金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
金 鹰 货币 市 场证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十七日 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 2 页共 46 页
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 3 页共 46 页
1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 15
7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 36
7.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 36
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 38
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 38
7.6“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................................................... 39
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情 况说 明 ............................................................................ 39
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情况 说明 .............................................................................. 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 39
7.8 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 39
8 基金份额持有人信 息 ................................................................................................................................ 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 41
9 开放式基金份额变 动 ................................................................................................................................ 41 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 4 页共 46 页
10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 41
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 41
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事 务所 情况 ............................................................................................... 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 42
10.8 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 .................................................................................................. 42
10.9 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 42
11 影响投资者决策的其他 重要信息 .......................................................................................................... 45
12 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 45
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 45
12.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 45
12.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 45 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 5 页共 46 页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 金鹰货 币
基金主 代码 210012
交易代 码 210012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 7 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 10,187,540,255.50 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 210012 210013
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
131,418,722.40 份 10,056,121,533.10 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在力求 保持 基金 资产 本金 的安全 性和 资产 高流 动性 的基础 上 ， 力 争获 得超
过基金 业绩 比较 基准 的稳 定收益 。
投资策 略
本 基 金 结合 “ 自上 而 下 ” 和“ 自 下 而上 ” 的 研究 方 法对各 类 可 投资 资产 进 行
合理的 配置 和选 择。
业绩比 较基 准 税后一 年期 定期 存款 利率 （即（ 一年 期定 期存 款利 率× （1- 利息税 率） ） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基 金的 风险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 苏文锋 田青
联系电 话 020-83282627 010-67595096
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 010-67595096
传真 020-83282856 010-66275853
注册地 址
广东省 珠海 市吉 大九 洲大 道东
段商业 银行 大厦7楼
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址 广东省 广州 市天 河区 珠江 新城 北京市 西城 区闹 市口 大街1 号金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 6 页共 46 页
珠江东 路28 号越 秀金 融大 厦30
层
院1号楼
邮政编 码 510623 100033
法定代 表人 凌富华 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gefund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
广 东 省 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 东 路 28
号越秀 金融 大 厦 30 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
金鹰基 金管 理有 限公 司
广东省 广州 市天 河区 珠江 新城珠 江东 路 28
号越秀 金融 大 厦 30 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日）
金鹰货 币 A 金鹰货 币 B
本期已 实现 收益 1,206,285.80 70,652,734.94
本期利 润
1,206,285.80 70,652,734.94
本期净 值收 益率 1.2063% 1.3270%
3.1.2 期末
数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
金鹰货 币 A 金鹰货 币 B
期末基 金资 产净 值 131,418,722.40 10,056,121,533.10
期末基 金份 额净 值 1.00 1.00
3.1.3 累计
期末指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
金鹰货 币 A 金鹰货 币 B
累计净 值收 益率 14.4895% 15.4743%
注：1 、 所 述基 金业 绩制 表 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 ；
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 7 页共 46 页
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．金鹰货币 A ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.1918% 0.0027% 0.1233% 0.0000% 0.0685% 0.0027%
过去三 个月 0.5810% 0.0040% 0.3740% 0.0000% 0.2070% 0.0040%
过去六 个月 1.2063% 0.0039% 0.7479% 0.0000% 0.4584% 0.0039%
过去一 年 2.6290% 0.0051% 1.6212% 0.0005% 1.0078% 0.0046%
过去三 年 12.4760% 0.0079% 7.3493% 0.0017% 5.1267% 0.0062%
自基金 合同 生效
起至今
14.4895% 0.0107% 9.0425% 0.0017% 5.4470% 0.0090%
注：本 基金 收益 分配 是按 日结转 份额 。
2．金鹰货币 B ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.2114% 0.0027% 0.1233% 0.0000% 0.0881% 0.0027%
过去三 个月 0.6409% 0.0040% 0.3740% 0.0000% 0.2669% 0.0040%
过去六 个月 1.3270% 0.0039% 0.7479% 0.0000% 0.5791% 0.0039%
过去一 年 2.8764% 0.0051% 1.6212% 0.0005% 1.2552% 0.0046%
过去三 年 13.2889% 0.0079% 7.3493% 0.0017% 5.9396% 0.0062%
自基金 合同 生效
起至今
15.4743% 0.0107% 9.0425% 0.0017% 6.4318% 0.0090%
注：本 基金 收益 分配 是按 日结转 份额 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金
累计份 额净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2012 年 12 月 7 日至 2016 年 6 月 30 日)
金鹰货 币 A 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 8 页共 46 页
金鹰货 币 B
注：1 、本 基金 于 2012 年 12 月 7 日 成立 。2、 按基 金合同 规定 ，本 基金 建仓 期为六 个月 。建 仓
期满后 ，基 金的 投资 比例 符合投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日不 得超 过 120 天； 定期 存款 的
比例不 得超 过基 金资 产净 值的 30% ； 本基 金存 放在 具有基 金托 管资 格的 同一 商业银 行的 存款 ，不 得
超过基 金资 产净 值 的 30% ；存放 在不 具有 基金 托管 资格的 同一 商业 银行 的存 款，不 得超 过基 金资 产
净值 的 5% ； 以及 其它 基金 合同对 于投 资比 例的 规定 。3、 本基 金业 绩比 较基 准 为一年 期定 期存 款利
率（税 后） 。 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 9 页共 46 页
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号 文批 准， 于 2002 年 12 月 25 日 成立，
总部设 在广 州， 目 前注 册 资本 2.5 亿 元人 民币。 2011 年 12 月 公司 获得 特定 客 户资产 管理 计划 业务 资
格，2013 年 7 月子 公司- 深圳前海 金鹰 资产 管理 有限 公司成 立。
“ 以人 为本 、 互 信协 作 ； 创 新谋变 、 挑战 超越 ” 是金 鹰 人的核 心价 值观 ， 在新 经 营团队 的带 领下 ，
通过全体员工的奋发努力 ，公司近两年各方面都发 生了积极的蜕变，追求以 更高的标准为投资者提
供贴心 专业 的财 富管 理服 务，赢 得市 场认 可。
截至 2016 年 6 月末 ，公 司下设 权益 投资 部 等 17 个 一级职 能部 门、 北京 、广 州、上 海、 深圳 、
成都分 公司 以及 一个 子公 司 — 深 圳前 海金 鹰资 产管 理有限 公司 。 截 至 2016 年 6 月末， 公司 旗下 管 理
公募基 金 24 只 以及 特定 客 户资产 管理 业务 ，资 产管 理总规 模 939 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘丽娟
固定收 益
部总监 、
基金经 理
2015-07-22 - 9
刘 丽 娟 女 士 ， 工 商 管 理 硕 士 ， 证
券从业 经历 9 年 。历 任恒 泰证券
股份有 限公 司交 易员 ， 投 资经理 ，
广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益
总监。 2014 年 12 月加 入金 鹰基金
管 理 有 限 公 司 。 现 任 固 定 收 益 部
总 监 和 任 金 鹰 货 币 市 场 证 券 投 资
基 金 、 金 鹰 元 盛 债 券 型 发 起 式 证
券投资 基金 （LOF ）基金经理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则、《金鹰货币市场证券 投资基金合同》的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的 基础上，为基金持有人谋 求最大利益。本报告期内 ，基金运作合法合规，
无出现 重大 违法 违规 或违 反基金 合同 的行 为， 无损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 10 页共 46 页
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合 按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期， 公司 对连 续四 个 季度期 间内、 不同 时间 窗 下 （日内、3 日 内、5 日内 ） 公司管 理的 不同
投资组 合同 向交 易的 交易 价差进 行分 析， 未发 现违 反公平 交易 制度 的异 常行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾 2016 年上 半年 ， 一季 度受房 价和 食品 价格 持续 上升的 影响 ，CPI 有一 定 的抬升 ， 加之 房地
产投资 增速 改善,PMI 数据 也得到 进一 步改 善， 整体 经济基 本面 企稳 和通 胀抬 头给了 债券 市场 一定 的
上行压 力， 引致 一二 级有 所走弱 。4 月 MPA 初次 考 核造成 的流 动性 余悸 叠加 频频爆 出的 信用 风险 事
件，市场悲观情绪蔓延。 后传闻监管层摸底信用和 杠杆风险以及营改增的落 地对回购利率和金融债
的负面 冲击 ，市 场利 率急 速上行 ，抛 压明 显。 直至 4 月末 营改 增补丁 打出 ， 市场情 绪好 转， 利率 转
而下行 。 5 月 宏观 数据 显示 经济增 速再 现乏 力状 态， 金融数 据中 社融 和 M2 超 预期回 落触 发了 市场 对
下半年 经济 再度 下行 的预 期， 同时 CPI 重新 回落 缓 和了通 胀压 力 。6 月 英国 退 欧引发 避险 情绪 上升 ，
全球债 市收 益率 竞相 创出 新低 ， 引发 全球 央行 相继 放水的 预期 ， 加之 6 月 末 资金面 超预 期宽 松， 收
益率加 速下 行。 跟随 收益 率的波 动， 我们 分别 采取 适时加 减久 期的 策略 ，并 取得一 定超 额收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日 ， 基金 A 类份 额本 报告 期份 额净值 收益 率为 1.2063% ，同期 业绩 比较 基
准收益 率为 0.7479% ；B 类份额 本报 告期 份额 净值 收益率 为 1.3270% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为
0.7479% 。
金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 11 页共 46 页
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年 下半 年， 伴 随蔬菜 猪肉 价格 进一 步回 落，PPI 向 CPI 的 传导 空 间有限 ，整 体 CPI
还会持续处于今年的低位 区间，通胀压力有所缓和 ；房地产投资也受各地政 策的影响有所降温，虽
然地方政府债务成本下降 后，在中央推动下有能力 继续提升杠杆水平，从而 通过基础设施投资稳定
全社会固定资产投资水平 ，但制造业由于成本的提 升和全球经济的低位水平 仍难以出现新一轮投资
回升 ， 对固 定资 产投 资增 速造成 进一 步拖 累。 随着 美国加 息的 进一 步延 后， 外汇占 款压 力有 所缓 和 ，
央行维持流动性适度宽松 的决意明显，整体流动性 平稳的格局有望延续，货 币政策将继续稳健，保
持适度宽松。整体来看， 经济基本面比较有利于债 市表现，尤其是利率债和 高评级信用债。我们 将
细化信用分析逻辑，精选 个券，根据投资者结构变 化，结合市场形势，适时 调整组合各类资产比例
和久期 ，竭 力为 持有 人服 务。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的 《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资
基金执 行< 企 业会 计准 则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》（ 证监 会计字[2007]15 号）与
《关于 进一 步规 范证券 投 资基金 估值 业务 的的指 导 意见》 （证 监会 公告[2008]38 号 等相关 规定 和基
金合同的约定，日常估值 由本基金管理人同本基金 托管人一同进行，基金份 额净值由本基金管理人
完成估值后，经本基金托 管人复核无误后由基金管 理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基
金会计 账务 的核 对同 时进 行。
为确保公司估值程序的正 常进行，本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总
经理、分管领导、权益投 资部总监、固定收益部总 监、研究发展部总监、基 金事务部总监、基金经
理、投资经理、基金会计 和相关人员组成。在特殊 情况下，公司召集估值委 员会会议，讨论和决策
特殊估 值事 项， 估值 委员 会集体 决策 ，需 到会 的三 分之二 估值 委员 会成 员表 决通过 。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相关法律法规及《金 鹰货币市 场基金基金合同 》，本基金每日将各级基 金份额实现的基金
净收益 全额 分配 给基 金份 额持有 人。 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 12 页共 46 页
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中， 严格 遵守 了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利 润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金 A 实施利 润 分配的 金额 为 1,206,285.80 元。
报告期 内， 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金 B 实 施利 润 分配的 金额 为 70,652,734.94 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 1,497,271,308.00 255,310,744.21
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 7,632,495,880.19 2,314,300,594.13 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 13 页共 46 页
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
7,632,495,880.19 2,314,300,594.13
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,012,377,158.56 411,100,418.02
应收证 券清 算款
- 61,010,756.50
应收利 息 6.4.7.5 44,591,847.22 33,281,162.88
应收股 利
- -
应收申 购款
5,921,390.72 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
10,192,657,584.69 3,075,003,675.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- 224,999,407.50
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
320,448.51 4,926.81
应付管 理人 报酬
2,459,545.49 704,182.95
应付托 管费
745,316.82 213,388.73
应付销 售服 务费
94,705.37 45,438.43
应付交 易费 用 6.4.7.7 71,417.40 64,275.40
应交税 费
- -
应付利 息
- 14,113.89
应付利 润
678,903.90 371,770.12
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 746,991.70 672,073.19
负债合 计
5,117,329.19 227,089,577.02
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 10,187,540,255.50 2,847,914,098.72
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
10,187,540,255.50 2,847,914,098.72
负债和 所有 者权 益总 计
10,192,657,584.69 3,075,003,675.74
6.2 利润表
会计主 体： 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 14 页共 46 页
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
88,057,848.36 19,961,162.57
1.利息 收入
82,224,883.38 15,553,045.73
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 20,029,013.32 4,480,114.97
债券利 息收 入
56,518,916.25 9,569,364.61
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,676,953.81 1,503,566.15
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
5,832,964.98 4,408,116.84
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 5,832,964.98 4,408,116.84
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
减：二、费用
16,198,827.62 2,944,770.68
1．管 理人 报酬
8,991,790.17 1,296,167.50
2．托 管费
2,724,785.02 392,778.05
3．销 售服 务费
392,169.65 225,919.06
4．交 易费 用 6.4.7.13 - -
5．利 息支 出
3,849,754.06 810,287.68
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,849,754.06 810,287.68
6．其 他费 用 6.4.7.14 240,328.72 219,618.39
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
71,859,020.74 17,016,391.89
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
71,859,020.74 17,016,391.89
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 2,847,914,098.72 - 2,847,914,098.72 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 15 页共 46 页
净值）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 71,859,020.74 71,859,020.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
7,339,626,156.78 - 7,339,626,156.78
其中：1.基 金申 购款 18,576,733,302.38 - 18,576,733,302.38
2.基金 赎回 款 -11,237,107,145.60 - -11,237,107,145.60
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -71,859,020.74 -71,859,020.74
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
10,187,540,255.50 - 10,187,540,255.50
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
975,623,608.43 - 975,623,608.43
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 17,016,391.89 17,016,391.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
71,738,597.50 - 71,738,597.50
其中：1.基 金申 购款 3,443,055,985.62 - 3,443,055,985.62
2.基金 赎回 款 -3,371,317,388.12 - -3,371,317,388.12
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -17,016,391.89 -17,016,391.89
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
1,047,362,205.93 - 1,047,362,205.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
金 鹰 货币 市场 基金 （简 称 “本基金 ” ）经 中国 证 券监 督管 理 委员 会（ 简称" 中 国证监 会" ） 证监 基
金字[2012]1105 号文 《关 于金鹰 货币 市场 证券 投资 基金备 案确 认的 函》 批准 ，于 2012 年 12 月 7 日
募集成 立。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不定 ， 首次 募集 规模 为 2,925,528,953.04 份基 金份 额。金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 16 页共 46 页
本基金 募集 期间 自 2012 年 11 月 19 日起 至 2012 年 12 月 3 日止, 净 认购 额 2,925,440,807.27 元 ，认
购资金 在认 购期 间的 银行 利息 88,145.77 元折 算成 基 金资产 。 上述 资金 已于 2012 年 12 月 5 日 全额 划
入本基金在基金托管人中 国建设银行股份有限公司 开立的本基金托管专户。 验资机构为立信羊城会
计师事务所（特殊普通合 伙）。基金管理人为金鹰 基金管理有限公司，基金 注册登记机构为金鹰基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司（ 简称 “ 建 设银 行 ” ）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布并 于 2014 年 7 月修 改 的 《 企业 会计 准则
－基本 准则 》 和 41 项具 体 会计准 则及 其应 用指 南 、 解 释及其 他相 关规 定 （以 下合 称 “ 企 业会 计准 则 ”），
中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日颁 布 的 《 证券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 和中 国证 监会 发
布的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定而 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求，真实、完整
地反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日的 经营 成果
和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.4 重 要会计政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
1. 金融 资产 的分 类 根据本 基金 的业 务特 点和 风险管 理要 求， 本基 金将 所持有 的金 融资 产在 初
始确认时划分为以公允价 值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和贷款及 应收款项。以公允价值
计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产为 债券 投资 ， 在资 产负 债表中 作为 交 易性金 融资 产列 报。 本
基金持有的各类应收款项 、买入返售金融资产等在 活跃市场中没有报价、回 收金额固定或可确定的
非衍生 金融 资产 分类 为贷 款及应 收款 项 。 2. 金 融负 债的分 类 根据 本基 金的 业 务特点 和风 险管 理要金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 17 页共 46 页
求， 本 基金 将持有 的金 融 负债在 初始 确认 时全 部划 分为其 他金 融负 债。 其他 金融负 债包 括各 类应 付
款项、 卖出 回购 金融 资产 款等。
6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认，相关交易费用计 入初始确认金额。以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产，取
得时支付的价款中包含已 宣告但尚未发放的债券起 息日或上次除息日至购买 日止的利息，单独确认
为应收 项目 。 本 基金 对所 持有的 债券 投资、 贷款 及 应收款 项和 其他 金融 负债 以摊余 成本 法进 行后 续
计量。 本会 计期 间内 ，本 基金持 有的 债券 投资 的摊 余成本 接近 其公 允价 值。
满足下 列条 件之 一的金 融 资产， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金融 资产 已转 移 ， 且 将金融 资产 所有 权上 几乎 所有的 风险 和报 酬转 移给 转入方 ；(3) 该金 融资 产
已转移，虽然本基金既没 有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风 险和 报酬，但是放弃了
对该金融资产控制。金融 负债的现时义务全部或部 分已经解除的，才能终止 确认该金融负债或其一
部分。
1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
债券 投资
买入银 行间 市场 交易 的债 券于交 易日 按应 付或 实际 支付的 全部 价款( 不含 应收 利息) 入 账， 相 关 交
易费用 计入 债券 投资 的初 始成本 。
买入央行票据和零息债券 等贴现债券，于交易日按 应付或实际支付的全部价 款入账，相关交易
费用计 入债 券投 资的 初始 成本。
卖出银 行间 市场 交易 的债 券于交 易日 确认 债券 投资 收益 。 卖 出债 券按 移动 加权 平均法 结转 成 本 。
2. 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。
3. 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 18 页共 46 页
融入的 资金 。
卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。
6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金的债券投资等金融 资产，均以实际利率法计 算的摊余成本估算公允价 值。在本基金存续
期间，基金管理人定期计 算本基金投资组合摊余成 本与其他可参考公允价值 指标之间的偏离程度，
并定期测试其他可参考公 允价值指标确定方法的有 效性。投资组合的摊余成 本与其他可参考公允价
值指标 产生 重大 偏离 的 ， 按其他 公允 价值 指标 对组 合的账 面价 值进 行调 整 ， 调整差 额确 认为 “ 公 允价
值变动 损益 ” ， 并按 其他 公 允价值 指标 进行 后续 计量 。 如 基金 份额 净值 恢复 至 1 元 ， 恢 复使 用摊 余成
本估算公允价值。如有确 凿证据表明按上述方法不 能客观反映交易性金融工 具的公允价值，基金管
理人将 根据 具体 情况 与基 金托管 人商 定后 确定 最能 反映公 允价 值的 价格 。
6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融 负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。
6.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 对应 的金 额 。 每 份 基金份 额面 值为 人民 币 1.00 元 。 申 购、 赎回 、
转换及分红再投资等引起 的实收基金的变动分别于 上述各交易确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入 基金的实收基金增加和转 出基金的实收基金减少， 以及因类别调整而引起
的金鹰 货 币 A 、金 鹰货 币 B 基 金份 额之 间的 转换 所 产生的 实收 基金 变动 。
6.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计量
1. 利息收入 (1) 存 款 利 息收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用利 率 逐 日 计 提 。 (2) 本 基金 持 有 的 附 息 债
券、贴 现券 按摊 余成本 和 实际利 率计 算确 定利息 收 入。 (3) 买入 返售金 融资 产收入 按买 入返 售金融
资产的 摊余 成本 在返 售期 内以实 际利 率法 逐日 计提 。
2. 投资 收益 债 券投 资收益 于交 易日 按卖 出债 券交易 日的 成交 总额 扣除 应结转 的债 券投 资成 本
与应收 利息( 若有) 后的 差额 确认。 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 19 页共 46 页
6.4.4.9 费用的确认和计 量
1. 本基 金的基 金管 理人报 酬按前 一日基 金资 产净值× 0.33% 的 年费率 逐日 计提。 2. 本基 金的 基
金托管 费按 前一 日基 金资 产净值× 0.10% 的年 费率 逐 日计提 。 3. 本基 金 A 级 基金份 额 和 B 级基 金份
额的销 售服 务费 分别 按前 一日该 级基 金资 产净 值 的 0.25% 和 0.01% 的 年费 率逐 日计提 。 4. 卖 出回 购
金融资 产支 出按 卖出 回购 金融资 产的 摊余 成本 在回 购期限 内以 实际 利率 法逐 日计提 。
6.4.4.10 基金的收益分配 政策
1、本 基金 同一 类别 内的 每 份基金 份额 享有 同等 分配 权；
2、本 基金 收益 分配 方式 为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ；
3、 “ 每 日分 配、 按月 支付 ” 。本基 金根 据每 日基 金收 益情况 ，以 每万 份基 金已
实现收 益为 基准 ，为 投资 人每日 计算 当日 收益 并分 配，每 月集 中支 付。 投资 人当
日收益 分配 的计 算保 留到 小数点 后 2 位 ，小 数点 后 第 3 位按 截尾 原则 处理 ， 因去
尾形成 的余 额进 行再 次分 配，直 到分 完为 止；
4、本 基金 根据 每日 收益 情 况，将 当日 收益 全部 分配 ，若当 日已 实现 收益 大于
零时， 为投 资人 记正 收益 ；若当 日已 实现 收益 小于 零时， 为投 资人 记负 收益 ；若
当日已 实现 收益 等于 零时 ，当日 投资 人不 记收 益；
5、本 基金 每日 进行 收益 计 算并分 配时 ，每 月累 计收 益支付 方式 只采 用红 利再
投资( 即 红利 转基 金份 额) 方 式，投 资人 可通 过赎 回基 金份额 获得 现金 收益 ；若 投
资人在 每月 累计 收益 支付 时，其 累计 收益 为正 值， 则为投 资人 增加 相应 的基 金份
额，其 累计 收益 为负 值， 则 缩减 投资 人基 金份 额。 若投资 人赎 回基 金份 额时 ，其
对应收 益将 立即 结清 ；若 收益为 负值 ，则 从投 资人 赎回基 金款 中扣 除；
6、当 日申 购的 基金 份额 自 下一个 工作 日起 ，享 有基 金的收 益分 配权 益； 当日
赎回的 基金 份额 自下 一个 工作日 起， 不享 有基 金的 收益分 配权 益；
7、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
6.4.4.11 分部报告
本基金 本报 告期 内无 分部 报告。
6.4.4.12 其他重要的会计 政策和会计估计
无其他 重要 的会 计政 策和 会计估 计。 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 20 页共 46 页
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计变 更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 内无 差错 更正。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总局 财 税[2002]128 号文 《关 于 开 放 式 证券 投 资 基 金有 关 税 收 问 题的 通
知》 、 财税[2004]78 号文 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号文 《财 政部、 国家
税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 国税函[2008]870 号文 《 关 于做好 证券 市场 个人 投
资者证券交易结算资金利 息所得免征个人所得税工 作的通知》及其他相关税 务法规和实务操作，主
要税收 优惠 项目 列示 如下 ： 1、 以发 行基金 方式 募 集资金 ， 不 属于 营业 税征 收范围 ， 不 缴纳 营业 税 。
2、 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖债 券的 差价 收入 、 债 券的利 息收 入及 其他 收
入，暂不缴纳企业所得税 。 3、对基金取得的债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付上述
收入时 代扣 代 缴 20% 的个 人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 4,271,308.00
定期存 款 1,493,000,000.00
存款期 限 3 个月-1 年 1,493,000,000.00
存款期 限 1 个月 以内 -
其他存 款 -
合计 1,497,271,308.00
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页共 46 页
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场
7,632,495,88
0.19
7,636,204,000.
00
3,708,119.81 0.04
合计
7,632,495,88
0.19
7,636,204,000.
00
3,708,119.81 0.04
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 1,012,377,158.56 -
合计 1,012,377,158.56 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 710.94
应收定 期存 款利 息 7,861,105.39
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 36,555,860.72
应收买 入返 售证 券利 息 174,170.17
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 44,591,847.22
6.4.7.6 其他资产 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 46 页
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 71,417.40
合计 71,417.40
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 10,000.00
应付赎 回费 1,944.28
预提审 计费 76,869.30
信息披 露费 649,178.12
银行间 帐户 维护 费 4,500.00
银行间 上清 所账 户维 护费 4,500.00
合计 746,991.70
6.4.7.9 实收基金
金鹰货币 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 96,887,144.83 96,887,144.83
本期申 购 253,138,072.47 253,138,072.47
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -218,606,494.90 -218,606,494.90
本期末 131,418,722.40 131,418,722.40
金鹰货币 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,751,026,953.89 2,751,026,953.89
本期申 购 18,323,595,229.91 18,323,595,229.91
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -11,018,500,650.70 -11,018,500,650.70 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 46 页
本期末 10,056,121,533.10 10,056,121,533.10
注： 表内 各级 基金 的申 购 份额包 含因 份额 升降 级导 致的强 制调 增份 额, 赎回 份 额包含 因份 额升 降
级导致 的强 制调 减份 额。
6.4.7.10 未分配利润
金鹰货币 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 1,206,285.80 - 1,206,285.80
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,206,285.80 - -1,206,285.80
本期末 - - -
金鹰货币 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 70,652,734.94 - 70,652,734.94
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -70,652,734.94 - -70,652,734.94
本期末 - - -
本基金 以份 额面 值 1.0000 元固定 份额 净值 交易 方式 ， 每日 计算 当日收 益并 全 部分配 ， 每 月以红
利再投 资方 式集 中支 付累 计收益 ，即 按份 额面 值 1.0000 元 转为 基金 份额 。
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 28,313.09
定期存 款利 息收 入 20,000,700.23
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 - 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 46 页
合计 20,029,013.32
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项 目构成
单 位：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
5,832,964.98
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 5,832,964.98
6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
6,229,900,919.04
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
6,123,523,823.16
减： 应 收利 息总 额 100,544,130.90
买卖债 券差 价收 入 5,832,964.98
6.4.7.13 交易费用
本基金 所进 行的 交易 ，交 易费用 均计 入成 本， 故本 报告期 内本 基金 未产 生交 易费用 。
6.4.7.14 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 23,869.30
信息披 露费 149,178.12
银行汇 划费 48,547.80
其他 18,733.50
合计 240,328.72
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 46 页
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截止本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 没有 重大 须作 披露的 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、基 金销售 机构
6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券回 购交易 。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 46 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
8,991,790.17 1,296,167.50
其中：支付销售机 构的客户
维护费
264,586.70 207,358.65
注： 1 、 在 通常 情况 下， 基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.33% 年费 率计 提。 计算 方法 如下 ：
每日应 计提 的基 金管 理费 ＝前一 日的 基金 资产 净值× 0.33%/ 当 年天 数
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，经 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 ， 若遇 法定 节假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
2,724,785.02 392,778.05
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日基金 资产 净值 的 0.10% 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
每日应 计提 的基 金托 管费= 前一日 的基 金资 产净 值× 0.10%/ 当年 天数
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，经 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支 付给 基金 托管人 ，
若遇法 定节 假日 、休 息日 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 合计
金鹰基 金管 理有 限公
司
30,089.79 253,114.67 283,204.46
中国建 设银 行股 份有
限公司
52,092.92 12,813.02 64,905.94
广州证 券股 份有 限公
司
352.00 0.00 352.00
合计 82,534.71 265,927.69 348,462.40 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 46 页
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰货 币A 金鹰货 币B 合计
金鹰基 金管 理有 限公
司
7,663.10 20,230.27 27,893.37
中国建 设银 行股 份有
限公司
115,692.97 6,304.80 121,997.77
广州证 券股 份有 限公
司
299.41 0.00 299.41
合计 123,655.48 26,535.07 150,190.55
注：1 、本 基金 A 类基 金 份额的 年销 售服 务费 率 为 0.25% ， 对于 由 B 类 降级 为 A 类 的基 金份
额持有 人， 年销 售服 务费 率应自 其降 级后 的下 一个 工作日 起适 用 A 类基 金份 额的费 率。 B 类 基金 份
额的年 销售 服务 费率 为 0.01% ，对 于由 A 类升 级 为 B 类 的基 金份 额持 有人 ， 年销售 服务 费率 应自
其升级 后的 下一 个工 作日 起享 受 B 类基 金份 额的 费 率。 两 类基 金份 额的 销售 服务费 计提 的计 算公 式
相同， 具体 如下 ：
每日应 计提 的各 级基 金销 售服务 费＝ 前一 日该 级基 金份额 的基 金资 产净 值× R÷ 当年天 数
R 为 该级 基金 份额 的年 销 售服务 费率
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指
令， 经 基金 托管 人 复 核后 于次月 首日 起 5 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给注 册登 记机 构， 由
注册登 记机 构代 付给 销售 机构。 若遇 法定 节假 日、 休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的， 支付 日
期顺延 至最 近可 支付 日支 付。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
建设银 行 254,402,808.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 46 页
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
注：本 基金 上年 同期 未发 生与关 联方 进行 的银 行间 同业市 场的 债券 （含 回购 ）交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 内基 金管 理人 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 无投 资本 基金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行股
份有限 公司
4,271,308.00 28,313.43 2,570,506.33 15,831.78
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
1、金 鹰货 币 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
1,210,378.60 - -4,092.80 1,206,285.80 -
2、金 鹰货 币 B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转 直接通 过应 付 应付利 润 本期利 润分 备注 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 46 页
实收基 金 赎回款 转出 金额 本年变 动 配合计
70,341,508.36 - 311,226.58
70,652,734.9
4
-
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为 0， 无抵 押债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证券 交易 所市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额 为 0， 无抵押 债券 。
6.4.13 金融工具风险及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场 风险等。基金成立
以来，本基金管理人坚持 一切从规范运作、防范风 险、保护基金持有人利益 出发，依照公司内部控
制的整体要求，致力于内 控机制的建立和完善，公 司内部管理制度及业务规 范流程的制定和完善，
加强内 部风 险的 控制 与有 效防范 ， 以 保证各 项法 规 和管理 制度 的落 实， 保 证 基金合 同得 到严 格履 行 。
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
为保证公司规范化运作， 有效地防范和化解经营风 险，确保基金和公司财务 和其他信息真实、
准确、完整、及时，从而 最大程度地保护基金持有 人 的合法权益，本基金管 理人奉行全面风险管理
体系的 建设 ，建 立了 科学 合理、 控制 严密 、运 行高 效的各 项管 理制 度：
（1） 风险 管理 控制 制度
风险控制制度由总则、风 险控制的目标和原则、风 险控制的机构设置、风险 控制的程序、风险
类型的 界定 、 风 险控 制的 主要措 施、 风险 控制 的具 体制度 、 风 险控 制制 度的 监督与 评价 等部 分 组 成 。 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 46 页
风险控制的具体制度主要 包括投资风险管理制度、 交易风险控制制度、财务 风险控制制度、公
司资产管理制度等业务风 险控制制度，以及岗位分 离制度、业务空间隔离制 度、作业规则、岗位职
责、反 馈制 度、 资料 保全 制度、 保密 制度 、员 工行 为守则 等程 序性 风险 管理 制度。
（2） 投资 管理 制度
投资管 理制 度包 括研 究业 务管理 制度 、投 资决 策管 理制度 、基 金交 易管 理制 度等。
制订研究业务管理制度的 目的是保持研究工作的独 立、客观。研究业务管理 制度包括：建立严
密的研究工作业务流程， 形成科学、有效的研究方 法；根据基金合同要求， 在充分研究的基础上建
立和维 护投资对象备选库 ；建立研究与投资的业务 交流制度，保持通畅的交 流渠道；建立研究报告
质量评 价体 系。
制订投资决策业务管理制 度的目的是严格遵守法律 法规的有关规定，确保基 金的投资符合基金
合同所规定的投资目标、 投资范围、投资策略、投 资组合和投资限制等要求 。投资决策业务管理制
度包括投资决策授权制度 ；投资决策支持制度，重 要投资要有详细的研究报 告和风险分析支持；投
资风险 评估 与管 理制 度， 在设定 的风 险权 限额 度内 进行投 资决 策； 投资 管理 业绩评 价制 度等 。
制订基金交易管理制度的 目的是保证基金投资交易 的安全、有效、公平。基 金交易管理制 度包
括基金交易的集中交易制 度；交易监测、预警、反 馈机制；投资指令审核制 度；投资指令公平分配
制度； 交易 记录 保管 制度 ；交易 绩效 评价 制度 等。
（3） 监察 稽核 制度
监察稽核制度包括检查公 司各业务部门和工作人员 是否遵守法律、法规、规 章的有关规定；检
查公司各业务部门和工作 人员对公司内部控制制度 、各项管理制度、业务规 章的执行情况；对公司
各部门 作业 流程 的遵 守合 规性和 有效 性的 检查 、监 督、评 价及 建议 等。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付 到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的 证券 ，且 通过 分散 化投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估，以
控制相 应的 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 46 页
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 281,731,000.00 372,960,000.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 2,025,099,000.00 1,541,808,500.00
合计 2,306,830,000.00 1,914,768,500.00
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债、 同业 存单。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债、 同业 存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变现困难。本基金所 持证券均在证券交易所上 市，因此除部分基金资产 流通暂时受限制不能自
由转让的情况外，其余均 能及时变现。本基金所持 有的金融负债的合约约定 到期日均为一个月以内
且不计 息， 可赎 回基 金份 额净值( 所有 者权 益) 无 固定 到期日 且不 计息 ， 因 此账 面余额 即为 未折 现的 合
约到期 现金 流量 。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理 部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
6.4.13.4 市场风险
市场价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票 和债 券， 所面 临的 最大市 场价 格风 险由 所持 有的金 融工 具的 公允 价值 决定。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大 程度上独立于市金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 46 页
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等 。本基金管理人每日对
本基金 面临 的利 率敏 感性 缺口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月
30 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以内
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,497,2
71,308.
00
- - - - - - - -
1,497,2
71,308.
00
结算备 付金 - - - - - - - - - -
存出保 证金 - - - - - - - - - -
交易性 金融
资产
- - - - -
7,632,495
,880.19
- - -
7,632,4
95,880.
19
衍生金 融资
产
- - - - - - - - - -
买入返 售金
融资产
- - - - -
1,012,377
,158.56
- - -
1,012,3
77,158.
56
应收证 券清
算款
- - - - - - - - - -
应收利 息 - - - - - - - -
44,591,84
7.22
44,591,
847.22
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - -
5,921,390
.72
5,921,3
90.72
递延所 得税
资产
- - - - - - - - - -
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计
1,497,2
71,308.
00
-
-
-
-
8,644,873
,038.75
-
-
50,513,23
7.94
10,192,
657,584
.69
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - - - - - - -
衍生金 融负
债
- - - - - - - - - -
卖出回 购金 - - - - - - - - - - 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 46 页
融资产 款
应付证 券清
算款
- - - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - - -
320,448.5
1
320,448
.51
应付管 理人
报酬
- - - - - - - -
2,459,545
.49
2,459,5
45.49
应付托 管费 - - - - - - - -
745,316.8
2
745,316
.82
应付销 售服
务费
- - - - - - - - 94,705.37
94,705.
37
应付交 易费
用
- - - - - - - - 71,417.40
71,417.
40
应交税 费 - - - - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - - -
678,903.9
0
678,903
.90
递延所 得税
负债
- - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
746,991.7
0
746,991
.70
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
5,117,329.
19
5,117,3
29.19
利率敏感度
缺口
1,497,2
71,308.
00
-
-
-
-
8,644,873
,038.75
-
-
45,395,90
8.75
10,187,
540,255
.50
上年度末
2015 年 12 月
31 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以内
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款
53,310,
744.21
30,000,
000.00
172,000
,000.00
- - - - - -
255,310
,744.21
结算备 付金 - - - - - - - - - -
存出保 证金 - - - - - - - - - -
交易性 金融
资产
- - - - -
2,314,300
,594.13
- - -
2,314,3
00,594.
13
衍生金 融资
产
- - - - - - - - - -
买入返 售金
融资产
181,599
,553.77
229,500
,864.25
- - - - - - -
411,100
,418.02
应收证 券清 - - - - - - - - 61,010,75 61,010,金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 46 页
算款 6.50 756.50
应收利 息 - - - - - - - -
33,281,16
2.88
33,281,
162.88
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - - - -
递延所 得税
资产
- - - - - - - - - -
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计
234,910
,297.98
259,500
,864.25
172,000
,000.00
-
-
2,314,300
,594.13
-
-
94,291,91
9.38
3,075,0
03,675.
74
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - - - - - - -
衍生金 融负
债
- - - - - - - - - -
卖出回 购金
融资产 款
- - - - - - - -
224,999,4
07.50
224,999
,407.50
应付证 券清
算款
- - - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - - - 4,926.81
4,926.8
1
应付管 理人
报酬
- - - - - - - -
704,182.9
5
704,182
.95
应付托 管费 - - - - - - - -
213,388.7
3
213,388
.73
应付销 售服
务费
- - - - - - - - 45,438.43
45,438.
43
应付交 易费
用
- - - - - - - - 64,275.40
64,275.
40
应交税 费 - - - - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - - - 14,113.89
14,113.
89
应付利 润 - - - - - - - -
371,770.1
2
371,770
.12
递延所 得税
负债
- - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
672,073.1
9
672,073
.19
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
227,089,5
77.02
227,089
,577.02
金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 46 页
利率敏感度
缺口 234,910
,297.98
259,500
,864.25
172,000
,000.00
-
-
2,314,300
,594.13
-
-
-132,797,
657.64
2,847,9
14,098.
72
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 1. 其 他变 量不 变， 只有 利 率变动 通过 债券 公允 价值 变动对 基金 资产 净值 产生 影响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1.利率 上升 25 个基 点 -423,381.65 -1,515,468.93
2.利率 下降 25 个基 点 423,381.65 1,515,468.93
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金所 面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自
身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券 市场整体波动的影响。本 基金通过投资组合的分
散化降 低其 他价 格风 险， 并且本 基金 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
其他价 格风 险是 指基 金所 持金融 工具 的公 允价 值或 未来现 金流 量因 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外
的市场 价格 因素 变动 而发 生波动 的风 险。 本基 金主 要投资 于具 有良 好流 动性 的货币 市场 工具 ，不 投
资股票 、权 证等 其他 交易 性金融 资产 ，于 本期 末和 上一年 度末 ，无 重大 其他 市场价 格风 险。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
金鹰货 币 A
假设
市场其 他变 量保 持不 变， 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、可能 的
变动；
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 上年度 末 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 46 页
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准变 动+5% -928,474.12 -
业绩比 较基 准变 动-5% 928,474.12 -
金鹰货 币 B
假设
市场其 他变 量保 持不 变， 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、可能 的
变动；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准变 动+5% -98,595,230.55 -
业绩比 较基 准变 动-5% 98,595,230.55 -
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 7,632,495,880.19 74.88
其中： 债券 7,632,495,880.19 74.88
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,012,377,158.56 9.93
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,497,271,308.00 14.69
4 其他各 项资 产 50,513,237.94 0.50
5 合计 10,192,657,584.69 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％） 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 46 页
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.61
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上 表中 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资余 额
占基金 资产 净值 比例 的简 单平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
本基金 本报 告期 内无 债券 正回购 的资 金余 额超 过基 金资产 净 值 20% 的情 况。
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
73
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 91
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 58
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 15.58 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 23.14 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 44.53 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天
1.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
14.45 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 99.55 0.00 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 46 页
7.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 522,207,349.00 5.13
其中： 政策 性金 融债 522,207,349.00 5.13
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 2,302,253,017.37 22.60
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 4,808,035,513.82 47.20
8 其他 - -
9 合计 7,632,495,880.19 74.92
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
7.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111694425
16 义 乌农 商行
CD008
2,300,000.00 228,449,933.14 2.24
2 111693743
16 广 东顺 德农 商行
CD039
2,000,000.00 199,094,173.25 1.95
3 111693738 16 长 安银 行 CD018 2,000,000.00 199,088,612.71 1.95
4 111693930
16 常 熟农 村商 行
CD038
2,000,000.00 198,987,370.81 1.95
5 111691379 16 郑 州银 行 CD018 2,000,000.00 198,830,267.18 1.95
6 111694506 16 吉 林银 行 CD094 2,000,000.00 198,664,854.20 1.95
7 111694670 16 绍 兴银 行 CD040 2,000,000.00 198,612,131.69 1.95
8 111619024 16 恒 丰银 行 CD024 2,000,000.00 197,552,576.26 1.94
9 011599971 15 皖 交控 SCP005 1,700,000.00 170,156,787.09 1.67
10 011599837 15 皖 交控 SCP004 1,500,000.00 150,130,281.72 1.47 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 46 页
7.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2156%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0337%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1085%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 情况 。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情况 。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 ：
（1） 基金 持有 的债 券（ 包 括票据 ）购 买时 采用 实际 支付价 款（ 包含 交易 费用 ）确定 初始 成本 ，
按实际 利率 计算 其摊 余成 本及各 期利 息收 入， 每日 计提收 益；
（2） 基金 持有 的回 购以 成 本列示 ， 按 实际 利率 在实 际持有 期间 内逐 日计 提利 息； 合同利 率与 实
际利率 差异 较小 的， 也可 采用合 同利 率计 算确 定利 息收入 ；
（3） 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ，按 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观反 映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的方 法估值 。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
7.8.2 本基金投资的前十名 证券的发行主体本期 没有 出现被监管部门立案 调查 ， 或在报告编制 日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
7.8.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 46 页
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 44,591,847.22
4 应收申 购款 5,921,390.72
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 50,513,237.94
7.8.4 其他需说明的重要事 项
无。
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
金鹰货 币 A 3,437 38,236.46 31,606,156.53 24.05% 99,812,565.87 75.95%
金鹰货 币 B 72 139,668,354.63 9,940,439,412.20 98.85% 115,682,120.90 1.15%
合计 3,509 2,903,260.26 9,972,045,568.73 97.88% 215,494,686.77 2.12%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人
所 有 从 业 人
员 持 有 本 基
金
金鹰货 币 A 342,973.48 0.26%
金鹰货 币 B - -
合计 342,973.48 0.00% 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 46 页
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
金鹰货 币 A 0
金鹰货 币 B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
金鹰货 币 A 0
金鹰货 币 B 0
合计 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B
基金合 同生 效日 （2012 年 12 月 7
日）基 金份 额总 额
531,447,763.97 2,394,081,189.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 96,887,144.83 2,751,026,953.89
本报告 期基 金总 申购 份额 253,138,072.47 18,323,595,229.91
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 218,606,494.90 11,018,500,650.70
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 131,418,722.40 10,056,121,533.10
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 ，无 会议决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、经 本基 金管 理人 第五 届 董事会 第 25 次会 议审 议通 过，报 中国 证券 投资 基金 业协会 备案 ，并
于 2016 年 5 月 13 日 在证 监会指 定媒 体披 露， 曾长 兴同志 从 2016 年 5 月 13 日起担 任本 基金 管理 人
的副总 经理 。
2、报 告期 内基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 46 页
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期未 改聘 会计 师事 务所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内基金管理人、 基金托管人的托管业务部 门及其相关高级管理人员 无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东吴证 券 2 - - - - -
注：本 基金 所进 行的 交易 ，交易 费用 均计 入成 本， 故本报 告期 内本 基金 未产 生交易 费用 。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
关于指 数熔 断期 间场 内基 金申购 赎回 业务 安
排的公 告
《证券 时报 》等 2016-01-04
2
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于指数 熔断 实施 后
调整旗 下基 金开 放时 间的 公告
《证券 时报 》等 2016-01-04
3
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与深圳 市新 兰德 证券 投资 咨询有 限公 司费 率
优惠活 动的 公告
《证券 时报 》等 2016-01-06
4
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于指数 熔断 实施 后
调整旗 下基 金开 放时 间的 公告
《证券 时报 》等 2016-01-07
5
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
《证券 时报 》等 2016-01-08
6
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与北京 钱景 财富 投资 管理 有限公 司费 率优 惠
并开通 定投 业务 的公 告
《证券 时报 》等 2016-01-13
7
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
《证券 时报 》等 2016-01-18
8 关于金 鹰基 金新 增东 兴证 券为代 销机 构并 开 《证券 时报 》等 2016-01-19 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 46 页
通转换 的公 告
9
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金更新 的招 募说 明
书摘 要 2015 年第 2 号
《证券 时报 》等 2016-01-20
10
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于成都 分公 司负 责
人变更 的公 告
《证券 时报 》等 2016-01-21
11
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2015 年第 4 季度
报告
《证券 时报 》等 2016-01-21
12
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于从业 人员 在深 圳
前海金 鹰资 产管 理有 限公 司兼职 情况 的公 告
《证券 时报 》等 2016-01-27
13
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于直销 渠道 转换 费
率优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》等 2016-01-28
14
关于金 鹰货 币市 场证 券投 资基金 春节 前两 个
工作日 暂停 申购 及转 换转 入业务 的公 告
《证券 时报 》等 2016-01-29
15
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于直销 渠道 转换 费
率优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》等 2016-03-03
16
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于从业 人员 在深 圳
前海金 鹰资 产管 理有 限公 司兼职 情况 的公 告
《证券 时报 》等 2016-03-07
17
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于暂停 旗下 部分 基
金参与 北京 君德 汇富 投资 咨询有 限公 司费 率
优惠活 动的 公告
《证券 时报 》等 2016-03-08
18
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 中正 达
广投资 管理 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销 机
构的公 告
《证券 时报 》等 2016-03-15
19
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 中国 邮政 储
蓄银行 股份 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销 机
构及开 通基 金定 投和 转换 业务的 公告
《证券 时报 》等 2016-03-17
20
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 中经 北证 （北
京） 资 产管 理有 限公 司为 旗 下部分 基金 代销 机
构并开 通定 投、 转换 业务 及费率 优惠 的公 告
《证券 时报 》等 2016-03-23
21
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于中国 邮政 储蓄 银
行股份 有限 公司 代销 旗下 部分基 金定 投费 率
优惠的 公告
《证券 时报 》等 2016-03-23
22
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与中信 建投 证券 股份 有限 公司费 率优 惠活 动
并开通 定投 、转 换业 务的 公告
《证券 时报 》等 2016-03-25
23
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于从业 人员 在深 圳
前海金 鹰资 产管 理有 限公 司兼职 情况 的公 告
《证券 时报 》等 2016-03-29
24
金鹰基 金管 理有 限公 司及 广州分 公司 办公 地
址变更 的公 告
《证券 时报 》等 2016-03-29
25
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于大同 证券 有限 责
任公司 代理 销售 旗下 部分 基金并 开通 定投 及
转换业 务的 公告
《证券 时报 》等 2016-03-30
26
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 华融 证券 股
份有限 公司 为代 销机 构并 开通费 率优 惠、 定投
《证券 时报 》等 2016-03-30 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页共 46 页
及转换 业务 的公 告
27
【年报 】金 鹰货 币市 场证 券投资 基 金 2015 年
年度报 告（ 摘要 ）
《证券 时报 》等 2016-03-31
28
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 系统 升
级暂停 服务 的公 告
《证券 时报 》等 2016-04-11
29
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年第 1 季度
报告
《证券 时报 》等 2016-04-20
30
金鹰基 金管 理有 限公 司 关 于旗下 基金 参与 深
圳市新 兰德 证券 投资 咨询 有限公 司费 率优 惠
活动的 公告
《证券 时报 》等 2016-04-25
31
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 晟视 天下 投资 管理 有限公 司为 代销 机
构并开 通转 换业 务的 公告
《证券 时报 》等 2016-04-25
32
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 货币 市场 证
券投资 基金 劳动 节前 暂停 申购业 务的 公告
《证券 时报 》等 2016-04-27
33
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增珠海 盈米 财富 管理 有限 公司为 代销 机构 并
参加其 费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》等 2016-04-28
34
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增开源 证券 股份 有限 公司 为代销 机构 并开 通
定投、 转换 业务 的公 告
《证券 时报 》等 2016-04-29
35
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于直销 渠道 转换 费
率优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》等 2016-05-03
36
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于员工 在深 圳前 海
金鹰资 产管 理有 限公 司兼 职情况 的公 告
《证券 时报 》等 2016-05-04
37
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 攀赢 金
融信息 服务 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销 机
构的公 告
《证券 时报 》等 2016-05-05
38
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 关闭 支
付宝服 务的 公告
《证券 时报 》等 2016-05-05
39
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增首创 证券 有限 责任 公司 为代销 机构 并开 通
定投及 转换 业务 的公 告
《证券 时报 》等 2016-05-06
40
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 懒猫 金融 信息 服务 有限公 司为 代销 机
构的公 告
《证券 时报 》等 2016-05-10
41
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 中国 银行 股
份有限 公司 为金 鹰货 币市 场证券 投资 基金 代
销机构 并开 通转 换和 定投 业务的 公告
《证券 时报 》等 2016-05-11
42
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增聘 副总 经理 的
公告
《证券 时报 》等 2016-05-13
43
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
《证券 时报 》等 2016-05-19
44 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 费 《证券 时报 》等 2016-05-27 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页共 46 页
率优惠 活动 的公 告
45
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增深圳 市金 斧子 投资 咨询 有限公 司为 代销 机
构并开 通定 投以 及参 加其 费率优 惠活 动的 公
告
《证券 时报 》等 2016-06-02
46
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 货币 市场 证
券投资 基金 端午 节前 两个 工作日 暂停 申购 及
转换转 入业 务的 公告
《证券 时报 》等 2016-06-02
47
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 系统 升
级暂停 服务 的公 告
《证券 时报 》等 2016-06-08
48
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 开户 证件 类
型的公 告
《证券 时报 》等 2016-06-16
49
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 中信 证券 （山
东） 有 限责 任公 司为 金鹰 货 币市场 证券 投资 基
金代销 机构 的公 告
《证券 时报 》等 2016-06-17
50
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于中国 工商 银行 股
份有限 公司 代销 旗下 部分 基金开 通转 换业 务
的公告
《证券 时报 》等 2016-06-21
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 金鹰 货 币市场 证券 投资 基金 发行 及募集 的文 件。
2、《 金鹰 货币 市场 证券 投 资基金 合同 》。
3、《 金鹰 货币 市场 证券 投 资基金 托管 协议 》。
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额净 值、 季度 报告 及其他 临时 公 告 。
12.2 存放地点
广东省 广州 市天 河区 珠江 新城珠 江东 路 28 号 越秀 金 融大 厦 30 层
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费 查阅或按工本费购买复印 件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页共 46 页
金管理 人网 址：http://www.gefund.com.cn 。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：
4006-135-888 或 020-83936180 。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 七日
