嘉实深证基本面120 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理 人：嘉实 基金管理 有限公司
基金托管 人：中国 银行股份 有限公司
送出日期 ：2016 年 8 月 27 日
嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的 董事会 、董 事保证 本报 告所载 资料 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险，投 资者 在作出 投资 决策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 6 月30 日止。 嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提示及 目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财务指 标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年 度财务 会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资 组合报 告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 34
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40
7.10 期末投 资目标基金明细 .......................................................................................................... 40
7.11 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 41
7.12 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 41 嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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7.13 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金 份 额持 有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42
8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42
§9 开放 式基金 份额变动 ......................................................................................................................... 43
§10 重大事件 揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 44
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 44
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 47
§11 备查文件 目录 ................................................................................................................................... 48
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 48
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 48
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 48
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实深证基本面 120 交 易型开放式指数证券投资基金
联接基金
基金简称 嘉实深证基本面 120ETF 联接
基金主代码 070023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 8 月1 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 60,465,996.83 份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目标基金基本 情况
基金名称 深证基本面 120 交易型开 放式指数证券投资基金
基金主代码 159910
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 8 月1 日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 9 月27 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金为目标 ETF 的联 接基金，主要通过投资于目标
ETF 实现对业 绩比较基准的紧密跟踪。 在投资运作过程
中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等
因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券
二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。
业绩比较基准 深证基本面 120 指数*95% + 银行同业 存款利率*5%
风险收益特征 本基金为嘉实深证基本面 120ETF 的 联接基金， 其 业绩
表现与深证基本面 120 指数及嘉实深证基本面 120ETF
的表现密切相关，长期平均风险和预期收益率高于混
合型基金、债券型基金及货币市场基金。
嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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2.2.1 目标基金产品 说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 深证基本面 120 指数
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率
高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本
基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
2.3 基金管理人和 基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 王永民
联系电话 （010 ）65215588 （010 ）66594896
电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真 （010 ）65182266 （010 ）66594942
注册地址 中国 （上海） 自由贸易试验
区世纪大道 8 号上海国金
中心二期 53 层 09-11 单元
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址 北京市建国门北大街 8 号
华润大厦 8 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 100005 100818
法定代表人 邓红国 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金 管
理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8 层 嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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§3 主要财务 指标和基 金净值表 现
3.1 主要会计数据 和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -401,780.14
本期利润 -9,793,858.87
加权平均基金份额本期利润 -0.1618
本期加权平均净值利润率 -12.84%
本期基金份额净值增长率 -11.55%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 16,921,084.67
期末可供分配基金份额利润 0.2798
期末基金资产净值 77,387,081.50
期末基金份额净值 1.2798
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 27.98%
注： （ 1 ） 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后的 余额 ，本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益； （2）所 述基 金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3 ）期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长率及其 与同期业绩 比较基准收 益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.68% 0.93% 1.45% 1.00% 0.23% -0.07%
过去三个月 -0.44% 0.97% -0.87% 1.00% 0.43% -0.03%
过去六个月 -11.55% 1.68% -11.47% 1.69% -0.08% -0.01%
过去一年 -22.84% 2.15% -22.91% 2.26% 0.07% -0.11%
过去三年 73.23% 1.73% 73.21% 1.79% 0.02% -0.06%
自基金合同
生效起至今
27.98% 1.57% 13.10% 1.64% 14.88% -0.07%
注：本基金业绩比较基准为：深证基本面 120 指数×95% ＋ 银行同业存款利率×5% 。
深证基本面 120 指数选取 深圳证券交易所上市公司中最大的 120 家 A 股上 市公司作为样本，样本嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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的权重 配置 与其经 济规 模相适 应。 具有良 好的 基本面 、市 场代表 性和 流动性 ，并 在一定 程 度 上 减
少了高估股票在组合中权重过高的现象。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95%×(深证基 本面 120 指数(t)/深证 基本面 120 指数(t-1)-1) ＋5%× 银行 同业存款 利
率
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中 t=1,2,3,… 。
3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净 值增长率变 动及其与同 期业绩比较 基准收
益率变动的比 较
图：嘉实深证基本面 120 联接基金份 额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对
比图
（2011 年 8 月 1 日至2016 年6 月30 日）
注 1 ：按基 金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为 建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“十四、 基金的投资 （二） 投资范围和 （八）2、基金嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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投资组合比例限制”的有关约定。
注 2 ：2016 年 1 月5 日 ， 本基金管理人发布 《 关于嘉实深证基本面 120ETF 联接基金 经理变更的 公
告》 ，杨宇先 生不再担任本基金基金经理职务，聘请何如女士担任本基金基金经理职务。
注 3 ：2016 年 3 月 24 日 ，本基金管理人发布《关于新增嘉实深证基本面 120ETF 联 接基金经理的
公告》 ，增聘 刘珈吟女士担任本基金基金经理职务，与基金经理何如女士共同管理本基金。
§4 管理人报 告
4.1 基金管理人及 基金经理情 况
4.1.1 基金管理人及 其管理基金 的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是 经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一， 是中外合资基金管理公司。 公司注册地上海， 公 司总部设在北京 ，
在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州设有 分公 司。公 司获 得首批 全国 社保基 金 、 企 业
年金投资管理人和 QDII 、特定资产管理业务资格。
截止 2016 年6 月30 日， 基金管理人共管理 2 只 封闭式证券投资基金、93 只开放式证 券投资
基金， 具体 包括嘉 实丰 和价值 封闭 、嘉实 元和 、嘉实 成长 收益混 合、 嘉实增 长混 合、嘉 实 稳 健 混
合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联接
（LOF ） 、 嘉 实超短债债券、 嘉实主题混合、 嘉实策略混合、 嘉实海外中国股票混合 （QDII）、 嘉实
研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数 （LOF）、
嘉实价值优势混合、 嘉实稳固收益债券、 嘉实 H 股指数 （QDII-LOF） 、 嘉实主题新动力混合、 嘉 实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深 证基本面 120ETF 联接、 嘉
实黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实信用债券、 嘉实周期优选混合、 嘉实安心货币、 嘉实中创 400ETF 、
嘉实中创 400 联接、嘉 实沪深 300ETF、嘉实优 化红利混合、嘉实全球房地产（QDII ） 、嘉实理 财
宝 7 天债券 、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF ） 、嘉 实中
证 500ETF、 嘉实增强信用定期债券、 嘉实中证 500ETF 联接、 嘉实中证中期国债 ETF 、 嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉 实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII ） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B 、嘉 实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货 币、 嘉实泰 和混 合、嘉 实薪 金宝货 币、 嘉实对 冲套 利定期 开放 混合、 嘉实 中证医药卫生 ETF、
嘉实中证主要消费 ETF 、 嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月 理财债券、 嘉实医疗保健股票、 嘉实嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增 强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票 、嘉 实新消 费股 票、嘉 实全 球互联 网股 票、嘉 实先 进制造 股票 、嘉实 事件 驱动股 票 、 嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉 实
新起点 混合 、嘉实 腾讯 自选股 大数 据策略 股票 、嘉实 环保 低碳股 票、 嘉实创 新成 长混合 、 嘉 实 智
能汽车 股票 、嘉实 新财 富混合 、嘉 实新起 航混 合、嘉 实稳 瑞纯债 债券 、嘉实 稳祥 纯债债 券 、 嘉 实
新常态 混合 、嘉实 新优 选混合 、嘉 实新趋 势混 合、嘉 实新 思路混 合、 嘉实稳 泰债 券、嘉 实 稳 丰 纯
债债券 、嘉 实沪港 深精 选股票 、嘉 实稳盛 债券 。其中 嘉实 增长混 合、 嘉实稳 健混 合和嘉 实 债 券 3
只开放 式基 金属于 嘉实 理财通 系列 基金， 同时 ，管理 多个 全国社 保基 金、企 业年 金、特 定 客 户 资
产投资组合。
4.1.2 基金经理（或 基金经理小 组）及基金 经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
何如
本基金、嘉实中证主要
消费 ETF 、嘉实中证医
药卫生 ETF 、嘉实中证
金融地产 ETF 及其联
接、 嘉实沪深 300ETF 及
其联接、嘉实中证
500ETF 及其 联接、 嘉实
基本面 50 指数（LOF）、
嘉实 H 股指数
（QDII-LOF） 、 嘉实深证
基本面 120ETF 、 嘉实黄
金（ QDII-FOF-LOF) 基金
经理
2016 年1 月
5 日
- 10 年
曾任职于 IA 克莱灵顿投
资管理公司
(IA-Clarington
Investments Inc ) 、富
兰克林坦普顿投资管理
公司(Franklin
Templeton Investments
Corp.)。2007 年 6 月加
入嘉实基金管理有限公
司， 先后任职于产品管理
部、 指数投资部， 现任指
数投资部副总监、 基金经
理。 硕士研究生， 具有基
金从业资格，加拿大籍。
刘珈
吟
本基金、嘉实中证主要
消费 ETF 、嘉实中证医
药卫生 ETF 、嘉实中证
金融地产 ETF 及其联
接、嘉实深证基本面
120ETF 、嘉实中创
400ETF 及其 联接基金经
理
2016 年3 月
24 日
- 7 年
2009 年加入嘉 实基金管
理有限公司， 曾任指数投
资部指数研究员一职。 现
任指数投资部基金经理。
杨宇
本基金、嘉实沪深
300ETF 、嘉实沪深
300ETF 联接 （LOF）、 嘉
实中证 500ETF 及其联
2014 年3 月
11 日
2016 年
1 月5 日
17 年
曾先后担任平安保险投
资管理中心基金交易室
主任及天同基金管理有
限公司投资部总经理、 万嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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接、 嘉实基本面 50 指数
（LOF）、嘉 实 H 股指数
（QDII-LOF ） 、 嘉实深证
基本面 120ETF 、 嘉实黄
金（ QDII-FOF-LOF) 基金
经理，公司指数投资部
总监
家 （天同）180 指数基金
经理。2004 年 7 月加入
嘉实基金。 南开大学经济
学硕士， 具有基金从业资
格，中国国籍。
注： （ 1 ） 任 职日期 、离 职日期 是指 公司作 出决 定后公 告之 日；（ 2）证券从业 的含 义遵从 行业 协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《嘉
实深证基本面 120 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规
定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在严 格控 制风险 的基 础上， 为 基 金份
额持有 人谋 求最大 利益 。本基 金运 作管理 符合 有关法 律法 规和基 金合 同的规 定和 约定， 无 损 害 基
金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明
4.3.1 公平交易制度 的执行情况
报告期内 ，基 金管理 人严 格执行 证监 会《证 券投 资基金 管理 公司公 平交 易制度 指导 意见》和
公司内 部公 平交易 制度 ，各投 资组 合按投 资管 理制度 和流 程独立 决策 ，并在 获得 投资信 息 、 投 资
建议和 实施 投资决 策方 面享有 公平 的机会 ；通 过完善 交易 范围内 各类 交易的 公平 交易执 行 细 则 、
严格的流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为 的专项说明
报告期内 ，公 司旗下 所有 投资组 合参 与交易 所公 开竞价 交易 中，同 日反 向交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的， 合计 1 次， 为旗下组合被动跟踪标的指数需要， 与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金 投资策略和 运作分析
报告期内， 本基金日均跟踪误差为 0.04% ， 年度 化拟合偏离度为 0.68% 。 符合基金合同约定的
日均跟踪误差不超过 0.35% 的限制。 嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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4.4.2 报告期内基金 的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.2798 元；本 报告期基金份额净值增长率为-11.55% ，业
绩比较基准收益率为-11.47% 。
4.5 管理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望
本基金为目标 ETF 的联 接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
本基金 在严 守基金 合同 及相关 法律 法规要 求的 前提下 ，将 继续秉 承指 数化投 资管 理策略 ， 积 极 应
对基金 申购 赎回等 因素 对指数 跟踪 效果带 来的 冲击， 进一 步降低 基金 的跟踪 误差 ，力争 投 资 回 报
与业绩比较基准保持一致。
4.6 管理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管 理人 设立估 值专 业委员 会， 委员由 固定 收益、 交易 、运营 、风 险管理 、合 规部等部
门负责 人组 成，负 责研 究、指 导基 金估值 业务 。基金 管理 人估值 委员 和基金 会计 均具有 专 业 胜 任
能力和 相关 工作经 历。 报告期 内， 固定收 益部 门负责 人同 时兼任 基金 经理、估值 委员， 基金 经理
参加估 值专 业委员 会会 议，但 不介 入基金 日常 估值业 务； 参与估 值流 程各方 之间 不存在 任 何 重 大
利益冲 突； 与估值 相关 的机构 包括 上海、 深圳 证券交 易所 ，中国 证券 登记结 算有 限责任 公 司 ， 中
央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明
（1 ）报告期 内本基金未实施利润分配；
（2 ） 根据本报告 3.1.1“ 本期利润”为 -9,793,858.87 元， 以及基金合同 （十九 （三） 收益
分配原 则） 约定， 因此 报告期 内本 基金未 实施 利润分 配， 符合法 律法 规的规 定和 基金合 同 的 相关
约定。
4.8 报告期内管理 人对本基金 持有人数或 基金资产净 值预警情形 的说明
无。
嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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§5 托管人报 告
5.1 报告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在嘉实深证基本面 120 交易型开
放式指 数证 券投资 基金 联接基 金（ 以下称“本 基金” ）的 托管过 程中 ，严格 遵守 《证券 投 资 基 金
法》及 其他 有关法 律法 规、基 金合 同和托 管协 议的有 关规 定，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期 内， 本托管 人根 据《证 券投 资基金 法》 及其他 有关 法律法 规、 基金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财 务会计报 告（未经 审 计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实深证基本面 120 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,337,825.48 5,099,579.85
结算备付金
6,679.86 5,561.92
存出保证金
7,340.45 63,044.49
交易性金融资产 6.4.7.2 73,285,716.32 81,160,658.46
其中：股票投资
3,150,987.99 2,886,301.66
基金 投资
70,134,728.33 78,274,356.80
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- - 嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 5,579.96
应收利息 6.4.7.5 759.91 1,055.17
应收股利
- -
应收申购款
1,797.60 181,164.52
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
77,640,119.62 86,516,644.37
负债和所有者 权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
132,428.65 312,994.59
应付管理人报酬
2,903.54 3,307.13
应付托管费
580.69 661.43
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 4,017.42 11,548.83
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 113,107.82 160,983.02
负债合计
253,038.12 489,495.00
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 60,465,996.83 59,457,759.64
未分配利润 6.4.7.10 16,921,084.67 26,569,389.73
所有者权益合计
77,387,081.50 86,027,149.37
负债和所有者权益总计
77,640,119.62 86,516,644.37
注：报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额净值 1.2798 元 ，基金份额总额 60,465,996.83 份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实深证基本面 120 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-9,661,652.71 55,636,309.78 嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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1. 利息收入
16,295.38 46,249.57
其中：存款利息收入 6.4.7.11 16,295.38 46,249.57
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益
-305,950.20 58,451,702.45
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -407,406.37 -1,968,858.18
基金 投资收益 6.4.7.13 77,269.43 60,404,450.00
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 24,186.74 16,110.63
3. 公允价值变 动收益 6.4.7.17 -9,392,078.73 -3,213,530.98
4. 汇兑收益
- -
5. 其他收入 6.4.7.18 20,080.84 351,888.74
减： 二 、费用
132,206.16 656,589.08
1 ．管理人报 酬
17,234.41 37,296.98
2 ．托管费
3,446.81 7,459.38
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 20,136.73 418,778.38
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 91,388.21 193,054.34
三、利润总额
-9,793,858.87 54,979,720.70
减：所得税费用
- -
四、净利润
-9,793,858.87 54,979,720.70
6.3 所有者权益（ 基金净值） 变动表
会计主体：嘉实深证基本面 120 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
59,457,759.64 26,569,389.73 86,027,149.37
二、 本期经营活动产生的 - -9,793,858.87 -9,793,858.87 嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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基金净值变动数 （本期利
润）
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
1,008,237.19 145,553.81 1,153,791.00
其中：1.基 金申购款 15,675,234.71 4,103,549.50 19,778,784.21
2.基金赎回 款 -14,666,997.52 -3,957,995.69 -18,624,993.21
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- - -
五、 期末所有者权益（基
金净值）
60,465,996.83 16,921,084.67 77,387,081.50
项目
上年度可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
190,187,735.70 39,169,334.45 229,357,070.15
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 54,979,720.70 54,979,720.70
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-93,707,639.73 -30,601,806.49 -124,309,446.22
其中：1.基 金申购款 163,518,160.12 82,205,835.79 245,723,995.91
2.基金赎回 款 -257,225,799.85 -112,807,642.28 -370,033,442.13
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
96,480,095.97 63,547,248.66 160,027,344.63
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______赵学 军______
______ 王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实深证基本面 120 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金( 以下简 称“本基金”) 经中国
证券监督管理委员会( 以 下简称“中国证监会”) 证监许可[2011]906 号 《 关于核准深证基本面 120
交易型 开放 式指数 证券 投资基 金及 其联接 基金 募集的 批复 》核准 ，由 嘉实基 金管 理有限 公 司 依 照嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
第 17 页 共 48 页
《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实深证基本面 120 交易型开 放式指数证券投资基金联
接基金 基金 合同》 负责 公开募 集。 本基金 为契 约型开 放式 ，存续 期限 不定， 首次 设立募 集 不 包 括
认购资金利息共募集 827,194,915.27 元， 业经普华 永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字(2011) 第 294 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《嘉实深证基本面 120 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金合同》 于 2011 年8 月1 日 正式生效， 基金合同生效日的基金份
额总额为 827,277,553.66 份基金份额， 其中认购资金利息折合 82,638.39 份 基金份额。 本基金的
基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金为深证基本面 120 交易型开 放式指数证券投资基金( 以下简称“目标 ETF”) 的联接基
金。目标 ETF 是采用完全 复制法实现对深证基本面 120 指数 紧密跟踪的全被动指数基金，本基金
主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩 比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35% ，年化跟 踪误差不超过 4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实深证基本面 120 交 易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金以目标 ETF 基金份额、 标的指数成份股及备选成
份股为主要投资对象。 正 常情况下， 本 基金投资于目标ETF 的 资产比例不低于基金资产净值的90% ，
持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 此外 ， 为更好地实现
投资目标， 本基金可少量投资于部分非成份股( 包 含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市
的股票) 、 一级市场新股或增发的股票、 衍生工具( 权证、 股指期货等) 、 债券资产( 国 债、 金融债、
企业( 公司) 债、 次级债、 可转换债券( 含分离交易可转债) 、 央行票据、 短期融资券等) 、 资产支 持
证券、 债券回购等固定收益类资产、 现金资产、 以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但
须符合中国证监会的相关规定) 。本 基金的业绩比较基准为深证基本面 120 指数 X 95% + 银行同
业存款利率X 5% 。
6.4.2 会计报表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和半年度报告>》、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实深 证基本面 120 交易型开
放式指 数证 券投资 基金 联接基 金基 金合同 》和 中国证 监会 、中国 基金 业协会 发布 的有关 规 定 及 允
许的基金行业实务操作编制。 嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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6.4.3 遵循企业会计 准则及其他 有关规定的 声明
本财务报 表符 合企业 会计 准则的 要求 ，真实 、完 整地反 映了 本基金 本报 告期末 的财 务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采 用的会计政 策、会计估 计与最近一 期年度报告 相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说 明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政 部、 国家税 务总 局财税[2002]128 号《关 于开放 式证 券投资 基金 有关税 收问 题的通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化 个人 所得税 政策 有关问 题的 通知》 、财税[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营 业税 改征增值税
试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、
财税[2016]70 号 《关于金 融机构同业往来等增值税补充政策的通知》 及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
基金买卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税。 自 2016 年 5 月1 日 起， 金融业 由缴纳营业税改
为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的差 价收入 及基 金取得 的 以 下 利
息收入免征增值税：a) 同业存款；b) 买入返售 金融资产( 质 押式、 买断式) ；c) 国 债、 地方政府
债；d) 金融 债券。
(2) 对基金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票 、债券 的差价 收入 ，股权 的股 息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得
额，自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。 嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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(4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表 项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 4,337,825.48
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计 4,337,825.48
6.4.7.2 交易性金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,112,831.72 3,150,987.99 38,156.27
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 67,624,910.99 70,134,728.33 2,509,817.34
其他 - - -
合计 70,737,742.71 73,285,716.32 2,547,973.61
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末（2016 年6 月30 日）, 本基金 未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融 资产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期 末余额
本期末（2016 年6 月30 日） ，本基金 未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中 取得的债券
本期末（2016 年6 月30 日） ，本基金 无买断式逆回购交易中取得的债券。 嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 753.61
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2.71
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.62
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 2.97
合计 759.91
6.4.7.6 其他资产
本期末（2016 年6 月30 日） ，本基金 无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 4,017.42
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,017.42
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 297.48
预提费用 112,810.34
应付指数使用费 -
其他 -
合计 113,107.82
嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
第 21 页 共 48 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 59,457,759.64 59,457,759.64
本期申购 15,675,234.71 15,675,234.71
本期赎回 -14,666,997.52 -14,666,997.52
本期末 60,465,996.83 60,465,996.83
注：申购含转换入，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 29,576,492.64 -3,007,102.91 26,569,389.73
本期利润 -401,780.14 -9,392,078.73 -9,793,858.87
本期基金份额交易
产生的变动数
504,413.59 -358,859.78 145,553.81
其中：基金申购款 7,719,418.38 -3,615,868.88 4,103,549.50
基金赎回款 -7,215,004.79 3,257,009.10 -3,957,995.69
本期已分配利润 - - -
本期末 29,679,126.09 -12,758,041.42 16,921,084.67
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 15,925.33
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 213.06
其他 156.99
合计 16,295.38
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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股票投资收益——买卖股票差价收入 -129,262.63
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -278,143.74
合计 -407,406.37
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股 票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 7,258,855.93
减：卖出股票成本总额 7,388,118.56
买卖股票差价收入 -129,262.63
6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
申购基金份额总额 3,655,600.00
减：现金支付申购款总额 840,494.64
减：申购股票成本总额 3,093,249.10
申购差价收入 -278,143.74
6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出/ 赎回基 金成交总额
2,565,292.67
减：卖出/ 赎 回基金成本总额
2,488,023.24
基金投资收益
77,269.43
6.4.7.14 债券投资收益
本期（2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日） ， 本基金无债券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本期（2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日） ， 本基金无衍生工具收益。 嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
第 23 页 共 48 页
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 24,186.74
基金投资产生的股利收益 -
合计 24,186.74
6.4.7.17 公允价值变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1.交易性金 融资产 -9,392,078.73
——股票投资 -84,873.50
——债券投资 -
——基金投资 -9,307,205.23
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -9,392,078.73
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 5,804.52
基金转出费收入 14,276.32
债券认购手续费返还 -
印花税手续费返还 -
其他 -
合计 20,080.84
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
第 24 页 共 48 页
交易所市场交易费用
20,136.73
银行间市场交易费用
-
合计
20,136.73
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 49,675.08
债券托管账户维护费 10,500.00
银行划款手续费 1,377.87
指数使用费 -
上市年费 -
红利手续费 -
其他 -
合计 91,388.21
6.4.8 或有事项、资 产负债表日 后事项的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日 后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在 控制关系或 其他重大利 害关系的关 联方发生变 化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基 金发生关联 交易的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
深证基本面 120 交易型 开放式指数证券投
资基金（“嘉实深证基本面 120ETF” ）
本基金是该基金的联接基金
嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
第 25 页 共 48 页
6.4.10 本报告期及上 年度可比期 间的关联方 交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交 易单元进行 的交易
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月30 日 ） ，本基金未 通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
17,234.41 37,296.98
其中： 支付销售机构的客
户维护费
47,844.51 101,533.85
注 1 ：本基 金基金财产中投资于目标 ETF 的部 分不收取管理费。支付基金管理人嘉实基金管理有
限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余
部分 （ 若为负数， 则取 0）的 0.5% 年 费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为：
日管理人报酬＝（前一日基金资产净值- 基金财 产中目标 ETF 份额所对应 资产净值） （ 若为负数，
则取 0 ）×0.5% / 当年天 数。
注 2 ：根据 本基金 的基 金管理 人与 各代销 机构 签订的 基金 代销协 议， 客户维 护费 按照代 销 机 构 所
代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,446.81 7,459.38
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不 收取托管费。支付基金托管人中国银行的基金托
管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额 所对应资产净值后剩余部分 （若为负 数，
则取 0 ）的 0.1% 年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝（前
一日的基金资产净值- 基 金财产中目标 ETF 份额 所对应资产净值） （若为负数， 则取 0 ） ×0.1% / 当嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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年天数。
6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业 市场的债券(含回购) 交易
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及 上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日） ， 本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)交易 。
6.4.10.4 各关联方投资 本基金的情 况
6.4.10.4.1
本报告期内 （2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 ） 及上年度可比期间 （2015 年1 月1 日至 2015
年 6 月30 日 ） ，基金管理 人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
报告期内基金 管理人运用 固有资金投 资本基金的 情况
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本 基金的情况
本期末（2016 年6 月30 日）及上年度末（2015 年 12 月 31 日） ，其他关 联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管 的银行存款 余额及当期 产生的利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 4,337,825.48 15,925.33 11,827,049.10 44,227.30
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销 期内参与关 联方承销证 券的情况
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及 上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日） ， 本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易 事项的说明
报告期末 （2016 年6 月30 日） ， 本基 金持有 55,333,119 份目 标 ETF 基金 份额 （2015 年 12 月 31
日：54,368,519.00 份） ，占其总份额的比例为 90.85%(2015 年 12 月 31 日：90.76%)。
6.4.11 利润分配情况
本期（2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日） ， 本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于期末持有 的流通受限 证券
本期末（2016 年6 月30 日） ，本基金 未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券 。 嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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6.4.12.2 期末持有的暂 时停牌等流 通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000002
万
科Ａ
2015 年
12 月
18 日
重大
事项
停牌
18.20
2016 年
7 月4
日
21.99 19,700 371,017.12 358,540.00 -
000401
冀东
水泥
2016 年
4 月6
日
重大
事项
停牌
10.60
2016 年
7 月14
日
11.32 900 9,106.95 9,540.00 -
000629
*ST
钒钛
2016 年
5 月26
日
重大
事项
停牌
2.39 - - 4,800 14,158.94 11,472.00 -
000651
格力
电器
2016 年
2 月22
日
重大
事项
停牌
22.04 - - 9,400 183,484.84 207,176.00 -
000718
苏宁
环球
2016 年
1 月4
日
重大
事项
停牌
13.09
2016 年
7 月18
日
11.78 700 8,815.90 9,163.00 -
000728
国元
证券
2016 年
6 月8
日
重大
事项
停牌
16.72
2016 年
7 月8
日
17.37 900 15,346.15 15,048.00 -
6.4.12.3 期末债券正回 购交易中作 为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
本期末（2016 年6 月30 日） ，本基金 无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
本期末（2016 年6 月30 日），本基金无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险 及管理
6.4.13.1 风险管理政策 和组织架构
本基金为深证基本面 120ETF 的联接基 金，主要通过投资于深证基本面 120ETF 来实现对 业绩
比较基准的紧密跟踪。 因此， 本基金的业绩表现与深证基本面 120 指数及深 证基本面 120ETF 的表
现密切 相关 。本基 金的 长期平 均风 险和预 期收 益率高 于混 合型基 金、 债券型 基金 、及货 币 市 场 基
金。基 金投 资的金 融工 具主要 包括 股票投 资、 债券投 资及 基金投 资等 。本基 金在 日常经 营 活 动 中
面临的 与这 些金融 工具 相关的 风险 主要包 括信 用风险 、流 动性风 险及 市场风 险。 本基金 的 基 金 管嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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理人从事风险管理的主要目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金的 基金 管理人 董事 会重视 建立 完善的 公司 治理 结 构与 内 部控 制体 系 ，公 司董 事会对公
司建立 内部 控制系 统和 维持其 有效 性承担 最终 责任。 董事 会下设 风险 控制与 内审 委员会 ， 负 责 检
查公司 内部 管理制 度的 合法合 规性 及内控 制度 的执行 情况 ，充分 发挥 独立董 事监 督职能 ， 保 护 投
资者利益和公司合法权益。
为了有效 控制 基金运 作和 管理中 存在 的风险 ，本 基金的 基金 管理人 设立 风险控 制委 员会，由
公司总 经理 、督察 长以 及部门 总监 组成， 负责 全面评 估公 司经营 管理 过程中 的各 项风险 ， 并 提 出
防范化解措施。
本基金的 基金 管理人 设立 督察长 制度 ，积极 对公 司各项 制度 、业务 的合 法合规 性及 内部控制
制度的 执行 情况进 行监 察、稽 核， 定期和 不定 期向董 事会 报告公 司内 部控制 执行 情况。 监 察 稽 核
部具体 负责 公司各 项制 度、业 务的 合法合 规性 及公司 内部 控制制 度的 执行情 况的 监察稽 核 工 作 。
公司管 理层 重视和 支持 监察稽 核工 作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性和 权威性 ，配 备了充 足 合 格 的
监察稽 核人 员，明 确监 察稽核 部门 及其各 岗位 的职责 和工 作流程 、组 织纪律 。业 务部门 负 责 人 为
所在部 门的 风险控 制第 一责任 人， 对本部 门业 务范围 内的 风险负 有管 控及时 报告 的义务 。 员 工 在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的 基金 管理人 建立 了以风 险控 制委员 会为 核心的 、由 督察长 、风 险控制 委员 会、 监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过定性 分析 和定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险 是指 基金在 交易 过程中 因交 易对手 未履 行合约 责任 ，或者 基金 所投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行， 与该 银行存款相关的信用风险不重大。
基金在 交易 所进行 的交 易均以 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司为 交易 对手完 成证 券交收 和 款 项 清
算，违 约风 险可能 性很 小；在 银行 间同业 市场 进行交 易前 均对交 易对 手进行 信用 评估并 对 证 券 交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的 基金 管理人 建立 了信用 风险 管理流 程， 通过对 投资 品种信 用等 级评估 来控 制证券发嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有债券投资( 上年度 末：无) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风 险是 指基金 在履 行与金 融负 债有关 的义 务时遇 到资 金短缺 的风 险。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可于开 放日 要求赎 回其 持有的 基金 份额， 另一 方面来 自 于 投 资
品种所 处的 交易市 场不 活跃而 带来 的变现 困难 或因投 资集 中而无 法在 市场出 现剧 烈波动 的 情 况 下
以合理的价格变现。
针对兑付 赎回 资金的 流动 性风险 ，本 基金的 基金 管理人 于开 放日对 本基 金的申 购赎 回情况进
行严密 监控 并预测 流动 性需求 ，保 持基金 投资 组合中 的可 用现金 头寸 与之相 匹配 。本基 金 的 基 金
管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ，约 定在非 常情 况下赎 回申 请的处 理方 式，控 制 因 开 放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资 品种 变现的 流动 性风险 ，本 基金的 基金 管理人 通过 独立的 风险 管理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金持 有一家 公司 发行的 证券 ，其市 值不 超过基 金资 产净值 的 10% ；本 基金 管理人 管理的 全 部 基
金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10% ，但投资 目标 ETF 基 金和标的指数成份股不受
此限。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
于本报告期末， 除附注 6.4.12.3 中列 示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期 且计息
( 该利息 金额 不重大) 外， 本基金 所承 担的其 他金 融负债 的合 约约定 到期 日均为 一个 月以内 且 不 计
息，可 赎回 基金份 额净值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日且 不计 息，因 此账 面余额 即为 未折现 的 合 约
到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险 是指 基金所 持金 融工具 的公 允价值 或未 来现金 流量 因所处 市场 各类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险 是指 金融工 具的 公允价 值或 现金流 量受 市场利 率变 动而发 生波 动的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的 基金 管理人 定期 对本基 金面 临的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持 有及 承担的 大部 分金融 资产 和金融 负债 不计息 ，因 此本基 金的 收入及 经营 活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,337,825.48 - - - 4,337,825.48
结算备付金 6,679.86 - - - 6,679.86
存出保证金 7,340.45 - - - 7,340.45
交易性金融资产 - - - 73,285,716.32 73,285,716.32
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 759.91 759.91
应收股利 - - - - -
应收申购款 200.00 - - 1,597.60 1,797.60
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 4,352,045.79 - - 73,288,073.83 77,640,119.62
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 132,428.65 132,428.65
应付管理人报酬 - - - 2,903.54 2,903.54
应付托管费 - - - 580.69 580.69
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 4,017.42 4,017.42
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - - 嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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其他负债 - - - 113,107.82 113,107.82
负债总计 - - - 253,038.12 253,038.12
利率敏感度缺口 4,352,045.79 - - 73,035,035.71 77,387,081.50
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,099,579.85 - - - 5,099,579.85
结算备付金 5,561.92 - - - 5,561.92
存出保证金 63,044.49 - - - 63,044.49
交易性金融资产 - - - 81,160,658.46 81,160,658.46
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 5,579.96 5,579.96
应收利息 - - - 1,055.17 1,055.17
应收股利 - - - - -
应收申购款 199.41 - - 180,965.11 181,164.52
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 5,168,385.67 - - 81,348,258.70 86,516,644.37
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 312,994.59 312,994.59
应付管理人报酬 - - - 3,307.13 3,307.13
应付托管费 - - - 661.43 661.43
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 11,548.83 11,548.83
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 160,983.02 160,983.02
负债总计 - - - 489,495.00 489,495.00
利率敏感度缺口 5,168,385.67 - - 80,858,763.70 86,027,149.37
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2016 年6 月 30 日， 本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日： 无) ， 因此市场利嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
第 32 页 共 48 页
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格 风险 是指基 金所 持金融 工具 的公允 价值 或未来 现金 流量因 除市 场利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。基 金主要 投资 于证券 交易 所上市 或银 行间同 业 市 场 交
易的股 票、 债券及 基金 ，所面 临的 其他价 格风 险来源 于单 个证券 发行 主体自 身经 营情况 或 特 殊 事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通 过把 全部或 接近 全部的 基金 资产投 资于 目标 ETF 、标的指 数成 份股和 备选 成份股进
行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例 不低于基金资产净值的 90% ；本基金 投
资于目标 ETF 的方式以申 购和赎回为主，但在目标 ETF 二级 市场流动性较好的情况下，为了更好
地 实现 本基金 的投 资目标 ，也 可以通 过二 级市场 交易 买卖目 标 ETF ；除 流动 性管理 所需以 外 ， 本
基金对于目标 ETF 以外 的证券投资倾向采用被动式指数化投资。
本基金严 格按 照基金 合同 中对投 资组 合比例 的要 求进行 资产 配置， 通过 投资组 合的 分散化降
低其他 价格 风险。 此外 ，本基 金的 基金管 理人 每日对 本基 金所持 有的 证券价 格实 施监控 ， 定 期 运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产 净
值比例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 3,150,987.99 4.07 2,886,301.66 3.36
交易性金融资产－基金投资 70,134,728.33 90.63 78,274,356.80 90.99
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 73,285,716.32 94.70 81,160,658.46 94.34
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
第 33 页 共 48 页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 3,668,147.66 4,071,061.29
业绩比较基准下降 5% -3,668,147.66 -4,071,061.29
6.4.13.4.4 采用风险价值 法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和 分析会计报 表需要说明 的其他事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公允价值计量的方法
公允价值 计量 结果所 属的 层次， 由对 公允价 值计 量整体 而言 具有重 要意 义的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次 金融工具公允价值
于本报告 期末 ，本基 金持 有的 以公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产中 属于第一
层次的余额为 72,674,777.32 元， 属 于第二层次的余额为 610,939.00 元， 无属于第三层次的余额
（上年度末：第一层次 80,527,564.08 元，第二层 次 633,094.38 元，无属于 第三层次的余额） 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间
及限售 期间 将相关 股票 和债券 的公 允价值 列入 第一层 次； 并根据 估值 调整中 采用 的不可 观 察 输 入
值对于 公允 价值的 影响 程度， 确定 相关股 票和 债券公 允价 值应属 第二 层次还 是第 三层次 。 对 于 在
证券交 易所 上市或 挂牌 转让的 固定 收益品 种( 可 转换债 券、 资产支 持证 券和私 募债 券除外) ，本 基
金于 2015 年 3 月 31 日起 改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于 2015 年1 季度 固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，
并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
第 34 页 共 48 页
(iii) 第三 层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债( 上年度末：
无) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允 价值 计量的 金融 资产和 负债 主要包 括应 收款项 和其 他金融 负债 ，其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合 报告
7.1 期末基金资产 组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 3,150,987.99 4.06
其中：股票 3,150,987.99 4.06
2 基金投资 70,134,728.33 90.33
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,344,505.34 5.60
8 其他各项资产 9,897.96 0.01
合计 77,640,119.62 100.00
7.2 期末按行业分 类的股票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 3,622.00 0.00
B
采矿业 84,729.00 0.11
C
制造业 1,843,056.40 2.38 嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
88,725.40 0.11
E
建筑业 43,826.50 0.06
F
批发和零售业 122,023.00 0.16
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
13,686.84 0.02
J
金融业 358,457.60 0.46
K
房地产业 539,349.25 0.70
L
租赁和商务服务业 10,024.00 0.01
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 43,488.00 0.06
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 3,150,987.99 4.07
7.3 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000002 万
科Ａ 19,700 358,540.00 0.46
2 000651 格力电器 9,400 207,176.00 0.27
3 000333 美的集团 4,800 113,856.00 0.15
4 000001 平安银行 12,480 108,576.00 0.14
5 000858 五 粮 液 2,800 91,084.00 0.12
6 000338 潍柴动力 8,600 67,166.00 0.09
7 000157 中联重科 15,900 65,667.00 0.08
8 000725 京东方Ａ 26,200 60,522.00 0.08
9 000100 TCL 集团 18,000 59,220.00 0.08
10 000776 广发证券 3,500 58,660.00 0.08
11 000568 泸州老窖 1,900 56,430.00 0.07
12 002024 苏宁云商 5,000 54,300.00 0.07 嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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13 002304 洋河股份 700 50,344.00 0.07
14 002142 宁波银行 3,300 48,774.00 0.06
15 000063 中兴通讯 3,300 47,322.00 0.06
16 000709 河钢股份 16,594 45,965.38 0.06
17 000630 铜陵有色 17,465 44,361.10 0.06
18 000895 双汇发展 2,100 43,848.00 0.06
19 000783 长江证券 3,600 41,760.00 0.05
20 000625 长安汽车 3,000 41,010.00 0.05
21 000876 新 希 望 4,600 38,272.00 0.05
22 000825 太钢不锈 11,400 36,024.00 0.05
23 000778 新兴铸管 7,656 35,523.84 0.05
24 000069 华侨城Ａ 5,400 34,560.00 0.04
25 000983 西山煤电 4,100 33,415.00 0.04
26 000402 金 融 街 3,300 32,076.00 0.04
27 001979 招商蛇口 2,097 29,882.25 0.04
28 000039 中集集团 2,000 28,340.00 0.04
29 002736 国信证券 1,600 27,600.00 0.04
30 000066 长城电脑 2,097 26,736.75 0.03
31 000423 东阿阿胶 500 26,415.00 0.03
32 000425 徐工机械 8,600 26,316.00 0.03
33 002202 金风科技 1,700 25,721.00 0.03
34 000422 湖北宜化 4,200 25,662.00 0.03
35 000898 鞍钢股份 6,000 22,980.00 0.03
36 000656 金科股份 5,400 20,628.00 0.03
37 002415 海康威视 950 20,387.00 0.03
38 000166 申万宏源 2,400 20,184.00 0.03
39 000878 云南铜业 1,973 20,085.14 0.03
40 000623 吉林敖东 800 19,960.00 0.03
41 000540 中天城投 3,100 19,313.00 0.02
42 000538 云南白药 300 19,290.00 0.02
43 000488 晨鸣纸业 2,400 19,056.00 0.02
44 002594 比亚迪 300 18,303.00 0.02
45 000528 柳
工 2,700 17,496.00 0.02
46 000012 南
玻Ａ 1,500 17,190.00 0.02
47 000937 冀中能源 3,200 17,024.00 0.02
48 000792 盐湖股份 800 16,880.00 0.02
49 000543 皖能电力 2,360 16,850.40 0.02
50 000060 中金岭南 1,600 16,688.00 0.02
51 002081 金 螳 螂 1,650 16,533.00 0.02 嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
第 37 页 共 48 页
52 000581 威孚高科 800 16,128.00 0.02
53 000729 燕京啤酒 2,000 15,180.00 0.02
54 000728 国元证券 900 15,048.00 0.02
55 000830 鲁西化工 3,300 14,916.00 0.02
56 002001 新 和 成 700 14,791.00 0.02
57 002146 荣盛发展 2,200 14,784.00 0.02
58 000027 深圳能源 2,300 14,674.00 0.02
59 000550 江铃汽车 600 14,616.00 0.02
60 000786 北新建材 1,580 14,346.40 0.02
61 002241 歌尔股份 500 14,340.00 0.02
62 000559 万向钱潮 900 14,040.00 0.02
63 002422 科伦药业 900 13,869.00 0.02
64 002008 大族激光 600 13,704.00 0.02
65 000917 电广传媒 828 13,686.84 0.02
66 000539 粤电力Ａ 2,700 13,554.00 0.02
67 002092 中泰化学 1,600 13,536.00 0.02
68 002128 露天煤业 1,800 13,518.00 0.02
69 000963 华东医药 200 13,480.00 0.02
70 000800 一汽轿车 1,200 13,056.00 0.02
71 000690 宝新能源 1,900 12,882.00 0.02
72 002269 美邦服饰 2,900 12,760.00 0.02
73 000999 华润三九 500 12,110.00 0.02
74 000829 天音控股 900 12,015.00 0.02
75 002440 闰土股份 800 11,880.00 0.02
76 000768 中航飞机 600 11,814.00 0.02
77 002051 中工国际 600 11,802.00 0.02
78 000926 福星股份 1,000 11,730.00 0.02
79 000629 *ST 钒钛 4,800 11,472.00 0.01
80 000600 建投能源 1,300 11,349.00 0.01
81 002385 大北农 1,400 11,284.00 0.01
82 002470 金正大 1,400 11,270.00 0.01
83 000046 泛海控股 1,100 11,121.00 0.01
84 000883 湖北能源 2,400 11,112.00 0.01
85 000686 东北证券 860 11,102.60 0.01
86 000021 深科技 1,000 11,010.00 0.01
87 002242 九阳股份 600 10,908.00 0.01
88 002701 奥瑞金 1,200 10,596.00 0.01
89 000701 厦门信达 600 10,578.00 0.01
90 000703 恒逸石化 1,057 10,432.59 0.01 嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
第 38 页 共 48 页
91 000031 中粮地产 1,100 10,373.00 0.01
92 002673 西部证券 400 10,344.00 0.01
93 002078 太阳纸业 2,100 10,248.00 0.01
94 002183 怡 亚 通 700 10,024.00 0.01
95 000401 冀东水泥 900 9,540.00 0.01
96 002311 海大集团 600 9,462.00 0.01
97 000501 鄂武商Ａ 600 9,414.00 0.01
98 000758 中色股份 1,200 9,300.00 0.01
99 000877 天山股份 1,500 9,270.00 0.01
100 000671 阳 光 城 1,550 9,207.00 0.01
101 002236 大华股份 700 9,170.00 0.01
102 000718 苏宁环球 700 9,163.00 0.01
103 002375 亚厦股份 800 9,040.00 0.01
104 300070 碧水源 600 8,928.00 0.01
105 000685 中山公用 800 8,304.00 0.01
106 002500 山西证券 500 8,280.00 0.01
107 000750 国海证券 1,100 8,129.00 0.01
108 300146 汤臣倍健 600 8,124.00 0.01
109 000869 张
裕Ａ 200 8,036.00 0.01
110 002416 爱施德 400 7,944.00 0.01
111 002251 步 步 高 600 7,782.00 0.01
112 002244 滨江集团 1,000 6,700.00 0.01
113 000028 国药一致 100 6,510.00 0.01
114 000961 中南建设 1,150 6,451.50 0.01
115 000050 深天马Ａ 300 6,261.00 0.01
116 000732 泰禾集团 300 5,832.00 0.01
117 000960 锡业股份 500 5,780.00 0.01
118 002294 信立泰 200 5,440.00 0.01
119 002399 海普瑞 220 3,841.20 0.00
120 300498 温氏股份 100 3,622.00 0.00
7.4 报告期内股票 投资组合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额 前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000333 美的集团 492,781.22 0.57 嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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2 000858 五 粮 液 450,523.00 0.52
3 000001 平安银行 403,023.00 0.47
4 000651 格力电器 263,931.00 0.31
5 000157 中联重科 239,532.00 0.28
6 001979 招商蛇口 237,153.00 0.28
7 002024 苏宁云商 236,834.00 0.28
8 000338 潍柴动力 228,426.55 0.27
9 000100 TCL 集团 224,340.00 0.26
10 000568 泸州老窖 214,228.00 0.25
11 000725 京东方Ａ 205,995.00 0.24
12 000776 广发证券 205,552.00 0.24
13 000709 河钢股份 198,395.00 0.23
14 002142 宁波银行 178,691.59 0.21
15 002304 洋河股份 168,888.00 0.20
16 000983 西山煤电 165,684.00 0.19
17 000630 铜陵有色 160,768.00 0.19
18 000778 新兴铸管 139,230.00 0.16
19 000825 太钢不锈 135,070.00 0.16
20 000063 中兴通讯 134,234.00 0.16
7.4.2 累计卖出金额 前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000333
美的集团 455,991.77 0.53
2 000858
五 粮 液 436,914.78 0.51
3 000001
平安银行 328,779.00 0.38
4 001979
招商蛇口 224,153.06 0.26
5 002024
苏宁云商 204,775.00 0.24
6 000568
泸州老窖 196,936.00 0.23
7 000157
中联重科 189,195.00 0.22
8 000100
TCL 集团 182,423.00 0.21
9 000338
潍柴动力 179,960.00 0.21
10 000776
广发证券 171,639.00 0.20
11 000709
河钢股份 159,780.00 0.19
12 000983
西山煤电 157,990.00 0.18
13 000725
京东方Ａ 157,728.00 0.18 嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
第 40 页 共 48 页
14 002142
宁波银行 151,365.00 0.18
15 000651
格力电器 147,260.00 0.17
16 002304
洋河股份 141,410.00 0.16
17 000630
铜陵有色 125,653.00 0.15
18 000778
新兴铸管 115,836.00 0.13
19 000069
华侨城Ａ 114,367.00 0.13
20 000402
金 融 街 114,099.00 0.13
7.4.3 买入股票的成 本总额及卖 出股票的收 入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,872,689.49
卖出股票收入（成交）总额 7,258,855.93
注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
7.6 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的所有资产支 持证券投资 明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 贵金属投资 明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 期末投资目标 基金明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 嘉实深证基
本面 120ETF
股票型 交易型开放
式
嘉实基金管理
有限公司
70,134,728.33 90.63
嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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7.11 报告期末本基 金投资的股 指期货交易 情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.12 报告期末本基 金投资的国 债期货交易 情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.13 投资组合报告 附注
7.13.1
声明本基金 投资的前十 名证券的发 行主体本期 是否出现被 监管部门立 案调查，或 在报
告编制日前一 年内受到公 开谴责、处 罚的情形。
（1 ）2015 年 8 月25 日 ， 广发证券发布 《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公
告》 ， 证监会决定对公司立案调查；2015 年9 月11 日发布 《关 于收到中国证监会行政处罚事先告
知书的公告》 ， 公司如果放弃陈述、 申辩和听证的权利， 证 监会将按照行政处罚事先告知书所述 事
实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。
本基金投 资于 “广发 证券(000776)” 的决策 程序 说明： 本基 金投资 目标 为紧密 跟踪 业绩比 较
基准， 追求 跟踪偏 离度 及跟踪 误差 的最小 化， 广发证 券为 标的指 数的 成份股 ，本 基金投 资 于“ 广
发证券”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
（2 ）报告期 内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查；
在本报 告编 制日前 一年 内本基 金投 资的前 十名 证券中 ，其 他九名 证券 发行主 体未 受到公 开 谴 责 、
处罚。
7.13.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.13.3 期末其他各项 资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,340.45
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 759.91
5 应收申购款 1,797.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 9,897.96
嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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7.13.4 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 358,540.00 0.46 重大事项停牌
2 000651 格力电器 207,176.00 0.27 重大事项停牌
§8 基金份额 持有人信 息
8.1 期末基金份额 持有人户数 及持有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,013 30,037.75 - - 60,465,996.83 100.00%
8.2 期末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,117.33 0.00%
8.3 期末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金份 额总量区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
第 43 页 共 48 页
§9 开放式基 金份额变 动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 8 月1 日 ）基金份额总额 827,277,553.66
本报告期期初基金份额总额 59,457,759.64
本报告期基金总申购份额 15,675,234.71
减: 本报告期 基金总赎回份额 14,666,997.52
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 60,465,996.83
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件 揭示
10.1 基金份额持有 人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金 托管部门的 重大人事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人事变动情况
2016 年 1 月 5 日，本基金管理人发布《关于嘉实深证基本面 120ETF 联接基 金经理变更的公
告》，杨宇先生不再担任本基金基金经理；聘请何如女士担任本基金基金经理职务。
2016 年 3 月24 日 ， 本基 金管理人发布 《关于嘉实深证基本面 120ETF 联 接基金经理变更的公
告》，聘请刘珈吟女士担任本基金基金经理，与现任基金经理何如女士共同管理本基金。
2016 年 1 月20 日本基金 管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。
（2 ）基金托 管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托 管业务的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略 的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
第 44 页 共 48 页
10.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所， 会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受 稽查或处罚 等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情 况
10.7.1 基金租用证券 公司交易单 元进行股票 投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券股份
有限公司
3 16,131,000.62 100.00% 11,293.01 100.00% -
安信证券股份
有限公司
2 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
长城证券股份
有限公司
2 - - - - -
东北证券股份
有限公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
2 - - - - -
东吴证券有限
责任公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
2 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
3 - - - - - 嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
第 45 页 共 48 页
国金证券股份
有限公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
2 - - - - -
华西证券有限
责任公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
平安证券有限
责任公司
2 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - -
天源证券经纪
有限公司
1 - - - - -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - -
新时代证券股
份有限公司
1 - - - - -
信达证券股份
有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
2 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
浙商证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - - 嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
第 46 页 共 48 页
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
华创证券有限
责任公司
1 - - - - -
广州证券股份
有限公司
1 - - - - -
申万宏源西部
证券有限公司
1 - - - - -
宏信证券有限
责任公司
1 - - - - -
中泰证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
注 1 ：本表“佣金”指 本基金 通过 单一券 商的 交易单 元进 行股票 、权 证等交 易而 合计支 付 该 等 券
商的佣金合计。
注 2 ：交易单 元的选择标准和程序
（1 ）经营行 为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公司财 务状况良好；
（3 ）有良好 的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较强 的研究能力， 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ）建立了 广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管 理人 根据以 上标 准进行 考察 后确定 租用 券商的 交易 单元。 基金 管理人 与被 选择的 券 商 签 订
协议，并通知基金托管人。
注 3 ：宏源证 券股份有限公司更名为申万宏源西部证券有限公司。
注 4 ：新时代 证券有限责任公司更名为新时代证券股份有限公司。
注 5 ：长城证 券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。
注 6 ：中国国 际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。
注 7 ：中信证 券（浙江）有限责任公司更名为中信证券股份有限公司。
注 8 ：报告期 内，本基金退租以下交易单元：华融证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。
10.7.2 基金租用证券 公司交易单 元进行其他 证券投资的 情况
金额单位：人民币元 嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
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券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
中信证券股
份有限公司
- - - - - - 45,312.00 100.00%
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于嘉实深证基本面 120ETF 联接
基金经理变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 1 月5 日
2 关于增加福建海峡银行为嘉实旗
下基金代销机构并开展定投业务
及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 2 月24 日
3 关于嘉实基金管理有限公司旗下
基金参与和讯信息科技有限公司
费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 3 月18 日
4 关于嘉实深证基本面 120ETF 联接
基金经理变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 3 月24 日
5 关于增加大泰金石为嘉实旗下基
金代销机构并参加费率优惠的公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 4 月6 日
6 嘉实基金管理有限公司关于旗下
基金参与中国银河证券股份有限
公司申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 4 月8 日
7 关于增加联讯证券为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 5 月6 日
8 关于增加北京蒽次方嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 5 月10 日
9 关于增加利得基金为嘉实旗下基
金代销机构并参加费率优惠的公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 5 月30 日
10 关于增加中正达广为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 6 月8 日 嘉实深证基本面120ETF联接 2016年半年度报告
第 48 页 共 48 页
11 关于嘉实基金管理有限公司旗下
基金参与大同证券定投业务的公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 管
理人网站
2016 年 6 月14 日
§11 备查文件 目录
11.1 备查文件目录
（1 ） 中国 证监会批准嘉实深证基本面 120 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的
文件；
（2 ）《嘉实 深证基本面 120 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
（3 ）《嘉实 深证基本面 120 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》；
（4 ）《嘉实 深证基本面 120 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；
（5 ） 基金 管理人业务资格批件、营业执照；
（6 ） 报告 期内嘉实深证基本面 120 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金公告的各项原
稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司
11.3 查阅方式
（1 ）书 面查询 ：查阅时间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投资 者可 免费查阅， 也 可
按工本费购买复印件。
（2 ）网站查 询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800 ，或发电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实基金管理 有限公司
2016 年 8 月 27 日
