交 银 施罗 德 稳健 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 七日
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 26 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金 的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财 务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ................................................................................................... 12
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
§ 7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资 组合 ................................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 43
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 43
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 43
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§ 8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 44
8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 44
§ 9
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 46
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事 务所 情况 ............................................................................................... 46
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 48
§ 11 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 49
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 49
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 49
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 50
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
基金简称 交银稳健配置混合
基金主代码 519690
交易代码
519690( 前端)
519691( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 6 月 14 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,440,890,563.95 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念， 充分发挥专业研
究与管理能力， 根据宏观经济周期和市场环境的变化， 自上而下
灵活配置资产， 自下而上精选证券， 有效分散风险， 谋求实现基
金财产的长期稳定增长。
投资策略
把握宏观经济和投资市场的变化趋势， 根据经 济周期理论动态调
整投资组合比例， 自上而下配置资产， 自下而上精选证券， 有效
分散风险。
业绩比较基准 65%× MSCI 中国 A 股 指数+35%× 中证综合债 券指数
风险收益特征
本基金是一只混合型基金， 属于证券投资基金 产品中的中等风险
品种， 本基金的风险与 预期收益处于股票型基金和债券型基金之
间。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 田青
联系电话 （021 ）61055050 010-67595096
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j tianqing1.zh@ccb.com
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ysld.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 010-67595096
传真 （021 ）61055054 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188号交通银行大楼二层
（裙）
北京市西城区金融大街25号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8
号国金中心二期21-22楼
北京市西城区闹市口大街1
号院1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 于亚利 王洪章
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 -282,307,429.43
本期利润 -554,250,167.33
加权平均基金份额本期利润 -0.2307
本期加权平均净值利润率 -21.00%
本期基金份额净值增长率 -16.30%
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3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 258,390,025.64
期末可供分配基金份额利润 0.1059
期末基金资产净值 2,699,280,589.59
期末基金份额净值 1.1059
3.1.3 累 计期 末指 标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 322.30%
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 2.55% 1.10% 0.91% 0.72% 1.64% 0.38%
过去三个月 2.42% 1.15% -0.97% 0.76% 3.39% 0.39%
过去六个月 -16.30% 1.73% -10.82% 1.33% -5.48% 0.40%
过去一年 -25.16% 2.01% -18.84% 1.57% -6.32% 0.44%
过去三年 50.31% 1.82% 38.15% 1.22% 12.16% 0.60%
自基金合同
生效起至今
322.30% 1.68% 133.83% 1.25% 188.47% 0.43%
注： 1、 本基金业绩比较基准自 2013 年 7 月 1 日起， 由 “ 65% × MS C I 中国 A 股指数+35%×
新华巴克莱资本中国全债指数 ” 变更为“ 65% × MS C I 中国 A 股指数+35%× 中信标普全债指
数” ，3.2.2 同。详情见本基金管理人于 2013 年 6 月 26 日发布的《交银施罗德基金管理
有限公司关于变更交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金业绩比较基准并修改基金
合同相关内容的公告》。
2 、 本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起， 由 “ 65% × MS C I 中 国 A 股指数+35%×
中信标普全债指数 ” 变更为 “ 65% × MS C I 中国 A 股指数+35%× 中证综 合债券指数 ” ，3.2.2
同。 详情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗德基金管理有限公司关
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于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。
3 、本基金的业绩比较基准每日进行再平衡过程。
3.2.2
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率变 动的比 较
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2006 年 6 月 14 日至 2016 年 6 月 30 日）
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
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截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 54 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF ）、QDII 等不
同类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
唐倩
交银稳健配
置混合的基
金经理、公
司首席基金
经理
2013-12-12 - 16 年
唐倩女士，CPA ，华东师范
大学金融学硕士。 历任申银
万国证券研究所分析师， 中
银国际有限公司分析师， 香
港 雷 曼 兄 弟 证 券 公 司 研 究
员， 上投摩根基金管理有限
公 司 研 究 部 总 监 、 基 金 经
理。 其中 2011 年 4 月 28 日
至 2013 年 7 月 8 日担任上
投摩根成长先锋基金经理。
2013 年加入交银施罗德基
金管理有限公司， 历任权益
部副总经理。
郭斐
交银稳健配
置混合的基
金经理助理
2016-01-01 - 7 年
郭斐先生， 复旦大学经济学
本科，7 年证券投资行业经
验。2009 年 8 月至 2014 年
3 月于高盛（亚洲）有限责
任公司/ 高华证券公司任职。
2014 年加入交银施罗德基
金管理有限公司， 担任行业
分析师。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发 布的相
关公告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
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本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分
配 ” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配 ；对于非集中竞价交易 、以公司名义进行
的场外交 易， 遵循“ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 以及 不 同时 间 窗 口 同 向 交易 的 交易 价 差 进 行 分 析 ，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内 未发现异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交
量 5% 的情况有 1 次，是投资组合在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向交
易， 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与本公司管理的其他投资组合在不同
时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年新年伊始， 国内市场在年初的人民币贬值、 油价暴跌、 美联储加 息等消息的
困扰下， 大幅低开。 加上熔断机制带来的市场情绪波动， 大小盘都出现同样的暴跌， 不
确定因素持续到 2 月末。 随后， 国内出现地产政策回暖， 宽松货币政策带来的地产销量
明显复苏， 开工加快使得实体经济出现补库存，PMI 出现小幅反弹。 同时， 联储鸽派力
量导致资本市场风险偏好回升， 油价和周边市场反弹较强， 加之预计国内股票市场注册
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制推行放缓和战新板的推行短期无望，小盘股的风险偏好也明显回升。
因此，二季度后期出 现了较强的反弹走势。 市场的关注点也从前期 的担忧经济下
行、 通胀上行和汇率政策， 逐渐转向产业政策和经济刺激等投资机会 。 一方面， 美联储
加息不断推迟给予全球市场的风险偏好提升有一定的缓冲时间； 另一方面， 国内部分行
业受益于前几年的供需结构调整， 有了明显的好转迹象， 比如说食品饮料、 有色和钢铁
等。 另外， 新能源车的持续放量给予相关公司很强的增长的动力， 其基本面向好也是板
块走强的很重要因素。
本基金在 2016 年年初 采取了防御的策略，2015 年年底布局的地产等板块有一定超
额收益。 但年初由于大小盘通杀， 因此对净值有一定影响。 后续的反弹中， 本基金参与
了家电、 食品饮料等板块的投资， 另外， 在电子新材料上也投入了一些仓位， 取得了一
定收益。 但整体结 构而言， 医药和地产等板块的比重相对较高， 这些板块在二季度表现
不佳。因此，二季度的整体绩效一般。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 1.1059 元， 本报告期份额净值增长率为
-16.30% ，同期业绩比 较基准增长率为-10.82% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
就下半年行情而言， 预计大盘仍然有较大波动。 上半年较好的板块也在走势或者盈
利预测上有较高的预期，预计三季度的赚钱效应并不大。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估 值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
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4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据相关法律法规和基 金合同要求， 本基金本报告期内对上一年度应分配的可分配
利润进行了收益分配，具体情况参见 6.4.11 利润分配情况。
本基金未对本报告期内利润进行分配。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投 资 基 金 法 》 、基 金 合同 、 托 管 协 议 和其 他 有关 规 定 ， 不 存 在损 害 基金 份 额 持 有 人 利 益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本 基金实施利润分配的金额：785,459,104.65 元。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资产：
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银行存款
6.4.7.1
221,556,562.08 227,479,480.75
结算备付金
2,826,568.18 13,094,450.26
存出保证金
1,452,954.76 3,712,647.04
交易性金融资产
6.4.7.2
2,253,437,895.16 3,007,202,976.94
其中：股票投资
2,253,428,309.86 3,007,194,076.94
基金投资
- -
债券投资
9,585.30 8,900.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
203,658,861.83 299,750,469.88
应收证券清算款
24,788,779.29 -
应收利息
6.4.7.5
80,073.64 116,033.21
应收股利
- -
应收申购款
331,144.91 340,550.81
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资 产总 计
2,708,132,839.85 3,551,696,608.89
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 15,965,209.43
应付赎回款
1,659,661.49 4,750,321.19
应付管理人报酬
3,257,873.34 4,418,769.25
应付托管费
542,978.91 736,461.54
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
3,177,924.98 6,497,798.48
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
第 14 页共 50 页
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
213,811.54 435,425.30
负债合计
8,852,250.26 32,803,985.19
所 有者 权益：
实收基金
6.4.7.9
2,440,890,563.95 1,952,172,082.79
未分配利润
6.4.7.10
258,390,025.64 1,566,720,540.91
所有者权益合计
2,699,280,589.59 3,518,892,623.70
负债和所有者权益总计
2,708,132,839.85 3,551,696,608.89
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.1059 元，基金份额总额
2,440,890,563.95 份。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一 、收 入
-521,015,669.53 2,207,581,202.17
1.利息收入
4,067,498.80 3,063,131.29
其中：存款利息收入
6.4.7.11
1,770,951.07 1,927,035.04
债券利息收入
17.65 506,724.36
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,296,530.08 629,371.89
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-253,330,510.06 1,605,498,850.93
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-265,058,614.92 1,595,565,661.30
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -48,662.87
资产支持证券投资收益
6.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
11,728,104.86 9,981,852.50
3. 公允价值变动收益（损失以
6.4.7.17
-271,942,737.90 594,858,360.96
第 15 页共 50 页
“- ” 号填列）
4.汇兑收益 （损失以“- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.18
190,079.63 4,160,858.99
减 ：二 、费用
33,234,497.80 76,933,110.64
1．管理人报酬
19,746,000.41 41,265,930.59
2．托管费
3,291,000.11 6,877,655.08
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.19
9,919,588.41 28,545,876.70
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
6.4.7.20
277,908.87 243,648.27
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-554,250,167.33 2,130,648,091.53
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
-554,250,167.33
2,130,648,091.53
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,952,172,082.79 1,566,720,540.91 3,518,892,623.70
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -554,250,167.33 -554,250,167.33
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
488,718,481.16 31,378,756.71 520,097,237.87
其中：1.基金申购款 701,258,856.33 49,726,900.72 750,985,757.05
2.基金赎回款 -212,540,375.17 -18,348,144.01 -230,888,519.18
第 16 页共 50 页
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -785,459,104.65 -785,459,104.65
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,440,890,563.95 258,390,025.64 2,699,280,589.59
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,165,344,150.88 630,478,861.61 2,795,823,012.49
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 2,130,648,091.53 2,130,648,091.53
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
832,518,290.42 598,920,356.16 1,431,438,646.58
其中：1.基金申购款 3,106,712,363.64 3,313,902,114.66 6,420,614,478.30
2.基金赎回款 -2,274,194,073.22 -2,714,981,758.50 -4,989,175,831.72
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -314,019,711.18 -314,019,711.18
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,997,862,441.30 3,046,027,598.12 6,043,890,039.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交 银 施 罗德 稳 健配 置 混合 型 证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 经 中国 证 券 监督 管 理
委员会( 以下简称“ 中国 证监会 ”) 证监基金字[2006] 第 78 号《关于同意 交银施罗德稳健配
置混合型证券投资基金募集申请的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中
第 17 页共 50 页
华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗 德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 7,011,427,454.90 元，业经 普华永道中天会计师事务所有限公司普华
永道中天验字(2006) 第 73 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《交银施罗德稳
健配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2006 年 6 月 14 日正式生效， 基金合同生效日
的基金份 额总额 为 7,016,138,522.08 份基金 份额，其 中认购 资金利 息折合 4,711,067.18
份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国
建设银行股份有限公司。
根据 《交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德稳健配置混合型证券投资
基金 H 类基金份额类 别及修改基金合同、托管协议的公告》 ，本基金决定自 2015 年 12
月 7 日起增加本基 金的 H 类基金份额类别并相应修改基金合同、 托 管协议。 本基金按照
销售区域及费率标准的不同将本基金的基金份额分为 A 类、 H 类两类基金份额。 在本基
金的基金份额分类实施后， 本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额
类别， A 类基金份额仅在中国大陆地区销售； 本基金新增加的 H 类基金份额类别， 仅在
中国香港地区销售。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德稳健配置混合型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国
内依法发行上市的股票、 债券、 现金、 短期金 融工具、 权证及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的
35%-95% ；债券资产占 基金资产净值的 0%-60% ；现金、短期金融工具以及中国证监会
允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的 5%-65% ，其中基金 保留的现金以及投
资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。自基金合同生效日
至 2015 年 9 月 30 日， 本基金的业绩比较基准为：65%× MSCI 中国 A 股指数＋35%× 中
信标普全债指数。 根据本基金的基金管 理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗德基
金 管 理 有 限 公司 关 于 旗下 部 分 基 金 业绩 比 较 基准 变 更 并 修 改基 金 合 同相 关 内 容 的 公告 》 ，
自 2015 年 10 月 1 日起， 本基金的业绩比较基准变更为： 65%× MSCI 中国 A 股指数+35%×
中证综合债券指数。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券投资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所
列示的中国证监会、中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
第 18 页共 50 页
本基金 2016 年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对
基 金 持 有 的 上 市公 司 限售 股 ， 解 禁 后 取得 的 股息 、 红 利 收 入 ，按 照 上述 规 定 计 算 纳 税 ，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收 入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
第 19 页共 50 页
花税。
6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 221,556,562.08
定期存款 -
其他存款 -
合计 221,556,562.08
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,191,303,386.92 2,253,428,309.86 62,124,922.94
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 8,900.00 9,585.30 685.30
银行间市场 - - -
合计 8,900.00 9,585.30 685.30
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,191,312,286.92 2,253,437,895.16 62,125,608.24
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
第 20 页共 50 页
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间买入返售金融
资产
203,658,861.83 -
合计 203,658,861.83 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 66,758.09
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,271.90
应收债券利息 19.02
应收买入返售证券利息 11,370.03
应收申购款利息 0.80
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 653.80
合计 80,073.64
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 3,169,397.80
银行间市场应付交易费用 8,527.18
合计 3,177,924.98
第 21 页共 50 页
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3,822.72
预提信息披露费 149,178.12
预提审计费 59,672.34
应付后端申购费 1,138.36
合计 213,811.54
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,952,172,082.79 1,952,172,082.79
本期申购 701,258,856.33 701,258,856.33
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -212,540,375.17 -212,540,375.17
本期末 2,440,890,563.95 2,440,890,563.95
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,588,144,743.20 -21,424,202.29 1,566,720,540.91
本期利润 -282,307,429.43 -271,942,737.90 -554,250,167.33
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
181,226,948.42 -149,848,191.71 31,378,756.71
其中：基金申购款 247,544,513.80 -197,817,613.08 49,726,900.72
基金赎回款 -66,317,565.38 47,969,421.37 -18,348,144.01
本期已分配利润 -785,459,104.65 - -785,459,104.65
本期末 701,605,157.54 -443,215,131.90 258,390,025.64
第 22 页共 50 页
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 1,691,701.16
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 51,980.04
其他 27,269.87
合计 1,770,951.07
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 3,335,734,645.03
减：卖出股票成本总额 3,600,793,259.95
买卖股票差价收入 -265,058,614.92
6.4.7.13 债 券投 资收 益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 11,728,104.86
基金投资产生的股利收益 -
第 23 页共 50 页
合计 11,728,104.86
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易性金融资产 -271,942,737.90
—— 股票投资 -271,943,423.20
—— 债券投资 685.30
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
合计 -271,942,737.90
6.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎回费收入 173,994.73
基金转换费收入 16,084.90
合计 190,079.63
注：1 、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产；
2 、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金
的不低于赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 9,919,588.41
银行间市场交易费用 -
第 24 页共 50 页
合计 9,919,588.41
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 59,672.34
信息披露费 149,178.12
银行汇划费 50,458.41
债券账户维护费 18,600.00
合计 277,908.87
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
第 25 页共 50 页
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 19,746,000.41 41,265,930.59
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
3,120,749.86 6,269,429.86
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5%÷ 当 年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 3,291,000.11 6,877,655.08
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25%÷ 当年 天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
交通银行 - - - - - -
上年度可比期间
第 26 页共 50 页
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
交通银行 - -
79,200,00
0.00
6,718.8
7
- -
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
报告 期初持有的基金份额 81,303,685.60 86,161,914.71
报告 期间申购/ 买入总份额 30,781,768.33 9,991,770.89
报告 期间因拆分变动份额 - -
减： 报告 期间赎回/ 卖出总份
额
- 14,850,000.00
报告 期末持有的基金份额 112,085,453.93 81,303,685.60
报告 期末持有的基金份额
占基金总份额比例
4.59% 2.71%
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国建设银行 221,556,562.08 1,691,701.16 951,817,721.45 1,735,861.36
第 27 页共 50 页
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
单位：人民币元
序
号
权益登
记日
除息日
每 10 份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
利润分配
合计
备注
1
2016-01-1
3
2016-01-13 4.020
343,152,60
1.99
442,306,50
2.66
785,459,10
4.65
-
合计
4.020
343,152,60
1.99
442,306,50
2.66
785,459,10
4.65
-
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000718
苏宁环
球
2016-01-04
重大事
项
13.09
2016-07-
18
11.78 70,207 342,868.42 919,009.63 -
002663
普邦园
林
2016-04-28
重大事
项
7.36 - - 4,082,535 27,106,565.51 30,047,457.60 -
300184
力源信
息
2016-03-04
重大事
项
11.03 - - 15,248 93,195.24 168,185.44 -
300242
明家联
合
2016-05-09
重大事
项
34.99
2016-08-
12
36.69 2,328 37,178.74 81,456.72 -
第 28 页共 50 页
300299
富春通
信
2016-02-29
重大事
项
27.51 - - 901 32,771.89 24,786.51 -
300323
华灿光
电
2016-04-18
重大事
项
8.99 - - 4,348,200 38,323,950.31 39,090,318.00 -
600511
国药股
份
2016-02-18
重大事
项
27.42
2016-08-
04
30.16 185,000 6,853,051.30 5,072,700.00 -
600773
西藏城
投
2016-06-30
重大事
项
15.67 - - 13,436 167,736.19 210,542.12 -
000002
万
科
Ａ
2015-12-21
重大事
项
18.20
2016-07-
04
21.99 3,502,373 49,831,294.26 63,743,188.60 -
注： 本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只混合型基金， 属于证券投资基金产品中的中等风险品种， 本基金的风
险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。 本基金力争在有效分散风险的前提下
谋求实现基金资产长期稳定增长。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包
括国内依法发行上市的股票、 债券、 现金、 短 期金融工具、 权证及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关
的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理
的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风 险和收益之间取得
最佳的平衡以实现 “ 相对收益高、风险适中 ” 的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理 层 层 面 设 立 风险 控 制委 员 会 ， 讨 论 和制 定 公司 日 常 经 营 过 程中 风 险防 范 和 控 制 措 施 ；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履 行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
第 29 页共 50 页
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公 司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日，
本 基 金 持 有 的 除 国 债 、 央 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 以 外 的 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
0.0004%(2015 年 12 月 31 日：0.0003%) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定 流 动 性 比 例 要求 ， 对流 动 性 指 标 进 行持 续 的监 测 和 分 析 ， 包括 组 合持 仓 集 中 度 指 标 、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券部分 在证券交易所上市， 其 余亦可在银行间同
业市场交易， 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借
第 30 页共 50 页
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不 计息， 可赎回 基金份额 净值( 所有 者 权益) 无固定 到期日 且 不计息， 因此账 面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具 的公允价值或现金流量 受市场利率变动而发生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
本基金持有的大部分金 融资产和金融负债不计 息，因此本基金的收入 及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 221,556,562.08 - - - 221,556,562.08
结算备付金 2,826,568.18 - - - 2,826,568.18
存出保证金 1,452,954.76 - - - 1,452,954.76
交易性金融资产 - - 9,585.30 2,253,428,309.86 2,253,437,895.16
买入返售金融资产 203,658,861.83 - - - 203,658,861.83
应收证券清算款 - - - 24,788,779.29 24,788,779.29
应收利息 - - - 80,073.64 80,073.64
应收申购款 3,479.13 - - 327,665.78 331,144.91
资 产总计 429,498,425.98 - 9,585.30 2,278,624,828.57 2,708,132,839.85
负债
应付赎回款 - - - 1,659,661.49 1,659,661.49
应付管理人报酬 - - - 3,257,873.34 3,257,873.34
应付托管费 - - - 542,978.91 542,978.91
应付交易费用 - - - 3,177,924.98 3,177,924.98
第 31 页共 50 页
其他负债 - - - 213,811.54 213,811.54
负债总计
-
-
-
8,852,250.26
8,852,250.26
利率敏感度缺口
429,498,425.98
-
9,585.30
2,269,772,578.31
2,699,280,589.59
上 年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 227,479,480.75 - - - 227,479,480.75
结算备付金 13,094,450.26 - - - 13,094,450.26
存出保证金 3,712,647.04 - - - 3,712,647.04
交易性金融资产 - - 8,900.00 3,007,194,076.94 3,007,202,976.94
买入返售金融资产 299,750,469.88 - - - 299,750,469.88
应收利息 - - - 116,033.21 116,033.21
应收申购款 994.04 - - 339,556.77 340,550.81
资 产总计
544,038,041.97
-
8,900.00
3,007,649,666.92
3,551,696,608.89
负债
应付证券清算款 - - - 15,965,209.43 15,965,209.43
应付赎回款 - - - 4,750,321.19 4,750,321.19
应付管理人报酬 - - - 4,418,769.25 4,418,769.25
应付托管费 - - - 736,461.54 736,461.54
应付交易费用 - - - 6,497,798.48 6,497,798.48
其他负债 - - - 435,425.30 435,425.30
负债总计
-
-
-
32,803,985.19
32,803,985.19
利率敏感度缺口
544,038,041.97
-
8,900.00
2,974,845,681.73
3,518,892,623.70
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比
例为 0.0004%(2015 年 12 月 31 日：0.0003%) ， 因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
第 32 页共 50 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用 “ 自上而 下 ” 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资产占基
金资产净值的 35%-95% ； 债券资产占基金资产净值的 0%-60% ； 现 金、 短期金融工具以
及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的 5%-65% 。此外，本基金
的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金
进行风险度量， 来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产 －股票投
资
2,253,428,309.86 83.48 3,007,194,076.94 85.46
交易性金融资产 －基金投
资
- - - -
交易性金融资产－贵金属
投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
第 33 页共 50 页
合计 2,253,428,309.86 83.48 3,007,194,076.94 85.46
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除"MSCI 中国 A 股" 指 数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1."MSCI 中国 A 股" 指 数上升
5%
增加约 9,983 增加约 13,417
2."MSCI 中国 A 股" 指 数下降
5%
减少约 9,983 减少约 13,417
§ 7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 2,253,428,309.86 83.21
其中：股票 2,253,428,309.86 83.21
2 固定收益投资 9,585.30 0.00
其中：债券 9,585.30 0.00
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 203,658,861.83 7.52
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 224,383,130.26 8.29
7 其他各项资产 26,652,952.60 0.98
8 合计 2,708,132,839.85 100.00
第 34 页共 50 页
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
38,442,851.42 1.42
C 制造业 1,308,172,409.91 48.46
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
657,199.56 0.02
E 建筑业 53,192,264.92 1.97
F 批发和零售业
99,818,920.50 3.70
G 交通运输、仓储和邮政业
47,047,810.90 1.74
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
246,822,698.16 9.14
J 金融业
155,455.79 0.01
K 房地产业
274,132,996.22 10.16
L 租赁和商务服务业
1,189,850.48 0.04
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
13,895.60 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
16,519,475.80 0.61
R 文化、体育和娱乐业
167,262,480.60 6.20
S 综合
- -
合计 2,253,428,309.86 83.48
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
第 35 页共 50 页
值比例 （％）
1 600521 华海药业 8,353,328 203,152,936.96 7.53
2 300033 同花顺 2,374,654 193,415,568.30 7.17
3 000538 云南白药 2,983,198 191,819,631.40 7.11
4 600887 伊利股份 11,141,733 185,732,689.11 6.88
5 600622 嘉宝集团 12,363,079 169,992,336.25 6.30
6 300144 宋城演艺 4,676,461 116,490,643.51 4.32
7 600519 贵州茅台 385,201 112,447,875.92 4.17
8 002594 比亚迪 1,709,382 104,289,395.82 3.86
9 000333 美的集团 4,108,578 97,455,470.16 3.61
10 000963 华东医药 1,401,203 94,441,082.20 3.50
11 000858 五 粮 液 2,647,246 86,114,912.38 3.19
12 000002 万
科Ａ 3,502,373 63,743,188.60 2.36
13 300088 长信科技 3,825,800 56,889,646.00 2.11
14 300104 乐视网 999,988 52,909,365.08 1.96
15 002624 完美环球 1,339,800 50,577,450.00 1.87
16 002074 国轩高科 1,218,756 48,104,299.32 1.78
17 600056 中国医药 2,976,276 47,203,737.36 1.75
18 600009 上海机场 1,806,058 47,047,810.90 1.74
19 300323 华灿光电 4,348,200 39,090,318.00 1.45
20 000402 金 融 街 3,978,179 38,667,899.88 1.43
21 000050 深天马Ａ 1,843,000 38,463,410.00 1.42
22 600882 华联矿业 3,821,357 38,442,851.42 1.42
23 002582 好想你 889,429 35,150,234.08 1.30
24 002663 普邦园林 4,082,535 30,047,457.60 1.11
25 000727 华东科技 7,648,800 25,241,040.00 0.94
第 36 页共 50 页
26 601789 宁波建工 4,000,000 23,120,000.00 0.86
27 600276 恒瑞医药 543,002 21,779,810.22 0.81
28 600763 通策医疗 529,810 16,519,475.80 0.61
29 600298 安琪酵母 629,842 11,236,381.28 0.42
30 600511 国药股份 185,000 5,072,700.00 0.19
31 000718 苏宁环球 70,207 919,009.63 0.03
32 600138 中青旅 35,275 681,513.00 0.03
33 600398 海澜之家 46,719 527,924.70 0.02
34 603168 莎普爱思 11,607 510,708.00 0.02
35 000915 山大华特 11,787 416,906.19 0.02
36 300006 莱美药业 47,891 414,736.06 0.02
37 600011 华能国际 53,853 404,974.56 0.02
38 000046 泛海控股 36,300 366,993.00 0.01
39 002707 众信旅游 14,424 292,807.20 0.01
40 600979 广安爱众 42,750 252,225.00 0.01
41 000060 中金岭南 24,011 250,434.73 0.01
42 600499 科达洁能 13,554 229,198.14 0.01
43 300067 安诺其 27,059 227,025.01 0.01
44 300307 慈星股份 16,505 217,535.90 0.01
45 600773 西藏城投 13,436 210,542.12 0.01
46 300074 华平股份 17,107 205,284.00 0.01
47 300026 红日药业 10,674 185,620.86 0.01
48 002460 赣锋锂业 5,524 184,777.80 0.01
49 300184 力源信息 15,248 168,185.44 0.01
50 000681 视觉中国 7,107 168,080.55 0.01
51 002196 方正电机 3,879 132,623.01 0.00
第 37 页共 50 页
52 300058 蓝色光标 12,304 119,471.84 0.00
53 600016 民生银行 12,355 110,330.15 0.00
54 300339 润和软件 3,004 107,663.36 0.00
55 000581 威孚高科 5,250 105,840.00 0.00
56 600469 风神股份 8,749 93,089.36 0.00
57 300242 明家联合 2,328 81,456.72 0.00
58 002407 多氟多 1,760 74,958.40 0.00
59 600180 瑞茂通 4,461 67,405.71 0.00
60 001979 招商蛇口 3,824 54,492.00 0.00
61 002690 美亚光电 2,162 49,812.48 0.00
62 600741 华域汽车 3,417 47,872.17 0.00
63 300131 英唐智控 3,960 46,767.60 0.00
64 600340 华夏幸福 1,600 39,008.00 0.00
65 600663 陆家嘴 1,624 36,946.00 0.00
66 002284 亚太股份 1,884 35,965.56 0.00
67 600048 保利地产 4,146 35,779.98 0.00
68 600559 老白干酒 1,250 29,950.00 0.00
69 300212 易华录 991 29,502.07 0.00
70 002113 天润控股 870 26,787.30 0.00
71 300291 华录百纳 1,118 26,306.54 0.00
72 000150 宜华健康 813 25,349.34 0.00
73 300024 机器人 979 24,856.81 0.00
74 300299 富春通信 901 24,786.51 0.00
75 002462 嘉事堂 592 22,052.00 0.00
76 300085 银之杰 729 21,797.10 0.00
77 000848 承德露露 1,810 21,629.50 0.00
第 38 页共 50 页
78 002268 卫 士 通 598 21,372.52 0.00
79 000919 金陵药业 1,545 20,224.05 0.00
80 601688 华泰证券 994 18,806.48 0.00
81 002508 老板电器 494 18,164.38 0.00
82 002191 劲嘉股份 1,558 18,057.22 0.00
83 002650 加加食品 2,443 17,369.73 0.00
84 000821 京山轻机 950 16,739.00 0.00
85 300295 三六五网 510 16,575.00 0.00
86 600196 复星医药 804 15,292.08 0.00
87 002514 宝馨科技 1,216 14,859.52 0.00
88 002470 金正大 1,796 14,457.80 0.00
89 600536 中国软件 580 14,453.60 0.00
90 600352 浙江龙盛 1,670 14,395.40 0.00
91 300020 银江股份 755 14,043.00 0.00
92 601166 兴业银行 907 13,822.68 0.00
93 300326 凯利泰 546 13,644.54 0.00
94 300262 巴安水务 862 13,205.84 0.00
95 300059 东方财富 592 13,142.40 0.00
96 603328 依顿电子 431 12,731.74 0.00
97 600588 用友网络 596 11,669.68 0.00
98 000961 中南建设 2,068 11,601.48 0.00
99 000997 新 大 陆 545 10,921.80 0.00
100 600749 西藏旅游 508 9,601.20 0.00
101 002098 浔兴股份 806 9,365.72 0.00
102 600525 长园集团 600 8,310.00 0.00
103 000061 农 产 品 627 7,624.32 0.00
第 39 页共 50 页
104 600036 招商银行 433 7,577.50 0.00
105 002285 世联行 956 7,447.24 0.00
106 600376 首开股份 649 7,216.88 0.00
107 002390 信邦制药 765 7,068.60 0.00
108 300178 腾邦国际 337 6,470.40 0.00
109 600837 海通证券 319 4,918.98 0.00
110 000425 徐工机械 1,593 4,874.58 0.00
111 000069 华侨城Ａ 671 4,294.40 0.00
112 000927 一汽夏利 775 4,099.75 0.00
113 300159 新研股份 162 2,924.10 0.00
114 300150 世纪瑞尔 254 2,750.82 0.00
115 002410 广联达 171 2,445.30 0.00
116 600031 三一重工 451 2,264.02 0.00
117 600309 万华化学 88 1,522.40 0.00
118 600315 上海家化 51 1,470.84 0.00
119 600410 华胜天成 121 1,357.62 0.00
120 002251 步 步 高 51 661.47 0.00
121 002084 海鸥卫浴 61 660.02 0.00
122 002344 海宁皮城 52 507.00 0.00
123 600687 刚泰控股 18 292.68 0.00
124 300005 探路者 11 187.55 0.00
125 300053 欧比特 10 181.50 0.00
126 601933 永辉超市 16 66.08 0.00
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
第 40 页共 50 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 300033 同花顺 181,795,027.13 5.17
2 600887 伊利股份 174,309,039.50 4.95
3 600521 华海药业 159,381,851.86 4.53
4 002594 比亚迪 123,965,354.07 3.52
5 000625 长安汽车 101,823,525.12 2.89
6 000963 华东医药 98,339,852.40 2.79
7 600519 贵州茅台 95,186,580.94 2.71
8 000333 美的集团 88,487,178.61 2.51
9 000858 五 粮 液 79,411,630.37 2.26
10 300144 宋城演艺 78,507,035.95 2.23
11 600585 海螺水泥 75,123,690.02 2.13
12 002582 好想你 72,915,756.30 2.07
13 002463 沪电股份 69,031,255.54 1.96
14 002385 大北农 68,982,505.32 1.96
15 300498 温氏股份 68,191,399.25 1.94
16 002475 立讯精密 65,234,809.54 1.85
17 300481 濮阳惠成 65,197,381.34 1.85
18 002045 国光电器 64,921,887.67 1.84
19 600882 华联矿业 61,406,752.60 1.75
20 300088 长信科技 58,685,108.42 1.67
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
第 41 页共 50 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600763 通策医疗 188,355,025.06 5.35
2 002368 太极股份 149,389,966.20 4.25
3 000625 长安汽车 137,342,592.65 3.90
4 000671 阳 光 城 122,988,256.07 3.50
5 002475 立讯精密 116,291,510.36 3.30
6 300481 濮阳惠成 82,504,087.03 2.34
7 002727 一心堂 80,221,125.21 2.28
8 002463 沪电股份 78,215,423.25 2.22
9 600585 海螺水泥 77,149,534.91 2.19
10 002045 国光电器 74,226,682.43 2.11
11 002008 大族激光 69,249,413.28 1.97
12 002643 万润股份 68,229,201.56 1.94
13 300171 东富龙 66,816,152.28 1.90
14 300498 温氏股份 65,645,174.30 1.87
15 600530 交大昂立 65,117,998.00 1.85
16 002094 青岛金王 63,582,686.43 1.81
17 002385 大北农 63,563,947.33 1.81
18 300009 安科生物 61,201,835.65 1.74
19 300078 思创医惠 56,731,582.85 1.61
20 601169 北京银行 54,163,601.40 1.54
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
第 42 页共 50 页
买入股票的成本（成交）总额 3,118,970,916.07
卖出股票的收入（成交）总额 3,335,734,645.03
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 9,585.30 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,585.30 0.00
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 123001 蓝标转债 89 9,585.30 0.00
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
第 43 页共 50 页
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除华海药业（证券代码：600521）
外， 未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一华海药业（证券代码：600521）于 2015 年 7 月
23 日 因 川 南 一 分 厂不正 常 使 用 大 气 污 染物 处理 设 施 的 行 为 被 临海 市环 境 保 护 局 以 临 环
罚字［2015］108 号《行政处罚决定书》处以责令停止违法行为和罚款人民币 5 万元的
处罚； 公司于 2015 年 7 月 24 日因川南一分厂废水超标排放被临海市环境保护局以临环
罚字 ［2015］119 号 《 行政处罚决定书》 处以责令停止违法行为、 罚款人民币 58.6 万元
的处罚。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下： 本基金管理人对证券投资特别是重仓
股的投资有严格的投 资决策流程控制。 本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策流
程。 在对该证券的选择上， 严格执行公司股票池审核流程进入公司核心股票池。 在对该
证券的持有过程中公司研究员密切关注上市公司动向。 在上述事件发生时及时分析其对
投资决策的影响， 经过分析认为上述事件对上市公司财务状况、 经营成果和现金流量未
产生重大的实质性影响，所以不影响对该公司基本面和公司治理的投资判断。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,452,954.76
2 应收证券清算款 24,788,779.29
3 应收股利 -
4 应收利息 80,073.64
5 应收申购款 331,144.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
第 44 页共 50 页
9 合计 26,652,952.60
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 123001 蓝标转债 9,585.30 0.00
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
83,255 29,318.25 481,721,788.81 19.74% 1,959,168,775.14 80.26%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 229,897.93 0.01%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
第 45 页共 50 页
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开 放式 基金份 额变动
单位：份
基金合同生效日（2006 年 6 月 14 日）基金 份额
总额
7,016,138,522.08
本报告期期初基金份额总额 1,952,172,082.79
本报告期 基金总申购份额 701,258,856.33
减： 本报告期基金总赎回份额 212,540,375.17
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,440,890,563.95
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§ 10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，经公司第四届董事 会 第九次会议审
议通过， 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 基金管理人就上述重大人事变动已按
照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 专 门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期 内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
第 46 页共 50 页
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
针对中国证监会在 2015 年“ 两加强两遏制” 检 查后就公司内部控制提出的改进意见
及采取责令改正的行政监管措施， 以及上海证监局于本报告期内对公司相关负责人的警
示， 公司认真落实整改要求， 完成相关问题的整改并向监管部门上报专项报告。 整改工
作中， 公司进一步加强制度建设和风控措施， 提升公司内部控制和风险管理水平。 除上
述情况外,报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
北京高华证
券有限责任
公司
1 88,510,343.29 1.37% 82,429.71 1.37% -
华创证券有
限责任公司
2 880,922,094.78 13.65% 820,403.13 13.65% -
东吴证券股
份有限公司
1 83,638,725.58 1.30% 77,892.50 1.30% -
中信建投证
券股份有限
公司
2 762,202,062.77 11.81% 709,839.55 11.81% -
招商证券股
份有限公司
1 651,106,905.86 10.09% 606,375.31 10.09% -
国泰君安证 1 61,174,866.51 0.95% 56,972.58 0.95% -
第 47 页共 50 页
券股份有限
公司
中国银河证
券股份有限
公司
2 576,511,962.04 8.93% 536,907.93 8.93% -
方正证券股
份有限公司
1 537,959,596.59 8.33% 501,003.04 8.33% -
国金证券股
份有限公司
1 469,708,393.12 7.28% 437,441.59 7.28% -
瑞银证券有
限责任公司
1 339,868,170.12 5.27% 316,518.20 5.27% -
东方证券股
份有限公司
2 318,341,885.79 4.93% 296,472.50 4.93% -
西南证券股
份有限公司
1 315,218,052.12 4.88% 293,562.62 4.88% -
申万宏源证
券有限公司
1 231,809,264.89 3.59% 215,883.43 3.59% -
中信证券股
份有限公司
1 112,810,678.95 1.75% 105,060.39 1.75% -
兴业证券股
份有限公司
1
1,024,922,558.6
9
15.88% 954,511.24 15.88% -
川财证券有
限责任公司
1 - - - - -
中泰证券股
份有限公司
2 - - - - -
国联证券股
份有限公司
1 - - - - -
国信证券股
份有限公司
1 - - - - -
第一创业证
券股份有限
公司
1 - - - - -
长城证券股
份有限公司
1 - - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
1 - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
1 - - - - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
第 48 页共 50 页
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
无。
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-05
2
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
基 金 在指 数 熔断 期间 调整 开 放时 间 的 补
充公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-06
3
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 交 银
施 罗 德稳 健 配置 混合 型证 券 投资 基 金 暂
停大额申购 （转换转入、 定期定额投资）
的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-06
4
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-08
5
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 交 银
施 罗 德稳 健 配置 混合 型证 券 投资 基 金 分
红的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-11
6
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
大 泰 金石 投 资管 理有 限公 司 为旗 下 部 分
基 金 的场 外 销售 机构 并参 与 电子 交 易 平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-15
7
交 银 施罗 德 稳健 配置 混合 型 证券 投 资 基
金 2015 年第 4 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-21
8
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 交 银
施 罗 德稳 健 配置 混合 型证 券 投资 基 金 恢
复 大 额申 购 、转 换转 入、 定 期定 额 投 资
业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-23
9
交 银 施罗 德 稳健 配置 混合 型 证券 投 资 基
金 （更新） 招募说明书摘要 （2015 年第
3 号）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-28
10
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-02-23
11
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-22
12
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 调 整
投 资 者场 外 投资 旗下 部分 基 金单 笔 最 低
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-25
第 49 页共 50 页
赎回份额限制的公告
13
交 银 施罗 德 稳健 配置 混合 型 证券 投 资 基
金 2015 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-29
14
交 银 施罗 德 稳健 配置 混合 型 证券 投 资 基
金 2016 年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-04-20
15
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 网 上
直 销 交易 平 台关 闭支 付宝 基 金网 上 支 付
服务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-05-10
16
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-05-10
17
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
部 分 基金 参 与中 国民 生银 行 股份 有 限 公
司直销银行 “ 基金通 ” 平 台 销 售 系 统 基 金
前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-05-16
18
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-06-02
19
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
部 分 基金 参 与交 通银 行股 份 有限 公 司 基
金 网 上银 行 、手 机银 行前 端 申购 费 率 优
惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-06-29
20
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
北 京 汇成 基 金销 售有 限公 司 为旗 下 部 分
基 金 的场 外 销售 机构 并参 与 电子 交 易 平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-06-29
§ 11
备 查 文件目 录
11.1 备 查文 件目 录
1 、中国证监会批准交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金募集的文件；
2 、 《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
4 、 《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
5 、关于募集交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金之法律意见书；
6 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8 、报告期内交银施 罗 德稳健配置混合型证 券 投资基金在指定报刊 上 各项公告的原
稿。
11.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
第 50 页共 50 页
11.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理 人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。在 支付工本费后，投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
