嘉实如意宝定期债券2016年半年度报告
嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金
2016年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理 人：嘉实 基金管理 有限公司
基金托管 人：中国 建设银行 股份有限 公司
送出日期 ：2016 年 8 月 27 日
第 2 页 共 43 页
§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的 董事会 、董 事保证 本报 告所载 资料 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险，投 资者 在作出 投资 决策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 6 月30 日止。 第 3 页 共 43 页
1.2 目录
§1 重要 提示及 目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财务指 标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年 度财务 会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资 组合报 告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 35
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 36
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 36
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 36
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 37
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 37
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 37
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 37 第 4 页 共 43 页
§8 基金 份额持 有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 38
8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 38
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 38
§9 开放 式基金 份额变动 ......................................................................................................................... 39
§10 重大事件 揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 39
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 40
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 40
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 40
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 41
§11 备查文件 目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 43
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 43
第 5 页 共 43 页
§2
基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金
基金简称 嘉实如意宝定期债券
基金主代码 000113
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 6 月4 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 96,873,846.30 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 嘉实如意宝定期债券 A/B 嘉实如意宝定期债券 C
下属分级基金的交易代码： 000113 000115
报告期末下属分级基金的份额总额 53,780,659.30 份 43,093,187.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金谋求本金稳妥和稳定收益，在此基础上力争较高回报。
投资策略 本基金运用“嘉实下行风险波动模型”控制组合较低波动幅度。在此基础上，
本基金将深刻的基本面研究、 严谨的债券分析与主动的投资风格相结合， 通过
“自上而下” 的宏观研究与 “自下而上” 的微观分析， 挖掘风险收益优化、 满
足组合收益和流动性要求的投资机会， 确定和调整基金资产在非信用类固定收
益类证券 （国债、 央行票据、 政策性金融债等） 和信用类固定收益类证券之间
的配置比例，力争持续稳定的收益，并择机少量投资可转债，谋求增强收益。
业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率 + 0.5%
风险收益特征 本基金为债券型基金， 其预期风险和预期收益低于股票基金、 混合基金， 高于
货币市场基金。
2.3 基金管理人和 基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 田青
联系电话 （010 ）65215588 （010 ）67595096
电子邮箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-600-8800 （010 ）67595096
传真 （010 ）65182266 （010 ）66275853
注册地址 中国 （上海） 自由贸易试验
区世纪大道 8 号 上海 国金
中心二期 53 层 09-11 单元
北京市西城区金融大街 25 号 第 6 页 共 43 页
办公地址 北京市建国门北大街 8 号
华润大厦 8 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 100005 100033
法定代表人 邓红国 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管
理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8 层
§3 主要财务 指标和基 金净值表 现
3.1 主要会计数据 和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 嘉实如意宝定期债券 A/B 嘉实如意宝定期债券 C
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016
年 6 月30 日)
报告期(2016 年 1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已实现收益 1,403,752.98 1,018,966.24
本期利润 665,309.45 430,741.32
加权平均基金份额本期利润 0.0124 0.0100
本期加权平均净值利润率 1.07% 0.87%
本期基金份额净值增长率 1.04% 0.87%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 9,146,160.55 6,976,409.38
期末可供分配基金份额利润 0.1701 0.1619
期末基金资产净值 62,926,819.85 50,069,596.38
期末基金份额净值 1.170 1.162
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 26.23% 24.80%
注： （ 1 ） 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）第 7 页 共 43 页
扣除相 关费 用后的 余额 ，本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益； （2）嘉 实如 意
宝定期债券 A/B 收取认（ 申）购费，嘉实如意宝定期债券 C 不收取认（申）购费但计提销售服务
费； （ 3 ） 所 述基金 业绩 指标不 包括 持有人 认购 或交易 基金 的各项 费用 ，计入 费用 后实际 收益 水 平
要低于 所列 数字； （4 ）期末 可供 分配利 润采 用期末 资产 负债表 中未 分配利 润与 未分配 利润 中 已
实现部分的孰低数。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额净值 增长率及其 与同期业绩 比较基准收 益率的比较
嘉实如意宝定期债券 A/B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.60% 0.05% 0.16% 0.01% 0.44% 0.04%
过去三个月 0.43% 0.08% 0.50% 0.01% -0.07% 0.07%
过去六个月 1.04% 0.08% 1.00% 0.01% 0.04% 0.07%
过去一年 5.03% 0.08% 2.15% 0.01% 2.88% 0.07%
过去三年 25.85% 0.13% 9.25% 0.01% 16.60% 0.12%
自基金合同
生效起至今
26.23% 0.13% 9.54% 0.01% 16.69% 0.12%
嘉实如意宝定期债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.52% 0.06% 0.16% 0.01% 0.36% 0.05%
过去三个月 0.35% 0.08% 0.50% 0.01% -0.15% 0.07%
过去六个月 0.87% 0.08% 1.00% 0.01% -0.13% 0.07%
过去一年 4.68% 0.08% 2.15% 0.01% 2.53% 0.07%
过去三年 24.55% 0.13% 9.25% 0.01% 15.30% 0.12%
自基金合同
生效起至今
24.80% 0.13% 9.54% 0.01% 15.26% 0.12%
注：本基金业绩比较基准：一年期定期存款税后收益率+0.5%
上述“一年期定期存款税后收益率”是指当期封闭期的第 1 个工作日中 国人民银行发布的一年期
“金融 机构 人民币 存款 基准利 率” 。该业 绩比 较基准 能反 映本基 金绝 对回报 型债 券基金 的 产 品 定
位，符合本基金的风险收益特征，易于被投资人广泛理解，因而较为适当。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
第 8 页 共 43 页
Return(t)=100% ×( 一年 期定期存款税后收益率+0.5%)/365
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中 t=1,2,3,… 。
3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净 值增长率变 动及其与同 期业绩比较 基准收
益率变动的比 较
图 1 ：嘉实如 意宝定期债券 A/B 基金 份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势
对比图
（2013 年 6 月 4 日至2016 年6 月30 日） 第 9 页 共 43 页
图 2 ：嘉实如 意宝定期债券 C 基金份 额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对
比图
（2013 年 6 月 4 日至2016 年6 月30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本 基金 的各项 投资 比例符 合基 金合同 “第 十二部 分（ 二）投 资范 围和（ 四） 投资限 制 ” 的有
关约定。
§4 管理人报 告
4.1 基金管理人及 基金经理情 况
4.1.1 基金管理人及 其管理基金 的经验
本基金 管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日 ，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一， 是中外合资基金管理公司。 公司注册地上海， 公 司总部设在北京 ，
在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州设有 分公 司。公 司获 得首批 全国 社保基 金 、 企 业
年金投资管理人和 QDII 、特定资产管理业务资格。 第 10 页 共 43 页
截止 2016 年 6 月 30 日 ，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、93 只开放 式证券投
资基金 ，具 体包括 嘉实 丰和价 值封 闭、嘉 实元 和、嘉 实成 长收益 混合 、嘉实 增长 混合、 嘉 实 稳 健
混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联
接（LOF ） 、 嘉实超短债债券、 嘉实主题混合、 嘉实策略混合、 嘉实海外中国股票混合 （QDII）、 嘉
实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指 数（ LOF）、
嘉实价值优势混合、 嘉实稳固收益债券、 嘉实 H 股指数 （QDII-LOF） 、 嘉实主题新动力混合、 嘉 实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深 证基本面 120ETF 联接、 嘉
实黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实信用债券、 嘉实周期优选混合、 嘉实安心货币、 嘉实中创 400ETF 、
嘉实中创 400 联接、嘉 实沪深 300ETF、嘉实优 化红利混合、嘉实全球房地产（QDII ） 、嘉实理 财
宝 7 天债券 、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF ） 、嘉 实中
证 500ETF、 嘉实增强信用定期债券、 嘉实中证 500ETF 联接、 嘉实中证中期国债 ETF 、 嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉 实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII ） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B 、嘉 实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货 币、 嘉实泰 和混 合、嘉 实薪 金宝货 币、 嘉实对 冲套 利定期 开放 混合、 嘉实 中证医药卫生 ETF、
嘉实中证主要消费 ETF 、 嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月 理财债券、 嘉实医疗保健股票、 嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增 强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票 、嘉 实新消 费股 票、嘉 实全 球互联 网股 票、嘉 实先 进制造 股票 、嘉实 事件 驱动股 票 、 嘉 实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉 实
新起点 混合 、嘉实 腾讯 自选股 大数 据策略 股票 、嘉实 环保 低碳股 票、 嘉实创 新成 长混合 、 嘉 实 智
能汽车 股票 、嘉实 新财 富混合 、嘉 实新起 航混 合、嘉 实稳 瑞纯债 债券 、嘉实 稳祥 纯债债 券 、 嘉 实
新常态 混合 、嘉实 新优 选混合 、嘉 实新趋 势混 合、嘉 实新 思路混 合、 嘉实稳 泰债 券、嘉 实 稳 丰 纯
债债券 、嘉 实沪港 深精 选股票 、嘉 实稳盛 债券 。其中 嘉实 增长混 合、 嘉实稳 健混 合和嘉 实 债 券 3
只开放 式基 金属于 嘉实 理财通 系列 基金， 同时 ，管理 多个 全国社 保基 金、企 业年 金、特 定 客 户 资
产投资组合。
4.1.2 基金经理（或 基金经理小 组）及基金 经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘宁
本基金、嘉实增
强信用定期债
2013 年6 月4
日
- 12 年
经济学硕士，2004 年 5 月
加入嘉实基金管理有限公第 11 页 共 43 页
券、嘉实丰益信
用定期债券、嘉
实新起点混合、
嘉实新优选混
合、嘉实新趋势
混合基金经理
司，在公司多个业务部门
工作，2005 年开始从事投
资相关工作，曾任债券专
职交易员、年金组合组合
控制员、投资经理助理、
机构投资部投资经理。
注： （ 1 ） 任 职日期 是指 本基金 基金 合同生 效之 日； （2） 证 券从业 的含 义遵从 行业 协会《 证券 业 从
业人员资格管理办法》 的相关规定； （3 ） 本基金基金经理刘宁女士因休产假超过 30 日， 在其休假
期间，本基金暂由我公司基金经理曲扬女士代为履行基金经理职责。该事项已于 2016 年 7 月 6
日在《中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《证券时报 》上进行了披露。
4.2 管理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《嘉
实如意 宝定 期开放 债券 型证券 投资 基金基 金合 同》和 其他 相关法 律法 规的规 定， 本着诚 实 信 用 、
勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严格 控制风 险的 基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求最 大利
益。本 基金 运作管 理符 合有关 法律 法规和 基金 合同的 规定 和约定 ，无 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为。
4.3 管理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明
4.3.1 公平交易制度 的执行情况
报告期内 ，基 金管理 人严 格执行 证监 会《证 券投 资基金 管理 公司公 平交 易制度 指导 意见》和
公司内 部公 平交易 制度 ，各投 资组 合按投 资管 理制度 和流 程独立 决策 ，并在 获得 投资信 息 、 投 资
建议和 实施 投资决 策方 面享有 公平 的机会 ；通 过完善 交易 范围内 各类 交易的 公平 交易执 行 细 则 、
严格的流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为 的专项说明
报告期内 ，公 司旗下 所有 投资组 合参 与交易 所公 开竞价 交易 中，同 日反 向交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的， 合计 1 次， 为旗下组合被动跟踪标的指数需要， 与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金 投资策略和 运作分析
基本面上看，上半年基本平稳，GDP 保持在 6.7% ，结构上看地产投资增速明显提升，超出市第 12 页 共 43 页
场预期 ，对 经济下 行压 力起到 了较 好的对 冲作 用，需 要注 意的是 ，制 造业投 资仍 然低迷 ， 尤 其 民
间投资 下行 压力较 大。 通胀方 面， 受到蔬 菜价 格、猪 肉价 格影响 ，通 胀一季 度小 幅上行 ， 后 期 有
所回落 。货 币政策 仍是 中性， 一季 度的降 准仍 以流动 性对 冲为主 。财 政政策 仍相 对积极 ， 但 在 财
政收入下降，以及赤字率提升幅度有限的限制下，空间仍有限。
回顾上半年的市场， 对债券市场扰动较大的有以下几个因素： 一是年初的信贷规模显著增加，
二是四 月份 的信用 风险 暴露， 三是 五月份 权威 人士讲 话。 年初由 于商 业银行 的机 构行为 ， 加 速 了
信贷的 投放 ，总体 去向 仍以城 投平 台为主 ，同 时大量 的信 贷投放 叠加 去产能 的预 期以及 蔬 菜 价 格
的上行使得市场形成了较强的通胀预期。 四月份 的信用事件冲击使得市场对于流动性的担忧加剧，
市场出 现了 大幅度 调整 ，随着 权威 人士在 五月 份的讲 话中 对基本 面的 政策的 定调 ，债券 市 场 重 回
牛市。 上述 事件使 得市 场对于 实际 中较为 平稳 的基本 面和 流动性 的预 期出现 了显 著波动 ， 对 市 场
有短期冲击，也决定了中期走势，整体来看，收益率先上后下，6 月末 基本回到年初的水平。
报告期内 本基 金本着 稳健 投资原 则， 在风险 和收 益之间 进行 平衡。 在获 取绝对 回报 为主的前
提下， 增强 策略灵 活性 ，大类 资产 配置上 二季 度维持 较低 权益仓 位， 积极参 与可 转债和 可 交 换 债
的一级 市场 申购， 加大 利率债 和中 期高等 级信 用债投 资力 度。另 外， 三季度 为组 合年度 开 放 日 ，
调整组合结构， 增加杠杆配置在期限相对匹配以及流动性好的债券品种上， 提前进行流动性储备。
4.4.2 报告期内基金 的业绩表现
截至报告期末嘉实如意宝定期债券 A/B 基金份额 净值为 1.170 元，本报告 期基金份额净值增
长率为 1.04% ；截至报告期末嘉实如意宝定期债券 C 基金份额净值为 1.162 元，本报 告期基金份
额净值增长率为 0.87% ； 同期业绩比较基准收益率为 1.00% 。
4.5 管理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望
如前所述 ，基 本面波 动较 小的背 景下 ，债券 市场 的风险 更多 的来自 非基 本面的 因素 ， 对于风
险的预 测难 度将大 幅上 升，而 冲击 后的应 对在 组合管 理中 的重要 性显 著提升 。展 望三季 度 ， 考 虑
潜在的 对冲 政策， 经济 仍将相 对平 稳，考 虑基 数效应 ，通 胀也将 小幅 下行。 此外 ，我们 后 期 将 重
点关注 理财 新规的 影响 以及房 地产 市场的 表现 ，理财 新规 方面， 对未 来的理 财规 模增速 和 理 财 资
产配置 都将 影响显 著， 一方面 理财 产品的 投资 将更多 的集 中于标 准化 的债券 品种 ，另一 方 面 随 着
收益率 的下 行，理 财的 增速也 将有 所下行 。目 前来看 ，短 期内对 于债 券市场 仍较 为正面 ， 中 期 影
响需要 动态 观察， 需要 特别注 意的 是债券 市场 的配置 逻辑 也从“ 增量 配置需 求” 转为“ 存 量 结 构
调整” ； 房地产方面， 房地产的持续热销已经持续 7 个季度 ， 已为历史较高水平， 且二季度再次明
显提升 ，三 季度以 来地 产销量 的出 现一定 的同 比下滑 ，这 会明显 降低 居民的 信贷 需求， 进 而 影 响第 13 页 共 43 页
商业银行的资产配置行为，后续需要进一步观察销售数据以及对于地产投资增速的潜在影响。
综上，考 虑到 基本面 整体 平稳， 但地 产可能 带来 一些潜 在的 扰动， 资产 配置上 看， 随着未来
理财收 益率 的被动 下行 ，债券 收益 率虽然 也已 出现了 较大 幅度的 下行 ，但整 体来 说仍是 机 构 配 置
的“合 意” 资产， 整体 上我们 仍看 好三季 度债 券市场 的表 现，信 用风 险的无 序释 放是后 续 的 主 要
风险点。
4.6 管 理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管 理人 设立估 值专 业委员 会， 委员由 固定 收益、 交易 、运营 、风 险管理 、合 规部等部
门负责 人组 成，负 责研 究、指 导基 金估值 业务 。基金 管理 人估值 委员 和基金 会计 均具有 专 业 胜 任
能力和 相关 工作经 历。 报告期 内， 固定收 益部 门负责 人同 时兼任 基金 经理、 估值 委员， 基 金 经 理
参加估 值专 业委员 会会 议，但 不介 入基金 日常 估值业 务； 参与估 值流 程各方 之间 不存在 任 何 重 大
利益冲 突； 与估值 相关 的机构 包括 上海、 深圳 证券交 易所 ，中国 证券 登记结 算有 限责任 公 司 ， 中
央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明
根据本基 金基 金合同 （十 六（三 ）基 金收益 分配 原则） 约定 ，报告 期内 本基金 未实 施利润分
配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理 人对本基金 持有人数或 基金资产净 值预警情形 的说 明
无。
§5 托管人报 告
5.1 报告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明
本报告期 ，中 国建设 银行 股份有 限公 司在本 基金 的托管 过程 中，严 格遵 守了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。 第 14 页 共 43 页
5.2 托管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期 ，本 托管人 按照 国家有 关规 定、基 金合 同、托 管协 议和其 他有 关规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
本托管人 复核 审查了 本报 告中的 财务 指标、 净值 表现、 利润 分配情 况、 财务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财 务会计报 告（未经 审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 269,422.01 741,117.88
结算备付金
2,848,971.23 3,906,133.29
存出保证金
2,453.77 9,387.77
交易性金融资产 6.4.7.2 151,984,720.13 167,213,334.25
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
151,984,720.13 167,213,334.25
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 20,979,720.61
应收利息 6.4.7.5 3,159,664.98 3,379,219.99
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
158,265,232.12 196,228,913.79 第 15 页 共 43 页
负债和所有者 权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
44,999,865.00 83,999,850.00
应付证券清算款
6,619.33 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
64,641.03 66,026.64
应付托管费
18,468.91 18,864.77
应付销售服务费
16,368.92 16,738.39
应付交易费用 6.4.7.7 4,426.03 3,545.73
应交税费
- -
应付利息
4,002.35 13,522.80
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 154,424.32 210,000.00
负债合计
45,268,815.89 84,328,548.33
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 96,873,846.30 96,873,846.30
未分配利润 6.4.7.10 16,122,569.93 15,026,519.16
所有者权益合计
112,996,416.23 111,900,365.46
负债和所有者权益总计
158,265,232.12 196,228,913.79
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 嘉实如意宝定期债券 A/B 基金份额净 值 1.170 元 ，基金份额
总额 53,780,659.30 份；嘉实如意宝定期债券 C 基金份额净值 1.162 元，基金份额总额
43,093,187.00 份。嘉实 如意宝定期债券基金份额总额合计为 96,873,846.30 份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期 间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
2,536,982.64 13,013,085.77
1. 利息收入
3,945,764.90 6,889,342.06
其中：存款利息收入 6.4.7.11 41,392.57 75,226.54
债券利息收入
3,904,372.33 6,763,226.48
资产支持证券利息收入
- 50,889.04
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益
-82,113.81 5,563,822.99 第 16 页 共 43 页
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -82,113.81 5,563,822.99
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - 0.00
3. 公允价值变 动收益 6.4.7.16 -1,326,668.45 559,920.72
4. 汇兑收益
- -
5. 其他收入 6.4.7.17 - -
减： 二 、费用
1,440,931.87 2,800,594.78
1 ．管理人报 酬
390,614.76 568,304.11
2 ．托管费
111,604.26 162,372.61
3 ．销售服务 费
98,960.38 100,708.37
4 ．交易费用 6.4.7.18 2,418.13 2,791.54
5 ．利息支出
701,134.89 1,746,349.02
其中：卖出回购金融资产支出
701,134.89 1,746,349.02
6 ．其他费用 6.4.7.19 136,199.45 220,069.13
三、利润总额
1,096,050.77 10,212,490.99
减：所得税费用
- -
四、净利润
1,096,050.77 10,212,490.99
6.3 所有者权益（ 基金净值） 变动表
会计主体：嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
96,873,846.30 15,026,519.16 111,900,365.46
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 1,096,050.77 1,096,050.77
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
- - -
其中：1. 基金 申购款 - - -
2.基金赎回 款 - - -
四、 本期向基金份额持 - - - 第 17 页 共 43 页
有人分配利润产生的
基金净值变动
五、期末所有者权益
（基金净值）
96,873,846.30 16,122,569.93 112,996,416.23
项目
上年度可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
152,226,783.84 6,905,453.55 159,132,237.39
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 10,212,490.99 10,212,490.99
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
- - -
其中：1. 基金 申购款 - - -
2.基金赎回 款 - - -
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
152,226,783.84 17,117,944.54 169,344,728.38
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______赵学 军______
______ 王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实如意 宝定 期开放 债券 型证券 投资 基金(以下简 称“本 基金 ”) 经 中国证 券 监督 管理 委员会
( 以下 简称 “中国证监 会”) 证监 许可[2013]290 号《关于 核准 嘉实如 意宝 定期开 放债 券型证券投
资基金 募集 的批复 》核 准，由 嘉实 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金 法 》 和
《嘉实 如意 宝定期 开放 债券型 证券 投资基 金基 金合同 》负 责公开 募集 。本基 金为 契约型 定 期 开 放
式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,716,040,924.57 元 ， 业经普华永
道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 339 号验资报 告予以验证。经向中国证
监会备案， 《 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 6 月 4 日 正式生效，第 18 页 共 43 页
基金合同生效日的基金份额总额为 1,716,729,965.15 份基金份额，其中认购资金利息折合
689,040.58 份基金份额。 本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设
银行股份有限公司。
根据《嘉 实如 意宝定 期开 放债券 型证 券投资 基金 基金合 同》 和《嘉 实如 意宝定 期开 放债券型
证券投 资基 金招募 说明 书》并 报中 国证监 会备 案，本 基金 根据销 售服 务费、 认购 费、申 购 费 、 赎
回费收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。 其中， 在投资者认购、 申购时收取前端认购、
申购费用，在赎回时根据不同持有时间适用不同赎回费率的基金份额为 A 类基金 份额；在投资者
赎回时收取后端认购/ 申 购费用和赎回费用的基金份额为 B 类基金份额； 从本类别基金资产中计提
销售服务费而不收取认购/ 申购费用 、但对持有期限少于 30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回
费的基金份额，称为 C 类基金份额。
根据《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《嘉 实如意 宝定 期开放 债券 型证券 投资 基金基金
合同》 的有 关规定 ，本 基金投 资于 国内依 法发 行或上 市的 债券、 货币 市场工 具， 以及法 律 法 规 或
中国证 监会 允许基 金投 资的其 他金 融工具( 但须 符合中 国证 监会的 相关 规定)，包括 短期融 资券 、
超短期 融资 券、中 期票 据、企 业债 、公司 债、 金融债 、地 方政府 债、 次级债 、中 小企业 私 募 债 、
资产支 持证 券、可 转换 债券( 含 分离 交易可 转债) 、国债 、央 行票据 、债 券回购 、银 行存款 等 固 定
收益类 资产 。本基 金不 直接从 二级 市场买 入股 票、权 证等 权益类 资产 ，也不 参与 一级市 场 的 新 股
申购或 增发 新股。 本基 金可持 有因 投资分 离交 易可转 债而 产生的 权证 ，对因 此持 有的权 证 ， 本 基
金 应在 其可交 易之 日起的 30 个 交易 日内 卖出。 本基 金的投 资组 合比例 为： 除每个 开放期 的 前 3
个月和后 3 个月以及开放期外，本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。开放期内，本
基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。 本基金业绩比较
基准为一年期定期存款税后收益率 + 0.5%。
6.4.2 会计报表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实如 意宝定期开放债券型证
券投资 基金 基金合 同》 和中国 证监 会、中 国基 金业协 会发 布的有 关规 定及允 许的 基金行 业 实 务 操
作编制。 第 19 页 共 43 页
6.4.3 遵循企业会计 准则及其他 有关规定的 声明
本财务报 表符 合企业 会计 准则的 要求 ，真实 、完 整地反 映了 本基金 本报 告期末 的财 务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采 用的会计政 策、会计估 计与最近一 期年度报告 相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说 明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政 部、 国家税 务总 局财税[2002]128 号《关 于开放 式证 券投资 基金 有关税 收问 题的通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化 个人 所得税 政策 有关问 题的 通知》 、财税[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营 业税 改征增值税
试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、
财税[2016]70 号 《关于金 融机构同业往来等增值税补充政策的通知》 及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
基金买卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税。 自 2016 年 5 月1 日 起， 金融业 由缴纳营业税改
为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的差 价收入 及基 金取得 的 以 下 利
息收入免征增值税：a) 同业存款；b) 买入返售 金融资产( 质 押式、 买断式) ；c) 国 债、 地方政府
债；d) 金融 债券。
(2) 对基金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票 、债券 的差价 收入 ，股权 的股 息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得第 20 页 共 43 页
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ；解禁前取 得的股 息、 红利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表 项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 269,422.01
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 269,422.01
6.4.7.2 交易性金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 64,805,725.54 64,875,120.13 69,394.59
银行间市场 86,976,079.82 87,109,600.00 133,520.18
合计 151,781,805.36 151,984,720.13 202,914.77
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 151,781,805.36 151,984,720.13 202,914.77
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末（2016 年6 月30 日）, 本基金 未持有衍生金融资产/负债。 第 21 页 共 43 页
6.4.7.4 买入返售金融 资产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期 末余额
本期末（2016 年6 月30 日） ，本基金 未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中 取得的债券
本期末（2016 年6 月30 日） ，本基金 无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 53.04
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,282.00
应收债券利息 3,158,328.84
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.10
合计 3,159,664.98
6.4.7.6 其他资产
本期末（2016 年6 月30 日） ，本基金 无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 4,426.03
合计 4,426.03
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 154,424.32
应付指数使用费 - 第 22 页 共 43 页
其他 -
合计 154,424.32
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
嘉实如意宝定期债券 A/B
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 53,780,659.30 53,780,659.30
本期申购 - -
本期赎回 - -
本期末 53,780,659.30 53,780,659.30
金额单位：人民币元
嘉实如意宝定期债券 C
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 43,093,187.00 43,093,187.00
本期申购 - -
本期赎回 - -
本期末 43,093,187.00 43,093,187.00
注：本基金以定期开放式运作，开放期内开放申购或赎回，封闭期内不开放申购或赎回。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
嘉实如意宝定期债券 A/B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 8,597,245.53 -116,394.43 8,480,851.10
本期利润 1,403,752.98 -738,443.53 665,309.45
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 10,000,998.51 -854,837.96 9,146,160.55
单位：人民币元
嘉实如意宝定期债券 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,639,094.02 -93,425.96 6,545,668.06 第 23 页 共 43 页
本期利润 1,018,966.24 -588,224.92 430,741.32
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 7,658,060.26 -681,650.88 6,976,409.38
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 11,020.45
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 30,344.42
其他 27.70
合计 41,392.57
6.4.7.12 股票投资收益
本期（2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日） ， 本基金无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1 月1 日至2016年6 月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
98,575,698.58
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
96,565,995.90
减：应收利息总额 2,091,816.49
买卖债券差价收入 -82,113.81
6.4.7.14 衍生工具收益
本期（2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日） ， 本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
本期（2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日） ， 本基金无股利收益。 第 24 页 共 43 页
6.4.7.16 公允价值变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1.交易性金 融资产 -1,326,668.45
——股票投资 -
——债券投资 -1,326,668.45
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -1,326,668.45
6.4.7.17 其他收入
本期（2016 年 1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日) ， 本基金无其他收入。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
708.13
银行间市场交易费用
1,710.00
合计
2,418.13
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 74,589.06
债券托管账户维护费 18,000.00
银行划款手续费 12,975.13
指数使用费 -
上市年费 -
红利手续费 -
其他 800.00
合计 136,199.45
第 25 页 共 43 页
6.4.8 或有事项、资 产负债表日 后事项的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日 后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在 控制关系或 其他重大利 害关系的关 联方发生变 化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基 金发生关联 交易的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（ “ 中国建设
银行”）
基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上 年度可比期 间的关联方 交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交 易单元进行 的交易
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月30 日 ） ，本基金未 通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
390,614.76 568,304.11
其中： 支付销售机构的客
户维护费
100,022.99 193,318.85
注： 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7% 的年费率 计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7%
/ 当年天数 。 第 26 页 共 43 页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
111,604.26 162,372.61
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年费率计 提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实如意宝定期债
券 A/B
嘉实如意宝定期债
券 C
合计
嘉实基金管理有限公司 - 35,379.47 35,379.47
中国建设银行 - 52,923.05 52,923.05
合计 - 88,302.52 88,302.52
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实如意宝定期债
券 A/B
嘉实如意宝定期债
券 C
合计
嘉实基金管理有限公司 - 133.51 133.51
中国建设银行 - 94,315.98 94,315.98
合计 - 94,449.49 94,449.49
注： （ 1 ）支 付基金销售机构的销售服务费按嘉实如意宝定期债券 C 类 基金份额前一日基金资产净
值 0.4%的年 费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付给嘉实基金管理有限公司， 再由嘉实基金
管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C 类 基金份额销售服务费＝前一
日 C 类基金 份额资产净值×0.4%/ 当 年天数。 （2 ） 嘉实如意宝定期债券 A/B 类基金份额 不收取销售
服务费。
6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业 市场的债券(含回购) 交易
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及 上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日） ， 本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)交易 。
6.4.10.4 各关联方投 资本基金的情 况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投 资本基金的 情况
本报告期内 （2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 ） 及上年度可比期间 （2015 年1 月1 日至 2015
年 6 月30 日 ） ，基金管理 人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 第 27 页 共 43 页
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本 基金的情况
本期末（2016 年6 月30 日）及上年度末（2015 年 12 月 31 日） ，其他关 联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管 的银行存款 余额及当期 产生的利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 269,422.01 11,020.45 355,256.43 10,762.43
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销 期内参与关 联方承销证 券的情况
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及 上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日） ， 本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本期（2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日） ， 本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日 ）本基金 持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于期末持有 的流通受限 证券
6.4.12.1.1 受限证券类别 ：股票
本期末（2015 年 6 月 30 日） ，本基金 未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的股票。
6.4.12.1.2
金额单位：人民币元
受限证券类别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016 年
7 月1
日
未上市 100.00 100.00 1,000 100,000.00 100,000.00
网下申
购
6.4.12.1.3 受限证券类别 ：其他
本期末（2015 年 6 月 30 日） ，本基金 未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的其他证券。
6.4.12.2 期末持有的暂 时停牌等流 通受限股票
本期末（2016 年6 月30 日） ，本基金 未持有暂时停牌等流通受限股票。 第 28 页 共 43 页
6.4.12.3 期末债券正回 购交易中作 为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 9,999,865.00 元，是以 如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
160408 16 农发08 2016 年7 月1
日
100.59 100,000 10,059,000.00
合计
100,000 10,059,000.00
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 35,000,000.00 元， 于 2016 年7 月6 日 前先后到期。 该类交易要求本基金转入质押库
的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险 及管理
6.4.13.1 风险管理政策 和组织架构
本基金为债券型基金， 其预期风险和预期收益低于股票基金、 混合基金， 高于货 币市场基金 。
基金投 资的 金融工 具主 要包括 股票 投资、 债券 投资及 基金 投资等 。本 基金在 日常 经营活 动 中 面 临
的与这 些金 融工具 相关 的风险 主要 包括信 用风 险、流 动性 风险及 市场 风险。 本基 金的基 金 管 理 人
从事风险管理的主要目标是谋求本金稳妥和稳定收益，在此基础上力争较高回报。
本基金的 基金 管理人 董事 会重视 建立 完善的 公司 治理结 构与 内部控 制体 系，公 司董 事会对公
司建立 内部 控制系 统和 维持其 有效 性承担 最终 责任。 董事 会下设 风险 控制与 内审 委员会 ， 负 责 检
查公司 内部 管理制 度的 合法合 规性 及内控 制度 的执行 情况 ，充分 发挥 独立董 事监 督职能 ， 保 护 投
资者利益和公司合法权益。
为了有效 控制 基金运 作和 管理中 存在 的风险 ，本 基金的 基金 管理人 设立 风险控 制委 员会，由
公司总 经理 、督察 长以 及部门 总监 组成， 负责 全面评 估公 司经营 管理 过程中 的各 项风险 ， 并 提 出
防范化解措施。
第 29 页 共 43 页
本基金的 基金 管理人 设立 督察长 制度 ，积极 对公 司各项 制度 、业务 的合 法合规 性及 内部控制
制度的 执行 情况进 行监 察、稽 核， 定期和 不定 期向董 事会 报告公 司内 部控制 执行情况。 监察 稽核
部具体 负责 公司各 项制 度、业 务的 合法合 规性 及公司 内部 控制制 度的 执行情 况的 监察稽 核 工 作 。
公司管 理层 重视和 支持 监察稽 核工 作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性和 权威性 ，配 备了充 足 合 格 的
监察稽 核人 员，明 确监 察稽核 部门 及其各 岗位 的职责 和工 作流程 、组 织纪律 。业 务部门 负 责 人 为
所在部 门的 风险控 制第 一责任 人， 对本部 门业 务范围 内的 风险负 有管 控及时 报告 的义务 。 员 工 在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的 基金 管理人 建立 了以风 险控 制委员 会为 核心的 、由 督察长 、风 险控制 委员 会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过定性 分析 和定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险 是指 基金在 交易 过程中 因交 易对手 未履 行合约 责任 ，或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行， 与该 银行存款相关的信用风险不重大。
基金在 交易 所进行 的交 易均以 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司为 交易 对手完 成证 券交收 和 款 项 清
算，违 约风 险可能 性很 小；在 银行 间同业 市场 进行交 易前 均对交 易对 手进行 信用 评估并 对 证 券 交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的 基金 管理人 建立 了信用 风险 管理流 程， 通过对 投资 品种信 用等 级评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有资产支持证券( 上 年度末：无) 。
第 30 页 共 43 页
本基金债 券投 资的信 用评 级情况 按《 中国人 民银 行信用 评级 管理指 导意 见》设 定的 标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债 券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 40,209,000.00 30,122,000.00
合计 40,209,000.00 30,122,000.00
注：短 期信 用评级 由中 国人民 银行 许可的 信用 评级机 构评 级，并 由债 券发行 人在 中国人 民银 行指
定的国 内有 关媒体 上公 告。以 上按 短期信 用评 级的债 券投 资中不 包含 国债、 政策 性金融 债 及 央 行
票据等。
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债 券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
AAA 26,056,662.43 29,618,218.85
AAA 以下 63,916,097.70 85,261,615.40
未评级 - -
合计 89,972,760.13 114,879,834.25
注：长 期信 用评级 由中 国人民 银行 许可的 信用 评级机 构评 级，并 由债 券发行 人在 中国人 民 银 行 指
定的国 内有 关媒体 上公 告。以 上按 长期信 用评 级的债 券投 资中不 包含 国债、 政策 性金融 债 及 央 行
票据等。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风 险是 指基金 在履 行与金 融负 债有关 的义 务时遇 到资 金短缺 的风 险。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可于开 放日 要求赎 回其 持有的 基金 份额， 另一 方面来 自 于 投 资
品种所 处的 交易市 场不 活跃而 带来 的变现 困难 或因投 资集 中而无 法在 市场出 现剧 烈波动 的 情 况 下
以合理的价格变现。
针对兑付 赎回 资金的 流动 性风险 ，本 基金的 基金 管理人 于开 放日对 本基 金的申 购赎 回情况进
行严密 监控 并预测 流动 性需求 ，保 持基金 投资 组合中 的可 用现金 头寸 与之相 匹配 。本基 金 的 基 金
管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ，约 定在非 常情 况下赎 回申 请的处 理方 式，控 制 因 开 放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
第 31 页 共 43 页
针对投资 品种 变现的 流动 性风险 ，本 基金的 基金 管理人 通过 独立的 风险 管理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金持 有一家 公司 发行的 证券 ，其市 值不 超过基 金资 产净值 的 10% ；本 基金 管理人 管理的 全 部 基
金 持有 一家公 司发 行的证 券， 不超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所 持部 分证券 在证 券交易所上 市 ， 其
余亦可在银行间同业市场交易， 因此 除附注 6.4.12 中列示的部 分基金资产流通暂时受限制不能自
由转让 的情 况外， 其余 均能以 合理 价格适 时变 现。此 外， 本基金 可通 过卖出 回购 金融资 产 方 式 借
入短期资金应对流动性需求。
于本报告期末， 除附注 6.4.12.3 中列 示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期 且计息
( 该利息 金额 不重大) 外， 本基金 所承 担的其 他金 融负债 的合 约约定 到期 日均为 一个 月以内 且 不 计
息，可 赎回 基金份 额净 值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日且 不计 息，因 此账 面余额 即为 未折现 的 合 约
到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险 是指 基金所 持金 融工具 的公 允价值 或未 来现金 流量 因所处 市场 各类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险 是指 金融工 具的 公允价 值或 现金流 量受 市场利 率变 动而发 生波 动的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的 基金 管理人 定期 对本基 金面 临的利 率 敏感性缺 口进 行监控 ，并 通过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
第 32 页 共 43 页
银行存款 269,422.01 - - - 269,422.01
结算备付金 2,848,971.23 - - - 2,848,971.23
存出保证金 2,453.77 - - - 2,453.77
交易性金融资产 66,176,815.30 74,296,454.83 11,511,450.00 - 151,984,720.13
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 3,159,664.98 3,159,664.98
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 69,297,662.31 74,296,454.83 11,511,450.00 3,159,664.98 158,265,232.12
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 44,999,865.00 - - - 44,999,865.00
应付证券清算款 - - - 6,619.33 6,619.33
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 64,641.03 64,641.03
应付托管费 - - - 18,468.91 18,468.91
应付销售服务费 - - - 16,368.92 16,368.92
应付交易费用 - - - 4,426.03 4,426.03
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - 4,002.35 4,002.35
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 154,424.32 154,424.32
负债总计 44,999,865.00 - - 268,950.89 45,268,815.89
利率敏感度缺口 24,297,797.31 74,296,454.83 11,511,450.00 2,890,714.09 112,996,416.23
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 741,117.88 - - - 741,117.88
结算备付金 3,906,133.29 - - - 3,906,133.29
存出保证金 9,387.77 - - - 9,387.77
交易性金融资产 75,785,643.85 89,994,190.40 1,433,500.00 - 167,213,334.25
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 20,979,720.61 20,979,720.61 第 33 页 共 43 页
应收利息 - - - 3,379,219.99 3,379,219.99
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 80,442,282.79 89,994,190.40 1,433,500.00 24,358,940.60 196,228,913.79
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 83,999,850.00 - - - 83,999,850.00
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 66,026.64 66,026.64
应付托管费 - - - 18,864.77 18,864.77
应付销售服务费 - - - 16,738.39 16,738.39
应付交易费用 - - - 3,545.73 3,545.73
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - 13,522.80 13,522.80
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 210,000.00 210,000.00
负债总计 83,999,850.00 - - 328,698.33 84,328,548.33
利率敏感度缺口 -3,557,567.21 89,994,190.40 1,433,500.00 24,030,242.27 111,900,365.46
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年6 月30 日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
867,127.64 841,638.91
市场利率上升 25 个
基点
-864,751.65 -832,629.99
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 第 34 页 共 43 页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格 风险 是指基 金所 持金融 工具 的公允 价值 或未来 现金 流量因 除市 场利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于交 易所 市场和 银行 间同业 市 场 交 易
的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.4 采用风险价值 法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和 分析会计报 表需要说明 的其他事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公允价值计量的方法
公允价值 计量 结果所 属的 层次， 由对 公允价 值计 量整体 而言 具有重 要意 义的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次 金融工具公允价值
于本报告 期末 ，本基 金持 有的以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金 融资 产中 属于第一
层次的余额为 479,768.00 元，属于第 二层次的余额为 151,504,952.13 元， 无属于第三层次的余
额（上年度末：第二层次 167,213,334.25 元，无 属于第一、第三层次的余额） 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间
及限售 期间 将相关 股票 和债券 的公 允价值 列入 第一层 次； 并根据 估值 调整中 采用 的不可 观 察 输 入
值对于 公允 价值的 影响 程度， 确定 相关股 票和 债券公 允价 值应属 第二 层次还 是第三层次 。对 于在
证券交 易所 上市或 挂牌 转让的 固定 收益品 种( 可 转换债 券、 资产支 持证 券和私 募债 券除外) ，本 基
金于 2015 年 3 月 31 日起 改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于 2015 年1 季度 固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，
并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三 层次公允价值余额和本期变动金额
无。 第 35 页 共 43 页
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债( 上年度末：
无) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允 价值 计量的 金融 资产和 负债 主要包 括应 收款项 和其 他金融 负债 ，其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合 报告
7.1 期末基金资产 组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 151,984,720.13 96.03
其中：债券 151,984,720.13 96.03
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,118,393.24 1.97
7 其他各项资产 3,162,118.75 2.00
合计 158,265,232.12 100.00
7.2 期末按行业分 类的股票投 资组合
报告期末，本基金未持有股票。
7.3 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细
报告期末，本基金未持有股票。
7.4 报告期内股票 投资组合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额 超出期初基 金资产净值2% 或前 20 名的股票明细
报告期内（2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日） ，本基金未持有股票。 第 36 页 共 43 页
7.4.2 累计卖出金额 超出期初基 金资产净值2% 或前 20 名的股票明细
报告期内（2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 ） ， 本基金未持有股票。
7.4.3 买入股票的成 本总额及卖 出股票的收 入总额
报告期内（2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日） ，本基金未持有股票。
7.5 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 1,861,960.00 1.65
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,059,000.00 8.90
其中：政策性金融债 10,059,000.00 8.90
4 企业债券 73,067,392.13 64.66
5 企业短期融资券 40,209,000.00 35.58
6 中期票据 26,207,600.00 23.19
7 可转债（可交换债） 579,768.00 0.51
8 同业存单 - -
9 其他 - -
合计 151,984,720.13 134.50
7.6 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序的前五名债券 投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 1080035 10 天保投资 债 100,000 10,634,000.00 9.41
2 122596 12 沪城开 100,000 10,308,000.00 9.12
3 160408 16 农发 08 100,000 10,059,000.00 8.90
4 011599541 15 西南水泥
SCP002
100,000 10,054,000.00 8.90
5 011599742 15 闽交运
SCP005
100,000 10,054,000.00 8.90
7.7 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序的所有资产支 持证券投资 明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 贵金属投资 明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。 第 37 页 共 43 页
7.9 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序的前五名权证 投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基 金投资的股 指期货交易 情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基 金投资的国 债期货交易 情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告 附注
7.12.1
报告期内 本基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体未 被监管 部门 立案调 查， 在本报 告编 制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项 资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,453.77
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,159,664.98
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 3,162,118.75
7.12.4 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
报告期末，本基金未持有股票。 第 38 页 共 43 页
§8 基金份额 持有人信 息
8.1 期末基金份额 持有人户数 及持有人结 构
份额单位：份
份额级
别
持有
人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
嘉实如
意宝定
期债券
A/B
885 60,769.11 5,365,831.84 9.98% 48,414,827.46 90.02%
嘉实如
意宝定
期债券C
588 73,287.73 15,246,636.73 35.38% 27,846,550.27 64.62%
合计 1,473 65,766.36 20,612,468.57 21.28% 76,261,377.73 78.72%
注：(1)嘉实 如意宝 A/B: 机构投资者持有份额占总份额比例、 个人投资者持有份额占总份额比例，
分别为机构投资者持有嘉实如意宝 A/B 份额占嘉 实如意宝 A/B 总份额比例 、个人投资者持有嘉实
如意宝 A/B 份额占嘉实如意宝 A/B 总份额比例；
(2) 嘉 实如 意宝 C: 机构 投资 者持 有份额 占总 份额比 例、 个人投 资者 持有份 额占 总份额比例 ， 分 别
为机构投资者持有嘉实如意宝 C 份额占嘉实如意宝 C 总份 额比例、个人投资者持有嘉实如意宝 C
份额占嘉实如意宝 C 总 份额比例。
8.2 期末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
嘉实如意
宝定期债
券 A/B
- 0.00%
嘉实如意
宝定期债
券 C
- 0.00%
合计
- 0.00%
8.3 期末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金份 额总量区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人持
嘉实如意宝定期债券
A/B
0 第 39 页 共 43 页
有本开放式基金 嘉实如意宝定期债券
C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
嘉实如意宝定期债券
A/B
0
嘉实如意宝定期债券
C
0
合计 0
§9 开放式基 金份额变 动
单位：份
项目
嘉实如意宝定期
债券 A/B
嘉实如意宝定期
债券 C
基金合同生效日（2013 年 6 月 4 日 ）基金份
额总额
1,196,345,855.03 520,384,110.12
本报告期期初基金份额总额 53,780,659.30 43,093,187.00
本报告期基金总申购份额 - -
减: 本报告期 基金总赎回份额 - -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 53,780,659.30 43,093,187.00
§10 重大事件 揭示
10.1 基金份额持有 人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金 托管部门的 重大人事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人事变动情况
2016 年 1 月20 日本基金 管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。
（2 ）基金托 管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
第 40 页 共 43 页
10.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托 管业务的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略 的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所， 会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受 稽查或处罚 等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情 况
10.7.1 基金租用证券 公司交易单 元进行股票 投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申万宏源证券
有限公司
2 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
财富证券有限
责任公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - - 第 41 页 共 43 页
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - -
申万宏源西部
证券有限公司
1 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
注 1 ：本表 “佣金 ”指 本基金 通过 单一券 商的 交易单 元进 行股票 、权 证等交 易而 合计支 付 该 等 券
商的佣金合计。
注 2 ：交易单 元的选择标准和程序
（1 ）经营行 为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公司财 务状况良好；
（3 ）有良好 的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较强 的研究能力， 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）建立了 广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管 理人 根据以 上标 准进行 考察 后确定 租用 券商的 交易 单元。 基金 管理人 与被 选择的 券 商 签 订
协议，并通知基金托管人。
注 3 ：宏源证 券股份有限公司更名为申万宏源西部证券有限公司。
10.7.2 基金租用证券 公司交易单 元进行其他 证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
申万宏源证券
有限公司
29,281,748.81 70.22% 2,601,600,000.00 64.24% - -
中信建投证券
股份有限公司
12,418,871.86 29.78% 1,448,500,000.00 35.76% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于增加福建海峡银行为嘉
实旗下基金代销机构并开展
定投业务及参加费率优惠的
公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 2 月24 日
2 关于嘉实基金管理有限公司
旗下基金参与和讯信息科技
有限公司费率优惠活动的公
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 3 月18 日 第 42 页 共 43 页
告
3 关于增加大泰金石为嘉实旗
下基金代销机构并参加费率
优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 4 月6 日
4 关于增加北京蒽次方嘉实旗
下基金代销机构并开展定投
业务及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 4 月7 日
5 嘉实基金管理有限公司关于
旗下基金参与中国银河证券
股份有限公司申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 4 月8 日
6 关于增加上海好买基金为嘉
实旗下基金代销机构并开展
定投业务及参加费率优惠的
公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 4 月18 日
7 关于增加联讯证券为嘉实旗
下基金代销机构并开展定投
业务及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 5 月6 日
8 关于增加利得基金为嘉实旗
下基金代销机构并参加费率
优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 5 月30 日
9 关于增加徽商银行为嘉实旗
下基金代销机构并开展定投
业务及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 6 月1 日
10 关于增加中正达广为嘉实旗
下基金代销机构并开展定投
业务及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 6 月8 日
11 关于增加天津银行为嘉实旗
下基金代销机构并开展定投
业务及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 6 月27 日
§11 备查文件 目录
11.1 备查文件目录
（1 ） 中国 证监会核准嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金募集的文件；
（2 ） 《嘉实 如意宝定期开放债券型证券投资基金基金合同》 ；
（3 ） 《嘉实 如意宝定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 ；
（4 ） 《嘉实 如意宝定期开放债券型证券投资基金托管协议》 ；
（5 ） 基金 管理人业务资格批件、营业执照；
第 43 页 共 43 页
（6 ） 报告 期内嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
（1 ）北京市 建国门北大街 8 号华润 大厦 8 层嘉 实基金管理有限公司
（2 ）北京市 西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中 国建设银行投资托管业务部
11.3 查阅方式
（1 ）书 面查询 ：查阅时间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投资 者可 免费查阅， 也 可
按工本费购买复印件。
（2 ）网站查 询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800 ，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实基金管理 有限公司
2016 年 8 月 27 日
