景 顺 长 城 安享 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持 有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 48
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城安 享回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 景顺长 城安 享回 报混 合
场内简 称 无
基金主 代码 001422
交易代 码 001422
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月15 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 530,547,392.30 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 景顺 长城安享 回报混 合 A
类
景顺 长城安享回报 混合 C
类
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001422 001423
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 522,831,927.50 份 7,715,464.80 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在有效 控制 投资 组合 风险 的前提 下 ， 通 过积 极主 动 的资产 配置 ， 寻求 基金 资 产
的长期 稳健 增值 ，力 争获 得超越 业绩 比较 基准 的稳 定收益 。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本 基 金 依 据 定 期 公 布 的 宏 观 和 金 融 数 据 以 及 投 资 部 门 对 于 宏 观 经 济 、 股 市 政
策、市 场趋 势的 综合 分析 ，重点 关注 包括 、GDP 增 速、固 定资 产投 资增 速 、 净
出口增 速、 通胀 率、 货 币 供应、 利率 等宏 观指 标的 变化趋 势， 同时 强调 金融 市
场投资 者行 为分 析 ， 关 注 资本市 场资 金供 求关 系变 化等因 素 ， 在 深入 分析 和 充
分论证 的基 础上 评估 宏观 经济运 行及 政策 对资 本市 场的影 响方 向和 力度 ， 运 用
宏观经济模型（MEM ） 做 出对 于 宏 观 经 济 的评 价 ， 结合 投 资 制 度 的 要求 提 出资
产配置 建议 ，经 投资 决策 委员会 审核 后形 成资 产配 置方案 。
2、债 券投 资策 略
债券投 资在 保证 资产 流动 性的基 础上 ， 采取 利率 预 期策略 、 信用 策略 和时 机 策
略相结 合的 积极 性投 资方 法，力 求在 控制 各类 风险 的基础 上获 取稳 定的 收 益 。
3、股 票投 资策 略
本基金 通过 基金 经理 的战 略性选 股思 路以 及投 研部 门的支 持， 筛 选出 价 值 优 势
明显的 优质 股票 构建 股票 投资组 合 。 在 股票 投资 方 面， 本基 金利 用基 金管 理 人
股 票 研 究 数 据 库（SRD ） 对企 业 内 在 价 值 进行 深 入 细致 的 分 析 ， 并 进一 步 挖掘
出受益 于中 国经 济发 展趋 势和投 资主 题的 公司 股票 进行投 资。
业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+3% （ 单利 年化 ） 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 预期 收益 和风 险水 平的投 资品 种 ， 其 预期 收 益
和风险 高于 货币 市场 基金 和债券 型基 金， 低于 股票 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公
司
兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 张志永
联系电 话 0755-82370388 021-62677777-212004
电子邮 箱 investor@igwfmc.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
4008888606 95561
传真 0755-22381339 021-62159217
注册地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1
号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21
层
福州市 湖东 路 154 号
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1
号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21
层
上 海 市 江 宁 路 168 号 兴 业 大 厦
20 楼
邮政编 码 518048 200041
法定代 表人 杨光裕 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 景顺长 城安 享回 报混 合 A 类 景顺长 城安 享回 报混 合 C 类 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 7,124,249.33 8,821,816.50
本期利 润 6,902,907.79 -3,926,036.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0185 -0.0060
本期加 权平 均净 值利 润率 1.80% -0.59%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.27% 0.98%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 17,273,247.76 189,924.76
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0330 0.0246
期末基 金资 产净 值 542,218,978.44 7,935,959.90
期末基 金份 额净 值 1.037 1.029
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 3.70% 2.90%
注：1 、 本 期已 实现 收 益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
景顺长 城 安 享回 报混 合 A 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.58% 0.08% 0.35% 0.01% 0.23% 0.07%
过去三 个月 0.97% 0.08% 1.08% 0.01% -0.11% 0.07%
过去六 个月 1.27% 0.08% 2.19% 0.01% -0.92% 0.07%
过去一 年 3.70% 0.07% 4.62% 0.01% -0.92% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
3.70% 0.07% 4.86% 0.01% -1.16% 0.06%
景顺长 城安 享回 报混 合 C 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④ 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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过去一 个月 0.59% 0.08% 0.35% 0.01% 0.24% 0.07%
过去三 个月 1.08% 0.08% 1.08% 0.01% 0.00% 0.07%
过去六 个月 0.98% 0.09% 2.19% 0.01% -1.21% 0.08%
过去一 年 2.90% 0.07% 4.62% 0.01% -1.72% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
2.90% 0.07% 4.86% 0.01% -1.96% 0.06%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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注：本基金的 投资组合 比 例为：本基金 股票投资 占 基金资产的比 例范围 为 0-95%。本基金 每个交
易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后， 应 当保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的 现金 或
者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。本 基金 的建 仓期 为自 2015 年 6 月 15 日 基 金合同 生效 日起 6 个
月。建 仓期 结束 时， 本基 金投资 组合 达到 上述 投资 组合比 例的 要求 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本 基金 管理 人景 顺长 城基金 管理 有限 公司 （以 下简称 “公 司” 或 “本 公 司” ） 是 经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1% 、景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截 止2016 年6 月30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 55 只 开放 式 基金， 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益混合型
证券投资基金 （LOF ） 、 景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金（LOF ） 、景 顺 长城新兴成 长混合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型 开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回 报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金 、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金。其中景顺 长城景系 列 开放式证券投 资基金下 设 景顺长城优 选混合型
证券投 资基 金、 景顺 长城 货币市 场证 券投 资基 金、 景顺长 城动 力平 衡证 券投 资基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
毛从容
景顺长 城稳 健回 报灵 活配
置混合 型基 金、 领先 回报
灵活配 置混 合型 基金 、中
国回报 灵活 配置 混合 型基
金、安 享回 报灵 活配 置混
合型基 金、 泰和 回报 灵活
配置混 合型 基金 、景 颐双
利债券 型基 金、 景颐 增利
债券型 基金 、景 丰货 币市
场基金 、 景颐 宏利 债券 型、
景盛双 息收 益债 券型 、景
系列基 金基 金经 理（ 分管
景系列 基金 下设 之景 顺长
城货币 市场 基金 ） ， 副 总经
理兼固 定收 益部 投资 总监
2015 年 6
月 15 日
- 16
经济学 硕士 。曾 任职 于
交通银 行、 长城 证券 金
融研究 所， 着重 于宏 观
和债券 市场 的研 究， 并
担任金 融研 究 所 债券 业
务小组 组长 。2003 年 3
月加入 本公 司， 担任 研
究员等 职务 ； 自2005 年
6 月起 担任 基金 经理 。
万梦
景顺长 城稳 健回 报灵 活配
置混合 型基 金、 领先 回报
灵活配 置混 合型 基金 、安
享回报 灵活 配置 混合 型基
金、泰 和回 报灵 活配 置混
合型基 金、 中国 回报 灵活
配置混 合型 基金 基金 经理
2015 年 9
月 30 日
- 4
工学硕 士。 曾任 职于 壳
牌（中 国） 有限 公司 。
2011 年9 月 加入 本公 司，
先后担 任研 究部 行业 研
究员、 固定 收益 部研 究
员和基 金经 理助 理职
务； 自 2015 年 7 月起 担
任基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
3、 毛 从容 女士 于2016 年4 月 19 日 离任 景顺 长城 稳 健回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 景 顺长
城景丰 货币 市场 基金 基金 经理，2016 年 4 月 25 日 离任景 顺长 城中 国回 报灵 活配置 混合 型证 券 投
资基金 、景 系列 基 金 基金 经理（ 分管 景系 列基 金下 设之景 顺长 城货 币市 场基 金） ，2016 年 6 月 17
日离任 景顺 长城 领先 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城安 享回 报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和其
他有关法律法 规的规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格 控制风险
的基础上，为 基金持有 人 谋求最大利益 。本报告 期 内，基 金运作 整体合法 合 规，未发现 损害基金
持有人 利益 的行 为。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 房地 产和 基建 投资 的拉动 下 GDP 保 持了 6.7% 的增速 。1-6 月固 定资 产 投资累 计同 比增
长9% ，其 中民 间投 资、 制 造业投 资大 幅下 滑， 房地 产开发 投资 见顶 回落 ，仅 基建投 资独 撑。
1 季度 受到 稳增 长政 策刺 激， 信贷 和社 融发 力，2 季 度随着 权威 人士 讲话 定下 基调 ， 供 给侧 改
革重回 政策 重心 ，信 贷和 社融增 速有 所回 落。4 月、 5 月新 增贷 款乏 力， 主 要靠居 民中 长期 按揭
贷款拉动，企 业贷款需 求 则明显不足。 社融主要 受 到企业债净发 行量减少 、 票据融资大 幅下滑影
响。
货币政策方面 整体维持 中 性偏松，央行 主要通过 频 繁公开 市场操 作平滑资 金 面，为供给侧 改
革营造 中性 适度 的货 币金 融环境 ，但 在汇 率压 力和 金融去 杠杆 背景 下， 短 端 7 天逆 回购 利率 一直
维持2.25% 的水 平， 资金 利率维 持紧 平衡 。
上半年债券市 场收益率 波 动较大，1 季 度在资产 荒 现象明显，在 配置力量 的 作用下，收益 率
持续下 行。 而 4 月开 始度 信用风 险频 发， 且逐 步蔓 延至地 方国 企和 央企 ，收 益率出 现大 幅上 行 ，
而后 5 月上 旬在 集中 公布 的经济 金融 数据 不及 预期 、权威 人士 表态 等带 动下 收益率 有所 下行 ， 后
短期震 荡盘 整，6 月 下旬 在 资金面 超预 期宽 松以 及避 险情绪 的作 用下 ， 收 益率 再次出 现快 速下 行，
仅产能 过剩 行业 和民 企 下 行幅度 有限 。整 个上 半年 ，10 年 期国 开收 益率 上行 6BP 至 3.19% ，3 年
期和5 年期 AA 中票 收益 率 分别下 行 7BP 和 6BP ，至3.98% 和4.31% 。 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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权益市 场方 面， 上半 年 A 股市场 表现 不佳 ， 一 方面 熔断机 制在 年初 一定 程度 造成市 场的 恐慌 ，
另一方 面， 人民 币汇 率贬 值对权 益市 场形 成较 大压 力。沪 深 300 指 数、 上证 综指和 创业 板指 数 上
半年分 别下 跌15.47%% 、17.22% 和17.92% 。
2016 年上 半年 本基 金以 中 高等级 信用 债配 置为 主， 控制杠 杆和 久期 。 权 益方 面， 本 基金 以持
有较为 稳健 的大 盘蓝 筹股 为主， 并参 与了 新股 及可 转债的 一级 市场 申购 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年上 半年 ，安 享回 报A 类份 额净 值增 长率 为 1.27% ，业 绩比 较基 准收 益率 为 2.19% ；
2016 年上 半年 ，安 享回 报C 类份 额净 值增 长率 为 0.98% ，业 绩比 较基 准收 益率 为 2.19% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年基建在 宽财政带 动 下仍可能维持 高位，房 地 产投资有一定 的惯性但 也 趋于回落，民 间
投资下 滑趋 缓， 短期 经济 增长仍 有惯 性， 加上 去年 下半年 的低 基数 ，经 济呈 现 L 型 走势 的概 率 较
大。权 威人 士定 调 “ 经济 运行 L 型走 势 ” ，政 策应 该不会 进行 大幅 度刺 激， 增长和 通胀 略有 走弱
的概率 较大 ，供 给侧 改革 重回政 策重 心。
上半 年CPI 回升 力度 超预 期， 主 要是 蔬菜 和猪 肉价 格超预 期回 升， 以及 大宗 商品价 格的 反弹 。
随着食 品价 格中 鲜菜 价格 持续回 落， 猪肉 价格 涨幅 继续放 缓， 后期 食品 类价 格涨幅 预计 继续 下降 ，
推动下 半 年CPI 逐步 下行 。但需 关注 石油 价格 上涨 、异常 天 气 因素 对 CPI 的 冲击。
在目前的经济 状况下， 货 币政策不会收 紧，但边 际 上将更为中性 。在引导 资 金脱虚向实的 大
环境下，预计 央行仍会 维 持短端资金面 的平稳。 从 财政政策看， 我们政府 举 债还有一定 空间，预
计政府 会继 续加 大财 政政 策刺激 力度 ，继 续托 底经 济。
海外不 确 定 性增 加 ， 汇 率 贬值趋 势未 改 。 美 国加 息 预期出 现反 复 ， 成 为干 扰 市场的 风险 因素 。
英国退欧可能 会进一步 加 大欧盟分裂的 风险，市 场 风险偏好明显 下降，避 险 情绪升温， 脱欧后续
的演变 值得 关注 。汇 率长 期取决 于中 国的 经济 基本 面，长 期贬 值压 力仍 存。
综上， 经 济 L 型 增长 和通 胀走弱 ，货 币政 策 回 归中 性的定 调， 基本 面对 债市 影响偏 正面 ， 但
信用风险以及 美元加息 和 汇率问题均需 持续关注 。 相对看好利率 债的阶段 性 机会，而低 评级的信
用风险还会暴 露，信用 利 差继续分化。 看好短久 期 高评级的信用 品种。组 合 将继续控制 杠杆比例
和久期，坚持 中高等级 信 用债为主的投 资方 向， 防 范信用风险和 流动性风 险 ，并增加利 率债的交
易性机 会。
权益方面，经 济基本面 决 定了大部分企 业盈利不 会 出现明显改善 ，货币政 策 决定了增量资 金
有限，整体估 值提升空 间 有限。下半年 存量博弈 的 状况可能会持 续，结构 分 化将更为明 显。在目景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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前低利 率 、 风 险偏 好整 体 较低的 大环 境下 ， 相对 看 好低估 值且 业绩 增长 确定 ， 以 及高 股息 率个 股。
组合将 坚持 稳健 的投 资风 格，以 获取 长期 回报 为目 标，同 时继 续参 与新 股的 一级市 场申 购。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基 金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由 基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 ， 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、 复核 和审 查， 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度 财务会计报 告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 景顺 长城 安享 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 5,947,929.18 788,768,427.07
结算备 付金
60,950.59 1,237,987.39
存出保 证金
22,797.19 81,470.20
交易性 金融 资产 6.4.7.2 549,706,615.25 823,893,428.00
其中： 股票 投资
33,327,815.65 77,840,442.20
基金投 资
- -
债券投 资
516,378,799.60 746,052,985.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 10,000,135.00 960,203,080.30
应收证 券清 算款
- 2,566,253.02
应收利 息 6.4.7.5 6,043,492.23 7,623,954.65
应收股利
- -
应收申 购款
- 60,277.71
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
571,781,919.44 2,584,434,878.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
19,999,870.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
964,407.55 715,799.72
应付管 理人 报酬
364,423.37 1,752,119.87
应付托 管费
45,552.91 219,014.98
应付销 售服 务费
2,075.45 423,809.91
应付交 易费 用 6.4.7.7 16,324.78 218,249.22
应交税 费
- -
应付利 息
1,335.48 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 232,991.56 110,996.05
负债合 计
21,626,981.10 3,439,989.75
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 530,547,392.30 2,532,824,850.71 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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未分配 利润 6.4.7.10 19,607,546.04 48,170,037.88
所有者 权益 合计
550,154,938.34 2,580,994,888.59
负债和 所有 者权 益总 计
571,781,919.44 2,584,434,878.34
注： 报告 截止 日2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 总 额 530,547,392.30 份， 其中 景 顺长城 安享 回报 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金 A 类 基金 份额 净值 人民 币 1.037 元 ， 份 额总 额 522,831,927.50 份 ； 景
顺 长 城 安 享 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 类 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.029 元 ， 份 额 总 额
7,715,464.80 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 景顺 长城 安享 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 6 月15 日( 基金
合同生效日)至2015 年6
月 30 日
一、收入
8,997,731.71 293,750.32
1.利息 收入
17,087,831.36 284,307.85
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,522,821.91 284,307.85
债券利 息收 入
12,172,010.89 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,392,998.56 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
4,241,808.80 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 4,374,930.62 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -269,762.40 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 136,640.58 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 -12,969,194.52 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.17 637,286.07 9,442.47
减： 二、费用
6,020,860.40 162,730.75
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 4,348,056.30 122,280.59
2．托 管费 6.4.10.2.2 543,507.03 15,285.07
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 719,274.76 8,365.09
4．交 易费 用 6.4.7.18 117,662.00 -
5．利 息支 出
81,147.20 - 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
81,147.20 -
6．其 他费 用 6.4.7.19 211,213.11 16,800.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
2,976,871.31 131,019.57
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
2,976,871.31 131,019.57
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 景顺 长城 安享 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
2,532,824,850.71 48,170,037.88 2,580,994,888.59
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,976,871.31 2,976,871.31
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-2,002,277,458.41 -31,539,363.15 -2,033,816,821.56
其中：1. 基 金申 购款 489,136,530.50 11,738,417.81 500,874,948.31
2. 基金 赎回 款 -2,491,413,988.91 -43,277,780.96 -2,534,691,769.87
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
530,547,392.30 19,607,546.04 550,154,938.34
项目
上年度可比期间
2015 年6 月 15 日(基金合同生效日) 至2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
346,459,725.90 - 346,459,725.90 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 131,019.57 131,019.57
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
75,360,632.90 - 75,360,632.90
其中：1. 基 金申 购款 76,776,611.16 - 76,776,611.16
2. 基金 赎回 款 -1,415,978.26 - -1,415,978.26
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
421,820,358.80 131,019.57 421,951,378.37
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长城安享 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)， 系经 中国证券监 督
管理委 员会 （ 以下 简称 “ 中国证 监会 ” ） 证 监许 可 【2015 】1068 号 文 《关 于 准予景 顺长 城安 享回
报灵活配置混 合型证券 投 资基金注册的 批复》的 核 准，由景顺长 城基金管 理 有限公司依 照《中华
人民共和国证 券投资基 金 法》和《景顺 长城安享 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金基金 合同》作
为发起 人 于2015 年6 月8 日至2015 年6 月 10 日向 社会公 开募 集， 募集 期结 束 经安永 华明 会计 师
事务所 验证 并出 具安 永华 明(2015)验字第 60467014_H04 号验 资报 告 后， 向中 国证监 会报 送基 金备
案材料 。基 金合 同 于 2015 年 6 月 15 日 生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ，存 续期 限不定 。设 立时 募
集的扣 除认 购费 后的 实收 基金（ 本金 ）为 人民 币 346,,454,551.84 元， 在募 集期间 产生 的活 期存
款利息为人民币 5,174.06 元，以上实收基金 （本 息）合计为人民 币 346,459,725.90 元，折 合
346,459,725.90 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为景顺 长城 基金 管理 有限 公司， 注册 登记 机构
为本基 金管 理人 ，基 金托 管人为 兴业 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称 “ 兴 业银 行 ”）。
本基金的投资 范围包括 国 内依法发行上 市的股票 （ 包括中小板、 创业板及 其 他经中国证监 会景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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核准上 市的 股票 ） 、 债券 （ 包括国 债 、 央 行票 据、 金 融债券 、 企业 债券 、 公 司 债券 、 中 期票 据、 短
期融资券、超 短期融资 券 、次级债券、 政府支持 机 构债、政府支 持债券、 地 方政府债、 中小企业
私募债 券 、 可 转换 债券 及 其他经 中国 证监 会允 许投 资的债 券） 、 资产 支持 证券 、 债 券回 购 、 银 行存
款 （包 括协 议存 款、 定 期 存款及 其他 银行 存款 ） 、 货 币市场 工具 、 权 证、 股 指 期货以 及经 中国 证监
会允许基金投 资的其他 金 融工具，但需 符合中国 证 监会的相关规 定。本基 金 的投资组合 比例为：
本基金股票投 资占基金 资 产的比例范围 为 0-95%。 本基金每个交 易日日终 在 扣除股指期货 合约需
缴纳的交易保证金后， 应 当保持 不 低 于 基 金 资 产净值 5% 的 现 金 或 者 到期 日 在一 年 以 内 的 政 府债
券。本 基金 的业 绩比 较基 准为：1 年 期银 行定 期存 款利率 （税 后）+3% （单 利 年化） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的《 企业会计 准 则－基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他 相关规定( 以 下合称 “企业 会计准则 ”) 编制。同时 ，在具
体会计估值核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会颁 布的 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及其 他中 国证 监会 和中国 证券 投 资 基金
业协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 止期 间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策和 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 。 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 差错 和更 正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
6.4.6.2 营 业税 、增值 税、 企业所 得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税或 增值 税征 收范围 ，不 征收 营业 税或 增值税 。
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征收 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券 投 资基金）
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 转让 收入 免征 增 值税 ； 国 债、 地方 政府 债 利息收 入免 征增 值税 ；
存款利息收入 不征收增 值 税；质押式买 入返售金 融 商品、买断式 买入返售 金 融商品及持 有金融债
券的利 息收 入免 征增 值税 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
6.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，暂 减按 50%计入
应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征 收个 人所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 5,947,929.18
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 5,947,929.18
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人 民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 27,726,763.73 33,327,815.65 5,601,051.92
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 12,002,999.60 12,002,799.60 -200.00
银行间 市场 504,870,731.28 504,376,000.00 -494,731.28
合计 516,873,730.88 516,378,799.60 -494,931.28
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 544,600,494.61 549,706,615.25 5,106,120.64
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 10,000,135.00 -
合计 10,000,135.00 -
景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断 式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,069.61
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 24.66
应收债 券利 息 6,036,501.35
应收买 入返 售证 券利 息 3,887.34
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 9.27
合计 6,043,492.23
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 5,538.01
银行间 市场 应付 交易 费用 10,786.77
合计 16,324.78
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 48.90
预提费 用 232,942.66
合计 232,991.56
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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景顺长 城安 享回 报混 合 A 类
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 75,584,457.45 75,584,457.45
本期申 购 489,013,308.19 489,013,308.19
本期赎 回( 以"-" 号填列) -41,765,838.14 -41,765,838.14
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 522,831,927.50 522,831,927.50
金额单 位： 人民 币元
景顺长 城安 享回 报混 合 C 类
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份 ） 账面金 额
上年度 末 2,457,240,393.26 2,457,240,393.26
本期申 购 123,222.31 123,222.31
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,449,648,150.77 -2,449,648,150.77
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 7,715,464.80 7,715,464.80
注: 本 期申 购份 额包 含基 金转入 份额 ；本 期赎 回份 额包含 基金 转出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
景顺长 城安 享回 报混 合 A 类
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,195,139.67 587,639.13 1,782,778.80
本期利 润 7,124,249.33 -221,341.54 6,902,907.79
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
8,953,858.76 1,747,505.59 10,701,364.35
其中： 基金 申购 款 9,867,394.78 1,869,048.83 11,736,443.61
基金赎 回款 -913,536.02 -121,543.24 -1,035,079.26
本期已 分配 利润 - - -
本期末 17,273,247.76 2,113,803.18 19,387,050.94
单位： 人民 币元
景顺长 城安 享回 报混 合 C 类 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 27,361,547.71 19,025,711.37 46,387,259.08
本期利 润 8,821,816.50 -12,747,852.98 -3,926,036.48
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-35,993,439.45 -6,247,288.05 -42,240,727.50
其中： 基金 申购 款 1,788.74 185.46 1,974.20
基金赎 回款 -35,995,228.19 -6,247,473.51 -42,242,701.70
本期已 分配 利润 - - -
本期末 189,924.76 30,570.34 220,495.10
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 367,338.34
定期存 款利 息收 入 1,154,319.46
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 421.60
其他 742.51
合计 1,522,821.91
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 45,463,936.17
减：卖 出股 票成 本总 额 41,089,005.55
买卖股 票差 价收 入 4,374,930.62
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
1,792,643,704.14
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
1,773,082,591.84
减：应 收利 息总 额 19,830,874.70
买卖债 券差 价收 入 -269,762.40
景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本期 衍生 工具 收益 发生额 为零 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 136,640.58
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 136,640.58
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -12,969,194.52
—— 股 票投 资 -11,386,690.96
—— 债 券投 资 -1,582,503.56
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -12,969,194.52
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 513,749.72
基金转 换费 收入 123,536.35
合计 637,286.07
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 98,512.00
银行间 市场 交易 费用
19,150.00
合计
117,662.00 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 149,178.12
债券托 管账 户维 护费 17,201.52
银行划 款手 续费 19,570.45
其他 400.00
合计 211,213.11
6.4.7.20 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 作说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资基 金运作管 理 办法》等相关 法
律法规 、 景 顺长 城安 享回 报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金( 以下 简称 “ 本 基金 ”) 基金 合同 的约 定，
经与基金托管 人兴业银 行 股份有限公司 协商一致 ， 景顺长城基金 管理有限 公 司决定自 2016 年 7
月6 日 起， 对旗 下上 述基 金的管 理费 率进 行调 整， 本基金 管理 费率 由 0.80% 调整 为0.60% 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构
兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 无应 付关 联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月15 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,348,056.30 122,280.59
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
104,165.07 45,373.88
注: 基 金管 理人 的管 理费 每 日计算 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付。 基金 管 理费按 前一 日的 基金
资产净 值 的0.80% 的 年费 率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .80% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月15 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
543,507.03 15,285.07
注: 基 金托 管费 每日 计算 ， 逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 。 基金 托管 费按 前 一日的 基金 资产 净值
的0.10% 的 年费 率计 提。 计算方 法如 下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景顺长 城安 享回 报
混合 A 类
景顺长 城安 享回 报
混合 C 类
合计
景顺长 城基 金管 理有 限
公司
- 705,418.61 705,418.61
兴业银 行 - 13,339.69 13,339.69
长城证 券 - - -
合计 - 718,758.30 718,758.30
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 6 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景 顺 长 城 安 享 回 报
混合A 类
景顺长 城安 享回 报
混合 C 类
合计
景顺长 城基 金管 理有 限
公司
- 1.63 1.63
兴业银 行 - 8,146.40 8,146.40
长城证 券 - - -
合计 - 8,148.03 8,148.03
注：基 金销 售服 务费 每日 计提， 按月 支付 。本 基 金 A 类 基金 份额 不收 取销 售 服务费 ，C 类 基金 份
额的销 售服 务费 按前 一 日C 类基 金资 产净 值的0.20% 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资 金投 资本 基金的 情况
本基金 基金 管理 人本 期和 上年度 可比 期间 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 和上年 度末 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行 5,947,929.18 367,338.34 422,876,098.43 284,304.52
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 兴业 银行 保管， 并按 银行 间同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 未在 承销 期内 直接 购入关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本期 未进 行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流通
受限
12.98 12.98 4,591 59,591.18 59,591.18 -
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流通
受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流通
受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流通
受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015
年 12
月 18
日
重大
事项
停牌
18.20
2016
年 7 月
4 日
21.99 1,169,866 16,448,842.37 21,291,561.20 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行 间市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额 为19,999,870.00 元， 是以 如下 债券 作为 抵押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
101562034 15 淮安水利
MTN002
2016 年7 月1
日
104.14 200,000 20,828,000.00
合计
200,000 20,828,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 证券 交易 所债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
为有效控制本 基金管理 人 运作和基金管 理中存在 的 风险，本基金 管理人建 立 了以风险管理 委
员会为核心的 、由风险 管 理委员会、督 察长、法 律 监察稽核部和 相关业务 部 门构成的四 级风险管
理架构体系。 各业务部 门 负责人为其所 在部门的 风 险控制第一责 任人，对 本 部门业务范 围内的风
险负有管控和 及时报告 的 义务。员工在 其岗位职 责 范围内承担相 应风险管 理 责任。本基 金管理人
配备的 风险 管理 人员 对投 资风险 进行 独立 的监 控并 及时向 管理 层汇 报。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手 的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行，因而与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在证券 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇 到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益 。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ， 本 基金 的基 金管 理 人通过 风险 管理 岗设 定流 动性比 例要 求，
对流动性指标 进行持续 的 监测和分析， 包括组合 持 仓集中度指标 、组合在 短 时间内变现 能力的综
合指标、组合 中变现能 力 较差的投资品 种比例以 及 流通受限制的 投资品种 比 例等。本基 金投资于
一家公司发行 的股票市 值 不超过基金资 产净值 的 10% ，且本基金与 由本基金 的 基金管理人管 理的
其他基金共同 持有一家 公 司发行的证券 不得超过 该 证券的 10% 。本基金 所持 大部分证券在 证券交
易所上 市， 其余 亦可 在银 行间同 业市 场 交 易， 因此 除附 注 6.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时
受限制不能自 由转让的 情 况外，其余均 能以合理 价 格适时变现。 此外，本 基 金可通过卖 出回购金
融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ，其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结 束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月
30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,947,929.18 - - - - - 5,947,929.18
结算备 付金 60,950.59 - - - - - 60,950.59
存出保 证金 22,797.19 - - - - - 22,797.19
交易性 金融
资产
60,103,000.00 42,017,799.60 180,368,000.00 233,890,000.00 - 33,327,815.65 549,706,615.25
买入返 售金
融资产
10,000,135.00 - - - - - 10,000,135.00
应收利 息 - - - - - 6,043,492.23 6,043,492.23
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 76,134,811.96 42,017,799.60 180,368,000.00 233,890,000.00 - 39,371,307.88 571,781,919.44
负债
卖出回 购金
融资产 款
19,999,870.00 - - - - - 19,999,870.00
应付赎 回款 - - - - - 964,407.55 964,407.55
应付管 理人
报酬
- - - - - 364,423.37 364,423.37
应付托 管费 - - - - - 45,552.91 45,552.91
应付销 售服
务费
- - - - - 2,075.45 2,075.45
应付交 易费
用
- - - - - 16,324.78 16,324.78
应付利 息 - - - - - 1,335.48 1,335.48
其他负 债 - - - - - 232,991.56 232,991.56 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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负债总 计 19,999,870.00 - - - - 1,627,111.10 21,626,981.10
利率敏 感度
缺口
56,134,941.96 42,017,799.60 180,368,000.00 233,890,000.00 - - -
上年度 末
2015 年 12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 788,768,427.07 - - - - - 788,768,427.07
结算备 付金 1,237,987.39 - - - - - 1,237,987.39
存出保 证金 81,470.20 - - - - - 81,470.20
交易性 金融
资产
- 360,673,000.00 372,004,000.00 12,537,001.80 838,984.00 77,840,442.20 823,893,428.00
买入返 售金
融资产
960,203,080.30 - - - - - 960,203,080.30
应收证 券清
算款
- - - - - 2,566,253.02 2,566,253.02
应收利 息 - - - - - 7,623,954.65 7,623,954.65
应收申 购款 - - - - - 60,277.71 60,277.71
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 1,750,290,964.96 360,673,000.00 372,004,000.00 12,537,001.80 838,984.00 88,090,927.58 2,584,434,878.34
负债
应付赎 回款 - - - - - 715,799.72 715,799.72
应付管 理人
报酬
- - - - - 1,752,119.87 1,752,119.87
应付托 管费 - - - - - 219,014.98 219,014.98
应付销 售服
务费
- - - - - 423,809.91 423,809.91
应付交 易费
用
- - - - - 218,249.22 218,249.22
其他负 债 - - - - - 110,996.05 110,996.05
负债总 计 - - - - - 3,439,989.75 3,439,989.75
利 率 敏 感 度
缺口
1,750,290,964.96 360,673,000.00 372,004,000.00 12,537,001.80 838,984.00 - -
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
在其他 变量 不变 的假 设下 ， 利 率发 生合 理 、 可 能的 变动时 ， 为交 易而 持有 的 债券公 允价
值的变 动将 对基 金净 值产 生的影 响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-2,078,770.50 -672,218.76 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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市 场 利 率 下 降 25 个
基点
2,101,154.43 675,405.62
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指 基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 其它 价 格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
本基金投资组 合的比例范 围为：本基金 股票投资占 基金资产的比 例范围为 0-95% 。本基金 每
个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ， 应 当保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。 于2015 年 12 月 31 日， 本基 金面 临的 其他价 格风 险列 示 如
下:
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 33,327,815.65 6.06 77,840,442.20 3.02
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 516,378,799.60 93.86 746,052,985.80 28.91
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 549,706,615.25 99.92 823,893,428.00 31.92
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
其 他 变量 不变 的假 设下 ，证 券 投资 价格 发生 合理 、可 能 的变 动时 ，将 对基 金净 值
产生的 影响 。正 数表 示可 能增加 基金 净值 ，负 数表 示可能 减少 基金 净值
景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数上 升 5% 1,375,387.35 2,580,994.89
沪深 300 指 数下 降 5% -1,375,387.35 -2,580,994.89
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其 他事 项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、其 他 应收款项类投 资
以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 11,643,986.59 元 ， 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
538,062,628.66 元 ，无 划 分为第 三层 次的 余额 ，(2015 年 12 月 31 日 ，第 一层 次 51,922,742.66
元，第 二层 次771,970,685.34 元， 第三 层次 无)。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于证券交易 所上市的 股 票，若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 ，
本基金不会于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间或限 售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一 层次；并
根据估值调整 中所采用 输 入值的可观察 性和重要 性 ，确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三
层次。
对于证券交易 所上市的 债 券，若出现交 易不活跃 的 情况，本基金 不会 于交 易 不活跃期间将 债
券的公允价值 列入第一 层 次；根据估值 调整中所 采 用输入值的可 观察性和 重 要性，确定 相关债券
公允价 值应 属第 二层 次或 第三层 次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金报告期 初未持有 公 允价值划分为 第三层次 的 金融工具；本 基金本期 无 净转入（转出 ）
第三层 次。 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
6.4.14.3 财 务报 表的批 准
本财务 报表 已 于 2016 年8 月25 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 33,327,815.65 5.83
其中： 股票 33,327,815.65 5.83
2 固定收 益投 资 516,378,799.60 90.31
其中： 债券 516,378,799.60 90.31
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 10,000,135.00 1.75
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,008,879.77 1.05
7 其他各 项资 产 6,066,289.42 1.06
8 合计 571,781,919.44 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 1,474,528.00 0.27
C
制造业 924,840.81 0.17
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
3,606,762.04 0.66
E
建筑业 304,137.60 0.06
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
70,492.40 0.01
J
金融业 5,635,367.50 1.02
K
房地产 业 21,291,561.20 3.87
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 33,327,815.65 6.06
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 1,169,866 21,291,561.20 3.87
2 600036 招商银 行 322,021 5,635,367.50 1.02
3 600674 川投能 源 436,654 3,606,762.04 0.66
4 600028 中国石 化 312,400 1,474,528.00 0.27
5 601611 中国核 建 14,622 304,137.60 0.06
6 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.05
7 601127 小康股 份 7,863 187,689.81 0.03
8 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.03
9 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
10 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.01
11 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
12 601966 玲珑轮 胎 4,591 59,591.18 0.01
13 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
14 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.01 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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15 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
16 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
17 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
18 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
19 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600674 川投能 源 4,999,027.17 0.19
2 600028 中国石 化 1,499,520.00 0.06
3 603377 东方时 尚 113,750.40 0.00
4 002791 坚朗五 金 73,618.41 0.00
5 603919 金徽酒 72,247.76 0.00
6 002797 第一创 业 71,373.12 0.00
7 002792 通宇通 讯 70,678.14 0.00
8 002788 鹭燕医 药 68,314.95 0.00
9 601966 玲珑轮 胎 59,591.18 0.00
10 603868 飞科电 器 59,372.79 0.00
11 601611 中国核 建 50,738.34 0.00
12 002790 瑞尔特 50,104.76 0.00
13 300511 雪榕生 物 48,307.04 0.00
14 601127 小康股 份 45,684.03 0.00
15 300512 中亚股 份 39,164.43 0.00
16 603861 白云电 器 34,476.00 0.00
17 300474 景嘉微 33,649.88 0.00
18 300516 久之洋 33,142.50 0.00
19 601020 华钰矿 业 31,426.86 0.00
20 603101 汇嘉时 代 31,390.03 0.00
注：买 入金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ），未 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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值比例 （％ ）
1 600036 招商银 行 12,000,058.12 0.46
2 601939 建设银 行 9,701,000.00 0.38
3 002400 省广股 份 7,431,904.38 0.29
4 600674 川投能源 1,499,992.21 0.06
5 603508 思维列 控 1,420,585.06 0.06
6 300496 中科创 达 1,219,900.00 0.05
7 603999 读者传 媒 942,661.00 0.04
8 002781 奇信股 份 874,872.11 0.03
9 603866 桃李面 包 858,530.76 0.03
10 603398 邦宝益 智 608,928.00 0.02
11 603996 中新科 技 547,671.20 0.02
12 300494 盛 天网 络 497,219.39 0.02
13 002787 华源包 装 462,311.60 0.02
14 603778 乾景园 林 425,829.60 0.02
15 002780 三夫户 外 385,128.00 0.01
16 300497 富祥股 份 381,639.30 0.01
17 300493 润欣科 技 364,425.41 0.01
18 603299 井神股 份 356,223.37 0.01
19 002777 久远银 海 332,828.35 0.01
20 300490 华 自科 技 312,162.60 0.01
注：卖 出金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ） ，未考 虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 7,963,069.96
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 45,463,936.17
注： 买入 股票 的成 本总 额及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） ，
未考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 12,002,799.60 2.18
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,966,000.00 3.63
其中： 政策 性金 融债 19,966,000.00 3.63
4 企业债 券 25,586,000.00 4.65 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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5 企业短 期融 资券 230,176,000.00 41.84
6 中期票 据 228,648,000.00 41.56
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 516,378,799.60 93.86
7.6 期 末按 公允价 值占 基金 资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101654041 16 临 沂投 资
MTN002
400,000 40,440,000.00 7.35
2 011699054 16 珠 海华 发
SCP001
400,000 40,064,000.00 7.28
3 101456062 14 皖 新华
MTN001
300,000 32,337,000.00 5.88
4 101562012 15 泰 州城 建
MTN001
300,000 32,067,000.00 5.83
5 011699664 16 苏 交通
SCP006
300,000 30,030,000.00 5.46
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 参与 股指 期货 交易 ，以套 期保 值为 目的 ，制 定相应 的投 资策 略。
景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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1 、 时点 选择 ： 基 金管 理人 在交易 股指 期货 时， 重点 关注当 前经 济状 况、 政策 倾向、 资金 流向
和技术 指标 等因 素。
2 、 套保 比例 ： 基金 管理 人 根据对 指数 点位 区间 判断 ， 在 符合 法律 法规 的前 提 下， 决定 套保 比
例。再 根据 基金 股票 投资 组合的 贝塔 值， 具体 得出 参与股 指期 货交 易的 买卖 张数。
3 、 合约 选择 ： 基金 管理 人 根据股 指期 货当 时的 成交 金额 、 持 仓量 和基 差等 数 据， 选择 和基 金
组合相 关性 高的 股指 期货 合约为 交易 标的 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人 民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 22,797.19
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,043,492.23
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,066,289.42 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 21,291,561.20 3.87 重大事 项停 牌
2 601611 中国核 建 304,137.60 0.06 临时停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
景 顺 长 城
安 享 回 报
混合A 类
716 730,212.19 488,759,921.46 93.48% 34,072,006.04 6.52%
景 顺 长 城
安 享 回 报
混合C 类
171 45,119.68 396,039.60 5.13% 7,319,425.20 94.87%
合计 887 598,136.86 489,155,961.06 92.20% 41,391,431.24 7.80%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员 持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所 景顺长 城安 享回 报混 1,968.47 0.00% 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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有从业 人员 持
有本基 金
合A 类
景顺长 城安 享回 报混
合C 类
- -
合计
1,968.47 0.00%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有份 额占总份 额 比例的计算中 ，对下属 分 级基金，比 例的分母
采用各自级别 的份额， 对 合计数，比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数（即期末 基金份额
总额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
景顺长 城安 享回
报混 合A 类
景顺长 城安 享回
报混 合C 类
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 15 日 ） 基 金份
额总额
245,058,898.93 101,400,826.97
本报告 期期 初基 金份 额总 额 75,584,457.45 2,457,240,393.26
本报告 期基 金总 申购 份额 489,013,308.19 123,222.31
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 41,765,838.14 2,449,648,150.77
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 522,831,927.50 7,715,464.80
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
景顺长 城安 享回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金于 2016 年 6 月 3 日至 7 月 3 日以通 讯 开 会
方式召 开了 基金 份额 持有 人大会 ， 会议 审议 并通 过 了 《 关于 调整 景顺 长城 安 享回报 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 管理 费率 的议案 》 ， 该议 案 自 2016 年7 月5 日 起生 效 。 本 次 持有人 大会 决议 生效
后 ， 根据 持有 人大 会通 过的 议 案及 方案 说明 ， 《 景顺长 城 安享 回报 灵活 配置 混合 型 证券 投资 基金
基金合 同》 关于 对基 金管 理费率 的调 整 于 2016 年 7 月 6 日 生效 ，景 顺长 城 安享回 报灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金的 基金 管理人 管理 费 自2016 年7 月6 日起由 0.8% 年 费率 下 调至0.6% 年费 率。景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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有关详 细信 息参 见本 公司 于 2016 年6 月3 日至 7 月7 日 发布 的一 系列 相关 公告。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
2 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
3 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 7 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过， 同 意赵 如冰 先生 辞去 本公司 董事 长一 职， 聘任 杨光裕 先生 担任 本公 司董 事长。 根据 公司 章 程
相关规 定， “公 司的 董事 长 为公司 的法 定代 表人 ” 。 经 深圳 市 市场 监督 管理 局核 准， 景 顺长 城基 金
管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生 ， 本基 金 管理人 已 于2016 年7
月15 日发 布了 公告 。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
5 、报 告期 内本 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券股份
有限公司
2 51,962,483.34 100.00% 48,392.40 100.00% 未变更
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向 基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能 根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券股份
有限公司
18,071,563.52 100.00% 2,600,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于指 数熔 断后 本公 司各 基
金申购 赎回 、 转换 业务 开 放时
间调整 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 4 日
2 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下场 内基 金在 指数 熔
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
2016 年 1 月 6 日 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
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断期间 暂停 申购 赎回 业务 的
提示性 公告
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3 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于 2016 年 1 月 7 日指 数 熔
断后本 公司 各基 金申 购赎 回、
转换业 务开 放时 间调 整的 公
告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 1 月 7 日
4 景顺长 城安 享回 报灵 活配 置
混合型 证券 投资 基 金 2015 年
第 4 季 度报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 1 月 21 日
5 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于基 金行 业高 级管 理人 员
变更公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 1 月 22 日
6 景顺长 城安 享回 报灵 活配 置
混合型 证券 投资基金 2016 年
第1 号 更新 招募 说明 书摘 要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 1 月 29 日
7 景顺长 城安 享回 报灵 活配 置
混合型 证券 投资 基 金 2016 年
第 1 号 更新 招募 说明 书
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 1 月 29 日
8 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于聘 任督 察长 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 2 月 4 日
9 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金在 直销 网
上交易 系统 开展 转换 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报，基
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2016 年 2 月 18 日
10 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金开 通同 一
基金不 同份 额类 别相 互转 换
业务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 2 月 18 日
11 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于聘 任副 总经 理的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 2 月 20 日
12 关于景 顺长 城安 享回 报灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 限
制伍拾 万元 以上 申购 及转 换
转入业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 3 月 10 日
13 景顺 长 城安 享回 报灵 活配 置
混合型 证券 投资 基 金 2015 年
年度报 告摘 要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月 29 日
14 景顺长 城安 享回 报灵 活配 置
混合型 证券 投资 基 金 2015 年
年度报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月 29 日
15 景顺长 城安 享回 报灵 活配 置 中国证 券报 ， 上 海证 2016 年 4 月 20 日 景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
第 48 页 共 49 页
混合型 证券 投资 基 金 2016 年
第 1 季 度报 告
券报， 证券 时报 ， 基
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16 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于以 通讯 开会 方式 召开 景
顺长城 安享 回报 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金份 额
持有人 大会 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 6 月 3 日
17 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于以 通讯 开会 方式 召开 景
顺长城 安享 回报 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金份 额
持有人 大会 第一 次提 示性 公
告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 6 月 4 日
18 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于以 通讯 开会 方式 召开 景
顺长城 安享 回报 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金份 额
持有人 大会 第二 次提 示性 公
告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 6 月 6 日
19 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于基 金行 业高 级管 理人 员
变更公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 7 月 4 日
20 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于公 司法 定代 表人 变更 的
公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 7 月 15 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
1、 为更 好地 满足 广大 投资 者的理 财需 求 ， 本 公司 自 2016 年2 月18 日起 对本 基 金开通 同一
基金不 同基 金份 额类 别( 即 A/C 类) 之间 的相 互转 换业务 ，关 于同 一基 金不 同基金 份额 类别 间 相
互 转换业务 的费率 计算及规 则与不同 基金间 相互 转换 的业务规 则一致 。有关详 细信息参 见本公
司于 2016 年 2 月 18 日 发 布《景 顺长 城基 金管 理有 限公司 关于 旗下 部分 基金 开通同 一基 金不 同
份额类 别相 互转 换业 务的 公告》 。
2、景 顺长 城安 享回 报灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 于 2016 年 6 月 3 日至 7 月 3 日 以通 讯
开 会方式召 开了基 金份额持 有人大会 ，会议 审议并通 过了《关 于调 整 景顺长城 安享回报 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金管 理费率 的议 案》 ，该 议案 自 2016 年 7 月 5 日 起生 效。本 次持 有人 大 会
决议生 效后 ， 根据 持有 人 大会通 过的 议案 及方 案说 明， 《景 顺长 城安 享回 报灵 活配置 混合 型证 券景顺长城安享回报混合 2016 年 半年度报告
第 49 页 共 49 页
投资基 金基 金合 同 》 关 于 对基金 管理 费率 的调 整 于2016 年 7 月 6 日生 效 ， 景 顺长城 安享 回报 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金管 理人 管理 费 自2016 年7 月6 日起 由0.8% 年 费率下 调 至0.6%
年费率 。有 关详 细信 息参 见本公 司 于2016 年6 月3 日至 7 月 7 日发 布的 一系 列相关 公告 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城安享 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 募集 注册 的文件 ；
2 、 《景 顺长 城安 享回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《景 顺长 城安 享回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
4 、 《景 顺长 城安 享回 报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
