景顺长城稳定收益债券 2016 年 半年度报告
景 顺 长 城 稳定 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
第 2 页 共 47 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 第 3 页 共 47 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理 人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产 负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 37 第 4 页 共 47 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重 大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 47
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城稳 定收 益债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 景顺长 城稳 定收 益债 券
场内简 称 无
基金主 代码 261001
交易代 码 261001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 3 月25 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,183,323,067.47 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 景顺 长城稳定 收益债 券 A
类
景顺 长城稳定收益 债券 C
类
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 261001 261101
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 807,760,017.48 份 375,563,049.99 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在有效 控制 风险 的前 提下 ，为投 资者 提供 长期 稳定 的回报 。
投资策 略 资产配 置策 略： 本基 金依 据宏观 经济 数据 和金 融运 行数据 、 货 币政 策、 财 政 政
策、 以及 债券 市场 和股 票 市场风 险收 益特 征 ， 分 析 判断市 场利 率水 平变 动趋 势
和股票 市场 走势 。并 根据 宏观经 济、 基准 利率 水平 、股票 市场 整体 估值 水 平 ，
预测债 券、 可转 债、 新股 申购等 大类 资产 下一 阶段 的预期 收益 率水 平， 结 合 各
类别资 产的 波动 性以 及流 动性状 况分 析， 进行 大类 资产配 置。
债券投 资策 略： 债券 投资 在保证 资产 流动 性的 基础 上， 采 取利 率 预 期策 略 、 信
用策略 和时 机策 略相 结合 的积极 性投 资方 法， 力 求 在控制 各类 风险 的基 础 上 获
取稳定 的收 益。
业绩比 较基 准 中证综 合债 指数 。
风险收 益特 征 本基金 是债 券型 基金 ， 属 于风险 程度 较低 的投 资品 种， 其预 期风 险与 预期 收 益
高于货 币市 场基 金， 低于 混合型 基金 和股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电 话 0755-82370388 010-66594896 第 6 页 共 47 页
电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942
注册地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1
号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1
号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 杨光裕 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 景顺长 城稳 定收 益债 券 A 类 景顺长 城稳 定收 益债 券 C 类
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 21,719,170.84 10,252,622.17
本期利 润 12,243,540.85 5,896,288.07
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0166 0.0155
本期加 权平 均净 值利 润率 1.51% 1.44%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.65% 1.41%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 58,032,279.02 16,957,051.97
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0718 0.0452 第 7 页 共 47 页
期末基 金资 产净 值 893,727,726.37 405,369,592.01
期末基 金份 额净 值 1.106 1.079
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 19.99% 17.26%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
景顺长 城稳 定收 益债 券 A 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.64% 0.04% 0.63% 0.04% 0.01% 0.00%
过去三 个月 -0.09% 0.09% 0.41% 0.05% -0.50% 0.04%
过去六 个月 1.65% 0.08% 1.58% 0.05% 0.07% 0.03%
过去一 年 7.75% 0.08% 6.39% 0.06% 1.36% 0.02%
过去三 年 13.84% 0.16% 17.22% 0.08% -3.38% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
19.99% 0.19% 30.38% 0.08% -10.39% 0.11%
景顺长 城稳 定收 益债 券 C 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.65% 0.05% 0.63% 0.04% 0.02% 0.01%
过去三 个月 -0.19% 0.10% 0.41% 0.05% -0.60% 0.05%
过去六 个月 1.41% 0.09% 1.58% 0.05% -0.17% 0.04%
过去一 年 7.34% 0.08% 6.39% 0.06% 0.95% 0.02%
过去三 年 12.21% 0.16% 17.22% 0.08% -5.01% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
17.26% 0.19% 30.38% 0.08% -13.12% 0.11%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注： 本基 金的 资产 配置 比 例为 ： 本 基金 投资 于债 券 类资产(含 可转 换债 券） 的 比例不 低于 基金 资产
的80% ， 投资 于股 票、 权证 等权益 类资 产的 比例 不超 过基金 资产 的 20% ， 持 有现 金或者 到期 日在 一
年以内 的政 府债 券的 比例 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 按照 本基 金基 金合 同的 规定， 本基 金的 建仓
期为自2011 年 3 月 25 日 合同生 效日 起 6 个 月。 建 仓期结 束时 ，本 基金 投资 组合均 达到 上 述 投资
组合比 例的 要求 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本 基金 管理 人景 顺长 城基金 管理 有限 公司 （以 下简称 “公 司” 或 “本 公 司” ） 是 经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003第 10 页 共 47 页
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止2016 年6 月30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 55 只 开放 式 基金， 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益混合型
证券投资基金 （LOF） 、 景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金（LOF） 、景 顺 长城新兴成 长混合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺 长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐 双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型 开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金。其中景顺 长城景系 列 开放式证券投 资基金下 设 景顺长城优 选混合型
证券投 资基 金、 景顺 长城 货币市 场证 券投 资基 金、 景顺长 城动 力平 衡证 券投 资基金 。 第 11 页 共 47 页
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈文鹏
景顺长 城优 信增 利债 券型 证券
投资基 金基 金经 理， 景顺 长城
景兴信 用纯 债债 券型 证券 投资
基金基 金经 理， 景顺 长城 稳定
收益债 券型 证券 投资 基金 基金
经理， 景顺 长城 景瑞 收益 定期
开放债 券型 证券 投资 基金 基金
经理， 景顺 长城 景盛 双息 收益
债券型 证券 投资 基金 基金 经
理，固 定收 益部 研究 副总 监
2014 年10
月 28 日
- 8
经济学 硕士 。曾 担任
鹏元资 信评 估公 司证
券评级 部分 析师 、中
欧基金 固定 收益 部信
用研究 员。 2012 年 10
月加入 本公 司， 担任
固定收 益部 信用 研究
员； 自 2014 年6 月起
担任基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》 和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城稳 定收 益 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他有 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 严 格控制 风险 的基 础上 ，
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，未发 现 损害基金持 有人利益
的行为 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。 第 12 页 共 47 页
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年经济数 据前高后 低 ，1-2 月信 贷数据超 市场 预期，房地产 和基建数 据 回升，随着信 贷
数据回 落， 各项 经济 数据 也开始 向下 ，5 月初 “ 权 威人士 ”定 调中 国经 济长 期持 续 L 型 走势 ，并
且不赞同过度 投资和过 度 信贷刺激经济 的做法。 整 体而言，上半 年经济数 据 冲高回落， 但经济增
速并未 大幅 下行 ，基 本维 持 L 型 的经 济走 势。
货币政 策依 然中 性偏 松 ， 但宽松 力度 不 如2015 年 ， 人民币 贬值 压力 、 财政 政 策发力 和房 价的
超预期 上涨 限制 了货 币政 策继续 放松 的空 间。 除季 末 MPA 考核 导致 短期 的资 金波动 外， 资金 面 整
体相对 平稳 。不 过由 于央 行一直 维 持7 天 逆回 购利 率 2.25% 的 水平 ，资 金利 率未见 下行 。
债券市场收益 率波动较 大 ，1 季度在配 置盘推动 下 ，信用债收益 率继续下 行 ，利率债则在 基
本面回升推动 下收益率 有 所上行。4 月 份受基本 面 继续好转、通 胀压力回 升 和铁物资事 件影响，
债券收 益率 出现 明显 上行 。进 入 5 月后 ， 经济 数据 和通胀 回落 ，再 加上 英国 “脱欧 ”影 响， 全 球
避险情 绪加 重， 债券 收益 率重新 回到 下行 通道 。上 半年 10 年 期国 开债 、3 年期 AA 中票和 5 年期
中票收 益率 分别 上 行6BP 、下 行 7BP 和下 行6BP 至3.19% 、3.98% 和4.31% 。
组合主要以中 高等级信 用 债作为主要的 收益来源 ， 保持适度的杠 杆水平和 组 合久期，信用 利
差维持 历史 低位 ， 组合 增 加对利 率债 的投 资比 例 。 组合对 可转 债投 资较 谨慎 ， 仅 参与 一级 市场 的
申购业 务。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年上 半年 ，稳 定收 益A 类份 额净 值增 长率 为 1.65% ，业 绩比 较基 准收 益率 为 1.58% 。
2016 年上 半年 ，稳 定收 益C 类份 额净 值增 长率 为 1.41% ，业 绩比 较基 准收 益率 为 1.58% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年 基建 在宽 财政 带动 下仍可 能维 持高 位， 房地 产投资 有一 定的 惯性 ， 民 间投资 下滑 趋缓 ，
短期经 济增 长仍 有惯 性， 加上去 年下 半年 的低 基数 ，经济 呈 现 L 型 走势 的概 率较大 。权 威人 士 定
调“ 经 济运 行 L 型走 势 ” ，政策 应该 不会 进行 大幅 度刺激 ，增 长和 通胀 略有 走弱的 概率 较大 ， 供
给侧改革重回 政策重心 。 随着食品价格 中鲜菜价 格 持续回落，猪 肉价格涨 幅 继续放缓， 后期食品
类价格 涨幅 预计 继续 下降 ，推动 下半 年 CPI 逐 步下 行，但 需关 注石 油价 格上 涨、异 常天 气因 素 对
CPI 的 冲击 。 第 13 页 共 47 页
预计货币政策 将继续围 绕 维稳国内资金 面和应对 人 民币贬值，货 币政策难 言 收紧，但大幅 宽
松的可 能性 不大 。 关 注央 行的降 准举 措 和7 天 逆回 购利率 的变 化。 财政 政策 仍有继 续放 松的 空间 ，
当前政 府仍 有一 定的 举债 空间。
基本面和政策 面仍可能 阶 段性推动收益 率下行， 年 初中国国债和 美国国债 收 益率收窄，制 约
国内无风险利 率的下行 。 今年以来随着 避险情绪 的 上升，全球利 率大幅下 行 并于近期创 出历史新
低，而中国债 市表现相 对 落后，且上半 年人民币 贬 值了 2.31% ，这为 国内收 益率下行打开 空间。
但收益率下行 空间预计 有 限，主因是下 半年仍面 临 人民币贬值压 力、房价 持 续上涨后货 币政策放
松力度 继续 放缓 。 利率 债 的投资 机会 仍较 大 ， 不 过 需把握 好 波 段 。 信 用债 的 风险因 素多 于利 率债 ，
信用利差回升 压力、个 券 信用风险问题 、投资者 的 风险偏好下降 制约信用 债 收益率下行 。不过，
资质较好、久 期适中的 信 用债仍有一定 的配置价 值 ，这类信用品 种仍是市 场 较认可的投 资对象。
在收益 率未 出现 明显 调整 前，控 制债 券组 合的 久期 和杠杆 ，等 待机 会大 于加 仓机会 。
下半年债市可能 会在震荡 中收益率有所下 行，10 年 期国债收益率可 能下行 至 2.6-2.7% 的水
平，信用债收 益率则跟 随 下行，但信用 利差可能 因 为杠杆监管和 信用风险 事 件影响回升 至历史四
分之一 分位 水平 ，问 题个 券的估 值风 险和 流动 性风 险继续 上升 。
当前债券市场 主要风险 点 在于几个方面 ，第一， 波 及面较广的信 用违约导 致 信用利差回升 和
进一步 的踩 踏风 险。 第二 ，美元 加息 预期 重新 回升 引发的 人民 币汇 率贬 值。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的 有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进第 14 页 共 47 页
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算 并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 ， 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 景顺 长城 稳定 收益债 券型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、第 15 页 共 47 页
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 景顺 长城 稳定 收益债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,497,763.14 1,799,321.15
结算备 付金
3,320,309.48 9,668,029.08
存出保 证金
18,195.77 122,378.91
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,443,481,337.19 1,485,949,287.63
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,443,481,337.19 1,485,949,287.63
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,337,676.56 11,258,860.13
应收利 息 6.4.7.5 28,927,066.52 36,838,549.01
应收股 利
- -
应收申 购款
196,487.71 598,021.59
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - - 第 16 页 共 47 页
资产总 计
1,481,778,836.37 1,546,234,447.50
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
180,414,000.00 540,814,812.00
应付证 券清 算款
1,000,127.78 8,421,654.62
应付赎 回款
52,482.13 210,924.26
应付管 理人 报酬
424,279.15 335,556.79
应付托 管费
212,139.59 167,778.39
应付销 售服 务费
132,559.27 135,813.31
应付交 易费 用 6.4.7.7 15,627.50 19,892.96
应交税 费
37,289.68 37,289.68
应付利 息
31,026.91 223,215.41
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 361,985.98 169,013.82
负债合 计
182,681,517.99 550,535,951.24
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,183,323,067.47 923,534,051.68
未分配 利润 6.4.7.10 115,774,250.91 72,164,444.58
所有者 权益 合计
1,299,097,318.38 995,698,496.26
负债和 所有 者权 益总 计
1,481,778,836.37 1,546,234,447.50
注： 报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 总额1,183,323,067.47 份 ， 其 中：A 类基 金份 额净
值 1.106 元，基金份额 总 额 807,760,017.48 份；C 类基金份额净值 1.079 元，基金份额总 额
375,563,049.99 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 景顺 长城 稳定 收益债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收 入
27,683,879.30 20,057,158.55
1.利息 收入
41,694,909.85 15,064,291.53
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 106,939.68 41,236.01
债券利 息收 入
41,517,627.46 15,019,552.19
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
70,342.71 3,503.33
其他利 息收 入
- - 第 17 页 共 47 页
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-186,949.56 1,462,368.75
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -186,949.56 1,462,368.75
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 -13,831,964.09 3,519,736.63
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.17 7,883.10 10,761.64
减： 二、费用
9,544,050.38 4,851,656.74
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,414,728.34 616,759.19
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,207,364.24 308,379.52
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 812,297.60 607,028.90
4．交 易费 用 6.4.7.18 15,502.52 9,266.75
5．利 息支 出
4,854,155.89 3,093,700.80
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,854,155.89 3,093,700.80
6．其 他费 用 6.4.7.19 240,001.79 216,521.58
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
18,139,828.92 15,205,501.81
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
18,139,828.92 15,205,501.81
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 景顺 长城 稳定 收益债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
923,534,051.68 72,164,444.58 995,698,496.26
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 18,139,828.92 18,139,828.92 第 18 页 共 47 页
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
259,789,015.79 25,469,977.41 285,258,993.20
其中：1.基 金申 购款 310,978,524.85 29,779,815.22 340,758,340.07
2. 基金 赎回 款 -51,189,509.06 -4,309,837.81 -55,499,346.87
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,183,323,067.47 115,774,250.91 1,299,097,318.38
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
291,952,377.67 8,883,302.04 300,835,679.71
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 15,205,501.81 15,205,501.81
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
14,498,218.79 1,307,546.35 15,805,765.14
其中：1.基 金申 购款 38,673,323.16 3,040,047.18 41,713,370.34
2. 基金 赎回 款 -24,175,104.37 -1,732,500.83 -25,907,605.20
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
306,450,596.46 25,396,350.20 331,846,946.66
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 第 19 页 共 47 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景 顺 长 城 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2011] 第 126 号 《关于 核准 景顺 长城 稳定 收益债 券型 证券 投
资基金 募集 的批 复 》 核 准 ， 由 景顺 长城 基金 管理 有 限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和《景顺长城 稳定收益 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限 不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 1,574,028,394.28 元， 业经 普华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2011) 第 096 号 验资 报告 予 以验证 。经 向中 国
证监会 备案 ， 《 景顺 长城 稳 定收益 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2011 年3 月 25 日正 式生 效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,574,216,961.79 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
188,567.51 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为景 顺长城 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中 国
银行股 份有 限公 司。
根据《景顺长 城稳定收 益 债券型证 券投 资基金基 金 合同》和《景 顺长城稳 定 收益债券型证 券
投资基 金招 募说 明书 》 ， 本 基金自 募集 期起 根据 认购 费、 申购 费 、 销 售服 务费 收取方 式的 不同 ， 将
基金份 额分 为不 同的 类别 。在投 资者 认购/申 购时 收 取认购/申 购费 的， 称为 A 类基金 份额 ；不 收
取认购/申 购费 ，而 从本 类 别基金 资产 中计 提销 售服 务费的 ，称 为 C 类基 金份 额。本 基金 A 类、C
类两种 收费 模式 并存 ，由 于基金 费用 的不 同， 本基 金 A 类基金 份额 和 C 类基 金份额 分别 计算 基 金
份额净 值。 投资 人可 自由 选择申 购某 一类 别的 基金 份额， 但各 类别 基金 份额 之间不 能相 互转 换。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《景 顺 长城稳定收益 债券型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 发 行和上市交易 的国债、 金 融债、央行 票据、企
业(公司)债 、 可 转换 债券( 含分离 型可 转换 债券)、 资 产支持 证券 、 债 券回 购、A 股股票(包 括中 小
板、 创 业板 及其 它经 中国 证 监会核 准上 市的 股票)以 及 经中国 证监 会批 准的 允许 基金投 资的 其他 金
融工具。本基 金投资于 债 券类资产(含可 转换债券) 的比例不低于 基金资产 的 80% ，投资于 股票、
权证等权益类 资产的比 例 不超过基金资 产的 20% ， 持有现金或者 到期日在 一 年以内的政府 债券的
比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 的业 绩比 较 基准为 ：中 证综 合债 指数 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月25 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称第 20 页 共 47 页
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 稳定收 益债 券型 证券
投资基金基金 合同》和 中 国证监会、中 国基金业 协 会发布的有关 规定及允 许 的基金行业 实务操作
编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2016
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果和 基金 净值 变
动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本 基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股 息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳 增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收第 21 页 共 47 页
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司 限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 3,497,763.14
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 3,497,763.14
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 411,484,972.24 409,165,672.19 -2,319,300.05
银行间 市场 1,028,815,171.22 1,034,315,665.00 5,500,493.78
合计 1,440,300,143.46 1,443,481,337.19 3,181,193.73
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 第 22 页 共 47 页
其他 - - -
合计 1,440,300,143.46 1,443,481,337.19 3,181,193.73
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本期 末的 买入 返售 金融资 产项 目余 额为 零。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 636.02
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,344.69
应收债 券利 息 28,925,078.51
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.01
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 7.29
合计 28,927,066.52
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交 易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 15,627.50
合计 15,627.50
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元 第 23 页 共 47 页
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 146.26
预提费 用 361,839.72
合计 361,985.98
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
景顺长 城稳 定收 益债 券 A 类
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 544,502,368.15 544,502,368.15
本期申 购 291,962,811.13 291,962,811.13
本期赎 回( 以"-" 号填列) -28,705,161.80 -28,705,161.80
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 807,760,017.48 807,760,017.48
金额单 位： 人民 币元
景顺长 城稳 定收 益债 券 C 类
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 379,031,683.53 379,031,683.53
本期申 购 19,015,713.72 19,015,713.72
本期赎 回( 以"-" 号填列) -22,484,347.26 -22,484,347.26
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 375,563,049.99 375,563,049.99
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
景顺长 城稳 定收 益债 券 A 类
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 22,949,303.56 25,083,904.41 48,033,207.97 第 24 页 共 47 页
本期利 润 21,719,170.84 -9,475,629.99 12,243,540.85
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
13,363,804.62 12,327,155.45 25,690,960.07
其中： 基金 申购 款 14,982,304.14 13,413,196.80 28,395,500.94
基金赎 回款 -1,618,499.52 -1,086,041.35 -2,704,540.87
本期已 分配 利润 - - -
本期末 58,032,279.02 27,935,429.87 85,967,708.89
单位： 人民 币元
景顺长 城稳 定收 益债 券 C 类
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 6,913,229.77 17,218,006.84 24,131,236.61
本期利 润 10,252,622.17 -4,356,334.10 5,896,288.07
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-208,799.97 -12,182.69 -220,982.66
其中： 基金 申购 款 552,779.30 831,534.98 1,384,314.28
基金赎 回款 -761,579.27 -843,717.67 -1,605,296.94
本期已 分配 利润 - - -
本期末 16,957,051.97 12,849,490.05 29,806,542.02
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 26,516.04
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 63,349.99
其他 17,073.65
合计 106,939.68
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本期 股票 差价 收入 发生额 为零 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
1,007,171,516.03
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
981,510,904.74 第 25 页 共 47 页
减：应 收利 息总 额 25,847,560.85
买卖债 券差 价收 入 -186,949.56
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本期 衍生 工具 收益 发生额 为零 。
6.4.7.15 股 利收 益
本基金 本期 股利 收益 发生 额为零 。
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -13,831,964.09
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -13,831,964.09
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -13,831,964.09
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 6,131.33
基金转 换费 收入 1,751.77
合计 7,883.10
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额中 不低 于 25% 的 部分 归入基 金财 产。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成， 其中 赎回 费部 分中不 低 于 25% 的部
分归入 转出 基金 的基 金资 产。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
3,651.87
银行间 市场 交易 费用
11,850.65 第 26 页 共 47 页
合计
15,502.52
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 43,760.08
信息披 露费 149,178.12
债券托 管账 户维 护费 18,701.52
银行划 款手 续费 28,362.07
合计 240,001.79
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2016 年 8 月 24 日 宣告 2016 年度 第 1 次 分红 ， 向 截至 2016 年 8 月 25
日止在 本基 金注 册登 记人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司登记 在册 的全 体持 有人 ， A 类 份额 按 每 10 份
基金份 额派 发红 利 0.80 元，C 类份 额按 每 10 份基 金 份额派 发红 利 0.50 元。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。 第 27 页 共 47 页
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 应付 关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,414,728.34 616,759.19
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
25,193.24 10,988.32
注：支付基金 管理人景 顺 长城基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值约 定的年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.4%/ 当年 天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,207,364.24 308,379.52
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.2% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.2%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景顺长 城稳 定收
益债 券A 类
景顺长 城稳 定收
益债 券C 类
合计
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 - 769,947.26 769,947.26
中国银 行 - 9,979.91 9,979.91
长城证 券 - - - 第 28 页 共 47 页
合计 - 779,927.17 779,927.17
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景 顺 长城 稳定 收
益债 券A 类
景顺长 城稳 定收
益债 券C 类
合计
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 - 591,998.02 591,998.02
中国银 行 - 11,941.47 11,941.47
长城证 券 - - -
合计 - 603,939.49 603,939.49
注：A 类 基金 份额 不收 取 销售服 务费 。 支付 基金 销 售机构 的 C 类基 金份 额销 售服务 费按 前一 日 C
类基金 资产 净 值0.4% 的 年 费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ， 按 月支 付给 景顺 长城基 金管 理有 限公
司，再 由景 顺长 城基 金管 理有限 公司 计算 并支 付给 各基金 销售 机构 。其 计算 公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 资产 净值 X 0.4%/ 当年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 基金 管理 人于 本期 及上年 度可 比期 间均 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 和上年 度末 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国银行 3,497,763.14 26,516.04 618,461.69 9,671.13
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间在 承销 期内 均未 参与 关联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 第 29 页 共 47 页
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本期 未进 行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额180,414,000.00 元， 于 2016 年 7 月 6 日前先 后到 期。 该类 交易 要求本 基金 转入 质押
库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准券 后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风险 管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 债券型的 证 券投资基金， 属于较低 风 险品种。本基 金投资的 金 融工具主要为 债
券投资、股票 投资等。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些金 融工具相 关 的风险主要 包括信用
风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 的基金管 理 人从事风险管 理的主要 目 标是争取将 相对风险
控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在风 险和收益 之 间取得最佳的 平衡以实 现 “相对收益 高、风险
适中” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以审 计与风险 控 制委员会为核 心
的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的风 险管理架
构体系。本基 金的基金 管 理人在董事会 下设立审 计 与风险控制委 员会，负 责 对公司经营 管理和基
金投资业务进 行合规性 控 制，并对公司 内部稽核 审 计工作进行审 核监督； 在 管理层层面 设立风险
管理委员会， 讨论和制 定 公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施；在业 务 操作层面风 险管理职
责主要 由法 律监 察稽 核部 负责， 投资 风险 分析 与绩 效评估 由独 立的 投资 风险 评估人 员负 责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程 度和出 现同类风第 30 页 共 47 页
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行，因而与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在证券 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自 于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基 金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券
在证券 交易 所上 市， 其余 亦可在 银行 间 同 业市 场交 易， 因 此除 附注6.4.12 中 列示的 部分 基金 资产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余金 融 资产均能以合 理价格适 时 变现。此外 ，本基金第 31 页 共 47 页
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求，其 上限一般 不 超过基金持 有的债券
投资的 公允 价值 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未 来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月
30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,497,763.14 - - - - - 3,497,763.14
结算备 付金 3,320,309.48 - - - - - 3,320,309.48
存出保 证金 18,195.77 - - - - - 18,195.77
交易性 金融
资产
5,737,426.20 50,300,000.00 230,298,331.80 1,024,860,716.29 132,284,862.90 - 1,443,481,337.19
应收证 券清
算款
- - - - - 2,337,676.56 2,337,676.56
应收利 息 - - - - - 28,927,066.52 28,927,066.52
应收申 购款 - - - - - 196,487.71 196,487.71
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 12,573,694.59 50,300,000.00 230,298,331.80 1,024,860,716.29 132,284,862.90 31,461,230.79 1,481,778,836.37
负债
卖出回 购金
融资产 款
180,414,000.00 - - - - - 180,414,000.00
应付证 券清
算款
- - - - - 1,000,127.78 1,000,127.78
应付赎 回款 - - - - - 52,482.13 52,482.13 第 32 页 共 47 页
应付管 理人
报酬
- - - - - 424,279.15 424,279.15
应付托 管费 - - - - - 212,139.59 212,139.59
应付销 售服
务费
- - - - - 132,559.27 132,559.27
应付交 易费
用
- - - - - 15,627.50 15,627.50
应付利 息 - - - - - 31,026.91 31,026.91
应交税 费 - - - - - 37,289.68 37,289.68
其他负 债 - - - - - 361,985.98 361,985.98
负债总 计 180,414,000.00 - - - - 2,267,517.99 182,681,517.99
利率敏 感度
缺口
-167,840,305.41 50,300,000.00 230,298,331.80 1,024,860,716.29 132,284,862.90 - -
上年度 末
2015 年 12
月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,799,321.15 - - - - - 1,799,321.15
结算备 付金 9,668,029.08 - - - - - 9,668,029.08
存出保 证金 122,378.91 - - - - - 122,378.91
交易性 金融
资产
23,790,316.31 70,438,329.71 293,381,060.71 1,064,765,963.90 33,573,617.00 - 1,485,949,287.63
应收证 券清
算款
- - - - - 11,258,860.13 11,258,860.13
应收利 息 - - - - - 36,838,549.01 36,838,549.01
应收申 购款 5,000.00 - - - - 593,021.59 598,021.59
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 35,385,045.45 70,438,329.71 293,381,060.71 1,064,765,963.90 33,573,617.00 48,690,430.73 1,546,234,447.50
负债
卖出回 购金
融资产 款
540,814,812.00 - - - - - 540,814,812.00
应付证 券清
算款
- - - - - 8,421,654.62 8,421,654.62
应付赎 回款 - - - - - 210,924.26 210,924.26
应付管 理人
报酬
- - - - - 335,556.79 335,556.79
应付托 管费 - - - - - 167,778.39 167,778.39
应付销 售服
务费
- - - - - 135,813.31 135,813.31
应付交 易费
用
- - - - - 19,892.96 19,892.96
应付利 息 - - - - - 223,215.41 223,215.41
应交税 费 - - - - - 37,289.68 37,289.68
其他负 债 - - - - - 169,013.82 169,013.82 第 33 页 共 47 页
负债总 计 540,814,812.00 - - - - 9,721,139.24 550,535,951.24
利 率 敏 感 度
缺口
-505,429,766.55 70,438,329.71 293,381,060.71 1,064,765,963.90 33,573,617.00 - -
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
在其他 变量 不变 的假 设下 ， 利 率发 生合 理 、 可 能的 变动时 ， 为交 易而 持有 的 债券公 允价
值的变 动将 对基 金净 值产 生的影 响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-8,418,004.48 -7,617,277.27
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
8,510,196.56 7,694,923.81
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票 和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 的投 资组 合中 ， 债 券类资 产( 含可 转
换债券)的 比例 不低 于基 金 资产 的 80% ，股 票、 权证 等权益 类资 产的 比例 不超 过基金 资产 的 20% ，
持有现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 比例 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 此外 ， 本 基金 的基
金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实施 监控 ， 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量，
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。 第 34 页 共 47 页
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,443,481,337.19 111.11 1,485,949,287.63 149.24
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,443,481,337.19 111.11 1,485,949,287.63 149.24
本基金 本期 末及 上年 度末 均未持 有权 益性 投资 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2015 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资(2015 年 12 月 31 日 ： 无) ， 因 此除 市
场利率 和外 汇汇 率以 外的 市场价 格因 素的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响(2015 年 12 月 31
日：同)。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的 不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为1,460,862.90 元， 第二 层次的 余额 为 1,442,020,474.29 元， 无第 三层 次余
额(2015 年 12 月 31 日 ： 第一层 次 3,066,139.80 元 ，第二 层次 1,482,883,147.83 元 ，无 第三 层第 35 页 共 47 页
次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括 涨跌停 时的 交易
不活跃)， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交 易不 活跃 期间 及限 售期间 将相 关股 票和
债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可观 察输入值 对 于公允价值 的影响程
度，确定相关 股票和债 券 公允价值 应属 第二层次 还 是第三层次。 对于在证 券 交易所上市 或挂牌转
让的不 含权 固定 收益 品种( 可转换 债券 、资 产支 持证 券和私 募债 券除 外) ，本 基 金于 2015 年 3 月
24 日起改为 采用中证 指数 有限公司根据 《中国证 券 投资基金业协 会估值核 算 工作小组关 于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值 ，并 将相 关债 券 的
公允价 值从 第一 层次 调整 至第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,443,481,337.19 97.42
其中： 债券 1,443,481,337.19 97.42
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 第 36 页 共 47 页
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,818,072.62 0.46
7 其他各 项资 产 31,479,426.56 2.12
8 合计 1,481,778,836.37 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 内未 买入 股票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 内未 卖出 股票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 内未 买卖 股票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 30,324,665.00 2.33
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,985,000.00 2.31
其中： 政策 性金 融债 29,985,000.00 2.31
4 企业债 券 628,470,609.29 48.38
5 企业短 期融 资券 190,428,000.00 14.66
6 中期票 据 562,812,200.00 43.32
7 可转债 （可 交换 债） 1,460,862.90 0.11
8 同业存 单 - - 第 37 页 共 47 页
9 其他 - -
10 合计 1,443,481,337.19 111.11
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101364010 13 泉 州路 桥
MTN001
500,000 54,400,000.00 4.19
2 041554048 15 红豆 CP002 500,000 50,300,000.00 3.87
3 1382088 13 丹东港MTN1 500,000 49,990,000.00 3.85
4 112270 15 华 邦债 450,000 45,450,000.00 3.50
5 101464027 14 亚厦MTN001 400,000 42,736,000.00 3.29
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日第 38 页 共 47 页
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 18,195.77
2 应收证 券清 算款 2,337,676.56
3 应收股 利 -
4 应收利 息 28,927,066.52
5 应收申 购款 196,487.71
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 31,479,426.56
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
景 顺 长 城 稳
定 收 益 债 券
A 类
598 1,350,769.26 794,105,511.71 98.31% 13,654,505.77 1.69% 第 39 页 共 47 页
景 顺 长 城 稳
定 收 益 债 券
C 类
653 575,134.84 359,497,807.32 95.72% 16,065,242.67 4.28%
合计 1,251 945,901.73 1,153,603,319.03 97.49% 29,719,748.44 2.51%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
景顺长 城稳 定
收益债 券A 类
57,358.25 0.01%
景顺长 城稳 定
收益债 券C 类
- -
合计
57,358.25 0.00%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有份 额占总份 额 比例的计算中 ，对下属 分 级基金，比 例的分母
采用各自级别 的份额， 对 合计数，比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数（即期末 基金份额
总额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
景顺长 城稳 定收 益债
券 A 类
-
景顺长 城稳 定收 益债
券 C 类
-
合计 -
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
景顺长 城稳 定收 益债
券 A 类
0~10
景顺长 城稳 定收 益债
券 C 类
-
合计 0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
景顺长 城稳 定收
益债 券 A 类
景顺长 城稳 定收
益债 券 C 类 第 40 页 共 47 页
基金合 同生 效日 （2011 年3 月 25 日 ） 基 金份
额总额
613,614,442.62 960,602,519.17
本报告 期期 初基 金份 额总 额 544,502,368.15 379,031,683.53
本报告 期基 金总 申购 份额 291,962,811.13 19,015,713.72
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 28,705,161.80 22,484,347.26
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 807,760,017.48 375,563,049.99
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
2 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
3 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 7 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过， 同 意赵 如冰 先生 辞去 本公司 董事 长一 职， 聘任 杨光裕 先生 担任 本公 司董 事长。 根据 公司 章 程
相关规 定， “公 司的 董事 长 为公司 的法 定代 表人 ” 。 经 深圳市 市场 监督 管理 局核 准， 景 顺长 城基 金
管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生 ， 本基 金 管理人 已 于 2016 年7
月15 日发 布了 公告 。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
5 、报 告期 内本 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人 、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
第 41 页 共 47 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中国银河证券
股份有限公司
2 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
西南证券股份
有限公司
1 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
长城证券股份
有限公司
1 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
1 - - - - - 第 42 页 共 47 页
广发证券股份
有限公司
2 - - - - -
浙商证券股份
有限公司
1 - - - - -
东吴证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
长江证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指 标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据 基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基 金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中国银河证券
股份有限公司
140,435,919.43 33.77% 3,925,464,000.00 47.57% - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
218,528,002.73 52.55% 4,325,700,000.00 52.43% - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
西南证券股份 - - - - - - 第 43 页 共 47 页
有限公司
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
长城证券股份
有限公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
浙商证 券股份
有限公司
- - - - - -
东吴证券股份
有限公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
56,912,274.96 13.68% - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于指 数熔 断后 本公 司各 基
金申购 赎回 、 转换 业务 开 放时
间调整 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 1 月 4 日
2 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下场 内基 金在 指数 熔
断期间 暂 停 申购 赎回 业务 的
提示性 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 1 月 6 日
3 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于 2016 年 1 月 7 日指 数 熔
断后本 公司 各基 金申 购赎 回、
转换业 务开 放时 间调 整的 公
告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 1 月 7 日
4 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增中 证
金牛为 销售 机构 并开 通基 金
“定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 1 月 18 日
5 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加中 证
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
2016 年 1 月 18 日 第 44 页 共 47 页
金牛基 金申 购及 定期 定额 投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
金管理 人网 站
6 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加平 安
证券基 金申 购及 定期 定额 投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 20 日
7 景顺长 城稳 定收 益债 券型 证
券投资 基 金 2015 年第 4 季度
报告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 1 月 21 日
8 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于基 金行 业高 级管 理人 员
变更公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 1 月 22 日
9 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加渤 海
银行基 金申 购及 定期 定额 投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 1 月 27 日
10 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增奕 丰
公司为 销售 机构 并开 通基 金
“定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 29 日
11 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加奕 丰
公司基 金申 购及 定期 定额 投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 1 月 29 日
12 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加和 耕
传承基 金申 购及 定期 定额 投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
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2016 年 2 月 1 日
13 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增和 耕
传承基 金销 售有 限公 司为 销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定
额投资 业务 ” 和 基金 转换 业
务的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
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2016 年 2 月 1 日
14 景顺长 城基 金 管 理有 限公 司
关于聘 任督 察长 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 2 月 4 日
15 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于聘 任副 总经 理的 公告
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券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 2 月 20 日
16 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加凯 石
财富基 金申 购及 定期 定额 投
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 25 日 第 45 页 共 47 页
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
17 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增上 海
凯石财 富基 金销 售有 限公 司
为销售 机构 并开 通基 金 “ 定
期定额 投资 业务 ” 和 基金 转
换业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 2 月 25 日
18 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增平 安
证券有 限责 任公 司为 销售 机
构并开 通基 金 “ 定期 定额 投
资业务 ” 和 基金 转换 业务 的
公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月 7 日
19 景顺长 城稳 定收 益债 券型 证
券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
摘要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月 29 日
20 景顺长 城稳 定收 益债 券型 证
券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月 29 日
21 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金继 续参 加
中国工 商银 行个 人电 子银 行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月 30 日
22 景顺长 城稳 定收 益债 券型 证
券投资 基 金 2016 年第 1 季度
报告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 4 月 20 日
23 景顺长 城稳 定收 益债 券型 证
券投资 基 金 2016 年第 1 号更
新招募 说明 书摘 要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 9 日
24 景顺长 城稳 定收 益债 券型 证
券投资 基 金 2016 年第 1 号更
新招募 说明 书
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 9 日
25 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增金 斧
子为销 售机 构并 开通 基金
“定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 11 日
26 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加金 斧
子基金 申购 及定 期定 额投 资
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 11 日
27 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增伯 嘉
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
2016 年 5 月 16 日 第 46 页 共 47 页
基金为 销售 机构 并开 通基 金
“定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
金管理 人网 站
28 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增浙 江
金观诚 财富 管理 有限 公司 为
销售机 构并 开通 基金 “定期
定额投 资业 务 ” 和基 金转 换
业务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 26 日
29 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加金 观
诚基金 申购 及定 期定 额投资
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 26 日
30 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加汇 成
基金基 金申 购及 定期 定额 投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 27 日
31 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增北 京
汇成基 金管 理有 限公 司为 销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定
额投资 业务 ” 和 基金 转换 业
务的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 27 日
32 景顺长 城基 金管 理 有 限公 司
关于旗 下部 分基 金在 新浪 仓
石开通 基金 “ 定 期定 额投 资
业务 ” 并参 加定 期定 额投 资
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 6 月 22 日
33 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金在 陆金 所
资管开 通基 金 “ 定期 定额 投
资业务 ” 并 参加 定期 定额 投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 6 月 24 日
34 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于基 金行 业高 级管 理人 员
变更公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 7 月 4 日
35 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于公 司法 定代 表人 变更 的
公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 7 月 15 日
第 47 页 共 47 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城稳定 收益 债券 型证 券投 资基金 募集 注册 的文 件；
2 、 《景 顺长 城稳 定收 益债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《景 顺长 城稳 定收 益债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《景 顺长 城稳 定收 益债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
