交 银 施罗 德 优势 行 业灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 七日
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 26 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金 的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财 务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9
4.4 管理 人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 11
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
§6
半年度财务会计报告 （未经审计） ................................................................................................... 12
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
§ 7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资 组合 ................................................................................................ 33
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 .............................................................................. 33
7.2.2 报告 期末 按行 业分 类 的沪港 通投 资股 票投 资组 合 .................................................................. 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 43
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7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 43
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 43
§ 8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及 持有 人结 构 .................................................................................... 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 44
§ 9
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 45
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 45
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 47
§ 11
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 48
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 48
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 48
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 49
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基
金
基金简称 交银优势行业混合
基金主代码 519697
交易代码 519697
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 1 月 21 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 131,175,230.20 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
根据宏观经济周期和市场环境的变化，自上而下灵活配置资产，
积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会， 在控
制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下， 力求实现基金资
产的长期稳定增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势， 将严谨、 规范化的选股
方法与积极主动的投资风格相结合， 在分析和 判断宏观经济周期
和市场环境变化趋势的基础上， 动态调整投资组合比例， 自上而
下灵活配置资产； 通过 把握和判断行业发展趋势及行业景气程度
变化， 挖掘预期具有良好增长前景的优势行业， 精选个股， 以谋
求超额收益。
业绩比较基准 60%× 沪深 300 指数收 益率+40%× 中证综合债 券指数收益率
风险收益特征
本基金是一只灵活配置的混合型基金， 属于基 金中的较高风险品
种，风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露 姓名 孙艳 洪渊
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负责人
联系电话 （021 ）61055050 010-66105799
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95588
传真 （021 ）61055054 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188号交通银行大楼二层
（裙）
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8
号国金中心二期21-22楼
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 于亚利 易会满
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 -8,654,300.71
本期利润 -16,897,765.20
加权平均基金份额本期利润 -0.1366
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本期加权平均净值利润率 -6.03%
本期基金份额净值增长率 -6.73%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 187,271,192.26
期末可供分配基金份额利润 1.428
期末基金资产净值 318,446,422.46
期末基金份额净值 2.428
3.1.3 累 计期 末指 标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 153.70%
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去 一个月 2.02% 0.96% -0.02% 0.59% 2.04% 0.37%
过去三个月 6.54% 1.28% -0.97% 0.61% 7.51% 0.67%
过去六个月 -6.73% 1.90% -8.56% 1.11% 1.83% 0.79%
过去一年 9.05% 2.07% -15.70% 1.38% 24.75% 0.69%
过去三年 150.97% 1.63% 36.13% 1.11% 114.84% 0.52%
自基金转型
日起至今
153.70% 1.44% 30.54% 1.02% 123.16% 0.42%
注：1、 交银施罗德保 本混合型证券投资基金从 2012 年 2 月 3 日起正式转型为交银施罗
德优势行业灵活配置混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 本 表 列 示 的 是 基 金 转 型 后 的 基 金 净 值 表 现 。
2 、 本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起， 由 “ 60% × 沪深 300 指数收益率+40%×
中信标普全债指数收益率 ” 变更为“ 60% × 沪深 300 指数收益率+40%× 中 证综合债券指数
收益率 ” ，3.2.2 同。详情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的《交银施罗德基金
管理有限公司关于旗下 部 分 基 金 业 绩 比 较 基 准 变 更 并 修 改 基 金 合 同 相 关 内 容 的 公 告 》 。
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3、本基金的业绩比较基准每日进行再平衡过程。
3.2.2
自 基 金 转型以来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动的 比较
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2012 年 2 月 3 日至 2016 年 6 月 30 日）
注：本基金由交银施罗德保本混合型证券投资基金转型而来。基金转型日为 2012 年 2
月 3 日。 本基金的投资转型期为交银施罗德保本混合型证券投资基金保本周期到期选择
期截止日次日（即 2012 年 2 月 3 日）起的 3 个月。截至投资转型期结束，本基金各项
资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
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公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 54 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
何帅
交银优势行
业混合、交
银阿尔法核
心混合的基
金经理
2015-07-09 - 6 年
何帅先生， 上海财经大学硕
士。 历任国联安基金管理有
限公司研究员。 2012 年加入
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限
公司，历任行业分析师。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分
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配 ” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配 ；对于非集中竞价交易 、以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司 管理的不同投资组合的整体收
益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 以及 不 同时 间 窗 口 同 向 交易 的 交易 价 差 进 行 分 析 ，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交
量 5% 的情况有 1 次，是投资组合在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向交
易， 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与本公司管理的其他投资组合在不同
时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年上半年 A 股市场经历了较大起伏， 上证指数下跌 17.22% ，创业板指数下跌
17.92% 。 但市场分化严 重， 部分细分行业机会明显， 如新能源汽车、 食品饮料、 厨电家
居、电子半导体等。
本基金在 2016 年上半年主要聚焦新兴行业， 在旅游、 传媒、 电子等 行业配置较多，
跑赢业绩比较 基准。
如我们在 2016 年年初 展望，2016 年市场的不确定性在加大。由于经济潜在增长率
下降， 经济增速下行的压力并未改变。 货币大幅宽松的可能性不大， 同时监管层对于资
本市场 “ 杠杆”“并购重 组 ” 等监管趋严，市场风险偏好降低。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2016 年 6 月 30 日， 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金份额净
值为 2.428 元， 本报告 期份额净值增长率为-6.73% ， 同期业绩比较基 准增长率为-8.56% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
我们认为， 2000 年后开始的信息技术红利其边际效用正在减少， 包括美国在内， 技
术生产力对经济的提升作用正在放缓， 经济潜在增长率在持续下降， 全球经济仿佛都需
要等待下一个技术的奇点。 但技术对社会的影响并不每次都呈现出爆发性的方式， 很多
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时候处于一种 “ 润物细无声 ” 的过程。 2016 年上半年我们观察到人工智能、 物联网等一些
长期的变化趋势， 仿佛将要处于一种 “ 加速” 的 状态。 而这些变化极有可能推动下一次信
息 技 术 革 命 ， 从而 再 一次 推 动 经 济 的 快速 发 展。 作 为 定 位 寻 找新 兴 成长 机 会 的 投 资 者 ，
我们将非常重视这些变化带来的机会，并尽可能在组合中积极配置和体现。
寻找可持续成长的行业及公司是本基金的主要投资方法， 其中这种成长性最好是来
自于行业性的升级， 这样才具备增长惯性。 由上述分析可知， 未来经济增长的核心依然
还在新兴技术的进步和改革的发展，本基金在 2016 年下半年仍将 把优选新兴行业作为
投资方向的重点。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估 值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据相关法律法规和基金合同要求， 本基金本报告期内对上一年度应分配的可分配
利润进行了收益分配，具体情况参见 6.4.11 利润分配情况。
本基金未对本报告期内利润进行分配。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说 明
本基金本报告期内无需预警说明。
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§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
的 托 管 过 程 中 ，严 格 遵守 《 证 券 投 资 基金 法 》及 其 他 法 律 法 规和 基 金合 同 的 有 关 规 定 ，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的
义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的管理人 ——交银
施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 在 交 银 施 罗 德 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资
运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。 本报告期内， 交 银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金对基金份额持有
人进行了 1 次利润分配，分配金额为 9,649,848.55 元。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 交 银 施 罗 德 优 势 行 业
灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告中财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存款
6.4.7.1
110,068,957.61 64,630,858.36
结算备付金
2,048,595.86 2,415,925.84
存出保证金
474,565.44 398,568.07
交易性金融资产
6.4.7.2
204,989,617.00 244,128,335.62
其中：股票投资
204,989,617.00 234,099,335.62
第 13 页共 49 页
基金投资
- -
债券投资
- 10,029,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
6,399,503.96 -
应收利息
6.4.7.5
17,919.17 219,512.68
应收股利
- -
应收申购款
303,854.70 658,020.75
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资 产总 计
324,303,013.74 312,451,221.32
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3,088,141.49 12,531,864.41
应付赎回款
933,664.21 479,219.63
应付管理人报酬
384,983.30 361,885.35
应付托管费
64,163.89 60,314.23
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
1,267,751.70 1,303,001.41
应交税费
1.09 1.09
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
117,885.60 231,806.05
负债合计
5,856,591.28 14,968,092.17
所 有者 权益：
实收基金
6.4.7.9
131,175,230.20 109,825,066.69
第 14 页共 49 页
未分配利润
6.4.7.10
187,271,192.26 187,658,062.46
所有者权益合计
318,446,422.46 297,483,129.15
负债和所有者权益总计
324,303,013.74 312,451,221.32
注： 报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份额净值 2.428 元， 基金份额总额 131,175,230.20
份。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一 、收 入
-10,067,409.60 157,091,285.81
1.利息收入
476,336.78 1,640,091.80
其中：存款利息收入
6.4.7.11
361,287.60 79,247.20
债券利息收入
115,049.18 1,500,837.32
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 60,007.28
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-2,361,029.11 182,753,550.48
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-3,175,651.57 163,292,069.63
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-47,190.00 19,141,787.97
资产支持证券投资收益
6.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
861,812.46 319,692.88
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17
-8,243,464.49 -27,549,571.79
4.汇兑收益 （损失以“- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.18
60,747.22 247,215.32
减 ：二 、费用
6,830,355.60 6,322,002.13
1．管理人报酬
2,087,442.19 2,551,963.04
第 15 页共 49 页
2．托管费
347,907.03 425,327.16
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.19
4,261,550.58 2,606,879.49
5．利息支出
- 598,889.91
其中：卖出回购金融资产支出
- 598,889.91
6．其他费用
6.4.7.20
133,455.80 138,942.53
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-16,897,765.20 150,769,283.68
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
-16,897,765.20
150,769,283.68
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
109,825,066.69 187,658,062.46 297,483,129.15
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -16,897,765.20 -16,897,765.20
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
21,350,163.51 26,160,743.55 47,510,907.06
其中：1.基金申购款 45,348,787.83 57,755,481.26 103,104,269.09
2.基金赎回款 -23,998,624.32 -31,594,737.71 -55,593,362.03
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -9,649,848.55 -9,649,848.55
五、期末所有者权益 131,175,230.20 187,271,192.26 318,446,422.46
第 16 页共 49 页
（基金净值）
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
206,495,289.84 111,093,852.67 317,589,142.51
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 150,769,283.68 150,769,283.68
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-85,459,998.10 -92,319,482.11 -177,779,480.21
其中：1.基金申购款 73,161,245.71 65,850,041.97 139,011,287.68
2.基金赎回款 -158,621,243.81 -158,169,524.08 -316,790,767.89
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -10,191,843.36 -10,191,843.36
五、期末所有者权益
（基金净值）
121,035,291.74 159,351,810.88 280,387,102.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交 银 施 罗德 优 势行 业 灵活 配 置 混合 型 证券 投 资基 金( 以 下简 称 “ 本基 金 ”) 是由交银施
罗 德 保 本混 合型 证 券投资 基 金( 以 下 简称 “ 交 银施 罗 德 保本 基金 ”) 转 型而 来 。 按照 原《 交
银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同》 的约定， 交银施罗德保本基金自基金合同
生 效 之 日 起 至 三 个 公 历 年 后 对 应 日 止 为 基 金 保 本 期( 如 保 本 周 期 届 满 的 最 后 一 日 为 非 工
作 日 ， 则 保 本 周 期 到 期 日 顺 延 至 下 一 个 工 作 日) ， 保 本 周 期 到 期 后 转 型 为 非 保 本 的 混 合
型基金， 名称相应变更为 “ 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 ”。自 2012
年 2 月 3 日起， 《交银 施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》正式生
效。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管
第 17 页共 49 页
理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
原 交 银 施罗 德 保本 基 金经 中 国 证券 监 督管 理 委员 会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证监许
可[2008]1285 号 《关于 核准交银施罗德保本混合型证券投资基金募集的批复》 核准， 由
交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德
保本混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 原交银施罗德保本基金首次设立募
集不包括认购资金利息共募集人民币 4,953,570,766.25 元，业经普华永道中天会计师事
务所有限公司普华永道中天验字(2009) 第 012 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案， 《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同》于 2009 年 1 月 21 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 4,956,375,599.84 份基金份额，其中认购资金利息折
合 2,804,833.59 份基金份额。
根 据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德优势行业灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金 的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为： 股票资产占
基金资产的 30%-80% ； 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 20%-70% ， 其中基 金保留的现金以及
投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 基金资产净值的 5% 。自基金合
同生效日至 2015 年 9 月 30 日，本基金的业绩比较基准为：60%× 沪深 300 指数收益率
+40%× 中信标普全债指 数收益率。 根据本基金的基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的
《 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 业 绩 比 较 基 准 变 更 并 修 改 基 金 合 同
相关内容的公告》 ， 自 2015 年 10 月 1 日起， 本 基金的业绩比较基准变更为：60%× 沪深
300 指数收益率+40%× 中证综合债券指数收益率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会 计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注
6.4.4 所列示的中国证监会 、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2016 上半年度 财务报表符合企业会计准则 的要求，真实、完整地反映了本
基金 2016 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2016 上半年度的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
第 18 页共 49 页
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25% 计入应纳税所 得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对
基 金 持 有 的 上 市公 司 限售 股 ， 解 禁 后 取得 的 股息 、 红 利 收 入 ，按 照 上述 规 定 计 算 纳 税 ，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
第 19 页共 49 页
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 110,068,957.61
定期存款 -
其他存款 -
合计 110,068,957.61
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 196,100,826.34 204,989,617.00 8,888,790.66
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 196,100,826.34 204,989,617.00 8,888,790.66
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
第 20 页共 49 页
应收活期存款利息 16,783.77
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 921.80
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 213.60
合计 17,919.17
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 1,267,751.70
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,267,751.70
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3,516.80
信息披露费 89,505.78
审计费 24,863.02
合计 117,885.60
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目 本期
第 21 页共 49 页
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 109,825,066.69 109,825,066.69
本期申购 45,348,787.83 45,348,787.83
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -23,998,624.32 -23,998,624.32
本期末 131,175,230.20 131,175,230.20
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 192,763,869.88 -5,105,807.42 187,658,062.46
本期利润 -8,654,300.71 -8,243,464.49 -16,897,765.20
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
32,203,474.27 -6,042,730.72 26,160,743.55
其中：基金申购款 68,548,774.44 -10,793,293.18 57,755,481.26
基金赎回款 -36,345,300.17 4,750,562.46 -31,594,737.71
本期已分配利润 -9,649,848.55 - -9,649,848.55
本期末 206,663,194.89 -19,392,002.63 187,271,192.26
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 337,890.47
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 19,645.72
其他 3,751.41
合计 361,287.60
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目 本期
第 22 页共 49 页
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 1,407,775,623.32
减：卖出股票成本总额 1,410,951,274.89
买卖股票差价收入 -3,175,651.57
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债券 （ 债转股及债券到期兑付）
成交总额
10,319,000.00
减：卖出债券（ 债转股及债券到期
兑付）成本总额
10,047,190.00
减：应收利息总额 319,000.00
买卖债券 （ 债转股及债券到期兑付）
差价收入
-47,190.00
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 861,812.46
基金投资产生的股利收益 -
合计 861,812.46
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称 本期
第 23 页共 49 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易性金融资产 -8,243,464.49
—— 股票投资 -8,261,654.49
—— 债券投资 18,190.00
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
合计 -8,243,464.49
6.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎回费收入 35,376.34
基金转换费收入 25,370.88
合计 60,747.22
注：1 、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。
2 、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金
的不低于赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 4,261,550.58
银行间市场交易费用 -
合计 4,261,550.58
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目 本期
第 24 页共 49 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 24,863.02
信息披露费 89,505.78
银行汇划费 487.00
债券账户维护费 18,600.00
合计 133,455.80
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”)
基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
第 25 页共 49 页
6 月30 日 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,087,442.19 2,551,963.04
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
882,821.19 970,092.94
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% ÷ 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 347,907.03 425,327.16
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% ÷ 当 年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间
第 26 页共 49 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国工商银行 110,068,957.61 337,890.47 39,451,046.82 61,566.86
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
单位：人民币元
序
号
权益登
记日
除息日
每 10 份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
利润分配
合计
备注
1
2016-01-1
4
2016-01-14 0.860
7,016,614.
83
2,633,233.
72
9,649,848.
55
-
合计
0.860
7,016,614.
83
2,633,233.
72
9,649,848.
55
-
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认
购
价
格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备
注
60196
6
玲珑
轮胎
2016-
06-28
2016-
07-06
新股未
上市
12.9
8
12.98 2,531
32,852.
38
32,852.
38
-
60301
6
新宏
泰
2016-
06-27
2016-
07-01
新股未
上市
8.49 8.49 1,602
13,600.
98
13,600.
98
-
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
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其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议
的规定， 在新股上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与网上认购
获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300299
富春通
信
2016-02-29
重大事
项
27.51 - - 130,400 3,973,113.20 3,587,304.00 -
注： 本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只灵活配置的混合型基金， 属于基金中的较高风险品种， 风险与预期收
益介于股票型基金和债券型基金之间。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这些
金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人
从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和
收益之间取得最佳的平衡以实现 “ 风险和收益相匹配 ” 的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理 层 层 面 设 立 风险 控 制委 员 会 ， 讨 论 和制 定 公司 日 常 经 营 过 程中 风 险防 范 和 控 制 措 施 ；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控 制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
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重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行 间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日，
本基金未持有信用类债券(2015 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定 流 动 性 比 例 要求 ， 对流 动 性 指 标 进 行持 续 的监 测 和 分 析 ， 包括 组 合持 仓 集 中 度 指 标 、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券部分 在证券交易所上市， 其 余亦可在银行间同
业市场交易， 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不 计息， 可赎回 基金份额 净值( 所有 者 权益) 无固定 到期日 且 不计息， 因此账 面余
第 29 页共 49 页
额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具 的公允价值或现金流量 受市场利率变动而发生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定 期对本基金面临的利率 敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金 融资产和金融负债不计 息，因此本基金的收入 及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金 、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 110,068,957.61 - - - 110,068,957.61
结算备付金 2,048,595.86 - - - 2,048,595.86
存出保证金 474,565.44 - - - 474,565.44
交易性金融资产 - - - 204,989,617.00 204,989,617.00
应收证券清算款 - - - 6,399,503.96 6,399,503.96
应收利息 - - - 17,919.17 17,919.17
应收申购款 - - - 303,854.70 303,854.70
资 产总计
112,592,118.91
-
-
211,710,894.83
324,303,013.74
负债
应付证券清算款 - - - 3,088,141.49 3,088,141.49
应付赎回款 - - - 933,664.21 933,664.21
应付管理人报酬 - - - 384,983.30 384,983.30
应付托管费 - - - 64,163.89 64,163.89
应付交易费用 - - - 1,267,751.70 1,267,751.70
应交税费 - - - 1.09 1.09
第 30 页共 49 页
其他负债 - - - 117,885.60 117,885.60
负债总计
-
-
-
5,856,591.28
5,856,591.28
利率敏感度缺口
112,592,118.91
-
-
205,854,303.55
318,446,422.46
上 年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 64,630,858.36 - - - 64,630,858.36
结算备付金 2,415,925.84 - - - 2,415,925.84
存出保证金 398,568.07 - - - 398,568.07
交易性金融资产 10,029,000.00 - - 234,099,335.62 244,128,335.62
应收利息 - - - 219,512.68 219,512.68
应收申购款 - - - 658,020.75 658,020.75
资 产总计
77,474,352.27
-
-
234,976,869.05
312,451,221.32
负债
应付证券清算款 - - - 12,531,864.41 12,531,864.41
应付赎回款 - - - 479,219.63 479,219.63
应付管理人报酬 - - - 361,885.35 361,885.35
应付托管费 - - - 60,314.23 60,314.23
应付交易费用 - - - 1,303,001.41 1,303,001.41
应交税费 - - - 1.09 1.09
其他负债 - - - 231,806.05 231,806.05
负债总计
-
-
-
14,968,092.17
14,968,092.17
利率敏感度缺口
77,474,352.27
-
-
220,008,776.88
297,483,129.15
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
第 31 页共 49 页
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金未持有交易性债券投资 （2015 年 12 月 31 日： 3.37%），
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015 年 12 月 31 日：同）。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用 “ 自上而下 ” 的多因素分析决策支持系统， 结合定性分析和定量分析， 形
成对不同市场的预测和判断， 确定基金资产在股票、 债券及货币市场工具等类别资产间
的分配比例， 并随着各类证券风险收益 特征的相对变化， 动态调整股票资产、 债券资产
和货币市场工具的比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资产占基
金资产的 30%-80% ； 债 券、 货币市场工具、 权 证、 资产支持证券以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 20%-70% ， 其中基金 保留的现金以及投
资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本基金的基
金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行
风险度量，来测试本基 金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产 －股票投
资
204,989,617.00 64.37 234,099,335.62 78.69
第 32 页共 49 页
交易性金融资产 －基金投
资
- - - -
交易性金融资产－贵金属
投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 204,989,617.00 64.37 234,099,335.62 78.69
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除“ 沪深 300” 指数以外 的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1.“ 沪深 300” 指数上升 5% 增加约 1,188 增加约 1,030
2.“ 沪深 300” 指数下降 5% 减少约 1,188 减少约 1,030
§ 7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 204,989,617.00 63.21
其中：股票 204,989,617.00 63.21
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 112,117,553.47 34.57
7 其他各项资产 7,195,843.27 2.22
第 33 页共 49 页
8 合计 324,303,013.74 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 4,206,056.40 1.32
B 采矿业
-
-
C 制造业 89,065,045.82 27.97
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 15,760,912.30 4.95
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
12,209,960.96 3.83
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
4,372,116.00 1.37
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
28,965,355.79 9.10
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
24,091,649.48 7.57
R 文化、体育和娱乐业
26,318,520.25 8.26
S 综合
- -
合计 204,989,617.00 64.37
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
第 34 页共 49 页
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 600054 黄山旅游 1,770,971 28,494,923.39 8.95
2 300347 泰格医药 830,174 24,091,649.48 7.57
3 000821 京山轻机 1,185,208 20,883,364.96 6.56
4 002375 亚厦股份 1,394,771 15,760,912.30 4.95
5 002624 完美环球 362,997 13,703,136.75 4.30
6 002343 慈文传媒 260,111 12,615,383.50 3.96
7 002463 沪电股份 2,258,926 11,927,129.28 3.75
8 300367 东方网力 424,604 10,542,917.32 3.31
9 600559 老白干酒 386,450 9,259,342.00 2.91
10 002131 利欧股份 504,544 8,622,656.96 2.71
11 002045 国光电器 467,629 6,677,742.12 2.10
12 000423 东阿阿胶 121,999 6,445,207.17 2.02
13 603589 口子窖 142,900 5,174,409.00 1.62
14 600138 中青旅 226,300 4,372,116.00 1.37
15 002299 圣农发展 162,396 4,206,056.40 1.32
16 600720 祁连山 558,440 3,747,132.40 1.18
17 300299 富春通信 130,400 3,587,304.00 1.13
18 002173 *ST 创疗 155,073 3,115,416.57 0.98
19 600055 华润万东 145,400 2,553,224.00 0.80
20 000568 泸州老窖 84,800 2,518,560.00 0.79
21 600197 伊力特 164,228 2,469,989.12 0.78
22 000727 华东科技 670,167 2,211,551.10 0.69
23 002643 万润股份 24,300 1,236,384.00 0.39
第 35 页共 49 页
24 603199 九华旅游 6,789 321,798.60 0.10
25 000888 峨眉山Ａ 12,345 148,633.80 0.05
26 000820 金城股份 6,700 120,600.00 0.04
27 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.02
28 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01
29 601966 玲珑轮胎 2,531 32,852.38 0.01
30 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01
31 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002131 利欧股份 44,459,137.23 14.95
2 300347 泰格医药 40,519,688.34 13.62
3 600172 黄河旋风 32,057,553.32 10.78
4 300203 聚光科技 29,801,042.75 10.02
5 002343 慈文传媒 28,624,382.46 9.62
6 002045 国光电器 27,504,306.83 9.25
7 300367 东方网力 27,033,951.06 9.09
8 002582 好想你 25,494,326.59 8.57
9 002286 保龄宝 25,123,330.84 8.45
10 002095 生 意 宝 23,876,357.87 8.03
11 002624 完美环球 21,704,697.71 7.30
12 000821 京山轻机 18,914,529.08 6.36
第 36 页共 49 页
13 002390 信邦制药 18,894,086.49 6.35
14 600720 祁连山 18,650,387.57 6.27
15 002463 沪电股份 18,561,522.13 6.24
16 002502 骅威文化 18,477,069.62 6.21
17 600054 黄山旅游 17,878,984.47 6.01
18 300299 富春通信 17,604,698.41 5.92
19 002777 久远银海 17,401,294.08 5.85
20 600867 通化东宝 17,243,657.35 5.80
21 300113 顺网科技 17,242,367.20 5.80
22 002024 苏宁云商 17,070,824.00 5.74
23 300271 华宇软件 16,746,222.99 5.63
24 300063 天龙集团 16,710,144.41 5.62
25 002375 亚厦股份 15,781,452.54 5.30
26 000892 星美联合 15,641,419.85 5.26
27 300033 同花顺 15,613,906.92 5.25
28 601599 鹿港文化 15,483,742.42 5.20
29 300481 濮阳惠成 15,143,455.87 5.09
30 002173 *ST 创疗 15,120,748.58 5.08
31 601818 光大银行 14,497,189.00 4.87
32 300161 华中数控 14,314,554.00 4.81
33 600559 老白干酒 14,027,612.77 4.72
34 600352 浙江龙盛 13,497,345.82 4.54
35 002425 凯撒股份 13,110,465.30 4.41
36 300440 运达科技 13,086,620.11 4.40
37 600104 上汽集团 12,516,046.00 4.21
38 002299 圣农发展 12,406,575.98 4.17
第 37 页共 49 页
39 002643 万润股份 12,211,851.40 4.11
40 000831 *ST 五稀 11,819,299.70 3.97
41 300444 双杰电气 11,818,571.00 3.97
42 300133 华策影视 11,715,897.12 3.94
43 300137 先河环保 11,682,511.21 3.93
44 002456 欧菲光 10,842,850.71 3.64
45 300262 巴安水务 10,712,117.49 3.60
46 600055 华润万东 10,565,002.71 3.55
47 002311 海大集团 10,510,471.68 3.53
48 600641 万业企业 10,191,510.92 3.43
49 000421 南京公用 9,989,456.99 3.36
50 300279 和晶科技 9,783,249.00 3.29
51 300171 东富龙 9,419,582.17 3.17
52 000061 农 产 品 9,382,528.27 3.15
53 300431 暴风集团 9,201,293.42 3.09
54 300017 网宿科技 8,776,422.00 2.95
55 000725 京东方Ａ 8,584,462.00 2.89
56 300188 美亚柏科 8,536,583.00 2.87
57 002156 通富微电 8,489,869.00 2.85
58 300159 新研股份 8,463,302.00 2.84
59 603555 贵人鸟 8,383,594.85 2.82
60 002548 金新农 8,382,429.00 2.82
61 000078 海王生物 8,280,127.46 2.78
62 002494 华斯股份 8,279,418.10 2.78
63 300253 卫宁健康 8,128,354.82 2.73
64 600056 中国医药 8,123,017.50 2.73
第 38 页共 49 页
65 600521 华海药业 8,099,484.34 2.72
66 300352 北信源 7,977,100.43 2.68
67 002345 潮宏基 7,937,022.00 2.67
68 600138 中青旅 7,825,095.49 2.63
69 601169 北京银行 7,746,269.20 2.60
70 601166 兴业银行 7,613,073.55 2.56
71 000333 美的集团 7,595,567.42 2.55
72 002159 三特索道 7,480,353.00 2.51
73 600718 东软集团 7,336,429.00 2.47
74 002344 海宁皮城 7,191,296.39 2.42
75 601009 南京银行 7,096,741.00 2.39
76 002033 丽江旅游 7,011,340.41 2.36
77 000157 中联重科 6,952,649.80 2.34
78 600984 建设机械 6,854,645.00 2.30
79 000526 银润投资 6,749,486.00 2.27
80 600612 老凤祥 6,451,256.35 2.17
81 002035 华帝股份 6,429,868.50 2.16
82 600135 乐凯胶片 6,300,558.00 2.12
83 000423 东阿阿胶 6,197,578.45 2.08
84 000727 华东科技 6,155,168.54 2.07
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
第 39 页共 49 页
1 002131 利欧股份 47,611,768.11 16.00
2 002095 生 意 宝 31,572,887.62 10.61
3 600172 黄河旋风 31,491,704.89 10.59
4 300203 聚光科技 30,592,164.80 10.28
5 002582 好想你 28,335,136.65 9.52
6 002286 保龄宝 26,654,609.29 8.96
7 002390 信邦制药 25,623,073.29 8.61
8 300161 华中数控 23,296,849.31 7.83
9 300171 东富龙 22,474,554.62 7.55
10 600720 祁连山 22,107,043.61 7.43
11 002045 国光电器 21,965,256.64 7.38
12 300063 天龙集团 20,014,093.92 6.73
13 300481 濮阳惠成 19,607,225.00 6.59
14 002502 骅威文化 19,273,944.10 6.48
15 300367 东方网力 17,964,185.34 6.04
16 600054 黄山旅游 17,955,041.97 6.04
17 601599 鹿港文化 17,791,684.74 5.98
18 600867 通化东宝 17,757,857.71 5.97
19 002777 久远银海 17,728,540.27 5.96
20 300347 泰格医药 17,706,796.66 5.95
21 300271 华宇软件 17,603,264.78 5.92
22 002343 慈文传媒 17,510,929.18 5.89
23 300113 顺网科技 17,479,334.90 5.88
24 300262 巴安水务 17,306,117.98 5.82
25 002024 苏宁云商 16,858,755.25 5.67
26 300137 先河环保 16,583,103.55 5.57
第 40 页共 49 页
27 300352 北信源 16,149,031.79 5.43
28 002456 欧菲光 16,102,262.68 5.41
29 300033 同花顺 16,067,732.49 5.40
30 300299 富春通信 15,749,187.18 5.29
31 000892 星美联合 15,747,532.93 5.29
32 601818 光大银行 14,100,394.87 4.74
33 002425 凯撒股份 13,552,955.05 4.56
34 600352 浙江龙盛 13,031,745.46 4.38
35 002643 万润股份 12,986,567.27 4.37
36 300444 双杰电气 12,935,984.60 4.35
37 002173 *ST 创疗 12,829,789.61 4.31
38 300440 运达科技 12,391,392.87 4.17
39 600104 上汽集团 12,257,451.23 4.12
40 300133 华策影视 12,023,674.65 4.04
41 300322 硕贝德 11,652,339.18 3.92
42 300279 和晶科技 10,877,510.78 3.66
43 000421 南京公用 10,876,334.39 3.66
44 002311 海大集团 10,845,422.91 3.65
45 600641 万业企业 10,743,216.07 3.61
46 000831 *ST 五稀 10,653,669.24 3.58
47 002094 青岛金王 10,362,144.86 3.48
48 002667 鞍重股份 10,223,285.16 3.44
49 600576 万家文化 10,132,004.97 3.41
50 002156 通富微电 9,829,539.63 3.30
51 300017 网宿科技 9,504,560.01 3.19
52 000061 农 产 品 9,377,803.33 3.15
第 41 页共 49 页
53 002624 完美环球 9,300,809.53 3.13
54 002494 华斯股份 9,113,066.58 3.06
55 300188 美亚柏科 9,089,666.01 3.06
56 002548 金新农 9,076,262.83 3.05
57 002299 圣农发展 8,980,628.17 3.02
58 000078 海王生物 8,978,085.12 3.02
59 600521 华海药业 8,572,063.93 2.88
60 600055 华润万东 8,488,936.86 2.85
61 000725 京东方Ａ 8,385,566.82 2.82
62 300159 新研股份 8,288,259.35 2.79
63 600056 中国医药 8,238,008.87 2.77
64 000333 美的集团 8,036,924.53 2.70
65 300290 荣科科技 7,995,282.08 2.69
66 300431 暴风集团 7,963,589.05 2.68
67 300253 卫宁健康 7,893,060.51 2.65
68 601169 北京银行 7,825,524.60 2.63
69 603555 贵人鸟 7,671,396.55 2.58
70 002463 沪电股份 7,510,766.57 2.52
71 601166 兴业银行 7,485,801.34 2.52
72 000807 云铝股份 7,386,771.97 2.48
73 002345 潮宏基 7,282,795.48 2.45
74 002191 劲嘉股份 7,251,357.32 2.44
75 002159 三特索道 7,215,864.08 2.43
76 000526 银润投资 7,166,384.59 2.41
77 002474 榕基软件 7,064,471.22 2.37
78 002344 海宁皮城 7,046,510.20 2.37
第 42 页共 49 页
79 601009 南京银行 7,020,252.80 2.36
80 002033 丽江旅游 6,871,324.32 2.31
81 002035 华帝股份 6,842,121.95 2.30
82 000157 中联重科 6,794,777.66 2.28
83 600612 老凤祥 6,512,748.17 2.19
84 600984 建设机械 6,445,835.86 2.17
85 600718 东软集团 6,347,964.32 2.13
86 600135 乐凯胶片 6,209,293.00 2.09
87 600242 中昌海运 6,043,180.19 2.03
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,390,103,210.76
卖出股票的收入（成交）总额 1,407,775,623.32
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
第 43 页共 49 页
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 474,565.44
2 应收证券清算款 6,399,503.96
3 应收股利 -
4 应收利息 17,919.17
5 应收申购款 303,854.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,195,843.27
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第 44 页共 49 页
§ 8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
8,046 16,303.16 782,233.52 0.60% 130,392,996.68 99.40%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 32,445.93 0.02%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开 放式 基金份 额变动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 1 月 21 日）基金 份额
总额
4,956,375,599.84
本报告期期初基金份额总额 109,825,066.69
本报告期 基金总申购份额 45,348,787.83
减： 本报告期基金总赎回份额 23,998,624.32
本报告期 基金拆分变动份额 -
第 45 页共 49 页
本报告期期末基金份额总额 131,175,230.20
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§ 10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，经公司第四届董事 会 第九次会议审
议通过， 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 基金管理人就上述重大人事变动已按
照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 专 门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
针对中国证监会在 2015 年“ 两加强两遏制” 检 查后就公司内部控制提出的改进意见
及采取责令改正的行政监管措施， 以及上海证监局于本报告期内对公司相关负责人的警
示， 公司认真落实整改要求， 完成相关问题的整改并向监管部门上报专项报告。 整改工
作中， 公司进一步加强制度建设和风控措施， 提升公司内部控制和风险管理水平。 除上
述情况外,报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查 或处罚。
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10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
华创证券有
限责任公司
3 828,146,681.98 29.60% 771,252.02 29.60% -
长江证券股
份有限公司
1 462,255,375.37 16.52% 430,499.08 16.52% -
国开证券有
限责任公司
1 32,671,983.70 1.17% 30,427.44 1.17% -
东方证券股
份有限公司
1 130,301,136.53 4.66% 121,348.91 4.66% -
广发证券股
份有限公司
1
1,225,475,614.3
0
43.80% 1,141,288.19 43.80% -
民生证券股
份有限公司
2 118,931,633.29 4.25% 110,761.71 4.25% -
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中泰证券股
份有限公司
2 - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
1 - - - - -
东吴证券股
份有限公司
1 - - - - -
注：1 、报告期内基金交易单元未发生变化；
2 、 租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括： 券商基本面评价 （财务状况、
经营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及
时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选
择标准进行综合评价， 然后根据评价选择基金专用交易单元。 研究部提交方案， 并上报
公司批准。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
无。
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10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-05
2
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-06
3
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
基 金 在指 数 熔断 期间 调整 开 放时 间 的 补
充公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-06
4
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 交 银
施 罗 德优 势 行业 灵活 配置 混 合型 证 券 投
资基金分红的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-11
5
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
大 泰 金石 投 资管 理有 限公 司 为旗 下 部 分
基 金 的场 外 销售 机构 并参 与 电子 交 易 平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-15
6
交 银 施罗 德 优势 行业 灵活 配 置混 合 型 证
券投资基金 2015 年第 4 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-21
7
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-02-26
8
交 银 施罗 德 优势 行业 灵活 配 置混 合 型 证
券 投 资 基 金 （ 更 新 ） 招 募 说 明 书 摘 要
（2016 年第 1 号）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-05
9
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
平 安 证券 有 限责 任公 司为 旗 下部 分 基 金
场外销售机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-16
10
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 调 整
投 资 者场 外 投资 旗下 部分 基 金单 笔 最 低
赎回份额限制的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-25
11
交 银 施罗 德 优势 行业 灵活 配 置混 合 型 证
券投资基金 2015 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-29
12
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
部 分 基金 参 与平 安证 券有 限 责任 公 司 基
金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-04-06
13
交 银 施罗 德 优势 行业 灵活 配 置混 合 型 证
券投资基金 2016 年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-04-20
14
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 网 上
直 销 交易 平 台关 闭支 付宝 基 金网 上 支 付
服务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-05-10
15
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
部 分 基金 参 与中 国民 生银 行 股份 有 限 公
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-05-16
第 48 页共 49 页
司直销银行 “ 基金通 ” 平 台 销 售 系 统 基 金
前端申购费率优惠活动的公告
16
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-06-02
17
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-06-04
18
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
部 分 基金 参 与交 通银 行股 份 有限 公 司 基
金 网 上银 行 、手 机银 行前 端 申购 费 率 优
惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-06-29
19
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
北 京 汇成 基 金销 售有 限公 司 为旗 下 部 分
基 金 的场 外 销售 机构 并参 与 电子 交 易 平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-06-29
§ 11
备 查 文件目 录
11.1 备 查文 件目 录
1 、中国证监会批准交银施罗德保本混合型证券投资基金募集的文件；
2 、 《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
4 、 《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
5 、 《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同》 ；
6 、 《交银施罗德保本混合型证券投资基金招募说明书》 ；
7 、 《交银施罗德保本混合型证券投资基金托管协议》 ；
8 、 《交银施罗德保本混合型证券投资基金保函》 ；
9 、上海源泰律师事 务 所出具的《关于申请 募 集交银施罗德保本混 合 型证券投资基
金之法律意见书》 ；
10 、 上海市通力律师事务所出具的 《关于交银施罗德保本混合型证券投资基金保本
周期到期转型方案及基金合同修改的法律意见》 ；
11 、基金管理人业务资格批件 、营业执照；
12 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
13 、 报告期内交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项
公告的原稿。
11.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
第 49 页共 49 页
11.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。在 支付工本费后，投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人交银施 罗 德 基 金管理 有 限 公 司 。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
