景顺长城优信增利债券 2016 年 半年度报告
景 顺 长 城 优信 增 利 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
第 2 页 共 51 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 第 3 页 共 51 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理 人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41 第 4 页 共 51 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变 动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城优 信增 利债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 景顺长 城优 信增 利债 券
场内简 称 无
基金主 代码 261002
交易代 码 261002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年3 月15 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 784,407,623.27 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 景顺 长城优信 增利债 券 A
类
景顺 长城优信增利 债券 C
类
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 261002 261102
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 779,549,116.80 份 4,858,506.47 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 通过 投资 于信 用债券 类资 产， 在 有效 控 制风险 的前 提下 力争 获 取 高
于业绩 比较 基准 的投 资收 益，为 投资 者提 供长 期稳 定的回 报。
投资策 略 资产配 置策 略： 本基 金依 据宏观 经济 数据 和金 融运 行数据 、 货 币政 策、 财 政 政
策、 以及 债券 市场 和股 票 市场风 险收 益特 征 ， 分 析 判断市 场利 率水 平变 动趋 势
和股票 市场 走势 。并 根据 宏观经 济、 基准 利率 水平 、股票 市场 整体 估值 水 平 ，
预测债 券、 可转 债、 新股 申购等 大类 资产 下一 阶段 的预期 收益 率水 平， 结 合 各
类别资 产的 波动 性以 及流 动性状 况分 析， 进行 大类 资 产配 置。
债券投 资策 略： 债券 投资 在保证 资产 流动 性的 基础 上， 采 取利 率预 期策 略 、 信
用策略 和时 机策 略相 结合 的积极 性投 资方 法， 力 求 在控制 各类 风险 的基 础 上 获
取稳定 的收 益。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数。
风险收 益特 征 本基金 是债 券型 基金 ， 属 于风险 程度 较低 的投 资品 种， 其预 期风 险与 预期 收 益
高于货 币市 场基 金， 低于 混合型 基金 和股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 杨皞阳 王永民 第 6 页 共 51 页
联系电 话 0755-82370388 010-66594896
电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942
注册地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1
号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1
号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 杨光裕 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 景顺长 城优 信增 利债 券 A 类 景顺长 城优 信增 利债 券 C 类
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 29,102,047.14 237,447.89
本期利 润 5,549,563.72 -857,021.93
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0071 -0.1245
本期加 权平 均净 值利 润率 0.55% -9.80%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.53% 0.39%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 246,657,368.41 1,436,835.05 第 7 页 共 51 页
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3164 0.2957
期末基 金资 产净 值 1,026,206,485.21 6,295,341.52
期末基 金份 额净 值 1.316 1.296
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 32.86% 30.84%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
景顺长 城优 信增 利债 券 A 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.62% 0.23% 0.72% 0.05% 0.90% 0.18%
过去三 个月 1.31% 0.26% 0.36% 0.06% 0.95% 0.20%
过去六 个月 0.53% 0.35% 1.62% 0.06% -1.09% 0.29%
过去一 年 6.04% 0.34% 7.10% 0.07% -1.06% 0.27%
过去三 年 22.19% 0.29% 18.29% 0.09% 3.90% 0.20%
自基金 合同
生效起 至今
32.86% 0.30% 24.79% 0.09% 8.07% 0.21%
景顺长 城优 信增 利债 券 C 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.65% 0.23% 0.72% 0.05% 0.93% 0.18%
过去三 个月 1.33% 0.26% 0.36% 0.06% 0.97% 0.20%
过去六 个月 0.39% 0.35% 1.62% 0.06% -1.23% 0.29%
过去一 年 5.71% 0.33% 7.10% 0.07% -1.39% 0.26%
过去三 年 21.01% 0.29% 18.29% 0.09% 2.72% 0.20%
自基金 合同
生效起 至今
30.84% 0.30% 24.79% 0.09% 6.05% 0.21%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：本基金投 资组合的 比 例范围为：本 基金投资 于 债券类资产（ 含可转换 债 券）的比例 不低于基
金资产 的80% ， 其 中对 信用 债券的 投资 比例 不低 于基 金债券 类资 产 的 80% （ 信用 债券包 括 ： 短 期融
资券 、 企 业债 、 公 司债 、 金融债 （ 不含 政策 性金 融 债） 、 地方 政府 债 、 次 级债 、 可 转换 债券 （含 分
离交易 可转 债） 、 资 产支 持 证券等 除国 债 、 央 行票 据 和政策 性金 融债 之外 的 、 非国家 信用 的固 定收
益类金 融工 具， 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他信 用类 金融 工具。 ） ， 投 资于 股票 、
权证等权益类 证券的比 例 不超过基金资 产的 20% ， 其中，投资于 权证的比 例 不超过基 金资 产净值
的3% ， 持有 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 按 照本 基 金
基金合 同的 规定 ，本 基金 的建仓 期为 自 2012 年 3 月 15 日 合同 生效 日起 6 个 月。建 仓期 结束 时，
本基金 投资 组合 达到 上述 投资组 合比 例的 要求 。
3.3 其 他指 标
无。 第 10 页 共 51 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理 基金 的经 验
本 基金 管理 人景 顺长 城基金 管理 有限 公司 （以 下简称 “公 司” 或 “本 公 司” ） 是 经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1% 、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止 2016 年6 月30 日， 景 顺长 城基 金管 理有 限公司 旗下 共管 理 55 只 开 放式基 金， 包括 景顺
长城景 系列开 放式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益混合型
证券投资基金 （LOF ） 、 景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金（LOF ） 、景 顺 长城新兴成 长混合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券 型证 券投资基
金、上证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长 城稳健回 报灵 活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城第 11 页 共 51 页
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金 、景顺长 城 景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金。其中景顺 长城景系 列 开放式证券投 资基金下 设 景顺长城优 选混合型
证券投 资基 金、 景顺 长城 货币市 场证 券投 资基 金、 景顺长 城动 力平 衡证 券投 资基金 。
本 公司 采用 团队 投资 方式， 即通 过整 个投 资部 门全体 人员 的共 同努 力， 争取良 好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈文鹏
景顺长 城优 信 增 利债 券型
证券投 资基 金基 金经 理，
景顺长 城景 兴信 用纯 债债
券型证 券投 资基 金基 金经
理，景 顺长 城稳 定收 益债
券型证 券投 资基 金基 金经
理，景 顺长 城景 瑞收 益定
期开放 债券 型证 券投 资基
金基金 经理 ，景 顺长 城景
盛双息 收益 债券 型证 券投
资基金 基金 经理 ，固 定收
益部研 究副 总监
2014 年 8
月 8 日
- 8
经济学 硕士 。曾 担任 鹏元
资信评 估公 司证 券评 级部
分析师 、中 欧基 金固 定收
益部信 用研 究员 。2012 年
10 月 加入 本公 司， 担任 固
定收益 部信 用研 究员 ；自
2014 年6 月起 担任 基金 经
理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城优 信增 利 债 券型 证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他有 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 严 格控制 风险 的基 础上 ，
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，未发 现 损害基金持 有人利益第 12 页 共 51 页
的行为 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年经济数 据前高后 低 ，1-2 月信 贷数据超 市场 预期，房地产 和基建数 据 回升，随着信 贷
数据回 落， 各项 经济 数据 也开始 向下 ，5 月初 “ 权 威人士 ”定 调中 国经 济长 期持 续 L 型 走势 ，并
且不赞同过度 投资和过 度 信贷刺激经济 的做法。 整 体而言，上半 年经济数 据 冲高回落， 但经济增
速并未 大幅 下行 ，基 本维 持 L 型 的经 济走 势。
货币政 策依 然中 性偏 松 ， 但 宽松 力度 不 如 2015 年 ， 人民币 贬值 压力 、 财政 政 策发力 和房 价的
超预期 上涨 限制 了货 币政 策继续 放松 的空 间。 除季 末 MPA 考核 导致 短期 的资 金波动 外， 资金 面 整
体相对 平稳 。不 过由 于央 行一直 维 持7 天 逆回 购利 率 2.25% 的 水平 ，资 金利 率未见 下行 。
债券市场收益 率波动较 大 ，1 季度在配 置盘推动 下 ，信用债收益 率继续下 行 ，利率债则在 基
本面回升推动 下收益率 有 所上行。4 月 份受基本 面 继续好转、通 胀压力回 升 和铁物资事 件影响，
债券收 益率 出现 明显 上行 。进 入 5 月 后， 经济 数据 和通胀 回落 ，再 加上 英国 “脱欧 ”影 响， 全 球
避险情 绪加 重， 债券 收益 率重新 回到 下 行 通道 。上 半年 10 年 期国 开债 、3 年期 AA 中票和 5 年期
中票收 益率 分别 上 行 6BP 、下 行7BP 和下 行 6BP 至3.19% 、3.98% 和4.31% 。
上半年权益市 场表现不 佳 ，一方面熔断 机制一定 程 度造成市场的 恐慌，另 一 方面，人民币 汇
率贬值 造成 权益 市场 出现 较明显 的回 调 。 上 证综 指、 深证成 指和 创业 板指 分别 下跌 17.22% 、 17.17%
和17.92% 。
组合仍主要以 中高等级 信 用债作为主要 的收益来 源 ，信用利差维 持历史低 位 ，组合增加对 利
率债的投资比 例。同时 ， 年初组合持有 一定仓位 的 权益品种，净 值受到一 定 的下跌，期 间通过权
益品种 的波 段 操 作， 基金 净值逐 步回 升。 第 13 页 共 51 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年 上半 年， 优信 增利 A 类份额 净值 增长 率为 0.53% ，业 绩比 较基 准收 益率 为 1.62% ；优
信增 利C 类 份额 净值 增长 率为 0.39% ，业 绩比 较基 准收益 率 为 1.62% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年 基建 在宽 财政 带动 下仍可 能维 持高 位， 房地 产投资 有一 定的 惯性 ， 民 间投资 下滑 趋缓 ，
短期经 济增 长仍 有惯 性， 加上去 年下 半年 的低 基数 ，经济 呈 现 L 型 走势 的概 率较大 。权 威人 士 定
调“ 经 济运 行 L 型走 势 ” ，政策 应该 不会 进行 大幅 度刺激 ，增 长和 通胀 略有 走弱的 概率 较大 ， 供
给侧改革重回 政策重心 。 随着食品价格 中鲜菜价 格 持续回落，猪 肉价格涨 幅 继续放缓， 后期食品
类价格 涨幅 预计 继续 下降 ，推动 下半 年 CPI 逐 步下 行，但 需关 注石 油价 格上 涨、异 常天 气因 素 对
CPI 的 冲击 。
预计货币政策 将继续围 绕 维稳国内资金 面和应对 人 民币贬值，货 币政策难 言 收紧，但大幅 宽
松的可 能性 不大 。 关 注央 行的降 准举 措 和7 天 逆回 购利率 的变 化。 财政 政策 仍有继 续放 松的 空间 ，
当前政 府仍 有一 定的 举债 空间。
基本面和政策 面仍可能 阶 段性推动收益 率下行， 年 初中国国债和 美国国债 收 益率收窄，制 约
国内无风险利 率的下行 。 今年以来随着 避险情绪 的 上升， 全球利 率大幅下 行 并于近期创 出历史新
低，而中国债 市表现相 对 落后，且上半 年人民币 贬 值了 2.31% ，这为 国内收 益率下行打开 空间。
但收益率下行 空间预计 有 限，主因是下 半年仍面 临 人民币贬值压 力、房价 持 续上涨后货 币政策放
松力度 继续 放缓 。 利率 债 的投资 机会 仍较 大 ， 不 过 需把握 好 波 段 。 信 用债 的 风险因 素多 于利 率债 ，
信用利差回升 压力、个 券 信用风险问题 、投资者 的 风险偏好下降 制约信用 债 收益率下行 。不过，
资质较好、久 期适中的 信 用债仍有一定 的配置价 值 ，这类信用品 种仍是市 场 较认可的投 资对象。
在收益 率未 出现 明显 调整 前，控 制债 券组 合的 久期 和杠杆 ， 等 待机 会大 于加 仓机会 。
下半年债市可能 会在震荡 中收益率有所下 行，10 年 期国债收益率可 能下行 至 2.6-2.7% 的水
平，信用债收 益率则跟 随 下行，但信用 利差可能 因 为杠杆监管和 信用风险 事 件影响回升 至历史四
分之一 分位 水平 ，问 题个 券的估 值风 险和 流动 性风 险继续 上升 。
当前债券市场 主要风险 点 在于几个方面 ，第一， 波 及面较广的信 用违约导 致 信用利差回升 和
进一步 的踩 踏风 险。 第二 ，美元 加息 预期 重新 回升 引发的 人民 币汇 率贬 值。
权益方 面 ， 在 全球 风险 偏 好明显 下降 后 ， 国 内权 益 风险偏 好不 会明 显回 升 ， 但利空 因素 不多 ，
A 股指数 可能 围绕 2700 到 3200 进 行波 动， 存量 资 金博弈 为主 ，不 排除 阶段 性险资 、国 家队 资金
增援的 可能 。个 股方 面， 精选个 股， 业绩 增长 较确 定且处 于题 材的 个券 上涨 动力更 强。 第 14 页 共 51 页
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、 法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的 跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基 金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度 第 15 页 共 51 页
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 ， 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 景顺 长城 优信 增利债 券型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监 督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，如 实描述违 法 违规或损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 景顺 长城 优信 增利债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日 第 16 页 共 51 页
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 4,611,237.36 1,457,324.39
结算备 付金
4,862,237.55 9,685,978.45
存出保 证金
100,963.50 228,199.79
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,181,963,325.25 1,557,675,316.65
其中： 股票 投资
139,618,841.37 126,002,907.80
基金投 资
- -
债券投 资
1,042,344,483.88 1,431,672,408.85
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,000,000.00 7,000,000.00
应收利 息 6.4.7.5 21,998,870.25 35,969,919.14
应收股 利
- -
应收申 购款
1,595.94 197,498.34
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,215,538,229.85 1,612,214,236.76
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
181,227,790.00 537,842,929.80
应付证 券清 算款
714,613.88 2,760,207.93
应付赎 回款
10,999.77 253,492.47
应付管 理人 报 酬
335,791.02 361,455.40
应付托 管费
167,895.53 180,727.71
应付销 售服 务费
1,998.99 15,915.65
应付交 易费 用 6.4.7.7 214,861.34 281,416.28
应交税 费
26,449.60 26,449.60
应付利 息
48,086.95 326,818.12
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 287,916.04 169,121.32
负债合 计
183,036,403.12 542,218,534.28
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 784,407,623.27 817,768,658.31 第 17 页 共 51 页
未分配 利润 6.4.7.10 248,094,203.46 252,227,044.17
所有者 权益 合计
1,032,501,826.73 1,069,995,702.48
负债和 所有 者权 益总 计
1,215,538,229.85 1,612,214,236.76
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 总 额 784,407,623.27 份。 其 中 A 类基 金份 额净 值
1.316 元 ， 基 金 份 额 总 额 779,549,116.80 份；C 类 基 金 份 额 净 值 1.296 元 ， 基 金 份 额 总 额
4,858,506.47 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 景顺 长城 优信 增利债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
13,722,826.46 53,496,721.10
1.利息 收入
35,156,862.20 25,777,368.41
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 109,549.79 99,514.92
债券利 息收 入
34,908,448.90 25,673,452.61
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
138,863.51 4,400.88
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
3,211,319.81 28,180,179.55
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -2,977,720.65 24,200,878.42
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 5,530,515.22 3,772,084.18
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 658,525.24 207,216.95
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 -24,646,953.24 -475,769.97
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.17 1,597.69 14,943.11
减： 二、费用
9,030,284.67 8,942,989.79
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,016,654.03 1,117,832.67
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,008,327.03 558,916.30
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 17,757.19 9,875.89
4．交 易费 用 6.4.7.18 506,374.61 822,430.63
5．利 息支 出
5,258,362.37 6,202,965.37
其中： 卖出 回购 金融 资 产 支出
5,258,362.37 6,202,965.37
6．其 他费 用 6.4.7.19 222,809.44 230,968.93 第 18 页 共 51 页
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
4,692,541.79 44,553,731.31
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
4,692,541.79 44,553,731.31
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 景顺 长城 优信 增利债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
817,768,658.31 252,227,044.17 1,069,995,702.48
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,692,541.79 4,692,541.79
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-33,361,035.04 -8,825,382.50 -42,186,417.54
其中：1.基 金申 购 款 2,605,495.13 736,263.03 3,341,758.16
2. 基金 赎回 款 -35,966,530.17 -9,561,645.53 -45,528,175.70
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
784,407,623.27 248,094,203.46 1,032,501,826.73
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
467,022,423.60 67,036,917.05 534,059,340.65
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
- 44,553,731.31 44,553,731.31 第 19 页 共 51 页
期利润 ）
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
49,727,887.65 12,846,483.17 62,574,370.82
其中：1.基 金申 购款 71,276,985.23 17,491,463.02 88,768,448.25
2. 基金 赎回 款 -21,549,097.58 -4,644,979.85 -26,194,077.43
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
516,750,311.25 124,437,131.53 641,187,442.78
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长城优信 增利债券 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)， 系经中国 证券 监督管理委 员
会 （ 以下 简称 “中 国证 监 会 ” ） 证 监许 可 【2011 】1832 号 文 《关 于核 准景 顺 长城优 信增 利债 券型
证券投资基金 募集的批 复 》的核准，由 景顺长城 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和 国证券投
资基金 法》 和《 景顺 长城 优信增 利债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 作为 发起 人于 2012 年 2 月 6
日至 2012 年 3 月 13 日向 社会公 开募 集， 募集 期结 束经安 永华 明会 计师 事务 所验证 并出 具安 永 华
明(2012)验字第 60467014_H01 号验 资报 告后， 向中 国证监 会报 送基 金 备 案材 料。 基 金合 同于2012
年3 月15 日生 效。 本基 金 为契约 型开 放式 ， 存续 期 限不定 。 设立 时募 集的 扣 除认购 费后 的实 收基
金 （本 金） 为 人民 币 1,809,804,251.62 元， 在募 集期 间产生 的活 期存 款利 息为 人民 币 730,896.26
元，以 上实 收基 金（ 本息 ）合计 为人 民币 1,810,535,147.88 元 ，折合 1,810,535,147.88 份基 金
份额。本基金 的基金管 理 人为景顺长城 基金管理 有 限公 司，注册 登记机构 为 本基金管理 人，基金
托管人 为中 国银 行股 份有 限公司 。 （ 以下 简称 “中 国 银行 ” ）
根据《景顺长 城优信增 利 债券型证券投 资基金基 金 合同》和《景 顺长城优 信 增利债券型证 券
投资基 金招 募说 明书 》 ， 本 基金自 募集 期起 根据 认购 费、 申购 费 、 销 售服 务费 收取方 式的 不同 ， 将
基金份 额分 为不 同的 类别 。在投 资者 认购/申 购时 收 取认购/申 购费 的， 称为 A 类基金 份额 ；不 收第 20 页 共 51 页
取认购/申 购费 ，而 从本 类 别基金 资产 中计 提销 售服 务费的 ，称 为 C 类基 金份 额。本 基金 A 类、C
类两种 收费 模式 并存 ，由 于基金 费用 的不 同， 本基 金 A 类基金 份额 和 C 类基 金份额 分别 计算 基 金
份额净 值。 投资 人可 自由 选择申 购某 一类 别的 基金 份额， 但各 类别 基金 份额 之间不 能相 互转 换。
本基金 的投 资范 围为 国内 依法发 行和 上市 交易 的国 债、 金 融债、 央行 票据 、 企业 （ 公司） 债、
可转换 债券 （含 分离 型可 转换债 券） 、 资 产支 持证 券 、 债券 回购 、A 股股 票 （ 包 括中小 板、 创业 板
及其它 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 权 证以 及经 中国证 监会 批准 的允 许基 金投资 的其 他金 融 工
具。本基金投 资于债券 类 资产（含可转 换债券） 的 比例不低于基 金资产 的 80% ，其中对信用 债券
的投资比例不 低于基金 债 券类资产的 80%。信 用债 券包括：短期 融资券、 企 业债、公司债 、金 融
债（不含政 策性金融 债） 、 地方政府债 、次级债 、可 转换债券（ 含分离交 易可 转债） 、资产 支持证
券等除国债、 央行票据 和 政策性金融 债 之外的、 非 国家信用的固 定收益类 金 融工具，以 及法律法
规或中国证监 会允许基 金 投资的其他信 用类金融 工 具。投资于股 票、权证 等 权益类证券 的比例不
超过基 金资 产 的 20% ，其 中，投 资于 权证 的比 例不 超过基 金资 产净 值 的 3% ， 持有现 金或 者到 期日
在一年 以内 的政 府债 券的 比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金 的业 绩比较 基准为 ： 中 证全 债 指
数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的《 企业会计 准 则－基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他 相关规定( 以 下合称 “企业 会计准则 ”) 编制。同时 ，在具
体会计估值核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会颁 布的 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及其 他中 国证 监会 和中国 证券 投 资 基金
业协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2016
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值
变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 第 21 页 共 51 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错和 更正 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
6.4.6.2 营 业税 、增值 税、 企业所 得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税或 增值 税征 收范围 ，不 征收 营业 税或 增值税 。
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征收 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳 营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券 投 资基金）
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 转让 收入 免征 增 值税 ； 国 债、 地方 政府 债 利息收 入免 征增 值税 ；
存款利息收入 不征收增 值 税；质押式买 入返售金 融 商品、买断式 买入返售 金 融商品及持 有金融债
券的利 息收 入免 征增 值税 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
6.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。 第 22 页 共 51 页
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，暂 减按 50%计入
应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征 收个 人所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂 免征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 4,611,237.36
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 4,611,237.36
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 142,908,612.43 139,618,841.37 -3,289,771.06
贵 金 属 投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 390,415,244.72 392,929,583.88 2,514,339.16
银行间 市场 641,708,680.55 649,414,900.00 7,706,219.45
合计 1,032,123,925.27 1,042,344,483.88 10,220,558.61
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,175,032,537.70 1,181,963,325.25 6,930,787.55
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。 第 23 页 共 51 页
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本期 末的 买入 返售 金融资 产项 目余 额为 零。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 758.50
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,968.74
应收债 券利 息 21,996,102.05
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.01
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 40.95
合计 21,998,870.25
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 201,768.48
银行间 市场 应付 交易 费用 13,092.86
合计 214,861.34
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1.14
预提费 用 287,914.90
合计 287,916.04 第 24 页 共 51 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
景顺长 城优 信增 利债 券 A 类
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 781,007,948.14 781,007,948.14
本期申 购 1,365,201.29 1,365,201.29
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,824,032.63 -2,824,032.63
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 779,549,116.80 779,549,116.80
金额单 位： 人民 币元
景顺长 城优 信增 利债 券 C 类
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 36,760,710.17 36,760,710.17
本期申 购 1,240,293.84 1,240,293.84
本期赎 回( 以"-" 号填列) -33,142,497.54 -33,142,497.54
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 4,858,506.47 4,858,506.47
注: 本 期申 购份 额包 含基 金 转入份 额； 本期 赎回 份额 包含基 金转 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
景顺长 城优 信增 利债 券 A 类
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 238,286,651.52 3,237,638.35 241,524,289.87
本期利 润 29,102,047.14 -23,552,483.42 5,549,563.72
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-461,264.58 44,779.40 -416,485.18
其中： 基金 申购 款 433,905.14 -39,529.14 394,376.00
基金赎 回款 -895,169.72 84,308.54 -810,861.18
本期已 分配 利润 - - - 第 25 页 共 51 页
本期末 266,927,434.08 -20,270,065.67 246,657,368.41
单位： 人民 币元
景顺长 城优 信增 利债 券 C 类
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 10,565,447.44 137,306.86 10,702,754.30
本期利 润 237,447.89 -1,094,469.82 -857,021.93
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-9,239,683.09 830,785.77 -8,408,897.32
其中： 基金 申购 款 377,000.00 -35,112.97 341,887.03
基金赎 回款 -9,616,683.09 865,898.74 -8,750,784.35
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,563,212.24 -126,377.19 1,436,835.05
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 36,702.96
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 71,445.87
其他 1,400.96
合计 109,549.79
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 153,327,213.98
减：卖 出股 票成 本总 额 156,304,934.63
买卖股 票差 价收 入 -2,977,720.65
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
756,943,072.96
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
730,127,393.15 第 26 页 共 51 页
减：应 收利 息总 额 21,285,164.59
买卖债 券差 价收 入 5,530,515.22
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 于本 期无 衍生 工具 收益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 658,525.24
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 658,525.24
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -24,646,953.24
—— 股 票投 资 -10,734,521.90
—— 债 券投 资 -13,912,431.34
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -24,646,953.24
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 466.79
基金转 换费 收入 1,130.90
合计 1,597.69
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目 本期 第 27 页 共 51 页
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
500,364.61
银行间 市场 交易 费用 6,010.00
合计
506,374.61
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息 披 露费 149,178.12
债券托 管账 户维 护费 18,701.52
银行划 款手 续费 25,094.54
合计 222,809.44
6.4.7.20 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 作说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
于本报 告期 ，并 无 与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构
中国银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
第 28 页 共 51 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 应支 付关 联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,016,654.03 1,117,832.67
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
13,991.20 13,166.43
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.40% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .4%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,008,327.03 558,916.30
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.20% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 第 29 页 共 51 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景顺长 城优 信增 利
债券 A 类
景顺长 城优 信增 利
债券 C 类
合计
景顺长 城基 金管 理有 限
公司
- 6,217.16 6,217.16
中国银 行 - 2,634.93 2,634.93
长城证 券 - 73.93 73.93
合计 - 8,926.02 8,926.02
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景 顺 长 城 优 信 增 利
债券A 类
景顺长 城优 信增 利
债券 C 类
合计
景顺长 城基 金管 理有 限
公司
- 283.09 283.09
中国银 行 - 3,465.56 3,465.56
长城证 券 - 69.76 69.76
合计 - 3,818.41 3,818.41
注：基 金销 售服 务费 每日 计提， 按月 支付 。本 基 金 A 类 基金 份额 不收 取销 售 服务费 ，C 类 基金 份
额的销 售服 务费 按前 一 日C 类基 金资 产净 值的0.40% 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .40% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 第 30 页 共 51 页
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 30,312,049.73 - - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 和上年 度可 比期 间均 未投 资本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 4,611,237.36 36,702.96 1,615,087.59 31,153.77
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 并按 银行 间同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 于本 期未 进行 利润 分配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 无因 认购 新发/ 增发而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002071
长城
影视
2016
年 6 月
16 日
重大
事项
14.07 - - 523,800 10,083,075.00 7,369,866.00 - 第 31 页 共 51 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
19,999,790.00 元， 是以 如下债 券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
160401 16 农发01 2016 年7 月1 日 99.98 100,000 9,998,000.00
160209 16 国开09 2016 年7 月1 日 99.83 100,000 9,983,000.00
合计
200,000 19,981,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
161,228,000.00 元，于 2016 年 7 月 6 日前分 别到 期 。该类 交易 要求 本基 金转 入质押 库的 债券 ，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
为有效控制本 基金管理 人 运作和基金管 理中存在 的 风险，本基金 管理人建 立 了以风险管理 委
员会为核心的 、由风险 管 理委员会、督 察长、法 律 监察稽核部和 相关业务 部 门构成的四 级风险管
理架构体系。 各业务部 门 负责人为其所 在部门的 风 险控制第一责 任人，对 本 部门业务范 围内的风
险负有管控和 及时报告 的 义务。员工在 其岗位职 责 范围内承担相 应风险管 理 责任。本基 金管理人
配备的 风险 管理 人员 对投 资风险 进行 独立 的监 控并 及时向 管理 层汇 报。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本 息， 债券 发行 人信 用评 级降低 等导 致基 金资 产损 失和收 益变 化的 风 险 。
本基金管理人 通过建立 和 完善内部信用 评级体系 和 交易对手库， 对发行人 及 债券投资进行 内
部评级，对交 易对手的 资 信状况进行充 分评估、 设 定授信额度， 以控制可 能 出现的信用 风险。本
基金管理人还 通过分散 化 投资以分散信 用风险。 本 基金投资于一 家公司发 行 的证券市值 不超过基第 32 页 共 51 页
金资产净值 的 10%， 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持有 一 家公司发行的 证券，
不得超 过 该 证券 余额 的 10% 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来 自于投 资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难， 另 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时 要求赎回
其持有 的基 金份 额。
本基金管理人 通过限制 投 资集中度来管 理投资品 种 变现的流动性 风险，并 由 独立于投资部 门
的风险管理人 员设定流 动 性风险控制指 标，并进 行 持续的监测和 分析。本 基 金所持大部 分证券在
证券交 易所 或银 行间 同业 市场交 易。 除在 附注6.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能
自由转让的情 况外，其 余 均能及时变现 。本基金 管 理人每日预测 本基金申 购 赎回情 况以 控制基金
发生大幅申购 赎回的风 险 。而且，本基 金可通过 卖 出回购金融资 产方式 借 入 短期资金应 对流动性
需求。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风 险是 指由 于市 场变 化或波 动所 引起 的组 合资 产损失 或收 益变 动的 风险 ， 包括利 率风 险、
外汇风险和其 他价格风 险 。本基金管理 人通过对 不 同类型的风险 分别设定 风 险限制，并 由独立于
投资部 门的 风险 管理 人员 监控、 报告 以及 定期 风险 回顾的 方法 管理 投资 组合 的市场 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 市场价格变动 ，从而影 响 基金投资收益 的
风险。本基金 管理人通 过 由风险管理人 员定期监 控 组合中债券投 资部分的 利 率风险，及 时调整投
资组合 久期 等方 法管 理利 率风险 。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6
月 30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,611,237.36 - - - - - 4,611,237.36
结算备 付
金
4,862,237.55 - - - - - 4,862,237.55 第 33 页 共 51 页
存出保 证
金
100,963.50 - - - - - 100,963.50
交 易性 金
融资产
26,712,338.90 50,324,000.00 154,823,661.30 737,660,066.08 72,824,417.60 139,618,841.37 1,181,963,325.25
应收证 券
清算款
- - - - - 2,000,000.00 2,000,000.00
应收利 息 - - - - - 21,998,870.25 21,998,870.25
应收申 购
款
- - - - - 1,595.94 1,595.94
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 36,286,777.31 50,324,000.00 154,823,661.30 737,660,066.08 72,824,417.60 163,619,307.56 1,215,538,229.85
负债
卖出回 购
金融资 产
款
181,227,790.00 - - - - - 181,227,790.00
应付证 券
清算款
- - - - - 714,613.88 714,613.88
应付赎 回
款
- - - - - 10,999.77 10,999.77
应付管 理
人报 酬
- - - - - 335,791.02 335,791.02
应付托 管
费
- - - - - 167,895.53 167,895.53
应付销 售
服务费
- - - - - 1,998.99 1,998.99
应付交 易
费用
- - - - - 214,861.34 214,861.34
应付利 息 - - - - - 48,086.95 48,086.95
应交税 费 - - - - - 26,449.60 26,449.60
其他负 债 - - - - - 287,916.04 287,916.04
负债总 计 181,227,790.00 - - - - 1,808,613.12 183,036,403.12
利率敏 感
度缺口
-144,941,012.69 50,324,000.00 154,823,661.30 737,660,066.08 72,824,417.60 - -
上年度 末
2015 年12
月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,457,324.39 - - - - - 1,457,324.39
结算备 付
金
9,685,978.45 - - - - - 9,685,978.45
存出保 证
金
228,199.79 - - - - - 228,199.79
交易性 金
融资产
41,236,219.28 97,596,466.09 201,100,952.80 1,056,037,379.12 35,701,391.56 126,002,907.80 1,557,675,316.65 第 34 页 共 51 页
应收证 券
清算款
- - - - - 7,000,000.00 7,000,000.00
应收利 息 - - - - - 35,969,919.14 35,969,919.14
应收申 购
款
- - - - - 197,498.34 197,498.34
资产总 计 52,607,721.91 97,596,466.09 201,100,952.80 1,056,037,379.12 35,701,391.56 169,170,325.28 1,612,214,236.76
负债
卖出回 购
金融资 产
款
537,842,929.80 - - - - - 537,842,929.80
应付证 券
清算款
- - - - - 2,760,207.93 2,760,207.93
应付赎 回
款
- - - - - 253,492.47 253,492.47
应付管 理
人报酬
- - - - - 361,455.40 361,455.40
应付托 管
费
- - - - - 180,727.71 180,727.71
应付销 售
服务费
- - - - - 15,915.65 15,915.65
应付交 易
费用
- - - - - 281,416.28 281,416.28
应付利 息 - - - - - 326,818.12 326,818.12
应交税 费 - - - - - 26,449.60 26,449.60
其他负 债 - - - - - 169,121.32 169,121.32
负债总 计 537,842,929.80 - - - - 4,375,604.48 542,218,534.28
利 率 敏 感
度缺口
-485,235,207.89 97,596,466.09 201,100,952.80 1,056,037,379.12 35,701,391.56 - -
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
在其他 变量 不变 的假 设下 ， 利率 发生 合理 、 可能 的 变动时 ， 为 交易 而持 有的 债券公 允价 值
的变动 将对 基金 净值 产生 的影响 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月30 日 ） 上年度 末 （ 2015 年12 月31 日 ）
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-5,329,498.49 -8,375,987.72
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
5,383,600.19 8,464,627.26
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价， 因此 无重大 外 汇 风险 。 第 35 页 共 51 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除外汇 汇 率以外的市场 价
格因素变动而 发生波动 的 风险。本基金 主要投资 于 证券交易所上 市或银行 间 同业市场交 易的股票
和债券，所面 临的最大 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价值 决定。本 基 金通过投资 组合的分
散化降 低其 它价 格风 险， 并且本 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
本基金投资组 合的比例 范 围为：本基金 投资于债 券 类资产（含可 转换债券 ） 的比例不低于 基
金资产 的80% ， 其 中对 信用 债券的 投资 比例 不低 于基 金债券 类资 产 的 80% 。 信用 债券包 括 ： 短 期融
资券 、 企 业债 、 公 司债 、 金融债 （ 不含 政策 性金 融 债） 、 地方 政府 债 、 次 级债 、 可 转换 债券 （含 分
离交易 可转 债） 、 资 产支 持 证券等 除国 债 、 央 行票 据 和政策 性金 融债 之外 的 、 非国家 信用 的固 定收
益类金融工具 ，以及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其他 信用类金 融 工具。投资 于股票、
权证等权益类 证券的比 例 不超过基金资 产的 20% ， 其中，投资于 权证的比 例 不超过基金资 产净值
的3% ，持 有现 金或 者到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 139,618,841.37 13.52 126,002,907.80 11.78
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,042,344,483.88 100.95 1,431,672,408.85 133.80
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,181,963,325.25 114.48 1,557,675,316.65 145.58
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
其 他 变量 不变 的假 设下 ，证 券 投资 价格 发生 合理 、可 能 的变 动时 ，将 对基 金净 值
产生的 影响 。正 数表 示可 能增加 基金 净值 ，负 数表 示可能 减少 基金 净值
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ） 第 36 页 共 51 页
沪深 300 指 数上 升 5% 7,227,512.79 5,884,976.36
沪深 300 指 数下 降 5% -7,227,512.79 -5,884,976.36
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其 他事 项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、其 他 应收款项类投 资
以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 134,624,959.27 元，划分为第二层次的余额为人民币
1,047,338,365.98 元 ，无 划分为 第三 层次 的余 额（于 2015 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有 的以 公允
价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 120,318,476.74
元，划 分为 第二 层次 的余 额为人 民 币1,437,356,839.91 元， 无划 分为 第三 层 次的余 额） 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于证券交易 所上市的 股 票，若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 ，
本基金不会于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间或限 售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一 层次；并
根据估值调整 中所采用 输 入值的可观察 性和重要 性 ，确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三
层次。
对于证券交易 所上市的 债 券，若出现交 易不活跃 的 情况，本基金 不会于交 易 不活跃期间将 债
券的公允价值 列入第一 层 次；根据估值 调整中所 采 用输入值的可 观察性和 重 要性，确定 相关债券
公允价 值应 属第 二层 次或 第三层 次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金报告期 初未持有 公 允价值划分为 第三层次 的 金融工具；本 基金本期 无 净转入（转出 ）
第三层 次。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 第 37 页 共 51 页
6.4.14.3 财务 报 表的批 准
本财务 报表 已 于 2016 年8 月25 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 139,618,841.37 11.49
其中： 股票 139,618,841.37 11.49
2 固定收 益投 资 1,042,344,483.88 85.75
其中： 债券 1,042,344,483.88 85.75
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,473,474.91 0.78
7 其他各 项资 产 24,101,429.69 1.98
8 合计 1,215,538,229.85 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 113,958,138.41 11.04
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
2,731,289.25 0.26
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 6,461,688.31 0.63
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- - 第 38 页 共 51 页
J
金融业 - -
K
房地产 业 9,097,859.40 0.88
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 7,369,866.00 0.71
S
综合 - -
合计 139,618,841.37 13.52
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002533 金杯电 工 1,284,000 17,244,120.00 1.67
2 000967 盈峰环 境 659,826 14,641,538.94 1.42
3 002239 奥特佳 834,963 13,451,253.93 1.30
4 002508 老板电 器 299,550 11,014,453.50 1.07
5 000050 深天马 Ａ 490,000 10,226,300.00 0.99
6 002705 新宝股 份 591,830 9,244,384.60 0.90
7 600240 华业资 本 907,970 9,097,859.40 0.88
8 002303 美盈森 666,358 8,189,539.82 0.79
9 002071 长城影 视 523,800 7,369,866.00 0.71
10 600313 农发种 业 1,249,843 6,461,688.31 0.63
11 000418 小天鹅 Ａ 196,622 6,413,809.64 0.62
12 002426 胜利精 密 632,415 6,229,287.75 0.60
13 002674 兴业科 技 305,635 4,685,384.55 0.45
14 002557 洽洽食 品 246,129 4,587,844.56 0.44
15 300241 瑞丰光 电 220,000 3,632,200.00 0.35
16 000958 东方能 源 197,205 2,731,289.25 0.26
17 300145 中金环 境 121,724 2,663,321.12 0.26 第 39 页 共 51 页
18 002311 海大集 团 110,000 1,734,700.00 0.17
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002508 老板电 器 26,054,428.38 2.44
2 000418 小天鹅 Ａ 17,485,759.97 1.63
3 002533 金杯电 工 17,239,763.50 1.61
4 002239 奥特佳 12,587,157.40 1.18
5 000050 深天马 Ａ 9,999,775.00 0.93
6 002426 胜利精 密 9,848,298.00 0.92
7 002705 新宝股 份 9,530,227.40 0.89
8 002674 兴业科 技 9,448,905.00 0.88
9 002303 美盈森 7,845,189.50 0.73
10 002311 海大集 团 6,798,844.00 0.64
11 002394 联发股 份 6,748,784.00 0.63
12 000967 盈峰环 境 5,621,398.15 0.53
13 300241 瑞丰光 电 5,079,866.00 0.47
14 002664 信质电机 5,025,632.50 0.47
15 002557 洽洽食 品 4,756,997.73 0.44
16 002400 省广股 份 3,761,472.00 0.35
17 600201 生物股 份 3,179,303.85 0.30
18 002688 金河生 物 3,108,989.00 0.29
19 300359 全通教 育 2,881,942.00 0.27
20 300145 中金环 境 2,627,177.62 0.25
注：买 入金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ），未 考虑 相关 交 易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002508 老板电 器 16,238,140.71 1.52
2 002394 联发股 份 12,597,283.66 1.18
3 000418 小天鹅 Ａ 11,986,523.04 1.12 第 40 页 共 51 页
4 002688 金河生 物 10,494,509.10 0.98
5 002674 兴业科 技 9,636,224.59 0.90
6 300145 中金环 境 8,334,004.02 0.78
7 600064 南京高 科 7,339,886.00 0.69
8 002296 辉煌科 技 6,979,327.00 0.65
9 002664 信质电 机 6,963,298.72 0.65
10 002400 省广股 份 6,959,514.29 0.65
11 002045 国光电 器 6,554,131.40 0.61
12 600313 农发种 业 6,535,696.29 0.61
13 002311 海大集 团 5,305,766.00 0.50
14 002437 誉衡药 业 5,124,032.80 0.48
15 600986 科达股 份 4,465,317.96 0.42
16 300071 华谊嘉 信 4,138,200.00 0.39
17 002426 胜利精 密 3,952,988.48 0.37
18 002303 美盈森 3,245,161.38 0.30
19 300359 全通教 育 3,033,784.56 0.28
20 600201 生物股 份 2,800,000.00 0.26
注：卖 出金 额为 成交 金额 （ 成交 单价 乘以 成交 数量 ） ，未考 虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 180,655,390.10
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 153,327,213.98
注： 买入 股票 的成 本总 额及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） ，
未考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 24,599,538.90 2.38
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,981,000.00 1.94
其中： 政策 性金 融债 19,981,000.00 1.94
4 企业债 券 522,028,961.08 50.56
5 企业短 期融 资券 140,371,000.00 13.60
6 中期票 据 332,988,000.00 32.25
7 可转债 （可 交换 债） 2,375,983.90 0.23
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 第 41 页 共 51 页
10 合计 1,042,344,483.88 100.95
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101561012 15 株 国投
MTN001
600,000 63,366,000.00 6.14
2 1280026 12 漳 州路 桥债 500,000 55,840,000.00 5.41
3 1380019 13 抚 州债 500,000 42,550,000.00 4.12
4 112384 16 歌尔 01 400,000 40,028,000.00 3.88
5 124022 12 韶 金叶 459,770 38,593,093.80 3.74
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货 持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 第 42 页 共 51 页
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 100,963.50
2 应收证 券清 算款 2,000,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 21,998,870.25
5 应收申 购款 1,595.94
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 24,101,429.69
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 123001 蓝标转 债 300,483.00 0.03
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 002071 长城影 视 7,369,866.00 0.71 筹划重 大事 项
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份 第 43 页 共 51 页
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
景 顺 长 城 优
信 增 利 债 券
A 类
387 2,014,338.80 773,192,205.87 99.18% 6,356,910.93 0.82%
景 顺 长 城 优
信 增 利 债 券
C 类
207 23,471.05 1,156.00 0.02% 4,857,350.47 99.98%
合计 594 1,320,551.55 773,193,361.87 98.57% 11,214,261.40 1.43%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
基金
景顺长 城优 信增 利
债券 A 类
9.30 0.00%
景顺长 城优 信增 利
债券 C 类
85.82 0.00%
合计
95.12 0.00%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有份 额占总份 额 比例的计算中 ，对下属 分 级基金，比 例的分母
采用各自级别 的份额， 对 合计数，比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数（即期末 基金份额
总额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
景顺长 城优 信增
利债 券A 类
景顺长 城优 信增
利债 券C 类
基金合 同生 效日 （2012 年3 月 15 日 ） 基 金份
额总额
1,252,918,045.08 557,617,102.80 第 44 页 共 51 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 781,007,948.14 36,760,710.17
本报告 期基 金总 申购 份额 1,365,201.29 1,240,293.84
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,824,032.63 33,142,497.54
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 779,549,116.80 4,858,506.47
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
2 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
3 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 7 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过， 同 意赵 如冰 先生 辞去 本公司 董事 长一 职， 聘任 杨光裕 先生 担任 本公 司董 事长。 根据 公司 章 程
相关规 定， “公 司的 董事 长 为公司 的法 定代 表人 ” 。 经 深圳市 市场 监督 管理 局核 准， 景 顺长 城基 金
管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生 ， 本基 金 管理人 已 于2016 年7
月15 日发 布了 公告 。
上 述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
5 、报 告期 内本 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
第 45 页 共 51 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中国银河证券
股份有限公司
2 302,066,136.63 90.44% 281,314.83 90.44% -
申万宏源证券
有限 公司
1 31,916,467.45 9.56% 29,724.13 9.56% -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
西南证券股份
有限公司
1 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
长城证券股份
有限公司
1 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
2 - - - - -
浙商证券股份
有限公司
1 - - - - - 第 46 页 共 51 页
东吴证券股份
有限公司
1 - - - - 本期新增
长江证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制 度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据 基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中国银河证券
股份有限公司
107,028,520.16 37.73% 1,775,590,000.00 19.03% - -
申万宏源证券
有限公司
96,105,195.72 33.88% 7,552,500,000.00 80.97% - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
西南证券股份
有限公 司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
长城证券股份 - - - - - - 第 47 页 共 51 页
有限公司
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
浙商证券股份
有限公司
- - - - - -
东吴证券股份
有限公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
80,499,432.56 28.38% - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于指 数熔 断后 本公 司各 基
金申购 赎回 、 转换 业务 开 放时
间调整 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 4 日
2 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下场 内基 金在 指数 熔
断期间 暂停 申购 赎回 业务 的
提示性 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 6 日
3 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于 2016 年 1 月 7 日指 数 熔
断后本 公司 各基 金申 购赎 回、
转换业 务开 放时 间调 整的 公
告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 7 日
4 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增中 证
金牛为 销售 机构 并开 通基 金
“定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 18 日
5 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加中 证
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
2016 年 1 月 18 日 第 48 页 共 51 页
金牛基 金申 购及 定期 定额 投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
金管理 人网 站
6 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加平 安
证券基 金申 购及 定期 定额 投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 20 日
7 景顺长 城优 信增 利债 券型 证
券投资 基 金 2015 年第 4 季度
报告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 21 日
8 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于基 金行 业高 级管 理人 员
变更公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 22 日
9 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加渤 海
银行基 金申 购及 定期 定额 投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 27 日
10 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增奕 丰
公司为 销售 机构 并开 通基 金
“定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 29 日
11 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加奕 丰
公司基 金申 购及 定期 定额 投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 1 月 29 日
12 景顺长 城基 金管 理 有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加和 耕
传承基 金申 购及 定期 定额 投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 2 月 1 日
13 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增和 耕
传承基 金销 售有 限公 司为 销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定
额投资 业务 ” 和 基金 转换 业
务的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 2 月 1 日
14 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于聘 任督 察长 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 2 月 4 日
15 景顺长 城基 金管 理有 限公司
关于聘 任副 总经 理的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 2 月 20 日
16 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加凯 石
财富基 金申 购及 定期 定额 投
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 2 月 25 日 第 49 页 共 51 页
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
17 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增上 海
凯石财 富基 金销 售有 限公 司
为销售 机构 并开 通基 金 “ 定
期定额 投资 业务 ” 和 基金 转
换业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 2 月 25 日
18 景顺长 城优 信 增 利债 券型 证
券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
摘要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 3 月 29 日
19 景顺长 城优 信增 利债 券型 证
券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 3 月 29 日
20 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金继 续参 加
中国工 商银 行个 人电 子银 行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 3 月 30 日
21 景顺长 城优 信增 利债 券型 证
券投资 基 金 2016 年第 1 季度
报告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 4 月 20 日
22 景顺长 城优 信增 利债 券型 证
券投资 基 金 2016 年第 1 号更
新招募 说明 书
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 4 月 29 日
23 景顺长 城优 信增 利债 券型 证
券投资 基 金 2016 年第 1 号更
新招募 说明 书摘 要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 4 月 29 日
24 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加金 斧
子基金 申购 及定 期定 额投 资
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 5 月 11 日
25 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增金 斧
子为销 售机 构并 开通 基金
“定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 5 月 11 日
26 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增伯 嘉
基金为 销售 机构 并开 通基 金
“定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 5 月 16 日
27 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增浙 江
金观诚 财富 管理 有限 公司 为
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 5 月 26 日 第 50 页 共 51 页
销售机 构并 开通 基金 “定期
定额 投 资业 务 ” 和基 金转 换
业务的 公告
28 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加金 观
诚基金 申购 及定 期定 额投 资
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 5 月 26 日
29 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增北 京
汇成基 金管 理有 限公 司为 销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定
额投资 业务 ” 和 基金 转换 业
务的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 5 月 27 日
30 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加汇 成
基金基 金申 购及 定期 定额 投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 5 月 27 日
31 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金在 新浪 仓
石开通 基金 “ 定 期定 额投 资
业务 ” 并参 加定 期定 额投 资
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 6 月 22 日
32 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金在 陆金 所
资管开 通基 金 “ 定期 定额 投
资业务 ” 并 参加 定期 定额 投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证 券 时报 ， 基
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2016 年 6 月 24 日
33 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于基 金行 业高 级管 理人 员
变更公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 7 月 4 日
34 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于公 司法 定代 表人 变更 的
公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 7 月 15 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
第 51 页 共 51 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城优信 增利 债券 型证 券投 资基金 募集 注册 的文 件；
2 、 《景 顺长 城优 信增 利债 券型证 券投 资基 金 基 金合 同》 ；
3 、 《景 顺长 城优 信增 利债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《景 顺长 城优 信增 利债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
