嘉实新机遇混合发起式2016 年半年度报告
嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基
金 2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理 人：嘉实 基金管理 有限公司
基金托管 人：中国 工商银行 股份有限 公司
送出日期 ：2016 年 8 月 27 日
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的 董事会 、董 事保证 本报 告所载 资料 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险，投 资者 在作出 投资 决策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 6 月30 日止。
第 3 页 共 50 页
1.2 目录
§1 重要 提示及 目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财务指 标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年 度财务 会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资 组合报 告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 34
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 44
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 44
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 44 第 4 页 共 50 页
§8 基金 份额持 有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45
8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45
8.4 发起式基 金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 45
§9 开放 式基金 份额变动 ......................................................................................................................... 46
§10 重大事件 揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47
§11 备查文件 目录 ................................................................................................................................... 49
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 49
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 49
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 49
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§2
基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 嘉实新机遇混合发起式
基金主代码 001620
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月13 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 40,010,000,000.00 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产
配置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资产的
长期稳健增值。
投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个
角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定
本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比
例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行
动态调整。
业绩比较基准 沪深 300*50%+ 中债总指数*50%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高
风险、较高收益的品种。
2.3 基金管理人和 基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 洪渊
联系电话 （010 ）65215588 (010)66105799
电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95588
传真 （010 ）65182266 (010)66105798
注册地址 中国 （上海） 自由贸易试验
区世纪大道 8 号上海国金
中心二期 53 层 09-11 单元
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 北京市建国门北大街 8 号 北京市西城区复兴门内大街 55第 6 页 共 50 页
华润大厦 8 层 号
邮政编码 100005 100140
法定代表人 邓红国 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管
理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8 层
§3 主要财务 指标和基 金净值表 现
3.1 主要会计数据 和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 776,120,564.64
本期利润 -3,745,900,734.61
加权平均基金份额本期利润 -0.1090
本期加权平均净值利润率 -11.61%
本期基金份额净值增长率 -8.84%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -1,238,274,401.88
期末可供分配基金份额利润 -0.0309
期末基金资产净值 38,771,725,598.12
期末基金份额净值 0.969
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -3.10%
注： （ 1 ） 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后的 余额 ，本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益； （2）上 述基 金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3 ）期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 第 7 页 共 50 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长率及其 与同期业绩 比较基准收 益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.22% 1.01% 0.09% 0.49% 2.13% 0.52%
过去三个月 1.36% 1.02% -0.72% 0.51% 2.08% 0.51%
过去六个月 -8.84% 1.42% -6.85% 0.92% -1.99% 0.50%
自基金合同
生效起至今
-3.10% 1.43% -8.51% 1.08% 5.41% 0.35%
注：本基金业绩比较基准为：沪深 300×50% ＋中 债总指数×50% 。
沪深 300 指 数是由中证指数有限公司编制，它的样本选自沪深两个证券市场 300 只股票，具备市
场覆盖度广、代表性强、流动性强、指数编制方法透明等特点。它能够反映中国 A 股市场整体 状
况和发展趋势， 适合作为本基金股票投资业绩比较基准。 中国债券总财富指数是全样本债券指数，
包括市 场上 所有具 有可 比性的 符合 指数编 制标 准的债 券（ 如交易 所和 银行间 国债 、银行 间 金 融 债
等） 。 中国债券总财富指数是以债券全价计算的指数值， 考虑了付息日利息再投资因素， 在样 本券
付息时 利息 再投资 计入 指数之 中。 中国债 券总 财富指 数能 表征中 国债 券市场 趋势 ，是债 券 组 合 投
资管理业绩评估的有效工具。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=50%* 沪深 300 指数(t)/沪深 300 指数(t-1)-1)+50%*( 中国债券 总指数(t)/ 中国债券 总
指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中 t=1,2,3,… 。 第 8 页 共 50 页
3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净 值增长率变 动及其与同 期业绩比较 基准收
益率变动的比 较
图：嘉实新机遇混合发起式基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比
图
（2015 年 7 月 13 日至 2016 年 6 月 30 日）
注：本基金基金合同生效日 2015 年 7 月 13 日至 报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书的
约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建 仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合
基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。
第 9 页 共 50 页
§4 管理人报 告
4.1 基金管理人及 基金经理情 况
4.1.1 基金管理人及 其管理基金 的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是 经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一， 是中外合资基金管理公司。 公司注册地上海， 公 司总部设在北京 ，
在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州设有 分公 司。公 司获 得首批 全国 社保基 金 、 企 业
年金投资管理人和 QDII 、特定资产管理业务资格。
截止 2016 年6 月30 日， 基金管理人共管理 2 只 封闭式证券投资基金、93 只开放式证 券投资
基金， 具体 包括嘉 实丰 和价值 封闭 、嘉实 元和 、嘉实 成长 收益混 合、 嘉实增 长混 合、嘉 实 稳 健 混
合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联接
（LOF ） 、 嘉 实超短债债券、 嘉实主题混合、 嘉实策略混合、 嘉实海外中国股票混合 （QDII）、 嘉实
研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数 （LOF）、
嘉实价值优势混合、 嘉实稳固收益债券、 嘉实 H 股指数 （QDII-LOF） 、 嘉实主题新动力混合、 嘉 实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深 证基本面 120ETF 联接、 嘉
实黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实信用债券、 嘉实周期优选混合、 嘉实安心货币、 嘉实中创 400ETF 、
嘉实中创 400 联接、嘉 实沪深 300ETF、嘉实优 化红利混合、嘉实全球房地产（QDII ） 、嘉实理 财
宝 7 天债券 、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF ） 、嘉 实中
证 500ETF、 嘉实增强信用定期债券、 嘉实中证 500ETF 联接、 嘉实中证中期国债 ETF 、 嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉 实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII ） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B 、嘉 实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货 币、 嘉实泰 和混 合、嘉 实薪 金宝货 币、 嘉实对 冲套 利定期 开放 混合、 嘉实 中证医药卫生 ETF、
嘉实中证主要消费 ETF 、 嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月 理财债券、 嘉实医疗保健股票、 嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增 强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票 、嘉 实新消 费股 票、嘉 实全 球互联 网股 票、嘉 实先 进制造 股票 、嘉实 事件 驱动股 票 、 嘉 实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉 实
新起点 混合 、嘉实 腾讯 自选股 大数 据策略 股票 、嘉实 环保 低碳股 票、 嘉实创 新成 长混合 、 嘉 实 智
能汽车 股票 、嘉实 新财 富混合 、嘉 实新起 航混 合、嘉 实稳 瑞纯债 债券 、嘉实 稳祥 纯债债 券 、 嘉 实
新常态 混合 、嘉实 新优 选混合 、嘉 实新趋 势混 合、嘉 实新 思路混 合、 嘉实稳 泰债 券、嘉 实 稳 丰 纯第 10 页 共 50 页
债债券 、嘉 实沪港 深精 选股票 、嘉 实稳盛 债券 。其中 嘉实 增长混 合、 嘉实稳 健混 合和嘉 实 债 券 3
只开放 式基 金属于 嘉实 理财通 系列 基金， 同时 ，管理 多个 全国社 保基金、企 业年 金、特 定客 户资
产投资组合。
4.1.2 基金经理（或 基金经理小 组）及基金 经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王茜
本基金、 嘉实
多元债券、 嘉
实多利分级
债券、 嘉实新
起点混合、 嘉
实新起航混
合基金经理、
公司固定收
益业务体系
配置策略组
组长。
2015 年7 月
13 日
- 13 年
曾任武汉市 商业银行信 贷
资金管理部 总经理助理 ，
中信证券固 定收益部， 长
盛债券基金 基金经理、 长
盛货币基金经理。2008 年
11 月加盟嘉实基金管理
有限公司， 现任固定收 益
业务体系配置策略组组
长。工商管 理硕士，具 有
基金从业资格， 中国国籍。
谢泽林
本基金、 嘉实
成长收益混
合基金经理
2015 年9 月
10 日
- 6 年
2009 年7 月加入嘉实基金
管理有限公 司研究部， 曾
任行业研究 员一职。硕 士
研究生，具 有基金从业 资
格。
注：（ 1 ） 基 金经理 王茜 的任职 日期 是指本 基金 基金合 同生 效之日 ，基 金经理 谢泽 林的任 职日 期 是
指公司作出决定后公告之日； （2 ） 证券从业的含义遵从行业协会 《证券 业从业人员资格管理办法》
的相关规定。
4.2 管理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《嘉
实新机 遇灵 活配置 混合 型发起 式证 券投资 基金 基金合 同》 和其他 相关 法律法 规的 规定， 本 着 诚 实
信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 在严格 控制 风险的 基础 上，为 基金 份额持 有 人 谋 求
最大利 益。 本基金 运作 管理符 合有 关法律 法规 和基金 合同 的规定 和约 定，无 损害 基金份 额 持 有 人
利益的行为。
4.3 管理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明
4.3.1 公平交易制度 的执行情况
报告期内 ，基 金管理 人严 格执行 证监 会《证 券投 资基金 管理 公司公 平交 易制度 指导 意见》和第 11 页 共 50 页
公司内 部公 平交易 制度 ，各投 资组 合按投 资管 理制度 和流 程独立 决策 ，并在获得 投资信 息、 投资
建议和 实施 投资决 策方 面享有 公平 的机会 ；通 过完善 交易 范围内 各类 交易的 公平 交易执 行 细 则 、
严格的流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为 的专项说明
报告期内 ，公 司旗下 所有 投资组 合参 与交易 所公 开竞价 交易 中，同 日反 向交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的， 合计 1 次， 为旗下组合被动跟踪标的指数需要， 与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金 投资策略和 运作分析
国内经济弱复苏在二季度逐步被证伪， 经济增速贴地运行， 民间投资失速， 通胀预期减弱，A
股市场 年初 经历大 幅下 跌之后 维持 低位震 荡。 但另一 方面 ，新兴 产业 仍保持 蓬勃 发展的 态 势 ， 如
集 成电 路、新 能源 汽车、 军工 信息化 、小 间 距 LED 显示 、人 工智 能等， 经济 呈现结 构性机会 ，A
股市场也相应呈现结构性机会， 上述新兴产业的股票表现相对较好。 除此以外， 传统产业如养殖 、
黄金由 于价 格上涨 带来 板块的 阶段 性机会 ，传 统产业 中一 些业绩 持续 增长、 估值 相对较 低 的 优 质
企业，股价表现也相对较好。
本基金坚 持在 严格控 制风 险的前 提下 ，通过 优化 大类资 产配 置、选 择安 全边际 较高 和流动性
较好的个股，力争实现基金资产的长期稳健增值。
4.4.2 报告期内基金 的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.969 元；本 报告期基金份额净值增长率为-8.84% ，业绩
比较基准收益率为-6.85% 。
4.5 管理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望
展望下半年， 国内经济增速预计维持平稳， 民间投资增速虽下降、 政 府投资可能会更加积极 ，
但整体 加杆 杠的空 间不 大。经 济增 长的主 要内 生动力 ，一 方面来 自新 兴产业 的持 续拉动 ， 另 一 方
面需要改革的进一步推进。下半年 A 股市场整体 可能以震荡行情为主，但预计仍不缺乏结构性机
会。
中国正处 于从 中等收 入国 家向中 高收 入国家 发展 的过程 中， 技术创 新、 工业升 级、 消费升级
等层出 不穷 ，这个 过程 会不断 诞生 新蓝筹 。我 们通过 不断 的深度 研究 和调研 ，积 极寻找 新 兴 产 业
中具备核心技术的优质企业、理想远大的优秀企业家，以期获得较好的中长期投资回报。 第 12 页 共 50 页
我们关注 国家 对改革 的进 一步推 进， 改革将 带来 垄断利 润的 进一步 释放 ，将带 来经 济效率的
进一步 提升 。国企 改革 、供给 侧改 革，特 别是 国有的 科技 企业混 改， 将带来 投资 机会。 我 们 也 关
注传统产业中一些景气底部反转的行业，把握阶段性的博弈机会。
鉴于今年 震荡 的行情 ，我 们的选 股会 遵循更 加严 格的标 准， 在股票 仓位 上会更 加灵 活把握，
争取为投资人实现更好的投资回报。
4.6 管理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管 理人 设立估 值专 业委员 会， 委员由 固定 收益、 交易 、运营 、风 险管 理 、合 规部等部
门负责 人组 成，负 责研 究、指 导基 金估值 业务 。基金 管理 人估值 委员 和基金 会计 均具有 专 业 胜 任
能力和 相关 工作经 历。 报告期 内， 固定收 益部 门负责 人同 时兼任 基金 经理、 估值 委员， 基 金 经 理
参加估 值专 业委员 会会 议，但 不介 入基金 日常 估值业 务； 参与估 值流 程各方 之间 不存在 任 何 重 大
利益冲 突； 与估值 相关 的机构 包括 上海、 深圳 证券交 易所 ，中国 证券 登记结 算有 限责任 公 司 ， 中
央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明
（1 ）报告期 内本基金未实施利润分配；
（2 ） 根据本报告 3.1.1“ 本期利润”为-3,745,900,734.61 元、3.1.2“ 期 末可供分配利润”
为-1,238,274,401.88 元、“期末可供分配基金份额利润”为-0.0309 元，“期末基金份额净值”
为 0.969 元 ， 以及本基金基金合同 （十六 （三） 基金收益分配原则）“3 、 基金收益分配后基金份
额净值 不能 低于面 值； 即基金 收益 分配基 准日 的基金 份额 净值减 去每 单位基 金份 额收益 分 配 金 额
后不能低于面值”的约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理 人对本基金 持有人数或 基金资产净 值预警情形 的说明
无。 第 13 页 共 50 页
§5 托管人报 告
5.1 报告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明
本报告期 内， 本基金 托管 人在对 嘉实 新机遇 灵活 配置混 合型 发起式 证券 投 资基 金的 托管过程
中，严 格遵 守《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基金 合同的 有关 规定， 不存 在任何 损 害 基 金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期 内， 嘉实新 机遇 灵活配 置混 合型发 起式 证券投 资基 金的管 理人—— 嘉实 基 金管理有
限公司 在嘉 实新机 遇灵 活配置 混合 型发起 式证 券投资 基金 的投资 运作 、基金 资产 净值计算、 基金
份额申 购赎 回价格 计算 、基金 费用 开支等 问题 上，不 存在 任何损 害基 金份额 持有 人利益 的 行 为 ，
在各重 要方 面的运 作严 格按照 基金 合同的 规定 进行。 本报 告期内 ，嘉实新机 遇灵 活配置 混合 型发
起式证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
本托管人 依法 对嘉实 基金 管理有 限公 司编制 和披 露的 嘉实新 机遇灵 活配 置混合 型发 起式 证券
投资基金 2016 年半年度报 告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财 务会计报 告（ 未经 审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,171,908,180.82 4,330,869,131.13
结算备付金
247,670,952.38 857,142,857.14
存出保证金
990,228.14 8,126,965.09
交易性金融资产 6.4.7.2 21,832,860,329.20 27,318,985,173.09
其中：股票投资
20,203,536,329.20 27,315,637,273.09
基金投资
- -
债券投资
1,629,324,000.00 3,347,900.00
资产支持证券投资
- - 第 14 页 共 50 页
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 15,491,717,608.60 10,000,000,000.00
应收证券清算款
542,866.94 1,865,807.68
应收利息 6.4.7.5 27,282,230.24 2,553,183.39
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
38,772,972,396.32 42,519,543,117.52
负债和所有者 权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
- -
应付托管费
1,092,874.50 1,786,784.79
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 14,608.60 -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 139,315.10 130,000.00
负债合计
1,246,798.20 1,916,784.79
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 40,010,000,000.00 40,010,000,000.00
未分配利润 6.4.7.10 -1,238,274,401.88 2,507,626,332.73
所有者权益合计
38,771,725,598.12 42,517,626,332.73
负债和所有者权益总计
38,772,972,396.32 42,519,543,117.52
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日 ，基金份额净值 0.969 元，基金份额总额 40,010,000,000.00
份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元 第 15 页 共 50 页
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
一、收入
-3,734,363,620.24
1. 利息收入
127,831,655.02
其中：存款利息收入 6.4.7.11 35,230,048.52
债券利息收入
13,689,693.19
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
78,911,913.31
其他利息收入
-
2. 投资收益
644,161,023.99
其中：股票投资收益 6.4.7.12 444,405,511.20
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 479,565.84
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 199,275,946.95
3. 公允价值变 动收益 6.4.7.16 -4,522,021,299.25
4. 汇兑收益
-
5. 其他收入 6.4.7.17 15,665,000.00
减： 二 、费用
11,537,114.37
1 ．管理人报 酬
-
2 ．托管费
8,058,456.86
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用 6.4.7.18 3,340,527.35
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用 6.4.7.19 138,130.16
三、利润总额
-3,745,900,734.61
减：所得税费用
-
四、净利润
-3,745,900,734.61
注：本基金合同生效日为 2015 年7 月 13 日，无 上年度可比期间数据。
6.3 所有者权益（ 基金净值） 变动表
会计主体：嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 第 16 页 共 50 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
40,010,000,000.00 2,507,626,332.73 42,517,626,332.73
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -3,745,900,734.61 -3,745,900,734.61
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
- - -
其中：1. 基金 申购款 - -468,000,000.00 -468,000,000.00
2.基金赎回 款 - 468,000,000.00 468,000,000.00
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
40,010,000,000.00 -1,238,274,401.88 38,771,725,598.12
注：本基金合同生效日为 2015 年7 月 13 日，无 上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______赵学 军______
______ 王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实新机 遇灵 活配置 混合 型发起 式证 券投资 基金(以下简 称“ 本 基金”) 经 中 国证 券监 督管理
委员会( 以下 简称“中国证监会”) 证 监许可[2015]1393 号 《关 于准予嘉实新机遇灵活配置混合 型
证券投资基金注册的批复》 以及中国证监会证监许可[2015]1584 号 《关 于准予嘉实新机遇灵活配
置混合 型证 券投资 基金 变更注 册的 批复》 核准 ，由嘉 实基 金管理 有限 公司依 照《 中华人 民 共 和 国
证券投资基金法》 和 《嘉 实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集共募集 40,010,000,000.00 元，业经普华
永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道 中天验字(2015) 第 920 号 验资报告予以验证。 经
向中国证监会备案， 《嘉 实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月
13 日正式生 效， 基金合同生效日的基金份额总额为 40,010,000,000.00 份基金份额。 本基金的基
金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
第 17 页 共 50 页
根据《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《嘉 实新机 遇灵 活配置 混合 型发起 式证 券投资基
金基金 合同 》的有 关规 定，本 基金 的投资 范围 主要为 依法 发行或 上市 的股票 、债 券等金 融 工 具 及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 具体包括： 股票( 包含中小 板、 创业板 及 其
他依法 发行 、上市 的股 票) ，股 指期 货、权 证， 债券( 国 债、 金融债 、企 业( 公司) 债 、次级 债、 可
转换债 券( 含 分离交 易可 转债) 、 可交 换公司 债券 、央行 票据 、短期 融资 券、超 短期 融资券 、 中 期
票据、 中小企业私募债等) 、 资产支持证券、 债券回购、 大额存单、 银 行存款等固定收益类资产 以
及现金， 以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须 符合中国证监会的相关规
定) 。 本基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例为 0-95% ； 在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%；股指期 货、权 证及 其他金 融工 具的投 资比 例符合 法律 法规和 监管 机构的 规定 。业绩 比 较 基 准
为沪深300 X 50% + 中债 总指数 X 50% 。
6.4.2 会计报表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实新 机遇灵活配置混合型发
起式证 券投 资基金 基金 合同》 和中 国证监 会、 中国基 金业 协会发 布的 有关规 定及 允许的 基 金 行 业
实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计 准则及其他 有关规定的 声明
本财务报 表符 合企业 会计 准则的 要求 ，真实 、完 整地反 映了 本基金 本报 告期末 的财 务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采 用的会计政 策、会计估 计与最近一 期年度报告 相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说 明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政 部、 国家税 务总 局财税[2002]128 号《关 于开放 式证 券投资 基金 有关税 收问 题的通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市第 18 页 共 50 页
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化 个人 所得税 政策 有关问 题的 通知》 、财税[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营 业税 改征增值税
试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、
财税[2016]70 号 《关于金 融机构同业往来等增值税补充政策的通知》 及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
基金买卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税。 自 2016 年 5 月1 日 起， 金融业 由缴纳营业税改
为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的差 价收入 及基 金取得 的 以 下 利
息收入免征增值税：a) 同业存款；b) 买入返售 金融资产( 质 押式、 买断式) ；c) 国 债、 地方政府
债；d) 金融 债券。
(2) 对基金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票 、债券 的差价 收入 ，股权 的股 息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表 项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 1,171,908,180.82 第 19 页 共 50 页
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 1,171,908,180.82
6.4.7.2 交易性金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 22,372,356,492.86 20,203,536,329.20 -2,168,820,163.66
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 1,629,946,960.00 1,629,324,000.00 -622,960.00
合计 1,629,946,960.00 1,629,324,000.00 -622,960.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 24,002,303,452.86 21,832,860,329.20 -2,169,443,123.66
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末（2016 年6 月30 日）, 本基金 未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融 资产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期 末余额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间同业市场买入返
售金融资产款
12,491,717,608.60 -
交易所市场买入返售金
融资产款
3,000,000,000.00 -
合计 15,491,717,608.60 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中 取得的债券
本期末（2016 年6 月30 日） ，本基金 无买断式逆回购交易中取得的债券。 第 20 页 共 50 页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 500,661.50
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 100,306.71
应收债券利息 23,455,387.98
应收买入返售证券利息 3,225,473.01
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 401.04
合计 27,282,230.24
6.4.7.6 其他资产
本期末（2016 年6 月30 日） ，本基金 无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 14,608.60
合计 14,608.60
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 139,315.10
应付指数使用费 -
其他 -
合计 139,315.10
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元 第 21 页 共 50 页
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 40,010,000,000.00 40,010,000,000.00
本期申购 - -
本期赎回 - -
本期末 40,010,000,000.00 40,010,000,000.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 155,048,157.14 2,352,578,175.59 2,507,626,332.73
本期利润 776,120,564.64 -4,522,021,299.25 -3,745,900,734.61
本期基金份额交易
产生的变动数
167,422,142.67 -167,422,142.67 -
其中：基金申购款 347,190,115.36 -815,190,115.36 -468,000,000.00
基金赎回款 -179,767,972.69 647,767,972.69 468,000,000.00
本期已分配利润 - - -
本期末 1,098,590,864.45 -2,336,865,266.33 -1,238,274,401.88
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 27,604,369.68
定期存款利息收入 2,255,555.56
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,344,134.28
其他 25,989.00
合计 35,230,048.52
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 3,064,200,536.37
减：卖出股票成本总额 2,619,795,025.17
买卖股票差价收入 444,405,511.20
第 22 页 共 50 页
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1 月1 日至2016年6 月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
3,828,639.90
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
3,347,900.00
减：应收利息总额 1,174.06
买卖债券差价收入 479,565.84
6.4.7.14 衍生工具收益
本期（2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日） ， 本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 199,275,946.95
基金投资产生的股利收益 -
合计 199,275,946.95
6.4.7.16 公允价值变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1.交易性金 融资产 -4,522,021,299.25
——股票投资 -4,521,398,339.25
——债券投资 -622,960.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -4,522,021,299.25
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元 第 23 页 共 50 页
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 -
基金转出费收入 -
债券认购手续费返还 -
印花税手续费返还 -
其他 15,665,000.00
合计 15,665,000.00
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
3,336,202.35
银行间市场交易费用
4,325.00
合计
3,340,527.35
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 49,726.04
信息披露费 74,589.06
债券托管账户维护费 10,500.00
银行划款手续费 3,215.06
指数使用费 -
上市年费 -
红利手续费 -
其他 100.00
合计 138,130.16
6.4.8 或有事项、资 产负债表日 后事项的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日 后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。 第 24 页 共 50 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在 控制关系或 其他重大利 害关系的关 联方发生变 化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基 金发生关联 交易的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、 基金发起人、 基金注册登记机构、 基
金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商
银行”）
基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上 年度可比期 间的关联方 交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交 易单元进行 的交易
本期（2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日） ， 本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
本基金不收取管理费。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1 月1 日至2016年6 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 8,058,456.86
注：支付 基金 托管人 中国 工商银 行的 托管费 按前 一日基 金资 产净值 0.05% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.05% / 当年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业 市场的债券(含回购) 交易
本期 （2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日） ， 本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含
回购) 交易。
6.4.10.4 各关联方投资 本基金的情 况
6.4.10.4.1
份额单位：份
报告期内基金 管理人运用 固有资金投 资本基金的 情况
项目 本期 第 25 页 共 50 页
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期初持有的基金份额 10,000,000.00
期间申购/ 买入总份额 -
期间因拆分变动份额 -
减：期间赎回/ 卖出总份额 -
期末持有的基金份额 10,000,000.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.02%
注： 本报告期内 （2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日） 基金管理人未运用固有资金申购、 赎回
或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本 基金的情况
本期末（2016 年6 月30 日）及上年度末（2015 年 12 月 31 日） ，其他关 联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管 的银行存款 余额及当期 产生的利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 1,171,908,180.82 27,604,369.68
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销 期内参与关 联方承销证 券的情况
本期 （2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日） ， 本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本期（2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日） ， 本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于期末持有 的流通受限 证券
本期末（2016 年6 月30 日） ，本基金 未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的股票。
6.4.12.2 期末持有的暂 时停牌等流 通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000401
冀东
水泥
2016
年4 月
6 日
重大
事项
停牌
10.60
2016
年7 月
14 日
11.32 50 494.77 530.00 - 第 26 页 共 50 页
000547
航天
发展
2016
年4 月
19 日
重大
事项
停牌
16.30 - - 8,897,220 199,491,779.27 145,024,686.00 -
000651
格力
电器
2016
年2 月
22 日
重大
事项
停牌
22.04 - - 27,238,480 568,659,451.80 600,336,099.20 -
002065
东华
软件
2015
年12
月21
日
重大
事项
停牌
25.10
2016
年7 月
4 日
22.59 6,611,520 139,821,266.62 165,949,152.00 -
002249
大洋
电机
2016
年6 月
8 日
重大
事项
停牌
11.97
2016
年7 月
28 日
10.77
7,785,591 92,294,976.91 93,193,524.27 -
002465
海格
通信
2016
年6 月
13 日
重大
事项
停牌
12.44 - - 13,082,044 201,833,900.80 162,740,627.36 -
002672
东江
环保
2016
年5 月
23 日
重大
事项
停牌
17.33
2016
年7 月
15 日
19.06 2,735,241 48,299,565.26 47,401,726.53 -
600005
武钢
股份
2016
年6 月
27 日
重大
事项
停牌
2.76 - - 28,327,409 128,615,818.22 78,183,648.84 -
600511
国药
股份
2016
年2 月
18 日
重大
事项
停牌
27.44
2016
年8 月
4 日
30.16
2,817,111 98,618,975.61 77,301,525.84 -
600759
洲际
油气
2016
年6 月
27 日
重大
事项
停牌
7.58
2016
年7 月
11 日
8.10 1,356,325 13,995,889.54 10,280,943.50 -
6.4.12.3 期末债券正回 购交易中作 为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
本期末（2016 年6 月30 日） ，本基金 无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
本期末（2016 年6 月30 日） ，本基金 无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险 及管理
6.4.13.1 风险管理政策 和组织架构
本基金为 混合 型证券 投资 基金， 风险 与收益 高于 债券型 基金 与货币 市场 基金， 低于 股票型基
金，属 于较 高风险 、较 高收益 的品 种。基 金投 资的金 融工 具主要 包括 股票投 资、 债券投 资 及 基 金第 27 页 共 50 页
投资等 。本 基金在 日常 经营活 动中 面临的 与这 些金融 工具 相关的 风险 主要包 括信 用风险 、 流 动 性
风险及 市场 风险。 本基 金的基 金管 理人从 事风 险管理 的主 要目标 是在 严格控 制风 险的前 提 下 ， 通
过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的 基金 管理人 董事 会重视 建立 完善的 公司 治 理结 构与 内 部控 制体 系 ，公 司董 事会对公
司建立 内部 控制系 统和 维持其 有效 性承担 最终 责任。 董事 会下设 风险 控制与 内审 委员会 ， 负 责 检
查公司 内部 管理制 度的 合法合 规性 及内控 制度 的执行 情况 ，充分 发挥 独立董 事监 督职能 ， 保 护 投
资者利益和公司合法权益。
为了有效 控制 基金运 作和 管理中 存在 的风险 ，本 基金的 基金 管理人 设立 风险控 制委 员会，由
公司总 经理 、督察 长以 及部门 总监 组成， 负责 全面评 估公 司经营 管理 过程中 的各 项风险 ， 并 提 出
防范化解措施。
本基金的 基金 管理人 设立 督察长 制度 ，积极 对公 司各项 制度 、业务 的合 法合规 性及 内部控制
制度的 执行 情况进 行监 察、稽 核， 定期和 不定 期向董 事会 报告公 司内 部控制 执行 情况。 监 察 稽 核
部具体 负责 公司各 项制 度、业 务的 合法合 规性 及公司 内部 控制制 度的 执行情 况的 监察稽 核 工 作 。
公司管 理层 重视和 支持 监察稽 核工 作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性和 权威性 ，配 备了充 足 合 格 的
监察稽 核人 员，明 确监 察稽核 部门 及其各 岗位 的职责 和工 作流程 、组 织纪律 。业 务部门 负 责 人 为
所在部 门的 风险控 制第 一责任 人， 对本部 门业 务范围 内的 风险负 有管 控及时 报告 的义务 。 员 工 在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的 基金 管理人 建立 了以风 险控 制委员 会为 核心的 、由 督察长 、风 险 控制 委员 会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过定性 分析 和定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。 第 28 页 共 50 页
6.4.13.2 信用风险
信用风险 是指 基金在 交易 过程中 因交 易对手 未履 行合约 责任 ，或者 基金 所投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行， 与该 银行存款相关的信用风险不重大。
基金在 交易 所进行 的交 易均以 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司为 交易 对手完 成证 券交收 和 款 项 清
算，违 约风 险可能 性很 小；在 银行 间同业 市场 进行交 易前 均对交 易对 手进行 信用 评估并 对 证 券 交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的 基金 管理人 建立 了信用 风险 管理流 程， 通过对 投资 品种信 用等 级评估 来 控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末， 本基金未持有除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券( 上年 度末： 本 基
金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券公允价值占基金资产净值的比例为
0.01%)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风 险是 指基金 在履 行与金 融负 债有关 的义 务时遇 到资 金短缺 的风 险。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可于开 放日 要求赎 回其 持有的 基金 份额， 另一 方面来 自 于 投 资
品种所 处的 交易市 场不 活跃而 带来 的变现 困难 或因投 资集 中而无 法在 市场出 现剧 烈波动 的 情 况 下
以合理的价格变现。
针对兑付 赎回 资金的 流动 性风险 ，本 基金的 基金 管理人 于开 放日对 本基 金的申 购赎 回情况进
行严密 监控 并预测 流动 性需求 ，保 持基金 投资 组合中 的可 用现金 头寸 与之相 匹配 。本基 金 的 基 金
管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ，约 定在非 常情 况下赎 回申 请的处 理方 式，控 制 因 开 放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资 品种 变现的 流动 性风险 ，本 基金的 基金 管理人 通过 独立的 风险 管理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金持 有一家 公司 发行的 证券 ，其市 值不 超过基 金资 产净值 的 10% ；本 基金 管理人 管理的 全 部 基第 29 页 共 50 页
金 持有 一家公 司发 行的证 券， 不超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所 持部 分证券 在证 券交易所上 市 ， 其
余亦可在银行间同业市场交易， 因此 除附注 6.4.12 中列示的部 分基金资产流通暂时受限制不能自
由转让 的情 况外， 其余 均能以 合理 价格适 时变 现。此 外， 本基金 可通 过卖出 回购 金融资 产 方 式 借
入短期资金应对流动性需求。
于本报告期末， 除附注 6.4.12.3 中列 示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期 且计息
( 该利息 金额 不重大) 外， 本基金 所承 担的其 他金 融负债 的合 约约定 到期 日均为 一个 月以内 且 不 计
息，可 赎回 基金份 额净 值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日且 不计 息，因 此账 面余额 即为 未折现 的 合 约
到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险 是指 基金所 持金 融工具 的公 允价值 或未 来现金 流量 因所处 市场 各类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险 是指 金融工 具的 公允价 值或 现金流 量受 市场利 率变 动而发 生波 动的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的 基金 管理人 定期 对本基 金面 临的利 率敏 感性缺 口进 行监控 ，并 通过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持 有及 承担的 大部 分金融 资产 和金融 负债 不计息 ，因 此本基 金的 收入及 经营 活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,171,908,180.82 - - - 1,171,908,180.82
结算备付金 247,670,952.38 - - - 247,670,952.38
存出保证金 990,228.14 - - - 990,228.14
交易性金融资产 1,629,324,000.00 - - 20,203,536,329.20 21,832,860,329.20 第 30 页 共 50 页
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 15,491,717,608.60 - - - 15,491,717,608.60
应收证券清算款 - - - 542,866.94 542,866.94
应收利息 - - - 27,282,230.24 27,282,230.24
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 18,541,610,969.94 - - 20,231,361,426.38 38,772,972,396.32
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - - -
应付托管费 - - - 1,092,874.50 1,092,874.50
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 14,608.60 14,608.60
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 139,315.10 139,315.10
负债总计 - - - 1,246,798.20 1,246,798.20
利率敏感度缺口 18,541,610,969.94 - - 20,230,114,628.18 38,771,725,598.12
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,330,869,131.13 - - - 4,330,869,131.13
结算备付金 857,142,857.14 - - - 857,142,857.14
存出保证金 8,126,965.09 - - - 8,126,965.09
交易性金融资产 - - 3,347,900.00 27,315,637,273.09 27,318,985,173.09
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 10,000,000,000.00 - - - 10,000,000,000.00
应收证券清算款 - - - 1,865,807.68 1,865,807.68
应收利息 - - - 2,553,183.39 2,553,183.39
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - - 第 31 页 共 50 页
其他资产 - - - - -
资产总计 15,196,138,953.36 - 3,347,900.00 27,320,056,264.16 42,519,543,117.52
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - - -
应付托管费 - - - 1,786,784.79 1,786,784.79
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 130,000.00 130,000.00
负债总计 - - - 1,916,784.79 1,916,784.79
利率敏感度缺口 15,196,138,953.36 - 3,347,900.00 27,318,139,479.37 42,517,626,332.73
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于2016 年6 月30 日， 本 基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为4.20%
（2015 年 12 月 31 日：0.01% ） ，因此 市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 （2015 年
12 月 31 日： 同）
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格 风险 是指基 金所 持金融 工具 的公允 价值 或未来 现金 流量因 除市 场利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。基 金主要 投资 于证券 交易 所上市 或银 行间同 业 市 场 交
易的股 票、 债券及 基金 ，所面 临的 其他价 格风 险来源 于单 个证券 发行 主体自 身经 营情况 或 特 殊 事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
第 32 页 共 50 页
本基金的 基金 管理人 在构 建和管 理投 资组合 的过 程中， 采用 “自上 而下 ”的策 略， 通过对宏
观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对 单
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来 主 动 应
对可能发生的市场价格风险。
本基金严 格按 照基金 合同 中对投 资组 合比例 的要 求进行 资产 配置， 通过 投资组 合的 分散化降
低其他 价格 风险。 此外 ，本基 金的 基金管 理人 每日对 本基 金所持 有的 证券价 格实 施监控 ， 定 期 运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 20,203,536,329.20 52.11 27,315,637,273.09 64.25
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 20,203,536,329.20 52.11 27,315,637,273.09 64.25
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 2,306,917,673.08 -
业绩比较基准下降 5% -2,306,917,673.08 -
注：于 2015 年 12 月 31 日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。
6.4.13.4.4
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
采用风险价值 法管理风险 第 33 页 共 50 页
6.4.14 有助于理解和 分析会计报 表需要说明 的其他事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公允价值计量的方法
公允价值 计量 结果所 属的 层次， 由对 公允价 值计 量整体 而言 具有重 要意 义的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次 金融工具公允价值
于本报告 期末 ，本基 金持 有的以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产中 属 于第一
层次的余额为 18,823,123,865.66 元 ， 属于第二层次的余额为 3,009,736,463.54 元， 无 属于第三
层次的余额 （上年度末： 第一层次 25,334,991,621.03 元， 第二 层次 1,983,993,552.06 元 ，无 属
于第三层次的余额） 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间
及限售 期间 将相关 股票 和债券 的公 允价值 列入 第一层 次； 并根据 估值 调整中 采用 的不可 观 察 输 入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三 层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债( 上年度末：
无) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允 价值 计量的 金融 资产和 负债 主要包 括应 收款项 和其 他金融 负债 ，其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第 34 页 共 50 页
§7 投资组合 报告
7.1 期末基金资产 组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 20,203,536,329.20 52.11
其中：股票 20,203,536,329.20 52.11
2 固定收益投资 1,629,324,000.00 4.20
其中：债券 1,629,324,000.00 4.20
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 15,491,717,608.60 39.95
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,419,579,133.20 3.66
7 其他各项资产 28,815,325.32 0.07
合计 38,772,972,396.32 100.00
7.2 期末按行业分 类的股票投 资组合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 221,547,038.82 0.57
B
采矿业 148,759,917.25 0.38
C
制造业 13,000,132,975.93 33.53
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
900,605,669.80 2.32
E
建筑业 368,642,260.38 0.95
F
批发和零售业 627,542,863.85 1.62
G
交通运输、仓储和邮政业 990,622,380.09 2.56
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
1,581,153,191.20 4.08
J
金融业 893,376,344.37 2.30
K
房地产业 408,186,963.20 1.05
L
租赁和商务服务业 291,403,045.67 0.75
M
科学研究和技术服务业 - - 第 35 页 共 50 页
N
水利、环境和公共设施管理业 194,284,957.17 0.50
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 59,243,516.09 0.15
R
文化、体育和娱乐业 507,661,769.44 1.31
S
综合 10,373,435.94 0.03
合计 20,203,536,329.20 52.11
7.3 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 27,238,480 600,336,099.20 1.55
2 600887 伊利股份 30,266,502 504,542,588.34 1.30
3 601166 兴业银行 32,783,711 499,623,755.64 1.29
4 000333 美的集团 17,121,105 406,112,610.60 1.05
5 601336 新华保险 7,276,311 293,962,964.40 0.76
6 600115 东方航空 38,114,895 251,939,455.95 0.65
7 600100 同方股份 16,265,605 243,333,450.80 0.63
8 600011 华能国际 31,728,369 238,597,334.88 0.62
9 600570 恒生电子 3,559,835 237,690,182.95 0.61
10 600271 航天信息 9,893,308 235,460,730.40 0.61
11 002450 康得新 13,547,082 231,655,102.20 0.60
12 600795 国电电力 77,142,000 226,026,060.00 0.58
13 600519 贵州茅台 773,212 225,716,047.04 0.58
14 600518 康美药业 14,570,585 221,327,186.15 0.57
15 300017 网宿科技 3,286,014 220,820,140.80 0.57
16 000625 长安汽车 14,071,317 192,354,903.39 0.50
17 600276 恒瑞医药 4,633,364 185,844,230.04 0.48
18 000538 云南白药 2,833,293 182,180,739.90 0.47
19 601006 大秦铁路 27,757,494 178,758,261.36 0.46
20 600585 海螺水泥 11,592,236 168,551,111.44 0.43
21 002065 东华软件 6,611,520 165,949,152.00 0.43
22 600535 天士力 4,626,072 165,428,334.72 0.43
23 600690 青岛海尔 18,583,723 165,023,460.24 0.43
24 002465 海格通信 13,082,044 162,740,627.36 0.42
25 600196 复星医药 8,355,017 158,912,423.34 0.41 第 36 页 共 50 页
26 600201 生物股份 5,635,678 154,023,079.74 0.40
27 600221 海南航空 48,139,500 152,602,215.00 0.39
28 002202 金风科技 9,813,535 148,478,784.55 0.38
29 300104 乐视网 2,797,386 148,009,693.26 0.38
30 002008 大族激光 6,449,670 147,310,462.80 0.38
31 601888 中国国旅 3,327,500 146,343,450.00 0.38
32 000547 航天发展 8,897,220 145,024,686.00 0.37
33 002340 格林美 16,335,500 143,262,335.00 0.37
34 002456 欧菲光 4,766,541 140,612,959.50 0.36
35 600118 中国卫星 4,158,801 139,735,713.60 0.36
36 600089 特变电工 16,126,168 137,394,951.36 0.35
37 000997 新 大 陆 6,777,100 135,813,084.00 0.35
38 002385 大北农 16,699,817 134,600,525.02 0.35
39 002241 歌尔股份 4,640,646 133,093,727.28 0.34
40 000661 长春高新 1,243,943 132,703,839.24 0.34
41 000998 隆平高科 6,940,314 131,727,159.72 0.34
42 600309 万华化学 7,600,170 131,482,941.00 0.34
43 300124 汇川技术 6,666,919 129,338,228.60 0.33
44 601607 上海医药 7,011,951 126,565,715.55 0.33
45 000423 东阿阿胶 2,387,942 126,154,975.86 0.33
46 002022 科华生物 5,865,549 124,994,849.19 0.32
47 300003 乐普医疗 6,808,288 124,183,173.12 0.32
48 000559 万向钱潮 7,904,728 123,313,756.80 0.32
49 002230 科大讯飞 3,651,377 119,947,734.45 0.31
50 002304 洋河股份 1,655,527 119,065,501.84 0.31
51 300199 翰宇药业 5,844,250 118,930,487.50 0.31
52 600340 华夏幸福 4,829,188 117,735,603.44 0.30
53 600500 中化国际 12,820,028 115,893,053.12 0.30
54 002701 奥瑞金 13,108,824 115,750,915.92 0.30
55 600436 片仔癀 2,556,531 115,069,460.31 0.30
56 300144 宋城演艺 4,602,712 114,653,555.92 0.30
57 600594 益佰制药 7,154,580 114,330,188.40 0.29
58 000895 双汇发展 5,460,194 114,008,850.72 0.29
59 600674 川投能源 13,558,935 111,996,803.10 0.29
60 600198 大唐电信 5,620,280 111,731,166.40 0.29
61 600009 上海机场 4,274,355 111,346,947.75 0.29
62 300072 三聚环保 3,993,934 110,392,335.76 0.28
63 600037 歌华有线 7,202,374 109,548,108.54 0.28
64 600741 华域汽车 7,759,906 108,716,283.06 0.28 第 37 页 共 50 页
65 601012 隆基股份 8,234,763 107,463,657.15 0.28
66 600066 宇通客车 5,202,281 103,005,163.80 0.27
67 002236 大华股份 7,840,805 102,714,545.50 0.26
68 002285 世联行 13,060,298 101,739,721.42 0.26
69 600252 中恒集团 23,426,826 101,672,424.84 0.26
70 300291 华录百纳 4,306,527 101,332,580.31 0.26
71 600642 申能股份 17,529,320 100,618,296.80 0.26
72 300115 长盈精密 4,835,808 99,617,644.80 0.26
73 600406 国电南瑞 7,371,247 98,553,572.39 0.25
74 600332 白云山 3,935,128 96,961,553.92 0.25
75 002038 双鹭药业 3,193,701 96,385,896.18 0.25
76 002475 立讯精密 4,872,173 95,738,199.45 0.25
77 000858 五 粮 液 2,928,284 95,257,078.52 0.25
78 002249 大洋电机 7,785,591 93,193,524.27 0.24
79 002004 华邦健康 10,148,483 92,655,649.79 0.24
80 000758 中色股份 11,818,682 91,594,785.50 0.24
81 000046 泛海控股 8,898,917 89,968,050.87 0.23
82 002311 海大集团 5,693,261 89,782,725.97 0.23
83 000568 泸州老窖 3,013,110 89,489,367.00 0.23
84 300274 阳光电源 3,665,410 89,436,004.00 0.23
85 002081 金 螳 螂 8,910,131 89,279,512.62 0.23
86 600549 厦门钨业 2,940,088 87,350,014.48 0.23
87 002371 七星电子 2,078,546 86,924,793.72 0.22
88 600398 海澜之家 7,667,822 86,646,388.60 0.22
89 600588 用友网络 4,321,210 84,609,291.80 0.22
90 601117 中国化学 15,218,169 84,156,474.57 0.22
91 600138 中青旅 4,327,626 83,609,734.32 0.22
92 600536 中国软件 3,346,520 83,395,278.40 0.22
93 601098 中南传媒 4,562,685 82,630,225.35 0.21
94 601179 中国西电 15,914,711 80,687,584.77 0.21
95 000039 中集集团 5,595,027 79,281,532.59 0.20
96 002444 巨星科技 3,886,826 78,980,304.32 0.20
97 600993 马应龙 3,782,464 78,788,725.12 0.20
98 600005 武钢股份 28,327,409 78,183,648.84 0.20
99 600827 百联股份 6,407,883 77,407,226.64 0.20
100 600511 国药股份 2,817,111 77,301,525.84 0.20
101 600498 烽火通信 3,130,656 76,012,327.68 0.20
102 600699 均胜电子 1,978,316 75,769,502.80 0.20
103 600487 亨通光电 5,928,564 74,581,335.12 0.19 第 38 页 共 50 页
104 300147 香雪制药 5,011,301 73,816,463.73 0.19
105 000826 启迪桑德 2,404,342 73,452,648.10 0.19
106 600422 昆药集团 5,349,286 72,964,261.04 0.19
107 002595 豪迈科技 3,409,017 72,850,693.29 0.19
108 002594 比亚迪 1,193,215 72,798,047.15 0.19
109 600517 置信电气 7,528,050 71,591,755.50 0.18
110 300133 华策影视 4,538,814 70,669,333.98 0.18
111 600125 铁龙物流 10,989,240 70,001,458.80 0.18
112 600787 中储股份 9,314,641 69,207,782.63 0.18
113 002146 荣盛发展 10,123,588 68,030,511.36 0.18
114 600557 康缘药业 4,097,892 66,918,576.36 0.17
115 600270 外运发展 3,810,830 66,651,416.70 0.17
116 000848 承德露露 5,499,337 65,717,077.15 0.17
117 000027 深圳能源 10,223,657 65,226,931.66 0.17
118 600685 中船防务 2,541,003 64,439,836.08 0.17
119 000400 许继电气 4,118,981 63,597,066.64 0.16
120 000028 国药一致 964,226 62,771,112.60 0.16
121 601377 兴业证券 8,454,675 62,480,048.25 0.16
122 600884 杉杉股份 3,554,320 61,169,847.20 0.16
123 600600 青岛啤酒 2,090,644 60,775,021.08 0.16
124 600409 三友化工 9,003,150 60,681,231.00 0.16
125 600372 中航电子 3,102,054 60,396,991.38 0.16
126 601928 凤凰传媒 5,700,068 60,078,716.72 0.15
127 000999 华润三九 2,477,308 60,000,399.76 0.15
128 600572 康恩贝 9,246,060 59,914,468.80 0.15
129 600062 华润双鹤 3,231,668 58,880,990.96 0.15
130 300146 汤臣倍健 4,338,926 58,749,058.04 0.15
131 600835 上海机电 2,993,972 57,454,322.68 0.15
132 000876 新 希 望 6,892,694 57,347,214.08 0.15
133 600660 福耀玻璃 4,090,879 57,272,306.00 0.15
134 000729 燕京啤酒 7,485,651 56,816,091.09 0.15
135 000099 中信海直 4,305,800 55,975,400.00 0.14
136 600587 新华医疗 2,398,769 55,387,576.21 0.14
137 600008 首创股份 14,208,702 55,271,850.78 0.14
138 601808 中海油服 4,509,305 54,788,055.75 0.14
139 600261 阳光照明 7,627,753 53,851,936.18 0.14
140 601886 江河集团 4,898,700 50,309,649.00 0.13
141 000860 顺鑫农业 2,113,800 50,266,164.00 0.13
142 000049 德赛电池 1,180,994 49,530,888.36 0.13 第 39 页 共 50 页
143 601992 金隅股份 6,344,371 49,168,875.25 0.13
144 002153 石基信息 1,857,081 48,989,796.78 0.13
145 000090 天健集团 5,564,873 48,970,882.40 0.13
146 002041 登海种业 3,148,050 48,920,697.00 0.13
147 600337 美克家居 3,741,931 48,682,522.31 0.13
148 600079 人福医药 2,877,423 48,254,383.71 0.12
149 300015 爱尔眼科 1,318,213 48,154,320.89 0.12
150 002051 中工国际 2,447,135 48,135,145.45 0.12
151 002672 东江环保 2,735,241 47,401,726.53 0.12
152 600059 古越龙山 4,600,501 47,339,155.29 0.12
153 300058 蓝色光标 4,618,405 44,844,712.55 0.12
154 600894 广日股份 3,336,424 44,474,531.92 0.11
155 600850 华东电脑 1,541,280 44,219,323.20 0.11
156 601777 力帆股份 3,756,345 44,212,180.65 0.11
157 600885 宏发股份 1,432,836 44,002,393.56 0.11
158 002250 联化科技 3,059,676 43,814,560.32 0.11
159 600970 中材国际 6,896,550 43,448,265.00 0.11
160 603288 海天味业 1,426,891 43,377,486.40 0.11
161 002482 广田集团 5,708,923 43,273,636.34 0.11
162 600292 远达环保 3,317,210 42,029,050.70 0.11
163 600596 新安股份 5,748,000 41,902,920.00 0.11
164 002056 横店东磁 2,454,000 41,718,000.00 0.11
165 002317 众生药业 3,464,600 41,540,554.00 0.11
166 603555 贵人鸟 1,648,900 41,107,077.00 0.11
167 002299 圣农发展 1,579,119 40,899,182.10 0.11
168 002294 信立泰 1,496,346 40,700,611.20 0.10
169 601801 皖新传媒 3,423,852 39,956,352.84 0.10
170 600761 安徽合力 3,896,753 39,318,237.77 0.10
171 600998 九州通 2,213,417 38,756,931.67 0.10
172 600329 中新药业 2,226,351 38,449,081.77 0.10
173 600551 时代出版 1,920,892 38,341,004.32 0.10
174 600199 金种子酒 3,452,762 38,325,658.20 0.10
175 600195 中牧股份 2,064,800 37,785,840.00 0.10
176 600705 中航资本 6,345,166 37,309,576.08 0.10
177 603699 纽威股份 2,095,000 37,165,300.00 0.10
178 000768 中航飞机 1,857,060 36,565,511.40 0.09
179 000596 古井贡酒 757,761 36,334,639.95 0.09
180 002007 华兰生物 1,148,078 36,049,649.20 0.09
181 000919 金陵药业 2,731,288 35,752,559.92 0.09 第 40 页 共 50 页
182 000501 鄂武商Ａ 2,272,160 35,650,190.40 0.09
183 600141 兴发集团 3,044,750 35,075,520.00 0.09
184 600029 南方航空 4,835,615 34,139,441.90 0.09
185 600085 同仁堂 1,133,737 33,774,025.23 0.09
186 002293 罗莱生活 2,445,800 33,507,460.00 0.09
187 600251 冠农股份 4,128,321 33,026,568.00 0.09
188 002271 东方雨虹 1,906,860 32,855,197.80 0.08
189 600873 梅花生物 5,160,690 32,047,884.90 0.08
190 300070 碧水源 2,110,318 31,401,531.84 0.08
191 600488 天药股份 5,307,550 31,367,620.50 0.08
192 002064 华峰氨纶 6,492,782 31,165,353.60 0.08
193 601208 东材科技 3,624,200 30,914,426.00 0.08
194 002588 史丹利 2,345,640 28,968,654.00 0.07
195 601727 上海电气 3,672,761 27,766,073.16 0.07
196 002267 陕天然气 2,599,330 27,292,965.00 0.07
197 002646 青青稞酒 1,314,600 27,093,906.00 0.07
198 000726 鲁
泰Ａ 2,319,800 25,772,978.00 0.07
199 601933 永辉超市 6,056,944 25,015,178.72 0.06
200 600617 国新能源 2,173,028 24,902,900.88 0.06
201 002419 天虹商场 2,034,200 24,329,032.00 0.06
202 600566 济川药业 940,543 24,209,576.82 0.06
203 600809 山西汾酒 1,078,273 23,916,095.14 0.06
204 000800 一汽轿车 2,192,834 23,858,033.92 0.06
205 601965 中国汽研 2,477,930 23,812,907.30 0.06
206 002405 四维图新 936,291 23,032,758.60 0.06
207 603005 晶方科技 606,158 22,955,203.46 0.06
208 600780 通宝能源 4,567,663 22,929,668.26 0.06
209 603899 晨光文具 1,287,676 22,791,865.20 0.06
210 000550 江铃汽车 798,707 19,456,502.52 0.05
211 601231 环旭电子 1,708,430 18,280,201.00 0.05
212 002653 海思科 1,038,895 16,643,097.90 0.04
213 000061 农 产 品 1,365,555 16,605,148.80 0.04
214 002030 达安基因 594,506 16,527,266.80 0.04
215 600635 大众公用 2,556,848 15,417,793.44 0.04
216 002410 广联达 1,047,708 14,982,224.40 0.04
217 600507 方大特钢 3,033,411 14,560,372.80 0.04
218 600718 东软集团 791,272 14,496,103.04 0.04
219 601258 庞大集团 5,148,786 14,159,161.50 0.04
220 600525 长园集团 988,920 13,696,542.00 0.04 第 41 页 共 50 页
221 603000 人民网 800,935 13,303,530.35 0.03
222 002179 中航光电 295,621 12,806,301.72 0.03
223 300253 卫宁健康 517,395 12,779,656.50 0.03
224 600917 重庆燃气 1,238,700 12,325,065.00 0.03
225 002223 鱼跃医疗 368,863 11,700,334.36 0.03
226 600316 洪都航空 590,389 11,518,489.39 0.03
227 000031 中粮地产 1,207,167 11,383,584.81 0.03
228 300244 迪安诊断 336,240 11,089,195.20 0.03
229 600158 中体产业 609,037 10,810,406.75 0.03
230 600737 中粮屯河 921,700 10,645,635.00 0.03
231 603369 今世缘 779,250 10,457,535.00 0.03
232 600770 综艺股份 832,539 10,373,435.94 0.03
233 000930 中粮生化 944,700 10,372,806.00 0.03
234 600759 洲际油气 1,356,325 10,280,943.50 0.03
235 600151 航天机电 893,400 10,095,420.00 0.03
236 000969 安泰科技 630,221 8,842,000.63 0.02
237 600325 华发股份 769,565 8,519,084.55 0.02
238 002013 中航机电 617,868 8,328,860.64 0.02
239 002073 软控股份 684,801 8,251,852.05 0.02
240 002025 航天电器 329,910 8,145,477.90 0.02
241 600006 东风汽车 900,614 7,988,446.18 0.02
242 603019 中科曙光 199,800 7,956,036.00 0.02
243 603766 隆鑫通用 391,400 7,914,108.00 0.02
244 600058 五矿发展 417,400 7,834,598.00 0.02
245 000777 中核科技 330,300 7,781,868.00 0.02
246 600171 上海贝岭 443,128 7,697,133.36 0.02
247 600750 江中药业 239,092 7,603,125.60 0.02
248 002275 桂林三金 383,709 7,083,268.14 0.02
249 601908 京运通 731,200 5,608,304.00 0.01
250 002315 焦点科技 74,319 5,013,559.74 0.01
251 600429 三元股份 580,800 4,547,664.00 0.01
252 002140 东华科技 296,000 4,516,960.00 0.01
253 000418 小天鹅Ａ 138,030 4,502,538.60 0.01
254 002048 宁波华翔 153,600 3,512,832.00 0.01
255 002049 紫光国芯 75,672 3,325,784.40 0.01
256 600563 法拉电子 58,699 2,671,978.48 0.01
257 002678 珠江钢琴 212,400 2,606,148.00 0.01
258 603169 兰石重装 194,420 2,422,473.20 0.01
259 600397 安源煤业 537,800 2,377,076.00 0.01 第 42 页 共 50 页
260 600184 光电股份 35,300 799,192.00 0.00
261 000401 冀东水泥 50 530.00 0.00
7.4 报告期内股票 投资组合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额 前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601377 兴业证券 15,979,337.01 0.04
2 000661 长春高新 13,113,083.52 0.03
注：报告期（2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日），本基金仅买入上述 2 只股票 。
7.4.2 累计卖出金额 前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 312,050,698.55 0.73
2 600519 贵州茅台 300,213,822.25 0.71
3 002466 天齐锂业 182,562,855.63 0.43
4 002273 水晶光电 136,425,506.56 0.32
5 000988 华工科技 118,267,717.27 0.28
6 600085 同仁堂 117,235,669.87 0.28
7 002049 紫光国芯 111,916,827.10 0.26
8 600718 东软集团 88,785,632.58 0.21
9 600518 康美药业 84,767,896.68 0.20
10 600660 福耀玻璃 74,518,399.47 0.18
11 600521 华海药业 71,791,316.67 0.17
12 600276 恒瑞医药 71,516,563.72 0.17
13 002001 新 和 成 69,640,712.73 0.16
14 002048 宁波华翔 67,806,761.31 0.16
15 600699 均胜电子 67,601,843.87 0.16
16 002007 华兰生物 61,702,923.63 0.15
17 600498 烽火通信 60,893,035.97 0.14
18 600066 宇通客车 60,886,087.06 0.14
19 600079 人福医药 60,349,150.65 0.14
20 600298 安琪酵母 53,844,514.58 0.13 第 43 页 共 50 页
7.4.3 买入股票的成 本总额及卖 出股票的收 入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 29,092,420.53
卖出股票收入（成交）总额 3,064,200,536.37
注：7.4.1 项 “买入金额” 、7.4.2 项 “卖出金额” 及 7.4.3 项 “买入股票成本” 、 “卖出股票 收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,629,324,000.00 4.20
其中：政策性金融债 1,629,324,000.00 4.20
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
合计 1,629,324,000.00 4.20
7.6 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 150222 15 国开 22 5,000,000 499,950,000.00 1.29
2 160204 16 国开 04 5,000,000 499,400,000.00 1.29
3 160401 16 农发 01 3,800,000 379,924,000.00 0.98
4 150419 15 农发 19 2,500,000 250,050,000.00 0.64
注：报告期末，本基金仅持有上述 4 只债券。
7.7 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的所有资产支 持证券投资 明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。 第 44 页 共 50 页
7.8 报告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 贵金属投资 明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基 金投资的股 指期货交易 情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基 金投资的国 债期货交易 情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告 附注
7.12.1
报告期内 本基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体未 被监管 部门 立案调 查， 在本报 告编 制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项 资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 990,228.14
2 应收证券清算款 542,866.94
3 应收股利 -
4 应收利息 27,282,230.24
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 28,815,325.32
7.12.4 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 第 45 页 共 50 页
7.12.5 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 000651 格力电器 600,336,099.20 1.55 重大事项停牌
§8 基金份额 持有人信 息
8.1 期末基金份额 持有人户数 及持有人结 构
份额单位：份
持有人户
数( 户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2 20,005,000,000.00 40,010,000,000.00 100.00% - -
8.2 期末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
- 0.00%
8.3 期末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金份 额总量区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
8.4 发起式基金 发起资金持有 份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例（% ）
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例（% ）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,000.00 0.02 10,000,000.00 0.02 3 年 第 46 页 共 50 页
基金管理人高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 0.02 10,000,000.00 0.02 3 年
§9 开放式基 金份额变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 7 月13 日 ）基金份额 总额
40,010,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 40,010,000,000.00
本报告期基金总申购份额 -
减: 本报告期 基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 40,010,000,000.00
§10 重大事件 揭示
10.1 基金份额持有 人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金 托管部门的 重大人事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人事变动情况
2016 年 1 月20 日本基金 管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。
（2 ）基金托 管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托 管业务的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
第 47 页 共 50 页
10.4 基金投资策略 的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所， 会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受 稽查或处罚 等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情 况
10.7.1 基金租用证券 公司交易单 元进行股票 投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中国银河证券
股份有限公司
1 1,742,505,185.33 56.87% - - -
长江证券股份
有限公司
2 1,321,695,351.04 43.13% - - 新增1 个
中信证券股份
有限公司
2 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
长城证券股份
有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - - 第 48 页 共 50 页
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
国都证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
2 - - - - -
中泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
注 1 ：本表“佣金”指 本基金 通过 单一券 商的 交易单 元进 行股票 、权 证等交 易而 合计支 付 该 等 券
商的佣金合计。
注 2 ：交易单 元的选择标准和程序
（1 ）经营行 为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公司财 务状况良好；
（3 ）有良好 的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较强 的研究能力， 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）建立了 广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管 理人 根据以 上标 准进行 考察 后确定 租用 券商的 交易 单元。 基金 管理人 与被 选择的 券 商 签 订
协议，并通知基金托管人。
注 3 ：齐鲁证 券有限公司更名为中泰证券股份有限公司。 第 49 页 共 50 页
注 4 ：长城证 券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。
注 5 ：中国国 际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。
10.7.2 基金租用证券 公司交易单 元进行其他 证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中国银河证券
股份有限公司
- - 654,335,300,000.00 100.00% - -
长江证券股份
有限公司
3,828,639.90 100.00% - - - -
§11 备查文件 目录
11.1 备查文件目录
（1 ）中国证 监会核准嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金募集的文件；
（2 ） 《嘉实 新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 ；
（3 ） 《嘉实 新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 ；
（4 ） 《嘉实 新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》 ；
（5 ）基金管 理人业务资格批件、营业执照；
（6 ）报告期 内嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司
11.3 查阅方式
（1 ）书 面查询 ：查阅时间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投资 者可 免费查阅， 也 可
按工本费购买复印件。
（2 ）网站查 询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800 ，或发电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。 第 50 页 共 50 页
嘉实基金管理 有限公司
2016 年 8 月 27 日
