泰达 宏利 风险
预算混 合基 金基 金经 理，
2010 年 2 月8 日至2011
年9 月30 日任 泰达 宏利 首
选企业 股票 基金 基金 经
理，2008 年 9 月 26 日至
2011 年 9 月 30 日任 泰达
宏利集 利债 券基 金基 金经
理。2011 年 10 月加 入我
公 司，2012 年3 月 21 日
起任建 信恒 稳价 值混 合型
证券投 资基 金基 金经 理，
2012 年 8 月 14 日起 任建
信社会 责任 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ；2014 年
9 月10 日 起任 建信 潜力 新
蓝筹股 票型 证券 投资 基金
基金经 理；2015 年2 月3
日起任 建信 睿盈 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理；2015 年5 月 26 日
起任建 信新 经济 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。
建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《 证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》 等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期 ， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
资产配置方面 ，本基金 在 年初股票资产 的配置比 例 较高，由于熔 断机制等 原 因股票市场在 一
月份产 生较 大幅 度的 下跌 ，对股 票净 值产 生了 较大 的负面 影响 。
股票选择方面 ，本基金 在 报告期内主要 持有了主 要 持有了两类公 司的股票 ， 一类是快速成 长
行业中的龙头 企业，包 括 新能源、血制 品、环保 、 云计算等行业 中竞争力 强 的公司，另 一类是价
值被低 估的 传统 行业 中的 蓝筹公 司。 总体 上这 些公 司取得 了较 好的 投资 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长率-15.11% ， 波动 率1.90% ， 业 绩比较 基准 收益 率 1.40% ， 波动 率0.01% 。 建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
中国经 济目 前仍 然处 于三 期叠加 的时 期， 未来 较长 时间仍 将处 于 L 型底 部徘 徊的阶 段。 这 个
时期，旧的以 房地产产 业 链为主的推动 经济增长 的 动力难以再加 速，新的 以 创新和新消 费为代表
的新的增长推 力还不足 。 去产能、去杠 杆的过程 才 刚刚开始，国 企改革任 重 而道远。从 国际经济
层面来看，美 国经济复 苏 的步伐明显放 缓，欧洲 和 新兴市场经济 体经济疲 弱 ，中国的外 部经济环
境不容 乐观 。
流动性方面 ， 由于全球 经 济低迷，加上 英国脱欧 等 事件将延缓美 国加息的 进 程，人民币贬 值
的压力有所减 轻。由于 下 半年中国经济 依然疲弱 ， 需要较宽松的 流动性环 境 进行支持， 同时较低
的通胀水平给 实施相对 宽 松的货币政策 提供了条 件 。但是正如“ 权威人士 ” 所言，稳健 的货币政
策要真 正稳 健， 边际 上货 币政策 难以 更加 宽松 。
股市政 策方 面， “稳 定” 是 主基调 。
综合经济走势 、流动性 趋 势和股市政策 三方面的 因 素来看，下半 年股票市 场 可能继续呈震 荡
的走势。作为 应对，本 基 金一方面将密 切关注影 响 股票市场的各 种因素的 变 化，另一方 面将集中
投资于 成长 蓝筹 和价 值蓝 筹。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经 理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要 提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
第 13 页 共 46 页
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利 益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及基金合 同中关于 利 润分配条款的 规
定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ， 自2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日， 本 基金 基金 资产 净值 低于五 千万 元 超
过连 续20 个工 作日 。 根 据 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 （2014 年8 月 8 日生 效） 第四
十一条 的要 求， 现将 该情 况在本 次报 告中 予以 披露 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年上 半年 度， 中国光 大银行 在建 信恒 稳价 值混 合型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格 遵
守了《证券 投资基金 法》 、 《证券投资 基金运作 管理 办法》 、 《证券 投资基金 信 息披露管理 办法》 及
其他法 律法 规 、 相 关实 施 准则 、 基 金合 同 、 托 管协 议等的 规定 ， 依法 安全 托 管了基 金的 全部 资产 ，
对建信恒稳价 值混合型 证 券投资基金的 投资运作 进 行了全面的会 计核算和 应 有的监督， 对发现的
问题及时提出 了意见和 建 议。按规定如 实、独立 地 向监管机构提 交了本基 金 运作情况报 告，没有
发生任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，诚实 信 用、勤勉尽责 地履行了 作 为基金托管 人所应尽
的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年上 半年 度， 中 国光 大银行 依据 《证 券投 资基 金法》 、 《证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 、 《 证建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
第 14 页 共 46 页
券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其他 法律 法规 、 相关实 施准 则 、 基 金合 同 、 托 管协 议等 的规 定，
对基金管理人 ——建 信基 金管理有限责 任公司的 投 资运作、信息 披露等行 为 进行了复核、 监督，
未发现基金管 理人在投 资 运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、 基金费用
开支等方面存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 。 该基金在运作 中遵守了 《 证券投资基 金法》等
有关法 律法 规的 要求 ；各 重要方 面由 投资 管理 人依 据基金 合同 及实 际运 作情 况进行 处理 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
中国光大银行 依法对基 金 管理人 ——建 信基金管 理 有限责任公司 编制的“ 建 信恒稳价值混 合
型证券 投资 基 金2016 年 半 年度报 告 ” 进行 了复 核 ， 报告中 相关 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情
况、财 务会 计报 告、 投资 组合报 告等 内容 是真 实、 准确的 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 恒稳 价值 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 14,321,885.15 10,092,266.70
结算备 付金
160,129.00 262,455.84
存出保 证金
63,176.35 61,008.61
交易性 金融 资产 6.4.7.2 21,290,060.49 31,243,748.67
其中： 股票 投资
21,290,060.49 31,243,748.67
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 2,739.99 2,299.70
应收股 利
- -
应收申 购款
5,190.88 2,180.95
递延所 得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总 计
35,843,181.86 41,663,960.47 建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
74.22 246,156.85
应付赎 回款
37,281.43 43,089.20
应付管 理人 报酬
42,002.20 52,609.06
应付托 管 费
7,000.35 8,768.16
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 657,673.20 751,138.34
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 215,588.34 196,559.75
负债合 计
959,619.74 1,298,321.36
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 21,119,153.85 20,743,835.46
未分配 利润 6.4.7.10 13,764,408.27 19,621,803.65
所有者 权益 合计
34,883,562.12 40,365,639.11
负债和 所有 者权 益总 计
35,843,181.86 41,663,960.47
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.652 元， 基金 份额 总额21,119,153.85 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 建信 恒稳 价值 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度 可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-5,321,626.90 15,728,765.87
1.利息 收入
54,645.21 60,715.32
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 48,943.21 54,487.84
债券利 息收 入
- 6,227.48
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,702.00 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-5,772,822.07 23,864,210.72
其中： 股 票 投资 收益 6.4.7.12 -5,870,544.07 23,174,548.88
基金投 资收 益
- - 建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
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债券投 资收 益 6.4.7.13 - 463,130.80
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 97,722.00 226,531.04
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 394,084.10 -8,261,336.24
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 2,465.86 65,176.07
减： 二、费用
742,552.73 1,412,838.21
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 254,422.15 485,449.03
2．托 管费 6.4.10.2.2 42,403.71 80,908.16
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 257,513.49 663,262.53
5．利 息支 出
- -
其中 ： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 188,213.38 183,218.49
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-6,064,179.63 14,315,927.66
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-6,064,179.63 14,315,927.66
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 恒稳 价值 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
20,743,835.46 19,621,803.65 40,365,639.11
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -6,064,179.63 -6,064,179.63
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
375,318.39 206,784.25 582,102.64
其中：1.基 金申 购款 2,422,149.23 1,465,397.14 3,887,546.37 建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
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2. 基金 赎回 款 -2,046,830.84 -1,258,612.89 -3,305,443.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
21,119,153.85 13,764,408.27 34,883,562.12
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
42,419,579.45 26,195,528.47 68,615,107.92
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 14,315,927.66 14,315,927.66
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-17,503,828.06 -15,906,582.64 -33,410,410.70
其中：1.基 金申 购款 19,495,867.57 16,595,192.39 36,091,059.96
2. 基金 赎回 款 -36,999,695.63 -32,501,775.03 -69,501,470.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
24,915,751.39 24,604,873.49 49,520,624.88
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 赵 乐峰______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信恒稳价值混合型基金(以下简称“ 本基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下 简 称 “ 中
国证监 会”) 证 监许 可（2011）第 1596 号 《关 于核 准 建信恒 稳价 值混 合型 证券 投资基 金募 集的 批
复》核准，由 建信基金 管 理有限责任公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 建信恒稳建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
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价值混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 负责 公开 募集 。 本基金 募集 期限 自 2011 年 10 月 24 日至 2011
年 11 月 18 日止 。本 基金 为契约 型开 放式 ，存 续期 限不定 ，首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息 共
募集 868,246,359.39 元 ，业经普华永道中 天会计 师事务所有限公司 普华永 道中天验字(2011) 第
430 号 验资 报告 予以 验证 。经向 中国 证监 会备 案， 《 建信恒 稳价 值混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
于2011 年11 月22 日正 式 生效， 基金 合同 生效 日的 基 金份额 总额 为 868,315,781.01 份基 金份 额，
其中认 购资 金利 息折 合 69,421.62 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人为 建信 基金管 理有 限责 任公
司，基 金托 管人 为中 国光 大银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 恒稳价值混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 包括 国内 依 法发行 上市 的债 券 、 股 票( 包含中 小板 、 创业 板及 其 他经 中 国证 监会 核准
上市的 股票) 、 股 指期 货 、 权证 、 货 币市 场工 具及 法 律、 法规 或中 国证 监会 允 许基金 投资 的其 他金
融工具。本 基金持有 的股 票、权证市 值和买入 、卖 出股指期货 合约价值 ，合 计(轧差计算) 占基金
资产净值的 30%-80% ；债 券、货币市场 工具、现 金 以及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其
他证券品种占 基金资产 净 值的 20%-70%， 其中保留 的现金以及投 资于到期 日 在一年以内的 政府债
券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的5%。 本基 金的 业绩比 较基 准为 同期 三年 期银行 定期 存款 利 率
(税前) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 建信恒
稳价值 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
财税[2002]128 号 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关 税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号 《 财政
部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干 优
惠政策的通知 》 、财税[2012]85 号《 关于实施 上市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题
的通知 》 、财税[2015]101 号《关于上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、
财税[2016]36 号《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步
明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的通知 》 、 财税[2016]70 号《关于 金 融机构同业往 来等
增值税 补充 政策 的通 知》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3)对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上 述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、 红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元 建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
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项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 14,321,885.15
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 14,321,885.15
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 20,061,048.14 21,290,060.49 1,229,012.35
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 20,061,048.14 21,290,060.49 1,229,012.35
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额， 故未 存在 因此取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,639.39 建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
第 21 页 共 46 页
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 72.10
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 28.50
合计 2,739.99
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人 民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 657,673.20
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 657,673.20
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 108.22
预提费 用 215,480.12
合计 215,588.34
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 20,743,835.46 20,743,835.46
本期申 购 2,422,149.23 2,422,149.23
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,046,830.84 -2,046,830.84 建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 46 页
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 21,119,153.85 21,119,153.85
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 21,313,076.14 -1,691,272.49 19,621,803.65
本期利 润 -6,458,263.73 394,084.10 -6,064,179.63
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
374,500.61 -167,716.36 206,784.25
其中： 基金 申购 款 2,032,167.34 -566,770.20 1,465,397.14
基金赎 回款 -1,657,666.73 399,053.84 -1,258,612.89
本期已 分配 利润 - - -
本期末 15,229,313.02 -1,464,904.75 13,764,408.27
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 47,098.93
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,386.56
其他 457.72
合计 48,943.21
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 86,719,613.33
减：卖 出股 票成 本总 额 92,590,157.40
买卖股 票差 价收 入 -5,870,544.07
建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 46 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金 属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。 建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 46 页
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 97,722.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 97,722.00
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 394,084.10
—— 股 票投 资 394,084.10
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 394,084.10
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,688.86
转换费 收入 777.00
合计 2,465.86
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 ；
2、 本 基金 在转 出时 收取 的 转换费 由本 基金 赎回 费和 适用情 况下 的申 购补 差费 构成， 其中 赎回 费部
分的25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 257,513.49 建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 46 页
银行间 市场 交易 费用
-
合计
257,513.49
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 149,178.12
其他费 用 9,200.00
债券托 管账 户维 护费 -
合计 188,213.38
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 (“ 建信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国光 大银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 光大
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
第 26 页 共 46 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元 进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
254,422.15 485,449.03
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
92,453.60 170,787.43
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 管理 有限 责任 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.50% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 46 页
2016年1月1 日至2016 年6 月30日 2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
42,403.71 80,908.16
注：支付基金 托管人中 国 光大银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （回 购） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国光大银行 14,321,885.15 47,098.93 15,275,742.71 50,768.16
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 光大 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其 他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
第 28 页 共 46 页
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300242
明家
联合
2016
年 5 月
9 日
重大
事项
34.53
2016
年 8 月
12 日
36.69 42,729 1,399,321.81 1,475,432.37 -
002672
东江
环保
2016
年 5 月
23 日
重大
事项
17.33
2016
年 7 月
15 日
19.06 29,300 512,553.00 507,769.00 -
300356
光一
科技
2016
年 5 月
26 日
重大
事项
53.96
2016
年 8 月
10 日
44.27 7,200 331,620.00 388,512.00 -
000920
南方
汇通
2016
年 2 月
17 日
重大
资产
重组
17.05
2016
年 7 月
12 日
18.10 10,400 167,374.00 177,320.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 1,000 3,470.00 20,920.00 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 银行 间市场 无债 券 正 回购 交易 余额， 故未 存在 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ，故未 存在 作为 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 46 页
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是 基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活 期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下标 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年年末
未持有 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
0.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
- -
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元 建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
第 30 页 共 46 页
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
0.00 0.00
AAA 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
0.00 0.00
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相 匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
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6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投资和 买 入返售金融资 产
等，本基金的 基金管理 人 每日通过影子 价格对本 基 金面临的市场 风险进行 监 控，定期对 本基金面
临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控， 并通 过调 整投 资组 合的久 期等 方法 对利 率风 险进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 14,321,885.15 - - - 14,321,885.15
结算备 付金 160,129.00 - - - 160,129.00
存出保 证金 63,176.35 - - - 63,176.35
交易性 金融 资产 - - - 21,290,060.49 21,290,060.49
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 2,739.99 2,739.99
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 5,190.88 5,190.88
其他资 产 - - - - -
资产总 计 14,545,190.50 - - 21,297,991.36 35,843,181.86
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 74.22 74.22
应付赎 回款 - - - 37,281.43 37,281.43
应付管 理人 报酬 - - - 42,002.20 42,002.20
应付托 管费 - - - 7,000.35 7,000.35
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 657,673.20 657,673.20
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - - 建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
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应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 215,588.34 215,588.34
负债总 计 - - - 959,619.74 959,619.74
利率敏 感度 缺口 14,545,190.50 - - 20,338,371.62 34,883,562.12
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 10,092,266.70 - - - 10,092,266.70
结算备 付金 262,455.84 - - - 262,455.84
存出保 证金 61,008.61 - - - 61,008.61
交易性 金融 资产 - - - 31,243,748.67 31,243,748.67
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 2,299.70 2,299.70
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 9.94 - - 2,171.01 2,180.95
其他资 产 - - - - -
资产总 计 10,415,741.09 - - 31,248,219.38 41,663,960.47
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 246,156.85 246,156.85
应付赎 回款 - - - 43,089.20 43,089.20
应付管 理人 报酬 - - - 52,609.06 52,609.06
应付托 管费 - - - 8,768.16 8,768.16
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 751,138.34 751,138.34
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 196,559.75 196,559.75
负债总 计 - - - 1,298,321.36 1,298,321.36
利率敏 感度 缺口 10,415,741.09 - - 29,949,898.02 40,365,639.11
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期末，本 基金未持 有 交易性债券投 资，因此 市 场利率的变动 对于本基 金 资产净值无重 大建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
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影响（ 上年 末： 同） 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇 风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 投资 组合 中股 票、 权证市 值和 买入 、
卖出股指期货 合约价值 ， 合计（轧差计 算）占基 金 资产净值的比 例为 30%-80% ；债券、现金 、货
币 市 场 工 具 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产 净 值 的
20%-70% 。 此外 ， 本基 金的 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控， 定期 运用 多种 定
量方法 对基 金进 行风 险度 量，及 时对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 21,290,060.49 61.03 31,243,748.67 77.40
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
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其他 - - - -
合计 21,290,060.49 61.03 31,243,748.67 77.40
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 2,091,618.38 2,238,076.96
业绩比 较基 准下 降 5% -2,091,618.38 -2,238,076.96
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理 风险
无
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产中属
于第一 层次 的余 额 为18,720,107.12 元， 属于 第二 层次的 余额 为 2,569,953.37 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2015 年 6 月 30 日：第 一层次 36,489,130.88 元 ，第 二层 次的 2,331,385.20 元 ，无
第三层 次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对 于 公 允价值的影 响程度，建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
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确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年6 月30 日， 本基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2015 年6 月30 日：
同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 21,290,060.49 59.40
其中： 股票 21,290,060.49 59.40
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,482,014.15 40.40
7 其他各 项资 产 71,107.22 0.20
8 合计 35,843,181.86 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元 建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
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代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 714,900.68 2.05
B
采矿业 - -
C
制造业 14,650,892.94 42.00
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 1,416,201.22 4.06
F
批发和 零售 业 17,380.15 0.05
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 668,321.50 1.92
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,861,119.14 8.20
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 279,274.86 0.80
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 681,970.00 1.95
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 21,290,060.49 61.03
注：以 上行 业分 类 以2016 年6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000568 泸州老 窖 62,300 1,850,310.00 5.30
2 600298 安琪酵 母 101,244 1,806,192.96 5.18
3 300068 南都电 源 75,630 1,653,271.80 4.74 建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
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4 300242 明家联 合 42,729 1,475,432.37 4.23
5 002099 海翔药 业 144,800 1,378,496.00 3.95
6 300408 三环集 团 76,100 1,366,756.00 3.92
7 002583 海能达 65,600 789,824.00 2.26
8 300197 铁汉生 态 52,270 724,462.20 2.08
9 000998 隆平高 科 37,666 714,900.68 2.05
10 002007 华兰生 物 22,615 710,111.00 2.04
11 300271 华宇软 件 37,400 707,608.00 2.03
12 300347 泰格医 药 23,500 681,970.00 1.95
13 600201 生物股 份 24,800 677,784.00 1.94
14 600068 葛洲坝 115,261 670,819.02 1.92
15 600115 东方航 空 97,300 643,153.00 1.84
16 002672 东江环 保 29,300 507,769.00 1.46
17 600066 宇通客 车 24,600 487,080.00 1.40
18 300356 光一科 技 7,200 388,512.00 1.11
19 600519 贵州茅 台 1,256 366,651.52 1.05
20 600485 信威集 团 19,933 355,604.72 1.02
21 600271 航天信 息 14,400 342,720.00 0.98
22 600887 伊利股 份 20,165 336,150.55 0.96
23 300017 网宿科 技 5,000 336,000.00 0.96
24 600392 盛和资 源 20,200 330,876.00 0.95
25 002426 胜利精 密 31,988 315,081.80 0.90
26 300190 维尔利 16,078 279,274.86 0.80
27 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.74
28 002421 达实智 能 10,661 186,247.67 0.53
29 000920 南方汇 通 10,400 177,320.00 0.51
30 600690 青岛海 尔 19,633 174,341.04 0.50
31 002236 大华股 份 8,743 114,533.30 0.33
32 300202 聚龙股 份 4,547 110,082.87 0.32
33 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.18
34 300513 恒泰实 达 500 62,485.00 0.18
35 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.18
36 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.14
37 300287 飞利信 2,400 32,160.00 0.09
38 300350 华鹏飞 705 25,168.50 0.07
39 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.07
40 601611 中国核 建 1,000 20,920.00 0.06
41 002281 光迅科 技 230 14,766.00 0.04
42 000028 国药一 致 224 14,582.40 0.04 建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
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43 300219 鸿利光 电 220 3,427.60 0.01
44 601607 上海医 药 155 2,797.75 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600855 航天长 峰 4,112,738.43 10.19
2 300202 聚龙股 份 3,909,846.67 9.69
3 300408 三环集 团 3,582,693.28 8.88
4 300068 南都电 源 2,602,630.00 6.45
5 002466 天齐锂 业 2,400,084.00 5.95
6 300498 温氏股 份 2,073,987.64 5.14
7 300271 华宇软 件 1,960,021.02 4.86
8 002007 华兰生 物 1,947,056.00 4.82
9 000937 冀中能 源 1,857,145.00 4.60
10 300242 明家联 合 1,735,162.00 4.30
11 600298 安琪酵 母 1,716,251.08 4.25
12 600201 生物股 份 1,693,941.40 4.20
13 000568 泸州老 窖 1,621,089.00 4.02
14 600549 厦门钨 业 1,613,141.00 4.00
15 601699 潞安环 能 1,581,609.30 3.92
16 000858 五 粮 液 1,501,157.00 3.72
17 002099 海翔药 业 1,493,495.00 3.70
18 600019 宝钢股 份 1,391,480.74 3.45
19 600519 贵州茅 台 1,288,121.20 3.19
20 600289 亿阳信 通 1,220,052.00 3.02
21 000998 隆平高 科 1,219,462.99 3.02
22 600259 广晟有 色 1,218,420.00 3.02
23 300294 博雅生 物 1,163,212.00 2.88
24 600111 北方稀 土 1,053,906.82 2.61
25 600720 祁连山 1,051,746.00 2.61
26 600348 阳泉煤 业 1,047,373.00 2.59
27 300190 维尔利 1,027,825.80 2.55 建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
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28 600066 宇通客 车 1,019,582.00 2.53
29 600498 烽火通 信 1,003,680.01 2.49
30 600690 青岛海 尔 1,001,220.00 2.48
31 002426 胜利精 密 948,121.00 2.35
32 000709 河钢股 份 932,369.00 2.31
33 600195 中牧股 份 884,853.00 2.19
34 300166 东方国 信 873,012.00 2.16
35 600005 武钢股 份 870,281.00 2.16
36 600887 伊利股 份 849,875.00 2.11
37 002281 光迅科 技 842,626.00 2.09
38 000028 国药一 致 817,168.00 2.02
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300202 聚龙股 份 3,769,248.42 9.34
2 600855 航天长 峰 3,761,145.67 9.32
3 300068 南都电 源 2,620,375.94 6.49
4 002466 天齐锂 业 2,425,671.90 6.01
5 300408 三环集 团 2,215,236.72 5.49
6 300166 东方国 信 2,109,514.98 5.23
7 300498 温氏股 份 2,099,734.93 5.20
8 002426 胜利精 密 1,834,474.43 4.54
9 600549 厦门钨 业 1,771,340.09 4.39
10 000937 冀中能 源 1,755,350.06 4.35
11 002594 比亚迪 1,726,695.19 4.28
12 600289 亿阳信 通 1,679,062.98 4.16
13 000858 五 粮 液 1,547,206.35 3.83
14 600718 东软集 团 1,430,622.92 3.54
15 600775 南京熊 猫 1,417,956.41 3.51
16 600019 宝钢股 份 1,395,550.87 3.46
17 601699 潞安环 能 1,366,873.76 3.39
18 002007 华兰生 物 1,339,547.40 3.32
19 600259 广晟有 色 1,329,735.87 3.29
20 600730 中国高 科 1,267,622.40 3.14 建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 46 页
21 300271 华宇软 件 1,260,953.82 3.12
22 300017 网宿科 技 1,250,811.90 3.10
23 300294 博雅生 物 1,226,294.00 3.04
24 002051 中工国 际 1,137,910.43 2.82
25 002573 清新环 境 1,088,241.00 2.70
26 600111 北方稀 土 1,061,390.51 2.63
27 300043 互动娱 乐 1,052,264.40 2.61
28 600519 贵州茅 台 1,048,616.98 2.60
29 600498 烽火通 信 1,029,308.26 2.55
30 600485 信威集 团 1,025,318.85 2.54
31 600720 祁连山 994,818.23 2.46
32 600201 生物股 份 955,551.55 2.37
33 600348 阳泉煤 业 954,227.93 2.36
34 600562 国睿科 技 912,099.94 2.26
35 300302 同有科 技 900,263.97 2.23
36 000709 河钢股 份 881,243.44 2.18
37 002665 首航节 能 870,420.10 2.16
38 002281 光迅科 技 850,443.85 2.11
39 300242 明家联 合 840,407.12 2.08
40 600005 武钢股 份 810,512.00 2.01
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 82,242,385.12
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 86,719,613.33
注：上 述买 入股 票成 本总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ），
不包括 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 46 页
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 63,176.35
2 应收证 券清 算款 - 建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 46 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,739.99
5 应收申 购款 5,190.88
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 71,107.22
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300242 明家联 合 1,475,432.37 4.23 重大事 项
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,886 7,317.79 49,407.11 0.23% 21,069,746.74 99.77%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
无
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
107,956.89 0.51%
建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 46 页
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 11 月22 日 ）基 金份 额 总额
868,315,781.01
本报告 期期 初基 金份 额总 额 20,743,835.46
本报告 期基 金总 申购 份额 2,422,149.23
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,046,830.84
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 21,119,153.85
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金 管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 46 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源 1 74,393,914.93 44.08% 69,283.08 44.46% -
兴业证券 1 43,179,062.30 25.59% 39,347.77 25.25% -
东方证券 1 27,342,905.20 16.20% 25,464.43 16.34% -
中信证券 1 23,841,089.41 14.13% 21,728.15 13.94% -
中金公司 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证 监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基 金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务； 建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 46 页
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人；
3、本 基金 本报 告期 内无 新 增和剔 除席 位, 与托 管在 同 一托管 行的 公司 其他 基金 共用交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏源 - - - - - -
兴业证券 - - 24,000,000.00 100.00% - -
东方证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于 旗 下 基 金 产 品 参 加 “ 京 东
金融全 场基 金 1 折” 的公 告
指定报刊和/ 或公司 网
站 2016 年 6 月 29 日
2
关 于 新 增 上 海 长 量 为 旗 下 部 分
开放式 基金 代销 机构 的公 告
指定报刊和/ 或 公 司 网
站 2016 年 5 月 25 日
3
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司
为 旗 下 代 销 机 构 并 参 加 认 购 申
购费率 优惠 活动 的公 告
指定报刊和/ 或 公 司 网
站 2016 年 5 月 25 日
4
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 新 增 奕 丰 金 融 服 务 （ 深 圳 ）
有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 费
率优惠 活动 的公 告
指定报刊和/ 或 公 司 网
站 2016 年 4 月 15 日
5
关 于 新 增 中 信 期 货 为 旗 下 部 分
开放式 基金 代销 机构 的公 告
指定报刊和/ 或 公 司 网
站 2016 年 2 月 5 日
建信恒稳价值混合 2016 年半年 度报告
第 46 页 共 46 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 恒 稳价值 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、 《建 信恒 稳价 值混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信恒 稳价 值混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信恒 稳价 值混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得 上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
