景 顺 长 城 中国 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组 合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 35
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持 有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 47
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城中 国回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 景顺长 城中 国回 报混 合
场内简 称 无
基金主 代码 000772
交易代 码 000772
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年11 月6 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 112,942,932.05 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在有效 控制 投资 组合 风险 的前提 下， 通过 积极 主动 的
资产配 置， 寻求 基金 资产 的长期 稳健 增值 ，力 争获 得
超越业 绩比 较基 准的 绝对 回报。
投资策 略 1 、 资 产配 置策 略： 本 基金 依据定 期公 布的 宏观 和金 融
数据以 及投 资部 门对 于宏 观经济 、股 市政 策、 市场 趋
势的综 合分 析， 重点 关注 包括 GDP 增 速、 固定 资产 投
资增速 、净 出口 增速 、通 胀率、 货币 供应 、利 率等 宏
观指标 的变 化趋 势， 同时 强调金 融市 场投 资者 行为 分
析，关 注资 本市 场资 金供 求关系 变化 等因 素， 在深 入
分析和 充分 论证 的基 础上 评估宏 观经 济运 行及 政策 对
资本市 场的 影响 方向 和 力 度， 运 用宏 观经 济模 型 （MEM ）
做出对 于宏 观经 济的 评价 ，结合 投资 制度 的要 求提 出
资产配 置建 议， 经投 资决 策委员 会审 核后 形成 资产 配
置方案 。
2 、 股 票投 资策 略： 本 基金 挖掘受 益于 中国 经济 发展 趋
势和投 资主 题的 公司 股票 ，通过 定量 和定 性相 结合 的
方法， 通过 基金 经理 的战 略性选 股思 路以 及投 研部 门
的支持 ，筛 选出 主题 特征 明显、 成长 性好 的优 质股 票
构建股 票投 资组 合。
本基金 通过 认真 、细 致的 宏观研 究、 行业 研究 及个 股
研究， 将推 动中 国经 济发 展的驱 动力 转化 为基 金持 有
人的长 期投 资收 益。 在股 票投资 方面 ，本 基金 利用 基
金管理 人股 票研 究数 据库 （SRD）对 企 业内 在价 值进 行
深入细 致的 分析 ，并 进一 步挖掘 出受 益于 中国 经济 发
展趋势 和投 资主 题的 公司 股票进 行投 资。 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
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3 、 债 券投 资策 略： 债 券投 资在保 证资 产流 动性 的基 础
上，采 取利 率预 期策 略、 信用策 略和 时机 策略 相结 合
的积极 性投 资方 法， 力求 在控制 各类 风险 的基 础上 获
取稳定 的收 益。
业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+3% （ 单利 年化 ）
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，属 于中高 预期 收益 和风 险水 平
的投资 品种 ，其 预期 收益 和风险 高于 货币 市场 基金 和
债券型 基金 ，低 于股 票型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 洪渊
联系电 话 0755-82370388 010-66105799
电子邮 箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008888606 95588
传真 0755-22381339 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 杨光裕 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 8,791,436.29
本期利 润 2,102,508.31
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0079
本期加 权平 均净 值利 润率 0.65%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 24,307,933.09
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2152
期末基 金资 产净 值 137,525,805.28
期末基 金份 额净 值 1.218
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 21.80%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.41% 0.04% 0.34% 0.01% 0.07% 0.03%
过去三 个月 0.00% 0.07% 1.05% 0.01% -1.05% 0.06%
过去六 个月 1.00% 0.06% 2.12% 0.01% -1.12% 0.05%
过去一 年 2.01% 0.07% 4.47% 0.01% -2.46% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
21.80% 0.24% 8.25% 0.01% 13.55% 0.23%
景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金股 票投资占 基 金资产的比例 范围为 0-95% 。本基金每个 交易日日 终 在扣除股指期 货合
约需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 应当 保持 不低 于基 金资 产净 值5% 的现 金或 者到 期 日在一 年以 内的 政府
债券。 本基 金的 建仓 期为 自 2014 年 11 月 6 日基 金 合同生 效日 起 6 个 月。 建 仓期结 束时 ，本 基金
投资组 合达 到上 述投 资组 合比例 的要 求。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本 基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
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资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1% 、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止2016 年6 月30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 55 只 开放 式 基金， 包括 景顺
长城景系列开 放 式证 券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益混合型
证券投资基金 （LOF ） 、 景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金（LOF ） 、景 顺 长城新兴成 长混合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等权 重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型 开放式 指 数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投 资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证 券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金。其中景顺 长城景系 列 开放式证券投 资基金下 设 景顺长城优 选混合型景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
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证券投 资基 金、 景顺 长城 货币市 场证 券投 资基 金、 景顺长 城动 力平 衡证 券投 资基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
万梦
景顺长 城稳 健回 报灵 活
配置混 合型 基金 、领 先
回报灵 活配 置 混 合型 基
金、安 享回 报灵 活配 置
混合型 基金 、泰 和回 报
灵活配 置混 合型 基金 、
中国回 报灵 活配 置混 合
型基金 基金 经理
2016 年2 月
4 日
- 5
工学硕 士。 曾任 职于 壳牌
（中国 ）有 限公 司。2011
年 9 月 加入 本公 司， 先后
担任研 究部 行业 研究 员、
固定收 益部 研究 员和 基金
经理助 理职 务； 自2015
年 7 月 起担 任基 金经 理。
毛从
容
景顺长 城稳 健回 报灵 活
配置混 合型 基金 、领 先
回报灵 活配 置混 合型 基
金、中 国回 报灵 活配 置
混合型 基金 、安 享回 报
灵活配 置混 合型 基金 、
泰和回 报灵 活配 置混 合
型基金 、景 颐双 利债 券
型基金 、景 颐增 利债 券
型基金 、景 丰货 币市 场
基金、 景 颐 宏利 债券 型、
景盛双 息收 益债 券型 、
景系列 基金 基金 经理
（分管 景系 列基 金下 设
之景顺 长城 货币 市场 基
金） ， 副 总经 理兼 固定 收
益部投 资总 监
2015 年3 月
28 日
2016 年4
月 25 日
16
经济学 硕士 。曾 任职 于交
通银行 、长 城证 券金 融研
究所， 着重 于宏 观和 债券
市场的 研究 ，并 担任 金融
研究所 债券 业务 小组 组
长。2003 年 3 月加 入本 公
司，担 任研 究员 等职 务；
自2005 年6 月 起担 任基 金
经理。
刘晓
明
景顺长 城中 国回 报灵 活
配置混 合型 证券 投资 基
金、景 顺长 城成 长之 星
股票型 基金 基金 经理
2014 年 11
月 6 日
2016 年1
月 27 日
8
农学硕 士。 曾担 任国 元证
券研究 所研 究员 ，第 一创
业证券 研究 所行 业研 究
员。2011 年 6 月加 入本 公
司，历 任研 究员 、高 级研
究员职 务； 自2014 年 11
月起担 任基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
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2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
3、 刘晓 明女 士于2016 年1 月27 日离 任景 顺长 城中 国 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理 ；
4、 毛 从容 女士 于2016 年4 月 19 日 离任 景顺 长城 稳 健回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 景 顺长
城景丰 货币 市场 基金 基金 经理，2016 年 4 月 25 日 离任景 顺长 城中 国回 报灵 活配置 混合 型证 券 投
资基金 、景 顺长 城货 币市 场证券 投资 基金 基金 经理 ，2016 年 6 月 17 日 离任 景顺长 城领 先回 报 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投 资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城中 国回 报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和其
他有关法律法 规的规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格 控制风险
的基础上，为 基金持有 人 谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，未发现 损害基金
持有人 利益 的行 为。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理 公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 房地 产和 基建 投资 的拉动 下 GDP 保 持了 6.7% 的增速 。1-6 月固 定资 产 投资累 计同 比增
长9% ，其 中民 间投 资、 制 造业投 资大 幅下 滑， 房地 产开发 投资 见顶 回落 ，仅 基建投 资独 撑。
1 季度 受到 稳增 长政 策刺 激， 信贷 和 社 融发 力，2 季 度随着 权威 人士 讲话 定下 基调 ， 供 给侧 改
革重回 政策 重心 ，信 贷和 社融增 速有 所回 落。4 月、 5 月新 增贷 款乏 力， 主 要靠居 民中 长期 按揭
贷款拉动，企 业贷款需 求 则明显不足。 社融主要 受 到企业债净发 行量减少 、 票据融资大 幅下滑影
响。 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
第 12 页 共 47 页
货币政策方面 整体维持 中 性偏松，央行 主要通过 频 繁公开市场操 作平滑资 金 面，为供给侧 改
革营造 中性 适度 的货 币金 融环境 ，但 在汇 率压 力和 金融去 杠杆 背景 下， 短 端 7 天逆 回购 利率 一直
维持2.25% 的水 平， 资金 利率维 持紧 平衡 。
上半年债券市 场收益率 波 动较大，1 季 度在资产 荒 现象明显，在 配置力量 的 作用下，收益 率
持续下 行。 而 4 月开 始度 信用风 险频 发， 且逐 步蔓 延至地 方国 企和 央企 ，收 益率出 现大 幅上 行 ，
而后 5 月上 旬在 集中 公布 的经济 金融 数据 不及 预期 、权威 人士 表态 等带 动下 收益率 有所 下行 ， 后
短期震 荡盘 整，6 月 下旬 在 资金面 超预 期宽 松以 及避 险情绪 的作 用下 ， 收 益率 再次出 现快 速下 行，
仅产能 过剩 行业 和民 企下 行幅度 有限 。整 个上 半年 ，10 年 期国 开收 益率 上行 6BP 至 3.19% ，3 年
期和5 年期 AA 中票 收益 率 分别下 行 7BP 和 6BP ，至3.98% 和4.31% 。
权益市 场方 面， 上半 年 A 股市场 表现 不佳 ， 一 方面 熔断机 制在 年初 一定 程度 造成市 场的 恐慌 ，
另一方 面， 人民 币汇 率贬 值对权 益市 场形 成较 大压 力。沪 深 300 指 数、 上证 综指和 创业 板指 数 上
半年分 别下 跌15.47%% 、17.22% 和17.92% 。
2016 年上 半年 本基 金以 中 高等级 信用 债配 置为 主， 控制杠 杆和 久期 。 适 时参 与了新 股和 可转
债的一 级市 场申 购。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年上 半年 ，本 基金 份 额净值 增长 率 为 1.00% ， 业绩比 较基 准收 益率 为 2.12% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年基建在 宽财政带 动 下仍可能维持 高位，房 地 产投资有一定 的惯性但 也 趋于回落，民 间
投资下 滑趋 缓， 短期 经济 增长仍 有惯 性， 加上 去年 下半年 的低 基数 ，经 济呈 现 L 型 走势 的概 率 较
大。权 威人 士定 调 “ 经济 运行 L 型走 势 ” ，政 策应 该不会 进行 大幅 度刺 激， 增长和 通胀 略有 走 弱
的概率 较大 ，供 给侧 改革 重回政 策重 心。
上半 年CPI 回升 力度 超预 期， 主 要是 蔬菜 和猪 肉价 格超预 期回 升， 以及 大宗 商品价 格的 反弹 。
随着食 品价 格中 鲜菜 价格 持续回 落， 猪肉 价格 涨幅 继续放 缓， 后期 食品 类价 格涨幅 预计 继续 下降 ，
推动下 半 年CPI 逐步 下行 。但需 关注 石油 价格 上涨 、异常 天 气 因素 对 CPI 的 冲击。
在目前的经济 状况下， 货 币政策不会收 紧，但边 际 上将更为中性 。在引导 资 金脱虚向实的 大
环境下，预 计 央行仍会 维 持短端资金面 的平稳。 从 财政政策看， 我们政府 举 债还有一定 空间，预
计政府 会继 续加 大财 政政 策刺激 力度 ，继 续托 底经 济。
海外不 确定 性增 加 ， 汇 率 贬值趋 势未 改 。 美 国加 息 预期出 现反 复 ， 成 为干 扰 市场的 风险 因素 。
英国退欧可能 会进一步 加 大欧盟分裂的 风险，市 场 风险偏好明显 下降，避 险 情绪升温， 脱欧后续景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
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的演变 值得 关注 。汇 率长 期取决 于中 国的 经济 基本 面，长 期贬 值压 力仍 存。
综上， 经 济 L 型 增长 和通 胀走弱 ，货 币政 策 回 归中 性的定 调， 基本 面对 债市 影响偏 正面 ， 但
信用风险以及 美元加息 和 汇率问题均需 持续关注 。 相对看好利率 债的阶段 性 机会，而 低 评级的信
用风险还会暴 露，信用 利 差继续分化。 看好短久 期 高评级的信用 品种。组 合 将继续控制 杠杆比例
和久期，坚持 中高等级 信 用债为主的投 资方向， 防 范信用风险和 流动性风 险 ，并增加利 率债的交
易性机 会。
权益方面，经 济基本面 决 定了大部分企 业盈利不 会 出现明显改善 ，货币政 策 决定了增量资 金
有限，整体估 值提升空 间 有限。下半年 存量博弈 的 状况可能会持 续，结构 分 化将更为明 显。在目
前低利 率 、 风 险偏 好整 体 较低的 大环 境下 ， 相对 看 好低估 值且 业绩 增长 确定 ， 以 及高 股息 率个 股。
组合将坚持稳 健的投资 风 格，寻找股票 市场的投 资 机会，择机选 择业绩稳 健 、低估 值的 优质公司
进行投 资， 在条 件允 许的 情况下 参与 新股 的一 级市 场申购 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
第 14 页 共 47 页
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和 相关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 ， 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对景 顺长 城中国回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金的托管过 程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 景顺长城 中 国回报灵活配 置混合型 证 券投资基金的 管理人——景顺长城基金 管
理有限公司在 景顺长城 中 国回报灵活配 置混合型 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净 值计算、景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
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基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，在各重要 方面的运 作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报告 期内，景 顺 长城中国回 报灵活配
置混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对景顺长 城 基金管理有限 公司编制 和 披露的景顺长 城中国回 报 灵活配置混合 型
证券投 资基 金2016 年半 年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 中国 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 468,910.27 12,334,719.01
结算备 付金
201,459.72 -
存出保 证金
24,534.08 147,962.75
交易性 金融 资产 6.4.7.2 138,751,400.60 1,214,175,631.48
其中： 股票 投资
- 28,881,467.68
基金投 资
- -
债券投 资
138,751,400.60 1,185,294,163.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 50,000,195.00
应收证 券清 算款
300,000.00 -
应收利 息 6.4.7.5 2,390,455.21 20,633,947.39
应收股 利
- -
应收申 购款
- 18,163.53
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
142,136,759.88 1,297,310,619.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
3,700,000.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
398,937.99 423,975.39
应付管 理人 报酬
174,023.97 2,426,506.82
应付托 管费
29,004.00 404,417.79
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 4,579.67 56,602.46
应交税 费
- -
应付利 息
794.68 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 303,614.29 199,824.49
负债合 计
4,610,954.60 3,511,326.95
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 112,942,932.05 1,072,590,328.60
未分配 利润 6.4.7.10 24,582,873.23 221,208,963.61
所有者 权益 合计
137,525,805.28 1,293,799,292.21
负债和 所有 者权 益总 计
142,136,759.88 1,297,310,619.16
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.218 元， 基金 份额 总额 112,942,932.05 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 中国 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
5,244,368.39 387,840,496.88
1.利息 收入
6,657,364.97 31,861,827.53
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 91,491.16 8,620,947.74
债券利 息收 入
6,199,226.51 14,001,367.34
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
366,647.30 9,239,512.45
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损 失以 “- ”填列）
3,822,797.10 356,809,465.47
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 19,144.45 359,947,493.80
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 3,803,652.65 -3,534,926.78
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- - 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
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衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - 396,898.45
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 -6,688,927.98 -9,370,307.45
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 1,453,134.30 8,539,511.33
减： 二、费用
3,141,860.08 31,334,453.94
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,385,933.84 21,589,499.36
2．托 管费 6.4.10.2.2 397,655.62 3,598,249.88
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 63,288.51 5,517,418.48
5．利 息支 出
76,286.42 358,758.33
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
76,286.42 358,758.33
6．其 他费 用 6.4.7.19 218,695.69 270,527.89
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
2,102,508.31 356,506,042.94
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
2,102,508.31 356,506,042.94
6.3 所 有者 权益（ 基金 净 值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 中国 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,072,590,328.60 221,208,963.61 1,293,799,292.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,102,508.31 2,102,508.31
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-959,647,396.55 -198,728,598.69 -1,158,375,995.24
其中：1. 基 金申 购款 6,524,467.42 1,389,681.51 7,914,148.93
2. 基金 赎回 款 -966,171,863.97 -200,118,280.20 -1,166,290,144.17
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- - - 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
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金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
112,942,932.05 24,582,873.23 137,525,805.28
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,870,622,209.94 96,776,429.28 2,967,398,639.22
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 356,506,042.94 356,506,042.94
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-168,093,018.68 71,370,248.11 -96,722,770.57
其中：1. 基 金申 购款 2,531,781,810.12 343,573,512.90 2,875,355,323.02
2. 基金 赎回 款 -2,699,874,828.80 -272,203,264.79 -2,972,078,093.59
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,702,529,191.26 524,652,720.33 3,227,181,911.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长城中国 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)， 系经 中国证券监 督
管理委员会（ 以下简称 “ 中国证监会” ）证监许 可 【2014】810 号文 《关于 核准景顺长城 中 国回
报灵活配置混 合型证券 投 资基金募集的 批复》的 核 准，由景顺长 城基金管 理 有限公司作 为发起人
于 2014 年 9 月 30 日至 2014 年 11 月4 日 向社 会公 开募集 ，募 集期 结束 经安 永华明 会计 师事 务所
验证并 出具 安永 华明 （2014 ） 验 字 第60467014_H03 号验资 报告 后 ， 向 中国 证 监会报 送基 金备 案材景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
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料。基 金合 同 于 2014 年 11 月 6 日生 效。 本基 金为 契约型 开放 式， 存续 期限 不定。 设立 时募 集的
扣除认 购费 后的 实收 基金 （本 金） 为人 民 币 2,869,742,421.49 元 ， 在 募集 期间 产生的 活期 存款 利
息为人民币 879,788.45 元，以上实收基 金（本息 ）合计为人民币 2,870,622,209.94 元，折 合
2,870,622,209.94 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为景 顺长 城基 金管 理有 限公司 ， 注 册登 记机
构为本 基金 管理 人， 基金 托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 （以 下简 称 “ 中国工 商银 行 ”）。
本基金投资范 围包括国 内 依法发行上市 的股票（ 包 括中小板、创 业板及其 他 经中国证监 会核准上
市的股 票， 含普 通股 和优 先股） 、 债券 （包 括国 内依 法发行 和上 市交 易的 国债 、 央行 票据、 金融 债
券、 企 业债 券、 公司 债券 、 中期 票据 、 短 期融 资券 、 超短 期融 资券 、 次 级债 券、 政 府支 持机 构债 、
政府支持 债券 、地方政 府 债、资产支持 证券、中 小 企业私募债券 、可转换 债 券及其他经 中国证监
会允许投资 的债券） 、 债券 回购、银行 存款（包 括协 议存款、定 期存款及 其他 银行存款） 、 货币市
场工具、权证 、股指期 货 以及经中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 ， 但需符合中 国证监会
的相关规定。 本基金股 票 投资占基金资 产的比例 范 围为 0-95% 。本基 金每个 交易日日终在 扣除股
指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后， 应当 保持 不低 于基金 资产 净 值 5% 的现 金 或者到 期日 在一 年以
内的政 府债 券。 本基 金的 业绩比 较基 准为 ：一 年期 银行定 期存 款利 率（ 税后 ）+3% （单 利年 化） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的《 企业会计 准 则－基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他 相关规定( 以 下合称 “企业 会计准则 ”) 编制。同时 ，在具
体会计估值核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会颁 布的 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日止 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
第 20 页 共 47 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错和 更正 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
6.4.6.2 营 业税 、增值 税、 企业所 得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税或 增值 税征 收范围 ，不 征收 营业 税或 增值税 。
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征收 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券 投 资基金）
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 转让 收入 免征 增 值税 ； 国 债、 地方 政府 债 利息收 入免 征增 值税 ；
存款利息收入 不征收增 值 税；质押式买 入返售金 融 商品、买断式 买入返售 金 融商品及持 有金融债
券的利 息收 入免 征增 值税 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债 券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
6.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
第 21 页 共 47 页
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，暂 减按 50%计入
应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征 收个 人所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 468,910.27
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 468,910.27
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 11,005,135.49 11,022,400.60 17,265.11
银行间 市场 127,526,907.65 127,729,000.00 202,092.35
合计 138,532,043.14 138,751,400.60 219,357.46
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 138,532,043.14 138,751,400.60 219,357.46
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 于本 期末 的衍 生金 融资产/负 债余 额为 零。 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本期 末的 买入 返售 金融资 产项 目余 额为 零。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末无 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 109.11
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 81.63
应收债 券利 息 2,390,254.57
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 9.90
合计 2,390,455.21
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 4,579.67
合计 4,579.67
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 780.85 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
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预提费 用 302,833.44
合计 303,614.29
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,072,590,328.60 1,072,590,328.60
本期申 购 6,524,467.42 6,524,467.42
本期赎 回( 以"-" 号填列) -966,171,863.97 -966,171,863.97
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 112,942,932.05 112,942,932.05
注：本 期申 购份 额包 含基 金转入 份额 ；本 期赎 回份 额包含 基金 转出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 196,095,308.48 25,113,655.13 221,208,963.61
本期利 润 8,791,436.29 -6,688,927.98 2,102,508.31
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-180,578,811.68 -18,149,787.01 -198,728,598.69
其中： 基金 申购 款 1,322,718.78 66,962.73 1,389,681.51
基金赎 回款 -181,901,530.46 -18,216,749.74 -200,118,280.20
本期已 分配 利润 - - -
本期末 24,307,933.09 274,940.14 24,582,873.23
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 90,853.54
定期 存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 353.87
其他 283.75
合计 91,491.16 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
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6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 27,439,009.55
减：卖 出股 票成 本总 额 27,419,865.10
买卖股 票差 价收 入 19,144.45
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
1,166,445,079.34
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
1,143,013,281.93
减：应 收利 息总 额 19,628,144.76
买卖债 券差 价收 入 3,803,652.65
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本期 衍生 工具 收益 发生额 为零 。
6.4.7.15 股 利收 益
本基金 本期 股利 收益 发生 额为零 。
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -6,688,927.98
—— 股 票投 资 -1,575,352.98
—— 债 券投 资 -5,113,575.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 - 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
第 25 页 共 47 页
合计 -6,688,927.98
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,449,560.11
基金转 换费 收入 3,574.19
合计 1,453,134.30
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
55,463.51
银行间 市场 交易 费用 7,825.00
合计
63,288.51
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 44,753.80
信息披 露费 149,178.12
债券托 管账 户维 护费 18,701.52
银行划 款手 续费 6,062.25
合计 218,695.69
6.4.7.20 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项 。 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
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6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构
中国工 商银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 于本 期末 及上 年度 末均无 应支 付关 联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,385,933.84 21,589,499.36
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
536,365.60 5,235,130.69
注：基金管理 人的管理 费 每日计算，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。基 金 管理费按前 一日的基
金资产 净值 的1.50% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下 ： 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
第 27 页 共 47 页
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
397,655.62 3,598,249.88
注：基金托管 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月底 ， 按月支付。基 金托管费 按 前一日的基 金资产净
值的0.25% 的年 费率 计提 。计算 方法 如下 ：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 与关 联方 均未 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 468,910.27 90,853.54 1,470,655,893.76 2,185,438.45
注：本 基金 的活 期 银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 并按 银行 间同 业利率 计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期 及 上年 度可 比期间 未在 承销 期内 直接 购入关 联方 承销 证券 。 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
第 28 页 共 47 页
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 于本 期未 进行 利润 分配。
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 于本 期末 未持 有因 认购新 发/ 增发 证券 而流 通 受限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 于本 期末 未持 有暂 时停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本 报 告 期 末 ， 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
3,700,000.00 元 ，于 2016 年 7 月 5 日前先后 到 期 。该类 交易 要求 本基 金转 入质押 库的 债券 ，按
证券交 易所 规定 的比 例折 算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
为有效控制本 基金管理 人 运作和基金管 理中存在 的 风险，本基金 管理人建 立 了以风险管理 委
员会为核心的 、由风险 管 理委员会、督 察长、法 律 监察稽核部和 相关业务 部 门构成的四 级风险管
理架构体系。 各业务部 门 负责人为其所 在部门的 风 险控制第一责 任人，对 本 部门业务范 围内的风
险负有管控和 及时报告 的 义务。员工在 其岗位职 责 范围内承担相 应风险管 理 责任。本基 金管理人
配备的 风险 管理 人员 对投 资风险 进行 独立 的监 控并 及时向 管理 层汇 报。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
第 29 页 共 47 页
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 债券 发行 人信 用评 级降低 等导 致基 金资 产损 失和收 益变 化的 风 险 。
本基金管理人 通过建立 和 完善内部信用 评级体系 和 交易对手库， 对发行人 及 债券投资进行 内
部评级，对交 易对手的 资 信状况进行充 分评估、 设 定授信额度， 以控制可 能 出现的信用 风险。本
基金管理人还 通过分散 化 投资以分散信 用风险。 本 基金投资于一 家公司发 行 的证券市值 不超过基
金资产净值 的 10%， 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持有 一 家公司发行的 证券，
不得超 过 该 证券 余额 的 10% 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困 难，另一
方面来 自于 基金 份额 持有 人可随 时要 求赎 回其 持有 的基金 份额 。
本基金管理人 通过限制 投 资集中度来管 理投资品 种 变现的流动性 风险，并 由 独立于投资部 门
的风险管理人 员设定流 动 性风险控制指 标，并进 行 持续的监测和 分析。本 基 金所持大部 分证券在
证券交 易所 或银 行间 同业 市场交 易， 除在 附注6.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限 制 不能
自由转让的情 况外，其 余 均能及时变现 。本基金 管 理人每日预测 本基金申 购 赎回情况以 控制基金
发生大幅申购 赎回的风 险 。而且，本基 金可通过 卖 出回购金融资 产方式借 入 短期资金应 对流动性
需求。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风 险是 指由 于市 场变 化或波 动所 引起 的组 合资 产损失 或收 益变 动的 风险 ， 包括利 率风 险、
外汇风险和其 他价格风 险 。本基金管理 人通过对 不 同类型的风险 分别设定 风 险限制，并 由独立于
投资部 门的 风险 管理 人员 监控、 报告 以及 定期 风险 回顾的 方法 管理 投资 组合 的市场 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 市场价格变动 ，从而影 响 基金投资收益 的
风险。本基金 管理人通 过 由风险管理人 员定期监 控 组合中债券投 资部分的 利 率风险，及 时调整投
资组合 久期 等方 法管 理利 率风险 。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
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30 日
资产
银行存 款 468,910.27 - - - - - 468,910.27
结算备 付金 201,459.72 - - - - - 201,459.72
存出保 证金 24,534.08 - - - - - 24,534.08
交易性 金融
资产
20,048,000.00 30,130,000.00 18,192,200.60 70,381,200.00 - - 138,751,400.60
应收证 券清
算款
- - - - - 300,000.00 300,000.00
应收利 息 - - - - - 2,390,455.21 2,390,455.21
资产总 计 20,742,904.07 30,130,000.00 18,192,200.60 70,381,200.00 - 2,690,455.21 142,136,759.88
负债
卖出回 购金
融资产 款
3,700,000.00 - - - - - 3,700,000.00
应付赎 回款 - - - - - 398,937.99 398,937.99
应付管 理人
报酬
- - - - - 174,023.97 174,023.97
应付托 管费 - - - - - 29,004.00 29,004.00
应付交 易费
用
- - - - - 4,579.67 4,579.67
应付利 息 - - - - - 794.68 794.68
其他负 债 - - - - - 303,614.29 303,614.29
负债总 计 3,700,000.00 - - - - 910,954.60 4,610,954.60
利率敏 感度
缺口
17,042,904.07 30,130,000.00 18,192,200.60 70,381,200.00 - - -
上 年度 末
2015 年12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 12,334,719.01 - - - - - 12,334,719.01
存出保 证金 147,962.75 - - - - - 147,962.75
交易性 金融
资产
60,853,000.00 55,609,333.33 843,523,200.00 212,817,228.47 12,491,402.00 28,881,467.68 1,214,175,631.48
买入返 售金
融资产
50,000,195.00 - - - - - 50,000,195.00
应收利 息 - - - - - 20,633,947.39 20,633,947.39
应收申 购款 - - - - - 18,163.53 18,163.53
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 123,335,876.76 55,609,333.33 843,523,200.00 212,817,228.47 12,491,402.00 49,533,578.60 1,297,310,619.16
负债
应付赎 回款 - - - - - 423,975.39 423,975.39
应付管 理人
报酬
- - - - - 2,426,506.82 2,426,506.82 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
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应付托 管费 - - - - - 404,417.79 404,417.79
应付交 易费
用
- - - - - 56,602.46 56,602.46
其他负 债 - - - - - 199,824.49 199,824.49
负债总 计 - - - - - 3,511,326.95 3,511,326.95
利率敏 感度
缺口
123,335,876.76 55,609,333.33 843,523,200.00 212,817,228.47 12,491,402.00 - -
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
在其他 变量 不变 的假 设下 ， 利 率发 生合 理 、 可 能的 变动时 ， 为交 易而 持有 的 债券公 允价
值的变 动将 对基 金净 值产 生的影 响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-587,617.74 -2,299,530.31
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
594,308.22 2,318,047.90
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价， 因此 无重大 外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除外汇 汇 率以外的市场 价
格因素变动而 发生波动 的 风险。本基金 主要投资 于 证券交易所上 市或银行 间 同业市场交 易的股票
和债券，所面 临的最大 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价值 决定。本 基 金通过投资 组合的分
散化降 低市 场价 格风 险， 并且本 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
于2016 年6 月30 日 ，本 基金 面 临的 其他 价格 风险 列示如 下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
第 32 页 共 47 页
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - 28,881,467.68 2.23
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 138,751,400.60 100.89 1,185,294,163.80 91.61
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 138,751,400.60 100.89 1,214,175,631.48 93.85
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本期末 本基 金均 未持 有股 票投资 （2015 年12 月31 日持有 股 票2.23% ） ， 因此 当市场 价格 发 生
合理、 可能 的变 动时 ，对 于本基 金资 产净 值无 重大 影响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其 他事 项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资 产、其 他 应收款项类投 资
以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年6 月30 日 ， 划 分为第 二层 次的 余额 为人 民币138,751,400.60 元 ， 无划分 为第 一层
次和第 三层 次的 余额 （于2015 年12 月31 日， 本基 金 持有的 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损
益的金 融资 产中 划分 为第 一层次 的余 额为 人民 币 35,218,631.48 元 ，划 分为 第二层 次的 余额 为人
民币1,178,957,000.00 元 ，无划 分为 第三 层次 的余 额） 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于证券交易 所上市的 股 票，若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 ，
本基金不会于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间或限 售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一 层次；并
根据估值调整 中所采用 输 入值的可观察 性和重要 性 ，确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三
层次。
对于证券交易 所上市的 债 券，若出现交 易不活跃 的 情况，本基金 不会于交 易 不活跃期间将 债景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
第 33 页 共 47 页
券的公允价值 列入第一 层 次；根据估值 调整中所 采 用输入值的可 观察性和 重 要性，确定 相关债券
公允价 值应 属第 二层 次或 第三层 次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金报告期 初未持有 公 允价值划分为 第三层次 的 金融工具；本 基金本期 无 净转入（转出 ）
第三层 次。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
6.4.14.3 财 务报 表的批 准
本财务 报表 已 于 2016 年8 月25 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 138,751,400.60 97.62
其中： 债券 138,751,400.60 97.62
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 670,369.99 0.47
7 其他各 项资 产 2,714,989.29 1.91
8 合计 142,136,759.88 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投 资股 票投 资组合
无。
景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
第 34 页 共 47 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金本 报告期 末未持 有股 票投资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603377 东方时 尚 113,750.40 0.01
注：买 入金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ），未 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002236 大华股 份 9,920,698.42 0.77
2 600885 宏发股 份 6,186,125.00 0.48
3 600240 华业资 本 3,573,429.93 0.28
4 603508 思维列 控 1,450,276.50 0.11
5 300496 中科创 达 1,343,369.00 0.10
6 603999 读者传 媒 942,531.00 0.07
7 603936 博敏电 子 619,624.00 0.05
8 603696 安记食 品 489,703.50 0.04
9 300494 盛天网 络 409,945.60 0.03
10 300497 富祥股 份 386,453.49 0.03
11 002779 中坚科 技 383,885.64 0.03
12 002786 银宝山 新 376,898.00 0.03
13 300492 山鼎设 计 291,508.00 0.02
14 300493 润欣科 技 289,972.75 0.02
15 603377 东方时 尚 274,599.52 0.02
16 002777 久远银 海 265,724.20 0.02
17 002785 万里石 234,265.00 0.02
注：卖 出金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ） ，未考 虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 113,750.40 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
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卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 27,439,009.55
注： 买入 股票 的成 本总 额及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） ，
未考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 7,994,200.60 5.81
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 29,584,200.00 21.51
5 企业短 期融 资券 50,178,000.00 36.49
6 中期票 据 50,995,000.00 37.08
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 138,751,400.60 100.89
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1480365 14 漳 九龙 债 100,000 10,752,000.00 7.82
2 1180130 11 通 泰债 100,000 10,496,000.00 7.63
3 101564039 15 郑 州建 投
MTN001
100,000 10,480,000.00 7.62
4 101562034 15 淮 安水 利
MTN002
100,000 10,414,000.00 7.57
5 101458015 14 伟星
MTN001
100,000 10,198,000.00 7.42
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 参与 股指 期货 交易 ，以套 期保 值为 目的 ，制 定相应 的投 资策 略。
1 、 时点 选择 ： 基 金管 理人 在交易 股指 期货 时， 重点 关注当 前经 济状 况、 政策 倾向、 资金 流向
和技术 指标 等因 素。
2 、 套保 比例 ： 基金 管理 人 根据对 指数 点位 区间 判断 ， 在 符合 法律 法规 的前 提 下， 决定 套保 比
例。再 根据 基金 股票 投资 组合的 贝塔 值， 具体 得出 参与股 指期 货交 易的 买卖 张数。
3 、 合约 选择 ： 基金 管理 人 根据股 指期 货当 时的 成交 金额 、 持 仓量 和基 差等 数 据， 选择 和基 金
组合相 关性 高的 股指 期货 合约为 交易 标的 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
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7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 24,534.08
2 应收证 券清 算款 300,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,390,455.21
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,714,989.29
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 报告 期末 未持 有股 票投资 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,713 41,630.27 - - 112,942,932.05 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 本基 金的 所有 从业 人员未 持有 本基 金。 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1.本期 末基 金管 理人 的高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2.本期 末本 基金 的基 金经 理未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 11 月6 日 ） 基金 份额 总额
2,870,622,209.94
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,072,590,328.60
本报告 期基 金总 申购 份额 6,524,467.42
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 966,171,863.97
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 112,942,932.05
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
2 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
3 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 7 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过， 同 意赵 如冰 先生 辞去 本公司 董事 长一 职， 聘任 杨光裕 先生 担任 本公 司董 事长。 根据 公司 章 程
相关规 定， “公 司的 董事 长 为公司 的法 定代 表人 ” 。 经 深圳市 市场 监督 管理 局核 准， 景 顺长 城基 金
管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生 ， 本基 金 管理人 已 于2016 年7
月15 日发 布了 公告 。 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
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上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
5 、报 告期 内本 基金 托管 人 的专门 基 金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券股份
有限公司
1 13,902,720.10 50.67% 12,947.63 50.67% -
国金证券股份
有限公司
1 13,536,289.45 49.33% 12,605.89 49.33% -
中国国际金融
股份有限公司
2 - - - - -
方正证券 股份
有限公司
1 - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - - 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
第 40 页 共 47 页
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
安信证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
华创证券有限
责任公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
2 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - -
长城证券股份
有限公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
注：1 、本 基金 本期 交易 单 元 未变 更 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序如 下：
1）选 择标 准：
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
c、经 营行 为规 范， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业 报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
第 41 页 共 47 页
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债 券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
13,774,433.99 39.45% 55,900,000.00 100.00% - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
长城证券股份
有限公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
21,143,824.11 60.55% - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
第 42 页 共 47 页
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
指 数熔 断后本 公司 各基金申 购赎
回 、转 换业务 开放 时间调整 的公
告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 4 日
2
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下场 内基金 在指 数熔断期 间暂
停申购 赎回 业务 的提 示性 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 6 日
3
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
2016 年1 月7 日指 数熔 断 后本公
司 各基 金申购 赎回 、转换业 务开
放时间 调整 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 7 日
4
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 中证金牛 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 18 日
5
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 中证金牛 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 18 日
6
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 平安证券 基金
申购 及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 20 日
7
景 顺长 城中国 回报 灵活配置 混合
型证券 投资 基 金2015 年第4 季度
报告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 21 日
8
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基 2016 年 1 月 22 日 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
第 43 页 共 47 页
金管理 人网 站
9
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 渤海银行 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 27 日
10
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
景 顺长 城中国 回报 灵活配置 混合
型 证券 投资基 金基 金经理变 更公
告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 28 日
11
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 奕丰公司 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 29 日
12
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 奕丰公司 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业 务 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 29 日
13
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 和耕传承 基金
销 售有 限公司 为销 售机构并 开通
基金 “ 定期定 额投 资业务 ” 和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 1 日
14
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 和耕传承 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 1 日
15
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
景 顺长 城中 国 回报 灵活配置 混合
型 证券 投资基 金基 金经理变 更公
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 2 月 4 日 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
第 44 页 共 47 页
告
16
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
聘任督 察长 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 2 月 4 日
17
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
聘任副 总经 理的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 2 月 20 日
18
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 上海凯石 财富
基 金销 售有限 公司 为销售机 构并
开 通基 金 “ 定 期定 额投资业 务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 25 日
19
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 凯石财富 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 25 日
20
景 顺长 城中国 回报 灵活配置 混合
型 证 券投 资基 金 2015 年年 度 报
告摘要
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 3 月 29 日
21
景 顺长 城中国 回报 灵活配置 混合
型 证 券投 资基 金 2015 年年 度 报
告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网站 2016 年 3 月 29 日
22
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 继续 参加中国 工商
银 行个 人电子 银行 基金申购 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月 30 日
23
景 顺长 城中国 回报 灵活配置 混合
型证券 投资 基 金2016 年第1 季度
报告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 4 月 20 日 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
第 45 页 共 47 页
24
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
景 顺长 城中国 回报 灵活配置 混合
型 证券 投资基 金基 金经理变 更公
告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 4 月 26 日
25
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 金斧子为 销售
机 构并 开通基 金 “ 定期定额 投资
业务” 和基 金转 换业 务的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 11 日
26
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 金斧子基 金申
购 及定 期定额 投资 申购费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 11 日
27
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 伯嘉基金 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 16 日
28
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 金观诚基 金申
购 及定 期定额 投资 申购费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 26 日
29
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 浙江金观 诚财
富 管理 有限公 司为 销售机构 并开
通 基金 “定期 定额 投资业务 ”和
基金转 换业 务的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 26 日
30
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 汇成基金 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 27 日 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
第 46 页 共 47 页
31
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 北京汇成 基金
管 理有 限公司 为销 售机构并 开通
基金 “ 定期定 额投 资业务 ” 和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 27 日
32
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 包商银行 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 6 月 13 日
33
景 顺长 城中国 回报 灵活配置 混合
型证券 投资 基 金2016 年第1 号更
新招募 说明 书
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 6 月 20 日
34
景 顺长 城中国 回报 灵活配置 混合
型证券 投资 基 金2016 年第1 号更
新招募 说明 书摘 要
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 6 月 20 日
35
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 在新 浪仓石开 通基
金 “定 期定额 投资 业务 ” 并 参加
定 期定 额投资 申购 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 6 月 22 日
36
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 在陆 金所资管 开通
基金 “ 定期定 额投 资业务 ” 并参
加 定期 定额投 资申 购费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 6 月 24 日
37
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 7 月 4 日
38 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 中国证 券报 ， 上海 证 2016 年 7 月 15 日 景顺长城中国回报混合 2016 年 半年度报告
第 47 页 共 47 页
公司法 定代 表人 变更 的公 告 券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城中国 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 募集 注册 的文件 ；
2 、 《景 顺长 城中 国回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《景 顺长 城中 国回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
4 、 《景 顺长 城中 国回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
