对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
交银精选(519688)

交银精选:2016年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
交 银 施罗 德 精选 混 合型 证 券投 资 基金 
2016 年 半年 度报 告 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司 
基 金托 管人: 中国 农业银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年八 月二十 七日


第 2 页共 45 页 § 1


重 要 提示及 目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会 、董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 26 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金 的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


第 3 页共 45 页 1.2 目录 § 1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 § 2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6 § 3


主要财务指标和基金 净值表现 ............................................................................................................. 6 3.1 主 要会 计数 据和 财 务 指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7 § 4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9 4.4 管理 人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 10 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 10 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 11 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 11 § 5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 11 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 11 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 11 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12 §6 半年度财务会计报告 (未 经审计) ................................................................................................... 12 6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 12 6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 13 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 14 6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16 § 7


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 31 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 31 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资 组合 ................................................................................................ 32 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 33 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 34 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 37 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 37 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 37 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 37 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 38 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 38 7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 38 7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 38


第 4 页共 45 页 § 8


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 39 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 39 8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 39 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 39 § 9


开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 39 § 10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 40 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 40 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 40 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 40 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 40 10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事 务所 情况 ............................................................................................... 40 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 40 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 41 10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 43 § 11 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 44 11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 44 11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 44 11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 44


第 5 页共 45 页 § 2


基 金 简介 2.1 基 金基 本情况 基金名称 交银施罗德精选混合型证券投资基金 基金简称 交银精选混合 基金主代码 519688 交易代码


519688( 前端)


519689( 后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 9 月 29 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,115,289,255.35 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念, 充分发挥专业研 究与管理能力, 自上而下配置资产, 自下而上精选证券, 有效控 制风险, 分享中国经济与资本市场高速成长的成果, 谋求实现基 金财产的长期稳定增长。 投资策略 自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制下行风险。 业绩比较基准 75%× 沪深 300 指数+25%× 中证综合债券指数 风险收益特征 本基金是一只混合型基金, 其风险和预期收益 高于债券型基金和 货币市场基金, 低于股票型基金。 属于承担较高风险、 预期收益 较高的证券投资基金品种。 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙艳 林葛 联系电话 021-61055050 010-66060069 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j ysld.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-700-5000, 021-61055000 95599


第 6 页共 45 页 传真 021-61055054 010-68121816 注册地址 上海市浦东新区银城中路 188号交通银行大楼二层 (裙) 北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 号国金中心二期21-22楼 北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 于亚利 周慕冰 2.4 信 息披 露方 式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证 券时报》 登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网 址 www.fund001.com , www.bocomschroder.com 基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其 他相 关资 料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 55,874,640.23 本期利润 -232,420,735.75 加权平均基金份额本期利润 -0.0651 本期加权平均净值利润率 -10.72% 本期基金份额净值增长率 -8.78% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 808,584,111.89


第 7 页共 45 页 期末可供分配基金份额利润 0.1965 期末基金资产净值 2,632,976,760.68 期末基金份额净值 0.6398 3.1.3 累 计期 末指 标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 417.63% 注:1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际 收益水平要低于所列数字;





2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.79% 1.33% -0.20% 0.74% 5.99% 0.59% 过去三个月 8.90% 1.39% -1.34% 0.76% 10.24% 0.63% 过去六个月 -8.78% 2.15% -11.15% 1.38% 2.37% 0.77% 过去一年 -4.44% 2.58% -20.96% 1.73% 16.52% 0.85% 过去三年 53.99% 2.01% 39.43% 1.38% 14.56% 0.63% 自基金合同 生效起至今 417.63% 1.65% 207.16% 1.42% 210.47% 0.23% 注:1 、本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起,由“75% ×沪深 300 指数+25% × 中信全债指数”变更为“75% ×沪深 300 指数+25% ×中证综合债券 指数”,3.2.2 同。 详情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗德基金管理有限公司关于旗 下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》;





2 、本基金业绩比较基准每日进行再平衡过程。 3.2.2


自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率变 动的比 较 交银施罗德精选混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图


第 8 页共 45 页 (2005 年 9 月 29 日至 2016 年 6 月 30 日) 注: 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束, 本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 § 4


管 理 人报告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准,由 交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 (集团) 股份 有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本 金为 2 亿元人民币。 其中, 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份, 施罗德投资管理有 限公司持有 30% 的股份 ,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5% 的股份。 公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末, 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票 型在内的 54 只基金, 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 (ETF)、 QDII 等不同 类型基金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 说明


第 9 页共 45 页 任职日期 离任日期 年限 曹文 俊 交银精选混 合、交银趋 势混合的基 金经理 2014-10-22 - 11 年 曹文俊先生, 硕士学位。 历 任 申 银 万 国 证 券 研 究 所 有 限公司助理分析师, 申万巴 黎基金管理有限公司 (现申 万菱信基金管理有限公司) 研究员。 2010 年加入交银施 罗德基金管理有限公司, 历 任行业分析师、 基金经理助 理。 注:1 、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告(如适用)之日为准。





2 、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。





3 、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相 关公告。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内,本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合 同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 本基金整体运作合规合法, 无不当内幕交易和关联交易, 基金投资范 围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定, 未发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公 平, 旗下所管理的所有资产组合, 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台, 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度, 建立 公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易,遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分 配 ” 的原则,全部通过交易系统进行比例分配 ;对于非集中竞价交易 、以公司名义进行 的场外交易, 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控, 风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 第 10 页共 45 页 益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 以及 不 同时 间 窗 口 同 向 交易 的 交易 价 差 进 行 分 析 , 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合, 未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内, 本公司管理的所有投资组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的情况有 1 次,是投资组合在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向交 易, 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与本公司管理的其他投资组合在不同 时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未发现异常。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2016 年上半年, A 股市 场呈现年初急跌和后续弱势震荡行情。 上半年 宏观经济的亮 点主要体现为地产成交持续回暖带动新开工略有好转, 但从民间固定资产投资等敏 感指 标来看, 整体经济并未明显复苏, 产业投资回报率的吸引力仍在下降。 从风格表现来看, 个别主题(如新能源汽车、OLED)的表现特 别强劲,但多数股票缺乏赚钱效应。 2016 年上半年, 本基金净值表现跑赢业绩比较基准, 主要体现在行业配置和个股选 择的优势。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至 2016 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 0.6398 元, 本报告期份额净值增长率为 -8.78% ,同期业绩比较 基准增长率为-11.15% 。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望 2016 年下半年, 我们预测市场仍是箱体弱势震荡格局,向下风险有限,向上 空间也不大。 短期操作来讲, 信用风险和汇率风险均已阶段性释放, 但中期来看这些问 题均未得到系统性解决。 从一个季度的角度来看, 目前市场风险相对较小, 是震荡市场 中“ 可操作 ” 的时间窗口 , 但拉长来看, 这些风 险点仍需警惕。 选股方向上, 我们仍倾向 于两类品种: 一类是业绩确定性高、 现金流充沛、 估值性价比高的消费品白马公司; 另 一类是符合中期转型方向、市场空间大、估值水平处于可承受范围内的成长型品种。 4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人制定 了健全、 有效的估值政策和程序, 经公司管理层批准后实行, 并 成立了估值委员会, 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定 第 11 页共 45 页 收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值, 保证基金估值的公平、 合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员 按投资品种的不同性质, 研究并参考市场普遍认同的做法, 建议合理的估值模型, 进行 测算和认证, 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批, 一致同 意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对 估值政策和程序进行评价, 在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后, 及时召开临时会议进行研究, 及时修订估值方法, 以保证其持 续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会 成员, 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感, 向估值委员 会提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 根据相关法律法规和基金合同要求, 本基 金本报告期内对上一年度应分配的可分配 利润进行了收益分配,具体情况参见 6.4.11 利润分配情况。 本基金未对本报告期内利润进行分配。 4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 § 5


托 管 人报告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券 投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定, 对本基金基金管理 人—交银施罗德基金管理有限公司 本报告期基金的投资运作, 进行了认真、 独立的会计 核算和必要的投资监督, 认真履行了托管人的义务, 没有从事任何损害基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值 的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上, 不存在损 害基金份额持有人利益的行为; 在报告期内, 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法 律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。


第 12 页共 45 页 5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金 信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的本基金半 年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信 息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半 年度 财务会 计报 告(未 经审 计) 6.1 资 产负 债表 会计主体:交银施罗德精选混合型证券投资基金 报告截止日:2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附 注号 本 期末 2016 年 6 月 30 日 上 年度 末 2015 年 12 月 31 日 资产:


银行存款 6.4.7.1 192,410,853.40 213,659,492.90 结算备付金 10,713,886.40 10,591,595.65 存出保证金 2,676,524.87 4,802,573.34 交易性金融资产 6.4.7.2 2,385,832,703.64 2,580,148,609.52 其中:股票投资 2,305,817,703.64 2,449,612,609.52 基金投资 - - 债券投资 80,015,000.00 130,536,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 49,930,344.97 100,000,270.00 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 2,678,743.38 1,952,512.92 应收股利 - - 应收申购款 365,857.81 328,707.82 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资 产总 计


2,644,608,914.47 2,911,483,762.15 负 债和 所有者 权益 附 注号 本 期末 上 年度 末


第 13 页共 45 页 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 33,745,591.36 应付赎回款 3,813,630.10 7,138,544.42 应付管理人报酬 3,104,541.10 3,550,826.51 应付托管费 517,423.51 591,804.45 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 3,984,347.16 5,382,682.56 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 212,211.92 408,601.13 负债合计 11,632,153.79 50,818,050.43 所 有者 权益:


实收基金 6.4.7.9 1,824,392,648.79 1,089,471,734.03 未分配利润 6.4.7.10 808,584,111.89 1,771,193,977.69 所有者权益合计 2,632,976,760.68 2,860,665,711.72 负债和所有者权益总计 2,644,608,914.47 2,911,483,762.15 注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.6398 元,基金份额总额 4,115,289,255.35 份。 6.2 利 润表 会计主体: 交银施罗德精选混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 附 注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上 年度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一 、收 入 -201,192,338.52 1,998,626,539.27


第 14 页共 45 页 1.利息收入 3,211,085.60 5,031,439.96 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,436,223.29 1,133,776.90 债券利息收入 1,372,120.20 2,293,623.35 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 402,742.11 1,604,039.71 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以 “- ” 填列) 83,775,607.33 1,840,536,825.94 其中:股票投资收益 6.4.7.12 77,048,021.16 1,830,768,656.07 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 49,000.00 5,275,170.88 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 6,678,586.17 4,492,998.99 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.17 -288,295,375.98 152,720,143.30 4.汇兑收益 (损失以“- ” 号填列) - - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.18 116,344.53 338,130.07 减 :二 、费用 31,228,397.23 60,623,285.12 1.管理人报酬 16,198,809.86 30,363,665.12 2.托管费 2,699,801.62 5,060,610.83 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.19 12,091,581.67 24,939,799.98 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.20 238,204.08 259,209.19 三、利润总 额 (亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) -232,420,735.75 1,938,003,254.15 减:所得税费用 - - 四、净利润 ( 净亏 损以 “- ”号填 列) -232,420,735.75 1,938,003,254.15 6.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主体: 交银施罗德精选混合型证券投资基金


第 15 页共 45 页 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 1,089,471,734.03 1,771,193,977.69 2,860,665,711.72 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - -232,420,735.75 -232,420,735.75 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 734,920,914.76 216,257,661.93 951,178,576.69 其中:1.基金申购款 826,468,500.79 253,319,273.81 1,079,787,774.60 2.基金赎回款 -91,547,586.03 -37,061,611.88 -128,609,197.91 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号填列) - -946,446,791.98 -946,446,791.98 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,824,392,648.79 808,584,111.89 2,632,976,760.68 项目 上 年度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 2,237,412,509.34 1,553,191,308.14 3,790,603,817.48 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 1,938,003,254.15 1,938,003,254.15 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -1,020,727,176.36 -1,516,153,497.28 -2,536,880,673.64 其中:1.基金申购款 156,156,306.27 215,884,004.29 372,040,310.56


第 16 页共 45 页 2.基金赎回款 -1,176,883,482.63 -1,732,037,501.57 -2,908,920,984.20 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号填列) - -142,195,626.35 -142,195,626.35 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,216,685,332.98 1,832,845,438.66 3,049,530,771.64 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:阮红,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:朱鸣 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情 况 交银施罗德精选混合型证券投资基金( 原交银施罗德精选股票证券投资基金,以下 简称“本基金”) 系由基金管理人交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》 及其他有关法律法规 的规定, 经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会”) 以证监基金字[2005]140 号文批准公开募集。 本基金为契约型开放式基金, 存续期限不定, 首次设立募集基金份 额为4,874,882,643.01 份, 经德勤华永会计师事务所有限公司验证, 并出具了编号为德师 报( 验) 字(05) 第0038号 验资报告。 《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》 ( 以下简 称 “原基金合同”) 于2005 年9月29日正式生效。 本基金的管理人为交银施罗德基金管理 有限公司,托管人为中国农业银行股份有限公司( 以下简称“中国农业银行”) 。 根据2007年1月23日《交银施罗德基金管理有限公司关于对交银施罗德精选股票证 券投资基金实施基 金份额拆分和限量销售的公告》 ,根据拆分前基金份额净值和公告的 基金份额拆分比例计算公式,基金份额拆分比例为1:2.255776094( 保留 到 小 数 点 后9 位) , 拆分后的基金份额净值为1.0000元。 本基金注册登记机构于2007年1月29日对基金份额持 有人经重新计算的基金份额进行了变更登记。 2015 年8月,本基金更名为交银施罗德精选混合型证券投资基金。 根 据 《 中 华 人 民共 和 国证 券 投 资 基 金 法》 、 修改 后 的 基 金 合 同和 定 期更 新 的 本 基 金 招 募 说明书的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发 行上市的股 票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合为: 股票资产占基金资产的 60%-95%,债 券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种 占基金资产的 5%-40% ,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净值的 5% 。


第 17 页共 45 页 本基金的业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起, 由 “75% ×沪深 300 指数+25% ×中 信全债指数”变更为“75% ×沪深 300 指数+25% ×中证综合债券指数” 。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 以 及 其 他 相 关 规 定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务 指引》 、 《交银施罗德精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列 示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2016 年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映 了 本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号文《关 于开放 式证 券投 资基金 有关税 收问题的通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券 投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《财政部、 国 家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 2008 年 9 月 18 日 《上海、 深圳证券 交易所 关于做 好证券 交 易印花 税征收 方式调 整 工作的 通知》 、财税[2012]85 号《关于实 施上市 公司股 息红利 差 别化个 人所得 税政策 有 关问题 的通知 》 、财 税[2014]48 号《关于 实 施 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 第 18 页共 45 页 通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股 权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3) 对基金取得的股票股息、 红利收入, 由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定 申 报 期 内 向 主 管税 务 机关 申 报 缴 纳 ; 个人 从 公开 发 行 和 转 让 市场 取 得的 上 市 公 司 股 票 , 持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期 限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年 的,其中股权登记日在 2015 年 9 月 8 日之前的,暂减按 25% 计入应纳税所得额,股权 登记日在 2015 年 9 月 8 日之后的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一 适用 20% 的税率计征个人所得税。 4) 对基金取得的债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代 缴 20% 的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5) 对于基金从事 A 股买 卖,自 2008 年 9 月 19 日起,出让方按 0.1% 的税率缴纳证 券( 股票) 交易印花税, 对受让方不再缴纳印花税。 6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现 金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 活期存款 192,410,853.40 定期存款 - 其他存款 - 合计 192,410,853.40


6.4.7.2 交 易性 金融 资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,187,352,578.98 2,305,817,703.64 118,465,124.66


第 19 页共 45 页 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 79,996,840.00 80,015,000.00 18,160.00 合计 79,996,840.00 80,015,000.00 18,160.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,267,349,418.98 2,385,832,703.64 118,483,284.66 6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产 6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 账面余额 其中:买断式逆回购 银行间买入返售金融 资产 49,930,344.97 - 合计 49,930,344.97 - 6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应 收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 57,785.05 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,956.30 应收债券利息 2,612,267.75


第 20 页共 45 页 应收买入返售证券利息 2,664.51 应收申购款利息 0.37 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1,069.40 合计 2,678,743.38 6.4.7.6 其 他资 产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应 付交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 3,980,903.56 银行间市场应付交易费用 3,443.60 合计 3,984,347.16 6.4.7.8 其 他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 11,664.40 预提信息披露费 149,178.12 预提审计费 49,726.04 后端申购费 1,643.36 合计 212,211.92 6.4.7.9 实 收基 金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,457,568,763.82 1,089,471,734.03 本期申购 1,864,227,671.75 826,468,500.79 本期赎回 (以“- ” 号填列 ) -206,507,180.22 -91,547,586.03


第 21 页共 45 页 本期末 4,115,289,255.35 1,824,392,648.79 注:1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;





2 、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,408,549,244.54 362,644,733.15 1,771,193,977.69 本期利润 55,874,640.23 -288,295,375.98 -232,420,735.75 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的变动数 318,373,050.69 -102,115,388.76 216,257,661.93 其中:基金申购款 361,163,957.64 -107,844,683.83 253,319,273.81 基金赎回款 -42,790,906.95 5,729,295.07 -37,061,611.88 本期已分配利润 -946,446,791.98 - -946,446,791.98 本期末 836,350,143.48 -27,766,031.59 808,584,111.89 6.4.7.11 存 款利 息收 入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,332,958.04 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 61,381.59 其他 41,883.66 合计 1,436,223.29


6.4.7.12 股 票投 资收 益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,954,916,683.61 减:卖出股票成本总额 3,877,868,662.45 买卖股票差价收入 77,048,021.16


第 22 页共 45 页 6.4.7.13 债 券投 资收 益











单位:人民币 元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 卖出债券 ( 债转股及债券到期兑付) 成交总额 50,747,450.82 减:卖出债券( 债转股及债券到期 兑付)成本总额 50,030,500.00 减:应收利息总额 667,950.82 买卖债券 ( 债转股及债券到期兑付) 差价收入 49,000.00 6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 衍 生工 具收 益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股 利收 益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 6,678,586.17 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,678,586.17 6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 1.交易性金融资产 -288,295,375.98 —— 股票投资 -287,804,875.98 —— 债券投资 -490,500.00 —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 -


第 23 页共 45 页 2.衍生工具 - —— 权证投资 - 3.其他 - 合计 -288,295,375.98 6.4.7.18 其 他收 入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金赎回费收入 113,097.14 基金转换费收入 3,247.39 合计 116,344.53 注:1 、本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。





2 、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金 的不低于赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 交易所市场交易费用 12,091,306.67 银行间市场交易费用 275.00 合计 12,091,581.67 6.4.7.20 其 他费 用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 审计费用 49,726.04 信息披露费 149,178.12 银行汇划费 20,519.92 债券账户维护费 18,600.00 其他 180.00 合计 238,204.08


第 24 页共 45 页 6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明 6.4.8.1 或 有事 项 无。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 无。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德 基 金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 (“ 中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(" 交通银行") 基金管理人的股东、 基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 16,198,809.86 30,363,665.12 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 1,920,466.35 3,822,664.08 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值× 1.5%÷ 当 年天数。


第 25 页共 45 页 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,699,801.62 5,060,610.83 注: 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:


日托管费=前一日基金资产净值× 0.25% ÷ 当年 天数。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 无。 6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 单位:人民币元 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 银行间市 场交易的 各关联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 入 交易金额 利息支 出 交通银行 - - - - - - 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 银行间市 场交易的 各关联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 入 交易金额 利息支 出 交通银行 - - 29,700,00 0.00 2,444.5 7 - - 6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单位:份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 第 26 页共 45 页 30 日 30 日 报告 期初持有的基金份额 95,457,385.41 91,996,189.89 报告 期间申购/ 买入总份额 65,556,713.13 3,461,195.52 报告 期间因拆分变动份额 - - 减: 报告 期间赎回/ 卖出总份 额 - - 报告 期末持有的基金份额 161,014,098.54 95,457,385.41 报告 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 3.91% 3.48% 注:1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;





2 、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。


6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国农业银行 192,410,853.40 1,332,958.04 552,074,706.22 1,003,042.68 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利 润分 配情 况 单位:人民币元 序 号 权益登 记日 除息日 每 10 份 基金份 额分红 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 利润分配 合计 备注


第 27 页共 45 页 数 1 2016-01-1 3 2016-01-13 3.850 407,579,64 2.73 538,867,14 9.25 946,446,79 1.98 - 合计


3.850 407,579,64 2.73 538,867,14 9.25 946,446,79 1.98 - 6.4.12 期 末(2016 年 6 月 30 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单位 :人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002672 东江环 保 2016-05-23 重大事 项 17.33 2016-07- 15 19.06 4,512,261 83,630,571.79 78,197,483.13 - 注:1 、本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响 而被暂时停牌的股票, 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后, 经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金 融工 具风 险及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构 本基金为混合型基金, 本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、 债券投资、 权证投资等。 与这些金融工具有关的风险, 以及本基金管理人管理此类风险所采取的风 险管理政策如下所述。 本基金管理人从事风 险 管理的目标是使本基 金 在风险和收益之间取 得 适当的平衡, 将风险对本基金经营业绩的负面影响降低到最低水平, 使基金持有人的利益最大化。 基 于该风险管理目标, 本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作 时本基金面临的各种类型的风险, 确定适当的风险容忍度, 并及时可靠地对各种风险进 行 监 督 , 将 风 险控 制 在限 定 的 范 围 之 内。 本 基金 目 前 面 临 的 主要 风 险包 括 : 信 用 风 险 、 流动性风险和市场风险。 与本基金相关的市场风险主要包括利率风险、 外汇风险和其他 第 28 页共 45 页 价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、 独立、 相 互制约以 及定性和定量相结合为原则 的, 由董事会最终负责、 业务部门进行风险评估和监控、 风险管理部监察执行的, 同时 督察长行使独立监察权力的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指金融工 具 的一方到期无法履行 约 定义务致使本基金遭 受 损失的风险。 本基金的信用风险主要存在于银行存款、 结算备付金、 存出保证金、 债券投资、 买入返 售金融资产、应收利息及其他。 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 于 本 基 金 的 基 金 托 管 行- 中 国 农 业 银 行 。 本 基 金 认 为 与 中 国 农业银行相关的信用风险不重大。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小; 基金在进行银行间同业市场交易前均对交 易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品种相关的信用风险, 本基金管理人通过对投资品种的信用 等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。 本基金流动性风险来源 于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险, 以及因部分投资品种交易不活跃而出现 的 变 现 风 险 和 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 价 格 变 现 投 资 的 风险。 本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市, 其余亦可在银行间同业市 场交易, 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况 外,其余均能以合理价格适时变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款, 设 计了非常情况下赎回资金的处理模式, 控制因开放模式带来的流动性风险, 有效保障基 金持有人利益。 日常流动性风险管理中, 本基金管理人每日监控和预测本基金的流动性 指标, 通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、 选择、 跟踪和控制基金投 资的流动 性风险。 同时, 本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金, 以缓解流 动性风险。 6.4.13.4 市 场风 险 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指利率敏感 性金融工具的公允价值 及将来现金流受市场利 率变动而发生 波动的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、 债券投资与买入返售金融 资产。 基于本基金产品性质, 生息资产占基金资产绝对比重较小, 因此本基金并不存在 第 29 页共 45 页 重大的利率风险。 本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 通过对 短期利率水平的预测、 收益率曲线分析、 利率重定价日组合及 类别品种配置、 调整投资 组合的久期、凸性等方法对上述利率风险进行管理。


6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口 单位:人民币元 本期末 2016 年 6 月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 192,410,853.40


- - - - 192,410,853.40


结算备 付金 10,713,886.40


- - - - 10,713,886.40


存出保 证金 2,676,524.87 - - - - 2,676,524.87 交易性 金融 资产 80,015,000.00 - - - 2,305,817,703.64


2,385,832,703.64 买入返 售金 融资 产 49,930,344.97


- - - - 49,930,344.97


应收利 息 - - - -








2,678,743.38











2,678,743.38


应收申 购款 198.81 - - -








365,659.00








365,857.81 资产总计


335,746,808.45


- -


2,308,862,106.02


2,644,608,914.47


负债

















应付赎 回款 - - - -








3,813,630.10








3,813,630.10


应付管 理人 报酬 - - - -





3,104,541.10





3,104,541.10 应付托 管费 - - - -











517,423.51














517,423.51


应付交 易费 用 - - - -








3,984,347.16











3,984,347.16


其他负 债 - - - -











212,211.92














212,211.92


负债总计 - - - -








11,632,153.79








11,632,153.79 利率敏感度 缺口


335,746,808.45


- -


2,297,229,952.23 2,632,976,760.68 上年度末 2015 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 213,659,492.90


- - - -





213,659,492.90


结算备 付金


10,591,595.65


- - - -





10,591,595.65


存出保 证金 4,802,573.34 - - - -








4,802,573.34


交易性 金融 资产


- 130,536,000.00


2,449,612,609.52


2,580,148,609.52


买入返 售金 融资 产 100,000,270.00


- - - - 100,000,270.00


应收利 息 - - - -








1,952,512.92








1,952,512.92


应收申 购款


- - -











328,707.82











328,707.82


资产总计


329,053,931.89


- 130,536,000.00





2,451,893,830.26


2,911,483,762.15


负债

















应付证 券清 算款 - - - -





33,745,591.36








33,745,591.36


应付赎 回款 - - - -








7,138,544.42








7,138,544.42


应付管 理人 报酬 - - - -








3,550,826.51








3,550,826.51


第 30 页共 45 页 应付托 管费 - - - -











591,804.45











591,804.45


应付交 易费 用 - - - -








5,382,682.56








5,382,682.56


其他负 债 - - - -











408,601.13











408,601.13


负债总计 - - - -





50,818,050.43








50,818,050.43


利率敏感度 缺口


329,053,931.89


- 130,536,000.00





2,401,075,779.83


2,860,665,711.72


注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价值, 并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析





于 2016 年 6 月 30 日, 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比 例为 3.04%(2015 年 12 月 31 日:4.56%) ,因 此市场利率的变动对于本基金资产净值无 重大影响(2015 年 12 月 31 日:同) 。


6.4.13.4.2 外 汇风 险 外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其 他 价 格 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 受 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素变动发生波动的风险。 该风险可能与特定投资品种相关, 也有可能与整体投资品种相 关。 本基金的金融资产以公允价值计量, 所有其他价格因素引起的金融资产公允价值变 动均直接反映在当期损益中。 本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上, 通 过建立事前和事后跟踪误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。 本基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95% ,债券、货币市场 工具、权证、 资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40% ,其 中, 基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的 5% 。于资产负债表日,本基金面临的其他价格风险列示如下: 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口 金额单位 :人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%)


第 31 页共 45 页 交易性金融资产 -股票投 资 2,305,817,703.64 87.57 2,449,612,609.52 85.63 交易性金融资产 -基金投 资 - - - - 交易性金融资产-贵金属 投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,305,817,703.64 87.57 2,449,612,609.52 85.63 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析 假设 1.除本基金业绩比较标准外的其他市场变量保持不变。 2.观察有效期设定为一年期间。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 1. 业绩比较基准下降 5% 减少约 15,936 减少约 15,995 2. 业绩比较基准上升 5% 增加约 15,936 增加约 15,995 § 7


投 资 组合报 告 7.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例 (%) 1 权益投资 2,305,817,703.64 87.19 其中:股票 2,305,817,703.64 87.19 2 固定收益投资 80,015,000.00 3.03 其中:债券 80,015,000.00 3.03








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 49,930,344.97 1.89 其中: 买断式回购的买入返售金 - -


第 32 页共 45 页 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 203,124,739.80 7.68 7 其他各项资产 5,721,126.06 0.22 8 合计 2,644,608,914.47 100.00 7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合 7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 52,319,542.20 1.99 C 制造业 1,605,945,489.31 60.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 58,642,789.70 2.23 E 建筑业 131,961,306.08 5.01 F 批发和零售业 26,700,000.00 1.01 G 交通运输、仓储和邮政业 26,247,690.00 1.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 122,663,374.20 4.66 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 78,197,483.13 2.97 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 203,140,029.02 7.72 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,305,817,703.64 87.57


第 33 页共 45 页 7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合 本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例 (%) 1 300347 泰格医药 7,000,001 203,140,029.02 7.72 2 600887 伊利股份 9,999,838 166,697,299.46 6.33 3 300279 和晶科技 3,003,699 142,645,665.51 5.42 4 000568 泸州老窖 4,428,475 131,525,707.50 5.00 5 300011 鼎汉技术 5,398,345 126,699,157.15 4.81 6 002475 立讯精密 6,299,988 123,794,764.20 4.70 7 300033 同花顺 1,505,996 122,663,374.20 4.66 8 000333 美的集团 4,999,929 118,598,315.88 4.50 9 000661 长春高新 999,762 106,654,610.16 4.05 10 000858 五 粮 液 2,999,900 97,586,747.00 3.71 11 000596 古井贡酒 1,704,261 81,719,314.95 3.10 12 300203 聚光科技 3,000,078 79,202,059.20 3.01 13 002672 东江环保 4,512,261 78,197,483.13 2.97 14 300122 智飞生物 5,004,024 77,412,251.28 2.94 15 002659 中泰桥梁 4,000,112 72,242,022.72 2.74 16 002717 岭南园林 1,999,976 59,719,283.36 2.27 17 600486 扬农化工 2,010,154 55,078,219.60 2.09 18 000599 青岛双星 7,754,834 53,353,257.92 2.03 19 601699 潞安环能 7,999,930 52,319,542.20 1.99 20 300278 华昌达 3,019,472 51,602,776.48 1.96


第 34 页共 45 页 21 600521 华海药业 2,085,573 50,721,135.36 1.93 22 000958 东方能源 3,463,342 47,967,286.70 1.82 23 300232 洲明科技 2,000,000 31,700,000.00 1.20 24 300161 华中数控 998,000 30,588,700.00 1.16 25 300088 长信科技 2,000,225 29,743,345.75 1.13 26 000829 天音控股 2,000,000 26,700,000.00 1.01 27 300095 华伍股份 2,007,191 26,514,993.11 1.01 28 603885 吉祥航空 999,912 26,247,690.00 1.00 29 002669 康达新材 996,164 24,107,168.80 0.92 30 000899 赣能股份 1,313,100 10,675,503.00 0.41 7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 600887 伊利股份 156,605,252.93 5.47 2 300033 同花顺 144,503,545.34 5.05 3 600115 东方航空 138,179,225.37 4.83 4 300203 聚光科技 121,977,482.76 4.26 5 000858 五 粮 液 121,225,240.39 4.24 6 000568 泸州老窖 120,315,291.61 4.21 7 000671 阳 光 城 117,504,547.07 4.11 8 000333 美的集团 115,615,701.00 4.04 9 000661 长春高新 95,100,978.97 3.32 10 002045 国光电器 93,081,656.43 3.25


第 35 页共 45 页 11 002456 欧菲光 92,801,452.88 3.24 12 300279 和晶科技 90,165,292.81 3.15 13 002659 中泰桥梁 86,968,441.90 3.04 14 002440 闰土股份 77,222,308.71 2.70 15 600325 华发股份 75,974,785.47 2.66 16 300011 鼎汉技术 74,926,559.65 2.62 17 000596 古井贡酒 71,753,196.61 2.51 18 600486 扬农化工 69,978,600.95 2.45 19 600348 阳泉煤业 69,971,814.75 2.45 20 002477 雏鹰农牧 69,484,201.80 2.43 21 603885 吉祥航空 68,753,833.69 2.40 22 300122 智飞生物 67,826,904.78 2.37 23 601233 桐昆股份 62,576,617.68 2.19 24 002643 万润股份 60,490,357.38 2.11 25 601688 华泰证券 59,596,172.12 2.08 26 600352 浙江龙盛 58,559,106.31 2.05 27 600048 保利地产 57,555,807.04 2.01 注: “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 002456 欧菲光 169,351,544.75 5.92 2 600115 东方航空 145,995,520.93 5.10 3 600763 通策医疗 124,633,780.37 4.36


第 36 页共 45 页 4 002717 岭南园林 113,261,258.38 3.96 5 002045 国光电器 111,304,395.86 3.89 6 000671 阳 光 城 111,026,334.49 3.88 7 002020 京新药业 100,264,313.38 3.50 8 600276 恒瑞医药 96,180,936.22 3.36 9 600054 黄山旅游 95,823,710.01 3.35 10 000727 华东科技 93,483,302.47 3.27 11 002477 雏鹰农牧 84,884,950.48 2.97 12 002662 京威股份 83,452,102.23 2.92 13 300166 东方国信 83,134,649.80 2.91 14 002368 太极股份 80,649,392.88 2.82 15 002440 闰土股份 75,457,896.36 2.64 16 002643 万润股份 73,466,660.68 2.57 17 300262 巴安水务 69,651,987.12 2.43 18 600348 阳泉煤业 67,396,235.23 2.36 19 002727 一心堂 64,769,804.51 2.26 20 000625 长安汽车 64,647,847.72 2.26 21 600325 华发股份 62,392,686.60 2.18 22 601233 桐昆股份 61,878,923.57 2.16 23 600352 浙江龙盛 59,200,476.78 2.07 24 601688 华泰证券 58,898,387.94 2.06 25 600048 保利地产 57,883,275.67 2.02 26 002714 牧原股份 57,270,688.08 2.00 注: “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额


第 37 页共 45 页 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 4,021,878,632.55 卖出股票的收入(成交)总额 3,954,916,683.61 注:“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,015,000.00 3.04 其中:政策性金融债 80,015,000.00 3.04 4 企业债券 - - 5 企业短期融资 券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 80,015,000.00 3.04 7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值 占基金资产净 值比例 (%) 1 150416 15 农发 16 500,000 50,000,000.00 1.90 2 110412 11 农发 12 300,000 30,015,000.00 1.14 7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。


第 38 页共 45 页 7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投 资组 合报 告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选 股票库之外的股票。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,676,524.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,678,743.38 5 应收申购款 365,857.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,721,126.06 7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


第 39 页共 45 页 § 8


基 金 份额持 有人 信息 8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 持有人 户数 ( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额比 例 92,428 44,524.27 813,900,562.71 19.78% 3,301,388,692.64 80.22% 8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 16.05 0.00% 8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开 放式 基金份 额变动 单位:份 基金合同生效日(2005 年 9 月 29 日)基金 份额 总额 4,874,882,643.01


本报告期期初基金份额总额 2,457,568,763.82 本报告期 基金总申购份额 1,864,227,671.75 减: 本报告期基金总赎回份额 206,507,180.22 本报告期 基金拆分变动份额 -


第 40 页共 45 页 本报告期期末基金份额总额 4,115,289,255.35 注:1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;








2 、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 § 10


重 大 事件揭 示 10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 1 、基金管理人的重 大 人事变动:本报告期 内 ,经公司第四届董事 会 第九次会议审 议通过, 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 基金管理人就上述重大人事变动已按 照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。


2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动:本基金托管人的 专 门基金托管部 门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基 金投 资策 略的改 变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况 本基金自基金合同生效日起聘请德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本基金 提供审计服务。 10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况 (1)管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 针对中国证监会在 2015 年“ 两加强两遏制” 检 查后就公司内部控制提出的改进意见 及采取责令改正的行政监管措施, 以及上海证监局于本报告期内对公司相关负责人的警 示, 公司认真落实整改要求, 完成相关问题的整改并向监管部门上报专项报告。 整改工 作中, 公司进一步加强制度建设和风控措施, 提升公司内部控制和风险管理水平。 除上 述情况外,报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 (2)托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。


第 41 页共 45 页 10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况 10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 华泰证券股 份有限公司 1 967,753,527.40 12.13% 901,269.24 12.13% - 光大证券股 份有限公司 2 89,040,933.25 1.12% 82,923.86 1.12% - 招商证券股 份有限公司 1 742,249,612.71 9.31% 691,262.18 9.31% - 中国国际金 融股份有限 公司 2 721,143,780.80 9.04% 671,601.71 9.04% - 英大证券有 限责任公司 1 61,370,040.52 0.77% 57,154.11 0.77% - 申万宏源证 券有限公司 3 594,372,484.57 7.45% 553,538.22 7.45% - 国海证券股 份有限公司 1 547,651,007.32 6.87% 510,029.25 6.87% - 中信证券股 份有限公司 1 529,261,853.64 6.64% 492,901.87 6.64% - 海通证券股 份有限公司 1 429,064,660.67 5.38% 399,586.05 5.38% - 国泰君安证 券股份有限 公司 1 322,928,823.53 4.05% 300,742.57 4.05% - 中国银河证 券股份有限 公司 1 309,972,201.27 3.89% 288,679.99 3.89% - 华创证券有 限责任公司 1 245,511,254.20 3.08% 228,645.36 3.08% - 长城证券股 份有限公司 1 225,151,847.47 2.82% 209,689.09 2.82% - 兴业证券股 份有限公司 1 206,997,638.52 2.59% 192,777.88 2.60% - 国金证券股 份有限公司 2 1,617,251,762.2 1 20.27% 1,506,147.53 20.27% -


第 42 页共 45 页 安信证券股 份有限公司 2 131,289,673.11 1.65% 122,270.85 1.65% - 东北证券股 份有限公司 2











235,784,214.97


2.96%





219,586.73


2.96% - 中国中投证 券有限责任 公司 1 - - - - - 中银国际证 券有限责任 公司 1 - - - - - 西部证券股 份有限公司 1 - - - - - 瑞银证券有 限责任公司 1 - - - - - 中信建投证 券股份有限 公司 1 - - - - - 国信证券股 份有限公司 1 - - - - - 华西证券股 份有限公司 1 - - - - - 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单位 :人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当 期债 券成 交总 额的 比例 成交金额 占当 期回 购成 交总 额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 海通证券股 份有限公司 - - 200,000,000 .00 100.00 % - - 注:1 、报告期内,本基金新增加交易单元为东北证券股份有限公司,终止交易单元为 华泰证券有限责任公司,其它交易单元未发生变化;





2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况和经 营状况) 、 券商研究机构评价 (报告质量、 及时性和数量) 、 券商每日信息评价 (及时性 和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;





3 、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进 行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。


第 43 页共 45 页 10.8 其 他重 大事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2016-01-05 2 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下 基 金 在指 数 熔断 期间 调整 开 放时 间 的 补 充公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2016-01-06 3 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 交 银 施 罗 德精 选 混合 型证 券投 资 基金 暂 停 大 额 申 购( 转 换转 入、 定期 定 额投 资 ) 的 公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2016-01-06 4 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 交 银 施 罗 德精 选 混合 型证 券投 资 基金 分 红 的 公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2016-01-11 5 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加 大 泰 金石 投 资管 理有 限公 司 为旗 下 部 分 基 金 的场 外 销售 机构 并参 与 电子 交 易 平 台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2016-01-15 6 交 银 施 罗 德 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年第 4 季度报告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2016-01-21 7 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2016-01-22 8 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 交 银 施 罗 德精 选 混合 型证 券投 资 基金 恢 复 大 额 申 购、 转 换转 入、 定期 定 额投 资 业 务 的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2016-01-23 9 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2016-02-26 10 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 调 整 投 资 者场 外 投资 旗下 部分 基 金单 笔 最 低 赎回份额限制的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2016-03-25 11 交 银 施 罗 德 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年年度报告摘要 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2016-03-29 12 交 银 施 罗 德 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年第 1 季度报告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2016-04-20 13 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2016-04-21 14 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 网 上 直 销 交易 平 台关 闭支 付宝 基 金网 上 支 付 服务的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2016-05-10 15 交 银 施 罗 德 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中国证券报、 上海证券 2016-05-13


第 44 页共 45 页 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 报、证券时报 16 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下 部 分 基金 参 与中 国民 生银 行 股份 有 限 公 司直销银行 “ 基金通 ” 平 台 销 售 系 统 基 金 前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2016-05-16 17 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下 部 分 基金 参 与中 国民 生银 行 股份 有 限 公 司直销银行 “ 基金通 ” 平 台 销 售 系 统 基 金 前端申购费率优惠活动的调整公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2016-05-20 18 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下 部 分 基金 参 与交 通银 行股 份 有限 公 司 基 金 网 上银 行 、手 机银 行前 端 申购 费 率 优 惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2016-06-29 19 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加 北 京 汇成 基 金销 售有 限公 司 为旗 下 部 分 基 金 的场 外 销售 机构 并参 与 电子 交 易 平 台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2016-06-29 § 11


备 查 文件目 录 11.1 备 查文 件目 录 1 、中国证监会批准交银施罗德精选股票证券投资基金募集的文件;


2 、 《交银施罗德精选混合型证券投资基金基金合同》 ;


3 、 《交银施罗德精选混合型证券投资基金招募说明书》 ;


4 、 《交银施罗德精选混合型证券投资基金托管协议》 ;


5 、关于募集交银施罗德精选股票证券投资基金之法律意见书;


6 、基金管理人业务资格批件、营业执照;


7 、基金托管人业务资格批件、营业执照;


8 、报告期内交银施罗德精选混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 11.2 存 放地 点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 11.3 查 阅方 式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件, 或者登录基金 管理人的网站(www.fund001.com ,www.bocomschroder.com) 查阅。在 支付工本费后,投 资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。


第 45 页共 45 页 投资者对本报告书如 有 疑问,可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。 本公司客户服务中心电话:400-700-5000 ( 免 长 途 话 费 ) ,021-61055000 ,电子邮件: services@jysld.com 。