景顺长城优选混合 2016 年半年 度报告
景 顺 长 城 优选 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2016 年8 月27 日
第 2 页 共 53 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意, 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 第 3 页 共 53 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报 告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债 表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42 第 4 页 共 53 页
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基 金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方 式 .................................................................................................................................. 53
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城优 选混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 景顺长 城优 选混 合
场内简 称 无
基金主 代码 260101
交易代 码 260101
系列基 金名 称 景顺长 城景 系列 开放 式证 券投资 基金
系列其 他子 基金 名称 景顺长 城货 币(260102) 、 景顺长 城动 力平 衡混 合
(260103)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 10 月 24 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 609,582,798.92 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 利用 “景 顺长 城股 票数据 库” 对股 票进 行精 密和系 统
的分析 ,构 建具 有投 资价 值的股 票组 合, 力求 为投 资者提 供
长期的 资本 增值 。
投资策 略 本基金 采取 “自 下而 上” 结合“ 自上 而下 ”的 投资 策略, 以
成长、 价值 及收 益为 基础 ,在合 适的 价位 买入 具有 高成长 性
的成长 型股 票、 价值 被市 场低估 的价 值型 股票 以及 能提供 稳
定收益 的收 益型 股票 。
业绩比 较基 准 上证综 合指 数和 深证 综合 指数的 加权 复合 指数 ×80% +中国
债券总 指数 ×20 %
风险收 益特 征 本基金 是一 种具 有较 高波 动性和 较高 风险 的投 资工 具,适 合
风险承 受能 力强 、追 求高 投资回 报的 投资 群体 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电 话 0755-82370388 010-66594896
电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95566 第 6 页 共 53 页
传真 0755-22381339 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 杨光裕 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -24,839,537.69
本期利 润 -206,469,318.12
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3121
本期加 权平 均净 值利 润率 -16.01%
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.94%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,007,604,102.32
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.6529
期末基 金资 产净 值 1,296,192,667.96
期末基 金份 额净 值 2.1264
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 685.87% 第 7 页 共 53 页
注:1 、 本 期已 实现 收 益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 5.14% 1.27% 1.77% 0.94% 3.37% 0.33%
过去三 个月 8.27% 1.46% -0.45% 1.00% 8.72% 0.46%
过去六 个月 -10.94% 2.29% -12.70% 1.67% 1.76% 0.62%
过去一 年 -5.16% 2.76% -21.36% 1.91% 16.20% 0.85%
过去三 年 69.29% 1.99% 57.56% 1.44% 11.73% 0.55%
自基金 合同
生效起 至今
685.87% 1.55% 151.19% 1.39% 534.68% 0.16%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注: 本基 金的 资产 配置 比 例为 : 股 票投 资的 比例 为 基金资 产净 值 的70% 至80% ; 债 券投 资的 比例 为
基金资 产净 值的20% 至30% 。按照 本系 列基 金基 金合 同的规 定, 本 基 金自2003 年 10 月 24 日合 同
生效日 起 至 2004 年 1 月 23 日 为建 仓期 。建 仓期 结 束时, 本基 金投 资组 合均 达到上 述投 资组 合比
例的要 求。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ) 是经中 国证 监会
证监基 金字 [2003 ]76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺第 9 页 共 53 页
资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳, 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止2016 年6 月30 日, 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 55 只 开放 式 基金, 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益混合型
证券投资基金 (LOF) 、 景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF) 、景 顺 长城新兴成 长混合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能 源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资 基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型 开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中 证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回 报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金。其中景顺 长城景系 列 开放式证券投 资基金下 设 景顺长城优 选混合型第 10 页 共 53 页
证券投 资基 金、 景顺 长城 货币市 场证 券投 资基 金、 景顺长 城动 力平 衡证 券投 资基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争 取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
(助理 )期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘苏
景系列 基金 基金 经理 (分 管
景系列 基金 下设 之景 顺长
城动力 平衡 证券 投资 基金 )
2015 年 9
月29 日
- 11
理学硕 士。 曾担 任深 圳国
际信托 投资 有限 公司 (现
华润深 国投 信托 )信 托经
理, 鹏华 基金 高级 研究 员、
基金经 理助 理、 基金 经理
职务 。2015 年5 月 加入 本
公司 , 自2015 年9 月起 担
任基金 经理 。
刘彦
春
景顺长 城新 兴成 长混 合型
证券投 资基 金基 金经 理、 景
顺长城 鼎 益 混合 型证 券投
资基金 (LOF ) 基金 经理 ,
景系列 基金 基金 经理 (分 管
景系列 基金 下设 之景 顺长
城动力 平衡 证券 投资 基
金) , 景顺 长城 优质 成长 股
票型证 券投 资基 金基 金经
理,研 究部 总监
2015 年 7
月10 日
- 13
管理学 硕士 。曾 担任 汉唐
证券研 究员 ,香 港中 信投
资研究 有限 公司 研究 员,
博时基 金研 究员 、基 金经
理助理 、 基金 经理 等职 务。
2015 年 1 月加 入本 公司 ,
自2015 年4 月 起担 任基 金
经理。
毛从
容
景顺长 城稳 健回 报灵 活配
置混合 型基 金、 领先 回报 灵
活配置 混合 型基 金、 中国 回
报灵活 配置 混合 型基 金、 安
享回报 灵活 配置 混合 型基
金、 泰 和回 报灵 活配 置混 合
型基金 、 景 颐双 利债 券型 基
金、景 颐增 利债 券型 基金 、
景丰货 币市 场基 金、 景颐 宏
利债券 型、 景盛 双息 收益 债
券型、 景系 列基 金基 金经 理
(分管 景系 列基 金下 设之
景顺长 城货 币市 场基 金) ,
副总经 理兼 固定 收益 部投
资总监
2005 年 6
月 1 日
- 16
经济学 硕士 。曾 任职 于交
通银行 、长 城证 券金 融研
究所, 着重 于宏 观和 债券
市场的 研究 ,并 担任 金融
研究所 债券 业务 小组 组
长。2003 年3 月加 入本 公
司,担 任研 究员 等职 务;
自2005 年6 月 起担 任基 金
经理。
杨锐
文
景系列 基金 基金 经理 (分 管
景系列 基金 下设 之景 顺长
城优选 混合 型证 券投 资基
2014 年10
月25 日
- 6
工学硕 士、 理学 硕士 。曾
担任上 海常 春藤 衍生 投资
公司高 级分 析师 。2010 年第 11 页 共 53 页
金) , 景 顺 长城 成长 之星 股
票型证 券投 资基 金, 景顺 长
城资源 垄断 混合 型证 券投
资基金 (LOF ) , 景顺 长城 环
保优势 股票 型证 券投 资基
金基金 经理
11 月 加入 本公 司, 担任 研
究员职 务; 自 2014 年 10
月起担 任基 金经 理。
陈威
霖
景系列 基金 基金 经理 (分 管
景系列 基金 下设 景顺 长城
货币市 场证 券投 资基 金) 、
景顺长 城景 丰货 币市 场基
金基金 经理
2016 年 4
月20 日
- 5
管理学 硕士 。曾 担任 平安
利顺货 币经 纪公 司债 券市
场部债 券经 纪人 。2013 年
6 月加 入本 公司 ,先 后担
任交易 管理 部交 易员 、固
定收益 部信 用研 究员 ;自
2016 年4 月起 担任 基金 经
理。
注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ;
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定;
3、 毛 从容 女士 于2016 年4 月 19 日 离任 景顺 长城 稳 健回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 景 顺长
城景丰 货 币 市场 基金 基金 经理,2016 年 4 月 25 日 离任景 顺长 城中 国回 报灵 活配置 混合 型证 券 投
资基金 、景 系列 基 金 基金 经理( 分管 景系 列基 金下 设之景 顺长 城货 币市 场基 金) ,2016 年 6 月 17
日离任 景顺 长城 领先 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理;
4、杨 锐文 先生 于2016 年1 月 27 日 离任 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金 信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城景 系列 开 放式证 券投 资基 金基 金合 同》 和 其他 有关 法律
法规的规定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产,在严 格 控制风险的 基础上,
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内,基金 运 作整体合法合 规,未发 现 损害基金持 有人利益
的行为 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见(2011第 12 页 共 53 页
年修订) 》 , 完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行,公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
由于市 场开 年之 初连 续熔 断, 沪 深300 上 半年 下 跌15.47% , 但 是, 对于 少数 概念个 股以 及中
小市值股票似 乎牛市从 未 离去,市场情 绪恢复超 出 我们预期。归 结原因还 是 资产配置荒 大背景之
下,资 本市 场是 过剩 流动 性的重 要去 处。
尽管市场波动 巨大,我 们 依旧致力于战 胜市场 , 体 现专业投资机 构的能力 。 本基金始终坚 持
投 资 于 符 合 产 业 趋 势 的 真 正 的 成 长 股 , 基 金 仓 位 处 于 基 金 合 同 规 定 仓 位 限 制 中 的 中 性 仓 位
(72%-77%)。
在宏观经济低 迷的大背 景 下,结合资产 配置荒随 之 而来的过剩流 动性,2 季 度疯狂炒作各 种
概念:从物联 网、虚拟 现 实到无线充电 、量子 通 信 。炒作概念盛 行带来相 关 沾边的小市 值个股被
疯狂炒作,尽 管参与这 种 疯狂充满快感 ,但是, 我 们更愿意赚伴 随企业成 长 的钱。我们 坚信,泡
沫不一 定会 破, 但故 事一 定会破 ,只 有真 正的 成长 股才能 为投 资者 带来 持续 的超额 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年上 半年 ,本 基金 份 额净值 增长 率为-10.94% , 业绩比 较基 准收 益率 为-12.70% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 , 我们 不乐 观 亦不悲 观 , 倾 向于 未来 半 年依然 是上 蹿下 跳的 “ 猴 市” 。 不 乐观 在于
中小创股票估 值依然处 于 历史高位,而 且市场需 要 时间来修复三 波股灾带 来 的创伤。不 悲观在于
中国信用繁荣 的内在性 质 ,政府有足够 的能力对 金 融机构的资产 负债表的 资 产和流动性 实施双向
管控、外部头 寸的资产 和 负债结构以及 资本项目 的 管制。金融和 财政政策 的 潜在空间, 使得中国
发生债 务危 机的 概率 极低 。另外 ,从 去年 年初 开始 ,M1 增速 持 续 提高 , 从 2015 年 3 月的 2.9% 提
高到今 年6 月份 的24.6% , 而同期 经济 增速 却没 有明 显回升 。 而 且, M1 与M2 增 速的差 距 逐 步扩 大。
6 月 M2 同 比增 长11.8% , 低于同 期 M1 增速 12.8 个 百分点 。M1 增 速与 经济 增 长背离 , 反 映了 经济
可能陷入某种 形式、某 种 程度的 “流动 性陷阱 ” 。 无法进入实体 的过剩流 动 性就会像浪 潮一样推
升各种资产的 泡沫,随 着 浪潮的到来与 退却,将 带 来相关资产的 价格急剧 的 波动。然而 ,资本市
场无疑 仍然 是吸 引过 剩流 动性的 重要 去处 。 第 13 页 共 53 页
全球进入负利 率时代, 而 中国在某种程 度上进入 “ 流动性陷阱” 的时代, 我 们从来没有面 对
过这样 的时 代, 或许 这个 浪潮带 来的 资产 价格 波动 将超出 我们 想象 。 根 据我 们对资 产泡 沫的 理解 ,
我们认为未来 的投资机 会 主要存在两方 面:一方 面 是投资产业趋 势,另一 方 面是投资经 济的变化
点—— 也就 是中 国的 供给 侧改革 。
回顾过 去十 年,A 股 一直 沿着中 国产 业发 展趋 势追 逐个股 。 在 2008 年 之前 , 中国经 济增 长核
心驱动 力是 工业 化与 城镇 化, 工业 化以 及城 镇化 拉 动最大 的就 是有 色 、 钢 铁 、 煤 炭等 上游 原材 料,
那些年 重仓 这些 板块 就能 大幅跑 赢市 场。 从 2008 年至 2013 年 ,随 着居 民收 入 的提升 以及 城镇 化
的推进 , 中国 出现 明显 的 消费升 级 , 于 是 , 符 合消 费升 级 的家 电板 块几 乎每 年都跑 赢市 场 。 同 时,
受益于 消费 升级 还有TMT 行业,TMT 行业从2009 年 开始大 牛市 行情 。在 深入 探讨 TMT 行业 ,A 股
依然沿着产业 发展的逻辑 追逐:2009-2010 年 3G 网络大规模建 设推升通信 、电子行业的 机会;
2011-2012 年以Iphone 为 代表的 智能 手机 快速 普及 带来电 子行 业的 机会 ; 2013 年移 动互 联网 元年
开启了 以传 媒、 计算 机为 代表的 移动 互联 网波 澜壮 阔的大 行情 。
未来的机会在 哪里?我 们 依然认为符合 产业趋势 的 新兴产业依然 是未来主 要 的机会来源, 但
是,不容忽视 供给侧改 革 带来的机会。 市场对于 供 给侧 改革有众 多分歧, 有 别于大众的 观点,我
们认为 供给 侧改 革是 中国 经济转 型的 关键 ,这 将带 来明显 的投 资机 会。
中国经济最大 风险点在 于 企业的杠杆率 过高且不 断 提升。降低杠 杆率不可 能 依靠债务剥离 以
及债务重组, 只有重塑 资 产负债表以及 重振资产 回 报率才是标本 兼治之道 。 过去,减产 能的问题
一直是中国最 突出的问 题 ,产能无法出 清导致工 业 企业的利润无 法回归正 常 化,也就无 法降低企
业杠杆 率。2012 年 对于 中 国是 “ 脱实 入虚 ”的 分水 岭, 金 融开 始空 转, 独自 繁荣。 经济 在加 速膨
胀的金融资产 和快速收 缩 的投资回报中 艰难前行 , 整个产业部门 现在已经 难 以托住昂贵 的金融地
产。现在,我 们或许已 经 处于 “由虚向 实 ”的拐 点 之中。非金融 企业不可 持 续的杠杆率 倒逼泡沫
收缩以 及由 虚向 实。
如何降低传统 产业的杠 杆 率?依靠持续 输血是不 可 能的,只有恢 复传统部 门 的造血功能才 是
核心。而恢复 传统部门 造 血功能取决于 供给侧改 革 去产能的力度 。降低产 业 部门杠杆率 的迫切性
很有可能会导 致政府去 产 能用力过猛, 从而导致 煤 炭、有色等资 源价格暴 涨 。政策执行 与市场供
求变化 必然 不可 能完 全匹 配, 大 概率 会导 致矫 枉过 正, 这 种基 本面 的变 化蕴 藏着可 观的 投资 机 会 。
由于优选的仓 位调节空 间 较小,我们依 旧坚持在 产 业趋势中寻找 成长股的 核 心理念,面对 变
化的市场,投 资不变的 趋 势。如果有合 适的机会 , 优选或许也会 介入供给 侧 受益的标的 。但是,
前提是我们找 不到符合 我 们预期回报的 优质成长 股 。我们依然相 信,估值 合 理的优质成 长股在不
同环境 市场 都具 备投 资价 值。 第 14 页 共 53 页
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ,基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ,通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式,谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法, 以 求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后,
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人, 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ,基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人,由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时,通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种,由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究, 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 , 从价值投资 的角度进
行理论分析, 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证, 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后,基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合 规性 ,控制执 行 中可能发生的 风险,并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ,具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格, 精通 各自 领域 的理论 知识 ,熟 悉政 策法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议, 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 , 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 , 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨,在 估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允,在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度 第 15 页 共 53 页
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 , 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内实 施了 一次利 润分 配。截至 2015 年 12 月 31 日, 本基 金 可供分 配利 润为
1,357,534,222.24 元 ,本 基金的 基金 管理 人已 于 2016 年 1 月 13 日完 成权 益 登记, 每 10 份 基金
份额派 发红 利0.3 元 ,详 细信息 请查 阅相 关分 红公 告。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 景顺 长城 优选 混合型 证券 投资
基金 ( 以下 称 “ 本基 金” ) 的托管 过程 中, 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基
金合同和托管 协议的有 关 规定,不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为, 完 全尽职尽责 地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 第 16 页 共 53 页
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 景顺 长城 优选 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 73,575,487.99 65,176,323.79
结算备 付金
1,826,256.15 1,530,641.61
存出保 证金
325,128.01 505,704.29
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,220,669,400.65 1,631,212,463.17
其中: 股票 投资
954,966,200.95 1,269,954,863.17
基金投 资
- -
债券投 资
265,703,199.70 361,257,600.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 4,077,064.48 7,719,092.72
应收股 利
- -
应收申 购款
171,060.32 892,839.04
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,300,644,397.60 1,707,037,064.62
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
32,454.92 14,866,260.58
应付赎 回款
1,536,718.26 1,698,638.02
应付管 理人 报酬
1,571,730.52 1,993,848.55
应付托 管费
261,955.09 332,308.07
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 804,183.46 1,027,324.55
应交税 费
4,948.10 4,948.10
应付利 息
- - 第 17 页 共 53 页
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 239,739.29 140,354.81
负债合 计
4,451,729.64 20,063,682.68
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 288,588,565.64 329,439,159.70
未分配 利润 6.4.7.10 1,007,604,102.32 1,357,534,222.24
所有者 权益 合计
1,296,192,667.96 1,686,973,381.94
负债和 所有 者权 益总 计
1,300,644,397.60 1,707,037,064.62
注: 报告 截止 日2016 年6 月 30 日, 基金 份额 净 值2.1264 元, 基金 份额 总额609,582,798.92 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 景顺 长城 优选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-192,229,597.20 978,942,621.93
1.利息 收入
4,514,453.26 9,704,892.23
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 241,574.93 220,627.71
债券利 息收 入
4,272,878.33 9,484,264.52
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
-15,351,251.30 912,356,954.88
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -18,666,284.50 910,167,847.77
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,361,995.00 -615,926.25
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 4,677,028.20 2,805,033.36
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
6.4.7.16 -181,629,780.43 56,124,118.14
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 236,981.27 756,656.68
减: 二、费用
14,239,720.92 27,827,161.85
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 9,658,413.50 16,217,558.98
2.托 管费 6.4.10.2.2 1,609,735.58 2,702,926.52
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用 6.4.7.18 2,855,246.60 8,774,464.15
5.利 息支 出
- - 第 18 页 共 53 页
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用 6.4.7.19 116,325.24 132,212.20
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
-206,469,318.12 951,115,460.08
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
-206,469,318.12 951,115,460.08
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 景顺 长城 优选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
329,439,159.70 1,357,534,222.24 1,686,973,381.94
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -206,469,318.12 -206,469,318.12
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-40,850,594.06 -122,104,437.12 -162,955,031.18
其中:1. 基 金申 购款 31,342,996.34 98,502,211.24 129,845,207.58
2. 基金 赎回 款 -72,193,590.40 -220,606,648.36 -292,800,238.76
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- -21,356,364.68 -21,356,364.68
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
288,588,565.64 1,007,604,102.32 1,296,192,667.96
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
643,578,912.86 1,460,289,709.61 2,103,868,622.47
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - 951,115,460.08 951,115,460.08 第 19 页 共 53 页
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-288,931,196.73 -1,020,458,420.20 -1,309,389,616.93
其中:1. 基 金申 购款 90,774,274.27 279,962,400.95 370,736,675.22
2. 基金 赎回 款 -379,705,471.00 -1,300,420,821.15 -1,680,126,292.15
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- -40,279,597.90 -40,279,597.90
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
354,647,716.13 1,350,667,151.59 1,705,314,867.72
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长城景系 列开放式 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 系列基金 ”) 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2003] 第 96 号 《关 于同 意景 顺长 城景 系 列开放 式证 券投 资
基金设立的批 复》核准 , 由景顺长城基 金管理有 限 公司依照《证 券投资基 金 管理暂行办 法》及其
实施细 则、 《开 放式 证券 投 资基金 试点 办法 》 等有 关 规定和 《 景顺 长城 景系 列 开放式 证券 投资 基金
基金契 约》(后 更名 为《 景 顺长城 景系 列开 放式 证券 投资基 金基 金合 同》)发 起 ,并 于 2003 年 10
月24 日募 集成 立 。 本 系列 基金为 契约 型开 放式 , 存 续期限 不定 , 目前 下设 三 个子基 金 , 分 别为 景
顺长城 优选 混合 型证 券投 资基金(原 名为 景顺 长城 优 选股票 证券 投资 基金 , 以 下 简称 “ 本基 金”) 、
景顺长 城货 币市 场证 券投 资基金(2005 年 7 月 15 日 前原为 景顺 长城 恒丰 债券 证券投 资基 金) 和景
顺 长 城 动 力 平 衡 证 券 投 资 基 金 。 本 系 列 基 金 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
1,835,000,215.28 元, 其 中包括 本基 金人 民 币 820,829,988.03 元 、景 顺长 城 恒丰债 券证 券投 资
基金人 民币 473,468,816.63 元和 景顺 长城 动力 平衡 证券投 资基 金人 民币 540,701,410.62 元, 业
经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2003) 第 144 号验 资报告 予以 验证 。 本
系列基金设立 募集期内认 购资金产生的 银行利息人 民币 782,418.90 元 在基 金募集期结束 时计入
投资者 认购 账户 ,折 合成 782,418.90 份基 金份 额, 其中本 基金 262,508.27 份 基金份 额、 景顺 长第 20 页 共 53 页
城恒丰 债券 证券 投资 基 金 258,742.20 份 基金 份额 和 景顺长 城动 力平 衡证 券投 资基 金 261,168.43
份基金份额, 归投资者 所 有。本基金的 基金管理 人 为景顺长城基 金管理有 限 公司,基金 托管人为
中国银 行股 份有 限公 司。
根据《景顺长 城景系列 开 放式证券投资 基金招募 说 明书》和《景 顺长城优 选 股票证券投资 基
金基金 份额 拆分 的公 告》 的有关 规定 ,本 基金 于 2007 年 3 月 19 日进 行了 基 金份额 拆分 ,拆 分比
例为2.130676355 , 并于2007 年3 月19 日进 行了 变 更登记 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 景顺 长 城景 系
列开放 式证 券投 资基 金之 景顺长 城优 选股 票证 券投 资基金 于2015 年8 月7 日 公告后 更名 为景 顺 长
城景系 列开 放式 证券 投资 基金之 景顺 长城 优选 混合 型证券 投资 基金 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《景 顺 长城景 系列 开放 式证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定, 本基金的 投 资范围为国内 依法公开 发 行、上市的股 票、债券 及 中国证监会 批准的允
许基金 投资 的其 他金 融工 具。股 票投 资范 围包 括所 有在国 内依 法公 开发 行上 市的 A 股; 债券 投 资
的范围包括国 债、金融 债 、企业债与可 转债等。 在 正常情况下, 本基金的 资 产配置比例 为:股票
投资占 基金 资产 净值 的 70%-80%, 债券 投资 占基 金资 产净值 的 20%-30% 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为:
上证综 合指 数和 深证 综合 指数的 加权 复合 指 数X80% +中国 债券 总指 数 X20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月25 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《景顺 长城景系 列 开放式证券 投资基金 基金 合同》和中 国证监 会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2016
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果和 基金 净值 变
动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 第 21 页 共 53 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作,主要 税项列示
如下:
(1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基 金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税, 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括 买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 ,于 2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额,
自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 , 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
第 22 页 共 53 页
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 73,575,487.99
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 73,575,487.99
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 875,070,764.26 954,966,200.95 79,895,436.69
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 5,196,100.00 5,596,199.70 400,099.70
银行间 市场 259,994,580.00 260,107,000.00 112,420.00
合计 265,190,680.00 265,703,199.70 512,519.70
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,140,261,444.26 1,220,669,400.65 80,407,956.39
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本期 末买 入返 售金 融资产 项目 余额 为零 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期 末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。 第 23 页 共 53 页
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 13,701.14
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 727.76
应收债 券利 息 4,062,503.03
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.88
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 131.67
合计 4,077,064.48
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 802,908.46
银行间 市场 应付 交易 费用 1,275.00
合计 804,183.46
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,836.45
预提费 用 236,902.84
合计 239,739.29
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目 本期 第 24 页 共 53 页
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 695,858,404.48 329,439,159.70
本期申 购 66,116,486.13 31,342,996.34
本期赎 回( 以"-" 号填列) -152,392,091.69 -72,193,590.40
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 609,582,798.92 288,588,565.64
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,436,388,045.55 -78,853,823.31 1,357,534,222.24
本期利 润 -24,839,537.69 -181,629,780.43 -206,469,318.12
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-167,810,905.28 45,706,468.16 -122,104,437.12
其中: 基金 申购 款 133,077,905.26 -34,575,694.02 98,502,211.24
基金赎 回款 -300,888,810.54 80,282,162.18 -220,606,648.36
本期已 分配 利润 -21,356,364.68 - -21,356,364.68
本期末 1,222,381,237.90 -214,777,135.58 1,007,604,102.32
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 225,069.20
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 12,607.90
其他 3,897.83
合计 241,574.93
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 977,156,720.54 第 25 页 共 53 页
减:卖 出股 票成 本总 额 995,823,005.04
买卖股 票差 价收 入 -18,666,284.50
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券( 、 债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交
总额
303,865,563.79
减:卖 出债 券( 、 债 转股 及债券 到期 兑付 )
成本总 额
296,025,785.00
减:应 收利 息总 额 9,201,773.79
买卖债 券差 价收 入 -1,361,995.00
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本期 衍生 工具 收益 发生额 为零 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,677,028.20
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,677,028.20
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -181,629,780.43
—— 股 票投 资 -182,262,495.13
—— 债 券投 资 632,714.70
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -181,629,780.43 第 26 页 共 53 页
6.4.7.17 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 228,787.44
基金转 换费 收入 8,193.83
合计 236,981.27
注:1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2.本基金的转 换费由转 出 基金赎回费和 基金申购 补 差费构成,其 中赎回费 部 分的 25%归 入转出 基
金的基 金资 产。
6.4.7.18 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
2,852,621.60
银行间 市场 交易 费用
2,625.00
合计
2,855,246.60
6.4.7.19 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 49,726.04
债券托 管账 户维 护费 9,150.76
银行划 款手 续费 7,722.40
合计 116,325.24
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 第 27 页 共 53 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期, 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公司 (“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长城证券 101,129,968.53 5.50% 1,035,517,863.14 19.36%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证券 94,182.42 5.50% 94,182.42 11.73%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证券 942,736.23 19.36% 441,361.68 14.02% 第 28 页 共 53 页
注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,658,413.50 16,217,558.98
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,941,506.14 3,237,643.67
注: 支 付基 金管 理人 景顺 长城基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 :
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净 值X1.5%/ 当年 天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,609,735.58 2,702,926.52
注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至
每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 :人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 第 29 页 共 53 页
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 20,501,252.60 - - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 基金 管理 人于 本期 和上年 度可 比期 间均 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外, 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 和上年 度末 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 73,575,487.99 225,069.20 51,228,560.67 189,543.73
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位: 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份基金
份额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配合计
备注
1 2016 年1 月13
日
2016 年1 月13
日
0.3000 11,395,189.69 9,961,174.99 21,356,364.68
合计 - - 0.3000 11,395,189.69 9,961,174.99 21,356,364.68
6.4.12 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元 第 30 页 共 53 页
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位: 股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 10,059 130,565.82 130,565.82 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002591
恒大
高新
2016 年
4 月 15
日
重大
事项
停牌
17.39 - - 196,700 2,430,902.00 3,420,613.00 -
注:本 基金 截止 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停牌
的股票 , 该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 期末 ,本 基金 未从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易, 无质 押债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 期末 ,本 基金 未从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易, 无质 押债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的 混合型证 券投资基 金 ,属于中高风 险品种。 本 基金投资的金 融第 31 页 共 53 页
工具主要包括 股票投资 及 债券投资等。 本基金在 日 常经营活动中 面临的与 这 些金融工具 相关的风
险主要包括信 用风险、 流 动性风险及市 场 风险。 本 基金的基金管 理人从事 风 险管理的主 要目标是
争取将以上风 险控制在 限 定的范围之内 ,使本基 金 在风险和收益 之间取得 最 佳的平衡以 实现“风
险和收益相匹 配”的风 险 收益目标,并 达到确保 合 法合规经营、 防范和化 解 风险、提高 经营效率
及保护 投资 者和 股东 合法 权益的 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以审 计与风险 控 制委员会为核 心
的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的风 险管理架
构体系。本基 金的基金 管 理人在董事会 下设立审 计 与风险控制委 员会,负 责 对公司经营 管理和基
金投资业务进 行合规性 控 制,并对公司 内部稽核 审 计工作进行审 核监督; 在 管理层层面 设立风险
管理委员会, 讨论和制 定 公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施;在业 务 操作层面风 险管理职
责主要 由法 律监 察稽 核部 负责, 投资 风险 分析 与绩 效评估 由独 立的 投资 风险 评估人 员负 责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指 标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ,
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行,因而与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在证券 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司 为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算,违 约风险可
能性很小;在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种第 32 页 共 53 页
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法 在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 , 本 基金 的基 金管 理 人通过 风险 管理 岗设 定流 动性比 例要 求,
对流动性指标 进行持续 的 监测和分析, 包括组合 持 仓集中度指标 、组合在 短 时间内变现 能力的综
合指标、组合 中变现能 力 较差的投资品 种比例以 及 流通受限制的 投资品种 比 例等。本基 金投资于
一家公司发行 的股票市 值 不超过基金资 产净值 的 10% ,且本基金与 由本基金 的 基金管理人管 理的
其他基金共同 持有一家 公 司发行的证券 不得超过 该 证券的 10% 。本基金 所持 大部分证券在 证券交
易所上 市, 其余 亦可 在银 行间同 业市 场 交 易, 因此 除附 注 6.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时
受限制不能自 由转让的 情 况外,其余均 能以合理 价 格适时变现。 此外,本 基 金可通过卖 出回购金
融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ,其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本 基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 第 33 页 共 53 页
资产
银行存 款 73,575,487.99 - - - - - 73,575,487.99
结算备 付金 1,826,256.15 - - - - - 1,826,256.15
存出保 证金 325,128.01 - - - - - 325,128.01
交易性 金融 资产 20,000,000.00 - 240,107,000.00 - 5,596,199.70 954,966,200.95 1,220,669,400.65
应收利 息 - - - - - 4,077,064.48 4,077,064.48
应收申 购款 - - - - - 171,060.32 171,060.32
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 95,726,872.15 - 240,107,000.00 - 5,596,199.70 959,214,325.75 1,300,644,397.60
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 32,454.92 32,454.92
应付赎 回款 - - - - - 1,536,718.26 1,536,718.26
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,571,730.52 1,571,730.52
应付托 管费 - - - - - 261,955.09 261,955.09
应付交 易费 用 - - - - - 804,183.46 804,183.46
应交税 费 - - - - - 4,948.10 4,948.10
其他负 债 - - - - - 239,739.29 239,739.29
负债总 计 - - - - - 4,451,729.64 4,451,729.64
利率敏 感度 缺口 95,726,872.15 - 240,107,000.00 - 5,596,199.70 - -
上年度 末
2015 年12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 65,176,323.79 - - - - - 65,176,323.79
结算备 付金 1,530,641.61 - - - - - 1,530,641.61
存出保 证金 505,704.29 - - - - - 505,704.29
交易性 金融 资产 10,009,000.00 74,979,500.00 271,073,000.00 - 5,196,100.00 1,269,954,863.17 1,631,212,463.17
应收利 息 - - - - - 7,719,092.72 7,719,092.72
应收申 购款 - - - - - 892,839.04 892,839.04
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 77,221,669.69 74,979,500.00 271,073,000.00 - 5,196,100.00 1,278,566,794.93 1,707,037,064.62
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 14,866,260.58 14,866,260.58
应付赎 回款 - - - - - 1,698,638.02 1,698,638.02
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,993,848.55 1,993,848.55
应付托 管费 - - - - - 332,308.07 332,308.07
应付交 易费 用 - - - - - 1,027,324.55 1,027,324.55
应交税 费 - - - - - 4,948.10 4,948.10
其他负 债 - - - - - 140,354.81 140,354.81
负债总 计 - - - - - 20,063,682.68 20,063,682.68
利率敏 感度 缺口 77,221,669.69 74,979,500.00 271,073,000.00 - 5,196,100.00 - -
注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早第 34 页 共 53 页
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
在其他 变量 不变 的假 设下 , 利 率发 生合 理 、 可 能的 变动时 , 为交 易而 持有 的 债券公 允价
值的变 动将 对基 金净 值产 生的影 响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2016 年 6 月 30 日 )
上年度 末( 2015 年12 月31
日 )
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-371,581.54 -395,401.32
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
373,874.24 397,817.95
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投 资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 资
产净值 的70%-80% , 债 券投 资比例 为基 金资 产净 值 的20%-30% 。 此外 , 本基 金的 基金管 理人 每日 对
本基金所持有 的证券价 格 实施监控,定 期运用多 种 定量方法对基 金进行风 险 度量,及时 可靠地对
风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元 第 35 页 共 53 页
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 954,966,200.95 73.67 1,269,954,863.17 75.28
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 265,703,199.70 20.50 361,257,600.00 21.41
交易性 金融 资产 -贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,220,669,400.65 94.17 1,631,212,463.17 96.69
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
其 他 变量 不变 的假 设下 , 证 券 投资 价格 发生 合理 、可 能 的变 动时 ,将 对基 金净 值
产生的 影响 。正 数表 示可 能增加 基金 净值 ,负 数表 示可能 减少 基金 净值
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2016 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2015 年 12 月
31 日 )
沪深300 指 数上 升 5% 50,551,514.05 53,139,661.53
沪深300 指 数下 降 5% -50,551,514.05 -53,139,661.53
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他 事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属第 36 页 共 53 页
于第一层次的余额为 956,336,655.55 元,属于第二 层次的余额为 264,332,745.10 元,无属 于
第三层 次的 余额 (2015 年12 月 31 日 : 第 一层 次1,229,341,859.66 元, 第二 层 次 401,870,603.51
元,无 第三 层次 ) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对于 公允 价值的影 响 程度,确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易 所上市或 挂牌 转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外),本
基金 于 2015 年 3 月 24 日 起改为 采用 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核 算
工作小 组关 于2015 年1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 所 独立 提供 的估 值 结果确 定公 允价 值,
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额 和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 954,966,200.95 73.42 第 37 页 共 53 页
其中: 股票 954,966,200.95 73.42
2 固定收 益投 资 265,703,199.70 20.43
其中: 债券 265,703,199.70 20.43
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 75,401,744.14 5.80
7 其他各 项资 产 4,573,252.81 0.35
8 合计 1,300,644,397.60 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 6,282,835.00 0.48
C
制造业 692,642,308.46 53.44
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
26,874,830.85 2.07
E
建筑业 646,027.20 0.05
F
批发和 零售 业 4,649,712.00 0.36
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
71,439,079.76 5.51
J
金融业 - -
K
房地产 业 68,443,764.24 5.28
L
租赁和 商务 服务 业 73,265,305.82 5.65
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 10,702,211.52 0.83
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - - 第 38 页 共 53 页
S
综合 - -
合计 954,966,200.95 73.67
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 000967 盈峰环 境 3,623,370 80,402,580.30 6.20
2 000971 高升控 股 2,863,908 71,368,587.36 5.51
3 300145 中金环 境 3,148,332 68,885,504.16 5.31
4 002664 信质电 机 1,863,265 63,388,275.30 4.89
5 300058 蓝色光 标 6,323,602 61,402,175.42 4.74
6 300203 聚光科 技 2,064,191 54,494,642.40 4.20
7 600240 华业资 本 5,319,892 53,305,317.84 4.11
8 300048 合康变 频 4,252,979 50,015,033.04 3.86
9 002311 海大集 团 3,064,670 48,329,845.90 3.73
10 002438 江苏神 通 2,031,420 44,467,783.80 3.43
11 600525 长园集 团 3,096,488 42,886,358.80 3.31
12 002557 洽洽食 品 2,237,083 41,699,227.12 3.22
13 002688 金河生 物 3,150,130 35,438,962.50 2.73
14 600114 东睦股 份 1,763,254 29,640,299.74 2.29
15 000333 美的集 团 1,151,670 27,317,612.40 2.11
16 000958 东方能 源 1,940,421 26,874,830.85 2.07
17 002582 好想你 556,223 21,981,932.96 1.70
18 600584 长电科 技 988,032 20,047,169.28 1.55
19 300475 聚隆科 技 668,249 18,002,628.06 1.39
20 002303 美盈森 1,274,103 15,658,725.87 1.21
21 000711 京蓝科 技 681,912 15,138,446.40 1.17
22 002457 青龙管 业 1,265,115 12,992,731.05 1.00
23 300071 华谊嘉 信 1,098,438 11,863,130.40 0.92
24 000888 峨眉山 A 888,888 10,702,211.52 0.83
25 600589 广东榕 泰 620,128 6,294,299.20 0.49
26 601958 金钼股 份 770,900 6,282,835.00 0.48 第 39 页 共 53 页
27 600686 金龙汽 车 425,200 6,263,196.00 0.48
28 000593 大通燃 气 370,200 4,649,712.00 0.36
29 002591 恒大高 新 196,700 3,420,613.00 0.26
30 601611 中国核 建 31,059 646,027.20 0.05
31 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.02
32 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.02
33 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01
34 601966 玲珑轮 胎 10,059 130,565.82 0.01
35 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
36 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.00
37 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
38 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
39 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
40 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
41 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
42 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
43 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
44 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000971 高升控 股 76,944,125.89 4.56
2 300203 聚光科 技 58,830,567.13 3.49
3 002557 洽洽食 品 58,580,512.24 3.47
4 002664 信质电 机 57,053,566.34 3.38
5 300048 合康变 频 39,075,990.57 2.32
6 002688 金河生 物 33,826,625.74 2.01
7 600114 东睦股 份 31,054,813.31 1.84
8 002582 好想你 27,672,478.88 1.64
9 300241 瑞丰光 电 26,983,007.26 1.60
10 000333 美的集 团 26,623,685.50 1.58
11 002311 海大集 团 25,278,558.15 1.50
12 300097 智云股 份 25,270,227.02 1.50 第 40 页 共 53 页
13 600203 福日电 子 24,478,204.58 1.45
14 600804 鹏博士 24,382,510.43 1.45
15 000967 盈峰环 境 20,989,519.92 1.24
16 600584 长电科 技 18,429,915.52 1.09
17 002303 美盈森 18,424,920.68 1.09
18 600525 长园集 团 15,808,282.40 0.94
19 300475 聚隆科 技 15,457,236.80 0.92
20 600340 华夏幸 福 15,128,263.06 0.90
注:买 入金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ),未 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 300232 洲明科 技 63,233,487.99 3.75
2 300009 安科生 物 50,129,389.93 2.97
3 600804 鹏博士 47,665,863.87 2.83
4 300048 合康变 频 46,281,257.59 2.74
5 000049 德赛电 池 36,310,465.30 2.15
6 002311 海大集 团 33,293,637.64 1.97
7 300097 智云股 份 32,963,743.90 1.95
8 300241 瑞丰光 电 31,837,918.39 1.89
9 600161 天坛生 物 30,644,395.49 1.82
10 000958 东方能 源 27,835,630.45 1.65
11 600292 远达环 保 23,804,736.67 1.41
12 000977 浪潮信 息 23,705,125.05 1.41
13 600203 福日电 子 23,000,207.65 1.36
14 002400 省广股 份 22,463,831.46 1.33
15 600645 中源协 和 21,463,278.35 1.27
16 002557 洽洽食 品 18,978,156.88 1.12
17 300096 易联众 18,479,036.33 1.10
18 002426 胜利精 密 18,365,830.16 1.09
19 000967 盈峰环 境 18,012,203.86 1.07
20 002688 金河生 物 17,888,594.76 1.06
注:卖 出金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ) ,未 考 虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元 第 41 页 共 53 页
买入股 票成 本( 成交 )总 额 863,096,837.95
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 977,156,720.54
注: 买入 股票 的成 本总 额及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) ,
未考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 260,107,000.00 20.07
其中: 政策 性金 融债 260,107,000.00 20.07
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) 5,596,199.70 0.43
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 265,703,199.70 20.50
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 160401 16 农发 01 900,000 89,982,000.00 6.94
2 160204 16 国开 04 800,000 79,904,000.00 6.16
3 110417 11 农发 17 500,000 50,255,000.00 3.88
4 150416 15 农发 16 200,000 20,000,000.00 1.54
5 160209 16 国开 09 200,000 19,966,000.00 1.54
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 第 42 页 共 53 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 325,128.01
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,077,064.48
5 应收申 购款 171,060.32
6 其他应 收款 - 第 43 页 共 53 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,573,252.81
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位: 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 123001 蓝标转 债 5,596,199.70 0.43
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 的情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户 数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
40,649 14,996.26 50,486,804.98 8.28% 559,095,993.94 91.72%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
8,518.53 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、 本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。 第 44 页 共 53 页
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2003 年 10 月24 日 )基 金份 额 总额
821,092,496.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 695,858,404.48
本报告 期基 金总 申购 份额 66,116,486.13
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 152,392,091.69
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 609,582,798.92
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内, 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
2 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过,聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
3 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 7 月 4 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过, 同 意赵 如冰 先生 辞去 本公司 董事 长一 职, 聘任 杨光裕 先生 担任 本公 司董 事长。 根据 公司 章 程
相关规 定, “公 司的 董事 长 为公司 的法 定代 表人 ” 。 经 深圳市 市场 监督 管理 局核 准, 景 顺长 城基 金
管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生 , 本基 金 管理人 已 于 2016 年7
月15 日发 布了 公告 。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。 第 45 页 共 53 页
5 、报 告期 内本 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内, 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人 托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投证券
股份有限公司
1 544,293,664.72 29.60% 506,901.04 29.60% 未变更
中银国际证券
有限责任公司
1 374,055,618.81 20.34% 348,359.46 20.34% 未变更
招商证券股份
有限公司
1 183,893,965.58 10.00% 171,261.00 10.00% 未变更
广发证券股份
有限公司
2 169,192,442.16 9.20% 157,569.07 9.20% 未变更
中国国际金融
股份有限公司
2 163,522,890.81 8.89% 152,288.89 8.89% 未变更
国泰君安证券
股份有限公司
1 104,111,285.68 5.66% 96,959.16 5.66% 未变更
长城证券股份
有限公司
1 101,129,968.53 5.50% 94,182.42 5.50% 未变更 第 46 页 共 53 页
长江证券股份
有限公司
1 67,839,255.37 3.69% 63,178.61 3.69% 未变更
海通证券股份
有限公司
2 65,768,999.35 3.58% 61,250.84 3.58% 未变更
中国银河证券
股份有限公司
1 64,808,878.83 3.52% 60,356.53 3.52% 未变更
东吴证券股份
有限公司
1 - - - - 本期新增
东方证券股份
有限 公司
1 - - - - 未变更
浙商证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
注:基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 :
1)选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良 好;
b、财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定;
c、经 营行 为规 范, 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ;
d、内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求;
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报 告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能 根据基 金管理人 的 特定要求, 提供专门
研究报 告。
2)选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后, 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
招商证券股份 - - - - - - 第 47 页 共 53 页
有限公司
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
39,753,348.35 100.00% - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
长城证券股份
有限公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
东吴证 券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
浙商证券股份
有限公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
指 数熔 断后本 公司 各基金申 购赎
回 、转 换业务 开放 时间调整 的公
告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 4 日
2
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下场 内基金 在指 数熔断期 间暂
停申购 赎回 业务 的提 示性 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 6 日
3
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
2016 年1 月7 日指 数熔 断 后本公
司 各基 金申购 赎回 、转换业 务开
放时间 调整 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 7 日
4 景 顺长 城优选 混合 型证券投 资基 中国证 券报 , 上海 证 2016 年 1 月 12 日 第 48 页 共 53 页
金分红 公告 券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
5
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 中证金牛 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 18 日
6
景 顺长 城基金 管理 有 限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 中证金牛 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 18 日
7
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 包商银行 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 20 日
8
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 平安证券 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 20 日
9
景 顺长 城优选 混合 型证券投 资基
金2015 年第 4 季度 报告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 21 日
10
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 22 日
11
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 渤海银行 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 27 日
12 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 中国证 券报 , 上海 证 2016 年 1 月 29 日 第 49 页 共 53 页
旗 下部 分基金 参加 奕丰 公司 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
13
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 奕丰公司 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 29 日
14
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 和耕传承 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 1 日
15
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 和耕传承 基金
销 售有 限公司 为销 售机构并 开通
基金 “ 定期定 额投 资业务 ” 和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 1 日
16
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
聘任督 察长 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 2 月 4 日
17
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
聘任副 总经 理的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 2 月 20 日
18
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 上海凯石 财富
基 金销 售 有限 公司 为销售机 构并
开 通基 金 “定 期定 额投资业 务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 25 日
19
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 凯石财富 基金
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基 2016 年 2 月 25 日 第 50 页 共 53 页
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
金管理 人网 站
20
景 顺长 城优选 混合 型证券投 资基
金2015 年 年度 报告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 3 月 29 日
21
景 顺长 城优选 混合 型证券投 资基
金2015 年 年度 报告 摘要
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 3 月 29 日
22
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 东亚银行 基金
定 期定 额投资 申购 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月 30 日
23
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 继续 参加中国 工商
银 行个 人电子 银行 基金申购 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月 30 日
24
景 顺长 城优选 混合 型证券投 资基
金2016 年第 1 季度 报告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证 券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 4 月 20 日
25
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 金斧子基 金申
购 及定 期定额 投资 申购费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 11 日
26
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 金斧子为 销售
机 构并 开通基 金 “ 定期定额 投资
业务” 和基 金转 换业 务的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 11 日
27
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 伯嘉基金 为销
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基 2016 年 5 月 16 日 第 51 页 共 53 页
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
金管理 人网 站
28
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 浙江金观 诚财
富 管理 有限公 司为 销售机构 并开
通 基金 “定期 定额 投资业务 ”和
基金转 换业 务的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 26 日
29
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 金观诚基 金申
购 及定 期定额 投资 申购费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 26 日
30
景 顺长 城基金 管理 有限 公司 关于
旗 下部 分基金 参加 汇成基金 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 27 日
31
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 北京汇成 基金
管 理有 限公司 为销 售机构并 开通
基金 “ 定期定 额投 资业务 ” 和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 27 日
32
景 顺长 城景系 列开 放式证券 投资
基金2016 年第1 号 更新 招 募说明
书
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 6 月 8 日
33
景 顺长 城景系 列开 放式证券 投资
基金2016 年第1 号 更新 招 募说明
书摘要
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 6 月 8 日
34
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 在新 浪仓石开 通基
金 “定 期定额 投资 业务 ” 并 参加
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 6 月 22 日 第 52 页 共 53 页
定 期定 额投资 申购 费率优惠 活动
的公告
35
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 在陆 金所资管 开通
基金 “ 定期定 额投 资业务 ” 并参
加 定期 定额投 资申 购费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 6 月 24 日
36
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 7 月 4 日
37
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
公司法 定代 表人 变更 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 7 月 15 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城景系 列开 放式 证券 投资 基金募 集注 册的 文件 ;
2 、 《景 顺长 城景 系列 开放 式证券 投资 基金 基金 合同 》 ;
3 、 《景 顺长 城景 系列 开放 式证券 投资 基金 招募 说明 书》 ;
4 、 《景 顺长 城景 系列 开放 式证券 投资 基金 托管 协议 》 ;
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ;
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。 第 53 页 共 53 页
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年8 月27 日