嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月 27 日
嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 2016年 6 月30 日止。 嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 34
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 34
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 35
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 36
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 36
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 ........................................................................ 36
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 .......................................................................... 36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 36
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37 嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 37
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 39
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 41
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 41
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 41
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 42
嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金
基金简称 嘉实理财宝 7 天债券
基金主代码 070035
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 8月29 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 57,741,371.19 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 嘉实理财宝 7 天债券A 嘉实理财宝 7 天债券B
下属分级基金的交易代码： 070035 070036
报告期末下属分级基金的份额总额 46,590,552.92 份 11,150,818.27 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制风险和保持适当流动性的基础上，力求获得高于业绩比较基准
的稳定回报。
投资策略 根据宏观经济指标决定组合的平均剩余期限（长/中/短）和比例分布,根
据各类资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例,根据各类资产
的信用等级及担保状况， 决定组合的风险级别； 根据明细资产的剩余期限、
资信等级、流动性指标以及个别债券的收益率与剩余期限的配比等指标进
行投资。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混
合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 胡勇钦 林葛
联系电话 （010）65215588 （010）66060069
电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95599
传真 （010）65182266 （010）68121816
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 8 号上海国金中
心二期 53 层09-11 单元
北京东城区建国门内大街 69 号 嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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办公地址 北京市建国门北大街 8 号华
润大厦 8 层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 100005 100031
法定代表人 邓红国 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
嘉实基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； （2）
基金级别 嘉实理财宝 7 天债券A 嘉实理财宝 7 天债券B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6月30 日 )
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6月30 日)
本期已实现收益 560,899.93 97,259.59
本期利润 560,899.93 97,259.59
本期净值收益率 0.7336% 0.8798%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末基金资产净值 46,590,552.92 11,150,818.27
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
累计净值收益率 17.6789% 18.9958% 嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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嘉实理财宝 7 天债券 A 与嘉实理财宝 7 天债券 B 适用不同的销售服务费率； （3）本基金无持有人
认购/申购或交易基金的各项费用； （4）本基金收益在基金份额“7 天持有周期到期日”集中结转
为基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实理财宝 7 天债券A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.0977% 0.0002% 0.1110% 0.0000% -0.0133% 0.0002%
过去三个月 0.3194% 0.0005% 0.3366% 0.0000% -0.0172% 0.0005%
过去六个月 0.7336% 0.0009% 0.6732% 0.0000% 0.0604% 0.0009%
过去一年 1.6511% 0.0046% 1.3537% 0.0000% 0.2974% 0.0046%
过去三年 14.5624% 0.0868% 4.0537% 0.0000% 10.5087% 0.0868%
自基金合同
生效起至今
17.6789% 0.0768% 5.1855% 0.0000% 12.4934% 0.0768%
嘉实理财宝 7 天债券B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1216% 0.0002% 0.1110% 0.0000% 0.0106% 0.0002%
过去三个月 0.3919% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.0553% 0.0005%
过去六个月 0.8798% 0.0009% 0.6732% 0.0000% 0.2066% 0.0009%
过去一年 1.9471% 0.0046% 1.3537% 0.0000% 0.5934% 0.0046%
过去三年 15.5620% 0.0867% 4.0537% 0.0000% 11.5083% 0.0867%
自基金合同
生效起至今
18.9958% 0.0767% 5.1855% 0.0000% 13.8103% 0.0767%
嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
图 1：嘉实理财宝 7 天债券 A 基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012 年 8月 29 日至 2016年 6月 30 日）
嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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图 2：嘉实理财宝 7 天债券 B 基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012 年 8月 29 日至 2016年 6月 30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十二部分（ 二、投资范围和四、投资限制）的有关约
定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2016 年6 月30 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、93 只开放式证券投资嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混
合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联接
（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉实
研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF ）、
嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财
宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中
证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实
新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智
能汽车股票、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实
新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯
债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3
只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资
产投资组合。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
魏莉
本基金、嘉实货
币、 嘉实超短债债
券、 嘉实 1 个月理
财债券、 嘉实薪金
宝货币基金经理
2013年12月
19 日
- 13 年
曾任职于国家开发银行国
际金融局，中国银行澳门分
行资金部经理。2008 年 7
月加盟嘉实基金从事固定
收益投资研究工作。金融硕
士，CFA，CPA，具有基金从
业资格，中国国籍。
张文玥
本基金、 嘉实安心
货币、嘉实货币、
嘉实宝 A/B、嘉实
1 个月理财债券、
嘉实 3 个月理财
债券、 嘉实机构快
线货币基金经理
2014 年 8 月
13 日
- 8 年
曾任中国邮政储蓄银行股
份有限公司金融市场部货
币市场交易员及债券投资
经理。 2014年 4 月加入嘉实
基金管理有限公司，现任职
于固定收益业务体系短端
alpha 策略组。硕士，具有
基金从业资格。
李曈
本基金、嘉实货
币、嘉实安心货
币、 嘉实活期宝货
币、 嘉实活钱包货
币、 嘉实机构快线
货币基金经理
2015 年 5 月
14 日
- 6 年
曾任中国建设银行金融市
场部、机构业务部业务经
理。2014 年 12 月加入嘉实
基金管理有限公司，现任职
于固定收益业务体系短端
alpha 策略组。 硕士研究生，
具有基金从业资格。
注： （1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定； （3）2016 年 7 月 23 日，本基金管理人发布《关于嘉
实理财宝 7天债券基金经理变更的公告》 ，魏莉女士不再担任本基金基金经理，聘请李金灿先生担
任本基金基金经理职务，与张文玥女士、李曈先生共同管理本基金。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实理财宝 7 天债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无损害基金份额持有人利益的行为。 嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年是 2008 年国际金融危机爆发后，世界经济复苏力度最弱的一年。经济合作与发展组
织近期发布的半年一次的经济展望报告中说，当前全球经济陷入了“低增长陷阱”，各国需要加
大投入带动增长速度。发达国家增速缓慢，许多新兴经济体增速也在放缓，有的甚至在萎缩。鉴
于企业投资新增乏力，消费者支出谨慎，经合组织预测今年全球经济增幅将只有 3%。全球经济还
将面临英国脱离欧盟的后续影响、新兴经济体的高信贷增长和债务风险，以及动荡的金融市场等
等因素。世界银行 6 月初发布的《全球经济展望》中表示年初以来世界经济持续疲软，下行风险
凸显，复苏仍在延续但力度差于预期。世行因此将今年世界经济增速预期从 1 月时的 2.9%下调至
2.4%。
2016 年上半年国内经济整体呈现弱复苏， GDP 同比增速 6.7%， 虽然政府积极实施稳增长措施、
继续推进深化改革和执行宽松的货币政策，经济下行压力依然较大，复苏基础不牢固。具体来看，
工业增加值趋于平稳， 上半年同比增速均值为 5.96%， 低于去年同比增速均值 6.09%； “克强指数”
上半年均值为 4.19%，明显高于去年均值 1.16%；中国制造业采购经理指数（PMI）在荣枯线附近
徘徊， 上半年均值为 49.80%， 略低于去年均值 49.91%。 以投资、 消费和出口为代表的“三驾马车”
增速持续处于低位，固定资产投资现呈现震荡态势，上半年累计同比增速均值为 10.00%，低于去
年均值 11.36%，其中房地产开发投资趋于向好，上半年累计同比增速均值为 5.90%，高于去年均
值 4.48%，基础设施投资维持平稳，上半年累计同比增速均值为 18.95%，民间固定资产投资则呈嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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现大幅回落，上半年累计同比增速为 4.88%，大幅低于去年均值 11.63%； 社会消费品零售总额较
为平稳，上半年同比增速均值为 10.28%，略低于去年均值 10.66%；受国际市场需求疲软影响，出
口形势整体低迷，出口金额上半年同比增速均值分别为-7.33%，明显低于去年均值-1.19%。另外，
上半年全国居民消费价格总水平同比增速均值为 2.10%，高于去年均值 1.44%；上半年 PPI 同比增
速为-3.88%，高于去年均值-5.22%。从金融数据来看，货币供应量处于高位，M2上半年同比增速
均值为 12.85%，高于去年均值 12.32%； 社会融资规模处于高位，上半年新增规模均值为 1.62
万亿元，高于去年均值 1.27 万亿元；新增人民币贷款处于高位，上半年新增均值为 1.25 万亿元，
高于去年均值 0.98 万亿元。 上半年人民币汇率呈现先升后贬走势， CNY 上半年累计贬值 2.3%， CNH
上半年累计贬值 1.5%， 上半年央行外汇资产新增为-1.22 万亿元， 较去年同期大幅减少 8700 亿元，
跨境资金流出规模依然较大。
为兼顾维稳人民币汇率和应对经济下行风险，央行货币政策整体维持适度宽松，2016 年上半
年央行仅降准 1 次，此外央行优化公开市场操作和加大定向政策工具使用，上半年公开市场操作
累计净投放资金 9500 亿元，国库现金定存累计净投放资金 900 元，MLF累计净投放资金 10797亿
元，PSL 累计净投放资金 5907 亿元。银行间市场资金利率整体维稳，2016 半年末隔夜、7 天、1
个月和 3 个月回购加权利率较去年末分别持平、+39BP、-14BP 和-12BP；银行间市场国债收益率
曲线也维持平稳，2016 半年末国债收益率曲线 1 年、3 年、5 年、7 年和 10 年期收益率较去年末
分别+9BP、持平、-1BP、1BP 和 2BP，10 年期与1 年期国债期限利差为 45BP，较去年末缩小 8BP。
2016 年上半年，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性和流动性为首要任
务；灵活配置债券投资和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性；控制债券整体仓位。
整体看，2016 年上半年本基金成功应对了市场波动，投资业绩平稳提高，实现了安全性、流动性
和收益性的目标，并且整体组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场
机遇、创造安全收益打下了良好基础。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期嘉实理财宝 7 天债券 A 的基金份额净值收益率为 0.7336%，嘉实理财宝 7 天债券 B
的基金份额净值收益率为 0.8798%，同期业绩比较基准收益率为 0.6732%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国人民银行近期发布的《中国金融稳定报告（2016） 》在展望2016 年全球经济时认为，2016
年，全球经济将继续呈现不均衡复苏。IMF 预计 2016 年和 2017 年全球经济增速分别为 3.4%和
3.6%，低于前期预测值。 嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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2016 年下半年国际经济继续分化，黑天鹅事件突发将加剧国际市场波动，如 6 月底的英国公
投脱欧已经成为影响上半年全球经济的最大的黑天鹅事件，并引发对欧洲一体化甚至全球化进程
逆转的担忧。此外，还包括 11 月份美国大选对美国乃至全球经济的影响、美联储加息节奏、全球
经济面临的高债务、低生产率增速和较窄的政策回旋空间等带来的风险。从国内经济来看，国内
经济复苏基础不牢固，预计消费品零售增幅基本平稳，固定资产投资、房地产投资、货币供应增
幅略有下降，出口增长延续低迷。
由于产能过剩和实际利率水平过高， 信用风险开始逐渐曝露。 2015 年债券市场违约事件频发，
出现8起公募债券违约， 2016年上半年已有17个债券发行主体共计34只债券发生违约事件， 2016
下半年在去产能和去杠杆加速的背景下，预计债券违约将继续扩大，回归正常化。2016 年，中国
债券市场到期偿还量创历史新高，尤其是下半年，将迎来偿还高峰，Wind 资讯统计显示，7-12
月期间，共 2.34 万亿元的信用债必须偿还，远高于上半年的 2.1 万亿元。违约债券覆盖面或有所
扩大，从公募产品到私募产品，从国有企业到民营企业，从利息违约到本金违约等等。
预计 2016 年货币政策将延续中性偏松， 鉴于国内外经济状况分化， 人民币贬值压力依然较大，
外汇占款仍然处于下行通道，国内流动性仍需央行通过降准或其他政策工具及时补充，加上国内
经济下行压力依然较大，需货币政策予以支持。预计 2016年下半年财政政策将更加积极，在经济
下行和结构性改革背景下，财政政策更具优势，将加大新基建投资，弥补民间投资不足，稳定经
济增长。
本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流动性为
首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，平衡配置同业存
款和债券投资，谨慎控制组合的信用配置，保持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制
利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规部等部
门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任
能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理
参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中
央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同第十六部分（二）收益分配原则的约定： “3.本基金根据每日基金收益情
况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，在基金份额“7 天持有周
期到期日”集中支付”、“5.本基金每日进行收益计算并分配时，在基金份额“7 天持有周期到
期日”累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式”的内容，本期 A 类份额
已实现收益为 560,899.93 元，每日分配，到期支付，合计分配 560,899.93 元，B 类份额已实现
收益为 97,259.59 元，每日分配，到期支付，合计分配 97,259.59 元，符合本基金基金合同的约
定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基
金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—嘉实基金管
理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,724,261.41 1,450,340.64
结算备付金
- 66,666.67
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 50,096,663.46 70,143,610.38
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
50,096,663.46 70,143,610.38
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 75,000,187.50
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 2,087,480.90 1,738,286.00
应收股利
- -
应收申购款
300.00 32,900,032.22
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
57,908,705.77 181,299,123.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 30,000,000.00
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
13,210.26 18,934.66 嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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应付托管费
3,914.20 5,610.27
应付销售服务费
12,029.37 18,681.10
应付交易费用 6.4.7.7 1,375.30 2,557.88
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
5,147.29 89,888.63
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 131,658.16 188,900.00
负债合计
167,334.58 30,324,572.54
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 57,741,371.19 150,974,550.87
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
57,741,371.19 150,974,550.87
负债和所有者权益总计
57,908,705.77 181,299,123.41
注：报告截止日 2016 年6 月30 日，嘉实理财宝 7 天债券A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总
额 46,590,552.92 份；嘉实理财宝 7 天债券 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
11,150,818.27 份。 嘉实理财宝 7 天债券基金份额总额合计为 57,741,371.19 份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至2016
年 6 月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年 6 月30日
一、收入
1,064,380.57 47,511,560.03
1.利息收入
1,054,777.88 44,706,490.40
其中：存款利息收入 6.4.7.11 24,593.34 29,776,606.45
债券利息收入
957,870.36 13,595,517.50
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
72,314.18 1,334,366.45
其他利息收入
- -
2.投资收益
9,602.69 2,805,069.63
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.12 9,602.69 2,805,069.63
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益
- -
4.汇兑收益
- - 嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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5.其他收入 6.4.7.13 - -
减：二、费用
406,221.05 5,243,426.13
1．管理人报酬
114,863.58 2,081,246.36
2．托管费
34,033.66 616,665.62
3．销售服务费
111,614.03 168,879.02
4．交易费用 6.4.7.14 - -
5．利息支出
31,637.07 2,149,003.29
其中：卖出回购金融资产支出
31,637.07 2,149,003.29
6．其他费用 6.4.7.15 114,072.71 227,631.84
三、利润总额
658,159.52 42,268,133.90
减：所得税费用
- -
四、净利润
658,159.52 42,268,133.90
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日 至 2016 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
150,974,550.87 - 150,974,550.87
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 658,159.52 658,159.52
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-93,233,179.68 - -93,233,179.68
其中：1.基金申购款 81,835,295.46 - 81,835,295.46
2.基金赎回款 -175,068,475.14 - -175,068,475.14
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- -658,159.52 -658,159.52
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
57,741,371.19 - 57,741,371.19
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,408,630,686.56 - 2,408,630,686.56
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 42,268,133.90 42,268,133.90
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-2,302,433,669.18 - -2,302,433,669.18
其中：1.基金申购款 599,309,077.52 - 599,309,077.52
2.基金赎回款 -2,901,742,746.70 - -2,901,742,746.70
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- -42,268,133.90 -42,268,133.90
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
106,197,017.38 - 106,197,017.38
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1047 号《关于核准嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金
募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实
理财宝 7 天债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 9,527,600,820.82 元，业经普华永道中天会计师事
务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 320 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《嘉实
理财宝 7 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 8 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为 9,528,525,870.62 份基金份额，其中认购资金利息折合 925,049.80 份基金份额。
本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金根据投资者认(申)购本基金的金额， 在投资者持有基金份额达到或者超过 500万份时，
设置为 A 类基金份额；在投资者持有基金份额低于 500 万份时，设置为 B 类基金份额，因此形成
不同的基金份额等级。不同基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，分别设置基金代码，并
单独公布每万份基金净收益和 7 日年化收益率。本基金每份基金份额自基金合同生效日或申购确
认日起每两个月为一个运作期，运作期到期日前不得赎回。 嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资于法律法规允许的金融工具组合比例范围包括：现金，银行协议存款，
通知存款，一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单，剩余期限(或回售期限)在397 天以内
(含 397 天)的债券、资产支持证券、中期票据，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一
年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券、超短期融资券，及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他固定收益类金融工具。本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实理财宝 7 天债券型证券投
资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年 5 月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。自 2016 年5 月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增
值税：a) 同业存款；b) 买入返售金融资产(质押式、买断式)；c) 国债、地方政府债；d) 金融
债券。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
活期存款 5,724,261.41
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 5,724,261.41
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场
- - - -
银行间市场
50,096,663.46 50,090,000.00 -6,663.46 -0.0115%
合计
50,096,663.46 50,090,000.00 -6,663.46 -0.0115%
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本，偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末（2016 年6 月30日）,本基金未持有衍生金融资产/负债。 嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末（2016 年6 月30日） ，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2016 年6 月30日） ，本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
应收活期存款利息 1,142.10
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 2,086,338.80
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 2,087,480.90
6.4.7.6 其他资产
本期末（2016 年6 月30日） ，本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 1,375.30
合计 1,375.30
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 131,658.16
应付指数使用费 -
其他 - 嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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合计 131,658.16
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
嘉实理财宝 7 天债券A
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 139,925,052.09 139,925,052.09
本期申购 81,733,975.97 81,733,975.97
本期赎回 -175,068,475.14 -175,068,475.14
本期末 46,590,552.92 46,590,552.92
金额单位：人民币元
嘉实理财宝 7 天债券B
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 11,049,498.78 11,049,498.78
本期申购 101,319.49 101,319.49
本期赎回 - -
本期末 11,150,818.27 11,150,818.27
注：申购份额含红利再投及基金份额自动升降级调增份额；基金赎回份额含基金份额自动升降级
调减份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
嘉实理财宝 7 天债券A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 560,899.93 - 560,899.93
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -560,899.93 - -560,899.93
本期末 - - -
单位：人民币元
嘉实理财宝 7 天债券B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - - 嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
第 24 页 共 42 页
本期利润 97,259.59 - 97,259.59
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -97,259.59 - -97,259.59
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 23,924.24
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 669.10
其他 -
合计 24,593.34
6.4.7.12 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 247,123,493.42
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本
总额
240,038,762.31
减：应收利息总额 7,075,128.42
买卖债券差价收入 9,602.69
6.4.7.13 其他收入
本期（2016 年 1 月1 日至 2016 年6月 30 日)，本基金无其他收入。
6.4.7.14 交易费用
本期（2016 年 1 月1 日至 2016 年6月 30 日） ，本基金无交易费用。
6.4.7.15 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 39,781.56
信息披露费 49,675.08
债券托管账户维护费 17,901.52
银行划款手续费 5,734.55 嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
第 25 页 共 42 页
指数使用费 -
上市年费 -
红利手续费 -
其他 980.00
合计 114,072.71
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银
行”)
基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月30 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
114,863.58 2,081,246.36
其中：支付销售机构的
客户维护费
31,695.69 29,067.61
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.27%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
第 26 页 共 42 页
0.27% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
34,033.66 616,665.62
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.08% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实理财宝 7 天
债券 A
嘉实理财宝 7 天债
券 B
合计
嘉实基金管理有限公司 5,727.86 - 5,727.86
中国农业银行 19,081.96 - 19,081.96
合计 24,809.82 - 24,809.82
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实理财宝 7 天
债券 A
嘉实理财宝 7 天债
券 B
合计
嘉实基金管理有限公司 7,500.55 73,487.44 80,987.99
中国农业银行 27,251.32 51.58 27,302.90
合计 34,751.87 73,539.02 108,290.89
注： （1）嘉实理财宝 7 天债券 A 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净
值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基
金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年基
金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率。 其计算公式为：
日 A 类基金份额销售服务费＝前一日 A 类基金份额资产净值×0.30%/当年天数。
（2）嘉实理财宝 7 天债券 B 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值
0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管
理有限公司计算并支付给各基金销售机构。对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年基金销
售服务费率应自其达到 B 类条件的下一个工作日起享受 B 类基金份额持有人的费率。其计算公式嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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为：日 B 类基金份额销售服务费＝前一日 B 类基金份额资产净值×0.01%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 - - - - 11,270,000.00 758.61
注：上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日） ，本基金未与关联方进行银行间同
业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2016 年1月 1 日至2016 年6 月30日）及上年度可比期间（2015 年1月 1 日至
2015 年 6 月30 日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2016 年6 月30日）及上年度末（2015 年 12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 5,724,261.41 23,924.24 12,834,614.78 89,572.99
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月30 日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
嘉实理财宝7天债券A
已按再投资形式转实收
基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
579,780.91 61,800.46 -80,681.44 560,899.93 -
嘉实理财宝7天债券B
已按再投资形式转实收 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计
101,319.49 - -4,059.90 97,259.59 -
6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2016 年6 月30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购
本期末（2016 年6 月30日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购
本期末（2016 年6 月30日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货
币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些
金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险
管理的主要目标是在有效控制风险和保持适当流动性的基础上，力求获得高于业绩比较基准的稳
定回报。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公
司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检
查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投
资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
第 29 页 共 42 页
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他具有基金托管资格的股份制商业银行，与该银行存款相
关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手
完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期
信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且
通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有资产支持证券(上年度末：无)。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。 嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
第 30 页 共 42 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下
以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金
管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资
交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日
均不得超过 120 天，且能够通过出售所持有的债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
于本报告期末， 除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息
(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本
基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
第 31 页 共 42 页
的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6月30 日
6 个月以内 6个月-1年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存款 5,724,261.41 - - - 5,724,261.41
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 50,096,663.46 - - - 50,096,663.46
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 2,087,480.90 2,087,480.90
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 300.00 300.00
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 55,820,924.87 - - 2,087,780.90 57,908,705.77
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 13,210.26 13,210.26
应付托管费 - - - 3,914.20 3,914.20
应付销售服务费 - - - 12,029.37 12,029.37
应付交易费用 - - - 1,375.30 1,375.30
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - 5,147.29 5,147.29
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 131,658.16 131,658.16
负债总计 - - - 167,334.58 167,334.58
利率敏感度缺口 55,820,924.87 - - 1,920,446.32 57,741,371.19
上年度末
2015 年 12 月 31 日
6 个月以内 6个月-1年 1-5 年 不计息 合计
资产
嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
第 32 页 共 42 页
银行存款 1,450,340.64 - - - 1,450,340.64
结算备付金 66,666.67 - - - 66,666.67
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 70,143,610.38 - - - 70,143,610.38
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 75,000,187.50 - - - 75,000,187.50
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 1,738,286.00 1,738,286.00
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 32,900,032.22 32,900,032.22
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 146,660,805.19 - - 34,638,318.22 181,299,123.41
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 30,000,000.00 30,000,000.00
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 18,934.66 18,934.66
应付托管费 - - - 5,610.27 5,610.27
应付销售服务费 - - - 18,681.10 18,681.10
应付交易费用 - - - 2,557.88 2,557.88
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - 89,888.63 89,888.63
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 188,900.00 188,900.00
负债总计 - - - 30,324,572.54 30,324,572.54
利率敏感度缺口 146,660,805.19 - - 4,313,745.68 150,974,550.87
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2016 年6月 30 日，若市场利率变动 25 个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值
将不会产生重大变动(2015年 12 月31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易
的固定收益品种，未持有权益类证券，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二
层次的余额为 50,096,663.46 元，无属于第一、第三层次的余额（上年度末：第二层次
70,143,610.38 元，无属于第一、第三层次的余额） 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未
发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。 嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
第 34 页 共 42 页
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 50,096,663.46 86.51
其中：债券 50,096,663.46 86.51
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 5,724,261.41 9.88
4 其他各项资产 2,087,780.90 3.61
合计 57,908,705.77 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 2.84
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： （1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融
资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 （2）
报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 31
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 73
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1
注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120 天。 嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 9.91 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30 天(含)—60 天 86.76 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60 天(含)—90 天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90 天(含)—120 天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天（含） - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 96.67 -
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,096,663.46 86.76
其中：政策性金融债 50,096,663.46 86.76
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
合计 50,096,663.46 86.76
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内
在应收利息。 嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
第 36 页 共 42 页
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 110314 11 进出 14 500,000 50,096,663.46 86.76
注：报告期末，本基金仅持有上述 1 只债券。
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0604%
报告期内偏离度的最低值 -0.0175%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0231%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5%。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民币元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
7.9.2
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 - 嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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2 应收证券清算款 -
3 应收利息 2,087,480.90
4 应收申购款 300.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
合计 2,087,780.90
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
嘉实
理财
宝 7
天债
券 A
3,859 12,073.22 556,110.16 1.19% 46,034,442.76 98.81%
嘉实
理财
宝 7
天债
券 B
1 11,150,818.27 - - 11,150,818.27 100.00%
合计 3,860 14,958.90 556,110.16 0.96% 57,185,261.03 99.04%
注：(1)嘉实理财宝 7 天债券 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份
额比例， 分别为机构投资者持有嘉实理财宝 7 天债券 A 份额占嘉实理财宝 7 天债券A 总份额比例、
个人投资者持有嘉实理财宝 7 天债券 A 份额占嘉实理财宝 7 天债券A 总份额比例；
(2)嘉实理财宝 7 天债券 B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比
例，分别为机构投资者持有嘉实理财宝 7 天债券 B 份额占嘉实理财宝 7 天债券 B 总份额比例、个
人投资者持有嘉实理财宝 7 天债券B 份额占嘉实理财宝 7 天债券 B 总份额比例。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
嘉实理财宝 7
天债券 A
803.90 0.00% 嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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嘉实理财宝 7
天债券 B
- 0.00%
合计
803.90 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
嘉实理财宝 7 天债券A 0
嘉实理财宝 7 天债券B 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
嘉实理财宝 7 天债券A 0
嘉实理财宝 7 天债券B 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
嘉实理财宝7天债券A 嘉实理财宝7天债券B
基金合同生效日（2012 年 8 月29 日）
基金份额总额
5,847,460,658.26 3,681,065,212.36
本报告期期初基金份额总额 139,925,052.09 11,049,498.78
本报告期基金总申购份额 81,733,975.97 101,319.49
减:本报告期基金总赎回份额 175,068,475.14 -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 46,590,552.92 11,150,818.27
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额及基金份额自动升升降级调增份额；基金总赎回
份额含基金份额自动升降级调减份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2016 年 1月20 日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。 嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中国银河证券
股份有限公司
2 - - - - -
安信证券股份
有限公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
国都证券股份
有限公司
1 - - - - -
国盛证券有限
责任公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
国元证券股份 1 - - - - - 嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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有限公司
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
2 - - - - -
世纪证券有限
责任公司
1 - - - - -
长城证券股份
有限公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注 3：长城证券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。
注 4：报告期内，本基金退租以下交易单元：德邦证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中国银河证券
股份有限公司
- - 23,000,000.00 100.00% - -
嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 嘉实基金管理有限公司关于嘉
实理财宝 7天债券 2016年春节
前暂停申购及转入业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016 年 2月1
日
2 关于嘉实基金管理有限公司旗
下基金参与和讯信息科技有限
公司费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016年3月18
日
3 嘉实基金管理有限公司关于旗
下基金参与中国银河证券股份
有限公司申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016 年 4月8
日
4 关于增加上海陆金所资产管理
有限公司为嘉实旗下基金代销
机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016年6月28
日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金募集的文件；
（2） 《嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金招募说明书》 ；
（4） 《嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金基金托管协议》 ；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 嘉实理财宝7 天债券2016 年 半年度报告
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11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2016年 8月 27日
