建 信 目 标 收益 一 年 期 债券 型 证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年2 月22 日起 至6 月 30 日 止。 建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43 建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、 基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人 、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信目 标收 益一 年期 债券 型证券 投资 基金
基金简 称 建信目 标收 益一 年期 债券
基金主 代码 002377
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 22 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 8,001,960,433.58 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在追 求本 金安 全、 严格控 制风 险并 保持 良好 流
动性的 基础 上 ， 力争 通过 主动的 组合 管理 为投 资人 创
造较高 的当 期收 入和 长期 稳定的 投资 回报 。本 基金 在
追求本 金安 全、 严格 控制 风险并 保持 良好 流动 性的 基
础上， 力争 通过 主动 的组 合管理 为投 资人 创造 较高 的
当期收 入和 长期 稳定 的投 资回报 。
投资策 略 封闭期 内， 本基 金在 普通 债券的 投资 中主 要基 于对 国
家财政 政策 、 货 币政 策的 深入分 析 以及 对宏 观经 济 的
动态跟 踪， 采用 久期 控制 下的主 动性 投资 策略 ，主 要
包括： 久期 控制 、期 限结 构配置 、信 用风 险控 制、 跨
市场套 利和 相对 价值 判断 等管理 手段 ， 对债 券市 场 、
债券收 益率 曲线 以及 各种 债券价 格的 变化 进行 预测 ，
相机而 动、 积极 调整。
开放期 内， 本基 金为 保持 较高的 组合 流动 性， 方便 投
资人安 排投 资， 在遵 守 本 基金有 关投 资限 制与 投资 比
例的前 提下 ， 将 主要 投资 于高流 动性 的投 资品 种， 防
范流动 性风 险， 满足 开放 期流动 性的 需求 。
业绩比 较基 准 一年期 定期 存款 利率 （税 后）+1%
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，其 预期风 险和 预期 收益 水平 低
于股票 型基 金、 混合 型基 金，高 于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
交通银 行股 份有 限公 司 建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 汤嵩彦
联系电 话 010-66228888 95559
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95559
传真 010-66228001 021-62701216
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 100033 200120
法定代 表人 许会斌 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年2 月22 日 - 2016 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 74,366,271.75
本期利 润 68,059,991.82
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0085
本期加 权平 均净 值利 润率 0.85%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 68,059,991.82
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0085
期末基 金资 产净 值 8,070,020,425.40 建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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期末基 金份 额净 值 1.009
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 0.90%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的 未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
4、本 基金 基金 合同 于2016 年2 月22 日 生效 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.40% 0.04% 0.21% 0.01% 0.19% 0.03%
过去三 个月 0.70% 0.05% 0.63% 0.01% 0.07% 0.04%
自基金 合同
生效起 至今
0.90% 0.04% 0.92% 0.01% -0.02% 0.03%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 为： 一 年期 定期 存款 利率 （税后）+1%。 本基 金是 定 期开放 式债 券型 基金
产品，封闭期 为一年。 以 一年期银行定 期存 款税 后 利率+1%作为 本基金的 业绩 比较基准， 能够使
本基金 投资 人理 性判 断本 基金产 品的 风险 收益 特征 ，合理 地衡 量比 较本 基金 的业绩 表现 。 建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比较
注：本 基金 基金 合同 于2016 年2 月 22 日 生效 ，截 至报告 期末 仍处 于建 仓期 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东 为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部，以及
深圳、成都、 上海、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ，设立了 子 公司--建信 资本管理
有限责任公司 。自成立 以 来，公司秉持 “创新、 诚 信、专业、稳 健、共赢 ” 的核心价值 观，恪守
“持有 人利 益重 于泰 山 ” 的原则 ， 以 “建 设财 富生 活 ” 为 崇高 使命 ， 坚 持规 范运作 ， 致 力成 为 “ 国
际一流 、国 内领 先的 综合 性资产 管理 公司 ”。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混 合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力 混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混 合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资 基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 中 证申万有色金 属指数分 级 发起式证券投 资基金、 建 信精工制造 指数增强
型证券投资基 金、建信 安 心保本二号混 合型证券 投 资基金、建信 稳定丰利 债 券型证券投 资基金、建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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建信安心保本 三号混合 型 证券投资基金 、建信安 心 保本五号混合 型证券投 资 基金、建信 目标收益
一年期债券型 证券投资 基 金、建信现代 服务业股 票 型证券投资基 金、建信 安 心保本六号 混合型证
券投资基金、 建信鑫盛 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 安心保本 七 号混合型证 券投资基
金，共 计 68 只 开放 式基 金 ，管理 的基 金净 资产 规模 共计 为 2,453.84 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
牛兴华
本基金
的基金
经理
2016 年2 月22
日
- 5
硕士， 曾任 神州 数码 中国
有限公 司投 资专 员；2010
年 9 月 加入 中诚 信国 际信
用评级 有限 责任 公司 ，历
任分析 师、 分析 师/ 项目 经
理、高 级分 析师/项 目经
理。2013 年 4 月加 入我 公
司，历 任研 究部 债券 研究
员、固 定收 益投 资部 基金
经理。2014 年 12 月2 日
起任建 信稳 定得 利债 券基
金基金 经理 ；2015 年 4 月
17 日 起任 建信 稳健 回报
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理；2015 年5
月 13 日起 任建 信回 报灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 ；2015 年 5 月
14 日 起任 建信 鑫安 回报
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理；2015 年6
月 16 日起 任建 信鑫 丰回
报灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ；2015 年
7 月 2 日至2015 年 11 月
25 日 任建 信鑫 裕回 报灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金；2016 年 2 月 22 日起
任建信 目标 收 益 一年 期债
券型证 券投 资基 金基 金经
理。
陈建良
固定收
益投资
部总经
2016 年3 月14
日
- 9
2005 年6 月加 入中 国建 设
银行厦 门分 行， 任客 户经
理；2007 年 6 月调 入中 国建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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理助理 、
本基金
的基金
经理
建设银 行总 行金 融市 场
部，任 债券 交易 员；2013
年 9 月 加入 我公 司， 历任
基金经 理助 理、 基金 经理 、
固定收 益投 资部 总监 助
理。2013 年 12 月 10 日起
任建信 货币 市场 基金 基金
经理；2014 年1 月 21 日
起任建 信月 盈安 心理 财基
金基金 经理 ；2014 年 6 月
17 日 起任 建信 嘉薪 宝货
币市场 基金 基金 经理 ；
2014 年 9 月 17 日起 任建
信现金 添利 货 币 基金 的基
金经理 ；2016 年3 月14
日起任 建信 目标 收益 一年
期债券 型证 券投 资基 金基
金经理 ；2016 年7 月26
日起任 建信 现金 增利 货币
市场基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。 建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 宏 观经 济 运行总 体平 稳，6.7% 的实 际同比 增速 也基 本符 合市 场 预期 。 在 稳增
长措施发力的 情况下， 投 资成为上半年 托底经济 的 最重要手段。 去年年底 以 来的地产销 售火热局
面延续 到一 季度 ，带 动房 地产投 资增 速 从 3 月 份起 出现明 显反 弹， 期间 基建 投资持 续发 力， 推 动
1-6 月 固定 资产 投资 同比 保持 9% 的 同比 增速 。值 得 注意的 是， 制造 业投 资持 续萎靡 ，民 间投 资也
延续下滑态势 。消费数 据 基本保持平稳 ，但受制 于 居民收入增长 乏力以及 购 房支出的挤 压，后期
难有显 著改 善。 对外 贸易 方面， 人民 币贬 值但 外需 走低， 上半 年呈 现出 衰退 性顺差 特征 。
通胀方面，居 民消费物 价 水平在上半年 冲高回落 。1-4 月在蔬菜 和猪肉价 格快 速上涨的推 动
下，CPI 从 年初 的1.8% 跳 涨至 2.3% 的上 半年 高点。5 月后 随着 蔬菜 价格 回落 和猪肉 价格 涨势 趋缓 ，
CPI 逐 步回 落至 2%以 内。 工业品 价格 方面 ，年 初以 来处于 库存 低位 的大 宗商 品价格 持续 回升 ， 部
分行业 出厂 价格 明显 改善 ，带 动 PPI 从1 月份 起同 比跌幅 逐渐 收窄 ，环 比更 于3 月 翻正 。
货币政策方面 ，央行在 政 策基调上保持 总体稳健 ， 与过去相比， 较少使用 降 准、降息等总 量
宽松政策，而 是更加重 视 公开市场操作 ，主要采 用 “逆回购 +M LF” 滚 动续作 的方式进行基 础 货币
投放和 政策 引导 。资 金面 方面， 除 3 月末 因首 次广 义信贷 考核 和 “ 营改 增 ” 引发机 构预 期混 乱 ，
导致货币市场 出现较大 波 动以外，其余 时间资金 面 基本保持平稳 。从汇率 上 看，人民币 对美元中
间价波 动较 大， 中间 价从 年初 的 6.50 左右 抬升 至 6 月末 的 6.63 附近 ，总 体延 续贬值 趋势 。但 近
期的外 汇储 备和 商业 银行 结售汇 数据 均有 改善 ，市 场对人 民币 贬值 最为 恐慌 的时刻 或已 过去 。
债券市 场方 面 ， 上 半年 债 券市场 基本 呈现 先涨 后跌 再涨的 “ N” 字走 势 。 利 率 品上看 ， 年初 长
期利率 债延 续去 年四 季度 以来的 牛市 趋势 。10 年国 债收益 率 在 1 月 份势 如破 竹， 一 路下 探至 上半
年最低 的 2.70% 。10 年国 开债收 益率 也一 度往 下击 穿 3.0% 一线至 2.98% 附近 ，此后 受金 融数 据 超
预期走强、一 季度末资 金 面波动、营改 增以及信 用 风险事件集中 爆发等一 系 列因素的冲 击，开始
进入调 整并 陷入 震荡 。直 至 6 月 下旬 英国 退欧 事件 引发全 球避 险情 绪升 温， 收益率 再度 往下 ， 但
没能突 破前 期低 点 。 总 体 而言 ， 到 二季 度末10 年 国 债收益 率较 年初 下 行3BP ，10 年 国开 债收 益率
与年初 持平 。利 率 债10Y-1Y 期 限利 差有 所收 窄， 曲 线整体 小幅 平坦 化下 移。
信用品 方面 ， 年 初起 机构 对信用 品配 置热 情高 涨，AA 以上 评级 品种 各期 限信 用利差 均 被 压缩
至低位 ，3 月份 信用 债净 融资额 超 过 7000 亿 ， 创 下 历史新 高。 但4 月份 起违 约事件 频 发 ， 信 用债建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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市场风险大幅 增加，机 构 对低评级和过 剩产能行 业 债券偏好大幅 下降，信 用 债一二级市 场均受到
剧烈冲击，信 用利差走 势 开始出现明显 分化，资 质 较好品种在信 用利差走 扩 后随即收敛 并保持低
位。转 债方 面， 上半 年新 发可转 债 10 只 ，公 募交 换 债 2 只 ，二 季度 末转 债市 场存量 （含 交换 债）
468 亿 元 ， 目 前转 债平 均溢 价率保 持 在47% 的水 平 ， 整 体溢价 率水 平仍 维持 高位 。 转 债股 性驱 动特
征较为 明显 ，在 股市 下跌 影响下 ，上 半年 中证 转债 指数整 体下 行11.9% 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 净值 增长 率 0.90% ， 波 动率0.04% ， 业 绩比较 基准 收益 率0.92% ， 波动 率0.01%.
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 7 月份 以及 三季 度， 预计决 策层 将继 续在 稳增 长和促 改革 之间 寻找 平衡 ，央行 或延 续 上
半年思路，在 货币政策 总 体上维持稳健 基调。通 胀 在去年较高的 基数效应 下 ，CPI 或在 今年三 季
度降至年内低 点，同时 上 半年人民币汇 率贬值预 期 管理取得明显 成效，一 定 程度上为央 行货币政
策操作打开空 间。从目 前 来看，短期利 率位于央 行 的合意水平， 下半年除 非 出现通胀走 高或者经
济超预期下行 等情况， 主 动大幅收紧或 者放松货 币 条件的可能性 和空间有 限 。央行很可 能延续上
半年以 来公 开市 场高 频率 滚动续 作的 方式 ，将 资金 面维持 在中 性偏 宽的 水平 。
基本面方面， 二季度以 来 房地产销售增 速明显回 落 ，而制造业投 资大概率 延 续趋势性下行 ，
若仅靠基建发 力，固定 资 产投资端对经 济的拉动 作 用恐边际减弱 ，在消费 和 外贸缺乏改 善条件的
情况下 ， 经济 缺乏 持续 回 暖基础 。 但一 季度 火热 的 房地产 销售 ， 或将 带动 三 季度的 开工 数据 向好 ，
工业企业库存 数据见底 前 ，工业产出很 难出现明 显 收缩，数据上 并不支持 中 长期债券收 益率在三
季度的突破性 下行。若 央 行继续锚定短 期利率水 平 不变，短期债 券收益率 继 续下行空间 也会受到
限制。
根据以上分析 ，三季度 建 信目标收益一 年定期开 放 基金仍将保持 稳健的投 资 风格，加大组 合
久期和规模弹 性，在严 控 信用风险的基 础上，力 争 保证组合能够 跟随市场 的 运行节奏， 为投资人
获得合 理收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督； 对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值 定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。 建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年上 半年 度， 托管人 在建信 目标 收益 一年 期债 券型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格 遵
守了《证券投 资基金法 》 及其他有关法 律法规、 基 金合同、托管 协议，尽 职 尽责地履行 了托管人
应尽的 义务 ，不 存在 任何 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年上 半年 度， 建 信基 金管理 有限 责任 公司 在建 信目标 收益 一年 期债 券型 证券投 资基 金 投
资运作、基金 资产净值 的 计算、基金费 用开支等 问 题上，托管人 未发现损 害 基金持有人 利益的行
为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2016 年上 半年 度， 由 建信 基金管 理有 限责任 公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关建 信目 标 收
益一年期债券 型证券 投 资 基金的半年度 报告中财 务 指标、净值表 现、收益 分 配情况、财 务会计报
告相关 内容 、投 资组 合报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 目标 收益 一年期 债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 502,167,679.65
结算备 付金
-
存出保 证金
238.52
交易性 金融 资产 6.4.7.2 8,030,002,041.31
其中： 股票 投 资
-
基金投 资
-
债券投 资
8,030,002,041.31
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
- 建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,040,438,846.11
应收证 券清 算款
-
应收利 息 6.4.7.5 65,741,819.58
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
9,638,350,625.17
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
1,565,897,291.75
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
-
应付托 管费
1,320,175.21
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 110,291.50
应交税 费
-
应付利 息
798,264.38
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 204,176.93
负债合 计
1,568,330,199.77
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 8,001,960,433.58
未分配 利润 6.4.7.10 68,059,991.82
所有者 权益 合计
8,070,020,425.40
负债和 所有 者权 益总 计
9,638,350,625.17
注：1 、 报 告截 止日2016 年 6 月30 日， 基金 份额 净 值 1.009 元 ， 基 金份 额总 额8,001,960,433.58
份。
2、本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2016 年2 月22 日 （基金 合同 生效 日） 至 2016 年6 月 30 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 建信 目 标 收益 一年期 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年2 月 22 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元 建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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项 目 附注号
本期
2016 年2 月22 日(基金合 同生效日)至2016
年 6 月30 日
一、收入
87,339,844.66
1.利息 收入
94,364,311.01
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 23,262,194.94
债券利 息收 入
63,691,648.82
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
7,410,467.25
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-718,186.42
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -718,186.42
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -6,306,279.93
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ”号 填列 ） 6.4.7.18 -
减： 二、费用
19,279,852.84
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 -
2．托 管费 6.4.10.2.2 5,659,152.11
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 28,177.81
5．利 息支 出
13,379,188.91
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
13,379,188.91
6．其 他费 用 6.4.7.20 213,334.01
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
68,059,991.82
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
68,059,991.82
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 目标 收益 一年期 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年2 月 22 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月 22 日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日 建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,001,960,433.58 - 8,001,960,433.58
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 68,059,991.82 68,059,991.82
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,001,960,433.58 68,059,991.82 8,070,020,425.40
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 赵 乐峰______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信目 标收 益一 年期 债券 型证券 投资 基金 （ 以下 简 称 “ 本基 金” ） 的 募集 及其 基金份 额的 发售
已于2015 年3 月11 日获 中国证 监会 证监 许可[2015]385 号文 注册， 并 于2016 年 1 月 6 日 获得 证
券基金机构监 管部关于 建 信目标收益一 年期债券 型 证券投资 基金 延期募集 备 案的回函（ 机构部函
[2016]26 号 ） ， 由建信基 金管理有限责 任公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》和 《建信
目标收益一年 期债券型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型定期开 放式，存
续期限 不定 ， 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集 8,000,880,182.82 元 ， 业经 普华 永道 中天
会计师 事务 所有 限公 司普 华永道 中天 验字(2016) 第 094 号 验资 报告 予以 验证 。经向 中国 证监 会备
案， 《 建信 目标 收益 一年 期 债券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 于2016 年 2 月 22 日正式 生效 ， 基金 合
同生效 日的 基金 份额 总额 为8,001,960,433.58 份 基 金份额 ， 其 中认 购资 金利 息 折合1,080,250.76建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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份基金份额。 本基金的 基 金管理人为建 信基金管 理 有限责任公司 ，基金托 管 人为交通银 行股份有
限公司 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的固 定收 益类 金融工 具 ， 包 括国 债、 央 行票据 、 金融 债、
地方政府债、 企业债、 公 司债、短期融 资券、中 期 票据、资产支 持证券、 次 级债券、可 转债及分
离交易 可转 债、 债券 回购 、 银行 存款 （ 包括 协议 存 款、 定 期存 款及 其他 银行 存款） 、 货币 市场 工具
及法律法规或 中国证监 会 允许基金投资 的其他固 定 收益金融工具 ，但须符 合 中国证监会 的相关规
定。
本基金不直接 从二级市 场 买入股票、权 证等权益 类 金融工具，也 不参与一 级 市场新股申购 或
增发新股。但 可持有因 可 转债转股所形 成的股票 或 分离交易可转 债分离交 易 的权证等资 产。如法
律法规或监管 机构以后 允 许基金投资其 他品种， 基 金管理人在履 行适当程 序 后，可以将 其纳入投
资范围 。
基金的投资组 合比例为 ： 本基金对债券 资产的投 资 比例不低于基 金资产 的 80% ，在每个开 放
期的前 3 个 月和 后 3 个月 以及开 放期 期间 不受 前述 投资组 合比 例的 限制 。本 基金在 封闭 期内 持 有
现金或者到期 日在一年 以 内的政府债券 的投资比 例 不受限制，但 在开放期 本 基金持 有现 金或者到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的5% 。
本基金是定期 开放式债 券 型基金产品， 封闭期为 一 年。本基金的 业绩比较 基 准为一年期定 期
存款利 率（ 税后 ）+1% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证 券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 建信目
标收益 一年 期债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示的中 国证 监会 发 布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年 2 月 22 日( 基金合 同生 效日)至 2016 年 6 月 30 日 止期 间的 财务 报表符 合企 业
会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2015 年 2 月 22
日( 基 金合 同生 效日) 至2016 年6 月 30 日 止期 间的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。 建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年2 月22 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年6 月30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和 衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前 暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交 易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负 债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直 线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 ， 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法等 估值技 术进 行估 值。
(2)在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种， 根据 中国 证监 会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》 所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
财税[2002]128 号 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号 《 财政建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
第 24 页 共 47 页
部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干 优
惠政策的通知 》 、财税[2012]85 号《 关于实施 上市公 司股息红利差 别化 个人 所 得税政策有关 问题
的通知 》 、财税[2015]101 号《关于上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、
财税[2016]36 号《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步
明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的通知 》 、 财税[2016]70 号《关于 金 融机构同业往 来等
增值税 补充 政策 的通 知》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持 股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上 述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 2,167,679.65
定期存 款 500,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 500,000,000.00
其他存 款 -
合计： 502,167,679.65
建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
第 25 页 共 47 页
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 125,097,720.08 125,268,041.31 170,321.23
银行间 市场 7,911,210,601.16 7,904,734,000.00 -6,476,601.16
合计 8,036,308,321.24 8,030,002,041.31 -6,306,279.93
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,036,308,321.24 8,030,002,041.31 -6,306,279.93
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售金 融资 产_ 银
行间
1,040,438,846.11 1,040,438,846.11
合计 1,040,438,846.11 1,040,438,846.11
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其中： 已出 售
或再质 押总 额
买断
式逆
回购_
银行
间
101554003 15 闽 旗滨
MTN001
2016 年 7
月 13 日
101.82 500,000 50,910,000.00 - 建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
第 26 页 共 47 页
买断
式逆
回购_
银行
间
101454004 14 金晶
MTN001
2016 年 7
月 11 日
100.82 800,000 80,656,000.00 -
买断
式逆
回购_
银行
间
011699015 16 阳煤
SCP001
2016 年 7
月 14 日
99.98 2,000,000 199,960,000.00 -
买断
式逆
回购_
银行
间
011699330 16 阳煤
SCP004
2016 年 7
月 18 日
99.32 2,000,000 198,640,000.00 -
买断
式逆
回购_
银行
间
041568010 15 阳泉
CP006
2016 年 7
月 19 日
100.56 1,000,000 100,560,000.00 -
买断
式逆
回购_
银行
间
041568010 15 阳泉
CP006
2016 年 7
月 20 日
100.56 1,000,000 100,560,000.00 -
买断
式逆
回购_
银行
间
041553092 15 潞安
CP003
2016 年 7
月 15 日
99.93 1,000,000 99,930,000.00 -
买断
式逆
回购_
银行
间
011699032 16 晋能
SCP001
2016 年 7
月 15 日
100.00 1,000,000 100,000,000.00 -
买断
式逆
回购_
银行
间
011699204 16 潞安
SCP002
2016 年 7
月 15 日
99.79 1,000,000 99,790,000.00 -
合计
10,300,000 1,031,006,0
00.00
-
建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
第 27 页 共 47 页
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 24,128.96
应收定 期存 款利 息 1,980,555.76
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 62,306,604.52
应收买 入返 售证 券利 息 1,430,530.24
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.10
合计 65,741,819.58
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 110,291.50
合计 110,291.50
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 204,176.93
合计 204,176.93
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目 本期 建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
第 28 页 共 47 页
2016 年2 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 8,001,960,433.58 8,001,960,433.58
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算 变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 8,001,960,433.58 8,001,960,433.58
注：1 、申 购含 转换 入份 额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2、本 基金 自 2016 年 1 月 18 日至 2016 年 2 月 18 日 止期 间公 开发 售， 共 募集有 效净 认购 资金
8,000,880,182.82 元。 根 据 《建 信目 标收 益一 年期 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 的 规定 ， 本
基 金 设 立 募 集 期 内 认 购 资 金 产 生 的 利 息 收 入 1,080,250.76 元 在 本 基 金 成 立 后 ， 折 算 为
1,080,250.76 份基 金份 额 ，划入 基金 份额 持有 人账 户。
3、 根据 《 建信 目标 收益 一 年期债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 和 《 建信 目标 收益一 年期 债券 型证
券投资基金招 募说明书 》 的相关规定， 本基金 以 定 期开放方式运 作，即采 用 封闭运作和 开放运作
交替循环的方 式。本基 金 的第一个封闭 期的起始 之 日为基金合同 生效日， 结 束之日为基 金合同生
效日所对应的 下年年度 对 日前的倒数第 二个工作 日 。第二个封闭 期的起始 之 日为第一个 开放期结
束之日次日， 结束之日 为 第一个开放期 结束之日 次 日所对应的下 年年度对 日 前的倒数第 二个工作
日，依 此类 推。 本基 金在 封闭期 内不 办理 申购 赎回 业务， 也不 上市 交易 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 74,366,271.75 -6,306,279.93 68,059,991.82
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 74,366,271.75 -6,306,279.93 68,059,991.82
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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2016 年 2 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 516,973.14
定期存 款利 息收 入 22,588,617.56
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,047.32
其他 155,556.92
合计 23,262,194.94
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年2月22 日( 基金 合同 生效日)至2016 年
6月30 日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ） 差 价收 入
-718,186.42
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-718,186.42
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年2月22 日( 基金 合同 生效日)至2016 年
6月30 日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
2,316,639,190.18
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
2,292,064,097.10
减：应 收利 息总 额 25,293,279.50
买卖债 券差 价收 入 -718,186.42
建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
第 30 页 共 47 页
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍生 工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年2 月22 日(基金 合 同生效 日)至2016
年 6 月 30 日 建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
第 31 页 共 47 页
1.交易 性金 融资 产 -6,306,279.93
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -6,306,279.93
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -6,306,279.93
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 无其 他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016
年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
2.81
银行间 市场 交易 费用
28,175.00
合计
28,177.81
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月22 日(基 金合 同生效 日)至2016
年 6 月 30 日
审计费 用 62,102.30
信息披 露费 142,074.63
银行划 款手 续费 8,757.08
其他费 用 400.00
合计 213,334.01
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
第 32 页 共 47 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司( “建 信基 金” ) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司( “ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( “中 国建 设银
行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内未 发 生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。 建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
第 33 页 共 47 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
本基金 在封 闭期 内不 计提 管理费 ，而 是在 每个 开放 期第一 日对 管理 费进 行一 次性计 提。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年2 月22 日( 基金 合同 生效日)至2016 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,659,152.11
注：支付基金 托管人交 通 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.20% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未发 生与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券（ 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金 的 情况 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年2 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 2,167,679.65 516,973.14
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 发生 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。 建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
第 34 页 共 47 页
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期本 基金 未发 生其 他需要 说明 的关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
132006
16 皖
新EB
2016 年6
月27 日
2016
年 7 月
29 日
新发未
上市
99.99 99.99 224,960 22,493,534.69 22,493,534.69 -
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016
年 7 月
1 日
新发未
上市
99.99 99.99 8,860 885,922.32 885,922.32 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回 购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额1,543,299,200.00 元 ，是 以如 下债 券 作为抵 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
150210 15 国开10 2016 年7 月1
日
106.43 2,700,000 287,361,000.00
160408 16 农发08 2016 年7 月1
日
100.59 1,300,000 130,767,000.00
111691680 16 杭州银
行 CD046
2016 年7 月1
日
96.97 5,000,000 484,850,000.00
111691850 16 泉州银
行 CD029
2016 年7 月1
日
98.43 2,600,000 255,918,000.00 建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
第 35 页 共 47 页
111609107 16 浦发
CD107
2016 年7 月4
日
97.81 3,000,000 293,430,000.00
111693716 16 西安银
行 CD019
2016 年7 月1
日
96.78 940,000 90,973,200.00
合计
15,540,000 1,543,299,200.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事交 易所市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额95,000,000.00 元。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、 事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
第 36 页 共 47 页
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年 6 月 30 日
A-1
2,034,951,000.00
A-1 以下
-
未评级
2,639,435,000.00
合计
4,674,386,000.00
注：以上按短 期信用评 级 及长期信用评 级的债券 投 资中不包含国 债、政策 性 金融债、央 行票据及
同业存 单等 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年 6 月 30 日
AAA
273,080,000.00
AAA 以下
126,598,041.31
未评级
-
合计
399,678,041.31
注：以上按短 期信用评 级 及长期信用评 级的债券 投 资中不包含国 债、政策 性 金融债、央 行票据及
同业存 单等 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组 合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
第 37 页 共 47 页
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要 为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产等，其余 大
部分金融资产 和金融负 债 不计息，因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于
市场利 率变 化。 本基 金的 基金管 理人 定期 对本 基金 面临的 利率 敏感 性缺 口进 行监控 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 502,167,679.65 - - - 502,167,679.65
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 238.52 - - - 238.52
交易 性 金融 资产 7,313,466,000.00 296,744,005.09 419,792,036.22 - 8,030,002,041.31
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 1,040,438,846.11 - - - 1,040,438,846.11
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 65,741,819.58 65,741,819.58
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - - 建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
第 38 页 共 47 页
其他资 产 - - - - -
资产总 计 8,856,072,764.28 296,744,005.09 419,792,036.22 65,741,819.58 9,638,350,625.17
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - 1,565,897,291.75 1,565,897,291.75
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - - -
应付托 管费 - - - 1,320,175.21 1,320,175.21
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 110,291.50 110,291.50
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 798,264.38 798,264.38
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 204,176.93 204,176.93
负债总 计 - - - 1,568,330,199.77 1,568,330,199.77
利率敏 感度 缺口 8,856,072,764.28 296,744,005.09 419,792,036.22 -1,502,588,380.19 8,070,020,425.40
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
市场利 率上 升 25 个 基点 -18,350,011.41
市场利 率下 降 25 个 基点 18,570,236.17
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 投 资于具 有良 好流 动性 的固 定收益 类金 融工 具，
因此无 重大 其他 价格 风险 。 建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
第 39 页 共 47 页
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
无
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
无
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 1,948,584.30 元 ，属 于第 二层 级的余 额为 8,028,053,457.01 元 ，无 属于 第
三层级 的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iv) 第 三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 8,030,002,041.31 83.31
其中： 债券 8,030,002,041.31 83.31
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,040,438,846.11 10.79
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 1,040,438,846.11 10.79
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 502,167,679.65 5.21
7 其他各 项资 产 65,742,058.10 0.68
8 合计 9,638,350,625.17 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类 的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 751,239,000.00 9.31
其中： 政策 性金 融债 418,128,000.00 5.18
4 企业债 券 99,940,000.00 1.24
5 企业短 期融 资券 4,494,185,000.00 55.69
6 中期票 据 121,500,000.00 1.51
7 可转债 （可 交换 债） 25,328,041.31 0.31
8 同业存 单 2,537,810,000.00 31.45
9 其他 - -
10 合计 8,030,002,041.31 99.50
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111609107 16 浦发
CD107
7,000,000 684,670,000.00 8.48
2 111610124 16 兴业
CD124
5,000,000 489,000,000.00 6.06
3 111691680 16 杭 州银 行
CD046
5,000,000 484,850,000.00 6.01
4 011699453 16 新 兴际 华
SCP002
3,200,000 319,936,000.00 3.96
5 111691850 16 泉 州银 行
CD029
3,000,000 295,290,000.00 3.66
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 238.52
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 65,741,819.58
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 65,742,058.10
建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金 份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
208 38,470,963.62 8,001,079,000.00 99.99% 881,433.58 0.01%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
无
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
截至本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截至本报告期 末，本公 司 高级 管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理未 持
有本基 金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 2 月 22 日 ） 基金 份额 总额
8,001,960,433.58
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 - 建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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额减少 以"-" 填 列）
本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,001,960,433.58
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金 提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商 的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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成交总 额的 比
例
总量的 比例
中信证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
中投证券 3 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
齐鲁证券 3 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
华泰证券 4 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的 通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 为2016 年2 月22 日 新成 立基 金。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 2,807,923.50 100.00% 275,000,000.00 100.00% - -
国金证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关 于 建 信 目 标 收 益 一 年 期 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
变更的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站 2016 年 3 月 17 日
2 建 信 目 标 收 益 一 年 期 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效
公告
指定报 刊和/或 公司
网站 2016 年 2 月 23 日
3 关 于 新 增 中 信 期 货 为 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 的 公
告
指定报 刊和/或 公司
网站 2016 年 2 月 5 日
4 建 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
建 信 目 标 收 益 一 年 期 债 券 型
证 券 投 资 基 金 延 长 募 集 期 的
公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2016 年 1 月 20 日
建信目标收益一年期债券 2016 年半年度报告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 目 标收益 一年 期债 券型 证券 投资基 金 设 立的 文件 ；
2、《 建 信目 标收 益一 年期 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3、《 建 信目 标收 益一 年期 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
4、《 建 信目 标 收 益一 年期 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
