建 信 安 心 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变 动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信安 心保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 建信安 心保 本混 合
基金主 代码 000270
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 3 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 239,567,296.65 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 风险 资产 与安 全资产 的动 态配 置和 有效 的
组合管 理， 在严 格控 制风 险和保 证本 金安 全的 基础 上，
寻求组 合资 产的 稳定 增长 和保本 周期 收益 的最 大化 。
投资策 略 本基金 采用 恒定 比例 组合 保险策 略来 实现 保本 和增 值
的目标 。恒 定比 例投 资组 合保险 策略 不仅 能从 投资 组
合资产 配置 的水 平上 基本 消除投 资到 期时 基金 净值 低
于本金 的可 能性 ，而 且能 在一定 程度 上使 基金 分享 股
市整体 性上 涨带 来的 收益 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 前） 。
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 属证 券投 资基 金中 的
中低风 险品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 罗菲菲
联系电 话 010-66228888 010-58560666
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95568
传真 010-66228001 010-58560798
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 号
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 许会斌 洪崎
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
基金保 证人 重庆市 三峡 担保 集团 有限 公司 重庆市 渝北 区青 枫北 路 12 号3 幢
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -7,427,181.66
本期利 润 -11,023,330.76
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0434
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.91%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.60%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 119,831,806.49
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5002
期末基 金资 产净 值 359,399,103.14
期末基 金份 额净 值 1.500
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 50.00%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） ；
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.60% 0.16% 0.23% 0.01% 0.37% 0.15%
过去三 个月 -0.27% 0.20% 0.70% 0.01% -0.97% 0.19%
过去六 个月 -2.60% 0.31% 1.40% 0.01% -4.00% 0.30%
过去一 年 1.90% 0.31% 2.96% 0.01% -1.06% 0.30%
自基金 合同
生效起 至今
50.00% 0.34% 11.07% 0.01% 38.93% 0.33%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部，以及
深圳、成都、 上海、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ，设立了 子 公司--建信 资本管理
有限责任公司 。自成立 以 来，公司秉持 “创新、 诚 信、专业、稳 健、共赢 ” 的核心价值 观，恪守
“持有 人利 益重 于泰 山 ” 的原则 ， 以 “建 设财 富生 活 ” 为 崇高 使命 ， 坚 持规 范运作 ， 致 力成 为 “ 国
际一流 、国 内领 先的 综合 性资产 管理 公司 ”。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混 合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中证 500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红 利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿 盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 中 证申万有色金 属指数分 级 发起式证券投 资基金、 建 信精工制造 指数增强
型证券投资基 金、建信 安 心保本二号 混 合型证券 投 资基金、建信 稳定丰利 债 券型证券投 资基金、建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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建信安心保本 三号混合 型 证券投资基金 、建信安 心 保本五号混合 型证券投 资 基金、建信 目标收益
一年期债券型 证券投资 基 金、建信现代 服务业股 票 型证券投资基 金、建信 安 心保本六号 混合型证
券投资基金、 建信鑫盛 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 安心保本 七 号混合型证 券投资基
金，共 计 68 只 开放 式基 金 ，管理 的基 金净 资产 规模 共计 为 2,453.84 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
钟敬棣
固定收
益部首
席固定
收益投
资官、 本
基金的
基金经
理
2013 年9 月3 日 - 11
特许金 融分 析师 （CFA），
硕士， 加拿 大籍 华人 。
1995 年7 月毕 业于 南开 大
学金融 系， 获经 济学 学士
学位 ，2004 年5 月 毕业 于
加拿大 不列 颠哥 伦比 亚大
学， 获 工商 管理 硕士 学位 。
曾先后 任职 于广 东发 展银
行珠海 分行 、深 圳发 展银
行珠海 分行 、嘉 实基 金管
理有限 公司 等， 从事 外汇
交易、 信贷 、债 券研 究及
投资组 合管 理等 工作 。
2008 年5 月加 入建 信基 金
管理公 司，2009 年6 月2
日至 2011 年 5 月 11 日任
建信收 益增 强债 券型 证券
投资基 金基 金经 理；2008
年8 月15 日起 任建 信稳 定
增利债 券型 证券 投资 基金
基金经 理；2011 年 12 月
13 日 起任 建信 双息 红利
债券型 证券 投资 基金 基金
经理 ；2013 年9 月3 日起
任建信 安心 保本 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控 制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观经济方面 ，今年上 半 年经济 延续了 去年的下 滑 态势，投资数 据连续下 探 ，民间投资持 续
乏力， 显示 出我 国经 济增 长动力 依然 不足 。统 计局 最新发 布的 数据 显示 ，今 年前 6 个月 ，全 国 固
定资产 投资 同比 增 长 9.0% ，创 16 年来 最低 水平 。 分项看 ，基 建投 资继 续维 持高增 长， 对经 济起
到了明 显的 托底 作用 ，房 地产投 资回 升较 快，1-6 月累计 增速 为 7.2% ，相 比 去年有 较大 的增 长。
制造业 投资 增速 则延 续下 滑态势 ，1-6 月累 计增 速 仅为 3.3% ， 同时 ，占 投资 比重超 过 6 成的 民间
投资同 样为 下滑 态势 ，1-6 月的 累计 增速 仅为 2.8% ，对整 体投 资增 速有 较大 拖累； 消费 方面 ， 消
费数据 基本 保持 平稳 ；进 出口方 面， 整体 维持 衰退 性顺差 ，但 相比 年初 有一 定的改 善。
上半年 通货 膨胀 水平 温和 。一季 度受 南方 寒潮 影响 ，蔬菜 价格 高企 ，带 动 CPI 指数 上行 ，进
入二季 度， 猪价 仍维 持涨 价态势 ，但 是蔬 菜价 格显 著回落 ，结 合基 数影 响，CPI 水 平有 所下 行。
货币政 策方 面， 上半 年央 行货币 政策 总体 上是 适度 宽松的 。除 了 在 2 月 份降 准以外 ，央 行 还
多次采用 MLF 、公开 市场 逆回购等方式 进行货币 投 放，平抑资金 面波动。 此 外，央行对准 备金考
核基数 进行 了改 革， 减少 了缴准 期时 点对 于资 金面 的扰动 。除 了 在 4 月 份和 季度末 出现 阶段 性 紧
张外 ， 资 金面 整体 平稳 。 上半年 人民 币兑 美元 总体 呈现贬 值态 势 ， 中 间价 从 年初 的 6.51 贬 值到 二建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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季度末 的6.64 。
债券市 场方 面，2016 年 上 半年末 与年 初相 比， 债券 收益率 整体 变化 不大 ， 但 收益率 在上 半年
出现较 大的 震荡 。具 体来 看，一 季度 债券 收益 率先 降后升 ，10 年 国开 收益 率 上行 7BP ， 进入 四月
份后，由于叠 加了较强 的 经济数据、大 宗商品期 货 价格暴涨、信 用事件导 致 基金遭遇赎 回等因素
的影响，收益 率大幅上 行 。但随着权威 人士发表 经 济 “L 型” 走势的讲 话、 宏观数据的逐 步回落
以及英 国退 欧事 件引 爆全 球避险 情绪 ，债 券收 益率 再度大 幅下 行。
2016 年 上半 年股 票市 场跌 幅较大 ，上 证综 指下 跌 17% ，创 业板 综指 下跌 18% ； 然而在 2 月份
以后横 盘震 荡 的5 个 月中 ， 市场 出现 了很 多结 构性 机会, 贵金 属、 有 色、 食品 饮料、 家用 电器、 农
林牧渔 等行 业都 有较 大涨 幅。
由于受 到了 股票 市场 的影 响，上 半年 中证 转债 指数 整体下 跌超 过 10% 。 上半 年新发 可转 债 10
只，公 募交 换 债 2 只 ，目 前转债 整体 溢价 率水 平与 去年年 底比 有一 定下 降， 但仍维 持在 较高 的 水
平。
本基金上半年 大幅增加 了 中长期利率债 的配置比 例 ，降低了低等 级信用债 和 部分流动性欠 佳
债券的配置。 基金上半 年 维持了中等仓 位的股票 配 置，行业上侧 重于医药 、PPP 和涨价化 学品等
领域。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长率-2.60% ， 波动 率0.31% ， 业 绩比较 基准 收益 率 1.40% ， 波动 率0.01% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 全球经济 缺 乏新的增长引 擎，贫富 差 距加剧，货币 政策正在 逐 步走到尽头。 英
国脱欧之后全 球经济不 确 定性上升，欧 盟内部将 面 临许多矛盾和 分裂，欧 洲 的难民和穆 斯林也将
引发更多的经 济、社会 和 安全问题。逆 全球化、 保 护主义将逐渐 成为各国 的 主流思潮。 由于我国
经济对 外依 存度 较大 ，这 无疑加 大了 中国 经济 增长 的不确 定性 。
从内部看，预 计国内房 地 产 投资增速将 放缓；由 于 财政收入低于 预期和财 政 预算的约束， 下
半年基 建投 资能 否维 持上 半年的 增速 还有 待观 察； 此外， 制造 业投 资和 民间 投资尚 没有 回暖 迹象 。
总体上看，下 半年经济 下 行的压力较大 。在总需 求 疲弱的大背景 下，通胀 预 计将维持低 位，通货
膨胀压力不大 。中长期 看 ，我们经济转 型仍需时 日 ，转型的艰难 期仍将持 续 较长时间， 同时新的
支柱产 业尚 未出 现， 去杠 杆之路 任重 而道 远。
过去由于刚性 兑付的存 在 ，信用风险缺 乏合理的 评 估，随着信用 违约事件 的 增多，信用风 险建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 13 页 共 46 页
会被重 估， 信用 债将 面临 分化， 利率 债的 无风 险价 值也将 得到 体现 。
本基金对下半 年债券 市 场 谨慎乐观。股 票市场方 面 ，一方面，无 风险收益 率 逐步下降，资 金
面总体宽裕， 市场风险 偏 好上升，股票 市场吸引 力 增加。另一方 面，小盘 股 估值较高， 存在一定
的泡沫，而监 管环境日 趋 严格，对股票 市场将形 成 一定程度的压 制。可以 说 ，下半年股 票市场风
险与机 遇并 存。
操作上，由于 本基金保 本 期即将到期， 未来本基 金 将逐步降低组 合波动率 ， 提高组合债券 资
产的流 动性 ， 以应 付到 期 后基金 的赎 回 。 在 本基 金 到期前 ， 本基 金将 增加 配 置流动 性良 好的 债券 ，
积极配置基本 面有亮点 的 子行业相关股 票，严格 控 制总体股票仓 位，争取 为 投资者创造 良好的回
报。
4.6 管 理人 对 报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研 究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估 值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突 。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对 报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 分红条款的相 关
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对建信安 心保本混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 、 托管协议的有 关规定， 依 法安全保管 了基金财
产，不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人 — 建信基金管理有限责任公司在建信安心保本混合型证券投资基金的投资运作方面进行了监
督，对基金资 产净值计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 方面进行了 认真的复
核，未发现基 金管理人 有 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内，建 信安 心保 本混 合型 证券投 资基 金未 进行 利润 分配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由建信安心保 本混合型 证 券投资基金管 理人 —建 信 基金管理有限 责任公司 编 制，并经本托 管
人复核 审查 的本 半年 度报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 财务 会计 报告 、 投 资 组合报 告等 内容 真实 、
准确和 完整 。 建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 8,048,889.92 55,287,881.39
结算备 付金
519,589.09 291,398.88
存出保 证金
168,142.64 202,972.68
交易性 金融 资产 6.4.7.2 347,710,361.80 361,686,501.24
其中： 股票 投资
51,367,435.87 74,806,019.96
基金投 资
- -
债券投 资
296,342,925.93 286,880,481.28
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
152,175.56 56,000,000.00
应收利 息 6.4.7.5 4,574,118.86 6,796,913.10
应收股 利
- -
应收申 购款
10,262.51 559,750.90
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
361,183,540.38 480,825,418.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 56,000,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
604,808.85 918,783.37
应付管 理人 报酬
355,410.07 439,732.43
应付托 管费
59,234.99 73,288.74
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 411,453.97 271,759.48
应交税 费
- -
应付利 息
- - 建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 353,529.36 215,779.82
负债合 计
1,784,437.24 57,919,343.84
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 239,567,296.65 274,647,105.06
未分配 利润 6.4.7.10 119,831,806.49 148,258,969.29
所有者 权益 合计
359,399,103.14 422,906,074.35
负债和 所有 者权 益总 计
361,183,540.38 480,825,418.19
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.500 元， 基 金 份额 总额239,567,296.65 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 建信 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-7,418,220.56 125,802,270.51
1.利息 收入
6,300,262.95 14,765,113.19
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 141,231.96 214,370.54
债券利 息收 入
6,065,541.73 14,538,764.36
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
93,489.26 11,978.29
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-10,857,627.60 119,560,775.86
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -13,709,923.83 102,963,750.04
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 2,669,309.91 16,492,390.71
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 182,986.32 104,635.11
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -3,596,149.10 -12,779,822.33
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 735,293.19 4,256,203.79
减： 二、费用
3,605,110.20 8,635,326.73
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,266,895.32 3,505,454.53
2．托 管费 6.4.10.2.2 377,815.76 584,242.42
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 544,009.89 1,189,257.11
5．利 息支 出
157,119.23 3,080,414.54 建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
157,119.23 3,080,414.54
6．其 他费 用 6.4.7.20 259,270.00 275,958.13
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-11,023,330.76 117,166,943.78
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-11,023,330.76 117,166,943.78
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配 利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
274,647,105.06 148,258,969.29 422,906,074.35
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -11,023,330.76 -11,023,330.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-35,079,808.41 -17,403,832.04 -52,483,640.45
其中：1.基 金申 购款 11,870,554.40 5,875,612.22 17,746,166.62
2. 基金 赎回 款 -46,950,362.81 -23,279,444.26 -70,229,807.07
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
239,567,296.65 119,831,806.49 359,399,103.14
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
565,085,256.61 116,656,588.12 681,741,844.73
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - 117,166,943.78 117,166,943.78 建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-233,272,781.47 -77,146,548.28 -310,419,329.75
其中：1.基 金申 购款 27,565,496.05 9,840,311.45 37,405,807.50
2. 基金 赎回 款 -260,838,277.52 -86,986,859.73 -347,825,137.25
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
331,812,475.14 156,676,983.62 488,489,458.76
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 赵 乐峰______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信安心保本混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2013] 第785 号 《关 于 核准建 信安 心保 本混 合型 证券投 资基 金募 集
的批复》核准 ，由建信 基 金管理有限责 任公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《建信
安心保 本混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集1,185,168,856.34 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所
(特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2013) 第554 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 建
信安心 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2013 年 9 月 3 日 正式 生效 ， 基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额为 1,185,878,208.62 份 基金 份额 ，其 中认 购资金 利息 折合 709,352.28 份基 金份 额。 本
基金的 基金 管理 人为 建信 基金管 理有 限责 任公 司， 基金托 管人 为中 国民 生银 行股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 安心保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 投资 范围限 于具 有良 好 流 动性 的金融 工具 ， 本 基金 可以 投资于 股票(包 括中 小
板、创业板 及其他经 中国 证监会核准 上市的股 票)、 各类债券(包 括国债、 金融 债、企业债 、公司
债、债券回购 、央行票 据 、中期票据、 可转换债 券 、可分离交易 债券、短 期 融资券、资 产支持证
券以及 经法 律法 规或 中国 证监会 允许 投资 的其 他债 券类金 融工 具) 、 银 行存 款 、 货 币市 场工 具、 权建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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证及中国证监 会允许投 资 的其他金融工 具，但需 符 合中国证监会 的相关规 定 。本基金权 益类资产
占基金 资产 的比 例不 高 于40%， 固定 收益 类资 产占 基 金资产 的比 例不 低 于60% ， 其中现 金或 者到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 投资比 例不 低 于 基金 资产 净值 的 5% 。 保 本期 到期日 ， 如按 基金 份额 持 有
人认购并持有 到期的基 金 份额 与到期日 基金份额 净 值的乘积加上 其认购并 持 有至道奇的 基金份额
累计分红款 项之和低 于其 保本额，则 基金管理 人补 足该差额(即 保本赔付 差额)，并由担保 人提供
不可撤 销的 连带 责任 担保 。本基 金的 业绩 比较 基准 为三年 期银 行定 期存 款收 益率( 税前) 。
于2016 年6 月30 日 ，本 基金的 保本 期安 排列 示如 下：
单位： 人民 币元
保本年 到期 日 份额数 （份 ） 最大保 本线 截至2016 年6 月30 日基 金份额 净 值
2016 年9 月5 日 188,461,197.62 1.000 1.500
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《建信 安心保本 混 合型证券投 资基金基 金合 同》和中国 证监会 发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完 整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。 建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 20 页 共 46 页
6.4.6 税项
财税[2002]128 号 《关 于开 放式 证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号 《 财政
部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干 优
惠政策的通知 》 、财税[2012]85 号《 关于实施 上市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题
的通知 》 、财税[2015]101 号《关于上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、
财税[2016]36 号《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步
明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的通知 》 、 财税[2016]70 号《关于 金 融机构同业往 来等
增值税 补充 政策 的通 知》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入， 按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 8,048,889.92
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 8,048,889.92 建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 51,459,217.55 51,367,435.87 -91,781.68
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 23,422,267.66 23,646,925.93 224,658.27
银行间 市场 270,929,188.42 272,696,000.00 1,766,811.58
合计 294,351,456.08 296,342,925.93 1,991,469.85
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 345,810,673.63 347,710,361.80 1,899,688.17
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额， 故未 存在 因此取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,997.05
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 233.90
应收债 券利 息 4,570,812.21
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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其他 75.70
合计 4,574,118.86
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 410,261.52
银行间 市场 应付 交易 费用 1,192.45
合计 411,453.97
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,057.24
预提费 用 351,472.12
合计 353,529.36
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 274,647,105.06 274,647,105.06
本期申 购 11,870,554.40 11,870,554.40
本期赎 回( 以"-" 号填列) -46,950,362.81 -46,950,362.81
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 239,567,296.65 239,567,296.65
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。 建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 161,568,407.95 -13,309,438.66 148,258,969.29
本期利 润 -7,427,181.66 -3,596,149.10 -11,023,330.76
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-19,780,507.02 2,376,674.98 -17,403,832.04
其中： 基金 申购 款 6,635,234.21 -759,621.99 5,875,612.22
基金赎 回款 -26,415,741.23 3,136,296.97 -23,279,444.26
本期已 分配 利润 - - -
本期末 134,360,719.27 -14,528,912.78 119,831,806.49
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 130,503.01
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 9,384.82
其他 1,344.13
合计 141,231.96
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 182,399,068.35
减：卖 出股 票成 本总 额 196,108,992.18
买卖股 票差 价收 入 -13,709,923.83
6.4.7.13 债券 投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股 2,669,309.91 建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
2,669,309.91
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
243,026,882.95
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
233,617,982.47
减：应 收利 息总 额 6,739,590.57
买卖债 券差 价收 入 2,669,309.91
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。 建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 182,986.32
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 182,986.32
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -3,596,149.10
—— 股 票投 资 -1,124,950.69
—— 债 券投 资 -2,471,198.41
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -3,596,149.10
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 721,257.90
基金转 换费 收入 14,035.29 建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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合计 735,293.19
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 75% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 75%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
542,859.89
银行间 市场 交易 费用 1,150.00
合计
544,009.89
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 39,781.56
信息披 露费 198,904.16
银行划 款手 续费 1,784.28
其他费 用 800.00
债券托 管账 户维 护费 18,000.00
合计 259,270.00
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 (“ 建信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构和基 金销 售机 构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 民生
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及 上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,266,895.32 3,505,454.53 建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
738,586.03 1,159,289.37
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 管理 有限 责任 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.20% 的
年费率计提， 逐日累计 至 每月月底，按 月支付。 其 计算公式为： 日管理人 报 酬＝前一日 基金资产
净值 X 1.20% / 当 年天 数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
377,815.76 584,242.42
注： 支 付基 金托 管人 中国 民生银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2%的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （回 购） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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中国民生银行 8,048,889.92 130,503.01 15,141,288.72 129,877.43
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 民生 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016 年
7 月 1
日
新发未
上市
99.99 99.99 3,590 358,968.53 358,968.53 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002319
乐通
股份
2016 年
6 月 2
日
重大
资产
重组
17.28 - - 250,000 4,202,029.50 4,320,000.00 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。 建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ，故未 存在 作为 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、 流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由 独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评 估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金债 券投资的 信 用评级情况 按《中国
人民银 行信 用评 级管 理指 导意见 》设 定的 标准 统计 及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
0.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
50,210,000.00 50,160,000.00 建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 46 页
合计
50,210,000.00 50,160,000.00
注： 以 上按 短期 信用 评级 及长期 信用 评级 的债 券投 资中不 包含 国债 、 政 策性 金融债 及央 行票 据 等 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
3,607,132.70 31,778,972.10
AAA 以下
59,727,640.43 87,705,037.88
未评级
0.00 0.00
合计
63,334,773.13 119,484,009.98
注： 以 上按 短期 信用 评级 及长期 信用 评级 的债 券投 资中不 包含 国债 、 政 策性 金融债 及央 行票 据 等 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与 之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无 建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 46 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中 浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投资和 买 入返售金融资 产
等，其余大部 分金融资 产 和金融负债不 计息，因 此 本基金的收入 及经营活 动 现金流量在 很大程度
上独立于市场 利率变化 ， 本基金管理人 定期对本 基 金面临的利率 敏感性缺 口 进行监控， 并通过调
整投资 组合 的久 期等 方法 对利率 风险 进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 8,048,889.92 - - - 8,048,889.92
结算备 付金 519,589.09 - - - 519,589.09
存出保 证金 168,142.64 - - - 168,142.64
交易性 金融 资产 174,612,200.00 101,690,932.70 20,039,793.23 51,367,435.87 347,710,361.80
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 152,175.56 152,175.56
应收利 息 - - - 4,574,118.86 4,574,118.86
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 10,262.51 10,262.51
其他资 产 - - - - -
资产总 计 183,348,821.65 101,690,932.70 20,039,793.23 56,103,992.80 361,183,540.38
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 604,808.85 604,808.85 建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 46 页
应付管 理人 报酬 - - - 355,410.07 355,410.07
应付托 管费 - - - 59,234.99 59,234.99
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 411,453.97 411,453.97
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 353,529.36 353,529.36
负债总 计 - - - 1,784,437.24 1,784,437.24
利率敏 感度 缺口 183,348,821.65 101,690,932.70 20,039,793.23 54,319,555.56 359,399,103.14
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 55,287,881.39 - - - 55,287,881.39
结算备 付金 291,398.88 - - - 291,398.88
存出保 证金 202,972.68 - - - 202,972.68
交易性 金融 资产 186,575,921.50 88,045,603.80 12,258,955.98 74,806,019.96 361,686,501.24
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 56,000,000.00 56,000,000.00
应收利 息 - - - 6,796,913.10 6,796,913.10
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 559,750.90 559,750.90
其他资 产 - - - - -
资产总 计 242,358,174.45 88,045,603.80 12,258,955.98 138,162,683.96 480,825,418.19
负债
卖出回 购金 融资 产款 56,000,000.00 - - - 56,000,000.00
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 918,783.37 918,783.37
应付管 理人 报酬 - - - 439,732.43 439,732.43
应付托 管费 - - - 73,288.74 73,288.74
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 271,759.48 271,759.48
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 215,779.82 215,779.82
负债总 计 56,000,000.00 - - 1,919,343.84 57,919,343.84
利率敏 感度 缺口 186,358,174.45 88,045,603.80 12,258,955.98 136,243,340.12 422,906,074.35
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 46 页
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-1,104,330.08 -692,870.15
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
1,115,083.60 698,500.18
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同 业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 权益类 资产 占基 金资 产的 比例不 高 于 40% ；
固定收益类资 产占基金 资 产的比例不低 于 60% ，其 中现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券投资
比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本 基金 的基 金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实 施
监控， 定期 运用 多种 定量 方法对 基金 进行 风险 度量 ，及时 对风 险进 行跟 踪和 控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日 建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 46 页
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 51,367,435.87 14.29 74,806,019.96 17.69
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 296,342,925.93 82.46 286,880,481.28 67.84
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 347,710,361.80 96.75 361,686,501.24 85.52
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 20,152,307.61 101,110,004.26
业绩比 较基 准下 降 5% -20,152,307.61 -101,110,004.26
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为55,607,040.47 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 292,103,321.33 元， 无属 于第 三建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 46 页
层次的 余额(2015 年 6 月 30 日：第 一层次 41,973,149.90 元 ，第 二层次 440,254,535.20 元 ，无
第三层 次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年6 月30 日， 本基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2015 年6 月30 日：
同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 51,367,435.87 14.22
其中： 股票 51,367,435.87 14.22
2 固定收 益投 资 296,342,925.93 82.05
其中： 债券 296,342,925.93 82.05
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,568,479.01 2.37
7 其他各 项资 产 4,904,699.57 1.36
8 合计 361,183,540.38 100.00 建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 46 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资 组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 23,402,398.15 6.51
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
4,666,817.44 1.30
E
建筑业 5,265,594.18 1.47
F
批发和 零售 业 13,614,500.00 3.79
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术 服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 4,398,000.00 1.22
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 51,367,435.87 14.29
注：以 上行 业分 类 以2016 年6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元 建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 46 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300197 铁汉生 态 379,913 5,265,594.18 1.47
2 600998 九州通 300,000 5,253,000.00 1.46
3 002092 中泰化 学 600,000 5,076,000.00 1.41
4 600867 通化东 宝 240,000 4,965,600.00 1.38
5 002303 美盈森 390,000 4,793,100.00 1.33
6 601199 江南水 务 599,848 4,666,817.44 1.30
7 601888 中国国 旅 100,000 4,398,000.00 1.22
8 002319 乐通股 份 250,000 4,320,000.00 1.20
9 600713 南京医 药 500,000 4,210,000.00 1.17
10 601607 上海医 药 230,000 4,151,500.00 1.16
11 600720 祁连山 600,000 4,026,000.00 1.12
12 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.02
13 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.02
14 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
15 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.01
16 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超 出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600867 通化东 宝 7,494,307.76 1.77
2 002099 海翔药 业 7,157,231.82 1.69
3 000768 中航飞 机 7,086,005.00 1.68
4 002308 威创股 份 6,677,642.40 1.58
5 300322 硕贝德 6,113,650.54 1.45
6 002299 圣农发 展 6,045,761.00 1.43
7 600498 烽火通 信 5,742,473.04 1.36
8 300097 智云股 份 5,584,488.00 1.32
9 600998 九州通 5,130,664.00 1.21
10 002458 益生股 份 5,072,216.50 1.20
11 601199 江南水 务 5,070,635.40 1.20
12 300197 铁汉生 态 4,981,493.96 1.18 建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 46 页
13 002366 台海核 电 4,924,963.00 1.16
14 002736 国信证 券 4,910,122.00 1.16
15 300187 永清环 保 4,747,572.20 1.12
16 300008 天海防 务 4,670,497.00 1.10
17 002236 大华股 份 4,667,058.00 1.10
18 601333 广深铁 路 4,636,052.66 1.10
19 002092 中泰化 学 4,631,591.00 1.10
20 603308 应流股 份 4,626,739.00 1.09
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002299 圣农发 展 12,706,981.00 3.00
2 601333 广深铁 路 10,761,373.00 2.54
3 600674 川投能 源 8,012,631.20 1.89
4 600325 华发股 份 7,446,644.80 1.76
5 000768 中航飞 机 7,192,413.00 1.70
6 002099 海翔药 业 7,158,286.00 1.69
7 300322 硕贝德 6,787,203.34 1.60
8 600285 羚锐制 药 6,416,823.58 1.52
9 601888 中国国 旅 6,315,706.20 1.49
10 000488 晨鸣纸 业 6,279,965.20 1.48
11 600498 烽火通 信 5,927,263.75 1.40
12 002308 威创股 份 5,879,926.00 1.39
13 000060 中金岭 南 5,693,373.76 1.35
14 000428 华天酒 店 5,585,051.50 1.32
15 002458 益生股 份 5,350,220.50 1.27
16 002736 国信证 券 5,283,054.00 1.25
17 300294 博雅生 物 4,954,431.50 1.17
18 002366 台海核 电 4,934,849.00 1.17
19 002236 大华股 份 4,885,056.00 1.16
20 600098 广州发 展 4,866,265.78 1.15
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元 建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 173,795,358.78
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 182,399,068.35
注：上 述买 入股 票成 本总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ），
不包括 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 11,987,152.80 3.34
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 170,811,000.00 47.53
其中： 政策 性金 融债 170,811,000.00 47.53
4 企业债 券 54,416,200.00 15.14
5 企业短 期融 资券 50,210,000.00 13.97
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 8,918,573.13 2.48
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 296,342,925.93 82.46
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160401 16 农发 01 700,000 69,986,000.00 19.47
2 1180107 11 冀 渤海 债 500,000 51,675,000.00 14.38
3 150220 15 国开 20 500,000 50,740,000.00 14.12
4 011511008 15 大 唐集
SCP008
500,000 50,210,000.00 13.97
5 150223 15 国开 23 500,000 50,085,000.00 13.94
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告 期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 168,142.64
2 应收证 券清 算款 152,175.56
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,574,118.86
5 应收申 购款 10,262.51
6 其他应 收款 - 建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,904,699.57
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002319 乐通股 份 4,320,000.00 1.20 重大资 产重 组
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,780 50,118.68 0.00 0.00% 239,567,296.65 100.00%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
无
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
50,844.40 0.02%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：截至本报 告期末， 本 公司高级管理 人员、基 金 投资和研究部 门负责人 及 本基金基金 经理未持
有本基 金。 建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 9 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
1,185,878,208.62
本报告 期期 初基 金份 额总 额 274,647,105.06
本报告 期基 金总 申购 份额 11,870,554.40
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 46,950,362.81
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 239,567,296.65
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 215,944,725.26 60.69% 201,109.78 61.21% -
东北证券 1 139,875,461.19 39.31% 127,468.11 38.79% -
天源证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯 条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人。能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 ；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人；
3、本 基金 本报 告期 未新 增 和剔除 交易 单元 ，与 同一 托管行 托管 的基 金共 用原 有交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交 易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 6,011,485.26 7.21% - - - -
东北证券 77,323,800.24 92.79% 691,000,000.00 100.00% - -
天源证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大 事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于 新 增 上 海 长 量 为 旗 下 部 分
开放式 基金 代销 机构 的公 告
指定报刊和/ 或 公 司 网
站 2016 年 5 月 25 日
2
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司
为 旗 下 代 销 机 构 并 参 加 认 购 申
购费率 优惠 活动 的公 告
指定报刊和/ 或 公 司 网
站 2016 年 5 月 25 日
3
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 新 增 奕 丰 金 融 服 务 （ 深 圳 ）
有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 费
率优惠 活动 的公 告
指定报刊和/ 或 公 司 网
站 2016 年 4 月 15 日
4
关 于 新 增 中 信 期 货 为 旗 下 部 分
开放式 基金 代销 机构 的公 告
指定报刊和/ 或 公 司 网
站 2016 年 2 月 5 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 安 心保本 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、 《建 信安 心保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信安 心保 本混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信安 心保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 建信安心保本混合 2016 年半年 度报告
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11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
