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建信纯债A(530021)

建信纯债:2016年半年度报告查看PDF公告

建信纯债债券 2016 年半年度报 告 
 
 
建 信 纯 债 债券 型 证 券 投资 基 金2016 年半年
度报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国光大银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月27 日 
 
 
 第 2 页 共 44 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 第 3 页 共 44 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金 管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 15 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 17 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18 关联方名称 ............................................................................................................................................... 27 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39 7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40 第 4 页 共 44 页


8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40 8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 41 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44 第 5 页 共 44 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金名 称 建信纯 债债 券型 证券 投资 基金 基金简 称 建信纯 债债 券 基金主 代码 530021 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 11 月 15 日 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,013,263,654.21 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 建信纯 债债 券 A 建信纯 债债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 530021 531021 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 718,225,230.43 份 295,038,423.78 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上, 通 过 主动的 组合 管理 为投 资 人 创 造稳定 的当 期回 报, 并力 争实现 基金 资产 的长 期稳 健增值 。 投资策 略 本基金 采取 自上 而下 的方 法确定 投资 组合 久期, 结 合自下 而上 的个 券选 择 方 法 构建债 券投 资组 合。 通 过 对宏观 经济 形势 、 经 济周 期所处 阶段 、 利 率变 化 趋 势 和信用 利差 变化 趋势 的重 点分析, 比较 未来 一定 时 间内不 同债 券品 种和 债 券 市 场的相 对预 期收 益率 , 在 基金规 定的 投资 比例 范围 内对不 同久 期 、 不 同信 用 特 征的券 种及 债券 与现 金之 间进行 动态 调整 。 业绩比 较基 准 中债综 合全 价( 总值 )指 数 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ,其 风险和 预期 收益 水平 低于 股票型 基金 、混 合型 基 金 , 高于货 币市 场基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 吴曙明 张建春 联系电 话 010-66228888 010-63639180 电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhangjianchun@cebbank.com 客户服 务电 话


400-81-95533





010-66228000 95595 传真 010-66228001 010-63639132 注册地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 北京市西城区太平桥大街 25第 6 页 共 44 页


号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 号、 甲25 号中 国光 大中 心 办公地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 北京市 西城 区太 平桥 大街 25 号 中国光 大中 心 邮政编 码 100033 100033 法定代 表人 许会斌 唐双宁


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、《 上海 证券报 》、 《证 券时 报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.ccbfund.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国 际金融 中 心16 层


§3 主要财 务指标和基金净 值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 建信纯 债债 券A 建信纯 债债 券 C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日) 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 18,417,607.52 8,772,619.82 本期利 润 8,079,857.32 2,536,981.90 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0104 0.0068 本期加 权平 均净 值利 润率 0.88% 0.58% 本期基 金份 额净 值增 长率 0.93% 0.77% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 100,374,133.47 36,316,162.12 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1398 0.1231 期末基 金资 产净 值 859,640,887.45 348,088,413.81 期末基 金份 额净 值 1.197 1.180 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 19.70% 18.00% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣第 7 页 共 44 页


除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益; 2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 : 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 , 则 期末 可供 分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分;如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数, 则期末可 供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 (已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ) ; 3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字; 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








建信纯 债债 券A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.34% 0.03% 0.36% 0.04% -0.02% -0.01% 过去三 个月 0.42% 0.05% -0.52% 0.07% 0.94% -0.02% 过去六 个月 0.93% 0.06% -0.21% 0.07% 1.14% -0.01% 过去一 年 6.78% 0.08% 2.74% 0.07% 4.04% 0.01% 过去三 年 16.55% 0.15% 5.74% 0.09% 10.81% 0.06% 自基金 合同 生效起 至今 19.70% 0.14% 6.46% 0.09% 13.24% 0.05%








建信纯 债债 券C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.25% 0.03% 0.36% 0.04% -0.11% -0.01% 过去三 个月 0.34% 0.04% -0.52% 0.07% 0.86% -0.03% 过去六 个月 0.77% 0.05% -0.21% 0.07% 0.98% -0.02% 过去一 年 6.40% 0.08% 2.74% 0.07% 3.66% 0.01% 过去三 年 15.23% 0.15% 5.74% 0.09% 9.49% 0.06% 自基金 合同 生效起 至今 18.00% 0.14% 6.46% 0.09% 11.54% 0.05%


第 8 页 共 44 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 第 9 页 共 44 页


注:本 报告 期, 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 要求 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验





经 中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准 ,建信 基金 管理 有限 责任 公司成 立于 2005 年 9 月19 日, 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、 中国华电集团 资本控股 有 限公司,其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%,信 安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%,中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的 10% 。





公 司下 设综 合管 理部 、 权 益投 资部 、 固定 收益 投资部 、 金融 工程 及指 数 投资部 、 专户 投资 部、 量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务 部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部,以及 深圳、成都、 上海、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ,设立了 子 公司--建信 资本管理第 10 页 共 44 页


有限责任公司 。自成立 以 来,公司秉持 “创新、 诚 信、专业、稳 健、共赢 ” 的核心价值 观,恪守 “持有 人利 益重 于泰 山 ” 的原则 , 以 “建 设财 富生 活 ” 为 崇高 使命 , 坚 持规 范运作 , 致 力成 为 “ 国 际一流 、国 内领 先的 综合 性资产 管理 公司 ”。





截至 2016 年 6 月 30 日,公 司旗 下有 建信 恒久 价值混 合型 证券 投资 基金 、建信 优选 成长 混 合 型证券投资基 金、建 信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信 双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、 深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投 资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金(LOF) 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证 券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资 基金、 建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资 源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证 券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益 增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投 资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强 债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证 券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信 双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财 债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证 券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利 债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基 金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配 置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票 型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起 式证券投资基 金、建信 中 证申万有色金 属指数分 级 发起式证券投 资基金、 建 信精工制造 指数增强 型证券投资基 金、建信 安 心保本二号混 合型证券 投 资基金、建信 稳定丰利 债 券型证券投 资基金、 建信安心保本 三号混合 型 证券 投资基金 、建信安 心 保本五号混合 型证券投 资 基金、建信 目标收益 一年期债券型 证券投资 基 金、建信现代 服务业股 票 型证券投资基 金、建信 安 心保本六号 混合型证第 11 页 共 44 页


券投资基金、 建信鑫盛 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 安心保本 七 号混合型证 券投资基 金,共 计 68 只 开放 式基 金 ,管理 的基 金净 资产 规模 共计 为 2,453.84 亿 元。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 黎颖芳 本基金 的基金 经理 2012 年11 月15 日 - 16 硕士 。2000 年7 月 毕业 于 湖南大 学金 融保 险学 院, 同年进 入大 成基 金管 理公 司,在 金融 工程 部、 规划 发展部 任职 。2005 年11 月加入 本公 司研 究部 ,历 任研究 员、 高级 研究 员、 基金经 理助 理。2009 年2 月19 日至2011 年5 月11 日任建 信稳 定增 利债 券型 证券投 资基 金基 金经 理; 2011 年01 月18 日至2014 年1 月22 日任 建信 保本 混 合型证 券投 资基 金基 金经 理;2012 年 11 月 15 日起 任建信 纯债 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 ;2014 年 12 月2 日 起任 建信 稳定 得 利债券 基金 基金 经理 ; 2015 年 12 月 8 日起 任建 信稳定 丰利 债券 基金 基金 经理 ;2016 年6 月1 日起 任建信 安心 回报 两年 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金经 理。





4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法 规、部门规章 ,依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产,在认 真控制投 资风险 的基 础上 ,为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 第 12 页 共 44 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况 为了公平对待 投资人, 保 护投资人利益 ,避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行 为,公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金 公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公 司内部制度 ,制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管 理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 , 一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ,系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作,确保 在投 资管 理活动中公平 对待不同 投 资组合,严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利 益输送 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的 情况 。本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年宏观经 济运行总 体 处于政府预定 目标之内 , 但从各个月份 来看还是 跌 宕起伏,1-2 月 份数据 表现 羸弱 ,但 信贷 投放超 预期 ,带 动 3-4 月 份政府 项目 加大 推进 ,同 时地 产 大幅 回暖 , 各 项工业 品价 格亦 有所 上涨 ,5-6 月份 随着 信用 扩张 的回落 放缓 ,经 济反 弹的 动能也 随之 减弱 。 上半年央行货 币政策的 一 个重要变量是 美联储的 加 息预期和人民 币内生的 贬 值压力。年初 由 于人民 币贬 值压 力较 大 , 央行货 币政 策相 对谨 慎 , 投放资 金以 公开 市场 操作 为主 , 降 准被 迫延 后, 市场资金面一 度稍显紧 张 。3 月份开始 经济基本 面 的短期企稳和 美联储偏 鸽 派的表态大 大缓解了 人民币 的贬 值压 力, 此后 央行国 内货 币政 策灵 活性 加大, 在原 有公 开市 场操 作基础 上实 施了 降准 、 降低 MLF 利 率等 积极 政策 ,引导 社会 融资 成本 继续 下降, 但过 剩产 能行 业的 信用风 险 不 断上 升 , 违约事件时有 发生。在 此 环境下资本市 场表现亦 是 波澜起伏;4 月受经济 数 据较强、营 改增和央 企违约等因素 引发了流 动 性的困局,利 率债收益 率 大幅上行,信 用债交易 几 乎冻结,5 月随着经 济数据回落, 央行向市 场 注入流动性, 利率债收 益 率逐步下行, 高等级信 用 债市场的投 资信心也 得以修 复。 权益 市 场 1 季 度前半 段跌 幅惨 烈, 人民 币贬值 压力 是主 要推 手, 美联储 偏鸽 派表 态 后 有所修 复 , 但上 半年 主要 指数均 告跌 。 本基金组合以 持有高等 级 债券为主,由 于忌惮流 动 性的不稳定, 久期一直 低 于投资基准, 虽第 13 页 共 44 页


然躲 过4 月 份的 市场 大跌 ,但此 后市 场反 弹过 程中 因组合 弹性 不够 未能 战胜 基准。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期建 信纯 债A 净值 增长 率0.93% , 波动 率 0.06% , 建 信纯 债C 净值 增长 率 0.77% , 波动 率0.05%; 业绩 比较 基准 收 益率-0.21% ,波 动 率0.07% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望 3 季度 ,我 们认 为积 极财政 政策 将继 续托 底国 内经济 ,人 民币 汇率 波动 将加大 ,央 行 对 内货币政策的 主动性将 加 强,并积极配 合推进供 给 侧改革。我们 判断短期 内 央行进一步 宽松的可 能性较小,债 券市场收 益 率走势将较为 平稳,本 基 金将密切跟踪 宏观经济 各 项指标,及 时调整组 合资产 配置 ,力 争为 组合 创造持 续的 绝对 收益 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本报告 期内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的指 导意 见》 等相 关规 定,继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。 公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构,负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值 政策;对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督;对因 经营环境 或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的,负 责审查批 准 基金估值政 策、方法 和流程的变更 。估值委 员 会由 公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、 风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。 公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组,由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关 领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、 数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 (具体人 员 由相关部门 根据专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定) 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券 的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件,发现估 值问题; 提 议 基金估值 调整的相 关方案并进行 校验;根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策 的新的 投资 品种 的估 值方 案,报 基金 估值 委员 会审 议批准 。


基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理,并负 责 与托管行进行 估 值结果的核对 。涉及模 型 定价的,由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果, 基金运营 部业务 人员 复核 后使 用。 基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ,在基金 估 值定价过程中 ,充分表 达 对相关问题及 定第 14 页 共 44 页


价方案的意见 或建议, 参 与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。 本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值( 适用 非货 币基 金) 或影子 定价 (适 用货 币基 金) 。 自 2015 年 3 月 26 日 起, 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核 算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格, 对公 司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私 募债券 除外)进 行估 值。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本报告期内本 基金未实 施 利润分配,符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的 规定。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 2016 年上 半年 , 中 国光 大 银行在 建信 纯债 债券 型证 券投资 基金 的托 管过 程中 , 严格遵 守了 《 证 券投资基金 法》 、 《证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》及 其他法 律 法规、相关实 施准则、 基 金合同、托管 协议等的 规 定,依法安全 托管了基 金 的全部资产 ,对建信 纯债债券型证 券投资基 金 的投资运作进 行 了全面 的 会计核算和应 有的监督 , 对发现的问 题及时提 出了意见和建 议。按规 定 如实、独立地 向监管机 构 提交了本基金 运作情况 报 告,没有发 生任何损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为, 诚实 信用 、勤 勉尽 责地履 行了 作为 基金 托管 人所应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 2016 年上 半年 , 中 国光 大 银行依 据 《 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其他 法律 法规 、 相关实 施准 则 、 基 金合 同 、 托 管协 议等 的规 定, 对基金管理人 ——建 信基 金管理有限责 任公司的 投 资运作 、信息 披露等行 为 进行了复核、 监督, 未发现基金管 理人在投 资 运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、 基金费用 开支等方面存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 。 该基金在运作 中遵守了 《 证券投资基 金法》等 有关法 律法 规的 要求 ;各 重要方 面由 投资 管理 人依 据基金 合同 及实 际运 作情 况进行 处理 。 第 15 页 共 44 页


5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 中国光大银行 依法对基 金 管理人 ——建 信基金管 理 有限责任公司 编制的《 建 信纯债债券型 证 券投资 基 金2016 年 半年 度 报告》 进行 了复 核, 报告 中相关 财务 指标 、净 值表 现、收 益分 配情 况 、 财务会 计报 告、 投资 组合 报告等 内容 是真 实、 准确 的。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 建信 纯债 债券 型证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 1,201,805.40 248,964,863.55 结算备 付金


3,387,210.94 6,314,667.42 存出保 证金


24,438.05 10,022.46 交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,249,046,042.10 1,534,179,350.30 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


1,249,046,042.10 1,534,179,350.30 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 200,000,000.00 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 16,823,271.02 28,021,375.55 应收股 利


- - 应收申 购款


33,871.34 2,993,999.28 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


1,270,516,638.85 2,020,484,278.56 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


60,999,769.50 - 应付证 券清 算款


- 200,000,000.00 第 16 页 共 44 页


应付赎 回款


625,260.58 350,698.31 应付管 理人 报酬


571,912.62 671,007.96 应付托 管费


190,637.52 223,669.33 应付销 售服 务费


93,248.29 195,024.31 应付交 易费 用 6.4.7.7 6,944.50 22,606.55 应交税 费


- - 应付利 息


4,141.18 - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 295,423.40 241,580.69 负债合 计


62,787,337.59 201,704,587.15 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 1,013,263,654.21 1,541,693,998.79 未分配 利润 6.4.7.10 194,465,647.05 277,085,692.62 所有者 权益 合计


1,207,729,301.26 1,818,779,691.41 负债和 所有 者权 益总 计


1,270,516,638.85 2,020,484,278.56 注: 报告 截止 日2016 年6 月 30 日, 基金 份额 总 额1,013,263,654.21 份 。 其 中 建信纯 债债 券基 金 A 类基 金份 额净 值1.197 元, 基 金份 额 总 718,225,230.43 份; 建信 纯债 债券 基 金 C 类 基金 份额 净 值1.180 元 ,基 金份 额总 额 295,038,423.78 份。


6.2 利 润表 会计主 体 : 建信 纯债 债券 型证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 一、收入


17,329,655.45 29,675,403.07 1.利息 收入


27,231,747.54 23,899,147.45 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 215,799.39 163,991.57 债券利 息收 入


26,850,628.80 23,735,155.88 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


165,319.35 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


6,469,706.59 664,420.34 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 6,469,706.59 664,420.34 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 6.4.7.17 -16,573,388.12 5,030,183.58 第 17 页 共 44 页


“- ”号填列 ) 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.18 201,589.44 81,651.70 减: 二、费用


6,712,816.23 7,274,520.37 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 4,063,187.21 1,593,773.86 2.托 管费 6.4.10.2.2 1,354,395.71 531,257.97 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 765,098.00 675,660.99 4.交 易费 用 6.4.7.19 26,277.61 19,588.13 5.利 息支 出


241,199.74 4,192,854.16 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


241,199.74 4,192,854.16 6.其 他费 用 6.4.7.20 262,657.96 261,385.26 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 10,616,839.22 22,400,882.70 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 10,616,839.22 22,400,882.70


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 建信 纯债 债券 型证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 1,541,693,998.79 277,085,692.62 1,818,779,691.41 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 10,616,839.22 10,616,839.22 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -528,430,344.58 -93,236,884.79 -621,667,229.37 其中:1. 基 金申 购 款 631,388,787.44 115,149,858.22 746,538,645.66 2. 基金 赎回 款 -1,159,819,132.02 -208,386,743.01 -1,368,205,875.03 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 - - - 第 18 页 共 44 页


基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 1,013,263,654.21 194,465,647.05 1,207,729,301.26 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 412,828,404.38 26,618,016.26 439,446,420.64 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 22,400,882.70 22,400,882.70 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -25,294,098.15 -5,760,411.30 -31,054,509.45 其中:1. 基 金申 购款 782,352,477.09 69,493,211.11 851,845,688.20 2. 基金 赎回 款 -807,646,575.24 -75,253,622.41 -882,900,197.65 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 387,534,306.23 43,258,487.66 430,792,793.89


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孙志 晨______














______ 赵 乐峰______














____ 丁颖____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 建信纯债债券型证券投资 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称 “中国 证监 会”) 证 监许 可[2012] 第 1176 号《 关于 核 准建信 纯债 债券 型证 券投 资募集 的批 复》 核 准,由建信基 金管理有 限 责任公司依照 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 和《建信纯 债债券型 证券投 资基 金合 同》 负责 公开募 集。 本基 金募 集期 限自 2012 年 10 月 17 日至 2012 年 11 月13 日 止 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集第 19 页 共 44 页


16,860,580,066.57 元, 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2012) 第 444 号验资报告予 以验证。 经 向中国证监会 备案, 《建 信 纯债债券型证 券投资基 金 基金合同》 于 2012 年 11 月 15 日 正式 生效 , 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 16,868,807,552.25 份基 金份 额, 其 中认购 资金 利息 折 合8,227,485.68 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 建信 基金管 理有 限责 任公 司,基 金托 管人 为中 国光 大 银行 股份 有限 公司 。 根据《建信纯 债债券型 证 券投资基金基 金合同》 和 《建信纯债债 券型证券 投 资基金招募说 明 书》并报中国 证监会备 案 ,本基金自募 集期起根 据 认购、申购费 用收取方 式 的不同,将 基金份额 分为不同的类 别。在投 资 者认购、申购 时收取认 购 、申购费用, 赎回时根 据 持有期限收 取赎回费 用的, 称 为 A 类 基金 份额 ;不收 取认 购、 申购 费用 ,而是 从本 类别 基金 资产 中计提 销售 服务 费 , 赎回时 根据 持有 期限 收取 赎回费 用的 , 称 为C 类基 金份额 。 本 基 金A 类、C 类 两种收 费模 式并 存, 由于基 金费 用的 不同 ,本 基金 A 类基 金份 额和 C 类 基金份 额分 别计 算基 金份 额净值 , 计 算公 式 为 计算日 各类 别基 金资 产净 值除以 计算 日发 售在 外的 该类别 基金 份额 总数 。 投 资 人可自 由选 择认 购、 申购某 一类 别的 基金 份额 ,但各 类别 基金 份额 之间 不能相 互转 换。 根 据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 纯债债券型证 券投资基 金 基金合同》的 有 关规定,本基 金的投资 范 围为具有良好 流动性的 固 定收益类金融 工具,包 括 国债、央行 票据、金 融债、企业债 、公司债 、 短期融资券、 中期票据 、 分离交易可转 债、次级 债 、地方政府 债、政府 机构债、债券 回购、资 产 支持证券、银 行存款等 , 以及法律法规 或中国证 监 会允许基金 投资的其 他固定收益类 金融工具 。 如法律法规和 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ,基金管理 人在履行 适当程 序后 ,可 以将 其纳 入投资 范围 。 本基金投资于 债券类资 产 的比例不低于 基金资产 的 80%。本基金 持有 现金 或到 期日在一年 以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5%。 本基 金不 直接在 二级 市场 买入 股票 、 权证等 权益 类资 产, 也不参 与一 级市 场新 股申 购和新 股增 发; 同时 本基 金 亦不参 与可 转债 投资 (分 离 交易可 转债 除外 ) 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :中债 综合 全价 (总 值) 指数。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 建信纯 债债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》编 制。 第 20 页 共 44 页


6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。 6.4.6 税项 财税[2002]128 号 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号 《 财政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干 优 惠政策的通知 》 、财税[2012]85 号《 关于实施 上市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题 的通知 》 、财税[2015]101 号《关于上 市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、 财税[2016]36 号《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的通知 》 、 财税[2016]70 号《关于 金 融机构同业往 来等 增值税 补充 政策 的通 知》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ,主 要税 项列 示如 下: (1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起, 金融 业由 缴纳 营 业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收入免征 增值税, 对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,第 21 页 共 44 页


其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 , 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额, 自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 , 解禁 后取 得的 股息 、 红利收入,按 照上 述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继 续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 活期存 款 1,201,805.40 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 1,201,805.40


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 - - - 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 306,085,064.00 308,430,042.10 2,344,978.10 银行间 市场 934,987,678.41 940,616,000.00 5,628,321.59 合计 1,241,072,742.41 1,249,046,042.10 7,973,299.69 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,241,072,742.41 1,249,046,042.10 7,973,299.69


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。 第 22 页 共 44 页


6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额, 故未 存在 因此取 得 的 债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 1,749.59 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 1,524.20 应收债 券利 息 16,819,986.23 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 11.00 合计 16,823,271.02


6.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 6,944.50 合计 6,944.50


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 400.08 预提费 用 295,023.32 合计 295,423.40 第 23 页 共 44 页





6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 建信纯 债债 券 A 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 927,235,501.43 927,235,501.43 本期申 购 307,359,383.99 307,359,383.99 本期赎 回( 以"-" 号填列) -516,369,654.99 -516,369,654.99 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 718,225,230.43 718,225,230.43 金额单 位: 人民 币元 建信纯 债债 券 C 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 614,458,497.36 614,458,497.36 本期申 购 324,029,403.45 324,029,403.45 本期赎 回( 以"-" 号填列) -643,449,477.03 -643,449,477.03 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 295,038,423.78 295,038,423.78 注:申 购含 转换 入份 额; 赎回含 转换 出份 额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 建信纯 债债 券 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 107,992,848.22 64,108,107.35 172,100,955.57 本期利 润 18,417,607.52 -10,337,750.20 8,079,857.32 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -26,036,322.27 -12,728,833.60 -38,765,155.87 其中: 基金 申购 款 40,449,492.78 18,319,616.06 58,769,108.84 基金赎 回款 -66,485,815.05 -31,048,449.66 -97,534,264.71 本期已 分配 利润 - - - 第 24 页 共 44 页


本期末 100,374,133.47 41,041,523.55 141,415,657.02 单位: 人民 币元 建信纯 债债 券 C 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 62,870,983.22 42,113,753.83 104,984,737.05 本期利 润 8,772,619.82 -6,235,637.92 2,536,981.90 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -35,327,440.92 -19,144,288.00 -54,471,728.92 其中: 基金 申购 款 36,456,223.82 19,924,525.56 56,380,749.38 基金赎 回款 -71,783,664.74 -39,068,813.56 -110,852,478.30 本期已 分配 利润 - - - 本期末 36,316,162.12 16,733,827.91 53,049,990.03


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 168,330.87 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 30,315.92 其他 17,152.60 合计 215,799.39


6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。 6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 债券 投资收益 ——买 卖 债券( 、债转 股 及债券 到期 兑付 )差 价收 入 6,469,706.59 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 6,469,706.59


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6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交 总额 2,480,237,474.34 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 ) 成本总 额 2,437,259,251.41 减:应 收利 息总 额 36,508,516.34 买卖债 券差 价收 入 6,469,706.59


6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 本基金 本报 告期 无债 券投 资-赎 回差 价收 入。 6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 本基 金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。 6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。 6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。 6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 第 26 页 共 44 页


6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。 6.4.7.16 股 利收 益 本基金 本报 告期 无股 利收 益。 6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 -16,573,388.12 —— 股 票投 资 - —— 债 券投 资 -16,573,388.12 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -16,573,388.12


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 183,892.96 转换费 收入 17,696.48 合计 201,589.44 注:1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 ; 2、 本 基金 在转 出时 收取 的 转换费 由本 基金 赎回 费和 适用情 况下 的申 购补 差费 构成, 其中 赎回 费部 分的25% 归 入基 金资 产。 6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 252.61 银行间 市场 交易 费用 26,025.00 合计 26,277.61


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6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 审计费 用 44,753.80 信息披 露费 198,904.16 其他费 用 19,000.00 债券托 管账 户维 护费 - 合计 262,657.96


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期, 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 光 大 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 银行”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东 中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东 建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


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6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 6.4.10.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 6.4.10.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人 民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 4,063,187.21 1,593,773.86 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 319,211.79 214,188.10 注:1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 管理 有限 责任 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 0.60% 的 年费率 计提 ,逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 ; 2、 客户 维护 费 是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活 动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产中列支 的费用 项目 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30第 29 页 共 44 页


月 30 日 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,354,395.71 531,257.97 注:1 、 支 付基 金托 管人 中 国光大 银行 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.20% 的年费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计 算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净 值 X0.20%/ 当年 天数 。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信纯 债债 券A 建信纯 债债 券 C 合计 中国建 设银 行 - 179,024.04 179,024.04 中国光 大银 行 - 11,875.01 11,875.01 建信基 金管 理有 限责 任 公司 - 485,642.11 485,642.11 合计 - 676,541.16 676,541.16 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信纯 债债 券A 建信纯 债债 券 C 合计 中国建 设银 行 - 14,770.05 14,770.05 中国光 大银 行 - 199,708.31 199,708.31 建信基 金管 理有 限责 任 公司 - 434,865.58 434,865.58 合计 - 649,343.94 649,343.94 注: 1、 支付 基金 销售 机构 的销售 服务 费 按 C 类 基金 份额前 一日 基金 资产 净 值0.35% 的年 费 率 计提, 逐日累计至每 月月底, 按 月支付给建信 基金管理 有 限责任公司, 再由建信 基 金管理有限 责任公司 计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 : 日C 类 基金 份额 销售 服务 费=C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值X0.35% / 当年天 数; 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 单位 :人 民币 元 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国光大银行 140,066,560.00 - - - - - 第 30 页 共 44 页


上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国光大银行 49,002,243.29 10,129,224.38 - - - -


6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国光大银行 1,201,805.40 168,330.87 2,603,001.01 36,570.69 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 光大 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参 与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 6.4.12 期 末(2016 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本报告 期末 未持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 第 31 页 共 44 页


6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额60,999,769.50 元 ,是 以如 下债 券作 为抵押 : 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期 日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 160210 16 国开10 2016 年7 月1 日 99.95 600,000 59,970,000.00 169907 16 贴现国债 07 2016 年7 月1 日 98.96 10,000 989,600.00 合计





610,000 60,959,600.00 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本报告 期末 ,本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ,故未 存在 作为 抵押 的债 券。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管 理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险,运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程 度,设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程,通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督 和检查 评估 ,并 通过 相应 决策, 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。 本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估,有效管理 和 控制上 述风 险, 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。 本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、 监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系,并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的 督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户, 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对第 32 页 共 44 页


证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计 及汇总。 按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下标 所 示,如无表格 ,则本基 金 于本期末及 上年年末 未持有 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2016 年6 月30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 A-1 120,771,000.00 170,925,000.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 160,198,000.00 100,110,000.00 合计 280,969,000.00 271,035,000.00 注: 以 上按 短期 信用 评级 及长期 信用 评级 的债 券投 资中不 包含 国债 、 政 策性 金融债 及央 行票 据 等 。 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2016 年6 月 30 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 AAA 246,742,380.00 109,732,080.00 AAA 以下 311,253,662.10 361,235,270.30 未评级 0.00 0.00 合计 557,996,042.10 470,967,350.30 注: 以 上按 短期 信用 评级 及长期 信用 评级 的债 券投 资中不 包含 国债 、 政 策性 金融债 及 央 行票 据 等 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请 的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 第 33 页 共 44 页


针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市 场交易 , 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外, 其余 均能 以合 理价格适时变 现。此外 , 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求,其 上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。 除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外, 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定 到期日均为 一个月以 内且 不计息,可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息, 因 此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。 6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 无 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投资和 买 入返售金融资 产 等,本基金的 基金管理 人 每日通过影子 价格对本 基 金面临的市场 风险进行 监 控,定期对 本基金面 临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控, 并通 过调 整投 资组 合的久 期等 方法 对利 率风 险进行 管理 。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年6 月30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 1,201,805.40 - - - 1,201,805.40 结算备 付金 3,387,210.94 - - - 3,387,210.94 存出保 证金 24,438.05 - - - 24,438.05 交易性 金融 资 产 668,462,266.70 477,938,184.40 102,645,591.00 - 1,249,046,042.10 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融 - - - - - 第 34 页 共 44 页


资产 应收证 券清 算 款 - - - - - 应收利 息 - - - 16,823,271.02 16,823,271.02 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - 33,871.34 33,871.34 其他资 产 - - - - - 资产总 计 673,075,721.09 477,938,184.40 102,645,591.00 16,857,142.36 1,270,516,638.85 负债








卖出回 购金 融 资产款 60,999,769.50 - - - 60,999,769.50 短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负 债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 应付证 券清 算 款 - - - - - 应付赎 回款 - - - 625,260.58 625,260.58 应付管 理人 报 酬 - - - 571,912.62 571,912.62 应付托 管费 - - - 190,637.52 190,637.52 应付销 售服 务 费 - - - 93,248.29 93,248.29 应付交 易费 用 - - - 6,944.50 6,944.50 应交税 费 - - - - - 应付利 息 - - - 4,141.18 4,141.18 应付利 润 - - - - - 其他负 债 - - - 295,423.40 295,423.40 负债总 计 60,999,769.50 - - 1,787,568.09 62,787,337.59 利率敏 感度 缺 口 612,075,951.59 477,938,184.40 102,645,591.00 15,069,574.27 1,207,729,301.26 上年度 末


2015 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 248,964,863.55 - - - 248,964,863.55 结算备 付金 6,314,667.42 - - - 6,314,667.42 存出保 证金 10,022.46 - - - 10,022.46 交易性 金融 资 产 408,161,398.40 707,236,924.50 418,781,027.40 - 1,534,179,350.30 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融 资产 200,000,000.00 - - - 200,000,000.00 第 35 页 共 44 页


应收证 券清 算 款 - - - - - 应收利 息 - - - 28,021,375.55 28,021,375.55 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 159,723.72 - - 2,834,275.56 2,993,999.28 其他资 产 - - - - - 资产总 计 863,610,675.55 707,236,924.50 418,781,027.40 30,855,651.11 2,020,484,278.56 负债








卖出回 购金 融 资产款 - - - - - 短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负 债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 应付证 券清 算 款 - - - 200,000,000.00 200,000,000.00 应付赎 回款 - - - 350,698.31 350,698.31 应付管 理人 报 酬 - - - 671,007.96 671,007.96 应付托 管费 - - - 223,669.33 223,669.33 应付销 售服 务 费 - - - 195,024.31 195,024.31 应付交 易费 用 - - - 22,606.55 22,606.55 应交税 费 - - - - - 应付利 息 - - - - - 应付利 润 - - - - - 其他负 债 - - - 241,580.69 241,580.69 负债总 计 - - - 201,704,587.15 201,704,587.15 利 率 敏 感 度 缺 口 863,610,675.55 707,236,924.50 418,781,027.40 -170,848,936.04 1,818,779,691.41 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析


分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 上年度 末( 2015 年12 月31 日 ) 市 场 利 率 上 升 25 个 基点 -4,296,167.70 -11,527,775.70 市 场 利 率 下 降 25 个 基点 4,353,846.08 11,715,041.46





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6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 无重 大外 汇风 险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 投 资于具 有良 好流 动性 的固 定收益 类金 融工 具, 因此无 重大 其他 价格 风险 。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 无 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 无 6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 无 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b)持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第二 层次 的余 额 为 1,249,046,042.10 元, 无属 于 第一层 次或 第三 层次 的余 额(2015 年 6 月 30 日:第 二层 次748,750,930.10 元, 无属 于第 一层 次 或第三 层次 的余 额) 。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的债 券, 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃) 等情况,本基 金不会于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间及交易不活 跃期间将 相 关债券的公 允价值列 入第一层次; 并根据估 值 调整中采用的 不可观察 输 入值对于公允 价值的影 响 程度,确定 相关债券第 37 页 共 44 页


公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于2016 年6 月30 日, 本基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2015 年6 月30 日: 同) 。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金 无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 1,249,046,042.10 98.31 其中: 债券 1,249,046,042.10 98.31








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,589,016.34 0.36 7 其他各 项资 产 16,881,580.41 1.33 8 合计 1,270,516,638.85 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 第 38 页 共 44 页


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 本基金本 报告期 末未持 有股 票。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 179,835,000.00 14.89 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 120,765,000.00 10.00 其中: 政策 性金 融债 120,765,000.00 10.00 4 企业债 券 307,500,042.10 25.46 5 企业短 期融 资券 280,969,000.00 23.26 6 中期票 据 250,496,000.00 20.74 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 109,481,000.00 9.07 9 其他 - - 10 合计 1,249,046,042.10 103.42


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 1282254 12 中 石油MTN2 1,500,000 151,200,000.00 12.52 第 39 页 共 44 页


2 041558064 15 京 能洁 能 CP002 900,000 90,576,000.00 7.50 3 019540 16 国债 12 700,000 69,993,000.00 5.80 4 160210 16 国开 10 700,000 69,965,000.00 5.79 5 111611237 16 平安 CD237 600,000 59,856,000.00 4.96


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.11 投资 组 合报告 附注 7.11.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 7.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 第 40 页 共 44 页


序号 名称 金额 1 存出保 证金 24,438.05 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 16,823,271.02 5 应收申 购款 33,871.34 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 16,881,580.41


7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 建信 纯债 债券A 3,886 184,823.79 622,855,632.37 86.72% 95,369,598.06 13.28% 建信 纯债 债券C 4,794 61,543.27 203,811,600.17 69.08% 91,226,823.61 30.92% 合计 8,680 116,735.44 826,667,232.54 81.58% 186,596,421.67 18.42% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 第 41 页 共 44 页


8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 无 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金 的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 建信纯 债 债券 A - 0.00% 建信纯 债 债券 C 8.94 0.00% 合计 8.94 0.00% 注:分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中,对 下 属分级基金 ,比例的 分母采用各自 级别的份 额 ,对合计数, 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数(即 期末基金 份额总 额) 。 8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 截至本报告期 末,本公 司 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理未 持 有本基 金。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 建信纯 债债 券 A 建信纯 债债 券 C 基金合 同生 效日 (2012 年 11 月 15 日 )基 金 份额总 额 1,910,951,565.10 14,957,855,987.15 本报告 期期 初基 金份 额总 额 927,235,501.43 614,458,497.36 本报告 期基 金总 申购 份额 307,359,383.99 324,029,403.45 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 516,369,654.99 643,449,477.03 本 报 告期 基 金拆 分 变动 份 额 ( 份额 减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 718,225,230.43 295,038,423.78 注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 报告期 内, 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。 报告期 内, 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金 基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今, 本 报 告 期内会 计师 事务 所未 发生 改变。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所 处罚或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 兴业证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 注:1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 ( 证监 基 金字[2007]48 号)的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 , 基金管理人制 定了 提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ,具 体如 下:


(1 ) 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格, 能 够满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ,在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ; (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要; (3 ) 具备 较强 的研 究能 力 ,有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员, 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、第 43 页 共 44 页


行业、个券等 进行深入 、 全面的研究, 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金 管 理人,能 够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务; (4 ) 佣金 费率 合理 。 2、 根据 以上 标准 进行 考察 后, 基金 管理 人确 定券 商 , 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 , 并报 中国 证 监会备 案及 通知 基金 托管 人; 3、本 基金 本报 告期 内无 新 增或剔 除交 易单 元, 与同 一托管 行托 管的 基金 共用 原有交 易单 元。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额 的 比例 兴业证券 230,500,376.38 100.00% 3,325,800,000.00 100.00% - - 中金公司 - - - - - - 国联证券 - - - - - -


10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关 于 新 增 上 海 长 量 为 旗 下 部 分 开放式 基金 代销 机构 的公 告 指定报刊和/ 或 公 司 网 站 2016 年 5 月 25 日 2 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 代 销 机 构 并 参 加 认 购 申 购费率 优惠 活动 的公 告 指定报刊和/ 或 公 司 网 站 2016 年 5 月 25 日 3 建 信 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 恢 复 大 额 申 购 ( 转 换 转 入 ) 业 务的公 告 指定报刊和/ 或 公 司 网 站 2016 年 5 月 13 日 4 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 新 增 奕 丰 金 融 服 务 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 费 率优惠 活动 的公 告 指定报刊和/ 或 公 司 网 站 2016 年 4 月 15 日 5 关 于 新 增 中 信 期 货 为 旗 下 部 分 开放式 基金 代销 机构 的公 告 指定报刊和/ 或 公 司 网 站 2016 年 2 月 5 日 §11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 纯 债债券 型证 券投 资基 金设 立的文 件; 第 44 页 共 44 页


2 、 《建 信纯 债债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 ; 3 、 《建 信 纯 债债 券型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 ; 4 、 《建 信纯 债债 券型 证券 投资基 金托 管协 议》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 11.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 11.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建信基金管理有限责任公司 2016 年8 月27 日