金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
金 鹰 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十七日 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 26 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过 往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 44
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 44
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 44
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 45
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 46
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 47
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 48
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 48
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 48
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 49
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 49
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 49
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 49
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 50
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 50 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 50
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 51
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 51
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 51
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 51
10.2 基金 管理 人、 基 金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 51
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 52
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 52
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 .............................................................................................. 52
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 52
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 52
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 53
11
影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 56
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 56
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 56
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 57
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 57 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 金鹰灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 金鹰灵 活配 置混 合
基金主 代码 210010
交易代 码 210010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 6 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 615,848,841.31 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 金鹰灵 活配 置混 合 A 类 金鹰灵 活配 置混 合 C 类
下属分 级基 金的 交易 代码 210010 210011
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 6,612,690.58 份 609,236,150.73 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在有 效控 制风 险并 保持良 好流 动性 的前 提下 ， 通 过对 股票 、 固 定收
益和现 金类 等资 产的 积极 灵活配 置 ， 力 争使 基金 份 额持有 人获 得超 额收 益
与长期 资本 增值 。
投资策 略
本基金 从宏 观面 、 政 策面 、 基本 面和 资金 面等 四个 纬度进 行综 合分 析， 主
动判断 市场 时机 ， 在严 格 控制投 资组 合风 险的 前提 下， 进行 积极 的资 产配
置， 合 理确 定基 金在 股票 类资产 、 固 定收 益类 资产 、 现金 类资 产等 各类 资
产类别 上的 投资 比例 ，最 大限度 的提 高收 益。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准： 沪深 300 指 数收 益率× 50%+ 中 证全 债指 数收 益率
× 50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货 币
市场基 金， 但低 于股 票型 基金， 属于 中高 等风 险水 平的投 资品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 苏文锋 汤嵩彦
联系电 话 020-83282627 95559
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn tangsy@bankcomm.com 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95559
传真 020-83282856 021-62701216
注册地 址
广东省 珠海 市吉 大九 洲大 道东
段商业 银行 大厦7楼
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号
办公地 址
广东省 广州 市天 河区 珠江 新城
珠江东 路28 号越 秀金 融大 厦30
层
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号
邮政编 码 510623 200120
法定代 表人 凌富华 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gefund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
广 东 省 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 东 路 28
号越秀 金融 大 厦 30 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 金鹰基 金管 理有 限公 司
广东省 广州 市天 河区 珠江 新城珠 江东 路 28
号越秀 金融 大 厦 30 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
金鹰灵 活配 置混 合 A 类 金鹰灵 活配 置混 合 C 类
本期已 实现 收益 82,290.08 3,047,906.63
本期利 润 55,663.63 -5,884,385.42
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0077 -0.0073
本期加 权平 均净 值利 润率 0.74% -0.72%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.91% 0.10%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
金鹰灵 活配 置混 合 A 类 金鹰灵 活配 置混 合 C 类
期末可 供分 配利 润 1,413,813.45 97,145,859.59
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2138 0.1595 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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期末基 金资 产净 值 6,959,098.49 611,799,983.04
期末基 金份 额净 值 1.0524 1.0042
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
金鹰灵 活配 置混 合 A 类 金鹰灵 活配 置混 合 C 类
基金份 额累 计净 值增 长率 27.38% 20.57%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额；
2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ；
3、 基金 业绩 指标 不包 括持 有人认 购或 交易 基金 的各 项费用 ， 计 入费用 后实 际 收益水 平要 低于 所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
金鹰灵 活配 置混 合 A 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.58% 0.10% 0.13% 0.49% 0.45% -0.39%
过去三 个月 0.16% 0.11% -0.75% 0.51% 0.91% -0.40%
过去六 个月 0.91% 0.12% -6.83% 0.92% 7.74% -0.80%
过去一 年 3.52% 0.29% -11.64% 1.15% 15.16% -0.86%
过去三 年 25.54% 0.34% -12.85% 0.76% 38.39% -0.42%
自基金 合同 生
效起至 今
27.38% 0.34% -10.57% 0.69% 37.95% -0.35%
金鹰灵 活配 置混 合 C 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.47% 0.10% 0.13% 0.49% 0.34% -0.39%
过去三 个月 -0.14% 0.11% -0.75% 0.51% 0.61% -0.40%
过去六 个月 0.10% 0.12% -6.83% 0.92% 6.93% -0.80%
过去一 年 -1.15% 0.24% -11.64% 1.15% 10.49% -0.91%
过去三 年 19.14% 0.33% -12.85% 0.76% 31.99% -0.43%
自基金 合同 生
效起至 今
20.57% 0.33% -10.57% 0.69% 31.14% -0.36%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2015 年 5 月 6 日至 2016 年 6 月 30 日）
金鹰灵 活配 置混 合 A 类
金鹰灵 活配 置混 合 C 类
注：
1 、 本 基金 的投 资范 围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 ， 包 括国 内依 法发 行上市 的的 股票( 包
括创业 板 、 中 小板 以及 其 他经中 国证 监会 批准 上市 的股票) 、 债券( 包 括国 债 、 金融债 、 央行 票据 、 地
方政府 债、 企业 债、 公司 债、可 转换 公司 债( 包 含分 离交易 可转 债) 、 中小 企业 私募债 券、 中期 票据 、
短期融 资券 、 超级 短期 融 资券 、 次 级债 等) 、 资 产支 持证券 、 债券 回购 、 银行 存款 、 货 币市 场国 工具 、金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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权证、 股指 期货 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。本 基金投 资组 合股 票资 产
占基金 资产 的比 例 为 0~95% ，基 金每 个交 易日 终在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ，保 持
现金以 及到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号 文批 准， 于 2002 年 12 月 25 日 成立，
总部设 在广 州， 目 前注 册 资本 2.5 亿 元人 民币。 2011 年 12 月 公司 获得 特定 客 户资产 管理 计划 业务 资
格，2013 年 7 月子 公司- 深圳前海 金鹰 资产 管理 有限 公司成 立。
“ 以人 为本 、 互 信协 作 ； 创 新谋变 、 挑战 超越 ” 是金 鹰 人的核 心价 值观 ， 在新 经 营团队 的带 领下 ，
通过全体员工的奋发努力 ，公司近两年各方面都发 生了积极的蜕变，追求以 更高的标准为投资者提
供贴心 专业 的财 富管 理服 务，赢 得市 场认 可。
截至 2016 年 6 月末 ，公 司下设 权益 投资 部 等 17 个 一级职 能部 门、 北京 、广 州、上 海、 深圳 、
成都分 公司 以及 一个 子公 司 — 深 圳前 海金 鹰资 产管 理有限 公司 。 截 至 2016 年 6 月末， 公司 旗下 管 理
公募基 金 24 只 以及 特定 客 户资产 管理 业务 ，资 产管 理总规 模 939 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张俊杰 基金经 理
2013-09-2
3
2016-08-06 9
张俊杰 先生， 厦门 大学 金融 工程硕
士， 证券 从业 经历 9 年。 2007 年 7
月至 2013 年 4 月 任职 于平 安证券
有限责 任公 司， 历 任衍 生产 品部金
融工程 研究 员、 固 定收 益事 业部高
级经理 ， 债券 研究 员等 ； 2013 年 4
月加入 金鹰 基金 管理 有限 公司， 历
任研究 员和 基金 经理 。
李涛
固定收 益部 副
总监、 基金 经
理
2015-05-0
6
- 11
李涛先 生， 北京 大学 金融 学硕士，
证券从 业经 历 11 年。 历任 光大银
行总行资金部货币市场自营投资
业务主 管、 中 银国 际证 券研 究部宏
观研究 员、 广 州证 券资 产管 理总部
投研总 监 。 2014 年 11 月加 入金鹰
基金管 理有 限公 司， 现 任固 定收益金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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部副总 监职 务。 现 任金 鹰保 本混合
型证券 投资 基金、 金鹰 持久 增利债
券型 （LOF ） 证券投 资基金 、 金鹰
元安保 本混 合型 证券 投资 基金、 金
鹰元丰 保本 混合 型证 券投 资基金、
金鹰灵活配置混合型证券投资基
金、 金鹰 元祺 保本 混合 型证 券投资
基金基 金经 理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则、基金合同的规定，本 着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产 ，在严格控制风险的基
础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期 内，基金运作合法合规， 无出现重大违法违规或
违反基 金合 同的 行为 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期， 公司 对连 续四 个 季度期 间内、 不同 时间 窗 下 （日内、3 日 内、5 日内 ） 公司管 理的 不同
投资组 合同 向交 易的 交易 价差进 行分 析， 未发 现违 反公平 交易 制度 的异 常行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2016 年上 半年 国内 经济 仍 然低位 运行 ，总 体上 较为 平稳， 主要 经济 指标 较 2015 年 四季 度略 有
回升 。 工 业增 加值 同比 增 速在 6.0% 附 近， 投资 增速 小幅下 滑 ； 受 益于 房地 产 销售的 火爆 ， 房地 产投
资增速 在上 半年 显著 回升 ； 在积 极的 财政政 策实 施 下基建 投资 保持 较高 的水 平， 增 速较 2015 年也 有
回升； 私人 部门 投资 增速 下滑比 较明 显。 从制 造 业 PMI 来看，目 前处 在 50 的荣枯 临界 点附 近。 在
供给侧结构性改革和去产 能去杠杆的大背景下，经 济增长的内生动力依然较 弱。物价方面，上半年
CPI 仍在 低位 运行 ，6 月份 进一步 回落 到 2% 以 内， 通 胀压力 不大 ， 而 PPI 尽管 仍处于 通缩 区间 ，但
出现明 显回 升， 跌幅 显著 收窄。
上半年 央行 继续 稳健 的 货 币政策 。一 季度 央行 降准 0.5 个百 分点 ，二 季度 人 民币存 贷款 基准 利
率和存 款准 备金 率保 持稳 定， 央 行主 要通 过公 开市 场 操作 和 SLO 、 MLF 和 PSL 等方式 投放 基础 货币 ，
调节市 场流 动性 。央 行公 开市场 7 天逆 回购 利率 保 持在 2.25% 的 水平 不变 。 总体上 看， 央行 的货 币
政策方向已经从此前的稳 健偏宽松转向更为稳健， 在金融去杠杆的背景下， 货币政策实际上较此前
有所收 紧。
上半年债券市场震荡幅度 加大，一季度在机构配置 需求的推动下信用债收益 率明显下行，二季
度初债券 市场在基本面回升、流动 性趋紧、信用事件频发以 及 “ 营改增 ” 事件等背景下 出现了大幅 调
整，但 调整 时间 较短 。4 月下旬 后收 益率 再度 下行 。而股 票市 场则 保持 震荡 走势。
本基金在上半年继续以流 动性管理为主，主要持有 高等级的超短期融资券， 同时积极通过新股
申购增厚收益。在二季度 末，随着股票市场行情转 暖，本基金小幅提高了股 票仓位，但总体上股票
仓位依 然较 低。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日，A 类 基金 份额 净值 为 1.0524 元， 本报 告期 份额 净值 增长率 为 0.91% ，
同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为-6.83% ；C 类 基 金 份 额 净 值 为 1.0042 元 ， 本 报 告 份 额 期 净 值 增 长 率
0.10% ，同 期业 绩比 较基 准增长 率为-6.83% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年下 半年 ，我 们 认为国 内经 济总 体上 仍将 保持平 稳， 在供 给侧 结构 性改革 的背 景下 ，
经济回 升难 度较 大， 另一 方面 ， 经济 政策 托底 意图 也较为 明显 ， 稳 增长 将使 得经济 下行 的空 间有 限 ，
因此， 预计 下半 年国 内经 济依然 保持 平稳 。通 胀方 面，由 于去 年同 期基 数较 高，今 年下 半 年 CPI 大
概率 在 2% 以 内。
政策方 面， 我们认 为央 行 下半年 将延 续稳 健的 货币 政策， 货币 市场流 动性 总 体上仍 将较 为充 裕，
货币市场利率有望保持低 位。下半年债市收益 率有 望继续下行，但信用债违 约事件可能仍将出现，金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 12 页共 57 页
行业和 个券 分化 可能 会愈 加明显 。 基 于以上 判断 ， 本 基金 在 2016 年 下半 年仍 将 选择资 质较 好的 中高
等级信 用债 ，择 机提 高组 合的久 期和 杠杆 ，同 时积 极进行 长端 利率 债的 波段 操作， 提高 组合 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵 守 2006 年 2 月 15 日颁 布的 《 企业 会计 准 则》 、2007 年 5 月
15 日 颁布 的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 以 及中国 证券 监督 管理 委员 会颁布 的 《 关于 证券 投
资基金 执行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通 知 》（ 证监 会计字[2007]15 号）
与《关 于进 一步 规范证 券 投资基 金估 值业 务的的 指 导意见 》（ 证监 会公告[2008]38 号 等相 关规 定和
基金合同的约定，日常估 值由本基金管理人同本基 金托管人一同进行，基金 份额净值由本基金管理
人完成估值后，经本基金 托管人复核无误后由基金 管理人对外公布。月末、 年中和年末估值复核与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
为确保公司估值程序的正 常进行，本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总
经理、分管领导、权益投 资部总监、固定收益部总 监、研究发展部总监、基 金事务部总监、基金经
理、投资经理、基金会计 和相关人员组成。在特殊 情况下，公司召集估值委 员会会议，讨论和决策
特殊估 值事 项， 估值 委员 会集体 决策 ，需 到会 的三 分之二 估值 委员 会成 员表 决通过 。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2016 上半 年度， 基金 托管 人在金 鹰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守了 《 证
券投资 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 、 基 金合 同、 托管协 议， 尽职 尽责 地履 行了托 管人 应尽 的义 务，
不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 13 页共 57 页
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2016 上半 年度， 金鹰 基金 管理有 限公 司在 金鹰 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 投资运 作、 基金 资
产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基 金费用开支等问题上，托 管人未发现损害基金持
有人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
2016 上半 年度 ， 由 金鹰 基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关金 鹰灵活 配置 混合 型
证券投资基金的半年度报 告中财务指标、净值表现 、收益分配情况、财务会 计报告相关内容、投资
组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 28,418,074.19 51,416,218.73
结算备 付金
172,219.19 4,491,671.51
存出保 证金
174,759.06 701,092.25
交易性 金融 资产 6.4.7.2 587,177,079.34 393,723,077.93
其中： 股票 投资
77,398,079.34 39,732,077.93
基金投 资
0.00 0.00
债券投 资
509,779,000.00 353,991,000.00
资产支 持证 券投 资
0.00 0.00
贵金属 投资
- 0.00
衍生金 融资 产 6.4.7.3 0.00 0.00
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 700,001,120.00
应收证 券清 算款
0.00 0.00
应收利 息 6.4.7.5 4,248,732.78 4,666,200.84
应收股 利
0.00 0.00
应收申 购款
6,850.92 16,228.17
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
70.00 0.00 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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资产总 计
620,197,785.48 1,155,015,609.43
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
41,995.26 49,998,050.71
应付管 理人 报酬
497,302.76 971,362.47
应付托 管费
124,325.70 242,840.62
应付销 售服 务费
245,782.43 475,079.42
应付交 易费 用 6.4.7.6 89,233.47 649,708.96
应交税 费
116,000.00 116,000.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.7 324,064.33 145,019.33
负债合 计
1,438,703.95 52,598,061.51
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.8 512,718,740.56 914,943,782.02
未分配 利润 6.4.7.9 106,040,340.97 187,473,765.90
所有者 权益 合计
618,759,081.53 1,102,417,547.92
负债和 所有 者权 益总 计
620,197,785.48 1,155,015,609.43
6.2 利润表
会计主 体： 金鹰 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 5 月 6 日（ 基
金合同 生效 日） 至 2015
年 6 月 30 日
一、收入
2,328,779.87 118,068,639.87
1.利息 收入
8,735,654.00 12,709,226.00
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.10 565,382.77 3,470,415.20
债券利 息收 入
5,545,702.92 1,506,954.45
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,624,568.31 7,731,856.35
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
2,510,423.01 97,206,010.90 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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其中： 股票 投资 收益 6.4.7.11 1,419,763.37 96,981,704.26
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 908,768.34 52,817.50
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.13 181,891.30 171,489.14
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.14 -8,958,918.50 8,007,258.76
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.15 41,621.36 146,144.21
减：二、费用
8,157,501.66 16,948,477.33
1．管 理人 报酬
4,119,424.33 9,979,639.56
2．托 管费
1,029,855.99 2,494,909.87
3．销 售服 务费
2,040,936.96 2,586,530.09
4．交 易费 用 6.4.7.16 520,443.17 1,409,075.68
5．利 息支 出
243,458.65 468,698.27
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
243,458.65 468,698.27
6．其 他费 用 6.4.7.17 203,382.56 9,623.86
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-5,828,721.79 101,120,162.54
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-5,828,721.79 101,120,162.54
注： 自 2015 年 5 月 6 日起 ， 《金 鹰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金合 同 》 生 效 ， 金 鹰元 泰精 选信
用债债 券型 证券 投资 基金 正式变 更为 金鹰 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 。
本基金 本报 告期 内上 年度 可比期 间 为 2015 年 5 月 6 日至 2015 年 6 月 30 日。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
914,943,782.02 187,473,765.90 1,102,417,547.92
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -5,828,721.79 -5,828,721.79
三 、 本期 基 金份 额交 易产 -402,225,041.46 -75,604,703.14 -477,829,744.60 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 1,134,350,704.65 233,512,030.84 1,367,862,735.49
2.基金 赎回 款 -1,536,575,746.11 -309,116,733.98 -1,845,692,480.09
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
512,718,740.56 106,040,340.97 618,759,081.53
项目
上年度可比期间
2015 年 5 月 6 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
259,460,663.74 52,110,733.95 311,571,397.69
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 101,120,162.54 101,120,162.54
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
6,481,778,453.11 1,359,638,463.56 7,841,416,916.67
其中：1.基 金申 购款 6,666,347,710.90 1,399,983,926.47 8,066,331,637.37
2.基金 赎回 款 -184,569,257.79 -40,345,462.91 -224,914,720.70
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,741,239,116.85 1,512,869,360.05 8,254,108,476.90
注： 自 2015 年 5 月 6 日起 ， 《金 鹰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金合 同 》 生 效 ， 金 鹰元 泰精 选信
用债债 券型 证券 投资 基金 正式变 更为 金鹰 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 。
本基金 本报 告期 内上 年度 可比期 间 为 2015 年 5 月 6 日至 2015 年 6 月 30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
金鹰元 泰精选信用债债券型证券 投资基金( 简称" 本基金") 经中国证券 监督管理委员 会（简称" 中金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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国证监 会" ） 基金 部函[2012]1084 号 文 《 关于 金鹰 元泰 精选信 用债 债券 型证 券投 资基金 备案 确认 的函 》
批准， 于 2012 年 11 月 29 日募集 成立 。 本 基金 为契 约型开 放式 ， 存 续期 限不 定， 首 次设 立募 集规 模
为 1,783,517,626.11 份基 金 份额。
2015 年 4 月 29 日 经持 有 人大会 表决 通过 了《 关于 金鹰元 泰精 选信 用债 债券 型证券 投资 转型 相
关事项 的议 案》 ， 自 金鹰 元泰精 选信 用债 基金 份额 折算日 次日 （ 即 2015 年 5 月 6 日） 起， 《金 鹰 灵
活配置混合型证券投资基 金基金合同》生效。本基 金的基金管理人为金鹰基 金管理有限公司，基金
托管人 为交 通银 行股 份有 限公司 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布并 于 2014 年 7 月修 改 的 《 企业 会计 准则
－基本 准则 》 和 41 项具 体 会计准 则及 其应 用指 南 、 解 释及其 他相 关规 定 （以 下合 称 “ 企 业会 计准 则 ”），
中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日颁 布 的 《 证券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 和中 国证 监会 发
布的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定而 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求，真实、完整
地反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日的 经营 成果
和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 。本 期会 计报 表的实 际编 制期 间
为 2016 年 6 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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(1) 金融资 产分 类
金融资产应当在初始确认 时划分为：以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融资产、持有
至到期投资、贷款和应收 款项，以及可供出售金融 资产。金融资产分类取决 于本基金对金融资产的
持有意 图和 持有 能力 。
本基金将持有的股票投资 、债券投资和衍生工具（ 主要系权证投资）于初始 确认时划分为以公
允价值计量且 其变动计入 当期损益的金融资产。除 衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公 允价值计量且其公允价值 变动计入损益的金融资产 在资产负债表中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金 将持 有的 其他 金融 资产划 分为 贷款 和应 收款 项，包 括银 行存 款和 各类 应收款 项等 。
(2) 金融负 债分 类
金融负债应当在初始确认 时划分为：以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融负债和其他
金融负 债两 类。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
基金初始确认金融资产或 金融负债，应当按照取得 时的公允价值作为初始确 认金额。划分为以
公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产的 股票投资、债券投资等， 以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关 的交易费用在发生时计入 当期损益。对于本基金的 其他金融资产和其他金
融负债 ，相 关交 易费 用在 发生时 计入 初始 确认 金额 。
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金 融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益 。对于本基金的其他金融 资产和其他金融负债，采 用实际利率法，按摊余
成本进 行后 续计 量。
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，其
中包括 同时 结转 的公 允价 值变动 收益 。
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。
金融资 产转 移 ， 是 指本 基金 将金融 资产 让与 或交 付给 该金融 资产 发行 方以 外 的 另一方 （ 转入 方） 。
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产。本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的， 分别下 列情 况处 理： 放 弃 了对该 金融 资产 控制 的，
终止确认该金融资产；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转移 金融资产的程度确认有
关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票投 资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 按成交 日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账。
因股权分置改革而获得非 流通股股东支付的现金对 价，于股权分置改革方案 实施后的股票复牌
日，冲 减股 票投 资成 本。
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，出 售股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 。
(2) 债券投 资
买入证券交易所交易的债 券于成交日确认为债券投 资。债券投资成本按成交 日应支付的全部价
款扣除 交易 费用 入账 ，其 中所包 含的 债券 应收 利息 单独核 算， 不构 成债 券投 资成本 。
买入未上市债券和银行间 同业市场交易的债券于成 交日确认为债券投资。债 券投资成本，按成
交总额 扣除 交易 费用 入账 ，其中 所包 含的 债券 应收 利息单 独核 算， 不构 成债 券投资 成本 。
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限计算应
收利息 ，按 上述 会计 处理 方法核 算。
卖出证 券交 易所 交易 的债 券于成 交日 确认 债券 投资 收益。
卖出未 上市 债券 和银 行间 同业市 场交 易的 债券 于成 交日确 认债 券投 资收 益。
卖出债 券的 成本 按移 动加 权平均 法结 转。
(3) 权证投 资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 ，按成交日应支付 的全部 价款扣除交易费用
后入账 。
配股权证及由股权分置改 革而被动获得的权证，在 确认日记录所获分配的权 证数量，该类权证
初始成 本为 零。
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，出 售权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 。
(4) 分离交 易可 转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本。
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 。
(5) 回购协 议
基金持有的回购协议（封 闭式回购）以成本列示， 按实际利率（当实际利率 与合同利率差异较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 目前 金融 资产 和金 融负债 的估 值原 则和 方法 如下：
1、股 票估 值原 则和 方法
（1） 上市 流通 股票 的估 值
上市流通股票按估值日其 所在证券交易所的收盘价 估值；估值日无交易的， 且最近交易日后经
济环境 未发 生重 大变 化， 以最近 交易 日的 收盘 价估 值； 如 最近 交易日 后经 济 环境发 生了 重大 变化 的，
可参考 类似 投资 品种 的 现 行市价 及重 大变 化因 素， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格。
（2） 未上 市股 票的 估值
送股、转增股、配股和公 开增发新股等发行未上市 的股票，按估值日在交易 所挂牌的同一股票
的收盘价估值；估值日无 交易的，且最近交易日后 经济环境未发生重大变化 ，以最近交易日的收盘
价估值；如最近交易日后 经济环境发生了重大变化 的，可参考类似投资品种 的现行市价及重大变化
因素， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价格 。
首次发行未上市的股票， 采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠 计量的情况下，按
成本估 值。
（3） 长期 停牌 股票 的估 值
已停牌 股票 且潜 在 估 值调 整对前 一估 值日 的基 金资 产净值 的影 响 在 0.25 ％ 以 上的， 本基 金根 据
中国证 监会 公告[2008]38 号《关 于进 一步 规范证 券 投资基 金估 值业 务的指 导 意见》 ，根 据具 体情况
采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知》 提供 的指 数收 益法、 市盈 率法 等估 值
技术进 行估 值。
（4） 有明 确锁 定期 股票 的 估值
首次公开发行有明确锁定 期的股票，同一股票在交 易所上市后，按交易所上 市的同一股票的收
盘价估 值； 非公开 发行 且 处于明 确锁 定期 的股 票， 按监管 机构 或行 业协 会的 有关规 定确 定公 允价 值 。
2、固 定收 益证 券的 估值 原 则和方 法
（1） 交 易所 市场 上市 交易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种 （另 有规 定的 除外） ， 选取第 三方 估值 机金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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构提供 的相 应品 种当 日的 估值净 价进 行估 值；
（2） 交 易所 市场 上市 交易 的可转 换债 券， 按 估值 日 收盘价 减去 可转 换债 券收 盘价中 所含 债券 应
收利息后得到的净价进行 估值；估值日没有交易的 ，且最近交易日后经济环 境未发生重大变化，按
最近交易日债券收盘价减 去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价。 如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的，可 参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素，调 整最近交易市价，确定
公允价 格。
（3） 交易 所市 场挂 牌转 让 的资产 支持 证 券 和私 募债 券， 采用估 值技 术确 定公 允价值 ， 在 估值 技
术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本估 值。
（4） 交易 所市 场发 行未 上 市或未 挂牌 转让 的固 定收 益品种 ， 采 用估 值技 术确 定公允 价值 ， 在 估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本估 值；
（5） 银 行间 市场 交易 的固 定收益 品种 ， 选取 第三 方 估值机 构提 供的 相应 品种 当日的 估值 净价 进
行估值 。
（6） 对银 行间 市场 未上 市 ，且第 三方 估值 机构 未提 供估值 价格 的固 定收 益品 种，按 成本 估 值 。
（7） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。
3、权 证估 值原 则和 方法
认沽/ 认 购权 证的 估值 ， 从 持有确 认日 起到 卖出 日或 行权日 止， 上市 交易 的认 沽/ 认购 权证 按估 值
日的最近交易日的收盘价 估值；如最近交易日后经 济环境发生了重大变化的 ，可参考类似投资品种
的现行 市价 及重 大变 化因 素， 调 整最 近交易 市价 ， 确定公 允价 格。 未 上市 交 易的认 沽/ 认 购权 证采 用
估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量 的情况下，按成本估值； 停止交易、但未行权的
权证， 采用 估值 技术 确定 公允价 值。
4、股 指期 货估 值原 则和 方 法
股指期货合约，一般以估 值当日股指期货的结算价 进行估值，估值当日无结 算价的，且最近交
易日后经济环境未发生重 大变化 的，采用最近交易 日结算价估值。当日结算 价及结算规则以《中国
金融期 货交 易所 结算 细则 》为准 。如 法律 法规 今后 另有规 定的 ，从 其规 定。
5、其 他资 产的 估值 原则 和 方法
其他资 产按 照国 家有 关规 定或行 业约 定进 行估 值。
6、 在 任何 情况 下 ， 基金 管 理人采 用上 述 1-5 项 规定 的方法 对基 金财 产进 行估 值， 均应 被认 为采
用了适当的估值方法。但 是，如果基金管理人有充 足的理由认为按上述方法 对基金财产进行估值不
能客观反映其公允价值的 ，基金管理人可在综合考 虑市场成交价、市场报价 、流动性、收益率曲线
等多种 因素 的基 础上 与基 金托管 人商 定后 ，按 最能 反映公 允 价 值的 方法 估值 。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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7、国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。
6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日 确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金净值比例计算 的
金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日确 认。 未实 现平 准金与 已实 现平准 金均 在" 损益
平准金" 科 目中 核算 ，并 于 期末全 额转 入未 分配 利润/( 累计亏 损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
1、 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
2、 债 券利 息收 入按 债券 票 面价值 与票 面利 率或 内含 票面利 率计 算的 金额 扣除 应由债 券发 行企 业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
3、 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 在 证券 实 际持有 期内 逐日 计
提；
4 、 买入返 售金 融资 产收 入, 按 买入 返售金 融资 产的 摊余 成本 及实 际利 率（当 实际 利率 与合 同利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐日计 提； 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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5、 股票 投资 收益 于卖 出股 票成交 日确 认， 并 按卖 出 股票成 交总 额与 其成 本和 相关费 用的 差额 入
账；
6、 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认， 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息的 差额 入
账；
7、衍 生工 具投 资收 益于 卖 出权证 成交 日确 认， 并按 卖出权 证成 交总 额与 其成 本的差 额入 账；
8、 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司 宣 告的 分 红派息 比例 计算 的金 额扣 除应由 上市 公司 代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
9、 公允 价值 变动 收益 系本 基金持 有的 采用 公允 价值 模式计 量的 交易 性金 融资 产、 交 易性 金融 负
债等公 允价 值变 动形 成的 应计入 当期 损益 的利 得或 损失；
10 、其他收入在主要风险 和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金 额可以可靠计量的
时候确 认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
1、基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的 1% 的 年费 率逐日 计提 ；
2、基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的 0.25% 的 年费率 逐日 计提 ；
3、 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 摊余 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率 差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在回 购期 内逐 日计 提；
4、 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 五位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
6.4.4.11 基金的收益分配政 策
1、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次 ，每次 收益 分配
比例不 得低 于收 益分 配基 准日可 供分 配利 润 的 20% ， 若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个月 可不 进行 收益
分配；可供分配利润指截 至收益分 配基准日基金资 产负债表中未分配利润与 未分配利润中已实现收
益的孰 低数 。
2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现金 分红 与红 利再 投资 ， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利
自动转为基金份额进行再 投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方 式是现金分红；投资者
可以在不同销售机构对本 基金设置为相同的分红方 式，亦可设置为不同的分 红方式，即同一基金账
户对本 基金 在各 销售 机构 设置的 分红 方式 相互 独立 、互不 影响 。
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4 、由于本基金 A 类 基金份额不 收取销售服务费 ，而 C 类 基金份额收取 销售服务 费，各基金
份额类 别对 应的 可分 配收 益将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权；
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 分部报告
本基金 本报 告期 内无 分部 报告。
6.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项 停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情 况， 本 基金 根据 中 国证监 会公 告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证券 投 资基金 估值 业务 的指 导
意见 》 ， 根 据具 体情 况采 用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指数 的通知 》 提供 的指 数收
益法、 市盈 率法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《 关于 证券 投资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁
定期股票的公允价值的确 定方法》，若在证券交易 所挂牌的同一股票的市场 交易收盘价低于非公开
发行股票的初始投资成本 ，按估值日证券交易所挂 牌的同一股票的市场交易 收盘价估值；若在证券
交易所挂牌的同一股票的 市场交易收盘价高于非公 开发行股票的初始投资成 本，按锁定期内已经过
交易天 数占 锁定 期内 总交 易天数 的比 例将 两者 之间 差价的 一部 分确 认为 估值 增值。
(3) 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《 关于 证券 投资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行 间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外) ， 按照 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季
度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 无会 计政 策变更 。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 报告 期内 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无差 错更 正。
6.4.6 税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号文 《 关于调 整证 券 （ 股票 ） 交 易印花 税率 的通 知》
的规定 ， 自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调 整为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根据 财政 部 、 国 家税 务总局 《 关于 调 整证券 （ 股票 ） 交 易印 花 税率的 通知 》 的 规
定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由出 让 方按证 券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受 让方 不 再征收, 税 率不 变；
2、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知 》 的规 定 ， 股权 分置 改革中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份、 现金 等收 入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
3、个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》，对基金取得的股票 的股息、红利收入、债券 的利息收入及储蓄利息收 入，由上市公司、债券
发行企 业及 金融 机构 在向 基金派 发股 息 、 红利 收入 、 债券的 利息 收入 及储 蓄利 息收入 时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知 》 的规 定 ， 股权 分置 改革中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份、 现金 等收 入 ，金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 以及 财政 部、 国家 税务 总局、 证监 会财 税字[2015]101 号 文 《 关于 上市 公
司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知 》，证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的
上市公 司股 票， 持股 期限 在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月 ）的， 其股 息红 利所 得全 额计入 应纳 税所 得额 ；
持股期 限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （ 含 1 年 ） 的， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 超过 1 年 的，
暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 28,418,074.19
定期存 款 -
存款期 限 3 个月-1 年 -
存款期 限 1 个月 以内 -
其他存 款 -
合计 28,418,074.19
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 76,583,866.77 77,398,079.34 814,212.57
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 540,285,808.81 509,779,000.00 -30,506,808.81
合计 540,285,808.81 509,779,000.00 -30,506,808.81
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 616,869,675.58 587,177,079.34 -29,692,596.24
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 9,125.99
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 70.74
应收结 算备 付金 利息 69.75
应收债 券利 息 3,987,557.31
应收买 入返 售证 券利 息 0.00
应收申 购款 利息 251,908.99
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 4,248,732.78
6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
其他应 收款 70.00
待摊费 用 -
合计 70.00
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 85,675.77
银行间 市场 应付 交易 费用 3,557.70
合计 89,233.47 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 50.95
信息披 露费 269,178.12
审计费 54,835.26
合计 324,064.33
6.4.7.9 实收基金
金鹰灵 活配 置混 合 A 类
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 9,029,605.16 7,462,188.72
本期申 购 4,465,230.75 3,690,171.60
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -6,882,145.33 -5,687,517.39
本期末 6,612,690.58 5,464,842.93
金鹰灵 活配 置混 合 C 类
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 1,089,494,123.04 907,481,593.30
本期申 购 1,357,913,614.56 1,130,660,533.05
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -1,838,171,586.87 -1,530,888,228.72
本期末 609,236,150.73 507,253,897.63
6.4.7.10 未分配利润
金鹰灵 活配 置混 合 A 类
单位： 人民 币元 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,836,615.62 118,329.91 1,954,945.53
本期利 润 82,290.08 -26,626.45 55,663.63
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-505,092.25 -11,261.35 -516,353.60
其中： 基金 申购 款 938,344.36 40,714.34 979,058.70
基金赎 回款 -1,443,436.61 -51,975.69 -1,495,412.30
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,413,813.45 80,442.11 1,494,255.56
金鹰灵 活配 置混 合 C 类
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 171,258,789.93 14,260,030.44 185,518,820.37
本期利 润 3,047,906.63 -8,932,292.05 -5,884,385.42
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-77,160,836.97 2,072,487.43 -75,088,349.54
其中： 基金 申购 款 218,493,216.47 14,039,755.67 232,532,972.14
基金赎 回款 -295,654,053.44 -11,967,268.24 -307,621,321.68
本期已 分配 利润 - - -
本期末 97,145,859.59 7,400,225.82 104,546,085.41
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 403,356.11
定期存 款利 息收 入 0.00
其他存 款利 息收 入 0.00
结算备 付金 利息 收入 148,965.53
其他 13,061.13
合计 565,382.77
注：其 他项 目是 申购 款、 存出保 证金 利息 收入 。
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 165,108,328.61
减：卖 出股 票成 本总 额 163,688,565.24
买卖股 票差 价收 入 1,419,763.37
6.4.7.13 债券投资收益 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 57 页
6.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单 位：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
908,768.34
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 908,768.34
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
1,231,018,857.91
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
1,220,887,961.22
减： 应 收利 息总 额 9,222,128.35
买卖债 券差 价收 入 908,768.34
6.4.7.14 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 内未 投资 资产支 持证 券。
6.4.7.15 贵金 属投资 收益
本基金 本报 告期 内未 投资 贵金属 。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内未 投资 衍生品 工具 。
6.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 181,891.30
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 181,891.30 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 57 页
6.4.7.18 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -8,958,918.50
—— 股 票投 资 -7,115,808.44
—— 债 券投 资 -1,843,110.06
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -8,958,918.50
6.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 41,621.36
合计 41,621.36
6.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 508,543.17
银行间 市场 交易 费用 11,900.00
合计 520,443.17
6.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 149,178.12
银行汇 划费 5,369.18
账户维 护费 18,700.00
其他 300.00
合计 203,382.56 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 57 页
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 可比期 间没 有通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 内及 上年 可比期 间没 有通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
1、 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算 ， 并以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取 ， 并由 券商 承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 57 页
2、 向关 联方 支付 的交 易佣 金采用 公允 的交 易佣 金比 率计算 。 关 联方席 位租 用 合同还 规定 佣金 收
取方为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月6 日（ 基金 合同
生效日 ） 至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,119,424.33 9,979,639.56
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 25,958.06 11,250.54
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.0% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 1.0%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 于次 月 前 5 个 工作 日内从 基金 财产 中
一次性 支付 给基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 公休 假等, 支付 日期 顺延 。
本基金 于 2015 年 5 月 6 日 转型， 转型 后管 理费 以 1.00% 年费 率提 取， 提取 方法 不变。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月6 日（ 基金 合同
生效日 ） 至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,029,855.99 2,494,909.87
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 于次 月 前 5 个 工作 日内从 基金 财产 中
一次性 支取 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
本基金 于 2015 年 5 月 6 日 转型， 转型 后托 管费 以 0.25% 年费 率提 取， 提取 方法 不变。
6.4.10.2.3 销售服务费 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 57 页
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰灵 活配 置混 合 A
类
金鹰灵 活配 置混 合 C 类 合计
金鹰基 金管 理有 限公
司
0.00 1,982,670.86 1,982,670.86
交通银 行股 份有 限公
司
0.00 2,632.11 2,632.11
广州证 券股 份有 限公
司
0.00 18.76 18.76
合计 0.00 1,985,321.73 1,985,321.73
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年5 月6 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰灵 活配 置混 合A
类
金鹰灵 活配 置混 合C 类 合计
金鹰基 金管 理有 限公
司
- 2,252,350.02 2,252,350.02
交通银 行股 份有 限公
司
- 858.91 858.91
广州证 券有 限责 任公
司
- 0 0
合计 - 2,253,208.93 2,253,208.93
注： 本基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费 ， C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率为 0.5%。在
通常情 况下 ，C 类 基金 份 额的销 售服 务费 按前 一 日 C 类 基金 份额 资产 净值 的 0.35% 年 费率 计提 。计
算方法 如下 ：
H ＝E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 ，于 次月 前 5 个工作 日内 从基 金财 产中
一次性 划出 ，由 基金 管理 人代收 ，基 金管 理人 收到 后按相 关合 同规 定支 付给 基金销 售机 构等 。
若遇法 定节 假日 、 公 休日 等， 支 付日 期顺 延。 销售 服务费 主要 用于 支付 销售 机构佣 金、 以及 基金 管
理人的 基金 行销 广告 费、 促销活 动费 、基 金份 额持 有人服 务费 等。
本基金 于 2015 年 5 月 6 日 转型， 转型 后销 售费 率 以 0.5% 年 费率 提取 ，提 取方 法不变 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 57 页
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 内没 有与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 内基 金管 理人 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月6 日 （ 基金 合同 生 效日）
至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行
28,418,074.1
9
403,356.11
820,973,759.
71
3,470,415.20
注：本 基金 清算 备付 金本 期末余 额 172219.19 元， 清算备 付金 利息 收 入 148965.53 元。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 内无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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型
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
待上
市
5.80 5.80 970.00
5,626.
00
5,626.
00
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
待上
市
10.05 10.05 926.00
9,306.
30
9,306.
30
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
新股
待上
市
12.98 12.98
4,931.
00
64,004
.38
64,004
.38
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项
20.92
2016-0
7-01
23.01 11,445.00 39,714.15 239,429.40 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场 风险等。基金成立
以来，本基金管理人坚持 一切从规范运作、防范风 险、保护基金持有人利益 出发，依照公司内部控
制的整体要求，致力于内 控机制的建立和完善，公 司内部管理制度及业务规 范流程的制定和完善，
加强内 部风 险的 控制 与有 效防范 ， 以 保证各 项法 规 和管理 制度 的落 实， 保 证 基金合 同得 到严 格履 行 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
为保证公司规范化运作， 有效地防范和化解经营风 险，确保基金和公司财务 和其他信息真实、
准确、完整、及时，从而 最大程度地保护基金持有 人的合法权益，本基金管 理人奉行全面风险管理金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 57 页
体系的 建设 ，建 立了 科学 合理、 控制 严密 、运 行高 效的各 项管 理制 度：
（1） 风险 管理 控制 制度
风险控制制度由总则、风 险控制的目标和原则、风 险控制的机构设置、风险 控制的程序、风险
类型的 界定 、 风 险控 制的 主要措 施、 风险 控制 的具 体制度 、 风 险控 制制 度的 监督与 评价 等部 分 组 成 。
风险控制的具体制度主要 包括投资风险管理制 度、 交易风险控制制度、财务 风险控制制度、公
司资产管理制度等业务风 险控制制度，以及岗位分 离制度、业务空间隔离制 度、作业规则、岗位职
责、反 馈制 度、 资料 保全 制度、 保密 制度 、员 工行 为守则 等程 序性 风险 管理 制度。
（2） 投资 管理 制度
投资管 理制 度包 括研 究业 务管理 制度 、投 资决 策管 理制度 、基 金交 易管 理制 度等。
制订研究业务管理制度的 目的是保持研究工作的独 立、客观。研究业务管理 制度包括：建立严
密的研究工作业务流程， 形成科学、有效的研究方 法；根据基金合同要求， 在充分研究的基础上建
立和维护投资对象备选库 ；建立研究与投资的业务 交 流制度，保持通畅的交 流渠道；建立研究报告
质量评 价体 系。
制订投资决策业务管理制 度的目的是严格遵守法律 法规的有关规定，确保基 金的投资符合基金
合同所规定的投资目标、 投资范围、投资策略、投 资组合和投资限制等要求 。投资决策业务管理制
度包括投资决策授权制度 ；投资决策支持制度，重 要投资要有详细的研究报 告和风险分析支持；投
资风险 评估 与管 理制 度， 在设定 的风 险权 限额 度内 进行投 资决 策； 投资 管理 业绩评 价制 度等 。
制订基金交易管理制度的 目的是保证基金投资交易 的安全、有效、公平。基 金交易管理制度包
括基金交易的集中交易制 度；交易监测、 预警、反 馈机制；投资指令审核制 度；投资指令公平分配
制度； 交易 记录 保管 制度 ；交易 绩效 评价 制度 等。
（3） 监察 稽核 制度
监察稽核制度包括检查公 司各业务部门和工作人员 是否遵守法律、法规、规 章的有关规定；检
查公司各业务部门和工作 人员对公司内部控制制度 、各项管理制度、业务规 章的执行情况；对公司
各部门 作业 流程 的遵 守合 规性和 有效 性的 检查 、监 督、评 价及 建议 等。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的 风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的 证券 ，且 通过 分散 化投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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此违约风险发生的可能性 很小；基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估，以
控制相 应的 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 100,240,000.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 359,599,000.00 29,412,000.00
合计 459,839,000.00 29,412,000.00
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债、 同业 存单。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 224,509,000.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 224,509,000.00
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债、 同业 存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变现困难。本基金所 持证券均在证券交易所上 市，因此除部分基金资产 流通暂时受限制不能自
由转让的情况外，其余均 能及时变现。本基金所持 有的金融负债的合约约定 到期日均为一个月以内
且不计 息， 可赎 回基 金份 额净值( 所有 者权 益) 无 固定 到期日 且不 计息 ， 因 此 账 面余额 即为 未折 现的 合
约到期 现金 流量 。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
6.4.13.4 市场风险
市场价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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的股票 和债 券， 所面 临的 最大市 场价 格风 险由 所持 有的金 融工 具的 公允 价值 决定。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率 变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等 。本基金管理人每日对
本基金 面临 的利 率敏 感性 缺口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月
30 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以内
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款
28,418,
074.19
- - - - - - - -
28,418,
074.19
结算备 付金
172,219
.19
- - - - - - - -
172,219
.19
存出保 证金
174,759
.06
- - - - - - - -
174,759
.06
交易性 金融
资产
- - - - -
509,779,0
00.00
- -
77,398,07
9.34
587,177
,079.34
衍生金 融资
产
- - - - - - - - - -
买入返 售金
融资产
- - - - - - - - - -
应收证 券清
算款
- - - - - - - - - -
应收利 息 - - - - - - - -
4,248,732
.78
4,248,7
32.78
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - - 6,850.92
6,850.9
2
递延所 得税
资产
- - - - - - - - - -
其他资 产 - - - - - - - - 70.00 70.00
资产总 计
28,765,
052.44
-
-
-
-
509,779,0
00.00
-
-
81,653,73
3.04
620,197
,785.48
负债
短期借 款 - - - - - - - - - - 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 57 页
交易性 金融
负债
- - - - - - - - - -
衍生金 融负
债
- - - - - - - - - -
卖出回 购金
融资产 款
- - - - - - - - - -
应付证 券清
算款
- - - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - - - 41,995.26
41,995.
26
应付管 理人
报酬
- - - - - - - -
497,302.7
6
497,302
.76
应付托 管费 - - - - - - - -
124,325.7
0
124,325
.70
应付销 售服
务费
- - - - - - - -
245,782.4
3
245,782
.43
应付交 易费
用
- - - - - - - - 89,233.47
89,233.
47
应交税 费 - - - - - - - -
116,000.0
0
116,000
.00
应付利 息 - - - - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - - - - -
递延所 得税
负债
- - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
324,064.3
3
324,064
.33
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
1,438,703
.95
1,438,7
03.95
利率敏感度
缺口
28,765,
052.44
-
-
-
-
509,779,0
00.00
-
-
80,215,02
9.09
618,759
,081.53
上年度末
2015 年 12 月
31 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以内
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款
51,416,
218.73
- - - - - - - -
51,416,
218.73
结算备 付金
4,491,6
71.51
- - - - - - - -
4,491,6
71.51
存出保 证金
701,092
.25
- - - - - - - -
701,092
.25
交易性 金融
资产
- - - - -
181,072,0
00.00
118,137
,000.00
54,782,00
0.00
39,732,07
7.93
393,723
,077.93 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 57 页
衍生金 融资
产
- - - - - - - - - -
买入返 售金
融资产
700,001
,120.00
- - - - - - - -
700,001
,120.00
应收证 券清
算款
- - - - - - - - - -
应收利 息 - - - - - - - -
4,666,200
.84
4,666,2
00.84
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - - 16,228.17
16,228.
17
递延所 得税
资产
- - - - - - - - - -
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计
756,610
,102.49
-
-
-
-
181,072,0
00.00
118,137
,000.00
54,782,00
0.00
44,414,50
6.94
1,155,0
15,609.
43
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - - - - - - -
衍生金 融负
债
- - - - - - - - - -
卖出回 购金
融资产 款
- - - - - - - - - -
应付证 券清
算款
- - - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - - -
49,998,05
0.71
49,998,
050.71
应付管 理人
报酬
- - - - - - - -
971,362.4
7
971,362
.47
应付托 管费 - - - - - - - -
242,840.6
2
242,840
.62
应付销 售服
务费
- - - - - - - -
475,079.4
2
475,079
.42
应付交 易费
用
- - - - - - - -
649,708.9
6
649,708
.96
应交税 费 - - - - - - - -
116,000.0
0
116,000
.00
应付利 息 - - - - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - - - - -
递延所 得税
负债
- - - - - - - - - - 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 57 页
其他负 债 - - - - - - - -
145,019.3
3
145,019
.33
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
52,598,06
1.51
52,598,
061.51
利率敏感度
缺口 756,610
,102.49
-
-
-
-
181,072,0
00.00
118,137
,000.00
54,782,00
0.00
-8,183,55
4.57
1,102,4
17,547.
92
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 1. 其 他变 量不 变， 只有 利 率变动 通过 债券 公允 价值 变动对 基金 资产 净值 产生 影响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1.利率 上升 25 个基 点 -730,544.59 -1,475,769.39
2.利率 下降 25 个基 点 730,544.59 1,475,769.39
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金所 面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自
身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券 市场整体波动的影响。本 基金通过投资组合的分
散化降 低其 他价 格风 险， 并且本 基金 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ） 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 57 页
交易性 金融 资产 － 股 票投 资
77,398,079.3
4
12.51 39,732,077.93 3.60
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资
509,779,000.
00
82.39 353,991,000.0
0
32.11
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
587,177,079.
34
94.90 393,723,077.9
3
35.71
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
金鹰灵 活配 置混 合 A 类
假设
市场其 他变 量保 持不 变， 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、可能 的
变动；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准变 动+5% 26,136.72 8,232.07
业绩比 较基 准变 动-5% -26,136.72 -8,232.07
金鹰灵 活配 置混 合 C 类
假设
市场其 他变 量保 持不 变， 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、可能 的
变动；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准变 动+5% 2,280,013.69 1,509,335.20
业绩比 较基 准变 动-5% -2,280,013.69 -1,509,335.20
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定： 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页共 57 页
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市 的股 票，若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 77,398,079.34 12.48
其中： 股票 77,398,079.34 12.48
2 固定收 益投 资 509,779,000.00 82.20
其中： 债券 509,779,000.00 82.20
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 28,590,293.38 4.61
7 其他各 项资 产 4,430,412.76 0.71
8 合计 620,197,785.48 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页共 57 页
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 44,385,104.85 7.17
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 239,429.40 0.04
F 批发和 零售 业
2,427,000.00 0.39
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
70,492.40 0.01
J 金融业
21,460,000.00 3.47
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
136,807.85 0.02
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
8,679,244.84 1.40
合计 77,398,079.34 12.51
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 内未 投资 沪港通 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000783 长江证 券 1,580,000 18,328,000.00 2.96
2 000063 中兴通 讯 1,210,000 17,351,400.00 2.80
3 600143 金发科 技 1,999,970 12,879,806.80 2.08
4 000925 众合科 技 500,000 9,650,000.00 1.56 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页共 57 页
5 600805 悦达投 资 999,913 8,679,244.84 1.40
6 300005 探路者 200,000 3,410,000.00 0.55
7 000001 平安银 行 360,000 3,132,000.00 0.51
8 000417 合肥百 货 300,000 2,427,000.00 0.39
9 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.04
10 601611 中国核 建 11,445 239,429.40 0.04
11 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.03
12 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.02
13 603339 四方冷 链 2,793 151,995.06 0.02
14 603779 威龙股 份 2,808 117,823.68 0.02
15 603959 百利科 技 2,815 116,681.75 0.02
16 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
17 601966 玲珑轮 胎 4,931 64,004.38 0.01
18 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
19 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.01
20 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
21 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
22 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
23 002805 丰元股 份 970 5,626.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000063 中兴通 讯 32,848,844.88 2.98
2 000001 平安银 行 30,828,866.74 2.80
3 000009 中国宝 安 25,209,452.68 2.29
4 000783 长江证 券 22,139,209.61 2.01
5 000100 TCL 集团 17,086,090.44 1.55
6 600143 金发科 技 13,196,403.40 1.20
7 000925 众合科 技 10,032,390.00 0.91
8 600805 悦达投 资 8,948,340.23 0.81
9 000620 新华联 8,843,022.24 0.80
10 000776 广发证 券 7,214,151.85 0.65
11 000157 中联重 科 6,872,355.00 0.62
12 000651 格力电 器 6,819,671.46 0.62
13 000488 晨鸣纸 业 5,047,388.00 0.46
14 300005 探路者 3,718,837.10 0.34
15 000417 合肥百 货 2,601,136.00 0.24
16 000758 中色股 份 2,187,000.00 0.20 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 47 页共 57 页
17 000898 鞍钢股 份 2,173,779.25 0.20
18 002155 湖南黄 金 1,880,000.00 0.17
19 603377 东方时 尚 113,750.40 0.01
20 601900 南方传 媒 100,102.90 0.01
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000001 平安银 行 27,414,037.57 2.49
2 000009 中国宝 安 24,454,618.12 2.22
3 000100 TCL 集团 16,873,914.30 1.53
4 600873 梅花生 物 16,582,056.26 1.50
5 000063 中兴通 讯 14,806,625.44 1.34
6 000628 高新发 展 10,120,715.90 0.92
7 000620 新华联 9,469,763.68 0.86
8 000776 广发证 券 7,483,511.75 0.68
9 000157 中联重 科 6,868,641.20 0.62
10 000651 格力电 器 6,738,144.56 0.61
11 000783 长江证 券 5,145,857.17 0.47
12 000488 晨鸣纸 业 4,975,670.35 0.45
13 000898 鞍钢股 份 2,094,798.00 0.19
14 000758 中色股 份 2,042,940.95 0.19
15 002155 湖南黄 金 1,815,171.00 0.16
16 300496 中科创 达 1,478,668.00 0.13
17 603508 思维列 控 1,323,406.00 0.12
18 603999 读者传 媒 1,178,433.63 0.11
19 603398 邦宝益 智 734,878.56 0.07
20 300494 盛天网 络 587,594.00 0.05
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 208,470,375.09
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 165,108,328.61
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％) 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 48 页共 57 页
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,940,000.00 8.07
其中： 政策 性金 融债 49,940,000.00 8.07
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 459,839,000.00 74.32
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 509,779,000.00 82.39
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 041556052
15 大 秦铁
路 CP001
500,000.00 50,245,000.00 8.12
2 011699067
16 国 药控
股 SCP001
500,000.00 50,045,000.00 8.09
3 011699289
16 中 油股
SCP001
500,000.00 50,045,000.00 8.09
4 011699309
16 皖 投集
SCP001
500,000.00 50,040,000.00 8.09
5 011699321
16 华 润医
药 SCP001
500,000.00 50,025,000.00 8.08
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 贵金属 。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 49 页共 57 页
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 报告 期内 基金 投资 的前十 名股 票没 有超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 174,759.06
2 应收证 券清 算款 0.00
3 应收股 利 0.00
4 应收利 息 4,248,732.78
5 应收申 购款 6,850.92
6 其他应 收款 70.00
7 待摊费 用 - 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 50 页共 57 页
8 其他 -
9 合计 4,430,412.76
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 601611 中国核 建 239,429.40 0.04 重大事 项
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
金 鹰 灵 活 配 置 混
合 A 类
1,136 5,821.03 0.00 0.00% 6,612,690.58
100.00
%
金 鹰 灵 活 配 置 混
合 C 类
184
3,311,066.0
4
605,125,173.39 99.33% 4,110,977.34 0.67%
合计 1,320 466,552.15 605,125,173.39 98.26% 10,723,667.92 1.74%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 51 页共 57 页
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
金鹰灵 活配 置混 合 A 类 - -
金鹰灵 活配 置混 合 C 类 199.46 0.00%
合计 199.46 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
金鹰灵 活配 置混 合 A 类 0
金鹰灵 活配 置混 合 C 类 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
金鹰灵 活配 置混 合 A 类 0
金鹰灵 活配 置混 合 C 类 0
合计 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 金鹰灵 活配 置混 合 A 类 金鹰灵 活配 置混 合 C 类
基金合 同生 效日 （2015 年 5 月 6
日）基 金份 额总 额
5,775,597.78 305,795,799.91
本报告 期期 初基 金份 额总 额 9,029,605.16 1,089,494,123.04
本报告 期基 金总 申购 份额 4,465,230.75 1,357,913,614.56
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 6,882,145.33 1,838,171,586.87
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,612,690.58 609,236,150.73
注： 自 2015 年 5 月 6 日起 ， 《金 鹰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金合 同 》 生 效 ， 金 鹰元 泰精 选信
用债债 券型 证券 投资 基金 正式变 更为 金鹰 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 ，无 会议决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、经 本基 金管 理人 第五 届 董事会 第 25 次会 议审 议通 过，报 中国 证券 投资 基金 业协会 备案 ，并
于 2016 年 5 月 13 日 在证 监会指 定媒 体披 露， 曾长 兴同志 从 2016 年 5 月 13 日起担 任本 基金 管理 人
的副总 经理 。
2、报 告期 内 基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 52 页共 57 页
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 的诉 讼。
本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期未 改聘 会计 师事 务所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本基金 报告 期内 无管 理人 及其高 级管 理人 员受 监管 部门稽 查或 处罚 的情 况。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
爱建证 券 1 424,131.15 0.11% 394.93 0.13% -
海通证 券 3 2,972,929.95 0.80% 2,768.72 0.89% -
湘财证 券 3 22,753,704.41 6.10% 16,184.70 5.22% -
安信证 券 1 190,527,204.78 51.11% 173,627.86 55.97% -
国信证 券 1 16,582,056.26 4.45% 15,110.61 4.87% -
财达证 券 1 1,323,406.00 0.36% 1,232.53 0.40% -
中信证 券 2 13,093,555.00 3.51% 11,932.08 3.85% -
光大证 券 1 114,250,941.98 30.65% 81,266.50 26.20% -
华林证 券 1 10,827,337.96 2.90% 7,701.52 2.48% -
财通证 券 2 - - - - -
注：本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ，租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基
金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 ：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2 ）具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设施 满足 基金 进行 证券交 易的 需 要 ；
（3 ） 具 有较 强的 全方 位 金融服 务能 力和 水平 ， 包 括但不 限于 ： 有 较好 的研 究能力 和行 业分 析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投资 组合 模
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 53 页共 57 页
务和支 持。
本 基金 专用 交易 单位 的 选择程 序如 下：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
爱建证 券 949,257.00 0.84%
625,000,0
00.00
73.10% - -
海通证 券 3,402,742.00 3.00%
200,000,0
00.00
23.39% - -
安信证 券 747,844.00 0.66% - - - -
国信证 券 - -
30,000,00
0.00
3.51% - -
财通证 券
108,455,417.
81
95.51% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 开 放 式 基 金
资产净 值等 的公 告
《证券 时报 》等 2016-01-04
2
关 于 指 数 熔 断 期 间 场 内 基 金 申 购 赎 回 业 务 安
排的公 告
《证券 时报 》等 2016-01-04
3
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 实 施 后
调整旗 下基 金开 放时 间的 公告
《证券 时报 》等 2016-01-04
4
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参
与 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 费 率
优惠活 动的 公告
《证券 时报 》等 2016-01-06
5
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 实 施 后
调整旗 下基 金开 放时 间的 公告
《证券 时报 》等 2016-01-07
6
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
《证券 时报 》等 2016-01-08 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 54 页共 57 页
7
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参
与 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 费 率 优 惠
并开通 定投 业务 的公 告
《证券 时报 》等 2016-01-13
8 金鹰灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金公 告 《证券 时报 》等 2016-01-18
9
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
《证券 时报 》等 2016-01-18
10
关 于 金 鹰 基 金 新 增 东 兴 证 券 为 代 销 机 构 并 开
通转换 的公 告
《证券 时报 》等 2016-01-19
11
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 成 都 分 公 司 负 责
人变更 的公 告
《证券 时报 》等 2016-01-21
12
金鹰灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年第
4 季度 报告
《证券 时报 》等 2016-01-21
13
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员 在 深 圳
前海金 鹰资 产管 理有 限公 司兼职 情况 的公 告
《证券 时报 》等 2016-01-27
14
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 直 销 渠 道 转 换 费
率优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》等 2016-01-28
15
金 鹰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 关 于 暂 停
大额申 购、 转换 转入 及定 期 定额投 资业 务的 公
告
《证券 时报 》等 2016-03-03
16
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 直 销 渠 道 转 换 费
率优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》等 2016-03-03
17
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员 在 深 圳
前海金 鹰资 产管 理有 限公 司兼职 情况 的公 告
《证券 时报 》等 2016-03-07
18
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 暂 停 旗 下 部 分 基
金 参 与 北 京 君 德 汇 富 投 资 咨 询 有 限 公 司 费 率
优惠活 动的 公告
《证券 时报 》等 2016-03-08
19
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 中 正 达
广 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机
构的公 告
《证券 时报 》等 2016-03-15
20
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 国 邮 政 储
蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机
构及开 通基 金定 投和 转换 业务的 公告
《证券 时报 》等 2016-03-17
21
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 中经 北证 （北
京） 资 产管 理有 限公 司为 旗 下部分 基金 代销 机
构并开 通定 投、 转换 业务 及费率 优惠 的公 告
《证券 时报 》等 2016-03-23
22
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中 国 邮 政 储 蓄 银
行 股 份 有 限 公 司 代 销 旗 下 部 分 基 金 定 投 费 率
优惠的 公告
《证券 时报 》等 2016-03-23
23
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参
与 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动
并开通 定投 、转 换业 务的 公告
《证券 时报 》等 2016-03-25
24
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员 在 深 圳
前海金 鹰资 产管 理有 限公 司兼职 情况 的公 告
《证券 时报 》等 2016-03-29
25 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 及 广 州 分 公 司 办 公 地 《证券 时报 》等 2016-03-29 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 55 页共 57 页
址变更 的公 告
26
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 大 同 证 券 有 限 责
任 公 司 代 理 销 售 旗 下 部 分 基 金 并 开 通 定 投 及
转换业 务的 公告
《证券 时报 》等 2016-03-30
27
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 华 融 证 券 股
份有限 公司 为代 销机 构并 开通费 率优 惠、 定投
及转换 业务 的公 告
《证券 时报 》等 2016-03-30
28
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 金 鹰 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金恢 复大 额申购 、转 换转 入、
定期定 额投 资的 公告
《证券 时报 》等 2016-03-31
29
【 年 报 】 金 鹰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2015 年年 度报 告( 摘要 ）
《证券 时报 》等 2016-03-31
30
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 中
国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《证券 时报 》等 2016-04-01
31
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 交 易 系 统 升
级暂停 服务 的公 告
《证券 时报 》等 2016-04-11
32
金鹰灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年第
1 季度 报告
《证券 时报 》等 2016-04-20
33
金鹰基金管 理有限 公司 关 于旗下基金 参与 深
圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 费 率 优 惠
活动的 公告
《证券 时报 》等 2016-04-25
34
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新
增 北 京 晟 视 天 下 投 资 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机
构并开 通转 换业 务的 公告
《证券 时报 》等 2016-04-25
35
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新
增 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并
参加其 费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》等 2016-04-28
36
关 于 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 新
增 开 源 证 券 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通
定投、 转换 业务 的公 告
《证券 时报 》等 2016-04-29
37
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 直 销 渠 道 转 换 费
率优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》等 2016-05-03
38
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 员 工 在 深 圳 前 海
金鹰资 产管 理有 限公 司兼 职情况 的公 告
《证券 时报 》等 2016-05-04
39
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 交 易 关 闭 支
付宝服 务的 公告
《证券 时报 》等 2016-05-05
40
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新
增 首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通
定投及 转换 业务 的公 告
《证券 时报 》等 2016-05-06
41
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新
增 北 京 懒 猫 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 为 代 销 机
构的公 告
《证券 时报 》等 2016-05-10
42 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 聘 副 总 经 理 的 《证券 时报 》等 2016-05-13 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 56 页共 57 页
公告
43
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参
加民生 银行 直销 银行 费率 优惠活 动的 公告
《证券 时报 》等 2016-05-13
44
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
《证券 时报 》等 2016-05-19
45
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 费
率优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》等 2016-05-27
46
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新
增 深 圳 市 金 斧 子 投 资 咨 询 有 限 公 司 为 代 销 机
构 并 开 通 定 投 以 及 参 加 其 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《证券 时报 》等 2016-06-02
47
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 交 易 系 统 升
级暂停 服务 的公 告
《证券 时报 》等 2016-06-08
48
金 鹰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招
募说明 书摘 要 2016 年 1 号
《证券 时报 》等 2016-06-14
49
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新
增中信 证券 （山 东） 有限 责 任公司 为代 销机 构
的公告
《证券 时报 》等 2016-06-15
50
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 开 户 证 件 类
型的公 告
《证券 时报 》等 2016-06-16
51
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中 国 工 商 银 行 股
份 有 限 公 司 代 销 旗 下 部 分 基 金 开 通 转 换 业 务
的公告
《证券 时报 》等 2016-06-21
52
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 变 更 分 红 方 式 业
务规则 的公 告
《证券 时报 》等 2016-06-23
11
影响投资者决策的其 他重要信息
无影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 金鹰 元 泰精选 信用 债债 券型 证券 投资基 金发 行及 募集 的文 件。
2、《 金鹰 灵活 配置 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
3、《 金鹰 灵活 配置 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6、 本报 告期 内在 中国 证监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额净 值、 季度 报告 、 半年 度报 告、 更金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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新的招 募说 明书 及其 他临 时公告 。
12.2 存放地点
广东省 广州 市天 河区 珠江 新城珠 江东 路 28 号 越秀 金 融大 厦 30 层
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费 查阅或按工本费购买复印 件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基
金管理 人网 址：http://www.gefund.com.cn 。
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金鹰基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 七日
