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嘉实主题(070010)

嘉实主题:2016年半年度报告查看PDF公告

 
 
嘉实主题精选混合型证券投资基金 2016 年半
年度报告 
 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:嘉实基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2016 年 8 月 27 日 
 
 
 嘉实主题混合2016 年半年度报告 
第 2 页 共 47 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立 董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年1 月1日起至 2016年 6 月30 日止。 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 3 页 共 47 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 39 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 39 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 39 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 4 页 共 47 页


§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 40 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 41 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 42 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 44 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 46 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 46 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 46 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 5 页 共 47 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实主题精选混合型证券投资基金 基金简称 嘉实主题混合 基金主代码 070010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 7月21 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,757,990,643.65 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产 长期稳定增值。 投资策略 采用“主题投资策略”,从主题发掘、主题配置和个 股精选三个层面构建股票投资组合,并优先考虑股票 类资产的配置,剩余资产配置于固定收益类和现金类 等大类资产。 业绩比较基准 沪深 300 指数增长率×95%+同业存款收益率×5% 风险收益特征 较高风险,较高收益。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 王永民 联系电话 (010)65215588 (010)66594896 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-600-8800 95566 传真 (010)65182266 (010)66594942 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区世纪大道 8 号上海国金 中心二期 53 层09-11 单元 北京西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 北京市建国门北大街 8 号 华润大厦 8层 北京西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 100005 100818 法定代表人 邓红国 田国立


嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 6 页 共 47 页


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管 理有限公司


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016 年 6月 30 日 ) 本期已实现收益 -171,433,395.44 本期利润 -730,702,222.99 加权平均基金份额本期利润 -0.2627 本期加权平均净值利润率 -17.26% 本期基金份额净值增长率 -14.30% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 1,810,626,334.37 期末可供分配基金份额利润 0.6565 期末基金资产净值 4,568,616,978.02 期末基金份额净值 1.657 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 314.52% 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 7 页 共 47 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 7.18% 1.65% -0.46% 0.93% 7.64% 0.72% 过去三个月 6.22% 1.72% -1.87% 0.96% 8.09% 0.76% 过去六个月 -14.30% 2.77% -14.65% 1.75% 0.35% 1.02% 过去一年 -13.52% 3.33% -27.99% 2.19% 14.47% 1.14% 过去三年 62.85% 2.26% 41.76% 1.75% 21.09% 0.51% 自基金合同 生效起至今 314.52% 1.85% 130.54% 1.84% 183.98% 0.01% 注:本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数增长率×95%+同业存款收益率×5%。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: Benchmark(0)=1000


Return(t)=95%×(沪深 300 指数(t)/沪深 300 指数(t-1)-1)+5%×同业存款日收益率


Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)


其中 t=1,2,3,…。 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 8 页 共 47 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 图:嘉实主题混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2006 年 7月 21 日至 2016 年 6月 30 日) 注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各 项投资比例符合基金合同第十四条( (二)投资范围、 (八)2.投资组合比例限制)约定: (1)资 产配置范围为:股票资产 30%~95%,债券 0~70%,权证 0~3%,现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%;( 2)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10% ;( 3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的 10%;( 4)在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五; (5)持 有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的 3% ;( 6)法律法规和基金合同规定的其他限制。 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 9 页 共 47 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京, 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业 年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。 截止 2016 年6 月30 日,基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、93 只开放式证券投资 基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混 合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联接 (LOF) 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII) 、嘉实 研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数(LOF )、 嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数(QDII-LOF) 、嘉实主题新动力混合、嘉实 多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉 实黄金(QDII-FOF-LOF) 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、 嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII) 、嘉实理财 宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF) 、嘉实中 证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金 边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉 实美国成长股票(QDII) 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、 嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包 货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、 嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实 新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变 革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实 机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实 新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智 能汽车股票、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实 新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 10 页 共 47 页


债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资 产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 邹唯 本基金 基金经 理 2013 年 10 月29 日 - 14 年 曾任职于长城证券研究发 展中心;嘉实基金管理有 限公司研究部,先后任嘉 实浦安保本、嘉实稳健混 合、嘉实策略混合和嘉实 主题混合基金经理;上海 磐信投资管理有限公司, 任董事总经理。2013 年7 月加入嘉实基金管理有限 公司,硕士研究生,具有 基金从业资格, 中国国籍。 (1)任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日; (2)证券从业的含义遵从行业协会《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉 实主题精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 11 页 共 47 页


4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他 组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年二季度 A 股市场整体先抑后扬,期间有几次较大幅度波动。基金经理判断市场和上市 公司的基本面在二季度没有出现太大变化,变化的基本都是外部市场环境和事件带来的市场情绪 躁动下的估值波动和热点切换,因此该基金并没有追随市场波动频繁操作,换手率较低,坚定持 有了一直以来长期看好的新兴成长类的创新转型和外延并购主题下的个股,坚持选择和持有优质 的、符合未来发展方向、有实质性外延并购预期的成长性公司。 从2月底的阶段性低点以来、 中级行情持续时间已经达到四个月、 指数最大反弹幅度逼近20%。 在这个中级反弹过程中、公募、散户、私募仓位先后回升到存量资金格局下的较高水平、市场各 大行业与组合轮动充分、投资者预期复杂。目前这个位置、我们已经较难找到哪几个大的板块在 预期差、估值上存在非常明显的性价比,反而是市场在惯性做多情绪下的价格行为已经开始逐步 偏离最近四个月基本面和流动性层面发生的实际变化。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.657 元;本报告期基金份额净值增长率为-14.30%,业绩 比较基准收益率为-14.65%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在基金二季报中,基金经理认为三季度会有反弹机会,主要是来自于国内外环境暂时处于一 个相对稳定期,国内经济有所回暖,同时短期 CPI 回落,猪周期到高点,通胀往下走,对悲观的 滞涨预期阶段性减弱。国外环境美联储暂时没有加息,英国退欧敲定,给市场带来喘息的机会。7 月初的反弹符合预期。 7 月初的外围市场市场值得推敲,美股创出历史新高、主要受近期美国明显走高的经济数据 推动、而不是美联储不加息的流动性乐观预期、这对于全球其他国家市场帮助不大,欧日股市回 落、新兴市场分化。因此,全球流动性的边际再宽松的操作空间越来越小,而且市场也不再买账。 同时,美国加息预期和加息基础一直存在,给新兴市场造成压力。 中长期看,内外部环境还面临着较多的不确定性,包括但并局限于:美联储加息、汇率波动、嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 12 页 共 47 页


金融领域去杠杆、债务问题等。因此 7 月初反弹之后,该基金将较为谨慎,将通过低仓位同时集 中优质个股的方式来操作, 争取能有足够的仓位在合适的时机为投资者布局到优质的成长性公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规部等部 门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任 能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理 参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中 央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 (1) 本基金的基金管理人于 2016 年1 月15 日发布 《嘉实主题精选混合型证券投资基金 2015 年第三次收益分配公告》 ,收益分配基准日为 2015年 12 月 31 日,每10 份基金份额发放现金红利 0.10 元,具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 (2) 本基金的基金管理人于 2016 年7 月14 日发布 《嘉实主题精选混合型证券投资基金 2016 年第一次收益分配公告》 ,收益分配基准日为 2016 年 6 月 30 日,每 10 份基金份额发放现金红利 0.10 元,具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和 基金合同的相关约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在嘉实主题精选混合型证券投资 基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 13 页 共 47 页


金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了 应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:嘉实主题精选混合型证券投资基金 报告截止日: 2016 年6月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年12月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 244,203,299.30 279,855,080.61 结算备付金


2,497,100.84 2,882,774.55 存出保证金


1,020,570.78 1,327,078.13 交易性金融资产 6.4.7.2 4,325,411,436.20 4,930,105,904.74 其中:股票投资


4,295,353,436.20 4,899,918,904.74 基金投资


- - 债券投资


30,058,000.00 30,187,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


21,161,228.94 - 应收利息 6.4.7.5 193,516.26 655,750.34 应收股利


- - 应收申购款


1,005,943.01 6,620,431.63 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 14 页 共 47 页


资产总计


4,595,493,095.33 5,221,447,020.00 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 5,291,454.70 应付赎回款


19,109,572.50 13,902,607.59 应付管理人报酬


5,384,713.23 6,580,909.99 应付托管费


897,452.22 1,096,818.30 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 850,472.38 1,784,873.17 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 633,906.98 725,299.24 负债合计


26,876,117.31 29,381,962.99 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 2,757,990,643.65 2,666,296,208.50 未分配利润 6.4.7.10 1,810,626,334.37 2,525,768,848.51 所有者权益合计


4,568,616,978.02 5,192,065,057.01 负债和所有者权益总计


4,595,493,095.33 5,221,447,020.00 注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.657 元,基金份额总额 2,757,990,643.65 份。 6.2 利润表 会计主体:嘉实主题精选混合型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


-690,566,962.46 3,084,687,465.12 1.利息收入


1,420,716.76 7,484,754.46 其中:存款利息收入 6.4.7.11 962,269.66 1,341,382.16 债券利息收入


458,447.10 6,099,610.00 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 43,762.30 其他利息收入


- - 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 15 页 共 47 页


2.投资收益


-133,450,806.96 3,180,903,252.02 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -146,477,602.60 3,172,709,608.84 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -221,720.00 -288,350.00 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 13,248,515.64 8,481,993.18 3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -559,268,827.55 -105,185,478.28 4.汇兑收益


- - 5.其他收入 6.4.7.17 731,955.29 1,484,936.92 减:二、费用


40,135,260.53 81,819,595.17 1.管理人报酬


31,579,598.02 49,355,206.39 2.托管费


5,263,266.40 8,225,867.69 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 3,049,278.90 23,975,235.13 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.19 243,117.21 263,285.96 三、利润总额


-730,702,222.99 3,002,867,869.95 减:所得税费用


- - 四、净利润


-730,702,222.99 3,002,867,869.95


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实主题精选混合型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 2,666,296,208.50 2,525,768,848.51 5,192,065,057.01 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -730,702,222.99 -730,702,222.99 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 91,694,435.15 42,875,378.61 134,569,813.76 其中:1.基金申购款 554,517,520.02 287,253,994.74 841,771,514.76 2.基金赎回款 -462,823,084.87 -244,378,616.13 -707,201,701.00 四、本期向基金份额持 - -27,315,669.76 -27,315,669.76 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 16 页 共 47 页


有人分配利润产生的基 金净值变动 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 2,757,990,643.65 1,810,626,334.37 4,568,616,978.02 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 4,783,278,376.09 1,252,656,850.21 6,035,935,226.30 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 3,002,867,869.95 3,002,867,869.95 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -2,010,264,149.32 -1,607,492,647.26 -3,617,756,796.58 其中:1.基金申购款 736,096,642.91 712,509,611.26 1,448,606,254.17 2.基金赎回款 -2,746,360,792.23 -2,320,002,258.52 -5,066,363,050.75 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动 - -35,449,721.49 -35,449,721.49 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 2,773,014,226.77 2,612,582,351.41 5,385,596,578.18


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______














______王红______














____常旭____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实主题精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监基金字[2006]117 号《关于同意嘉实主题精选混合型证券投资基金设立 的批复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实主题 精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首 次设立募集不包括认购资金利息共募集 5,521,164,554.22 元, 业经普华永道中天会计师事务所有 限公司普华永道验字(2006)第 97 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《嘉实主题精选混 合型证券投资基金基金合同》于 2006 年 7 月 21 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 17 页 共 47 页


5,522,865,254.70 份基金份额,其中认购资金利息折合 1,700,700.48 份基金份额。本基金的基 金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金的投资组合比例范围是:股票资产 30%-95%;债券资产 0%-70%,权证0%-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数增长率 X 95% + 同业存款收益率 X 5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实主题精选混合型证券投资 基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以 及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 18 页 共 47 页


试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年 5 月1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自 2016年 5 月1 日起,金融业由缴纳营业税改 为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利 息收入免征增值税:a) 同业存款;b) 买入返售金融资产(质押式、买断式);c) 国债、地方政府 债;d) 金融债券。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得 额,自 2015 年 9 月8 日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的 股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利 收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6月30 日 活期存款 244,203,299.30 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 19 页 共 47 页


合计: 244,203,299.30


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,119,095,320.60 4,295,353,436.20 176,258,115.60 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 29,643,822.00 30,058,000.00 414,178.00 合计 29,643,822.00 30,058,000.00 414,178.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,148,739,142.60 4,325,411,436.20 176,672,293.60


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本期末(2016 年6 月30日),本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本期末(2016 年6 月30日) ,本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末(2016 年6 月30日) ,本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6月30 日 应收活期存款利息 36,349.98 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,009.65 应收债券利息 155,724.18 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 19.08 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 20 页 共 47 页


应收黄金合约拆借孳息 - 其他 413.37 合计 193,516.26


6.4.7.6 其他资产 本期末(2016 年6 月30日) ,本基金无其他资产(其他应收款、待摊费用等) 。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6月30 日 交易所市场应付交易费用 850,272.38 银行间市场应付交易费用 200.00 合计 850,472.38


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6月30 日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 60,137.98 预提费用 323,769.00 应付指数使用费 - 其他 - 合计 633,906.98


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,666,296,208.50 2,666,296,208.50 本期申购 554,517,520.02 554,517,520.02 本期赎回 -462,823,084.87 -462,823,084.87 本期末 2,757,990,643.65 2,757,990,643.65 注:申购含转换入、红利再投份额,赎回含转换出份额。 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 21 页 共 47 页


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,067,179,015.15 458,589,833.36 2,525,768,848.51 本期利润 -171,433,395.44 -559,268,827.55 -730,702,222.99 本期基金份额交易 产生的变动数 73,300,110.70 -30,424,732.09 42,875,378.61 其中:基金申购款 415,382,808.40 -128,128,813.66 287,253,994.74 基金赎回款 -342,082,697.70 97,704,081.57 -244,378,616.13 本期已分配利润 -27,315,669.76 - -27,315,669.76 本期末 1,941,730,060.65 -131,103,726.28 1,810,626,334.37


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 活期存款利息收入 933,357.40 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 20,333.16 其他 8,579.10 合计 962,269.66


6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 1,151,994,638.15 减:卖出股票成本总额 1,298,472,240.75 买卖股票差价收入 -146,477,602.60


6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 20,794,000.00 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 20,221,720.00 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 22 页 共 47 页


减:应收利息总额 794,000.00 买卖债券差价收入 -221,720.00 6.4.7.14 衍生工具收益 本期(2016 年 1 月1 日至 2016 年6月 30 日) ,本基金无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 股票投资产生的股利收益 13,248,515.64 基金投资产生的股利收益 - 合计 13,248,515.64


6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 1.交易性金融资产 -559,268,827.55 ——股票投资 -559,383,807.55 ——债券投资 114,980.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -559,268,827.55


6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 基金赎回费收入 496,725.91 基金转出费收入 235,229.38 债券认购手续费返还 - 印花税手续费返还 - 其他 - 合计 731,955.29 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 23 页 共 47 页





6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 3,049,078.90 银行间市场交易费用 200.00 合计 3,049,278.90


6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 审计费用 74,590.88 信息披露费 149,178.12 债券托管账户维护费 9,000.00 银行划款手续费 10,348.21 指数使用费 - 上市年费 - 红利手续费 - 其他 - 合计 243,117.21


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 2016 年 7月14 日,本基金管理人发布《嘉实主题精选混合型证券投资基金 2016 年第一次收 益分配公告》 ,收益分配基准日为 2016 年6 月30日,权益登记日、除息日为 2016 年7 月18 日, 红利发放日为 2016 年7月 19 日,收益分配方案为每 10 份基金份额派发现金红利 0.1 元。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 24 页 共 47 页


6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日) ,本基金未通过关联方交易单元进行交易。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月 30 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 31,579,598.02 49,355,206.39 其中: 支付销售机构的客 户维护费 3,951,727.45 6,113,159.41 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 5,263,266.40 8,225,867.69 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 上年度可比期间 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 25 页 共 47 页


2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - 20,827,826.58 - - - - 注:本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) ,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债 券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内(2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日)及上年度可比期间(2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月30 日) ,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2016 年6 月30日)及上年度末(2015 年 12 月 31 日) ,其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 244,203,299.30 933,357.40 165,631,427.38 1,239,484.16 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按适用利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日) ,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分 配 合计 备注 场内 场外 1 2016年1 月18日 - 2016年 1月18 日 0.1000 10,632,745.02 16,682,924.74 27,315,669.76 2015年年 度收益分 配于2016 年实施 合 计 - - 0.1000 10,632,745.02 16,682,924.74 27,315,669.76


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注:2016 年7 月14 日,本基金管理人发布《嘉实主题精选混合型证券投资基金 2016 年第一次收 益分配公告》 ,收益分配基准日为 2016 年6 月30日,权益登记日、除息日为 2016 年7 月18 日, 红利发放日为 2016 年7月 19 日,收益分配方案为每 10 份基金份额派发现金红利 0.1 元。 6.4.12 期末( 2016 年 6 月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末(2016 年6 月30日) ,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000547 航天 发展 2016 年4月 19日 重大 事项 停牌 16.30 - - 4,687,033 73,014,931.51 76,398,637.90 - 002175 东方 网络 2016 年5月 9日 重大 事项 停牌 54.56 - - 4,942,636 163,006,205.49 269,670,220.16 - 002283 天润 曲轴 2016 年3月 23日 重大 事项 停牌 18.20 - - 16,800,000 209,905,445.65 305,760,000.00 - 002617 露笑 科技 2016 年5月 9日 重大 事项 停牌 16.84 - - 11,522,282 122,979,194.01 194,035,228.88 - 002762 金发 拉比 2016 年1月 18日 重大 事项 停牌 52.44 2016 年7月 11日 57.68 1,100,000 61,374,412.14 57,684,000.00 - 300046 台基 股份 2016 年3月 7日 重大 事项 停牌 21.96 - - 3,344,125 87,517,525.95 73,436,985.00 - 600759 洲际 油气 2016 年6月 27日 重大 事项 停牌 7.58 2016 年7月 11日 8.10 554,000 4,570,489.40 4,199,320.00 - 603703 盛洋 科技 2016 年6月 20日 重大 事项 停牌 30.73 - - 4,155,400 108,886,110.50 127,695,442.00 -


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6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2016 年6 月30日) ,本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本期末(2016 年6 月30日) ,本基金无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金,属于较高风险、较高收益的品种。基金投资的金融工具主要 包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的 风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标 是充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产长期稳定增值。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公 司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会,负责检 查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投 资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金的基金管理人设立风险控制委员会,由 公司总经理、督察长以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出 防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制 制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核 部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。 公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的 监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为 所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在 其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 28 页 共 47 页


本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察 稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行, 与该银行存款相关的信用风险不重大。 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于本报告期末,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(上年度末:无)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下 以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进 行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 29 页 共 47 页


管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放 申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;本基金管理人管理的全部基 金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市,其 余亦可在银行间同业市场交易, 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自 由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求。 于本报告期末, 除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息 (该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约 到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示: 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 30 页 共 47 页


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2016 年 6月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 244,203,299.30 - - - 244,203,299.30 结算备付金 2,497,100.84 - - - 2,497,100.84 存出保证金 1,020,570.78 - - - 1,020,570.78 交易性金融资产 19,966,000.00 10,092,000.00 - 4,295,353,436.20 4,325,411,436.20 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 21,161,228.94 21,161,228.94 应收利息 - - - 193,516.26 193,516.26 应收股利 - - - - - 应收申购款 64,803.99 - - 941,139.02 1,005,943.01 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 267,751,774.91 10,092,000.00 - 4,317,649,320.42 4,595,493,095.33 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 19,109,572.50 19,109,572.50 应付管理人报酬 - - - 5,384,713.23 5,384,713.23 应付托管费 - - - 897,452.22 897,452.22 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 850,472.38 850,472.38 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 633,906.98 633,906.98 负债总计 - - - 26,876,117.31 26,876,117.31 利率敏感度缺口 267,751,774.91 10,092,000.00 - 4,290,773,203.11 4,568,616,978.02 上年度末 2015年12月31日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 279,855,080.61 - - - 279,855,080.61 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 31 页 共 47 页


结算备付金 2,882,774.55 - - - 2,882,774.55 存出保证金 1,327,078.13 - - - 1,327,078.13 交易性金融资产 20,086,000.00 10,101,000.00 - 4,899,918,904.74 4,930,105,904.74 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 655,750.34 655,750.34 应收股利 - - - - - 应收申购款 170,567.65 - - 6,449,863.98 6,620,431.63 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 304,321,500.94 10,101,000.00 - 4,907,024,519.06 5,221,447,020.00 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 5,291,454.70 5,291,454.70 应付赎回款 - - - 13,902,607.59 13,902,607.59 应付管理人报酬 - - - 6,580,909.99 6,580,909.99 应付托管费 - - - 1,096,818.30 1,096,818.30 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,784,873.17 1,784,873.17 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 725,299.24 725,299.24 负债总计 - - - 29,381,962.99 29,381,962.99 利率敏感度缺口 304,321,500.94 10,101,000.00 - 4,877,642,556.07 5,192,065,057.01 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2016年6月30日, 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.66%(2015 年 12 月 31 日:0.58%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 32 页 共 47 页


金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交 易的股票、债券及基金,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事 项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置,通过投资组合的分散化降 低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 4,295,353,436.20 94.02 4,899,918,904.74 94.37 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,295,353,436.20 94.02 4,899,918,904.74 94.37


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 33 页 共 47 页


分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2015 年12 月 31 日 ) 业绩比较基准上升5% 278,685,635.66 250,197,034.72 业绩比较基准下降5% -278,685,635.66 -250,197,034.72





6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一 层次的余额为 3,186,473,602.26 元,属于第二层次的余额为 1,138,937,833.94 元,无属于第三 层次的余额(上年度末:第一层次 4,455,357,004.67 元,第二层次 474,748,900.07 元,无属于 第三层次的余额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基 金于 2015 年 3 月 31 日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工 作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值,嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 34 页 共 47 页


并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末: 无)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 4,295,353,436.20 93.47 其中:股票 4,295,353,436.20 93.47 2 固定收益投资 30,058,000.00 0.65 其中:债券 30,058,000.00 0.65








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 246,700,400.14 5.37 7 其他各项资产 23,381,258.99 0.51 合计 4,595,493,095.33 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 94,989,985.06 2.08 B 采矿业 - - 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 35 页 共 47 页


C 制造业 3,056,477,475.53 66.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 443,537,416.00 9.71 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 188,899,125.31 4.13 J 金融业 - - K 房地产业 196,897,231.02 4.31 L 租赁和商务服务业 110,239,680.00 2.41 M 科学研究和技术服务业 132,357,085.88 2.90 N 水利、环境和公共设施管理业 71,955,437.40 1.57 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,295,353,436.20 94.02 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002283 天润曲轴 16,800,000 305,760,000.00 6.69 2 002618 丹邦科技 8,813,558 298,691,480.62 6.54 3 002175 东方网络 4,942,636 269,670,220.16 5.90 4 002450 康得新 14,000,000 239,400,000.00 5.24 5 002619 巨龙管业 14,085,010 199,021,191.30 4.36 6 002617 露笑科技 11,522,282 194,035,228.88 4.25 7 600892 大晟文化 2,840,300 182,688,096.00 4.00 8 000028 国药一致 2,700,000 175,770,000.00 3.85 9 300317 珈伟股份 4,460,736 147,204,288.00 3.22 10 002446 盛路通信 4,491,560 142,202,789.60 3.11 11 600818 中路股份 4,387,941 136,508,844.51 2.99 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 36 页 共 47 页


12 300012 华测检测 10,341,226 128,024,377.88 2.80 13 603703 盛洋科技 4,155,400 127,695,442.00 2.80 14 000525 红 太 阳 9,490,100 124,130,508.00 2.72 15 600978 宜华生活 9,999,997 111,399,966.58 2.44 16 300119 瑞普生物 6,734,700 108,091,935.00 2.37 17 002093 国脉科技 8,704,491 108,022,733.31 2.36 18 603766 隆鑫通用 5,049,077 102,092,336.94 2.23 19 000558 莱茵体育 6,060,413 100,239,231.02 2.19 20 300136 信维通信 4,700,000 98,512,000.00 2.16 21 000150 宜华健康 3,100,000 96,658,000.00 2.12 22 300094 国联水产 6,497,263 94,989,985.06 2.08 23 600421 仰帆控股 5,002,241 83,737,514.34 1.83 24 600687 刚泰控股 5,132,080 83,447,620.80 1.83 25 000963 华东医药 1,200,000 80,880,000.00 1.77 26 000547 航天发展 4,687,033 76,398,637.90 1.67 27 603300 华铁科技 5,274,000 75,523,680.00 1.65 28 600715 文投控股 3,853,270 73,867,185.90 1.62 29 300046 台基股份 3,344,125 73,436,985.00 1.61 30 600749 西藏旅游 3,807,166 71,955,437.40 1.57 31 300098 高新兴 4,500,000 71,460,000.00 1.56 32 002762 金发拉比 1,100,000 57,684,000.00 1.26 33 002188 巴士在线 1,200,000 34,716,000.00 0.76 34 300379 东方通 95,400 7,582,392.00 0.17 35 002178 延华智能 394,600 4,332,708.00 0.09 36 600759 洲际油气 554,000 4,199,320.00 0.09 37 002494 华斯股份 200,000 3,090,000.00 0.07 38 300096 易联众 100,000 1,834,000.00 0.04 39 603268 松发股份 10,000 399,300.00 0.01


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600978 宜华生活 108,611,473.87 2.09 2 600421 仰帆控股 106,763,492.31 2.06 3 300317 珈伟股份 99,133,045.31 1.91 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 37 页 共 47 页


4 000558 莱茵体育 98,130,880.11 1.89 5 002093 国脉科技 94,847,907.63 1.83 6 300139 晓程科技 89,906,508.40 1.73 7 603766 隆鑫通用 86,313,189.47 1.66 8 601886 江河集团 82,406,582.39 1.59 9 600687 刚泰控股 80,697,129.27 1.55 10 002617 露笑科技 73,029,198.71 1.41 11 600715 文投控股 70,000,552.49 1.35 12 002619 巨龙管业 59,811,314.59 1.15 13 603703 盛洋科技 43,118,786.49 0.83 14 000963 华东医药 35,148,333.02 0.68 15 002618 丹邦科技 26,024,639.61 0.50 16 300119 瑞普生物 22,370,841.73 0.43 17 300055 万邦达 18,841,729.19 0.36 18 002175 东方网络 15,680,398.85 0.30 19 000150 宜华健康 11,454,065.88 0.22 20 000525 红 太 阳 7,818,412.55 0.15


7.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300136 信维通信 124,860,480.53 2.40 2 300139 晓程科技 99,727,556.90 1.92 3 002189 利达光电 96,199,491.26 1.85 4 002188 巴士在线 80,485,929.44 1.55 5 601886 江河集团 76,014,447.45 1.46 6 600391 成发科技 72,139,680.91 1.39 7 000547 航天发展 70,112,167.02 1.35 8 300004 南风股份 61,362,905.56 1.18 9 600962 国投中鲁 61,057,463.18 1.18 10 600728 佳都科技 60,014,614.27 1.16 11 000738 中航动控 51,979,580.62 1.00 12 002450 康得新 47,813,958.58 0.92 13 000815 美利纸业 45,870,824.16 0.88 14 300271 华宇软件 45,840,707.45 0.88 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 38 页 共 47 页


15 000963 华东医药 34,519,397.67 0.66 16 300125 易世达 31,652,573.25 0.61 17 002762 金发拉比 28,361,571.49 0.55 18 002502 骅威文化 23,771,520.68 0.46 19 300055 万邦达 17,255,696.12 0.33 20 300252 金信诺 6,645,913.35 0.13


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,253,290,579.76 卖出股票收入(成交)总额 1,151,994,638.15 注:7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 10,092,000.00 0.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,966,000.00 0.44 其中:政策性金融债 19,966,000.00 0.44 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 合计 30,058,000.00 0.66


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 160209 16 国开 09 200,000 19,966,000.00 0.44 2 080025 08 国债 25 100,000 10,092,000.00 0.22 注:报告期末,本基金仅持有上述 2 只债券。 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 39 页 共 47 页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,020,570.78 2 应收证券清算款 21,161,228.94 3 应收股利 - 4 应收利息 193,516.26 5 应收申购款 1,005,943.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 23,381,258.99


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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 002283 天润曲轴 305,760,000.00 6.69 重大事项停牌 2 002175 东方网络 269,670,220.16 5.90 重大事项停牌 3 002617 露笑科技 194,035,228.88 4.25 重大事项停牌


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 153,117 18,012.31 66,776,782.42 2.42% 2,691,213,861.23 97.58%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 1,232,955.39 0.04%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2006 年 7 月21 日 )基金份额总额 5,522,865,254.70 本报告期期初基金份额总额 2,666,296,208.50 本报告期基金总申购份额 554,517,520.02 减:本报告期基金总赎回份额 462,823,084.87 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,757,990,643.65 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况


2016 年 1月20 日本基金管理人发布公告,戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙) 。








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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华创证券有限 责任公司 2 386,567,622.32 16.07% 270,598.88 16.07% - 广发证券股份 有限公司 5 271,774,787.62 11.30% 190,244.25 11.30% - 国泰君安证券 股份有限公司 4 222,967,754.60 9.27% 156,078.78 9.27% - 中泰证券股份 有限公司 4 207,444,541.02 8.62% 145,213.02 8.62% 新增3个 兴业证券股份 有限公司 3 186,315,273.77 7.75% 130,420.71 7.75% - 中国银河证券 股份有限公司 2 165,380,589.02 6.88% 115,767.90 6.88% - 中国国际金融 股份有限公司 2 148,519,059.28 6.17% 103,964.03 6.17% - 长江证券股份 有限公司 1 130,037,892.23 5.41% 91,027.47 5.41% - 申万宏源证券 有限公司 2 121,849,460.98 5.07% 85,295.36 5.07% - 海通证券股份 有限公司 2 117,659,575.87 4.89% 82,361.70 4.89% - 安信证券股份 有限公司 3 103,382,557.90 4.30% 72,367.80 4.30% - 招商证券股份 有限公司 2 71,529,596.58 2.97% 50,071.22 2.97% - 东兴证券股份 有限公司 1 68,432,264.34 2.85% 47,902.59 2.85% - 宏信证券有限 责任公司 2 64,867,280.15 2.70% 45,407.40 2.70% - 中信建投证券 股份有限公司 2 54,825,611.98 2.28% 38,378.35 2.28% - 东吴证券有限 责任公司 1 31,977,938.64 1.33% 22,384.56 1.33% - 方正证券股份 3 22,804,928.12 0.95% 15,963.45 0.95% - 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 43 页 共 47 页


有限公司 浙商证券有限 责任公司 1 17,132,427.51 0.71% 11,992.70 0.71% - 华泰证券股份 有限公司 4 11,816,055.98 0.49% 8,271.33 0.49% - 北京高华证券 有限责任公司 1 - - - - - 渤海证券股份 有限公司 1 - - - - - 东北证券股份 有限公司 2 - - - - - 东方证券股份 有限公司 4 - - - - - 光大证券股份 有限公司 1 - - - - - 广州证券股份 有限公司 2 - - - - - 国金证券股份 有限公司 2 - - - - - 国信证券股份 有限公司 1 - - - - - 国元证券股份 有限公司 1 - - - - - 华宝证券有限 责任公司 1 - - - - - 华福证券有限 责任公司 1 - - - - - 华西证券有限 责任公司 1 - - - - - 民生证券股份 有限公司 2 - - - - - 平安证券有限 责任公司 4 - - - - - 瑞银证券有限 责任公司 1 - - - - - 天源证券经纪 有限公司 1 - - - - - 湘财证券有限 责任公司 1 - - - - - 新时代证券股 份有限公司 1 - - - - - 信达证券股份 有限公司 1 - - - - - 英大证券有限 1 - - - - - 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 44 页 共 47 页


责任公司 长城证券股份 有限公司 3 - - - - - 中国民族证券 有限责任公司 1 - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 2 - - - - - 中信证券股份 有限公司 4 - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 2 - - - - - 申万宏源西部 证券有限公司 1 - - - - - 注 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注 2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议,并通知基金托管人。 注 3:宏源证券股份有限公司更名为申万宏源西部证券有限公司。 注 4:齐鲁证券有限公司更名为中泰证券股份有限公司。 注 5:新时代证券有限责任公司更名为新时代证券股份有限公司。 注 6:长城证券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。 注 7:中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。 注 8:中信证券(浙江)有限责任公司更名为中信证券股份有限公司。 注 9:报告期内,本基金退租以下交易单元:华融证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 45 页 共 47 页


1 嘉实主题精选混合型证券投资基 金 2015 年第三次收益分配公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报、管 理人网站 2016 年 1月15 日 2 关于增加中证金牛为嘉实旗下基 金代销机构并开展定投业务及参 加费率优惠的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报、管 理人网站 2016 年 1月20 日 3 关于增加福建海峡银行为嘉实旗 下基金代销机构并开展定投业务 及参加费率优惠的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报、管 理人网站 2016 年 2月24 日 4 关于嘉实基金管理有限公司旗下 基金参与和讯信息科技有限公司 费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报、管 理人网站 2016 年 3月18 日 5 关于增加大泰金石为嘉实旗下基 金代销机构并参加费率优惠的公 告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报、管 理人网站 2016 年 4月6 日 6 关于增加北京蒽次方嘉实旗下基 金代销机构并开展定投业务及参 加费率优惠的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报、管 理人网站 2016 年 4月7 日 7 嘉实基金管理有限公司关于旗下 基金参与中国银河证券股份有限 公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报、管 理人网站 2016 年 4月8 日 8 关于增加联讯证券为嘉实旗下基 金代销机构并开展定投业务及参 加费率优惠的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报、管 理人网站 2016 年 5月6 日 9 关于增加深圳前海微众银行股份 有限公司为嘉实旗下基金代销机 构并参加费率优惠的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报、管 理人网站 2016 年 5月6 日 10 关于增加利得基金为嘉实旗下基 金代销机构并参加费率优惠的公 中国证券报、 上海证 券报、证券时报、管 2016 年 5月30 日 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 46 页 共 47 页


告 理人网站 11 关于增加中正达广为嘉实旗下基 金代销机构并开展定投业务及参 加费率优惠的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报、管 理人网站 2016 年 6月8 日 12 关于嘉实基金管理有限公司旗下 基金参与大同证券定投业务的公 告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报、管 理人网站 2016 年 6月14 日 13 关于增加天津滨海农商行为嘉实 旗下基金代销机构并开展定投业 务及参加费率优惠的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报、管 理人网站 2016 年 6月20 日 14 嘉实基金管理有限公司关于在京 东店铺开展费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报、管 理人网站 2016 年 6月30 日


§11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准嘉实主题精选混合型证券投资基金募集的文件; (2) 《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》 ; (3) 《嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书》 ; (4) 《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金托管协议》 ; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6) 报告期内嘉实主题精选混合型证券投资基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 11.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。 嘉实主题混合2016 年半年度报告 第 47 页 共 47 页


(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2016年8月27日