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嘉实快线A(000917)

嘉实快线:2016年半年度报告

 
 
嘉实 机构 快线 货币 市场 基金 
2016 年半 年度 报告 
 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:嘉实 基金管理 有限公司 
基金托管 人:上海 浦东发展 银行股份 有限公司 
送出日期 :2016 年 8 月 27 日 
 
 
 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 
第 2 页 共 52 页


§1 重要提示 及目录 1.1 重要提示 基金管理 人的 董事会 、董 事保证 本报 告所载 资料 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立 董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 24 日复核 了本报 告中 的财务 指标 、净值 表现 、利润 分配 情况、 财务 会计报 告、 投资组 合报 告等内 容 , 保 证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。


基金的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险,投 资者 在作出 投资 决策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 6 月30 日止。 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 3 页 共 52 页


1.2


目录 §1 重要 提示及 目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要 财务指 标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 13 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 13 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 17 4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 18 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18 4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 19 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19 5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 19 §6 半年 度财务 会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 19 6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 19 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21 6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 21 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23 §7 投资 组合报 告 ..................................................................................................................................... 40 7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 40 7.2 债券回购 融资情况 .................................................................................................................... 41 7.3 基金投资 组合平均剩余期限 .................................................................................................... 41 7.4 报告期内 投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 42 7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42 7.6 期末按摊 余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 42 7.7 “影子定 价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 43 7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43 7.9 投资组合 报告附注 .................................................................................................................... 43 §8 基金 份额持 有人信息 ......................................................................................................................... 44 8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 44 8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 45 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 4 页 共 52 页


8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45 8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45 §9 开放 式基金 份额变动 ......................................................................................................................... 46 §10 重大事件 揭示 ................................................................................................................................... 46 10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47 10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 47 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47 10.8 偏离度 绝对值超过 0.5% 的情况 ............................................................................................. 48 10.9 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 48 §11 备查文件 目录 ................................................................................................................................... 52 11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 52 11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 52 11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 52 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 5 页 共 52 页


§2


基金简 介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实机构快线货币市场基金 基金简称 嘉实机构快线货币 场内简称 嘉实快线(嘉实机构快线 H 类份额 场内简称) 基金主代码 000917 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月25 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,685,557,061.81 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所( 嘉实机 构快线 H 类份额) 上市日期 2016 年 1 月11 日( 嘉实机 构快线 H 类份额) 下属分级基金的基金简 称 下属分级基金场内简 称 下属分级基 金的交易 代码 报告期末下属分级级 基金的份额总额 嘉实机构快线货币 A - 000917 8,085,178,793.62 份 嘉实机构快线货币 B - 000918 307,057,184.56 份 嘉实机构快线货币 C - 000919 3,283,042,083.98 份 嘉实机构快线货币 H 嘉实快线 511960 10,278,999.65 份


2.2 基金产品说明 投资目标 在力求基金资产安全性、 流动性的基础上, 追求超过业绩比较基准的稳定 收益。 投资策略 本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化, 结合宏观和微观 研究制定投资策略, 谋求在满足安全性、 流动性需要的基础上, 实现较高 的当期收益。 业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金, 基金的风险和预期收益低于股票型基金、 混合型 基金、债券型基金。


2.3 基金管理人和 基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信息披露负责 人 姓名 胡勇钦 廖原 联系电话 (010 )65215588 (021 )61618888 电子邮箱 service@jsfund.cn Liaoy03@spdb.com.cn 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 6 页 共 52 页


客户服务电话


400-600-8800 95528 传真 (010 )65182266 021-63602540 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区世纪大道 8 号上海国金中 心二期 53 层09-11 单元 上海市中山东一路 12 号 办公地址 北京市建国门北大街 8 号华 润大厦 8 层 上海市中山东一路 12 号 邮政编码 100005 200120 法定代表人 邓红国 吉晓辉


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券 时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8 号 华润大厦8 层 嘉实基金管理有限公司


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 注:本基金 A 类基金份 额、B 类基金份额、C 类基金份额的登记业务由嘉实基金管理有限公司办 理;本基金 H 类基金份额的登记业务由中国证券登记结算有限责任公司办理。 §3 主要财务 指标和基 金净值表 现 3.1 主要会计数据 和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数 据和指标 基金级别 本期已实现收益 本期利润 本期净值收益 率 报告期( 2016 年 1 月1 日 - 2016 年6 月30 日 ) 嘉实机构快线货币 A 48,029,802.70 48,029,802.70 1.2644% 嘉实机构快线货币 B 43,528,186.91 43,528,186.91 1.2739% 嘉实机构快线货币 C 122,369,037.80 122,369,037.80 1.2904% 嘉实机构快线货币 H 7,428,763.35 7,428,763.35 1.1317% 3.1.2 期末 数 据和指标 基金级别 期末基金资产净值 期末基金份额净值 报告期末 嘉实机构快线货币 A 8,085,178,793.62 1.0000 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 7 页 共 52 页


( 2016 年 6 月 30 日 ) 嘉实机构快线货币 B 307,057,184.56 1.0000 嘉实机构快线货币 C 3,283,042,083.98 1.0000 嘉实机构快线货币 H 1,027,899,964.71 100.0000 3.1.3 累计 期 末指标 基金级别 累计净值收益率 报告期末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 嘉实机构快线货币 A 2.5325% 嘉实机构快线货币 B 2.4562% 嘉实机构快线货币 C 2.3966% 嘉实机构快线货币 H 1.1386% 注: ( 1 ) 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 (不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣除相 关费 用后的 余额 ,本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益 ,由于本基 金采 用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等; (2 ) 嘉实机构快线货币 A 、 嘉 实机构快线货币 B 、 嘉实 机构快线货币 C 和嘉实 机构快线货币 H 适用不 同 的管理费率和销售费率; (3 )本基金 无持有人认购/ 申购或交 易基金的各项费用; (4 )自 2015 年 12 月 31 日起 ,本基金收益分配从按月结转份额调整为“每日分配、按日支付”。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值 收益率及其 与同期业绩 比较基准收 益率的比较 嘉实机构快线货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2102% 0.0026% 0.0287% 0.0000% 0.1815% 0.0026% 过去三个月 0.6141% 0.0016% 0.0871% 0.0000% 0.5270% 0.0016% 过去六个月 1.2644% 0.0021% 0.1744% 0.0000% 1.0900% 0.0021% 过去一年 2.4797% 0.0018% 0.3510% 0.0000% 2.1287% 0.0018% 自基金合同 生效起至今 2.5325% 0.0018% 0.3567% 0.0000% 2.1758% 0.0018% 嘉实机构快线货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2093% 0.0025% 0.0287% 0.0000% 0.1806% 0.0025% 过去三个月 0.6168% 0.0015% 0.0871% 0.0000% 0.5297% 0.0015% 过去六个月 1.2739% 0.0021% 0.1744% 0.0000% 1.0995% 0.0021% 自基金合同 生效起至今 2.4562% 0.0021% 0.3567% 0.0000% 2.0995% 0.0021% 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 8 页 共 52 页


嘉实机构快线货币 C 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2130% 0.0026% 0.0287% 0.0000% 0.1843% 0.0026% 过去三个月 0.6259% 0.0015% 0.0871% 0.0000% 0.5388% 0.0015% 过去六个月 1.2904% 0.0021% 0.1744% 0.0000% 1.1160% 0.0021% 自基金合同 生效起至今 2.3966% 0.0025% 0.3567% 0.0000% 2.0399% 0.0025% 嘉实机构快线货币 H 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1876% 0.0027% 0.0287% 0.0000% 0.1589% 0.0027% 过去三个月 0.5493% 0.0016% 0.0871% 0.0000% 0.4622% 0.0016% 过去六个月 1.1317% 0.0020% 0.1744% 0.0000% 0.9573% 0.0020% 自基金合同 生效起至今 1.1386% 0.0020% 0.1753% 0.0000% 0.9633% 0.0020%


嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 9 页 共 52 页


3.2.2 自基金合同生 效以来基金 累计净值收 益率变动及 其与同期业 绩比较基准 收益率 变动的比较 图 1 :嘉实机 构快线货币 A 基金累计净 值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 6 月 25 日至 2016 年 6 月 30 日) 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 10 页 共 52 页


图 2 :嘉实机 构快线货币 B 基金累计净 值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 6 月 25 日至 2016 年 6 月 30 日) 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 11 页 共 52 页


图 3 :嘉实机 构快线货币 C 基金累计净 值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 6 月 25 日至 2016 年 6 月 30 日) 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 12 页 共 52 页


图 4 :嘉实机 构快线货币 H 基金累计净 值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 12 月 31 日至 2016 年 6 月 30 日) 注 1 :按基 金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为 建仓期,建仓期 结束时 本基 金的各 项投 资比例 符合 基金合 同( 十二( 二) 投资范 围和 (四) 投资 限制) 的 有 关 约 定。 注 2 :2016 年 2 月5 日 , 本基金管理人发布 《关于新增嘉实机构快线货币基金经理的公告》 , 增聘 李金灿先生担任本基金基金经理职务,与基金经理万晓西先生、张文玥女士共同管理本基金。 注 3 :2016 年 4 月 21 日 ,本基金管理人发布《关于新增嘉实机构快线货币基金经理的公告》 , 增 聘李曈 先生 担任本 基金 基金经 理职 务,与 基金 经理万 晓西 先生、 张文 玥女士 、李 金灿先 生共 同管 理本基金。 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 13 页 共 52 页


§4 管理人报 告 4.1 基金管理人及 基金经理情 况 4.1.1 基金管理人及 其管理基金 的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是 经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一, 是中外合资基金管理公司。 公司注册地上海, 公 司总部设在北京 , 在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州设有 分公 司。公 司获 得首批 全国 社保基 金 、 企 业 年金投资管理人和 QDII 、特定资产管理业务资格。 截止 2016 年6 月30 日, 基金管理人共管理 2 只 封闭式证券投资基金、93 只开放式证 券投资 基金, 具体 包括嘉 实丰 和价值 封闭 、嘉实 元和 、嘉实 成长 收益混 合、 嘉实增 长混 合、嘉 实 稳 健 混 合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联接 (LOF ) 、 嘉 实超短债债券、 嘉实主题混合、 嘉实策略混合、 嘉实海外中国股票混合 (QDII)、 嘉实 研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数 (LOF)、 嘉实价值优势混合、 嘉实稳固收益债券、 嘉实 H 股指数 (QDII-LOF) 、 嘉实主题新动力混合、 嘉 实 多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深 证基本面 120ETF 联接、 嘉 实黄金 (QDII-FOF-LOF ) 、 嘉实信用债券、 嘉实周期优选混合、 嘉实安心货币、 嘉实中创 400ETF 、 嘉实中创 400 联接、嘉 实沪深 300ETF、嘉实优 化红利混合、嘉实全球房地产(QDII ) 、嘉实理 财 宝 7 天债券 、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF ) 、嘉 实中 证 500ETF、 嘉实增强信用定期债券、 嘉实中证 500ETF 联接、 嘉实中证中期国债 ETF 、 嘉实中证金 边中期国债 ETF 联接、嘉 实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉 实美国成长股票(QDII ) 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、 嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B 、嘉 实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包 货 币、 嘉实泰 和混 合、嘉 实薪 金宝货 币、 嘉实对 冲套 利定期 开放 混合、 嘉实 中证医药卫生 ETF、 嘉实中证主要消费 ETF 、 嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月 理财债券、 嘉实医疗保健股票、 嘉实 新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增 强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变 革股票 、嘉 实新消 费股 票、嘉 实全 球互联 网股 票、嘉 实先 进制造 股票 、嘉实 事件 驱动股 票 、 嘉 实 机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉 实 新起点 混合 、嘉实 腾讯 自选股 大数 据策略 股票 、嘉实 环保 低碳股 票、 嘉实创 新成 长混合 、 嘉 实 智 能汽车 股票 、嘉实 新财 富混合 、嘉 实新起 航混 合、嘉 实稳 瑞纯债 债券 、嘉实 稳祥 纯债债 券 、 嘉 实 新常态 混合 、嘉实 新优 选混合 、嘉 实新趋 势混 合、嘉 实新 思路混 合、 嘉实稳 泰债 券、嘉 实 稳 丰 纯嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 14 页 共 52 页


债债券 、嘉 实沪港 深精 选股票 、嘉 实稳盛 债券 。其中 嘉实 增长混 合、 嘉实稳 健混 合和嘉 实 债 券 3 只开放 式基 金属于 嘉实 理财通 系列 基金, 同时 ,管理 多个 全国社 保基 金、企 业年 金、特 定 客 户 资 产投资组合。 4.1.2 基金经理(或 基金经理小 组)及基金 经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理) 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日 期 万晓西 本基金、嘉实 宝 A/B、嘉实 活 钱包货币、嘉 实 3 个月理 财 债券、嘉实活 期宝货币基金 经理,公司固 定收益业务体 系短端 alpha 策略组组长 2015 年6 月25 日 - 15 年 曾任职于中国农业银行黑 龙江省分行及深圳发展银 行的国际业务部,南方基 金固定收益部总监助理、 首席宏观研究员、南方现 金增利基金经理,第一创 业证券资产管理总部固定 收益总监、执行总经理, 民生证券资产管理事业部 总裁助理兼投资研究部总 经理,2013 年 2 月加入 嘉 实基金管理有限公司,现 任固定收益业务体系短端 alpha 策略组 组长,中国 国籍。 张文玥 本基金、嘉实 安心货币、嘉 实货币、嘉实 宝 A/B、嘉实 理 财宝7 天债 券、 嘉实 1 个月 理 财债券、 嘉实 3 个月理财债券 基金经理 2015 年7 月14 日 - 8 年 曾任中国邮政储蓄银行股 份有限公司金融市场部货 币市场交易员及债券投资 经理。2014 年 4 月加入 嘉 实基金管理有限公司,现 任职于固定收益业务体系 短端 alpha 策略组。 硕士, 具有基金从业资格。 李金灿 本基金、嘉实 超短债债券、 嘉实宝、嘉实 薪金宝货币、 嘉实理财宝 7 天债券、嘉实 安心货币基金 经理 2016 年 2 月5 日 - 6 年 曾任 Futex Trading Ltd 期货交易员、北京首创期 货有限责任公司研究员、 建信基金管理有限公司担 任债券交易员。2012 年8 月加入嘉实基金管理有限 公司,曾任债券交易员, 现任职于固定收益业务体 系短端 alpha 策略组。硕 士研究生,具有基金从业嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 15 页 共 52 页


资格。 李曈 本基金、嘉实 安心货币、嘉 实活钱包货 币、嘉实理财 宝 7 天债券 、 嘉实货币、嘉 实活期宝货币 基金经理 2016 年4 月21 日 - 6 年 曾任中国建设银行金融市 场部、机构业务部业务经 理。2014 年12 月加入嘉 实基金管理有限公司,现 任职于固定收益业务体系 短端 alpha 策略组。硕士 研究生,具有基金从业资 格。 注: ( 1 ) 基 金经理 万晓 西的任 职日 期是指 本基 金基金 合同 生效之 日, 基金经 理张 文玥、 李金 灿 、 李瞳的 任职 日期是 指公 司作出 决定 后公告 之日; (2)证 券从 业的含 义遵 从行业 协会 《证券 业 从 业 人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明 报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《嘉 实机构 快线 货币市 场基 金基金 合同 》和其 他相 关法律 法规 的规定 ,本 着诚实 信用 、勤勉 尽 责 的 原 则管理 和运 用基金 资产 ,在严 格控 制风险 的基 础上, 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益。 本 基 金 运 作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明 4.3.1 公平交易制度 的执行情况 报告期内 ,基 金管理 人严 格执行 证监 会《证 券投 资基金 管理 公司公 平交 易制度 指导 意见》和 公司内 部公 平交易 制度 ,各投 资组 合按投 资管 理制度 和流 程独立 决策 ,并在 获得 投资信 息 、 投 资 建议和 实施 投资决 策方 面享有 公平 的机会 ;通 过完善 交易 范围内 各类 交易的 公平 交易执 行 细 则 、 严格的流程控制、 持续的技术改进, 确保公平交易原则的实现; 通过 IT 系统和人工 监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为 的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。


4.4 管理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现的 说明 4.4.1 报告期内基金 投资策略和 运作分析 2015 年是 2008 年国际金 融危机爆发后,世界经济复苏力度最弱的一年。经济合作与发展组 织近期 发布 的半年 一次 的经济 展望 报告中 说, 当前全 球经 济陷入 了“ 低增长 陷阱 ”,各 国需 要加 大投入 带动 增长速 度。 发达国 家增 速缓慢 ,许 多新兴 经济 体增速 也在 放缓, 有的 甚至在 萎 缩 。 鉴嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 16 页 共 52 页


于企业投资新增乏力, 消费者支出谨慎, 经合组织预测今年全球经济增幅将只有 3% 。 全球经济还 将面临 英国 脱离欧 盟的 后续影 响、 新兴经 济体 的高信 贷增 长和债 务风 险,以 及动 荡的金 融 市 场 等 等因素。世界银行 6 月 初发布的《全球经济展望》中表示年初以来世界经济持续疲软,下行风险 凸显, 复苏仍在延续但力度差于预期。 世行因此将今年世界经济增速预期从 1 月时的 2.9%下调至 2.4%。 2016 年上半 年国内经济整体呈现弱复苏, GDP 同 比增速 6.7% , 虽然政府积极实施稳增长措施、 继续推进深化改革和执行宽松的货币政策, 经济下行压力依然较大, 复苏基础不牢固。 具体 来看 , 工业增加值趋于平稳, 上半年同比增速均值为 5.96% , 低于去年 同比增速均值 6.09% ; “ 克强指数” 上半年均值为 4.19% ,明 显高于去年均值 1.16% ; 中国制造业采购经理指数(PMI )在 荣枯线附近 徘徊, 上半年均值为 49.80% , 略低于去年均值 49.91% 。 以投资、 消费和出口为代表的“三驾马车” 增速持续处于低位, 固定资产投资现呈现震荡态势, 上半年累计同比增速均值为 10.00% , 低于去 年均值 11.36% ,其中房地 产开发投资趋于向好,上半年累计同比增速均值为 5.90% , 高于去年均 值 4.48% ,基 础设施投资维持平稳,上半年累计同比增速均值为 18.95% ,民间固定资产投资则呈 现大幅回落, 上半年累计同比增速为 4.88% , 大幅低于去年均值 11.63% ; 社会消费 品零售总额较 为平稳, 上半年同比增速均值为 10.28% , 略低于去年均值 10.66% ; 受国际市场需求疲软影响, 出 口形势整体低迷, 出口金额上半年同比增速均值分别为-7.33% , 明显低于去年均值-1.19% 。 另外, 上半年全国居民消费价格总水平同比增速均值为 2.10% , 高 于去年均值 1.44%;上半 年 PPI 同比 增 速为-3.88%, 高于去年均值-5.22%。 从金融数据来看, 货币供应量处于高位,M2 上半年同比增速 均值为 12.85% ,高于 去年 均值 12.32% ; 社会 融资 规模处 于高 位,上 半年 新增规 模均 值为 1.62 万亿元, 高于去年均值 1.27 万亿元; 新增人民币贷款处于高位, 上半年 新增均值为 1.25 万亿元, 高于去年均值 0.98 万亿 元。 上半年人民币汇率呈现先升后贬走势, CNY 上 半年累计贬值 2.3%, CNH 上半年累计贬值 1.5% , 上 半年央行外汇资产新增为-1.22 万亿 元, 较去年同 期大幅减少 8700 亿元, 跨境资金流出规模依然较大。 为兼顾维稳人民币汇率和应对经济下行风险, 央行货币政策整体维持适度宽松,2016 年上半 年央行仅降准 1 次,此 外央行优化公开市场操作和加大定向政策工具使用,上半年公开市场操作 累计净投放资金 9500 亿 元, 国库现金定存累计净投放资金 900 元,MLF 累计净投放资金 10797 亿 元,PSL 累计 净投放资金 5907 亿元。银 行间市场资金利率整体维稳,2016 半年末隔夜、7 天、1 个月和 3 个 月回购加权利率较去年末分别持平、+39BP 、-14BP 和-12BP ;银行间市场国债收益率 曲线也维持平稳,2016 半年末国债收益率曲线 1 年、3 年、5 年、7 年和 10 年期收益 率较去年末 分别+9BP、 持平、-1BP、1BP 和 2BP,10 年期与1 年期国债期 限利差为 45BP , 较去年末缩小 8BP 。 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 17 页 共 52 页


2016 年上半 年, 本基金秉持稳健投资原则, 谨慎操作, 以确保组合安全性和流动性为首要任 务; 灵活配置债券投资和同业存款, 管理现金流分布, 保障组合充足流动性; 控制债券整体仓位。 整体看,2016 年上半年本 基金成功应对了市场波动, 投资业绩平稳提高, 实现了安全性、 流动性 和收益 性的 目标, 并且 整体组 合的 持仓结 构相 对安全 ,流 动性和 弹性 良好, 为下 一阶段 抓 住 市 场 机遇、创造安全收益打下了良好基础。 4.4.2 报告期内基金 的业绩表现 本报告期嘉实机构快线货币 A 的基金份额净值收益率为 1.2644%,嘉实 机构快线货币 B 的基 金份额净值收益率为 1.2739% , 嘉实机 构快线货币 C 的基金份额 净值收益率为 1.2904% , 嘉实机构 快线货币 H 的基金份额净值收益率为 1.1317% ; 同期业绩比较基准收益率为 0.1744%。 4.5 管理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望 中国人民银行近期发布的 《中国金融稳定报告 (2016 ) 》 在展望2016 年全球 经济时认为,2016 年,全球经济将继续呈现不均衡复苏。IMF 预计 2016 年和 2017 年全 球经济增速分别为 3.4% 和 3.6%,低于 前期预测值。 2016 年下半 年国际经济继续分化, 黑天鹅事件突发将加剧国际市场波动, 如 6 月 底的英国公 投脱欧 已经 成为影 响上 半年全 球经 济的最 大的 黑天鹅 事件 ,并引 发对 欧洲一 体化 甚至全 球 化 进 程 逆转的担忧。 此外, 还包括 11 月份美 国大选对美国乃至全球经济的影响、 美联储加息节奏、 全球 经济面 临的 高债务 、低 生产率 增速 和较窄 的政 策回旋 空间 等带来 的风 险。从 国内 经济来 看 , 国 内 经济复 苏基 础不牢 固, 预计消 费品 零售增 幅基 本平稳 ,固 定资产 投资 、房地 产投 资、货 币 供 应 增 幅略有下降,出口增长延续低迷。 由于产能过剩和实际利率水平过高, 信用风险开始逐渐曝露。 2015 年债券 市场违约事件频发, 出现8 起公募债券违约, 2016 年上半 年已有17 个债券发行主体共计34 只债券发生违约事件, 2016 下半年在去产能和去杠杆加速的背景下, 预计债券违约将继续扩大, 回归正常化。2016 年, 中国 债券市场到期偿还量创历史新高,尤其是下半年,将迎来偿还高峰,Wind 资讯 统计 显示,7-12 月期间, 共 2.34 万亿元的 信用债必须偿还, 远高于上半年的 2.1 万亿元 。 违约债券覆盖面或有所 扩大,从公募产品到私募产品,从国有企业到民营企业,从利息违约到本金违约等等。 预计 2016 年 货币政策将延续中性偏松, 鉴于国内 外经济状况分化, 人民币 贬值压力依然较大 , 外汇占 款仍 然处于 下行 通道, 国内 流动性 仍需 央行通 过降 准或其 他政 策工具 及时 补充, 加 上 国 内 经济下行压力依然较大, 需货币政策予以支持。 预计 2016 年下半年财政政策将更加积极, 在 经济 下行和 结构 性改革 背景 下,财 政政 策更具 优势 ,将加 大新 基建投 资, 弥补民 间投 资不足 ,稳 定经嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 18 页 共 52 页


济增长。 本基金将 坚持 一贯以 来的 谨慎操 作风 格,强 化投 资风险 控制 ,以确 保组 合安全 性和 流动性为 首要任 务, 兼顾收 益性 。密切 关注 各项宏 观数 据、政 策调 整和市 场资 金面情 况, 平衡配 置 同 业 存 款和债 券投 资,谨 慎控 制组合 的信 用配置 ,保 持合理 流动 性资产 配置 ,细致 管理 现金流 , 以 控 制 利率风险和应对组合规模波动,努力为投资人创造安全稳定的收益。 4.6 管理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明 报 告期 内,本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准则》 、 《证券 投资 基金会 计核 算业 务指引 》以 及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ,日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 , 基 金 份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ,经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管 理人 设立估 值专 业委员 会, 委员由 固定 收益、 交易 、运营 、风 险管理 、合 规部等部 门负责 人组 成,负 责研 究、指 导基 金估值 业务 。基金 管理 人估值 委员 和基金 会计 均具有 专 业 胜 任 能力和 相关 工作经 历。 报告期 内, 固定收 益部 门负责 人同 时兼任 基金 经理、 估值 委员, 基 金 经 理 参加估 值专 业委员 会会 议,但 不介 入基金 日常 估值业 务; 参与估 值流 程各方 之间 不存在 任 何 重 大 利益冲 突; 与估值 相关 的机构 包括 上海、 深圳 证券交 易所 ,中国 证券 登记结 算有 限责任 公 司 , 中 央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明 根据本基金基金合同及 2015 年12 月23 日公告的 《关于嘉实机 构快线货币市场基金增设场内 份额并 相应 修订基 金合 同部分 条款 的公告 》第 十七部 分( 二)基 金收 益分配 原则 的规定 , 本 期 A 类基金份额已实现收益为 48,029,802.70 元,合 计分配 48,029,802.70 元;B 类基金份 额已实现 收益为 43,528,186.91 元,合计分配 43,528,186.91 元;C 类基金份额已实现收益为 122,369,037.80 元, 合计 分配 122,369,037.80 元;H 类基金份额 已实现收益为 7,428,763.35 元, 合计分配 7,428,763.35 元 ,符合本基金基金合同的约定。 4.8 报告期内管理 人对本基金 持有人数或 基金资产净 值预警情形 的说明 无。 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 19 页 共 52 页


§5 托管人报 告 5.1 报告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明 本报告期内, 上海浦东发展银行股份有限公司 (以下简称 “本托管人” ) 在对嘉实机构快线货 币市场 基金 的托管 过程 中,严 格遵 守《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》 、 《货 币 市场基 金监 督 管 理办法》 、 《 货币市场基金信息披露特别规定》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议的规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明 本 报告 期内, 本托 管人依 照《 中华人 民共 和国证 券投 资基金 法 》 、 《 货币 市场 基 金 监督管 理 办 法》 、 《货 币 市场基 金信 息披露 特别 规定》 及其 他有关 法律 法规、 基金 合同、 托管 协议的 规定 , 对 嘉实机 构快 线货币 市场 基金的 投资 运作进 行了 监督, 对基 金资产 净值 的计算 、利 润分配 、 基 金 份 额申购 赎回 价格的 计算 以及基 金费 用开支 等方 面进行 了认 真的复 核, 未发现 基金 管理人 存 在 损 害 基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见 本报告期内, 由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 (注 :财务 会计 报告中 的“ 金融工 具风 险及管 理” 部分未 在 托 管 人 复核范围内) 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财 务会计报 告(未经 审计) 6.1 资产负债表 会计主体:嘉实机构快线货币市场基金 报告截止日: 2016 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 5,163,525,741.25 19,127,172,935.88 结算备付金


- - 存出保证金


- - 交易性金融资产 6.4.7.2 5,021,226,925.92 3,923,537,674.85 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


5,021,226,925.92 3,923,537,674.85 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 20 页 共 52 页


资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 2,450,539,759.83 3,766,944,599.91 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 61,738,175.74 64,410,685.57 应收股利


- - 应收申购款


10,668,401.53 337,056,103.39 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 80,000.00 80,000.00 资产总计


12,707,779,004.27 27,219,201,999.60 负债和所有者 权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 1,000,000,000.00 应付赎回款


2,000.00 5,007,291.01 应付管理人报酬


2,590,279.26 1,201,238.41 应付托管费


1,353,275.76 632,783.50 应付销售服务费


303,426.42 62,620.32 应付交易费用 6.4.7.7 94,190.28 62,683.49 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 257,805.68 259,000.00 负债合计


4,600,977.40 1,007,225,616.73 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 12,703,178,026.87 26,211,976,382.87 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


12,703,178,026.87 26,211,976,382.87 负债和所有者权益总计


12,707,779,004.27 27,219,201,999.60 注: 报告截止日 2016 年6 月30 日, 嘉实机构快线货币 A 基 金份额净值 1.0000 元, 基 金份额总额 8,085,178,793.62 份;嘉实机构快线货币 B 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 307,057,184.56 份;嘉实机构快线货币 C 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 3,283,042,083.98 份;嘉实机构快线货币 H 基金份额净值 100.0000 元,基金份额总额 10,278,999.65 份。嘉实 机构快线货币基金份额总额合计为 11,685,557,061.81 份。 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 21 页 共 52 页


6.2 利润表 会计主体:嘉实机构快线货币市场基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期 间 2015 年6 月25 日(基金 合同生 效日) 至2015 年 6 月 30 日 一、收入


259,277,158.63 238,543.83 1. 利息收入


253,043,626.30 233,790.50 其中:存款利息收入 6.4.7.11 172,603,682.63 233,790.50 债券利息收入


74,511,221.58 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


5,928,722.09 - 其他利息收入


- - 2. 投资收益


6,233,532.33 - 其中:股票投资收益


- - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.12 6,233,532.33 - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


- - 3. 公允价值变 动收益


- - 4. 汇兑收益


- - 5. 其他收入 6.4.7.13 - 4,753.33 减: 二 、费用


37,921,367.87 16,141.52 1 .管理人报 酬


17,557,096.58 9,542.14 2 .托管费


8,840,146.86 3,816.88 3 .销售服务费


1,659,452.45 381.70 4 .交易费用 6.4.7.14 - - 5 .利息支出


9,572,624.53 - 其中:卖出回购金融资产支出


9,572,624.53 - 6 .其他费用 6.4.7.15 292,047.45 2,400.80 三、利润总额


221,355,790.76 222,402.31 减:所得税费用


- - 四、净利润


221,355,790.76 222,402.31 注: 本基金合同生效日为 2015 年6 月 25 日, 上年度可比期间是指 2015 年 6 月25 日至 2015 年 6 月 30 日。 6.3 所有者权益( 基金净值) 变动表 会计主体:嘉实机构快线货币市场基金 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 22 页 共 52 页


本报告期:2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 26,211,976,382.87 - 26,211,976,382.87 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 221,355,790.76 221,355,790.76 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -13,508,798,356.00 - -13,508,798,356.00 其中:1.基 金申购款 126,166,433,620.42 - 126,166,433,620.42 2.基金赎回 款 -139,675,231,976.42 - -139,675,231,976.42 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 - -221,355,790.76 -221,355,790.76 五、期末所有者权益 (基金净值) 12,703,178,026.87 - 12,703,178,026.87 项目 上年度可比期 间 2015 年 6 月 25 日( 基金 合同 生效日) 至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 230,338,805.42 - 230,338,805.42 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 222,402.31 222,402.31 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 1,220,258,283.34 - 1,220,258,283.34 其中:1.基 金申购款 1,220,261,279.34 - 1,220,261,279.34 2.基金赎回 款 -2,996.00 - -2,996.00 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 - -222,402.31 -222,402.31 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,450,597,088.76 - 1,450,597,088.76 注: 本基金合同生效日为 2015 年6 月 25 日, 上年度可比期间是指 2015 年 6 月25 日至 2015 年 6嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 23 页 共 52 页


月 30 日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下列负责人签署: ______赵学 军______














______ 王红______














____常旭____ 基金管理人负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实机构快线货币市场基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中 国证 监会 ”) 证 监许可[2014]1115 号《关 于准 予嘉实 机构 快线货 币市 场基金 注册 的批复 》核 准,由 嘉实 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》和《 嘉实 机构快 线 货 币 市 场基金 基金 合同》 负责 公开募 集。 本基金 为契 约型开 放式 ,存续 期限 不定, 首次 设立募 集 共 募 集 230,338,805.42 元, 业经 普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015) 第 826 号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《嘉 实机构快线货币市场基金基金合同》于 2015 年 6 月 25 日正式 生效,基金合同生效日的基金份额总额为 230,338,805.42 份 基金份额。本基金的基 金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 根据《嘉 实机 构快线 货币 市场基 金基 金合同 》和 《关于 嘉实 机构 快 线货 币 市场 基金 增设场内 份额并相应修订基金合同部分条款的公告》 , 本 基金于 2015 年 12 月 23 日增设场内 H 类基金份额 。 本基金 设场 外基金 份额 和场内 基金 份额。 其中 ,本基 金根 据投资 人持 有基金 份额 时间的 不 同 , 对 投资人持有的场外基金份额按照不同的费率计提管理费,因此形成 A 类、B 类和 C 类三类场外 基 金份额。 本基金的 H 类份 额为场内基金份额。A 类、B 类、C 类和 H 类基金 份额分别设置基金代码, 分别公布各类基金份额的每万份或每百份基金净收益和七日年化收益率。 根据 《货币市场基金管理暂行规定》 和 《嘉实机构快线货币市场基金基金合同》 的有关规定, 本基金 的投 资范围 包括 :现金 ,通 知存款 ,短 期融资 券, 超短期 融资 券,一 年以 内( 含一 年) 的银 行定期 存款 、大额 存单 ,期限 在一 年以内( 含一 年) 的债 券回 购,期 限在 一年以 内( 含 一年) 的中央 银行票据,剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的 债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规 或中国证监会、 中国人民 银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具( 但须符合中国 证监会的有关规定) 。 本 基金的业绩比较基准为按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款 基准利率。 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 24 页 共 52 页


6.4.2 会计报表的编 制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实机 构快线货币市场基金基 金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计 准则及其他 有关规定的 声明 本财务报 表符 合企业 会计 准则的 要求 ,真实 、完 整地反 映了 本基金 本报 告期末 的财 务 状况以 及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采 用的会计政 策、会计估 计与最近一 期年度报告 相一致的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说 明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政 部、 国家税 务总 局财税[2002]128 号《关 于开放 式证 券投资 基金 有关税 收问 题的通 知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于 全面推 开 营业税改 征增 值税试 点的 通知》 、财税[2016]46 号《关于 进一 步明确 全面 推开 营 改增 试点金融业 有关政策 的通 知》 、财 税[2016]70 号《 关 于金 融机 构 同业 往来 等 增值 税补 充 政策 的通 知》及其他 相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016 年 5 月1 日 前, 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收 营业税 。 基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。 自 2016 年5 月1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳 增值税 。对 证券投 资基 金管理 人运 用基金 买卖 债券的 差价 收入及 基金 取得的 以下 利息收 入 免 征 增 值 税:a) 同业 存款 ;b) 买 入返 售金融 资产( 质押式 、买 断式) ;c) 国债 、地 方政 府债;d) 金 融 债券。 (2) 对基金从 证券市 场中 取得的 收入 ,包括 买卖 债券的 差价 收入, 债券 的利息 收入 及其他收 入,暂不征收企业所得税。 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 25 页 共 52 页


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所 得税。 6.4.7 重要财务报表 项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 活期存款 73,525,741.25 定期存款 5,090,000,000.00 其中:存款期限 1-3 个月 700,000,000.00 存款期限 1 个月以内 2,000,000,000.00 存款期限 3 个月及以上 2,390,000,000.00 其他存款 - 合计: 5,163,525,741.25 注:定期存款的存款期限指票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资 产 单位:人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 5,021,226,925.92 5,022,951,000.00 1,724,074.08 0.0136% 合计 5,021,226,925.92 5,022,951,000.00 1,724,074.08 0.0136% 注:偏离金额=影子定价-摊余成本,偏离度=偏离金额/ 摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本期末(2016 年6 月30 日), 本基金 未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融 资产 6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期 末余额


单位: 人 民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 账面余额 其中;买断式逆回购 银行间同业市场买入返售金融资产款 2,450,539,759.83 - 交易所市场买入返售金融资产款 - - 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 26 页 共 52 页


合计 2,450,539,759.83 -


6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中 取得的债券 本期末(2016 年6 月30 日) ,本基金 无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息


单位:人 民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 应收活期存款利息 1,578,607.19 应收定期存款利息 25,468,334.20 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 637.74 应收债券利息 34,313,838.80 应收买入返售证券利息 376,757.81 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 61,738,175.74


6.4.7.6 其他资产








单位 :人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 应收分销手续费返还 80,000.00 待摊费用 - 其他 - 合计 80,000.00


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 94,190.28 合计 94,190.28


6.4.7.8 其他负债














单 位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 27 页 共 52 页


应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 257,805.68 应付指数使用费 - 其他 - 合计 257,805.68


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 嘉实机构快线货币 A 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 21,442,937,918.86 21,442,937,918.86 本期申购 49,950,849,117.16 49,950,849,117.16 本期赎回 -63,308,608,242.40 -63,308,608,242.40 本期末 8,085,178,793.62 8,085,178,793.62 金额单位:人民币元 嘉实机构快线货币 B 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 178,648,895.55 178,648,895.55 本期申购 46,410,254,855.13 46,410,254,855.13 本期赎回 -46,281,846,566.12 -46,281,846,566.12 本期末 307,057,184.56 307,057,184.56 金额单位:人民币元 嘉实机构快线货币 C 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 3,590,321,229.88 3,590,321,229.88 本期申购 25,437,838,484.78 25,437,838,484.78 本期赎回 -25,745,117,630.68 -25,745,117,630.68 本期末 3,283,042,083.98 3,283,042,083.98 金额单位:人民币元 嘉实机构快线货币 H 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 28 页 共 52 页


项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 10,000,683.39 1,000,068,338.58 本期申购 43,674,911.63 4,367,491,163.35 本期赎回 -43,396,595.37 -4,339,659,537.22 本期末 10,278,999.65 1,027,899,964.71 注:申 购含 红利再 投、 转换入 及基 金份额 自动 升降级 调增 份额; 赎回 含转换 出及 基金份 额 自 动 升 降级调减份额。 6.4.7.10 未分配利润


单位:人 民币元 嘉实机构快线货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 48,029,802.70 - 48,029,802.70 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -48,029,802.70 - -48,029,802.70 本期末 - - - 单位:人民币元 嘉实机构快线货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 43,528,186.91 - 43,528,186.91 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -43,528,186.91 - -43,528,186.91 本期末 - - - 单位:人民币元 嘉实机构快线货币 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 122,369,037.80 - 122,369,037.80 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 29 页 共 52 页


基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -122,369,037.80 - -122,369,037.80 本期末 - - - 单位:人民币元 嘉实机构快线货币 H 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 7,428,763.35 - 7,428,763.35 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -7,428,763.35 - -7,428,763.35 本期末 - - -


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 活期存款利息收入 7,955,995.56 定期存款利息收入 164,602,421.07 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 45,266.00 其他 - 合计 172,603,682.63


6.4.7.12 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年1 月1 日至2016年6 月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 11,651,097,837.72 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 11,527,525,307.59 减:应收利息总额 117,338,997.80 买卖债券差价收入 6,233,532.33 6.4.7.13 其他收入 本期(2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日) , 本基金无其他收入。 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 30 页 共 52 页


6.4.7.14 交易费用 本期(2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日) , 本基金无交易费用。 6.4.7.15 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 审计费用 49,726.04 信息披露费 149,178.12 债券托管账户维护费 17,901.52 银行划款手续费 74,641.77 指数使用费 - 上市年费 - 红利手续费 - 其他 600.00 合计 292,047.45


6.4.8 或有事项、资 产负债表日 后事项的说 明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日 后事项 截至财务报表批准日,本基金无重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在 控制关系或 其他重大利 害关系的关 联方发生变 化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基 金发生关联 交易的各关 联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 嘉实财富管理有限公司( “嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 上海浦东发展银行股份有限公司(“ 浦发 银行”) 基金托管人、基金代销机构


6.4.10 本报告期及上 年度可比期 间的关联方 交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交 易单元进行 的交易 本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日)及 上年度可比期间(2015 年 6 月 25 日 (基金 合同生效日)至 2015 年6 月30 日 ) , 本基金未通过关联方交易单元进行交易。 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 31 页 共 52 页


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人 民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 6 月25 日( 基金合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 17,557,096.58 9,542.14 其中:支付销售机构的 客户维护费 53,646.50 - 注:支 付基 金管理 人嘉 实基金 管理 有限公 司的 管理人 报酬 按前一 日该 类份额 的基 金资产 净 值 的 年 管理费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其中本基金的 A 类 基金份额和 H 类基金份额 年 管理费率为 0.25%,B 类基 金份额年管理费率为 0.22%,C 类基金 份额年管理费率为 0.18%。其计 算公式为: 每 类基金份额日管理人报酬= 该类基金 份额前一日基金资产净值×该类基金份额年管理 费率/ 当年天 数。 6.4.10.2.2 基金托管费


单位:人 民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 6 月25 日( 基金合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 8,840,146.86 3,816.88 注:支付 基金 托管人 浦发 银行的 托管 费按前 一日 基金资 产净 值 0.10% 的 年 费率 计提 , 逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服 务费的 各关联方名 称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实机构快线 货币 A 嘉实机构快线 货币 B 嘉实机构快线 货币 C 嘉实机构快线 货币 H 合计 嘉实基金管 理有限公司 174,137.94 148,483.00 472,720.35 816,255.43 1,611,596.72 浦发银行 0.34 0.60 7.92 - 8.86 嘉实财富 400.47 - - - 400.47 合计 174,538.75 148,483.60 472,728.27 816,255.43 1,612,006.05 获得销售服 务费的 上年度可比期间 2015 年 6 月25 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 6 月30 日 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 32 页 共 52 页


各关联方名 称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实机构快线 货币 A 嘉实机构快线 货币 B 嘉实机构快线 货币 C 嘉实机构快线 货币 H 合计 嘉实基金管 理有限公司 381.70 - - - 381.70 浦发银行 - - - - - 嘉实财富 - - - - - 合计 381.70 - - - 381.70 注:本基金 A 类、B 类、C 类基金份额的销售服务费年率均为 0.01%,H 类基 金份额的销售服务费 为 0.25% 。计 算方法:H =E×R ÷ 当年 天数。H 为各 类别基金份额每日应计提的销售服务费,E 为 各类别 基金 份额前 一日 的资产 净值 ,R 为各类 别基金 份额 适用的 销售 服务费 率。 基金销 售 服 务 费 每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业 市场的债券(含回购) 交易 本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日)及 上年度可比期间(2015 年 6 月 25 日 (基金合同 生效日)至 2015 年6 月30 日) ,本基 金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。 6.4.10.4 各关联方投资 本基金的情 况 6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投 资本基金的 情况 份额单位:份 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日


嘉实机构快线 货币 A 嘉实机构快线 货币 B 嘉实机构快线 货币 C 嘉实机构快线 货币 H 基金合同生效日( 2015 年 6 月 25 日 )持有的基 金份额 -


-


-


-


期初持有的基金份额 - - 714,430.18 - 期间申购/买入总份额 160,056,089.42 160,056,089.42 60,136,576.32 -


期间因拆分变动份额 -





-


-


-


减: 期间赎回/ 卖出总份额 160,056,089.42 160,056,089.42 60,851,006.50 - 期末持有的基金份额 -





-





-


-


期末持有的基金份额占基 金总份额比例 -





-





-


-


注: 本报告期内 (2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日) 基金管理人持有的嘉实机构快线货币 A 级、B 级、C 级基金 期间 申购/ 买 入总 份额含 红利 发放份 额及 自动升 降级 调增份 额; 期间赎 回/ 卖 出总份额含自动升降级调减份额。 上年度可比期间 (2015 年6 月25 日 ( 基金合同生效日) 至 2015 年 6 月30 日) 基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本 基金的情况 本期末(2016 年6 月30 日)及上年度末(2015 年 12 月 31 日) ,其他关 联方未持有本基金。 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 33 页 共 52 页


6.4.10.5 由关联方保管 的银行存款 余额及当期 产生的利息 收入





单位: 人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年 6 月25 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发银行 2,073,525,741.25 30,097,163.96 403,838,625.34 69,996.09 注: ( 1 ) 本 基金的 银行 存款由 基金 托管人 浦发 银行保 管, 活期银 行存 款按适 用利 率计息 ,定 期 银 行存款按银行约定利率计息。 (2 ) 本期末 (2016 年6 月30 日) , 本基金由浦发银行保管的银行存 款余额含定期存款 2,000,000,000.00 元, 本期 (2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 ), 由 浦发 银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入 22,141,168.40 元;上年度 可比期间末 (2015 年 6 月 30 日) , 本基金由浦发银行保管的银行存款余额含定期存款 69,000,000.00 元, 上 年度可比期间 (2015 年6 月25 日 ( 基金合同生效日) 至 2015 年6 月30 日) , 由浦发银行保管的 银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入 40,249.98 元。 6.4.10.6 本基金在承销 期内参与关 联方承销证 券的情况 本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日)及 上年度可比期间(2015 年 6 月 25 日 (基金合同 生效日)至 2015 年6 月30 日) ,本基 金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 嘉实机构快线货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 48,029,802.70 - - 48,029,802.70 - 嘉实机构快线货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 43,528,186.91 - - 43,528,186.91 - 嘉实机构快线货币C 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 122,369,037.80 - - 122,369,037.80 -





嘉实机 构快线货币 H 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 34 页 共 52 页


7,428,763.35 - - 7,428,763.35 -


6.4.12 期末( 2016 年 6 月 30 日 )本基金持有的流 通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于期末持有 的流通受限 证券 报告期末(2016 年6 月30 日) ,本基 金未持有因认购新发/ 增 发而于期末流通受限的证券。 6.4.12.2 期末债券正回 购交易中作 为抵押的债 券 6.4.12.2.1 银行间市场债 券正回购 本期末(2016 年6 月30 日) ,本基金 无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.2.2 交易所市场债 券正回购 本期末(2016 年6 月30 日) ,本基金 无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13 金融工具风险 及管理 6.4.13.1 风险管理政策 和组织架构 本基金为货币市场基金, 基金的风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、 债券型基金 。 本基金 投资 的金融 工具 主要包 括债 券投资 。本 基金在 日常 经营活 动中 面临的 与这 些金融 工 具 相 关 的风险 主要 包括信 用风 险、流 动性 风险及 市场 风险。 本基 金的基 金管 理人从 事风 险管理 的 主 要 目 标是在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。 本基金的 基金 管理人 董事 会重视 建立 完善的 公司 治理结 构与 内部控 制体 系,公 司董 事会对公 司建立 内部 控制系 统和 维持其 有效 性承担 最终 责任。 董事 会下设 风险 控制与 内审 委员会 , 负 责 检 查公司 内部 管理制 度的 合法合 规性 及内控 制度 的执行 情况 ,充分 发挥 独立董 事监 督职能 , 保 护 投 资者利益和公司合法权益。 为了有效 控制 基金运 作和 管理中 存在 的风险 ,本 基金的 基金 管理人 设立 风险控 制委 员会,由 公司总 经理 、督察 长以 及部门 总监 组成, 负责 全面评 估公 司经营 管理 过程中 的各 项风险 , 并 提 出 防范化解措施。 本基金的 基金 管理人 设立 督察长 制度 ,积极 对公 司各项 制度 、业务 的合 法合规 性及 内部控制 制度的 执行 情况进 行监 察、稽 核, 定期和 不定 期向董 事会 报告公 司内 部控制 执行 情况。 监 察 稽 核 部具体 负责 公司各 项制 度、业 务的 合法合 规性 及公司 内部 控制制 度的 执行情 况的 监察稽 核 工 作 。 公司管 理层 重视和 支持 监察稽 核工 作,并 保证 监察稽 核部 的独立 性和 权威性 ,配 备了充 足 合 格 的嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 35 页 共 52 页


监察稽 核人 员,明 确监 察稽核 部门 及其各 岗位 的职责 和工 作流程 、组 织纪律 。业 务部门 负 责 人 为 所在部 门的 风险控 制第 一责任 人, 对本部 门业 务范围 内的 风险负 有管 控及时 报告 的义务 。 员 工 在 其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的 基金 管理人 建立 了以风 险控 制委员 会为 核心的 、由 督察长 、风 险控制 委员 会、监察 稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过定性 分析 和定量 分析 的方法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发, 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ,根 据本基 金的 投资目 标, 结合基 金资 产所运 用 金 融 工 具特征通过特定的风险量化指标、 模型, 日常的量化报告, 确定风险 损失的限度和相应置信程度 , 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将 风险控制在可承受的范围内 。 6.4.13.2 信用风险 信用风险 是指 基金在 交易 过程中 因交 易对手 未履 行合约 责任 ,或者 基金 所投资 证券 之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银 行存 款存放 在托 管人和 其他 具有基 金托 管资格 的股 份制商 业银 行,与 该银 行存款相 关的信 用风 险不重 大。 基金在 交易 所进行 的交 易均以 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司为 交 易 对 手 完成证 券交 收和款 项清 算,违 约风 险可能 性很 小;在 银行 间同业 市场 进行交 易前 均对交 易 对 手 进 行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于短期信用评级在 A-1 级 以下或长期 信用评级在 AAA 级以下的 债券,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且 通过分散化投资以分散信用风险。 于本报告期末,本基金未持有资产支持证券( 上 年度末:无) 。 本基金债 券投 资的信 用评 级情况 按《 中国人 民银 行信用 评级 管理指 导意 见》设 定的 标准统计 及汇总。 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 36 页 共 52 页


6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债 券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 A-1 309,960,511.09 471,550,256.77 A-1 以下 - - 未评级 3,770,991,999.09 2,359,807,969.44 合计 4,080,952,510.18 2,831,358,226.21 注:短 期信 用评级 由中 国人民 银行 许可的 信用 评级机 构评 级,并 由债 券发行 人在 中国人 民 银 行 指 定的国 内有 关媒体 上公 告。以 上按 短期信 用评 级的债 券投 资中不 包含 国债、 政策 性金融 债 及 央 行 票据等。 6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债 券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 AAA - 60,353,664.39 AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 - 60,353,664.39 注: ( 1 )本 期末(2016 年 6 月30 日 ) ,本基金未 持有长期信用评级的债券投资。


(2 ) 长期 信用 评级由 中国 人民银 行许 可的信 用评 级机构 评级 ,并由 债券 发行人 在中国 人 民 银 行指定 的国 内有关 媒体 上公告 。以 上按长 期信 用评级 的债 券投资 中不 包含国 债、 政策性 金 融 债 及 央行票据等。 6.4.13.3 流 动性风险 流动性风 险是 指基金 在履 行与金 融负 债有关 的义 务时遇 到资 金短缺 的风 险。本 基金 的流动性 风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可于开 放日 要求赎 回其 持有的 基金 份额, 另一 方面来 自 于 投 资 品种所 处的 交易市 场不 活跃而 带来 的变现 困难 或因投 资集 中而无 法在 市场出 现剧 烈波动 的 情 况 下 以合理的价格变现。 针对兑付 赎回 资金的 流动 性风险 ,本 基金的 基金 管理人 于开 放日对 本基 金的申 购赎 回情况进 行严密 监控 并预测 流动 性需求 ,保 持基金 投资 组合中 的可 用现金 头寸 与之相 匹配 。本基 金 的 基 金 管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ,约 定在非 常情 况下赎 回申 请的处 理方式,控 制因 开放 申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 37 页 共 52 页


针对投资 品种 变现的 流动 性风险 ,本 基金的 基金 管理人 主要 通过限 制、 跟踪和 控制 基金投资 交易的 不活 跃品种( 企业 债或短 期融 资券) 来 实现 。本基 金投 资组合 的平 均剩余 期限 在每个 交 易 日 均不得超过 120 天,且能 够通过出售所持有的债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回 购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 于本报告期末, 除附注 6.4.12.3 中列 示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期 且计息 ( 该利息 金额 不重大) 外, 本基金 所承 担的其 他金 融负债 的合 约约定 到期 日均为 一个 月以内 且 不 计 息,可 赎回 基金份 额净 值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日且 不计 息,因 此账 面余额 即为 未折现 的 合 约 到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险 是指 基金所 持金 融工具 的公 允价值 或未 来现金 流量 因所处 市场 各类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险 是指 金融工 具的 公允价 值或 现金流 量受 市场利 率变 动而发 生波 动的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主 要投 资于交 易所 及银行 间市 场交易 的固 定收益 品种 ,因此 存在 相应的 利率 风险。本 基金的 基金 管理人 每日 通过“ 影子 定价” 对本 基金面 临的 市场风 险进 行监控 ,定 期对本 基 金 面 临 的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2016 年 6 月30 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 资产








银行存款 4,903,525,741.25 260,000,000.00 - - 5,163,525,741.25 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 5,021,226,925.92 - - - 5,021,226,925.92 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 2,450,539,759.83 - - - 2,450,539,759.83 应收证券清算款 - - - - - 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 38 页 共 52 页


应收利息 - - - 61,738,175.74 61,738,175.74 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 10,668,401.53 10,668,401.53 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 80,000.00 80,000.00 资产总计 12,375,292,427.00 260,000,000.00 - 72,486,577.27 12,707,779,004.27 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 2,000.00 2,000.00 应付管理人报酬 - - - 2,590,279.26 2,590,279.26 应付托管费 - - - 1,353,275.76 1,353,275.76 应付销售服务费 - - - 303,426.42 303,426.42 应付交易费用 - - - 94,190.28 94,190.28 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 257,805.68 257,805.68 负债总计 - - - 4,600,977.40 4,600,977.40 利率敏感度缺口 12,375,292,427.00 260,000,000.00 - 67,885,599.87 12,703,178,026.87 上年度末


2015 年 12 月 31 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 资产








银行存款 18,927,172,935.88 200,000,000.00 - - 19,127,172,935.88 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 3,623,109,879.44 300,427,795.41 - - 3,923,537,674.85 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 3,766,944,599.91 - - - 3,766,944,599.91 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 64,410,685.57 64,410,685.57 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 337,056,103.39 337,056,103.39 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 80,000.00 80,000.00 资产总计 26,317,227,415.23 500,427,795.41 - 401,546,788.96 27,219,201,999.60 负债








短期借款 - - - - - 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 39 页 共 52 页


交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 应付赎回款 - - - 5,007,291.01 5,007,291.01 应付管理人报酬 - - - 1,201,238.41 1,201,238.41 应付托管费 - - - 632,783.50 632,783.50 应付销售服务费 - - - 62,620.32 62,620.32 应付交易费用 - - - 62,683.49 62,683.49 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 259,000.00 259,000.00 负债总计 - - - 1,007,225,616.73 1,007,225,616.73 利率敏感度缺口 26,317,227,415.23 500,427,795.41 - -605,678,827.77 26,211,976,382.87 注:表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ,并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 于 2016 年6 月 30 日, 若市场利率变动 25 个基点 且其他市场变量保持不变, 本基金资产净值 将不会产生重大变动(2015 年 12 月31 日:同) 。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格 风险 是指基 金所 持金融 工具 的公允 价值 或未来 现金 流量因 除市 场利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于交 易所 市场和 银行 间同业 市 场 交 易 的固定收益品种,未持有权益类证券,因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.4 采用风险价值 法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14 有助于理解和 分析会计报 表需要说明 的其他事项 (1) 公允价 值 (a) 金融工 具公允价值计量的方法 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 40 页 共 52 页


公允价值 计量 结果所 属的 层次, 由对 公允价 值计 量整体 而言 具有重 要意 义的输 入值 所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的 以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次 金融工具公允价值 于本报告 期末 ,本基 金持 有的以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金 融资 产中 属于第二 层次的余额为 5,021,226,925.92 元,无属于第一、第三层次的余额(上年度末:第二层次 3,923,537,674.85 元,无 属于第一、第三层次的余额) 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 本基金本 报告 期及上 年度 可比期 间持 有的以 公允 价值计 量的 金融工 具的 公允价 值所 属层次未 发生重大变动。 (iii) 第三 层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债( 上年度末: 无) 。 (d) 不以公 允价值计量的金融工具 不以公允 价值 计量的 金融 资产和 负债 主要包 括应 收款项 和其 他金融 负债 ,其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允 价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合 报告 7.1 期末基金资产 组合情况 金额单位: 人 民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 固定收益投资 5,021,226,925.92 39.51 其中:债券 5,021,226,925.92 39.51








资产 支持证券 - - 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 41 页 共 52 页


2 买入返售金融资产 2,450,539,759.83 19.28 其中: 买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 5,163,525,741.25 40.63 4 其他各项资产 72,486,577.27 0.57 合计 12,707,779,004.27 100.00


7.2 债券回购融资 情况 金额单位: 人 民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 5.09 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注: ( 1 ) 报 告期内 债券 回购融 资余 额为报 告期 内每日 的融 资余额 的合 计数, 报告 期内债 券回 购 融 资余额 占基 金资产 净值 的比例 为报 告期内 每日 融资余 额占 基金资 产净 值比例 的简 单平均 值。 (2 ) 报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20% 。


7.3 基金投资组合 平均剩余期 限 7.3.1 投资组合平均 剩余期限基 本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 36 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 79 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25 注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120 天。 7.3.2 期末投资组合 平均剩余期 限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(% ) 各期限负债占基金资 产净值的比例(% ) 1 30 天以内 59.30 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30 天( 含)—60 天 14.85 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 0.79 - 3 60 天( 含)—90 天 18.55 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 42 页 共 52 页


动利率债 4 90 天( 含)—120 天 4.71 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天( 含)—397 天(含) 2.05 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 99.47 -


7.4 报告期内投资 组合平均剩 余存续期超 过 240 天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。 7.5 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


金额单位 :人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 940,274,415.74 7.40 其中:政策性金融债 940,274,415.74 7.40 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 720,093,867.46 5.67 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,360,858,642.72 26.46 8 其他 - - 合计 5,021,226,925.92 39.53 9 剩余存续期超过397 天 的浮动利率债券 99,932,931.54 0.79 注:上 表中 ,附息 债券 的成本 包括 债券面 值和 折溢价 ,贴 现式债 券的 成本包 括债 券投资 成 本 和 内 在应收利息。 7.6 期末按摊余成 本占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名债券 投资明细





金额单 位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 111612052 16 北京银 行CD052 8,000,000 799,379,947.32 6.29 2 111692212 16 宁波银 行CD065 5,000,000 499,766,614.53 3.93 3 111611125 16 平安 CD125 4,000,000 399,661,416.81 3.15 4 130228 13 国开 28 3,000,000 300,208,920.60 2.36 5 111608127 16 中信 CD127 3,000,000 299,179,760.12 2.36 6 111612071 16 北京银 行CD071 3,000,000 298,756,094.13 2.35 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 43 页 共 52 页


7 150416 15 农发 16 2,000,000 200,034,757.82 1.57 8 071602003 16 国泰君 安CP003 2,000,000 199,963,268.16 1.57 9 111618091 16 华夏 CD091 2,000,000 199,324,725.77 1.57 10 111616108 16 上海银 行CD108 2,000,000 198,880,704.68 1.57 7.7 “影子定价” 与“摊余成 本法”确定 的基金资产 净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5%间的 次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1200%


报告期内偏离度的最低值 -0.0073% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0403% 报告期内负偏 离度的绝对 值达到 0.25%情况 说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25% 。 报告期内正偏 离度的绝对 值达到 0.5%情况说明 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5%。 7.8 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的所有资产支 持证券投资 明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。


7.9 投资组合报告 附注 7.9.1


本基金采用固定份额净值, 嘉实机构快线货币 A 、 B 、 C 类基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民币元,嘉实机构快线货币 H 类基金份额账面净值始终保持为 100.00 人民币元。 本基金估 值采 用摊余 成本 法,即 估值 对象以 买入 成本列 示, 按票面 利率 或商定 利率 并考虑其 买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。 7.9.2


报告期内 本基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体未 被监管 部门 立案调 查, 在本报 告编 制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.9.3 期末其他各项 资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 61,738,175.74 4 应收申购款 10,668,401.53 5 其他应收款 80,000.00 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 44 页 共 52 页


6 待摊费用 - 7 其他 - 合计 72,486,577.27


§8 基金份额 持有人信 息 8.1 期末基金份额 持有人户数 及持有人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数 ( 户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 嘉实机构快 线货币 A 319 25,345,388.07 7,927,002,895.98 98.04% 158,175,897.64 1.96% 嘉实机构快 线货币 B 70 4,386,531.21 306,208,561.23 99.72% 848,623.33 0.28% 嘉实机构快 线货币 C 768 4,274,794.38 3,274,272,639.80 99.73% 8,769,444.18 0.27% 嘉实机构快 线货币 H 1,185 8,674.26 3,092,610.00 30.09% 7,186,389.65 69.91% 合计 2,342 4,989,563.22 11,510,576,707.01 98.50% 174,980,354.80 1.50% 注:(1) 嘉 实机 构快 线货币 A: 机构 投资 者持 有份额 占总 份额比 例、 个人投 资者 持有份额占 总 份 额 比例,分别为机构投资者持有嘉实机构快线货币 A 份额占 嘉实机构快线货币 A 总 份额比例、个人 投资者持有嘉实机构快线货币 A 份 额占嘉实机构快线货币 A 总份额比例 ; (2) 嘉实机构 快线货币 B: 机构投资者持有份额占总份额比例、 个人投资者持有份额占总份额比例, 分别为机构投资者持有嘉实机构快线货币 B 份 额占嘉实机构快线货币 B 总份额比例 、个人投资者 持有嘉实机构快线货币 B 份额占嘉实 机构快线货币 B 总份额 比例; (3) 嘉实机构 快线货币 C: 机构投资者持有份额占总份额比例、 个人投资者持有份额占总份额比例, 分别为机构投资者持有嘉实机构快线货币 C 份 额占嘉实机构快线货币 C 总份额比例 、个人投资者 持有嘉实机构快线货币 C 份额占嘉实 机构快线货币 C 总份额 比例; (4) 嘉实机构快线货币 H: 机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比 例,分别为机构投资者持有嘉实机构快线货币 H 份额占嘉实 机构快线货币 H 总份额 比例、个人投 资者持有嘉实机构快线货币 H 份额 占 嘉实机构快线货币 H 总份额比例。 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 45 页 共 52 页


8.2 期末上市基金 前十名持有 人


嘉实机构快线货币 H 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 李敏娟 1,700,463.00 16.54% 2 中国银河证券股份有限公司 500,237.00 4.87% 3 深圳市金石投资管理有限公司- 金石合星稳健 1 期 461,969.00 4.49% 4 倪孔熙 322,720.00 3.14% 5 华夏基金公司-工行-特定客户 资产管理 201,856.00 1.96% 6 兴业国际信托有限公司-辰阳乾 丰智当家十号证券投资集合资金 信托计划 201,329.00 1.96% 7 全国社保基金三零五一组合 190,563.00 1.85% 8 深圳市新泽洋投资发展有限公司 177,995.00 1.73% 9 赵骏 120,008.00 1.17% 10 本溪华维空调净化工程有限公司 公司 100,106.00 0.97%


8.3 期末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 嘉实机构快线货币 A 102.00 0.00% 嘉实机构快线货币 B 200.06 0.00% 嘉实机构快线货币 C 10,085.33 0.00% 嘉实机构快线货币 H - 0.00% 合计 10,387.39 0.00%


8.4 期末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金份 额总量区间 的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 嘉实机构快线货币 A 0 嘉实机构快线货币 B 0 嘉实机构快线货币 C 0~10 嘉实机构快线货币 H 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 嘉实机构快线货币 A 0 嘉实机构快线货币 B 0 嘉实机构快线货币 C 0 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 46 页 共 52 页


嘉实机构快线货币 H 0 合计 0


§9 开放式基 金份额变 动 单位:份 基金合同生 效日(2015 年 6 月25 日)基金份 额总额 本报告期期 初基金份额 总额 本报告期基 金总申购份 额 减: 本报告 期基金总赎 回份额 本报告期基 金拆分变动 份额(份额 减少以"-" 填列) 本报告期 期末基金 份额总额 嘉实机构快 线货币 A 230,338,80 5.42 21,442,93 7,918.86 49,950,84 9,117.16 63,308,60 8,242.40 - 8,085,17 8,793.62 嘉实机构快 线货币 B - 178,648,89 5.55 46,410,25 4,855.13 46,281,84 6,566.12 - 307,057,1 84.56 嘉实机构快 线货币 C - 3,590,321, 229.88 25,437,83 8,484.78 25,745,11 7,630.68 - 3,283,04 2,083.98 嘉实机构快 线货币 H - 10,000,68 3.39 43,674,91 1.63 43,396,59 5.37 - 10,278,99 9.65 注:报告期 期间基金总申购份额含转换入份额、红利再投份额及基金份额自动升降级调增份额; 基金总赎回份额含基金转出份额及基金份额自动升降级调减份额。 §10 重大事件 揭示 10.1 基金份额持有 人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金 托管部门的 重大人事变 动 (1 )基金管 理人的重大人事变动情况 2016 年 2 月 5 日,本基金管理人发布《关于新增嘉实机构快线货币基金经理的公告》 ,聘请 李金灿先生担任本基金基金经理职务,与万晓西先生、张文玥女士共同管理本基金。 2016 年 4 月21 日 , 本基 金管理人发布 《关于新增嘉实机构快线货币基金经理的公告》 , 聘请 李曈先生担任本基金基金经理职务,与万晓西先生、李金灿先生、张文玥女士共同管理本基金。 2016 年 1 月20 日本基金 管理人发布公告,戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 47 页 共 52 页


(2 )基金托 管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 自 2016 年 1 月起,上海浦东发展银行进行组织架构优化调整并变更部门名称,聘任刘长江 同志为资产托管部总经理。 10.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托 管业务的诉 讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略 的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况 报告期 内本 基金未 改聘 为其审 计的 会计师 事务 所,会 计师 事务所 为普 华永道 中天 会计师 事务 所(特殊普通合伙) 。


10.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受 稽查或处罚 等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情 况


金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 债券回购交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期债券回 购成交总额的 比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中国银河证券 股份有限公司 2 6,000,000,000.00 100.00% - - - 渤海证券股份 有限公司 1 - - - - - 广州证券股份 有限公司 1 - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 1 - - - - - 华泰证券股份 有限公司 1 - - - - - 江海证券有限 公司 1 - - - - - 申万宏源证券 有限公司 1 - - - - - 长江证券股份 1 - - - - - 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 48 页 共 52 页


有限公司 招商证券股份 有限公司 2 - - - - - 中国国际金融 股份有限公司 1 - - - - - 中信证券股份 有限公司 1 - - - - - 注 1 :本表“佣金 ”指 本基金 通过 单一券 商的 交易单 元进 行股票 、权 证等交 易而 合计支 付 该 等 券 商的佣金合计。 注 2 :交易单 元的选择标准和程序 (1 )经营行 为规范,在近一年内无重大违规行为; (2 )公司财 务状况良好; (3 )有良好 的内控制度,在业内有良好的声誉; (4 ) 有较强 的研究能力, 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5 )建立了 广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管 理人 根据以 上标 准进行 考察 后确定 租用 券商的 交易 单元。 基金 管理人 与被 选择的 券 商 签 订 协议,并通知基金托管人。 注 3 :报告期 内,本基金退租以下交易单元:广发证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。 注 4 :中国国 际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。 10.8 偏离度绝对值 超过 0.5%的情况 报告期内每个交易日,本基金偏离度绝对值均未超过0.5% 。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 嘉实机构快线货币市场基金H 类 基金份额上市交易公告书 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016 年 1 月6 日 2 关于嘉实机构快线货币市场基 金收益支付的公告 (2016 年第1 号) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016 年1 月15 日 3 关于增加中证金牛为嘉实旗下 基金代销机构并开展定投业务 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016 年1 月20 日 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 49 页 共 52 页


及参加费率优惠的公告 4 关于增加海通证券为嘉实机构 快线货币市场基金H 类基金份额 申购赎回代办券商的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016 年1 月22 日 5 关于增加陆金所资管及江南农 商行为嘉实旗下基金代销机构 及参加费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016 年1 月25 日 6 关于增加中信银行为嘉实旗下 基金代销机构并开展定投业务 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016 年1 月27 日 7 嘉实基金管理有限公司关于嘉 实机构快线货币市场基金 2016 年春节前暂停申购及转入业务 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016 年 2 月1 日 8 关于新增嘉实机构快线货币基 金经理的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016 年 2 月5 日 9 关于嘉实机构快线货币市场基 金收益支付的公告 (2016 年第2 号) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016 年2 月15 日 10 关于增加福建海峡银行为嘉实 旗下基金代销机构并开展定投 业务及参加费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016 年2 月24 日 11 关于增加长城证券等为嘉实机 构快线货币市场基金H 类基金份 额申购赎回代办券商的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016 年 3 月1 日 12 关于增加江苏紫金农村商业银 行股份有限公司为嘉实旗下基 金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016 年3 月10 日 13 关于嘉实基金管理有限公司旗 中国证券报、上海证券报、 2016 年3 月18嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 50 页 共 52 页


下基金参与和讯信息科技有限 公司费率优惠活动的公告 证券时报、管理人网站 日 14 关于增加申万宏源西部证券和 中泰证券为嘉实机构快线货币 市场基金H 类基金份额申购赎回 代办券商的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016 年3 月29 日 15 关于增加大泰金石为嘉实旗下 基金代销机构并参加费率优惠 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016 年 4 月6 日 16 嘉实基金管理有限公司关于旗 下基金参与中国银河证券股份 有限公司申购费率优惠活动的 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016 年 4 月8 日 17 嘉实基金管理有限公司关于增 加国金证券为嘉实旗下基金代 销机构及开通转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016 年 4 月8 日 18 关于嘉实机构快线货币市场基 金收益支付的公告 (2016 年第4 号) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016 年4 月15 日 19 关于新增嘉实机构快线货币基 金经理的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016 年4 月21 日 20 关于增加东海证券等为嘉实机 构快线货币市场基金H 类基金份 额申购赎回代办券商的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016 年4 月25 日 21 关于增加联讯证券为嘉实旗下 基金代销机构并开展定投业务 及参加费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016 年 5 月6 日 22 关于增加烟台银行为嘉实旗下 基金代销机构并开展定投业务 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016 年 5 月9 日 嘉实机构快线货币2016年半年度报告 第 51 页 共 52 页


的公告 23 关于嘉实机构快线货币市场基 金收益支付的公告 (2016 年第5 号) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016 年5 月16 日 24 关于增加兴业证券等为嘉实机 构快线货币市场基金H 类基金份 额申购赎回代办券商的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016 年5 月19 日 25 关于增加慈溪农商银行为嘉实 旗下基金代销机构并开展定投 业务及参加费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016 年5 月27 日 26 关于增加利得基金为嘉实旗下 基金代销机构并参加费率优惠 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016 年5 月30 日 27 关于增加徽商银行为嘉实旗下 基金代销机构并开展定投业务 及参加费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016 年 6 月1 日 28 关于增加中正达广为嘉实旗下 基金代销机构并开展定投业务 及参加费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016 年 6 月8 日 29 关于嘉实机构快线货币市场基 金收益支付的公告 (2016 年第6 号) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016 年6 月15 日 30 关于增加天津银行为嘉实旗下 基金代销机构并开展定投业务 及参加费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016 年6 月27 日


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§11 备查文件 目录 11.1 备查文件目 录 (1 )中国证 监会准予注册嘉实机构快线货币市场基金募集的文件。 (2 ) 《嘉实 机构快线货币市场基金基金合同》 。 (3 ) 《嘉实 机构快线货币市场基金托管协议》 。 (4 )法律意 见书。 (5 )基金管 理人业务资格批件、营业执照。 (6 )基金托 管人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司 11.3 查阅方式 (1 )书 面查询 :查阅时间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投资 者可 免费查阅, 也 可 按工本费购买复印件。


(2 )网站查 询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn


投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800 ,或发电子 邮件,E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉实基金管理 有限公司 2016 年 8 月 27 日