建 信 大 安 全战 略 精 选 股票 型 证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中信证券股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 2 页 共 44 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 3 页 共 44 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告 （ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 4 页 共 44 页
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的 重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 5 页 共 44 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信大 安全 战略 精选 股票 型证券 投资 基金
基金简 称 建信大 安全 战略 精选 股票
基金主 代码 001473
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 29 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信证 券股 份 有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 119,215,879.66 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于同 大安 全主题 相关 的优 质证 券， 在
有效控 制风 险的 前提 下， 追求基 金资 产的 长期 增值 和
稳定回 报。
投资策 略 本基金 将结 合宏 观经 济环 境、政 策形 势等 因素 对各 个
行业及 上市 公司 的影 响以 及核心 股票 资产 的估 值水
平，合 理确 定基 金资 产在 股票、 债券 等各 类资 产类 别
上的投 资比 例。 本基 金主 要投资 于同 大安 全主 题相 关
的行业 的优 质证 券， 坚持 “自下 而上 ”的 个股 选择 策
略，选 择投 资标 的， 多维 度认可 标的 价值 ，重 点研 究
具有竞 争力 比较 优势 、未 来成长 空间 大、 持续 经营 能
力强的 上市 公司 。本 基金 债券投 资将 以优 化流 动性 管
理、分 散投 资风 险为 主要 目标。
业绩比 较基 准 85%× 沪深300 指数 收益 率 +15%× 中债 总财 富（ 总值 ）
指数收 益率 。
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，具 有较高 风险 、较 高预 期收 益
的特征 ，其 风险 和预 期收 益均高 于混 合型 基金 、债 券
型基金 和货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中信证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 杨军智
联系电 话 010-66228888 010-84447272
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn yjz@citics.com 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 6 页 共 44 页
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
010-60836588
传真 010-66228001 010-84447094
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
广东省 深圳 市福 田区 中心 三路8
号卓越 时代 广场 （二 期） 北座
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 朝阳 区亮 马桥 路 甲40 号
二十一 世纪 大厦 8 层
邮政编 码 100033 100125
法定代 表人 许会斌 张佑君
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -9,093,625.20
本期利 润 -11,199,049.12
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0920
本期加 权平 均净 值利 润率 -9.53%
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.16%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利润 3,951,327.64
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0331
期末基 金资 产净 值 124,918,349.96
期末基 金份 额净 值 1.0478
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 4.78% 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 7 页 共 44 页
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
4、本 基金 基金 合同 于2015 年7 月 29 日 生效 ，截 至 报告期 末未 满一 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.86% 1.15% -0.30% 0.83% 5.16% 0.32%
过去三 个月 6.94% 1.32% -1.62% 0.86% 8.56% 0.46%
过去六 个月 -8.16% 2.27% -12.90% 1.57% 4.74% 0.70%
自基金 合同
生效起 至今
4.78% 1.97% -13.59% 1.78% 18.37% 0.19%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为： 85 %× 沪深300 指数 收 益率 +1 5%× 中债 总财 富（ 总值） 指数 收益 率。
本基金为股票 型基金， 投 资于股票的资 产不低于 基 金资产的 80% ，现金或 到 期日在一年 以内的政
府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 故在 业绩 比较 基 准中给 予标 的指 数收 益 率 85% 的 权重 ，相 应将
15% 作 为体 现现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券业 绩表现 的权 重。 本基 金选 择 沪深 300 指 数作 为
股票投 资部 分的 业绩 比较 基准。 沪 深 300 指数 选样 科学客 观， 流动 性高 ，是 目前市 场上 较有 影 响
力的股 票投 资业 绩比 较基 准，在 市场 代表 性、 可投 资性以 及周 转率 方面 能 够 满足本 基金 的要 求。 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 8 页 共 44 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年7 月29 日 生效 ，截至 报告 期末 未满 一年 。
2、本 基金 建仓 期为6 个 月 ，建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合基 金合 同相 关规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 9 页 共 44 页
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部，以及
深圳、成都、 上海 、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ，设立了 子 公司--建信 资本管理
有限责任公司 。自成立 以 来，公司秉持 “创新、 诚 信、专业、稳 健、共赢 ” 的核心价值 观，恪守
“持有 人利 益重 于泰 山 ” 的原则 ， 以 “建 设财 富生 活 ” 为 崇高 使命 ， 坚 持规 范运作 ， 致 力成 为 “ 国
际一流 、国 内领 先的 综合 性资产 管理 公司 ”。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混 合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资 基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 中 证申万有色金 属指数分 级 发起式证券投 资基金、 建 信精工制造 指数增强建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 10 页 共 44 页
型证券投资基 金、建信 安 心保本二号混 合型证券 投 资基金、建信 稳定丰利 债 券型证券投 资基金、
建信安心保本 三号混合 型 证券投资基金 、建信安 心 保本五号混合 型证券投 资 基金、建信 目标收益
一年期债券型 证券投资 基 金、建信现代 服务业股 票 型证券投资基 金、建信 安 心保 本六号 混合型证
券投资基金、 建信鑫盛 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 安心保本 七 号混合型证 券投资基
金，共 计 68 只 开放 式基 金 ，管理 的基 金净 资产 规模 共计 为 2,453.84 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王东杰
本基金
的基金
经理
2015 年7 月29
日
- 8
博士。 2008 年7 月至 2012
年 5 月 在高 华证 券有 限责
任公司 工作 ， 历 任分 析员 、
经理 ；2012 年5 月 加入 我
公司， 历任 初级 研究 员、
研究员 、研 究主 管 、 基金
经理，2015 年5 月 13 日
起任建 信回 报灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经
理；2015 年 7 月 29 日起
任建信 大安 全战 略精 选股
票型证 券投 资基 金基 金经
理；2016 年 6 月 3 日起 任
建信鑫 盛回 报灵 活配 置基
金的基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 11 页 共 44 页
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办 法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年上半年，A 股市场经历了先破位下跌后窄幅震荡的走势。整个上半年，上证综指下跌
17.22% ， 创 业板 下 跌17.92% 。 行 业层 面， 稳定 类的 食品饮 料家 电和 代表 供给 侧改革 方向 的煤 炭有
色表现较好， 而去年涨 幅 居前的传媒计 算机表现 较 差。主题层面 ，代表未 来 方向的新能 源汽车、
Oled 涨幅 居前 ，而 去年 表 现较好 的网 络安 全、 云计 算下跌 较多 。
本基金在上半 年始终保 持 中等偏低仓位 ，集中持 有 了优质成长股 和价值成 长 股，并适度增 加
了供给侧改革 板块和新 能 源汽车板块的 配置，在 弱 势中取得了一 定的相对 收 益，跑赢业 绩基准，
同类排 名前 四分 之一 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
本 报 告 期 本 基 金 净 值 增 长 率-8.16% ， 波 动 率 2.27% ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率-12.90% ， 波 动 率
1.57%.
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ， 我 们预 计本 轮熊市 下跌 最快 的阶 段已 经过去 ， 未 来市 场维 持震 荡的可 能性 较大 ，
并孕育着结构 性机会。 首 先，A 股经历 了三次股 灾 后，整体估值 已经回归 到 相对合理的 水平。其
次，无风险利 率大幅下 降 ，资产荒局部 出现，对 股 票市场形成支 撑。我们 会 密切关注流 动性和改
革政策 的变 化， 及时 对组 合进行 动态 调整 。
操作层面，本 基金会重 点 布局业绩确定 性高、估 值 相对合理的优 质成 长股 和 价值成长股， 并
配置以 下两 类机 会：1 ） 供 给侧改 革的 相关 行业 ；2） 符合长 期发 展方 向、 阶段 性景气 度高 的行 业 。
建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 12 页 共 44 页
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策 、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建 议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对 公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 13 页 共 44 页
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，基 金托管人 在 建信大安全战 略精选股 票 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
了《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同、托管协 议，尽职 尽 责地履行了 托管人应
尽的义 务， 不存 在任 何损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报 告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期， 建信 基金 管理 有 限责任 公司 在建 信大 安全 战略精 选股 票型 证券 投资 基金投 资运 作、
基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支等问 题 上，托管人 未发现损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 实施 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告期，由 建信基金 管 理有限责任公 司编制并 经 托管人复核审 查的有关 建 信大安全战略 精
选股票型证券 投资基金 的 年度报告中财 务指标、 净 值表现、收益 分 配情况 、 财务会计报 告相关内
容、投 资组 合报 告等 内容 真实、 准确 、完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 大安 全战 略精选 股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 19,523,942.81 15,800,430.69
结算备 付金
321,084.84 1,006,413.21
存出保 证金
152,029.89 402,620.83
交易性 金融 资产 6.4.7.2 108,605,307.87 120,652,569.11
其中： 股票 投资
108,605,307.87 120,652,569.11
基金投 资
- - 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 14 页 共 44 页
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,390,069.23 2,897,841.28
应收利 息 6.4.7.5 4,430.41 4,142.88
应收股 利
- -
应收申 购款
3,044.87 48,658.56
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
130,999,909.92 140,812,676.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3,134,849.89 -
应付赎 回款
1,463,457.38 663,300.07
应付管 理人 报酬
152,282.78 190,535.99
应付托 管费
25,380.47 31,756.00
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,062,115.05 707,350.70
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 243,474.39 104,219.42
负债合 计
6,081,559.96 1,697,162.18
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 119,215,879.66 121,932,684.91
未分配 利润 6.4.7.10 5,702,470.30 17,182,829.47
所有者 权益 合计
124,918,349.96 139,115,514.38
负债和 所有 者权 益总 计
130,999,909.92 140,812,676.56
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.0478 元， 基金 份额 总额119,215,879.66 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 建信 大安 全战 略精选 股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 15 页 共 44 页
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
一、收入
-9,198,954.97
1.利息 收入
72,622.70
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 72,622.70
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-7,211,881.61
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -7,526,358.29
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 314,476.68
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -2,105,423.92
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 45,727.86
减： 二、费用
2,000,094.15
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 876,445.54
2．托 管费 6.4.10.2.2 146,074.25
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 788,577.80
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 188,996.56
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-11,199,049.12
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-11,199,049.12
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值 ） 变动 表
会计主 体： 建信 大安 全战 略精选 股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 16 页 共 44 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
121,932,684.91 17,182,829.47 139,115,514.38
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -11,199,049.12 -11,199,049.12
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-2,716,805.25 -281,310.05 -2,998,115.30
其中：1.基 金申 购款 14,289,767.74 -403,499.54 13,886,268.20
2. 基金 赎回 款 -17,006,572.99 122,189.49 -16,884,383.50
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
119,215,879.66 5,702,470.30 124,918,349.96
注：本 基金 基金 合同 自2015 年7 月 29 日 生效 ，无 上年度 可比 期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 赵 乐峰______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信大安全战 略精选股 票 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2015]1032 号 《 关于准 予建 信大 安全 战略 精选股 票型 证券 投
资基金 注册 的批 复》 核准 ， ， 由建 信基 金管 理有 限责 任公司 依照 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》
和 《 建信 大安 全战 略精 选 股票型 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。 本 基金为 契约 型开 放式 ，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 261,748,752.70 元 ， 业经 普华 永道 中天
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)普 华永 道中 天验 字(2015) 第 881 号 验资 报告 予以 验证。 经向 中国 证
监会备 案， 《建 信大 安全 战 略精选 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2015 年7 月 29 日正 式生 效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 261,912,893.55 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
164,140.85 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为建 信基金 管理 有限 责任 公司 ， 基金 托管 人为 中 信建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 17 页 共 44 页
证券股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 大安全战略精 选股票型 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，具 体 包括：国内 依法发行
上市的股票( 含中 小板 股票 、创业板股 票，以及 其他 经中国证监 会核准上 市的 股票)、债券 、货币
市场工具、股 指期货、 权 证、资产支持 证券以及 法 律 法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具。本基金 投资组合 的 资产配置范围 为：股票 资 产占基金资产 的比例不 低 于基金资产 的 80% ，
其中投资于同 大安全主 题 祥光的证券资 产的比例 不 低于非现金基 金资产 的 80% ；每个交易日 日终
在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后， 本基 金保持 不低 于基 金资 产净 值5% 的现 金或 者到 期
日在一年以内 的政府债 券 ；股指期货、 权证及其 他 金融工具的投 资比例依 照 法律法规或 监管机构
的规定 执行 。本 基金 的业 绩比较 基准 为 85% X 沪深300 指 数收 益率+15% X 中 债 总财富(总值)指数
收益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本 基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 深证基
本面 60 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金基 金合 同》 和 中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行
业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 18 页 共 44 页
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
财税[2002]128 号 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号 《 财政
部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干 优
惠政策的通知 》 、财税[2012]85 号《 关于实施 上市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题
的通知 》 、财税[2015]101 号《关于上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、
财税[2016]36 号《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步
明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的通知 》 、 财税[2016]70 号《关于 金 融机构同业往 来等
增值税 补充 政策 的通 知》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上 述规 定 计算纳税，持 股时 间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 19 页 共 44 页
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 19,523,942.81
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 19,523,942.81
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 99,297,177.04 108,605,307.87 9,308,130.83
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 99,297,177.04 108,605,307.87 9,308,130.83
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金 融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额， 故未 存在 因此取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,217.51 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 20 页 共 44 页
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 144.50
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 68.40
合计 4,430.41
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,062,115.05
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,062,115.05
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 4,461.01
预提费 用 239,013.38
合计 243,474.39
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 121,932,684.91 121,932,684.91
本期申 购 14,289,767.74 14,289,767.74
本期赎 回( 以"-" 号填列) -17,006,572.99 -17,006,572.99 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 21 页 共 44 页
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 119,215,879.66 119,215,879.66
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 13,054,214.53 4,128,614.94 17,182,829.47
本期利 润 -9,093,625.20 -2,105,423.92 -11,199,049.12
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-9,261.69 -272,048.36 -281,310.05
其中： 基金 申购 款 468,589.50 -872,089.04 -403,499.54
基金赎 回款 -477,851.19 600,040.68 122,189.49
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,951,327.64 1,751,142.66 5,702,470.30
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 66,372.89
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,498.28
其他 2,751.53
合计 72,622.70
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 261,890,480.36
减：卖 出股 票成 本总 额 269,416,838.65
买卖股 票差 价收 入 -7,526,358.29
建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 22 页 共 44 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证 券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 23 页 共 44 页
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 314,476.68
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 314,476.68
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -2,105,423.92
—— 股 票投 资 -2,105,423.92
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -2,105,423.92
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 41,602.33
转换费 收入 4,125.53
合计 45,727.86
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 。对 于持 有期少 于 30 日 的基 金份 额 所收取 的赎 回费 ，
赎回费 用全 额归 入基 金财 产； 对 于持 有期 长于30 日 但少 于 3 个 月的 基金 份额 所收取 的赎 回费 ， 赎
回费用 75% 归 入基 金财 产 ；对于 持有 期长 于 3 个 月 但小于 6 个月 的基 金份 额 所收取 的赎 回费 ，赎
回费 用50% 归入 基金 财产 ； 对于持 有期 长 于 6 个 月的 基金份 额所 收取 的赎 回费 ， 赎回 费用25% 归入
基金财 产。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 对于 持有期 少 于 30 日的
转出基金份额 所收取的 赎 回费，将赎回 费用全额 归 入基金财产； 对于持有 期 长于 30 日 但少于 3建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 24 页 共 44 页
个月的 转出 基金 份额 所收 取的赎 回费 ，将 赎回 费 用 75% 归 入基 金财 产； 对于 持 有期长 于 3 个月 但
小于 6 个 月的 转出 基金 份 额所收 取的 赎回 费， 将赎 回费用 50% 归 入基 金财 产 ；对于 持有 期长 于 6
个月的 转出 基金 份额 所收 取的赎 回费 ，将 赎回 费 用25% 归 入基 金财 产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
788,577.80
银行间 市场 交易 费用 -
合计
788,577.80
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 149,178.12
其他费 用 9,000.00
银行汇 划费 用 983.18
债券托 管账 户维 护费 -
合计 188,996.56
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 25 页 共 44 页
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信证 券股 份有 限公 司(“ 中信证 券”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团 资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
中信证券 520,032,254.78 100.00%
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证券 480,553.08 100.00% 1,062,115.05 100.00%
建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 26 页 共 44 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 876,445.54
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 453,528.90
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值1.50% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X1.50%/ 当年 天数。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 146,074.25
注：支付基金 托管人中 信 证券的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 无销 售服 务费。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基 金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （回 购） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 27 页 共 44 页
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
本基金 本报 告期 在基 金托 管人中 信证 券无 存款 余额 ，同时 也无 相应 存款 利息 收入。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 内未 发生 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新发未
上市
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新发未
上市
8.49 8.49 1,048 8,897.52 8,897.52 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新发未
上市
10.05 10.05 798 8,019.90 8,019.90 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新发未
上市
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 28 页 共 44 页
300356
光一
科技
2016
年 5 月
26 日
重大
事项
53.96
2016
年 8 月
10 日
44.27 55,900 1,599,559.00 3,016,364.00 -
002465
海格
通信
2016
年 6 月
13 日
重大
事项
12.44 - - 204,100 2,318,603.00 2,539,004.00 -
000932
华菱
钢铁
2016
年 3 月
28 日
重大
资产
重组
3.95
2016
年 8 月
8 日
4.35 485,200 1,673,940.00 1,916,540.00 -
300323
华灿
光电
2016
年 4 月
18 日
重大
资产
重组
8.99 - - 210,700 1,817,817.00 1,894,193.00 -
300385
雪浪
环境
2016
年 6 月
21 日
重大
事项
35.67
2016
年 7 月
5 日
37.38 52,800 1,645,182.00 1,883,376.00 -
300242
明家
联合
2016
年 5 月
9 日
重大
事项
34.53
2016
年 8 月
12 日
36.69 49,100 1,745,034.00 1,695,423.00 -
002089
新 海
宜
2016
年 1 月
8 日
重大
资产
重组
17.71
2016
年 7 月
18 日
18.55 93,400 1,625,536.55 1,654,114.00 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日止 持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 银行 间市场 无债 券正 回购 交易 余额， 故未 存在 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ，故未 存在 作为 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险， 运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 29 页 共 44 页
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及 各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下表 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年末未
持有除 国债 、央 行票 据和 政策性 金融 债以 外的 债券 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人 可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 30 页 共 44 页
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交 易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产等，其余 大
部分金融资产 和金融负 债 不计息，因此 本基金的 收 入及经营活 动 的现金流 量 在很大程度 上独立于
市场利 率变 化。 本基 金的 基金管 理人 定期 对本 基金 面临的 利率 敏感 性缺 口进 行监控 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 19,523,942.81 - - - 19,523,942.81
结算备 付金 321,084.84 - - - 321,084.84
存出保 证金 152,029.89 - - - 152,029.89
交易性 金融 资产 - - - 108,605,307.87 108,605,307.87
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 2,390,069.23 2,390,069.23 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 31 页 共 44 页
应收利 息 - - - 4,430.41 4,430.41
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 3,044.87 3,044.87
其他资 产 - - - - -
资产总 计 19,997,057.54 - - 111,002,852.38 130,999,909.92
负债
应付证 券清 算 款 - - - 3,134,849.89 3,134,849.89
应付赎 回款 - - - 1,463,457.38 1,463,457.38
应付管 理人 报酬 - - - 152,282.78 152,282.78
应付托 管费 - - - 25,380.47 25,380.47
应付交 易费 用 - - - 1,062,115.05 1,062,115.05
其他负 债 - - - 243,474.39 243,474.39
负债总 计 - - - 6,081,559.96 6,081,559.96
利率敏 感度 缺口 19,997,057.54 - - 104,921,292.42 124,918,349.96
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 15,800,430.69 - - - 15,800,430.69
结算备 付金 1,006,413.21 - - - 1,006,413.21
存出保 证金 402,620.83 - - - 402,620.83
交易性 金融 资产 - - - 120,652,569.11 120,652,569.11
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 2,897,841.28 2,897,841.28
应收利 息 - - - 4,142.88 4,142.88
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 24,479.28 - - 24,179.28 48,658.56
其他资 产 - - - - -
资产总 计 17,233,944.01 - - 123,578,732.55 140,812,676.56
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 663,300.07 663,300.07
应付管 理人 报酬 - - - 190,535.99 190,535.99
应付托 管费 - - - 31,756.00 31,756.00
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 707,350.70 707,350.70
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - - 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 32 页 共 44 页
其他负 债 - - - 104,219.42 104,219.42
负债总 计 - - - 1,697,162.18 1,697,162.18
利率敏 感度 缺口 17,233,944.01 - - 121,881,570.37 139,115,514.38
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期末，本 基金未持 有 交易性债券投 资，因此 市 场利率的变动 对于本基 金 资产净值无重 大
影响 ( 上年 末： 同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允 价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
基金的投资组 合比例为 ： 股票的资产不 低于基金 资 产的 80%，投 资于同大 安 全主题相关的 证
券资产不低于 非现金基 金 资产的 80% ；每个交 易日 日终在扣除股 指期货合 约 需缴纳的交易 保证金
后， 本 基金 保持 不低 于基 金资产 净 值5% 的现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券。 本基 金投 资 股
指期货以套期 保值为目 的 ，股指期货、 权证及其 他 金融工具的投 资比例依 照 法律法规或 监管机构
的规定执行。 此外，本 基 金的基金管理 人每日对 本 基金所持有的 证券价格 实 施监控，定 期运用多
种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ，及 时对 风险 进行 跟踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 33 页 共 44 页
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 108,605,307.87 86.94 120,652,569.11 86.73
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 108,605,307.87 86.94 120,652,569.11 86.73
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 0.00 0.00
业绩比 较基 准下 降 5% 0.00 0.00
注：于 本期 末， 本基 金成 立不满 一年 ，尚 无足 够经 验数据 。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资 产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 93,784,618.47 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为 14,820,689.40 元， 无属 于第 三建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 34 页 共 44 页
层次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报 告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 108,605,307.87 82.90
其中： 股票 108,605,307.87 82.90
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,845,027.65 15.15
7 其 他各 项资 产 2,549,574.40 1.95
8 合计 130,999,909.92 100.00
建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 35 页 共 44 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 1,875,224.00 1.50
B
采矿业 6,486,197.20 5.19
C
制造业 65,114,679.96 52.13
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
14,784,754.05 11.84
E
建筑业 1,760,416.00 1.41
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,710,992.00 2.97
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
8,179,157.52 6.55
J
金融业 - -
K
房地产 业 2,749,220.00 2.20
L
租赁和 商务 服务 业 1,695,423.00 1.36
M
科学研 究和 技术 服务 业 2,249,244.14 1.80
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 108,605,307.87 86.94
注：以 上行 业分 类 以2016 年6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600900 长江电 力 618,245 7,721,880.05 6.18 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 36 页 共 44 页
2 600452 涪陵电 力 211,400 7,062,874.00 5.65
3 000983 西山煤 电 574,328 4,680,773.20 3.75
4 300017 网宿科 技 58,277 3,916,214.40 3.14
5 300356 光一科 技 55,900 3,016,364.00 2.41
6 600199 金种子 酒 269,100 2,987,010.00 2.39
7 002236 大华股 份 223,750 2,931,125.00 2.35
8 300136 信维通 信 139,520 2,924,339.20 2.34
9 300011 鼎汉技 术 122,380 2,872,258.60 2.30
10 600298 安琪酵 母 156,000 2,783,040.00 2.23
11 600007 中国国 贸 136,100 2,749,220.00 2.20
12 600519 贵州茅 台 9,400 2,744,048.00 2.20
13 000820 金城股 份 148,600 2,674,800.00 2.14
14 002434 万里扬 244,716 2,662,510.08 2.13
15 600887 伊利股 份 157,800 2,630,526.00 2.11
16 000568 泸州老 窖 86,300 2,563,110.00 2.05
17 002465 海格通 信 204,100 2,539,004.00 2.03
18 601012 隆基股 份 193,000 2,518,650.00 2.02
19 300200 高盟新 材 153,200 2,497,160.00 2.00
20 300408 三环集 团 137,800 2,474,888.00 1.98
21 000488 晨鸣纸 业 293,455 2,330,032.70 1.87
22 002616 长青集 团 109,800 2,272,860.00 1.82
23 300012 华测检 测 180,058 2,229,118.04 1.78
24 300113 顺网科 技 56,722 2,153,167.12 1.72
25 002439 启明星 辰 79,000 2,040,570.00 1.63
26 002074 国轩高 科 50,867 2,007,720.49 1.61
27 000581 威孚高 科 98,048 1,976,647.68 1.58
28 600038 中直股 份 47,000 1,949,560.00 1.56
29 002032 苏 泊 尔 56,000 1,929,200.00 1.54
30 603167 渤海轮 渡 192,800 1,918,360.00 1.54
31 000932 华菱钢 铁 485,200 1,916,540.00 1.53
32 300323 华灿光 电 210,700 1,894,193.00 1.52
33 300385 雪浪环 境 52,800 1,883,376.00 1.51
34 600328 兰太实 业 156,600 1,882,332.00 1.51
35 000998 隆平高 科 98,800 1,875,224.00 1.50
36 600547 山东黄 金 46,400 1,805,424.00 1.45
37 600115 东方航 空 271,200 1,792,632.00 1.44
38 600681 百川能 源 162,400 1,760,416.00 1.41
39 300242 明家联 合 49,100 1,695,423.00 1.36
40 300224 正海磁 材 73,867 1,674,564.89 1.34 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 37 页 共 44 页
41 002089 新 海 宜 93,400 1,654,114.00 1.32
42 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.21
43 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.17
44 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.16
45 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.06
46 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.05
47 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.05
48 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.04
49 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.03
50 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.02
51 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.02
52 603016 新宏泰 1,048 8,897.52 0.01
53 300520 科大国 创 798 8,019.90 0.01
54 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600900 长江电 力 10,156,432.98 7.30
2 601012 隆基股 份 7,461,174.26 5.36
3 600452 涪陵电 力 6,213,830.38 4.47
4 000983 西山煤 电 5,641,755.00 4.06
5 002074 国轩高 科 4,770,238.00 3.43
6 603686 龙马环 卫 4,141,492.40 2.98
7 000807 云铝股 份 4,102,603.19 2.95
8 002434 万里扬 3,679,902.00 2.65
9 600029 南方航 空 3,600,318.00 2.59
10 600136 当代明 诚 3,593,122.06 2.58
11 002357 富临运 业 3,535,608.70 2.54
12 000963 华东医 药 3,398,903.00 2.44
13 300070 碧水源 3,250,602.22 2.34
14 300113 顺网科 技 3,221,303.00 2.32
15 300274 阳光电 源 3,156,187.86 2.27
16 600259 广晟有 色 3,070,275.00 2.21 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 38 页 共 44 页
17 002034 美 欣 达 3,036,800.00 2.18
18 000890 法 尔 胜 3,021,141.00 2.17
19 002048 宁波华 翔 3,012,256.81 2.17
20 600801 华新水 泥 2,949,528.00 2.12
21 002133 广宇集 团 2,944,227.00 2.12
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300070 碧水源 8,027,312.54 5.77
2 000807 云铝股 份 6,096,738.68 4.38
3 600867 通化东 宝 5,953,397.94 4.28
4 601012 隆基股 份 5,532,448.76 3.98
5 300203 聚光科 技 5,006,560.74 3.60
6 600900 长江电 力 4,391,642.10 3.16
7 002035 华帝股 份 4,349,881.80 3.13
8 603686 龙马环 卫 4,211,761.00 3.03
9 600730 中国高 科 3,913,084.56 2.81
10 002357 富临运 业 3,846,018.49 2.76
11 600775 南京熊 猫 3,525,495.50 2.53
12 600259 广晟有 色 3,342,588.12 2.40
13 600029 南方航 空 3,340,217.28 2.40
14 600136 当代明 诚 3,334,106.00 2.40
15 300274 阳光电 源 3,309,827.32 2.38
16 000963 华东医 药 3,196,608.00 2.30
17 002074 国轩高 科 3,017,931.13 2.17
18 300156 神雾环 保 2,984,102.00 2.15
19 002048 宁波华 翔 2,973,314.80 2.14
20 000890 法 尔 胜 2,943,471.00 2.12
21 002133 广宇集 团 2,901,947.12 2.09
22 600801 华新水 泥 2,794,475.41 2.01
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相 关 交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 259,475,001.33 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 39 页 共 44 页
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 261,890,480.36
注：上 述买 入股 票成 本总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ），
不包括 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 40 页 共 44 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 152,029.89
2 应收证 券清 算款 2,390,069.23
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,430.41
5 应收申 购款 3,044.87
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,549,574.40
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300356 光一科 技 3,016,364.00 2.41 重大事 项
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数 户均持 有的 持有人 结构 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 41 页 共 44 页
( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,280 36,346.30 217,648.70 0.18% 118,998,230.96 99.82%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
无 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
9.98 -
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截至本报告期 末，本公 司 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理未 持
有本基 金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 7 月 29 日 ） 基金 份额 总额
261,912,893.55
本报告 期期 初基 金份 额总 额 121,932,684.91
本报告 期基 金总 申购 份额 14,289,767.74
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 17,006,572.99
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 119,215,879.66
注：上 述 总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 42 页 共 44 页
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 2 520,032,254.78 100.00% 480,553.08 100.00% -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 43 页 共 44 页
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 报告 期未 发生 变更 交 易单元 的情 况。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于 新 增 平 安 证 券 有 限 责 任
公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代销机 构的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2016 年 6 月 3 日
2
关 于 新 增 上 海 长 量 为 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 的 公
告
指定报 刊和/或 公司
网站
2016 年 5 月 25 日
3
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
关 于 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限
公 司 为 旗 下 代 销 机 构 并 参 加
认 购 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
指定报 刊和/或 公司
网站
2016 年 5 月 25 日
4
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
关 于 新 增 奕 丰 金 融 服 务 （ 深
圳） 有限 公司 为代 销机 构 并参
加费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站 2016 年 4 月 15 日
5
关 于 新 增 中 信 期 货 为 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 的 公
告
指定报 刊和/或 公司
网站
2016 年 2 月 5 日
建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告
第 44 页 共 44 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 大 安全战 略精 选股 票型 证券 投资基 金 设 立的 文件 ；
2、《 建 信大 安全 战略 精选 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3、《 建 信大 安全 战略 精选 股票型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
4、《 建 信大 安全 战略 精选 股票型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免 费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
