嘉实增强收益定期债券2016 年半年度报告
嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月 27 日
第 2 页 共 44 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 2016年 6 月30 日止。 第 3 页 共 44 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 39 第 4 页 共 44 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 42
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 44
第 5 页 共 44 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金
基金简称 嘉实增强收益定期债券
基金主代码 070033
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9月24 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 235,635,331.81 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 嘉实增强收益定期债券 A 嘉实增强收益定期债券 C
下属分级基金的交易代码： 070033 001873
报告期末下属分级基金的份额总额 235,616,193.07 19,138.74
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争当期总回报最大化，以谋求长期
保值增值。
投资策略 在具备足够多预期风险可控、收益率良好的投资标的时，优先考虑短期融资券
及非 AAA 级别的其他信用债券的配置。同时，还可通过其他债券，衍生工具等
辅助投资策略，规避风险、增强收益；基于深入的宏观信用环境、行业发展趋
势等基本面研究，运用定性定量模型，采取适度分散的行业配置策略以及自下
而上的个债精选策略。
业绩比较基准 中债企业债总财富指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于
货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 张燕
联系电话 （010）65215588 （0755）83199084
电子邮箱 service@jsfund.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95555
传真 （010）65182266 （0755）83195201
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 8 号上海国金
中心二期 53 层09-11 单元
深圳深南大道 7088 号招商银行
大厦
办公地址 北京市建国门北大街 8 号 深圳深南大道 7088 号招商银行第 6 页 共 44 页
华润大厦 8层 大厦
邮政编码 100005 518040
法定代表人 邓红国 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管
理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 嘉实增强收益定期债券 A 嘉实增强收益定期债券 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016
年 6 月30 日)
报告期(2016年 1 月1 日 -
2016 年 6月30 日)
本期已实现收益 7,327,989.85 544.49
本期利润 3,548,127.66 244.70
加权平均基金份额本期利润 0.0151 0.0129
本期加权平均净值利润率 1.46% 1.28%
本期基金份额净值增长率 1.53% 1.33%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 4,640,680.55 133.14
期末可供分配基金份额利润 0.0197 0.0070
期末基金资产净值 243,307,100.82 19,271.88
期末基金份额净值 1.033 1.007
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 29.60% 3.36%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金第 7 页 共 44 页
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
（4）自 2015年 9 月22 日起本基金增加 C 类基金份额类别；自 2015 年9月 24 日起开放嘉实增强
收益定期债券 A 和嘉实增强收益定期债券 C 的申赎业务； （5） 嘉实增强收益定期债券 A 收取认 （申）
购费，嘉实增强收益定期债券 C 计提销售服务费，不收取认（申）购费。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实增强收益定期债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.68% 0.06% 0.79% 0.04% -0.11% 0.02%
过去三个月 0.18% 0.08% 0.47% 0.09% -0.29% -0.01%
过去六个月 1.53% 0.10% 2.17% 0.07% -0.64% 0.03%
过去一年 5.91% 0.09% 8.41% 0.07% -2.50% 0.02%
过去三年 24.44% 0.26% 24.07% 0.10% 0.37% 0.16%
自基金合同
生效起至今
29.60% 0.24% 31.09% 0.09% -1.49% 0.15%
嘉实增强收益定期债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.70% 0.06% 0.79% 0.04% -0.09% 0.02%
过去三个月 0.01% 0.08% 0.47% 0.09% -0.46% -0.01%
过去六个月 1.33% 0.10% 2.17% 0.07% -0.84% 0.03%
自基金合同
生效起至今
3.36% 0.09% 5.59% 0.07% -2.23% 0.02%
第 8 页 共 44 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图 1：嘉实增强收益定期债券 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2012 年 9月 24 日至 2016年 6月 30日）
第 9 页 共 44 页
图 2：嘉实增强收益定期债券 C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2015年 9月 25 日至 2016年 6月 30日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十三部分（二）投资范围和（六）投资禁止行为与
限制”的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，第 10 页 共 44 页
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2016 年6 月30 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、93 只开放式证券投资基
金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、
嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联接（LOF ）、
嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉实研究精选
混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF） 、嘉实价
值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分
级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实
中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财宝 7
天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中证
500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边
中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实
美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉
实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货
币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉
实中证主要消费 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新
兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革
股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机
构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新
起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能
汽车股票、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实新
常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债
债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只
开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产
投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明 第 11 页 共 44 页
任职日期 离任日期
胡永青
本基金、嘉实丰
益策略定期债
券、嘉实信用债
券、嘉实元和、
嘉实稳固收益债
券、嘉实中证中
期企业债指数
（LOF)、嘉实新
财富混合基金经
理、嘉实新常态
混合、嘉实新思
路混合、嘉实新
起航混合、嘉实
新优选混合、嘉
实新趋势混合、
嘉实稳泰债券、
嘉实稳丰纯债债
券、嘉实稳盛债
券基金经理，公
司固定收益业务
体系全回报策略
组组长
2014年3月
28 日
- 13 年
曾任天安保险股份有限公
司固定收益组合经理，信
诚基金管理有限公司投资
经理，国泰基金管理有限
公司固定收益部总监助
理、基金经理。2013 年 11
月加入嘉实基金管理有限
公司，现任固定收益业务
体系全回报策略组组长。
硕士研究生，具有基金从
业资格。
注： （1）基金经理任职日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进第 12 页 共 44 页
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
基本面上看，上半年基本平稳，GDP 保持在 6.7%，结构上看地产投资增速明显提升，超出市
场预期，对经济下行压力起到了较好的对冲作用，需要注意的是，制造业投资仍然低迷，尤其民
间投资下行压力较大。通胀方面，受到蔬菜价格、猪肉价格影响，通胀一季度小幅上行，后期有
所回落。货币政策仍是中性，一季度的降准仍以流动性对冲为主。财政政策仍相对积极，但在财
政收入下降，以及赤字率提升幅度有限的限制下，空间仍有限。
回顾上半年的市场，对债券市场扰动较大的有以下几个因素：一是年初的信贷规模显著增加，
二是四月份的信用风险暴露，三是五月份权威人士讲话。年初由于商业银行的机构行为，加速了
信贷的投放，总体去向仍以城投平台为主，同时大量的信贷投放叠加去产能的预期以及蔬菜价格
的上行使得市场形成了较强的通胀预期。 四月份的信用事件冲击使得市场对于流动性的担忧加剧，
市场出现了大幅度调整，随着权威人士在五月份的讲话中对基本面的政策的定调，债券市场重回
牛市。上述事件使得市场对于实际中较为平稳的基本面和流动性的预期出现了显著波动，对市场
有短期冲击，也决定了中期走势，整体来看，收益率先上后下，6 月末基本回到年初的水平。
季度操作回顾:本基金重点配置了高等级产业债、城投债以及部分利率债，保持中等杠杆，适
中久期，保持了净值的稳定增长。基于对可转债估值泡沫的评估，除了打新外，基本没有参与转
债投资。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实增强收益定期债券 A 基金份额净值为 1.033 元，本报告期基金份额净值
增长率为 1.53%；截至本报告期末嘉实增强收益定期债券 C 基金份额净值为 1.007 元，本报告期
基金份额净值增长率为 1.33%，业绩比较基准收益率为 2.17%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
如前所述，基本面波动较小的背景下，债券市场的风险更多的来自非基本面的因素，对于风
险的预测难度将大幅上升，而冲击后的应对在组合管理中的重要性显著提升。展望三季度，考虑第 13 页 共 44 页
潜在的对冲政策，经济仍将相对平稳，考虑基数效应，通胀也将小幅下行。此外，我们后期将重
点关注理财新规的影响以及房地产市场的表现，理财新规方面，对未来的理财规模增速和理财资
产配置都将影响显著，一方面理财产品的投资将更多的集中于标准化的债券品种，另一方面随着
收益率的下行，理财的增速也将有所下行。目前来看，短期内对于债券市场仍较为正面，中期影
响需要动态观察，需要特别注意的是债券市场的配置逻辑也从“增量配置需求”转为“存量结构
调整” ；房地产方面，房地产的持续热销已经持续 7 个季度，已为历史较高水平，且二季度再次明
显提升，三季度以来地产销量的出现一定的同比下滑，这会明显降低居民的信贷需求，进而影响
商业银行的资产配置行为，后续需要进一步观察销售数据以及对于地产投资增速的潜在影响。
综上，考虑到基本面整体平稳，但地产可能带来一些潜在的扰动，资产配置上看，随着未来
理财收益率的被动下行，债券收益率虽然也已出现了较大幅度的下行，但整体来说仍是机构配置
的“合意”资产，整体上我们仍看好三季度债券市场的表现，信用风险的无序释放是后续的主要
风险点。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规部等部
门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任
能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理
参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中
央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）本基金的基金管理人于 2016 年 1 月 7 日发布《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资
基金 2015 年第三次收益分配公告》 ，收益分配基准日为 2015年 12 月 23 日，嘉实增强收益定期债
券 A 每10 份基金份额发放现金红利 0.1890 元， 嘉实增强收益定期债券 C每 10 份基金份额发放现
金红利 0.1330 元，具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。
（2）本基金的基金管理人于报告期内实施了 1次利润分配，符合本基金基金合同十七（三）第 14 页 共 44 页
收益分配原则“3. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每三个月最少分配一次，每年
最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利
润的
90%”的约定，具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。
（3）本基金的基金管理人于 2016 年 7 月 7 日发布《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资
基金 2016 年第二次收益分配公告》 ，收益分配基准日为 2016 年 6 月 23 日，嘉实增强收益定期债
券 A 每10 份基金份额发放现金红利 0.1600 元， 嘉实增强收益定期债券 C每 10 份基金份额发放现
金红利 0.040 元，具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的
规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金 第 15 页 共 44 页
报告截止日： 2016 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 265,108.32 3,995,860.06
结算备付金
2,852,525.53 5,128,420.67
存出保证金
11,586.15 13,883.51
交易性金融资产 6.4.7.2 306,703,538.67 270,560,517.40
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
306,703,538.67 270,560,517.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 39,500,000.00
应收利息 6.4.7.5 6,274,901.82 7,197,788.19
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
316,107,660.49 326,396,469.83
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
72,199,762.50 78,499,741.50
应付证券清算款
11,331.28 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
158,891.37 166,914.03
应付托管费
39,722.84 41,728.50
应付销售服务费
5.40 5.58
应付交易费用 6.4.7.7 5,684.91 5,352.93
应交税费
75,430.39 75,430.39
应付利息
6,471.66 36,513.40
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 283,987.44 370,000.00
负债合计
72,781,287.79 79,195,686.33
所有者权益：
第 16 页 共 44 页
实收基金 6.4.7.9 235,635,331.81 235,123,891.34
未分配利润 6.4.7.10 7,691,040.89 12,076,892.16
所有者权益合计
243,326,372.70 247,200,783.50
负债和所有者权益总计
316,107,660.49 326,396,469.83
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，嘉实增强收益定期债券 A 基金份额净值 1.033 元，基金份额
总额 235,616,193.07 份；嘉实增强收益定期债券 C 基金份额净值 1.007 元，基金份额总额
19,138.74 份。嘉实增强收益定期债券基金份额总额合计为 235,635,331.81 份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年 6 月30日
一、收入
6,113,972.77 17,615,952.49
1.利息收入
8,927,799.08 8,391,097.45
其中：存款利息收入 6.4.7.11 46,352.79 51,172.02
债券利息收入
8,881,446.29 8,339,925.43
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
966,335.67 8,954,887.17
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 11,512,209.82
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 966,335.67 -2,576,537.35
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - 19,214.70
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -3,780,161.98 269,967.87
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 6.4.7.17 - -
减：二、费用
2,565,600.41 3,436,123.42
1．管理人报酬
969,770.18 1,001,664.46
2．托管费
242,442.60 250,416.16
3．销售服务费
32.76 -
4．交易费用 6.4.7.18 3,644.46 157,474.51
5．利息支出
1,136,982.56 1,813,273.07
其中：卖出回购金融资产支出
1,136,982.56 1,813,273.07
6．其他费用 6.4.7.19 212,727.85 213,295.22
三、利润总额
3,548,372.36 14,179,829.07 第 17 页 共 44 页
减：所得税费用
- -
四、净利润
3,548,372.36 14,179,829.07
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
235,123,891.34 12,076,892.16 247,200,783.50
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 3,548,372.36 3,548,372.36
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
511,440.47 16,907.79 528,348.26
其中：1.基金申购款 511,440.47 16,907.79 528,348.26
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动
- -7,951,131.42 -7,951,131.42
五、期末所有者权益
（基金净值）
235,635,331.81 7,691,040.89 243,326,372.70
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
243,864,776.76 16,796,439.73 260,661,216.49
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 14,179,829.07 14,179,829.07
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
764,540.23 14,527.87 779,068.10
其中：1.基金申购款 764,540.23 14,527.87 779,068.10
2.基金赎回款 - - - 第 18 页 共 44 页
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动
- -13,900,286.33 -13,900,286.33
五、期末所有者权益
（基金净值）
244,629,316.99 17,090,510.34 261,719,827.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1045 号《关于核准嘉实增强收益定期开放债券型证
券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期
开放式，存续期限不定，每年定期开放一次申购和赎回，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集 3,386,366,158.69 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第
358 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基
金合同》于 2012 年 9 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,387,448,915.83
份基金份额，其中认购资金利息折合 1,082,757.14份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金
管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《关于嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金增加 C 类份额并修改基金合同、托管
协议部分条款的公告》 ，自 2015 年9月 22 日起，对本基金增加 C 类基金份额类别，本基金的原有
基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额。本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为
不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销
售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/
申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金两类基金份额分别设置代码，分别公布基金份
额净值和基金份额累计净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基第 19 页 共 44 页
金合同》的有关规定，本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资
于短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、
资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、国债、央行票据、债券回购、银行存款等固定
收益类资产。本基金不从二级市场买入股票，不参与一级市场股票首次公开发行或增发，但可持
有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转
债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的 6 个月内卖
出。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的 1 个月内卖出。除每次开放期前三个
月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间，本基金投资于债券和银行存款等固定收益类资产
的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期融资券及债项信用评级为非 AAA 级别的除短期融
资券以外的其他信用债券的合计比例，不低于固定收益类资产的 80%。开放期内，本基金持有现
金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。本基金业绩比较基准为中债
企业债总财富指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实增强收益定期开放债券型
证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 第 20 页 共 44 页
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自 2016年 5 月1 日起，金融业由缴纳营业税改
为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利
息收入免征增值税：a) 同业存款；b) 买入返售金融资产(质押式、买断式)；c) 国债、地方政府
债；d) 金融债券。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得
额，自 2015 年 9 月8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元 第 21 页 共 44 页
项目
本期末
2016 年 6月30 日
活期存款 265,108.32
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 265,108.32
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 135,789,242.33 138,557,538.67 2,768,296.34
银行间市场 166,099,313.98 168,146,000.00 2,046,686.02
合计 301,888,556.31 306,703,538.67 4,814,982.36
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 301,888,556.31 306,703,538.67 4,814,982.36
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末（2016 年6 月30日） ，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末（2016 年6 月30日） ，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2016 年6 月30日） ，本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
应收活期存款利息 79.40
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 - 第 22 页 共 44 页
应收结算备付金利息 1,283.60
应收债券利息 6,273,533.62
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 5.20
合计 6,274,901.82
6.4.7.6 其他资产
本期末（2016 年6 月30日） ，本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 5,684.91
合计 5,684.91
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 283,987.44
应付指数使用费 -
其他 -
合计 283,987.44
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
嘉实增强收益定期债券 A
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 235,105,179.77 235,105,179.77
本期申购 511,013.30 511,013.30
本期赎回 - -
本期末 235,616,193.07 235,616,193.07 第 23 页 共 44 页
金额单位：人民币元
嘉实增强收益定期债券 C
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 18,711.57 18,711.57
本期申购 427.17 427.17
本期赎回 - -
本期末 19,138.74 19,138.74
注 1：申购含红利再投份额。
注 2：本基金以定期开放式运作，开放期内开放申购或赎回，封闭期内不开放申购或赎回。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
嘉实增强收益定期债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,261,441.53 6,815,069.00 12,076,510.53
本期利润 7,327,989.85 -3,779,862.19 3,548,127.66
本期基金份额交易
产生的变动数
1,883.96 15,020.39 16,904.35
其中：基金申购款 1,883.96 15,020.39 16,904.35
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -7,950,634.79 - -7,950,634.79
本期末 4,640,680.55 3,050,227.20 7,690,907.75
单位：人民币元
嘉实增强收益定期债券 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 298.42 83.21 381.63
本期利润 544.49 -299.79 244.70
本期基金份额交易
产生的变动数
1.39 2.05 3.44
其中：基金申购款 1.39 2.05 3.44
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -496.63 - -496.63
本期末 347.67 -214.53 133.14
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 第 24 页 共 44 页
活期存款利息收入 20,470.55
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 25,807.45
其他 74.79
合计 46,352.79
6.4.7.12 股票投资收益
本期（2016 年 1 月1 日至 2016 年6月 30 日） ，本基金无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
132,752,513.94
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
129,296,440.36
减：应收利息总额 2,489,737.91
买卖债券差价收入 966,335.67
6.4.7.14 衍生工具收益
本期（2016 年 1 月1 日至 2016 年6月 30 日） ，本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
本期（2016 年 1 月1 日至 2016 年6月 30 日）本基金无股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
1.交易性金融资产 -3,780,161.98
——股票投资 -
——债券投资 -3,780,161.98
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -3,780,161.98
第 25 页 共 44 页
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 -
基金转出费收入 -
债券认购手续费返还 -
印花税手续费返还 -
其他 -
合计 -
本期（2016 年 1 月1 日至 2016 年6月 30 日)，本基金无其他收入。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
2,044.46
银行间市场交易费用
1,600.00
合计
3,644.46
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 34,809.32
信息披露费 149,178.12
债券托管账户维护费 18,000.00
银行划款手续费 9,940.41
指数使用费 -
上市年费 -
红利手续费 -
其他 800.00
合计 212,727.85
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
2016 年 7 月 7 日，本基金管理人发布《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年
第二次收益分配公告》 ，收益分配基准日为 2016 年 6 月 23 日，权益登记日、除息日为 2016 年 7第 26 页 共 44 页
月 11 日，红利发放日为 2016 年 7 月 12 日，收益分配方案为，嘉实增强收益定期债券 A 每 10 份
基金份额发放红利 0.1600 元；嘉实增强收益定期债券 C 每10 份基金份额发放红利 0.0400 元。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月30 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
969,770.18 1,001,664.46
其中： 支付销售机构的客
户维护费
165,197.23 211,574.62
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.8%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.8%
/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30第 27 页 共 44 页
月 30 日 日
当期发生的基金应支付
的托管费
242,442.60 250,416.16
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实增强收益定期
债券 A
嘉实增强收益定期
债券 C
合计
嘉实基金管理有限公司 - 32.76 32.76
招商银行 - - -
合计 - 32.76 32.76
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实增强收益定期
债券 A
嘉实增强收益定期
债券 C
合计
嘉实基金管理有限公司 - - -
招商银行 - - -
合计 - - -
注： （1）支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.35%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务
费＝前一日 C 类基金份额资产净值×0.35%/当年天数。
（2）嘉实增强收益定期债 A 类基金份额不收取销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日）及上年度可比期间（2015 年1 月1 日至 2015
年 6 月30 日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2016 年6 月30日）及上年度末（2015 年 12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。 第 28 页 共 44 页
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 265,108.32 20,470.55 1,319,418.00 14,299.89
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
嘉实增强收益定期债券 A
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2016年1
月11日
- 2016年1
月11日
0.1890 4,159,681.01 283,801.95 4,443,482.96 2015年年
度收益分
配于2016
年实施
2 2016年4
月11日
- 2016年4
月11日
0.1490 3,263,036.13 244,115.70 3,507,151.83
合
计
- - 0.3380 7,422,717.14 527,917.65 7,950,634.79
嘉实增强收益定期债券 C
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配
合计
备注
场内 场外
1 2016年1
月11日
- 2016年1
月11日
0.1330 39.85 208.98 248.83 2015 年年
度收益分
配于 2016
年实施
2 2016年4
月11日
- 2016年4
月11日
0.1310 26.17 221.63 247.80
合
计
- - 0.2640 66.02 430.61 496.63
注：2016 年 7 月 7 日，本基金管理人发布《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年
第二次收益分配公告》 ，收益分配基准日为 2016 年 6 月 23 日，权益登记日、除息日为 2016 年 7
月 11 日，红利发放日为 2016 年 7 月 12 日，收益分配方案为，嘉实增强收益定期债券 A 每 10 份第 29 页 共 44 页
基金份额发放红利 0.1600 元；嘉实增强收益定期债券 C 每10 份基金份额发放红利 0.0400 元。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
本期末（2016 年6 月30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的股票。
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
112368
16新
六师
2016年3
月29日
- 未上市 100.00 100.00 40,000 4,000,000.00 4,000,000.00
网下申
购
127003
海印
转债
2016年6
月15日
2016年
7月1
日
未上市 100.00 100.00 2,390 239,000.00 239,000.00
网下申
购
6.4.12.1.3 受限证券类别：其他
本期末（2016 年6 月30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证
券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2016 年6 月30日） ，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 24,999,762.50 元，是以如下债券作为质押:
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
1480073 14唐山城投
债
2016年7月5
日
109.06 100,000 10,906,000.00
1580031 15淀山湖债 2016年7月5
日
106.03 60,000 6,361,800.00
1280236 12新业国资
债
2016年7月5
日
107.16 100,000 10,716,000.00
合计
260,000 27,983,800.00 第 30 页 共 44 页
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 47,200,000.00 元， 于 2016年 7 月1 日到期。 该类交易要求本基金转入质押库的债券，
按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临
的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人
从事风险管理的主要目标是在审慎的投资管理和风险控制下，力争当期总回报最大化，以谋求长
期保值增值。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公
司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检
查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投
资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
第 31 页 共 44 页
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有资产支持证券(上年度末：无)。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2016 年 6月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
A-1 9,981,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 - - 第 32 页 共 44 页
合计 9,981,000.00 -
注： （1）上期末（2015 年 12 月 31 日） ，本基金未持有短期信用评级的债券投资。
（2）短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指
定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行
票据等。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年 6月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
AAA 33,917,764.17 10,252,000.00
AAA 以下 257,626,274.50 260,308,517.40
未评级 - -
合计 291,544,038.67 270,560,517.40
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指
定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行
票据等。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下
以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金
管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部基
金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其
余亦可在银行间同业市场交易， 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自
由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借第 33 页 共 44 页
入短期资金应对流动性需求。
于本报告期末， 除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息
(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 265,108.32 - - - 265,108.32
结算备付金 2,852,525.53 - - - 2,852,525.53
存出保证金 11,586.15 - - - 11,586.15
交易性金融资产 54,999,800.00 229,904,024.97 21,799,713.70 - 306,703,538.67
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 6,274,901.82 6,274,901.82
应收股利 - - - - - 第 34 页 共 44 页
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 58,129,020.00 229,904,024.97 21,799,713.70 6,274,901.82 316,107,660.49
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
72,199,762.50 - - - 72,199,762.50
应付证券清算款 - - - 11,331.28 11,331.28
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 158,891.37 158,891.37
应付托管费 - - - 39,722.84 39,722.84
应付销售服务费 - - - 5.40 5.40
应付交易费用 - - - 5,684.91 5,684.91
应交税费 - - - 75,430.39 75,430.39
应付利息 - - - 6,471.66 6,471.66
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 283,987.44 283,987.44
负债总计 72,199,762.50 - - 581,525.29 72,781,287.79
利率敏感度缺口 -14,070,742.50 229,904,024.97 21,799,713.70 5,693,376.53 243,326,372.70
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,995,860.06 - - - 3,995,860.06
结算备付金 5,128,420.67 - - - 5,128,420.67
存出保证金 13,883.51 - - - 13,883.51
交易性金融资产 71,409,234.30 144,727,283.10 54,424,000.00 - 270,560,517.40
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 39,500,000.00 39,500,000.00
应收利息 - - - 7,197,788.19 7,197,788.19
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 80,547,398.54 144,727,283.10 54,424,000.00 46,697,788.19 326,396,469.83
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - - 第 35 页 共 44 页
卖出回购金融资产
款
78,499,741.50 - - - 78,499,741.50
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 166,914.03 166,914.03
应付托管费 - - - 41,728.50 41,728.50
应付销售服务费 - - - 5.58 5.58
应付交易费用 - - - 5,352.93 5,352.93
应交税费 - - - 75,430.39 75,430.39
应付利息 - - - 36,513.40 36,513.40
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 370,000.00 370,000.00
负债总计 78,499,741.50 - - 695,944.83 79,195,686.33
利率敏感度缺口 2,047,657.04 144,727,283.10 54,424,000.00 46,001,843.36 247,200,783.50
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年6 月30日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
1,327,354.34 1,354,568.50
市场利率上升 25 个
基点
-1,313,223.46 -1,340,391.74
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易
的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 第 36 页 共 44 页
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 499,076.50 元，属于第二层次的余额为 306,204,462.17 元，无属于第三层次的余
额（上年度末：第二层次 270,560,517.40 元，无属于第一、第三层次的余额） 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在
证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基
金于 2015 年 3 月 31 日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，
并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。 第 37 页 共 44 页
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 306,703,538.67 97.03
其中：债券 306,703,538.67 97.03
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,117,633.85 0.99
7 其他各项资产 6,286,487.97 1.99
合计 316,107,660.49 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
报告期末，本基金未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
报告期末，本基金未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
报告期内（2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日），本基金未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
报告期内（2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日） ，本基金未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
报告期内（2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日），本基金未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元 第 38 页 共 44 页
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 5,178,500.00 2.13
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 188,637,962.17 77.52
5 企业短期融资券 9,981,000.00 4.10
6 中期票据 81,934,000.00 33.67
7 可转债（可交换债） 738,076.50 0.30
8 同业存单 - -
9 其他 20,234,000.00 8.32
合计 306,703,538.67 126.05
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 124721 14 青海创 200,000 21,386,000.00 8.79
2 1182246 11 魏桥 MTN1 200,000 20,346,000.00 8.36
3 1546028 15 辽宁债 28 200,000 20,234,000.00 8.32
4 1382095 13云天化MTN1 200,000 19,346,000.00 7.95
5 112144 12 晨鸣债 130,000 13,313,300.00 5.47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。 第 39 页 共 44 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 11,586.15
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,274,901.82
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 6,286,487.97
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金未持有股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
嘉实
增强
976 241,410.03 119,508,993.03 50.72% 116,107,200.04 49.28% 第 40 页 共 44 页
收益
定期
债券 A
嘉实
增强
收益
定期
债券 C
8 2,392.34 - - 19,138.74 100.00%
合计 984 239,466.80 119,508,993.03 50.72% 116,126,338.78 49.28%
注：(1)嘉实增强收益定期债 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份
额比例， 分别为机构投资者持有嘉实增强收益定期债 A 份额占嘉实增强收益定期债 A 总份额比例、
个人投资者持有嘉实增强收益定期债 A 份额占嘉实增强收益定期债 A总份额比例；
(2)嘉实增强收益定期债 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比
例，分别为机构投资者持有嘉实增强收益定期债 C 份额占嘉实增强收益定期债 C 总份额比例、个
人投资者持有嘉实增强收益定期债 C 份额占嘉实增强收益定期债 C 总份额比例。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
嘉实增强
收益定期
债券 A
- 0.00%
嘉实增强
收益定期
债券 C
500.00 2.61%
合计
500.00 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
嘉实增强收益定期债
券 A
0
嘉实增强收益定期债
券 C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
嘉实增强收益定期债
券 A
0
嘉实增强收益定期债
券 C
0
合计 0 第 41 页 共 44 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
嘉实增强收益定
期债券 A
嘉实增强收益定
期债券 C
基金合同生效日（2012 年 9 月24 日）基金份
额总额
3,387,448,915.83 -
本报告期期初基金份额总额 235,105,179.77 18,711.57
本报告期基金总申购份额 511,013.30 427.17
减:本报告期基金总赎回份额 - -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 235,616,193.07 19,138.74
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2016 年 1月20 日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
第 42 页 共 44 页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中国国际金融
股份有限公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注 3：中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中国国际金融
股份有限公司
97,522,316.27 62.45% 3,098,800,000.00 76.33% - -
中信证券股份
有限公司
58,646,725.30 37.55% 961,200,000.00 23.67% - -
第 43 页 共 44 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 嘉实增强收益定期开放债券
型证券投资基金 2015 年第三
次收益分配公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2016 年 1月7 日
2 关于增加福建海峡银行为嘉
实旗下基金代销机构并开展
定投业务及参加费率优惠的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2016 年 2月24 日
3 关于嘉实基金管理有限公司
旗下基金参与和讯信息科技
有限公司费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2016 年 3月18 日
4 关于增加大泰金石为嘉实旗
下基金代销机构并参加费率
优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2016 年 4月6 日
5 关于增加北京蒽次方嘉实旗
下基金代销机构并开展定投
业务及参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2016 年 4月7 日
6 嘉实增强收益定期开放债券
型证券投资基金 2016 年第一
次收益分配公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2016 年 4月7 日
7 嘉实基金管理有限公司关于
旗下基金参与中国银河证券
股份有限公司申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2016 年 4月8 日
8 关于增加联讯证券为嘉实旗
下基金代销机构并开展定投
业务及参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2016 年 5月6 日
9 关于增加利得基金为嘉实旗
下基金代销机构并参加费率
优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2016 年 5月30 日
10 关于增加徽商银行为嘉实旗
下基金代销机构并开展定投
业务及参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2016 年 6月1 日
11 关于增加中正达广为嘉实旗
下基金代销机构并开展定投
业务及参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2016 年 6月8 日
12 关于增加天津银行为嘉实旗
下基金代销机构并开展定投
业务及参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2016 年 6月27 日
第 44 页 共 44 页
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金募集的文件；
（2） 《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 ；
（4） 《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金托管协议》 ；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司
11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2016年 8月 27日
