嘉实全球互联网股票型证券投资基金
2016年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理 人：嘉实 基金管理 有限公司
基金托管 人：招商 银行股份 有限公司
送出日期 ：2016 年 8 月 27 日
嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 2 页 共 54 页
§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的 董事会 、董 事保证 本报 告所载 资料 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险，投 资者 在作出 投资 决策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 6 月30 日止。 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 3 页 共 54 页
1.2 目录
§1 重要 提示及 目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 境外资产 托管人 .......................................................................................................................... 6
2.5 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.6 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财务指 标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年 度财务 会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资 组合报 告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期末在各 个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................................................ 39
7.3 期末按行 业分类的权益投资组合 ............................................................................................ 39
7.4 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................ 40
7.5 报告期内 权益投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
7.6 期末按债 券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................................ 46
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 46
7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ................ 46
7.10 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 46
7.11 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 46 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 4 页 共 54 页
§8 基金 份额持 有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47
8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48
§9 开放 式基金 份额变动 ......................................................................................................................... 49
§10 重大事件 揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 53
§11 备查文件 目录 ................................................................................................................................... 54
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 54
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 54
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 54
嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 5 页 共 54 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实全球互联网股票型证券投资基金
基金简称 嘉实全球互联网股票
基金主代码 000988
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月15 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,374,940,397.30 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 嘉实全球互联网股票型证
券投资基金- 人民币
嘉实全球互联网股票型证
券投资基金- 美元
下属分级基金的交易代码： 000988 000989/000990
报告期末下属分级基金的份额总
额
2,298,706,140.57 份 76,234,256.73 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资互联网行业股票， 在严格控制风险的前提下， 追求超 越业绩比
较基准的投资回报。
投资策略 本基金主要投资全球互联网相关行业股票。 对于境内投资， 本基金采 用中观驱
动，精选个股的策略，从中观层面分析互联网各子行业发展趋势和景气周期，
充分考虑国内互联网企业处于成长初期， 跨界和盈利模式创新丰富的特点， 挖
掘具有广阔成长空间， 良好商业模式， 独特竞争优势且估值合理的公司； 对于
境外投资， 本基金采用中观驱动， 合理对标的策略， 从中观层面分析互联网各
子行业发展趋势和景气周期， 结合各国互联网企业的发展实际情况， 充分利用
市场的广度和深度， 挖掘具有广阔成长空间， 良好商业模式， 独特竞争优势且
估值合理的公司。
业绩比较基准 40%× 道琼斯互联网指数+45%× 中证海外中国互联网指数+15%× 中证全指互联
网软件与服务指数
风险收益特征 本基金为主动投资的股票型基金， 其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债
券基金与混合型基金， 为证券投资基金中的较高预期风险、 较高预期 收益的投
资品种。 同时， 本基金为行业基金， 在享受全球互联网行业收益的同时， 也必
须承担单一行业带来的风险。
2.3 基金管理人和 基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 张燕
联系电话 （010 ）65215588 （0755）83199084 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 6 页 共 54 页
电子邮箱 service@jsfund.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95555
传真 （010 ）65182266 （0755）83195201
注册地址 中国 （上海） 自由贸易试验
区世纪大道 8 号上海国金
中心二期 53 层 09-11 单元
深圳深南大道 7088 号招 商银行
大厦
办公地址 北京市建国门北大街 8 号
华润大厦 8 层
深圳深南大道 7088 号招 商银行
大厦
邮政编码 100005 518040
法定代表人 邓红国 李建红
2.4 境外资产托管 人
项目 境外资产托管人
名称
英文 Brown Brothers Harriman & Co.
中文 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 140 Broadway New York, NY 10005
办公地址 140 Broadway New York, NY 10005
邮政编码 -
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半 年度报告正 文的管理人 互联网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管
理有限公司
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8 层
§3 主要财务 指标和基 金净值表 现
3.1 主要会计数据 和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 嘉实全球互联网股票型证券投资
基金- 人民币
嘉实全球互联网股票型证券投
资基金- 美元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016
年 6 月30 日)
报告期(2016 年 1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日) 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 7 页 共 54 页
本期已实现收益 -91,756,110.93 -17,522,015.47
本期利润 -136,162,248.50 -20,534,559.22
加权平均基金份额本期利润 -0.0572 -0.2710
本期加权平均净值利润率 -6.25% -4.83%
本期基金份额净值增长率 -5.07% -7.01%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -543,945,097.13
-100,109,254.27
期末可供分配基金份额利润 -0.2366
-1.3132
期末基金资产净值 2,280,449,670.00 462,959,044.66
期末基金份额净值 0.992 0.916
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -0.80% -8.40%
注： （ 1 ） 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后的 余额 ，本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益； （2）所 述基 金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3 ）期 末可 供分配 利润 采用期 末资 产负债 表中 未分配 利润 与未分 配利 润中已 实现 部分的 孰低 数 ；
（4 ） 嘉实全 球互联网股票型证券投资基金- 人民 币份额以人民币计价并进行申购获得人民币份额；
嘉实全球互联网股票型证券投资基金- 美元份额 以美元计价并进行申购获得美元份额； （5 ） 嘉实 全
球互联网股票型证券投资基金- 美元 的期末基金份额净值单位为美元。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长率及其 与同期业绩 比较基准收 益率的比较
嘉实全球互联网股票型证券投资基金- 人民币
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.43% 1.41% -2.09% 1.33% 3.52% 0.08%
过去三个月 6.55% 1.33% 1.18% 1.06% 5.37% 0.27%
过去六个月 -5.07% 1.92% -7.43% 1.42% 2.36% 0.50%
过去一年 -3.97% 2.08% -2.54% 1.61% -1.43% 0.47%
自基金合同
生效起至今
-0.80% 2.23% 3.86% 1.56% -4.66% 0.67%
嘉实全球互联网股票型证券投资基金- 美元
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.66% 1.45% -2.09% 1.33% 2.75% 0.12%
过去三个月 3.85% 1.34% 1.18% 1.06% 2.67% 0.28%
过去六个月 -7.01% 1.96% -7.43% 1.42% 0.42% 0.54% 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 8 页 共 54 页
过去一年 -11.50% 2.10% -2.54% 1.61% -8.96% 0.49%
自基金合同
生效起至今
-8.40% 2.25% 3.86% 1.56% -12.26% 0.69%
注： 本基金业绩比较基准为：40%× 道 琼斯互联网指数+45%× 中证海外中国互联网指数+15%× 中证
全指互联网软件与服务指数
基金的 业绩 基准通 常反 映本基 金主 旨是为 投资 者提供 纯粹 的分享 全球 互联网 行业 发展及 成 长 收 益
的途径。 业绩基准以中国互联网公司 （包括在国内与海外上市的股票） 和美国互 联网公司为核心 ，
充分体 现了 目前全 球互 联网行 业的 特点以 及该 行业未 来发 展趋势 ，可 作为该 行业 市场平 均 水 平 的
一个衡 量。 此基准 的构 成及权 重可 根据未 来全 球互联 网行 业发展 态势 做出相 应的 调整从 而 保 持 本
基金业绩参照物的公平性和时效性。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=40%×( 道琼斯互联网指数 (t)/ 道琼斯互联网指数(t-1)-1) ＋45%×( 中证海外中国互
联网指数(t) / 中证 海外中 国 互联 网指 数(t-1)-1) ＋15%×( 中证 全指互 联网 软件与 服务 指数(t) /
中证全指互联网软件与服务指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中 t=1,2,3,… 。 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 9 页 共 54 页
3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净 值增长率变 动及其与同 期业绩比较 基准收
益率变动的比 较
图 1 ：嘉实全 球互联网股票- 人民币基 金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2015 年 4 月 15 日至 2016 年 6 月 30 日）
嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 10 页 共 54 页
图 2 ：嘉实全 球互联网股票- 美元基金 份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2015 年 4 月 15 日至 2016 年 6 月 30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同 （十二 （二） 投 资范围和 （六） 投资限制） 的有关约定。
§4 管理人报 告
4.1 基金管理人及 基金经理情 况
4.1.1 基金管理人及 其管理基金 的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是 经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一， 是中外合资基金管理公司。 公司注册地上海， 公 司总部设在北京 ，
在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州设有 分公 司。公 司获 得首批 全国 社保基 金 、 企 业
年金投资管理人和 QDII 、特定资产管理业务资格。
截止 2016 年6 月30 日， 基金管理人共管理 2 只 封闭式证券投资基金、93 只开放式证 券投资
基金， 具体 包括嘉 实丰 和价值 封闭 、嘉实 元和 、嘉实 成长 收益混 合、 嘉实增 长混 合、嘉 实 稳 健 混嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 11 页 共 54 页
合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联接
（LOF ） 、 嘉 实超短债债券、 嘉实主题混合、 嘉实策略混合、 嘉实海外中国股票混合 （QDII）、 嘉实
研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数 （LOF）、
嘉实价值优势混合、 嘉实稳固收益债券、 嘉实 H 股指数 （QDII-LOF） 、 嘉实主题新动力混合、 嘉 实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF 、嘉实深 证基本面 120ETF 联接、 嘉
实黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实信用债券、 嘉实周期优选混合、 嘉实安心货币、 嘉实中创 400ETF 、
嘉实中创 400 联接、嘉 实沪深 300ETF、嘉实优 化红利混合、嘉实全球房地产（QDII ） 、嘉实理 财
宝 7 天债券 、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF ） 、嘉 实中
证 500ETF、 嘉实增强信用定期债券、 嘉实中证 500ETF 联接、 嘉实中证中期国债 ETF 、 嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉 实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII ） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B 、嘉 实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货 币、 嘉实泰 和混 合、嘉 实薪 金宝货 币、 嘉实对 冲套 利定期 开放 混合、 嘉实 中证医药卫生 ETF、
嘉实中证主要消费 ETF 、 嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月 理财债券、 嘉实医疗保健股票、 嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增 强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票 、嘉 实新消 费股 票、嘉 实全 球互联 网股 票、嘉 实先 进制造 股票 、嘉实 事件驱动股 票、 嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉 实
新起点 混合 、嘉实 腾讯 自选股 大数 据策略 股票 、嘉实 环保 低碳股 票、 嘉实创 新成 长混合 、 嘉 实 智
能汽车 股票 、嘉实 新财 富混合 、嘉 实新起 航混 合、嘉 实稳 瑞纯债 债券 、嘉实 稳祥 纯债债 券 、 嘉 实
新常态 混合 、嘉实 新优 选混合 、嘉 实新趋 势混 合、嘉 实新 思路混 合、 嘉实稳 泰债 券、嘉 实 稳 丰 纯
债债券 、嘉 实沪港 深精 选股票 、嘉 实稳盛 债券 。其中 嘉实 增长混 合、 嘉实稳 健混 合和嘉 实 债 券 3
只开放 式基 金属于 嘉实 理财通 系列 基金， 同时 ，管理 多个 全国社 保基 金、企 业年 金、特定客 户资
产投资组合。
4.1.2 基金经理（或 基金经理小 组）及基金 经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
丁杰人
本基金、
嘉实策略
混合基金
经理
2015 年 4 月
15 日
- 9 年
曾任光大证券研究所行
业研究员，银河基金管
理有限公司研究员、基
金经理， 2013 年11 月加
入嘉实基金管理有限公嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 12 页 共 54 页
司，现任成长策略组基
金经理。硕士研究生，
具有基金从业资格，中
国国籍。
张丹华
本基金基
金经理
2015 年 5 月
15 日
- 5 年
2011 年 6 月 加入嘉实基
金管理有限公司研究部
任研究员。博士，具有
基金从业资格。
注： （ 1 ） 基 金经理 丁杰 人的任 职日 期是指 本基 金基金 合同 生效之 日， 基金经 理张 丹华的 任职 日 期
是指公 司作 出决定 后公 告之日； （2 ）证券 从业 的含义 遵从 行业协 会《 证券业 从业 人员资 格管 理 办
法》的相关规定。
4.2 管理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《嘉
实全球 互联 网股票 型证 券投资 基金 基金合 同》 和其他 相关 法律法 规的 规定， 本着 诚实信 用 、 勤 勉
尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 在严格 控制 风险的 基础 上，为 基金 份额持 有人谋求最 大利 益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无损害基 金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明
4.3.1 公平交易制度 的执行情况
报告期内 ，基 金管理 人严 格执行 证监 会《证 券投 资基金 管理 公司公 平交 易制度 指导 意见》和
公司内 部公 平交易 制度 ，各投 资组 合按投 资管 理制度 和流 程独立 决策 ，并在 获得 投资信 息 、 投 资
建议和 实施 投资决 策方 面享有 公平 的机会 ；通 过完善 交易 范围内 各类 交易的 公平 交易执 行 细 则 、
严格的流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为 的专项说明
报告期内 ，公 司旗下 所有 投资组 合参 与交易 所公 开竞价 交易 中，同 日反 向交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的， 合计 1 次， 为旗下组合被动跟踪标的指数需要， 与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金 投资策略和 运作分析
国内市场 上半 年波动 下行 ，存量 博弈 格局明 显， 子板块 分化 较大， 新能 源汽车 、OLED 、半导
体是持 续性 较好主 线； 海外市 场方 面，美 联储 加息预 期减 弱，美 国市 场基本 走平 ，但是 二 季 末 英嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 13 页 共 54 页
国脱欧公投超预期，外汇和欧股市场均出现大幅波动；
我们保持了相对稳定的仓位，结构上偏向代表长期方向且估值合理的品种，前瞻性把握了
OLED、半导 体、物联网、小间距 LED 等中观机会 ；海外市场方面，继续配置国内互联网电商、社
交和旅 游等 板块， 增加 社交和 垂直 交易平 台的 配置， 同时 ，综合 经济 基本面 和公 司基本 面 比 较 ，
我们也增加了纯美国互联网平台和半导体公司的配置。
4.4.2 报告期内基金 的业绩表现
截至本报告期末嘉实全球互联网股票- 人民币基 金份额净值为 0.992 元 ， 本报告期基金份额净
值增长率为-5.07% ； 截至本报告期末嘉实全球互联网股票- 美 元基金份额净值为 0.916 美元， 本报
告期基金份额净值增长率为-7.01%；同期业绩比较基准收益率为-7.43% 。
4.5 管理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望
国内市场 方面 ，改革 和创 新依然 是投 资主线 ，市 场会回 归更 加均衡 状态 ，大的 分化 也给我们
精选个 股提 供了空 间， 我们将 更严 格标准 选择 能够兑 现长 期增长 预期 的龙头 公司 ，线索 上 偏 向 半
导体、物联网、电子新技术、VR、 新消费新娱乐等；
海外市场 方面 ，美联 储加 息预期 减弱 ，市场 保持 稳定， 同时 伴随着 国内 互联网 产业 层面快速
整合和 融资 端的收 紧， 龙头公 司能 够集中 更多 资源， 我们 投资也 会加 以倾斜 ；纯 美股方 面 ， 除 了
云计算、 电商、 社交等大市值公司外， 我们也 会适当增加产业层面能够验证的中小市值公司配置 。
4.6 管理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管 理人 设立估 值专 业委员 会， 委员由 固定 收益、 交易 、 运营 、风 险 管理 、合 规部等部
门负责 人组 成，负 责研 究、指 导基 金估值 业务 。基金 管理 人估值 委员 和基金 会计 均具有 专 业 胜 任
能力和 相关 工作经 历。 报告期 内， 固定收 益部 门负责 人同 时兼任 基金 经理、 估值 委员， 基 金 经 理
参加估 值专 业委员 会会 议，但 不介 入基金 日常 估值业 务； 参与估 值流 程各方 之间 不存在 任 何 重 大
利益冲 突； 与估值 相关 的机构 包括 上海、 深圳 证券交 易所 ，中国 证券 登记结 算有 限责任 公 司 ， 中
国证券投资基金业协会，以及香港、纽约证券交易所等。
嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 14 页 共 54 页
4.7 管理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明
（1 ）报告期内本基金未实施利润分配； （2 ）嘉实全球互联网股票- 人民币份额本报告
3.1.1“本期利 润” 为 -136,162,248.50 元、3.1.2“ 期末可供分 配利润” 为 -543,945,097.13
元、3.1.2“ 期末基金份额净值”为 0.992 元； 嘉实全球互联网股票- 美 元份额本报告 3.1.1“ 本
期利润”为 -20,534,559.22 元、 3.1.2“ 期末可供分配利润”为 -100,109,254.27 元、 3.1.2 “ 期
末基金份额净值”为 0.916 美元， 以 及本基金基金合同 （十六 （三） 基金 收益分配原则） 的约定，
报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理 人对本基金 持有人数或 基金资产净 值预警情形 的说明
无。
§5 托管人报 告
5.1 报告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明
托管人声 明， 在本报 告期 内，基 金托 管人—— 招商银行 股份 有限公 司不 存在任 何损 害基金份
额持有 人利 益的行 为， 严格遵 守了 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法 规 、 基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期 内基 金管理 人在 投资运 作、 基金资 产净 值的计 算、 利润分 配、 基金份 额申 购赎回价
格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中
华人民 共和 国证券 投资 基金法 》等 有关法 律法 规，在 各重 要方面 的运 作严格 按照 基金合 同 的 规 定
进行。
5.3 托管人对本半 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
本半年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财 务会计报 告（未经 审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 嘉实全球互联网股票型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 15 页 共 54 页
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 309,746,278.05 319,890,944.59
结算备付金
794,117.21 3,761,704.55
存出保证金
28,810.18 1,729,736.80
交易性金融资产 6.4.7.2 2,451,042,456.27 2,749,552,831.51
其中：股票投资
2,451,042,456.27 2,749,552,831.51
基金 投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 11,177,964.71
应收利息 6.4.7.5 28,791.28 39,307.84
应收股利
230,091.92 -
应收申购款
341,194.14 2,710,449.74
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - 11,177,908.23
资产总计
2,762,211,739.05 3,100,040,847.97
负债和所有者 权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 32,959,066.23
应付赎回款
13,238,091.44 42,777,008.01
应付管理人报酬
4,015,107.00 4,714,961.35
应付托管费
780,715.26 916,798.05
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 460,719.20 1,831,877.63
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 308,391.49 11,661,770.21
负债合计
18,803,024.39 94,861,481.48
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,755,245,313.54 2,875,884,851.94
未分配利润 6.4.7.10 -11,836,598.88 129,294,514.55
所有者权益合计
2,743,408,714.66 3,005,179,366.49
负债和所有者权益总计
2,762,211,739.05 3,100,040,847.97 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 16 页 共 54 页
注： 报告截止 日2016 年6 月30 日， 嘉 实全球互联网股票型证券投资基金- 人民币份额净值为0.992
元，基金份额总额 2,298,706,140.57 份；嘉实全球互联网股票型证券投资基金- 美元 份额净值为
0.916 美元 ，基金份额总额 76,234,256.73 份 。嘉实全球互联网股票型证券投资基金份额总额合
计为 2,374,940,397.30 份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实全球互联网股票型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
6 月 30 日
上年度可比期 间
2015 年 4 月 15 日( 基金 合同
生效日) 至2015 年6 月30 日
一、收入
-125,347,033.28 -180,892,640.12
1. 利息收入
544,898.42 1,240,471.93
其中：存款利息收入 6.4.7.11 544,898.42 1,240,471.93
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益
-82,697,046.91 34,328,191.76
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -85,431,732.86 29,097,005.55
基金 投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 2,734,685.95 5,231,186.21
3. 公允价值变 动收益 6.4.7.17 -47,418,681.32 -210,840,966.57
4. 汇兑收益 6.4.7.21 3,809,338.43 -11,812,461.18
5. 其他收入 6.4.7.18 414,458.10 6,192,123.94
减： 二 、费用
31,349,774.44 28,669,357.95
1 ．管理人报 酬
23,294,132.02 16,953,077.88
2 ．托管费
4,529,414.59 3,296,431.80
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 2,732,309.38 8,383,417.13
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 793,918.45 36,431.14
三、利润总额
-156,696,807.72 -209,561,998.07
减：所得税费用
- - 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 17 页 共 54 页
四、净 利润
-156,696,807.72 -209,561,998.07
注： 本基金合同生效日为 2015 年4 月 15 日， 上年度可比期间是指 2015 年 4 月15 日至 2015 年 6
月 30 日。
6.3 所有者权益（ 基金净值） 变动表
会计主体：嘉实全球互联网股票型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,875,884,851.94 129,294,514.55 3,005,179,366.49
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -156,696,807.72 -156,696,807.72
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-120,639,538.40 15,565,694.29 -105,073,844.11
其中：1. 基金 申购款 98,478,294.23 14,531,517.54 113,009,811.77
2.基金赎回 款 -219,117,832.63 1,034,176.75 -218,083,655.88
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,755,245,313.54 -11,836,598.88 2,743,408,714.66
项目
上年度可比期 间
2015 年 4 月 15 日( 基金 合同 生效日) 至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,530,846,418.57 - 3,530,846,418.57
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -209,561,998.07 -209,561,998.07
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
631,963,088.63 345,997,009.00 977,960,097.63
其中：1. 基金 申购款 1,866,887,034.12 588,620,313.13 2,455,507,347.25 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 18 页 共 54 页
2.基金赎回 款 -1,234,923,945.49 -242,623,304.13 -1,477,547,249.62
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
4,162,809,507.20 136,435,010.93 4,299,244,518.13
注： 本基金合同生效日为 2015 年4 月 15 日， 上年度可比期间是指 2015 年 4 月15 日至 2015 年 6
月 30 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______赵学 军______
______ 王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实全球互联网股票型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以
下简称“ 中国 证 监会”) 证监许可[2014]1440 号《 关于准 予嘉 实全球 互联 网股票 型证 券投资 基金
注册的 批复 》核准 ，由 嘉实基 金管 理有限 公司 依照《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 和 《 嘉 实
全球互 联网 股票型 证券 投资基 金基 金合同 》负 责公开 募集 。本基 金为 契约型 开放 式，存 续 期 限 不
定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,318,637,615.39 元和美元 34,363,376.87
元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通 合伙) 普华永 道中天验字(2015) 第 243 号验资报 告
予以验证。经向中国证监会备案， 《 嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 4
月 15 日正式 生效，基金合同生效日嘉实全球互联网股票人民币份额 3,320,056,116.98 份和嘉实
全球互联网股票美元份额 34,364,248.71 份，其 中认购资金利息折合嘉实全球互联网股票人民币
份额 1,418,501.59 份和嘉 实全球互联网股票美元份额 871.84 份。本基金的基金管理人为嘉实基
金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行。
根据《嘉 实全 球互联 网股 票型证 券投 资基金 基金 合同》 和《 嘉实全 球互 联网股 票型 证券投资
基金招 募说 明书》 并报 中国证 监会 备案， 本基 金根据 认购 、申购 、赎 回所使 用货 币的不 同 ， 将 基
金份额 分为 不同的 类别 。以人 民币 计价并 进行 认购、 申购 、赎回 的份 额类别 ，称 为人民 币 份 额 ；
以美元 计价 并进行 认购 、申购 、赎 回的份 额类 别，称 为美 元份额 。本 基金对 人民 币基金 份 额 和 美
元基金 份额 分别设 置代 码，分 别计 算基金 资产 净值、 基金 份额净 值和 基金份 额累 计净值 。 人 民 币嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 19 页 共 54 页
份额和 美元 份额合 并投 资运作 ，共 同承担 投资 换汇产 生的 费用。 投资 者在认购、 申购基 金份 额时
可自行选择基金份额类别，并交付相应币种的款项。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金合同》
的有关 规定 ，本基 金主 要投资 于依 法发行 上市 的股票 、债 券等金 融工 具及法 律法 规或中 国 证 监 会
允许基 金投 资的其 他金 融工具 ，具 体包括 ：股 票( 包含 中小 板、创 业板 及其他 依法 上市的 股票) ，
股指期货、 权证， 债券( 国债、 金融债、 企业( 公司) 债、 次级债、 可转换债券( 含分离 交易可转债) 、
央行票据、 短期融资券、 超短期融资券、 中期票据等) 、 资 产支持证券、 债券回购、 银行存款等固
定收益 类资 产以及 现金 ；已与 中国 证监会 签署 双边监 管合 作谅解 备忘 录的国 家或 地区证 券 市 场 挂
牌交易 的普 通股、 优先 股、全 球存 托凭证 和美 国存托 凭证 、房地 产信 托凭证 ；银 行存款 、 可 转 让
存单、 商业票据、 回购协议、 短期政府债券等货币市场工具； 政府债券、 公司债券、 可转换债券、
住房按 揭支 持证券 、资 产支持 证券 等及中 国证 监会认 可的 国际金 融组 织发行 的证 券；法 律 法 规 允
许的、 已与 中国证 监会 签署双 边监 管合作 谅解 备忘录 的国 家或地 区证 券监管 机构 登记注 册 的 公 募
基金(包括 ETF)；中国证 监会认 可的 境外交 易所 上市交 易的 金融衍 生产 品及法 律、 法规或 中 国 证
监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具 。基金 的投 资组合 比例 为：本 基金 投资组 合中 股票市 值 占 基 金
资产的 比例 不低于 80%，其中 投资 于互联 网公 司或以 互联 网为主 要依 托的公 司的 比例不 低 于 非 现
金基金资产的 80% ； 现金 和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金投资
于全球 市场 ，包括 境内 市场和 境外 市场， 其中 主要境 外市 场有： 美国 、欧洲 、日 本和中 国 香 港 特
别行政 区等 国家或 地区 。其中 ，投 资各个 市场 股票及 其他 权益类 证券 市值占 基金 资产的 比 例 上 限
如下： 境内 市场为 95%，美国 为 95%，欧洲 为 50%，日本为 50%，中国香 港特别 行政 区为 95% ，
其他国家或地区为 50%。本基金的业绩比较基准为：40% X 道琼斯互联网指数+45% X 中证海外 中
国互联网指数+15% X 中 证全指互联网软件与服务指数。
6.4.2 会计报表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实全 球互联网股票型证券投
资基金 基金 合同》 和中 国证监 会、 中国基 金业 协会发 布的 有关规 定及 允许的 基金 行业实 务 操 作 编
制。 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 20 页 共 54 页
6.4.3 遵循企业会计 准则及其他 有关规定的 声明
本财务报 表符 合企业 会计 准则的 要求 ，真实 、完 整地反 映了 本基金 本报 告期末 的财 务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采 用的会计政 策、会计估 计与最近一 期年度报告 相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说 明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政 部、 国家税 务总 局财税[2002]128 号《关 于开放 式证 券投资 基金 有关税 收问 题的通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于 全面推 开
营业税改 征增 值税试 点的 通知》 、财税[2016]46 号 《 关于 进一 步 明确 全面 推 开营 改增 试点金融业
有关政策 的通 知》 、财 税[2016]70 号《 关 于金 融机 构 同业 往来 等 增值 税补 充 政策 的通 知》及其他
相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税。
目前基金取得的源自境外的差价收入， 在境内不予征收营业税。 自 2016 年5 月1 日 起， 金融业 由
缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 管理人 运用 基金买 卖股 票、债 券的 差价收 入 及 基 金
取得的以下利息收入免征增值税：a) 同业存款 ；b) 买入返 售金融资产( 质押式、 买断式) ；c) 国
债、地方政府债；d) 金 融债券。
(2) 目前基金 取得的 源自 境外的 差价 收入， 其涉 及的境 外所 得税税 收政 策，按 照相 关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金 取得的 源自 境外的 其他 收益， 其涉 及的境 外所 得税税 收 政策，按 照相 关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 重要财务报表 项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 21 页 共 54 页
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 309,746,278.05
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 309,746,278.05
6.4.7.2 交易性金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,136,037,404.43 2,451,042,456.27 315,005,051.84
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,136,037,404.43 2,451,042,456.27 315,005,051.84
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末（2016 年6 月30 日） ，本基金 未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融 资产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期 末余额
本期末（2016 年6 月30 日） ，本基金 未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中 取得的债券
本期末（2016 年6 月30 日） ，本基金 无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 28,420.88 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 22 页 共 54 页
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 357.40
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 13.00
合计 28,791.28
6.4.7.6 其他资产
本期末（2016 年6 月30 日） ，本基金 无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应 付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 460,719.20
银行间市场应付交易费用 -
合计 460,719.20
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 28,739.21
预提费用 279,652.28
应付指数使用费 -
其他 -
合计 308,391.49
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
嘉实全球互联网股票型证券投资基金- 人民币
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 23 页 共 54 页
上年度末 2,433,561,435.28 2,433,561,435.28
本期申购 64,320,209.82 64,320,209.82
本期赎回 -199,175,504.53 -199,175,504.53
本期末 2,298,706,140.57 2,298,706,140.57
金额单位：人民币元
嘉实全球互联网股票型证券投资基金- 美元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 72,130,963.28 442,323,416.66
本期申购 9,861,237.00 34,158,084.41
本期赎回 -5,757,943.55 -19,942,328.10
本期末 76,234,256.73 456,539,172.97
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
嘉实全球互联网股票型证券投资基金- 人民币
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -483,116,471.87 593,222,218.94 110,105,747.07
本期利润 -91,756,110.93 -44,406,137.57 -136,162,248.50
本期基金份额交易
产生的变动数
30,927,485.67 -23,127,454.81 7,800,030.86
其中：基金申购款 -14,133,668.76 7,888,620.67 -6,245,048.09
基金赎回款 45,061,154.43 -31,016,075.48 14,045,078.95
本期已分配利润 - - -
本期末 -543,945,097.13 525,688,626.56 -18,256,470.57
单位：人民币元
嘉实全球互联网股票型证券投资基金- 美元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -88,280,092.41 107,468,859.89 19,188,767.48
本期利润 -17,522,015.47 -3,012,543.75 -20,534,559.22
本期基金份额交易
产生的变动数
5,692,853.61 2,072,809.82 7,765,663.43
其中：基金申购款 12,931,428.09 7,845,137.54 20,776,565.63
基金赎回款 -7,238,574.48 -5,772,327.72 -13,010,902.20
本期已分配利润 - - -
本期末 -100,109,254.27 106,529,125.96 6,419,871.69
嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 24 页 共 54 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 526,526.46
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 18,262.59
其他 109.37
合计 544,898.42
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 1,085,301,499.61
减：卖出股票成本总额 1,170,733,232.47
买卖股票差价收入 -85,431,732.86
6.4.7.13 基金投资收益
本期（2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日） ， 本基金无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益
本期（2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日） ， 本基金无债券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本期（2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日） ， 本基金无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 2,734,685.95
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,734,685.95
6.4.7.17 公允价值变动 收益
单位：人民币元 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 25 页 共 54 页
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1.交易性金 融资产 -47,418,681.32
——股票投资 -47,418,681.32
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -47,418,681.32
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 414,458.10
基金转出费收入 -
债券认购手续费返还 -
印花税手续费返还 -
其他 -
合计 414,458.10
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
2,732,309.38
银行间市场交易费用
-
合计
2,732,309.38
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 59,672.34
信息披露费 149,179.94 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 26 页 共 54 页
债券托管账户维护费 -
银行划款手续费 29,050.11
指数使用费 -
上市年费 -
红利手续费 -
存托服务费 556,016.06
其他 -
合计 793,918.45
6.4.7.21 汇兑收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
汇兑收益 3,809,338.43
合计 3,809,338.43
6.4.8 或有事项、资 产负债表日 后事项的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日 后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在 控制关系或 其他重大利 害关系的关 联方发生变 化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基 金发生关联 交易的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金代销机构
布朗兄弟哈里曼银行 境外资产托管人
德意志证券亚洲有限公司 与基金管理人股东处于同一控股集团
6.4.10 本报告期及上 年度可比期 间的关联方 交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 27 页 共 54 页
6.4.10.1 通过关联方交 易单元进行 的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015年4 月15日( 基金合同 生效日)
至2015年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
德意志证券亚洲有限公司
26,918,009.52 1.34% 63,302,072.36 0.95%
6.4.10.1.2 债券交易
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及 上年度可比期间（2015 年 4 月 15 日 （基金合同
生效日）至 2015 年6 月30 日） ，本基 金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及 上年度可比期间（2015 年 4 月 15 日 （基金合同
生效日）至 2015 年6 月30 日） ， 本基 金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 基金交易
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及 上年度可比期间（2015 年 4 月 15 日 （基金合同
生效日）至 2015 年6 月30 日） ， 本基 金未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.5 权证交易
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及 上年度可比期间（2015 年 4 月 15 日 （基金合同
生效日）至 2015 年6 月30 日） ， 本基 金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方 的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1 月1 日至2016年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
德意志证券亚洲有限公司
26,918.00 1.52% - -
关联方名称
上年度可比期间
2015年4 月15日( 基金合同 生效日) 至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 28 页 共 54 页
德意志证券亚洲有限公司 63,302.07 1.17% - -
注：上 述佣 金按市 场佣 金率计 算。 该类佣 金协 议的服 务范 围还包 括佣 金收取 方为 本基金 提 供 的 证
券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年4 月15 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年6 月 30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
23,294,132.02 16,953,077.88
其中： 支付销售机构的客
户维护费
9,418,680.35 6,693,370.57
注： 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的年费
率计提 ，逐 日累计 至每 月月底 ，按 月支付 。其 计算公 式为 ：日基 金管 理人报 酬＝ 前一日 基 金 资 产
净值×1.8% / 当年天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年4 月15 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年6 月 30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,529,414.59 3,296,431.80
注：支付 基金 托管人 招商 银行 的基金 托管费 按前 一日基 金资 产净值 0.35% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月 月底 ，按月 支付 。其计 算公 式为： 日基 金托管 费＝ 前一日 基金 资产净 值×0.35% / 当年
天数。
6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业 市场的债券(含回购) 交易
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及 上年度可比期间（2015 年 4 月 15 日 （基金合同
生效日）至 2015 年6 月30 日） ， 本基 金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购) 交易。
6.4.10.4 各关联方投资 本基金的情 况
6.4.10.4.1
本报告期内（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2015 年 4 月 15 日（基
金合同生效日） 至 2015 年 6 月30 日 ） ， 基金管理人未运用固有资金申购、 赎回或者 买卖本基金的
报告期内基金 管理人运用 固有资金投 资本基金的 情况 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 29 页 共 54 页
基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本 基金的情况
本期末（2016 年6 月30 日）及上年度末（2015 年 12 月 31 日） ，其他关 联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管 的银行存款 余额及当期 产生的利息 收入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年4 月15 日( 基金合 同生效日) 至2015 年
6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行
195,880,028.95
544,789.05 1,825,420,775.80 1,201,560.15
布朗兄弟哈里
曼银行
113,866,249.10
3,563,265.05 -
注：本 基金 的银行 存款 分别由 基金 托管人 招商 银行和 境外 资产托 管人 布朗兄 弟哈 里曼银 行 保 管 ，
按适用利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销 期内参与关 联方承销证 券的情况
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及 上年度可比期间（2015 年 4 月 15 日 （基金合同
生效日）至 2015 年6 月30 日） ， 本基 金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本期（2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日） ， 本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日 ）本基金 持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有 的流通受限 证券
本期末（2016 年6 月30 日） ，本基金 未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂 时停牌等流 通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300046
台基
股份
2016
年 3
月 7
日
重
大
事
项
停
21.96 - - 3,530,559 84,763,260.95 77,531,075.64 - 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 30 页 共 54 页
牌
300353
东土
科技
2016
年 6
月 23
日
重
大
事
项
停
牌
22.09 - - 1,193,600 22,145,176.62 26,366,624.00 -
6.4.12.3 期末债券正回 购交易中作 为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
本期末（2016 年6 月30 日） ，本基金 无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
本期末（2016 年6 月30 日） ，本基金 无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险 及管理
6.4.13.1 风险管理政策 和组织架构
本基金为 主动 投资的 股票 型基金 ，其 预期的 风险 和收益 高于 货币市 场基 金、债 券型 基金和混
合型基 金， 为证券 投资 基金中 的较 高预期 风险 、较高 预期 收益的 投资 品种。 同时 本基金 为 行 业 基
金，在 享受 全球互 联网 行业收 益的 同时， 也必 须承担 单一 行业带 来的 风险。 基金 投资的 金 融 工 具
主要包 括股 票投资 、债 券投资 及基 金投资 等。 本基金 在日 常经营 活动 中面临 的与 这些金 融 工 具 相
关的风 险主 要包括 信用 风险、 流动 性风险 及市 场风险 。本 基金的 基金 管理人 从事 风险管 理 的 主 要
目标是主要投资互联网行业股票， 在严格控制风险的前提下， 追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的 基金 管理人 董事 会重视 建立 完善的 公司 治理结 构与 内部控 制体 系，公 司董 事会对公
司建立 内部 控制系 统和 维持其 有效 性承担 最终 责任。 董事 会下设 风险 控制与内审 委员会 ，负 责检
查公司 内部 管理制 度的 合法合 规性 及内控 制度 的执行 情况 ，充分 发挥 独立董 事监 督职能 ， 保 护 投
资者利益和公司合法权益。
为了有效 控制 基金运 作和 管理中 存在 的风险 ，本 基金的 基金 管理人 设立 风险控 制委 员会，由
公司总 经理 、督察 长以 及部门 总监 组成， 负责 全面评 估公 司经营 管理 过程中 的各 项风险 ， 并 提 出
防范化解措施。
嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 31 页 共 54 页
本基金的 基金 管理人 设立 督察长 制度 ，积极 对公 司各项 制度 、业务 的合 法合规 性及 内部控制
制度的 执行 情况进 行监 察、稽 核， 定期和 不定 期向董 事会 报告公 司内 部控制 执行 情况。 监 察 稽 核
部具体 负责 公司各 项制 度、业 务的 合法合 规性 及公司 内部 控制制 度的 执行情 况的 监察稽 核 工 作 。
公司管 理层 重视和 支持 监察稽 核工 作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性和 权威性 ，配 备了充 足 合 格 的
监察稽 核人 员，明 确监 察稽核 部门 及其各 岗位 的职责 和工 作流程 、组 织纪律 。业 务部门 负 责 人 为
所在部 门的 风险控 制第 一责任 人， 对本部 门业 务范围 内的 风险负 有管 控及时 报告 的义务 。 员 工 在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的 基金 管理人 建立 了以风 险控 制委员 会为 核心的 、由 督察长 、风 险控制 委员 会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的 基金 管理人 对于 金融工 具 的风险管 理方 法主要 是通 过定性 分析 和定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险 是指 基金在 交易 过程中 因交 易对手 未履 行合约 责任 ，或者 基金 所投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银 行存 款存放 在境 内和境 外托 管人， 与该 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 基金在交
易所进 行的 交易均 与境 外当地 授权 的证券 结算 机构完 成证 券交收 和款 项清算 或通 过有资 格 的 经 纪
商进行 证券 交收和 款项 清算， 违约 风险可 能性 很小； 在场 外交易 市场 进行交 易前 均对交 易 对 手 进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的 基金 管理人 建立 了信用 风险 管理流 程， 通过对 投资 品种信 用等 级评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有债券投资( 上年度 末：无) 。 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 32 页 共 54 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风 险是 指基金 在履 行与金 融负 债有关 的义 务时遇 到资 金短缺 的风 险。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可于开 放日 要求赎 回其 持有的 基金 份额， 另一 方面来 自 于 投 资
品种所 处的 交易市 场不 活跃而 带来 的变现 困难 或因投 资集 中而无 法在 市场出 现剧 烈波动 的 情 况 下
以合理的价格变现。
针对兑付 赎回 资金的 流动 性风险 ，本 基金的 基金 管理人 于开 放日对 本基 金的申 购赎 回情况进
行严密 监控 并预测 流动 性需求 ，保 持基金 投资 组合中 的可 用现金 头寸 与之相 匹配 。本基 金 的 基 金
管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ，约 定在非 常情 况下赎 回申 请的处 理方 式，控 制 因 开 放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资 品种 变现的 流动 性风险 ，本 基金的 基金 管理人 通过 独立的 风险 管理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基金持 有同 一机构( 政府 、国际 金融 组织除 外) 发 行的证 券市 值不得 超过 基金净 值的 10%；本 基金
管 理人 管理的 全部 基金不 得持 有同一 机 构 10% 以 上具 有投票 权的 证券发 行总 量。本 基金所 持 部分
证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场或柜台市场交易， 因此除附注 6.4.12 中列示
的部分 基金 资产流 通暂 时受限 制不 能自由 转让 的情况 外， 其余均 能以 合理价 格适 时变现 。 此 外 ，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
于本报告期末， 除附注 6.4.12.3 中列 示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期 且计息
( 该利息 金额 不重大) 外， 本基金 所承 担的其 他金 融负债 的合 约约定 到期 日均为 一个 月以内 且 不 计
息，可 赎回 基金份 额净 值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日且 不计 息，因 此账 面余额 即为 未折现 的 合 约
到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险 是指 基金所 持金 融工具 的公 允价值 或未 来现金 流量 因所处 市场 各类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险 是指 金融工 具的 公允价 值或 现金流 量受 市场利 率变 动而发 生波 动的风 险。 利率敏感嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 33 页 共 54 页
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的 基金 管理人 定期 对本基 金面 临的利 率敏 感性缺 口进 行监控 ，并 通过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持 有及 承担的 大部 分金融 资产 和金融 负债 不计息 ，因 此本基 金的 收入及 经营 活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
6 个月以内 不计息 合计
资产
银行存款 309,746,278.05 - 309,746,278.05
结算备付金 794,117.21 - 794,117.21
存出保证金 28,810.18 - 28,810.18
交易性金融资产 - 2,451,042,456.27 2,451,042,456.27
衍生金融资产 - - -
买入返售金融资产 - - -
应收证券清算款 - - -
应收利息 - 28,791.28 28,791.28
应收股利 - 230,091.92 230,091.92
应收申购款 11,880.37 329,313.77 341,194.14
递延所得税资产 - - -
其他资产 - - -
资产总计 310,581,085.81 2,451,630,653.24 2,762,211,739.05
负债
短期借款 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 - - -
卖出回购金融资产款 - - -
应付证券清算款 - - -
应付赎回款 - 13,238,091.44 13,238,091.44
应付管理人报酬 - 4,015,107.00 4,015,107.00
应付托管费 - 780,715.26 780,715.26
应付销售服务费 - - - 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 34 页 共 54 页
应付交易费用 - 460,719.20 460,719.20
应交税费 - - -
应付利息 - - -
应付利润 - - -
递延所得税负债 - - -
其他负债 - 308,391.49 308,391.49
负债总计 - 18,803,024.39 18,803,024.39
利率敏感度缺口 310,581,085.81 2,432,827,628.85 2,743,408,714.66
上年度末
2015 年 12 月 31 日
6 个月以内 不计息 合计
资产
银行存款 319,890,944.59 - 319,890,944.59
结算备付金 3,761,704.55 - 3,761,704.55
存出保证金 1,729,736.80 - 1,729,736.80
交易性金融资产 - 2,749,552,831.51 2,749,552,831.51
衍生金融资产 - - -
买入返售金融资产 - - -
应收证券清算款 - 11,177,964.71 11,177,964.71
应收利息 - 39,307.84 39,307.84
应收股利 - - -
应收申购款 27,630.08 2,682,819.66 2,710,449.74
递延所得税资产 - - -
其他资产 - 11,177,908.23 11,177,908.23
资产总计 325,410,016.02 2,774,630,831.95 3,100,040,847.97
负债
短期借款 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 - - -
卖出回购金融资产款 - - -
应付证券清算款 - 32,959,066.23 32,959,066.23
应付赎回款 - 42,777,008.01 42,777,008.01
应付管理人报酬 - 4,714,961.35 4,714,961.35
应付托管费 - 916,798.05 916,798.05
应付销售服务费 - - -
应付交易费用 - 1,831,877.63 1,831,877.63
应交税费 - - -
应付利息 - - -
应付利润 - - -
递延所得税负债 - - -
其他负债 - 11,661,770.21 11,661,770.21
负债总计 - 94,861,481.48 94,861,481.48
利率敏感度缺口 325,410,016.02 2,679,769,350.47 3,005,179,366.49
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 35 页 共 54 页
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金未持有交易性债券投资（2015 年 12 月 31 日：无） ，因 此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015 年 12 月 31 日：同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险 是指 金融工 具的 公允价 值或 未来现 金流 量因外 汇汇 率变动 而发 生波动 的风 险。本基
金持有 以非 记账本 位币 人民币 计价 的资产 和负 债，因 此存 在相应 的外 汇风险 。本 基金的 基 金 管 理
人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外 汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 161,055,889.22 - - 161,055,889.22
结算备付金 - - - -
存出保证金 - - - -
交易性金融资产 990,063,426.86 166,364,276.08 - 1,156,427,702.94
衍生金融资产 - - - -
应收证券清算款 - - - -
应收利息 646.41 - - 646.41
应收股利 - 230,091.92 - 230,091.92
应收申购款 113,666.19 - - 113,666.19
其他资产 - - - -
资产合计 1,151,233,628.68 166,594,368.00 - 1,317,827,996.68
以外币计价的负债
应付证券清算款 - - - -
应付赎回款 1,008,679.92 - - 1,008,679.92
其他负债 2,421.25 - - 2,421.25
负债合计 1,011,101.17 - - 1,011,101.17
资产负债表外汇风险敞口净额 1,150,222,527.51 166,594,368.00 - 1,316,816,895.51
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 143,256,356.30 - - 143,256,356.30 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 36 页 共 54 页
结算备付金 - - - -
存出保证金 - - - -
交易性金融资产 987,674,223.98 253,224,534.35 - 1,240,898,758.33
衍生金融资产 - - - -
应收证券清算款 - 11,177,964.71 - 11,177,964.71
应收利息 341.76 - - 341.76
应收股利 - - - -
应收申购款 1,872,273.84 - - 1,872,273.84
递延所得税资产 - - - -
其他资产 11,177,908.23 - - 11,177,908.23
资产合计 1,143,981,104.11 264,402,499.06 - 1,408,383,603.17
以外币计价的负债
应付证券清算款 - - - -
应付赎回款 1,552,604.50 - - 1,552,604.50
其他负债 3,997.07 11,177,964.71 - 11,181,961.78
负债合计 1,556,601.57 11,177,964.71 - 12,734,566.28
资产负债表外汇风险敞口净额 1,142,424,502.54 253,224,534.35 - 1,395,649,036.89
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
假
设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
分
析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2016 年6 月30 日） 上年度末（2015 年12 月31 日）
所有外币相对人民币
升值 5%
65,840,844.78 69,782,451.84
所有外币相对人民币
贬值 5%
-65,840,844.78 -69,782,451.84
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格 风险 是指基 金所 持金融 工具 的公允 价值 或未来 现金 流量因 除市 场利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。基 金主要 投资 于证券 交易 所上市 或银 行间同 业 市 场 交
易的股 票、 债券及 基金 ，所面 临的 其他价 格风 险来源 于单 个证券 发行 主体自 身经 营情况 或 特 殊 事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的 基金 管理人 在构 建和管 理投 资组合 的过 程中， 采用 “自上 而下 ”的策 略， 通过对宏
观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对 单嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 37 页 共 54 页
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来 主 动 应
对可能发生的市场价格风险。
本基金严 格按 照基金 合同 中对投 资组 合比例 的要 求进行 资产 配置， 通过 投资组 合的 分散化降
低其他 价格 风险。 此外 ，本基 金的 基金管 理人 每日对 本基 金所持 有的 证券价 格实 施监控 ， 定 期 运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 2,451,042,456.27 89.34 2,749,552,831.51 91.49
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,451,042,456.27 89.34 2,749,552,831.51 91.49
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 140,051,014.90 -
业绩比较基准下降 5% -140,051,014.90 -
注：于 2015 年12 月 31 日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。
6.4.13.4.4
本基金未 采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
采用风险价值 法管理风险 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 38 页 共 54 页
6.4.14 有助于理解和 分析会计报 表需要说明 的其他事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公允价值计量的方法
公允价值 计量 结果所 属的 层次， 由对 公允价 值计 量整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次 金融工具公允价值
于本报告 期末 ，本基 金持 有的以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产中 属于第一
层次的余额为 2,347,144,756.63 元， 属于第二层次的余额为 103,897,699.64 元，无属 于第三层
次的余额（上年度末：第一层次 2,600,390,992.81 元，第二 层次 149,161,838.70 元， 无属于第
三层次的余额） 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间
及限售 期间 将相关 股票 和债券 的公 允价值 列入 第一层 次； 并根据 估值 调整中 采用 的不可 观 察 输 入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三 层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债( 上年度末：
无) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允 价值 计量的 金融 资产和 负债 主要包 括应 收款项 和其 他金融 负债 ，其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 39 页 共 54 页
§7 投资组合 报告
7.1 期末基金资产 组合情况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 2,451,042,456.27 88.73
其中：普通股 1,790,914,759.41 64.84
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 660,127,696.86 23.90
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 310,540,395.26 11.24
8 其他各项资产 628,887.52 0.02
合计 2,762,211,739.05 100.00
7.2 期末在各个国 家（地区） 证券市场的 权益投资分 布
金额单位: 人 民币元
国家( 地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
美国 990,063,426.86 36.09
中国 1,294,614,753.33 47.19
中国香港 166,364,276.08 6.06
合计 2,451,042,456.27 89.34
7.3 期末按行业分 类的权益投 资组合
金额单位: 人 民币元
行 业类别
公允价 值 占基金资产净值比例(%) 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 40 页 共 54 页
非必需消费品
478,622,071.56 17.45
工业
76,995,051.00 2.81
信息技术
1,835,048,591.46 66.89
原材料
60,376,742.25 2.20
合计 2,451,042,456.27 89.34
注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进 行行业分类。
7.4 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有权益投 资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称( 英
文)
公司名
称( 中
文)
证券代
码
所在
证券
市场
所属国
家（地
区）
数量( 股) 公允价值 占基金
资产净
值比例
(%)
1 Sino Wealth
Electronic Ltd
中颖电子 300327
CH
深圳
证券
交易
所
中国 4,500,000 240,435,000.00 8.76
2 Lattice
Semiconductor
Corp
- LSCC UW 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 5,208,104 184,767,488.96 6.73
3 Unilumin Group
Co Ltd
洲明科技 300232
CH
深圳
证券
交易
所
中国 10,343,792 163,949,103.20 5.98
4 BITAUTO
HOLDINGS
LTD-ADR
- BITA UN 纽约
证券
交易
所
美国 800,000 143,021,721.60 5.21
5 Hangzhou
Everfine Photo E
Info
远方光电 300306
CH
深圳
证券
交易
所
中国 5,500,936 130,537,211.28 4.76
6 Tencent
Holdings Ltd.
腾讯控股 700 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
802,300 120,752,076.59 4.40
7 CTRIP.COM
INTERNATIONAL
LTD
Ctrip.com
国际有限
公司
CTRP UW 纳斯
达克
证券
交易
美国 400,000 109,282,176.00 3.98 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 41 页 共 54 页
所
8 Facebook Inc - FB UW 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 130,000 98,515,759.68 3.59
9 Hangzhou
Shunwang
Technology C
顺网科技 300113
CH
深圳
证券
交易
所
中国 2,492,114 94,600,647.44 3.45
10 Weibo Corp - WB UW 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 500,000 94,196,196.00 3.43
11 Kaiser China
Holding Co Ltd
凯撒股份 002425
CH
深圳
证券
交易
所
中国 4,239,300 93,264,600.00 3.40
12 NSFOCUS
Information
Technology
绿盟科技 300369
CH
深圳
证券
交易
所
中国 2,185,606 92,472,989.86 3.37
13 JD.COM INC-ADR - JD UW 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 607,930 85,584,613.98 3.12
14 Hubei Tech
Semiconductors
Co L
台基股份 300046
CH
深圳
证券
交易
所
中国 3,530,559 77,531,075.64 2.83
15 Youngy Co Ltd *ST 路翔 002192
CH
深圳
证券
交易
所
中国 1,979,380 73,138,091.00 2.67
16 Amazon.com Inc - AMZN UW 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 15,000 71,181,290.16 2.59
17 Wangsu Science &
Technology Co
网宿科技 300017
CH
深圳
证券
交易
所
中国 926,963 62,291,913.60 2.27 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 42 页 共 54 页
18 ALIBABA GROUP
HOLDING-SP ADR
- BABA UN 纽约
证券
交易
所
美国 100,000 52,737,933.60 1.92
19 Alphabet Inc - GOOGL
UW
纳斯
达克
证券
交易
所
美国 10,000 46,652,481.36 1.70
20 Advanced
Technology &
Material
安泰科技 000969
CH
深圳
证券
交易
所
中国 3,000,000 42,090,000.00 1.53
21 Global Infotech
Co Ltd
高伟达 300465
CH
深圳
证券
交易
所
中国 552,901 41,544,981.14 1.51
22 AirMedia Group
Inc
- AMCN UW 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 1,500,000 34,117,524.00 1.24
23 Shenzhen
Tianyuan Dic
Informat
天源迪科 300047
CH
深圳
证券
交易
所
中国 1,700,000 33,915,000.00 1.24
24 Tesla Motors Inc - TSLA UW 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 20,000 28,153,422.72 1.03
25 COGOBUY GROUP 科通芯城 400 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
2,645,000 28,076,678.70 1.02
26 Kyland
Technology Co
Ltd
东土科技 300353
CH
深圳
证券
交易
所
中国 1,193,600 26,366,624.00 0.96
27 Leshi Internet
Information & T
乐视网 300104
CH
深圳
证券
交易
所
中国 399,972 21,162,518.52 0.77
28 TAL Education
Group
- XRS UN 纽约
证券
美国 50,000 20,576,613.60 0.75 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 43 页 共 54 页
交易
所
29 Jiangsu Nata
Opto-electronic
M
南大光电 300346
CH
深圳
证券
交易
所
中国 408,825 18,286,742.25 0.67
30 Beijing
Tongtech Co Ltd
东方通 300379
CH
深圳
证券
交易
所
中国 229,943 18,275,869.64 0.67
31 TravelSky
Technology Ltd.
中国民航
信息网络
696 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
1,377,000 17,535,520.79 0.64
32 SVG Optronics Co
Ltd
苏大维格 300331
CH
深圳
证券
交易
所
中国 499,987 14,254,629.37 0.52
33 CHINACACHE
INTERNAT-SPON
ADR
- CCIH UW 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 300,000 12,891,052.80 0.47
34 Wisesoft Co Ltd 川大智胜 002253
CH
深圳
证券
交易
所
中国 299,893 11,201,003.55 0.41
35 Guangdong Qtone
Education Co L
全通教育 300359
CH
深圳
证券
交易
所
中国 345,282 10,241,064.12 0.37
36 TUNIU CORP-SPON
ADR
- TOUR UQ 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 150,000 8,385,152.40 0.31
37 Henan Hanwei
Electronics Co
Lt
汉威电子 300007
CH
深圳
证券
交易
所
中国 300,000 8,376,000.00 0.31
38 Beijing
Interact
Technology Co
浩丰科技 300419
CH
深圳
证券
交易
所
中国 136,553 5,766,633.19 0.21
39 Shanghai 上海新阳 300236 深圳 中国 100,000 5,059,000.00 0.18 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 44 页 共 54 页
Sinyang
Semiconductor
CH 证券
交易
所
40 Zhejiang
Wanliyang Co Ltd
万里扬 002434
CH
深圳
证券
交易
所
中国 354,500 3,856,960.00 0.14
41 Toyou Feiji
Electronics Co
Ltd
同有科技 300302
CH
深圳
证券
交易
所
中国 112,665 3,658,232.55 0.13
42 Leaguer Stock Co
Ltd
力合股份 000532
CH
深圳
证券
交易
所
中国 72,100 1,309,336.00 0.05
43 Sichuan Troy
Information
Techn
创意信息 300366
CH
深圳
证券
交易
所
中国 27,193 1,029,526.98 0.04
注：本表所使用的境外证券代码为彭博代码。
7.5 报 告期内权益 投资组合的 重大变动
7.5.1 累计买入金额 前 20 名的 权益投资明 细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 Hangzhou Everfine Photo E
Info
300306 117,409,274.45 3.91
2 BITAUTO HOLDINGS LTD-ADR BITA UN 102,383,570.72 3.41
3 Weibo Corp WB UW 77,887,064.34 2.59
4 Lattice Semiconductor
Corp
LSCC UW 67,658,931.65 2.25
5 Sino Wealth Electronic Ltd 300327 62,962,029.07 2.10
6 Alphabet Inc GOOGL UW 61,641,542.77 2.05
7 Hithink RoyalFlush
Information Network Co.,
Ltd.
300033 39,717,984.84 1.32
8 Advanced Technology &
Material
000969 39,156,091.96 1.30
9 Hubei Tech Semiconductors
Co L
300046 38,648,782.67 1.29
10 Facebook Inc FB UW 33,334,416.90 1.11 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 45 页 共 54 页
11 Tesla Motors Inc TSLA UW 29,157,833.65 0.97
12 Kyland Technology Co Ltd 300353 22,145,176.62 0.74
13 Tencent Holdings Ltd. 700 HK 18,152,851.73 0.60
14 TAL Education Group XRS UN 16,060,927.90 0.53
15 Jiangsu Nata
Opto-electronic M
300346 15,856,623.53 0.53
16 LANZHOU SANMAO INDUSTRIAL
CO.,LTD.
000779 15,518,039.48 0.52
17 Global Infotech Co Ltd 300465 14,997,158.32 0.50
18 SVG Optronics Co Ltd 300331 14,950,578.73 0.50
19 Kaiser China Holding Co
Ltd
002425 12,980,099.92 0.43
20 Shenzhen Tianyuan Dic
Informat
300047 12,512,491.00 0.42
7.5.2 累计卖出金额 前 20 名的 权益投资明 细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 ALIBABA GROUP HOLDING-SP
ADR
BABA UN 108,128,359.07 3.60
2 Oriental Times Media
Corporation
002175 87,951,977.67 2.93
3 Sino Wealth Electronic Ltd 300327 76,598,330.23 2.55
4 Hangzhou Shunwang
Technology C
300113 61,641,721.07 2.05
5 Alphabet Inc GOOGL UW 57,065,617.91 1.90
6 NETFLIX INC NFLX UW 42,819,134.88 1.42
7 NETDRAGON WEBSOFT IN 777 HK 39,668,838.70 1.32
8 Hithink RoyalFlush
Information Network Co.,
Ltd.
300033 38,351,993.96 1.28
9 Henan Tong-Da Cable Co.,
Ltd.
002560 33,747,780.49 1.12
10 TravelSky Technology Ltd. 696 HK 32,974,647.54 1.10
11 Jiangsu Changjiang
Electronics Technology
Co.,Ltd.
600584 32,408,958.69 1.08
12 Hangzhou Huaxing Chuangye
Communication Technology
Co.,Ltd.
300025 27,395,823.18 0.91 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 46 页 共 54 页
13 Wisesoft Co.,Ltd. WUBA UN 27,110,674.03 0.90
14 Wisesoft Co Ltd 002253 26,718,132.40 0.89
15 JD.COM INC-ADR JD UW 26,122,180.52 0.87
16 Shandong Ruifeng Chemical
Co., Ltd.
300243 23,136,452.17 0.77
17 Beijing Interact
Technology Co
300419 22,146,750.81 0.74
18 Stellar Megaunion
Corporation
000892 20,536,049.42 0.68
19 Xiamen Red Phase
Instruments INC.
300427 19,528,007.16 0.65
20 HC INTERNATIONAL INC 2280 HK 18,774,910.11 0.62
7.5.3 权益投资的买 入成本总额 及卖出收入 总额
单位: 人民币 元
买入成本（成交）总额 919,641,538.55
卖出收入（成交）总额 1,085,301,499.61
注：7.5.1 项“买入金额”、7.5.2 项“卖出金额”及 7.5.3 项“买入成本”、“卖 出收入”均按
买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信 用等级分类 的债券投资 组合
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
7.8 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的所有资产支 持证券投资 明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名金融 衍生品投资 明细
报告期末，本基金未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名基金 投资明细
报告期末，本基金未持有基金。
7.11 投资组合报告 附注
7.11.1
报告期内 本基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体未 被监管 部门 立案调 查， 在本报 告编 制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 47 页 共 54 页
7.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项 资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 28,810.18
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 230,091.92
4 应收利息 28,791.28
5 应收申购款 341,194.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 628,887.52
7.11.4 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额 持有人信 息
8.1 期末基金份额 持有人户数 及持有人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
嘉实全球互
联网股票型
证券投资基
金- 人民币
47,945 47,944.65 - - 2,298,706,140.57 100.00%
嘉实全球互
联网股票型
证券投资基
金- 美元
3,833 19,888.93 - - 76,234,256.73 100.00%
合计 51,778 45,867.75 - - 2,374,940,397.30 100.00%
注：(1)嘉实 全球互联网股票- 人民币: 机构投资者 持有份额占总份额比例、 个人投资者持有份额占嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 48 页 共 54 页
总份额 比例 ，分别 为机 构投资 者持 有嘉实 全球 互联网 股票- 人民币 份额 占嘉实 全球 互联网 股票- 人
民币总 份额 比例、 个人 投资者 持有 嘉实全 球互 联网股 票- 人 民币份 额占 嘉实全 球互 联网股 票- 人民
币总份额比例；
(2) 嘉实全球 互联网股票- 美元: 机构投 资者持有份额占总份额比例、 个人投 资者持有份额占总份 额
比例， 分别 为机构 投资 者持有 嘉实 全球互 联网 股票- 美 元份 额占嘉 实全 球互联 网股 票-美元 总份 额
比例、个人投资者持有嘉实全球互联网股票- 美 元份额占嘉实全球互联网股票- 美元 总份额比例。
8.2 期末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
嘉实全球互
联网股票型
证券投资基
金- 人民币
1,468,772.33 0.06%
嘉实全球互
联网股票型
证券投资基
金- 美元
- 0.00%
合计
1,468,772.33 0.06%
8.3 期末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金份 额总量区间 的情况
项目 份额级别 有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
嘉实全球互联网股
票型证券投资基金-
人民币
50~100
嘉实全球互联网股
票型证券投资基金-
美元
0
计 50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
嘉实全球互联网股
票型证券投资基金-
人民币
10~50
嘉实全球互联网股
票型证券投资基金-
美元
0 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 49 页 共 54 页
合计 10~50
§9 开放式基 金份额变 动
单位：份
项目
嘉实全球互联网
股票型证券投资
基金- 人民币
嘉实全球互联网
股票型证券投资
基金- 美元
基金合同生效日 （2015 年 4 月15 日 ） 基金份
额总额
3,320,056,116.98 34,364,248.71
本报告期期初基金份额总额 2,433,561,435.28 72,130,963.28
本报告期基金总申购份额 64,320,209.82 9,861,237.00
减: 本报告期 基金总赎回份额 199,175,504.53 5,757,943.55
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 2,298,706,140.57 76,234,256.73
§10 重大事件 揭示
10.1 基金份额持有 人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金 托管部门的 重大人事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人事变动情况
2016 年 1 月20 日本基金 管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。
（2 ）基金托 管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托 管业务的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略 的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 50 页 共 54 页
10.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所， 会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受 稽查或处罚 等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券股份有
限公司 Citic
Securities
Company Limited
- 1,117,413,387.81 55.73% 782,197.16 44.18% -
美林 （亚太） 有 限
公司 Merrill
Lynch (Asia
Pacific)
Limited
- 233,786,032.50 11.66% 375,864.47 21.23% 新增
中国国际金融香
港证券有限公司
China
International
Capital
Corporation
Hong Kong
Securities
Limited
- 181,788,643.69 9.07% 100,142.67 5.66% -
瑞银证券亚洲有
限公司 UBS
Securities Asia
Limited
- 102,136,217.10 5.09% 86,441.00 4.88% -
中银国际证券有
限公司 BOCI
Securities
Limited
- 94,175,995.01 4.70% 65,923.16 3.72% -
Oppenheimer
Europe Ltd.
- 84,289,049.83 4.20% 61,264.85 3.46% -
里昂证券有限公 - 55,882,565.25 2.79% 44,304.67 2.50% - 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 51 页 共 54 页
司 CLSA Limited
瑞士信贷（香港）
有限公司 Credit
Suisse (Hong
Kong) Limited
- 47,851,870.56 2.39% 89,385.12 5.05% -
麦格理资本证券
股份有限公司
Macquarie
Securities
Group
- 33,040,014.75 1.65% 108,130.80 6.11% -
德意志证券亚洲
有限公司
Deutsche
Securities Asia
Limited
- 26,918,009.52 1.34% 26,918.00 1.52% -
中信建投（国际）
证券有限公司
China
Securities
(International)
Brokerage
Company Limited
- 13,475,298.97 0.67% 12,127.77 0.69% -
野村国际（香港）
有限公司 Nomura
International
(Hong Kong)
Limited
- 11,730,720.02 0.59% 14,076.86 0.80% 新增
大和资本市场香
港有限公司
Daiwa Capital
Markets Hong
Kong Limited
- 1,582,806.79 0.08% 2,374.21 0.13% 新增
工银国际证券有
限公司
ICBC
International
Securities
Limited
- 872,426.36 0.04% 1,308.64 0.07% -
国泰君安证券股
份有限公司
Guotai Junan
Securities Co.
Ltd.
- - - - - -
建银国际证券有
限公司 CCB
- - - - - - 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 52 页 共 54 页
International
Securities
Limited
摩根士丹利亚洲
有限公司 Morgan
Stanley Asia
Limited
- - - - - -
高盛 （亚洲） 有 限
责任公司
Goldman Sachs
(Asia) L.L.C
- - - - - -
花旗环球金融亚
洲有限公司
Citigroup
Global Markets
Asia Limited
- - - - - -
法国巴黎证券 （亚
洲） 有限公司 BNP
PARIBAS
Securities
(Asia) Limited
- - - - - -
中国光大证券 （香
港）有限公司
China
Everbright
Securities (HK)
Limited
- - - - - -
渤海证券股份有
限公司
- - - - - -
广发证券（香港）
经济有限公司 GF
Securities
(Hong Kong)
Brokerage Ltd
- - - - - -
中国银河证券股
份有限公司
China Galaxy
International
Financials
Holdings
- - - - - -
注：基 金管 理人根 据研 究服务 、交 易服务 、销 售服务 、投 资策略 服务 、市场 及后 台服务 等 评 价 指
标选择 交易 券商， 并与 被选择 的交 易券商 签订 协议， 通知 基金托 管人 。严格 遵守 监管规 定 和 与 经
纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 53 页 共 54 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
嘉实基金管理有限公司关于嘉实
全球互联网股票 （QDII ）2016 年 1
月 18 日暂停 申购赎回业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 1 月14 日
2
关于增加中信银行为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务的公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 1 月27 日
3
嘉实基金管理有限公司关于嘉实
全球互联网股票 （QDII ）2016 年 2
月 15 日暂停 申购赎回业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 2 月2 日
4
关于增加福建海峡银行为嘉实旗
下基金代销机构并开展定投业务
及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 2 月24 日
5
关于增加诺亚正行为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 3 月16 日
6
关于嘉实基金管理有限公司旗下
基金参与和讯信息科技有限公司
费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 3 月18 日
7
嘉实基金管理有限公司关于嘉实
全球互联网股票 （QDII ）2016 年 3
月 25 日、3 月 28 日暂停 申购赎回
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 3 月23 日
8
嘉实基金管理有限公司关于旗下
基金参与中国银河证券股份有限
公司申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 4 月8 日
9
关于增加联讯证券为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 5 月6 日
10
嘉实基金管理有限公司关于嘉实
全球互联网股票 （QDII ）2016 年 5
月 30 日暂停 申购赎回业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 5 月26 日
11
关于增加利得基金为嘉实旗下基
金代销机构并参加费率优惠的公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 5 月30 日
12
关于增加徽商银行为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 6 月1 日
13
关于增加中正达广为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 6 月8 日
14
嘉实基金管理有限公司关于嘉实
全球互联网股票 （QDII ）2016 年 7
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
2016 年 6 月29 日 嘉实全球互联网股票2016年半年度报告
第 54 页 共 54 页
月 1 日、7 月 4 日暂停 申购赎回业
务的公告
理人网站
15
嘉实基金管理有限公司关于在京
东店铺开展费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 6 月30 日
§11 备查文件 目录
11.1 备查文件目录
（1 ）中国证 监会核准嘉实全球互联网股票型证券投资基金募集的文件；
（2 ） 《嘉实 全球互联网股票型证券投资基金基金合同》 ；
（3 ） 《嘉实 全球互联网股票型证券投资基金托管协议》 ；
（4 ） 《嘉实 全球互联网股票型证券投资基金招募说明书》 ；
（5 ）基金管 理人业务资格批件、营业执照；
（6 ）报告期 内嘉实全球互联网股票型证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司
11.3 查阅方式
（1 ）书 面查询 ：查阅时间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投资 者可 免费查阅， 也 可
按工本费购买复印件。
（2 ）网站查 询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800 ，或发电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实基金管理 有限公司
2016 年 8 月 27 日
