景顺长城核心竞争力混合 2016 年半年度报告
景 顺 长 城 核心 竞 争 力 混合 型 证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期:2016 年8 月27 日
第 2 页 共 51 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意, 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 第 3 页 共 51 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40 第 4 页 共 51 页
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城核 心竞 争力 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 景顺长 城核 心竞 争力 混合
场内简 称 无
基金主 代码 260116
交易代 码 260116
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年12 月 20 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,062,212,543.60 份
基金合 同存 续期 不定 期
下属分 级基 金的 基金 简称 : 景顺 长城核心 竞争力混 合
A
景顺 长城核心竞争 力混合
H
下属分 级基 金的 交易 代码 : 260116 960008
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,059,529,273.30 份 2,683,270.30 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 投资 于具 有投 资价值 的优 质企 业, 分 享 其在中 国经 济增 长的 大 背 景
下的可 持续 性增 长, 以实 现基金 资产 的长 期资 本增 值。
投资策 略 资产配置: 基 金经 理 依 据定期 公 布 的 宏 观和 金 融 数据以 及 投 资 部 门对 于 宏 观经
济 、 股 市 政 策 、市 场 趋 势的 综 合 分 析 , 运用 宏 观 经济 模型(MEM )做 出 对 于宏
观经济 的评 价, 结合 基金 合同、 投资 制度 的要 求提 出资产 配置 建议 , 经 投 资 决
策委员 会审 核后 形成 资产 配置方 案。
股票投资策略:本 基 金 股票投 资 主 要 遵 循 “ 自 下 而上 ” 的 个 股 投 资策 略 , 利用
我 公 司 股 票 研 究数 据 库 (SRD ) 对 企 业 进 行深 入 细 致的 分 析 , 并 进 一步 挖 掘出
具有较 强核 心竞 争力 的公 司,最 后以 财务 指标 验证 核心竞 争力 分析 的结 果。
债券投资策略:债 券 投 资在保 证 资 产 流 动性 的 基 础上, 采 取 利 率 预期 策 略 、信
用策略 和时 机策 略相 结合 的积极 性投 资方 法, 力 求 在控制 各类 风险 的基 础 上 获
取稳定 的收 益。
股 指 期 货 投 资策 略: 本 基金参 与 股 指 期 货交 易 , 以套期 保 值 为 目 的, 制 定 相应
的投资 策略 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 80% +中 证 全债指 数 × 20% 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 产品 , 基 金资 产整 体的 预期 收 益和预 期风 险均 较高 , 属 于
较高风 险、 较高 收益 的基 金品种 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 林葛
联系电 话 0755-82370388 010-66060069
电子邮 箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95599
传真 0755-22381339 010-68121816
注册地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1
号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21
层
北京市东城区建国门内大 街 69
号
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1
号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21
层
北京市西城区复兴门内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东座
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 杨光裕 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
基金级 别 景顺长 城核 心竞 争力 混 合A 景顺长 城核 心竞 争力 混 合H
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -229,835,479.60 -15,734.03
本期利 润 -553,044,407.72 121,177.81 第 7 页 共 51 页
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4457 0.3547
本期加 权平 均净 值利 润率 -22.43% 17.58%
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.34% 5.29%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 767,506,092.93 1,945,452.02
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7244 0.7250
期末基 金资 产净 值 2,192,558,530.58 5,554,656.66
期末基 金份 额净 值 2.069 2.070
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 137.60% 5.29%
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 , 小 数 点后第 四位 四舍 五入 , 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
5、 本 基金 基金 合同 生效 日 为 2011 年12 月20 日, 于2015 年 10 月 16 日 起在 相 关法律 文件 中增 加
H 类基 金份 额相 应条 款, 并 于 2016 年1 月24 日 开始 销售该 类基 金份 额,2016 年1 月25 日开 始对
H 类份 额进 行估 值。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
景顺长 城核 心竞 争力 混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 2.99% 1.21% -0.24% 0.78% 3.23% 0.43%
过去三 个月 2.38% 1.44% -1.48% 0.81% 3.86% 0.63%
过去六 个月 -16.34% 2.27% -12.00% 1.48% -4.34% 0.79%
过去一 年 -29.43% 2.54% -22.51% 1.84% -6.92% 0.70%
过去三 年 57.34% 1.96% 40.74% 1.47% 16.60% 0.49%
自基金 合同
生效起 至今
137.60% 1.77% 34.35% 1.35% 103.25% 0.42%
景顺长 城核 心竞 争力 混 合H
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
①-③ ②-④ 第 8 页 共 51 页
准差② 率③ ④
过去一 个月 3.04% 1.21% -0.24% 0.78% 3.28% 0.43%
过去三 个月 2.37% 1.44% -1.48% 0.81% 3.85% 0.63%
自基金 合同
生效起 至今
5.29% 1.91% 1.47% 1.21% 3.82% 0.70%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注:本基金的 资产配置 比 例为:本基金 将基金资 产 的 60%-95%投资 于股票等 权益类资产( 其中,
权证投 资比 例不 超过 基金 资产净 值 的 3%) ,将 基金 资产 的 5%-40% 投资 于债 券 和现金 等固 定收 益类
品种(其中, 现金或到 期 日在一年以内 的政府债 券 不低于基金资 产净值 的 5% ) 。本基金投 资于具
有核心 竞争 力的 公司 股票 的资产 不低 于基 金股 票资 产的 80% 。本 基金 的建 仓 期为自 2011 年 12 月
20 日 基金 合同 生效 日起6 个月。 建仓 期结 束时 ,本 基金投 资组 合达 到上 述投 资组合 比例 的要 求。
本基金 于2016 年 1 月 24 日开始 销售 该类 基金 份额 ,并 于 2016 年 1 月 25 日 开始 对H 类 份额 进行
估值。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本 基金 管理 人景 顺长 城基金 管理 有限 公司 (以 下简称 “公 司” 或 “本 公 司” ) 是 经中 国证 监会第 10 页 共 51 页
证监基 金字 [2003 ]76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1% 、
1%。总 部设 在深 圳, 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止 2016 年6 月30 日, 景 顺长 城基 金管 理有 限公司 旗下 共管 理 55 只 开 放式基 金, 包括 景顺
长城景 系列开 放式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益混合型
证券投资基金 (LOF ) 、 景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF ) 、景 顺 长城新兴成 长混合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺 长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵 活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、 景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城 景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环第 11 页 共 51 页
保优势股票型 证券投资 基 金。其中景顺 长城景系 列 开放式证券投 资基金下 设 景顺长城优 选混合型
证券投 资基 金、 景顺 长城 货币市 场证 券投 资基 金、 景顺长 城动 力平 衡证 券投 资基金 。
本 公司 采用 团队 投资 方式, 即通 过整 个投 资部 门全体 人员 的共 同努 力, 争取良 好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助
理)期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
余广
景顺长 城核 心竞 争
力混合 型基 金、 景
顺长城 品质 投资 混
合型基 金、 景顺 长
城优势 企业 混合 型
基金、 景顺 长城 精
选蓝筹 混合 型基 金
基金经 理, 股票 投
资部投 资总 监
2011 年12 月
20 日
- 12
银行和 金融 工商 管理 硕士 ,
中国注 册会 计师 。曾 先后 担
任蛇口 中华 会计 师事 务所 审
计项目 经理 、杭 州中 融投 资
管理有 限公 司财 务顾 问项 目
经理、 世纪 证券 综合 研究 所
研究员 、中 银国 际( 中国 )
证券风 险管 理部 高级 经理 等
职务。2005 年1 月 加入 本 公
司,担 任研 究员 等职 务; 自
2010 年5 月起 担任 基金 经 理。
注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ;
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3、余 广先 生于2016 年2 月3 日 离任 景 顺 长城 优势 企业混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城核 心竞 争 力混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 和 其他 有关
法律法规的规 定,本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产, 在 严格控制风 险的基础
上,为基金持 有人谋求 最 大利益。本报 告期内, 基 金运作整体合 法合规, 未 发现损害基 金持有人
利益的 行为 。基 金的 投资 范围、 投资 比例 及投 资组 合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见(2011第 12 页 共 51 页
年修订) 》 ,完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行,公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
尽管结 构 性 问题 决定 了中 国经济 未 来 1-2 年缺 乏增 长弹性 ,但 短期 较好 的房 地产和 基建 投 资
形成的内生动 力托底了 中 国经济,总体 上看中国 经 济失速概率不 大,2 季 度 经济增长保 持住了 1
季度的 水平 。 从月 度看 ,4 月份工 业生 产减 速之 后基 本上稳 定 在6 % 左右 。 伴随 着季节 性因 素的 消
除,CPI 高位 回落 至 2% 左 右。 供给 侧改 革以 及国 际 大宗商 品价 格上 涨推 动 PPI 跌幅 收窄 , 工业 利
润率边 际上 有所 改善 。
上半 年A 股 市场 表现 不佳 , 一月 份市 场下 跌较 大, 沪深 300 指 数当 月下 跌 了21.04% , 之 后市
场回稳 ,窄 幅震 荡, 上半 年沪 深 300 指数 收益 率-15.47% 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年上 半年, 核心 竞争 力 A 类 份额 净值 增长 率为-16.34% , 业 绩比 较基 准收 益 率为-12.00% 。
2016 年 1 月 25 日( 核心 竞 争力 H 类份 额首 个估 值日) 至本报 告期 末, 核心 竞争 力 H 类份额 净
值增长 率 为5.29% , 业绩 比较基 准收 益率 为 1.47% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年, 虽然国内 经 济仍然面临放 缓的压力 , 但央行稳健的 货币政策 与 较为宽松的财 政
政策会 维持 经济 增长 的稳 定。惟 海内 外政 经环 境风 险因素 复杂 多变 ,我 们 对 A 股市 场看 法较 为谨
慎,下 半 年A 股 很有 可能 仍然处 于震 荡行 情 。
均衡配置的风 格将在下 一 个阶段延续, 选股一直 是 我们投资流程 的关键, 本 基金将坚持自 下
而上选股,买 入持有具 有 核心竞争力、 管理优秀 、 成长性较好以 及估值合 理 的个股,力 争获取长
期回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ,基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ,通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式,谨慎 合理地制第 13 页 共 51 页
定高效 可行 的估 值方 法, 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包 括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后,
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人, 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ,基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人,由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时,通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种,由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究, 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 , 从价值投资 的角度进
行理论分析, 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证, 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后,基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ,控制执 行 中可能发生的 风险,并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ,具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格, 精通 各自 领域 的理论 知识 ,熟 悉政 策法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议, 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 , 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 , 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨,在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允,在 数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 , 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。 第 14 页 共 51 页
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基 金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —景顺 长城基金
管理有 限公 司2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日基金 的投 资运 作, 进行 了认真 、 独 立的 会计 核
算和必 要的 投资 监督 , 认 真履行 了托 管人 的义 务, 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 , 景顺长 城 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ,不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为;在 报告期内 , 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ,景顺长 城 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定, 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ,未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体 : 景顺 长城 核心 竞争力 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2016 年6 月30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产:
第 15 页 共 51 页
银行存 款 6.4.7.1 77,038,146.04 222,418,763.85
结算备 付金
536,389.08 1,642,867.84
存出保 证金
873,043.72 2,824,671.23
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,020,746,768.25 3,150,176,154.64
其中: 股票 投资
1,960,758,768.25 3,000,026,154.64
基金投 资
- -
债券投 资
59,988,000.00 150,150,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 55,400,000.00 -
应收证 券清 算款
49,997,558.16 -
应收利 息 6.4.7.5 762,371.27 2,395,131.73
应收股 利
- -
应收申 购款
225,627.23 3,660,122.88
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,205,579,903.75 3,383,117,712.17
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 13,858,025.57
应付赎 回款
2,950,508.35 3,521,049.63
应付管 理人 报酬
2,779,148.48 4,323,862.83
应付托 管费
463,191.44 720,643.81
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 953,639.38 2,402,368.89
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 320,228.86 231,772.72
负债合 计
7,466,716.51 25,057,723.45
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 1,062,212,543.60 1,357,761,161.31
未分配 利润 6.4.7.10 1,135,900,643.64 2,000,298,827.41
所有者 权益 合计
2,198,113,187.24 3,358,059,988.72
负债和 所有 者权 益总 计
2,205,579,903.75 3,383,117,712.17
注: 报告 截止 日2016 年 6 月 30 日, 基金 份额 总 额 1,062,212,543.60 份 。 其 中A 类基 金份 额净 值
2.069 元 , 基 金 份 额 总 额 1,059,529,273.30 份;H 类 基 金 份 额 净 值 2.070 元 , 基 金 份 额 总 额第 16 页 共 51 页
2,683,270.30 份。
6.2 利 润表
会计主 体 : 景顺 长城 核心 竞争力 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
-527,316,385.93 2,224,342,472.73
1.利息 收入
2,484,860.50 2,118,867.62
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 722,722.41 1,828,705.98
债券利 息收 入
1,618,172.13 290,161.64
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
143,965.96 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)
-207,540,984.41 962,329,725.48
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -220,948,207.98 945,037,073.76
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 117,450.00 346,400.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 13,289,773.57 16,946,251.72
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
6.4.7.16 -323,072,016.28 1,254,918,444.00
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
6.4.7.17 811,754.26 4,975,435.63
减: 二、费用
25,606,843.98 58,534,548.91
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 18,475,867.70 39,145,270.48
2.托 管费 6.4.10.2.2 3,079,311.23 6,524,211.73
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用 6.4.7.18 3,820,666.60 12,640,291.79
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用 6.4.7.19 230,998.45 224,774.91
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
-552,923,229.91 2,165,807,923.82
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 (净 亏损以 “-”号
填列)
-552,923,229.91 2,165,807,923.82
第 17 页 共 51 页
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体 : 景顺 长城 核心 竞争力 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期 :2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金 净值 )
1,357,761,161.31 2,000,298,827.41 3,358,059,988.72
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 ( 本
期利润 )
- -552,923,229.91 -552,923,229.91
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
( 净 值 减 少 以 “- ”号
填列)
-295,548,617.71 -311,474,953.86 -607,023,571.57
其中:1. 基 金申 购款 226,641,760.05 206,494,033.01 433,135,793.06
2. 基金 赎回 款 -522,190,377.76 -517,968,986.87 -1,040,159,364.63
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 ( 净值 减
少以“- ”号 填列 )
- - -
五、期末所有者权益
(基金 净值 )
1,062,212,543.60 1,135,900,643.64 2,198,113,187.24
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金 净值 )
1,471,709,367.47 1,205,392,275.57 2,677,101,643.04
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 ( 本
期利润 )
- 2,165,807,923.82 2,165,807,923.82
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
( 净 值 减 少 以 “- ”号
填列)
550,241,898.79 535,459,357.35 1,085,701,256.14
其中:1. 基 金申 购款 2,159,745,927.62 3,441,181,740.67 5,600,927,668.29 第 18 页 共 51 页
2. 基金 赎回 款 -1,609,504,028.83 -2,905,722,383.32 -4,515,226,412.15
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 ( 净值 减
少以“- ”号 填列 )
- - -
五、期末所有者权益
(基金 净值 )
2,021,951,266.26 3,906,659,556.74 5,928,610,823.00
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长城核心 竞争力混 合 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) ,系经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监会 ” )证 监许 可 ? 2011 ? 1420 号 文《 关于 核准 景 顺长城 核心 竞争 力
股票型证券投 资基金募 集 的批复》的核 准,由景 顺 长城基金管理 有限公司 作 为发起人于 2011 年
11 月 21 日至 2011 年 12 月16 日向 社会 公开 募集 , 募集期 结束 经安 永华 明会 计师事 务所 验证 并出
具安永 华明 (2011 ) 验字 第 60467014_H02 号 验资 报 告后 , 向 中国 证监 会报 送 基金备 案材 料 。 基 金
合同 于2011 年12 月 20 日 生效 。 本 基金 为契 约型 开 放式 , 存 续 期 限不 定。 设 立时募 集的 扣除 认购
费后的 实收 基金 ( 本金 ) 为人民 币940,099,141.61 元, 在募 集期 间产 生的 活 期存款 利息 为人 民币
184,791.82 元, 以上 实收 基金( 本息 )合 计 为 人民 币 940,283,933.43 元, 折 合 940,283,933.43
份基金 份额 。 本 基金 的基 金管理 人为 景顺 长城 基金 管理有 限公 司, 注册 登记 机构为 本基 金管 理人 ,
基金托 管人 为中 国农 业银 行股份 有限 公司 (以 下简 称 “中 国农 业银 行 ”)。
根据 2014 年 8 月 8 日 施行 的《公 开募 集证 券投 资基 金运作 管理 办法 》 ( 证监 会 令第 104 号)
第三十 条第 一项 的规 定, 股票基 金的 股票 资产 投资 比例下 限 由60% 上调 至 80% , 景顺 长城 基金 管理
有限公 司经 与基 金托 管人 协商一 致, 并报 中国 证监 会备案 , 自 2015 年 6 月 23 日 起将 景顺 长城 核
心竞争 力股 票型 证券 投资 基金变 更为 本基 金。
根据基 金管 理 人 2015 年10 月 16 日 刊登 的 《关 于景 顺长城 核心 竞争 力混 合型 证券投 资基 金增
设 H 类 基金 份额 并相 应修 改基金 合同 的公 告》 ,自 2015 年10 月 16 日起 本基 金增 设 H 类 基金 份额
类别, 本基 金原 有的 在中 国大陆 销售 的基 金份 额类 别更名 为A 类基 金份 额。
本基金投资对 象为具有 良 好流动性的金 融工具, 包 括国内依法发 行上市的 股 票(包括在中 小第 19 页 共 51 页
板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 债券、 货币 市场 工具 、权 证、资 产支 持证 券、
股指期货及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。本基金 将 基金资产的 60%-95%
投资于 股票 等权 益类 资产 (其中 , 权 证投 资比 例不 超 过基金 资产 净值 的 3% ) , 将 基金资 产 的5%-40%
投资于债券和 现金等固 定 收益类品种( 其中,现 金 或到期日在一 年以内的 政 府债券不低 于基金资
产净值 的 5% ) 。 本基 金投 资于具 有核 心竞 争力 的公 司股票 的资 产不 低于 基金 股票资 产 的 80% 。 本
基金的 业绩 比较 基准 为: 沪深 300 指数 × 80% +中 证 全债 指 数×20% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的《 企业会计 准 则-基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他 相关规定( 以 下合称 “企业 会计准则 ”) 编制。同时 ,在具
体会计估值核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会颁 布的 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及其 他中 国证 监会 和中国 证券 投 资 基金
业协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错和 更正 。 第 20 页 共 51 页
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
证券( 股票 )交 易印 花税 税率 为 1‰ ,由 出让 方缴 纳。
6.4.6.2 营 业税 、增值 税、 所得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税或 增值 税征 收范围 ,不 征收 营业 税或 增值税 。
证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 差 价收入,免征 收营业税 , 暂不征收企业 所
得税。
自2016 年5 月1 日 起, 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点, 金融 业 纳入试 点范 围,
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 ( 封闭式证券投 资基金, 开 放式证券投 资基金)
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 转让 收入 免征 增 值税 ; 国 债、 地方 政 府 债 利息收 入免 征增 值税 ;
存款利息收入 不征收增 值 税;质 押式买 入返售金 融 商品、买断式 买入返售 金 融商品及持 有金融债
券的利 息收 入免 征增 值税 。
A 类基金份额 投资者通 过 基金取得的股 票股息、 红 利收入、债券 的利息收 入 ,由上市公司 、
债券发行企业 在向基金 派 发股息、红利 、债券的 利 息时代扣代 缴 20% 的 个人 所得税,暂不 征收企
业所得 税。A 类 基金 份额 个 人投资 者通 过基 金从 上市 公司分 配取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1
个月以 内( 含 1 个 月) 的 ,其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ;持 股期 限在 1 个 月以 上至 1
年( 含1 年 )的 ,暂 减 按50%计 入应 纳税 所 得 额; 持 股期限 超 过 1 年 的, 暂免 征收个 人所 得税 。
H 类基金份额 投资者( 包 括企业和个人 )通过基 金 取得的股票股 息、红利 收 入、债券利息 收
入, 由 内地 上市 公司 向基 金分配 股息 红利 时, 对 H 类基金 份额 投资 者按 照 10% 的税 率代 扣所 得税;
或由发 行债 券的 企业 向基 金分配 利息 时, 对 H 类基 金份额 投资 者按 照 7% 的 税 率代扣 所得 税, 并由
内地上 市公 司或 发行 债券 的企业 向其 主管 税务 机关 办理扣 缴申 报。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 77,038,146.04
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 77,038,146.04 第 21 页 共 51 页
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,843,395,817.49 1,960,758,768.25 117,362,950.76
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 59,981,580.00 59,988,000.00 6,420.00
合计 59,981,580.00 59,988,000.00 6,420.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,903,377,397.49 2,020,746,768.25 117,369,370.76
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中; 买断 式逆 回购
买入返 售证 券- 交易 所 55,400,000.00 -
合计 55,400,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 45,090.86
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 217.26
应收债 券利 息 716,704.92 第 22 页 共 51 页
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 4.62
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 353.61
合计 762,371.27
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 于本 期末 的其 他资 产余额 为零 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交 易所 市场 应付 交易 费用 953,339.38
银行间 市场 应付 交易 费用 300.00
合计 953,639.38
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 7,449.12
预提费 用 312,779.74
合计 320,228.86
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
景顺长 城核 心竞 争力 混 合A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 1,357,761,161.31 1,357,761,161.31
本期申 购 223,957,989.75 223,957,989.75
本期赎 回( 以"-" 号填列) -522,189,877.76 -522,189,877.76
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,059,529,273.30 1,059,529,273.30 第 23 页 共 51 页
金额单 位: 人民 币元
景顺长 城核 心竞 争力 混 合H
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 - -
本期申 购 2,683,770.30 2,683,770.30
本期赎 回( 以"-" 号填列) -500.00 -500.00
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,683,270.30 2,683,270.30
注:1 、本 基金A 类 份额 本 期申购 包含 基金 转入 份额 ;A 类 份额 本期 赎回 包含 基金转 出份 额。
2、 本 基金 基金 合同 生效 日 为 2011 年12 月20 日, 于2015 年 10 月 16 日 起在 相 关法律 文件 中增 加
H 类基 金份 额相 应条 款, 并 于 2016 年1 月24 日 开始 销售该 类基 金份 额,2016 年1 月25 日开 始对
H 类份 额进 行估 值。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
景顺长 城核 心竞 争力 混 合A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,224,705,496.08 775,593,331.33 2,000,298,827.41
本期利 润 -229,835,479.60 -323,208,928.12 -553,044,407.72
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-227,363,923.55 -86,861,238.86 -314,225,162.41
其中: 基金 申购 款 184,917,710.91 18,825,699.55 203,743,410.46
基金赎 回款 -412,281,634.46 -105,686,938.41 -517,968,572.87
本期已 分配 利润 - - -
本期末 767,506,092.93 365,523,164.35 1,133,029,257.28
单位: 人民 币元
景顺长 城核 心竞 争力 混 合H
项目 已实现 部 分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 -15,734.03 136,911.84 121,177.81
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,961,186.05 789,022.50 2,750,208.55
其中: 基金 申购 款 1,961,616.28 789,006.27 2,750,622.55
基金赎 回款 -430.23 16.23 -414.00
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,945,452.02 925,934.34 2,871,386.36
第 24 页 共 51 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 680,870.75
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 17,374.08
其他 24,477.58
合计 722,722.41
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,423,517,840.25
减:卖 出股 票成 本总 额 1,644,466,048.23
买卖股 票差 价收 入 -220,948,207.98
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交
总额
153,945,000.00
减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 )
成本总 额
149,882,550.00
减:应 收利 息总 额 3,945,000.00
买卖债 券差 价收 入 117,450.00
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本期 衍生 工具 收益 发生额 为零 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 13,289,773.57
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 13,289,773.57
第 25 页 共 51 页
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -323,072,016.28
—— 股 票投 资 -322,810,986.28
—— 债 券投 资 -261,030.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -323,072,016.28
6.4.7.17 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 764,083.63
基金转 换费 收入 47,670.63
合计 811,754.26
6.4.7.18 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
3,820,366.60
银行间 市场 交易 费用
300.00
合计
3,820,666.60
6.4.7.19 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 54,700.10
信息披 露费 149,178.12
债券托 管账 户维 护费 18,701.52
银行划 款手 续费 8,318.71
其他费 用 100.00 第 26 页 共 51 页
合计 230,998.45
6.4.7.20 分 部报 告
截至本期末, 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务, 因此,无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日, 本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本期并 无与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大影 响关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 农 业
银行 ” )
基金托 管人 、基 金销 售机 构
注: 以下 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本期 和上 年度 可 比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 支付 关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元 第 27 页 共 51 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
18,475,867.70 39,145,270.48
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,718,909.93 3,986,222.84
注: 基 金管 理人 的管 理费 每 日计算 , 逐日 累计 至每 月 月底 , 按 月支 付。 基金 管 理费按 前一 日的 基金
资产净 值 的1.50% 的 年费 率计提 。计 算方 法如 下:
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,079,311.23 6,524,211.73
注: 基 金托 管费 每日 计算 , 逐日累 计至 每月 月底 , 按 月支付 。 基金 托管 费按 前 一日的 基金 资产 净值
的0.25% 的 年费 率计 提。 计算方 法如 下:
H=E×0 .25%/ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券 (含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
景顺长 城核 心竞 争力 混 合A 景顺长 城核 心竞 争力 混 合H
基 金合 同生效 日( 2011
年12 月20 日 ) 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 6,747,618.97 - 第 28 页 共 51 页
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 6,747,618.97 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.64% -
项目
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
景顺长 城核 心竞 争力 混 合A 景顺长 城核 心竞 争力 混 合H
基 金合 同生效 日( 2011
年 12 月20 日 ) 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注:1 、 基金 管理 人申 购本 基金的 费率 与本 基金 法律 文件规 定一 致。
2、 分 级基 金的 其他 关联 方 持有份 额占 总份 额的 比例 的计算 中 , 对 下属 分级 基 金, 比例 的分 母采 用
各自级 别的 份额 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 77,038,146.04 680,870.75 529,897,301.50 1,699,269.75
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 第 29 页 共 51 页
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本期 未进 行利 润分 配。
6.4.12 期 末(2016 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000401
冀东
水泥
2016
年 4 月
6 日
重大
事项
停牌
10.61
2016
年 7 月
14 日
11.32 4,000,043 47,674,644.27 42,440,456.23 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。 第 30 页 共 51 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 本基金 管理 人建 立了 以风 险管理 委员 会为 核 心
的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 、监察稽 核 部、相关职能 部门和业 务 部门构成的 四级风险
管理架 构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息 ,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ,且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券, 不得 超过 该证 券的10% 。 本基 金在 证券 交易 所 进行的 交易 均与 中国 证券 登记结 算有 限责 任
公司完成证券 交收和款 项 清算,因此违 约风险发 生 的可能性很小 ;基金在 进 行银行间同 业市场交
易前均 对交 易对 手进 行信 用评估 , 以控 制相 应的 信 用风险 。 于本 期末 及上 年 度末 , 本 基金 未持 有
信用类 债券 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。 本基 金所持 大部 分证 券在 证券 交易所 上市 , 其 余亦 可在 银行间 同业 市场 交易 。
于本期 末, 除在 附注6.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能 自由 转让的 情况 外, 其余
均能及时变现 。此外, 本 基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借入 短期资金 应 对流动性需 求,其上
限一般 不超 过基 金持 有的 国债资 产的 公允 价值 。本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 所持有 的金 融负 债的
合约约定剩 余到期日 均为 一年以内且 不计息, 可赎 回基金份额 净值( 所有 者权 益)无固定到 期日且
不计息 ,因 此账 面余 额即 为未折 现的 合约 到期 现金 流量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动第 31 页 共 51 页
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 市场价格变动 ,从而影 响 基金投资收益 的
风险。本基金 管理人通 过 由风险管理人 员定期监 控 组合中债券投 资部分的 利 率风险,及 时调整投
资组合 久期 等方 法管 理利 率风险 。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值,并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 77,038,146.04 - - - - - 77,038,146.04
结算备 付金 536,389.08 - - - - - 536,389.08
存出保 证金 873,043.72 - - - - - 873,043.72
交易性 金融 资产 - - 59,988,000.00 - - 1,960,758,768.25 2,020,746,768.25
买入返 售金 融资 产 55,400,000.00 - - - - - 55,400,000.00
应收证 券清 算款 - - - - - 49,997,558.16 49,997,558.16
应收利 息 - - - - - 762,371.27 762,371.27
应收申 购款 1,292.24 - - - - 224,334.99 225,627.23
资产总 计 133,848,871.08 - 59,988,000.00 - - 2,011,743,032.67 2,205,579,903.75
负债
应付赎 回款 - - - - - 2,950,508.35 2,950,508.35
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,779,148.48 2,779,148.48
应付托 管费 - - - - - 463,191.44 463,191.44
应付交 易费 用 - - - - - 953,639.38 953,639.38
其他负 债 - - - - - 320,228.86 320,228.86
负债总 计 - - - - - 7,466,716.51 7,466,716.51
利率敏 感度 缺口 133,848,871.08 - 59,988,000.00 - - - -
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 222,418,763.85 - - - - - 222,418,763.85
结算备 付金 1,642,867.84 - - - - - 1,642,867.84
存出保 证金 2,824,671.23 - - - - - 2,824,671.23
交易性 金融 资产 - - 150,150,000.00 - - 3,000,026,154.64 3,150,176,154.64
应收利 息 - - - - - 2,395,131.73 2,395,131.73 第 32 页 共 51 页
应收申 购款 3,212,894.45 - - - - 447,228.43 3,660,122.88
资产总 计 230,099,197.37 - 150,150,000.00 - - 3,002,868,514.80 3,383,117,712.17
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 13,858,025.57 13,858,025.57
应付赎 回款 - - - - - 3,521,049.63 3,521,049.63
应付管 理人 报酬 - - - - - 4,323,862.83 4,323,862.83
应付托 管费 - - - - - 720,643.81 720,643.81
应付交 易费 用 - - - - - 2,402,368.89 2,402,368.89
其他负 债 - - - - - 231,772.72 231,772.72
负债总 计 - - - - - 25,057,723.45 25,057,723.45
利率敏 感度 缺口 230,099,197.37 - 150,150,000.00 - - - -
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
在其他 变量 不变 的假 设下 , 利 率发 生合 理 、 可 能的 变动时 , 为交 易而 持有 的 债券公 允价
值的变 动将 对基 金净 值产 生的影 响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2016 年6 月30 日 )
上年度 末( 2015 年12 月31
日 )
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-76,050.61 -150,429.88
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
76,333.29 150,949.11
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价, 因此 无重大 外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除外汇 汇 率 以外的市场 价
格因素变动而 发生波动 的 风险。本基金 主要投资 于 证券交易所上 市或银行 间 同业市场交 易的股票
和债券,所面 临的最大 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价值 决定。本 基 金通过投资 组合的分
散化降 低市 场价 格风 险, 并且本 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。 本 基金 将
基金资 产 的60%-95% 投资 于股票 等权 益类 资产 (其 中,权 证投 资比 例不 超过 基金资 产净 值 的 3%),
将基金 资产 的 5%-40% 投 资 于债券 和现 金等 固定 收益 类品种 (其 中, 现金 或到 期日在 一年 以内 的政
府债券不低于 基金资产 净 值的 5%) ,本 基金投资 于 具有核心竞争 力的 公司 股 票的资产不 低于基金
股票资 产 的80% 。于2016 年6 月30 日, 本基 金面 临 的整体 市场 价格 风险 列示 如下: 第 33 页 共 51 页
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,960,758,768.25 89.20 3,000,026,154.64 89.34
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 59,988,000.00 2.73 150,150,000.00 4.47
交易性 金融 资产 -贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,020,746,768.25 91.93 3,150,176,154.64 93.81
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
其 他 变量 不变 的假 设下 ,证 券 投资 价格 发生 合理 、可 能 的变 动时 ,将 对基 金净 值
产生的 影响 。正 数表 示可 能增加 基金 净值 ,负 数表 示可能 减少 基金 净值
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 : 人 民币 元)
本期末 ( 2016 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2015 年 12 月
31 日 )
沪深 300 指 数上 升 5% 93,419,810.46 136,001,429.54
沪深 300 指 数下 降 5% -93,419,810.46 -136,001,429.54
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 作说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其 他事 项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、其 他 应收款项类投 资
以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划第 34 页 共 51 页
分为第一层次的余额为人民币 1,917,319,819.56 元,划分为第二层次的余额为人民币
103,426,948.69 元, 无划 分为第 三层 次的 余额 (于 2015 年 12 月 31 日 ,本 基 金持有 的以 公允 价
值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 2,862,446,521.52
元,划 分为 第二 层次 的余 额为人 民 币287,729,633.12 元 ,无 划分 为第 三层 次 的余额 ) 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于特殊事项 停牌的股 票 ,本基金从进 行估值调 整 之日起将相关 股票公允 价 值所属层次从 第
一层次转入第 二层次, 于 股票复牌并恢 复市价估 值 之日起从第二 层次转入 第 一层次。对 于持有的
非公开发行股 票,本基 金 于限售期内将 相关股票 公 允价值所属层 次列入第 二 层次,于限 售期满并
恢复市 价估 值之 日起 从第 二层次 转入 第一 层次 。
对于证券交易 所上市的 债 券,若出现交 易不活跃 的 情况,本基金 不会于交 易 不活跃期间将 债
券的公允价值 列入第 一 层 次;根据估值 调整中所 采 用输入值的可 观察性和 重 要性,确定 相关债券
公允价 值应 属第 二层 次或 第三层 次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金报告期 初未持有 公 允价值划分为 第三层次 的 金融工具;本 基金本期 无 净转入(转出 )
第三层 次。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其 他 重要 事项 。
6.4.14.3 财 务报 表的批 准
本财务 报表 已 于 2016 年8 月25 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(% )
1 权益投 资 1,960,758,768.25 88.90
其中: 股票 1,960,758,768.25 88.90
2 固定收 益投 资 59,988,000.00 2.72
其中: 债券 59,988,000.00 2.72
资产 支持 证券 - - 第 35 页 共 51 页
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 55,400,000.00 2.51
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 77,574,535.12 3.52
7 其他各 项资 产 51,858,600.38 2.35
8 合计 2,205,579,903.75 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 24,780,000.00 1.13
C
制造业 1,197,343,818.88 54.47
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
116,290,099.92 5.29
E
建筑业 770,827.20 0.04
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 46,920,000.00 2.13
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
170,370,392.40 7.75
J
金融业 - -
K
房地产 业 230,524,000.00 10.49
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 73,335,336.00 3.34
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 100,404,167.75 4.57
S
综合 - -
合计 1,960,758,768.25 89.20
第 36 页 共 51 页
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 002572 索菲亚 3,497,500 195,929,950.00 8.91
2 002303 美盈森 15,000,000 184,350,000.00 8.39
3 600804 鹏博士 7,130,000 129,979,900.00 5.91
4 001979 招商蛇 口 9,000,000 128,250,000.00 5.83
5 300133 华策影 视 6,400,075 99,649,167.75 4.53
6 600104 上汽集 团 3,999,970 81,159,391.30 3.69
7 002241 歌尔股 份 2,700,053 77,437,520.04 3.52
8 300145 中金环 境 3,400,000 74,392,000.00 3.38
9 002508 老板电 器 2,000,000 73,540,000.00 3.35
10 300070 碧水源 4,928,450 73,335,336.00 3.34
11 002415 海康威 视 3,000,000 64,380,000.00 2.93
12 600584 长电科 技 3,000,000 60,870,000.00 2.77
13 000926 福星股 份 5,000,000 58,650,000.00 2.67
14 002557 洽洽食 品 3,000,043 55,920,801.52 2.54
15 600201 生物股 份 2,000,000 54,660,000.00 2.49
16 600900 长江电 力 4,000,008 49,960,099.92 2.27
17 002035 华帝股 份 1,999,986 48,959,657.28 2.23
18 000333 美的集 团 1,999,990 47,439,762.80 2.16
19 601333 广深铁 路 12,000,000 46,920,000.00 2.13
20 002285 世联行 5,600,000 43,624,000.00 1.98
21 000401 冀东水 泥 4,000,043 42,440,456.23 1.93
22 000958 东方能 源 3,000,000 41,550,000.00 1.89
23 600854 春兰股 份 5,483,091 40,958,689.77 1.86
24 300017 网宿科 技 600,000 40,320,000.00 1.83
25 000959 首钢股 份 8,000,000 29,600,000.00 1.35
26 600395 盘江股 份 3,000,000 24,780,000.00 1.13
26 600674 川投能 源 3,000,000 24,780,000.00 1.13
27 600271 航天信 息 1,000,090 23,802,142.00 1.08
28 002475 立讯精 密 800,000 15,720,000.00 0.72
29 000877 天山股 份 2,000,000 12,360,000.00 0.56
30 600872 中炬高 新 1,000,000 12,340,000.00 0.56 第 37 页 共 51 页
31 601611 中国核 建 37,059 770,827.20 0.04
32 002624 完美环 球 20,000 755,000.00 0.03
33 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01
34 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
35 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.01
36 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01
37 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
38 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.00
39 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
40 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
41 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
42 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
43 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
44 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
45 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
46 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 300133 华策影 视 103,234,200.54 3.07
2 002241 歌尔股份 86,909,361.19 2.59
3 600104 上汽集 团 77,397,950.21 2.30
4 300251 光线传 媒 69,595,356.55 2.07
5 300017 网宿科 技 57,819,732.14 1.72
6 002557 洽洽食 品 55,954,882.52 1.67
7 600395 盘江股 份 54,259,989.04 1.62
8 300359 全通教 育 50,325,162.11 1.50
9 600900 长江电 力 49,733,403.50 1.48
10 000333 美的集 团 46,493,706.18 1.38
11 300182 捷成股 份 44,908,141.33 1.34
12 002035 华帝股 份 43,536,868.90 1.30
13 000959 首钢股 份 38,086,360.32 1.13
14 600674 川投能 源 24,779,066.64 0.74 第 38 页 共 51 页
15 600271 航天信 息 24,509,274.30 0.73
16 000877 天山股 份 21,667,791.98 0.65
17 002475 立讯精 密 15,067,856.70 0.45
18 000926 福星股 份 12,956,321.89 0.39
19 601992 金隅股 份 12,656,150.13 0.38
20 002400 省广股 份 11,746,730.42 0.35
注:买 入金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ),未 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 601211 国泰君 安 122,879,517.23 3.66
2 600999 招商证 券 110,766,317.51 3.30
3 601788 光大证 券 101,447,868.23 3.02
4 002415 海康威 视 76,822,299.07 2.29
5 002572 索菲亚 75,801,357.34 2.26
6 300359 全通教 育 73,465,216.31 2.19
7 300251 光线传 媒 70,368,514.06 2.10
8 300182 捷成股 份 69,374,594.29 2.07
9 002152 广电运 通 57,736,408.87 1.72
10 600313 农发种 业 57,155,083.42 1.70
11 001979 招商蛇 口 56,842,839.14 1.69
12 600240 华业资 本 51,077,148.00 1.52
13 600584 长电科 技 48,667,843.19 1.45
14 000917 电广传 媒 47,081,413.93 1.40
15 601992 金隅股 份 40,723,573.81 1.21
16 600395 盘江股 份 32,669,965.45 0.97
17 002508 老板电 器 32,579,598.81 0.97
18 600585 海螺水 泥 32,032,209.51 0.95
19 000958 东方能 源 28,316,506.47 0.84
20 002475 立讯精 密 28,039,467.97 0.83
注:卖 出金 额按 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 928,009,648.12
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,423,517,840.25 第 39 页 共 51 页
注: 买 入股 票的 成本 总额 及卖出 股票 的收 入总 额均 按买卖 股票 成交 金额 (成 交单价 乘以 成交 数量 )
填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,988,000.00 2.73
其中: 政策 性金 融债 59,988,000.00 2.73
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 59,988,000.00 2.73
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 160401 16 农发 01 600,000 59,988,000.00 2.73
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 第 40 页 共 51 页
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 参与 股指 期货 交易 ,以套 期保 值为 目的 ,制 定相应 的投 资策 略:
时点选择:基 金管理人 在 交易股指期货 时,重点 关 注当前经济状 况、政策 倾 向、资金流向 、
和技术 指标 等因 素 。
套保比 例 : 基 金管 理人 根 据对指 数点 位区 间判 断 , 在符合 法律 法规 的前 提下 , 决 定套 保比 例。
再根据 基金 股票 投资 组合 的贝塔 值, 具体 得出 参与 股指期 货交 易的 买卖 张数 。
合约选择:基 金管理人 根 据股指期货当 时的成交 金 额、持仓量和 基差等数 据 ,选择和基金 组
合相关 性高 的股 指期 货合 约为交 易标 的。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 873,043.72
2 应收证 券清 算款 49,997,558.16
3 应收股 利 -
4 应收利 息 762,371.27
5 应收申 购款 225,627.23
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 51,858,600.38
第 41 页 共 51 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 的情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
景 顺 长 城
核 心 竞 争
力混 合A
47,690 22,217.01 648,103,936.72 61.17% 411,425,336.58 38.83%
景 顺 长 城
核 心 竞 争
力混 合H
4 670,817.58 2,683,270.30 100.00% 0.00 0.00%
合计 47,694 22,271.41 650,787,207.02 61.27% 411,425,336.58 38.73%
注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金 份 额的合计 数 (即期末基 金份额总
额) 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份)
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
景顺长 城核 心竞
争力混 合A
4,091.09 0.00%
景顺长 城核 心竞
争力混 合H
- -
合计
4,091.09 0.00%
注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总
额) 。 第 42 页 共 51 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有 本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
项目
景顺长 城核 心竞
争力混 合A
景顺长 城核 心竞
争力混 合H
基金合 同生 效日 (2011 年 12 月 20 日 )基 金
份额总 额
940,283,933.43 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,357,761,161.31 -
本报告 期基 金总 申购 份额 223,957,989.75 2,683,770.30
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 522,189,877.76 500.00
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-"
填列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,059,529,273.30 2,683,270.30
注:1 、本 基金A 类 份额 本 期申购 包含 基金 转入 份额 ;A 类 份额 本期 赎回 包含 基金转 出份 额。
2、 本 基金 基金 合同 生效 日 为 2011 年12 月20 日, 于2015 年 10 月 16 日 起在 相 关法律 文件 中增 加
H 类基 金份 额相 应条 款, 并 于 2016 年1 月24 日 开始 销售该 类基 金份 额,2016 年1 月25 日开 始对
H 类份 额进 行估 值。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人 大 会决议
在本报 告期 内, 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
2 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过,聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
3 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 7 月 4 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通第 43 页 共 51 页
过, 同 意赵 如冰 先生 辞去 本公司 董事 长一 职, 聘任 杨光裕 先生 担任 本公 司董 事长。 根据 公司 章 程
相关规 定, “公 司的 董事 长 为公司 的法 定代 表人 ” 。 经 深圳市 市场 监督 管理 局核 准, 景 顺长 城基 金
管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生 , 本基 金 管理人 已 于2016 年7
月15 日发 布了 公告 。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
5 、报 告期 内本 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部 门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内, 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安证券
股份有限公司
1 443,408,853.83 18.87% 412,946.91 18.87% -
国金证券股份
有限公司
1 399,840,245.69 17.02% 372,371.99 17.02% 新增
中国银河证券
股份有限公司
1 299,372,196.39 12.74% 278,805.96 12.74% - 第 44 页 共 51 页
平安证券有限
责任公司
2 279,641,092.70 11.90% 260,430.77 11.90% -
华泰证券股份
有限公司
1 233,478,243.96 9.94% 217,436.00 9.94% -
光大证券股份
有限公司
2 160,444,462.28 6.83% 149,422.36 6.83% -
招商证券股份
有限公司
2 148,603,769.55 6.32% 138,395.24 6.32% -
海通证券股份
有限公司
1 120,691,111.97 5.14% 112,398.27 5.14% -
恒泰证券股份
有限公司
1 103,107,543.79 4.39% 96,024.72 4.39% -
申万宏源证券
有限公司
1 90,725,774.86 3.86% 84,493.88 3.86% -
国信证券股份
有限公司
1 70,518,360.05 3.00% 65,673.77 3.00% -
川财证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
2 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
中泰证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
2 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
上海华信证券
有限公司
1 - - - - -
国盛证券有限
责任公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - - 第 45 页 共 51 页
长城证券股份
有限公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
1 - - - - -
注:基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 :
1)选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良 好;
b、财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定;
c、经 营行 为规 范, 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ;
d、内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求;
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据 基 金管理人 的 特定要求, 提供专门
研究报 告。
2)选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后, 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - 348,300,000.00 100.00% - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
恒泰证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源证券 - - - - - - 第 46 页 共 51 页
有限公司
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
川财证券有限
责任公司
- - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
中泰证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
华福证券有限
责任公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证 券股份
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
上海华信证券
有限公司
- - - - - -
国盛证券有限
责任公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
长城证券股份
有限公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于指 数熔 断后 本公 司各 基
金申购 赎回 、 转换 业 务 开 放时
间调整 的公 告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 4 日 第 47 页 共 51 页
2 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下场 内基 金在 指数 熔
断期间 暂停 申购 赎回 业务 的
提示性 公告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 6 日
3 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于 2016 年 1 月 7 日指 数 熔
断后本 公司 各基 金申 购赎 回、
转换业 务开 放时 间调 整的 公
告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 7 日
4 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加中 证
金牛基 金申 购及 定期 定额 投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 18 日
5 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增中 证
金牛为 销售 机构 并开 通基 金
“定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 18 日
6 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加平 安
证券基 金申 购及 定期 定额 投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 20 日
7 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金 参 加包 商
银行基 金申 购及 定期 定额 投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 20 日
8 景顺长 城核 心竞 争力 混合 型
证券投 资基 金 2016 年第1 号
更新招 募说 明书 摘要
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 21 日
9 景顺长 城核 心竞 争力 混合 型
证券投 资基 金 2015 年第4 季
度报告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 21 日
10 景顺长 城核 心竞 争力 混合 型
证券投 资基 金 2016 年第1 号
更新招 募说 明书
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 21 日
11 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于基 金行 业高 级管 理人 员
变更公 告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 22 日
12 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加渤 海
银行基 金申 购及 定期 定额 投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
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2016 年 1 月 27 日
13 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增奕 丰
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
2016 年 1 月 29 日 第 48 页 共 51 页
公司为 销售 机构 并开 通基 金
“定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
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14 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加奕 丰
公司基 金申 购及 定期 定额 投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
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2016 年 1 月 29 日
15 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加和 耕
传承基 金申 购及 定期 定额 投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
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2016 年 2 月 1 日
16 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增和 耕
传承基 金销 售有 限公 司为 销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定
额投资 业务 ” 和 基金 转换 业
务的公 告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
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2016 年 2 月 1 日
17 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于聘 任督 察长 的公 告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
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2016 年 2 月 4 日
18 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于聘 任副 总经 理的 公告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
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2016 年 2 月 20 日
19 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增上 海
凯石财 富基 金销 售有 限公 司
为销售 机构 并开 通基 金 “ 定
期定额 投资 业务 ” 和 基金 转
换业务 的公 告
中国证 券报 , 上 海 证
券报, 证券 时报 , 基
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2016 年 2 月 25 日
20 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加凯 石
财富基 金申 购及 定期 定额 投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
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2016 年 2 月 25 日
21 景顺长 城核 心竞 争力 混合 型
证券投 资基 金 2015 年年 度 报
告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月 29 日
22 景顺长 城核 心竞 争力 混合 型
证券投 资基 金 2015 年年 度 报
告摘要
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
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2016 年 3 月 29 日
23 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金继 续参 加
中国工 商银 行个 人电 子银 行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
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2016 年 3 月 30 日 第 49 页 共 51 页
24 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加东 亚
银行基 金定 期定 额投 资申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
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2016 年 3 月 30 日
25 景顺长 城核 心竞 争力 混合 型
证券投 资基 金 2016 年第1 季
度报告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
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2016 年 4 月 20 日
26 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增上 海
农村商 业银 行股 份有 限公 司
为销售 机构 并开 通基 金 “ 定
期定额 投资 业务 ” 和 基金 转
换业务 的公 告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
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2016 年 4 月 25 日
27 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加上 海
农商行 基金 申购 及定 期定 额
投资申 购费 率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
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2016 年 4 月 25 日
28 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加金 斧
子基金 申购 及定 期定 额投 资
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
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2016 年 5 月 11 日
29 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增金 斧
子为销 售机 构并 开通 基金
“定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
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2016 年 5 月 11 日
30 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增伯 嘉
基金为 销售 机构 并开 通基 金
“定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
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2016 年 5 月 16 日
31 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加兴 业
银行基 金申 购及 定期 定额 投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
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2016 年 5 月 17 日
32 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增兴 业
银行为 销售 机构 并开 通基 金
“定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
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2016 年 5 月 17 日
33 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增浙 江
金观诚 财富 管理 有限 公司 为
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
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2016 年 5 月 26 日 第 50 页 共 51 页
销售机 构并 开通 基金 “定期
定额投 资业 务 ” 和基 金转 换
业务的 公告
34 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加金 观
诚基金 申购 及定 期定 额投 资
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
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2016 年 5 月 26 日
35 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加汇 成
基金基 金申 购及 定期 定额 投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
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2016 年 5 月 27 日
36 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增北 京
汇成基 金管 理有 限公 司为 销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定
额投资 业务 ” 和 基金 转换 业
务的公 告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
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2016 年 5 月 27 日
37 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金在 新浪 仓
石开通 基金 “ 定 期定 额投 资
业务 ” 并参 加定 期定 额投 资
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
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2016 年 6 月 22 日
38 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金在 陆金 所
资管开 通基 金 “ 定期 定额 投
资业务 ” 并 参加 定期 定额 投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
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2016 年 6 月 24 日
39 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于基 金行 业高 级管 理人 员
变更公 告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
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2016 年 7 月 4 日
40 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
关于公 司法 定代 表人 变更 的
公告
中国证 券报 , 上 海证
券报, 证券 时报 , 基
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2016 年 7 月 15 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
第 51 页 共 51 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城核心 竞争 力股 票型 证券 投资基 金募 集注 册的 文件 ;
2 、 《景 顺长 城核 心竞 争力 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ;
3 、 《景 顺长 城核 心竞 争力 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ;
4 、 《景 顺长 城核 心竞 争力 混合型 证券 投资 基金 托管 协 议》 ;
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ;
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年8 月27 日