建 信 稳 定 得利 债 券 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44 建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、 基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人 、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信稳 定得 利债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 建信稳 定得 利债 券
基金主 代码 000875
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月2 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 272,720,489.61 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 建信稳 定得 利债 券 A 建信稳 定得 利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000875 000876
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 129,985,357.35 份 142,735,132.26 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上， 力 争 通过主 动的 组合 管理 为 投 资
人创造 较高 的当 期收 入和 总回报 。
投资策 略 本基金 主要 通过 采取 自上 而下的 定性 分析 和定 量分 析确定 大类 属配 置策 略 ， 结
合久期 管理 和信 用风 险管 理的投 资策 略构 建债 券投 资组合。 同时 在固 定 收 益 资
产所提 供的 稳健 收益 基础 上， 适当 进行 股票 投资 ， 本基金 的股 票投 资作 为 债 券
投资的 辅助 和补 充， 以本 金安全 为最 重要 因素。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，其 风险和 预期 收益 水平 低于 股票型 基金 、混 合型 基 金 ，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 罗菲菲
联系电 话 010-66228888 010-58560666
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95568
传真 010-66228001 010-58560798
注册地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2
号 建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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办公地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2
号
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 许会斌 洪崎
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、《 上海 证券报 》、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 建信稳 定得 利债 券A 建信稳 定得 利债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 1,881,279.59 1,669,713.25
本期利 润 -1,431,809.84 -4,042,131.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0090 -0.0185
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.81% -1.67%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.44% -0.53%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 15,963,138.79 16,594,385.85
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1228 0.1163
期末基 金资 产净 值 145,948,496.14 159,329,518.11
期末基 金份 额净 值 1.123 1.116
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 12.30% 11.60%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信稳 定得 利债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.54% 0.15% 0.36% 0.04% 0.18% 0.11%
过去三 个 月 0.18% 0.17% -0.52% 0.07% 0.70% 0.10%
过去六 个月 -0.44% 0.23% -0.21% 0.07% -0.23% 0.16%
过去一 年 2.56% 0.25% 2.74% 0.07% -0.18% 0.18%
自基金 合同
生效起 至今
12.30% 0.29% 3.08% 0.09% 9.22% 0.20%
建信稳 定得 利债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.45% 0.10% 0.36% 0.04% 0.09% 0.06%
过去三 个月 0.09% 0.16% -0.52% 0.07% 0.61% 0.09%
过去六 个月 -0.53% 0.23% -0.21% 0.07% -0.32% 0.16%
过去一 年 2.29% 0.25% 2.74% 0.07% -0.45% 0.18%
自基金 合同
生效起 至今
11.60% 0.29% 3.08% 0.09% 8.52% 0.20%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基 准收
益 率变 动的比 较
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注：本 报告 期本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的基本 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经 中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准 ，建信 基金 管理 有限 责任 公司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下设综合 管理部、 权 益投资部、固 定收益投 资 部 、金融工程 及指数投 资 部、专户投 资部、量
化衍生 品及 海外 投资 部、 交易部 、 研 究部、 创新 发 展部、 市场 营销 部、 专 户 理财部 、 机 构业 务部、
网络金 融部 、 人 力资 源管 理部、 基金 运营 部、 信 息 技术部 、 风 险管 理部 和监 察稽核 部， 以及 深圳、
成都、上海、 北京四家 分 公司和华东、 西北两个 营 销中心，设立 了子公司-- 建信资本管 理有限责建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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任公司。自成 立以来， 公 司秉持 “创新 、诚信、 专 业、稳健、共 赢 ”的核 心 价值观，恪 守 “持有
人利益重于泰 山 ”的原 则 ，以 “建设财 富生活 ” 为 崇高使命，坚 持规范运 作 ，致力成为 “国际一
流、国 内领 先的 综合 性资 产管理 公司 ”。
截 至 2016 年 6 月 30 日，公 司旗 下有 建信 恒久 价值混 合型 证券 投资 基金 、建信 优选 成长 混 合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强型证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证 券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 中 证申万有色金 属指数分 级 发起式证券投 资基金、 建 信精工制造 指数增强
型证券投资 基 金、建信 安 心保本二号混 合型证券 投 资基金、建信 稳定丰利 债 券型证券投 资基金、
建信安心保本 三号混合 型 证券投资基金 、建信安 心 保本五号混合 型证券投 资 基金、建信 目标收益
一年期债券型 证券投资 基 金、建信现代 服务业股 票 型证券投资基 金、建信 安 心保本六号 混合型证建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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券投资基金、 建信鑫盛 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 安心保本 七 号混合型证 券投资基
金，共 计 68 只 开放 式基 金 ，管理 的基 金净 资产 规模 共计 为 2,453.84 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
牛兴华
本基金
的基金
经理
2014 年12 月2
日
- 5
硕士， 曾任 神州 数码 中国
有限公 司投 资专 员；2010
年 9 月 加入 中诚 信国 际信
用评级 有限 责任 公司 ，历
任分析 师、 分析 师/ 项目 经
理、高 级分 析师/项 目经
理。2013 年 4 月加 入我 公
司，历 任研 究部 债券 研究
员、固 定收 益投 资部 基金
经理。2014 年 12 月2 日
起任建 信稳 定得 利债 券基
金基金 经理 ；2015 年 4 月
17 日 起任 建信 稳健 回报
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理；2015 年5
月 13 日起 任建 信回 报灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 ；2015 年 5 月
14 日 起任 建信 鑫安 回报
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理；2015 年6
月 16 日起 任建 信鑫 丰回
报灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ；2015 年
7 月 2 日至2015 年 11 月
25 日 任建 信鑫 裕回 报灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金；2015 年 10 月 29 日起
任建信 安心 保本 二号 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理；2016 年 2 月 22 日起
任建信 目标 收益 一年 期债
券型证 券投 资基 金基 金经
理。
黎颖芳
本基金
的基金
经理
2014 年12 月2
日
- 16
硕士 。2000 年7 月 毕业 于
湖南大 学金 融保 险学 院，
同年进 入大 成基 金管 理公建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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司，在 金融 工程 部、 规划
发展部 任职 。2005 年11
月加入 本公 司研 究部 ，历
任研究 员、 高级 研究 员、
基金经 理助 理。2009 年2
月19 日至2011 年5 月11
日任建 信稳 定增 利债 券型
证券投 资基 金基 金经 理；
2011 年01 月18 日至2014
年1 月22 日任 建信 保本 混
合型证 券投 资基 金基 金经
理；2012 年 11 月 15 日起
任建信 纯债 债券 型证 券投
资基金 基金 经理 ；2014 年
12 月2 日 起任 建信 稳定 得
利债券 基金 基金 经理 ；
2015 年 12 月 8 日起 任建
信稳定 丰利 债券 基金 基金
经理 ；2016 年6 月1 日起
任建信 安心 回报 两年 定期
开放债 券型 证券 投资 基金
基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期 内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公 司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年宏观经 济运行总 体 处于政府预定 目标之内 ， 但从各个月份 来看还是 跌 宕起伏，1-2 月
份数据 表现 羸弱 ，但 信贷 投放超 预期 ，带 动 3-4 月 份政府 项目 加大 推进 ，同 时地产 大幅 回暖 ， 各
项工业 品价 格亦 有所 上涨 ，5-6 月份 随着 信用 扩张 的回落 放缓 ，经 济反 弹的 动能也 随 之 减弱 。
上半年央行货 币政策的 一 个重要变量是 美联储的 加 息预期和人民 币内生的 贬 值压力。年初 由
于人民 币贬 值压 力较 大 ， 央行货 币政 策相 对谨 慎 ， 投放资 金以 公开 市场 操作 为主 ， 降 准被 迫延 后，
市场资金面一 度稍显紧 张 。3 月份开始 经济基本 面 的短期企稳和 美联储偏 鸽 派的表态大 大缓解了
人民币 的贬 值压 力， 此后 央行国 内货 币政 策灵 活性 加大， 在原 有公 开市 场操 作基础 上实 施了 降准 、
降低 MLF 利 率等 积极 政策 ，引导 社会 融资 成本 继续 下降， 但过 剩产 能行 业的 信用风 险不 断上 升 ，
违约事件时有 发生。在 此 环境下资本市 场表现亦 是 波澜起伏；4 月受经济 数 据较强、营 改增 和央
企违约等因素 引发了流 动 性的困局，利 率债收益 率 大幅上行，信 用债交易 几 乎冻结，5 月随着经
济数据回落， 央行向市 场 注入流动性， 利率债收 益 率逐步下行， 高等级信 用 债市场的投 资信心也
得以修 复。 权益 市 场 1 季 度前半 段跌 幅惨 烈， 人民 币贬值 压力 是主 要推 手， 尔后人 民币 贬值 预 期
稳定后 指 数 有所 修复 ，但 上半年 主要 指数 均告 跌。
本基金固定收 益组合部 分 采用持有高等 级信用债 组 合、波段操作 利率债策 略 ，权益部分以 自
下而上的选股 策略为主 ， 但权益部分还 是对组合 收 益有所拖累， 导致上半 年 未能为投资 者贡献正
收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期稳 定得利 A 净 值 增长率-0.44% ， 波动 率 0.23% ， 稳定 得利 C 净 值增 长 率-0.53%，波
动率0.23%; 业 绩比 较基 准 收益率-0.21% ， 波动 率0.07% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 3 季度 ，我 们认 为地 产投资 反弹 和基 建建 设将 继续托 底国 内经 济增 长， 而英国 退欧 对 全建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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球经济的影响 依然将冲 击 全球央行汇率 和货币政 策 。我们预计人 民币汇率 波 动将加大， 央行对内
货币政策的主 动性将加 强 ，并积极配合 推进供给 侧 改革。在此较 为稳定的 国 内宏观环境 下，我们
预计权益市场 仍存在结 构 性市场机会， 债券市场 走 势也将较为平 稳，本基 金 将密切跟踪 宏观经济
各项指 标， 及时 调整 组合 资产配 置， 力争 为组 合创 造持续 的绝 对收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关 市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对建信稳 定得利债 券 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 、 托管协议的有 关规定， 依 法安全保管 了基金财
产，不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽 的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人 — 建信基金管理有限责任公司在建信稳定得利债券型证券投资基金的投资运作方面进行了监
督，对基金资 产净值计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 方面进行了 认真的复
核，未发现基 金管理人 有 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内，建 信稳 定得 利债 券型 证券投 资基 金未 进行 利润 分配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由建信稳定得 利债券型 证 券投资基金管 理人 —建 信 基金管理有限 责任公司 编 制，并经本托 管
人复核 审查 的本 半年 度报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 财务 会计 报告 、 投 资 组合报 告等 内容 真实 、
准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 建信 稳定 得利 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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资 产：
银行存 款 6.4.7.1 14,697,569.20 8,193,678.87
结算备 付金
241,168.40 1,367,074.85
存出保 证金
170,867.69 236,168.17
交易性 金融 资产 6.4.7.2 295,430,701.90 544,117,648.42
其中： 股票 投资
31,288,352.00 65,803,265.47
基金投 资
- -
债券投 资
264,142,349.90 478,314,382.95
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 56,940,632.37
应收利 息 6.4.7.5 4,759,074.08 8,574,427.02
应收股 利
- -
应收申 购款
861,799.52 1,257,445.35
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
316,161,180.79 620,687,075.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 85,000,000.00
应付证 券清 算款
7,363,321.51 476,042.23
应付赎 回款
1,771,203.43 1,308,182.18
应付管 理人 报酬
178,146.77 319,780.84
应付托 管费
50,899.10 91,365.95
应付销 售服 务费
52,744.60 110,578.11
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,109,562.20 985,636.59
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 357,288.93 208,549.30
负债合 计
10,883,166.54 88,500,135.20
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 272,720,489.61 473,380,556.61
未分配 利润 6.4.7.10 32,557,524.64 58,806,383.24
所有者 权益 合计
305,278,014.25 532,186,939.85
负债和 所有 者权 益总 计
316,161,180.79 620,687,075.05
注： 报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 总额272,720,489.61 份。 其中 建信稳 定得 利基 金 A建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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类基金 份额 净 值1.123 元 ， 基金 份额 总额129,985,357.35 份； 建信 稳定 得利 基 金 C 类 基金 份额 净
值1.116 元 ，基 金份 额总 额 142,735,132.26 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 建信 稳定 得利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
-1,945,238.91 138,732,502.20
1.利息 收入
9,363,598.87 40,212,798.27
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 116,120.63 4,054,358.73
债券利 息收 入
9,244,656.02 32,759,415.47
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,822.22 3,399,024.07
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-2,553,359.56 87,995,348.86
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -9,154,060.10 85,763,918.56
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 6,488,459.54 1,930,528.56
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 112,241.00 300,901.74
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -9,024,934.47 9,555,991.89
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 269,456.25 968,363.18
减： 二、费用
3,528,702.72 12,419,303.95
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,460,040.90 5,727,707.48
2．托 管费 6.4.10.2.2 417,154.54 1,636,487.87
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 480,412.65 1,331,974.49
4．交 易费 用 6.4.7.19 659,217.35 2,344,163.62
5．利 息支 出
242,731.46 1,097,424.56
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
242,731.46 1,097,424.56
6．其 他费 用 6.4.7.20 269,145.82 281,545.93
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-5,473,941.63 126,313,198.25
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号 -5,473,941.63 126,313,198.25 建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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填列）
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 建信 稳定 得利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
473,380,556.61 58,806,383.24 532,186,939.85
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -5,473,941.63 -5,473,941.63
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-200,660,067.00 -20,774,916.97 -221,434,983.97
其中：1. 基 金申 购款 120,554,308.14 13,303,825.02 133,858,133.16
2. 基金 赎回 款 -321,214,375.14 -34,078,741.99 -355,293,117.13
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
272,720,489.61 32,557,524.64 305,278,014.25
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
2,758,169,580.95 9,904,945.24 2,768,074,526.19
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 126,313,198.25 126,313,198.25
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
-2,045,081,560.01 -69,870,554.17 -2,114,952,114.18 建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
其中：1. 基 金申 购款 291,366,082.16 14,673,133.65 306,039,215.81
2. 基金 赎回 款 -2,336,447,642.17 -84,543,687.82 -2,420,991,329.99
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
713,088,020.94 66,347,589.32 779,435,610.26
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 赵 乐峰______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信稳定得利债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2014] 第 1126 号《 关 于核准 建信 稳定 得利 债券 型证券 投资 基金 募
集的批复》核 准，由建 信 基金管理有限 责任公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《建
信稳定得利债 券型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式，存 续期限不
定， 首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募 集2,757,168,404.62 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事
务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2014) 第723 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《建 信
稳定得 利债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2014 年 12 月 2 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额为 2,758,169,580.95 份 基金 份额 ，其 中认 购资金 利息 折合 1,001,176.33 份 基金 份额 。
本基金 的基 金管 理人 为建 信基金 管理 有限 责任 公司 ，基金 托管 人为 中国 民生 银行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 稳定得利债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国债 、 央行票据、 金融债、
地方政府债、 企业债、 公 司债、短期融 资券、中 期 票据、资产支 持证券、 次 级债券、可 转债及分
离交易 可转 债、 债券 回购 、 银行 存款 （ 包括 协议 存 款、 定 期存 款及 其他 银行 存款） 、 货币 市场 工具
等固定收益金 融工具， 股 票、权证等权 益类资产 ， 以及经法律法 规或中国 证 监会允许基 金投资的
其他金 融工 具 （但 须符 合 中国证 监会 的相 关规 定） 。 本基金 可持 有可 转债 转股 所得的 股票 、 因所 持
股票所 派发 的权 证以 及因 投资可 分离 债券 而产 生的 权证， 也可 直接 从二 级市 场 上买入 股票 和权 证。建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可 以将其纳
入投资范围。 基金的投 资 组合比例为： 本基金对 债 券资产的投资 比例不低 于 基金资产的 80%，对
权益类资产的 投资比例 不 高于基金资产 的 20% ；现 金或者到期日 在一年以 内 的政府债券的 投资比
例不低 于基 金资 产净 值 的5%。本 基金 的业 绩比 较基 准为中 债综 合全 价（ 总值 ）指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 建信收
益增强债券型 证券投资 基 金基金合同》 和中国证 监 会发布的有关 规定及允 许 的基金行业 实务操作
编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告 期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
财税[2002]128 号 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号 《 财政
部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干 优
惠政策的通知 》 、财税[2012]85 号《 关于实施 上市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题
的通知 》 、财税[2015]101 号《关于上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
第 21 页 共 47 页
财税[2016]36 号《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步
明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的通知 》 、 财税[2016]70 号《关于 金 融机构同业往 来等
增值税 补充 政策 的通 知》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日前 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入， 按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 14,697,569.20
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
其他存 款 -
合计： 14,697,569.20
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日 建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 47 页
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 31,054,675.56 31,288,352.00 233,676.44
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 130,015,670.61 131,425,349.90 1,409,679.29
银行间 市场 131,393,634.43 132,717,000.00 1,323,365.57
合计 261,409,305.04 264,142,349.90 2,733,044.86
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 292,463,980.60 295,430,701.90 2,966,721.30
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额， 故未 存在 因此取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,434.01
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 108.50
应收债 券利 息 4,756,454.67
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 76.90
合计 4,759,074.08
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元 建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 47 页
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,107,262.20
银行间 市场 应付 交易 费用 2,300.00
合计 1,109,562.20
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 462.13
预提费 用 356,826.80
合计 357,288.93
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
建信稳 定得 利债 券 A
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 182,438,913.79 182,438,913.79
本期申 购 39,203,415.53 39,203,415.53
本期赎 回( 以"-" 号填列) -91,656,971.97 -91,656,971.97
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 129,985,357.35 129,985,357.35
金额单 位： 人民 币元
建信稳 定得 利债 券 C
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 290,941,642.82 290,941,642.82
本期申 购 81,350,892.61 81,350,892.61
本期赎 回( 以"-" 号填列) -229,557,403.17 -229,557,403.17
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - - 建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 47 页
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 142,735,132.26 142,735,132.26
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出 份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
建信稳 定得 利债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 22,129,528.95 1,175,602.02 23,305,130.97
本期利 润 1,881,279.59 -3,313,089.43 -1,431,809.84
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-6,333,488.17 423,305.83 -5,910,182.34
其中： 基金 申购 款 4,584,674.39 -29,917.27 4,554,757.12
基金赎 回款 -10,918,162.56 453,223.10 -10,464,939.46
本期已 分配 利润 - - -
本期末 17,677,320.37 -1,714,181.58 15,963,138.79
单位： 人民 币元
建信稳 定得 利债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 33,633,042.69 1,868,209.58 35,501,252.27
本期利 润 1,669,713.25 -5,711,845.04 -4,042,131.79
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-16,839,079.75 1,974,345.12 -14,864,734.63
其中： 基金 申购 款 9,016,390.76 -267,322.86 8,749,067.90
基金赎 回款 -25,855,470.51 2,241,667.98 -23,613,802.53
本期已 分配 利润 - - -
本期末 18,463,676.19 -1,869,290.34 16,594,385.85
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 93,634.76
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 20,862.77
其他 1,623.10
合计 116,120.63
建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 47 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 223,660,437.44
减：卖 出股 票成 本总 额 232,814,497.54
买卖股 票差 价收 入 -9,154,060.10
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
6,488,459.54
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
6,488,459.54
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
415,828,459.73
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
400,991,505.56
减： 应 收利 息总 额 8,348,494.63
买卖债 券差 价收 入 6,488,459.54
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。 建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 112,241.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 112,241.00
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -9,024,934.47
—— 股 票投 资 -1,731,903.70
—— 债 券投 资 -7,293,030.77
—— 资 产支 持证 券投 资 - 建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -9,024,934.47
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 262,176.71
基金转 换费 收入 7,279.54
合计 269,456.25
注：1 、 本基 金的 赎回 费率 按照持 有时 间递 减 ， 对 于 持有期少于 30 日的 基金 份 额所收 取的 赎回 费，
赎回费 用全 额进 入基 金财 产； 对 于持 有期 长于30 日 但少 于 3 个 月的 基金 份额 所收取 的赎 回费 ， 赎
回费用 75% 归 入基 金财 产 ；对于 持有 期长 于 3 个 月 但小于 6 个月 的基 金份 额 所收取 的赎 回费 ，赎
回费 用50% 归入 基金 财产 ； 对于持 有期 长 于 6 个 月的 基金份 额所 收取 的赎 回费 ， 赎回 费用25% 归入
基金财 产。
2、本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 对于 持有期 少 于 30 日的
基金份 额所 收取 的赎 回费 ， 赎回 费用 全额 进入 基金 财产； 对于 持有 期长 于 30 日但少 于 3 个月 的基
金份额 所收 取的 赎回 费， 赎回费 用 75% 归入 基金 财 产；对 于持 有期 长于 3 个 月但小 于 6 个 月的 基
金份额 所收 取的 赎回 费， 赎回费 用 50% 归入 基金 财 产；对 于持 有期 长 于 6 个 月的基 金份 额所 收取
的赎回 费， 赎回 费 用25% 归入基 金财 产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
654,892.35
银行间 市场 交易 费用
4,325.00
合计
659,217.35
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 198,904.16
银行划 款手 续费 1,915.62
其他费 用 600.00
债券托 管账 户维 护费 18,000.00 建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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合计 269,145.82
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 民 生
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 子公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,460,040.90 5,727,707.48
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
442,806.73 2,873,000.16
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 管理 有限 责任 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 0.70% 的
年费率计提， 逐日累计 至 每月月底，按 月支付。 其 计算公式为： 日管理人 报 酬＝前一日 基金资产
净值 X 0.70% / 当 年天 数 ；
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
417,154.54 1,636,487.87
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为： 日托 管 费＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.20% / 当年 天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信稳 定得 利债 券
A
建信稳 定得 利债 券C 合计
中国建 设银 行 0.00 134,817.41 134,817.41 建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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中国民 生银 行 0.00 149,365.62 149,365.62
建信基 金管 理有 限责 任
公司
0.00 193,098.98 193,098.98
合计 0.00 477,282.01 477,282.01
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建 信 稳 定 得 利 债 券
A
建信稳 定得 利债 券C 合计
中国建 设银 行 0.00 697,125.35 697,125.35
中国民 生银 行 0.00 564,084.42 564,084.42
建信基 金管 理有 限责 任
公司
0.00 68,171.55 68,171.55
合计 0.00 1,329,381.32 1,329,381.32
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 C 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值 0.40% 的 年费 率计 提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给建信 基金，再 由 建信基金计算 并支付给 各 基金销售机 构。其计
算公式 为：
日C 类 基金 份额 销售 服务 费＝C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值X0.40% / 当年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （回 购） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基 金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行－活
期存款
14,697,569.20 93,634.76 3,641,898.29 320,278.44
中国民生银行－定
期存款
- - - 2,905,043.28
注：本 基金 的银 行存 款由 中国民 生银 行保 管， 按约 定利率 计息 。 建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 未持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002630
华西
能源
2016 年
4 月 25
日
重大
资产
重组
11.53 - - 250,000 2,706,183.25 2,882,500.00 -
002319
乐通
股份
2016 年
6 月 2
日
重大
资产
重组
17.28 - - 50,000 839,954.00 864,000.00 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 银行 间市场 无债 券正 回购 交易 余额， 故未 存在 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ，故未 存在 作为 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门 构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场 交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 20,130,000.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 20,018,000.00 0.00
合计 40,148,000.00 -
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 96,615,470.90 200,010,843.40
AAA 以下 65,807,679.00 228,181,539.55 建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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未评级 0.00 0.00
合计 162,423,149.90 428,192,382.95
注：以上按短 期信用评 级 及长期信用评 级的债券 投 资中不包含国 债、政 策 性 金融债、央 行票据及
同业存 单等 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月 以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时 对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产等，其余 大
部分金融资产 和金融负 债 不计息，因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于
市场利 率变 化。 本基 金的 基金管 理人 定期 对本 基金 面临的 利率 敏感 性缺 口进 行监控 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 14,697,569.20 - - - 14,697,569.20
结算备 付金 241,168.40 - - - 241,168.40
存出保 证金 170,867.69 - - - 170,867.69
交易性 金融 资产 101,926,095.30 129,946,054.60 32,270,200.00 31,288,352.00 295,430,701.90
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 4,759,074.08 4,759,074.08
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 861,799.52 861,799.52
其他资 产 - - - - -
资产总 计 117,035,700.59 129,946,054.60 32,270,200.00 36,909,225.60 316,161,180.79
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 7,363,321.51 7,363,321.51
应付赎 回款 - - - 1,771,203.43 1,771,203.43
应付管 理人 报酬 - - - 178,146.77 178,146.77
应付托 管费 - - - 50,899.10 50,899.10
应付销 售服 务费 - - - 52,744.60 52,744.60
应付交 易费 用 - - - 1,109,562.20 1,109,562.20
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 357,288.93 357,288.93
负债总 计 - - - 10,883,166.54 10,883,166.54 建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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利率敏 感度 缺口 117,035,700.59 129,946,054.60 32,270,200.00 26,026,059.06 305,278,014.25
上年度 末
2015 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 8,193,678.87 - - - 8,193,678.87
结算备 付金 1,367,074.85 - - - 1,367,074.85
存出保 证金 236,168.17 - - - 236,168.17
交易性 金融 资产 91,804,638.40 298,042,762.90 88,466,981.65 65,803,265.47 544,117,648.42
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 56,940,632.37 56,940,632.37
应收利 息 - - - 8,574,427.02 8,574,427.02
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 6,985.04 - - 1,250,460.31 1,257,445.35
其他资 产 - - - - -
资产总 计 101,608,545.33 298,042,762.90 88,466,981.65 132,568,785.17 620,687,075.05
负债
卖出回 购金 融资
产款
85,000,000.00 - - - 85,000,000.00
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 476,042.23 476,042.23
应付赎 回款 - - - 1,308,182.18 1,308,182.18
应付管 理人 报酬 - - - 319,780.84 319,780.84
应付托 管费 - - - 91,365.95 91,365.95
应付销 售服 务费 - - - 110,578.11 110,578.11
应付交 易费 用 - - - 985,636.59 985,636.59
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 208,549.30 208,549.30
负债总 计 85,000,000.00 - - 3,500,135.20 88,500,135.20
利率敏 感度 缺口 16,608,545.33 298,042,762.90 88,466,981.65 129,068,649.97 532,186,939.85
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民 币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ） 建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-1,213,526.01 -2,486,741.53
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
1,231,460.60 2,511,643.77
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场 价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投 资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 基金的投资组 合比例为 ： 本基金对债券 资
产的投 资比 例不 低于 基金 资产 的 80% ， 对 权益 类资 产 的投资 比例 不高 于基 金资 产的 20% ； 现金 或者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 此外， 本基金 的基 金管 理 人
每日对本基金 所持有的 证 券价格实施监 控，定期 运 用多种定量方 法对基金 进 行风险度量 ，及时可
靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 31,288,352.00 10.25 65,803,265.47 12.36
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 264,142,349.90 86.53 478,314,382.95 89.88 建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 295,430,701.90 96.77 544,117,648.42 102.24
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于 本 期 末 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 权 益 类 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 如 附 注
6.4.13.4.3.1 所示， 因此 除市场 利率 和外 汇汇 率以 外的市 场价 格因 素的 变动 对于本 基金 资产 净 值
无重大 影响(上 年末 ：同) 。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为27,541,852.00 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 267,888,849.90 元， 无属 于第 三
层次的 余额(2015 年6 月30 日： 第一 层次107,715,276.32 元， 第二 层次851,299,528.90 元， 无
第三层 次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值 应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年6 月30 日， 本基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2015 年6 月30 日：
同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 31,288,352.00 9.90
其中： 股票 31,288,352.00 9.90
2 固定收 益投 资 264,142,349.90 83.55
其中： 债券 264,142,349.90 83.55
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,938,737.60 4.73
7 其他各 项资 产 5,791,741.29 1.83
8 合计 316,161,180.79 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 2,190,500.00 0.72
B
采矿业 928,400.00 0.30 建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 47 页
C
制造业 19,415,500.00 6.36
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
3,112,000.00 1.02
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,644,000.00 0.87
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 1,892,000.00 0.62
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 879,600.00 0.29
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 226,352.00 0.07
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 31,288,352.00 10.25
注：以 上行 业分 类 以2016 年6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投 资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601199 江南水 务 400,000 3,112,000.00 1.02
2 002630 华西能 源 250,000 2,882,500.00 0.94
3 600690 青岛海 尔 300,000 2,664,000.00 0.87
4 600115 东方航 空 400,000 2,644,000.00 0.87
5 002236 大华股 份 200,000 2,620,000.00 0.86
6 002458 益生股 份 50,000 2,190,500.00 0.72
7 002092 中泰化 学 250,000 2,115,000.00 0.69 建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 47 页
8 601012 隆基股 份 160,000 2,088,000.00 0.68
9 601688 华泰证 券 100,000 1,892,000.00 0.62
10 600688 上海石 化 300,000 1,830,000.00 0.60
11 000878 云南铜 业 150,000 1,527,000.00 0.50
12 002241 歌尔股 份 50,000 1,434,000.00 0.47
13 601069 西部黄 金 40,000 928,400.00 0.30
14 601888 中国国 旅 20,000 879,600.00 0.29
15 002548 金新农 50,000 878,000.00 0.29
16 002319 乐通股 份 50,000 864,000.00 0.28
17 002450 康得新 30,000 513,000.00 0.17
18 000888 峨眉山 Ａ 18,800 226,352.00 0.07
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601336 新华保 险 9,295,357.50 1.75
2 002236 大华股 份 7,653,271.00 1.44
3 601186 中国铁 建 7,570,086.76 1.42
4 601012 隆基股 份 6,919,087.00 1.30
5 300203 聚光科 技 6,369,438.00 1.20
6 300322 硕贝德 5,423,293.94 1.02
7 300207 欣旺达 4,923,555.00 0.93
8 002099 海翔药 业 4,624,991.00 0.87
9 002702 海欣食 品 4,577,194.00 0.86
10 002630 华西能 源 4,515,739.00 0.85
11 002048 宁波华 翔 4,424,711.47 0.83
12 601199 江南水 务 4,403,122.00 0.83
13 300356 光一科 技 4,338,958.80 0.82
14 002092 中泰化 学 4,059,224.70 0.76
15 002242 九阳股 份 4,029,264.00 0.76
16 300144 宋城演 艺 3,951,910.00 0.74
17 600195 中牧股 份 3,814,690.00 0.72
18 002458 益生股 份 3,772,749.27 0.71
19 000878 云 南铜 业 3,750,636.36 0.70 建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 47 页
20 600075 新疆天 业 3,653,336.68 0.69
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601336 新华保 险 9,553,842.35 1.80
2 300207 欣旺达 8,863,709.46 1.67
3 000768 中航飞 机 7,405,270.90 1.39
4 601186 中国铁 建 7,230,865.01 1.36
5 300144 宋城演 艺 6,181,120.00 1.16
6 300203 聚光科 技 6,003,888.00 1.13
7 300322 硕贝德 5,773,746.00 1.08
8 601012 隆基股 份 5,505,189.51 1.03
9 600718 东软集 团 5,404,717.00 1.02
10 300356 光一科 技 5,282,504.80 0.99
11 002236 大华股 份 5,032,154.00 0.95
12 002242 九阳股 份 4,714,230.00 0.89
13 002048 宁波华 翔 4,674,232.50 0.88
14 002702 海欣食 品 4,558,919.00 0.86
15 002477 雏鹰农 牧 4,554,673.26 0.86
16 002630 华西能 源 4,239,269.44 0.80
17 600075 新疆天 业 4,033,714.99 0.76
18 002099 海翔药 业 3,956,546.00 0.74
19 600715 文投控 股 3,869,046.00 0.73
20 600351 亚宝药 业 3,631,107.71 0.68
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 200,031,487.77
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 223,660,437.44
注：上 述买 入股 票成 本总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ），
不包括 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债 券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元 建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 47 页
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 21,629,200.00 7.09
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,990,000.00 6.55
其中： 政策 性金 融债 19,990,000.00 6.55
4 企业债 券 162,423,149.90 53.20
5 企业短 期融 资券 40,148,000.00 13.15
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 19,952,000.00 6.54
9 其他 - -
10 合计 264,142,349.90 86.53
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122786 11 联 想债 250,000 26,230,000.00 8.59
2 122230 12 沪 海立 250,000 25,597,500.00 8.38
3 1480142 13 武 清国 投债
02
200,000 21,810,000.00 7.14
4 041552028 15 南 方水 泥
CP001
200,000 20,130,000.00 6.59
5 011699461 16 光明SCP003 200,000 20,018,000.00 6.56
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权 证。
建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 47 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金本报告 期末按公 允 价值占基金资 产净值比 例 投资的前十名 证券发行 主 体中，华泰证 券
股份有 限公 司（601668）于 2015 年 9 月 12 日 发布 公告：2015 年 9 月 10 日 ，公司 收到 中国 证监
会行政处罚事 先告知书 。 对外部接入的 第三方交 易 终端软件未进 行软件认 证 许可，未 对 外部系统
接入实施有效 管理，对 相 关客户身份情 况缺乏了 解 ，违反相关规 定，对华 泰 证券责令改 正，给予
警告， 没收 违法 所 得18,235,275.00 元， 并处 以54,705,825.00 元 罚款 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 170,867.69
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,759,074.08
5 应收申 购款 861,799.52
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,791,741.29
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 002630 华西能 源 2,882,500.00 0.94 重大资 产重 组
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
建信
稳定
得利
债券A
1,453 89,459.98 263,379.69 0.20% 129,721,977.66 99.80%
建信
稳定
得利
债券C
1,318 108,296.76 49,115,913.56 34.41% 93,619,218.70 65.59%
合计 2,771 98,419.52 49,379,293.25 18.11% 223,341,196.36 81.89%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
无
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
截至本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截至本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份 建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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项目
建信稳 定得 利债
券A
建信稳 定得 利债
券 C
基金合 同生 效日 （2014 年12 月2 日 ） 基 金份
额总额
1,647,837,555.79 1,110,332,025.16
本报告 期期 初基 金份 额总 额 182,438,913.79 290,941,642.82
本报告 期基 金总 申 购 份额 39,203,415.53 81,350,892.61
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 91,656,971.97 229,557,403.17
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 129,985,357.35 142,735,132.26
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报 告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等 情况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 242,094,557.43 57.14% 225,462.92 57.67% -
东北证券 1 141,716,577.33 33.45% 129,146.99 33.03% -
东兴证券 1 39,880,790.45 9.41% 36,343.66 9.30% -
天源证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 未新 增 和剔除 交易 单元 ，与 同一 托管行 托管 的基 金共 用原 有交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 396,765.39 0.76% - - - -
东北证 券 8,759,591.90 16.79% 1,660,000,000.00 94.59% - -
东兴证券 11,439,773.30 21.92% 95,000,000.00 5.41% - -
天源证券 31,581,760.27 60.53% - - - -
光大证券 - - - - - -
建信稳定得利债券 2016 年半年 度报告
第 47 页 共 47 页
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于 新 增 上 海 长 量 为 旗 下 部 分
开放式 基金 代销 机构 的公 告
指定报刊和/ 或 公 司 网
站 2016 年 5 月 25 日
2
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于北京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司
为 旗 下 代 销 机 构 并 参 加 认 购 申
购费率 优惠 活动 的公 告
指定报刊和/ 或 公 司 网
站 2016 年 5 月 25 日
3
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 新 增 奕 丰 金 融 服 务 （ 深 圳 ）
有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 费
率优惠 活动 的公 告
指定报刊和/ 或 公 司 网
站 2016 年 4 月 15 日
4
关 于 新 增 中 信 期 货 为 旗 下 部 分
开放式 基金 代销 机构 的公 告
指定报刊和/ 或 公 司 网
站 2016 年 2 月 5 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 稳 定得利 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、 《建 信稳 定得 利债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信稳 定得 利债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信稳 定得 利债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
