景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年半年度报告
景 顺 长 城 策略 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2016 年8 月27 日
第 2 页 共 48 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意, 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 第 3 页 共 48 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37
本基 金本 报告 期末 未持 有 贵金属 。 ............................................................................................. 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37 第 4 页 共 48 页
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件 揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 48
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 景顺长 城策 略精 选灵 活配 置混合
场内简 称 无
基金主 代码 000242
交易代 码 000242
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 7 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 181,662,256.41 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过资 产配 置和 灵活 运用 多种投 资策 略, 把握 市场 机
会,分 享中 国经 济增 长, 在有效 控制 风险 的前 提下 力
争获取 高于 业绩 比较 基准 的投资 收益 。
投资策 略 1、资 产配 置策 略:基 金经 理依据 定期 公布 的宏 观和 金
融数据 以及 投资 部门 对于 宏观经 济、 股市 政策 、市 场
趋势的 综合 分析, 重点 关 注包括、GDP 增速、 固定 资 产
投资增 速、 净出 口增 速、 通胀率 、货 币 供 应、 利率 等
宏观指 标的 变化 趋势 ,同 时强调 金融 市场 投资 者行 为
分析, 关注 资本 市场 资金 供求关 系变 化等 因素 ,在 深
入分析 和充 分论 证的 基础 上评估 宏观 经济 运行 及政 策
对资本 市场 的影 响方 向和 力度, 运用 宏观 经济 模型
(MEM ) 做 出对 于宏 观经 济 的评价 , 结 合投 资制 度的 要
求提出 资产 配置 建议 ,经 投资决 策委 员会 审核 后形 成
资产配 置方 案。
2、股 票投 资策 略:本 基金 将 灵活 运用 多种 投资 策略 ,
充分挖 掘和 利用 市场 中潜 在的投 资机 会, 实现 基金 投
资目标 。其 中, 基金 将综 合运用 主题 ,成 长, 价值 ,
趋势几 个主 要投 资策 略, 在自上 而下 的投 资主 题分 析
框架下 ,结 合对 行业 和 企 业成长 性的 基本 面研 究, 追
求有远 见地 、准 确地 把握 经济发 展和 变更 中的 个股 投
资机会 。
3、债 券投 资策 略:债 券投 资在保 证资 产流 动性 的基 础
上,采 取利 率预 期策 略、 信用策 略和 时机 策略 相结 合
的积极 性投 资方 法, 力求 在控制 各类 风险 的基 础上 获
取稳定 的收 益。 第 6 页 共 48 页
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 50% +中 证 全债指 数 × 50% 。
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 , 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种,
其预期 风险 和预 期收 益水 平高于 货币 型基 金、 债券 型
基金, 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城 基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电 话 0755-82370388 010-66594896
电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 杨光裕 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -9,180,139.26
本期利 润 -14,410,583.50
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0676
本期加 权平 均净 值利 润率 -5.37%
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.36%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 64,088,422.56
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3528
期末基 金资 产净 值 245,750,678.97
期末基 金份 额净 值 1.353
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 59.72%
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 , 小 数 点后第 四位 四舍 五入 , 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 4.32% 0.66% 0.13% 0.49% 4.19% 0.17%
过去三 个月 6.87% 0.57% -0.75% 0.51% 7.62% 0.06%
过去六 个月 -3.36% 1.22% -6.83% 0.92% 3.47% 0.30%
过去一 年 2.19% 1.38% -11.64% 1.15% 13.83% 0.23%
自基金 合同
生效起 至今
59.72% 1.30% 31.68% 0.92% 28.04% 0.38%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:本 基金 的资 产配 置比 例为: 本基 金将 基金 资产 的 0%-95 %投 资于 股票 等 权益类 资产 (其 中,
权证投 资比 例不 超过 基金 资产净 值 的 3% ) , 将不 低 于 5% 的基 金资 产投 资于 债券等 固定 收益 类品
种(其中,每 个交易日 日 终在扣除股指 期货合约 需 缴纳的交易保 证金后, 本 基金保留的 现金或到
期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值的 5%) 。 本基 金的 建仓 期为 自 2013 年 8 月 7 日
基金合 同生 效日 起6 个月 。建仓 期结 束时 ,本 基金 投 资组 合达 到上 述投 资组 合比例 的要 求。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ) 是经中 国证 监会第 9 页 共 48 页
证监基 金字 [2003 ]76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳, 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止2016 年6 月30 日, 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 55 只 开放 式 基金, 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益混合型
证券投资基金 (LOF) 、 景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF) 、景 顺 长城新兴成 长混合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城 景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型 开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场 基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配 置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环第 10 页 共 48 页
保优势股票型 证券投资 基 金。其中景顺 长城景系 列 开放式证券投 资基金下 设 景顺长城优 选混合型
证券投 资基 金、 景顺 长城 货币市 场证 券投 资基 金、 景顺长 城动 力平 衡证 券投 资基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 ( 助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张靖
景顺长 城
策略精 选
灵活配 置
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理
2014 年10 月25
日
- 10
经济学 硕士 。曾 担任 平安
证券研 究员 、风 险经 理、
高级业 务总 监, 摩根 士丹
利华鑫 基金 研究 员、 基金
经理、 专户 投资 经理 等职
务。2014 年 5 月加 入本 公
司, 自2014 年10 月 起担
任基金 经理 。
注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ;
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城策 略精 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和其
他有关法律法 规的规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严 格 控制风险
的基础上,为 基金持有 人 谋求最大利益 。本报告 期 内,基金运作 整体合法 合 规,未发现 损害基金
持有人 利益 的行 为。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见(2011
年修订) 》 ,完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行,公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。 第 11 页 共 48 页
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 宏观 经济 乏 善可陈 , 宏 观需 求疲 弱: 工业增 加值 、 固 定资 产投 资均仍 在低 位徘
徊;房地产投 资随着去 年 销售的提升而 有所反弹 , 但持续性值得 怀疑。城 镇 居民可支配 收入实际
值的同 比增 速在 最近 几个 季度快 速回 落, 并且 是 在 CPI 回 落的 情况 下持 续下 行,预 示着 未来 内需
也较为不乐观 ,可能对 实 体经济的收入 和利润产 生 超预期负面影 响。在人 民 币贬值的情 况下,进
出口数 据并 未出 现好 转, 反映外 需的 走弱 。货 币供 应保持 宽松 ,M1 增 速持 续 回升, 并保 持 在 20%
以上 , 但M2 增 速则 持续 回 落, 说明 宽松 的货 币并 未 进入实 体经 济形 成存 款再 造, 这也 与投 资和 产
出数据的回落 形成印证 。 由于受到人民 币贬值压 力 的影响,利率 的下行空 间 已非常有限 ,这也对
未来资金利率 以及资产 估 值空间形成一 定的压制 。 同时,违约事 件的发生 也 给信用市场 产生不利
影响 , 因 此 , 上 半年 除货 币市场 外 , 固 定收 益产 品 的配置 偏好 下降 。 股票 市 场整体 呈现 震荡 走势 ,
年初市场在熔 断带来的 恐 慌情绪下出现 加大幅度 的 调整,两会后 市场逐步 转 暖,局部板 块形成较
强的结 构性 行情 。但 截 至 6 月底 ,上 证、 深证 、创 业板等 各基 准指 数跌 幅仍 较大。 从板 块上 看 ,
食品饮 料、 新能 源汽 车、OLED 、 半导 体、 军工 板块 表 现较好 。
上半年,本基 金采取仓 位 谨慎、个股积 极的配置 思 路:整体仓位 保持谨慎 , 降低无效配置 ;
自下而 上选 择质 地优 良、 安全边 际高 、成 长性 确定 ,并结 合行 业景 气度 上行 的个股 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年上 半年 ,本 基金 份 额净值 增长 率为-3.36% , 业绩比 较基 准收 益率 为-6.83% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观经济仍处 于低迷状 态 并有恶化的迹 象,需提 防 经济超预期下 行的风险 : 包括上市公司 业
绩下滑、债券 违约、流 动 性趋紧的风险 。虽然临 上 述风险, 但随 着经济转 型 的逐步推进 和相关政
策的助力,股 票市场面 仍 存在较大的结 构性机会 。 本基金也将谨 慎面对风 险 的基础上, 采取灵活
的仓位 自下 而上 进行 选股 ,积极 参与 具备 安全 边际 的成长 股投 资。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ,基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ,通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式,谨慎 合理地制第 12 页 共 48 页
定高效 可行 的估 值方 法, 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括 公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后,
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人, 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ,基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人,由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时,通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种,由 投 资人员凭借其 丰 富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究, 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 , 从价值投资 的角度进
行理论分析, 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证, 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后,基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ,控制执 行 中可能发生的 风险,并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ,具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格, 精通 各自 领域 的理论 知识 ,熟 悉政 策法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议, 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 , 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 , 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨,在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允,在数据的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 , 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。 第 13 页 共 48 页
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 景顺 长城 策略 精选灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金 ( 以下 称 “本 基金” ) 的托 管过 程 中, 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定,不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为, 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 景顺 长城 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基金
报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 39,628,450.24 75,267,705.08
结算备 付金
409,461.38 1,151,386.36 第 14 页 共 48 页
存出保 证金
76,269.13 530,393.29
交易性 金融 资产 6.4.7.2 124,305,793.87 239,516,726.14
其中: 股票 投资
107,305,793.87 189,185,826.14
基金投 资
- -
债券投 资
17,000,000.00 50,330,900.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 82,242,401.13 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 465,695.27 2,163,455.06
应收股 利
- -
应收申 购款
201,397.66 137,022.87
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
247,329,468.68 318,766,688.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
697,952.01 620,906.29
应付管 理人 报酬
296,843.37 399,160.71
应付托 管费
49,473.90 66,526.79
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 234,959.20 464,215.90
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 299,561.23 190,432.45
负债合 计
1,578,789.71 1,741,242.14
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 181,662,256.41 226,497,269.29
未分配 利润 6.4.7.10 64,088,422.56 90,528,177.37
所有者 权益 合计
245,750,678.97 317,025,446.66
负债和 所有 者权 益总 计
247,329,468.68 318,766,688.80
注:报 告截 止 日2016 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.353 元, 基金 份额 总额181,662,256.41 份。
第 15 页 共 48 页
6.2 利 润表
会计主 体: 景顺 长城 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-11,169,365.43 505,987,530.76
1.利息 收入
1,137,362.99 2,955,371.55
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 482,174.16 419,842.61
债券利 息收 入
489,555.41 1,864,635.89
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
165,633.42 670,893.05
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
-7,103,517.97 429,337,905.53
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -6,777,924.47 426,957,075.50
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -603,187.15 402,248.07
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 277,593.65 1,978,581.96
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
6.4.7.16 -5,230,444.24 71,581,724.36
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 27,233.79 2,112,529.32
减: 二、费用
3,241,218.07 16,443,747.27
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,006,594.85 8,192,434.84
2.托 管费 6.4.10.2.2 334,432.53 1,365,405.89
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用 6.4.7.18 686,321.50 6,636,435.09
5.利 息支 出
- 1,275.68
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- 1,275.68
6.其 他费 用 6.4.7.19 213,869.19 248,195.77
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
-14,410,583.50 489,543,783.49
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
-14,410,583.50 489,543,783.49
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 景顺 长城 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 第 16 页 共 48 页
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
226,497,269.29 90,528,177.37 317,025,446.66
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -14,410,583.50 -14,410,583.50
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-44,835,012.88 -12,029,171.31 -56,864,184.19
其中:1. 基 金申 购款 22,728,640.13 5,884,359.56 28,612,999.69
2. 基金 赎回 款 -67,563,653.01 -17,913,530.87 -85,477,183.88
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
181,662,256.41 64,088,422.56 245,750,678.97
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
1,977,079,373.16 -87,833,236.77 1,889,246,136.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 489,543,783.49 489,543,783.49
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-1,686,564,956.72 -307,636,411.55 -1,994,201,368.27
其中:1. 基 金申 购款 133,398,373.59 30,819,525.89 164,217,899.48
2. 基金 赎回 款 -1,819,963,330.31 -338,455,937.44 -2,158,419,267.75
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
- - - 第 17 页 共 48 页
以“- ”号填 列)
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
290,514,416.44 94,074,135.17 384,588,551.61
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长城策略 精选灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”), 系经 中国证券监 督
管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会” )证监许 可 【2013】784 号 文《关 于核准景顺长 城策略
精选灵活配置 混合型证 券 投资基金募集 的批复》 的 核准,由景顺 长城基金 管 理有限公司 依照《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》和《景 顺长城策 略 精选灵活配置 混合型证 券 投资基金基 金合同》
作为发 起人 于 2013 年7 月 1 日至 2013 年 8 月2 日 向社会 公开 募集 ,募 集期 结束经 安永 华明 会计
师事务 所验 证并 出具 安永 华明(2013) 验字 第60467014_H 【02】 号验 资报 告后 , 向中 国证 监会 报送
基金备 案材 料 。 基 金合 同 于 2013 年8 月7 日 生效 。 本基金 为契 约型 开放 式 , 存续期 限不 定 。 设 立
时募集 的扣 除认 购费 后的 实收基 金 (本 金) 为人 民 币 1,525,950,600.09 元 , 在募集 期间 产生 的存
款利息 为 人 民币 406,448.26 元, 以上 实收 基金 (本 息)合 计为 人民 币 1,526,357,048.35 元, 折
合1,526,357,048.35 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 景顺 长城 基金 管理 有限公 司, 注册 登记
机构为 本基 金管 理人 ,基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。 (以 下简 称 “ 中 国银行 ”)
本基金投资范 围包括国 内 依法发行上市 的股票( 包 含中小板、创 业板及其 他 经中国证监会 核
准上市的股 票) 、债券 (包 括中小企业 私募债) 、 货币 市场工具、 权证、资 产支 持证券、股 指期货
及法律法规或 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具,但须符 合中国证 监 会的相关规 定。如法
律法规或监管 机构以后 允 许基金投资的 其它品种 , 本基金管理人 在履行适 当 程序后,可 以将其纳
入投资 范围 。 本 基金 将基 金资产 的0 %-95 % 投资 于 股票等 权益 类资 产 ( 其中 , 权证 投资 比例 不超
过基金 资产 净值 的 3 %) , 将不低 于 5 %的 基金 资产 投资于 债券 等固 定收 益类 品种( 其中 ,每 个交
易日日终在扣 除 股指期 货 合约需缴纳的 交易保证 金 后,本基金保 留的现金 或 到期日在一 年以内的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5 %) 。 本基 金的 业 绩比较 基准 为: 沪 深 300 指数 × 50% +中 证全
债指数 ×50 % 。 第 18 页 共 48 页
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政 部颁布的《 企业会计 准 则-基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他 相关规定( 以 下合称 “企业 会计准则 ”) 编制。同时 ,在具
体会计估值核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会颁 布的 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及其 他中 国证 监会 和中国 证券 投 资 基金
业协会 颁布 的相 关规 定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 止期 间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本 基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错和 更正 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
证券( 股票 )交 易印 花税 税率 为 1‰ ,由 出让 方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让,暂免征收 印
花税。
6.4.6.2 营 业税 、增值 税、 企业所 得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税或 增值 税征 收范围 ,不 征收 营业 税或 增值税 。 第 19 页 共 48 页
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,免 征收 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起, 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点, 金融 业 纳入试 点范 围 ,
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 ( 封闭式证券投 资基金, 开 放式证券 投 资基金)
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 转让 收入 免征 增 值税 ; 国 债、 地方 政府 债 利息收 入免 征增 值税 ;
存款利息收入 不征收增 值 税;质押式买 入返售金 融 商品、买断式 买入返售 金 融商品及持 有金融债
券的利 息收 入免 征增 值税 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差价收入 , 股权的股息、 红
利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
6.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月)的 ,其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年) 的,暂 减按 50%计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,暂 免征 收个 人所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等 收入,暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 39,628,450.24
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 39,628,450.24
第 20 页 共 48 页
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 98,017,572.34 107,305,793.87 9,288,221.53
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 17,024,854.00 17,000,000.00 -24,854.00
合计 17,024,854.00 17,000,000.00 -24,854.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 115,042,426.34 124,305,793.87 9,263,367.53
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
账面余 额 其中; 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 82,242,401.13 -
合计 82,242,401.13 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,543.82
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 166.04 第 21 页 共 48 页
应收债 券利 息 456,816.94
应收买 入返 售证 券利 息 5,137.43
应收申 购款 利息 0.17
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 30.87
合计 465,695.27
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 234,558.07
银行间 市场 应付 交易 费用 401.13
合计 234,959.20
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,700.03
预提费 用 297,861.20
合计 299,561.23
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 226,497,269.29 226,497,269.29
本期申 购 22,728,640.13 22,728,640.13
本期赎 回( 以"-" 号填列) -67,563,653.01 -67,563,653.01
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - - 第 22 页 共 48 页
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 181,662,256.41 181,662,256.41
注:申 购含 转换 入份 额; 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 165,511,483.96 -74,983,306.59 90,528,177.37
本期利 润 -9,180,139.26 -5,230,444.24 -14,410,583.50
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-29,424,776.44 17,395,605.13 -12,029,171.31
其中: 基金 申购 款 15,674,481.63 -9,790,122.07 5,884,359.56
基金赎 回款 -45,099,258.07 27,185,727.20 -17,913,530.87
本期已 分配 利润 - - -
本期末 126,906,568.26 -62,818,145.70 64,088,422.56
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 470,421.22
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 10,182.57
其他 1,570.37
合计 482,174.16
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 249,244,692.24
减:卖 出股 票成 本总 额 256,022,616.71
买卖股 票差 价收 入 -6,777,924.47
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日 第 23 页 共 48 页
卖出债 券( 、 债 转股 及债 券到 期 兑付 )成 交
总额
52,653,784.20
减:卖 出债 券( 、 债 转股 及债券 到期 兑付 )
成本总 额
50,781,780.00
减:应 收利 息总 额 2,475,191.35
买卖债 券差 价收 入 -603,187.15
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本期 衍生 工具 收益 发生额 为零 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 277,593.65
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 277,593.65
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -5,230,444.24
—— 股 票投 资 -5,656,470.24
—— 债 券投 资 426,026.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -5,230,444.24
6.4.7.17 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 23,317.45
基金转 换费 收入 3,916.34 第 24 页 共 48 页
合计 27,233.79
6.4.7.18 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
685,979.00
银行间 市场 交易 费用 342.50
合计
686,321.50
6.4.7.19 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 39,781.56
信息披 露费 149,178.12
债券托 管账 户维 护费 18,701.52
银行划 款手 续费 6,207.99
合计 213,869.19
6.4.7.20 分 部报 告
截至本期末, 本基金仅 在 中国 大陆境内 从事证券 投 资单一业务, 因此,无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要作 说明 的重 大或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期, 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。 第 25 页 共 48 页
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长城证 券 - - 112,127,904.13 2.83%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证券 102,082.06 2.83% - -
注:上述佣金 按市场佣 金 率计算,以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 第 26 页 共 48 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,006,594.85 8,192,434.84
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
774,039.05 2,280,710.28
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.5% 的 年 费率计 提。 基金 管理 费每 日计提 , 按 月支 付。
计算方 法如 下:
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
334,432.53 1,365,405.89
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。 基 金托 管费 每 日计提 , 按 月支 付。
计算方 法如 下:
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券 (含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期及上 年度 可比 期间 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 未持 有本 基金份 额。 第 27 页 共 48 页
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 39,628,450.24 470,421.22 65,957,750.15 341,696.67
注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管, 并按 银行 间同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本期 未进 行利 润分 配。
6.4.12 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位: 股)
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 1,961 25,453.78 25,453.78 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 于本 期末 未持 有暂 时停牌 等流 通受 限股 票。 第 28 页 共 48 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
为有效控制本 基金管理 人 运作和基金管 理中存在 的 风险,本基金 管理人建 立 了以风险管理 委
员会为核心的 、由风险 管 理委员会、督 察长、法 律 监察稽核部和 相关业务 部 门构成的四 级风险管
理架构体系。 各业务部 门 负责人为其所 在部门的 风 险控制第一责 任人,对 本 部门业务范 围内的风
险负有管控和 及时报告 的 义务。员工在 其岗位职 责 范 围内承担相 应风险管 理 责任。本基 金管理人
配备的 风险 管理 人员 对投 资风险 进行 独立 的监 控并 及时向 管理 层汇 报。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 债券 发行 人信 用评 级降低 等导 致基 金资 产损 失和收 益变 化的 风 险 。
本基金管理人 通过建立 和 完善内部信用 评级体系 和 交易对手库, 对发行人 及 债券投资进行 内
部评级,对交 易对手的 资 信状况进行充 分评估、 设 定授信额度, 以控制可 能 出现的信用 风险。本
基金管 理人 还通 过分 散化 投资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于投 资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难, 另 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时 要求赎回
其持有 的基 金份 额。
本基金管理人 通过限制 投 资集中度来管 理投资品 种 变现的流动性 风险,并 由 独立于投资部 门
的风险管理人 员设定流 动 性风险控制指 标,并进 行 持续的监测和 分析。本 基 金所持大部 分证券在
证券交 易所 或银 行间 同业 市场交 易, 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资 产流 通暂时 受限 制不 能 自
由转让的情况 外,其余 因 此均能及时变 现。本基 金 管理人每日预 测本基金 申 购赎回 情况 以控制基第 29 页 共 48 页
金发生大幅申 购赎回的 风 险。而且,本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金 应对流动
性需求 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风 险是 指由 于市 场变 化或波 动所 引起 的组 合资 产损失 或收 益变 动的 风险 , 包括利 率风 险、
外汇风险和其 他价格风 险 。本基金管理 人通过对 不 同类型的风险 分别设定 风 险限制,并 由独立于
投资部 门的 风险 管理 人员 监控、 报告 以及 定期 风险 回顾的 方法 管理 投资 组合 的市场 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息,因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大 程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、债券 投 资等。本基 金管理人
每日对 本基 金面 临的 利率 敏感性 缺口 进行 监控 。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值,并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 39,628,450.24 - - - - - 39,628,450.24
结算 备 付金 409,461.38 - - - - - 409,461.38
存出保 证金 76,269.13 - - - - - 76,269.13
交易性 金融 资产 17,000,000.00 - - - - 107,305,793.87 124,305,793.87
买入返 售金 融资 产 82,242,401.13 - - - - - 82,242,401.13
应收利 息 - - - - - 465,695.27 465,695.27
应收申 购款 - - - - - 201,397.66 201,397.66
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 139,356,581.88 - - - - 107972886.80 247,329,468.68
负债
应付赎 回款 - - - - - 697,952.01 697,952.01
应付管 理人 报酬 - - - - - 296,843.37 296,843.37
应付托 管费 - - - - - 49,473.90 49,473.90
应付交 易费 用 - - - - - 234,959.20 234,959.20
其他负 债 - - - - - 299,561.23 299,561.23
负债总 计 - - - - - 1,578,789.71 1,578,789.71 第 30 页 共 48 页
利率敏 感度 缺口 139,356,581.88 - - - - - -
上年度 末
2016 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 75,267,705.08 - - - - - 75,267,705.08
结算备 付金 1,151,386.36 - - - - - 1,151,386.36
存出保 证金 530,393.29 - - - - - 530,393.29
交易性 金融 资产 - 50,168,000.00 - - 162,900.00 189,185,826.14 239,516,726.14
应收利 息 - - - - - 2,163,455.06 2,163,455.06
应收申 购款 - - - - - 137,022.87 137,022.87
资产总 计 76,949,484.73 50,168,000.00 - - 162,900.00 191,486,304.07 318,766,688.80
负债
应付赎 回款 - - - - - 620,906.29 620,906.29
应付管 理人 报酬 - - - - - 399,160.71 399,160.71
应付托 管费 - - - - - 66,526.79 66,526.79
应付交 易费 用 - - - - - 464,215.90 464,215.90
其他负 债 - - - - - 190,432.45 190,432.45
负债总 计 - - - - - 1,741,242.14 1,741,242.14
利率敏 感度 缺口 76,949,484.73 50,168,000.00 - - 162,900.00 - -
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
在其他 变量 不变 的假 设下 , 利 率发 生合 理 、 可 能的 变动时 , 为交 易而 持有 的 债券公 允价
值的变 动将 对基 金净 值产 生的影 响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2016 年 6 月 30 日 )
上年度 末( 2015 年12 月31
日 )
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-1,923.45 -19,073.59
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
1,928.35 19,159.64
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价, 因此 无重大 外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除外汇 汇 率以外的市场 价
格因素变动而 发生波动 的 风险。本基金 主要投资 于 证券交易所上 市或银行 间 同业市场交 易的股票
和债券,所面 临的最大 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价值 决定。本 基 金通过投资 组合的分第 31 页 共 48 页
散化降 低其 它价 格风 险, 并且本 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
本基金 投资 组 合 的比 例范 围为: 本基 金将 基金 资产 的 0%-95 %投 资于 股票 等 权益类 资产 (其
中,权 证投 资比 例不 超过 基金资 产净 值 的 3% ) , 将 不低 于 5% 的基 金资 产投 资于债 券等 固定 收益
类品种(其中 , 每个交 易 日日终在扣除 股指期货 合 约需缴纳的交 易保证金 后 ,本基金保 留的现金
或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5 %) 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 107,305,793.87 43.66 189,185,826.14 59.68
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 17,000,000.00 6.92 50,330,900.00 15.88
交易性 金融 资产 -贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 124,305,793.87 50.58 239,516,726.14 75.55
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
其 他 变量 不变 的假 设下 ,证 券 投资 价格 发生 合理 、可 能 的变 动时 ,将 对基 金净 值
产生的 影响 。正 数表 示可 能增加 基金 净值 ,负 数表 示可能 减少 基金 净值
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2016 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2015 年 12 月
31 日 )
沪深300 指 数上 升 5% 5,775,140.96 8,718,199.78
沪深300 指 数下 降 5% -5,775,140.96 -8,718,199.78
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 承 诺事 项
截至 资 产负 债表 日, 本基 金无需 作说 明的 承诺 事项 。 第 32 页 共 48 页
6.4.14.2 其 他事 项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长,公 允价 值与 账面 价值 相若。
各金融 工具 公允 价值
于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 107,251,801.01 元 , 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
17,053,992.86 元, 无划 分 为第三 层次 的余 额 ( 于 2015 年 12 月 31 日 , 第 一层 次 : 182,659,726.14
元,第 二层 次:6,857,000.00 元 ,无 划分 为第 三层 次的余 额) 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于证券交易 所上市的 股 票,若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 ,
本基金不会于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间或限 售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一 层次;并
根据估值调整 中所采用 输 入值的可观察 性和重要 性 ,确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三
层次。
对于证券交易 所上市的 债 券,若出现交 易不活跃 的 情况,本基金 不会于交 易 不活跃期间将 债
券的公允价值 列入第一 层 次;根据估值 调整中所 采 用输入值的可 观察性和 重 要性,确定 相关债券
公允价 值应 属第 二层 次或 第三层 次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金报告期 初未持有 公 允价值划分为 第三层次 的 金融工具;本 基金本期 无 净转入(转出 )
第三层 次。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 ,本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
6.4.14.3 财 务报 表的批 准
本财务 报表 已 于2016 年8 月25 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% ) 第 33 页 共 48 页
1 权益投 资 107,305,793.87 43.39
其中: 股票 107,305,793.87 43.39
2 固定收 益投 资 17,000,000.00 6.87
其中: 债券 17,000,000.00 6.87
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 82,242,401.13 33.25
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 40,037,911.62 16.19
7 其他各 项资 产 743,362.06 0.30
8 合计 247,329,468.68 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 85,502,120.71 34.79
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 7,174,898.44 2.92
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 4,611,264.00 1.88
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
5,984,055.30 2.44
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,013,329.32 1.63
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - - 第 34 页 共 48 页
S
综合 - -
合计 107,305,793.87 43.66
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600589 广东榕 泰 975,700 9,903,355.00 4.03
2 002239 奥特佳 536,366 8,640,856.26 3.52
3 600517 置信电 气 792,806 7,539,585.06 3.07
4 300252 金信诺 219,800 7,281,974.00 2.96
5 002206 海 利 得 424,000 7,263,120.00 2.96
6 600681 百川能 源 661,891 7,174,898.44 2.92
7 002533 金杯电 工 533,517 7,165,133.31 2.92
8 002002 鸿达兴 业 364,700 6,856,360.00 2.79
9 600562 国睿科 技 180,150 6,177,343.50 2.51
10 002434 万里扬 563,596 6,131,924.48 2.50
11 300315 掌趣科 技 565,100 5,927,899.00 2.41
12 300230 永利股 份 173,950 5,058,466.00 2.06
13 002668 奥马电 器 81,900 4,985,253.00 2.03
14 600258 首旅酒 店 233,600 4,611,264.00 1.88
15 300116 坚瑞消 防 184,900 4,530,050.00 1.84
16 000888 峨眉山 A 333,333 4,013,329.32 1.63
17 002583 海能达 300,000 3,612,000.00 1.47
18 300516 久之洋 851 149,069.67 0.06
19 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.03
20 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.02
21 300518 盛讯达 1,000 46,850.00 0.02
22 603958 哈森股 份 1,913 27,738.50 0.01
23 601966 玲珑轮 胎 1,961 25,453.78 0.01
24 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.01
25 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.01
26 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.01
27 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00 第 35 页 共 48 页
28 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002157 正邦科 技 11,284,487.80 3.56
2 600517 置信电 气 8,637,755.75 2.72
3 600028 中国石 化 8,636,644.00 2.72
4 600589 广东榕 泰 8,173,601.00 2.58
5 002533 金杯电 工 7,994,927.47 2.52
6 002206 海 利 得 7,220,778.14 2.28
7 002002 鸿达兴 业 7,077,570.84 2.23
8 600681 百川能 源 6,926,124.48 2.18
9 300252 金信诺 6,653,942.56 2.10
10 002239 奥特佳 6,555,648.19 2.07
11 002434 万里扬 6,047,210.00 1.91
12 600562 国睿科 技 5,977,747.60 1.89
13 002583 海能达 5,846,354.00 1.84
14 300315 掌趣科 技 5,838,117.00 1.84
15 300136 信维通 信 5,767,630.33 1.82
16 300267 尔康制 药 5,727,930.00 1.81
17 002048 宁波华 翔 5,703,744.16 1.80
18 300014 亿纬锂 能 5,703,019.00 1.80
19 300072 三聚环 保 5,627,948.00 1.78
20 300011 鼎汉技 术 5,522,197.29 1.74
注:买 入金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ),未 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 300342 天银机 电 14,640,845.33 4.62
2 002426 胜利精 密 12,336,016.20 3.89 第 36 页 共 48 页
3 002157 正邦科 技 11,157,907.00 3.52
4 000423 东阿阿 胶 10,765,567.54 3.40
5 300274 阳光电 源 10,589,137.52 3.34
6 600261 阳光照 明 9,434,319.64 2.98
7 000069 华侨城 A 9,406,179.48 2.97
8 600028 中国石 化 8,672,050.00 2.74
9 600436 片仔癀 8,515,535.59 2.69
10 300014 亿纬锂 能 8,419,095.10 2.66
11 002064 华峰氨 纶 7,867,479.21 2.48
12 300011 鼎汉技 术 7,355,482.41 2.32
13 300146 汤臣倍 健 7,129,329.48 2.25
14 600803 新奥股 份 7,060,309.85 2.23
15 002048 宁波华 翔 6,777,629.14 2.14
16 000978 桂林旅 游 6,664,166.94 2.10
17 300072 三聚环 保 6,610,551.54 2.09
18 600517 置信电 气 6,562,473.00 2.07
19 002437 誉衡药 业 6,544,819.56 2.06
20 300408 三环集 团 6,239,537.65 1.97
注:卖 出金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ) ,未考 虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 179,799,054.68
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 249,244,692.24
注: 买入 股票 的成 本总 额及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) ,
未考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 17,000,000.00 6.92
其中: 政策 性金 融债 17,000,000.00 6.92
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - - 第 37 页 共 48 页
9 其他 - -
10 合计 17,000,000.00 6.92
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 150416 15 农发 16 170,000 17,000,000.00 6.92
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 参与 股指 期货 交易 ,以套 期保 值为 目的 ,制 定相应 的投 资策 略。
时点选 择: 基金 管理 人在 交易股 指期 货 时 ,重 点关 注当前 经济 状况 、政 策倾 向、资 金流 向、
和技术 指标 等因 素。
套保比 例 : 基 金管 理人 根 据对指 数点 位区 间判 断 , 在符合 法律 法规 的前 提下 , 决 定套 保比 例。
再根据 基金 股票 投资 组合 的贝塔 值, 具体 得出 参与 股指期 货交 易的 买卖 张数 。
合约选 择: 基金 管理 人根 据股指 期货 当时 的成 交金 额、持 仓量 和基 差等 数据 ,选择 和基 金组
合相关 性高 的股 指期 货合 约为交 易标 的。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。 第 38 页 共 48 页
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告 期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 76,269.13
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 465,695.27
5 应收申 购款 201,397.66
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 743,362.06
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 的情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。 第 39 页 共 48 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
13,064 13,905.56 - - 181,662,256.41 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
456.01 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2013 年 8 月 7 日 ) 基金 份额 总 额
1,526,357,048.35
本报告 期期 初基 金份 额总 额 226,497,269.29
本报告 期基 金总 申购 份额 22,728,640.13
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 67,563,653.01
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 181,662,256.41
注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 第 40 页 共 48 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内, 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
2 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过,聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
3 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 7 月 4 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过, 同 意赵 如冰 先生 辞去 本公司 董事 长一 职, 聘任 杨光 裕 先生 担任 本公 司董 事长。 根据 公司 章 程
相关规 定, “公 司的 董事 长 为公司 的法 定代 表人 ” 。 经 深圳市 市场 监督 管理 局核 准, 景 顺长 城基 金
管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生 , 本基 金 管理人 已 于 2016 年7
月15 日发 布了 公告 。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
5 、报 告期 内本 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内, 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金 托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
第 41 页 共 48 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券股份
有限公司
2 197,695,673.21 46.17% 184,114.88 46.17% 未变更
中国银河证券
股份有限公司
1 91,056,801.92 21.27% 84,801.10 21.27% 未变更
东方证券股份
有限公司
2 64,225,894.30 15.00% 59,814.18 15.00% 未变更
平安证券有限
责任公司
1 47,612,095.49 11.12% 44,341.55 11.12% 未变更
海通证券股份
有限公司
3 20,917,260.92 4.89% 19,480.34 4.89% 未变更
中国国际金融
股份有限公司
1 6,652,719.30 1.55% 6,195.71 1.55% 未变更
长城证券股份
有限公司
3 - - - - 未变更
浙商证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
东吴证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - 未变更
长江证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
招商证券股份
有限公司
2 - - - - 未变更
申万宏源西部
证券有限公司
1 - - - - 未变更 第 42 页 共 48 页
注:基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 :
1)选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良 好;
b、财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定;
c、经 营行 为规 范, 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ;
d、内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求;
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据 基 金管理人 的 特定要求, 提供专门
研究报 告。
2)选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后, 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
178,864.20 100.00% - - - -
东方证券股份
有限公司
- - 1,738,000,000.00 75.63% - -
平安证券有限
责任公司
- - 560,000,000.00 24.37% - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
长城证券股份
有限公司
- - - - - -
浙商证券股份
有限公司
- - - - - -
东吴证券股份 - - - - - - 第 43 页 共 48 页
有限公司
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源西部
证券股份有限
公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
指 数熔 断后本 公司 各基金申 购赎
回 、转 换业务 开放 时间调整 的公
告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 4 日
2
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下场 内基金 在指 数熔断期 间暂
停申购 赎回 业务 的提 示性 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 6 日
3
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
2016 年1 月7 日指 数熔 断 后本公
司 各基 金申购 赎回 、转换业 务开
放时间 调整 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 7 日
4
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 中证金牛 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 18 日
5
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 中证金牛 为销
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基 2016 年 1 月 18 日 第 44 页 共 48 页
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
金管理 人网 站
6
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 平安证券 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 20 日
7
景 顺长 城策略 精选 灵活配置 混合
型证券 投资 基 金2015 年第4 季度
报告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 21 日
8
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 22 日
9
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 渤海银行 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 27 日
10
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 奕丰公司 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 29 日
11
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 奕丰公司 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 29 日
12
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 和耕传承 基金
销 售有 限公司 为销 售机构并 开通
基金 “ 定期定 额投 资业务 ” 和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 1 日 第 45 页 共 48 页
13
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 和耕传承 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 1 日
14
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
聘任督 察长 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 2 月 4 日
15
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
聘任副 总经 理的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 2 月 20 日
16
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 凯石财富 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 25 日
17
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 上海凯石 财富
基 金销 售有限 公司 为销售机 构并
开 通基 金 “定 期定 额投资业 务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 25 日
18
景 顺长 城策略 精选 灵活配置 混合
型证券 投资 基 金2016 年第1 号更
新招募 说明 书
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 3 月 23 日
19
景 顺长 城策 略 精选 灵活配置 混合
型证券 投资 基 金2016 年第1 号更
新招募 说明 书摘 要
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 3 月 23 日
20
景 顺长 城策略 精选 灵活配置 混合
型 证 券投 资基 金 2015 年年 度 报
告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 3 月 29 日
21 景 顺长 城策略 精选 灵活配置 混合 中国证 券报 , 上海 证 2016 年 3 月 29 日 第 46 页 共 48 页
型 证 券投 资基 金 2015 年年 度 报
告摘要
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
22
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 东亚银行 基金
定 期定 额投资 申购 费率 优惠 活动
的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月 30 日
23
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 继续 参加中国 工商
银 行个 人电子 银行 基金申购 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月 30 日
24
景 顺长 城策略 精选 灵活配置 混合
型证券 投资 基 金2016 年第1 季度
报告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 4 月 20 日
25
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 金斧子基 金申
购 及定 期定额 投资 申购费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 11 日
26
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 金斧子为 销售
机 构并 开通基 金 “ 定期定额 投资
业务” 和基 金转 换业 务的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 11 日
27
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 伯嘉基金 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 16 日
28
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 浙江金观 诚财
富 管理 有限公 司为 销售机构 并开
通 基金 “定期 定额 投资业务 ”和
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 26 日 第 47 页 共 48 页
基金转 换业 务的 公告
29
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 金观诚基 金申
购 及定 期定额 投资 申购费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 26 日
30
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 北京汇成 基金
管 理有 限公司 为销 售机构并 开通
基金 “ 定期定 额投 资业务 ” 和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 27 日
31
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 汇成基金 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 27 日
32
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 包商银行 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 6 月 13 日
33
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 在新 浪仓石开 通基
金 “定 期定额 投资 业务 ” 并 参加
定 期定 额投 资 申购 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 6 月 22 日
34
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 在陆 金所资管 开通
基金 “ 定期定 额投 资业务 ” 并参
加 定期 定额投 资申 购费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 6 月 24 日
35 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 中国证 券报 , 上海 证 2016 年 7 月 4 日 第 48 页 共 48 页
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告 券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
36
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
公司法 定代 表人 变更 的公 告
中国证 券报 , 上海证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 7 月 15 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城策略 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 募集 注册 的文件 ;
2 、 《景 顺长 城策 略精 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ;
3 、 《景 顺长 城策 略精 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ;
4 、 《景 顺长 城策 略精 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ;
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ;
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的 基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年8 月27 日