交 银 施罗 德 定期 支 付月 月 丰债 券 型证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 七日
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 26 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金 的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 13
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ........................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 ......................................................................................................................................... 18
§ 7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 42
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 42
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 42
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§ 8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 43
8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 43
§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 44
§ 10
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 45
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 .............................................................................................. 45
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 46
§ 11
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 47
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 47
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 48
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 48
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
基金简称 交银定期支付月月丰债券
基金主代码 519730
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 13 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 34,681,833.49 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
交银定期支付月月丰债
券 A
交银定期支付月月丰债
券 C
下属分级基金的交易代码 519730 519731
报告期末下属分级基金的份额总
额
29,636,519.76 份 5,045,313.73 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金精选具有较高息票率的债券， 以获取稳 定的债息收入， 并
通过适当参与股票市场，力争实现基金资产的长期增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势， 将严 谨、 规范化的基本
面研究分析与积极主动的投资风格相结合， 在分析和判断宏观经
济运行状况和金融市场运行趋势的基础上， 自上而下决定债券组
合久期、 期限结构配置 及债券类别配置； 同时 在严谨深入的信用
分析基础上， 综合考量企业债券的信用评级以及各类债券的流动
性、 供求关系和收益率 水平等， 自下而上地精 选具有较高息票率
的个券。 同时， 本基金深度关注股票、 权证一级市场和二级市场
的运行状况与相应风险收益特征， 在严格控制基金资产运作风险
的基础上，把握投资机会。
业绩比较基准 90%× 中债综合全价指 数收益率+10%× 沪深 300 指数收益率
风险收益特征
本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品
种， 其长期平均的预期 收益和预期风险高于货币市场基金， 低于
混合型基金和股票型基金。
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2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 田青
联系电话 （021 ）61055050 010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 010-67595096
传真 （021 ）61055054 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188号交通银行大楼二层
（裙）
北京市西城区金融大街25号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8
号国金中心二期21-22楼
北京市西城区闹市口大街1
号院1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 于亚利 王洪章
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日）
交银定期支付月月
丰债券 A
交银定期支付月月丰
债券 C
本期已实现收益 -442,743.55 -122,302.12
本期利润 -842,712.75 -232,787.48
加权平均基金份额本期利润 -0.0277 -0.0405
本期加权平均净值利润率 -2.11% -3.12%
本期基金份额净值增长率 -1.99% -2.08%
3.1.2 期 末数 据和 指标
报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
交银定期支付月月丰
债券 A
交银定期支付月月丰债
券 C
期末可供分配利润 9,823,082.76 1,587,340.07
期末可供分配基金份额利润 0.331 0.315
期末基金资产净值 39,459,602.52 6,632,653.80
期末基金份额净值 1.331 1.315
3.1.3 累 计期 末指 标
报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
交银定期支付月月
丰债券 A
交银定期支付月月丰
债券 C
基金份额累计净值增长率 33.10% 31.50%
注：1 、本基金 A 类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
交银定期支付月月丰债券 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
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过去一个月 1.76% 0.33% 0.28% 0.12% 1.48% 0.21%
过去三个月 0.53% 0.28% -0.64% 0.12% 1.17% 0.16%
过去六个月 -1.99% 0.41% -1.67% 0.20% -0.32% 0.21%
过去一年 4.07% 0.39% -0.47% 0.24% 4.54% 0.15%
自基金合同
生效起至今
33.10% 0.36% 10.29% 0.20% 22.81% 0.16%
注：本基金的业绩比较基准为 90%× 中债综合 全价指数收益率+10%× 沪深 300 指数收益
率，每日进行再平衡过程。
交银定期支付月月丰债券 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.78% 0.33% 0.28% 0.12% 1.50% 0.21%
过去三个月 0.54% 0.28% -0.64% 0.12% 1.18% 0.16%
过去六个月 -2.08% 0.40% -1.67% 0.20% -0.41% 0.20%
过去一年 3.71% 0.40% -0.47% 0.24% 4.18% 0.16%
自基金合同
生效起至今
31.50% 0.36% 10.29% 0.20% 21.21% 0.16%
注：本基金的业绩比较基准为 90%× 中债综合 全价指数收益率+10%× 沪深 300 指数收益
率，每日进行再平衡过程。
3.2.2
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率变 动的比 较
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2013 年 8 月 13 日至 2016 年 6 月 30 日）
交银定期支付月月丰债券 A
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注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
交银定期支付月月丰债券 C
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 54 只基金，其中股票型涵盖普通指数 型、交易型开放式（ETF ）、QDII 等不
同类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
孙超
交银增利债
券、交银纯
债债券发
起、交银荣
祥保本混
合、交银荣
泰保本混
合、交银定
期支付月月
丰债券、交
银强化回报
债券、交银
丰润收益债
券、交银丰
享收益债
券、交银丰
泽收益债
券、交银丰
硕收益债
券、交银荣
鑫保本混合
的基金经理
2014-08-2
6
- 5 年
孙超先生， 美国哥伦比 亚大
学经济学硕士。 历任中 信建
投 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产
管 理 部 经 理 、 高 级 经 理 。
2013 年 加 入 交 银 施 罗 德 基
金管理有限公司， 历任 基金
经理助理。2014 年 8 月 26
日至 2015 年 11 月 17 日担
任交银施罗德理财 60 天债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2014 年 8 月 26 日至
2015 年 11 月 17 日担 任交
银 施 罗 德 双 轮 动 债 券 型 证
券投资基金基金经理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
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出决定并公告（如适用）之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资 范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分
配 ” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配 ；对于非集中竞价交易 、以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司 管理的不同投资组合的整体收
益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 以及 不 同时 间 窗 口 同 向 交易 的 交易 价 差 进 行 分 析 ，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交
量 5% 的情况有 1 次，是投资组合在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向交
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易， 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与本公司管理的其他投资组合在不同
时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本报告期内，经济增 长 动能仍然呈现出较为 疲 弱的态势。进出口和 消 费持续较弱，
加上房地产投资开始放缓， 基建投资依然上行， 体现政府托底经济的意愿， 但仅仅依靠
基建很难拉动经济向上。通胀方面，随着蔬菜 和猪肉价格回落，5 月份的 CPI 从 4 月份
的 2.3% 回到 2.0% ，对 于通胀压力的担忧已 经基本消除。同时，受原油等大宗商品价格
上行, PPI 和 CPI 的背 离持续减小。M1 与 M2 的剪刀差持续扩大，说明企业投资意愿仍
然薄弱，稳健的货币政策并未转向，宽松暂时有所放缓。
债券市场方面， 一季度基建和房地产投资向好， 再加上巨量信贷规模， 体现了政策
托底意向，CPI 和 PPI 持续上升,部分投资者开始担心 “ 滞胀” 。4 月 份以来，随着中铁物
资信用事件爆发， 市场情绪非常脆弱， 再叠加营改增可能会对金融同业产生的影响， 主
力国开利率大幅上行，信用债尤其是中低等级的信用利差扩大明显。国债 10 年和 7 年
曲线一度倒挂 12BP ， 创下近十 年的最大负利差。进入 5 月份后，“ 权威人士 ” 讲话确定
经济“L 型底 ” ， 加上经 济和通胀再度放缓， 以及美联储 FOMC 会议 、 英国退欧等事件的
影响，长端利率债震荡下行。
我们依旧相信经济内生的下行压力将长期存在， “ 供给侧改革” 难以一 蹴而就。 经济
下行期信用风险频发实属意料之中， 公开评级下调低于预期并不意味着信用事件爆发将
少于预期。 我们一如既往地规避中低等级信用债、 防范信用风险。 上半年投资中， 投资
品种上我们继续以利率债和中高等级信用债为主，4 月底我们积极布局长端利率债，并
取得一定效果。股票方面我们以灵活的仓位参与了权益市场 ，并取得一定的成效。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2016 年 6 月 30 日， 交银定期支付月月丰债券 A 类份额净值为 1.331 元， 本报
告期份额净值增长率为-1.99% ， 同期业绩比较 基准增长率为-1.67% ； 交银定期支付月月
丰债券 C 类份额净值为 1.315 元， 本报告期份额净值增长率为-2.08% ， 同期业绩比较基
准增长率为-1.67% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望后市， 我们维持对债券市场谨慎乐观的态度。 政治环境的稳定是经济复苏的前
提， 外部环境的动荡则提高了货币政策边际宽松的可能性和必要性。 经济下行压力加大、
经济增速迫近底线， 也将有利于稳增长政策再度回归。 在债券市场多重利多因素共振的
时 候 ， 则 更 应 多一 份 谨慎 ， 获 利 了 结 之后 再 等待 下 一 个 投 资 窗口 的 来临 。 市 场 乐 观 时 ，
“ 金融去杠杆 ” 或 会 逐 渐 被 投 资 者 遗 忘 ， 但 政 策 风 险 依 旧 是 悬 在 市 场 之 上 的 利 剑 ， 庞 大 、
复杂、相互交错的 “ 影 子银行 ” 体系并非不能 治理， “ 投鼠忌器” 只会 是暂时的，走向更加
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规范、风险可控的未来才是大势所趋。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润 分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
截至本报告期末， 本基金已经连续六十个工作日以上出现基金资产净值低于五千万
元的情形，基金管理人拟加大营销力度，提升基金规模。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
第 14 页共 48 页
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存款
6.4.7.1
5,824,814.87 4,949,043.96
结算备付金
757,406.93 523,567.13
存出保证金
30,884.90 52,807.45
交易性金融资产
6.4.7.2
65,098,164.50 79,441,200.00
其中：股票投资
5,475,214.50 8,193,992.20
基金投资
- -
债券投资
59,622,950.00 71,247,207.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 843,430.75
应收利息
6.4.7.5
778,344.88 1,681,227.50
应收股利
- -
应收申购款
58,712.70 35,447.19
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资 产总 计
72,548,328.78 87,526,723.98
负 债和 所有者 权益 附 注号 本 期末 上 年度 末
第 15 页共 48 页
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
26,000,000.00 34,999,857.50
应付证券清算款
- 360,109.75
应付赎回款
277,487.19 16,237.53
应付管理人报酬
26,321.82 43,978.67
应付托管费
7,520.51 12,565.35
应付销售服务费
2,164.79 2,797.20
应付交易费用
6.4.7.7
54,079.05 100,937.07
应交税费
4,800.00 4,800.00
应付利息
3,928.56 7,444.09
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
79,770.54 100,000.37
负债合计
26,456,072.46 35,648,727.53
所 有者 权益：
实收基金
6.4.7.9
34,681,833.49 38,283,858.29
未分配利润
6.4.7.10
11,410,422.83 13,594,138.16
所有者权益合计
46,092,256.32 51,877,996.45
负债和所有者权益总计
72,548,328.78 87,526,723.98
注： 报告截止日 2016 年 6 月 30 日， A 类基金份额净值 1.331 元， C 类基金份额净值 1.315
元，基金份额总额 34,681,833.49 份，其中 A 类基金份额 29,636,519.76 份，C 类基金份
额 5,045,313.73 份。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
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一 、收 入
-284,727.35 5,686,220.63
1.利息收入
1,006,596.90 2,635,579.38
其中：存款利息收入
6.4.7.11
36,075.79 39,089.67
债券利息收入
970,521.11 2,596,489.71
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-781,249.81 3,843,555.13
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-1,512,531.23 4,605,898.47
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
674,424.91 -767,159.62
资产支持证券投资收益
6.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
56,856.51 4,816.28
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17
-510,454.56 -800,075.34
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.18
380.12 7,161.46
减 ：二 、费用
790,772.88 1,253,693.05
1．管理人报酬
165,011.38 197,824.44
2．托管费
47,146.07 56,521.24
3．销售服务费
14,895.98 44,500.85
4．交易费用
6.4.7.19
169,476.04 354,596.49
5．利息支出
286,844.14 523,397.30
其中：卖出回购金融资产支出
286,844.14 523,397.30
6．其他费用
6.4.7.20
107,399.27 76,852.73
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-1,075,500.23 4,432,527.58
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
-1,075,500.23 4,432,527.58
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6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
38,283,858.29 13,594,138.16 51,877,996.45
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -1,075,500.23 -1,075,500.23
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-3,602,024.80 -1,108,215.10 -4,710,239.90
其中：1.基金申购款 2,362,903.81 715,653.28 3,078,557.09
2.基金赎回款 -5,964,928.61 -1,823,868.38 -7,788,796.99
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
34,681,833.49 11,410,422.83 46,092,256.32
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
83,607,156.64 15,340,055.09 98,947,211.73
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 4,432,527.58 4,432,527.58
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-35,223,878.01 -6,432,625.93 -41,656,503.94
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其中：1.基金申购款 26,662,250.10 7,225,010.69 33,887,260.79
2.基金赎回款 -61,886,128.11 -13,657,636.62 -75,543,764.73
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
48,383,278.63 13,339,956.74 61,723,235.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
6.4 报 表附 注
6.4.1基 金基 本情况
交 银 施 罗德 定 期支 付 月月 丰 债 券型 证 券投 资 基金( 以 下 简称 “ 本 基金 ”) 经 中 国 证券 监
督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许 可[2013]754 号 《关于 核准交银施罗德定期
支付月月丰债券型证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依
照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资
基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集
不包括认购资金利息共募集人民币 344,213,956.62 元，业经普华永道中天会计师事务所
( 特殊普通合伙) 普华永 道中天验字(2013) 第 508 号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案，《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 8 月 13
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 344,340,245.54 份基金份额，其中认购
资金利息折合 126,288.92 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限
公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》 和 《交银施罗德
定期支付月月丰债券型 证券投资基金招募说明书》 ， 本基金自募集期 起根据费用收取方
式 的 不 同， 将基 金 份额分 为 不 同的 类别 。 在在投 资 者 认购/ 申 购时 收取 前 端 认购/申购费
用、赎回时收取赎回费用的，称为 A 类基金 份额；在投资者认购/ 申购、赎回时不收取
认购/ 申购费用、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基
金份额。
根据 《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》 和 《交银施罗德
定期支付月月丰债券型证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基 金每月定期按照约
定的年化现金支付比率， 以约定的定期支付基准日的基金份额净值为基础， 计 算当期基
金份额持有人可获得支付的现金， 并自动赎回基金份额持有人所持的对应金额的基金份
第 19 页共 48 页
额， 以该自动赎回的资金向基金份额持有人进行现金支付。 本基金当前的年化现金支付
比率为 4% 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德定期支付月月丰债券型证
券 投 资 基 金 基 金合 同 》的 有 关 规 定 ， 本基 金 的投 资 范 围 为 具 有良 好 流动 性 的 金 融 工 具 ，
包括国内依法发行上市的股票( 含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、
债券、 货币市场工具、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但
须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定) 。本基 金 投 资 于 固 定 收 益 类 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产
净值的 80% ， 对股票、 权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的 20% ； 其中现金
或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5% ，本基金持
有的全部权证， 其市值 不得超过基金资 产净值 的 3% 。本基金 的业绩 比较基准为 90%×
中债综合全价指数收益率+10%× 沪深 300 指数 收益率。
6.4.2会 计报 表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则 － 基 本准 则》 、 各项具 体 会 计准 则及 相 关规定( 以 下合 称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中国 证 监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》、中
国 证 券 投资 基金 业 协会( 以 下 简称 “ 中 国基 金 业协 会 ”) 颁 布的 《 证券 投资 基 金 会计 核算 业
务指引》 、 《交银施罗 德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》 和在财务报表
附注 6.4.4 所列示的中 国证监会 、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定， 开放式基金在基金合同
生效后，连续 60 个工 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者 基金资产净值低于
5000 万元情形的， 基金 管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案， 如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。 本基金于
2016 年上半度 出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形， 本基金的基金
管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案， 故本财务报表以持续经营为 编制基
础。
6.4.3遵 循企 业会计 准则及 其他 有关规 定的 声明
本基金 2016 年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期 年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
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6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收 入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对
基金持有的上 市公 司 限售 股 ， 解 禁 后 取得 的 股息 、 红 利 收 入 ，按 照 上述 规 定 计 算 纳 税 ，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 5,824,814.87
第 21 页共 48 页
定期存款 -
其他存款 -
合计 5,824,814.87
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,962,623.17 5,475,214.50 512,591.33
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 45,053,168.37 45,144,750.00 91,581.63
银行间市场 14,279,256.00 14,478,200.00 198,944.00
合计 59,332,424.37 59,622,950.00 290,525.63
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 64,295,047.54 65,098,164.50 803,116.96
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 2,153.30
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 340.80
第 22 页共 48 页
应收债券利息 775,836.76
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.12
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 13.90
合计 778,344.88
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 53,601.62
银行间市场应付交易费用 477.43
合计 54,079.05
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 207.42
预提信息披露费 59,672.34
预提审计费 19,890.78
合计 79,770.54
6.4.7.9 实 收基 金
交银定期支付月月丰债券 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份额 （份） 账面金额
上年度末 31,307,361.99 31,307,361.99
第 23 页共 48 页
本期申购 509,936.82 509,936.82
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -2,180,779.05 -2,180,779.05
本期末 29,636,519.76 29,636,519.76
交银定期支付月月丰债券 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,976,496.30 6,976,496.30
本期申购 1,852,966.99 1,852,966.99
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -3,784,149.56 -3,784,149.56
本期末 5,045,313.73 5,045,313.73
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未 分配 利润
交银定期支付月月丰债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,215,791.53 -16,378.71 11,199,412.82
本期利润 -442,743.55 -399,969.20 -842,712.75
本期基金份额交
易产生的变动数
-567,731.58 34,114.27 -533,617.31
其中： 基金申购款 169,037.08 -8,212.62 160,824.46
基金赎回款 -736,768.66 42,326.89 -694,441.77
本期已分配利润 - - -
本期末 10,205,316.40 -382,233.64 9,823,082.76
交银定期支付月月丰债券 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,397,902.95 -3,177.61 2,394,725.34
本期利润 -122,302.12 -110,485.36 -232,787.48
第 24 页共 48 页
本期基金份额交
易产生的变动数
-624,125.48 49,527.69 -574,597.79
其中： 基金申购款 583,877.05 -29,048.23 554,828.82
基金赎回款 -1,208,002.53 78,575.92 -1,129,426.61
本期已分配利润 - - -
本期末 1,651,475.35 -64,135.28 1,587,340.07
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 30,469.56
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,283.70
其他 322.53
合计 36,075.79
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 55,647,171.38
减：卖出股票成本总额 57,159,702.61
买卖股票差价收入 -1,512,531.23
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债券 （ 债转股及债券到期兑付）
成交总额
114,575,569.29
减：卖出债券（ 债转股及债券到期
兑付）成本总额
111,931,694.48
第 25 页共 48 页
减：应收利息总额 1,969,449.90
买卖债券 （ 债转股及债券到期兑付）
差价收入
674,424.91
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 56,856.51
基金投资产生的股利收益 -
合计 56,856.51
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易性金融资产 -510,454.56
—— 股票投资 277,153.65
—— 债券投资 -787,608.21
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
合计 -510,454.56
6.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
第 26 页共 48 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎回费收入 370.93
转换费收入 9.19
合计 380.12
注：1 、本基金 A 类基 金份额的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归
入基金资产；
2 、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金
的不低于赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 168,163.54
银行间市场交易费用 1,312.50
合计 169,476.04
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 19,890.78
信息披露费 59,672.34
银行汇划费 9,036.15
债券帐户维护费 18,800.00
合计 107,399.27
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
第 27 页共 48 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司（ “ 交通银行” ） 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 165,011.38 197,824.44
其中：支付销售机构的客户维护费 31,390.30 56,761.30
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.7%÷ 当 年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 47,146.07 56,521.24
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
第 28 页共 48 页
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.2%÷ 当年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银定期支付月
月丰债券 A
交银定期支付月月丰
债券 C
合计
中国建设银行 - 5,302.39 5,302.39
交通银行 - 4,292.53 4,292.53
交银施罗德基金
公司
- 279.05 279.05
合计 - 9,873.97 9,873.97
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银定期支付月
月丰债券A
交银定期支付月月丰
债券C
合计
中国建设银行 - 8,740.86 8,740.86
交通银行 - 12,704.57 12,704.57
交银施罗德基金
公司
- 18,835.76 18,835.76
合计 - 40,281.19 40,281.19
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值
0.4% 的年费率计提， 逐 日累计至每月月底， 按月支付给基金管理人， 再由基金管理人计
算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值× 0.4% ÷ 当 年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
第 29 页共 48 页
交银定期支付
月月丰债券A
交银定期支付月
月丰债券C
交银定期支付月
月丰债券A
交银定期支付月
月丰债券C
基 金 合 同 生 效 日
（2013 年 8 月 13
日 ） 持 有 的 基 金
份额
- - - -
报告 期 初 持 有 的
基金份额
19,457,949.34 - - -
报告 期间申购/ 买
入总份额
- - - -
报告 期 间 因 拆 分
变动份额
- - - -
减：报告期间赎
回/ 卖出总份额
386,981.82 - - -
报告 期 末 持 有 的
基金份额
19,070,967.52 - - -
报告 期 末 持 有 的
基金份额
占 基 金 总 份 额 比
例
54.99% - - -
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3、 本基金按照基金合同的约定， 每月定期通过自动赎回基金份额向基金份额持有
人支付一定现金， 具体而言， 本基金按照本招募说明书约定的年化现金支付比率， 以约
定的定期支付基准日的基金份额净值为基础， 计算当期基金份额持有人可获得支付的现
金， 并自动赎回基金份额持有人所持的对应金额的基金份额， 以该自动赎回的资金向基
金份额持有人进行现金支付。 上述自动赎回基金份额由基金管理人发起而无需基金份额
持有人另行提交赎回申请。基金份额持有人并无需就此类自动赎回支付赎回费。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
交银定期支付月月丰债券 A
关联方名称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
第 30 页共 48 页
交银施罗德资产
管理有限公司
- - 19,653,301.89 40.62%
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
5,824,814.87 30,469.56 30,249,605.11 28,031.02
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量 （单
位：股）
期末
成本总
额
期末
估值
总额
备注
60196
6
玲珑
轮胎
2016-
06-23
2016-
07-06
新股
申购
12.98 12.98 1,000
12,980.
00
12,98
0.00
-
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议
的规定， 在新股上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与网上认购
获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
第 31 页共 48 页
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300385
雪浪环
境
2016-06-
21
重大事项 35.67
2016-07-
05
37.38 20,000 593,468.53 713,400.00 -
注： 本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 26,000,000.00 元， 于 2016 年 7 月 6 日（ 先后）到期。该类交易
要求本基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券
回购交易的余额。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只债券型基金， 属于证券投资基金中中等风险的品种， 其长期平均的预
期收益和预期风险高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 本基金的投资范
围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票( 含 中 小 板 、 创 业 板 及
其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票) 、 债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国
证监会允 许基金 投资的 其他金融 工具( 但须 符 合中国证 监会的 相关规 定) 。 本基金 在日常
经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风
险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风 险控制在限定的范围
之内， 通过精选具有较高息票率的债券， 以获取稳定的债息收入， 并通过适当参与股票
市场，力争实现基金资产的长期增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理 层 层 面 设 立 风险 控 制委 员 会 ， 讨 论 和制 定 公司 日 常 经 营 过 程中 风 险防 范 和 控 制 措 施 ；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察 权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
第 32 页共 48 页
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用
评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 29,997,000.00 20,032,500.00
合计 29,997,000.00 20,032,500.00
注：未评级部分为国债。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度 末
第 33 页共 48 页
2016 年6 月30 日 2015 年12 月31 日
AAA 3,344,750.00 5,353,487.80
AAA 以下 6,200,200.00 8,798,720.00
未评级 20,081,000.00 37,062,500.00
合计 29,625,950.00 51,214,707.80
注：未评级部分为国债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定 流 动 性 比 例 要求 ， 对流 动 性 指 标 进 行持 续 的监 测 和 分 析 ， 包括 组 合持 仓 集 中 度 指 标 、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比 例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券部分 在证券交易所上市， 其 余亦可在银行间同
业市场交易， 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 6 月 30 日， 除卖出回购金融资产款余额中有 26,000,000.00 元将在一个月
以内到期 且计息( 该 利 息金额不 重大) 外， 本 基金所承 担的其 他金融 负债的合 约约定 到期
日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固 定到期日且不计息，
因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。
第 34 页共 48 页
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大， 此外还持有银行
存款、结算备付金和存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 5,824,814.87 - - - 5,824,814.87
结算备付金 757,406.93 - - - 757,406.93
存出保证金 30,884.90 - - - 30,884.90
交易性金融资产 36,469,600.00 1,893,350.00 21,260,000.00 5,475,214.50 65,098,164.50
应收利息 - - - 778,344.88 778,344.88
应收申购款 - - - 58,712.70 58,712.70
资 产总计
43,082,706.70
1,893,350.00
21,260,000.00
6,312,272.08
72,548,328.78
负债
卖出回购金融资产
款
26,000,000.00 - - - 26,000,000.00
应付赎回款 - - - 277,487.19 277,487.19
应付管理人报酬 - - - 26,321.82 26,321.82
应付托管费 - - - 7,520.51 7,520.51
应付销售服务费 - - - 2,164.79 2,164.79
应付交易费用 - - - 54,079.05 54,079.05
应交税费 - - - 4,800.00 4,800.00
应付利息 - - - 3,928.56 3,928.56
其他负债 - - - 79,770.54 79,770.54
负债总计
26,000,000.00
-
-
456,072.46
26,456,072.46
利率敏感度缺口
17,082,706.70
1,893,350.00
21,260,000.00
5,856,199.62
46,092,256.32
上 年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
第 35 页共 48 页
2015 年 12 月 31 日
资产
银行存款 4,949,043.96 - - - 4,949,043.96
结算备付金 523,567.13 - - - 523,567.13
存出保证金 52,807.45 - - - 52,807.45
交易性金融资产 22,050,700.00 11,404,657.80 37,791,850.00 8,193,992.20 79,441,200.00
应收证券清算款 - - - 843,430.75 843,430.75
应收利息 - - - 1,681,227.50 1,681,227.50
应收申购款 - - - 35,447.19 35,447.19
资 产总计
27,576,118.54
11,404,657.80
37,791,850.00
10,754,097.64
87,526,723.98
负债
卖出回购金融资产
款
34,999,857.50 - - - 34,999,857.50
应付证券清算款 - - - 360,109.75 360,109.75
应付赎回款 - - - 16,237.53 16,237.53
应付管理人报酬 - - - 43,978.67 43,978.67
应付托管费 - - - 12,565.35 12,565.35
应付销售服务费 - - - 2,797.20 2,797.20
应付交易费用 - - - 100,937.07 100,937.07
应交税费 - - - 4,800.00 4,800.00
应付利息 - - - 7,444.09 7,444.09
其他负债 - - - 100,000.37 100,000.37
负债总计
34,999,857.50
-
-
648,870.03
35,648,727.53
利率敏感度缺口
-7,423,738.96
11,404,657.80
37,791,850.00
10,105,227.61
51,877,996.45
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
第 36 页共 48 页
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
市场利率下降 25 个基
点
增加约 51 增加约 99
市场利率上升 25 个基
点
减少约 50 减少约 96
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于固定收益类资产的
比例不低于基金资产净值的 80% ； 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计
不低于基金资产净值的 5% 。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
交易性金融资产 －股票投资 5,475,214.50 11.88 8,193,992.20 15.79
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
第 37 页共 48 页
其他 - - - -
合计 5,475,214.50 11.88 8,193,992.20 15.79
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的
比例为 11.88%(2015 年 12 月 31 日:15.79%) ，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价
格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日: 同) 。
§ 7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 5,475,214.50 7.55
其中：股票 5,475,214.50 7.55
2 固定收益投资 59,622,950.00 82.18
其中：债券 59,622,950.00 82.18
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 6,582,221.80 9.07
7 其他各项资产 867,942.48 1.20
8 合计 72,548,328.78 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 259,000.00 0.56
第 38 页共 48 页
B 采矿业
1,140,592.50
2.47
C 制造业 1,709,922.00 3.71
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
166,100.00 0.36
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
1,102,100.00 2.39
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
848,400.00 1.84
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
249,100.00 0.54
S 综合
- -
合计 5,475,214.50 11.88
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 000983 西山煤电 139,950 1,140,592.50 2.47
2 000035 中国天楹 120,000 848,400.00 1.84
3 600755 厦门国贸 100,000 795,000.00 1.72
4 300385 雪浪环境 20,000 713,400.00 1.55
5 000821 京山轻机 31,100 547,982.00 1.19
6 300382 斯莱克 10,000 375,800.00 0.82
第 39 页共 48 页
7 002589 瑞康医药 10,000 307,100.00 0.67
8 002299 圣农发展 10,000 259,000.00 0.56
9 300144 宋城演艺 10,000 249,100.00 0.54
10 300335 迪森股份 10,000 166,100.00 0.36
11 600459 贵研铂业 2,000 59,760.00 0.13
12 601966 玲珑轮胎 1,000 12,980.00 0.03
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000028 国药一致 1,558,804.02 3.00
2 300144 宋城演艺 1,501,904.00 2.90
3 000983 西山煤电 1,454,858.00 2.80
4 002582 好想你 1,422,843.00 2.74
5 600984 建设机械 1,413,547.00 2.72
6 000036 华联控股 1,388,184.00 2.68
7 601333 广深铁路 1,363,016.00 2.63
8 002597 金禾实业 1,359,887.00 2.62
9 600755 厦门国贸 1,346,950.00 2.60
10 002659 中泰桥梁 1,312,765.30 2.53
11 601801 皖新传媒 1,311,322.84 2.53
12 601199 江南水务 1,297,661.00 2.50
13 002007 华兰生物 1,292,383.00 2.49
14 300367 东方网力 1,278,970.00 2.47
15 600491 龙元建设 1,274,669.00 2.46
16 000035 中国天楹 1,248,691.97 2.41
17 300382 斯莱克 1,244,048.78 2.40
18 002539 新都化工 1,198,296.00 2.31
19 000725 京东方Ａ 1,168,966.00 2.25
20 600172 黄河旋风 1,167,832.00 2.25
21 300133 华策影视 1,167,474.00 2.25
22 600325 华发股份 1,149,193.00 2.22
23 002589 瑞康医药 1,144,200.00 2.21
24 600459 贵研铂业 1,045,316.00 2.01
25 300100 双林股份 1,043,040.19 2.01
26 300385 雪浪环境 1,038,569.93 2.00
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
第 40 页共 48 页
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002539 新都化 工 1,793,600.98 3.46
2 000028 国药一 致 1,606,856.16 3.10
3 601333 广深铁 路 1,604,582.00 3.09
4 002582 好想你 1,487,837.53 2.87
5 000036 华联控 股 1,480,077.00 2.85
6 002597 金禾实 业 1,478,826.00 2.85
7 002659 中泰桥 梁 1,309,681.00 2.52
8 601801 皖新传 媒 1,306,906.80 2.52
9 002007 华兰生 物 1,306,540.00 2.52
10 601199 江南水 务 1,247,667.00 2.41
11 300144 宋城演 艺 1,242,275.00 2.39
12 600984 建设机 械 1,238,552.00 2.39
13 600172 黄河旋 风 1,199,913.64 2.31
14 600491 龙元建 设 1,199,408.00 2.31
15 300133 华策影 视 1,193,371.92 2.30
16 000725 京东方 Ａ 1,149,000.00 2.21
17 300161 华中数 控 1,148,898.00 2.21
18 300367 东方网 力 1,143,127.00 2.20
19 600459 贵研铂 业 1,092,029.00 2.10
20 600325 华发股 份 1,080,214.00 2.08
21 601688 华泰证 券 1,050,450.00 2.02
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 54,163,771.26
卖出股票的收入（成交）总额 55,647,171.38
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
第 41 页共 48 页
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例 （％）
1 国家债券 50,078,000.00 108.65
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 7,771,950.00 16.86
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 1,773,000.00 3.85
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 59,622,950.00 129.36
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 019518 15 国债 18 300,000 29,997,000.00 65.08
2 160010
16 附息国
债 10
100,000 10,051,000.00 21.81
3 019538 16 国债 10 100,000 10,030,000.00 21.76
4 1280076
12 芜湖建
投债 01
40,000 4,427,200.00 9.61
5 122289 13 日照港 20,000 2,045,400.00 4.44
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
第 42 页共 48 页
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 30,884.90
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 778,344.88
5 应收申购款 58,712.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 867,942.48
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（％）
流通受限情
况说明
第 43 页共 48 页
1 300385 雪浪环境 713,400.00 1.55 重大事项
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交银定期
支付月月
丰债券 A
360 82,323.67
19,070,967.5
2
64.35%
10,565,552.2
4
35.65%
交银定期
支付月月
丰债券 C
165 30,577.66 - - 5,045,313.73
100.00
%
合计 525 66,060.64
19,070,967.5
2
54.99%
15,610,865.9
7
45.01%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目
份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从
业人员持有本基金
交银定期支付月月
丰债券 A
- -
交银定期支付月月
丰债券 C
- -
合计 - -
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
第 44 页共 48 页
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
交银定期支付月月丰
债券 A
0
交银定期支付月月丰
债券 C
0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
交银定期支付月月丰
债券 A
0
交银定期支付月月丰
债券 C
0
合计 0
§9 开 放式 基金份 额变动
单位：份
项目
交银定期支付月月丰债
券 A
交银定期支付月月丰债券
C
基金合同生效日（2013 年 8
月 13 日）基金份额总额
214,214,667.51 130,125,578.03
本报告期期初基金份额总额 31,307,361.99 6,976,496.30
本报告期 基金总申购份额 509,936.82 1,852,966.99
减： 本报告期 基金总赎回份额 2,180,779.05 3,784,149.56
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 29,636,519.76 5,045,313.73
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§ 10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，经公司第四届董事 会 第九次会议审
第 45 页共 48 页
议通过， 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 基金管理人就上述重大人事变动已按
照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 专 门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计 师事 务所情 况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
针对中国证监会在 2015 年“ 两加强两遏制” 检 查后就公司内部控制提出的改进意见
及采取责令改正的行政监管措施， 以及上海证监局于本报告期内对公司相关负责人的警
示， 公司认真落实整改要求， 完成相关问题的整改并向监管部门上报专项报告。 整改工
作中， 公司进一步加强制度建设和风控措施， 提升公司内部控制和风险管理水平。 除上
述情况外,报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信建投证
券股份有限
公司
1 61,817,693.92 56.30% 57,571.07 56.30% -
第 46 页共 48 页
申万宏源证
券有限公司
1 47,980,268.72 43.70% 44,684.25 43.70% -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商
名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
中信
建投
证券
股份
有限
公司
11,511,989.72 13.52% - - - -
申万
宏源
证券
有限
公司
73,656,956.37 86.48% 663,000,000.00
100.00
%
- -
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
基 金 在指 数 熔断 期间 调整 开 放时 间 的 补
充公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-06
2
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
大 泰 金石 投 资管 理有 限公 司 为旗 下 部 分
基 金 的场 外 销售 机构 并参 与 电子 交 易 平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-15
第 47 页共 48 页
3
交 银 施罗 德 定期 支付 月月 丰 债券 型 证 券
投资基金 2015 年第 4 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-21
4
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 交 银
施 罗 德定 期 支付 月月 丰债 券 型证 券 投 资
基金于 2016 年 “春节 ” 假 期 前 暂 停 及 节
后 恢 复大 额 申购 （转 换转 入 、定 期 定 额
投资）公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-02-02
5
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
平 安 证券 有 限责 任公 司为 旗 下部 分 基 金
场外销售机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-16
6
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 调 整
投 资 者场 外 投资 旗下 部分 基 金单 笔 最 低
赎回份额限制的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-25
7
交 银 施罗 德 定期 支付 月月 丰 债券 型 证 券
投资基金 （更新） 招募说明书摘要 （2016
年第 1 号）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-29
8
交 银 施罗 德 定期 支付 月月 丰 债券 型 证 券
投资基金 2015 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-29
9
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
部 分 基金 参 与平 安证 券有 限 责任 公 司 基
金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-04-06
10
交 银 施罗 德 定期 支付 月月 丰 债券 型 证 券
投资基金 2016 年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-04-20
11
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 网 上
直 销 交易 平 台关 闭支 付宝 基 金网 上 支 付
服务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-05-10
12
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
部 分 基金 参 与交 通银 行股 份 有限 公 司 基
金 网 上银 行 、手 机银 行前 端 申购 费 率 优
惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-06-29
13
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
北 京 汇成 基 金销 售有 限公 司 为旗 下 部 分
基 金 的场 外 销售 机构 并参 与 电子 交 易 平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-06-29
§ 11
备 查 文件目 录
11.1 备 查文 件目 录
1 、中国证监会批准交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金募集的文件；
2 、《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》；
3 、《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金招募说明书》；
4 、《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金托管协议》；
第 48 页共 48 页
5 、关于募集交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金之法律意见书；
6 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8 、报告期内交银施 罗 德定期支付月月丰债 券 型证券投资基金在指 定 报刊上各项公
告的原稿。
11.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
11.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。 在 支付工本费后， 投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。
本公司客户服务中心电 话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
