景顺长城中小盘混合 2016 年半 年度报告
景 顺 长 城 中小 盘 混 合 型证 券 投 资 基金 2016
年 半 年 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
第 2 页 共 49 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 第 3 页 共 49 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管理 人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38 第 4 页 共 49 页
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决 议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 48
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城中 小盘 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 景顺长 城中 小盘 混合
场内简 称 无
基金主 代码 260115
交易代 码 260115
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年3 月22 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 106,790,783.12 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 投资 于具 有高 成长潜 力的 中小 型优 势企
业，充 分把 握其 高成 长特 性和市 值高 速扩 张所 带来 的
投资机 会， 追求 基金 资产 的长期 资本 增值 ，以 超过 业
绩比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略 资产配 置： 基金 经理 依据 定期公 布的 宏观 和金 融数 据
以及投 资部 门对 于宏 观经 济、股 市政 策、 市场 趋势 的
综合分 析 ， 运 用宏 观经 济 模型 （MEM ） 做出 对于 宏观 经
济的评 价， 结合 基金 合同 、投资 制度 的要 求提 出资 产
配置建 议， 经投 资决 策委 员会审 核后 形成 资产 配置 方
案。
股票投 资策 略： 本基 金股 票投资 遵循 “自 下而 上” 的
个股选 择策 略， 制定 相应 的投资 策略 ，本 基金 在对 投
资标的 进行 研究 筛选 时， 将从定 性及 定量 两个 方面 加
以考察 分析 。
债券投 资策 略： 债券 投资 在保证 资产 流动 性的 基础 上，
采取利 率预 期策 略、 信用 策略和 时机 策略 相结 合的 积
极性投 资方 法， 力求 在控 制各类 风险 的基 础上 获取 稳
定的收 益。
业绩比 较基 准 中证 700 指数 × 80% ＋中 证 全债指 数 × 20% 。
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 ， 属 于风险 程度 较高 的投 资品 种，
其预期 风险 收益 水平 高于 货币市 场基 金与 债券 型基
金， 低 于股 票型 基金 。 本 基金主 要投 资于 中小 盘股 票，
在混合 型基 金中 属于 风险 水平相 对较 高的 投资 产品 。
第 6 页 共 49 页
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 洪渊
联系电 话 0755-82370388 010-66105799
电子邮 箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008888606 95588
传真 0755-22381339 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 杨光裕 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
§3 主要财 务指标 和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 3,711,040.69
本期利 润 -30,285,347.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2775
本期加 权平 均净 值利 润率 -19.01% 第 7 页 共 49 页
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.35%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 57,488,126.22
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5383
期末基 金资 产净 值 164,278,909.34
期末基 金份 额净 值 1.538
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 53.80%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分 配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.36% 1.11% 1.50% 1.14% 1.86% -0.03%
过去三 个月 4.70% 1.37% -1.05% 1.21% 5.75% 0.16%
过去六 个月 -15.35% 2.43% -15.42% 1.95% 0.07% 0.48%
过去一 年 -14.70% 2.72% -24.80% 2.27% 10.10% 0.45%
过去三 年 60.71% 2.07% 60.29% 1.67% 0.42% 0.40%
自基金 合同
生效起 至今
53.80% 1.74% 15.16% 1.47% 38.64% 0.27%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 资产配置 比 例为：基金资 产的 60%-95% 投资于股票等 权益类资 产 （其中，权证 投资
比例不 超过 基金 资产 净值 的 3%） ， 基 金资 产的5%-40% 投资 于债 券和 现金 等固 定 收益类 品种 （其 中，
现金或到期日 在一年以 内 的政府债券不 低于基金 资 产净值的 5%） 。本基金 投 资于中小盘 股票的资
产不低 于基 金股 票资 产 的80%。 本基 金的 建仓 期为 自2011 年 3 月 22 日基 金合 同生效 日 起6 个 月。
建仓期 结束 时， 本基 金投 资组合 达到 上述 投资 组合 比例的 要求 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会第 9 页 共 49 页
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设 立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1% 、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止2016 年6 月30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 55 只 开放 式 基金， 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益混合型
证券投资基金 （LOF ） 、 景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金（LOF ） 、景 顺 长城新兴成 长混合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型 开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环第 10 页 共 49 页
保优势股票型 证券投资 基 金。其中景顺 长城景系 列 开放式证券投 资基金下 设 景顺长城优 选混合型
证券投 资基 金、 景顺 长城 货币市 场证 券投 资基 金、 景顺长 城动 力平 衡证 券投 资基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨鹏
景顺长 城内 需增 长混
合型基 金、 景顺 长城
内需增 长贰 号混 合型
基金、 景顺 长城 中小
盘混合 型基 金、 景顺
长城新 兴成 长混 合型
基金基 金经 理， 股票
投资部 投资 副总 监
2011 年3 月
22 日
- 12
经济学 硕士。 曾任 职于 融 通
基金研 究策 划部， 担任 宏 观
研究员、 债券 研究 员和 货 币
基金基 金经 理助 理职 务。
2008 年 3 月加 入本 公司 ， 担
任研究 员等 职务 ； 自 2010
年 8 月 起担 任基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
3、杨 鹏先 生于2016 年1 月27 日离 任景 顺长 城新 兴 成长混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城中 小盘 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 和 其他 有关 法律
法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的 基础上，
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，未发 现 损害基金持 有人利益
的行为 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易 情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。 第 11 页 共 49 页
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，熔断 机制、汇 率 恐慌和货币收 紧预期等 三 大利空因素一 度对市场 造 成较大冲击， 随
着市场深度调 整和上述 利 空因素的阶段 性消除，A 股市场逐步恢 复震荡走 势 。纵观国际 市场，美
国加息之旅难 以成行、 英 国退欧又促使 各国在货 币 政策上更趋谨 慎，一定 程 度上有利于 国内投资
者情绪的相对 修复。但 房 地产价格快速 上涨之势 正 从一线城市向 周边扩散 ， 居民杠杆和 月供压力
都在上升，对 利率波动 的 抗压能力下降 ，企业债 也 多见违约事件 ，信用风 险 值得关注。 包含上市
公司在 内， 企业 整体 盈利 增速跟 随 GDP 放 慢，A 股 市场缺 乏系 统性 的盈 利推 升的基 本面 机会 。
细分板块看， 市场又呈 现 出明显的“一 九”分化 特 点，极少数稍 有亮点的 板 块，如次新股 、
新能源 、 军 工半 导体 、OLED 等， 强烈 反弹 ， 涨 幅巨 大 ， 反映 了当 下成 长机 会的 稀缺和 “抱 团取 暖 ”
的倾向 。
基于上 述观 察判 断， 本基 金仓位 控制 在较 低水 平， 在新能 源板 块配 置获 得了 较好的 超额 收益 ，
医改受益板块 和环保板 块 的配置亦有贡 献，精准 营 销板块配置受 个股事件 性 冲击，对组 合构成负
贡献， 但其 基本 面情 况持 续改善 ，相 信其 估值 水平 终会反 映基 本面 的改 善。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年上 半年 ，本 基金 份 额净值 增长 率为-15.35% ， 业绩比 较基 准收 益率 为-15.42% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们认为 房 地产销售回暖 带动的全 产 业链复苏或难 持续，周 期 复辟很难成为 年
度机会；缺乏 工资上涨 的 循环推动，CPI 不大 会构 成跨年度的威 胁因素， 机 会和风险仍然 落脚于
“改革 ”和 新兴 产业 。 弱 市中 ， 积 极寻 找稀 缺的 真 成长 ， “ 积极 防御 ”仍 是 首选策 略 。 更 长远 看，
我们认为人民 币汇改表 现 出的汇率波动 并不意味 着 人民币汇率的 持续贬值 和 中国故事的 结束，也
绝不代表中国 竞争优势 的 丧失。未来中 国是成功 实 现转型实现新 的飞跃， 还 是自此陷入 中等收入
陷阱， 我们 选择 坚信 前者 ，这是 我们 保持 大局 乐观 的信仰 基础 。映 射到 股市 ，我们 认 为 A 股市场
会在成 功改革 和经济转 型 的推动下，实 现中枢依 次 抬升。其中， 成长型中 小 市值公司将 成为改革
红利释放的最 大受益者 ， 民营经济的活 力必将得 到 释放，会有一 大批中小 市 值公司成长 起来。我
们将更加重视 自下而上 的 精选个股，估 值与成长 性 并重，重点关 注新兴产 业 和消费行业 ，从中发
掘良好 的投 资机 会。
第 12 页 共 49 页
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求 公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有 市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规 性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度 第 13 页 共 49 页
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 ， 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对景顺长 城中小盘 混 合型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 景顺长城 中 小盘混合型证 券投资基 金 的管理人 —— 景顺长城 基 金管理有限公 司
在景顺长城中 小盘混合 型 证券 投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 景 顺长城中小盘 混合型证 券 投资基金未 进行利润
分配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对景顺长 城 基金管理有限 公司编制 和 披露的景顺长 城中小盘 混 合型证券投资 基
金2016 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 中小 盘混合 型证 券投 资基 金 第 14 页 共 49 页
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 20,868,706.57 5,244,216.83
结算备 付金
23,487.64 162,988.82
存出保 证金
37,724.90 90,667.97
交易性 金融 资产 6.4.7.2 142,279,413.73 192,697,975.89
其中： 股票 投资
111,475,262.13 166,840,675.89
基金投 资
- -
债券投 资
30,804,151.60 25,857,300.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,740,392.91 -
应收利 息 6.4.7.5 322,374.12 626,359.59
应收股 利
- -
应收申 购款
35,251.13 154,821.40
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
165,307,351.00 198,977,030.50
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
218,248.42 979,983.25
应付赎 回款
258,545.53 727,792.92
应付 管 理人 报酬
197,972.36 246,672.32
应付托 管费
32,995.38 41,112.03
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 41,441.49 106,116.82
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 279,238.48 155,116.15
负债合 计
1,028,441.66 2,256,793.49
所有者权益：
第 15 页 共 49 页
实收基 金 6.4.7.9 106,790,783.12 108,290,584.88
未分配 利润 6.4.7.10 57,488,126.22 88,429,652.13
所有者 权益 合计
164,278,909.34 196,720,237.01
负债和 所有 者权 益总 计
165,307,351.00 198,977,030.50
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.538 元， 基金 份额 总额 106,790,783.12 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 中小 盘混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-28,520,826.65 131,987,832.03
1.利息 收入
312,953.45 137,336.25
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 84,659.48 64,306.11
债券利 息收 入
228,293.97 73,030.14
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
5,144,973.64 84,640,705.67
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 4,878,508.39 84,123,184.81
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -85,000.00 -4,490.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 351,465.25 522,010.86
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 -33,996,388.36 47,087,665.98
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 17,634.62 122,124.13
减： 二、费用
1,764,521.02 3,585,295.42
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,188,553.31 2,128,685.33
2．托 管费 6.4.10.2.2 198,092.21 354,780.98
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 193,674.60 909,266.91
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 184,200.90 192,562.20
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-30,285,347.67 128,402,536.61
减：所 得税 费用
- - 第 16 页 共 49 页
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-30,285,347.67 128,402,536.61
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 中小 盘混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
108,290,584.88 88,429,652.13 196,720,237.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -30,285,347.67 -30,285,347.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,499,801.76 -656,178.24 -2,155,980.00
其中：1.基 金申 购款 13,428,555.26 6,391,996.26 19,820,551.52
2. 基金 赎回 款 -14,928,357.02 -7,048,174.50 -21,976,531.52
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
106,790,783.12 57,488,126.22 164,278,909.34
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
250,361,616.16 33,213,508.82 283,575,124.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 128,402,536.61 128,402,536.61
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
-119,421,830.21 -56,503,377.14 -175,925,207.35 第 17 页 共 49 页
列）
其中：1.基 金申 购款 54,105,826.82 48,238,876.39 102,344,703.21
2. 基金 赎回 款 -173,527,657.03 -104,742,253.53 -278,269,910.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
130,939,785.95 105,112,668.29 236,052,454.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长城中小 盘混合型 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)，原 名景顺长 城中 小盘股票型 证
券投资 基金 ， 系经 中国 证 券监督 管理 委员 会 （以 下 简称 “ 中国 证监 会 ” ） 证 监许可 【2011 】41 号
文《关于核准 景顺长城 中 小盘股票型证 券投资基 金 募集的批复》 的核准， 由 景顺长城基 金管理有
限公司 作为 发起 人向 社会 公开募 集， 基金 合同于 2011 年 3 月 22 日 生效 。首 次设立 募集 规模 为
2,062,589,600.71 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人为
景顺长城基金 管理有限 公 司，注册登记 机构为本 基 金管理人，基 金托管人 为 中 国工商银 行股份有
限公司 （以 下简 称“ 中国 工商银 行” ） 。
根据 2014 年 8 月 8 日 施行 的《公 开募 集证 券投 资基 金运作 管理 办法 》 （ 证监 会 令第 104 号）
第三十 条第 一项 的规 定， 股票基 金的 股票 资产 投资 比例下 限 由 60% 上调 至 80% ， 景顺 长城 基金 管理
有限公 司经 与基 金托 管人 协商一 致， 并报 中国 证监 会备案 ， 自2015 年8 月5 日起将 景顺 长城 中小
盘股票 型证 券投 资基 金变 更为本 基金 。
本基金主要投 资范围限 于 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国内 依法发行 上 市的股票（包 括
在中小 板、 创业 板上 市的 股票） 、 债券、 货币 市场 工 具、 权 证、 资 产支 持证 券 、 股指 期货 及法 律法
规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金将基金资 产的 60 ％-95 ％投资于股票 等权
益类资 产 （其 中， 权证 投 资比例 不超 过基 金资 产净 值的 3 ％） ， 将 基金 资产 的5％-40 ％投 资于 债券
和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5％） 。本基金投 资于中小 盘股 票的资产 不低于基 金 股票资产的 80%。本 基金 业绩比较基 准为：中第 18 页 共 49 页
证700 指数 ×80 % ＋ 中证 全 债指数 ×20 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的《 企业会计 准 则－基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他 相关规定( 以 下合称 “企业 会计准则 ”) 编制。同时 ，在具
体会计估值核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会颁 布的 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及其 他中 国证 监会 和中国 证券 投 资 基金
业协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2016
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果和 基金 净值 变
动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所 采 用的 会计政 策 、 会计 估值 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印第 19 页 共 49 页
花税。
6.4.6.2 营 业税 、增值 税、 企业所 得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税或 增值 税征 收范围 ，不 征收 营业 税或 增值税 。
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征收 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券 投 资基金）
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 转让 收入 免征 增 值税 ； 国 债、 地方 政府 债 利息收 入免 征增 值税 ；
存款利息收入 不征收增 值 税；质押式买 入返售金 融 商品、买断式 买入返售 金 融商品及持 有金融债
券的利 息收 入免 征增 值税 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
6.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，暂 减按 50%计入
应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征 收个 人所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 20,868,706.57
定期存 款 - 第 20 页 共 49 页
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 20,868,706.57
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 112,439,371.61 111,475,262.13 -964,109.48
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 770,800.00 830,151.60 59,351.60
银行间 市场 29,966,360.00 29,974,000.00 7,640.00
合计 30,737,160.00 30,804,151.60 66,991.60
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 143,176,531.61 142,279,413.73 -897,117.88
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本期 末的 买入 返售 金融资 产项 目余 额为 零。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,535.42
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 9.54
应收债 券利 息 318,813.86 第 21 页 共 49 页
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 15.30
合计 322,374.12
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 40,878.99
银行间 市场 应付 交易 费用 562.50
合计 41,441.49
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 746.58
预提费 用 278,491.90
合计 279,238.48
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 108,290,584.88 108,290,584.88
本期申 购 13,428,555.26 13,428,555.26
本期赎 回( 以"-" 号填列) -14,928,357.02 -14,928,357.02
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 第 22 页 共 49 页
本期末 106,790,783.12 106,790,783.12
注：本 期申 购份 额包 含基 金转入 份额 ；本 期赎 回份 额包含 基金 转出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 95,901,031.95 -7,471,379.82 88,429,652.13
本期利 润 3,711,040.69 -33,996,388.36 -30,285,347.67
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,478,802.67 822,624.43 -656,178.24
其中： 基金 申购 款 12,161,556.78 -5,769,560.52 6,391,996.26
基金赎 回款 -13,640,359.45 6,592,184.95 -7,048,174.50
本期已 分配 利润 - - -
本期末 98,133,269.97 -40,645,143.75 57,488,126.22
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 83,353.54
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 852.63
其他 453.31
合计 84,659.48
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 72,348,790.55
减：卖 出股 票成 本总 额 67,470,282.16
买卖股 票差 价收 入 4,878,508.39
6.4.7.13 债 券投 资收益
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
51,486,430.33 第 23 页 共 49 页
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
50,146,750.00
减：应 收利 息总 额 1,424,680.33
买卖债 券差 价收 入 -85,000.00
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本期 衍生 工具 收益 发生额 为零 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 351,465.25
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 351,465.25
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -33,996,388.36
—— 股 票投 资 -34,118,694.96
—— 债 券投 资 122,306.60
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -33,996,388.36
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 13,559.63
基金转 换费 收入 4,074.99
合计 17,634.62
第 24 页 共 49 页
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
192,587.10
银行间 市场 交易 费用 1,087.50
合计
193,674.60
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 149,178.12
债券托 管账 户维 护费 9,150.76
银行划 款手 续费 1,009.00
合计 184,200.90
6.4.7.20 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 做披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
于本报 告期 ，并 无与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记 机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构 第 25 页 共 49 页
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 应支 付关 联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,188,553.31 2,128,685.33
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
442,039.44 787,328.05
注: 基 金管 理人 的管 理费 每 日计算 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付。 基金 管 理费按 前一 日的 基金
资产净 值 的1.50% 的 年费 率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
198,092.21 354,780.98
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。 基 金托 管费 每日计 算， 逐日 累计
至每月 月末 ，按 月支 付。 计算方 法如 下： 第 26 页 共 49 页
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间均 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 基金 管理 人于 本期 和上年 度可 比期 间均 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 于本 期末和 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 20,868,706.57 83,353.54 20,671,411.66 60,916.78
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 并按 银行 同业 利率 计息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 于本 期未 进行 利润 分配。
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966 玲珑 2016 年6 2016 年 新股流 12.98 12.98 1,293 16,783.14 16,783.14 - 第 27 页 共 49 页
轮胎 月24 日 7 月 6
日
通受限
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,293 10,977.57 10,977.57 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002071
长城
影视
2016 年
6 月 16
日
重大
事项
14.07 - - 10,800 162,901.00 151,956.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管 理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
为有效控制本 基金管理 人 运作和基金管 理中存在 的 风险，本基金 管理人建 立 了以风险管理 委
员会为核心的 、由风险 管 理委员会、督 察长、法 律 监察稽核部和 相关业务 部 门构成的四 级风险管第 28 页 共 49 页
理架构体系。 各业务部 门 负责人为其所 在部门的 风 险控制第一责 任人，对 本 部门业务范 围内的风
险负有管控和 及时报告 的 义务。员工在 其岗位职 责 范围内承担相 应风险管 理 责任。本基 金管理人
配备的 风险 管理 人员 对投 资风险 进行 独立 的监 控并 及时向 管理 层汇 报。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证 券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 债券 发行 人信 用评 级降低 等导 致基 金资 产损 失和收 益变 化的 风 险 。
本基金管理人 通过建立 和 完善内部信用 评级体系 和 交易对手库， 对发行人 及 债券投资进行 内
部评级，对交 易对手的 资 信状况进行充 分评估、 设 定授信额度， 以控制可 能 出现的信用 风险。本
基金管理人还 通过分散 化 投资以分散信 用风险。 本 基金投资于一 家公司发 行 的证券市值 不超过基
金资产净值 的 10%， 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持有 一 家公司发行的 证券，
不得超 过 该 证券 余额 的 10% 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他 金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困 难，另一
方面来 自于 基金 份额 持有 人可随 时要 求赎 回其 持有 的基金 份额 。
本基金管理人 通过限制 投 资集中度来管 理投资品 种 变现的流动性 风险，并 由 独立于投资部 门
的风险管理人 员设定流 动 性风险控制指 标，并进 行 持续的监测和 分析。本 基 金所持大部 分证券在
证券交 易所 或银 行间 同业 市场交 易， 除在 附注6.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能
自由转让的情 况外，其 余 均能及时变现 。本基金 管 理人每日预测 本基金申 购 赎回情况 以 控制基金
发生大幅申购 赎回的风 险 。而且，本基 金可通过 卖 出回购金融资 产方式借 入 短期资金应 对流动性
需求。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风 险是 指由 于市 场变 化或波 动所 引起 的组 合资 产损失 或收 益变 动的 风险 ， 包括利 率风 险、
外汇风险和其 他价格风 险 。本基金管理 人通过对 不 同类型的风险 分别设定 风 险限制，并 由独立于
投资部 门的 风险 管理 人员 监控、 报告 以及 定期 风险 回顾的 方法 管理 投资 组合 的市场 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 市场价格变动 ，从而影 响 基金投资收益 的
风险。本基金 管理人通 过 由风险管理人 员定期监 控 组合中债券投 资部分的 利 率风险，及 时调整投
资组合 久期 等方 法管 理利 率风险 。 第 29 页 共 49 页
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 20,868,706.57 - - - - - 20,868,706.57
结算备 付金 23,487.64 - - - - - 23,487.64
存出保 证金 37,724.90 - - - - - 37,724.90
交易性 金融 资产 - - 29,974,000.00 - 830,151.60 111,475,262.13 142,279,413.73
应收证 券清 算款 - - - - - 1,740,392.91 1,740,392.91
应收利 息 - - - - - 322,374.12 322,374.12
应收申 购款 700.79 - - - - 34,550.34 35,251.13
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 20,930,619.90 - 29,974,000.00 - 830,151.60 113,572,579.50 165,307,351.00
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 218,248.42 218,248.42
应付赎 回款 - - - - - 258,545.53 258,545.53
应付管 理人 报酬 - - - - - 197,972.36 197,972.36
应付托 管费 - - - - - 32,995.38 32,995.38
应付交 易费 用 - - - - - 41,441.49 41,441.49
其他负 债 - - - - - 279,238.48 279,238.48
负债总 计 - - - - - 1,028,441.66 1,028,441.66
利率敏 感度 缺口 20,930,619.90 - 29,974,000.00 - 830,151.60 - -
上 年度 末
2015 年 12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,244,216.83 - - - - - 5,244,216.83
结算备 付金 162,988.82 - - - - - 162,988.82
存出保 证金 90,667.97 - - - - - 90,667.97
交易性 金融 资产 - - 25,086,500.00 - 770,800.00 166,840,675.89 192,697,975.89
应收利 息 - - - - - 626,359.59 626,359.59
应收申 购款 9.94 - - - - 154,811.46 154,821.40
资产总 计 5,497,883.56 - 25,086,500.00 - 770,800.00 167,621,846.94 198,977,030.50
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 979,983.25 979,983.25
应付赎 回款 - - - - - 727,792.92 727,792.92
应付管 理人 报酬 - - - - - 246,672.32 246,672.32
应付托 管费 - - - - - 41,112.03 41,112.03 第 30 页 共 49 页
应付交 易费 用 - - - - - 106,116.82 106,116.82
其他负 债 - - - - - 155,116.15 155,116.15
负债总 计 - - - - - 2,256,793.49 2,256,793.49
利率敏 感度 缺口 5,497,883.56 - 25,086,500.00 - 770,800.00 - -
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
在其他 变量 不变 的假 设下 ， 利 率发 生合 理 、 可 能的 变动时 ， 为交 易而 持有 的 债券公 允价
值的变 动将 对基 金净 值产 生的影 响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-51,441.82 -29,639.32
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
51,770.91 29,885.59
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价， 因此 无重大 外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除外汇 汇 率以外的市场 价
格因素变动而 发生波动 的 风险。本基金 主要投资 于 证券交易所上 市或银行 间 同业市场交 易的股票
和债券，所面 临的最 大 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价值 决定。本 基 金通过投资 组合的分
散化降 低其 它价 格风 险， 并且本 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
本基金将基金 资产的 60％-95％投资于 股票等权 益类 资产（其中， 权证投资 比 例不超过基 金
资产净 值 的3％ ） ， 将基 金 资产 的 5％-40 ％投 资于 债 券和现 金等 固定 收益 类品 种 （ 其中 ， 现 金或 到
期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5％） 。 于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金 面临 的整
体市场 价格 风险 列示 如下 ：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 第 31 页 共 49 页
（%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 111,475,262.13 67.86 166,840,675.89 84.81
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 30,804,151.60 18.75 25,857,300.00 13.14
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 142,279,413.73 86.61 192,697,975.89 97.96
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
其 他 变量 不变 的假 设下 ，证 券 投资 价格 发生 合理 、可 能 的变 动时 ，将 对基 金净 值
产生的 影响 。正 数表 示可 能增加 基金 净值 ，负 数表 示可能 减少 基金 净值
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数上 升 5% 6,078,319.65 6,983,568.41
沪深 300 指 数下 降 5% -6,078,319.65 -6,983,568.41
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其 他事 项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 112,026,872.52 元，划分为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
30,252,541.21 元， 无划 分为第 三层 次的 余额 （ 于2015 年 12 月 31 日 ， 本 基 金持有 的以 公允 价值
计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 划分 为第 一层次 的余 额为 人民 币 138,235,247.04 元， 划
分为第 二层 次的 余额 为人 民币 54,462,728.85 元， 无划分 为第 三层 次的 余额 ） 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动 第 32 页 共 49 页
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于证券交易 所上市的 股 票，若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 ，
本基金不会于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间或限 售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一 层次；并
根据估值调整 中所采用 输 入值的可观察 性和重要 性 ，确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三
层次。
对于证券交易 所上市的 债 券，若出现交 易不活跃 的 情况，本基金 不会于交 易 不活跃期间将 债
券的公允价值 列入第一 层 次；根据估值 调整中所 采 用输入值的可 观察性和 重 要性，确定 相关债券
公允价 值应 属第 二层 次或 第三层 次。 根据 中国 证券 投资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号 《关 于发
布< 中 国证 券投 资基 金业 协 会估值 核算 工作 小组 关于2015 年1 季度 固定 收益 品种 的估值 处理 标准>
的通知 》 的 规 定， 自 2015 年3 月24 日起 ， 交 易所 上 市交易 或挂 牌转 让的 固定 收益品 种( 可转 换债
券、 资 产支 持证 券和 私募 债券除 外) 采用 第三 方估 值 机构提 供的 估值 数据 进行 估值， 相关 固定 收益
品种的 公允 价值 所属 层次 从第一 层次 转入 第二 层次 。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金报告期 初未持有 公 允价值划分为 第三层次 的 金融工具；本 基金本期 无 净转入（转出 ）
第三层 次。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
6.4.14.3 财 务报 表的批 准
本财务 报表 已 于 2016 年8 月25 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 111,475,262.13 67.44
其中： 股票 111,475,262.13 67.44
2 固定收 益投 资 30,804,151.60 18.63
其中： 债券 30,804,151.60 18.63
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 第 33 页 共 49 页
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备 付 金合 计 20,892,194.21 12.64
7 其他各 项资 产 2,135,743.06 1.29
8 合计 165,307,351.00 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 70,529,453.80 42.93
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
6,404,271.70 3.90
E
建筑业 83,886.40 0.05
F
批发和 零售 业 10,880,219.96 6.62
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
375,504.90 0.23
J
金融业 - -
K
房地产 业 3,536,037.75 2.15
L
租赁和 商务 服务 业 17,533,278.24 10.67
M
科学研 究和 技术 服务 业 1,304,563.38 0.79
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 676,090.00 0.41
R
文化、 体育 和娱 乐业 151,956.00 0.09
S
综合 - -
合计 111,475,262.13 67.86
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。 第 34 页 共 49 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300058 蓝色光 标 1,136,919 11,039,483.49 6.72
2 000078 海王生 物 1,374,672 10,213,812.96 6.22
3 300072 三聚环 保 356,527 9,854,406.28 6.00
4 600867 通化东 宝 351,287 7,268,128.03 4.42
5 002400 省广股 份 459,575 6,493,794.75 3.95
6 300009 安科生 物 202,954 6,064,265.52 3.69
7 002074 国轩高 科 145,916 5,759,304.52 3.51
8 002239 奥特佳 356,607 5,744,938.77 3.50
9 002450 康得新 264,656 4,525,617.60 2.75
10 000967 盈峰环 境 199,700 4,431,343.00 2.70
11 300011 鼎汉技 术 183,179 4,299,211.13 2.62
12 000722 湖南发 展 304,500 4,211,235.00 2.56
13 001979 招商蛇 口 248,143 3,536,037.75 2.15
14 300363 博腾股 份 138,700 3,442,534.00 2.10
15 002475 立讯精 密 152,511 2,996,841.15 1.82
16 002172 澳洋科 技 254,997 2,736,117.81 1.67
17 600525 长园集 团 178,320 2,469,732.00 1.50
18 002364 中恒电 气 86,796 2,380,814.28 1.45
19 300068 南都电 源 102,552 2,241,786.72 1.36
20 000958 东方能 源 158,342 2,193,036.70 1.33
21 300001 特锐德 95,900 2,080,071.00 1.27
22 000513 丽珠集 团 34,800 1,604,628.00 0.98
23 600645 中源协 和 36,552 1,284,437.28 0.78
24 600884 杉杉股 份 62,400 1,073,904.00 0.65
25 300244 迪安诊 断 20,500 676,090.00 0.41
26 002589 瑞康医 药 21,700 666,407.00 0.41
27 002206 海 利 得 21,700 371,721.00 0.23
28 002773 康弘药 业 7,050 328,177.50 0.20
29 000566 海南海 药 26,800 292,388.00 0.18
30 002174 游族网 络 5,600 179,200.00 0.11
31 300145 中金环 境 7,857 171,911.16 0.10
32 600637 东方明 珠 6,400 155,328.00 0.09
33 002071 长城影 视 10,800 151,956.00 0.09 第 35 页 共 49 页
34 601611 中国核 建 4,033 83,886.40 0.05
35 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.05
36 002007 华兰生 物 2,400 75,360.00 0.05
37 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.04
38 601127 小康股 份 2,205 52,633.35 0.03
39 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.03
40 300518 盛讯达 676 31,670.60 0.02
41 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.01
42 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.01
43 603958 哈森股 份 1,266 18,357.00 0.01
44 601966 玲珑轮 胎 1,293 16,783.14 0.01
45 603016 新宏泰 1,293 10,977.57 0.01
46 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.01
47 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002239 奥特佳 5,126,390.45 2.61
2 600645 中源协 和 4,184,200.00 2.13
3 002438 江苏神 通 2,439,590.28 1.24
4 000967 盈峰环 境 2,337,328.00 1.19
5 300182 捷成股 份 2,260,141.00 1.15
6 002364 中恒电 气 2,251,399.80 1.14
7 300001 特锐德 2,080,434.00 1.06
8 300011 鼎汉技 术 1,991,750.00 1.01
9 000958 东方能 源 1,654,528.00 0.84
10 002594 比亚迪 1,642,472.09 0.83
11 002400 省广股 份 1,630,711.65 0.83
12 300363 博腾股 份 1,601,328.00 0.81
13 002475 立讯精 密 1,597,413.26 0.81
14 000722 湖南发 展 1,591,928.00 0.81
15 600867 通化东 宝 1,239,710.00 0.63
16 600884 杉杉股 份 959,172.00 0.49 第 36 页 共 49 页
17 300016 北陆药 业 899,014.00 0.46
18 300048 合康变 频 894,470.00 0.45
19 000513 丽珠集 团 891,982.00 0.45
20 600525 长园集 团 817,701.00 0.42
注：买 入金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ），未 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002174 游族网 络 14,812,240.08 7.53
2 300009 安科生 物 7,399,172.91 3.76
3 600645 中源协 和 5,651,531.75 2.87
4 000958 东方能 源 3,415,703.88 1.74
5 002438 江苏神通 3,343,388.93 1.70
6 600804 鹏博士 3,338,141.62 1.70
7 600867 通化东 宝 2,538,438.19 1.29
8 300011 鼎汉技 术 2,444,137.11 1.24
9 002475 立讯精 密 2,440,524.43 1.24
10 300182 捷成股 份 2,325,824.33 1.18
11 002450 康得新 2,182,002.02 1.11
12 300016 北陆药 业 2,166,878.01 1.10
13 300145 中金环 境 1,919,874.91 0.98
14 002594 比亚迪 1,718,975.65 0.87
15 300440 运达科 技 1,610,404.32 0.82
16 300072 三聚环 保 1,569,703.93 0.80
17 002555 三七互 娱 1,465,509.50 0.74
18 002064 华峰氨 纶 1,424,320.84 0.72
19 002354 天神娱 乐 1,380,030.09 0.70
20 300068 南都电 源 1,364,383.88 0.69
注：卖 出金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ） ，未考 虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 46,223,563.36
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 72,348,790.55
注： 买入 股票 的成 本总 额及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） ，
未考虑 相关 交易 费用 。 第 37 页 共 49 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,974,000.00 18.25
其中： 政策 性金 融债 29,974,000.00 18.25
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 830,151.60 0.51
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 30,804,151.60 18.75
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160204 16 国开 04 200,000 19,976,000.00 12.16
2 160401 16 农发 01 100,000 9,998,000.00 6.09
3 123001 蓝标转 债 7,708 830,151.60 0.51
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比 例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 第 38 页 共 49 页
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 参与 股指 期货 交易 ，以套 期保 值为 目的 ，制 定相应 的投 资策 略:
时点选 择： 基金 管理 人在 交易股 指期 货时 ，重 点关 注当前 经济 状况 、政 策倾 向、资 金流 向、
和技术 指标 等因 素。
套保比 例 ： 基 金管 理人 根 据对指 数点 位区 间判 断 ， 在符合 法律 法规 的前 提下 ， 决 定套 保比 例。
再根据 基金 股票 投资 组合 的贝塔 值， 具体 得出 参与 股指期 货交 易的 买卖 张数 。
合约选 择： 基金 管理 人根 据股指 期货 当时 的成 交金 额、持 仓量 和基 差等 数据 ，选择 和基 金组
合相关 性高 的股 指期 货合 约为交 易标 的。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处 罚的 情况 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 37,724.90
2 应收证 券清 算款 1,740,392.91
3 应收股 利 -
4 应收利 息 322,374.12
5 应收申 购款 35,251.13
6 其他应 收款 - 第 39 页 共 49 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,135,743.06
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 123001 蓝标转 债 830,151.60 0.51
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 的情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,588 19,110.73 533,652.64 0.50% 106,257,130.48 99.50%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 基金 管理 人的 所有 从业人 员未 持有 本基 金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
第 40 页 共 49 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 3 月 22 日 ） 基金 份额 总额
2,062,589,600.71
本报告 期期 初基 金份 额总 额 108,290,584.88
本报告 期基 金总 申购 份额 13,428,555.26
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 14,928,357.02
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 106,790,783.12
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
2 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
3 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 7 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过， 同 意赵 如冰 先生 辞去 本公司 董事 长一 职， 聘任 杨光裕 先生 担任 本公 司董 事长。 根据 公司 章 程
相关规 定， “公 司的 董事 长 为公司 的法 定代 表人 ” 。 经 深圳市 市场 监督 管理 局核 准， 景 顺长 城基 金
管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生 ， 本基 金 管理人 已 于2016 年7
月15 日发 布了 公告 。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
5 、报 告期 内本 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
第 41 页 共 49 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进 行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证券有 限
责任公司
1 74,235,616.43 62.98% 69,135.82 62.98% -
国金证券股份
有限公司
1 18,484,203.58 15.68% 17,214.56 15.68% -
中国国际金融
股份有限公司
2 12,002,077.68 10.18% 11,177.82 10.18% -
中信证券股份
有限公司
2 8,581,290.35 7.28% 7,991.69 7.28% -
海通证券股份
有限公司
1 3,018,971.31 2.56% 2,811.56 2.56% -
国泰君安证券
股份有限公司
1 1,483,130.20 1.26% 1,381.27 1.26% -
北京高华证券
有限责任公司
1 74,494.50 0.06% 69.39 0.06% -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
申万宏源证券 1 - - - - - 第 42 页 共 49 页
有限公司
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
安信证券股份
有限公司
1 - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
长城证券股份
有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
注：1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序如 下：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的 要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能 根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
2、本 基金 本期 交易 单元 未 发生变 更。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 第 43 页 共 49 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
长城证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
第 44 页 共 49 页
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
指 数熔 断后本 公司 各基金申 购赎
回 、转 换业务 开放 时间调整 的公
告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 4 日
2
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下场 内基金 在指 数熔断期 间暂
停申购 赎回 业务 的提 示性 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 6 日
3
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
2016 年1 月7 日指 数熔 断 后本公
司 各基 金申购 赎回 、转换业 务开
放时间 调整 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 7 日
4
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 中证金牛 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 18 日
5
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 中证金牛 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 18 日
6
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 包商银行 基金
申 购及 定期 定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 20 日
7
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 平安证券 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 20 日
8 景 顺长 城中小 盘混 合型证券 投资 中国证 券报 ， 上海 证 2016 年 1 月 21 日 第 45 页 共 49 页
基金2015 年第4 季 度报 告 券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
9
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 22 日
10
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 渤海银行 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 27 日
11
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 奕丰公司 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 29 日
12
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 奕丰公司 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 29 日
13
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 和耕传承 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 1 日
14
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 和耕传承 基金
销 售有 限公司 为销 售机构并 开通
基金 “ 定期定 额投 资业务 ” 和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 1 日
15
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
聘任督 察长 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 2 月 4 日 第 46 页 共 49 页
16
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
聘任副 总经 理的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 2 月 20 日
17
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 凯石财富 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 25 日
18
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 上海凯石 财富
基 金销 售有限 公司 为销售机 构并
开 通基 金 “ 定 期定 额投资业 务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 25 日
19
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 平安证券 有限
责 任公 司为销 售机 构并开通 基金
“ 定期 定额投 资业 务 ”和基 金转
换业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月 7 日
20
景 顺长 城中小 盘混 合型证券 投资
基金2015 年年 度报 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 3 月 29 日
21
景 顺长 城中小 盘混 合型证券 投资
基金2015 年年 度报 告摘 要
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报，基
金管理 人网 站 2016 年 3 月 29 日
22
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 继续 参加中国 工商
银 行个 人电子 银行 基金申购 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月 30 日
23
景 顺长 城中小 盘混 合型证券 投资
基金2016 年第1 季 度报 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基 2016 年 4 月 20 日 第 47 页 共 49 页
金管理 人网 站
24
景 顺长 城中小 盘混 合型证券 投资
基金2016 年第1 号 更新 招 募说明
书
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 5 月 6 日
25
景 顺长 城中小 盘混 合型证券 投资
基金2016 年第1 号 更新 招 募说明
书摘要
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 5 月 6 日
26
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 金斧子为 销售
机 构并 开通基 金 “ 定期定额 投资
业务” 和基 金转 换业 务的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 11 日
27
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 金斧子基 金申
购 及定 期定额 投资 申购费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 11 日
28
景顺 长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 伯嘉基金 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 16 日
29
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 金观诚基 金申
购 及定 期定额 投资 申购费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 26 日
30
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 浙江金观 诚财
富 管理 有限公 司为 销售机构 并开
通 基金 “定期 定额 投资业务 ”和
基金转 换业 务的 公告
中国证 券报 ， 上海证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 26 日
31 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 中国证 券报 ， 上海 证 2016 年 5 月 27 日 第 48 页 共 49 页
旗 下部 分基金 新增 北京汇成 基金
管 理有 限公司 为销 售机构并 开通
基金 “ 定期定 额投 资业务 ” 和基
金转换 业务 的公 告
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
32
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 汇成基金 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 27 日
33
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 在新 浪仓石开 通基
金 “定 期定额 投资 业务 ” 并 参加
定 期定 额投资 申购 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 6 月 22 日
34
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 在陆 金所资管 开通
基金 “ 定期定 额投 资业务 ” 并参
加 定期 定额投 资申 购费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 6 月 24 日
35
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 7 月 4 日
36
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
公司法 定代 表人 变更 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 7 月 15 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
第 49 页 共 49 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城中小 盘股 票型 证券 投资 基金募 集注 册的 文件 ；
2 、 《景 顺长 城中 小盘 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《景 顺长 城中 小盘 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《景 顺长 城中 小盘 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金 份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
