景 顺 长 城 沪深 300 指 数增 强 型 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金
基金简 称 景顺长 城沪 深 300 指 数增 强
场内简 称 无
基金主 代码 000311
交易代 码 000311
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 10 月 29 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 242,456,790.35 份
基金合 同存 续期 不 定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为增 强型 指数 基金 ， 在力 求有 效跟 踪标 的指 数，
控 制 本基 金的 净值 增长 率与 业 绩比 较基 准之 间的 日均
跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ，年 跟踪 误差 不超 过
7.75% 的基 础上， 结合 量化 方法追 求超 越标 的指 数的 业
绩水平 。
投资策 略 1 、 资产 配置 策略:本 基金为 指数 基金 ，股 票投 资比例
范围为 基金 资产 的 90% －95 ％， 大 类资 产配 置不 作为 本
基 金 的核 心策 略。 一般 情况 下 将保 持各 类资 产配 置的
基 本 稳定 。在 综合 考量 系统 性 风险 、各 类资 产收 益风
险 比 值、 股票 资产 估值 、流 动 性要 求、 申购 赎回 以及
分红等 因素 后， 对基 金资 产配置 做出 合适 调整 。
2 、 股票 投资 策略:本 基金作 为增 强型 的指 数基 金，一
方 面 采用 指数 化被 动投 资以 追 求有 效跟 踪标 的指 数，
另 一 方面 采用 量化 模型 调整 投 资组 合力 求超 越标 的指
数表现 。
3 、 债券 投资 策略:出 于对流 动性 、跟 踪误 差、 有效利
用 基 金资 产的 考量 ，本 基金 适 时对 债券 进行 投资 。通
过 研 究国 内外 宏观 经济 、货 币 和财 政政 策、 市场 结构
变 化 、资 金流 动情 况， 采取 自 上而 下的 策略 判断 未来
利 率 变化 和收 益率 曲线 变动 的 趋势 及幅 度， 确定 组合
久 期 。进 而根 据各 类资 产的 预 期收 益率 ，确 定债 券资
产配置 。
4 、 权证 、股 指期货 投资 策略: 本基 金可 投资股 指期 货
和 其 他经 中国 证监 会允 许的 衍 生金 融产 品， 如期 权、
权 证 以及 其他 与标 的指 数或 标 的指 数成 分股 、备 选成景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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分 股 相关 的衍 生工 具。 本基 金 投资 股指 期货 将根 据风
险 管 理的 原则 ，以 套期 保值 为 目的 ，主 要选 择流 动性
好 、 交易 活跃 的股 指期 货合 约 。本 基金 力争 利用 股指
期 货 的杠 杆作 用， 降低 股 票 仓 位调 整的 频率 、交 易成
本和带 来的 跟踪 误差 ， 达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。
5 、 中小 企业 私募债 券的 投资 策略: 对单 个券种 的分 析
判 断 与其 它信 用类 固定 收益 品 种的 方法 类似 。在 信用
研 究 方面 ，本 基金 会加 强自 下 而上 的分 析， 将机 构评
级 与 内部 评级 相结 合， 着重 通 过发 行方 的财 务状 况、
信 用 背景 、经 营能 力、 行业 前 景、 个体 竞争 力等 方面
判 断 其在 期限 内的 偿付 能力 ， 尽可 能对 发行 人进 行充
分详尽 地调 研和 分析 。
业绩比 较基 准 95%× 沪深300 指数 收益 率＋1.5% （ 指年 收益 率， 评 价
时按期 间折 算） 。
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 股票 指数 增强 型 基金 ，属 于较 高预 期风
险 、 较高 预期 收益 的证 券投 资 基金 品种 ，其 预期 风险
与 预 期收 益高 于混 合型 基金 、 债券 型基 金与 货币 市场
基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 林葛
联系电 话 0755-82370388 010-66060069
电子邮 箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95599
传真 0755-22381339 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东座
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 杨光裕 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.igwfmc.com 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -36,283,607.67
本期利 润 -52,155,166.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2101
本期加 权平 均净 值利 润率 -13.07%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.69%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 118,090,671.03
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4871
期末基 金资 产净 值 401,329,834.74
期末基 金份 额净 值 1.655
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 65.50%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收 益水 平要 低于
所列数 字。 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.79% 1.03% -0.34% 0.93% 1.13% 0.10%
过去三 个月 0.24% 1.07% -1.52% 0.96% 1.76% 0.11%
过去六 个月 -11.69% 1.88% -14.03% 1.75% 2.34% 0.13%
过去一 年 -20.85% 2.45% -26.93% 2.19% 6.08% 0.26%
自基金 合同
生效起 至今
65.50% 1.91% 37.51% 1.79% 27.99% 0.12%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 资产配置 比 例为：股 票投 资比例范 围 为基金资产 的 90% －95％ ，投资于标的 指数成
分股及 其备 选成 分股 的比 例不低 于非 现金 基金 资产 的 80 ％， 每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期货 保 证
金以后 ， 本 基金 保留 的现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的 5％。景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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本基金 的建 仓期 为 自 2013 年10 月29 日基 金合 同生 效日 起 6 个 月。 建仓 期结 束时， 本基 金投 资组
合达到 上述 投资 组合 比例 的要求 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国 证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1% 、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止2016 年6 月30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 55 只 开放 式 基金， 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益混合型
证券投资 基金 （LOF ） 、 景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金（LOF ） 、景 顺 长城新兴成 长混合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型 开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金。其中景顺 长城景系 列 开放式证券投 资基金下 设 景顺长城优 选混合型
证券投 资基 金、 景顺 长城 货币市 场证 券投 资基 金、 景顺长 城动 力平 衡证 券投 资基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
黎海威
景 顺 长 城 大 中 华
混 合 型 证 券 投 资
基金 、 景 顺长 城沪
深 300 指 数 增 强
型证券 投资 基金 、
景 顺 长 城 量 化 精
选 股 票 型 证 券 投
资基金 基金 经理 ，
量化及 ETF 投资
部投资 总监
2013 年10
月 29 日
- 13
经济学 硕士 ，CFA 。 曾 担任 美
国穆 迪 KMV 公司 研究 员， 美
国 贝 莱 德 集 团 （ 原 巴 克 莱 国
际 投 资 管 理 有 限 公 司 ） 基 金
经 理 、 主 动 股 票 部 副 总 裁 ，
香 港 海 通 国 际 资 产 管 理 有 限
公司( 海 通 国 际 投 资 管 理 有
限公司)量 化总 监。2012 年 8
月 加 入 本 公 司 ， 担 任 量 化 及
ETF 投资 部投 资总 监； 自2013
年 10 月起 担任 基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决 定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城沪 深 300 指数增 强型 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他有
关法律法规的 规定，本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资 产 ， 在严格控制 风险的基
础上，为基金 持有人谋 求 最大利益。本 报告期内 ， 基金运作整体 合法合规 ， 未发现损害 基金持有
人利益 的行 为。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未 发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年经济增 速小幅回 落 ，固定资产投 资低于预 期 ，其中民间投 资、制造 业 投资大幅下滑 ，
房地产 开发 投资 见顶 回落 ，仅基 建投 资独 撑。5 月初 “权 威人 士 ” 定调 中国 经济长 期持 续 L 型走
势，并且不赞 同过度投 资 和过度信贷刺 激经济的 做 法。2 季度信 贷和社会 融 资总额数据 回落，政
策未进 一步 宽松 。海 外方 面，美 国经 济数 据较 好， 但 6 月 英国 “脱欧 ” 导致 全球避 险情 绪上 升 ，
美联储 加息 预期 回落 。
货币政策方面 ，央行并 未 进一步全面宽 松，而是 通 过公开市场操 作 平滑资 金 面，避免降准 降
息释放宽松信 号而推升 资 产价格。美元 走强导致 人 民币兑美元汇 率面临一 定 的贬值压力 ，特别是
英国“ 脱欧 ”后 人民 币兑 美元汇 率贬 值幅 度大 幅上 升。
上半年股票市 场出现一 定 幅度的下跌， 主要是因 为 年初熔断机制 带来的流 动 性恐慌以及经 济
增速冲 高回 落的 影响 。 上 证综指 、 深证 成指 和创 业 板指分 别下 跌17.22% 、17.17% 和17.91% 。 市 场
的波动 率维 持在 低位 。
组合仍主要以 选股作为 主 要的收益来源 ，在价值 和 成长之间保持 平衡，并 适 度配置投资者 行
为类因 子。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年上 半年 ，本 基金 份 额净值 增 长 率为-11.69% ， 业绩比 较基 准收 益率 为-14.03% 。 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年 基建 在宽 财政 带动 下仍可 能维 持高 位， 房地 产投资 有一 定的 惯性 ， 民 间投资 下滑 趋缓 ，
短期经 济增 长仍 有惯 性， 加上去 年下 半年 的低 基数 ，经济 呈 现 L 型 走势 的概 率较大 ，供 给侧 改 革
重回政 策重 心。 预计 货币 政策将 继续 围绕 维稳 国内 资金面 和应 对人 民币 贬值 ， 货币 政策 难言 收紧 ，
但大幅 宽松 的可 能性 不大 。财政 政策 仍有 继续 放松 的空间 ，当 前政 府仍 有一 定的举 债空 间。
股票市 场方 面，9 月份 G20 会议之前 A 股的 政策 环 境相对 2 季 度会 温和 些， 风 险偏 好不 会明
显回升，但利 空因素不 多 。A 股指数可 能以波动 为 主，不排除阶 段性上行 的 可能。我们 的投资组
合仍然 会维 持价 值和 成长 之间的 平衡 ，力 争在 股市 波动中 以自 下而 上选 股寻 找合适 的投 资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成 员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭 借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险 ，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
第 13 页 共 52 页
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允 ，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 ， 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数 或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 ——景 顺长城基
金管理 有限 公 司2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、 独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人 认为, 景顺长 城 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，景顺长 城 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 沪 深300 指 数增 强型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 26,590,768.17 22,959,601.54
结算备 付金
971,657.33 892,675.25
存出保 证金
102,295.76 426,278.71
交易性 金融 资产 6.4.7.2 377,720,327.99 370,000,907.27
其中： 股票 投资
377,720,327.99 370,000,907.27
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 5,058.70 5,205.63
应收股 利
- -
应收申 购款
316,391.70 429,225.07
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
405,706,499.65 394,713,893.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- - 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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应付赎 回款
3,217,544.40 1,166,049.68
应付管 理人 报酬
327,030.87 335,820.16
应付托 管费
65,406.17 67,164.01
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 416,559.61 474,960.03
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 350,123.86 234,889.95
负债合 计
4,376,664.91 2,278,883.83
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 242,456,790.35 209,402,295.59
未分配 利润 6.4.7.10 158,873,044.39 183,032,714.05
所有者 权益 合计
401,329,834.74 392,435,009.64
负债和 所有 者权 益总 计
405,706,499.65 394,713,893.47
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.655 元， 基金 份额 总额 242,456,790.35 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 景顺 长城 沪 深300 指 数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年6 月 30 日
一、收入
-47,805,965.87 291,621,674.77
1.利息 收入
101,349.45 281,176.97
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 101,349.45 281,176.97
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-32,160,481.24 295,141,529.86
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -37,044,766.46 288,512,437.76
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 4,884,285.22 6,629,092.10
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 -15,871,559.23 -7,056,700.46
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.17 124,725.15 3,255,668.40
减： 二、费用
4,349,201.03 10,458,560.76
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,979,320.20 4,535,435.51
2．托 管费 6.4.10.2.2 395,864.03 907,087.11
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 1,682,274.09 4,729,798.21
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 291,742.71 286,239.93
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-52,155,166.90 281,163,114.01
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-52,155,166.90 281,163,114.01
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 沪 深300 指 数增 强 型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
209,402,295.59 183,032,714.05 392,435,009.64
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -52,155,166.90 -52,155,166.90
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
33,054,494.76 27,995,497.24 61,049,992.00
其中：1. 基 金申 购款 99,987,865.08 68,953,268.63 168,941,133.71
2. 基金 赎回 款 -66,933,370.32 -40,957,771.39 -107,891,141.71
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
242,456,790.35 158,873,044.39 401,329,834.74 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
349,773,069.67 201,289,449.34 551,062,519.01
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 281,163,114.01 281,163,114.01
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
23,706,866.20 -74,817,090.78 -51,110,224.58
其中：1.基金 申 购款 1,398,662,362.16 1,173,010,670.55 2,571,673,032.71
2. 基金 赎回 款 -1,374,955,495.96 -1,247,827,761.33 -2,622,783,257.29
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
373,479,935.87 407,635,472.57 781,115,408.44
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长 城沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金( 以下 简 称 “本 基金 ”) ，系 经中 国 证券监 督管 理
委员会 （以 下简 称 “ 中国 证监会 ”） 证监 许可[2013]1028 号文 《关 于核 准景 顺长城 沪 深 300 指数
增强型证券投 资基金募 集 的批复》的核 准，由景 顺 长城基金管理 有限 公司 依 照《中华人 民共和国
证券投 资基 金法 》 和 《景 顺长城 沪 深 300 指数 增强 型证券 投资 基金 基金 合同 》 作为 发起 人 于 2013
年 9 月 23 日至 2013 年 10 月 25 日向 社会 公开 募集 ， 募集期 结束 经安 永华 明会 计师事 务所 验证 并
出具安 永华 明(2013) 验字 第60467014_H04 号 验资 报 告后 ， 向中 国证 监会 报送 基金备 案材 料。 基金
合同 于2013 年10 月 29 日 生效 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定。 设 立时募 集的 扣除 认购
费后的 实收 基金 （ 本金 ） 为人民 币381,986,684.48 元， 在募 集期 间产 生的 活 期存款 利息 为人 民币
155,294.37 元， 以上 实收 基金（ 本息 ）合 计为 人民 币 382,141,978.85 元， 折 合 382,141,978.85景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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份基金 份额 。 本 基金 的基 金管理 人为 景顺 长城 基金 管理有 限公 司， 注册 登记 机构为 本基 金管 理人 ，
基金托 管人 为中 国农 业银 行股份 有限 公司 。 （ 以下 简 称 “中 国农 业银 行 ” ）
本基金投资范 围主要为 标 的指数成分股 及备选成 分 股。此外，为 更好地实 现 投资目标，本 基
金可少 量投 资于 部分 非成 分股 （包 含中 小板 、 创 业 板及其 他经 中国 证监 会核 准发行 的股 票） 、 一 级
市场新 股或 增发 的股 票 、 衍生工 具 （权 证、 股指 期 货等） 、 债 券资 产 （国 债、 金融债 、 企业 债、 公
司债、次级债 、可转换 债 券、分离交易 可转债、 央 行票据、中期 票据、短 期 融资券、中 小企业私
募债券 等） 、 资产 支持 证券 、 债 券回 购 、 银 行存 款等 固定收 益类 资产 ， 以及 中 国证监 会允 许基 金投
资的其他金融工具 （但须 符合中国证监会的 相关规 定） 。本 基金股票投 资比例 范围为基金资产 的
90% －95％， 投资于标 的指 数成分股及其 备选成分 股 的比例不低于 非现金基 金 资产的 80％ ，每个
交易日日终在 扣除股指 期 货保证金以后 ，本基金 保 留的现金或到 期日在一 年 以内的政府 债券投资
比例不 低于 基金 资产 净值 的 5％ 。 本 基金 的业 绩比 较 基准为 ： 9 5%× 沪深300 指 数收益 率＋1.5% （指
年收益 率， 评价 时按 期间 折算） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的《 企业会计 准 则－基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他 相关规定( 以 下合称 “企业 会计准则 ”) 编制。同时 ，在具
体会计估值核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会颁 布的 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及其 他中 国证 监会 和中国 证券 投 资 基金
业协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2016
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值
变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
6.4.6.2 营 业税 、增值 税、 企业所 得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税或 增值 税征 收范围 ，不 征收 营业 税或 增值税 。
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征收 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围 ，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券 投 资基金）
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 转让 收入 免征 增 值税 ； 国 债、 地方 政府 债 利息收 入免 征增 值税 ；
存款利息收入 不征收增 值 税；质押式买 入返售金 融 商品、买断式 买入返售 金 融商品及持 有金融债
券的利 息收 入免 征增 值税 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
6.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
第 20 页 共 52 页
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，暂 减按 50%计入
应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征 收个 人所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等 收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 26,590,768.17
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 26,590,768.17
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 381,017,627.63 377,720,327.99 -3,297,299.64
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 381,017,627.63 377,720,327.99 -3,297,299.64
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 于本 期末 的衍 生金 融资产/负 债余 额为 零。 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 于本 期末 的买 入返 售金融 资产 期末 余额 为零 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,622.16
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 393.57
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 1.57
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 41.40
合计 5,058.70
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 于本 期末 的其 他资 产余额 为零 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 416,559.61
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 416,559.61
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 11,164.18 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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预提费 用 288,959.68
应付指 数使 用费 50,000.00
合计 350,123.86
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 209,402,295.59 209,402,295.59
本期申 购 99,987,865.08 99,987,865.08
本期赎 回( 以"-" 号填列) -66,933,370.32 -66,933,370.32
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 242,456,790.35 242,456,790.35
注: 本 期申 购份 额包 含基 金 转入份 额； 本期 赎回 份额 包含基 金转 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 132,279,390.86 50,753,323.19 183,032,714.05
本期利 润 -36,283,607.67 -15,871,559.23 -52,155,166.90
本期基金份额交易
产生的 变动 数
22,094,887.84 5,900,609.40 27,995,497.24
其中： 基金 申购 款 57,141,869.71 11,811,398.92 68,953,268.63
基金赎 回款 -35,046,981.87 -5,910,789.52 -40,957,771.39
本期已 分配 利润 - - -
本期末 118,090,671.03 40,782,373.36 158,873,044.39
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 90,071.47
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 8,596.31
其他 2,681.67 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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合计 101,349.45
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 533,397,379.22
减：卖 出股 票成 本总 额 570,442,145.68
买卖股 票差 价收 入 -37,044,766.46
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 于本 期无 债券 投资 收益。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 于本 期无 衍生 工具 收益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,884,285.22
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,884,285.22
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -15,871,559.23
—— 股 票投 资 -15,871,559.23
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -15,871,559.23 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 109,543.46
基金转 换费 收入 15,181.69
合计 124,725.15
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
1,682,274.09
银行间 市场 交易 费用
-
合计
1,682,274.09
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 39,781.56
信息披 露费 149,178.12
指数使 用费 100,000.00
银行划 款手 续费 2,683.03
其他费 用 100.00
合计 291,742.71
6.4.7.20 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 作说 明的 重大 或有 事项。 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构
中国农 业银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
长城证券 - - 14,014,808.35 0.46%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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长城证券 12,759.12 0.46% 8,466.65 0.60%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,979,320.20 4,535,435.51
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
764,977.78 1,746,582.83
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.00% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .00% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
395,864.03 907,087.11
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券 （含 回购） 交易 。 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 基金 管理 人于 本期 及上年 度可 比期 间均 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基 金 的情况
本基金 的其 他关 联方 于本 期末和 上年 度末 未持 有本 基金份 额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 26,590,768.17 90,071.47 79,115,319.34 247,107.70
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 农业 银行保 管， 并按 银行 间同 业利率 计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 于本 期未 进行 利润 分配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 3,210 41,665.80 41,665.80 -
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805 丰元 2016 年 62016 年新股流 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
第 28 页 共 52 页
股份 月29 日 7 月 7
日
通受限
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600019
宝钢
股份
2016
年 6 月
27 日
重大
事项
5.03 - - 2,120,203 11,068,243.98 10,664,621.09 -
000002
万
科Ａ
2015
年 12
月 18
日
重大
事项
18.20
2016
年 7 月
4 日
21.99 218,307 2,893,603.15 3,973,187.40 -
000651
格力
电器
2016
年 2 月
22 日
重大
事项
22.07 - - 127,694 2,745,420.22 2,818,206.58 -
600649
城投
控股
2016
年 6 月
20 日
重大
事项
14.69 - - 156,276 2,175,830.15 2,295,694.44 -
000718
苏宁
环球
2016
年 1 月
4 日
重大
事项
9.91
2016
年 7 月
18 日
11.78 168,665 1,549,158.55 1,671,470.15 -
000415
渤海
金控
2016
年 2 月
1 日
重大
事项
6.97
2016
年 8 月
11 日
7.50 222,847 1,706,168.22 1,553,243.59 -
002555
三七
互娱
2016
年 3 月
10 日
重大
事项
21.41
2016
年 8 月
16 日
19.91 25,534 482,690.47 546,682.94 -
300299
富春
通信
2016
年 2 月
29 日
重大
事项
31.50 - - 2,697 124,610.06 84,955.50 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
为有效控制本 基金管理 人 运作和基金管 理中存在 的 风险，本基金 管理人建 立 了以风险管理 委
员会为核心的 、由风险 管 理委员会、督 察长、法 律 监察稽核部和 相关业务 部 门构成的四 级风险管
理架构体系。 各业务部 门 负责人为其所 在部门的 风 险控制第一责 任人，对 本 部门业务范 围内的风
险负有管控和 及时报告 的 义务。员工在 其岗位职 责 范围内承担相 应风险管 理 责任。本基 金管理人
配备的 风险 管理 人员 对投 资风险 进行 独立 的监 控并 及时向 管理 层汇 报。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息 ， 债券 发行 人信 用评 级降低 等导 致基 金资 产损 失和收 益变 化的 风 险 。
本基金管理人 通过建立 和 完善内部信用 评级体系 和 交易对手库， 对发行人 及 债券投资进行 内
部评级，对交 易对手的 资 信状况进行充 分评估、 设 定授信额度， 以控制可 能 出现的信用 风险。本
基金管理人还 通过分散 化 投资以分散信 用风险。 本 基金投资于一 家公司发 行 的证券市值 不超过基
金资产净值 的 10%， 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持有 一 家公司发行的 证券，
不得超 过 该 证券 余额 的 10% 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自 于投 资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难， 另 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时 要求赎回
其持有 的基 金份 额。
本基金管理人 通过限制 投 资集中度来管 理投资品 种 变现的流动性 风险，并 由 独立于投资部 门
的风险管理人 员设定流 动 性风险控制指 标，并进 行 持续的监测和 分析。本 基 金所持大部 分证券在
证券交 易所 或银 行间 同业 市场交 易。 除在 附注6.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能
自由转让的情 况外，其 余 均能及时变现 。本基金 管 理人每日预测 本基金申 购 赎回情 况以 控制基金
发生大幅申购 赎回的风 险 。而且，本基 金可通过 卖 出回购金融资 产方式借 入 短期资金应 对流动性景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
第 30 页 共 52 页
需求。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风 险是 指由 于市 场变 化或波 动所 引起 的组 合资 产损失 或收 益变 动的 风险 ， 包括利 率风 险、
外汇风险和其 他价格风 险 。本基金管理 人通过对 不 同类型的风险 分别设定 风 险限制，并 由独立于
投资部 门的 风险 管理 人员 监控、 报告 以及 定期 风险 回顾的 方法 管理 投资 组合 的市场 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 市场价格变动 ，从而影 响 基金投资收益 的
风险。本基金 管理人通 过 由风险管理人 员定期监 控 组合中债券投 资部分的 利 率风险，及 时调整投
资组合 久期 等方 法管 理利 率风险 。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 26,590,768.17 - - - - - 26,590,768.17
结算备 付金 971,657.33 - - - - - 971,657.33
存出保 证金 102,295.76 - - - - - 102,295.76
交易性 金 融 资产 - - - - - 377,720,327.99 377,720,327.99
应收利 息 - - - - - 5,058.70 5,058.70
应收申 购款 408.16 - - - - 315,983.54 316,391.70
资产总 计 27,665,129.42 - - - - 378,041,370.23 405,706,499.65
负债
应付赎 回款 - - - - - 3,217,544.40 3,217,544.40
应付管 理人 报酬 - - - - - 327,030.87 327,030.87
应付托 管费 - - - - - 65,406.17 65,406.17
应付交 易费 用 - - - - - 416,559.61 416,559.61
其他负 债 - - - - - 350,123.86 350,123.86
负债总 计 - - - - - 4,376,664.91 4,376,664.91
利率敏 感度 缺口 27,665,129.42 - - - - - -
上年度 末
2015 年12 月31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 22,959,601.54 - - - - - 22,959,601.54 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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结算备 付金 892,675.25 - - - - - 892,675.25
存出保 证金 426,278.71 - - - - - 426,278.71
交易性 金融 资产 - - - - - 370,000,907.27 370,000,907.27
应收利 息 - - - - - 5,205.63 5,205.63
应收申 购款 42,705.72 - - - - 386,519.35 429,225.07
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 24,321,261.22 - - - - 370,392,632.25 394,713,893.47
负债
应付赎 回款 - - - - - 1,166,049.68 1,166,049.68
应付管 理人 报酬 - - - - - 335,820.16 335,820.16
应付托 管费 - - - - - 67,164.01 67,164.01
应付交 易费 用 - - - - - 474,960.03 474,960.03
其他负 债 - - - - - 234,889.95 234,889.95
负债总 计 - - - - - 2,278,883.83 2,278,883.83
利率敏 感度 缺口 24,321,261.22 - - - - - -
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金 于本 期末 未持 有交 易性债 券投 资 （2016 年6 月30 日： 无） ， 因此 当利 率发生 合理 、 可
能的变 动时 ，为 交易 而持 有的债 券公 允价 值的 变动 对期末 基金 资产 净值 无重 大影响 （2015 年 12
月31 日： 同） 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价， 因此 无重大 外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除外汇 汇 率以外的市场 价
格因素变动而 发生波动 的 风险。本基金 主要投资 于 证券交易所上 市或银行 间 同业市场交 易的股票
和债券，所面 临的最大 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价值 决定。本 基 金通过投资 组合的分
散化降 低其 它价 格风 险， 并且本 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
本基金投资组 合的比例 范 围为：本基金 股票投资 比 例范围为基金 资产的 90% －95％，投资 于
标的指 数成 分股 及其 备选 成分股 的比 例不 低于 非现 金基金 资产 的80％， 每个 交易日 日终 在扣 除 股
指期货保证金 以 后，本 基 金保留的现金 或到期日 在 一年以内的政 府债券投 资 比例不低于 基金资产
净值 的5％。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 377,720,327.99 94.12 370,000,907.27 94.28
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 377,720,327.99 94.12 370,000,907.27 94.28
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
其 他 变量 不变 的假 设下 ，证 券 投资 价格 发生 合理 、可 能 的变 动时 ，将 对基 金净 值
产生的 影响 。正 数表 示可 能增加 基金 净值 ，负 数表 示可能 减少 基金 净值
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数×95% 上升5% 19,865,826.82 19,817,967.99
沪深 300 指数 × 95% 下降5% -19,865,826.82 -19,817,967.99
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其 他事 项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 其他应收款项 类投资以 及 其他金融负债 因
剩余期 限不 长， 公允 价值 与账面 价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 353,828,112.62 元，划分为第二层次的余额为人民币
23,892,215.37 元， 无划 分为第 三层 次的 余额 （ 于2015 年 12 月 31 日 ， 本 基 金持有 的以 公允 价值景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
第 33 页 共 52 页
计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 划分 为第 一层次 的余 额为 人民 币 346,684,366.92 元， 划
分为第 二层 次的 余额 为人 民币 23,316,540.35 元， 无划分 为第 三层 次的 余额 ） 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次 转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于证券交易 所上市的 股 票，若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 ，
本基金不会于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间或限 售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一 层次；并
根据估值调整 中所采用 输 入值的可观察 性和重要 性 ，确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三
层次。
对于证券交易 所上市的 债 券，若出现交 易不活跃 的 情况，本基金 不会于交 易 不活跃期间将 债
券的公允价值 列入第一 层 次；根据估值 调整中所 采 用输入值的可 观察性和 重 要性，确定 相关债券
公允价 值应 属第 二层 次或 第三层 次。
第三层 次 公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金报告期 初未持有 公 允价值划分为 第三层次 的 金融工具；本 基金本期 无 净转入（转出 ）
第三层 次。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
6.4.14.3 财 务报 表的批 准
本财务 报表 已 于 2016 年8 月25 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 377,720,327.99 93.10
其中： 股票 377,720,327.99 93.10
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,562,425.50 6.79
7 其他各 项资 产 423,746.16 0.10 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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8 合计 405,706,499.65 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 62,320.00 0.02
B 采矿业 1,035,370.67 0.26
C 制造业 116,246,058.25 28.97
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
15,589,866.77 3.88
E 建筑业 16,541,666.93 4.12
F 批发和 零售 业 8,644,124.06 2.15
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 20,927,428.96 5.21
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
18,202,945.53 4.54
J 金融业 138,820,879.85 34.59
K 房地产 业 17,395,261.91 4.33
L 租赁和 商务 服务 业 9,238,907.85 2.30
M 科学研 究和 技术 服务 业 7,353.72 0.00
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 2,905,164.00 0.72
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 5,648,480.45 1.41
R 文化、 体育 和娱 乐业 4,064,771.09 1.01
S 综合 32,701.90 0.01
合计 375,363,301.94 93.53
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 844,283.45 0.21
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 213,948.80 0.05
F 批发和 零售 业 - - 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
第 35 页 共 52 页
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
70,492.40 0.02
J 金融业 825,000.00 0.21
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 383,175.30 0.10
合计 2,357,026.05 0.59
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 720,652 23,089,690.08 5.75
2 601166 兴业银 行 1,269,343 19,344,787.32 4.82
3 000858 五 粮 液 414,197 13,473,828.41 3.36
4 601328 交通银 行 2,344,285 13,198,324.55 3.29
5 002142 宁波银 行 782,732 11,568,778.96 2.88
6 601009 南京银 行 1,200,618 11,273,803.02 2.81
7 000895 双汇发 展 514,968 10,752,531.84 2.68
8 600019 宝钢股 份 2,120,203 10,664,621.09 2.66
9 600068 XD 葛 洲坝 1,811,922 10,545,386.04 2.63
10 002202 金风科 技 593,225 8,975,494.25 2.24
11 000776 广发证 券 516,439 8,655,517.64 2.16
12 000413 东旭光 电 932,733 8,012,176.47 2.00
13 600000 浦发银 行 508,323 7,914,589.11 1.97
14 000686 东北证 券 574,231 7,413,322.21 1.85 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
第 36 页 共 52 页
15 002594 比亚迪 121,470 7,410,884.70 1.85
16 601158 重庆水 务 1,138,452 7,320,246.36 1.82
17 002236 大华股 份 553,915 7,256,286.50 1.81
18 000027 深圳能 源 1,130,007 7,209,444.66 1.80
19 600816 安信信 托 426,417 7,193,654.79 1.79
20 601872 招商轮 船 1,395,766 6,532,184.88 1.63
21 600415 小商品 城 1,053,957 6,513,454.26 1.62
22 600066 宇通客 车 317,087 6,278,322.60 1.56
23 601818 光大银 行 1,575,156 5,922,586.56 1.48
24 601238 广汽集 团 248,608 5,839,801.92 1.46
25 300017 网宿科 技 84,671 5,689,891.20 1.42
26 300015 爱尔眼 科 152,683 5,577,509.99 1.39
27 000963 华东医 药 79,700 5,371,780.00 1.34
28 000418 小天鹅 Ａ 160,565 5,237,630.30 1.31
29 600026 中海发 展 881,601 5,201,445.90 1.30
30 000063 中兴通 讯 333,013 4,775,406.42 1.19
31 300315 掌趣科 技 446,869 4,687,655.81 1.17
32 600062 华润双 鹤 236,130 4,302,288.60 1.07
33 600340 华夏幸 福 166,052 4,048,347.76 1.01
34 000002 万
科Ａ 218,307 3,973,187.40 0.99
35 600109 国金证 券 255,581 3,445,231.88 0.86
36 601939 XD 建 设银 662,455 3,146,661.25 0.78
37 002238 天威视 讯 208,429 3,015,967.63 0.75
38 002573 清新环 境 171,700 2,905,164.00 0.72
39 000651 格力电 器 127,694 2,818,206.58 0.70
40 601169 北京银 行 267,606 2,775,074.22 0.69
41 600016 民生银 行 309,053 2,759,843.29 0.69
42 601668 中国建 筑 478,168 2,543,853.76 0.63
43 000750 国海证 券 338,100 2,498,559.00 0.62
44 601186 中国铁 建 239,914 2,389,543.44 0.60
45 603128 华贸物 流 240,605 2,360,335.05 0.59
46 600649 城投控 股 156,276 2,295,694.44 0.57
47 601998 中信银 行 397,912 2,256,161.04 0.56
48 600741 华域汽 车 156,010 2,185,700.10 0.54
49 600350 山东高 速 408,965 2,167,514.50 0.54
50 000719 大地传 媒 202,756 2,141,103.36 0.53
51 600657 信达地 产 399,935 1,991,676.30 0.50
52 600782 新钢股 份 365,032 1,945,620.56 0.48
53 600688 上海石 化 290,615 1,772,751.50 0.44 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
第 37 页 共 52 页
54 600804 鹏博士 96,827 1,765,156.21 0.44
55 600566 济川药 业 68,420 1,761,130.80 0.44
56 600999 招商证 券 106,108 1,750,782.00 0.44
57 600704 物产中 大 183,585 1,718,355.60 0.43
58 000718 苏宁环 球 168,665 1,671,470.15 0.42
59 300144 宋城演 艺 65,866 1,640,722.06 0.41
60 600029 南方航 空 226,100 1,596,266.00 0.40
61 601766 中国中 车 173,990 1,595,488.30 0.40
62 600020 中原高 速 353,893 1,564,207.06 0.39
63 000415 渤海金 控 222,847 1,553,243.59 0.39
64 600048 保利地 产 166,239 1,434,642.57 0.36
65 601601 中国太 保 53,054 1,434,580.16 0.36
66 600466 蓝光发 展 160,576 1,374,530.56 0.34
67 000166 申万宏 源 162,721 1,368,483.61 0.34
68 002027 分众传 媒 71,000 1,172,210.00 0.29
69 002372 伟星新 材 81,455 1,169,693.80 0.29
70 000540 中天城 投 187,024 1,165,159.52 0.29
71 600153 建发股 份 93,753 1,125,036.00 0.28
72 300159 新研股 份 61,284 1,106,176.20 0.28
73 300182 捷成股 份 57,514 984,064.54 0.25
74 601688 华泰证 券 50,167 949,159.64 0.24
75 300197 铁汉生 态 67,100 930,006.00 0.23
76 600595 中孚实 业 163,682 923,166.48 0.23
77 002242 九阳股 份 50,000 909,000.00 0.23
78 600422 昆药集 团 65,529 893,815.56 0.22
79 300104 乐视网 16,297 862,274.27 0.21
80 601099 太平洋 140,504 861,289.52 0.21
81 600236 桂冠电 力 127,065 853,876.80 0.21
82 002008 大族激 光 30,428 694,975.52 0.17
83 000732 泰禾集 团 35,442 688,992.48 0.17
84 601899 紫金矿 业 184,921 623,183.77 0.16
85 600038 中直股 份 15,011 622,656.28 0.16
86 600548 深高速 79,375 618,331.25 0.15
87 000960 锡业股 份 52,503 606,934.68 0.15
88 002555 三七互 娱 25,534 546,682.94 0.14
89 600115 东方航 空 72,000 475,920.00 0.12
90 601003 柳钢股 份 112,700 439,530.00 0.11
91 601111 XD 中 国国 60,832 411,224.32 0.10
92 600188 XD 兖 州煤 35,165 384,705.10 0.10 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
第 38 页 共 52 页
93 002329 皇氏集 团 22,574 338,384.26 0.08
94 600388 龙净环 保 25,656 322,239.36 0.08
95 000703 恒逸石 化 31,919 315,040.53 0.08
96 000679 大连友 谊 21,378 263,163.18 0.07
97 300383 光环新 网 6,797 257,606.30 0.06
98 601012 隆基股 份 18,887 246,475.35 0.06
99 603288 海天味 业 7,579 230,401.60 0.06
100 300113 顺网科 技 5,914 224,495.44 0.06
101 002739 万达院 线 2,500 199,750.00 0.05
102 002097 山河智 能 17,701 182,143.29 0.05
103 002247 帝龙新 材 10,746 159,793.02 0.04
104 600168 武汉控 股 13,325 130,052.00 0.03
105 002051 中工国 际 6,341 124,727.47 0.03
106 002426 胜利精 密 11,407 112,358.95 0.03
107 000150 宜华健 康 3,528 110,003.04 0.03
108 600262 北方股 份 4,004 107,347.24 0.03
109 000778 新兴铸 管 22,346 103,685.44 0.03
110 600998 九州通 4,928 86,289.28 0.02
111 300299 富春通 信 2,697 84,955.50 0.02
112 300278 华昌达 4,936 84,356.24 0.02
113 000607 华媒控 股 9,869 83,195.67 0.02
114 600755 厦门国 贸 10,000 79,500.00 0.02
115 002039 黔源电 力 3,965 76,246.95 0.02
116 300313 天山生 物 3,800 62,320.00 0.02
117 600763 通策医 疗 1,742 54,315.56 0.01
118 000716 黑芝麻 7,600 51,376.00 0.01
119 002547 春兴精 工 4,351 48,122.06 0.01
120 002637 赞宇科 技 3,748 47,037.40 0.01
121 002517 恺英网 络 1,026 45,226.08 0.01
122 600537 亿晶光 电 4,302 33,168.42 0.01
123 000009 中国宝 安 2,387 32,701.90 0.01
124 300302 同有科 技 989 32,112.83 0.01
125 600519 贵州茅 台 98 28,608.16 0.01
126 601958 金钼股 份 3,372 27,481.80 0.01
127 600252 中恒集 团 5,835 25,323.90 0.01
128 300244 迪安诊 断 505 16,654.90 0.00
129 001979 招商蛇 口 1,129 16,088.25 0.00
130 601800 XD 中国 交 774 8,150.22 0.00
131 300012 华测检 测 594 7,353.72 0.00 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
第 39 页 共 52 页
132 002131 利欧股 份 348 5,947.32 0.00
133 000910 大亚科 技 344 5,314.80 0.00
134 002635 安洁科 技 112 4,298.56 0.00
135 600703 三安光 电 81 1,617.57 0.00
136 002195 二三四 五 74 909.46 0.00
137 002548 金新农 18 316.08 0.00
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600999 招商证 券 50,000 825,000.00 0.21
2 000009 中国宝 安 27,969 383,175.30 0.10
3 300516 久之洋 1,432 250,843.44 0.06
4 601611 中国核 建 10,286 213,948.80 0.05
5 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.04
6 601127 小康股 份 5,540 132,239.80 0.03
7 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.02
8 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.02
9 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.02
10 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
11 601966 玲珑轮 胎 3,210 41,665.80 0.01
12 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.01
13 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.01
14 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.01
15 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
16 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
17 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000776 广发证 券 18,091,898.40 4.61 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
第 40 页 共 52 页
2 601328 交通银 行 13,356,794.05 3.40
3 600068 葛洲坝 11,131,539.88 2.84
4 600019 宝钢股 份 11,116,183.66 2.83
5 002202 金风科 技 11,015,095.96 2.81
6 000413 东旭光 电 10,770,915.73 2.74
7 000895 双汇发 展 10,475,232.61 2.67
8 601158 重庆水 务 10,041,052.23 2.56
9 601998 中信银 行 9,725,437.33 2.48
10 600999 招商证 券 9,633,122.24 2.45
11 601872 招商轮 船 9,613,751.10 2.45
12 000858 五 粮 液 9,345,595.34 2.38
13 601318 中国平 安 9,161,553.70 2.33
14 601166 兴业银 行 8,915,558.67 2.27
15 600415 小商品 城 8,557,836.97 2.18
16 600026 中海发 展 8,142,046.82 2.07
17 601688 华泰证 券 7,628,782.00 1.94
18 002236 大华股 份 7,551,848.74 1.92
19 000027 深圳能 源 7,472,516.59 1.90
20 000686 东北证 券 7,451,152.00 1.90
注：买 入金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ），未 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000783
长江证 券 15,452,741.97 3.94
2 600999
招商证 券 15,107,637.64 3.85
3 000776
广发证 券 11,559,117.23 2.95
4 600011
华能国 际 11,396,869.99 2.90
5 002294
信立泰 9,609,549.96 2.45
6 601788
光大证 券 8,833,422.41 2.25
7 601998
中信银 行 8,744,383.67 2.23
8 000750
国海证 券 8,389,178.15 2.14
9 600036
招商银 行 8,116,678.11 2.07
10 600177
雅戈尔 7,778,530.62 1.98
11 601601
中国太 保 7,777,551.82 1.98
12 601688
华泰证 券 7,254,945.94 1.85 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
第 41 页 共 52 页
13 600027
华电国 际 7,222,266.89 1.84
14 601899
紫金矿 业 7,126,237.62 1.82
15 600048
保利地 产 6,803,111.66 1.73
16 601766
中国中 车 6,582,516.99 1.68
17 601258
庞大集 团 6,364,849.75 1.62
18 600016
民生银 行 6,087,234.90 1.55
19 000725
京东方 Ａ 5,963,809.14 1.52
20 600741
华域汽 车 5,756,906.09 1.47
注：卖 出金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ） ，未考 虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票 的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 594,033,125.63
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 533,397,379.22
注： 买入 股票 的成 本总 额及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） ，
未考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
第 42 页 共 52 页
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金投资股 指期货将 根 据风险管理的 原则，以 套 期保值为目的 ，主要选 择 流动性好、交 易
活跃的股指期 货合约。 本 基金力争利用 股指期货 的 杠杆作用，降 低股票仓 位 调整的频率 、交易成
本和带 来的 跟踪 误差 ，达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 102,295.76
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,058.70
5 应收申 购款 316,391.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 423,746.16
景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600019 宝钢股 份 10,664,621.09 2.66 筹划重 大事 项
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 601611 中国核 建 213,948.80 0.05 因股票 交易 异动 临时 停牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
23,300 10,405.87 41,196,352.72 16.99% 201,260,437.63 83.01%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,862.71 0.00%
景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的 情况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年10 月 29 日 ）基 金份 额总 额
382,141,978.85
本报告 期期 初基 金份 额总 额 209,402,295.59
本报告 期基 金总 申购 份额 99,987,865.08
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 66,933,370.32
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 242,456,790.35
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
2 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
3 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日发 布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 7 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过， 同 意赵 如冰 先生 辞去 本公司 董事 长一 职， 聘任 杨光裕 先生 担任 本公 司董 事长。 根据 公司 章 程
相关规 定， “公 司的 董事 长 为公司 的法 定代 表人 ” 。 经 深圳市 市场 监督 管理 局核 准， 景 顺长 城基 金
管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生 ， 本基 金 管理人 已 于2016 年7
月15 日发 布了 公告 。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登 在 中国 证 券报 、 上 海证 券景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
第 45 页 共 52 页
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
5 、报 告期 内本 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中国国际金融
股份有限公司
2 255,311,809.10 22.67% 237,771.99 22.67% -
光大证券股份
有限公司
2 199,838,585.95 17.74% 186,109.40 17.74% -
平安证券有限
责任公司
2 194,952,185.60 17.31% 181,558.87 17.31% -
中国银河证券
股份有限公司
1 98,451,652.32 8.74% 91,688.29 8.74% -
海通证券股份
有限公司
1 97,544,959.38 8.66% 90,843.53 8.66% -
国泰君安证券
股份有限公司
1 90,252,631.16 8.01% 84,052.67 8.01% -
国信证券股份 1 90,073,232.24 8.00% 83,885.35 8.00% - 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
第 46 页 共 52 页
有限公司
恒泰证券股份
有限公司
1 40,270,662.17 3.58% 37,504.29 3.58% -
东方证券股份
有限公司
1 25,688,873.29 2.28% 23,923.96 2.28% -
兴业证券股份
有限公司
1 24,406,235.83 2.17% 22,729.47 2.17% -
中信建投证券
股份有限公司
1 5,172,316.00 0.46% 4,817.10 0.46% -
招商证券股份
有限公司
2 2,660,189.29 0.24% 2,477.46 0.24% -
中信证券股份
有限公司
2 1,712,120.00 0.15% 1,594.53 0.15% -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
1 - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
广发证券股 份
有限公司
1 - - - - -
川财证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
中泰证券股份
有限公司
1 - - - - 本期新增
国金证券股份
有限公司
1 - - - - 本期新增
长城证券股份
有限公司
1 - - - - -
国盛证券有限
责任公司
1 - - - - -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ： 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
第 47 页 共 52 页
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未 因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据 基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
恒泰证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - - 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
第 48 页 共 52 页
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
华福证券有限
责任公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
川财证券有限
责任公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
中泰证券股份
有限公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
长城证券股份
有限公司
- - - - - -
国盛证券有限
责任公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
指数熔 断后 本公 司各 基金 申购赎
回、 转换 业务 开放 时间 调 整的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 4 日 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
第 49 页 共 52 页
2 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下场 内基 金在 指数 熔断 期间暂
停申购 赎回 业务 的提 示性 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 6 日
3 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
2016 年1 月7 日指 数熔 断 后本公 司
各基金 申购 赎回 、 转换 业 务开放 时
间调整 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 7 日
4 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增中 证金 牛为销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定额投
资业务 ” 和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 18 日
5 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加中 证金 牛基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 18 日
6 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加平 安证 券基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 20 日
7 景顺长 城沪 深300 指数 增 强型证 券
投资基 金 2015 年第4 季 度 报告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 21 日
8 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 22 日
9 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加渤 海银 行基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 27 日
10 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加奕 丰公 司基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 29 日
11 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增奕 丰公 司为销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定额投
资业务 ” 和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 29 日
12 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增和 耕传 承基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 1 日
13 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加和 耕传 承基金
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
2016 年 2 月 1 日 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
第 50 页 共 52 页
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
金管理 人网 站
14 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
聘任督 察长 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 4 日
15 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
聘任副 总经 理的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 20 日
16 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加凯 石财 富基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 25 日
17 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海凯 石财富
基金销 售有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金 “ 定期 定额 投资 业务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 25 日
18 景顺长 城沪 深300 指数 增 强型证 券
投资基 金 2015 年年 度报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月 29 日
19 景顺长 城沪 深300 指数 增 强型证 券
投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月 29 日
20 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加东 亚银 行基金
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月 30 日
21 景顺长 城沪 深300 指数 增 强型证 券
投资基 金 2016 年第1 季 度 报告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 4 月 20 日
22 景 顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加金 斧子 基金申
购及定 期定 额投 资申 购费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 11 日
23 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增金 斧子 为销售
机构并 开通 基金 “定 期定 额投资
业务” 和基 金转 换业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 11 日
24 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增伯 嘉基 金为销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定额投
资业务 ” 和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报，基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 16 日
25 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增浙 江金 观诚财
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
2016 年 5 月 26 日 景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
第 51 页 共 52 页
富管理 有限 公司 为销 售机 构并开
通基金 “ 定 期定 额投 资业 务 ”和
基金转 换业 务的 公告
金管理 人网 站
26 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加金 观诚 基金申
购及定 期定 额投 资申 购费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 26 日
27 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增北 京汇 成基金
管理有 限公 司为 销售 机 构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 27 日
28 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加汇 成基 金基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 27 日
29 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增包 商银 行为销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定额投
资业务 ” 和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 6 月 13 日
30 景顺长 城沪 深300 指数 增 强型证 券
投资基 金2016 年第1 号 更 新招募
说明书 摘要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 6 月 13 日
31 景顺长 城沪 深300 指数 增 强型证 券
投资基 金2016 年第1 号 更 新招募
说明书
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 6 月 13 日
32 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 新浪 仓石 开通基
金 “ 定 期定 额投 资业 务 ” 并参加
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 6 月 22 日
33 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 陆金 所资 管开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”并参
加定期 定额 投资 申购 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 6 月 24 日
34 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 7 月 4 日
35 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
公司法 定代 表人 变更 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 7 月 15 日
景顺长城沪深 300 指数增强 2016 年半年度报告
第 52 页 共 52 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备 查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 募集 注册 的文 件；
2 、 《景 顺长 城沪 深 300 指 数增强 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3 、 《景 顺长 城沪 深 300 指 数增强 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
4 、 《景 顺长 城沪 深 300 指 数增强 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查 阅。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
