景 顺 长 城 中证 医 药 卫 生交 易 型 开 放式 指 数
证 券 投 资 基金 2016 年半 年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组 合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金 的 情况 .................................................................... 40
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 45
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景 顺 长城 中证 医药 卫生 交易 型 开放 式指 数证 券投 资基
金
基金简 称 景顺长 城中 证医 药卫 生 ETF
场内简 称 景顺医 药
基金主 代码 512230
交易代 码 512230
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 7 月 18 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 28,868,210.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2014 年 8 月 19 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化 。 本 基 金 力 争 使 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.2% ， 年化 跟踪 误差 不超 过 2% 。
投资策 略 本 基 金以 中证 医药 卫生 指数 为 标的 指数 ，采 用完 全复
制 法 ，即 以完 全按 照标 的指 数 成份 股 组 成及 其权 重构
建基金 股票 投资 组合 为原 则， 进 行被 动式 指数 化投 资。
股 票 在投 资组 合中 的权 重原 则 上根 据标 的指 数成 份股
及 其 权重 的变 动而 进行 相应 调 整。 在因 特殊 情况 （包
括但不 限于 成份 股停 牌、 流动性 不足 、 法 律法 规限 制、
其 它 合理 原因 导致 本基 金管 理 人对 标的 指数 的跟 踪构
成 严 重制 约等 ）导 致无 法获 得 足够 数量 的股 票时 ，本
基 金 可以 根据 市场 情况 ，结 合 经验 判断 ，综 合考 虑相
关 性 、估 值、 流动 性等 因素 挑 选标 的指 数中 其他 成份
股 或 备选 成份 股进 行替 代或 者 采用 其他 指数 投资 技术
适 当 调整 基金 投资 组合 ，以 期 在规 定的 风险 承受 限度
之 内 ，尽 量缩 小跟 踪误 差。 本 基金 力争 使日 均跟 踪偏
离度的 绝对 值不 超 过 0.2% ，年化 跟踪 误差 不超 过 2%。
本 基 金可 投资 股指 期货 和其 他 经中 国证 监会 允许 的衍
生金融 产品 。
业绩比 较基 准 中证医 药卫 生指 数。
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 其长 期 平均 预期 风险 和预 期收景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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益 率 高于 混合 型基 金、 债券 型 基金 及货 币市 场基 金。
本 基 金为 指数 型基 金， 被动 跟 踪标 的指 数的 表现 ，具
有 与 标的 指数 以及 标的 指数 所 代表 的股 票市 场相 似的
风险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电 话 0755-82370388 010-66594896
电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 杨光裕 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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本期已 实现 收益 -3,966,099.68
本期利 润 -12,931,394.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3330
本期加 权平 均净 值利 润率 -28.08%
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 6,438,509.11
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2230
期末基 金资 产净 值 35,306,719.11
期末基 金份 额净 值 1.2230
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 22.30%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.74% 1.29% 3.54% 1.33% -0.80% -0.04%
过去三 个月 0.66% 1.35% 1.42% 1.40% -0.76% -0.05%
过去六 个月 -16.80% 2.18% -16.12% 2.23% -0.68% -0.05%
过去一 年 -26.17% 2.44% -22.91% 2.61% -3.26% -0.17%
自基金 合同
生效起 至今
22.30% 2.12% 38.83% 2.24% -16.53% -0.12%
景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 投资组合 比 例为：本基金 投资范围 主 要为标的指数 成份股及 备 选成份股， 投资于标
的指数 成份 股及 备选 成份 股的比 例不 低于 基金 资产 净值 的 90% ， 且 不低 于非 现 金基金 资产 的 80 ％。
本基金 的建 仓期 为自 2014 年 7 月 18 日基 金合 同生 效 日起 6 个 月。 建仓 期结 束 时，本 基金 投资 组
合达到 上述 投资 组合 比例 的要求 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1% 、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止2016 年6 月30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 55 只 开放 式 基金， 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益混合型
证券投资基金 （LOF ） 、 景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金（LOF ） 、景 顺 长城新兴成 长混合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城 策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型 开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放 式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易 型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金。其中景顺 长城景系 列 开放式证券投 资基金下 设 景顺长城优 选混合型
证券投 资基 金、 景顺 长城 货币市 场证 券投 资基 金、 景顺长 城动 力平 衡证 券投 资基金 。 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个 投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛显志
景 顺 长 城 中 证 医 药
卫生ETF 、 景顺 长城
中证TMT150ETF、景
顺 长 城 中 证 800 食
品饮 料ETF 、 景 顺长
城 中 证 TMT150ETF
联接基 金基 金经 理
2015 年2 月
10 日
- 5
经济学 硕士 ，FRM 。2011 年7
月 加 入本 公司 ，先 后担 任风
险管理 助理、 风险 管理 专员 、
量化及 ETF 投 资 部 量 化 及
ETF 专员 职务 ；自 2015 年 2
月起担 任基 金经 理。
江科宏
景 顺 长 城 中 证 医 药
卫生ETF 、 景顺 长城
中证 800 食 品 饮 料
ETF 、景顺长城中证
TMT150ETF 、 景 顺 长
城 研 究 精 选 股 票 型
基金、 景顺 长城 公司
治理混 合型 基金 、 景
顺 长 城 优 势 企 业 混
合型基 金基 金经 理
2014 年7 月
18 日
2016 年2 月
29 日
9
经济学硕士，CFA 。2007 年
至 2010 年 担 任 本公 司 风险
管理经 理职 务。2011 年 2 月
重 新 加入 本公 司， 担任 研究
员等职 务； 自2012 年6 月起
担任基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
3、江 科宏 先生 于2016 年2 月 29 日 离任 景顺 长城 中 证医药 卫生 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金、
景顺长 城中 证800 食 品饮 料交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 景顺 长城 中证TMT150 交易 型开 放式
指数证 券投 资 基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人 民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法律法规及各 项实施 准则、 《 景顺长城中 证医药 卫生交易型开放式 指数证 券投资基金基金 合
同》和其他有 关法律法 规 的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ，在严格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，未发现
损害基金持有 人利益的 行 为。基金的投 资范围、 投 资比例及投资 组合符合 有 关法律法规 及基金合景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 经 济数 据 小幅企 稳随 后冲 高回 落， 但是并 未明 显低 于预 期。 地产和 基建 投资
数据表 现较 好， 而制 造业 投资、 进出 口和 消费 数 据 则表现 一般 ；大 宗商 品价 格在 1 季度 大幅 上 升
后也止住了连 续上涨的 势 头，CPI 因 食品和大 宗商 品价格影响冲 高后回落 ； 货币政策基调 稳定，
央行以连续的 公开市场 投 放代替全面的 宽松；6 月 英国 “脱欧” 进一步导 致 全球避险情 绪上升，
美联储 加息 预期 回落 ， 人 民币兑 美元 汇率 贬值 幅度 大幅上 升。2016 年 1 季度 股票市 场因 年初 熔 断
及人民币贬值 影响而大 幅 下跌，之后随 着经济企 稳 ，政策面降准 、推迟注 册 制和战略新 兴板等呵
护以及 美联 储加 息预 期减 弱等， 市场 有所 反弹 ，2 季度受 经济 增速 冲高 回落 和政府 对经 济 L 型的
定调的影响，股票市场出 现小幅回调。2016 年 上 半年 上 证 综 指 、 深 证 成 指 和创 业 板 指 分 别 下 跌
17.22% 、17.17% 和17.92% ， 医 药指 数下 跌16.12% 。 随着健 康中 国上 升为 国家 战略 ， 大 健康 相关 产
业将进入蓬勃 发展期， 医 药卫生行业长 期受益于 人 口老龄化和产 业结构升 级 ，医药卫生 行业类指
数的投 资价 值将 得以 凸显 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年上 半年 ， 本 基金 份 额净值 增长 率为-16.80% ， 业绩比 较基 准收 益率 为-16.12% 。 报告 期
内，本 基金 相对 于业 绩比 较基准 的日 均跟 踪偏 离度 的绝对 值控 制 在0.2% 以 内 ，跟踪 误差 （年 化）
控制 在2% 以内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市 场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年下 半年 ， 短 期 经济增 长仍 有惯 性 ， 加 上 去年下 半年 的低 基数 ， 经 济呈 现 L 型 走势
的概率较大。 政策应该 不 会进行大幅度 刺激，增 长 和通胀略有走 弱的概率 较 大，供给侧 改革重回景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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政策重心。预 计货币政 策 难言收紧，但 大幅宽松 的 可能性不大， 财政政策 仍 有继续放松 的空间。
权益市 场方 面， 风险 偏好 不会显 著提 升， 但利 空因 素不多 。
本基金采用完 全复制中 证 医药卫生指数 的方法进 行 组合管理，通 过控制跟 踪 误差和跟踪偏 离
度，力 争基 金收 益和 指数 收益基 本一 致。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时 间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计 算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种 的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 ， 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
从 2016 年 3 月 28 日至 2016 年 6 月 20 日 ，本 基金 存在连 续二 十个 工作 日基 金资产 净值 低于
五千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 景 顺 长城 中证 医药卫 生交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金 （以下 称 “本 基金” ） 的 托 管过程 中， 严格 遵守 《 证 券投资 基金 法》 及其
他有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的有关规 定 ，不存在损害 基金份额 持 有人利益的 行为，完
全尽职 尽责 地履 行了 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复 核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 中证 医药卫 生交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 817,381.72 747,657.85
结算备 付金
776.29 18,948.83
存出保 证金
5,310.23 26,592.05
交易性 金融 资产 6.4.7.2 34,888,959.39 73,463,712.00
其中： 股票 投资
34,888,959.39 73,463,712.00
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 484.83 196.65
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
35,712,912.46 74,257,107.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出 回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
14,527.71 31,368.76
应付托 管费
2,905.54 6,273.76
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 24,883.70 24,757.36
应交税 费
- -
应付利 息
- - 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 363,876.40 160,000.00
负债合 计
406,193.35 222,399.88
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 28,868,210.00 50,368,210.00
未分配 利润 6.4.7.10 6,438,509.11 23,666,497.50
所有者 权益 合计
35,306,719.11 74,034,707.50
负债和 所有 者权 益总 计
35,712,912.46 74,257,107.38
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.2230 元， 基金 份额 总额28,868,210.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 中证 医药卫 生交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年6 月 30 日
一、收入
-12,499,043.57 92,336,818.03
1.利息 收入
3,439.75 16,270.35
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,439.75 16,270.35
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-3,742,380.07 63,734,366.47
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -3,914,793.57 63,169,121.96
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 172,413.50 565,244.51
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 -8,965,295.04 27,408,307.64
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.17 205,191.79 1,177,873.57
减：二、费用
432,351.15 1,188,437.43
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 115,500.96 462,121.20
2．托 管费 6.4.10.2.2 23,100.18 92,424.11
3．销 售服 务费
- - 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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4．交 易费 用 6.4.7.18 68,889.86 398,937.14
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 224,860.15 234,954.98
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-12,931,394.72 91,148,380.60
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-12,931,394.72 91,148,380.60
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 中证 医药卫 生交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
50,368,210.00 23,666,497.50 74,034,707.50
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -12,931,394.72 -12,931,394.72
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-21,500,000.00 -4,296,593.67 -25,796,593.67
其中：1. 基 金申 购款 17,000,000.00 3,080,480.74 20,080,480.74
2. 基金 赎回 款 -38,500,000.00 -7,377,074.41 -45,877,074.41
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
28,868,210.00 6,438,509.11 35,306,719.11
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
第 17 页 共 46 页
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
136,868,210.00 10,666,035.56 147,534,245.56
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 91,148,380.60 91,148,380.60
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-54,000,000.00 -47,413,057.88 -101,413,057.88
其中：1. 基 金申 购款 105,000,000.00 30,803,538.42 135,803,538.42
2. 基金 赎回 款 -159,000,000.00 -78,216,596.30 -237,216,596.30
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
82,868,210.00 54,401,358.28 137,269,568.28
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长城中证 医药卫生 交 易型开放式指 数证券投 资 基金(以下简称 “本基金 ”) 经中国证券 监
督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 证监许可[2014]543 号《关 于核准景 顺长城中证医 药卫
生交易型开放 式指数证 券 投资基金募集 的批复》 核 准，由景顺长 城基金管 理 有限公司依 照《中华
人民共和国证 券投资基 金 法》和《景顺 长城中证 医 药卫生交 易型 开放式指 数 证券投资基 金基金合
同》负责公开 募集。本 基 金为契约型的 交易型开 放 式基金，存续 期限不定 ， 首次设立募 集不包括
认购资 金利 息共 募集 人民 币 627,864,196.00 元(含 募集股 票市 值)， 业经 普华 永道中 天会 计师 事 务
所( 特殊普通合 伙)普华永 道中天验字(2014) 第 418 号验资报告予 以验证。 经 向中国证监会 备案，
《景顺 长城 中证 医药 卫生 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2014 年 7 月 18 日 正式 生
效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 627,868,210.00 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
4,014.00 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 景顺 长城基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国 银
行股份 有限 公司 。
经 上 海 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 上 交 所 ”) 上 证 函[2014]73 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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627,868,210.00 份 基金 份 额于 2014 年8 月 19 日在 上交所 挂牌 交易 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《景 顺 长城中证医药 卫生交易 型 开放式指数证 券
投资基金基金 合同》的 有 关规定，本基 金的投资 目 标是紧密跟踪 标的指数 中 证医药卫生 指数，追
求跟踪偏离度 和跟踪误 差 的最小化；主 要投资范 围 为中证医药卫 生指数的 成 份股及备选 成份股，
该部分 资产 比例 不低 于基 金资产 净值 的 90% ， 且不 低 于非现 金基 金资 产 的 80% ； 本基金 可少 量投 资
于部分 非成 份股(包 含中 小 板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 衍生工 具( 股指 期货
等) 、债券资 产(国债、 金 融债、 企业 债、公司 债、 次级债、可 转换债券 、分 离交易可转 债、央 行
票据、 中期 票据、 短期 融 资券等) 、 资 产支 持证 券、 债券回 购、 银行 存款 等固 定收益 类资 产、 现金
资产以及中 国证监会 允许 基金投资的 其他金融 工具( 但须符合中 国证监会 的相 关规定)。本 基金力
争使日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过0.2% ， 年 跟踪 误差不 超 过 2%。 本基 金的 业绩比 较基 准为 中 证
医药卫 生指 数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月25 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《 景 顺长 城中 证医 药卫生 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金 合
同》和 在财 务报 表附 注所 列示的 中国 证监 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2016
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值
变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策 、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号《 关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于 2015 年9 月8 日 前暂 减 按 25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税 。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 817,381.72
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 817,381.72
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 35,307,048.23 34,888,959.39 -418,088.84
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 35,307,048.23 34,888,959.39 -418,088.84
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本期 末的 买入 返售 金融资 产项 目余 额为 零。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 482.25
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 0.42
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 2.16
合计 484.83
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 24,883.70
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 24,883.70
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 353,876.40
应付指 数使 用费 10,000.00
合计 363,876.40
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 50,368,210.00 50,368,210.00
本期申 购 17,000,000.00 17,000,000.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -38,500,000.00 -38,500,000.00
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 28,868,210.00 28,868,210.00
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 37,951,797.22 -14,285,299.72 23,666,497.50
本期利 润 -3,966,099.68 -8,965,295.04 -12,931,394.72
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-15,240,072.94 10,943,479.27 -4,296,593.67
其中： 基金 申购 款 11,452,977.09 -8,372,496.35 3,080,480.74
基金赎 回款 -26,693,050.03 19,315,975.62 -7,377,074.41
本期已 分配 利润 - - -
本期末 18,745,624.60 -12,307,115.49 6,438,509.11
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 3,289.33
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 69.72
其他 80.70
合计 3,439.75
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -2,795,343.88
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -1,119,449.69
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -3,914,793.57
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 27,084,872.14
减：卖 出股 票成 本总 额 29,880,216.02
买卖股 票差 价收入 -2,795,343.88
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 45,877,074.41
减： 现 金支 付赎 回款 总额 23,440,422.41
减： 赎 回股 票成 本总 额 23,556,101.69
赎回差 价收 入 -1,119,449.69
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 的债 券投 资收益 项目 发生 额为 零。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本期 衍生 工具 收益 发生额 为零 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 172,413.50
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 172,413.50
景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -8,965,295.04
—— 股 票投 资 -8,965,295.04
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -8,965,295.04
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 205,191.79
合计 205,191.79
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
68,889.86
银行间 市场 交易 费用
-
合计
68,889.86
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 24,863.02 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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信息披 露费 149,178.12
指数使 用费 20,000.00
上市年 费 29,835.26
银行划 款手 续费 983.75
合计 224,860.15
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.03%
的年费率计 提，逐日 累计 ，按季支付 ，标的指 数许 可使用费的 收取下限 为每 季度(自然季 度) 人民
币10,000 元。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条 款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间未 发生 关联 方佣 金支出 。 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
115,500.96 462,121.20
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 景顺 长城基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X1.5%/ 当年 天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
23,100.18 92,424.11
注： 支 付基 金托 管人 中 国 银行 的托 管费 按 前 一日 基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未 和 上年 度可比 期间 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 基金 管理 人本 期和 上年度 可比 期间 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 期 末 和上年 度末 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 817,381.72 3,289.33 3,172,672.13 12,553.49
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本期 未进 行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 证 券 交易 所债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是指数 型基金， 紧 密跟踪中证医 药卫生指 数 ，具有和标的 指数所代 表 的股票市场相 似
的风险收益特 征，属于 证 券投资基金中 风险较高 、 收益较高的品 种。本基 金 以标的指数 成份股、
备选成份股为 主要投资 对 象。本基金采 用完全复 制 法，跟踪中证 医药卫生 指 数，以完全 按照标的
指数成份股组 成及其权 重 构建基金股票 投资组合 为 原则，进行被 动式指数 化 投资。股票 在投资组
合中的 权重 原则 上根 据标 的指数 成份 股及 其权 重的 变动而 进行 相应 调整 。 但 在 因特殊 情况(如 流动
性不足等) 导 致 无 法获 得 足够 数 量 的 股 票 时 ，基 金 管理 人 将 搭 配 使 用 其他 合 理方 法 进 行 适 当 的替
代，力 求 与 标的 指数 的跟 踪偏离 度与 跟踪 误差 的最 小化。 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以审 计与风险 控 制委员会为核 心
的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的四 层次风险
管理架构体系 。本基金 的 基金管理人在 董事会下 设 立审计与风险 控制委员 会 ，负责对公 司经营管
理和基金投资 业务进行 合 规性控制，并 对公司内 部 稽核审计工作 进行审核 监 督；在管理 层层面设
立风险管理委 员会，讨 论 和制定公司日 常经营过 程 中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作 层面风险
管理职 责主 要由 法律 监察 稽核部 负责 ， 投 资风 险分 析 与绩效 评估 由独 立的 投资 风险评 估人 员负 责 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风 险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 ， 与该银行存款 相关的信 用 风险不重大。 本基金在 证 券交易所进 行的交易
均以中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 为交 易对 手完 成证券 交收 和款 项清 算， 违 约风险 可能 性很 小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制 证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2016 年6 月 30 日， 本基金 未持 有债 券投 资(2015 年 12 月 31 日： 同) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险来自调整 基金投资 组 合时，由于部 分成份股 流 动性差，导致 本基金难 以 及时完成组 合调整，
或承受 较大 市场 冲击 成本 ，从而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和 分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持证券 在证券交 易 所上市，因此 除附注 6.4.12 中列示的 部分基金 资产 流通暂时受限 制不
能自由 转让 的情 况外 ，其 余均能 以合 理的 价格 适时 变现。 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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于2016 年6 月30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息。 本基 金赎 回基 金份 额采用 一篮 子股 票形 式， 流动性 风险 相对 较低 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的 变动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 817,381.72 - - - - - 817,381.72
结算备 付金 776.29 - - - - - 776.29
存出保 证金 5,310.23 - - - - - 5,310.23
交易性 金融 资产 - - - - - 34,888,959.39 34,888,959.39
应收利 息 - - - - - 484.83 484.83
资产总 计 823,468.24 - - - - 34,889,444.22 35,712,912.46
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 14,527.71 14,527.71
应付托 管费 - - - - - 2,905.54 2,905.54
应付交 易费 用 - - - - - 24,883.70 24,883.70
其他负 债 - - - - - 363,876.40 363,876.40
负债总 计 - - - - - 406,193.35 406,193.35
利率敏 感度 缺口 823,468.24 - - - - - -
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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资产
银行存 款 747,657.85 - - - - - 747,657.85
结算备 付金 18,948.83 - - - - - 18,948.83
存出保 证金 26,592.05 - - - - - 26,592.05
交易性 金融 资产 - - - - - 73,463,712.00 73,463,712.00
应收利 息 - - - - - 196.65 196.65
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 793,198.73 - - - - 73,463,908.65 74,257,107.38
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 31,368.76 31,368.76
应付托 管费 - - - - - 6,273.76 6,273.76
应付交 易费 用 - - - - - 24,757.36 24,757.36
其他负 债 - - - - - 160,000.00 160,000.00
负债总 计 - - - - - 222,399.88 222,399.88
利率敏 感度 缺口 793,198.73 - - - - - -
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2016 年6 月30 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资（2015 年 12 月 31 日 ： 同） ， 因此 市场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响（2015 年 12 月 31 日： 同） 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而 发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市交易的股 票，所面
临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项的影 响 ，也可能来 源于证券
市场整 体波 动的 影响 。
本基金采用完 全复制法 ， 跟踪中证医药 卫生指数 ， 以完全按照标 的指数成 份 股组成及其权 重
构建基金股票 投资组合 为 原则，进行被 动式指数 化 投资。股票在 投资组合 中 的权重原 则 上根据标
的指数成份 股及其权 重的 变动而进行 相应调整 。但 在因特殊情 况(如流动 性不 足等)导致无 法获得
足够数 量的 股票 时， 基金 管理人 将搭 配使 用其 他合 理方法 进行 适当 的替 代。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中，中 证 医药卫生指数 成
份股和 备选 成份 股股 票投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ， 且不 低于 非现 金 基金资 产 的 80%；本
基金可少量 投资于部 分非 成份股(包含 中小板、 创业 板及其他经 中国证监 会核 准发行的股 票) 、衍景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
第 31 页 共 46 页
生工具(股 指期 货等) 、 债 券资产(国 债、 金融 债、 企 业债、 公司 债、 次级 债、 可转换 债券 、 分 离交
易可转 债、 央行 票据、 中 期票据 、 短 期融 资券 等)、 资产支 持证 券、 债券 回购 、 银行 存款 等固 定收
益类资 产、 现金 资产 以及 中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具( 但须 符合 中 国证监 会的 相关 规
定) 。 此外 ， 本基 金的 基金 管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控 ， 定期运 用多 种定 量方
法对基 金进 行风 险度 量， 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控 制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 34,888,959.39 98.82 73,463,712.00 99.23
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 34,888,959.39 98.82 73,463,712.00 99.23
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
其 他 变量 不变 的假 设下 ，证 券 投资 价格 发生 合理 、可 能 的变 动时 ，将 对基 金净 值
产生的 影响 。正 数表 示可 能增加 基金 净值 ，负 数表 示可能 减少 基金 净值
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
中证医 药卫 生指 数 上升5% 1,659,415.80 3,590,683.31
中证医 药卫 生指 数 下降5% -1,659,415.80 -3,590,683.31
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 34,888,959.39 元， 无属 于第 二 层次及 第三 层次 的余 额 。 （ 于 2015 年 12 月 31
日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为
69,974,881.00 元， 属于 第二层 次的 余额 为 3,488,831.00 元 ，无 属于 第三 层 次的余 额。 ）
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票和 债 券的公允价值 列入第一 层 次；并根据 估 值调整中 采 用的不可观 察输入值
对于公 允价 值的 影响 程度 ，确定 相关 股票 和债 券公 允价值 应属 第二 层次 还是 第三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于2016 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 （2015 年 12 月 31
日：无 。 ）
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 基 金申 购款
于 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间， 本 基 金 申 购 基 金 份 额 的 对 价 总 额 为
20,080,480.74 元 ， 其 中 包 括 以 股 票 支 付 的 申 购 款 9,867,566.12 元 和 以 现 金 支 付 的 申 购 款
10,212,914.62 元。 （上 年 度可比 期间 ：本 基金 申购 基金份 额的 对价 总额 为 135,803,538.42 元，
其中包 括以 股票 支付 的申 购款 61,630,566.00 元 和 以现金 支付 的申 购款 74,172,972.42 元。 ）
(3) 除 公允 价值 和基 金申 购款外 ，截 至资 产负 债表 日本基 金无 需要 说明 的其 他重要 事项 。 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
第 33 页 共 46 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 34,888,959.39 97.69
其中： 股票 34,888,959.39 97.69
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 818,158.01 2.29
7 其他各 项资 产 5,795.06 0.02
8 合计 35,712,912.46 100.00
7.2 期 末按 行业分 类 的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 32,271,005.39 91.40
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 287,454.00 0.81
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
654,550.00 1.85
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 502,502.00 1.42
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - - 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
第 34 页 共 46 页
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 1,173,448.00 3.32
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 34,888,959.39 98.82
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资 股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600276 恒瑞医 药 66,132 2,652,554.52 7.51
2 000538 云南白 药 24,400 1,568,920.00 4.44
3 000423 东阿阿 胶 24,500 1,294,335.00 3.67
4 600535 天士力 30,305 1,083,706.80 3.07
5 600196 复星医 药 54,000 1,027,080.00 2.91
6 002252 上海莱 士 25,800 972,144.00 2.75
7 600867 通化东 宝 44,600 922,774.00 2.61
8 000623 吉林敖 东 33,400 833,330.00 2.36
9 600085 同仁堂 25,603 762,713.37 2.16
10 300003 乐普医 疗 40,700 742,368.00 2.10
11 600201 生物股 份 26,700 729,711.00 2.07
12 600079 人福医 药 42,200 707,694.00 2.00
13 600521 华海药 业 28,860 701,875.20 1.99
14 000661 长春高 新 6,420 684,885.60 1.94
15 002007 华兰生 物 21,800 684,520.00 1.94
16 300015 爱尔眼 科 18,400 672,152.00 1.90
17 002030 达安基 因 23,620 656,636.00 1.86
18 300253 卫宁健 康 26,500 654,550.00 1.85
19 600436 片仔癀 14,050 632,390.50 1.79 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
第 35 页 共 46 页
20 002422 科伦药 业 40,200 619,482.00 1.75
21 600332 白云山 24,900 613,536.00 1.74
22 600664 哈药股 份 69,600 576,984.00 1.63
23 002038 双鹭药 业 19,100 576,438.00 1.63
24 600252 中恒集 团 129,300 561,162.00 1.59
25 002001 新 和 成 25,300 534,589.00 1.51
26 600645 中源协 和 14,300 502,502.00 1.42
27 300244 迪安诊 断 15,200 501,296.00 1.42
28 002223 鱼跃医 疗 15,500 491,660.00 1.39
29 600594 益佰制 药 29,400 469,812.00 1.33
30 600851 海欣股 份 34,200 455,202.00 1.29
31 000999 华润三 九 18,200 440,804.00 1.25
32 000566 海南海 药 40,400 440,764.00 1.25
33 300273 和佳股 份 21,900 419,385.00 1.19
34 300199 翰宇药 业 20,600 419,210.00 1.19
35 002022 科华生 物 19,000 404,890.00 1.15
36 300026 红日药 业 23,200 403,448.00 1.14
37 600216 浙江医 药 30,300 399,657.00 1.13
38 002294 信立泰 14,500 394,400.00 1.12
39 600572 康恩贝 58,100 376,488.00 1.07
40 002437 誉衡药 业 40,600 353,220.00 1.00
41 600422 昆药集 团 25,500 347,820.00 0.99
42 600380 健康元 36,600 335,988.00 0.95
43 002424 贵州百 灵 19,500 335,400.00 0.95
44 002603 以岭药 业 20,800 330,928.00 0.94
45 600161 天坛生 物 11,900 330,701.00 0.94
46 600557 康缘药 业 19,940 325,620.20 0.92
47 600267 海正药 业 26,700 324,405.00 0.92
48 300147 香雪制 药 21,300 313,749.00 0.89
49 600062 华润双 鹤 16,700 304,274.00 0.86
50 600587 新华医 疗 13,100 302,479.00 0.86
51 002399 海普瑞 17,220 300,661.20 0.85
52 002390 信邦制 药 31,300 289,212.00 0.82
53 600993 马应龙 13,800 287,454.00 0.81
54 000513 丽珠集 团 5,800 267,438.00 0.76
55 600750 江中药 业 8,200 260,760.00 0.74
56 600351 亚宝药 业 25,300 253,759.00 0.72
57 002317 众生药 业 20,300 243,397.00 0.69
58 002551 尚荣医 疗 10,000 233,800.00 0.66 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
第 36 页 共 46 页
59 600812 华北制 药 37,300 231,633.00 0.66
60 300039 上海凯 宝 22,700 230,859.00 0.65
61 002118 紫鑫药 业 14,600 214,620.00 0.61
62 002332 仙琚制 药 16,500 184,800.00 0.52
63 000919 金陵药 业 13,600 178,024.00 0.50
64 600195 中牧股 份 9,700 177,510.00 0.50
65 600329 中新药 业 10,200 176,154.00 0.50
66 603567 珍宝岛 7,700 168,245.00 0.48
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300253 卫宁健 康 946,910.14 1.28
2 000538 云南白 药 898,496.63 1.21
3 000423 东阿阿 胶 743,426.10 1.00
4 002252 上海莱 士 650,267.00 0.88
5 300003 乐普医 疗 547,539.56 0.74
6 000623 吉林敖 东 537,530.00 0.73
7 002424 贵州百 灵 528,237.16 0.71
8 600851 海欣股 份 502,035.00 0.68
9 000661 长春高 新 501,283.60 0.68
10 002422 科伦药 业 451,155.00 0.61
11 002030 达安基 因 413,794.50 0.56
12 002007 华兰生 物 411,405.20 0.56
13 300015 爱尔眼 科 367,220.30 0.50
14 300244 迪安诊 断 354,495.94 0.48
15 002001 新 和 成 347,744.00 0.47
16 002294 信立泰 327,788.00 0.44
17 002038 双鹭药 业 297,857.00 0.40
18 000566 海南海 药 296,273.00 0.40 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
19 300199 翰宇药 业 284,174.00 0.38
20 002223 鱼跃医 疗 279,054.00 0.38
注：买 入金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ），未 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000538
云南白 药 1,966,791.02 2.66
2 000423
东阿阿 胶 1,598,545.16 2.16
3 002252
上海莱 士 1,372,396.42 1.85
4 300003
乐普医 疗 1,215,956.02 1.64
5 000623
吉林敖 东 1,170,916.00 1.58
6 002219
恒康医 疗 989,211.00 1.34
7 002030
达安基 因 879,167.62 1.19
8 002007
华兰生 物 843,288.32 1.14
9 300122
智飞生 物 802,580.92 1.08
10 000661
长春高 新 786,672.00 1.06
11 002422
科伦药 业 785,748.98 1.06
12 300267
尔康制 药 768,761.30 1.04
13 300015
爱尔眼 科 756,762.84 1.02
14 002001
新 和 成 718,508.87 0.97
15 002038
双鹭药 业 643,174.60 0.87
16 000566
海南海 药 636,175.20 0.86
17 002294
信立泰 632,413.88 0.85
18 300244
迪安诊 断 615,335.30 0.83
19 300199
翰宇药 业 559,834.24 0.76
20 000650
仁和药 业 558,411.00 0.75
注：卖 出金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ） ，未考 虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 13,959,294.02
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 27,084,872.14
注： 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） ，
未考虑 相关 交易 费用 。 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
第 38 页 共 46 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好、 交易
活跃的 股指 期货 合约 。本 基金力 争利 用股 指期 货的 杠杆作 用， 降低 股票 仓位 频繁调 整的 交易 成本
和跟踪 误差 ，达 到有 效跟 踪标的 指数 的目 的。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
第 39 页 共 46 页
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,310.23
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 484.83
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,795.06
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 的情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
第 40 页 共 46 页
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
367 78,659.97 23,676,116.00 82.01% 5,192,094.00 17.99%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 工银安 盛人 寿保 险有 限公 司 14,785,200.00 51.22%
2 工银安 盛人 寿保 险有 限公 司 5,025,800.00 17.41%
3 泰康人 寿保 险股 份有 限公 司-分红-
个人分 红-019L-FH002 沪
2,304,476.00 7.98%
4 国信证 券股 份有 限公 司 527,336.00 1.83%
5 河南省 电力 公司 企业 年金 计划- 中国
建设银 行
253,500.00 0.88%
6 重庆市 电力 公司 企业 年金 计划- 中国
工商银 行股 份有 限公 司
247,700.00 0.86%
7 中国民 生银 行股 份有 限公 司企业 年
金计划- 中 国民 生银 行股 份 有限公
246,800.00 0.85%
8 洪涛 212,000.00 0.73%
9 孙晓明 204,000.00 0.71%
10 葛宏良 200,000.00 0.69%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 基金 管理 人的 所有 从业人 员未 持有 本基 金。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年7 月 18 日 ）基 金份 额总 额
627,868,210.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 50,368,210.00
本报告 期基 金总 申购 份额 17,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 38,500,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 28,868,210.00 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
2 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
3 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 7 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过， 同 意赵 如冰 先生 辞去 本公司 董事 长一 职， 聘任 杨光裕 先生 担任 本公 司董 事长。 根据 公司 章 程
相关规 定， “公 司的 董事 长 为公司 的法 定代 表人 ” 。 经 深圳市 市场 监督 管理 局核 准， 景 顺长 城基 金
管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生 ， 本基 金 管理人 已 于2016 年7
月15 日发 布了 公告 。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
5 、报 告期 内本 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金 未 更换 会计师 事务 所。
景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
第 42 页 共 46 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中国国际金融
股份有限公司
1 33,167,124.68 80.93% 30,888.94 80.93% 未变更
招商证券股份
有限公司
2 5,382,264.38 13.13% 5,012.46 13.13% 未变更
中信建投证券
股份有限公司
2 2,434,479.50 5.94% 2,267.27 5.94% 未变更
申万宏源西部
证券有限公司
1 - - - - 未变更
平安证券有限
责任公司
1 - - - - 未变更
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
东方证券股份
有限公司
2 - - - - 未变更
广发证券股份
有限公司
2 - - - - 未变更
浙商证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
东吴证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
长江证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
长城证券股份
有限公司
3 - - - - 未变更
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - 未变更
海通证券股份
有限公司
3 - - - - 未变更 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
第 43 页 共 46 页
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务 指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据 基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。 基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
申万宏源西部
证券有限公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份 - - - - - - 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
第 44 页 共 46 页
有限公司
浙商证券股份
有限公司
- - - - - -
东吴证券股份
有限公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
长城证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
10.8 其他 重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
指数熔 断后 本公 司各 基金 申购赎
回、 转换 业务 开放 时间 调 整的公 告
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2016 年 1 月 4 日
2 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下场 内基 金在 指数 熔断 期间暂
停申购 赎回 业务 的提 示性 公告
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2016 年 1 月 6 日
3 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
2016 年1 月7 日指 数熔 断 后本公 司
各基金 申购 赎回 、 转换 业 务开放 时
间调整 的公 告
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2016 年 1 月 7 日
4 景顺长 城中 证医 药卫 生交 易型开
放式指 数证 券投 资基 金 2015 年第
4 季度 报告
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2016 年 1 月 21 日
5 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
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2016 年 1 月 22 日
6 关于景 顺长 城中 证 TMT 150 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 景 顺长
城中 证800 食 品饮 料交 易 型开放 式
指数证 券投 资基 金 、 景 顺 长城中 证
医药卫 生交 易型 开放 式指 数证券
投资基 金新 增华 宝 证 券为 一级交
易商的 公告
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2016 年 1 月 22 日
7 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
聘任督 察长 的公 告
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2016 年 2 月 4 日 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
第 45 页 共 46 页
8 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
聘任副 总经 理的 公告
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2016 年 2 月 20 日
9 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
景顺长 城中 证医 药卫 生交 易型开
放式指 数证 券投 资基 金基 金经理
变更公 告
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2016 年 3 月 1 日
10 景顺长 城中 证医 药卫 生交 易型开
放式指 数证 券投 资基 金 2016 年第
1 号更 新招 募说 明书 摘要
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2016 年 3 月 3 日
11 景顺长 城中 证医 药卫 生交 易型开
放式指 数证 券投 资基 金 2016 年第
1 号更 新招 募说 明书
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2016 年 3 月 3 日
12 景顺长 城中 证医 药卫 生交 易型开
放式指 数证 券投 资基 金 2015 年年
度报告
中国证 券报 ， 上 海证
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2016 年 3 月 29 日
13 景顺长 城中 证医 药卫 生交 易型开
放式指 数证 券投 资基 金 2015 年年
度报告 摘要
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2016 年 3 月 29 日
14 景顺长 城中 证医 药卫 生交 易型开
放式指 数证 券投 资基 金 2016 年第
1 季度 报告
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2016 年 4 月 20 日
15 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
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2016 年 7 月 4 日
16 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
公司法 定代 表人 变更 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
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2016 年 7 月 15 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城中证 医药 卫生 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金募 集注册 的文 件 ；
2 、 《景 顺长 城中 证医 药卫 生交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《景 顺长 城中 证医 药卫 生交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金招 募说 明书 》 ； 景顺长城中证医药卫生 ETF2016 年半年度报告
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4 、 《景 顺长 城中 证医 药卫 生交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、 定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
