景 顺 长 城 中证 500 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金 2016 年 半 年 度报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况 的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投 资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前 十 名基 金投 资明 细 .......................... 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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7.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.13 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 47
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城中 证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联
接基金
基金简 称 景顺长 城中 证 500ETF 联接
场内简 称 无
基金主 代码 001455
交易代 码 001455
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 29 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 102,848,541.50 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 景顺长 城中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
基金主 代码 159935
交易代 码 159935
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 26 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2014 年 1 月 21 日
基金管 理人 名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ，紧 密跟 踪标 的指 数，
追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差最小 化。
投资策 略 本基金 为目 标 ETF 的联 接 基金， 主要 通过 投 资 于目 标
ETF 以 达到 投资 目标。 当本 基金申 购、 赎回 和买卖 目 标
ETF ， 或 基金 自身 的申 购、 赎回对 本基 金跟 踪标 的指 数
的 效 果可 能带 来影 响时 ，或 预 期成 份股 发生 调整 和成
份 股 发生 配股 、增 发、 分红 等 行为 时， 基金 管理 人会
在 10 个交 易日 内对 投资 组 合进行 适当 调整 ， 以便 实 现
对跟踪 误差 的有 效控 制。
在 正 常情 况下 ，本 基金 力争 相 对于 业绩 比较 基准 的日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.35% ， 年 跟踪 误差 不 超景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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过 4% 。
业绩比 较基 准 95%× 中证500 指数 收益 率 +5%× 银行 活期 存款 利率( 税
后)。
风险收 益特 征 本基金 为 ETF 联接 基金 ， 预期风 险 与 预期 收益 高于 混
合 型 基金 、债 券型 基金 与货 币 市场 基金 。本 基金 为股
票 型 指数 基金 ，具 有与 标的 指 数、 以及 标的 指数 所代
表 的 股票 市场 相似 的风 险收 益 特征 ，属 于证 券投 资基
金中预 期风 险较 高、 预期 收益较 高的 品种 。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧 密跟踪标 的指数， 追求跟 踪偏离度 和跟踪误 差最小
化。
投资策 略 本基金 以中 证 500 指 数为 标的指 数 ， 采 用完 全复 制法 ，
即 以完全按 照标的指 数成份 股组成及 其权重构 建基金
股 票投资组 合为原则 ，进行 被动式指 数化投资 。股票
在 投资组合 中的权重 原则上 根据标的 指数成份 股及其
权 重的变动 而进行相 应调整 。在因特 殊情况（ 包括但
不 限于成份 股停牌、 流动性 不足、法 律法规限 制、其
它 合理原因 导致本基 金管理 人对标的 指数的跟 踪构成
严 重制约等 ）导致无 法获得 足够数量 的股票时 ，本基
金 可以根据 市场情况 ，结合 经验判断 ，综合考 虑相关
性 、估值、 流动性等 因素挑 选标的指 数中其他 成份股
或 备选成份 股进行替 代或者 采用其他 指数投资 技术适
当 调整基金 投资组合 ，以期 在规定的 风险承受 限度之
内 ，尽量缩 小跟踪误 差。本 基金力争 使日均跟 踪偏离
度的绝 对值 不超 过 0.2% ， 年化跟 踪误 差不 超 过 2% 。
业绩比 较基 准 中证 500 指数 。
风险收 益特 征 本 基金为股 票型基金 ，其长 期 平均风 险和预期 收益率
高 于混合型 基金、债 券型基 金、及货 币市场基 金。本
基 金为指数 型基金， 被动跟 踪标的指 数的表现 ，具有
与 标的指数 以及标的 指数所 代表的股 票市场相 似的风
险收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电 话 0755-82370388 010-66594896
电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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客户服 务电 话
4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 杨光裕 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载基 金半年 度报 告正文的 管理 人互联 网
网址
www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -63,762.36
本期利 润 -18,178,106.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1749
本期加 权平 均净 值利 润率 -22.32%
本期基 金份 额净 值增 长率 -17.89%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -20,234,254.22
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1967
期末基 金资 产净 值 82,614,287.28
期末基 金份 额净 值 0.803
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -19.70% 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.69% 1.41% 2.82% 1.47% -0.13% -0.06%
过去三 个月 -0.62% 1.50% -0.46% 1.57% -0.16% -0.07%
过去六 个月 -17.89% 2.33% -18.57% 2.43% 0.68% -0.10%
过去一 年 -19.70% 2.32% -29.57% 2.77% 9.87% -0.45%
自基金 合同
生效 起 至今
-19.70% 2.31% -30.83% 2.80% 11.13% -0.49%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的投 资组 合比 例为： 本基 金投 资于 目 标 ETF 的比 例不 低于 基金 资 产净值 的 90% ，同 时
不低于非现 金 基金资产 的 80%，每个交 易日日终 在扣 除股指期货合 约需缴纳 的 交易保证金后 ，保
持不低 于基 金资 产净 值 5%的现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。 本基 金的 建 仓期为 自 2015 年6
月29 日基 金合 同生 效日 起 6 个 月。 建仓 期结 束时， 本基金 投资 组合 达到 上述 投资组 合比 例的 要 求 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1% 、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止2016 年6 月30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 55 只 开放 式 基金， 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益混合型
证券投资基金 （LOF ） 、 景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金（LOF ） 、景 顺 长城新兴成 长混合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺 长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型 开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基 金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金。其中景顺 长城景系 列 开放式证券投 资基金下 设 景顺长城优 选混合型
证券投 资基 金、 景 顺 长城 货币市 场证 券投 资基 金、 景顺长 城动 力平 衡证 券投 资基金 。 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐喻军
上证 180 等 权重 交易 型开
放 式 指数 基金 、景 顺长 城
上证 180 等 权重 交易 型开
放 式 指数 基金 联接 基金 、
景顺长 城沪 深 300 等 权重
交 易 型开 放式 指数 基金 、
景顺长 城中 证 500 交 易型
开 放 式指 数基 金、 景顺 长
城中证 500 交易 型开 放式
指 数 证券 投资 基金 联接 基
金基金 经理
2015 年 6
月29 日
- 6
理 学 硕士 。 曾担 任安 信证
券 风 险管 理 部风 险管 理专
员。2012 年 3 月加 入本 公
司，担 任量 化及 ETF 投资
部 ETF 专员 职务 ； 自 2014
年 4 月 起担 任基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《 景顺 长城 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基 金
合同》和其他 有关法律 法 规的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在严
格控制风险的 基础上， 为 基金持有人谋 求最大利 益 。本报告期内 ，基金运 作 整体合法合 规，未发
现损害基金持 有人利益 的 行为。基金的 投资 范围 、 投资比例及投 资组合符 合 有关法律法 规及基金
合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 经济 增速 小 幅回 落 ， 固 定资 产投 资低 于预期 ， 制 造业 增速 放缓 ， 房地 产投 资开
始走弱，消费 和进出口 数 据不佳，仅基 建投资独 撑 ，经济内生动 力依然不 足 。CPI 冲高 回落， 通
胀压力 减轻 ，经 济需 求走 弱导 致 PPI 仍有 下滑 压力 。权威 人士 的讲 话显 示经 济有韧 性，L 型徘 徊
2-3 年时 间。 海外 方面 ， 美国经 济数 据较 好， 但 6 月英国 “脱欧 ” 导致 全球 避险情 绪上 升， 美联
储加息预期回 落。货币 政 策由宽松回归 中性，央 行 主要通过公开 市场操作 提 供流动性。 上半年股
票市场在年初 熔断机制 带 来的流动性恐 慌以及经 济 增速冲高回落 的影响下 ， 出现了一定 幅度的下
跌。
本基金 是景 顺长 城中 证 500ETF 的联 接基 金， 主要 投 资于景 顺长 城中 证 500ETF 。报告 期内 ，
本基金 根据 申赎 情况 进行 日常操 作； 景顺 长城 中证500ETF 上市 后， 本基 金收 益 和基准 收益 基本 一
致。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年上 半年 ， 本 基金 份 额净值 增长 率为-17.89% ， 业绩比 较基 准收 益率 为-18.57% 。 报告 期
内， 本 基金 相对 于业 绩比 较基准 的日 均跟 踪偏 离度 的绝对 值控 制 在0.35% 以 内， 跟 踪误 差 （ 年化 ）
控制 在4% 以内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ，我 们认 为需 求低迷 、投 资疲 弱的 情况 难以快 速转 变， 经济 呈 现 L 型走 势 的 概率
较大，供给侧 改革重回 政 策重心。预计 货币政策 将 继续围绕维稳 国内资金 面 和应对人民 币贬值而
调整， 大幅 宽松 的可 能性 不大。
本基金 是景 顺长 城中 证 500ETF 的联 接基 金， 主要 投 资于景 顺长 城中 证 500ETF 。报告 期内 ，
本基金 根据 申赎 情况 进行 日常操 作， 力争 控制 跟踪 误差和 跟踪 偏离 度在 较低 的水平 上。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的 估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序 的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核 算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值 流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 ， 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 景顺 长城 中证500 交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金 （以 下称 “ 本 基金 ” ） 的 托管 过程 中 ， 严 格遵 守 《 证券 投资 基金 法》
及其他 有关 法律 法规 、 基 金合同 和托 管协 议的 有关 规定， 不存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作 遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 5,774,284.78 7,088,525.28
结算备 付金
- -
存出保 证金
7,831.35 89,999.65
交易性 金融 资产 6.4.7.2 77,273,118.00 95,812,136.00 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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其中： 股票 投资
194,718.00 623,336.00
基金 投资
77,078,400.00 95,188,800.00
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 61,805.32
应收利 息 6.4.7.5 1,078.04 1,326.41
应收股 利
- -
应收申 购款
2,804.14 248.67
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
83,059,116.31 103,054,041.33
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
167,233.44 560,939.69
应付管 理人 报酬
2,513.76 2,881.83
应付托 管费
502.73 576.35
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 140.59 20,221.94
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 274,438.51 102,114.09
负债合 计
444,829.03 686,733.90
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 102,848,541.50 104,684,805.76
未分配 利润 6.4.7.10 -20,234,254.22 -2,317,498.33
所有者 权益 合计
82,614,287.28 102,367,307.43
负债和 所有 者权 益总 计
83,059,116.31 103,054,041.33
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.803 元， 基金 份额 总额 102,848,541.50 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年6 月29 日(基
金合同生效日) 至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-17,978,796.26 4,277.36
1.利息 收入
21,544.54 4,277.36
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 21,544.54 4,277.36
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
107,287.91 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 106,863.36 -
基金 投资 收益 6.4.7.13 - -
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 424.55 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -18,114,344.04 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 6,715.33 -
减： 二 、费用
199,310.14 5,773.70
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 15,977.77 2,929.68
2．托 管费 6.4.10.2.2 3,195.54 585.94
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 5,525.69 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 174,611.14 2,258.08
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-18,178,106.40 -1,496.34
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列）
-18,178,106.40 -1,496.34
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
104,684,805.76 -2,317,498.33 102,367,307.43
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -18,178,106.40 -18,178,106.40
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,836,264.26 261,350.51 -1,574,913.75
其中：1. 基 金申 购款 4,964,421.12 -1,094,119.86 3,870,301.26
2. 基金 赎回 款 -6,800,685.38 1,355,470.37 -5,445,215.01
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
102,848,541.50 -20,234,254.22 82,614,287.28
项目
上年度可比期间
2015 年6 月 29 日(基金合同生效日)至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
213,867,925.87 - 213,867,925.87
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -1,496.34 -1,496.34
三、 本 期基 金份 额交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
213,867,925.87 -1,496.34 213,866,429.53 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长 城中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金( 以下 简称 “本基金 ”) 经中 国证
券监督 管理 委员 会( 以下 简 称 “中 国证 监会 ”) 证监 许 可[2015]899 号 《关 于核 准 景顺长 城中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金募集的 批 复》核准，由 景顺长城 基 金管理有限 公司依照
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 和《 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金基 金合同 》负责公 开 募集。本基金 为契约型 的 交易型开放式 指数基金 ， 存续期限不 定，首次
设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币 213,813,305.77( 含募 集 股 票市 值)， 业 经普 华永 道中
天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 普华 永道 中天 验字(2015) 第 720 号验 资报 告予 以验证 。经 向中 国
证监会 备案 ， 《 景顺 长城 中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金基 金合同 》于 2015 年
6 月 29 日正 式生 效， 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 213,867,925.87 份 基 金份额 ，其 中认 购
资金利 息折 合 54,620.10 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人为 景顺 长城 基金 管理有 限公 司， 基 金
托管人 为中 国银 行股 份有 限公司 。
本基金 是景 顺长 城中 证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金( 以下 简 称 “目标 E TF” )
的联接 基金 。目 标 ETF 是 主要采 用完 全复 制法 实现 对中证 500 指数 紧密 跟踪 的全被 动指 数基 金 ，
本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF 实现 对业 绩比 较基 准的紧 密跟 踪， 力争 将日 均跟踪 偏离 度的 绝 对
值控制 在0.35% ，年 化跟 踪误差 控制 在 4% 以 内。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 景顺 长城中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投 资
基金联接基金 基金合同 》 的有关规定， 本基金的 投 资 范围主要为 标的指数 成 份股及备选 成份股，
投资于 目标 ETF 的 比例 不 低于基 金资 产净 值的 90% ， 同时 不低 于非 现金 基金 资产的 80% ， 每 个交
易日日 终在 扣 除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后， 保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 。 本基 金可 少量 投资 于国 内依法 发行 上市 的非 成份 股( 包 括中 小板 、 创 业
板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票)、 银行 存款 、 债券、 债券 回购、 权证 、 股指 期货、 中小 企
业私募债券、 资产支持 证 券、货币市场 工具以及 法 律法规或中国 证监会允 许 本基金投资 的其他金
融工具(但 须符 合中 国证 监 会的相 关规 定) 。本 基金 的 业绩比 较基 准为 中 证 500 指数 X 95%+ 银行 活景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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期存款 税后 利率 X 5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月25 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放
式指数证券投 资基金联 接 基金基金合同 》和中国 证 监会、中国基 金业协会 发 布的有关规 定及允许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2016
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值
变动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的 通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金 买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括 买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于 2015 年9 月8 日 前暂 减 按 25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 5,774,284.78
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 5,774,284.78
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 21 页 共 48 页
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 189,197.51 194,718.00 5,520.49
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 95,099,237.99 77,078,400.00 -18,020,837.99
其他 - - -
合计 95,288,435.50 77,273,118.00 -18,015,317.50
注：于 本期 末， 基金 投资 均为本 基金 持有 的目 标 ETF 的份额 ，按 估值 日目标 ETF 的份 额净 值确 定
公允价 值。 本基 金可 采用 股票组 合申 赎的 方式 或证 券二级 市场 交易 的方 式进 行目 标 ETF 份额 的 买
卖。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本期 末的 买入 返售 金融资 产项 目余 额为 零。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末无 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 1,074.88
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.01
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 3.15
合计 1,078.04
景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 22 页 共 48 页
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 140.59
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 140.59
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 397.37
预提费 用 274,041.14
合计 274,438.51
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 104,684,805.76 104,684,805.76
本期申 购 4,964,421.12 4,964,421.12
本期赎 回( 以"-" 号填列) -6,800,685.38 -6,800,685.38
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 102,848,541.50 102,848,541.50
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -6,135,293.40 3,817,795.07 -2,317,498.33 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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本期利 润 -63,762.36 -18,114,344.04 -18,178,106.40
本期基金份额交易
产生的 变动 数
107,720.50 153,630.01 261,350.51
其中： 基金 申购 款 -292,895.99 -801,223.87 -1,094,119.86
基金赎 回款 400,616.49 954,853.88 1,355,470.37
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -6,091,335.26 -14,142,918.96 -20,234,254.22
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 21,247.51
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 28.01
其他 269.02
合计 21,544.54
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 106,863.36
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 106,863.36
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,995,799.83
减：卖 出股 票成 本总 额 1,888,936.47
买卖股 票差 价收 入 106,863.36
景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 24 页 共 48 页
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本期 的股 票投 资收 益-申 购差 价收 入项 目发 生 额为零 。
6.4.7.13 基 金投 资收益
本基金 本期 的基 金投 资收 益项目 发生 额为 零。
6.4.7.14 债 券投 资收益
本基金 本期 的债 券投 资收 益项目 发生 额为 零。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本期 的衍 生工 具收 益项目 发生 额为 零。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 424.55
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 424.55
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -18,114,344.04
—— 股 票投 资 -3,944.04
—— 债 券投 资 -
—— 基 金投 资 -18,110,400.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -18,114,344.04
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目 本期 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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2016 年1 月 1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 5,687.82
基金转 换费 收入 1,027.51
合计 6,715.33
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 用的 25% 归 入基 金资 产。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成， 其中 赎回 费部 分的 25% 归 入基 金资
产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
5,525.69
银行间 市场 交易 费用
-
合计
5,525.69
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 149,178.12
银行划 款手 续费 570.00
合计 174,611.14
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报 告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
景顺长 城中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券
投资基 金(“ 目标 ET F”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月29 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
15,977.77 2,929.68
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
90,845.61 -
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费， 支付 基金 管理 人景顺 长城 基金 管 理
有限公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净值 扣除 基金财 产中 目 标 ETF 份额 所对应 资产 净值 后 剩
余部分(若 为负 数 ， 则 取 0) 的 0.5% 年 费率 计提 ， 逐 日 累计至 每月 月底 ， 按月 支 付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝(前 一日 基 金资产 净值 –基 金财 产中 目标 ETF 份 额所 对应 的资 产净值)
X 0.5% /
当年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 27 页 共 48 页
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
2015 年6 月29 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,195.54 585.94
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费， 支付 基金 托管 人中国 银行 的托 管 费
按前一 日基 金资 产净 值扣 除基金 财产 中目 标 ETF 份 额所对 应资 产净 值后 剩余 部分( 若为 负数， 则 取
0)的0.1% 年费 率计 提， 逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝(前 一日 基金 资 产净值 –基 金财 产中 目 标ETF 份 额所 对应 的资 产净 值) X 0.1% / 当 年天
数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 基金 管理 人本 期和 上年度 可比 期间 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 和上年 度末 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 5,774,284.78 21,247.51 213,867,925.87 4,277.36
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于 本 期 末 ， 本 基 金 持 有 48,000,000.00 份 目 标 ETF 基 金 份 额 ， 占 其 总 份 额 的 比 例 为
91.30%(2015 年12 月 31 日： 本 基金 持 有48,000,000 份目 标ETF 基 金份 额， 占 其总份 额的 比例 为
79.24%) 。 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 28 页 共 48 页
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本期 未进 行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
600511
国药
股份
2016 年
2 月 18
日
重大
事项
停牌
27.44
2016 年
8 月 4
日
30.16 200 5,354.00 5,488.00 -
000636
风华
高科
2016 年
3 月 15
日
重大
事项
停牌
10.64
2016 年
7 月 13
日
9.72 300 2,427.00 3,192.00 -
000582
北部
湾港
2016 年
2 月 29
日
重大
事项
停牌
16.45 - - 100 1,671.00 1,645.00 -
600751
天海
投资
2016 年
2 月 15
日
重大
事项
停牌
6.13
2016 年
7 月 26
日
6.72 200 1,260.00 1,226.00 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 证券 交易 所债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 属 ETF 联 接基 金， 风险与 收益 高于 混合 基金 、 债券 基金 与货 币市 场基 金。本 基金 为 指
数型基金，主 要采用完 全 复制法跟踪标 的指数的 表 现，具有与标 的指数、 以 及标的指数 所代表的
股票市场相似 的风险收 益 特征。本基金 投资的金 融 工具主要包括 基金投资 及 股票投资等 。本基金景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 29 页 共 48 页
在日常 经营 活动 中面 临的 与这些 金融 工具 相关 的风 险主要 包括 信用 风险 、 流 动 性风险 及市 场风 险。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内 ，使本基
金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现 “ 风险 和收益 相匹 配 ” 的风 险收 益目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以审 计与风险 控 制委员会为核 心
的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的四 层次风险
管理架构体系 。本基金 的 基金管理人在 董事会下 设 立审计与风险 控制委员 会 ，负责对公 司经营管
理和基金投资 业务进行 合 规性控制，并 对公司内 部 稽核审计工作 进行审核 监 督；在管理 层层面设
立风险管理委 员会，讨 论 和制定公司日 常经营过 程 中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作 层面风险
管理职 责主 要由 法律 监察 稽核部 负责 ， 投 资风 险分 析 与绩效 评估 由独 立的 投资 风险评 估人 员负 责 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分 析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行，因而与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在证券 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券(2015 年 12 月31 日： 同)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 30 页 共 48 页
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计 了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ， 本 基金 的基 金管 理 人通过 风险 管理 岗设 定流 动性比 例要 求，
对流动性指标 进行持续 的 监测和分析， 包括组合 持 仓集中度指标 、组合在 短 时间内变现 能力的综
合指标、组合 中变现能 力 较差的投资品 种比例以 及 流通受限制的 投资品种 比 例等。本基 金投资于
一家公司发行 的股票市 值 不超过基金资 产净值 的 10% ，且本基金与 由本基金 的 基金管理人管 理的
其他基金共同 持有一家 公 司发行的证券 不得超过 该 证券的 10% 。本基金 所持 大部分证券在 证券交
易所上 市， 其余 亦可 在银 行间同 业市 场 交 易， 因此 除附 注 6.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时
受限制不能自 由转让的 情 况外，其余均 能以合理 价 格适时变现。 此外，本 基 金可通过卖 出回购金
融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ，其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工 具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 31 页 共 48 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月 30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,774,284.78 - - - - - 5,774,284.78
存出保 证金 7,831.35 - - - - - 7,831.35
交易性 金融 资产 - - - - - 77,273,118.00 77,273,118.00
应收利 息 - - - - - 1,078.04 1,078.04
应收申 购款 - - - - - 2,804.14 2,804.14
资产总 计 5,782,116.13 - - - - 77,277,000.18 83,059,116.31
负债
应付赎 回款 - - - - - 167,233.44 167,233.44
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,513.76 2,513.76
应付托 管费 - - - - - 502.73 502.73
应付交 易费 用 - - - - - 140.59 140.59
其他负 债 - - - - - 274,438.51 274,438.51
负债总 计 - - - - - 444,829.03 444,829.03
利率敏 感度 缺口 5,782,116.13 - - - - - -
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,088,525.28 - - - - - 7,088,525.28
存出保 证金 89,999.65 - - - - - 89,999.65
交易性 金融 资产 - - - - - 95,812,136.00 95,812,136.00
应收证 券清 算款 - - - - - 61,805.32 61,805.32
应收利 息 - - - - - 1,326.41 1,326.41
应收申 购款 19.94 - - - - 228.73 248.67
资产总 计 7,178,544.87 - - - - 95,875,496.46 103,054,041.33
负债
应付赎 回款 - - - - - 560,939.69 560,939.69
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,881.83 2,881.83
应付托 管费 - - - - - 576.35 576.35
应付交 易费 用 - - - - - 20,221.94 20,221.94
其他负 债 - - - - - 102,114.09 102,114.09
负债总 计 - - - - - 686,733.90 686,733.90
利率敏 感度 缺口 7,178,544.87 - - - - - -
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2016 年6 月30 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资（2015 年 12 月 31 日 ： 同） ， 因此 市场景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 32 页 共 48 页
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响（2015 年 12 月 31 日： 同） 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或 银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金通过把 全部或接 近 全部的基金资 产投资于 目 标 ETF、标 的指数成 份股 和备选成份股 进
行被动 式指 数化 投资 ，正 常情况 下投 资于 目 标 ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ；本 基金 投
资于目 标 ETF 的 方式 以申 购和赎 回为 主， 但在 目标 ETF 二级 市场 流动 性较 好 的情况 下， 为了 更好
地实现本基金 的投资目 标 ，也可以通过 二级市场 交 易买卖目标 ETF；除 流动 性管理所需以 外，本
基金对 于目 标ETF 以 外的 证 券投 资倾 向采 用被 动式 指数化 投资 。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 投资 组合 中目 标 ETF 资产 占基 金资
产净值 的比 例不 低于 基金 资产净 值 的90% ， 且 不低 于 非现金 基金 资产 的 80% ； 每 个交易 日日 终在 扣
除股指期货合约需 缴纳的 交易保证金后保持 不低于 基金资产净值 5% 的现 金 或到 期 日 在 一 年 以内
的政府 债券 。 本 基金 可少 量投资 于国 内依 法发 行上 市的非 成份 股( 包括 中小 板 、 创业 板及 其他 经中
国证监 会核 准上 市的 股票) 、银行 存款 、债 券、 债券 回购、 权证 、股 指期 货、 中小企 业私 募债 券、
资产支 持证 券、 货币 市场 工 具以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许本 基金 投资 的其 他金融 工具(但 须符
合中国 证监 会的 相关 规定) 。 本基 金的 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控， 定期
运用多种定量 方法对基 金 进行风险度量 ， 来测试 本 基金面临的潜 在价格风 险 ，及时可靠 地对风险
进行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 33 页 共 48 页
交易性 金融 资产-股 票投 资 194,718.00 0.24 623,336.00 0.61
交易性 金融 资产 －基金 投资 77,078,400.00 93.30 95,188,800.00 92.99
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 77,273,118.00 93.53 95,812,136.00 93.60
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
其 他 变量 不变 的假 设下 ，证 券 投资 价格 发生 合理 、可 能 的变 动时 ，将 对基 金净 值
产生的 影响 。正 数表 示可 能增加 基金 净值 ，负 数表 示可能 减少 基金 净 值
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
中证 500 指数_95% 上升5% 3,965,485.79 4,964,814.41
中证 500 指数_95% 下降5% -3,965,485.79 -4,964,814.41
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价 值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 77,261,567.00 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为 11,551.00 元，无 属于 第三 层次
的余额 （于 2015 年 12 月 31 日 ， 第 一层 次：95,188,800.00 元， 第 二层 次：623,336.00 元， 无属
于第三 层次 的余 额） 。
ii) 公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 34 页 共 48 页
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌、 交易不 活跃( 包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况，本基 金不会于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间及交易不活 跃期间将 相 关股票的公 允价值列
入第一层次； 并根据估 值 调整中采用的 不可观察 输 入值对于公允 价值的影 响 程度，确定 相关股票
公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工具
于 2016 年6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产（2015 年12 月 31
日：同 ）。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 194,718.00 0.23
其中： 股票 194,718.00 0.23
2 基金投 资 77,078,400.00 92.80
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,774,284.78 6.95
8 其他各 项资 产 11,713.53 0.01
9 合计 83,059,116.31 100.00
景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 35 页 共 48 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投 资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 8,017.00 0.01
B
采矿业 2,148.00 0.00
C
制造业 64,162.00 0.08
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 3,546.00 0.00
F
批发和 零售 业 83,281.00 0.10
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,871.00 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
24,831.00 0.03
J
金融业 5,862.00 0.01
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 194,718.00 0.24
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600120 浙江东 方 1,800 39,078.00 0.05 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
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2 000829 天音控 股 2,900 38,715.00 0.05
3 600584 长电科 技 1,400 28,406.00 0.03
4 002405 四维图 新 450 11,070.00 0.01
5 300043 互动娱 乐 600 8,502.00 0.01
6 002439 启明星 辰 300 7,749.00 0.01
7 000997 新 大 陆 300 6,012.00 0.01
8 600643 爱建集 团 600 5,862.00 0.01
9 002168 深圳惠 程 400 5,632.00 0.01
10 600511 国药股 份 200 5,488.00 0.01
11 601717 郑煤机 900 5,130.00 0.01
12 002714 牧原股 份 100 5,053.00 0.01
13 603188 亚邦股 份 200 3,592.00 0.00
14 600006 东风汽 车 400 3,548.00 0.00
15 600039 四川路 桥 900 3,546.00 0.00
16 300257 开山股 份 200 3,304.00 0.00
17 000636 风华高 科 300 3,192.00 0.00
18 002505 大康农 业 760 2,964.00 0.00
19 000612 焦作万 方 400 2,856.00 0.00
20 601001 大同煤 业 400 2,148.00 0.00
21 000582 北部湾 港 100 1,645.00 0.00
22 600751 天海投 资 200 1,226.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002466 天齐锂 业 14,988.00 0.01
2 000661 长春高 新 9,885.00 0.01
3 002405 四维图 新 9,417.00 0.01
4 600201 生物股 份 8,301.00 0.01
5 600645 中源协 和 7,780.00 0.01
6 002400 省广股 份 7,640.00 0.01
7 600694 大商股 份 7,246.00 0.01
8 002439 启明星 辰 7,098.00 0.01
9 600079 人福医 药 7,016.00 0.01
10 002701 奥瑞金 6,942.00 0.01 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 37 页 共 48 页
11 603019 中科曙 光 6,810.00 0.01
12 600482 中国动 力 6,802.00 0.01
13 002179 中航光 电 6,658.00 0.01
14 600522 中天科 技 6,656.00 0.01
15 002276 万马股 份 6,531.00 0.01
16 600498 烽火通 信 6,444.00 0.01
17 600816 安信信 托 6,428.00 0.01
18 600978 宜华生 活 6,336.00 0.01
19 002273 水晶光 电 6,314.00 0.01
20 600673 东阳光 科 6,280.00 0.01
注：买 入金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ），未 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额 单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600759
洲际油 气 60,255.00 0.06
2 600219
南山铝 业 39,786.00 0.04
3 600699
均胜电 子 39,004.00 0.04
4 000028
国药一 致 38,340.00 0.04
5 601000
唐山港 36,608.00 0.04
6 002371
七星电 子 27,666.00 0.03
7 600864
哈投股 份 25,800.00 0.03
8 600880
博瑞传 播 23,752.00 0.02
9 600200
江苏吴 中 22,590.00 0.02
10 002048
宁波华 翔 22,323.00 0.02
11 600654
中安消 19,299.00 0.02
12 600429
三元股 份 17,505.00 0.02
13 002466
天齐锂 业 16,930.00 0.02
14 600729
重庆百 货 13,720.00 0.01
15 000426
兴业矿 业 12,427.00 0.01
16 000661
长春高新 10,215.00 0.01
17 600851
海欣股 份 9,408.00 0.01
18 600201
生物股 份 9,369.00 0.01
19 002049
紫光国 芯 8,794.00 0.01
20 600645
中源协 和 8,034.00 0.01
注：卖 出金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ） ，未考 虑相 关交 易费 用。 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 38 页 共 48 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,464,262.51
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,995,799.83
注： 买入 股票 的成 本总 额及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） ，
未考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1 景顺长 城中 证
500 交 易型 开放
式指数 证券 投
资基金
股票型 指
数基金
交易型 开
放式
景顺长 城
基金管 理
有限公 司
77,078,400.00 93.30
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 39 页 共 48 页
7.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好、 交易
活跃的 股指 期货 合约 。本 基金力 争利 用股 指期 货的 杠杆作 用， 降低 股票 仓位 调整的 频率 和交 易成
本。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.12.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
7.12.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,831.35
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,078.04
5 应收申 购款 2,804.14
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,713.53
景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 40 页 共 48 页
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持 有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600511 国药股 份 5,488.00 0.01 重大事 项停 牌
7.13.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,331 30,876.18 - - 102,848,541.50 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 基金 管理 人的 所有 从业人 员未 持有 本基 金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 29 日 ）基 金份 额总 额
213,867,925.87
本报告 期期 初基 金份 额总 额 104,684,805.76 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 41 页 共 48 页
本报告 期基 金总 申购 份额 4,964,421.12
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 6,800,685.38
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 102,848,541.50
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
2 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
3 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 7 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过， 同 意赵 如冰 先生 辞去 本公司 董事 长一 职， 聘任 杨光裕 先生 担任 本公 司董 事长。 根据 公司 章 程
相关规 定， “公 司的 董事 长为公 司的 法 定 代表 人” 。 经深圳 市市 场监 督管 理 局核准 ， 景顺 长城 基
金管理 有限 公司 法定 代表 人已 于 2016 年 7 月 13 日 变更为 杨光 裕先 生， 本基 金管理 人已 于 2016
年7 月15 日发 布了 公告 。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
5 、报 告期 内本 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 42 页 共 48 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券股份
有限公司
2 1,804,241.09 52.14% 1,680.52 52.15% 未变更
中国银河证券
股份有限公司
1 1,655,821.25 47.86% 1,542.22 47.85% 未变更
申万宏源西部
证券有限公司
1 - - - - 未变更
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - 未变更
海通证券股份
有限公司
3 - - - - 未变更
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
平安证券有限
责任公司
1 - - - - 未变更
长城证券股份
有限公司
3 - - - - 未变更
东方证券股份
有限公司
2 - - - - 未变更
广发证券股份
有限公司
2 - - - - 未变更
浙商证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
东吴证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
长江证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 43 页 共 48 页
中国国际金融
股份有限公司
1 - - - - 未变更
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准：
a、资 金实 力 雄 厚， 信誉 良好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
c、经 营行 为规 范， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管 理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
招商证券股
份有限公司
- - - - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - - - -
申万宏源西
部证券 有限
公司
- - - - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
- - - - - - - - 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 44 页 共 48 页
海通证券股
份有限公司
- - - - - - - -
华泰证券股
份有限公司
- - - - - - - -
平安证券有
限责任公司
- - - - - - - -
长城证券股
份有限公司
- - - - - - - -
东方证券股
份有限公司
- - - - - - - -
广发证券股
份有限公司
- - - - - - - -
浙商证券股
份有限公司
- - - - - - - -
东吴证券股
份有限 公司
- - - - - - - -
长江证券股
份有限公司
- - - - - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
- - - - - - - -
东兴证券股
份有限公司
- - - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
指数熔 断后 本公 司各 基金 申购赎
回、 转换 业务 开放 时间 调 整的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 1 月 4 日
2 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下场 内基 金在 指数 熔断 期间暂
停申购 赎回 业 务 的提 示性 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 1 月 6 日
3 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
2016 年1 月7 日指 数熔 断 后本公 司
各基金 申购 赎回 、 转换 业 务开放 时
间调整 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 1 月 7 日
4 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增中 证金 牛为销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定额投
资业务 ” 和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 1 月 18 日
5 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加中 证金 牛基金
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
2016 年 1 月 18 日 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 45 页 共 48 页
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
金管理 人网 站
6 景顺长 城中 证500 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基 金2015 年
第 4 季 度报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 1 月 21 日
7 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 1 月 22 日
8 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加渤 海银 行基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 1 月 27 日
9 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加奕 丰公 司基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 29 日
10 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增奕 丰公 司为销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定额投
资业务 ” 和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 1 月 29 日
11 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加和 耕传 承基 金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 2 月 1 日
12 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增和 耕传 承基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 2 月 1 日
13 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
聘任督 察长 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 2 月 4 日
14 景顺长 城中 证 500ETF 联 接 基金
2016 年第1 号 更新 招募 说 明书摘
要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 2 月 5 日
15 景顺长 城中 证 500ETF 联 接 基金
2016 年第1 号 更新 招募 说 明书
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 5 日
16 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
聘任副 总经 理的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 2 月 20 日
17 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加凯 石财 富基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 2 月 25 日 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 46 页 共 48 页
惠活动 的公 告
18 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海凯 石财富
基金销 售有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金 “ 定期 定额 投资 业务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 2 月 25 日
19 景顺长 城中 证500 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基 金2015 年
年度报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 3 月 29 日
20 景顺长 城中 证500 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基 金2015 年
年度报 告摘 要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 3 月 29 日
21 景顺长 城中 证500 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基 金2016 年
第 1 季 度报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 4 月 20 日
22 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加金 斧子 基金申
购及定 期定 额投 资申 购费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 5 月 11 日
23 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增金 斧子 为销售
机构并 开通 基金 “定 期定 额投资
业务” 和基 金转 换业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 5 月 11 日
24 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增伯 嘉基 金为销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定额投
资业务 ” 和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 5 月 16 日
25 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加金 观诚 基金申
购及定 期定 额投 资申 购费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 26 日
26 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加汇 成基 金基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 27 日
27 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增北 京汇 成基金
管理有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 27 日
28 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增包 商银 行为销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定额投
资业务 ” 和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 6 月 13 日 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 47 页 共 48 页
29 景顺长 城基 金管 理有 限 公 司关于
旗下部 分基 金在 新浪 仓石 开通基
金 “ 定 期定 额投 资业 务 ” 并参加
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 6 月 22 日
30 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 陆金 所资 管开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”并参
加定期 定额 投资 申购 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 6 月 24 日
31 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 7 月 4 日
32 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
公司法 定代 表人 变更 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月 15 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、 中国 证监 会准 予景 顺长 城中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金募集 注册 的 文
件；
2 、《 景顺 长城 中证500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金合 同》 ；
3 、《 景顺 长城 中证500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金招 募说 明书 》；
4 、《 景顺 长城 中证500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接 基 金托 管协 议》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告
第 48 页 共 48 页
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
