交 银 施罗 德 深证 300 价值 交易 型 开放 式 指数 证 券投 资 基金
联 接 基金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 七日
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 26 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金 的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 7
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现 ............................................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财 务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13
§6
半年度财务会计报告 （未经审计） ................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
§ 7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 34
7.2 期 末投 资目 标基 金明 细 ................................................................................................................ 35
7.3 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 35
7.3.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 .............................................................................. 35
7.3.2 报告 期末 按行 业分 类 的沪港 通投 资股 票投 资组 合 .................................................................. 36
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 36
7.5 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 39
7.6 期 末按 债券 品 种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 42
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 42
7.9 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 42
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 .............................. 42
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7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 42
7.12 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 42
7.13 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 42
§ 8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 44
§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 44
§ 10
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 45
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 45
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 46
§ 11
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 47
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 47
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 47
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 47
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
基金简称 交银深证 300 价值 ETF 联接
基金主代码 519706
交易代码
519706( 前端)
519707( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 28 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 31,885,843.37 份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基 本情况
基金名称 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159913
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 22 日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 10 月 25 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
2.2 基 金产 品说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资策略
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF 、 标的
指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资， 正常情况下投
资于目标 ETF 的资产 比例不低于基金资产净值的 90% ， 其余资产
可投资于标的指数成份股、 备选成份股、 新股 、 债券、 回购、 权
证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具， 其目的是为了使
本基金在应付申购赎回的前提下， 更好地实现 跟踪标的指数的投
资目标。
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业绩比较基准
深证 300 价值价格指数收益率× 95% ＋银行 活期存款税后收益率
× 5%
风险收益特征
本基金属 ETF 联接基 金， 风险与预期收益高于混合基金、 债券基
金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数 ，
具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征， 相当于
股票基金中风险较高，预期收益较高的品种。
2.2.1 目 标基 金产 品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金绝大部分资产采用完全复制法， 跟踪深证 300 价值价格指
数， 以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合为原则， 进行被动式指数化投资。 股票在投资组合中的权重
原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当
预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带
来影响时， 或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导
致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合
管理进行适当变通和调整， 从而使得投资组合紧密地跟踪标的指
数。
业绩比较基准 深证 300 价值价格指数
风险收益 特征
本基金属于股票基金， 风险与预期收益高于混合基金、 债券基金
与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 林葛
联系电话 （021 ）61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95599
传真 （021 ）61055054 010-68121816
注册地址 上海市浦东新区银城中路 北京市东城区建国门内大街
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188号交通银行大楼二层
（裙）
69号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8
号国金中心二期21-22楼
北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 于亚利 周慕冰
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 -178,660.47
本期利润 -6,162,918.66
加权平均基金份额本期利润 -0.1790
本期加权平均净值利润率 -14.13%
本期基金份额净值增长率 -12.91%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 9,394,808.37
期末可供分配基金份额利润 0.295
期末基金资产净值 41,280,651.74
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期末基金份额净值 1.295
3.1.3 累 计期 末指 标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 29.50%
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字。
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.97% 0.91% 1.73% 1.00% 0.24% -0.09%
过去三个月 -0.15% 0.99% -0.84% 1.10% 0.69% -0.11%
过去六个月 -12.91% 1.74% -13.83% 1.91% 0.92% -0.17%
过去一年 -26.04% 2.27% -26.19% 2.39% 0.15% -0.12%
过去三年 53.44% 1.78% 54.67% 1.84% -1.23% -0.06%
自基金合同
生效起至今
29.50% 1.63% 22.93% 1.69% 6.57% -0.06%
注：本基金的业绩比较基准为深证 300 价值价格指数收益率× 95% ＋ 银行活期存款税后
收益率× 5% ，每日进行 再平衡过程。
3.2.2
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率变 动的比 较
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2011 年 9 月 28 日至 2016 年 6 月 30 日）
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注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 54 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
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蔡铮
交银环球精
选混合
(QDII) 、交
银上证 180
公司治理
ETF 及其联
接、交银深
证 300 价值
ETF 及其联
接、交银全
球资源混合
(QDII) 、交
银国证新能
源指数分
级、交银中
证海外中国
互联网指数
（QDII-LO
F) 、交银中
证互联网金
融指数分
级、交银中
证环境治理
指数分级的
基金经理，
公司量化投
资部助理总
经理
2012-12-27 - 7 年
蔡铮先生， 复旦大学电子工
程硕士。 历任瑞士银行香港
分行分析员。 2009 年加入交
银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公
司， 历任投资研究部数量分
析师、 基金经理助理。2012
年 12 月 27 日至 2015 年 6
月 30 日担任交银施罗德沪
深 300 行业分层等权重指数
证券投资基金基金经理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
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4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分
配 ” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配 ；对于非集中竞价交易 、以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 以及 不 同时 间 窗 口 同 向 交易 的 交易 价 差 进 行 分 析 ，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交
量 5% 的情况有 1 次，是投资组合在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向交
易， 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与本公司管理的其他投资组合在不同
时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年上半年， 国内经济增速仍呈现弱企稳的态势， 内需疲软， 面临一定的不确定
性， 经济基本面对资本市场的支持力度较为有限。A 股市场在上半年表现出大幅向下后
盘整震荡的格局，1 月份市场在熔断机制的影响下、在人民币贬值风险的担忧中大幅快
速下跌，此后 2 月份、3 月份随着人民币汇率企稳、银行信贷投入加大、经济数据有所
好转等利好因素，市场总体表现出震荡格局。4-6 月份随着美元加息预期的反复、英国
脱欧事件以及国内局部流动性和信用违约等宏观风险的释放， 整体市场的风险偏好有所
修复。 就上半年而言市场整体下探， 作为跟踪基准指数的指数基金， 在上半年也总体呈
现出先急跌后震荡的走势。
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4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2016 年 6 月 30 日 ，本基金份额 净值为 1.295 元，本报告期份额净值增长率为
-12.91% ，同期业绩比 较基准增长率为-13.83% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 国内经济已有所企稳， 处于阶段性弱复苏期间， 预计将继续维持温和
增长的态势。下半年的 A 股市场有望阶段性好转，我们总体维持谨慎但不 悲 观 的 看 法 。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估 值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进 行利润分配。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
截至本报告期末， 本基金已经连续六十个工作日以上出现基金资产净值低于五千万
元的情形，基金管理人拟加大营销力度，提升基金规模。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
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人—交银施罗德基金管理有限公司 本报告期基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计
核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为, 交银施 罗德基金管理有限公司 在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金半
年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信
息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币 元
资 产 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存款
6.4.7.1
3,534,033.77 2,956,291.33
结算备付金
- -
存出保证金
951.03 26,141.30
交易性金融资产
6.4.7.2
38,960,517.00 45,825,279.20
其中：股票投资
1,315,932.00 778,169.20
基金投资
37,644,585.00 45,047,110.00
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
第 14 页共 48 页
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
2,987,392.38 13,098.69
应收利息
6.4.7.5
711.85 629.76
应收股利
- -
应收申购款
13,702.36 42,164.71
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
7,958.00 7,958.00
资 产总 计
45,505,266.39 48,871,562.99
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
4,125,273.52 277,041.82
应付管理人报酬
1,600.38 1,569.11
应付托管费
320.07 313.82
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
2,201.18 3,317.73
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
95,219.50 110,683.37
负债合计
4,224,614.65 392,925.85
所 有者 权益：
实收基金
6.4.7.9
31,885,843.37 32,604,396.15
未分配利润
6.4.7.10
9,394,808.37 15,874,240.99
所有者权益合计
41,280,651.74 48,478,637.14
负债和所有者权益总计
45,505,266.39 48,871,562.99
注： 报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.295 元， 基金份额总额 31,885,843.37
第 15 页共 48 页
份。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一 、收 入
-6,056,640.43 15,196,210.48
1.利息收入
12,534.25 12,576.16
其中：存款利息收入
6.4.7.11
12,534.25 12,576.16
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-94,467.08 12,512,129.87
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-113,049.35 305,685.22
基金投资收益
6.4.7.13
16,195.92 12,201,636.62
债券投资收益
6.4.7.14
- -
资产支持证券投资收益
6.4.7.15
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.16
- -
股利收益
6.4.7.17
2,386.35 4,808.03
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.18
-5,984,258.19 2,610,812.31
4.汇兑收益 （损失以“- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.19
9,550.59 60,692.14
减 ：二 、费用
106,278.23 148,231.81
1．管理人报酬
8,905.33 9,775.66
2．托管费
1,781.04 1,955.17
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.20
6,763.74 85,069.70
5．利息支出
- -
第 16 页共 48 页
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
6.4.7.21
88,828.12 51,431.28
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-6,162,918.66 15,047,978.67
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
-6,162,918.66
15,047,978.67
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
32,604,396.15 15,874,240.99 48,478,637.14
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -6,162,918.66 -6,162,918.66
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-718,552.78 -316,513.96 -1,035,066.74
其中：1.基金申购款 5,775,050.69 1,525,240.92 7,300,291.61
2.基金赎回款 -6,493,603.47 -1,841,754.88 -8,335,358.35
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
31,885,843.37 9,394,808.37 41,280,651.74
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
第 17 页共 48 页
一、期初所有者权益
（基金净值）
36,333,589.55 11,497,521.20 47,831,110.75
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 15,047,978.67 15,047,978.67
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-13,953,796.18 -9,740,273.62 -23,694,069.80
其中：1.基金申购款 26,581,878.90 11,782,770.23 38,364,649.13
2.基金赎回款 -40,535,675.08 -21,523,043.85 -62,058,718.93
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
22,379,793.37 16,805,226.25 39,185,019.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金( 以下简称“ 本基
金”) 经中国证券监督管 理委员会( 以下简称 “ 中 国证监会 ”) 证监许可[2011] 第 967 号 《关于
核准深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》 核准， 由
交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德
深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 负责公开募集。 本基
金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
374,246,582.11 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字(2011)
第 377 号验资报告予以 验 证。经向中国证监会备案， 《交银施罗德深证 300 价值交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 于 2011 年 9 月 28 日正式生效， 基金合同
生效日的基金份额总额为 374,322,437.11 份基金份额， 其中认购资金利息折合 75,855.00
份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国
农业银行股份有限公司。
第 18 页共 48 页
本基金为深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称“目标 ETF ” ) 的联
接基金。 目标 ETF 是大 部分资产采用完全复制法实现对深证 300 价值价格指数紧密跟踪
的指数基金， 本基 金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准 的紧密跟踪， 力争使
本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3% ，年跟踪误差不超过 4% 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德深证 300 价值交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金合同》 的有关规定， 本基金以目标 ETF 、 标的指数成
份股、 备选成份股为主要投资对象 （含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核
准 的 上 市 股 票 ） ， 把 全部 或 接 近 全 部 的基 金 资产 用 于 跟 踪 标 的指 数 的表 现 ， 正 常 情 况 下
投资于目标 ETF 的资 产比例不低于基金资产净值的 90% ，基金持有 的现金及到期日在
一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5% 。此外，为更好地实现
投资目标， 本基金也可少量投资于新股、 债券、 回购、 权证及中国证监会允许基金投资
的其它金 融工具( 但 须 符合中国 证监会 的相关 规定) 。在正 常市场 情 况下，本 基金日 均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.3% ， 年跟踪误差不超过 4% 。 本基金的业绩比较基准为： 深
证 300 价值价格指数收益率× 95% ＋银行活期 存款税后收益率× 5% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体 会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国
证券投资 基金业 协会( 以下简称 “中国 基金业 协会”) 颁布 的《证 券 投资基金 会计核 算业
务指引》 、 《交银施罗德深证 300 价值交易型开 放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定， 开放式基金在基金合同
生效后，连续 60 个工 作日出现基金份额持 有人数量不满 200 人或者 基金资产净值低于
5000 万元情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案， 如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。 本基金于
2016 年上半年度出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形， 本基金的基
金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案， 故本财务报表以持续经营为编制
基础。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2016 年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
第 19 页共 48 页
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月
8 日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免 征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
第 20 页共 48 页
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 3,534,033.77
定期存款 -
其他存款 -
合计 3,534,033.77
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,278,287.46 1,315,932.00 37,644.54
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 37,495,560.04 37,644,585.00 149,024.96
其他 - - -
合计 38,773,847.50 38,960,517.00 186,669.50
注：基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的 份额，按目标 ETF 份 额当日净值估值；若
估值日非证券交易所的营业日， 以目标 ETF 最 近工作日的基金份额净值估值。 本基金可
采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额的买卖。
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
第 21 页共 48 页
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 711.43
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.02
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.40
合计 711.85
6.4.7.6 其 他资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
其他应收款 -
待摊费用 -
其他 7,958.00
合计 7,958.00
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 2,201.18
银行间市场应付交易费用 -
合计 2,201.18
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
第 22 页共 48 页
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 15,454.78
预提信息披露费 59,672.34
预提审计费用 19,890.78
后端申购费 201.60
合计 95,219.50
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 32,604,396.15 32,604,396.15
本期申购 5,775,050.69 5,775,050.69
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -6,493,603.47 -6,493,603.47
本期末 31,885,843.37 31,885,843.37
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 15,465,757.38 408,483.61 15,874,240.99
本期利润 -178,660.47 -5,984,258.19 -6,162,918.66
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
-327,526.86 11,012.90 -316,513.96
其中：基金申购款 2,717,944.06 -1,192,703.14 1,525,240.92
基金赎回款 -3,045,470.92 1,203,716.04 -1,841,754.88
本期已分配利润 - - -
本期末 14,959,570.05 -5,564,761.68 9,394,808.37
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 12,449.23
定期存款利息收入 -
第 23 页共 48 页
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 25.91
其他 59.11
合计 12,534.25
6.4.7.12 股 票投 资收 益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股 票 投 资 收 益 —— 买 卖 股 票 差 价
收入
6,174.95
股票投资收益 ——赎回差价收入 -
股票投资收益 ——申购差价收入 -119,224.30
合计 -113,049.35
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 ——买卖 股票差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 2,363,537.50
减：卖出股票成本总额 2,357,362.55
买卖股票差价收入 6,174.95
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 ——申购 差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
申购基金份额总额 2,608,000.00
减：现金支付申购款总额 410,193.09
减：申购股票成本总额 2,317,031.21
申购差价收入 -119,224.30
6.4.7.13 基 金投 资收 益
单位：人民币元
第 24 页共 48 页
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回基金成交总额 4,062,115.53
减：卖出/ 赎回基金成本总额 4,045,919.61
基金投资收益 16,195.92
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 2,386.35
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,386.35
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易性金融资产 -5,984,258.19
—— 股票投资 -19,182.04
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -5,965,076.15
—— 贵金属投资 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
合计 -5,984,258.19
第 25 页共 48 页
6.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎回费收入 4,081.43
基金转换费收入 5,469.16
合计 9,550.59
注：1 、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。
2 、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金
的不低于赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 6,763.74
银行间市场交易费用 -
合计 6,763.74
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 19,890.78
信息披露费 59,672.34
银行汇划费 85.00
债券账户维护费 9,000.00
其他 180.00
合计 88,828.12
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
第 26 页共 48 页
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金
(“ 目标 ET F ” )
本基金的基金管理人管理的其他
基金
交通银行股份有限公司( “ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 8,905.33 9,775.66
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
30,379.95 48,362.57
注： 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部 分不收取管理费， 支付基金管理人的管理人
报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资 产净值后剩余部分
( 若为负数，则取 0) 的 0.5% 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式
为：
日管理人报酬＝( 前一日基金资产净值 –基金财产中目标 ETF 份额 所对应的资产净
值)× 0.5%÷ 当年天数。
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6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,781.04 1,955.17
注： 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部 分不收取托管费， 支付基金托管人的托管费
按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净 值后剩余部分( 若为
负数，则取 0) 的 0.1% 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝( 前一日基金资产净值 –基金财产中目标 ETF 份额所对 应的资产净值)× 0.1%÷
当年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
报告 期初持有的基金份额 13,122,703.41 -
报告 期间申购/ 买入总份额 - -
报告 期间因拆分变动份额 - -
减： 报告 期间赎回/ 卖出总份
额
- -
报告 期末持有的基金份额 13,122,703.41 -
报告 期末持有的基金份额
占基金总份额比例
41.16% -
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
第 28 页共 48 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国农业银行股
份有限公司
3,534,033.77 12,449.23 2,589,356.32 11,997.07
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期末持有 27,802,500.00 份目标 ETF 基金份额， 占其总份额的比例为 91.67% 。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000002
万
科
Ａ
2015-12-18
重大事
项
18.20
2016-07-
04
21.99 2,600 41,628.00 47,320.00 -
第 29 页共 48 页
000651
格力电
器
2016-02-22
重大事
项
22.05 - - 11,100 213,342.00 244,755.00 -
000401
冀东水
泥
2016-04-06
重大事
项
10.90
2016-07-
14
11.32 100 1,014.00 1,090.00 -
000718
苏宁环
球
2016-05-09
重大事
项
13.09
2016-07-
18
11.78 2,700 35,343.00 35,343.00 -
000728
国元证
券
2016-06-08
重大事
项
16.72
2016-07-
08
17.37 2,900 48,444.91 48,488.00 -
注： 本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金属于 ETF 联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金， 紧密跟踪标的指数， 具有和标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征， 属于证券投资基金中风险较高、 收益较高的品种。 本基金投资的金融工具
主要包括基金投资、 股票投资及债券投资。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融
工具相关的风险 主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事
风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益
之间取得最佳的平衡以实现 “ 风险和收益相匹配” 的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理 层 层 面 设 立 风险 控 制委 员 会 ， 讨 论 和制 定 公司 日 常 经 营 过 程中 风 险防 范 和 控 制 措 施 ；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行 投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失 的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
第 30 页共 48 页
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款 存放在本基金的托管行中国农业银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小。 银行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日，
本基金未持有信用类债券(2015 年 12 月 31 日：无) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制 因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定 流 动 性 比 例 要求 ， 对流 动 性 指 标 进 行持 续 的监 测 和 分 析 ， 包括 组 合持 仓 集 中 度 指 标 、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券部分 在证券交易所上市， 其 余亦可在银行间同
业市场交易， 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外，其余均能以合理价格适时变现。
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不 计息， 可赎回 基金份额 净值( 所有 者 权益) 无固定 到期日 且 不计息， 因此账 面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
第 31 页共 48 页
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具 的公允价值或现金流量 受市场利率变动而发生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定 期对本基金面临的利率 敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行 管理。
本基金持有的大部分金 融资产和金融负债不计 息，因此本基金的收入 及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 3,534,033.77 - - - 3,534,033.77
存出保证金 951.03 - - - 951.03
交易性金融资产 - - - 38,960,517.00 38,960,517.00
应收证券清算款 - - - 2,987,392.38 2,987,392.38
应收利息 - - - 711.85 711.85
应收申购款 - - - 13,702.36 13,702.36
其他资产 - - - 7,958.00 7,958.00
资 产总计
3,534,984.80
-
-
41,970,281.59
45,505,266.39
负债
应付赎回款 - - - 4,125,273.52 4,125,273.52
应付管理人报酬 - - - 1,600.38 1,600.38
应付托管费 - - - 320.07 320.07
应付交易费用 - - - 2,201.18 2,201.18
其他负债 - - - 95,219.50 95,219.50
负债总计
-
-
-
4,224,614.65
4,224,614.65
利率敏感度缺口 3,534,984.80 -
37,745,666.94 41,280,651.74
第 32 页共 48 页
-
上 年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 2,956,291.33 - - - 2,956,291.33
存出保证金 26,141.30 - - - 26,141.30
交易性金融资产 - - - 45,825,279.20 45,825,279.20
应收证券清算款 - - - 13,098.69 13,098.69
应收利息 - - - 629.76 629.76
应收申购款 - - - 42,164.71 42,164.71
其他资产 - - - 7,958.00 7,958.00
资 产总计
2,982,432.63
-
-
45,889,130.36
48,871,562.99
负债
应付赎回款 - - - 277,041.82 277,041.82
应付管理人报酬 - - - 1,569.11 1,569.11
应付托管费 - - - 313.82 313.82
应付交易费用 - - - 3,317.73 3,317.73
其他负债 - - - 110,683.37 110,683.37
负债总计
-
-
-
392,925.85
392,925.85
利率敏感度缺口
2,982,432.63
-
-
45,496,204.51
48,478,637.14
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日： 无)，因
此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
第 33 页共 48 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金所面临的其他价格风险来
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波
动的影响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF 、 标的指数 成份股和备选
成份股进行被动式指数化投资， 正常情况下投资于目标 ETF 的比例 不低于基金资产净值
的 90% ；本基金投资于目标 ETF 的方式以申 购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流
动性较好的情况下， 为了更好地实现本基金的投资目标， 也可以通过二级市场交易买卖
目标 ETF ；除流动性管 理所需以外，本基金对于目标 ETF 以外的证 券投资倾向采用被
动式指数化投资。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中目标 ETF 资产
占基金资产净值的比例不低于 90% ， 基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券
的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证
券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 来测试本基金面临的潜
在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产 －股票投
资
1,315,932.00 3.19 778,169.20 1.61
交易性金融资产 －基金投
资
37,644,585.00 91.19 45,047,110.00 92.92
交易性金融资产－贵金属
投资
- - - -
第 34 页共 48 页
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 38,960,517.00 94.38 45,825,279.20 94.53
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除“ 深证 300 价值价格” 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1.“ 深证 300 价值价格 ” 指数下
降 5%
减少约 186 减少约 223
2.“ 深证 300 价值价格 ” 指数上
升 5%
增加约 186 增加约 223
§ 7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 1,315,932.00 2.89
其中：股票 1,315,932.00 2.89
2 基金投资 37,644,585.00 82.73
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 3,534,033.77 7.77
8 其他各项资产 3,010,715.62 6.62
9 合计 45,505,266.39 100.00
第 35 页共 48 页
7.2 期末 投 资目 标基金明 细
金额单位：人民币元
序
号
基金名称 基金类型
运作方
式
管理人 公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
1
深证 300
价值交易
型开放式
指数证券
投资基金
股票型
交易型
开放式
交银施罗德基
金管理有限公
司
37,644,585.00 91.19
7.3 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.3.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 10,866.00 0.03
B 采矿业
13,221.00
0.03
C 制造业 875,398.00 2.12
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
41,840.00 0.10
E 建筑业 20,569.00 0.05
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业
185,416.00 0.45
K 房地产业
147,442.00 0.36
L 租赁和商务服务业
3,900.00 0.01
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
17,280.00 0.04
第 36 页共 48 页
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 1,315,932.00 3.19
7.3.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
7.4 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 000651 格力电器 11,100 244,755.00 0.59
2 000333 美的集团 2,500 59,300.00 0.14
3 000728 国元证券 2,900 48,488.00 0.12
4 000002 万
科Ａ 2,600 47,320.00 0.11
5 000001 平安银行 5,400 46,980.00 0.11
6 000858 五 粮 液 1,200 39,036.00 0.09
7 000725 京东方Ａ 16,300 37,653.00 0.09
8 000718 苏宁环球 2,700 35,343.00 0.09
9 000776 广发证券 2,000 33,520.00 0.08
10 002415 海康威视 1,500 32,190.00 0.08
11 002304 洋河股份 400 28,768.00 0.07
12 000783 长江证券 2,000 23,200.00 0.06
13 000063 中兴通讯 1,500 21,510.00 0.05
14 000423 东阿阿胶 400 21,132.00 0.05
15 001979 招商蛇口 1,400 19,950.00 0.05
第 37 页共 48 页
16 000625 长安汽车 1,400 19,138.00 0.05
17 002142 宁波银行 1,200 17,736.00 0.04
18 000100 TCL 集团 5,300 17,437.00 0.04
19 000069 华侨城Ａ 2,700 17,280.00 0.04
20 000895 双汇发展 800 16,704.00 0.04
21 002202 金风科技 1,100 16,643.00 0.04
22 000686 东北证券 1,200 15,492.00 0.04
23 000623 吉林敖东 600 14,970.00 0.04
24 000568 泸州老窖 500 14,850.00 0.04
25 002008 大族激光 600 13,704.00 0.03
26 000157 中联重科 3,100 12,803.00 0.03
27 000338 潍柴动力 1,600 12,496.00 0.03
28 000540 中天城投 2,000 12,460.00 0.03
29 000876 新 希 望 1,400 11,648.00 0.03
30 000012 南
玻Ａ 1,000 11,460.00 0.03
31 300498 温氏股份 300 10,866.00 0.03
32 000792 盐湖股份 500 10,550.00 0.03
33 000630 铜陵有色 4,100 10,414.00 0.03
34 002152 广电运通 600 9,864.00 0.02
35 002081 金 螳 螂 900 9,018.00 0.02
36 000983 西山煤电 1,100 8,965.00 0.02
37 000425 徐工机械 2,900 8,874.00 0.02
38 000402 金 融 街 900 8,748.00 0.02
39 002001 新 和 成 400 8,452.00 0.02
40 000050 深天马Ａ 400 8,348.00 0.02
41 000709 河钢股份 3,000 8,310.00 0.02
第 38 页共 48 页
42 002294 信立泰 300 8,160.00 0.02
43 000046 泛海控股 800 8,088.00 0.02
44 000581 威孚高科 400 8,064.00 0.02
45 002470 金正大 1,000 8,050.00 0.02
46 002701 奥瑞金 900 7,947.00 0.02
47 002311 海大集团 500 7,885.00 0.02
48 000400 许继电气 500 7,720.00 0.02
49 002353 杰瑞股份 400 7,712.00 0.02
50 002422 科伦药业 500 7,705.00 0.02
51 002004 华邦健康 800 7,304.00 0.02
52 000999 华润三九 300 7,266.00 0.02
53 000778 新兴铸管 1,500 6,960.00 0.02
54 002191 劲嘉股份 600 6,954.00 0.02
55 000598 兴蓉环境 1,300 6,864.00 0.02
56 000729 燕京啤酒 900 6,831.00 0.02
57 300146 汤臣倍健 500 6,770.00 0.02
58 002092 中泰化学 800 6,768.00 0.02
59 000021 深科技 600 6,606.00 0.02
60 000883 湖北能源 1,400 6,482.00 0.02
61 000786 北新建材 700 6,356.00 0.02
62 000690 宝新能源 900 6,102.00 0.01
63 002051 中工国际 300 5,901.00 0.01
64 000027 深圳能源 900 5,742.00 0.01
65 002250 联化科技 400 5,728.00 0.01
66 002375 亚厦股份 500 5,650.00 0.01
67 002489 浙江永强 700 5,544.00 0.01
第 39 页共 48 页
68 001696 宗申动力 500 5,460.00 0.01
69 002501 利源精制 500 5,400.00 0.01
70 002146 荣盛发展 800 5,376.00 0.01
71 000006 深振业Ａ 700 5,159.00 0.01
72 000667 美好集团 1,400 4,998.00 0.01
73 000543 皖能电力 700 4,998.00 0.01
74 000875 吉电股份 800 4,488.00 0.01
75 002440 闰土股份 300 4,455.00 0.01
76 002563 森马服饰 400 4,332.00 0.01
77 000937 冀中能源 800 4,256.00 0.01
78 000685 中山公用 400 4,152.00 0.01
79 002344 海宁皮城 400 3,900.00 0.01
80 000898 鞍钢股份 1,000 3,830.00 0.01
81 002399 海普瑞 200 3,492.00 0.01
82 000539 粤电力Ａ 600 3,012.00 0.01
83 000401 冀东水泥 100 1,090.00 0.00
7.5 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.5.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000725 京东方Ａ 90,756.00 0.19
2 000333 美的集团 85,971.00 0.18
3 000001 平安银行 68,145.00 0.14
4 000776 广发证券 62,865.00 0.13
第 40 页共 48 页
5 002415 海康威视 50,100.00 0.10
6 000651 格力电器 49,400.00 0.10
7 000100 TCL 集团 47,470.00 0.10
8 001979 招商蛇口 45,929.00 0.09
9 000783 长江证券 42,764.00 0.09
10 002304 洋河股份 38,728.00 0.08
11 002142 宁波银行 33,800.00 0.07
12 000402 金 融 街 33,180.00 0.07
13 000858 五 粮 液 31,476.00 0.06
14 000157 中联重科 31,432.00 0.06
15 000063 中兴通讯 29,906.00 0.06
16 000630 铜陵有色 28,795.00 0.06
17 000728 国元证券 28,267.00 0.06
18 000423 东阿阿胶 27,795.00 0.06
19 000686 东北证券 27,202.60 0.06
20 000540 中天城投 26,942.00 0.06
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.5.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000001 平安银行 124,110.34 0.26
2 000333 美的集团 123,408.50 0.25
3 000858 五 粮 液 105,073.49 0.22
4 000725 京东方Ａ 103,606.09 0.21
第 41 页共 48 页
5 000776 广发证券 92,621.04 0.19
6 000783 长江证券 72,399.10 0.15
7 002415 海康威视 70,806.84 0.15
8 002304 洋河股份 66,086.99 0.14
9 000063 中兴通讯 55,880.10 0.12
10 000876 新 希 望 55,115.94 0.11
11 000100 TCL 集团 54,390.72 0.11
12 001979 招商蛇口 53,070.14 0.11
13 000625 长安汽车 50,711.74 0.10
14 000423 东阿阿胶 47,603.12 0.10
15 002142 宁波银行 47,502.24 0.10
16 000402 金 融 街 46,611.19 0.10
17 002202 金风科技 45,408.50 0.09
18 000568 泸州老窖 39,954.45 0.08
19 000069 华侨城Ａ 37,137.53 0.08
20 000157 中联重科 35,399.41 0.07
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.5.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,799,479.60
卖出股票的收入（成交）总额 2,363,537.50
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.6 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
第 42 页共 48 页
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.10 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.11 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.12 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.13 投 资组 合报 告附注
7.13.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.13.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.13.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 951.03
2 应收证券清算款 2,987,392.38
3 应收股利 -
4 应收利息 711.85
5 应收申购款 13,702.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 7,958.00
9 合计 3,010,715.62
第 43 页共 48 页
7.13.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
流通受限情况
说明
1 000651 格力电器 244,755.00 0.59 重大事项
2 000728 国元证券 48,488.00 0.12 重大事项
3 000002 万科 A 47,320.00 0.11 重大事项
4 000718 苏宁环球 35,343.00 0.09 重大事项
7.13.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
2,929 10,886.26 13,677,066.65 42.89% 18,208,776.72 57.11%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
第 44 页共 48 页
基金管理人所有从业人员持有本基金 12,808.02 0.04%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开 放式 基金份 额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 9 月 28 日）基金份额
总额
374,322,437.11
本报告期期初基金份额总额 32,604,396.15
本报告期 基金总申购份额 5,775,050.69
减： 本报告期基金总赎回份额 6,493,603.47
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 31,885,843.37
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§ 10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，经公司第四届董事 会 第九次会议审
议通过， 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 基金管理人就上述重大人事变动已按
照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 专 门基金托管部
第 45 页共 48 页
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
针对中国证监会在 2015 年“ 两加强两遏制” 检 查后就公司内部控制提出的改进意见
及采取责令改正的行政监管措施， 以及上海证监局于本报告期内对公司相关负责人的警
示， 公司认真落实整改要求， 完成相关问题的整改并向监管部门上报专项报告。 整改工
作中， 公司进一步加强制度建设和风控措施， 提升公司内部控制和风险管理水平。 除上
述情况外,报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中国银河证
券股份有限
公司
1 4,162,835.50 100.00% 3,876.76 100.00% -
海通证券股
份有限公司
1 - - - - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
第 46 页共 48 页
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状
况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性和
有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综
合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
无。
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基
金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016-1-5
2
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基
金在指数熔断期间调整开放时间的补充公
告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016-1-6
3
交银施罗德基金管理有限公司关于增加大
泰金石投资管理有限公司为旗下部分基金
的场外销售机构并参与电子交易平台基金
前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016-1-15
4
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指
数证券投资基金联接基金 2015 年第 4 季度
报告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016-1-21
5
交银施罗德基金管理有限公司关于增加平
安证券有限责任公司为旗下部分基金场外
销售机构的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016-3-16
6
交银施罗德基金管理有限公司关于调整投
资者场外投资旗下部分基金单笔最低赎回
份额限制的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016-3-25
7
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指
数证券投资基金联接基金 2015 年年度报告
摘要
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016-3-29
8
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部
分基金参与平安证券有限责任公司基金前
端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016-4-6
9
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指
数证券投资基金联接基金 2016 年第 1 季度
报告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016-4-20
10
交银施罗德基金管理有限公司关于网上直
销交易平台关闭支付宝基金网上支付服务
的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016-5-10
第 47 页共 48 页
11
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指
数证券投资基金联接基金（更新）招募说
明书摘要（2016 年第 1 号）
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016-5-12
12
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部
分基金参与中国民生银行股份有限公司直
销银行“ 基金通” 平台销 售系统基金前端申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016-5-16
13
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部
分基金参与交通银行股份有限公司基金网
上银行、手机银行前端申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016-6-29
14
交银施罗德基金管理有限公司关于增加北
京汇成基金销售有限公司为旗下部分基金
的场外销售机构并参与电子交易平台基金
前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016-6-29
§ 11
备 查 文件目 录
11.1 备 查文 件目 录
1 、中国证监会核准交银施罗德深证 300 价 值交易型开放式指数证券投资基金联接
基金募集的文件；
2 、 《交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 ；
3 、 《交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 ；
4 、 《交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 ；
5 、关于申请募集交银施罗德深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金之法律意见书；
6 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8 、报告期内交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金在
指定报刊上各项公告的原稿。
11.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
11.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。在 支付工本费后，投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
第 48 页共 48 页
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
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