景顺长城内需贰号混合 2016 年 半年度报告
景 顺 长 城 内需 增 长 贰 号混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
第 2 页 共 51 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 第 3 页 共 51 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39 第 4 页 共 51 页
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人 员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人 大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 景顺长 城内 需贰 号混 合
场内简 称 无
基金主 代码 260109
交易代 码 260109
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年10 月 11 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,258,680,509.13 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 优先 投资 于内 需拉动 型行 业中 的优 势企
业， 分 享中 国经 济和 行业 的快速 增长 带来 的最 大收 益，
实现基 金资 产的 长期 、可 持续的 稳定 增值 。
投资策 略 股票投 资部 分以 “内 需拉 动型” 行业 的优 势企 业为 主，
以成长 、价 值及 稳定 收入 为基础 ，在 合适 的价 位买 入
具有高 成长 性的 成长 型股 票，价 值被 市场 低估 的价 值
型股票 ，以 及能 提供 稳定 收入的 收益 型股 票。 债券 投
资部分 着重 本金 安全 性和 流动性 。
业绩比 较基 准 沪深综 合指 数总 市值 加权 指数×80% ＋中 国债 券总 指
数 ×20 % 。
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 ， 属 于风 险 程度 较高 的投 资品 种，
其预期 风险 和预 期收 益水 平低于 股票 型基 金， 高于 货
币型基 金与 债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 林葛
联系电 话 0755-82370388 010-66060069
电子邮 箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95599 第 6 页 共 51 页
传真 0755-22381339 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东座
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 杨光裕 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 2,140,359.39
本期利 润 -429,701,974.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1935
本期加 权平 均净 值利 润率 -21.70%
本期基 金份 额净 值增 长率 -17.57%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -198,134,246.07
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0877
期末基 金资 产净 值 2,060,546,263.06
期末基 金份 额净 值 0.912
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 317.14% 第 7 页 共 51 页
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.59% 1.19% 1.77% 0.94% 0.82% 0.25%
过去三 个月 3.87% 1.41% -0.45% 1.00% 4.32% 0.41%
过去六 个月 -17.57% 2.32% -12.70% 1.67% -4.87% 0.65%
过去一 年 -18.72% 2.47% -21.36% 1.91% 2.64% 0.56%
过去三 年 27.98% 2.06% 57.56% 1.44% -29.58% 0.62%
自 基金 合同
生效起 至今
317.14% 1.83% 102.95% 1.47% 214.19% 0.36%
第 8 页 共 51 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本基 金的 资产 配置 比 例为 ： 投 资于 股票 的最 大 比例和 最小 比例 分别 是 95% 和70% ， 投资 于债券
的最大比例 是 30%。 本基 金优先投资于 和经济增 长 最为密切的内 需拉动型 行 业中的优势企 业，对
这些行业的投 资占股票 投 资的比重不低 于 80% 。按 照本基金基金 合同的规 定 ，本基金的投 资建仓
期为 自2006 年10 月 11 日 合同生 效日 起6 个月 。 建 仓期结 束时 ， 本 基金 投资 组合达 到上 述投 资组
合比例 的要 求。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会第 9 页 共 51 页
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1% 、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止2016 年6 月30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 55 只 开放 式 基金， 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益混合型
证券投资基金 （LOF ） 、 景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金（LOF ） 、景 顺 长城 新兴成 长混合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投 资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型 开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板 创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联 接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环第 10 页 共 51 页
保优势股票型 证券投资 基 金。其中景顺 长城景系 列 开放式证券投 资基金下 设 景顺长城 优 选混合型
证券投 资基 金、 景顺 长城 货币市 场证 券投 资基 金、 景顺长 城动 力平 衡证 券投 资基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨鹏
景顺长 城内 需增 长混
合型基 金、 景顺 长城
内需增 长贰 号混 合型
基金、 景顺 长城 中小
盘混合 型基 金、 景顺
长城新 兴成 长混 合型
基金基 金经 理， 股票
投资部 投资 副总 监
2010 年8 月
21 日
- 12
经济学 硕士 。曾 任职 于 融
通基金 研究 策划 部， 担任
宏观研 究员 、债 券研 究员
和货币 基金 基金 经理 助理
职务 。2008 年3 月 加入 本
公司， 担任 研究 员等 职务 ；
自2010 年8 月 起担 任基 金
经理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
3、杨 鹏先 生于2016 年1 月27 日离 任景 顺 长 城新 兴 成长混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城内 需增 长 贰号混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他有
关法律法规的 规定，本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制 风险的基
础上，为基金 持有人谋 求 最大利益。本 报告期内 ， 基金运作整体 合法合规 ， 未发现损害 基金持有
人利益 的行 为。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。 第 11 页 共 51 页
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年， 熔断 机制、汇 率 恐慌和货币收 紧预期等 三 大利空因素一 度对市场 造 成较大冲击， 随
着市场深度调 整和上述 利 空因素的阶段 性消除，A 股市场逐步恢 复震荡走 势 。纵观国际 市场，美
国加息之旅难 以成行、 英 国退欧又促使 各国在货 币 政策上更趋谨 慎，一定 程 度上有利于 国内投资
者情绪的相对 修复。但 房 地产价格快速 上涨之势 正 从一线城市向 周边扩散 ， 居民杠杆和 月供压力
都在上升，对 利率波动 的 抗压能力下降 ，企业债 也 多见违约事件 ，信用风 险 值得关注。 包含上市
公司在 内， 企业 整体 盈利 增速跟 随 GDP 放 慢，A 股 市场缺 乏系 统性 的盈 利推 升的基 本面 机会 。
细分板块看， 市场又 呈 现 出明显的“一 九”分化 特 点，极少数稍 有亮点的 板 块，如次新股 、
新能源 、 军 工半 导体 、OLED 等， 强烈 反弹 ， 涨 幅巨 大 ， 反映 了当 下成 长机 会的 稀缺和 “抱 团取 暖 ”
的倾向 。
基于上 述观 察判 断， 本基 金仓位 控制 在较 低水 平， 在新能 源板 块配 置获 得了 较好的 超额 收益 ，
医改受益板块 和环保板 块 的配置亦有贡 献，精准 营 销板块配置受 个股事件 性 冲击，对组 合构成负
贡献， 但其 基本 面情 况持 续改善 ，相 信其 估值 水平 终会反 映基 本面 的改 善。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年上 半年 ，本 基金 份 额净值 增长 率为-17.57% ， 业绩比 较基 准收 益率 为-12.70% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们认为 房 地产销售回暖 带动的全 产 业链复苏或难 持续，周 期 复辟很难成为 年
度机会；缺乏 工资上涨 的 循环推动，CPI 不大 会构 成跨年度的威 胁因素， 机 会和风险仍然 落脚于
“改革 ”和 新兴 产业 。 弱 市中 ， 积 极寻 找稀 缺的 真 成长 ， “ 积极 防御 ”仍 是 首选策 略 。 更 长远 看，
我们认为人民 币汇改表 现 出的汇率波动 并不意味 着 人民币汇率的 持续贬值 和 中国故事的 结束，也
绝不代表中国 竞争优势 的 丧失。未来中 国是成功 实 现转型实现新 的飞跃， 还 是自此陷入 中等收入
陷阱， 我们 选择 坚信 前者 ，这是 我们 保持 大局 乐 观 的信仰 基础 。映 射到 股市 ，我们 认 为 A 股市场
会在成 功改革 和经济转 型 的推动下，实 现中枢依 次 抬升。其中， 成长型中 小 市值公司将 成为改革
红利释放的最 大受益者 ， 民营经济的活 力必将得 到 释放，会有一 大批中小 市 值公司成长 起来。我
们将更加重视 自下而上 的 精选个股，估 值与成长 性 并重，重点关 注新兴产 业 和消费行业 ，从中发
掘良好 的投 资机 会。
第 12 页 共 51 页
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认 的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度 第 13 页 共 51 页
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 ， 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内实 施了 一次利 润分 配。 截 至 2015 年 12 月 31 日， 本基 金 可供分 配利 润为
549,757,660.52 元 ，根 据 基金合 同约 定本 次应 分配 金额 为 274,878,830.26 元，本 基金 的基 金管
理人已 于2016 年1 月21 日完成 权益 登记 ， 每10 份 基金份 额派 发红 利 1.4 元 ， 详细 信息 请查 阅相
关分红 公告 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基 金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 ——景 顺长城基
金管理 有限 公 司2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、 独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 景顺长 城 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支 及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，景顺长 城 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现第 14 页 共 51 页
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 半年度 财务 会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 内需 增长贰 号混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 187,697,966.24 98,731,773.09
结算备 付金
417,473.79 1,453,431.61
存出保 证金
591,029.05 1,322,583.90
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,875,021,916.38 2,441,900,006.45
其中： 股票 投资
1,514,543,000.38 2,166,308,506.45
基金投 资
- -
债券投 资
360,478,916.00 275,591,500.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,593,807.85 -
应收利 息 6.4.7.5 5,249,651.35 5,573,046.39
应收股 利
- -
应收申 购款
176,248.39 667,428.42
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,071,748,093.05 2,549,648,269.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3,844,986.02 12,682,024.84
应付赎 回款
3,510,028.29 6,325,554.33
应付管 理人 报酬
2,488,402.71 3,255,946.58
应付托 管费
414,733.79 542,657.78
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 465,310.56 984,604.36 第 15 页 共 51 页
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 478,368.62 267,576.98
负债合 计
11,201,829.99 24,058,364.87
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,258,680,509.13 1,975,832,244.47
未分配 利润 6.4.7.10 -198,134,246.07 549,757,660.52
所有者 权益 合计
2,060,546,263.06 2,525,589,904.99
负债和 所有 者权 益总 计
2,071,748,093.05 2,549,648,269.86
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.912 元， 基金 份额 总 额 2,258,680,509.13
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 内需 增长贰 号混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-410,011,991.61 847,440,781.65
1.利息 收入
4,171,549.88 1,968,309.39
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 898,237.33 1,218,387.67
债券利 息收 入
3,251,205.08 563,123.29
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
22,107.47 186,798.43
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
17,592,763.56 1,123,702,200.32
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 10,753,099.44 1,107,037,759.97
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -555,265.87 -77,630.00
资产支 持证 券 投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 7,394,929.99 16,742,070.35
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 -431,842,334.11 -280,481,215.44
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 66,029.06 2,251,487.38
减： 二、费用
19,689,983.11 57,912,919.35
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 14,786,740.96 33,917,587.29 第 16 页 共 51 页
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,464,456.84 5,652,931.24
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 2,199,971.23 18,084,522.24
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 238,814.08 257,878.58
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-429,701,974.72 789,527,862.30
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-429,701,974.72 789,527,862.30
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 内需 增长贰 号混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,975,832,244.47 549,757,660.52 2,525,589,904.99
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -429,701,974.72 -429,701,974.72
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
282,848,264.66 -39,746,976.36 243,101,288.30
其中：1. 基 金申 购款 394,035,959.83 -49,724,616.76 344,311,343.07
2. 基金 赎回 款 -111,187,695.17 9,977,640.40 -101,210,054.77
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -278,442,955.51 -278,442,955.51
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,258,680,509.13 -198,134,246.07 2,060,546,263.06
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 第 17 页 共 51 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,387,137,422.14 1,248,685,174.13 5,635,822,596.27
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 789,527,862.30 789,527,862.30
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-2,075,422,930.04 -715,499,326.84 -2,790,922,256.88
其中：1. 基 金申 购款 828,083,231.12 149,581,834.66 977,665,065.78
2. 基金 赎回 款 -2,903,506,161.16 -865,081,161.50 -3,768,587,322.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -638,472,066.36 -638,472,066.36
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,311,714,492.10 684,241,643.23 2,995,956,135.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长城内需增长贰号混 合型证券投资基金( 原 名 为景 顺 长 城 内 需 增 长 贰 号 股票 型 证 券 投 资
基金，以下简称 “ 本 基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管 理 委员 会( 以下简称 “ 中 国 证监会 ”) 证 监 基 金字
[2006] 第 175 号 《关 于同 意景顺 长城 内需 增长 贰号 股票型 证券 投资 基金 募集 的批复 》核 准， 由 景
顺长城基金管 理有限公 司 依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《景 顺 长城内需增 长贰 号股
票型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型开 放式，存 续 期限不定， 首次设立
募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币5,526,602,508.06 元， 业经 普华 永道 中 天会 计师 事务 所有
限公司 普华 永道 中天 验字(2006) 第144 号 验资 报告 予 以验证 。 经 向中 国证 监会 备案， 《景 顺长 城内
需增长 贰号 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2006 年 10 月 11 日正 式生 效， 基金合 同生 效日 的基
金份额 总额 为5,528,274,266.05 份 基金 份额， 其中 认购资 金利 息折 合 1,671,757.99 份 基金 份额。第 18 页 共 51 页
本基金 的基 金管 理人 为景 顺长城 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 农业 银行股 份有 限公 司。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 景顺长 城内 需
增长贰 号股 票型 证券 投资 基金 于2015 年8 月7 日公 告后更 名为 景顺 长城 内需 增长贰 号混 合型 证 券
投资基 金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《景 顺 长城内需增长 贰号混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为国内 依 法公开发行、 上市的股 票 、债券及中 国证监会
批准的允许基 金投资的 其 他金融工具。 在资产配 置 方面，投资于 股票的最 大 比例和最小 比例分别
是95% 和70%，投 资 于债 券 的最大 比例 是 30% 。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ： 沪 深综合 指数 总市 值加
权指数 X 80% ＋ 中国 债券 总指数 X 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月25 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 内需增 长贰 号混 合型
证券投资基金 基金合同 》 和中国证监会 、中国基 金 业协会发布的 有关规定 及 允许的基金 行业实务
操作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 上半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果和 基金 净值 变
动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一 期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 值变 更。 第 19 页 共 51 页
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策 有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括 买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于 2015 年9 月8 日 前暂 减 按 25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日 第 20 页 共 51 页
活期存 款 187,697,966.24
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 187,697,966.24
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,681,154,654.81 1,514,543,000.38 -166,611,654.43
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 9,908,000.00 10,670,916.00 762,916.00
银行间 市场 349,812,910.00 349,808,000.00 -4,910.00
合计 359,720,910.00 360,478,916.00 758,006.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,040,875,564.81 1,875,021,916.38 -165,853,648.43
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入 返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本期 末的 买入 返售 金融资 产项 目余 额为 零。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 28,379.98
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 - 第 21 页 共 51 页
应收结 算备 付金 利息 169.02
应收债 券利 息 5,220,861.78
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 1.26
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 239.31
合计 5,249,651.35
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 462,481.92
银行间 市场 应付 交易 费用 2,828.64
合计 465,310.56
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 10,644.40
预提费 用 467,724.22
合计 478,368.62
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,975,832,244.47 1,975,832,244.47
本期申 购 394,035,959.83 394,035,959.83
本期赎 回( 以"-" 号填列) -111,187,695.17 -111,187,695.17
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 第 22 页 共 51 页
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,258,680,509.13 2,258,680,509.13
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,306,653,102.96 -756,895,442.44 549,757,660.52
本期利 润 2,140,359.39 -431,842,334.11 -429,701,974.72
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
149,755,473.24 -189,502,449.60 -39,746,976.36
其中： 基金 申购 款 210,948,876.10 -260,673,492.86 -49,724,616.76
基金赎 回款 -61,193,402.86 71,171,043.26 9,977,640.40
本期已 分配 利润 -278,442,955.51 - -278,442,955.51
本期末 1,180,105,980.08 -1,378,240,226.15 -198,134,246.07
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 880,914.18
定期存 款利 息收入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 8,887.85
其他 8,435.30
合计 898,237.33
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 800,452,892.22
减：卖 出股 票成 本总 额 789,699,792.78
买卖股 票差 价收 入 10,753,099.44
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目 本期 第 23 页 共 51 页
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
549,307,732.79
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
535,772,465.87
减：应 收利 息总 额 14,090,532.79
买卖债 券差 价收 入 -555,265.87
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本期 衍生 工具 收益 发生额 为零 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 7,394,929.99
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 7,394,929.99
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -431,842,334.11
—— 股 票投 资 -432,634,195.98
—— 债 券投 资 791,861.87
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -431,842,334.11
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 60,888.05 第 24 页 共 51 页
基金转 换费 收入 5,141.01
合计 66,029.06
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成， 其中 赎回 费部 分的 25% 归 入转 出基
金的基 金资 产。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 2,196,971.23
银行间 市场 交易 费用 3,000.00
合计
2,199,971.23
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 64,644.58
信息披 露费 149,178.12
债券托 管账 户维 护费 18,701.52
银行划 款手 续费 6,189.86
其他费 用 100.00
合计 238,814.08
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。 第 25 页 共 51 页
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长城证券 - - 481,914,864.11 4.43%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证券 438,732.23 4.43% 411,610.00 9.72%
注：1. 上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供 的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。 第 26 页 共 51 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
14,786,740.96 33,917,587.29
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,387,630.83 7,490,978.29
注： 支 付基 金管 理人 景顺 长城基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X1.5%/ 当年 天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,464,456.84 5,652,931.24
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 基金 管理 人于 本期 和上年 度可 比期 间均 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 和上年 度末 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 第 27 页 共 51 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 187,697,966.24 880,914.18 196,017,461.26 1,110,560.70
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份基金
份额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1 2016 年1 月21
日
2016 年1 月21
日
1.400 94,155,417.65 184,287,537.86 278,442,955.51
合计 - - 1.400 94,155,417.65 184,287,537.86 278,442,955.51
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
第 28 页 共 51 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002071
长城
影视
2016 年
6 月 16
日
重大
停牌
14.07 - - 132,800 1,998,438.00 1,868,496.00 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 期末 ，本 基金 未从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 期末 ，本 基金 未从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的 混合型证 券投资基 金 ，属于中高风 险品种。 本 基金投资的金 融
工具主要包括 股票投资 、 债券投资及权 证投资等 。 本基金在日常 经营活动 中 面临的与这 些金融工
具相关的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本基 金的基金 管 理人从事风 险管理的
主要目标是争 取将以上 风 险控制在限定 的范围之 内 ，使本基金在 风险和收 益 之间取得最 佳的平衡
以实现“风险 和收益相 匹 配”的风险收 益目标， 并 达到确保合法 合规经营 、 防范和化解 风险、提
高经营 效率 及保 护投 资者 和股东 合法 权益 的目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以审 计与风险 控 制委员会为核 心
的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的风 险管理架
构体系。本基 金的基金 管 理人在董事会 下设立审 计 与风险控制委 员会，负 责 对公司经营 管理和基
金投资业务进 行合规性 控 制，并对公司 内部稽核 审 计工作进行审 核监督； 在 管理层层面 设立风险
管理委员会， 讨论和制 定 公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施；在业 务 操作层面风 险管理职
责主要 由法 律监 察稽 核部 负责， 投资 风险 分析 与绩 效评估 由独 立的 投资 风险 评估人 员负 责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风第 29 页 共 51 页
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 ， 与该银行存款 相关的信 用 风险不重大。 本基金在 证 券交易所进 行的交易
均以中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 为交 易对 手完 成证券 交收 和款 项清 算， 违 约风险 可能 性很 小；
在银行间同业 市场进行 交 易前均对交易 对手进行 信 用评估并对证 券交割方 式 进行限制以 控制相应
的信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ， 本 基金 的基 金管 理 人通过 风险 管理 岗设 定流 动性比 例要 求，
对流动性指标 进行持续 的 监测和分析， 包括组合 持 仓集中度指标 、组合在 短 时间内变现 能力的综
合指标、组合 中变现能 力 较差的投资品 种比例以 及 流通受限制的 投资品种 比 例等。本基 金投资于
一家公司发行 的股票市 值 不超过基金资 产净值 的 10% ，且本基金与 由本基金 的 基金管理人管 理的
其他基金共同 持有一家 公 司发行的证券 不得超过 该 证券的 10% 。本基金 所持 大部分证券在 证券交
易所上 市， 其余 亦可 在银 行间同 业市 场 交 易， 因此 除附 注 6.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时
受限制不能自 由转让的 情 况外，其余金 融资产均 能 以合理价格适 时变现。 此 外，本基金 可通过卖第 30 页 共 51 页
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公
允价值 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 187,697,966.24 - - - - - 187,697,966.24
结算备 付金 417,473.79 - - - - - 417,473.79
存出保 证金 591,029.05 - - - - - 591,029.05
交易性 金融 资产 90,000,000.00 - 259,808,000.00 - 10,670,916.00 1,514,543,000.38 1,875,021,916.38
应收证 券清 算款 - - - - - 2,593,807.85 2,593,807.85
应收利 息 - - - - - 5,249,651.35 5,249,651.35
应收申 购款 1,986.60 - - - - 174,261.79 176,248.39
资产总 计 278,708,455.68 - 259,808,000.00 - 10,670,916.00 1,522,560,721.37 2,071,748,093.05
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 3,844,986.02 3,844,986.02
应付赎 回款 - - - - - 3,510,028.29 3,510,028.29
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,488,402.71 2,488,402.71
应付托 管费 - - - - - 414,733.79 414,733.79
应付交 易费 用 - - - - - 465,310.56 465,310.56
其他负 债 - - - - - 478,368.62 478,368.62 第 31 页 共 51 页
负债总 计 - - - - - 11,201,829.99 11,201,829.99
利率敏 感度 缺口 278,708,455.68 - 259,808,000.00 - 10,670,916.00 - -
上年度 末
2015 年12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 98,731,773.09 - - - - - 98,731,773.09
结算备 付金 1,453,431.61 - - - - - 1,453,431.61
存出保 证金 1,322,583.90 - - - - - 1,322,583.90
交易性 金融 资产 80,232,000.00 50,060,000.00 135,391,500.00 - 9,908,000.00 2,166,308,506.45 2,441,900,006.45
应收利 息 - - - - - 5,573,046.39 5,573,046.39
应收申 购款 3,480.61 - - - - 663,947.81 667,428.42
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 181,743,269.21 50,060,000.00 135,391,500.00 - 9,908,000.00 2,172,545,500.65 2,549,648,269.86
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 12,682,024.84 12,682,024.84
应付赎 回款 - - - - - 6,325,554.33 6,325,554.33
应付管 理人 报酬 - - - - - 3,255,946.58 3,255,946.58
应付托 管费 - - - - - 542,657.78 542,657.78
应付交 易费 用 - - - - - 984,604.36 984,604.36
其他负 债 - - - - - 267,576.98 267,576.98
负债总 计 - - - - - 24,058,364.87 24,058,364.87
利率敏 感度 缺口 181,743,269.21 50,060,000.00 135,391,500.00 - 9,908,000.00 - -
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
在其他 变量 不变 的假 设下 ， 利 率发 生合 理 、 可 能的 变动时 ， 为交 易而 持有 的 债券公 允价
值的变 动将 对基 金净 值产 生的影 响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-494,903.75 -263,801.15
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
498,486.01 266,588.79
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 第 32 页 共 51 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析， 选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中投资 于 股票的最大比 例
和最小 比例 分别 是95% 和70% ， 投 资于 债券 的最 大比 例是30% 。 此外 ， 本 基金 的 基金管 理人 每日 对
本基金所持有 的证券价 格 实施监控，定 期运用多 种 定量方法对基 金进行风 险 度量，及时 可靠地对
风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,514,543,000.38 73.50 2,166,308,506.45 85.77
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 360,478,916.00 17.49 275,591,500.00 10.91
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,875,021,916.38 91.00 2,441,900,006.45 96.69
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
其 他 变量 不变 的假 设下 ，证 券 投资 价格 发生 合理 、可 能 的变 动时 ，将 对基 金净 值
产生的 影响 。正 数表 示可 能增加 基金 净值 ，负 数表 示可能 减少 基金 净值
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 第 33 页 共 51 页
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数上 升 5% 81,391,577.39 89,658,441.63
沪深 300 指 数下 降 5% -81,391,577.39 -89,658,441.63
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 1,522,346,927.92 元，划分为第二层次的余额为人民币
352,674,988.46 元 ， 无 划 分为第 三层 次的 余额 （ 于2015 年12 月31 日， 第一 层 次1,917,373,162.23
元，第 二层 次524,526,844.22 元， 无第 三层 次的 余 额） 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至 交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对于公允 价值的影 响 程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易 所上市或 挂牌 转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外) ，本
基金 于 2015 年 3 月 24 日 起改为 采用 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核 算
工作小 组关 于2015 年1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 所 独立 提供 的估 值 结果确 定公 允 价 值，
并将相 关债 券的 公允 价值 从 第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。 第 34 页 共 51 页
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,514,543,000.38 73.10
其中： 股票 1,514,543,000.38 73.10
2 固定收 益投 资 360,478,916.00 17.40
其中： 债券 360,478,916.00 17.40
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 188,115,440.03 9.08
7 其他各 项资 产 8,610,736.64 0.42
8 合计 2,071,748,093.05 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 49,173,515.80 2.39
C
制造业 853,539,754.44 41.42
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 64,246,786.75 3.12 第 35 页 共 51 页
应业
E
建筑业 11,624,991.20 0.56
F
批发和 零售 业 126,436,454.15 6.14
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
13,201,781.60 0.64
J
金融业 - -
K
房地产 业 160,326,404.16 7.78
L
租赁和 商务 服务 业 215,426,455.48 10.45
M
科学研 究和 技术 服务 业 10,329,850.70 0.50
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 8,368,510.10 0.41
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,868,496.00 0.09
S
综合 - -
合计 1,514,543,000.38 73.50
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300072 三聚环 保 5,226,708 144,466,209.12 7.01
2 300058 蓝色光 标 14,570,774 141,482,215.54 6.87
3 001979 招商蛇 口 9,853,006 140,405,335.50 6.81
4 000078 海王生 物 16,452,005 122,238,397.15 5.93
5 600867 通化东 宝 4,570,213 94,557,706.97 4.59
6 600525 长园集 团 6,321,259 87,549,437.15 4.25
7 300009 安科生物 2,853,727 85,269,362.76 4.14
8 002400 省广股 份 5,233,138 73,944,239.94 3.59
9 002239 奥特佳 4,407,962 71,012,267.82 3.45 第 36 页 共 51 页
10 300011 鼎汉技 术 2,905,190 68,184,809.30 3.31
11 002475 立讯精 密 2,297,805 45,151,868.25 2.19
12 600028 中国石 化 8,300,800 39,179,776.00 1.90
13 300363 博腾股 份 1,554,652 38,586,462.64 1.87
14 002450 康得新 2,238,435 38,277,238.50 1.86
15 000722 湖南发 展 2,706,175 37,426,400.25 1.82
16 002074 国轩高 科 753,599 29,744,552.53 1.44
17 002364 中恒电 气 993,300 27,246,219.00 1.32
18 000958 东方能 源 1,936,490 26,820,386.50 1.30
19 000967 盈峰环 境 1,101,870 24,450,495.30 1.19
20 300001 特锐德 1,110,500 24,086,745.00 1.17
21 002172 澳洋科 技 2,133,401 22,891,392.73 1.11
22 600340 华夏幸 福 817,107 19,921,068.66 0.97
23 300068 南都电 源 640,350 13,998,051.00 0.68
24 600884 杉杉股 份 786,600 13,537,386.00 0.66
25 000513 丽珠集 团 236,600 10,909,626.00 0.53
26 600645 中源协 和 293,390 10,309,724.60 0.50
27 601857 中国石 油 1,382,260 9,993,739.80 0.49
28 300440 运达科 技 293,200 9,883,772.00 0.48
29 601390 中国中 铁 1,401,200 9,766,364.00 0.47
30 300244 迪安诊 断 253,745 8,368,510.10 0.41
31 002206 海 利 得 267,900 4,589,127.00 0.22
32 002589 瑞康医 药 136,700 4,198,057.00 0.20
33 002773 康弘药 业 88,700 4,128,985.00 0.20
34 000566 海南海 药 334,800 3,652,668.00 0.18
35 002174 游族网 络 70,571 2,258,272.00 0.11
36 002071 长城影 视 132,800 1,868,496.00 0.09
37 002135 东南网 架 140,000 1,087,800.00 0.05
38 600637 东方明 珠 40,760 989,245.20 0.05
39 601611 中国核 建 37,059 770,827.20 0.04
40 002007 华兰生 物 18,400 577,760.00 0.03
41 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
42 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.01
43 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
44 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.00
45 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
46 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
47 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
48 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00 第 37 页 共 51 页
49 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
50 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
51 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
52 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600867 通化东 宝 67,188,078.94 2.66
2 002239 奥特佳 63,159,084.26 2.50
3 600645 中源协 和 45,227,205.78 1.79
4 600028 中国石 化 39,985,867.00 1.58
5 300011 鼎汉技 术 30,505,066.08 1.21
6 300182 捷成股 份 27,163,808.75 1.08
7 002364 中恒电 气 26,337,765.52 1.04
8 300001 特锐德 24,197,332.00 0.96
9 300363 博腾股 份 22,503,281.21 0.89
10 000078 海王生 物 21,928,879.08 0.87
11 002400 省广股 份 20,020,096.86 0.79
12 002594 比亚迪 19,806,449.34 0.78
13 002438 江苏神 通 12,249,189.99 0.49
14 600884 杉杉股 份 12,011,975.25 0.48
15 000967 盈峰环 境 11,760,819.61 0.47
16 300016 北陆药 业 11,678,386.00 0.46
17 601857 中国石 油 10,145,637.80 0.40
18 601390 中国中 铁 10,080,637.00 0.40
19 002450 康得新 10,020,300.00 0.40
20 600525 长园集 团 9,858,264.50 0.39
注： 买入 金额 为成 交金 额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ），未 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值第 38 页 共 51 页
比例（ ％）
1 300009 安科生 物 103,270,991.42 4.09
2 601318 中国平 安 86,557,385.08 3.43
3 002174 游族网 络 80,270,787.05 3.18
4 600340 华夏幸 福 69,427,434.52 2.75
5 600645 中源协 和 69,076,005.63 2.74
6 601336 新华保 险 45,955,302.13 1.82
7 601628 中国人 寿 37,332,936.06 1.48
8 300011 鼎汉技 术 29,699,889.56 1.18
9 300182 捷成股 份 28,411,095.06 1.12
10 002475 立讯精 密 26,040,134.51 1.03
11 300016 北陆药 业 23,723,704.71 0.94
12 600804 鹏博士 23,485,826.38 0.93
13 600867 通化东 宝 21,339,631.51 0.84
14 002594 比亚迪 20,723,878.78 0.82
15 002450 康得新 20,079,897.95 0.80
16 300072 三聚环 保 19,432,813.50 0.77
17 000958 东方能 源 10,766,218.57 0.43
18 002438 江苏神 通 10,281,411.67 0.41
19 300068 南都电 源 9,137,001.88 0.36
20 002064 华峰氨 纶 9,093,074.38 0.36
注：卖 出金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ） ，未考 虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 570,568,482.69
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 800,452,892.22
注：买 入股 票的 成本 总额 及卖出 股票 的收 入总 额均 为成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）， 未考
虑相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 349,808,000.00 16.98
其中： 政策 性金 融债 349,808,000.00 16.98
4 企业债 券 - - 第 39 页 共 51 页
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 10,670,916.00 0.52
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 360,478,916.00 17.49
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160204 16 国开 04 1,400,000 139,832,000.00 6.79
2 160401 16 农发 01 1,200,000 119,976,000.00 5.82
3 150416 15 农发 16 500,000 50,000,000.00 2.43
4 150215 15 国开 15 400,000 40,000,000.00 1.94
5 123001 蓝标转 债 99,080 10,670,916.00 0.52
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末 未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。 第 40 页 共 51 页
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内未 出现基 金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 591,029.05
2 应收证 券清 算款 2,593,807.85
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,249,651.35
5 应收申 购款 176,248.39
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,610,736.64
7.12.4 期 末持 有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 123001 蓝标转 债 10,670,916.00 0.52
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 的情 况。 第 41 页 共 51 页
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
91,724 24,624.75 2,338,914.50 0.10% 2,256,341,594.63 99.90%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
7.78 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金;
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日（ 2006 年 10 月11 日 ）基 金份 额 总额
5,528,274,266.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,975,832,244.47
本报告 期基 金总 申购 份额 394,035,959.83
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 111,187,695.17
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,258,680,509.13
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 第 42 页 共 51 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
2 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
3 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 7 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺 长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过， 同 意赵 如冰 先生 辞去 本公司 董事 长一 职， 聘任 杨光裕 先生 担任 本公 司董 事长。 根据 公司 章 程
相关规 定， “公 司的 董事 长 为公司 的法 定代 表人 ” 。 经 深圳市 市场 监督 管理 局核 准， 景 顺长 城基 金
管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生 ， 本基 金 管理人 已 于2016 年7
月15 日发 布了 公告 。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
5 、报 告期 内本 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
第 43 页 共 51 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股 票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安证券
股份有限公司
2 393,177,422.27 28.72% 366,166.35 28.72% -
中银国际证券
有限责任公司
1 301,951,779.16 22.05% 281,206.11 22.05% -
国金证券股份
有限公司
1 288,440,978.33 21.07% 268,625.24 21.07% 本期新增
恒泰证券股份
有限公司
1 219,422,010.69 16.03% 204,348.44 16.03% -
东兴证券股份
有限公司
1 72,618,682.55 5.30% 67,629.59 5.30% -
国信证券股份
有限公司
1 34,508,771.00 2.52% 32,137.87 2.52% -
兴业证券股份
有限公司
1 25,480,252.14 1.86% 23,730.02 1.86% -
广发证券股份
有限公司
1 24,030,808.49 1.76% 22,379.93 1.76% -
中国银河证券
股份有限公司
1 9,498,389.27 0.69% 8,845.89 0.69% -
中国国际金融
股份有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
中泰证券股份
有限公司
1 - - - - 本期新增
国盛证券有限
责任公司
2 - - - - -
平安证券有限
责任公司
1 - - - - - 第 44 页 共 51 页
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
1 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
2 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
长城证券股份
有限公司
3 - - - - -
中信证券股份
有限公司
1 - - - - -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
c、经 营行 为规 范， 最近 两年未 因重 大违 规 行 为受 到监管 机关 的处 罚；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选择程序 基金管理 人 根据以上标 准进行考 察后 ，确定证券 经营机构 的选 择。基金管 理人与 被
选择的 证券 经营 机构 签订 协议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易 单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - - 第 45 页 共 51 页
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
恒泰证券股份
有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
中泰证券股份
有限公司
- - - - - -
国盛证券有限
责任公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限 公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
长城证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - - 第 46 页 共 51 页
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
指 数熔 断后本 公司 各基金申 购赎
回 、转 换业务 开放 时间调整 的公
告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报，基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 4 日
2
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下场 内基金 在指 数熔断期 间暂
停申购 赎回 业务 的提 示性 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 6 日
3
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
2016 年1 月7 日指 数熔 断 后本公
司 各基 金申购 赎回 、转换业 务开
放时间 调整 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 7 日
4
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 中证金牛 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 18 日
5
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 中证金牛 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 18 日
6
景 顺长 城内需 增长 贰号混合 型证
券投资 基金 分红 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 19 日
7
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 平安证券 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 20 日 第 47 页 共 51 页
8
景 顺长 城内需 增长 贰号混合 型证
券投资 基 金2015 年第4 季 度报告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 21 日
9
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 22 日
10
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 渤海银行 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 27 日
11
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 奕丰公司 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 29 日
12
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 奕丰公司 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 29 日
13
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 和耕传承 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 1 日
14
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 和耕传承 基金
销 售有 限公司 为销 售机构并 开通
基金 “ 定期定 额投 资业务 ” 和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 1 日
15
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
聘任督 察长 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基 2016 年 2 月 4 日 第 48 页 共 51 页
金管理 人网 站
16
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
聘任副 总经 理的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 2 月 20 日
17
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 上海凯石 财富
基 金销 售有限 公司 为销售机 构并
开 通基 金 “ 定 期定 额投资业 务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 25 日
18
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 凯石财富 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 25 日
19
景 顺长 城内需 增长 贰号混合 型证
券 投 资基 金 2015 年 年度报 告 摘
要
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 3 月 29 日
20
景 顺长 城内需 增长 贰 号混合 型证
券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 3 月 29 日
21
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 继续 参加中国 工商
银 行个 人电子 银行 基金申购 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月 30 日
22
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 东亚银行 基金
定 期定 额投资 申购 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月 30 日
23
景 顺长 城内需 增长 贰号混合 型证
券投资 基 金2016 年第1 季 度报告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基 2016 年 4 月 20 日 第 49 页 共 51 页
金管理 人网 站
24
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 金斧子基 金申
购 及定 期定额 投资 申购费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 11 日
25
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 金斧子为 销售
机 构并 开通基 金 “ 定期定额 投资
业务” 和基 金转 换业 务的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 11 日
26
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新 增 伯嘉基金 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 16 日
27
景 顺长 城内需 增长 贰号混合 型证
券投资 基 金2016 年第1 号 更新招
募说明 书
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 5 月 26 日
28
景 顺长 城内需 增长 贰号混合 型证
券投资 基 金2016 年第1 号 更新招
募说明 书摘 要
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 5 月 26 日
29
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 浙江金观 诚财
富 管理 有限公 司为 销售机构 并开
通 基金 “定期 定额 投资业务 ”和
基金转 换业 务的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 26 日
30
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 北京汇成 基金
管 理有 限公司 为销 售机构并 开通
基金 “ 定期定 额投 资业务 ” 和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 27 日 第 50 页 共 51 页
31
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 汇成基金 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 27 日
32
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 在新 浪仓石开 通基
金 “定 期定额 投资 业务 ” 并 参加
定 期定 额投资 申购 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 6 月 22 日
33
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 在陆 金所资管 开通
基金 “ 定期定 额投 资业务 ” 并参
加 定期 定额投 资申 购费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 6 月 24 日
34
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 7 月 4 日
35
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
公司法 定代 表人 变更 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2016 年 7 月 15 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
第 51 页 共 51 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城内需 增长 贰号 股票 型证 券投资 基金 募集 注册 的文 件；
2 、 《景 顺长 城内 需增 长贰 号混合 型证 券投 资基 金合 同》 ；
3 、 《景 顺长 城内 需增 长贰 号混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
4 、 《景 顺长 城内 需增 长贰 号混合 型证 券投 资基 金托 管协议》；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
