建信安心回报债券 2016 年半年 度报告
建 信 安 心 回报 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
第 2 页 共 43 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 第 3 页 共 43 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财 务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39 第 4 页 共 43 页
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信安 心回 报定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 建信安 心回 报债 券
基金主 代码 000105
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月14 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 120,517,326.98 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 建信安 心回 报债 券 A 建信安 心回 报债 券 C
下属分 级 基 金的 交易 代码 ： 000105 000106
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 66,714,703.57 份 53,802,623.41 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 并保 持较 高流动 性的 基础 上， 力 争 获得高 于业 绩比 较基 准 的 投
资收益 ，实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。
投资策 略 本基金 采取 自上 而下 的方 法确定 投资 组合 久期， 结 合自下 而上 的个 券选 择 方 法
构建债 券投 资组 合 。 本 基 金在债 券资 产所 提供 的稳 定收益 的基 础上 ， 适当 参 与
一级市 场新 股申 购或 增发 新股 ， 为 基金 份额 持有 人 增加收 益 ， 实 现基 金资 产 的
长期稳 定增 值。
本基金 在综 合分 析宏 观经 济、 货 币政 策等 因素 的基 础上， 采用 久期 管理 、 期 限
管理、 类属 管理 和风 险管 理相结 合的 投资 策略 。 在 个券选 择上 ， 本 基金 将 综 合
运用利 率预 期、 收益 率曲 线估值 、 信 用风 险分 析、 流动性 分析 等方 法来 评 估 个
券的投 资价 值。
业绩比 较基 准 两年期 银行 定期 存款 收益 率(税前) 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，其 风险和 预期 收益 水平 低于 股票型 基金 、混 合型 基 金 ，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 洪渊
联系电 话 010-66228888 （010 ）66105799
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
95588 第 6 页 共 43 页
010-66228000
传真 010-66228001 （010 ）66105798
注册地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 许会斌 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、《 上海 证券报 》、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 建信安 心回 报债 券A 建信安 心回 报债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 2,639,808.54 2,104,313.60
本期利 润 1,362,881.06 1,004,395.19
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0170 0.0145
本期加 权平 均净 值利 润率 1.43% 1.24%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.53% 1.37%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 12,521,757.85 9,235,242.32
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1877 0.1717
期末基 金资 产净 值 79,769,173.84 63,466,687.53
期末基 金份 额净 值 1.196 1.180
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 第 7 页 共 43 页
基金份 额累 计净 值增 长率 20.78% 19.17%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） ；
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信安 心回 报债 券A
阶段
份额 净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.67% 0.04% 0.13% 0.00% 0.54% 0.04%
过去三 个月 0.76% 0.04% 0.38% 0.00% 0.38% 0.04%
过去六 个月 1.53% 0.05% 0.76% 0.01% 0.77% 0.04%
过去一 年 5.00% 0.05% 1.66% 0.01% 3.34% 0.04%
过去三 年 20.42% 0.09% 7.73% 0.01% 12.69% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
20.78% 0.09% 8.16% 0.01% 12.62% 0.08%
建信安 心回 报债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.60% 0.04% 0.13% 0.00% 0.47% 0.04%
过去三 个月 0.68% 0.04% 0.38% 0.00% 0.30% 0.04%
过去六 个月 1.37% 0.04% 0.76% 0.01% 0.61% 0.03%
过去一 年 4.61% 0.05% 1.66% 0.01% 2.95% 0.04%
过去三 年 18.81% 0.09% 7.73% 0.01% 11.08% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
19.17% 0.09% 8.16% 0.01% 11.01% 0.08%
第 8 页 共 43 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经 中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准 ，建信 基金 管理 有限 责任 公司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公 司下 设综 合管 理部 、 权 益投 资部 、 固定 收益 投资部 、 金融 工程 及指 数 投资部 、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络金融 部、人力 资 源管 理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部，以及
深圳、成都、 上海、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ，设立了 子 公司--建信 资本管理第 10 页 共 43 页
有限责任公司 。自成立 以 来，公司秉持 “创新、 诚 信、专业、稳 健、共赢 ” 的核心价值 观，恪守
“持有 人利 益重 于泰 山 ” 的原则 ， 以 “建 设财 富生 活 ” 为 崇高 使命 ， 坚 持规 范运作 ， 致 力成 为 “ 国
际一流 、国 内领 先的 综合 性资产 管理 公司 ”。
截至 2016 年 6 月 30 日，公 司旗 下有 建信 恒久 价值混 合型 证券 投资 基金 、建信 优选 成长 混 合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优 选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资 基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 中 证申万有色金 属指数分 级 发起式证券投 资基金、 建 信精工制造 指数增强
型证券投资基 金、建信 安 心保本二号混 合型证券 投 资基金、建信 稳定丰利 债 券型证券投 资基金、
建信安心保本 三号混合 型 证券投资基金 、建信安 心 保本五号混合 型证券投 资 基金、 建信 目标收益
一年期债券型 证券投资 基 金、建信现代 服务业股 票 型证券投资基 金、建信 安 心保本六号 混合型证第 11 页 共 43 页
券投资基金、 建信鑫盛 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 安心保本 七 号混合型证 券投资基
金，共 计 68 只 开放 式基 金 ，管理 的基 金净 资产 规模 共计 为 2,453.84 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱建华
本基金
的基金
经理
2013 年5 月14
日
- 8
硕士。 曾任 大连 博达 系统
工程公 司职 员、 中诚 信国
际信用 评级 公司 项目 组
长，2007 年 10 月起 任中
诚信证 券评 估有 限公 司公
司评级 部总 经理 助理 ，
2008 年8 月起 任国 泰基 金
管理公 司高 级研 究员 。朱
建华 于2011 年6 月 加入 本
公司， 历任 高级 债券 研究
员、货 币市 场基 金的 基金
经理助 理， 2012 年8 月 28
日至 2015 年 8 月 11 日任
建信双 周安 心理 财债 券型
证券投 资基 金基 金经 理；
2012 年11 月15 日至2014
年 3 月 6 日 任建 信纯 债债
券型证 券投 资基 金基 金经
理；2012 年 12 月 20 日至
2014 年 3 月 27 日任 建信
月盈安 心理 财债 券型 证券
投资基 金基 金经 理；2013
年5 月14 日起 任建 信安 心
回报定 期开 放债 券型 证 券
投资基 金基 金经 理；2013
年 12 月 10 日起 任建 信稳
定添利 债券 型证 券投 资基
金基金 经理 ；2016 年 3 月
14 日 起任 建信 鑫丰 回报
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理；2016 年4
月 28 日起 任建 信安 心保
本六号 基金 经理 ；2016 年
6 月 1 日任 建信 转债 增强
债券基 金经 理。
第 12 页 共 43 页
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤 勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，整体 宏观经济 数 据依旧低迷， 投资出现 进 一步下降的趋 势，特别 是 民间投资增长 乏
力，除地产投 资外其余 领 域均呈现下滑 ，仅仅依 靠 中央投资已不 足以拉动 经 济。此外， 二季度资
金脱实 进虚 现象 更加 明显 ，虽然 贷款 数据 超出 预期 ，但大 量资 金并 未进 入实 体，m1 与 m2 剪刀差
创出新高，金 融繁荣在 个 别金融领域或 品种中体 现 明显，大宗商 品的涨价 品 种呈现扩散 化趋势。
国际看，英国 的脱欧增 加 了全球资金的 避险情绪 ， 也在一定程度 上对联储 下 半年加息的 预期有所
弱化，资金涌 入债市， 欧 洲有进一步宽 松的预期 ， 而人民币汇率 则继续 承 压 。货币政策 方面，通
胀目前总 体可 控，二季 度 央行主要通过 公开市场 操 作调控资金流 动性，货 币 政策整体中 性，即使
季末资 金利 率波 动也 较低 。
债券市场在经 历了季度 初 的调整后，六 月份明显 企 稳，在交易盘 带动下收 益 率出现下行， 但第 13 页 共 43 页
因目前基础利 率下降幅 度 缓慢压制了长 端的下行 幅 度，特别是随 着委外资 金 的增加在收 益与久期
等综合因素作 用下银行 的 配置行为与过 去发生一 定 变化，资金买 盘显得偏 谨 慎。上半年 信用事件
的频发导致信 用债个券 明 显分化，部分 过剩产能 债 券出现抛售， 利差扩大 ， 但好资质信 用债息差
仍处于历史低 位，也显 示 市场资金的充 裕。因目 前 债市 整体收益 水平较低 ， 因此即使收 益下行也
是相对 缓慢 的过 程。
回顾上半年的 基金管理 工 作，上半年建 信安心定 期 开放债券型基 金总体上 保 持稳健的投资 风
格，杠杆不高 ，即使在 市 场出现下跌时 净值波动 也 很小。由于本 基金于六 月 中旬打开申 购赎回，
为保证流动性 本基金在 到 期日之前除了 部分长久 期 利率债外主要 配置了与 到 期日匹配的 债券，因
此在打 开赎 回阶 段也 错过 了部分 利率 债的 行情 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期安 心回 报A 净值 增长 率1.53% ， 波动 率 0.05% ， 安 心回 报C 净值 增长 率 1.37% ， 波动
率0.04%; 业绩 比较 基准 收 益率 0.76% ，波 动率0.01% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们认为 宏 观经济大环境 对债市仍 相 对有利，由于 当前市场 属 于存款需求的 增
长大于 信贷 需求 ， 资 金供 给仍处 在供 大于 求的 阶段 ， 这也 决定 了基 础利 率的 长期趋 势仍 是向 下的 ，
在这个 过程 中 cpi 或 短期 的资金 紧张 并不 能改 变长 期的运 行趋 势， 债市 正在 进入缓 慢的 收益 率 曲
线平坦与下行 过程中， 但 因绝对收益逐 步降低， 高 收益资产的减 少将可能 使 债券投资变 得趋于一
致性， 利率 债仍 是主 要选 择，信 用债 因息 差降 低导 致交易 空间 不大 。
建信安心定期 开放债券 型 基金下半年将 继续保持 稳 健 的投资风格 ，在七月 份 进入第四个封 闭
期后预计将拉 长久期， 以 利率债为主并 配合少量 的 短融作为防御 ，此外在 合 适的时机增 加杠杆比
例。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已 实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法第 14 页 共 43 页
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债 券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对建信安 心回报定 期 开放债券型证 券投资基 金 的托管过程中 ，第 15 页 共 43 页
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 建信安心 回 报定期开放债 券型证券 投 资基金的管理 人 ——建 信 基金管理有限 责
任公司在建信 安心回报 定 期开放债券型 证券投资 基 金的投资运作 、基金资 产 净值计算、 基金份额
申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为，在各
重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内，建 信安心回 报 定期开放债 券型证券
投资基 金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对建信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的建信安 心回报定 期 开放债券型证 券
投资基 金2016 年半 年度 报 告中财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容进 行了 核查 ，以 上内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 建信 安心 回报 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 12,386,169.16 205,403.42
结算备 付金
373,830.24 1,200,081.62
存出保 证金
344.00 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 98,734,986.70 184,487,780.90
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
98,734,986.70 184,487,780.90
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 20,000,000.00 -
应收证 券清 算款
10,006,011.11 -
应收利 息 6.4.7.5 2,126,315.78 4,594,542.36
应收股 利
- - 第 16 页 共 43 页
应收申 购款
675,717.63 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
144,303,374.62 190,487,808.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 12,000,000.00
应付证 券清 算款
- 2,100.00
应付赎 回款
682,737.48 -
应付管 理人 报酬
93,582.25 105,332.54
应付托 管费
26,737.80 30,095.06
应付销 售服 务费
21,358.10 24,242.00
应付交 易费 用 6.4.7.7 575.00 200.00
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 242,522.62 223,387.04
负债合 计
1,067,513.25 12,385,356.64
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 120,517,326.98 152,025,781.42
未分配 利润 6.4.7.10 22,718,534.39 26,076,670.24
所有者 权益 合计
143,235,861.37 178,102,451.66
负债和 所有 者权 益总 计
144,303,374.62 190,487,808.30
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 总 额120,517,326.98 份。 其中 建 信安心 回报 定期 开
放债券 基 金 A 类 基金 份额 净值 1.196 元， 基金 份额 总额 66,714,703.57 份； 建信安 心回 报定 期开
放债券 基 金C 类 基金 份额 净值 1.180 元， 基金 份额 总额 53,802,623.41 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 建信 安心 回报 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
3,592,412.83 22,773,512.73
1.利息 收入
3,535,697.33 12,826,935.40
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 30,253.02 1,137,133.74
债券利 息收 入
3,487,245.29 11,595,440.53 第 17 页 共 43 页
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
18,199.02 94,361.13
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
2,429,540.39 9,438,138.27
其中： 股 票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 2,429,540.39 9,438,138.27
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -2,376,845.89 485,521.55
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 4,021.00 22,917.51
减： 二、费用
1,225,136.58 3,076,857.52
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 613,804.47 1,624,566.30
2．托 管费 6.4.10.2.2 175,372.78 464,161.83
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 141,029.28 376,750.35
4．交 易费 用 6.4.7.19 828.30 4,468.45
5．利 息支 出
93,541.12 380,461.96
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
93,541.12 380,461.96
6．其 他费 用 6.4.7.20 200,560.63 226,448.63
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
2,367,276.25 19,696,655.21
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
2,367,276.25 19,696,655.21
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 建信 安心 回报 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
152,025,781.42 26,076,670.24 178,102,451.66 第 18 页 共 43 页
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,367,276.25 2,367,276.25
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-31,508,454.44 -5,725,412.10 -37,233,866.54
其中：1.基 金申 购款 17,892,690.71 3,334,134.78 21,226,825.49
2. 基金 赎回 款 -49,401,145.15 -9,059,546.88 -58,460,692.03
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
120,517,326.98 22,718,534.39 143,235,861.37
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
468,945,322.88 42,189,630.75 511,134,953.63
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 19,696,655.21 19,696,655.21
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-316,919,541.46 -41,516,219.09 -358,435,760.55
其中：1.基 金申 购款 12,425,180.50 1,672,358.26 14,097,538.76
2. 基金 赎回 款 -329,344,721.96 -43,188,577.35 -372,533,299.31
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
152,025,781.42 20,370,066.87 172,395,848.29
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 赵 乐峰______
____ 丁颖____ 第 19 页 共 43 页
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信安心回报 定期开放 债 券型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2013] 第 256 号《关 于核 准建 信安 心回 报定期 开放 债券 型
证券投资基金 募集的批 复 》核准，由建 信基金管 理 有限责任公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资
基金法》和《 建信安心 回 报定期开放债 券型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本 基金为契
约型开放式 ， 存续期限 不 定，每年定期 开放一次 申 购和赎回，首 次设立募 集 不包括认购 资金利息
共募 集4,856,107,529.74 元， 业 经普 华永 道中 天会 计 师事务 所有 限公 司普 华 永 道中天 验字(2013)
第259 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《建信 安心 回报 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
基金合 同》 于2013 年5 月14 日 正式 生效 ， 基金 合同 生效日 的基 金份 额总 额 为4,858,300,444.09
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合2,192,914.35 份基金 份额 。 本 基金 的基 金管理 人为 建信 基金
管理有 限责 任公 司， 基金 托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。
根据《建信安 心回报定 期 开放债券型证 券投资基 金 基金合同》和 《建信安 心 回报定期开放 债
券型证 券投 资基 金招 募说 明书 》 并 报中 国证 监会 备 案， 本基 金自 募集 期起 根 据认购/申 购费 用、 赎
回费用 收取 方式 的不 同， 将基金 份额 分为 不同 的类 别。 在 投资 者认 购/ 申购 时 收取认 购/ 申购 费用，
赎回时 根据 持有 期限 收取 赎回费 用的 ， 称为A 类 基 金份额 ； 不收 取认 购/申 购 费用 ， 而 是从 本类 别
基金资 产中 计提 销售 服务 费，赎 回时 根据 持有 期限 收取赎 回费 用的 ，称 为 C 类基金 份额 。本 基 金
A 类、C 类 两种 收费 模式 并 存， 由于 基金 费用 的不 同 ， 本 基金A 类 基金 份额 和C 类基 金份 额分 别计
算基金 份额 净值 。 投 资人 可自由 选择 认购/申 购某 一 类别的 基金 份额 ， 但 各类 别基金 份额 之间 不能
相互转 换。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的固 定收益类 金 融工具，包 括国债、
央行票据、金 融债、企 业 债、公司债、 短期融资 券 、中期票据、 分离交易 可 转债、次级 债、地方
政府债、政府 机构债、 债 券回购、资产 支持证券 、 银行存款、以 及法律法 规 或中国证监 会允许基
金投资的其他 固定收益 类 金融工具。除 每次开放 期 前三个月、开 放期及开 放 期结束后三 个月的期
间内，本基金 投资于债 券 类资产的比例 不低于基 金 资产的 80% 。开放期 内本 基金持有现金 或到期
日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%。本 基 金不 直接 在二 级 市 场买入 股票 、 权 证等
权益类资产， 也不参与 一 级市场新股申 购和新股 增 发；同时除分 离交易可 转 债，本基金 亦不参与
可转债 投资 。本 基金 的业 绩比较 基准 为一 年期 银行 定期存 款收 益率(税前)。 第 20 页 共 43 页
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 深证基
本面 60 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金基 金合 同》 和 中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行
业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错 更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
财税[2002]128 号 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号 《 财政
部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干 优
惠政策的通知 》 、财税[2012]85 号《 关于实施 上市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题
的通知 》 、财税[2015]101 号《关于上市 公司股 息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、
财税[2016]36 号《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步
明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的通知 》 、 财税[2016]70 号《关于 金 融机构同业往 来等
增值税 补充 政策 的通 知》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。第 21 页 共 43 页
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投 资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上 述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 12,386,169.16
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
存款期 限1 个月 以内 -
其他存 款 -
合计： 12,386,169.16
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 16,514,576.96 17,227,986.70 713,409.74 第 22 页 共 43 页
银行间 市场 80,458,330.27 81,507,000.00 1,048,669.73
合计 96,972,907.23 98,734,986.70 1,762,079.47
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 96,972,907.23 98,734,986.70 1,762,079.47
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 20,000,000.00 -
合计 20,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额， 故未 存在 因此取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 7,610.23
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 168.20
应收债 券利 息 2,118,537.15
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.20
合计 2,126,315.78
6.4.7.6 其 他资 产
本基 金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 第 23 页 共 43 页
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 575.00
合计 575.00
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 84.72
预提费 用 242,437.90
合计 242,522.62
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
建信安 心回 报债 券 A
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金 份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 81,611,568.62 81,611,568.62
本期申 购 11,980,518.35 11,980,518.35
本期赎 回( 以"-" 号填列) -26,877,383.40 -26,877,383.40
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 66,714,703.57 66,714,703.57
金额单 位： 人民 币元
建信安 心回 报债 券 C
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 70,414,212.80 70,414,212.80
本期申 购 5,912,172.36 5,912,172.36
本期赎 回( 以"-" 号填列) -22,523,761.75 -22,523,761.75
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 第 24 页 共 43 页
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 53,802,623.41 53,802,623.41
注：根据《建 信安心回 报 定期 开放债券 型证券投 资 基金招募说明 书》的相 关 规定，本基 金的封闭
期为自 《 基金 合同 》 生效 之日起(包 括 《基 金合 同 》 生效之 日) 或自 每一 开放 期 结束之 日次 日起(包
括该日)一年 的期间。 本基 金自封闭期 结束之后 第一 个工作日(该 日为非工 作日 ，则该封闭 期结束
日延长 至下 一工 作日 的前 一日) 起进 入开 放期 ， 期 间 可以办 理申 购与 赎回 业务 。 开放 时间 原则 上不
少于五 个工 作日 并且 最长 不超过 十五 个工 作日 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
建信安 心回 报债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 12,672,719.17 1,845,321.67 14,518,040.84
本期利 润 2,639,808.54 -1,276,927.48 1,362,881.06
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,790,769.86 -35,681.77 -2,826,451.63
其中： 基金 申购 款 2,243,363.76 51,827.75 2,295,191.51
基金赎 回款 -5,034,133.62 -87,509.52 -5,121,643.14
本期已 分配 利润 - - -
本期末 12,521,757.85 532,712.42 13,054,470.27
单位： 人民 币元
建信安 心回 报债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 9,979,767.90 1,578,861.50 11,558,629.40
本期利 润 2,104,313.60 -1,099,918.41 1,004,395.19
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,848,839.18 -50,121.29 -2,898,960.47
其中： 基金 申购 款 1,014,364.85 24,578.42 1,038,943.27
基金赎 回款 -3,863,204.03 -74,699.71 -3,937,903.74
本期已 分配 利润 - - -
本期末 9,235,242.32 428,821.80 9,664,064.12
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 22,689.21
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 7,563.32 第 25 页 共 43 页
其他 0.49
合计 30,253.02
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价 收入
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
2,429,540.39
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
2,429,540.39
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
251,351,054.82
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
243,541,262.57
减：应 收利 息总 额 5,380,251.86
买卖债 券差 价收 入 2,429,540.39
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 第 26 页 共 43 页
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -2,376,845.89
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -2,376,845.89
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -2,376,845.89
第 27 页 共 43 页
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 4,014.64
转换费 收入 6.36
合计 4,021.00
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
3.30
银行间 市场 交易 费用
825.00
合计
828.30
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 149,215.60
银行汇 划费 用 2,709.77
其他费 用 18,800.00
债券托 管账 户维 护费 -
合计 200,560.63
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期 存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。 第 28 页 共 43 页
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司( “建 信基 金” ) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( “中 国工 商银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( “中 国建 设银
行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
613,804.47 1,624,566.30
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
245,774.73 636,335.09 第 29 页 共 43 页
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日 基 金资 产净 值0.70% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数 ；
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目.
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
175,372.78 464,161.83
注：1 、 支 付基 金托 管人 中 国工商 银行 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.20% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数.
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信安 心回 报债 券
A
建信安 心回 报债 券C 合计
建信基 金管 理有 限责 任
公司
- 77.73 77.73
中国工 商银 行股 份有 限
公司
- 1,054.39 1,054.39
中国建 设银 行股 份有 限
公司(“ 中 国建 设银
行”)
- 138,872.15 138,872.15
合计 - 140,004.27 140,004.27
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建 信 安 心 回 报 债 券
A
建信安 心回 报债 券C 合计
中国建 设银 行 - 373,104.58 373,104.58
中国工 商银 行 - 2,148.49 2,148.49 第 30 页 共 43 页
建信基 金管 理有 限责 任
公司
- 33.75 33.75
合计 - 375,286.82 375,286.82
注：1 、 支付 基金 销售 机构 的销售 服务 费按 前一 日基 金资产 净值 的约 定年 费率 计提 ， 逐 日累 计至 每
月月底，按月 支付给建 信 基金管理有限 责任公司 ， 再由建信基金 管理有限 责 任公司计算 并支付给
各基金 销售 机构 。A 类基 金 份额不 收取 销售 服务 费，C 类基金 份额 约定 的销 售服 务费年 费率 分别 为
0.35% 。销 售服 务费 的计 算 公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X0.35% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （回 购） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日 至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 12,386,169.16 22,689.21 3,701,286.64 81,214.73
注： 本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 未持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 第 31 页 共 43 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ，故未 存在 作为 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、 流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由 独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评 估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金债 券投资的 信 用评级情况 按《中国
人民银 行信 用评 级管 理指 导意见 》设 定的 标准 统计 及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 第 32 页 共 43 页
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 60,436,000.00
合计 - 60,436,000.00
注： 以 上按 短期 信用 评级 及长期 信用 评级 的债 券投 资中不 包含 国债 、 政 策性 金融债 及央 行票 据 等 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 491,183.70 499,156.70
AAA 以下 26,528,803.00 80,948,624.20
未评级 0.00 0.00
合计 27,019,986.70 81,447,780.90
注： 以 上按 短期 信用 评级 及长期 信用 评级 的债 券投 资 中不 包含 国债 、 政 策性 金融债 及央 行票 据 等 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回 条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。 第 33 页 共 43 页
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投资和 买 入返售金融资 产
等，其余大部 分金融资 产 和金融负债不 计息，因 此 本基金的收入 及经营活 动 现金流量在 很大程度
上独立于市场 利率变化 ， 本基金管理人 定期对本 基 金面临的利率 敏感性缺 口 进行监控， 并通过调
整投资 组合 的久 期等 方法 对利率 风险 进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 12,386,169.16 - - - 12,386,169.16
结算备 付金 373,830.24 - - - 373,830.24
存出保 证金 344.00 - - - 344.00
交易性 金融 资产 1,026.50 36,581,833.70 62,152,126.50 - 98,734,986.70
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 10,006,011.11 10,006,011.11
应收利 息 - - - 2,126,315.78 2,126,315.78
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 675,717.63 675,717.63
其他资 产 - - - - -
资产总 计 32,761,369.90 36,581,833.70 62,152,126.50 12,808,044.52 144,303,374.62
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - 第 34 页 共 43 页
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 682,737.48 682,737.48
应付管 理人 报酬 - - - 93,582.25 93,582.25
应付托 管费 - - - 26,737.80 26,737.80
应付销 售服 务费 - - - 21,358.10 21,358.10
应付交 易费 用 - - - 575.00 575.00
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 242,522.62 242,522.62
负债总 计 - - - 1,067,513.25 1,067,513.25
利率敏 感度 缺口 32,761,369.90 36,581,833.70 62,152,126.50 11,740,531.27 143,235,861.37
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 205,403.42 - - - 205,403.42
结算备 付金 1,200,081.62 - - - 1,200,081.62
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融 资产 111,119,000.00 20,459,618.90 52,909,162.00 - 184,487,780.90
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 4,594,542.36 4,594,542.36
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 112,524,485.04 20,459,618.90 52,909,162.00 4,594,542.36 190,487,808.30
负债
卖出回 购金 融资 产款 12,000,000.00 - - - 12,000,000.00
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 2,100.00 2,100.00
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 105,332.54 105,332.54
应付托 管费 - - - 30,095.06 30,095.06
应付销 售服 务费 - - - 24,242.00 24,242.00
应付交 易费 用 - - - 200.00 200.00
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 223,387.04 223,387.04
负债总 计 12,000,000.00 - - 385,356.64 12,385,356.64 第 35 页 共 43 页
利率敏 感度 缺口 100,524,485.04 20,459,618.90 52,909,162.00 4,209,185.72 178,102,451.66
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-1,185,058.15 -964,507.88
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
1,206,415.17 981,838.20
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 投 资于具 有良 好流 动性 的固 定收益 类金 融工 具，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
无
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
无
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允 价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 第 36 页 共 43 页
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额 为0.00 元， 属 于第 二层 级的 余额 为98,734,986.70 元 ， 无 属于第 三层 级的 余额
(2015 年 06 月 30 日 ：第 二层 次 180,623,439.8 元 ，无第 一层 次或 第三 层次) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的债 券， 若 出现 重大 事项 停牌、 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况，本基 金不会于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间及交易不活 跃 期间将 相 关债券的公 允价值列
入第一层级； 并根据估 值 调整中采用的 不可观察 输 入值对于公允 价值的影 响 程度，确定 相关债券
公允价 值应 属第 二层 级还 是第三 层级 。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 98,734,986.70 68.42
其中： 债券 98,734,986.70 68.42
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 20,000,000.00 13.86
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 第 37 页 共 43 页
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,759,999.40 8.84
7 其他各 项资 产 12,808,388.52 8.88
8 合计 144,303,374.62 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金本 报告期 末未持 有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 内未 发生 股票买 入业 务。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 内未 发生 股票卖 出业 务。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 内未 发生 股票买 入及 卖出 业务 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 71,715,000.00 50.07
其中： 政策 性金 融债 71,715,000.00 50.07
4 企业债 券 17,227,986.70 12.03
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 9,792,000.00 6.84
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 98,734,986.70 68.93 第 38 页 共 43 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150205 15 国开 05 300,000 31,053,000.00 21.68
2 150216 15 国开 16 200,000 20,686,000.00 14.44
3 160206 16 国开 06 200,000 19,976,000.00 13.95
4 124391 13 葫岛 02 99,050 10,413,126.50 7.27
5 1382189 13 辽方 大MTN1 100,000 9,792,000.00 6.84
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金 投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 第 39 页 共 43 页
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 344.00
2 应收证 券清 算款 10,006,011.11
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,126,315.78
5 应收申 购款 675,717.63
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,808,388.52
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
建信
安心
回报
债券A
1,229 54,283.73 - - 66,714,703.57 100.00%
建信
安心
回报
债券C
1,262 42,632.82 - - 53,802,623.41 100.00%
合计 2,491 48,381.10 - - 120,517,326.98 100.00% 第 40 页 共 43 页
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持 有人
无
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
截至本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截至本报告期 末，本公 司 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理未 持
有本基 金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
建信安 心回 报债
券A
建信安 心回 报债
券 C
基金合 同生 效日 （2013 年5 月 14 日 ） 基 金份
额总额
2,469,995,755.71 2,388,304,688.38
本报告 期期 初基 金份 额总 额 81,611,568.62 70,414,212.80
本报告 期基 金总 申购 份额 11,980,518.35 5,912,172.36
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 26,877,383.40 22,523,761.75
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 66,714,703.57 53,802,623.41
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。 第 41 页 共 43 页
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安 全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人，能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 ； 第 42 页 共 43 页
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人；
3、本 基金 本报 告期 内无 新 增或剔 除交 易单 元；
4、本 基金 与托 管在 同一 托 管行的 公司 其他 基金 共用 交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
银河证券 3,231,066.98 100.00% 922,000,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关 于 新 增 兴 业 银 行 为 建 信 安
心 回 报 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基 金代 销机 构的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2016 年 6 月 22 日
2 关 于 新 增 上 海 长 量 为 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 的 公
告
指定报 刊和/或 公司
网站
2016 年 5 月 25 日
3 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
关 于 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限
公 司 为 旗 下 代 销 机 构 并 参 加
认 购 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
指定报 刊和/或 公司
网站
2016 年 5 月 25 日
4 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
关 于 新 增 奕 丰 金 融 服 务 （ 深
圳） 有限 公司 为代 销机 构 并参
加费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2016 年 4 月 15 日
5 关 于 新 增 中 信 期 货 为 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 的 公
告
指定报 刊和/或 公司
网站
2016 年 2 月 5 日
第 43 页 共 43 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 安 心回报 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信安 心回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3 、 《建 信安 心回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
4 、 《建 信安 心回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
