交 银 施罗 德 荣鑫 保 本混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 民生银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 七日
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 26 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金 的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 3 月 25 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
§6
半年度财务会计报告 （未经审计） ................................................................................................... 12
6.1 资 产负 债 表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
§ 7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资 组合 ................................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 41
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 41
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 41
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§ 8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 42
8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 42
§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 42
§ 10
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 43
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事 务所 情况 ............................................................................................... 43
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 44
§ 11
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 46
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 46
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 46
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 46
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金
基金简称 交银荣鑫保本混合
基金主代码 519766
交易代码 519766
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月 25 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 986,574,813.79 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金通过运用投资组合保险技术，有效控制本金损失的风险，
在追求保本周期到期时本金安全的基础上， 力 争实现基金资产的
稳定增值。
投资策略
本 基 金 运 用 恒 定 比 例 组 合 保 险 （ CPPI ， Constant Proportion
Portfolio Insurance ）原 理，动态调整固定收益类资产与权益类资
产在基金组合中的投资比例， 以确保本基金在 保本周期到期时的
本金安全，并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征
本基金是一只保本混合型基金， 在证券投资基 金中属于 低风险品
种。其风险和预期收益低于股票型基金和非保本的混合型基金，
高于货币市场基金和债券型基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国民生银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 罗菲菲
联系电话 （021 ）61055050 （010）58560666
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
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ysld.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95568
传真 （021 ）61055054 010-58560798
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188号交通银行大楼二层
（裙）
北京市西城区复兴门内大街
2号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8
号国金中心二期21-22楼
北京市西城区复兴门内大街
2号
邮政编码 200120 100031
法定代表人 于亚利 洪崎
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
基金保证人
中 国 投 融 资 担 保 股 份 有 限 公
司
北京市海 淀区西 三环北 路 100 号金
玉大厦写字楼 9 层
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2016 年 3 月 25 日 （ 基金 合同生 效
日） 至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 3,324,586.80
本期利润 4,745,482.25
加权平均基金份额本期利润 0.0048
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本期加权平均净值利润率 0.48%
本期基金份额净值增长率 0.50%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 3,318,640.00
期末可供分配基金份额利润 0.003
期末基金资产净值 991,310,604.37
期末基金份额净值 1.005
3.1.3 累 计期 末指 标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 0.50%
注：1 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实
际收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；
3 、 本基金基金合同生效日为 2016 年 3 月 25 日， 基金合同生效日至本报告期期末，
本基金运作时间未满半年。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.30% 0.05% 0.23% 0.01% 0.07% 0.04%
过去三个月 0.50% 0.05% 0.70% 0.01% -0.20% 0.04%
自基金合同
生效起至今
0.50% 0.05% 0.75% 0.01% -0.25% 0.04%
注：本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。
3.2.2
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率变 动的比 较
交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2016 年 3 月 25 日至 2016 年 6 月 30 日）
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注： 本基金基金合同生效日为 2016 年 3 月 25 日， 基金合同生效日至报告期期末， 本基
金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至 2016 年 6
月 30 日，本基金尚处于建仓期。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公 司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 54 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
说明
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任职日期 离任日期
年限
孙超
交银增利债
券、交银纯
债债券发
起、交银荣
祥保本混
合、交银荣
泰保本混
合、交银定
期支付月月
丰债券、交
银强化回报
债券、交银
丰润收益债
券、交银丰
享收益债
券、交银丰
泽收益债
券、交银丰
硕收益债
券、交银荣
鑫保本混合
的基金经理
2016-03-25 - 5 年
孙超先生， 美国哥伦比亚大
学经济学硕士。 历任中信建
投 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产
管 理 部 经 理 、 高 级 经 理 。
2013 年加入交银施罗德基
金管理有限公司， 历任基金
经理助理。2014 年 8 月 26
日至 2015 年 11 月 17 日担
任交银施罗德理财 60 天债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2014 年 8 月 26 日至 2015
年 11 月 17 日担任交银 施罗
德 双 轮 动 债 券 型 证 券 投 资
基金基金经理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
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4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分
配 ” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配 ；对于非集中竞价交易 、以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则 按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 以及 不 同时 间 窗 口 同 向 交易 的 交易 价 差 进 行 分 析 ，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交
量 5% 的情况有 1 次，是投资组合在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向交
易， 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与本公司管理的其他投资组合在不同
时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本报告期内， 经济增长动能仍然呈现较为疲弱态势。 进 出口和消费持续较弱， 加上
房地产投资开始放缓， 基建投资依然上行， 体现政府托底经济的意愿， 但仅仅依靠基建
很难拉动经济向上。 通胀方面， 随着蔬菜和猪肉价格回落， 5 月份的 CPI 从 4 月份的 2.3%
回到 2.0% ，对于通胀压力的担忧已经消除。同时，受原油等大宗商品价格上行, PPI 和
CPI 的背离持续减小。M1 与 M2 的剪刀差持 续扩大，说明企业投资意愿仍然薄弱，稳
健的货币政策并未转向，宽松暂时有所放缓。
债券市场方面， 一季度基建和房地产投资向好， 再加上巨量信贷规模， 体现了政策
托底意向，CPI 和 PPI 持续上升,部分投资者开始担心 “ 滞胀” 。4 月 份以来，随着中铁物
资信用事件爆发， 市场情绪非常脆弱， 再叠加营改增可能会对金融同业产生的影响， 主
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力国开利率大幅上行，信用债尤其是中低等级的信用利差扩大明显。国债 10 年和 7 年
曲线一度倒挂 12BP ， 创下近十年的最大负利差。进入 5 月份后，“ 权威人士 ” 讲话确定
经济“L 型底 ” ， 加上经 济和通胀再度放缓， 以及美联储 FOMC 会议 、 英国退欧等事件的
影响，长端利率债震荡下行。
我们依旧相信经济内生的下行压力将长期存在， “ 供给侧改革” 难以一 蹴而就。 经济
下行期信用风险频发实属意料之中， 公开评级下调低于预期并不意味着信用 事件爆发将
少于预期。 我们一如既往地规避中低等级信用债、 防范信用风险。 本基金起始运作以来，
债券投资品种上我们以利率债和中高等级信用债为主进行配置。 股票方面， 管理人坚持
稳健优先，始终在绝对安全垫内参与股票投资，即使在建仓初期就遭遇 4 月底、5 月初
的市场调整，也确保了基金份额净值绝对高于 1 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金份额净值 1.005 元， 本报告期份额净值增长率为 0.50% ，
同期业绩比较基准增长率为 0.75% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望后市， 我们维持对债券市场谨慎乐观的态度。 政治环境的稳定是经济复苏的前
提， 外部环境的动荡则提高了货币政策边际宽松的可能性和必要性。 经济下行压力加大、
经济增速迫近底线， 也将有利于稳增长政策再度回归。 在债券市场多重利多因素共振的
时 候 ， 则 更 应 多一 份 谨慎 ， 获 利 了 结 之后 再 等待 下 一 个 投 资 窗口 的 来临 。 市 场 乐 观 时 ，
“ 金融去杠杆 ” 或 会 逐 渐 被 投 资 者 遗 忘 ， 但 政 策 风 险 依 旧 是 悬 在 市 场 之 上 的 利 剑 ， 庞 大 、
复杂、相互交错的 “ 影 子银行 ” 体系并非不能 治理， “ 投鼠忌器” 只会 是暂时的，走向更加
规范、 风险可控的未来才是大势所趋。 我们将继续进一步扩 大安全垫， 并根据市场情况
适时提高股票仓位，在安全边际内提高组合收益。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模 型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
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成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突 ，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金的托管过
程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定，
依法安全保管了基金财产， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 按照相关法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定， 本托管人对本
基金管理人 — 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 在 交 银 施 罗 德 荣 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 投 资 运 作 方面 进 行了 监 督 ， 对 基 金资 产 净值 计 算 、 基 金 份额 申 购赎 回 价 格 的 计 算 、
基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益
的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 交银施罗德
荣鑫保本混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
由 交 银 施 罗 德 荣 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 管 理 人 — 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公
司编制， 并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 财务会计报
告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金
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报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
资产：
银行存款
6.4.7.1
635,322,080.69
结算备付金
292,240.75
存出保证金
14,870.83
交易性金融资产
6.4.7.2
227,091,576.26
其中：股票投资
33,848,408.18
基金投资
-
债券投资
193,243,168.08
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
127,300,510.95
应收证券清算款
-
应收利息
6.4.7.5
2,806,021.93
应收股利
-
应收申购款
5,193.81
递延所得税资产
-
其他资产
6.4.7.6
-
资 产总 计
992,832,495.22
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
负债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
170,991.31
应付管理人报酬
975,247.52
应付托管费
162,541.26
第 14 页共 46 页
应付销售服务费
-
应付交易费用
6.4.7.7
127,965.05
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
6.4.7.8
85,145.71
负债合计
1,521,890.85
所 有者 权益：
实收基金
6.4.7.9
986,574,813.79
未分配利润
6.4.7.10
4,735,790.58
所有者权益合计
991,310,604.37
负债和所有者权益总计
992,832,495.22
注： 1、 报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份额 净值 1.005 元， 基金份额 总额 986,574,813.79
份。
2 、本财务报表的实际编制期间为 2016 年 3 月 25 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 6
月 30 日。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金
本报告期： 至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2016 年 3 月 25 日 （基金 合同 生效日 ） 至
2016 年 6 月 30 日
一 、收 入
9,157,928.38
1.利息收入
7,299,472.26
其中：存款利息收入
6.4.7.11
5,231,969.90
债券利息收入
1,641,250.94
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
426,251.42
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
413,611.60
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-98,373.61
第 15 页共 46 页
基金投资收益
-
债券投资收益
6.4.7.13
-134,452.79
资产支持证券投资收益
6.4.7.14
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
6.4.7.15
-
股利收益
6.4.7.16
646,438.00
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17
1,420,895.45
4.汇兑收益 （损失以“- ” 号填列）
-
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.18
23,949.07
减 ：二 、费用
4,412,446.13
1．管理人报酬
3,149,723.91
2．托管费
524,954.02
3．销售服务费
-
4．交易费用
6.4.7.19
178,886.51
5．利息支出
469,388.79
其中：卖出回购金融资产支出
469,388.79
6．其他费用
6.4.7.20
89,492.90
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
4,745,482.25
减：所得税费用
-
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
4,745,482.25
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金
本报告期： 至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 3 月 25 日 （基金 合同 生效日 ） 至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
988,953,938.88 - 988,953,938.88
二、 本期经营活动产生 - 4,745,482.25 4,745,482.25
第 16 页共 46 页
的基金净值变动数 （本
期利润）
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-2,379,125.09 -9,691.67 -2,388,816.76
其中：1.基金申购款 5,850.78 28.97 5,879.75
2.基金赎回款 -2,384,975.87 -9,720.64 -2,394,696.51
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
986,574,813.79 4,735,790.58 991,310,604.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交 银 施 罗德 荣 鑫保 本 混合 型 证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 经 中国 证 券 监督 管 理
委员会( 以下简称“ 中国 证监会 ”) 证监许可[2016]449 号 《关于准予交银施罗德荣鑫保本混
合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民
共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 负责
公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 988,871,434.55 元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华
永道中天验字(2016) 第 325 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗德荣
鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年 3 月 25 日正式生效， 基金合同 生效日
的基金份额总额为 988,953,938.88 份基金份额， 其中认购资金利息折合 82,504.33 份基金
份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国民生银
行股份有限公司。
根据 《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 的有关约定， 本基金的
保本周期为三年。 本基金第一个保本周期自本基金基金合同生效日起至三个公历年后对
应日止( 如该 对应日 为 非工作日 ，保本 周期到 期日顺延 至下一 个工作 日) 。 本基金 保本周
期届满时， 在符合保本基金存续条件下， 本基金继续存续并转入下一保本周期。 但在保
第 17 页共 46 页
本周期内， 如本基金份额累计净值收益率连续 15 个工作日达到或 超过当期保本周期预
设的目标收益率， 则基金管理人将在基金份额累计净值收益率连续达到或超过预设的目
标收益率的第 15 个工作日当日起 10 个工作日内公告本基金当期保本周期提前到期 （提
前到期日距离满足提前到期条件之日起不超过 20 个工作日，且不 得晚于非提前到期情
形 下 的 保 本 周 期到 期 日） ， 并 进 入 到 期期 间 。到 期 期 间 届 满 ，在 符 合保 本 基 金 存 续 条 件
下转入下一保本周期。 基金管理人有权视其业务需要设定过渡期， 过渡期为到期期间截
止日次个工作日起至下一保本周期开始日前一工作日， 投资人在过渡期内 可申请购买本
基金基金份额或者转换入本基金，过渡期最长不超过 20 个工作日。 保本周期到期后，
在不符合保本基金存续条件下， 本基金变更为非保本的混合型基金， 基金名称相应变更
为“ 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 ” 。 本基金第一个 保本周期由中国投融
资担保股份有限公司作为担保人， 为本基金第一个保本周期的保本提供不可撤销的连带
责任保证。
本基金目前处于第一个保本周期， 根据 《交银 施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金
基金合同》 的有关规定， 在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人持有本基金至
当期保本周期到期的， 可赎回金额加上 持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分
红金额之和计算的总金额低于其认购保本金额 （包括该等基金份额的净认购金额、 认购
费用以及募集期间的认 购利息，低出的部分即 为 “ 保本赔付差额” ） ， 则 基 金 管 理 人 或 保
本义务人应补足该保本赔付差额。 但投资人在保本周期内申购、 转换转入或在保本周期
到期日前（不包括该日）赎回或转换转出的基金份额不适用保本条款。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国
内 依 法 发 行 上 市的 股 票（ 含 中 小 板 、 创业 板 及其 他 经 中 国 证 监会 核 准上 市 的 股 票 ） 、 债
券、 中期票据、 货币市 场工具、 银行存款、 权 证、 资产支持证券、 股 指期货以及法律法
规 或 中 国 证 监 会允 许 基金 投 资 的 其 他 金融 工 具（ 但 须 符 合 中 国证 监 会相 关 规 定 ） 。 本 基
金的基金资产包括固定收益类资产和权益类资产， 固定收益类资产为国内依法发行交易
的债券、 货币市场工具和银行存款等， 其中债券包括国债、 金融债、 央行票据、 地方政
府债券、 企业债券、 公 司债券、 中期票据、 短 期融资券、 可转换公司债券 （含分离交易
的 可 转 换 公 司 债券 ） 、资 产 支 持 证 券 、债 券 回购 等 。 权 益 类 资产 为 股票 （ 包 括 中 小 板 、
创业板及 其 他 经中 国 证监 会 核 准 上 市 的股 票 ） 、 权 证 、 股 指 期货 等 。如 法 律 法 规 或 监 管
机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范
围。 基金的投资组合比例为： 债券、 货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例
不低于 60% ，其中基金 应保留不低于基金资产净值 5% 的现金或到期 日在一年以内的政
府债券； 股票、 权证、 股指期货等权益类资产占基金资产的比例不高于 40% ， 其中， 基
金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% 。本基金的业绩比较基准为三年期
银行定期存款税后收益率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
第 18 页共 46 页
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所
列示的中国证监会、中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2016 年 3 月 25 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 6 月 30 日止期间财务报表符
合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了 本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及
2016 年 3 月 25 日( 基 金合同生效日) 至 2016 年 6 月 30 日止期间的 经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际编制期间
为 2016 年 3 月 25 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 6 月 30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本 基 金 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主
要为权证投资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具
所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价
值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
第 19 页共 46 页
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的 初始确 认、 后续计 量和 终止确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值
变动损益计入当期损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处
置损益计入当期损益。
金融资 产满足 下列条 件 之一的 ，予以 终止确 认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的 估值原 则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主 要 为 权 证 投
资) 按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存 在活跃 市场 的金 融工具 按其估 值日的 市 场交易 价格确 定公允 价 值；估 值日无
交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存 在活跃 市场 的金 融工具 ，如估 值日无 交 易且最 近交易 日后经 济 环境发 生了重
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当 金融工 具不 存在 活跃市 场，采 用市场 参 与者普 遍认同 且被以 往 市场实 际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场
第 20 页共 46 页
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实
收基金减少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的 金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
6.4.4.9收入/( 损失) 的 确认 和计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息 扣 除 在 适 用 情况 下 由债 券 发 行 企 业 代扣 代 缴的 个 人 所 得 税 后的 净 额确 认 为 利 息 收 入 。
资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并 将投
资收益部分确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 处置时， 处置价格与 初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费 用的 确认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
第 21 页共 46 页
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法 与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基 金的 收益分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 保本周期内本基金仅采取现金分红一种收益分配方
式 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金
份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等) 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利
润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管 理
人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金
能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部 报告的披露。
6.4.4.13 其 他重 要的会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于证券交易所上 市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股
票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(b) 在银行间同业市场 交易的债券品种， 根据 中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(c) 对于在证券交易所 上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券
和 中 小 企 业 私 募 债 券 除 外) ， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估
值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益 品种的估值处理 标准》所独立提供的债券
估值结果确定公允价值。
第 22 页共 46 页
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以 发行基 金方 式募 集资金 不属于 营业税 征 收范围 ，不征 收营业 税 。基金 买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入，股 权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月
8 日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免 征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
第 23 页共 46 页
活期存款 59,322,080.69
定期存款 -
其他存款 576,000,000.00
合计 635,322,080.69
注： 本基金持有的其他存款， 均为有存款期限， 但根据协议可提前支取且没有利息损失
的银行存款。
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 33,134,393.27 33,848,408.18 714,014.91
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 1,041,495.76 1,156,168.08 114,672.32
银行间市场 191,494,791.78 192,087,000.00 592,208.22
合计 192,536,287.54 193,243,168.08 706,880.54
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 225,670,680.81 227,091,576.26 1,420,895.45
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售金融
资产
- -
银行间买入返售金融 127,300,510.95 -
第 24 页共 46 页
资产
合计 127,300,510.95 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 8,925.72
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 1,226,725.00
应收结算备付金利息 131.50
应收债券利息 1,486,503.13
应收买入返售证券利息 83,729.88
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 6.70
合计 2,806,021.93
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 118,055.22
银行间市场应付交易费用 9,909.83
合计 127,965.05
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
第 25 页共 46 页
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,742.81
预提信息披露费 52,126.20
预提审计费 31,276.70
合计 85,145.71
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 3 月 25 日 （基金合同生效日） 至 2016 年 6 月 30
日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 988,953,938.88 988,953,938.88
本期申购 5,850.78 5,850.78
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -2,384,975.87 -2,384,975.87
本期末 986,574,813.79 986,574,813.79
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3 、本基金自 2016 年 3 月 21 日至 2016 年 3 月 22 日止期间公开发售，共募集有效
净认购资金 988,871,434.55 元。根据《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金招募说
明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 82,504.33 元在本基金成
立后，折算为 82,504.33 份基金份额，划入基金份额持有人账户。
4 、根据《交银施罗德荣鑫保本混合型 证券投资基金基金合同》及《交银施罗德荣
鑫保本混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于 2016 年 3 月 25 日( 基
金合同生效日) 至 2016 年 6 月 23 日止期间暂不向投资人开放基金交易。日常申购业务
和赎回业务自 2016 年 6 月 24 日起开始办理。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 3,324,586.80 1,420,895.45 4,745,482.25
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
-5,946.80 -3,744.87 -9,691.67
其中：基金申购款 18.30 10.67 28.97
基金赎回款 -5,965.10 -3,755.54 -9,720.64
第 26 页共 46 页
本期已分配利润 - - -
本期末 3,318,640.00 1,417,150.58 4,735,790.58
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 3 月 25 日 （基金合同生效日） 至 2016 年
6 月 30 日
活期存款利息收入 146,874.12
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 5,084,624.99
结算备付金利息收入 447.69
其他 23.10
合计 5,231,969.90
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 3 月 25 日（基金合同生效日） 至 2016 年
6 月 30 日
卖出股票成交总额 46,767,453.10
减：卖出股票成本总额 46,865,826.71
买卖股票差价收入 -98,373.61
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币 元
项目
本期
2016 年3 月25 日（基金合同生效日） 至2016 年6 月30 日
卖出债券 （ 债转股及债券到期兑付）
成交总额
451,371,886.43
减：卖出债券（ 债转股及债券到期
兑付）成本总额
450,443,851.45
减：应收利息总额 1,062,487.77
买卖债券 （ 债转股及债券到期兑付）
差价收入
-134,452.79
第 27 页共 46 页
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年3 月25 日（基金合同生效日）至2016 年6 月
30 日
股票投资产生的股利收益 646,438.00
基金投资产生的股利收益 -
合计 646,438.00
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年3 月25 日（基金合同生效日） 至2016 年6 月
30 日
1.交易性金融资产 1,420,895.45
—— 股票投资 714,014.91
—— 债券投资 706,880.54
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
合计 1,420,895.45
6.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
第 28 页共 46 页
项目
本期
2016 年3 月25 日 （基金合同生效日） 至2016 年6 月30
日
基金赎回费收入 23,949.07
合计 23,949.07
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年3 月25 日（基金合同生效日） 至2016 年6 月
30 日
交易所市场交易费用 176,111.51
银行间市场交易费用 2,775.00
合计 178,886.51
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年3 月25 日（基金合同生效日） 至2016 年6 月
30 日
审计费用 31,276.70
信息披露费 52,126.20
银行汇划费 5,690.00
其他 400.00
合计 89,492.90
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
第 29 页共 46 页
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司 (“ 中国民生银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年3 月25 日（基金合同生效日） 至2016 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 3,149,723.91
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
1,012,801.95
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.2%÷ 当 年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年3 月25 日（基金合同生效日） 至2016 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 524,954.02
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
第 30 页共 46 页
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.2%÷ 当年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年3 月25 日（基金合同生效日） 至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国民生银行- 活
期存款
59,322,080.69 146,874.12
中国民生银行- 协
议存款
- 472,888.89
注： 本基金的活期存款和协议存款均由基金托管人保管， 按银行同业利率或约定利率计
息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
第 31 页共 46 页
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601611
中国核
建
2016-06-30
重大事
项
20.92
2016-07-
01
23.01 1,000 3,470.00 20,920.00 -
注： 本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只保本混合型基金， 在证券投资基金中属于低风险品种。 其风险和预期
收益低于股票型基金和非保本的混合型基金， 高于货币市场基金和债券型基金本基金的
投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （含中小板、 创
业 板 及 其 他 经 中国 证 监会 核 准 上 市 的 股票 ） 、债 券 、 中 期 票 据、 货 币市 场 工 具 、 银 行 存
款、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融 工 具 （ 但 须 符合 中 国证 监 会 相 关 规 定） 。 本基 金 在 日 常 经 营活 动 中面 临 的 与 这 些 金 融
工具相关的风险主要包括信用风险、 流动 性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事
风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内， 使本基金在追求保本周
期到期本金安全的基础上，力争实现保本周期内基金资产的稳定增长。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理 层 层 面 设 立 风险 控 制委 员 会 ， 讨 论 和制 定 公司 日 常 经 营 过 程中 风 险防 范 和 控 制 措 施 ；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评 估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
第 32 页共 46 页
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析 的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中国民生银行， 协议存款存放在中信银行股份有限
公司、 北京银行股份有限公司和上海银行股份有限公司， 因而与该银行存款相关的信用
风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对
手完成证券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前
均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级 评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日，
本 基 金 持 有 的 除 国 债 、 央 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 以 外 的 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
4.15% 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基 金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定 流 动 性 比 例 要求 ， 对流 动 性 指 标 进 行持 续 的监 测 和 分 析 ， 包括 组 合持 仓 集 中 度 指 标 、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券部分 在证券交易所上市， 其 余亦可在银行间同
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业市场交易， 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的
情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不 计息， 可赎回 基金份额 净值( 所有 者 权益) 无固定 到期日 且 不计息， 因此账 面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风 险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具 的公允价值或现金流量 受市场利率变动而发生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定 期对本基金面临的利率 敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及 银行间市场交易的固定 收益品种比重较大，此 外还持有银行
存款、结算备付金和存出保证金等利率敏感 性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 635,322,080.69 - - - 635,322,080.69
结算备付金 292,240.75 - - - 292,240.75
存出保证金 14,870.83 - - - 14,870.83
交易性金融资产 90,022,000.00 102,065,000.00 1,156,168.08 33,848,408.18 227,091,576.26
买入返售金融资产 127,300,510.95 - - - 127,300,510.95
应收利息 - - - 2,806,021.93 2,806,021.93
应收申购款 - - - 5,193.81 5,193.81
资 产总计
852,951,703.22
102,065,000.00
1,156,168.08
36,659,623.92
992,832,495.22
负债
应付赎回款 - - - 170,991.31 170,991.31
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应付管理人报酬 - - - 975,247.52 975,247.52
应付托管费 - - - 162,541.26 162,541.26
应付交易费用 - - - 127,965.05 127,965.05
其他负债 - - - 85,145.71 85,145.71
负债总计
-
-
-
1,521,890.85
1,521,890.85
利率敏感度缺口
852,951,703.22
102,065,000.00
1,156,168.08
35,137,733.07
991,310,604.37
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比
例为 19.49% ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人将基本面研究分析与积极主动的投 资风格相结合， 利用恒定比
例组合保险(CPPI ，Constant Proportion Portfolio Insurance) 原理， 动态 调整稳健资产与风
险资产在基金组合中的投资比例， 以确保本基金在保本周期到期时的本金安全， 并实现
基金资产在保本基础上的保值增值目的。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金的投资组合比例为： 债券、
货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于 60% ， 其中基金应保留不低于基金资
产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券；股票、权证、股指期货等风险资产
占基金资产的比例不 高于 40% ， 其中， 基金持 有的全部权证的市值不超过基金资产净值
的 3% 。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种
定量方法对基金进行风险度量， 来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险
进行跟踪和控制。
第 35 页共 46 页
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
交易性金融资产 －股票投资 33,848,408.18 3.41
交易性金融资产 －基金投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资
衍生金融资产－权证投资 - -
其他
合计 33,848,408.18 3.41
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
于 2016 年 6 月 30 日，由于本基金运行期间不足一年，尚不存在足够的经验数据，
因此无法对本基金资产净值对于其他价格风险的敏感性作定量分析。
§ 7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 33,848,408.18 3.41
其中：股票 33,848,408.18 3.41
2 固定收益投资 193,243,168.08 19.46
其中：债券 193,243,168.08 19.46
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 127,300,510.95 12.82
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 635,614,321.44 64.02
第 36 页共 46 页
7 其他各项资产 2,826,086.57 0.28
8 合计 992,832,495.22 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,797,200.00 0.28
B 采矿业
-
-
C 制造业 6,765,447.18 0.68
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,872,700.00 0.29
E 建筑业 20,920.00 0.00
F 批发和零售业
6,812,341.00 0.69
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业
11,240,000.00 1.13
K 房地产业
222,400.00 0.02
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
2,121,000.00 0.21
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
996,400.00 0.10
S 综合
- -
合计 33,848,408.18 3.41
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
第 37 页共 46 页
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 601939 建设银行 2,000,000 9,500,000.00 0.96
2 600755 厦门国贸 499,980 3,974,841.00 0.40
3 600900 长江电力 230,000 2,872,700.00 0.29
4 000423 东阿阿胶 49,946 2,638,647.18 0.27
5 000035 中国天楹 300,000 2,121,000.00 0.21
6 300382 斯莱克 50,000 1,879,000.00 0.19
7 000783 长江证券 150,000 1,740,000.00 0.18
8 600887 伊利股份 100,000 1,667,000.00 0.17
9 002299 圣农发展 60,000 1,554,000.00 0.16
10 002589 瑞康医药 50,000 1,535,500.00 0.15
11 000028 国药一致 20,000 1,302,000.00 0.13
12 002041 登海种业 80,000 1,243,200.00 0.13
13 300144 宋城演艺 40,000 996,400.00 0.10
14 300317 珈伟股份 17,600 580,800.00 0.06
15 600376 首开股份 20,000 222,400.00 0.02
16 601611 中国核建 1,000 20,920.00 0.00
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
第 38 页共 46 页
1 601939 建设银行 11,410,249.32 1.15
2 600755 厦门国贸 7,830,173.60 0.79
3 600900 长江电力 5,365,924.00 0.54
4 300144 宋城演艺 4,606,055.96 0.46
5 000035 中国天楹 3,871,044.00 0.39
6 600266 北京城建 3,779,168.00 0.38
7 000028 国药一致 3,317,172.00 0.33
8 600816 安信信托 3,011,711.00 0.30
9 600459 贵研铂业 2,777,907.58 0.28
10 601199 江南水务 2,641,226.90 0.27
11 600686 金龙汽车 2,547,046.00 0.26
12 000423 东阿阿胶 2,493,815.88 0.25
13 300382 斯莱克 2,349,868.00 0.24
14 000725 京东方Ａ 2,338,474.00 0.24
15 300133 华策影视 2,321,564.00 0.23
16 600376 首开股份 2,174,317.00 0.22
17 002586 围海股份 2,080,983.00 0.21
18 601688 华泰证券 1,976,267.00 0.20
19 600887 伊利股份 1,597,912.00 0.16
20 002299 圣农发展 1,550,302.00 0.16
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
第 39 页共 46 页
1 600755 厦门国贸 3,715,777.10 0.37
2 600266 北京城建 3,562,897.00 0.36
3 300144 宋城演艺 3,534,892.82 0.36
4 600459 贵研铂业 3,074,841.00 0.31
5 600816 安信信托 2,869,592.00 0.29
6 600686 金龙汽车 2,514,507.00 0.25
7 601199 江南水务 2,501,375.15 0.25
8 600900 长江电力 2,464,000.00 0.25
9 300133 华策影视 2,439,530.80 0.25
10 000725 京东方Ａ 2,290,000.00 0.23
11 000028 国药一致 2,130,405.57 0.21
12 601688 华泰证券 2,027,136.00 0.20
13 002586 围海股份 2,016,654.00 0.20
14 600376 首开股份 1,983,700.00 0.20
15 000035 中国天楹 1,963,140.00 0.20
16 002582 好想你 1,731,770.00 0.17
17 601939 建设银行 1,467,000.00 0.15
18 600491 龙元建设 1,405,000.00 0.14
19 601555 东吴证券 892,400.00 0.09
20 000899 赣能股份 829,312.16 0.08
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 80,000,219.98
卖出股票的收入（成交）总额 46,767,453.10
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
第 40 页共 46 页
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例 （％）
1 国家债券 50,020,000.00 5.05
2 央行票据 - -
3 金融债券 102,035,000.00 10.29
其中：政策性金融债 102,035,000.00 10.29
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 40,032,000.00 4.04
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 1,156,168.08 0.12
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 193,243,168.08 19.49
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 130404 13 农发 04 500,000 52,045,000.00 5.25
2 160009
16 附息国债
09
500,000 50,020,000.00 5.05
3 160401 16 农发 01 500,000 49,990,000.00 5.04
4 011699773
16 商飞
SCP002
400,000 40,032,000.00 4.04
5 128010 顺昌转债 7,989 1,156,168.08 0.12
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
第 41 页共 46 页
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 14,870.83
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,806,021.93
5 应收申购款 5,193.81
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,826,086.57
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第 42 页共 46 页
§ 8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
3,754 262,806.29 210,016,900.00 21.29% 776,557,913.79 78.71%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 19,774.50 0.00%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开 放式 基金份 额变动
单位：份
基金合同生效日（2016 年 3 月 25 日）基金 份额
总额
988,953,938.88
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份
额
5,850.78
减： 基金合同生效日起至报告期期末 基金总赎回
份额
2,384,975.87
第 43 页共 46 页
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动
份额
-
本报告期期末基金份额总额 986,574,813.79
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§ 10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，经公司第四届董事 会 第九次会议审
议通过， 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 基金管理人就上述重大人事变动已按
照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 专 门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人 、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
针对中国证监会在 2015 年“ 两加强两遏制” 检 查后就公司内部控制提出的改进意见
及采取责令改正的行政监管措施， 以及上海证监局于本报告期内对公司相关负责人的警
示， 公司认真落实整改要求， 完成相关问题的整改并向监管部门上报专项报告。 整改工
作中， 公司进一步加强制度建设和风控措施， 提升公司内部控制和风险管理水平。 除上
述情况外,报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
第 44 页共 46 页
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
长江证券股
份有限公司
2 126,764,203.08 100.00% 118,055.22 100.00% -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期回
购成
交总
额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
长江证券股
份有限公司
3,052,425.39
100.0
0%
400,000.00
100.00
%
- -
注：1 、报告期内，本基金所有交易单元均为新增交易单元；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交 银 施罗 德 荣鑫 保本 混合 型 证券 投 资 基
金基金份额发售公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-16
第 45 页共 46 页
2
交 银 施罗 德 荣鑫 保本 混合 型 证券 投 资 基
金基金合同摘要
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-16
3
交 银 施罗 德 荣鑫 保本 混合 型 证券 投 资 基
金招募说明书
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-16
4
交 银 施罗 德 荣鑫 保本 混合 型 证券 投 资 基
金保证合同
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-16
5
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
招 商 银行 股 份有 限公 司和 中 信建 投 证 券
股 份 有限 公 司为 交银 施罗 德 荣鑫 保 本 混
合型证券投资基金销售机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-21
6
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
天 相 投资 顾 问有 限公 司为 交 银施 罗 德 荣
鑫 保 本混 合 型证 券投 资基 金 销售 机 构 的
公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-22
7
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 交 银
施 罗 德荣 鑫 保本 混合 型证 券 投资 基 金 提
前结束募集的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-23
8
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 交 银
施 罗 德荣 鑫 保本 混合 型证 券 投资 基 金 认
购申请确认比例公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-24
9
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 调 整
投 资 者场 外 投资 旗下 部分 基 金单 笔 最 低
赎回份额限制的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-25
10
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 交 银
施 罗 德荣 鑫 保本 混合 型证 券 投资 基 金 基
金合同生效公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-28
11
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 网 上
直 销 交易 平 台关 闭支 付宝 基 金网 上 支 付
服务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-05-10
12
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 交 银
施 罗 德荣 鑫 保本 混合 型证 券 投资 基 金 开
放 日 常申 购 、赎 回、 定期 定 额投 资 业 务
并 参 与部 分 销售 机构 申购 费 率优 惠 活 动
的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-06-21
13
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
部 分 基金 参 与交 通银 行股 份 有限 公 司 基
金 网 上银 行 、手 机银 行前 端 申购 费 率 优
惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-06-29
14
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
北 京 汇成 基 金销 售有 限公 司 为旗 下 部 分
基 金 的场 外 销售 机构 并参 与 电子 交 易 平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-06-29
第 46 页共 46 页
§ 11
备 查 文件目 录
11.1 备 查文 件目 录
1 、中国证监会准予交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金募集注册的文件；
2 、 《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金招募说明书》 ；
4 、 《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金托管协议》 ；
5 、关于申请募集注册交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金的法律意见书；
6 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8 、 《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保证合同》 ；
9 、报告期内交银施 罗 德荣鑫保本混合型证 券 投资基金在指定报刊 上 各项公告的原
稿。
11.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
11.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。在 支付工本费后，投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
