景 顺 长 城 交易 型 货 币 市场 基 金2016 年半年
度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银河证 券股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 银河 证券 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日复 核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管 理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对 报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 31
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 31
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 32
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 32
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 33
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 33
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 33
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 34
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 34 景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 34
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 35
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 35
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 35
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 35
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 36
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 36
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 36
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 36
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 36
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 37
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 37
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 37
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 38
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 38
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 39
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 39
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 39
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 39
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 39
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城交 易型 货币 市场 基金
基金简 称 景顺长 城货 币 ETF
场内简 称 景顺货 币
基金主 代码 511890
交易代 码 511890
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年7 月16 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 河证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 23,632,076.88 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日期 2015 年8 月3 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 相对 低风 险和相 对高 流动 性的 前提 下，
追求高 于业 绩比 较基 准的 回报。
投资策 略 1. 整体 资产 久期 策略
本基金 根据 对未 来利 率变 动的合 理预 判， 结合 基金 未 来
现金流 的综 合预 期， 以及 投资者 行为 分析 ， 动 态决 定和
调整投 资组 合平 均剩 余期 限。
2. 类属 配置 策略
类属配 置是 指基 金组 合在 国债、 央行 票据 、债 券回 购、
金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比
例。实 现基 金流 动性 需求 并获得 投资 收益 。
3. 个券 选择 策略
在个券 选择 层面 ， 将 首先 考虑安 全性 和流 动性 因素 ， 优
先选择高信用等级的流动性好的债券品种以规避违约
风险和 流动 性风 险。
4. 套利 策略
由于市 场环 境差 异、 交易 市场分 割、 市场 参与 者差 异、
资金供 求失 衡、 流动 性等 因 素造成 不同 交易 市场 或不 同
交易品 种出 现定 价差 异现 象， 从 而使 债券 市场 上存 在 套
利机会 。 在 保证 安全 性和 流动性 的前 提下 ， 本 基金 将在
充分验 证这 种套 利机 会可 行性的 基础 上， 适当 参与 市 场
的套利 ， 捕 捉和 把握 无风 险套利 机会 ， 以 获取 安全 的超
额收益 。
5. 回购 策略
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（1）息差放大策略：该策略是指利用回购利率低于 债
券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的
投资策 略。
（2）逆回购策略：基金管理人将密切关注合适的短 期
资金需 求激 增的 机会 ， 通 过 逆回购 的方 式融 出资 金以 分
享短期 资金 利率 陡升 的投 资机会 。
6. 流动 性管 理策略
本基金将保持高流动性的特性，将建立流动性预警指
标， 动 态调 整基 金资 产在 流 动性资 产和 收益 性资 产之 间
的配置比例。同时，密切 关注本基金申购/赎回、季节
性资金 流动 、 新股 申购 、 日历效 应等 情况 ， 适时 通 过现
金留存 、 提 高流 动性 券种 比 例等方 式提 高基 金资 产整 体
的流动 性， 提升 基金 资产 的整体 变现 能力。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是 证券投 资基 金中 的较 低风 险
品种。 本基 金的 预期 风险 和预期 收益 低于 股票 型基 金、
混合型 基金 、债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长城基金管理有限公
司
中国银 河证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杨皞阳 孟波
联系电 话 0755-82370388 010-83574679
电子邮 箱 investor@igwfmc.com yhzq_tggz@chinastock.com.cn
客户服 务电话
4008888606 4008888888
传真 0755-22381339 010-66568532
注册地 址 深圳市福田区中心四路 1
号 嘉 里 建 设 广 场 第 一 座 21
层
中 国 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35
号国际 企业 大 厦 C 座 2-6 层
办公地 址 深圳市福田区中心四路 1
号 嘉 里 建 设 广 场 第 一 座 21
层
中 国 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35
号国际 企业 大 厦 C 座
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 杨光裕 陈有安
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券
时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.igwfmc.com 景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
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基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 22,400,636.44
本期利 润 22,400,636.44
本期净 值收 益率 1.1383%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 2,363,207,687.59
期末基 金份 额净 值 100.00
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 2.0318%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本 期利 润的 金额 相等 。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、货 币基 金的 收益 分配 方 式为按 日结 转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1757% 0.0021% 0.1107% 0.0000% 0.0650% 0.0021%
过去三 个月 0.5311% 0.0021% 0.3357% 0.0000% 0.1954% 0.0021%
过去六 个月 1.1383% 0.0034% 0.6713% 0.0000% 0.4670% 0.0034%
自基金 合同
生效起 至今
2.0318% 0.0028% 1.2964% 0.0000% 0.7354% 0.0028% 景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 的建 仓期 为 2015 年 7 月 16 日 基金 合同 生效日 起 3 个 月。 建仓 期 结束时 ，本 基金 投资
组合达 到上 述投 资组 合比 例的要 求。 基金 合同 生效 日（2015 年 7 月 16 日） 起至本 报告 期末 不 满
一年。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本 基金 管理 人景 顺长 城基金 管理 有限 公司 （以 下简称 “公 司” 或 “本 公 司” ） 是 经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
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资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1% 、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止2016 年6 月30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 55 只 开放 式 基金， 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益混合型
证券投资基金 （LOF ） 、 景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金（LOF ） 、景 顺 长城 新兴成 长混合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投 资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型 开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板 创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联 接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金。其中景顺 长城景系 列 开放式证券投 资基金下 设 景顺长城 优 选混合型景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
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证券投 资基 金、 景顺 长城 货币市 场证 券投 资基 金、 景顺长 城动 力平 衡证 券投 资基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
袁媛
景顺长 城四 季金 利债
券型证 券投 资基 金、
景顺长 城景 益货 币市
场基金 、景 顺长 城鑫
月薪定 期支 付债 券型
证券投 资基 金、 景顺
长城交 易型 货币 市场
基金、 景顺 长城 景颐
增利债 券型 证券 投资
基金基 金经 理
2015 年7
月 16 日
- 9
经济学 硕士 。 曾 任职 于齐 鲁 证券
北四环 营业 部， 也曾 担任 中 航证
券证券 投资 部投 资经 理、 安 信证
券资产 管理 部投 资主 办等 职务。
2013 年 7 月加 入本 公司 ， 担任
固定收 益部 资深 研究 员； 自2014
年 4 月 起担 任基 金经 理。
成念良
景顺长 城景 丰货 币市
场基金 、景 顺长 城交
易型货 币市 场基 金、
景顺长 城景 颐宏 利债
券型证 券投 资基 金基
金经理
2015 年12
月 11 日
- 7
管理学 硕士 。 曾 担任 大公 国 际资
信评级 有限 公司 评级 部高 级信
用分析 师， 平安 大华 基金 投 研部
信用研 究员 、 专 户业 务部 投 资经
理。2015 年 9 月加 入本 公 司，
自2015 年12 月 起担 任 固 定 收益
部基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理 办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城交 易型 货 币市场 基金 基金 合同 》 和 其他有 关法 律法 规的
规定，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 风 险的基础上 ，为基金
持有人 谋求 最大 利益 。 本 报告期 内 ， 基 金运 作整 体 合法合 规 ， 未 发现 损害 基 金持有 人利 益的 行为 。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。 景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
经济数 据方 面， 上半 年中 采制造 业 PMI 指数 先抑 后 扬，1 、2 月 份受 经济 下行 压力低 于 50 荣
枯线， 在3 月份 稳增 长政 策刺激 下 PMI 突破 50 并在 2 季 度持 续， 恢复 到去 年年中 水平 。 今 年 1-5
月固定 资产 投资 增长 9.6% ，较 1-4 月 大幅 回落 0.9%, 主因 是制 造业 投资 大幅 回 落。民 间投 资大 幅
下滑 1.3% 至 3.9% ，占 全 部投资 的比 重较 去年 同期 下滑 3.4% 为 62.0% 。5 月 工业增 加值 同比 增长
6.0%， 增速 与上 月持 平， 比上年 同期 回 落 0.1 个百 分点。1-5 月 社会 消费 品 零售总 额累 计同 比增
速 10.2% ，较 1-4 月下滑 0.1 个百 分点 。1-5 月份 规 模上工 业企 业利 润总 额同 比增长 6.4% ，较 前
值回落 0.1 个 百分 点。1-5 月财政 收入 同比 增长 8.3% ，财 政支 出累 计同 比增 长 13.6% ，其 中民 生
相关支 出增 长较 快。
随着食 品价 格季 节性 走弱 ，预 计 CPI 将继 续小 幅回 落。大 宗商 品价 格上 涨以 及基建 投资 加 码
对 PPI 形成 支撑 ，上 述影 响因素 仍未 消除 ，后 期 PPI 则可能 继续 改善 。企 业 降杠杆 需要 政府 加杠
杆对冲，预计 基建投资 仍 将继续维持高 位。房地 产 投资开始走弱 ，而制造 业 投资持续放 缓。民间
投资今年以来 加速下滑 ， 制约投资总量 增长，反 映 经济内生动力 依然不足 。 经济依然向 下令消费
也随之 整体 疲弱 。伴 随政 府托底 经济 政策 ，预 计财 政支出 继续 发力 。
货币政 策方 面， 央行 并未 进一步 全面 宽松 ，而 是连 续进行 公开 市场 投放 ，6 月末 MPA 考 核的
冲击明 显弱 于3 月末 。 美 元 走强导 致人 民币 兑美 元汇 率面临 一定 的贬 值压 力， 特 别是英 国 “ 脱欧 ”
后人民 币兑 美元 汇率 贬值 幅度大 幅上 升。
金融数 据方 面， 今年 1-5 月累计 新增 人民 币贷 款 6.15 万亿 ，同 比多 增 8683 亿。其 中 1 月新
增贷 款2.51 万 亿， 创历 史 单月新 高。1-5 月新 增社 会融资 总 量 8.1 万亿 ， 同 比多增 达 1.2 亿 ， 主
要受到人民币 新增贷款 和 企业债券融资 规模上涨 导 致，票据融资 则受到严 格 监管 大幅下 滑。今年
1-5 月M2 持续 回落 ， 主 要 由于高 基数 的影 响 。M1 的 同比增 速达 持续 攀升 至 5 月份 的23.7%，与 M2景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
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的剪刀 差继 续扩 大。
上半年 的 1 季度 政策 重心 在稳经 济， 社融 以及 信贷 增幅较 大；2 季度 随着 供 给侧改 革重 回政
策重心 ， 信贷 和社 融增 速 有所回 落 。4 月、 5 月新 增贷款 乏力 ， 主要 靠居 民 中长期 按揭 贷款 拉动 ，
企业贷款需求 则明显不 足 。社融主要受 到企业债 净 发行量减少、 票据融资 大 幅下滑影响 。由于信
用债市场违约 事件时有 发 生，信用风险 担忧持续 ， 短端资金成本 易上难下 ， 债市情绪谨 慎，过剩
产业债 券发 行困 难。 票据 融资下 滑主 要 与4 月 27 日 银监 会126 号文 要求 加强 票据业 务监 管有 关。
M2 增 速受 到去 年基 数原 因 影响， 回落 趋势 或至 少持 续至今 年 7 月。M1 与 M2 的剪刀 差继 续扩 大，
主因其一楼市 火爆致使 居 民定期存款向 企业活期 存 款转化，其二 实体经济 疲 弱，企业投 资意愿不
足，资 金仍 未脱 虚向 实， 未来 资 产价 格仍 有上 涨风 险。
总体而言，随 着供给侧 改 革重回政策重 心，各项 经 济数据均有所 回落；而 央 行仅通过频繁 公
开市场操作维 持市场资 金 面相对充裕， 再宽松的 预 期减弱。报告 期内本组 合 以配置高评 级存单和
短融为主，加 强信用风 险 管理。同时在 每个资金 市 场波动时点， 特别是月 末 、季末时间 点拉长配
置期限 ，增 强组 合收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年上 半年 ，本 基金 份 额净值 收益 率 为 1.1383% ，业绩 比较 基准 收益 率 为0.6713% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年 经济 体走 势延 续托 底+调 结构 的政 策思 路， 供 给 侧改 革下 经济 整体 下滑 趋势未 变， 预计
下半年 经济 数据 将继 续走 弱，支 撑债 市收 益率 向下 。6 月末 虽然 受 到 MPA 考 核影响 ，但 机构 提 前
做了充足准备 ，加之央 行 通过频繁公开 市场操作 悉 心呵护，资金 面基本平 稳 过度。展望 下半年，
暂未看到债券 市场明显 利 空因素，但货 币政策无 意 继续放水，资 金利率难 以 向下突破， 近期长端
利率下行较快 ，收益率 曲 线平坦化，后 续面临回 调 压力，预计债 券收益率 呈 现震荡走势 。组合将
继续在 保障 流动 性的 前提 下做好 波段 操作 ，择 机拉 长久期 ，把 握不 同配 置品 种的交 易机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值 流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。 景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
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基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方 法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型 进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要 时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 、 中证指数有限 公司签署 服 务协议，由其 提
供固定 收益 品种 的估 值参 考数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同约 定 ，本基金的收 益分配方 式 为：本基金根 据每日基 金 收益情况，以 每
百份基金净收 益为基准 ， 为投资人每日 计算当日 收 益并分配，记 入投资人 收 益账户。若 收益账户
当日累计收益 满足结转 条 件，则为投资 人结转相 应 的基金份额。 若当日净 收 益大于零时 ，则为投
资人收益账户 记增收益 ， 满足结转条件 的则增加 投 资人基金份额 ；若当日 净 收益等于零 时，则保景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
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持投资 人基 金份 额和 收益 账户收 益不 变； 基金 管理 人 将采取 必要 措施 尽量 避免 基金净 收益 小于 零，
若当日净收益 小于零时 ， 不缩减 投资人 基金份额 ， 记减投资人收 益账户收 益 。基金公司 根据以上
基金收益分配 原则确定 投 资人的收益份 额，并委 托 登记机构办理 相应的基 金 份额收益结 转的变更
登记。投资人 赎回基金 份 额时，其对应 比例的累 计 收益将以现金 形式支付 给 投资人；若 累计收益
为负值 ， 则从 投资 人赎 回 基金款 中按 比例 扣除 。 投 资人卖 出部 分基 金份 额时 ， 不 支付 对应 的收 益；
但投资 人全 部卖 出所 持基 金份额 时， 全部 累计 收益 将以现 金方 式与 投资 人结 清。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中 国银河 证 券股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为，完全
尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 按 照《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 、托管协议的 有
关规定，对本 基金的基 金 资产净值计算 、基金费 用 开支等方面进 行了认真 的 复核，对本 基金的投
资运作 方面 进行 了监 督， 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年 度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 复 核 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 景 顺 长 城 交 易 型 货 币 市 场 基 金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资 组合报 告等 内容 ，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 交易 型货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元 景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
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资 产 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 201,243,729.02 1,044,427,089.11
结算备 付金
527,000,000.00 899,576,557.12
存出保 证金
3,020,801.85 2,338,336.27
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,038,147,738.31 1,988,592,722.91
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,038,147,738.31 1,988,592,722.91
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 588,212,682.32 1,360,285,320.42
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 6,782,757.05 15,221,637.11
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,364,407,708.55 5,310,441,662.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
349,097.48 653,270.37
应付托 管费
104,729.22 195,981.16
应付销 售服 务费
290,914.62 544,391.99
应付交 易费 用 6.4.7.7 26,544.09 36,197.47
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
96,066.85 250,486.77
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 332,668.70 109,000.00
负债合 计
1,200,020.96 1,789,327.76
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,363,207,687.59 5,308,652,335.18
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
2,363,207,687.59 5,308,652,335.18 景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
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负债和 所有 者权 益总 计
2,364,407,708.55 5,310,441,662.94
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值100.00 元， 基金 份额 总额23,632,076.88 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 交易 型货币 市场 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
一、收入
29,811,463.23
1.利息 收入
29,466,900.10
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 7,602,633.69
债券利 息收 入
17,691,155.41
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
4,173,111.00
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
344,563.13
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 344,563.13
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 -
4.汇兑 收益 （损 失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 -
减： 二、费用
7,410,826.79
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,975,644.38
2．托 管费 6.4.10.2.2 892,693.27
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 2,479,703.65
4．交 易费 用 6.4.7.18 -
5．利 息支 出
820,516.79
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
820,516.79
6．其 他费 用 6.4.7.19 242,268.70
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
22,400,636.44
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
22,400,636.44
景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 交易 型货币 市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
5,308,652,335.18 - 5,308,652,335.18
二、本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 22,400,636.44 22,400,636.44
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-2,945,444,647.59 - -2,945,444,647.59
其中：1. 基 金申 购款 3,252,012,856.36 - 3,252,012,856.36
2. 基金 赎回 款 -6,197,457,503.95 - -6,197,457,503.95
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -22,400,636.44 -22,400,636.44
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,363,207,687.59 - 2,363,207,687.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长城交易型货币市场 基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国 证监 会”) 证 监许 可[2015] 第867 号 《关 于准 予景顺 长城 交易 型货 币市 场基金 注册 的批 复》
注册，由景顺 长城基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《景顺 长城交易
型货币市场基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开放 式，存续 期 限不定，首 次设立募
集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民 币 344,948,000.00 元 ，业 经普 华永 道中 天 会计师 事务 所( 特殊
普通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2015) 第 943 号验 资报 告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《景 顺长景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
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城交易 型货 币市 场基 金基 金合同 》 于 2015 年 7 月 16 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总
额为344,948,000.00 份 基 金份额 ， 募 集期 内未 产生 利息折 份额 。 本 基金 的基 金管理 人为 景顺 长城
基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国银 河证 券股 份有限 公司 。
根据《景顺长 城交易型 货 币市场基金基 金合同》 和 《景顺长城交 易型货币 市 场基金招募说 明
书》 的有 关规 定， 本基 金的 基金管 理人 景顺 长城 基金 管理有 限公 司在 基金 合同 生效日 当日 ， 即 2015
年 7 月 16 日 为本 基金 办理 份额折 算。 本基 金募 集认 购金额 为 344,948,000.00 元，折 算前 基金 份
额总额 为 344,948,000.00 份，折 算前 基金 份额 净值 为 1.0000 元； 根据 本基 金 的基金 份额 折算 方
法，折 算后 基金 份额 总额 为 3,449,480.00 份 ，折 算 后基金 份额 净值 为 100.00 元。本 基金 的登 记
机构中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 于2015 年 7 月 16 日进 行了 变更 登记 。
经上海 证券 交易 所上 证函[2015]312 号 核准 ，本 基金 3,451,484 份基 金份 额于 2015 年 8 月3
日在上 海证 券交 易所 上市 交易。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《景 顺 长城交易型货 币市场基 金 基金合同》的 有
关规定，本基 金的主要 投 资范围为现金 ，通知存 款 ，短期融资券 及超级短 期 融资券，剩 余期限在
397 天以 内( 含 397 天)的 债券， 一年 以内(含 一年) 的银行 定期 存款 、协 议存 款、大 额存 单， 期 限
在一年 以内(含 一年) 的债 券回购 ，剩 余期 限在 397 天以内(含 397 天)的 资产 支持证 券， 期限 在 一
年以内(含 一年) 的中 央银 行票据 、国 债、 政策 性银 行金融 债， 剩余 期限 在 397 天以内(含 397 天)
企业债券和中 期票据， 中 国证监会、中 国人民银 行 认可的其他具 有良好流 动 性的货币市 场工具。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：七天 通知 存款 税后 利率 。
本财务 报表 由本 基金 的 基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月25 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 交易型 货币 市场 基金
基金合 同》 和中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2016
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果和 基金 净值 变
动情况 等有 关信 息。 景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
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6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财政部 、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2016]36 号《关于 全面推开 营业税改征增 值税
试点的 通知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确 全 面推开 营改 增试 点金 融业 有关政 策的 通知 》 、
财税[2016]70 号 《 关于金 融机构 同业 往来 等增 值税 补充政 策的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实 务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日 景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
第 20 页 共 39 页
活期存 款 1,243,729.02
定期存 款 200,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 80,000,000.00
3 个月-1 年 120,000,000.00
其他存 款 -
合计： 201,243,729.02
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 1,038,147,738.31 1,038,813,000.00 665,261.69 0.0282%
合计 1,038,147,738.31 1,038,813,000.00 665,261.69 0.0282%
注：1. 偏离 金额 ＝影 子定 价－摊 余成 本；
2.偏离 度＝ 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 588,212,682.32 -
合计 588,212,682.32 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 1,802.45 景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
第 21 页 共 39 页
应收定 期存 款利 息 288,000.11
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 35,280.00
应收债 券利 息 6,063,521.21
应收买 入返 售证 券利 息 392,929.82
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1,223.46
合计 6,782,757.05
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 26,544.09
合计 26,544.09
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 332,668.70
合计 332,668.70
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 53,086,523.35 5,308,652,335.18
本期申 购 32,520,128.56 3,252,012,856.36
本期赎 回( 以"-" 号填列) -61,974,575.03 -6,197,457,503.95 景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
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- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 23,632,076.88 2,363,207,687.59
注：申 购含 红利 再投 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 22,400,636.44 - 22,400,636.44
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -22,400,636.44 - -22,400,636.44
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 425,388.44
定期存 款利 息收 入 6,753,912.08
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 398,347.93
其他 24,985.24
合计 7,602,633.69
6.4.7.12 股 票投 资收益
不适用 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
2,889,167,977.52
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ） 2,869,257,050.35 景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
第 23 页 共 39 页
成本总额
减：应 收利 息总 额 19,566,364.04
买卖债 券差 价收 入 344,563.13
6.4.7.14 衍 生工 具收益
不适用 。
6.4.7.15 股 利收 益
不适用 。
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
不适用 。
6.4.7.17 其 他收 入
本基金 本报 告期 的其 他收 入项目 发生 额为 零。
6.4.7.18 交 易费 用
本基金 本报 告期 的交 易费 用项目 发生 额为 零。
6.4.7.19 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 44,753.80
信息披 露费 149,178.12
债券托 管账 户维 护费 18,501.52
上市年费 29,835.26
合计 242,268.70
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。 景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
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6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 银 河 证
券”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,975,644.38
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注： 支 付基 金管 理人 景顺 长城基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.3% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.3%/ 当年 天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 892,693.27
注：支付基金 托管人银 河 证券的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.09% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.09%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元 景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
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获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银河证 券 631,501.87
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 -
长城证 券 393,314.74
合计 1,024,816.61
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的 年费率 计提，逐日累 计至每
月月底，按月 支付给景 顺 长城基金管理 有限公司 ， 再由景顺长城 基金管理 有 限公司计算 并支付给
各基金 销售 机构 。其 计算 公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.25%/ 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 未通 过关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 报告期 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
长城证券 6,970,009.00 29.49% 3,028,530.00 5.70%
银河证券 1.00 0.00% 1,680,862.00 3.17%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
本基金 本报 告期 内未 将银 行存款 保管 于关 联方 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 在承 销期 内未 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
第 26 页 共 39 页
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
已按 再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
22,555,056.36 - -154,419.92 22,400,636.44 -
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 流通 受限 的 证券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末无 暂时 停牌 等流通 受限 的股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 期末 ，本 基金 未从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 期末 ，本 基金 未从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织 架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 低风险合 理 稳定收益品种 。本基金 的 基金管理人从 事
风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益 之间取得
最佳的平衡以 实现“低 风 险、高流动性 和持续稳 定 收益”的风险 收益目标 ， 并达到确保 合法合规
经营、 防范 和化 解风 险、 提高经 营效 率及 保护 投资 者和股 东合 法权 益的 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以审 计与风险 控 制委员会为核 心
的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的风 险管理架
构体系。本基 金的基金 管 理 人在董事会 下设立审 计 与风险控制委 员会，负 责 对公司经营 管理和基
金投资业务进 行合规性 控 制，并对公司 内部稽核 审 计工作进行审 核监督； 在 管理层层面 设立风险
管理委员会， 讨论和制 定 公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施；在业 务 操作层面风 险管理职
责主要 由法 律监 察稽 核部 负责， 投资 风险 分析 与绩 效评估 由独 立的 投资 风险 评估人 员负 责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
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估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发， 根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行，因而与该 银行存款 相 关的信用 风险 不重大。 本 基金在证券 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券(2015 年 12 月31 日： 同)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ， 本 基金 的基 金管 理 人通过 风险 管理 岗设 定流 动性比 例要 求，
对流动性指标 进行持续 的 监测和分析， 包括组合 持 仓集中度指标 、组合在 短 时间内变现 能力的综
合指标、组合 中变现能 力 较差的投资品 种比例以 及 流通受限制的 投资品种 比 例等。本基 金投资于
一家公司发行 的股票市 值 不超过基金资 产净值 的 10% ，且本基金与 由本基金 的 基金管理人管 理的
其他基金共同 持有一家 公 司发行的证券 不得超过 该 证券的 10% 。本基金 所持 大部分证券在 证券交景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
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易所上 市， 其余 亦可 在银 行间同 业市 场 交 易， 因此 除附 注 6.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时
受限制不能自 由 转让的 情 况外，其余均 能以合理 价 格适时变现。 此外，本 基 金可通过卖 出回购金
融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ，其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是 指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,243,729.02 160,000,000.00 40,000,000.00 - - - 201,243,729.02
结算备 付金 527,000,000.00 - - - - - 527,000,000.00
存出保 证金 3,020,801.85 - - - - - 3,020,801.85
交易性 金融 资 产 390,032,969.80 568,220,073.73 79,894,694.78 - - - 1,038,147,738.31
买入返 售金 融资 产 588,212,682.32 - - - - - 588,212,682.32
应收利 息 - - - - - 6,782,757.05 6,782,757.05
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 1,509,510,182.99 728,220,073.73 119,894,694.78 - - 6,782,757.05 2,364,407,708.55
负债
景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
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应付管 理人 报酬 - - - - - 349,097.48 349,097.48
应付托 管费 - - - - - 104,729.22 104,729.22
应付销 售服 务费 - - - - - 290,914.62 290,914.62
应付交 易费 用 - - - - - 26,544.09 26,544.09
应付利 润 - - - - - 96,066.85 96,066.85
其他负 债 - - - - - 332,668.70 332,668.70
负债总 计 - - - - - 1,200,020.96 1,200,020.96
利率敏 感度 缺口 1,509,510,182.99 728,220,073.73 119,894,694.78 - - - -
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 694,427,089.11 350,000,000.00 - - - - 1,044,427,089.11
结算备 付金 899,576,557.12 - - - - - 899,576,557.12
存出保 证金 2,338,336.27 - - - - - 2,338,336.27
交易性 金融 资产 520,877,478.43 799,628,356.98 668,086,887.50 - - - 1,988,592,722.91
买入返 售金 融资 产 1,360,285,320.42 - - - - - 1,360,285,320.42
应收利 息 - - - - - 15,221,637.11 15,221,637.11
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 3,477,504,781.35 1,149,628,356.98 668,086,887.50 - - 15,221,637.11 5,310,441,662.94
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 653,270.37 653,270.37
应付托 管费 - - - - - 195,981.16 195,981.16
应付销 售服 务费 - - - - - 544,391.99 544,391.99
应付交 易费 用 - - - - - 36,197.47 36,197.47
应付利 润 - - - - - 250,486.77 250,486.77
其他负 债 - - - - - 109,000.00 109,000.00
负债总 计 - - - - - 1,789,327.76 1,789,327.76
利率敏 感度 缺口 3,477,504,781.35 1,149,628,356.98 668,086,887.50 - - - -
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
在其他 变量 不变 的假 设下 ， 利 率发 生合 理 、 可 能的 变动时 ， 为交 易而 持有 的 债券公 允价
值的变 动将 对基 金净 值产 生的影 响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利 率上 升 25 个
基点
-391,641.07 -993,156.23
市场利 率下 降 25 个
基点
392,848.69 996,298.33
景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
第 30 页 共 39 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风 险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第 三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为 1,038,147,738.31 元 ，无 属于 第一或 第三 层次 的余 额（ 于 2015 年 12 月 31
日，第 二层 次：1,988,592,722.91 元 ，无 属于 第一 或第三 层次 的余 额） 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产（ 于 2015 年12 月
31 日 ：同） 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
第 31 页 共 39 页
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 1,038,147,738.31 43.91
其中： 债券 1,038,147,738.31 43.91
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 588,212,682.32 24.88
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 728,243,729.02 30.80
4 其他各项 资产 9,803,558.90 0.41
5 合计 2,364,407,708.55 100.00
注：银 行存 款和 结算 备付 金中包 含定 期存 款 200,000,000.00 元。
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.43
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20 ％。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
34
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 62
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 27 景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
第 32 页 共 39 页
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 ，本 货币 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 超过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 63.88 -
其中：剩余存续 期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 8.02 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 18.59 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 8.01 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 1.27 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.76 -
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说 明
本报告 期内 ，本 货币 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 超过 240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 119,941,140.66 5.08
其中： 政策 性金 融债 119,941,140.66 5.08
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 520,136,077.64 22.01
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 398,070,520.01 16.84
8 其他 - - 景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
第 33 页 共 39 页
9 合计 1,038,147,738.31 43.93
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111610316 16 兴业CD316 1,000,000 99,889,153.96 4.23
2 111620053 16 广 发银 行
CD053
1,000,000 99,586,043.77 4.21
3 111609228 16 浦发CD228 1,000,000 99,330,596.30 4.20
4 111615130 16 民生CD130 1,000,000 99,264,725.98 4.20
5 150215 15 国开 15 900,000 90,002,891.83 3.81
6 011699021 16 苏 交通
SCP002
700,000 70,144,516.04 2.97
7 011534009 15 东 航股
SCP009
500,000 50,033,892.19 2.12
8 011699266 16 建 发集
SCP001
500,000 50,015,260.65 2.12
9 071630002 16 财 通证 券
CP002
500,000 49,999,354.43 2.12
10 011699500 16 苏 国信
SCP001
500,000 49,991,794.20 2.12
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0988%
报告期 内 偏 离度 的最 低值 0.0070%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0474%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 本报 告期 内未 发生 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
第 34 页 共 39 页
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金采用摊 余成本法 计 价，即计价对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 协 议 利率并考虑 其
买入时的溢价 和折价， 在 其剩余存续期 内摊销， 每 日计提损益。 本基金采 用 固定份额净 值，基金
账面份 额净 值 为100.00 元。
7.9.2
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,020,801.85
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 6,782,757.05
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 9,803,558.90
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
717 32,957.65 22,370,500.00 94.66% 1,260,138.00 5.33%
注：此 为注 册登 记系 统登 记的基 金份 额， 与财 务报 表中 2016 年 6 月 30 日的 实收基 金数 量存 在 差景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
第 35 页 共 39 页
异，相 差-1,438.88 份。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 长城证 券股 份有 限公 司 5,969,975.00 25.26%
2 恒泰证 券股 份有 限公 司 2,500,423.00 10.58%
3 恒泰证 券股 份有 限公 司 1,500,559.00 6.35%
4 东方汇 智资 管－ 光大 银行 －中
国光大 银行 股份 有限 公司
1,335,149.00 5.65%
5 长城证 券股 份有 限公 司 1,000,034.00 4.23%
6 安徽华 通租 赁有 限公 司 910,706.00 3.85%
7 信达证 券股 份有 限公 司 760,683.00 3.22%
8 五矿资 本控 股有 限公 司 504,476.00 2.13%
9 中融国 际信 托有 限公 司- 中融-
融金添 利单 一资 金信 托
500,765.00 2.12%
10 国泰君 安证 券资 管－ 民生 银行
－国泰 君安 悟空 量化 慧 选1 号
集合资 产管 理计 划
370,123.00 1.57%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 基金 管理 人的 所有 从业人 员未 持有 本基 金。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年7 月 16 日 ）基 金份 额总 额 3,449,480.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 53,086,523.35
本报告 期基 金总 申购 份额 32,520,128.56
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 61,974,575.03
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 23,632,076.88
注：本基金根 据每日基 金 收益情况， 以 每百份基 金 已实现收益为 基准，为 投 资人每日计 算当日收
益并分 配， 记入 投资 人收 益账户 。 收 益账 户内 高于100.00 元以 上的 整百 元收 益将兑 付为 基金 份额景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
第 36 页 共 39 页
转入投资人的 证券账户 。 注册登记系统 中基金份 额 数不包含留存 在收益账 户 中的因未满 整百元而
未兑付 为基 金份 额的 收益 ， 所以注 册登 记系 统2016 年6 月30 日的 基金 份额 数与 本财务 报表 中2016
年6 月30 日的 实收 基金 数 量存在 差异 ，相 差-1,438.88 份
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 本基 金管 理人 于 2016 年 1 月 22 日发 布公 告， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议 通
过，同 意黄 卫明 先生 辞去 本公司 督察 长一 职。
2 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 4 日发 布公 告， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
3 、 本基 金管 理人 于 2016 年 2 月 20 日发 布公 告， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议 通
过，聘 任毛 从容 女士 担任 本公司 副总 经理 。
4 、本 基金 管理 人于 2016 年 7 月 4 日发 布公 告， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，同意赵 如冰先 生辞去 本公司董事 长一职 ，聘任 杨光裕 先生 担任本 公司董 事长。根据 公司章 程
相关规定， “公司的 董事长 为公司的法 定代表 人” 。经 深圳市市场 监督管 理局核 准，景顺长 城基 金
管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生， 本基 金 管理人 已 于2016 年7
月15 日发 布了 公告 。
上述事项已 按规定 向中国 证券投资基 金业协 会备案 。有关公告 刊登在 中国证 券报、上海 证券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
5 、报 告期 内本 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。 景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
第 37 页 共 39 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ，本基 金管理 人及其高级 管理人 员、托 管人托管业 务部门 及其高 级管理人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中国银河证券
股份有限公司
3 - - - - 未变更
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基 金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据 基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
成交金额
占当期 债
券回购
成交金额
占当期 权证
成交总额 的景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
第 38 页 共 39 页
例 成交总额
的比例
比例
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 指 数 熔 断 后 本 公 司 各 基 金 申
购赎回 、 转 换业 务开 放时 间 调整
的公告
中国证券报，上海证券报，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年1 月4 日
2
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期
间 暂 停 申 购 赎 回 业 务 的 提 示 性
公告
中国证券报，上海证券报，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年1 月6 日
3
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于2016 年 1 月7 日 指数 熔 断后
本公司 各基 金申 购赎 回、 转 换业
务开放 时间 调整 的公 告
中国证券报，上海证券报，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年1 月7 日
4
景 顺 长 城 交 易 型 货 币 市 场 基 金
2015 年第4 季 度报 告
中国证券报，上海证券报，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年1 月21 日
5
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报，上海证券报，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年1 月22 日
6
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于聘任 督察 长的 公告
中国证券报，上海证券报，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年2 月4 日
7
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于聘任 副总 经理 的公 告
中国证券报，上海证券报，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年2 月20 日
8
景 顺 长 城 交 易 型 货 币 市 场 基 金
2016 年第 1 号 招募 更新 说 明书
摘要
中国证券报，上海证券报，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年3 月1 日
9
景 顺 长 城 交 易 型 货 币 市 场 基 金
2016 年第1 号 更新 招募 说 明书
中国证券报，上海证券报，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年3 月1 日
10
景 顺 长 城 交 易 型 货 币 市 场 基 金
2015 年年 度报 告
中国证券报，上海证券报，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年3 月29 日
11
景 顺 长 城 交 易 型 货 币 市 场 基 金
2015 年年 度报 告摘 要
中国证券报，上海证券报，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年3 月29 日
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景 顺 长 城 交 易 型 货 币 市 场 基 金
2016 年第1 季 度报 告
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2016 年4 月20 日 景顺长城货币 ETF2016 年半年 度报告
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13
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
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2016 年7 月4 日
14
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于公司 法定 代表 人变 更的 公告
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2016 年7 月15 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
报 告期内 不存在 本基金 管理 人和股 东使用 固有资 金从 景顺长 城交易 型货币 市场 基金购买金
融工具 的情 况。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城交易 型货 币市 场基 金募 集注册 的文 件；
2 、 《景 顺长 城交 易型 货币 市场基 金基 金合 同》 ；
3 、 《景 顺长 城交 易型 货币 市场基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《景 顺长 城交 易型 货币 市场基 金托 管协 议》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
