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建信安心保本五号混合(002378)

建信安心保本五号混合:2016年半年度报告查看PDF公告

 
 
建 信 安 心 保本 五 号 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国光大银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月27 日 
 
 
 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 
第 2 页 共 51 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 光大 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年2 月4 日起 至6 月 30 日止 。 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 3 页 共 51 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14 §6 半年度财务会计报 告( 未经审计) ................................................................................................. 14 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 16 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44 7.7 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45 7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 4 页 共 51 页


8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46 8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 47 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47 §9 开放式基金份额变 动 ......................................................................................................................... 47 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 5 页 共 51 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 建信安 心保 本五 号混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 建信安 心保 本五 号混 合 基金主 代码 002378 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 2 月 4 日 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份 有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 4,380,083,100.73 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 自上 而下 积极 、动 态地配 置大 类资 产, 同时 通 过合理 的证 券选 择, 在有 效控制 风险 的前 提下 ,谋 求 基金资 产的 长期 稳健 增值 。 投资策 略 本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势, 在分 析和 判 断宏观 经济 周期 和市 场环 境变化 趋势 的基 础上 ,动 态 调整大 类资 产配 置比 例, 同时将 严谨 、规 范化 的选 股 方法与 积极 主动 的投 资风 格相结 合, 运用 自上 而下 和 自下而 上相 结合 的个 股、 个券投 资策 略, 在大 类资 产 配置和 证券 选择 两个 层面 上实 现 投资 组合 的双 重优 化。 业绩比 较基 准 65%× 沪深300 指数 收益 率 +35%× 中债 总财 富( 总值 ) 指数收 益率 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,其 预期收 益及 预期 风险 水平 高 于债券 型基 金与 货币 市场 基金, 低于 股票 型基 金, 属 于中高 预期 收益 和预 期风 险水平 的投 资品 种。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 吴曙明 张建春 联系电 话 010-66228888 010-63639180 电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhangjianchun@cebbank.com 客户服 务电 话


400-81-95533





010-66228000 95595 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 6 页 共 51 页


传真 010-66228001 010-63639132 注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 北京市 西城 区太 平桥 大 街25 号、 甲25 号中 国光 大中 心 办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 北京市 西城 区太 平桥 大 街25 号 中国光 大中 心 邮政编 码 100033 100033 法定代 表人 许会斌 唐双宁


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.ccbfund.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国 际金融 中 心16 层 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年2 月4 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 24,913,086.23 本期利 润 24,593,862.11 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0056 本期加 权平 均净 值利 润率 0.55% 本期基 金份 额净 值增 长率 0.60% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 24,398,554.34 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0056 期末基 金资 产净 值 4,404,481,655.07 期末基 金份 额净 值 1.006 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 0.60% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 7 页 共 51 页


2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 : 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 , 则 期末 可供 分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分;如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数, 则期末可 供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 (已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ) 。 3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 4、本 基金 合同 自2016 年2 月4 日起 生效 ,至2016 年 6 月30 日未 满六 个月 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.30% 0.05% 0.18% 0.01% 0.12% 0.04% 过去三 个月 0.50% 0.05% 0.53% 0.01% -0.03% 0.04% 自基金 合同 生效起 至今 0.60% 0.05% 0.87% 0.01% -0.27% 0.04%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本 基金 基 金 合同 于2016 年2 月4 日 生效 ,截 至 报告期 末仍 处于 建仓 期。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准, 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9 月19 日, 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、 中国华电集团 资本控股 有 限公司,其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%,信 安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%,中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的 10% 。 公司下 设综 合管 理部 、 权 益 投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、 量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 9 页 共 51 页


部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部,以及 深圳、成都、 上海、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ,设立了 子 公司--建信 资本管理 有限责任公司 。自成立 以 来,公司秉持 “创新、 诚 信、专业、稳 健、共赢 ” 的核心价值 观,恪守 “持有 人利 益重 于泰 山 ” 的原则 , 以 “建 设财 富生 活 ” 为 崇高 使命 , 坚 持规 范运作 , 致 力成 为 “ 国 际一流 、国 内领 先的 综合 性资产 管 理 公司 ”。 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混 合 型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信 双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、 深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投 资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金(LOF) 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证 券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资 基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资 源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证 券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益 增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投 资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强 债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证 券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信 双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财 债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证 券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建 信 稳定得利 债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基 金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配 置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票 型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起 式证券投资基 金、建信 中 证申万有色金 属指数分 级 发起式证券投 资基金、 建 信精工制造 指数 增强 型证券投资基 金、建信 安 心保本二号混 合型证券 投 资基金、建信 稳定丰利 债 券型证券投 资基金、建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 10 页 共 51 页


建信安心保本 三号混合 型 证券投资基金 、建信安 心 保本五号混合 型证券投 资 基金、建信 目标收益 一年期债券型 证券投资 基 金、建信现代 服务业股 票 型证券投资基 金、建信 安 心保本六号 混合型证 券投资基金、 建信鑫盛 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 安心保本 七 号混合型证 券投资基 金,共 计 68 只 开放 式基 金 ,管理 的基 金净 资产 规模 共计 为 2,453.84 亿 元。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 李菁 固定收 益投资 部总经 理、 本 基 金的基 金经理 2016 年2 月4 日 - 10 硕士 。2002 年7 月 进入 中 国建设 银行 ,从 事基 金托 管业务 , 任主 任科 员 。 2005 年 9 月 进入 建信 基金 管理 有限责 任公 司, 历任 债券 研究员 、基 金经 理助 理、 基金经 理、 资深 基金 经理 、 投资管 理部 副总 监、 固定 收益投 资部 总监 ,2007 年 11 月3 日至 2012 年2 月 17 日 任建 信货 币市 场基 金基金 经理 ,2009 年 6 月 2 日起 任建 信收 益增 强基 金基金 经理 ,2011 年 6 月 16 日 起任 建信 信用 增强 债券基 金基 金经 理,2016 年 2 月 4 日 起任 建信 安心 保本五 号混 合型 证券 投资 基金基 金经 理,2016 年6 月 8 日 起任 建信 安心 保本 七号混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法 规、部门规章 ,依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产,在认 真控制投 资风险 的基 础上 ,为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 11 页 共 51 页


4.3 管 理人 对报 告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公平对待 投资人, 保 护投资人利益 ,避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行 为,公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金 公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公 司内部制度 ,制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管 理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 , 一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证 券时 ,系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作,确保 在投资管 理活动中公平 对待不同 投 资组合,严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利 益输送 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的 情况 。本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 16 年 上半 年伴 随信 贷、 地 产政策 的变 化, 宏观 经济 经历了 一季 度短 暂企 稳后 在二季 度再 次 回 落,M1 与 M2 的 不断 背 离 反应了 企业 支出 进度 缓慢 ,补库 存意 愿偏 弱。 结合 下半年 房地 产与 基 建 投资增 速的 持续 性堪 忧 , 基本面 对债 市形 成一 定的 支撑 。 通 胀方 面, 伴随 蔬 菜价格 的季 节性 变化 , CPI 先上 后下 ,6 月重 新 回到 2%以 下, 预计 下半 年 对债市 影响 不大 。政 策上 央行继 续维 持灵 活稳 健的货币投放 ,通过一 次 降准、每日公 开市场操 作 、中期借贷便 利等多种 工 具来保证流 动性的稳 定。汇率层面 ,经历了 年 初的迅速贬值 后,美联 储 加息预期逐渐 放缓,英 国 脱欧事件进 一步推后 了加息进度, 也为人民 币 汇率的调整赢 得了时间 , 央行通过中间 价的调节 实 现了人民币 的温和贬 值,市 场预 期稳 定。 在 此背景下, 债券市场 呈 现震荡行情, 因“铁物 资 ”等信用事件 爆发,叠 加 “营改增”的 冲 击,收 益率 先 在 4 月 份大 幅上行 ,随 后震 荡回 落, 绝对收 益水 平与 年初 末变 化不大 ,信 用债 因 票 息优势 表现 好于 利率 债。 从期限 结构 上看 , 收 益率 曲线呈 现平 坦化 ,10 年 国 开债 与 1 年 国开 债利 差从年 初 的 73BP 压缩 至 59BP 。 权益 市场 方面 ,在 经 历年初 的大 跌后 ,进 入了 震荡整 盘状 态并 以 结构化 的机 会为 主, 黄金 、白酒 等板 块表 现较 好。 本基金 成立 于 2 月初 , 成 立至今 ,组 合债 券配 置方 面以流 动性 较好 的债 券和 存款配 置为 主 ,建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 12 页 共 51 页


并遵循 绝对 收益 和cppi 策 略的操 作思 路, 以给 持有 人提供 稳健 的回 报为 目标 , 组合 的放 大倍 数控 制在较 低水 平。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期本 基金 净值 增长 率 0.60% , 波 动率0.05% , 业 绩比较 基准 收益 率0.87% , 波动 率0.01%. 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下半年, 在投资趋 弱 的带动下经济 仍有下行 压 力,但考虑到 财政发力 仍 有空间、地产 增 速的逐步放缓 ,投资需 求 的回落不会很 快。在多 目 标约束下,央 行将继续 维 持中性的货 币政策以 及对冲式的货 币投放, 短 期内对政策的 想象空间 不 易过大。整体 而言,我 们 认为债券市 场短期仍 将受益于全球 范围的避 险 情绪以及 国内 经济转型 期 的增长压力, 但信用事 件 的不断发酵 与绝对收 益的低位仍然 萦绕在债 券 市场上空。组 合管理方 面 ,继续严控信 用风险的 同 时,密切跟 踪宏微观 数据边 际变 化带 来的 投资 机会, 并关 注因 风险 事件 、监管 政策 变化 引发 的交 易性行 情。 本基金下半年 将在严控 各 类风险的前提 下,坚持 风 险适度原则, 采取相对 防 御与均衡的投 资 策略, 精选 个股 ,力 求为 持有人 获得 稳定 的回 报。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本报告 期内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的指 导意 见》 等相 关规 定,继 续加 强和 完 善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。 公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构,负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值 政策;对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督;对因 经营环境 或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的,负 责审查批 准 基金估值政 策、方法 和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、 风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。 公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组,由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关 领域工 作经 历、 熟悉 基 金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、 数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 (具体人 员 由相关部门 根据专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定) 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券 的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件,发现估 值问题; 提 议基金估值 调整的相 关方案并进行 校验;根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 13 页 共 51 页


的新的 投资 品种 的估 值方 案,报 基金 估值 委员 会审 议批准 。


基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整 或处 理,并负 责 与托管行进行 估 值结果的核对 。涉及模 型 定价的,由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果, 基金运营 部业务 人员 复核 后使 用。 基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ,在基金 估 值定价过程中 ,充分表 达 对相关问题及 定 价方案的意见 或建议, 参 与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。 本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收 益 品种 进 行 估值( 适用 非货 币基 金) 或影子 定价 (适 用货 币基 金) 。 自 2015 年 3 月 26 日 起, 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核 算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格, 对公 司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私 募债券 除外)进 行估 值。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本报告期内本 基金未实 施 利润分配,符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的 规定。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信 情况 声明 2016 年上 半年 度, 中国光 大银行 在建 信安 心保 本五 号混合 型证 券投 资基 金的 托管过 程中 , 严 格遵守 了 《证 券投 资基 金 法》 、 《证 券投 资基 金运 作 管理办 法》 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》 及其他法律法 规、相关 实 施准则、基金 合同、托 管 协议等的规定 ,依法安 全 托管了基金 的全部资 产,对建信安 心保本五 号 混合型证券投 资基金的 投 资运作进行了 全面的会 计 核算和应有 的监督, 对发现的问题 及时提出 了 意见和建议。 按规定如 实 、独立地向监 管机构提 交 了本基金运 作情况报 告,没有发生 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ,诚实信用、 勤勉尽责 地 履行了作为 基金托管 人所应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 2016 年上 半年 度, 中 国光 大银行 依据 《证 券投 资基 金法》 、 《证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 、 《 证建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 14 页 共 51 页


券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其他 法律 法规 、 相关实 施准 则 、 基 金合 同 、 托 管协 议等 的规 定, 对基金管理人 ——建 信基 金管理有限责 任公司的 投 资运作、信息 披露等行 为 进行了复核、 监督, 未发现基金管 理人在投 资 运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、 基金费用 开支等方面存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 。 该基金在运作 中遵守了 《 证券 投资基 金法》等 有关法 律法 规的 要求 ;各 重要方 面由 投资 管理 人依 据基金 合同 及实 际运 作情 况进行 处理 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 中国光大银行 依法对基 金 管理人 ——建 信基金管 理 有限责任公司 编制的“ 建 信安心保本五 号 混合型 证券 投资 基 金2016 年半年 度报 告 ” 进行 了复 核, 报告 中相 关财 务指 标 、 净 值表 现、 收益 分 配情况 、财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 是真 实、准 确的 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 建信 安心 保本 五号混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 资 产:


银行存 款 6.4.7.1 1,879,196,970.50 结算备 付金


210,849.83 存出保 证金


226,199.47 交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,372,600,723.93 其中: 股票 投资


109,580,754.91 基金投 资


- 债券投 资


1,263,019,969.02 资产支 持证 券投 资


- 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,143,034,184.02 应收证 券清 算款


256,351.29 应收利 息 6.4.7.5 20,970,201.72 应收股 利


- 应收申 购款


- 递延所 得税 资产


- 其他资 产 6.4.7.6 - 资产总 计


4,416,495,480.76 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 15 页 共 51 页


负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 负 债:


短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


- 应付证 券清 算款


4,251,792.56 应付赎 回款


1,874,665.43 应付管 理人 报酬


4,341,311.44 应付托 管费


723,551.90 应付销 售服 务费


- 应付交 易费 用 6.4.7.7 631,246.62 应交税 费


- 应付利 息


- 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 6.4.7.8 191,257.74 负债合 计


12,013,825.69 所有者权益:


实收基 金 6.4.7.9 4,380,083,100.73 未分配 利润 6.4.7.10 24,398,554.34 所有者 权益 合计


4,404,481,655.07 负债和 所有 者权 益总 计


4,416,495,480.76 注:1 、 报 告截 止日2016 年 6 月30 日, 基金 份额 净 值 1.006 元 , 基 金份 额总 额4,380,083,100.73 份。 2、本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2016 年2 月4 日( 基金合 同生 效日)至2016 年 6 月 30 日。


6.2 利 润表 会计主 体: 建信 安心 保本 五号混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年2 月4 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年2 月 4 日(基金合 同 生效日)至2016 年 6 月30 日 一、收入


50,882,347.80 1.利息 收入


47,713,784.93 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 34,565,950.92 债券利 息收 入


7,590,070.22 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


5,557,763.79 其他利 息收 入


- 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 16 页 共 51 页


2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


2,546,956.01 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 2,808,781.81 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 6.4.7.13 -455,800.00 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - 股利收 益 6.4.7.16 193,974.20 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 -319,224.12 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 940,830.98 减: 二、费用


26,288,485.69 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 21,378,499.07 2.托 管费 6.4.10.2.2 3,563,083.15 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - 4.交 易费 用 6.4.7.19 1,172,875.03 5.利 息支 出


- 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 6.其 他费 用 6.4.7.20 174,028.44 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 24,593,862.11 减:所 得税 费用


- 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 24,593,862.11


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 建信 安心 保本 五号混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年2 月4 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年2 月4 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) - - - 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 24,593,862.11 24,593,862.11 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 4,380,083,100.73 -195,307.77 4,379,887,792.96 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 17 页 共 51 页


(净值 减少 以 “- ” 号填 列) 其中:1.基 金申 购款 4,457,469,389.35 17,274.48 4,457,486,663.83 2. 基金 赎回 款 -77,386,288.62 -212,582.25 -77,598,870.87 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 4,380,083,100.73 24,398,554.34 4,404,481,655.07


报表附 注为 财务 报表 的 组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孙志 晨______














______ 赵 乐峰______














____ 丁颖____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 建 信 安 心 保 本 五 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会 (以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2016]70 号 《 关 于准予 建信 安心 保本 五号 混合型 证券 投资 基 金注册 的批 复 》 核 准, , 由 建信基 金管 理有 限责 任公 司依照 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 和 《建信安心保 本五号混 合 型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开 放式,存 续期限 不定 , 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集 4,447,984,112.13 元 , 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)普 华永 道中 天验 字(2016) 第 088 号 验资 报告 予以 验证。 经向 中国 证 监会备 案, 《建 信安 心保 本 五号混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2016 年 2 月 4 日 正式 生效 ,基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 4,449,843,453.49 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 1,859,341.36 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 建信基 金管 理有 限责 任公 司, 基 金托 管人 为中 国光大 银行 股份 有限 公司 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 安心保本五号 混合型证 券 投资基金基金 合 同》的有关规 定,本基 金 可以投资于股 票(包括 中 小板、创业板 及其他经 中 国证监会核 准上市的 股票) 、 债券 (包 括国 债、 金融债 、 企 业债、 公司 债 、 央行 票据、 中期 票据 、 可转换 债券 、 可 交换 债券、可分离 交易债券 、 短期融资券、 资产支持 证 券以及经法律 法规或中 国 证监会允许 投资的其 他债券 类金 融工 具) 、 债券 回购 、 银 行存 款 、 货 币市 场工具 、 权证 及中 国证 监 会允许 投资 的其 他金 融工具,但需 符合中国 证 监会的相关规 定。本基 金 根据投资组合 保险机制 对 安全资产即 固定收益建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 18 页 共 51 页


类资产 (包 括各 类债 券、 银行存 款、 货币 市场 工具 等) 和 风险 资产 即权 益类 资产 ( 股票、 权证 等) 的投资 比例 进行 动态 调整 。 本基 金的 投资 组合 比例 为: 权 益类 资产 占基 金资 产的比 例不 高 于 40% ; 固定收益类资 产占基金 资 产的比例不低 于 60% ,其 中现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券投资 比例不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金的 业绩 比较 基准为 6 5%× 沪深 300 指 数收益 率 +3 5%× 中债 总财富 (总 值) 指数 收益 率。 本基金第一个 保本周 期 到 期日,如按基 金份额持 有 人认购并持有 到期的基 金 份额与到期日 基 金份额净值的 乘积加上 其 认购并持有到 期的基金 份 额累计分红款 项之和计 算 的总金额低 于其保本 金额 , 则 基金 管理 人应 补 足该差 额 , 并 在保 本周 期 到期日 后二 十个 工作 日内 (含 第二 十个 工作 日, 下同)将该差 额支付给 基 金份额持有人 ,保证人 对 此提供不可撤 销的连带 责 任保证。本 基金第一 个保本 周期 由重 庆三 峡担 保集团 股份 有限 公司 作为 保证人 。 于2016 年6 月30 日 ,本 基金的 保本 期安 排列 示如 下: 保本周 期到 期日 基金份 额( 份) 最大保 本线 截至 2016 年 6 月 30 日基金 份额 净值 (元 ) 2018 年2 月4 日 4,400,638,179.16 1.000 1.006 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 安心 保本五 号混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及2016 年2 月4 日至2016 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 6.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止 。 本期财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2016 年 2 月 4 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月 30 日。 6.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 19 页 共 51 页


6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期 损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易 性金融 资产 列示 。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 20 页 共 51 页


6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金持有的 股票投资 和 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并 进行估 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 (2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 (3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具 有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最 大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 6.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增 加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 6.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 21 页 共 51 页


6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券 投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下 由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 6.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 本基金每一类 别的基金 份 额享有同等分 配权。本 基 金收益以现金 形式分配 , 但基金份额持 有 人可选择现金 红利或将 现 金红利按分红 除权日的 基 金份额净值自 动转为基 金 份额进行再 投资。若 期末未分配利 润中的未 实 现部分为正数 ,包括基 金 经营活动产生 的未实现 损 益以及基金 份额交易 产生的未实现 平准金等 , 则期末可供分 配利润的 金 额为期末未分 配利润中 的 已实现部分 ;若期末 未分配利润的 未实现部 分 为负数,则期 末可 供分 配 利润的金额为 期末未分 配 利润,即已 实现部分 相抵未 实现 部分 后的 余额 。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 6.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 22 页 共 51 页


经营成果和现 金流量等 有 关会计 信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : (1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券, 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的 交易不活跃)等 情况,本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估 值业务 的指 导 意 见》 ,根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》 提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。 (2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种 ,根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允 价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果由 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。 (3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产 支 持 证券和私募 债 券除外), 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。 6.4.6 税项 财税[2002]128 号 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号 《 财政建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 23 页 共 51 页


部、 国 家税 务总 局关 于证 券 投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干 优 惠政策的通知 》 、财税[2012]85 号《 关于实施 上市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题 的通知 》 、财税[2015]101 号《关于上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、 财税[2016]36 号《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的通知 》 、 财税[2016]70 号《关于 金 融机构同业往 来等 增值税 补充 政策 的通 知》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ,主 要税 项列 示如 下: (1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起, 金融 业由 缴纳 营 业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收入免征 增值税, 对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 , 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额, 自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 , 解禁 后取 得的 股息 、 红利收入,按 照上 述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继 续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 活期存 款 9,196,970.50 定期存 款 1,870,000,000.00 其中: 存款 期 限1-3 个月 1,870,000,000.00 其他存 款 - 合计: 1,879,196,970.50 注:定 期存 款的 存款 期限 指票面 存期 。 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 24 页 共 51 页


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 108,686,000.28 109,580,754.91 894,754.63 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 64,785,399.13 65,276,969.02 491,569.89 银行间 市场 1,199,448,548.64 1,197,743,000.00 -1,705,548.64 合计 1,264,233,947.77 1,263,019,969.02 -1,213,978.75 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,372,919,948.05 1,372,600,723.93 -319,224.12


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 银行 间 1,143,034,184.02 593,867,120.27 合计 1,143,034,184.02 593,867,120.27


6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月 30 日 债券代 码 债券名 称 约定 返售日 估值单 价 数量( 张) 估值 总额 其中: 已出 售 或再质 押总 额 买断 式回 购-银 行间 101559012 15 中 化工 MTN001 2016 年7 月5 日 102.83 500,000 51,415,000.00 - 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 25 页 共 51 页


买断 式回 购-银 行间 1480023 13 磁 湖高 新债 02 2016 年7 月5 日 111.38 1,000,000 111,380,000.00 - 买断 式回 购-银 行间 1480404 14 孝 高创 债 02 2016 年7 月6 日 108.66 1,000,000 108,660,000.00 - 买断 式回 购-银 行间 041564088 15 科伦 CP002 2016 年7 月6 日 100.61 1,000,000 100,610,000.00 - 买断 式回 购-银 行间 1480269 14 长 交投 债 01 2016 年7 月6 日 110.05 500,000 55,025,000.00 - 买断 式回 购-银 行间 1380321 13 郴 高科 债 2016 年7 月6 日 107.49 400,000 42,996,000.00 - 合计





4,400,000 470,086,000.00 -


6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 8,691.66 应收定 期存 款利 息 2,514,277.67 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 94.80 应收债 券利 息 16,969,757.61 应收买 入返 售证 券利 息 1,477,278.28 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 101.70 合计 20,970,201.72


6.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 26 页 共 51 页


6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 610,532.30 银行间 市场 应付 交易 费用 20,714.32 合计 631,246.62


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 19,129.30 预提费 用 172,128.44 合计 191,257.74


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位 : 人民 币元 项目 本期 2016 年 2 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 4,449,843,453.49 4,449,843,453.49 本期申 购 7,625,935.86 7,625,935.86 本期赎 回( 以"-" 号填列) -77,386,288.62 -77,386,288.62 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 4,380,083,100.73 4,380,083,100.73 注:1 、本 基金 自 2016 年 1 月19 日至2016 年2 月2 日 止期 间公开 发售 ,共 募集有 效净 认购 资金 4,447,984,112.13 元。 根 据 《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 的规 定, 本基 金设立 募集 期内 认购 资金 产生的 利息 收 入1,859,341.36 元在 本基 金成 立后, 折算 为1,859,341.36 份基金 份额 ,划 入基 金份 额持有 人账 户。 3、 根据 《 建信 安心 保本 五 号混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书 》 和 《 建信 安心 保本五 号混 合型 证券 投资基 金开 放日 常申 购( 赎 回、 转 换、 定期 定额 投资) 业务公 告》 的相 关规 定, 本基金 于 2016 年2 月4 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年3 月6 日 止期 间 暂不向 投资 人开 放基 金交 易。 申 购业 务、 赎回建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 27 页 共 51 页


业务和 转换 业务 自2016 年 3 月7 日 起开 始办 理。 4、申 购含 转换 入份 额; 赎 回含转 换出 份额 。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 24,913,086.23 -319,224.12 24,593,862.11 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -237,540.00 42,232.23 -195,307.77 其中: 基金 申购 款 18,150.53 -876.05 17,274.48 基金赎 回款 -255,690.53 43,108.28 -212,582.25 本期已 分配 利润 - - - 本期末 24,675,546.23 -276,991.89 24,398,554.34


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年2 月4 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 380,416.51 定期存 款利 息收 入 34,096,027.67 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 59,030.47 其他 30,476.27 合计 34,565,950.92 注: 于2016 年2 月4 日( 基金合 同生 效日)至2016 年 6 月 30 日止 期间 , 本 基 金未发 生提 前支 取定 期存款 而产 生利 息损 失的 情况。 6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年2 月4 日(基 金合 同 生效日) 至2016 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 350,965,134.37 减:卖 出股 票成 本总 额 348,156,352.56 买卖股 票差 价收 入 2,808,781.81


建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 28 页 共 51 页


6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年2月4 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年6 月30日 债券 投资收益 ——买 卖 债券( 、债转 股 及债券 到期 兑付 )差 价收 入 -455,800.00 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 -455,800.00


6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年2月4 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年6 月30日 卖出债 券( 、 债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交 总额 1,100,000,000.00 减:卖 出债 券( 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ) 成本总 额 1,085,707,400.00 减:应 收利 息总 额 14,748,400.00 买卖债 券差 价收 入 -455,800.00


6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 本基金 本报 告期 无债 券投 资-赎 回差 价收 入。 6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 本基金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。 6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 29 页 共 51 页


6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。 6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。 6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。 6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 2 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 193,974.20 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 193,974.20


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年2 月4 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 -319,224.12 —— 股 票投 资 894,754.63 —— 债 券投 资 -1,213,978.75 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 30 页 共 51 页


合计 -319,224.12


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年2 月4 日(基 金合 同 生效日)至2016 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 915,699.12 转换费 收入 25,131.86 合计 940,830.98 注: 1、 赎回 费用 由赎 回基 金份额 的基 金份 额持 有人 承担, 在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额时 收取 。 对于持 有期 少 于30 日的 基 金份额 所收 取的 赎回 费, 赎回费 用全 额归 入基 金财 产; 对 于持 有期 长于 30 日但 少于 3 个 月的 基金 份额所 收取 的赎 回费 ,赎 回费用 75% 归 入基 金财 产 ;对于 持有 期长 于 3 个月但 小于 6 个月 的基 金 份额所 收取 的赎 回费 ,赎 回费用 50% 归 入基 金财 产 ;对于 持有 期长 于 6 个月的 基金 份额 所收 取的 赎回费 ,赎 回费 用25% 归 入基金 财产。 2、 基金 管理 人可 以根 据相 关法律 法规 以及 基金 合同 的规定 决定 开办 本基 金与 基金管 理人 管理 的 其 他基金 之间 的转 换 业 务, 基金转 换可 以收 取一 定的 转换费 。 对 于持 有期 少于30 日的 基金 份额 所收 取的赎 回费 , 赎 回费 用全 额归入 基金 财产 ; 对 于持 有期长 于 30 日 但少 于3 个 月的基 金份 额所 收取 的赎回 费, 赎回 费用 75% 归入基 金财 产; 对于 持有 期长于 3 个月 但小于 6 个 月的基 金份 额所 收取 的赎回 费, 赎回 费 用 50% 归入基 金财 产; 对于 持有 期长 于 6 个 月的 基金 份额 所收取 的赎 回费 ,赎 回费 用25% 归入 基金 财产 。 6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年2 月4 日( 基金 合同 生效日)至2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 1,167,075.03 银行间 市场 交易 费用 5,800.00 合计 1,172,875.03


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年2 月4 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年 6 月 30 日 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 31 页 共 51 页


审计费 用 50,818.76 信息披 露费 121,309.68 其他费 用 1,900.00 合计 174,028.44


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期, 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 建信基 金管 理有 限责 任公 司 (“ 建信 基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 光大银 行股 份有 限公 司(“ 光大银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东 中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东 建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。 6.4.10.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 32 页 共 51 页


6.4.10.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。 6.4.10.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交 易 单元 进行 的交易 。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 2 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 21,378,499.07 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 6,898,120.20 注:1 、支付基 金管理人 建 信基金管理有 限责任公 司 的管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 1.2% 的 年费率计提, 逐日累计 至 每月月底,按 月支付。 其 计算公式为: 日管理人 报 酬=前一日 基金资产 净值 X 1.2% / 当年 天数 。 2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活 动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产中列支 的费用 项目 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年2月4 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,563,083.15 注:支付基金 托管人中 国 光大银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底 , 按 月支 付 。 其 计算 公式 为: 日托 管 费=前 一日 基 金 资产 净值 X 0.20% / 当年 天数。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 本基金 无销 售服 务费 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 未发 生与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 回购 )交 易。 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 33 页 共 51 页


6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2016 年 2 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国光大银行- 活期存款 9,196,970.50 380,416.51 中国光大银行- 定期存款 500,000,000.00 5,998,333.33 注:本 基金 的活 期存 款及 部分定 期存 款由 基金 托管 人中国 光大 银行 保管 ,按 约定利 率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内未 发生 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配 。 6.4.12 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 601966 玲珑 轮胎 2016 年6 月24 日 2016 年 7 月 6 日 新发未 上市 12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 - 603016 新宏 泰 2016 年6 月23 日 2016 年 7 月 1 日 新发未 上市 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大 国创 2016 年6 月30 日 2016 年 7 月 8 日 新发未 上市 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元 2016 年62016 年 新发未 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 34 页 共 51 页


股份 月29 日 7 月 7 日 上市


6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002319 乐通 股份 2016 年 6 月 2 日 重大 事项 17.28 - - 518,507 8,864,858.70 8,959,800.96 - 601611 中国 核建 2016 年 6 月 30 日 重大 事项 20.92 - - 37,059 128,594.73 775,274.28 - 注:本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布 事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本报告 期末 ,本 基金 银行 间市场 无债 券正 回购 交易 余额, 故未 存在 作为 抵押 的债券 。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本报告 期末 ,本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ,故未 存在 作为 抵押 的债 券。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管 理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险,运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程 度,设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程,通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督 和检查 评估 ,并 通过 相应 决策, 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。 本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估,有效管理 和 控制上 述风 险, 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。 本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、 监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系,并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 35 页 共 51 页


督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程 中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户, 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对 证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计 及汇总 。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2016 年 6 月 30 日 A-1 179,398,000.00 A-1 以下 0.00 未评级 441,169,000.00 合计 620,567,000.00 注:以上按短 期信用评 级 及长期信用评 级的债券 投 资中不包含国 债、政策 性 金融债、央 行票据及 同业存 单等 。 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2016 年6 月30 日 AAA 11,510,846.40 AAA 以下 53,766,122.62 未评级 0.00 合计 65,276,969.02 注:以上按短 期信用评 级 及长期信用评 级的债券 投 资中不包含国 债、政策 性 金融债、央 行票据及 同业存 单等 。 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 36 页 共 51 页


6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈 波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市 场交易 , 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外, 其余 均能 以合 理价格 适时变 现。此外 , 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求,其 上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。 除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外, 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定 到期日均为 一个月以 内且 不计息,可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息, 因 此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。 6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 无 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风 险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险, 其中浮动 利 率类金融工 具还面临 每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。 本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产等,其余 大 部分金融资产 和金融负 债 不计息,因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 37 页 共 51 页


市场利 率变 化。 本基 金的 基金管 理人 定期 对本 基金 面临的 利率 敏感 性缺 口进 行监控 。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年 6 月 30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 1,879,196,970.50 - - - 1,879,196,970.50 结算备 付金 210,849.83 - - - 210,849.83 存出保 证金 226,199.47 - - - 226,199.47 交易性 金融 资产 1,137,911,000.00 122,818,316.80 2,290,652.22 109,580,754.91 1,372,600,723.93 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资 产 1,143,034,184.02 - - - 1,143,034,184.02 应收证 券清 算款 - - - 256,351.29 256,351.29 应收利 息 - - - 20,970,201.72 20,970,201.72 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - - - 其他资 产 - - - - - 资产总 计 4,160,579,203.82 122,818,316.80 2,290,652.22 130,807,307.92 4,416,495,480.76 负债








卖出回 购金 融资 产 款 - - - - - 短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 应付证 券清 算款 - - - 4,251,792.56 4,251,792.56 应付赎 回款 - - - 1,874,665.43 1,874,665.43 应付管 理人 报酬 - - - 4,341,311.44 4,341,311.44 应付托 管费 - - - 723,551.90 723,551.90 应付销 售服 务费 - - - - - 应付交 易费 用 - - - 631,246.62 631,246.62 应交税 费 - - - - - 应付利 息 - - - - - 应付利 润 - - - - - 其他负 债 - - - 191,257.74 191,257.74 负债总 计 - - - 12,013,825.69 12,013,825.69 利率敏 感度 缺口 4,160,579,203.82 122,818,316.80 2,290,652.22 118,793,482.23 4,404,481,655.07 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 38 页 共 51 页


6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析


分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年6 月 30 日 ) 市场利 率上 升 25 个 基点 -1,205,414.16 市场利 率下 降 25 个 基点 1,212,237.44





6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负 债 以人 民币计 价, 无重 大外 汇风 险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的 定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中固定 收 益类资产的比 例 不低于 基金 资产 的60% , 权 益类资 产的 比例 不超 过基 金资产 的 40% , 持有 现金 或 到期日 在一 年以 内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此外, 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券 价 格实施 监控 ,定 期运 用多 种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ,及 时对 风险 进行 跟 踪和 控制 。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 109,580,754.91 2.49 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 1,263,019,969.02 28.68 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 - - 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 39 页 共 51 页


资 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - 其他 - - 合计 1,372,600,723.93 31.16


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析


分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 业绩比 较基 准上 升 5% 0.00 业绩比 较基 准下 降 5% 0.00


注:于 本期 末, 本基 金成 立不满 一年 ,尚 无足 够经 验数据 。 6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 无 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2016 年06 月30 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额 为101,424,407.11 元 , 属 于第 二 层次的 余额 为1,271,176,316.82 元 , 无 属于 第三层 次的 余额 。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交易 不活跃)等 情况, 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券 的公允价值列 入第一层 次 ;并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度, 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 40 页 共 51 页


(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于2016 年06 月30 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 109,580,754.91 2.48 其中: 股票 109,580,754.91 2.48 2 固定收 益投 资 1,263,019,969.02 28.60 其中: 债券 1,263,019,969.02 28.60








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 1,143,034,184.02 25.88 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 593,867,120.27 13.45 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,879,407,820.33 42.55 7 其他各 项资 产 21,452,752.48 0.49 8 合计 4,416,495,480.76 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 12,706,899.66 0.29 B 采矿业 - - 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 41 页 共 51 页


C 制造业 78,706,016.72 1.79 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 775,274.28 0.02 F 批发和 零售 业 8,736,880.00 0.20 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 70,492.40 0.00 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 8,565,065.75 0.19 S 综合 - - 合计 109,580,754.91 2.49 注:以 上行 业分 类 以2016 年6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票 投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002319 乐通股 份 518,507 8,959,800.96 0.20 2 000998 隆平高 科 432,601 8,210,766.98 0.19 3 600963 岳阳林 纸 1,007,000 6,162,840.00 0.14 4 000568 泸州老 窖 170,100 5,051,970.00 0.11 5 002582 好想你 121,100 4,785,872.00 0.11 6 300410 正业科 技 94,500 4,654,125.00 0.11 7 000848 承德露 露 382,060 4,565,617.00 0.10 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 42 页 共 51 页


8 002458 益生股 份 102,628 4,496,132.68 0.10 9 600298 安琪酵 母 251,300 4,483,192.00 0.10 10 002626 金达威 265,300 4,470,305.00 0.10 11 002001 新 和 成 211,400 4,466,882.00 0.10 12 600216 浙江医 药 337,871 4,456,518.49 0.10 13 002462 嘉事堂 119,000 4,432,750.00 0.10 14 002436 兴森科 技 193,300 4,405,307.00 0.10 15 600328 兰太实 业 365,000 4,387,300.00 0.10 16 002450 康得新 255,679 4,372,110.90 0.10 17 002624 完美世界 115,313 4,353,065.75 0.10 18 300199 翰宇药业 212,200 4,318,270.00 0.10 19 600755 厦门国 贸 541,400 4,304,130.00 0.10 20 600518 康美药 业 280,600 4,262,314.00 0.10 21 600690 青岛海 尔 476,600 4,232,208.00 0.10 22 300364 中文在 线 81,000 4,212,000.00 0.10 23 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.02 24 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.00 25 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.00 26 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00 27 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.00 28 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 29 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00 30 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00 31 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00 32 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00 33 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 34 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00 35 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 600688 上海石 化 15,559,947.41 0.35 2 002099 海翔药 业 9,520,888.00 0.22 3 000998 隆平高 科 8,897,852.42 0.20 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 43 页 共 51 页


4 600075 新疆天 业 8,885,621.11 0.20 5 002357 富临运 业 8,884,476.28 0.20 6 002319 乐通股 份 8,864,858.70 0.20 7 002458 益生股 份 8,849,862.34 0.20 8 300356 光一科 技 7,998,862.80 0.18 9 600266 北京城 建 6,677,821.00 0.15 10 002410 广联达 6,677,377.18 0.15 11 601186 中国铁 建 6,677,162.87 0.15 12 002311 海大集 团 6,674,005.55 0.15 13 600720 祁连山 6,673,738.28 0.15 14 002160 常铝股 份 6,671,551.11 0.15 15 600348 阳泉煤 业 6,670,352.61 0.15 16 002548 金新农 6,669,345.28 0.15 17 600458 时代新 材 6,666,889.33 0.15 18 601872 招商轮 船 6,666,774.13 0.15 19 600259 广晟有 色 6,665,842.00 0.15 20 002242 九阳股 份 6,665,699.86 0.15 注:上 述买 入金 额为 买入 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) ,不 包括 相关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 600688 上海石 化 14,610,172.12 0.33 2 600075 新疆天 业 10,623,679.42 0.24 3 002099 海翔药 业 9,543,014.00 0.22 4 002357 富临运 业 9,155,321.95 0.21 5 300356 光一科 技 8,265,893.02 0.19 6 600259 广晟有 色 8,024,203.00 0.18 7 300088 长信科 技 7,539,062.14 0.17 8 002567 唐人神 7,430,948.60 0.17 9 600005 武钢股 份 7,315,389.00 0.17 10 601872 招商轮 船 7,138,646.40 0.16 11 002048 宁波华 翔 7,076,079.60 0.16 12 002311 海大集 团 7,046,376.04 0.16 13 000593 大通燃 气 6,943,973.13 0.16 14 600195 中牧股 份 6,774,558.20 0.15 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 44 页 共 51 页


15 600566 济川药 业 6,763,111.48 0.15 16 002548 金新农 6,754,353.00 0.15 17 002242 九阳股 份 6,746,836.39 0.15 18 600123 兰花科 创 6,738,060.33 0.15 19 601198 东兴证 券 6,693,578.00 0.15 20 600348 阳泉煤 业 6,457,418.38 0.15 注:上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) ,不 包括 相关 交 易费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 456,842,352.84 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 350,965,134.37 注:上 述买 入股 票成 本总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ), 不包括 相关 交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 279,876,000.00 6.35 其中: 政策 性金 融债 279,876,000.00 6.35 4 企业债 券 50,305,000.00 1.14 5 企业短 期融 资券 620,567,000.00 14.09 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 14,971,969.02 0.34 8 同业存 单 297,300,000.00 6.75 9 其他 - - 10 合计 1,263,019,969.02 28.68


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 150419 15 农发 19 2,200,000 220,044,000.00 5.00 2 011557002 15 中电 SCP002 1,000,000 100,480,000.00 2.28 3 011599735 15 澜 沧江 1,000,000 100,470,000.00 2.28 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 45 页 共 51 页


SCP004 4 011560002 15 东航 SCP002 1,000,000 100,420,000.00 2.28 5 041566012 15 杭 交投 CP001 800,000 80,568,000.00 1.83


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比 例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政 策 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 46 页 共 51 页


7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 226,199.47 2 应收证 券清 算款 256,351.29 3 应收股利 - 4 应收利 息 20,970,201.72 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 21,452,752.48


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值


占基金 资产 净值 比例( %) 1 113008 电气转 债 4,324,400.00 0.10


7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002319 乐通股 份 8,959,800.96 0.20 重大事 项


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 47 页 共 51 页


持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 17,627 248,487.16 1,415,553,500.00 32.32% 2,964,529,600.73 67.68%


8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 无 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 399,011.11 0.01%


8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 截至本报告期 末,本公 司 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理未 持 有本基 金。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2016 年 2 月 4 日 ) 基金 份额 总 额 4,449,843,453.49 本报告 期期 初基 金份 额总 额 - 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 7,625,935.86 减:基 金合 同 生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 77,386,288.62 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额减少 以"-" 填 列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,380,083,100.73 注:1 、上 述总 申购 份额 含 转换入 份额 ,总 赎回 份额 含转换 出份 额。 2、本 基金 基金 合同 于2016 年2 月4 日生 效, 至2016 年6 月 30 日 未满 六个 月 。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 报告期 内, 本基 金 管 理人 未发生 重大 人事 变动 。 报告期 内, 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今, 本 报 告 期内会 计师 事务 所未 发生 改变。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期 未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所 处罚或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 申万宏源 1 302,239,338.11 37.47% 281,476.16 37.81% - 兴业证券 1 290,084,294.63 35.96% 264,351.65 35.51% - 东方证券 1 99,573,510.53 12.34% 92,732.59 12.46% - 中信建投 1 52,735,071.82 6.54% 49,111.72 6.60% - 华宝证券 2 30,652,492.80 3.80% 27,933.38 3.75% - 中金公司 1 17,892,614.23 2.22% 16,663.39 2.24% - 齐鲁证券 1 13,464,170.48 1.67% 12,269.95 1.65% - 银河证券 2 - - - - - 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 49 页 共 51 页


国联证券 1 - - - - - 注:1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 , 基金管理人制 定了 提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ,具 体如 下: (1 ) 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格, 能 够满足 基金 运作 高度 保密的 要 求 ,在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。 (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。 (3 ) 具备 较强 的研 究能 力 ,有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员, 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、 行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究,能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理 人,能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。 (4 ) 佣金 费率 合理 。 2、 根据 以上 标准 进行 考察 后, 基金 管理 人确 定券 商 , 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 , 并报 中国 证 监会备 案及 通知 基金 托管 人。 3、本 基金 合同 于2016 年2 月4 日生 效, 与托 管在 同一托 管行 的公 司其 他基 金共用 交易 单元 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 申万宏源 - - 200,000,000.00 3.01% - - 兴业证券 9,408,308.00 100.00% 6,000,000,000.00 90.23% - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 中金公司 - - 100,000,000.00 1.50% - - 齐鲁证券 - - 350,000,000.00 5.26% - - 银河证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - -


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10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关 于 旗 下 基 金 产 品 参 加 “ 京 东 金融全 场基 金 1 折” 的公 告 指定报刊和/ 或 公 司 网 站 2016 年 6 月 29 日 2 关 于 新 增 上 海 长 量 为 旗 下 部 分 开放式 基金 代销 机构 的公 告 指定报刊和/ 或 公 司 网 站 2016 年 5 月 25 日 3 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 新 增 奕 丰 金 融 服 务 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 费 率优惠 活动 的公 告 指定报刊和/ 或 公 司 网 站 2016 年 4 月 15 日 4 关 于 建 信 安 心 保 本 五 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 资 产 净 值 及基金 份额 净值 的公 告 指定报刊和/ 或 公 司 网 站 2016 年 3 月 4 日 5 建 信 安 心 保 本 五 号 混 合 型 证 券 投资基 金开 放日 常申 购 ( 赎回、 转 换 、 定 期 定 额 投 资 ) 业 务 及 参 加 光 大 银 行 费 率 优 惠 活 动 的 公告 指定报刊和/ 或 公 司 网 站 2016 年 3 月 3 日 6 关 于 建 信 安 心 保 本 五 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 资 产 净 值 及基金 份额 净值 的公 告 指定报刊和/ 或 公 司 网 站 2016 年 2 月 19 日 7 关 于 建 信 安 心 保 本 五 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 资 产 净 值 及基金 份额 净值 的公 告 指定报刊和/ 或 公 司 网 站 2016 年 2 月 5 日 8 关 于 新 增 中 信 期 货 为 旗 下 部 分 开放式 基金 代销 机构 的公 告 指定报刊和/ 或 公 司 网 站 2016 年 2 月 5 日 9 关 于 新 增 中 信 银 行 为 建 信 安 心 保 本 五 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 代销机 构的 公告 指定报刊和/ 或 公 司 网 站 2016 年 1 月 20 日 10 关 于 新 增 招 商 银 行 为 建 信 安 心 保 本 五 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 代销机 构的 公告 指定报刊和/ 或 公 司 网 站 2016 年 1 月 20 日 11 关于建 信安 心保 本 5 号 混 合型 基 金 在 京 东 平 台 发 售 及 实 行 认 购费率 优惠 的公 告 指定报刊和/ 或 公 司 网 站 2016 年 1 月 18 日 12 关于建 信安 心保 本 5 号 混 合型 基 金 在 “ 投 基 有 道 ” 渠 道 发 售 及实行 认购 费率 优惠 的公 告 指定报刊和/ 或 公 司 网 站 2016 年 1 月 18 日 13 建 信 基 金 关 于 建 信 安 心 保 本 五 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 网 上 直 销 发 售 及 实 行 认 购 费 率 优 惠 的 公告 指定报刊和/ 或 公 司 网 站 2016 年 1 月 15 日 建信安心保本五号混合 2016 年 半年度报告 第 51 页 共 51 页


§11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 安 心保本 五号 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件; 2、《 建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金 基 金合 同》 ; 3、《 建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金 招 募说 明书》 ; 4、《 建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金 托 管协 议》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 11.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 11.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建信基金管理有限责任公司 2016 年8 月27 日