建信安心回报两年定期开放债券 2016 年半年度报告
建信安心回报两年定期开放债券型证券投
资基金 2016 年半年度报告
2016年6 月30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月27日
第 2 页 共 46 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1 月1日起至6月 30日止。 第 3 页 共 46 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ... 错误!未定义书签。
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 41
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 41
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 41 第 4 页 共 46 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 43
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................... 错误!未定义书签。
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 46
第 5 页 共 46 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 建信安心回报两年定期开放债券
基金主代码 000346
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 11月5日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 186,267,642.41 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 建信安心回报两年定期开
放债券A
建信安心回报两年定期开
放债券C
下属分级基金的交易代码： 000346 000347
报告期末下属分级基金的份额总额 32,339,472.99份 153,928,169.42 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险并保持较高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投
资收益，实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法
构建债券投资组合。本基金在债券资产所提供的稳定收益的基础上，适当参与
一级市场新股申购或增发新股，为基金份额持有人增加收益，实现基金资产的
长期稳定增值。
本基金在综合分析宏观经济、货币政策等因素的基础上，采用久期管理、期限
管理、类属管理和风险管理相结合的投资策略。在个券选择上，本基金将综合
运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、流动性分析等方法来评估个
券的投资价值。
业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率(税前)。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，
高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 张燕
联系电话 010-66228888 0755—83199084
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn yan_zhang@cmbchina.com 第 6 页 共 46 页
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95555
传真 010-66228001 0755—83195201
注册地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16层
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
办公地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16层
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
邮政编码 100033 518040
法定代表人 许会斌 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英篮国
际金融中心16层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 建信安心回报两年定期开放债券
A
建信安心回报两年定期开放债
券 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1 日 - 2016
年 6月 30日)
报告期(2016 年1月1日 -
2016年6月30日)
本期已实现收益 524,735.91 2,133,325.56
本期利润 290,687.55 1,062,821.21
加权平均基金份额本期利润 0.0084 0.0067
本期加权平均净值利润率 0.83% 0.66%
本期基金份额净值增长率 0.78% 0.69%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 366,863.29 1,521,451.82
期末可供分配基金份额利润 0.0113 0.0099
期末基金资产净值 32,706,336.28 155,449,621.24 第 7 页 共 46 页
期末基金份额净值 1.011 1.010
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 19.41% 18.28%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） ；
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信安心回报两年定期开放债券A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.20% 0.04% 0.18% 0.01% 0.02% 0.03%
过去三个月 0.20% 0.05% 0.53% 0.01% -0.33% 0.04%
过去六个月 0.78% 0.04% 1.07% 0.01% -0.29% 0.03%
过去一年 3.14% 0.06% 2.28% 0.01% 0.86% 0.05%
自基金合同
生效起至今
19.41% 0.08% 8.51% 0.01% 10.90% 0.07%
建信安心回报两年定期开放债券C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.30% 0.05% 0.18% 0.01% 0.12% 0.04%
过去三个月 0.20% 0.05% 0.53% 0.01% -0.33% 0.04%
过去六个月 0.69% 0.05% 1.07% 0.01% -0.38% 0.04%
过去一年 2.84% 0.05% 2.28% 0.01% 0.56% 0.04%
自基金合同
生效起至今
18.28% 0.08% 8.51% 0.01% 9.77% 0.07%
第 8 页 共 46 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
第 9 页 共 46 页
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信
安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的
10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、量
化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、
网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、
成都、上海、北京四家分公司和华东、西北两个营销中心，设立了子公司--建信资本管理有限责第 10 页 共 46 页
任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有
人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一
流、国内领先的综合性资产管理公司”。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信
双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合
型证券投资基金（LOF） 、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、
深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF） 、建信深证 100 指数增强型证
券投资基金、建信中证500 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资
基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资
源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、
建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证
券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益
增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投
资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强
债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证
券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信
双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财
债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证
券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利
债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基
金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报
灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配
置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票
型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起
式证券投资基金、建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强
型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、
建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益
一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证第 11 页 共 46 页
券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基
金，共计 68 只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 2,453.84亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
彭云峰
本基金
的基金
经理
2013年11月5
日
2016年6月7日 10
硕士。曾任中经网数据有
限公司财经分析师、国都
证券有限责任公司债券研
究员兼宏观研究员，2006
年 5月起就职于鹏华基金
管理公司，历任债券研究
员、社保组合投资经理、
债券基金经理等职，2010
年 5月 31日至2011年6
月 14日任鹏华信用增利
债券型证券投资基金基金
经理。彭云峰于 2011年6
月加入本公司， 2011年 11
月 30日至2013年5月3
日任建信保本混合型证券
投资基金基金经理；2012
年 2月 17日至2014年1
月 21日任建信货币市场
基金基金经理；2012年5
月 29日至2016年6月7
日任建信转债增强债券型
证券投资基金基金经理；
2013年 7月 25日至2016
年 6月 7 日任建信双债增
强债券型证券投资基金基
金经理；2013年11月5
日至2016年6月7日任建
信安心回报两年定期开放
债券型证券投资基金基金
经理；2015 年5月 26 日
至2016年6月7日任建信
新经济灵活配置混合型证
券投资基金。
黎颖芳
本基金
的基金
经理
2016年6月1日 - 16
硕士。2000 年7月毕业于
湖南大学金融保险学院，
同年进入大成基金管理公
司，在金融工程部、规划第 12 页 共 46 页
发展部任职。2005年11
月加入本公司研究部，历
任研究员、高级研究员、
基金经理助理。2009年2
月19日至2011年5月11
日任建信稳定增利债券型
证券投资基金基金经理；
2011年01月18日至2014
年1月22日任建信保本混
合型证券投资基金基金经
理；2012年 11月 15 日起
任建信纯债债券型证券投
资基金基金经理；2014年
12月2日起任建信稳定得
利债券基金基金经理；
2015年 12月 8日起任建
信稳定丰利债券基金基金
经理；2016 年6月1 日起
任建信安心回报两年定期
开放债券型证券投资基金
基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、基金合同和其他法律法
规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 、 《证券投资基金
公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公
司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管
理办法》 、 《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管
理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利第 13 页 共 46 页
益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年宏观经济运行总体处于政府预定目标之内，但从各个月份来看还是跌宕起伏，1-2 月
份数据表现羸弱，但信贷投放超预期，带动 3-4 月份政府项目加大推进，同时地产大幅回暖，各
项工业品价格亦有所上涨，5-6月份随着信用扩张的回落放缓，经济反弹的动能也随之减弱。
上半年央行货币政策的一个重要变量是美联储的加息预期和人民币内生的贬值压力。年初由
于人民币贬值压力较大，央行货币政策相对谨慎，投放资金以公开市场操作为主，降准被迫延后，
市场资金面一度稍显紧张。3 月份开始经济基本面的短期企稳和美联储偏鸽派的表态大大缓解了
人民币的贬值压力，此后央行国内货币政策灵活性加大，在原有公开市场操作基础上实施了降准、
降低 MLF 利率等积极政策，引导社会融资成本继续下降，但过剩产能行业的信用风险不断上升，
违约事件时有发生。在此环境下资本市场表现亦是波澜起伏；4 月受经济数据较强、营改增和央
企违约等因素引发了流动性的困局，利率债收益率大幅上行，信用债交易几乎冻结，5 月随着经
济数据回落，央行向市场注入流动性，利率债收益率逐步下行，高等级信用债市场的投资信心也
得以修复。权益市场 1 季度前半段跌幅惨烈，人民币贬值压力是主要推手，美联储偏鸽派表态后
有所修复，但上半年主要指数均告跌。
本基金组合以持有高等级债券为主，由于忌惮流动性的不稳定，久期一直低于投资基准，虽
然躲过4月份的市场大跌，但此后市场反弹过程中因组合弹性不够未能战胜基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期安心回报两年A净值增长率0.78%， 波动率0.04%， 安心回报两年C净值增长率0.69%，
波动率0.05%;业绩比较基准收益率 1.07%，波动率0.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 3 季度，我们认为积极财政政策将继续发力托底经济，而人民币汇率波动将加大，央行
对内货币政策的主动性将加强，并积极配合推进供给侧改革。我们判断短期内央行进一步宽松的
可能性较小，预计债券市场收益率走势将较为平稳，本基金将密切跟踪宏观经济各项指标，及时第 14 页 共 46 页
调整组合资产配置，力争为组合创造持续的绝对收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值
政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境
或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法
和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、
风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关
领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相
关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估
值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营
部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定
价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协
议》 ， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金） 。
自 2015 年 3 月 26 日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对公
司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私
募债券除外)进行估值。 第 15 页 共 46 页
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规及本基金基金合同中关于收益分配相关条款的规定，本基金的基金管理人于
2016 年 3 月 15 日向安心回报两年 A 类份额持有人每 10 份基金份额分配 0.26 元，向安心回报两
年 C类份额持有人每 10 份基金份额分配 0.25 元，收益分配基准日为 2016年 2月 29 日，共发放
红利人民币 4,820,738.91 元（包括现金和红利再投资形式,其中安心回报两年 A 为 882,735.48
元,安心回报两年C为3,938,003.43元） ，达到基金合同约定的利润分配要求。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,646,866.39 716,141.23 第 16 页 共 46 页
结算备付金
2,886,211.26 70,235.51
存出保证金
37,546.43 25,335.21
交易性金融资产 6.4.7.2 210,302,154.36 216,689,486.37
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
210,302,154.36 216,689,486.37
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 3,726,626.76 7,135,546.21
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
218,599,405.20 224,636,744.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
29,999,785.00 20,400,000.00
应付证券清算款
- 442,863.23
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
109,132.92 113,960.43
应付托管费
31,180.86 32,560.13
应付销售服务费
44,987.19 46,048.16
应付交易费用 6.4.7.7 1,505.00 1,400.00
应交税费
- -
应付利息
2,269.79 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 254,586.92 175,573.54
负债合计
30,443,447.68 21,212,405.49
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 186,267,642.41 197,830,278.00
未分配利润 6.4.7.10 1,888,315.11 5,594,061.04
所有者权益合计
188,155,957.52 203,424,339.04
负债和所有者权益总计
218,599,405.20 224,636,744.53
注：报告截止日2016年6月 30日，基金份额总额186,267,642.41份。其中建信安心回报两年基
金 A 类基金份额净值 1.011 元，基金份额总额 32,339,472.99 份；建信安心回报两年基金 C 类基
金份额净值1.010元，基金份额总额 153,928,169.42 份。
第 17 页 共 46 页
6.2 利润表
会计主体：建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6月 30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年 6月 30 日
一、收入
3,038,642.53 22,355,935.78
1.利息收入
4,623,785.80 11,939,196.83
其中：存款利息收入 6.4.7.11 55,921.94 158,934.98
债券利息收入
4,566,577.55 11,738,028.40
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,286.31 42,233.45
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-281,017.20 12,044,176.30
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 1,563,014.70
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -281,017.20 10,473,493.50
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - 7,668.10
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -1,304,552.71 -1,675,604.97
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 426.64 48,167.62
减：二、费用
1,685,133.77 5,051,893.18
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 684,860.33 1,068,036.93
2．托管费 6.4.10.2.2 195,674.44 305,153.45
3．销售服务费 6.4.10.2.3 281,282.89 268,075.30
4．交易费用 6.4.7.19 2,795.24 28,178.88
5．利息支出
313,303.88 3,175,290.55
其中：卖出回购金融资产支出
313,303.88 3,175,290.55
6．其他费用 6.4.7.20 207,216.99 207,158.07
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
1,353,508.76 17,304,042.60
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
1,353,508.76 17,304,042.60
第 18 页 共 46 页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1 日至2016 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
197,830,278.00 5,594,061.04 203,424,339.04
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,353,508.76 1,353,508.76
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-11,562,635.59 -238,515.78 -11,801,151.37
其中：1.基金申购款 280,300.26 2,347.14 282,647.40
2.基金赎回款 -11,842,935.85 -240,862.92 -12,083,798.77
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -4,820,738.91 -4,820,738.91
五、期末所有者权益
（基金净值）
186,267,642.41 1,888,315.11 188,155,957.52
项目
上年度可比期间
2015 年 1月 1 日至2015 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
305,097,060.09 14,428,843.59 319,525,903.68
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 17,304,042.60 17,304,042.60
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-28,604,181.59 -1,763,617.43 -30,367,799.02
其中：1.基金申购款 1,635,861.44 67,493.40 1,703,354.84 第 19 页 共 46 页
2.基金赎回款 -30,240,043.03 -1,831,110.83 -32,071,153.86
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -20,833,847.50 -20,833,847.50
五、期末所有者权益
（基金净值）
276,492,878.50 9,135,421.26 285,628,299.76
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙志晨______
______赵乐峰______
____丁颖____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2013]1161 号《关于核准建信安心回报两年定期开
放债券型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金募集期限自2013年 10月10日至 2013年11 月 1日止。本基金为契约型开放式（本基金以
定期开放的方式运作，即本基金以运作周期和自由开放期相结合的方式运作） ，存续期限不定，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集374,958,650.49元， 业经普华永道中天会计师事务所有限
公司普华永道中天验字(2013)第689号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《建信安心回报
两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 11 月 5 日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 375,157,841.55 份基金份额，其中认购资金利息折合 199,191.06 份基金份额。
本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《建信安心回报两年定
期开放债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据认购/申购
费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/
申购费用，赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A类基金份额；不收取认购/申购费用，而
是从本类别基金资产中计提销售服务费，赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份
额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基
金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择认购/申购某一类别的基金份额，但各类别基金第 20 页 共 46 页
份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票
据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债） 、次级
债、地方政府债、政府机构债、债券回购、资产支持证券、银行存款等，以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%（在每个受限
开放期的前10 个工作日和后 10 个工作日、自由开放期的前 3个月和后 3 个月以及开放期期间不
受前述投资组合比例的限制） 。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市
场新股申购或增发新股，并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因持有股票所派发的权证以
及因投资可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起
的1 个月内卖出。本基金的业绩比较基准为：两年期银行定期存款收益率(税前)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信安
心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016
年6 月 30 日的财务状况以及 2016年 1月1 日至 2016 年 6月 30 日止期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 第 21 页 共 46 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78号《财政
部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步
明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等
增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，金融业由缴纳营
业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，于2015年 9月8 日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 第 22 页 共 46 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
活期存款 1,646,866.39
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计： 1,646,866.39
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 141,445,716.52 140,092,154.36 -1,353,562.16
银行间市场 70,214,655.04 70,210,000.00 -4,655.04
合计 211,660,371.56 210,302,154.36 -1,358,217.20
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 211,660,371.56 210,302,154.36 -1,358,217.20
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元 第 23 页 共 46 页
项目
本期末
2016年 6月 30日
应收活期存款利息 867.91
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,298.80
应收债券利息 3,724,443.15
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 16.90
合计 3,726,626.76
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 1,505.00
合计 1,505.00
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 254,586.92
合计 254,586.92
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
建信安心回报两年定期开放债券A
项目
本期
2016年 1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 35,738,466.78 35,738,466.78 第 24 页 共 46 页
本期申购 148,536.18 148,536.18
本期赎回(以"-"号填列) -3,547,529.97 -3,547,529.97
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 32,339,472.99 32,339,472.99
金额单位：人民币元
建信安心回报两年定期开放债券C
项目
本期
2016年 1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 162,091,811.22 162,091,811.22
本期申购 131,764.08 131,764.08
本期赎回(以"-"号填列) -8,295,405.88 -8,295,405.88
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 153,928,169.42 153,928,169.42
注：申购含红利再投份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
建信安心回报两年定期开放债券A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,251,289.86 -220,603.99 1,030,685.87
本期利润 524,735.91 -234,048.36 290,687.55
本期基金份额交易
产生的变动数
-109,813.50 38,038.85 -71,774.65
其中：基金申购款 2,779.64 -1,476.68 1,302.96
基金赎回款 -112,593.14 39,515.53 -73,077.61
本期已分配利润 -882,735.48 - -882,735.48
本期末 783,476.79 -416,613.50 366,863.29
单位：人民币元
建信安心回报两年定期开放债券C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,528,349.14 -964,973.97 4,563,375.17
本期利润 2,133,325.56 -1,070,504.35 1,062,821.21
本期基金份额交易
产生的变动数
-253,603.42 86,862.29 -166,741.13 第 25 页 共 46 页
其中：基金申购款 2,012.02 -967.84 1,044.18
基金赎回款 -255,615.44 87,830.13 -167,785.31
本期已分配利润 -3,938,003.43 - -3,938,003.43
本期末 3,470,067.85 -1,948,616.03 1,521,451.82
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
活期存款利息收入 23,542.39
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 32,074.20
其他 305.35
合计 55,921.94
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
-281,017.20
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-281,017.20
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
468,915,929.45
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
456,463,904.23 第 26 页 共 46 页
减：应收利息总额 12,733,042.42
买卖债券差价收入 -281,017.20
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券投资-赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券投资-申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期未投资贵金属。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期未投资贵金属。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期未投资贵金属。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期未投资衍生工具。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元 第 27 页 共 46 页
项目名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
1.交易性金融资产 -1,304,552.71
——股票投资 -
——债券投资 -1,304,552.71
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -1,304,552.71
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金赎回费收入 426.64
合计 426.64
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
交易所市场交易费用
425.24
银行间市场交易费用
2,370.00
合计
2,795.24
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 6月 30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 149,178.12
银行划款手续费 9,403.61
其他费用 800.00
债券托管账户维护费 18,000.00
合计 207,216.99
第 28 页 共 46 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司(“建信基
金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 第 29 页 共 46 页
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
684,860.33 1,068,036.93
其中： 支付销售机构的客
户维护费
108,852.96 427,541.90
注：1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数；
2、 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支
的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
195,674.44 305,153.45
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数；
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 1月1日至 2016年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
建信安心回报两年
定期开放债券A
建信安心回报两年
定期开放债券 C
合计
中国建设银行 - 74,479.11 74,479.11
招商银行 - 20.02 20.02
建信基金管理有限责任 - 206,717.68 206,717.68 第 30 页 共 46 页
公司
合计 - 281,216.81 281,216.81
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年 1月1日至 2015年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
建信安心回报两年
定期开放债券A
建信安心回报两年
定期开放债券 C
合计
中国建设银行 - 267,935.87 267,935.87
招商银行 - 44.37 44.37
建信基金管理有限责任
公司
- 31.36 31.36
合计 - 268,011.60 268,011.60
注： 1、 支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金管理有限责任公司，再由建信基金管理有限责任公司
计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日C 类基金份额销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值X0.35% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年 1月1日至2016年6月30日
建信安心回报两年定期开放债
券 A
建信安心回报两年定期开放
债券 C
基金合同生效日（ 2013
年11月5日 ）持有的基金
份额
- -
期初持有的基金份额 - 58,422,590.07
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - 58,422,590.07
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 37.95%
项目
上年度可比期间
2015年 1月1日至2015年6月30日
建信安心回报两年定期开放债
券 A
建信安心回报两年定期开放债
券 C 第 31 页 共 46 页
基金合同生效日（ 2013
年 11月5日 ）持有的基金
份额
- -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注：分级基金持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份
额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末内基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月1日至 2016年6月30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 1,646,866.39 23,542.39 295,211.69 21,011.08
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
建信安心回报两年定期开放债券 A
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年3
月15 日
- 2016 年3
月 15 日
0.260 791,559.81 91,175.67 882,735.48
第 32 页 共 46 页
合
计
- - 0.260 791,559.81 91,175.67 882,735.48
建信安心回报两年定期开放债券C
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年3
月 15 日
- 2016 年3
月 15 日
0.250 3,815,195.17 122,808.26 3,938,003.43
合
计
- - 0.250 3,815,195.17 122,808.26 3,938,003.43
6.4.12 期末（2016 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016 年
7 月 1
日
新债认
购未上
市
99.99 99.99 1,590 158,986.06 158,986.06 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额29,999,785.00 元，是以如下债券作为抵押:
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
011699502 16 徐工
SCP002
2016年7月1
日
100.02 100,000 10,002,000.00
011699958 16 陕煤化
SCP007
2016年7月1
日
100.00 100,000 10,000,000.00
071602002 16国泰君安
CP002
2016年7月1
日
100.08 100,000 10,008,000.00 第 33 页 共 46 页
合计
300,000 30,010,000.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末，本基金交易所市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和
控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的
督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用评级情况按《中国
人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年 12月 31 日
A-1 10,008,000.00 10,125,000.00
A-1以下 0.00 0.00 第 34 页 共 46 页
未评级 40,023,000.00 20,028,000.00
合计 50,031,000.00 30,153,000.00
注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据及
同业存单等。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年6月 30日
上年度末
2015年12月 31 日
AAA 54,028,788.50 33,776,219.50
AAA 以下 89,063,786.26 34,099,018.37
未评级 0.00 0.00
合计 143,092,574.76 67,875,237.87
注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据及
同业存单等。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在开放期对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金
管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金所持大部分证券在证券交易所上市和银行间同业市
场交易，除6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合
理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除6.4.13.4.1.1中列示的卖出回购金融资产款外， 本基金所承担的其他金融负债的合约约定
到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因
此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。 第 35 页 共 46 页
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资和买入返售金融资产
等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动现金流量在很大程度
上独立于市场利率变化，本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调
整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,646,866.39 - - - 1,646,866.39
结算备付金 2,886,211.26 - - - 2,886,211.26
存出保证金 37,546.43 - - - 37,546.43
交易性金融资产 163,021,772.30 47,121,396.00 158,986.06 - 210,302,154.36
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 3,726,626.76 3,726,626.76
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 167,592,396.38 47,121,396.00 158,986.06 3,726,626.76 218,599,405.20
负债
卖出回购金融资产款 29,999,785.00 - - - 29,999,785.00
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - - 第 36 页 共 46 页
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 109,132.92 109,132.92
应付托管费 - - - 31,180.86 31,180.86
应付销售服务费 - - - 44,987.19 44,987.19
应付交易费用 - - - 1,505.00 1,505.00
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - 2,269.79 2,269.79
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 254,586.92 254,586.92
负债总计 29,999,785.00 - - 443,662.68 30,443,447.68
利率敏感度缺口 137,592,611.38 47,121,396.00 158,986.06 3,282,964.08 188,155,957.52
上年度末
2015年12月 31 日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 716,141.23 - - - 716,141.23
结算备付金 70,235.51 - - - 70,235.51
存出保证金 25,335.21 - - - 25,335.21
交易性金融资产 182,319,541.80 34,253,952.20 115,992.37 - 216,689,486.37
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 7,135,546.21 7,135,546.21
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 183,131,253.75 34,253,952.20 115,992.37 7,135,546.21 224,636,744.53
负债
卖出回购金融资产款 20,400,000.00 - - - 20,400,000.00
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - 442,863.23 442,863.23
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 113,960.43 113,960.43
应付托管费 - - - 32,560.13 32,560.13
应付销售服务费 - - - 46,048.16 46,048.16
应付交易费用 - - - 1,400.00 1,400.00
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 175,573.54 175,573.54
负债总计 20,400,000.00 - - 812,405.49 21,212,405.49 第 37 页 共 46 页
利率敏感度缺口 162,731,253.75 34,253,952.20 115,992.37 6,323,140.72 203,424,339.04
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016年 6月 30日 ）
上年度末（ 2015 年12月31
日 ）
市场利率上升 25 个
基点
-322,014.09 -243,078.20
市场利率下降 25 个
基点
323,409.76 244,473.14
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的80%（在每个受限开放期的前 10 个工作日和后 10个工作日、自由开放期的前 3个月和后3
个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制） 。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资
产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因持
有股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证。此外，本基金的基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时对风
险进行跟踪和控制。 第 38 页 共 46 页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
上年度末
2015年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 210,302,154.36 111.77 216,689,486.37 106.52
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 210,302,154.36 111.77 216,689,486.37 106.52
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
无
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为 158,986.06 元，第二层级的余额为 210,143,168.30 元，无属于第三层级的
余额(2015年6月 30 日： 第一层级的余额为 9,033,312.12 元， 第二层级的余额为 425,740,165.60第 39 页 共 46 页
元,无属于第三层级的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 210,302,154.36 96.20
其中：债券 210,302,154.36 96.20
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,533,077.65 2.07
7 其他各项资产 3,764,173.19 1.72
8 合计 218,599,405.20 100.00
第 40 页 共 46 页
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期未投资股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期未投资股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未投资股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未投资股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未投资股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 7,202,579.60 3.83
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 132,730,588.70 70.54
5 企业短期融资券 50,031,000.00 26.59
6 中期票据 10,203,000.00 5.42
7 可转债（可交换债） 158,986.06 0.08
8 同业存单 9,976,000.00 5.30
9 其他 - -
10 合计 210,302,154.36 111.77
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元 第 41 页 共 46 页
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 122106 11 唐新 01 196,690 19,857,822.40 10.55
2 122939 09吉安债 169,730 17,205,530.10 9.14
3 122915 PR镇水投 288,010 14,622,267.70 7.77
4 124198 10 朝资 02 130,000 13,136,500.00 6.98
5 122930 PR盘锦债 257,220 10,481,715.00 5.57
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元 第 42 页 共 46 页
序号 名称 金额
1 存出保证金 37,546.43
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,726,626.76
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,764,173.19
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期未投资股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有
人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
建 信 安
心 回 报
两 年 定
期 开 放
债券A
928 34,848.57 0.00 0.00% 32,339,472.99 100.00%
建 信 安
心 回 报
两 年 定
期 开 放
债券C
634 242,788.91 116,845,180.14 75.91% 37,082,989.28 24.09%
合计 1,562 119,249.45 116,845,180.14 62.73% 69,422,462.27 37.27%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总第 43 页 共 46 页
额） 。
8.2 期末上市基金前十名持有人
无
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
建信安心回报两
年定期开放债券
A
建信安心回报两
年定期开放债券
C
基金合同生效日（2013 年11 月5 日）基金份
额总额
186,701,433.10 188,456,408.45
本报告期期初基金份额总额 35,738,466.78 162,091,811.22
本报告期基金总申购份额 148,536.18 131,764.08
减:本报告期基金总赎回份额 3,547,529.97 8,295,405.88
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 32,339,472.99 153,928,169.42
注：上述总申购份额含红利再投资。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
第 44 页 共 46 页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告
期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中投证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基
金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理
人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证
监会备案及通知基金托管人。
3、本基金本报告期未新增和删除交易单元，与同一托管行托管的基金共用原有交易单元。 第 45 页 共 46 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中投证券 191,365.00 0.05% - - - -
中信证券 410,749,281.61 99.95% 3,818,200,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
建信安心回报两年定期开放
债券型证券投资基金 2016 年
6月 8日受限开放日申购赎回
结果公告
指定报刊和/或公司
网站 2016年 6月 14日
2
关于建信安心回报两年定期
开放债券型证券投资基金基
金经理变更的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年 6月 8日
3
关于建信安心回报两年定期
开放债券型证券投资基金基
金经理变更的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年 6月 4日
4
建信安心回报两年定期开放
债券型证券投资基金 2016 年
6 月 8 日受限开放期开放申
购、赎回业务公告
指定报刊和/或公司
网站 2016年 6月 3日
5
关于新增上海长量为旗下部
分开放式基金代销机构的公
告
指定报刊和/或公司
网站
2016年 5月 25日
6
建信基金管理有限责任公司
关于北京汇成基金销售有限
公司为旗下代销机构并参加
认购申购费率优惠活动的公
告
指定报刊和/或公司
网站
2016年 5月 25日
7
建信基金管理有限责任公司
关于新增奕丰金融服务（深
圳） 有限公司为代销机构并参
加费率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站 2016年 4月 15日
8
建信安心回报两年定期开放
债券型证券投资基金分红公
告
指定报刊和/或公司
网站
2016年 3月 12日 第 46 页 共 46 页
9
建信安心回报两年定期开放
债券型证券投资基金 2016 年
3月 8日受限开放日申购赎回
结果公告
指定报刊和/或公司
网站 2016年 3月 10日
10
建信安心回报两年定期开放
债券型证券投资基金 2016 年
3 月 8 日受限开放期开放申
购、赎回业务公告
指定报刊和/或公司
网站 2016年 3月 3日
11
关于新增中信期货为旗下部
分开放式基金代销机构的公
告
指定报刊和/或公司
网站
2016年 2月 5日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金设立的文件；
2、 《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2016 年8月27日
