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景顺泰和A(001506)

景顺泰和:2016年半年度报告查看PDF公告

 
 
景 顺 长 城 泰和 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月27 日 
 
 
 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 
第 2 页 共 47 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立 董事签 字同 意, 并由 董事 长签发 。


基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 3 页 共 47 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9 § 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 16 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 18 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 4 页 共 47 页


7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持 有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 46 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 5 页 共 47 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金名 称 景顺长 城泰 和回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 基金简 称 景顺长 城泰 和回 报混 合 场内简 称 无 基金主 代码 001506 交易代 码 001506 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年8 月20 日 基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 542,512,017.86 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 景顺长 城泰 和回 报混 合 A 景顺长 城泰 和回 报混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 001506 001507 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 542,481,364.59 份 30,653.27 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在有效 控制 投资 组合 风险 的前提 下 , 通 过积 极主 动 的资产 配置 , 寻求 基金 资 产 的长期 稳健 增值 ,力 争获 得超越 业绩 比较 基准 的稳 定收益 。 投资策 略 1、资 产配 置策 略 本 基 金 依 据 定 期 公 布 的 宏 观 和 金 融 数 据 以 及 投 资 部 门 对 于 宏 观 经 济 、 股 市 政 策、市 场趋 势的 综合 分析 ,重点 关注 包括 、GDP 增速 、固 定资 产投 资增 速 、 净 出口增 速、 通胀 率、 货 币 供应、 利率 等宏 观指 标的 变化趋 势, 同时 强调 金融 市 场投资 者行 为分 析 , 关 注 资本市 场资 金供 求关 系变 化等因 素 , 在 深入 分析 和 充 分论证 的基 础上 评估 宏观 经济运 行及 政策 对资 本市 场的影 响方 向和 力度 , 运 用 宏观经济模型(MEM ) 做 出对 于 宏 观 经 济 的评 价 , 结合 投 资 制 度 的 要求 提 出资 产 配 置 建 议 , 经 投 资 决 策 委 员 会 审 核 后 形 成 资 产 配 置 方 案 。




















































































































2、债 券投 资策 略 债券投 资在 保证 资产 流动 性的基 础上 , 采取 利率 预 期策略 、 信用 策略 和时 机 策 略相结 合的 积极 性投 资方 法,力 求在 控制 各类 风险 的基础 上获 取稳 定的 收 益 。 3、股 票投 资策 略 本基金 通过 基金 经理 的战 略性选 股思 路以 及投 研部 门的支 持, 筛 选出 价 值 优 势 明显的 优质 股票 构建 股票 投资组 合 。 在 股票 投资 方 面, 本基 金利 用基 金管 理 人 股 票 研 究 数 据 库(SRD ) 对企 业 内 在 价 值 进行 深 入 细致 的 分 析 , 并 进一 步 挖掘 出 受益 于中 国经 济发 展趋 势和投 资主 题的 公司 股票 进行投 资。 业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+3% ( 单利 年化 ) 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 属 于中高 预期 收益 和风 险水 平的投 资品 种 , 其 预期 收 益 和风险 高于 货币 市场 基金 和债券 型基 金, 低于 股票 型基金 。 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 6 页 共 47 页


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 交通银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 杨皞阳 汤嵩彦 联系电 话 0755-82370388 95559 电子邮 箱 investor@igwfmc.com tangsy@bankcomm.com 客户服 务电 话


4008888606 95559 传真 0755-22381339 021-62701216 注册地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1 号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21 层 上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1 号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21 层 上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编 码 518048 200120 法定代 表人 杨光裕 牛锡明


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.igwfmc.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建 设广场 第一 座 21 层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 景顺长 城泰 和回 报混 合 A 景顺长 城泰 和回 报混 合 C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年 6 月30 日) 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月30 日) 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 7 页 共 47 页


本期已 实现 收益 4,611,961.89 86.55 本期利 润 7,092,612.43 273.34 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0196 0.0439 本期加 权平 均净 值利 润率 1.92% 4.30% 本期基 金份 额净 值增 长率 1.38% 1.28% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 14,082,636.41 628.09 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0260 0.0205 期末基 金资 产净 值 558,204,245.61 31,473.64 期末基 金份 额净 值 1.029 1.027 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 2.90% 1.48% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。


3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 , 小 数 点后第 四位 四舍 五入 , 由 此产生 的误 差计 入基 金资产 。


4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基金 份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








景顺长 城泰 和回 报混 合 A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.78% 0.06% 0.36% 0.01% 0.42% 0.05% 过去三 个月 0.98% 0.07% 1.09% 0.01% -0.11% 0.06% 过去六 个月 1.38% 0.05% 2.21% 0.01% -0.83% 0.04% 自基金 合同 生效起 至今 2.90% 0.07% 3.94% 0.01% -1.04% 0.06%








景顺长 城泰 和回 报混 合 C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.79% 0.07% 0.36% 0.01% 0.43% 0.06% 过去三 个月 0.98% 0.07% 1.10% 0.01% -0.12% 0.06% 过去六 个月 1.28% 0.06% 2.23% 0.01% -0.95% 0.05% 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 8 页 共 47 页


自基金 合同 生效起 至今 1.48% 0.05% 2.76% 0.01% -1.28% 0.04%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 9 页 共 47 页


注:本基金的 投资组合 比 例为:本基金 股票投资 占 基金资产的比 例范围 为 0-95%。本基金 每个交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后, 应 当保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的 现金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。本 基金 的建 仓期 为自 2015 年 8 月 20 日 基 金合同 生效 日起 6 个 月。 建 仓期 结束 时, 本基 金投资 组合 均达 到上 述投 资组合 比例 的要 求。 基金 合同生 效日 (2015 年 8 月 20 日 )起 至本 报告 期 末不满 一年 。本 基金 于 2015 年 11 月19 日增 设 C 类 基金份 额。 3.3 其 他指 标 无。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验





本 基金 管理 人景 顺长 城基金 管理 有限 公司 (以 下简称 “公 司” 或 “本 公 司” ) 是 经中 国证 监会证 监基 金字 [2003 ]76 号文 批准 设立 的证 券投 资基金 管理 公司 ,由 长城 证券股 份有 限公 司、 景顺资产管理 有限公司 、 开滦(集团) 有限责任 公 司、大连实德 集团有限 公 司共同发起 设立,并景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 10 页 共 47 页


于2003 年6 月9 日 获得 开 业批文 ,注 册资 本 1.3 亿 元人民 币, 目前 ,各 家出 资比例 分别 为49% 、 49% 、1% 、1% 。 总部 设在 深 圳,在 北京 、上 海、 广州 设有分 公司。 截止2016 年6 月30 日, 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 55 只 开放 式 基金, 包括 景顺 长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益混合型 证券投资基金 (LOF ) 、 景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF ) 、景 顺 长城新兴成 长混合型 证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资 基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长 城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型 证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基 金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指 数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证 券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券 型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投 资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500 交易型 开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混 合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选 股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中 证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长 城中 国回报灵 活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置 混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城 安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接 基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长 城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券 投资 基金、景 顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双 息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环 保优势股票型 证券投资 基 金。其中景顺 长城景系 列 开放式证券投 资基金下 设 景顺长城优 选混合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 货币市 场证 券投 资基 金、 景顺长 城动 力平 衡证 券投 资基金 。 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 11 页 共 47 页


本公司 采用 团队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争取 良好投 资业 绩。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 万梦 景顺长 城稳 健回 报灵 活配置 混合 型基 金、 领 先回报 灵活 配置 混合 型基金 、 安 享回 报灵 活 配置混 合型 基金 、 泰 和 回报灵 活配 置混 合型 基金、 中国 回报 灵活 配 置混合 型基 金基 金经 理 2015 年 9 月30 日 - 5 工学硕 士。 曾任 职于 壳牌 (中国 )有 限公 司。2011 年 9 月 加入 本公 司, 先后 担任研 究部 行业 研究 员、 固定收 益部 研究 员和 基金 经理助 理职 务; 自2015 年 7 月 起担 任基 金经 理。 毛从容 景顺长 城稳 健回 报灵 活配置 混合 型基 金、 领 先回报 灵活 配置 混合 型基金 、 中 国回 报灵 活 配置混 合型 基金 、 安 享 回报灵 活配 置混 合型 基金、 泰和 回报 灵活 配 置混合 型基 金、 景颐 双 利债券 型基 金、 景颐 增 利债券 型基 金、 景丰 货 币市场 基金 、 景 颐宏 利 债券型 、 景 盛双 息收 益 债券型 、 景 系列 基金 基 金经理 (分 管景 系列 基 金下设 之景 顺长 城货 币市场 基金 ) , 副总 经 理兼固 定收 益部 投资 总监 2015 年 8 月20 日 - 16 经济学 硕士 。曾 任职 于交 通银行 、长 城证 券金 融研 究所, 着重 于宏 观和 债券 市场的 研究 ,并 担任 金融 研究所 债券 业务 小组 组 长。2003 年 3 月加 入本 公 司,担 任研 究员 等职 务; 自2005 年6 月 起担 任基 金 经理。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按基 金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公 司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任 后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ;


2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定; 3、 毛 从容 女士 于2016 年4 月 19 日 离任 景顺 长城 稳 健回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 景 顺长 城景丰 货币 市场 基金 基金 经理,2016 年 4 月 25 日 离任景 顺长 城中 国回 报灵 活配置 混合 型证 券 投 资基金 、景 系列 基 金 基金 经理( 分管 景系 列基 金下 设之景 顺长 城货 币市 场基 金) ,2016 年 6 月 17景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 12 页 共 47 页


日离任 景顺 长城 领先 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等 有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城泰 和回 报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和其 他有关法律法 规的规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格 控制风险 的基础上,为 基金持有 人 谋求最大利益 。本报告 期 内,基金运作 整体合法 合 规,未发现 损害基金 持有人 利益 的行 为。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见(2011 年修订) 》 ,完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执 行,公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年 房地 产和 基建 投资 的拉动 下 GDP 保 持了 6.7% 的增速 。1-6 月固 定资 产 投资累 计同 比增 长9% ,其 中民 间投 资、 制 造业投 资大 幅下 滑, 房地 产开发 投资 见顶 回落 ,仅 基建投 资独 撑。 1 季度 受到 稳增 长政 策刺 激, 信贷 和社 融发 力,2 季 度随着 权威 人士 讲话 定下 基调 , 供 给侧 改 革重回 政策 重心 ,信 贷和 社融增 速有 所回 落。4 月、 5 月新 增贷 款乏 力, 主 要靠居 民中 长期 按揭 贷款拉动,企 业贷款需 求 则明显不足。 社融主要 受 到企业债净发 行量减少 、 票据融资大 幅下滑影 响。 货币政策方面 整体维持 中 性偏松,央行 主要通过 频 繁公开市场操 作平滑资 金 面,为供给侧 改 革营造 中性 适度 的货 币金 融环境 ,但 在汇 率压 力和 金融去 杠杆 背景 下, 短 端 7 天逆 回购 利率 一直 维持2.25% 的水 平, 资金 利率维 持紧 平衡 。 上半年债券市 场收益率 波 动较大,1 季 度在资产 荒 现象明显,在 配置力量 的 作用下,收益 率 持续下 行。 而 4 月开 始度 信用风 险频 发, 且逐 步蔓 延至地 方国 企和 央企 ,收 益率出 现大 幅上 行 ,景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 13 页 共 47 页


而后 5 月上 旬在 集中 公布 的经济 金融 数据 不及 预期 、权威 人士 表态 等带 动下 收益率 有所 下行 , 后 短期震 荡盘 整,6 月 下旬 在 资金面 超预 期宽 松以 及避 险情绪 的作 用下 , 收 益率 再次出 现快 速下 行, 仅产能 过剩 行业 和民 企下 行幅度 有限 。整 个上 半年 ,10 年 期国 开收 益率 上行 6BP 至 3.19% ,3 年 期和5 年期 AA 中票 收益 率 分别下 行 7BP 和 6BP ,至3.98% 和4.31% 。 权益市 场方 面, 上半 年 A 股市场 表现 不佳 , 一 方面 熔断机 制在 年初 一定 程度 造成市 场的 恐慌 , 另一方 面, 人民 币汇 率贬 值对权 益市 场形 成较 大压 力。沪 深 300 指 数、 上证 综指和 创业 板指 数 上 半年分 别下 跌15.47%% 、17.22% 和17.92% 。 2016 年上 半年 本基 金以 中 高等级 信用 债配 置为 主, 控制杠 杆和 久期 。 权 益方 面, 本 基金 以持 有较为 稳健 的大 盘蓝 筹股 为主, 并参 与了 新股 及可 转债 的 一级 市场 申购 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 2016 年上 半年 ,泰 和回 报A 类份 额净 值增 长率 为 1.38% ,业 绩比 较基 准收 益率 为 2.21% 。


2016 年上 半年 ,泰 和回 报C 类份 额净 值增 长率 为 1.28% ,业 绩比 较基 准收 益率 为 2.23% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 下半年基建在 宽财政带 动 下仍可能维持 高位,房 地 产投资有一定 的惯性但 也 趋于回落,民 间 投资下 滑趋 缓, 短期 经济 增长仍 有惯 性, 加上 去年 下半年 的低 基数 ,经 济呈 现 L 型 走势 的概 率 较 大。权 威人 士定 调 “ 经济 运行 L 型走 势 ” ,政 策应 该不会 进行 大幅 度刺 激, 增长和 通胀 略有 走 弱 的概率 较大 ,供 给侧 改革 重回政 策重 心。 上半 年CPI 回升 力度 超预 期, 主 要是 蔬菜 和猪 肉价 格超预 期回 升, 以及 大宗 商品价 格的 反弹 。 随着食 品价 格中 鲜菜 价格 持续回 落, 猪肉 价格 涨幅 继续放 缓, 后期 食品 类价 格涨幅 预计 继续 下降 , 推动下 半 年CPI 逐步 下行 。但需 关注 石油 价格 上涨 、异常 天 气 因素 对 CPI 的 冲击。 在目前的经济 状况下, 货 币政策不会收 紧,但边 际 上将更为中性 。在引导 资 金脱虚向实的 大 环境下,预计 央行仍会 维 持短端资金面 的平稳。 从 财政政策看, 我们政府 举 债还有一定 空间,预 计政府 会继 续加 大财 政政 策刺激 力度 ,继 续托 底经 济。 海外不 确定 性增 加 , 汇 率 贬值趋 势未 改 。 美 国加 息 预期出 现反 复 , 成 为干 扰 市场的 风险 因素 。 英国退欧可能 会进一步 加 大欧盟分裂的 风险,市 场 风险偏好明显 下降,避 险 情绪升温, 脱欧后续 的演变 值得 关注 。汇 率长 期取决 于中 国的 经济 基本 面,长 期贬 值压 力仍 存。 综上, 经 济 L 型 增长 和通 胀走弱 ,货 币政 策 回 归中 性的定 调, 基本 面对 债市 影响偏 正面 , 但 信用风险以及 美元加息 和 汇率问题均需 持续关注 。 相对看好利率 债的阶段 性 机会,而低 评级的信 用风险还会暴 露,信用 利 差继续分化。 看好短久 期 高评级的信用 品种。组 合 将继续控制 杠杆比例景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 14 页 共 47 页


和久期,坚持 中高等级 信 用债为主 的投 资方向, 防 范信用风险和 流动性风 险 ,并增加利 率债的交 易性机 会。 权益方面,经 济基本面 决 定了大部分企 业盈利不 会 出现明显改善 ,货币政 策 决定了增量资 金 有限,整体估 值提升空 间 有限。下半年 存量博弈 的 状况可能会持 续,结构 分 化将更为明 显。在目 前低利 率 、 风 险偏 好整 体 较低的 大环 境下 , 相对 看 好低估 值且 业绩 增长 确定 , 以 及高 股息 率个 股。 组合将 坚持 稳健 的投 资风 格,以 获取 长期 回报 为目 标,同 时继 续参 与新 股的 一级市 场申 购。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 公 司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ,基金估 值 小组在遵守法 律 法规的前提下 ,通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式,谨慎 合理地制 定高效 可行 的估 值方 法, 以求公 平对 待投 资者 。 估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗 等相关 人员 。 基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后, 将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人, 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、 程序进行复核 ,基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管 理人,由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中 和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。 当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时,通过 会议方式 启 动估值小组的 运 作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种,由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的 长期深入的跟 踪研究, 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 , 从价值投资 的角度进 行理论分析, 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理 人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证, 并根据计 算 和验证的结 果与投资 人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后,基金 事 务部基金会 计根据估 值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员 负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ,控制执 行 中可能发生的 风险,并 对 有关信息披 露文件进 行合规 性审 查。 基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ,具备专 业 胜任能力和相 关 从业资 格, 精通 各自 领域 的理论 知识 ,熟 悉政 策法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验。 2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度 基金经理在需 要时出席 估 值小组会议, 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长 期深入的 跟景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 15 页 共 47 页


踪研究 , 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 , 确 定估 值方 法。 3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨,在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允,在数据 的 采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。 本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。 4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度 本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由其提供 银 行间同业市场 交 易的债 券品 种的 估值 数据 。 本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服 务协议 , 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 2016 年上 半 年 度, 基 金托 管人在 景顺 长城 泰和 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 托管 过 程 中,严格遵守 了《证券 投 资基金法》及 其他有关 法 律法规、基金 合同、托 管 协议,尽职 尽责地履 行了托 管人 应尽 的义 务, 不存在 任何 损害 基金 持 有 人利益 的行 为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 2016 年上 半 年 度, 景 顺长 城基金 管理 有限 公司 在景 顺长城 泰和 回报 灵活 配置 混合型 证券 投 资 基金投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基金份额 申 购赎回价格的 计算、基 金 费用开支等 问题上, 托管人 未发 现损 害基 金持 有人利 益的 行为 。 本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配, 符合 基金 合同 的规定 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 2016 年上 半年 度, 由 景顺 长城基 金管 理有 限公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关景 顺长 城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金的 半年度报 告 中财务指标、 净值表现 、 收益分配情 况、财务景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 16 页 共 47 页


会计报 告相 关内 容、 投资 组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 景顺 长城 泰和 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 报告截 止日 : 2016 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 7,321,528.84 657,378.77 结算备 付金


- - 存出保 证金


6,425.32 - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 564,231,625.55 50,052,000.00 其中: 股票 投资


25,272,925.55 - 基金投 资


- - 债券投 资


538,958,700.00 50,052,000.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 5,413,926.24 797,248.36 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


576,973,505.95 51,506,627.13 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


14,999,792.50 - 应付证 券清 算款


3,056,801.69 - 应付赎 回款


1,020.08 182.36 应付 管 理人 报酬


364,394.29 34,860.74 应付托 管费


91,098.58 8,715.20 应付销 售服 务费


5.10 - 应付交 易费 用 6.4.7.7 10,620.19 3,490.90 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 17 页 共 47 页


应交税 费


- - 应付利 息


1,111.61 - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 212,942.66 89,000.46 负债合 计


18,737,786.70 136,249.66 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 542,512,017.86 50,609,724.21 未分配 利润 6.4.7.10 15,723,701.39 760,653.26 所有者 权益 合计


558,235,719.25 51,370,377.47 负债和 所有 者权 益总 计


576,973,505.95 51,506,627.13 注:报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日, 基金 份额 总 额 542,512,017.86 份。 其 中 A 类基 金份 额净 值 1.029 元, 基 金份 额总 额542,481,364.59 份; C 类 基金 份额净 值1.027 元 , 基 金份 额总额30,653.27 份。


6.2 利 润表 会计主 体 : 景顺 长城 泰和 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


9,206,856.10 1.利息 收入


6,114,457.26 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 41,856.73 债券利 息收 入


5,815,166.13 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


257,434.40 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


611,417.54 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,044,202.94 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 6.4.7.13 -882,128.00 资产支 持证 券投 资收 益


- 贵金属 投资 收益


- 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - 股利收 益 6.4.7.15 449,342.60 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.16 2,480,837.33 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.17 143.97 减: 二、费用


2,113,970.33 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 18 页 共 47 页


1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,432,635.08 2.托 管费 6.4.10.2.2 358,158.80 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 6.65 4.交 易费 用 6.4.7.18 30,462.29 5.利 息支 出


94,810.17 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


94,810.17 6.其 他费 用 6.4.7.19 197,897.34 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 7,092,885.77 减:所 得税 费用


- 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 7,092,885.77


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 景顺 长城 泰和 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 50,609,724.21 760,653.26 51,370,377.47 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 7,092,885.77 7,092,885.77 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) 491,902,293.65 7,870,162.36 499,772,456.01 其中:1.基 金申 购款 492,161,625.53 7,874,653.36 500,036,278.89 2. 基金 赎回 款 -259,331.88 -4,491.00 -263,822.88 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 542,512,017.86 15,723,701.39 558,235,719.25


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 19 页 共 47 页


本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 许义 明______














______ 吴 建军______














____ 邵媛 媛____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 景顺长城泰和 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”),系 经 中国证券监 督 管理委 员会 (以 下简 称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2015]1161 号文 《关 于准 予景顺 长城 泰和 回报 灵活配置混合 型证券投 资 基金注册的批 复》的核 准 ,由景顺长城 基金管理 有 限公司依照 《中华人 民共和国证券 投资基金 法 》和《景顺长 城泰和回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合 同》作为 发起人 于2015 年6 月 19 日至2015 年 8 月 17 日向 社会公 开募 集, 募集 期结 束经安 永华 明会 计 师 事务所 验证 并出 具安 永华 明(2015)验字第 60467014_H06 号验 资报 告后, 向中 国证监 会报 送基 金备 案材料 。基 金合 同 于 2015 年 8 月 20 日 生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ,存 续期 限不定 。设 立时 募 集的扣 除认 购费 后的 实收 基金 (本 金) 为人 民 币 250,975,777.85 元 , 在募 集期 间产生 的活 期存 款 利 息 为 人 民 币 13,250.20 元 , 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 250,989,028.05 元 , 折 合 250,989,028.05 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为景顺 长城 基金 管理 有限 公司, 注册 登记 机构 为本基 金管 理人 ,基 金托 管人为 交通 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “ 交 通银 行 ”)。 本基金投资范 围包括国 内 依法发行上市 的股票( 包 括中小板、创 业板及其 他 经中国证监会 核 准上市 的股 票 ) 、债 券( 包 括国内 依法 发行 和上 市交 易的国 债、 央行 票据 、金 融债券 、企 业债 券、 公司债 券、 中期 票据、 短 期融资 券、 超短 期融 资券 、 次级 债券、 政府 支持 机 构债、 政府 支持 债券、 地方政府债、 资产支持 证 券、中小企业 私募债券 、 可转换债券及 其他经中 国 证监会允许 投资的债 券) 、债券回 购、银行 存款 (包括协议 存款、定 期存 款及其他银 行存款) 、 货币 市场工具、 权证、 股指期货以及 经中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具,但需 符合中国 证 监会的相关 规定。本 基金股票投资 占基金资 产 的比例范围 为 0-95% 。本 基金每个交易 日日终在 扣 除股指期货合 约需缴 纳的交 易保 证金 后, 应当 保持不 低于 基金 资产 净 值5%的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :1 年 期银 行定 期存 款利 率(税 后)+3% (单 利年 化 ) 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的《 企业会计 准 则-基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具 体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他 相关规定( 以 下合称 “企业 会计准则 ”) 编制。同时 ,在具 体会计估值核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会颁 布的 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 20 页 共 47 页


《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资 基金信 息披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及其 他中 国证 监会 和中国 证券 投 资 基金 业协会 颁布 的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2016 年1 月1 日到2016 年6 月 30 日的 经营成 果和 净值 变动 情况 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策和 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 无。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 无。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 无。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印 花税 证券( 股票 )交 易印 花税 税率 为 1‰ ,由 出让 方缴 纳。 股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让,暂免征收 印 花税。 6.4.6.2 营 业税 、增值 税、 企业所 得税 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税或 增值 税征 收范围 ,不 征收 营业 税或 增值税 。 证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,免 征收 营业 税。 自2016 年5 月1 日 起, 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点, 金融 业 纳入试 点范 围, 由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 ( 封闭式证券投 资基金, 开 放式证券投 资基金) 管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 转让 收入 免征 增 值税 ; 国 债、 地方 政府 债 利息收 入免 征增 值税 ;景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 21 页 共 47 页


存款利息收入 不征收增 值 税;质押式买 入返售金 融 商品、买断式 买入返售 金 融商品及持 有金融债 券的利 息收 入免 征增 值税 。 证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差价收入 , 股权的股息、 红 利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。 股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征 收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。 6.4.6.3 个 人所 得税 个人所 得税 税率 为 20% 。 基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 上 市公司、债券 发 行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。 基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月)的 ,其 股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年) 的,暂 减按 50%计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,暂 免征 收个 人所得 税 。 股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征 收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。 暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 活期存 款 7,321,528.84 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 7,321,528.84


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 21,340,603.69 25,272,925.55 3,932,321.86 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 22 页 共 47 页


贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 2,999,100.00 2,999,700.00 600.00 银行间 市场 537,342,584.53 535,959,000.00 -1,383,584.53 合计 540,341,684.53 538,958,700.00 -1,382,984.53 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 561,682,288.22 564,231,625.55 2,549,337.33


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本期 末的 买入 返售 金融资 产项 目余 额为 零。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 1,292.76 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 5,412,630.96 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 2.52 合计 5,413,926.24


6.4.7.6 其 他资 产 本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 23 页 共 47 页


交易所 市场 应付 交易 费用 1,277.39 银行间 市场 应付 交易 费用 9,342.80 合计 10,620.19


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 212,942.66 合计 212,942.66


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 景顺长 城泰 和回 报混 合 A 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 50,609,575.99 50,609,575.99 本期申 购 492,131,120.48 492,131,120.48 本期赎 回( 以"-" 号填列) -259,331.88 -259,331.88 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 542,481,364.59 542,481,364.59 金额单 位: 人民 币元 景顺长 城泰 和回 报混 合 C 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 148.22 148.22 本期申 购 30,505.05 30,505.05 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 30,653.27 30,653.27 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 24 页 共 47 页


注:本 期申 购份 额包 含基 金转入 份额 ;本 期赎 回份 额包含 基金 转出 份额 。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 景顺长 城泰 和回 报混 合 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 828,220.94 -67,569.76 760,651.18 本期利 润 4,611,961.89 2,480,650.54 7,092,612.43 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 8,642,453.58 -772,836.17 7,869,617.41 其中: 基金 申购 款 8,647,481.46 -773,373.05 7,874,108.41 基金赎 回款 -5,027.88 536.88 -4,491.00 本期已 分配 利润 - - - 本期末 14,082,636.41 1,640,244.61 15,722,881.02 单位: 人民 币元 景顺长 城泰 和回 报混 合 C 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 1.78 0.30 2.08 本期利 润 86.55 186.79 273.34 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 539.76 5.19 544.95 其中: 基金 申购 款 539.76 5.19 544.95 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 - - - 本期末 628.09 192.28 820.37


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 31,593.10 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 238.21 其他 10,025.42 合计 41,856.73


6.4.7.12 股 票投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 25 页 共 47 页


卖出股 票成 交总 额 1,371,576.17 减:卖 出股 票成 本总 额 327,373.23 买卖股 票差 价收 入 1,044,202.94


6.4.7.13 债 券投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交 总额 179,487,448.44 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 ) 成本总 额 176,908,758.00 减:应 收利 息总 额 3,460,818.44 买卖债 券差 价收 入 -882,128.00


6.4.7.14 衍 生工 具收益 本基金 本 期 衍生 工具 收益 发生额 为零 。 6.4.7.15 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 449,342.60 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 449,342.60


6.4.7.16 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 2,480,837.33 —— 股 票投 资 3,932,321.86 —— 债 券投 资 -1,451,484.53 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 2,480,837.33


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6.4.7.17 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 16.59 基金转 换费 收入 127.38 合计 143.97


6.4.7.18 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 24,187.29 银行间 市场 交易 费用 6,275.00 合计 30,462.29


6.4.7.19 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 审计费 用 24,863.02 信息披 露费 149,178.12 债券托 管账 户维 护费 18,501.52 银行划 款手 续费 5,354.68 合计 197,897.34


6.4.7.20 分 部报 告 截至本期末, 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务, 因此,无 需 作披露的分部 报 告。 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 27 页 共 47 页


6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期, 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构 交通银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构 长城证 券股 份有 限公 司( “长城 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 本基金 于 本 期未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 6.4.10.1.2 权 证交 易 本基金 于本 期未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 于本 期无 应支 付关 联方的 佣金 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,432,635.08 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 126.79 注: 基 金管 理人 的管 理费 每 日计算 , 逐日 累计 至每 月 月底 , 按 月支 付。 基金 管 理费按 前一 日的 基金 资产净 值 的0.80% 的 年费 率计提 。计 算方 法如 下: H=E×0 .80% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 28 页 共 47 页


当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 358,158.80 注: 基 金托 管费 每日 计算 , 逐日累 计至 每月 月底 , 按 月支付 。 基金 托管 费按 前 一日的 基金 资产 净值 的0.20% 的 年费 率计 提。 计算方 法如 下: H=E×0 .20% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 6.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 景顺长 城泰 和回 报 混合A 景顺长 城泰 和回 报 混合C 合计 景顺长 城基 金管 理有 限 公司 - 1.69 1.69 交通银 行 - - - 长城证 券 - - - 合计 - 1.69 1.69 注:基 金销 售服 务费 每日 计提, 按月 支付 。本 基 金 A 类 基金 份额 不收 取销 售 服务费 ,C 类 基金 份 额的销 售服 务费 按前 一 日C 类基 金资 产净 值的0.20% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×0 .20% / 当 年天 数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本期 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 (含回 购) 交易 。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 基金 管理 人本 期未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 除基金 管理 人之 外, 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 及上年 度末 未投 资本 基金 。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 29 页 共 47 页


关联方 名称 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 交 通银行 7,321,528.84 31,593.10 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 交通 银行 保管, 并按 银行 间同 业利 率计息 。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本期 在承 销期 内未 参与关 联方 承销 证券 。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 6.4.11 利 润分 配情况 本基金 本期 未进 行利 润分 配。 6.4.12 期 末(2016 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 601966 玲珑 轮胎 2016 年 6 月24 日 2016 年 7 月 6 日 新股流通 受限 12.98 12.98 4,580 59,448.40 59,448.40 - 603016 新宏 泰 2016 年 6 月23 日 2016 年 7 月 1 日 新股流通 受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大 国创 2016 年 6 月30 日 2016 年 7 月 8 日 新股流通 受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元 股份 2016 年 6 月29 日 2016 年 7 月 7 日 新股流通 受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -


6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行 间市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 30 页 共 47 页


券款余 额14,999,792.50 元,是 以如 下债 券作 为抵 押: 金额单 位: 人民 币元 债券代码 债券名 称 回购到 期 日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 101664023 16 淮安城资 MTN001 2016 年7 月1 日 99.01 100,000 9,901,000.00 041678002 16 遵义投资 CP001 2016 年7 月1 日 100.16 50,000 5,008,000.00 合计





150,000 14,909,000.00 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 未从事 证券 交易 所债 券正 回购交 易, 无质 押债 券。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金 是一只 偏固定收 益 的证券投资基 金,属于 中 等风险品种。 本基金投 资 的金融工具主 要 包括股票投资 、债券投 资 及权证投资等 。本基金 在 日常经营活动 中面临的 与 这些金融工 具相关的 风险主要包括 信用风险 、 流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的 主要目标 是争取 将相 对风 险控 制在 限定的 范围 之内 , 使 本基 金 在风险 和收 益之 间取 得最 佳的平 衡以 实现 “相 对收益高、风 险适中” 的 风险收益目标 ,并达到 确 保合法合规经 营、防范 和 化解风险、 提高经营 效率及 保护 投资 者和 股东 合法权 益的 目标 。


本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以审 计 与风险 控 制委员会为核 心 的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的风 险管理架 构体系。本基 金的基金 管 理人在董事会 下设立审 计 与风险控制委 员会,负 责 对公司经营 管理和基 金投资业务进 行合规性 控 制,并对公司 内部稽核 审 计工作进行审 核监督; 在 管理层层面 设立风险 管理委员会, 讨论和制 定 公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施;在业 务 操作层面风 险管理职 责主要 由法 律监 察稽 核部 负责, 投资 风险 分析 与绩 效评估 由独 立的 投资 风险 评估人 员负 责。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析 的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 31 页 共 47 页


6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券的发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本 基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行 存款存放在本 基金的托 管 行,因而与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在证券 交易所进 行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算,违 约风险可 能性很小;在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制 以控制 相应 的信 用风 险。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 截止 至2016 年6 月30 日, 本基 金持 有信 用债 占 比90.64% 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 , 本 基金 的基 金管 理 人通过 风险 管理 岗设 定流 动性比 例要 求, 对流动性指标 进行持续 的 监测和分析, 包括组合 持 仓集中度指标 、组合在 短 时间内变现 能力的综 合指标、组合 中变现能 力 较差的投资品 种比例以 及 流通受限制的 投资品种 比 例等。本基 金投资于 一家公司发行 的股票市 值 不超过基金资 产净值 的 10% ,且本基金与 由本基金 的 基金管理人管 理的 其他基金共同 持有一家 公 司发行的证券 不得超过 该 证券的 10% 。本基金 所持 大部分 证券在 证券交 易所上 市, 其余 亦可 在银 行间同 业市 场 交 易, 因此 除附 注 6.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受限制不能自 由转让的 情 况外,其余均 能以合理 价 格适时变现。 此外,本 基 金可通过卖 出回购金 融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ,其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 32 页 共 47 页


6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年 6 月30 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 7,321,528.84 - - - - - 7,321,528.84 存出保 证金 6,425.32 - - - - - 6,425.32 交易性 金融 资产 50,092,000.00 103,284,700.00 220,073,000.00 165,509,000.00 - 25,272,925.55 564,231,625.55 应收利 息 - - - - - 5,413,926.24 5,413,926.24 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 57,419,954.16 103,284,700.00 220,073,000.00 165,509,000.00 - 30,686,851.79 576,973,505.95 负债











卖出回 购金 融资 产 款 14,999,792.50 - - - - - 14,999,792.50 应付证 券清 算款 - - - - - 3,056,801.69 3,056,801.69 应付赎 回款 - - - - - 1,020.08 1,020.08 应付管 理人 报酬 - - - - - 364,394.29 364,394.29 应付托 管费 - - - - - 91,098.58 91,098.58 应付销 售服 务费 - - - - - 5.10 5.10 应付交 易费 用 - - - - - 10,620.19 10,620.19 应付利 息 - - - - - 1,111.61 1,111.61 其他负 债 - - - - - 212,942.66 212,942.66 负债总 计 14,999,792.50 - - - - 3,737,994.20 18,737,786.70 利率敏 感度 缺口 42,420,161.66 103,284,700.00 220,073,000.00 165,509,000.00 - - - 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 33 页 共 47 页


上年度 末


2015 年12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 657,378.77 - - - - - 657,378.77 交易性 金融 资产 - - 50,052,000.00 - - - 50,052,000.00 应收利 息 - - - - - 797,248.36 797,248.36 资产总 计 657,378.77 - 50,052,000.00 - - 797,248.36 51,506,627.13 负债











应付赎 回款 - - - - - 182.36 182.36 应付管 理人 报酬 - - - - - 34,860.74 34,860.74 应付托 管费 - - - - - 8,715.20 8,715.20 应付交 易费 用 - - - - - 3,490.90 3,490.90 其他负 债 - - - - - 89,000.46 89,000.46 负债总 计 - - - - - 136,249.66 136,249.66 利率敏 感度 缺口 657,378.77 - 50,052,000.00 - - - -


6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 在其他 变量 不变 的假 设下 , 利 率发 生合 理 、 可 能的 变动时 , 为交 易而 持有 的 债券公 允价 值的变 动将 对基 金净 值产 生的影 响。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年6 月30 日 ) 上 年度 末( 2015 年12 月31 日 ) 市 场 利 率 上 升 25 个 基点 -1,570,974.95 -49,208.13 市 场 利 率 下 降 25 个 基点 1,585,968.72 49,377.08





6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除外汇 汇 率以外的市场 价 格因素变动而 发生波动 的 风险。本基金 主要投资 于 证券交易所上 市或银行 间 同 业市场交 易的股票 和债券,所面 临的最大 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价值 决定。本 基 金通过投资 组合的分 散化降 低其 它价 格风 险, 并且本 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。 本基金投资组 合的比例 范 围为:本基金 股票投资 占 基金资产的比 例范围 为 0-95%。本基金 每个交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后, 应 当保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的 现金 或景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 34 页 共 47 页


者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 于2016 年6 月30 日, 本基 金面 临的 其他 价格风 险列 示如 下: 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 25,272,925.55 4.53 - - 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 538,958,700.00 96.55 50,052,000.00 97.43 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 564,231,625.55 101.07 50,052,000.00 97.43


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 其 他 变量 不变 的假 设下 ,证 券 投资 价格 发生 合理 、可 能 的变 动时 ,将 对基 金净 值 产生的 影响 。正 数表 示可 能增加 基金 净值 ,负 数表 示可能 减少 基金 净值 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 沪深 300 指 数上 升 5% 1,116,471.44 0 沪深 300 指 数下 降 5% -1,116,471.44 0





6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 6.4.14.1 承 诺事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 6.4.14.2 其 他事 项 (1) 公 允价 值 本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、其 他 应收款项类投 资 以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。 各层次 金融 工具 公允 价值 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 35 页 共 47 页


于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 24,880,800.47 元 , 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 539,350,825.08 元 , 无 划 分为第 三层 次的 余额 , ( 于 2015 年12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 中划 分为 第二层 次的 余额 为人 民 币 50,052,000.00 元, 无划分 为第 三层 次及 第一 层次的 余额 ) 。 公允价 值所 属层 次间 重大 变动 本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。 对于证券交易 所上市的 股 票,若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 , 本基金不会于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间或限 售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一 层次;并 根据估值调整 中所采用 输 入值的可观察 性和重要 性 ,确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三 层次。 第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额 本基金报告期 初未持有 公 允价值划分为 第三层次 的 金融工具;本 基金本期 无 净转入(转出 ) 第三层 次。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 6.4.14.3 财 务报 表的批 准 本财务 报表 已 于 2016 年8 月25 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 25,272,925.55 4.38 其中: 股票 25,272,925.55 4.38 2 固定收 益投 资 538,958,700.00 93.41 其中: 债券 538,958,700.00 93.41








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 36 页 共 47 页


其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,321,528.84 1.27 7 其他各 项资 产 5,420,351.56 0.94 8 合计 576,973,505.95 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股 票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 2,607,800.00 0.47 C 制造业 14,184,173.45 2.54 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 2,597,770.00 0.47 E 建筑业 304,137.60 0.05 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术 服务 业 70,492.40 0.01 J 金融业 2,974,848.00 0.53 K 房地产 业 2,513,578.00 0.45 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 25,272,925.55 4.53


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组 合 无。 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 37 页 共 47 页


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000333 美的集 团 153,439 3,639,573.08 0.65 2 000568 泸州老 窖 112,488 3,340,893.60 0.60 3 000858 五 粮 液 97,600 3,174,928.00 0.57 4 002508 老板电 器 84,450 3,105,226.50 0.56 5 601166 兴业银 行 195,200 2,974,848.00 0.53 6 600028 中国石 化 552,500 2,607,800.00 0.47 7 600674 川投能 源 314,500 2,597,770.00 0.47 8 600340 华夏幸 福 103,100 2,513,578.00 0.45 9 601611 中国核 建 14,622 304,137.60 0.05 10 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.05 11 601127 小康股 份 7,815 186,544.05 0.03 12 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.03 13 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01 14 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.01 15 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 16 601966 玲珑轮 胎 4,580 59,448.40 0.01 17 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01 18 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.01 19 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00 20 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00 21 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 22 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00 23 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601166 兴业银 行 2,999,420.00 5.84 2 000333 美的集 团 2,999,259.29 5.84 3 600028 中国石 化 2,499,726.00 4.87 4 000568 泸州老 窖 2,499,327.68 4.87 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 38 页 共 47 页


5 600674 川投能 源 2,499,250.00 4.87 6 600340 华夏幸 福 2,498,740.00 4.86 7 000858 五 粮 液 2,498,560.00 4.86 8 002508 老板电 器 2,497,137.00 4.86 9 002797 第一创 业 71,234.80 0.14 10 601966 玲珑轮 胎 59,448.40 0.12 11 601611 中国核 建 50,738.34 0.10 12 300511 雪榕生 物 48,307.04 0.09 13 601127 小康股 份 45,405.15 0.09 14 300512 中亚股 份 39,164.43 0.08 15 300516 久之洋 33,142.50 0.06 16 603101 汇嘉时 代 31,390.03 0.06 17 603528 多伦科 技 29,408.40 0.06 18 300518 盛讯达 29,019.32 0.06 19 603339 四方冷 链 28,460.67 0.06 20 603958 哈森股 份 21,703.80 0.04 注:买 入金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ),未 考虑 相关 交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 603528 多伦科 技 221,286.20 0.43 2 002797 第一创 业 164,697.00 0.32 3 300512 中亚股 份 163,700.90 0.32 4 300511 雪榕生 物 159,611.60 0.31 5 603339 四方冷 链 125,148.47 0.24 6 603959 百利科 技 120,622.75 0.23 7 603779 威龙股 份 115,540.35 0.22 8 002798 帝王洁 具 90,364.92 0.18 9 603101 汇嘉时 代 84,479.73 0.16 10 002795 永和智 控 71,456.00 0.14 11 300510 金冠电 气 54,668.25 0.11 注:卖 出金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ) ,未考 虑相 关交 易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 39 页 共 47 页


买入股 票成 本( 成交 )总 额 21,667,976.92 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,371,576.17 注: 买入 股票 的成 本总 额及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) , 未考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 2,999,700.00 0.54 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 30,000,000.00 5.37 其中: 政策 性金 融债 30,000,000.00 5.37 4 企业债 券 14,754,000.00 2.64 5 企业短 期融 资券 340,450,000.00 60.99 6 中期票 据 150,755,000.00 27.01 7 可转债 (可 交换 债 ) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 538,958,700.00 96.55


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 011510012 15 中 电投 SCP012 500,000 50,210,000.00 8.99 2 011699254 16 华电SCP003 500,000 50,075,000.00 8.97 3 101660021 16 九 龙江 MTN001 400,000 39,576,000.00 7.09 4 1382140 13 舟交投MTN1 300,000 31,512,000.00 5.64 5 041560098 15 漳 州交 运 CP002 300,000 30,141,000.00 5.40


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 40 页 共 47 页


7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 参与 股指 期货 交易 ,以套 期保 值为 目的 ,制 定相应 的投 资策 略。


1 、 时点 选择 : 基 金管 理人 在交易 股指 期货 时, 重点 关注当 前经 济状 况、 政策 倾向、 资金 流向 和技术 指标 等因 素。


2 、 套保 比例 : 基金 管理 人 根据对 指数 点位 区间 判断 , 在 符合 法律 法规 的前 提 下, 决定 套保 比 例。再 根据 基金 股票 投资 组合的 贝塔 值, 具体 得出 参 与股 指期 货交 易的 买卖 张数。


3 、 合约 选择 : 基金 管理 人 根据股 指期 货当 时的 成交 金额 、 持 仓量 和基 差等 数 据, 选择 和基 金 组合相 关性 高的 股指 期货 合约为 交易 标的 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 41 页 共 47 页


7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 6,425.32 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 5,413,926.24 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 5,420,351.56


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情 况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 601611 中国核 建 304,137.60 0.05 临时停 牌


7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 景 顺 长 城 泰 和 回 报 混合A 249 2,178,640.02 542,125,375.00 99.93% 355,989.59 0.07% 景 顺 长 城 4 7,663.32 0.00 0.00% 30,653.27 100.00% 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 42 页 共 47 页


泰 和 回 报 混合C 合计 253 2,144,316.28 542,125,375.00 99.93% 386,642.86 0.07% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 8.2 期 末基 金管理 人的 从 业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所 有从业 人员 持 有本基 金 景顺长 城泰 和回 报混 合A 0.00 0.00% 景顺长 城泰 和回 报混 合C 986.48 3.22% 合计 986.48 0.00% 注:分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中,对 下 属分级基金 ,比例的 分母采用各自 级别的份 额 ,对合计数, 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数(即 期末基金 份额总 额) 。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。 2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 景顺长 城泰 和回 报混 合A 景顺长 城泰 和回 报混 合C 基金合 同生 效日 (2015 年8 月 20 日 ) 基 金份 额总额 250,989,028.05 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 50,609,575.99 148.22 本报告 期基 金总 申购 份额 492,131,120.48 30,505.05 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 259,331.88 - 本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 542,481,364.59 30,653.27 注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 43 页 共 47 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 在本报 告期 内, 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。 2 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 董事 会审 议通 过,聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。 3 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。 4 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 7 月 4 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通 过, 同 意赵 如冰 先生 辞去 本公司 董事 长一 职, 聘任 杨光裕 先生 担任 本公 司董 事长。 根据 公司 章 程 相关规 定, “公 司的 董事 长 为公司 的法 定代 表人 ” 。 经 深圳市 市场 监督 管理 局核 准, 景 顺长 城基 金 管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生 , 本基 金 管理人 已 于2016 年7 月15 日发 布了 公告 。 上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。 5 、报 告期 内本 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 在本报 告期 内, 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。





景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 44 页 共 47 页


10.6 管 理人 、托管 人 及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受 到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中信证券股份 有限公司 2 22,362,996.14 100.00% 20,822.21 100.00% 未变更 注:基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 : 1)选 择标 准 a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良 好; b、财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定; c、经 营行 为规 范, 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ; d、内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求; e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、 定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、 个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信 息服 务 。并能根据 基 金管理人 的 特定要求, 提供专门 研究报 告。 2)选 择程 序


基金管理人根 据以上标 准 进行考察后, 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经 营机构 签订 协议 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 中信证券股份 有限公司 2,999,100.00 100.00% - - - -


10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 45 页 共 47 页


1 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 关于指 数熔 断后 本公 司各 基 金申购 赎回 、 转换 业务 开 放时 间调整 的公 告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 1 月 4 日 2 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 关于旗 下场 内基 金在 指数 熔 断期间 暂停 申购 赎回 业务 的 提示性 公告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 1 月 6 日 3 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 关于 2016 年 1 月 7 日指 数 熔 断后本 公司 各基 金申 购赎 回、 转换业 务开 放时 间调 整的 公 告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时 报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 1 月 7 日 4 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 关于旗 下部 分基 金参 加平 安 证券基 金申 购及 定期 定额 投 资申购 费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 1 月 20 日 5 景顺长 城泰 和回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基 金 2015 年 第 4 季 度报 告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 1 月 21 日 6 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 关于基 金行 业高 级管 理人 员 变更公 告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 1 月 22 日 7 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 关于旗 下部 分基 金参 加渤 海 银行基 金申 购及 定期 定额 投 资申购 费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 1 月 27 日 8 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 关于聘 任督 察长 的公 告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 2 月 4 日 9 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 关于旗 下部 分基 金在 直销 网 上交易 系统 开展 转换 费率 优 惠活动 的公 告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 2 月 18 日 10 关于景 顺长 城泰 和回 报灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 开 放C 类 份额 基金 转换 业务 的 公告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 2 月 18 日 11 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 关于旗 下部 分基 金开 通同 一 基金不 同份 额类 别相 互转 换 业务的 公告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 2 月 18 日 12 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 关于聘 任副 总经 理的 公告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 2016 年 2 月 20 日 景顺长城泰和回报混合 2016 年 半年度报告 第 46 页 共 47 页


金管理 人网 站 13 关于景 顺长 城泰 和回 报灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 限 制壹佰 万元 以上 申购 ( 含 日常 申购和 定期 定额 申购 ) 及 转换 转入业 务的 公告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 3 月 15 日 14 景顺长 城泰 和回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基 金 2015 年 年度报 告摘 要 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 3 月 29 日 15 景顺长 城泰 和回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基 金 2015 年 年度报 告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 3 月 29 日 16 景顺长 城泰 和回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年 第 1 号 更新 招募 说明 书 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 4 月 5 日 17 景顺长 城泰 和回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年 第1 号 更新 招募 说明 书摘 要 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 4 月 5 日 18 景顺长 城泰 和回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年 第 1 季 度报 告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 4 月 20 日 19 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 关于基 金行 业高 级管 理人 员 变更公 告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 7 月 4 日 20 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 关于公 司法 定代 表人 变更 的 公告 中国证 券报 , 上 海 证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 7 月 15 日


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 为更好 地满 足广 大投 资者 的理财 需求 ,本 公司 自 2016 年 2 月 18 日起 对本 基 金开通 同一 基 金不同 基金 份额 类别(即 A/C 类)之 间的 相互 转换 业 务,关 于同 一基 金不 同基 金份额 类别 间相 互 转 换业务的 费率计 算及规则 与不同基 金间相 互转换的 业务规则 一致。 有关详细 信息参见 本公司 于 2016 年 2 月 18 日发 布 《景顺 长城 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分基 金开 通同一 基金 不同 份 额类别 相互 转换 业务 的公 告》 。





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§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监 会 准予 景顺 长 城泰和 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 募集 注册 的文件 ; 2 、 《景 顺长 城泰 和回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ; 3 、 《景 顺长 城泰 和回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ; 4 、 《景 顺长 城泰 和回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ; 5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ; 6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。 12.2 存 放地 点 以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。 12.3 查 阅方 式 投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。 景顺长城基金管理有 限公司 2016 年8 月27 日