景顺长城内需增长混合 2016 年 半年度报告
景 顺 长 城 内需 增 长 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期:2016 年8 月27 日
第 2 页 共 52 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意, 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 第 3 页 共 52 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40 第 4 页 共 52 页
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持 有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城内 需增 长混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 景顺长 城内 需增 长混 合
场内简 称 无
基金主 代码 260104
交易代 码 260104
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年6 月25 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 255,236,612.81 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品 说明
投资目 标 本基金 通过 优先 投资 于内 需拉动 型行 业中 的优 势企
业, 分 享中 国经 济和 行业 的快速 增长 带来 的最 大收 益,
实现基 金资 产的 长期 、可 持续的 稳定 增值 。
投资策 略 股票投 资部 分以 “内 需拉 动型” 行业 的优 势企 业为 主,
以成长 、价 值及 稳定 收入 为基础 ,在 合适 的价 位买 入
具有高 成长 性的 成长 型股 票,价 值被 市场 低估 的价 值
型股票 ,以 及能 提供 稳定 收入的 收益 型股 票。 债券 投
资部分 着重 本金 安全 性和 流动性 。
业绩比 较基 准 沪深综 合指 数总 市值 加权 指数×80% +中 国债 券总 指
数 ×20 % 。
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 , 属 于风险 程度 较高 的投 资品 种,
依据本 基金 投资 组合 管理 方法的 特征 对投 资组 合风 险
进行控 制, 力争 使本 基金 的平均 单位 风险 收益 值高 于
业绩比 较基 准的 平均 单位 风险收 益值 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 林葛
联系电 话 0755-82370388 010-66060069
电子邮 箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95599 第 6 页 共 52 页
传真 0755-22381339 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东座
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 杨光裕 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地 点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -8,700,737.32
本期利 润 -240,648,396.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.9446
本期加 权平 均净 值利 润率 -21.68%
本期基 金份 额净 值增 长率 -17.67%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 899,741,492.52
期末可 供分 配基 金份 额利 润 3.5251
期末基 金资 产净 值 1,154,978,105.33
期末基 金份 额净 值 4.525
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 759.95% 第 7 页 共 52 页
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 , 小 数 点后第 四位 四舍 五入 , 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 2.63% 1.19% 1.77% 0.94% 0.86% 0.25%
过去三 个月 3.78% 1.41% -0.45% 1.00% 4.23% 0.41%
过去六 个月 -17.67% 2.35% -12.70% 1.67% -4.97% 0.68%
过去一 年 -18.97% 2.51% -21.36% 1.91% 2.39% 0.60%
过去三 年 29.88% 2.08% 57.56% 1.44% -27.68% 0.64%
自基金 合同
生效起 至今
759.95% 1.72% 149.29% 1.41% 610.66% 0.31%
第 8 页 共 52 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:在资产配 置方面, 本 基金投资于股 票投资 的 比 例为 70%-95%; 投资于债 券投资的最大 比例为
30% 。 本基 金优 先投 资于 和 经济增 长最 为密 切的 内需 拉动型 行业 中的 优势 企业 。 对这 些行 业的 投资
占股票 投资 的比 重不 低于 80%。 按照 本基 金基 金合 同 的规定 ,本 基金 的投 资建 仓期为 自 2004 年 6
月25 日合 同生 效日 起 3 个 月。建 仓期 结束 时, 本基 金投资 组合 达到 上述 投资 组合比 例的 要求 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ) 是经中 国证 监会
证监基 金字 [2003 ]76 号 文批 准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺第 9 页 共 52 页
资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1% 、
1%。总 部设 在深 圳, 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止2016 年6 月30 日, 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 55 只 开放 式 基金, 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长混合型证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益混合型
证券投资基金 (LOF ) 、 景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF ) 、景 顺 长城新兴成 长混合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型 开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金。其中景顺 长城景系 列 开放式证券投 资基金下 设 景顺长城优 选混合型第 10 页 共 52 页
证券投 资基 金、 景顺 长城 货币市 场证 券投 资基 金、 景顺长 城动 力平 衡证 券投 资基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助
理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨鹏
景顺长 城内 需增 长
混合型 基金 、景 顺
长城内 需增 长贰 号
混合型 基金 、景 顺
长城中 小盘 混合 型
基金、 景顺 长城 新
兴成长 混合 型基 金
基金经 理, 股票 投
资部投 资副 总监
2010 年8 月
21 日
- 12
经济学 硕士 。曾 任职 于融 通
基金研 究策 划部 ,担 任宏 观
研究员 、债 券研 究员 和货 币
基金基 金经 理助 理职 务。
2008 年 3 月加 入本 公司 , 担
任研究 员等 职务; 自2010 年
8 月起 担任 基金 经理 。
注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ;
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定;
3、杨 鹏先 生于2016 年1 月27 日离 任景 顺长 城新 兴 成长混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城内 需增 长 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他有 关法
律法规 的规 定 , 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 , 在 严 格控制 风险 的基 础上 ,
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内,基金 运 作整体合 法合 规,未发 现 损害基金持 有人利益
的行为 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见(2011
年修订) 》 ,完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行,公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。 第 11 页 共 52 页
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年,熔断 机制、汇 率 恐慌和货币收 紧预期等 三 大利空因素一 度对市场 造 成较大冲击, 随
着市场深度调 整和上述 利 空因素的阶段 性消除,A 股市场逐步恢 复震荡走 势 。纵观国际 市场,美
国加息之旅难 以成行、 英 国退欧又促使 各国在货 币 政策上更趋谨 慎,一定 程 度上有利于 国内投资
者情绪的相对 修复。但 房 地产价格快速 上涨之势 正 从一线城市向 周边扩散 , 居民杠杆和 月供压力
都在上升,对 利率波动 的 抗压能力下降 ,企业债 也 多见违约事件 ,信用风 险 值得关注。 包含上市
公司在 内, 企业 整体 盈利 增速跟 随 GDP 放 慢,A 股 市场缺 乏系 统性 的盈 利推 升的基 本 面 机会 。
细分板块看, 市场又呈 现 出明显的“一 九”分化 特 点,极少数稍 有亮点的 板 块,如次新股 、
新能源 、 军 工半 导体 、OLED 等, 强烈 反弹 , 涨 幅巨 大 , 反映 了当 下成 长机 会的 稀缺和 “抱 团取 暖 ”
的倾向 。
基于上 述观 察判 断, 本基 金仓位 控制 在较 低水 平, 在新能 源板 块配 置获 得了 较好的 超额 收益 ,
医改受益板块 和环保板 块 的配置亦有贡 献,精准 营 销板块配置受 个股事件 性 冲击,对组 合构成负
贡献, 但其 基本 面情 况持 续改善 ,相 信其 估值 水平 终会反 映基 本面 的改 善。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年上 半年 ,本 基金 份 额净值 增长 率为-17.67% , 业绩比 较 基 准收 益率 为-12.70% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年, 我们认为 房 地产销售回暖 带动的全 产 业链复苏或难 持续,周 期 复辟很难成为 年
度机会;缺乏 工资上涨 的 循环推动,CPI 不大 会构 成跨年度的威 胁因素, 机 会和风险仍然 落脚于
“改革 ”和 新兴 产业 。 弱 市中 , 积 极寻 找稀 缺的 真 成长 , “ 积极 防御 ”仍 是 首选策 略 。 更 长远 看,
我们认为人民 币汇改表 现 出的汇率波动 并不意味 着 人民币汇率的 持续贬值 和 中国故事的 结束,也
绝不代表中国 竞争优势 的 丧失。未来中 国是成功 实 现转型实现新 的飞跃, 还 是自此陷入 中等收入
陷阱, 我们 选择 坚信 前者 ,这是 我们 保持 大局 乐观 的信仰 基础 。映 射到 股市 ,我们 认 为 A 股市场
会在成 功改革 和经济转 型 的推动下,实 现中枢依 次 抬升。其中, 成长型中 小 市值公司将 成为改革
红利释放的最 大受益者 , 民营经济的活 力必将得 到 释放,会有一 大批中小 市 值公司成长 起来。我
们将更加重视 自下而上 的 精选个股,估 值与成长 性 并重,重点关 注新兴产 业 和消费行业 ,从中发
掘良好 的投 资机 会。
第 12 页 共 52 页
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ,基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ,通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式,谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法, 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后,
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人, 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ,基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人,由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与 基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时,通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种,由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究, 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 , 从价值投资 的角度进
行理论分析, 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证, 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后,基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ,控制执 行 中可能发生的 风险,并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ,具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格, 精通 各自 领域 的理论 知识 ,熟 悉政 策法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议, 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 , 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 , 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨,在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允,在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度 第 13 页 共 52 页
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 , 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内实 施了 一次利 润分 配。 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本基 金 可供分 配利 润为
1,092,796,165.51 元 ,本 基金的 基金 管理 人已 于 2016 年 1 月 13 日完 成权 益 登记, 每 10 份 基金
份额派 发红 利0.3 元 ,详 细信息 请查 阅相 关分 红公 告。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司 严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —景顺 长城基金
管理有 限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日基 金的 投资 运作 , 进 行 了认真 、 独 立的 会
计核算和必要 的投资监 督 ,认真履行了 托管人的 义 务,没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 景顺长 城 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ,不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为;在 报告期内 , 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ,景顺长 城 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定, 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ,未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。 第 14 页 共 52 页
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计 )
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 景顺 长城 内需 增长混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2016 年6 月30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 104,533,291.87 65,986,397.04
结算备 付金
233,629.73 794,756.84
存出保 证金
351,299.21 777,309.33
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,052,474,661.54 1,318,656,777.24
其中: 股票 投资
846,752,706.54 1,182,094,777.24
基金投 资
- -
债券投 资
205,721,955.00 136,562,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
153,528.54 -
应收利 息 6.4.7.5 2,998,152.54 3,001,319.47
应收股 利
- -
应收申 购款
514,439.09 232,025.02
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,161,259,002.52 1,389,448,584.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,955,465.27 6,910,001.13
应付赎 回款
1,967,625.22 2,555,512.74
应付管 理人 报酬
1,394,830.31 1,773,826.88
应付托 管费
232,471.72 295,637.84
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 261,024.48 537,127.93
应交税 费
- -
应付利 息
- - 第 15 页 共 52 页
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 469,480.19 259,002.63
负债合 计
6,280,897.19 12,331,109.15
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 255,236,612.81 248,892,120.98
未分配 利润 6.4.7.10 899,741,492.52 1,128,225,354.81
所有者 权益 合计
1,154,978,105.33 1,377,117,475.79
负债和 所有 者权 益总 计
1,161,259,002.52 1,389,448,584.94
注:报 告截 止 日2016 年6 月30 日, 基金 份额 净值4.525 元, 基金 份额 总额 255,236,612.81 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 景顺 长城 内需 增长混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-229,435,621.62 584,755,689.11
1.利息 收入
2,303,103.02 1,124,963.45
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 467,110.60 746,004.55
债券利 息收 入
1,835,992.42 378,958.90
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
146,405.70 872,827,039.08
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -4,273,036.86 862,904,007.06
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 358,554.67 94,960.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 4,060,887.89 9,828,072.02
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
6.4.7.16 -231,947,659.49 -291,450,856.89
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 62,529.15 2,254,543.47
减: 二、费用
11,212,775.19 38,080,365.14
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 8,283,920.98 21,943,346.46
2.托 管费 6.4.10.2.2 1,380,653.52 3,657,224.41
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用 6.4.7.18 1,313,810.34 12,228,075.50
5.利 息支 出
- - 第 16 页 共 52 页
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用 6.4.7.19 234,390.35 251,718.77
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
-240,648,396.81 546,675,323.97
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
-240,648,396.81 546,675,323.97
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 景顺 长城 内需 增长混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
248,892,120.98 1,128,225,354.81 1,377,117,475.79
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -240,648,396.81 -240,648,396.81
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
6,344,491.83 19,646,588.57 25,991,080.40
其中:1. 基 金申 购款 26,450,245.98 88,573,430.20 115,023,676.18
2. 基金 赎回 款 -20,105,754.15 -68,926,841.63 -89,032,595.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- -7,482,054.05 -7,482,054.05
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
255,236,612.81 899,741,492.52 1,154,978,105.33
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
847,369,722.30 3,273,375,831.61 4,120,745,553.91
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - 546,675,323.97 546,675,323.97 第 17 页 共 52 页
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-538,397,833.26 -2,368,358,715.03 -2,906,756,548.29
其中:1. 基 金申 购款 95,572,433.23 410,141,519.36 505,713,952.59
2. 基金 赎回 款 -633,970,266.49 -2,778,500,234.39 -3,412,470,500.88
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- -23,642,124.29 -23,642,124.29
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
308,971,889.04 1,428,050,316.26 1,737,022,205.30
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长 城内 需增 长混 合型 证券投 资基 金( 原名 为景 顺 长城内 需增 长开 放式 证券 投资基 金, 以下
简称“ 本基金 ”)经中 国证 券监督管理委 员会(以下 简 称 “中国证监 会 ”)证 监基 金字[2004] 第 37
号《关于同意 景顺长城 内 需增长开放式 证券投资 基 金设立的批复 》核准, 由 景顺长城基 金管理有
限公司 依照 《 证券 投资 基 金管理 暂行 办法 》 及其 实 施细则 、 《开 放式 证券 投资 基金试 点办 法 》 等 有
关规定 和 《景 顺长 城内 需 增长开 放式 证券 投资 基金 基金契 约 》(后 更名 为 《景 顺长城 内需 增长 开放
式证券 投资 基金 基金 合同 》 ,2015 年 8 月 7 日 再次 更 名为《 景顺 长 城 内需 增长 混合型 证券 投资 基
金基金 合同 》) 发起 ,并 于 2004 年6 月25 日 募集 成立。 本基 金为 契约 型开 放式, 存续 期限 不定 ,
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币 2,520,331,995.74 元, 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2004) 第 106 号 验资报 告予 以验 证。 本基 金设立 募集 期内 认 购
资金产 生的 利息 收入 人民 币 581,251.05 元在 本基 金 成立后 ,折 算为 581,251.05 份基 金份 额, 归
投资者所有。 本基金的 基 金管理人为景 顺长城基 金 管理有限公司 ,基金托 管 人为中国农 业银行股
份有限 公司 。
根据 2014 年中 国 证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 景顺长 城内 需
增长开 放式 证券 投资 基金 于 2015 年 8 月 7 日 公告 后更名 为景 顺长 城内 需增 长混合 型证 券投 资 基第 18 页 共 52 页
金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《景 顺 长城内需增长 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定,本基 金 的投资范围为 国内依法 公 开发行、上市 的股票、 债 券及中国证 监会批准
的允许基金投 资的其他 金 融工具。本基 金主要投 资 于股票类资产 ,投资于 股 票的最大比 例和最小
比例分 别 为95% 和70% , 投 资于债 券的 最大 比例 为 30% 。 本 基金 的业 绩比 较基 准 为: 沪 深综 合指 数
总市值 加权 指数 X 80% + 中国债 券总 指数 X 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2016 年 8 月 25 日批 准报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、《 景顺长
城内需增长混 合型证券 投 资基金基金合 同 》和中 国 证监会、中国 基金业协 会 发布的有关 规定及允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2016
年6 月30 日的财 务状 况以 及2016 年1 月1 日至6 月30 日的 经营成 果和 基金 净 值变动 情况 等有 关
信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。 第 19 页 共 52 页
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作,主要 税项列示
如下:
(1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税, 对 金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括 买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 , 于 2015 年9 月8 日 前暂 减 按 25% 计入 应 纳税 所得 额,
自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 , 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 104,533,291.87
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 - 第 20 页 共 52 页
其他存 款 -
合计: 104,533,291.87
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 937,464,510.31 846,752,706.54 -90,711,803.77
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 5,415,000.00 5,831,955.00 416,955.00
银行间 市场 199,907,990.00 199,890,000.00 -17,990.00
合计 205,322,990.00 205,721,955.00 398,965.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,142,787,500.31 1,052,474,661.54 -90,312,838.77
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本期 末的 买入 返售 金融资 产项 目余 额为 零。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 15,743.51
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 94.59
应收债 券利 息 2,982,170.14
应收买 入返 售证 券利 息 - 第 21 页 共 52 页
应收申 购款 利息 2.10
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 142.20
合计 2,998,152.54
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 259,861.98
银行间 市场 应付 交易 费用 1,162.50
合计 261,024.48
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 4,242.09
预提费 用 465,238.10
合计 469,480.19
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 248,892,120.98 248,892,120.98
本期申 购 26,450,245.98 26,450,245.98
本期赎 回( 以"-" 号填列) -20,105,754.15 -20,105,754.15
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 255,236,612.81 255,236,612.81 第 22 页 共 52 页
注:申 购含 红利 再投 资及 转换入 份额 ;赎 回含 转换 出份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,092,796,165.51 35,429,189.30 1,128,225,354.81
本期利 润 -8,700,737.32 -231,947,659.49 -240,648,396.81
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
27,669,590.89 -8,023,002.32 19,646,588.57
其中: 基金 申购 款 115,643,918.03 -27,070,487.83 88,573,430.20
基金赎 回款 -87,974,327.14 19,047,485.51 -68,926,841.63
本期已 分配 利润 -7,482,054.05 - -7,482,054.05
本期末 1,104,282,965.03 -204,541,472.51 899,741,492.52
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 456,622.62
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 5,406.12
其他 5,081.86
合计 467,110.60
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 465,437,424.35
减:卖 出股 票成 本总 额 469,710,461.21
买卖股 票差 价收 入 -4,273,036.86
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券( 、 债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交
总额
283,251,344.81 第 23 页 共 52 页
减:卖 出债 券( 、 债 转股 及债券 到期 兑付 )
成本总 额
275,474,645.33
减:应 收利 息总 额 7,418,144.81
买卖债 券差 价收 入 358,554.67
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本期 衍生 工具 收益 发生额 为零 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,060,887.89
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,060,887.89
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -231,947,659.49
—— 股 票投 资 -231,643,834.82
—— 债 券投 资 -303,824.67
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -231,947,659.49
6.4.7.17 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 58,529.50
基金转 换费 收入 3,999.65
合计 62,529.15
注:1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 ; 第 24 页 共 52 页
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成, 其中 赎回 费部 分的 25% 归 入转 出基
金的基 金资 产。
6.4.7.18 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
1,311,772.84
银行间 市场 交易 费用 2,037.50
合计
1,313,810.34
6.4.7.19 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 62,158.46
信息披 露费 149,178.12
债券托 管账 户维 护费 18,701.52
银行划 款手 续费 4,252.25
其他费 用 100.00
合计 234,390.35
6.4.8 或 有事 项、 资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期, 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 第 25 页 共 52 页
长城证 券股 份有 限公 司( 长城证 券) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长城证券 - - 139,083,743.65 1.94%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本期 和 上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证券 126,621.66 1.94% - -
注:1. 上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定,以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示;
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日 第 26 页 共 52 页
30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,283,920.98 21,943,346.46
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,765,304.85 4,877,027.24
注: 支 付基 金管 理人 景顺 长城基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 :
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净 值X1.5%/ 当年 天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,380,653.52 3,657,224.41
注:支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券 (含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 ( 2004 年
6 月 25 日 )持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 3,218,405.59 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 3,218,405.59 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.26% -
第 27 页 共 52 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外, 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 和上年 度末 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存 款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 104,533,291.87 456,622.62 119,768,884.22 673,705.89
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位: 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份基金
份额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配合计
备注
1 2016 年1 月13
日
2016 年1 月13
日
0.300 3,202,305.53 4,279,748.52 7,482,054.05
合计 - - 0.300 3,202,305.53 4,279,748.52 7,482,054.05
6.4.12 期 末( 2016 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 9,073 117,767.54 117,767.54 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 第 28 页 共 52 页
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002071
长城
影视
2016 年
6 月 16
日
重大
事项
停牌
14.07 - - 74,900 1,127,015.00 1,053,843.00 -
注:本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 期末 ,本 基金 从未 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 ,无 质押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 期末 ,本 基金 未从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易, 无质 押债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的 混合型证 券投资基 金 ,属于中高风 险品种。 本 基金投资的金 融
工具主要包括 股票投资 、 债券投资及权 证投资等 。 本基金在日常 经营活动 中 面临的与这 些金融工
具相关的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本基 金的基金 管 理人从事风 险管理的
主要目标是争 取将以上 风 险控制在限定 的范围之 内 ,使本基金在 风险和收 益 之间取得最 佳的平衡
以实现“风险 和收益相 匹 配”的风险收 益目标, 并 达到确保合法 合规经营 、 防范和化解 风险、提
高经营 效率 及保 护投 资者 和股东 合法 权益 的目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以审 计与风险 控 制委员会为核 心
的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的风 险管理架
构体系。本基 金的基金 管 理人在董事会 下设立审 计 与风险控制委 员会,负 责 对公司经营 管理和基
金投资业务进 行合规性 控 制,并对公司 内部稽核 审 计工作进行审 核监督; 在 管理层层面 设立风险
管理委员会, 讨论和制 定 公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施;在业 务 操作层面风 险管理职第 29 页 共 52 页
责主要 由法 律监 察稽 核部 负责, 投资 风险 分析 与绩 效评估 由独 立 的 投资 风险 评估人 员负 责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ,
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任, 或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行,因而与银 行存款相 关 的信用风险不 重大。本 基 金在证券交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算,违约 风险可能
性很小;在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等 级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2016 年6 月30 日 ,本 基金未 持有 信用 类债 券(2015 年12 月 31 日: 同)
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预 测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 , 本 基金 的基 金管 理 人通过 风险 管理 岗设 定流 动性比 例要 求,
对流动性指标 进行持续 的 监测和分析, 包括组合 持 仓集中度指标 、组合在 短 时间内变现 能力的综
合指标、组合 中变现能 力 较差的投资品 种比例以 及 流通受限制的 投资品种 比 例等。本基 金投资于第 30 页 共 52 页
一家公司发行 的股票市 值 不超过基金资 产净值 的 10% ,且本基金与 由本基金 的 基金管理人管 理的
其他基金共同 持有一家 公 司发行的证券 不得超过 该 证券的 10% 。本基金 所持 大部分证券在 证券交
易所上 市, 其余 亦可 在银 行间同 业市 场 交 易, 因此 除附 注 6.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时
受限制不能自 由转让的 情 况外,其余金 融资产均 能 以合理价格适 时变现。 此 外,本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ,其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公
允价值 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外 汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的 利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2016 年6 月
30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 104,533,291.87 - - - - - 104,533,291.87
结算备 付金 233,629.73 - - - - - 233,629.73
存出保 证金 351,299.21 - - - - - 351,299.21
交易性 金融
资产
50,000,000.00 - 149,890,000.00 - 5,831,955.00 846,752,706.54 1,052,474,661.54
应收证 券清
算款
- - - - - 153,528.54 153,528.54
应收利 息 - - - - - 2,998,152.54 2,998,152.54
应收申 购款 497.02 - - - - 513,942.07 514,439.09 第 31 页 共 52 页
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 155,118,717.83 - 149,890,000.00 - 5,831,955.00 850,418,329.69 1,161,259,002.52
负债
应付证 券清
算款
- - - - - 1,955,465.27 1,955,465.27
应付赎 回款 - - - - - 1,967,625.22 1,967,625.22
应付管 理人
报酬
- - - - - 1,394,830.31 1,394,830.31
应付托 管费 - - - - - 232,471.72 232,471.72
应付交 易费
用
- - - - - 261,024.48 261,024.48
其他负 债 - - - - - 469,480.19 469,480.19
负债总 计 - - - - - 6,280,897.19 6,280,897.19
利率敏 感度
缺口
155,118,717.83 - 149,890,000.00 - 5,831,955.00 - -
上 年度 末
2015 年12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 65,986,397.04 - - - - - 65,986,397.04
结 算备 付金 794,756.84 - - - - - 794,756.84
存出保 证金 777,309.33 - - - - - 777,309.33
交易性 金融
资产
30,087,000.00 50,060,000.00 - 51,000,000.00 5,415,000.00 1,182,094,777.24 1,318,656,777.24
应收利 息 - - - - - 3,001,319.47 3,001,319.47
应收申 购款 1,087.63 - - - - 230,937.39 232,025.02
资产总 计 97,646,550.84 50,060,000.00 - 51,000,000.00 5,415,000.00 1,185,327,034.10 1,389,448,584.94
负债
应付证 券清
算款
- - - - - 6,910,001.13 6,910,001.13
应付赎 回款 - - - - - 2,555,512.74 2,555,512.74
应付管 理人
报酬
- - - - - 1,773,826.88 1,773,826.88
应付托 管费 - - - - - 295,637.84 295,637.84
应付交 易费
用
- - - - - 537,127.93 537,127.93
其他负 债 - - - - - 259,002.63 259,002.63
负债总 计 - - - - - 12,331,109.15 12,331,109.15
利率敏 感度
缺口
97,646,550.84 50,060,000.00 - 51,000,000.00 5,415,000.00 - -
注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率 重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 第 32 页 共 52 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
在其他 变量 不变 的假 设下 , 利 率发 生合 理 、 可 能的 变动时 , 为交 易而 持有 的 债券公 允价
值的变 动将 对基 金净 值产 生的影 响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2016 年6 月30 日 )
上年度 末( 2015 年12 月31
日 )
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-282,473.98 -377,812.08
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
284,475.25 381,544.31
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下 ” 的 策略,通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 的 比 例 为
70%-95% ; 投资 于债 券投 资 的最大 比例 为 30% 。 此外 , 本基金 的基 金管 理人 每日 对本基 金所 持有 的
证券价格实施 监控,定 期 运用多种定量 方法对基 金 进行风险度量 ,及时可 靠 地对风险进 行跟踪和
控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日 第 33 页 共 52 页
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 846,752,706.54 73.31 1,182,094,777.24 85.84
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 205,721,955.00 17.81 136,562,000.00 9.92
交易性 金 融 资产 -贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,052,474,661.54 91.13 1,318,656,777.24 95.75
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
其 他 变量 不变 的假 设下 ,证 券 投资 价格 发生 合理 、可 能 的变 动时 ,将 对基 金净 值
产生的 影响 。正 数表 示可 能增加 基金 净值 ,负 数表 示可能 减少 基金 净值
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2016 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2015 年 12 月
31 日 )
沪深 300 指 数上 升 5% 45,044,146.11 48,887,670.39
沪深 300 指 数下 降 5% -45,044,146.11 -48,887,670.39
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 850,797,203.12 元, 属于 第二 层次的 余额 为 201,677,458.42 元 ,无 属于 第
三层次 的余 额(2015 年 12 月31 日 : 第 一层 次:1,040,638,605.02 元 , 第二 层次 :278,018,172.22第 34 页 共 52 页
元,无 第三 层次 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对于公 允 价值的影 响 程度,确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易 所上市或 挂牌 转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外) ,本
基金 于 2015 年 3 月 24 日 起改为 采用 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核 算
工作小 组关 于2015 年1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 所 独立 提供 的估 值 结果确 定公 允价 值,
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金 未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需 要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 846,752,706.54 72.92
其中: 股票 846,752,706.54 72.92
2 固定收 益投 资 205,721,955.00 17.72
其中: 债券 205,721,955.00 17.72
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - - 第 35 页 共 52 页
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 104,766,921.60 9.02
7 其他各 项资 产 4,017,419.38 0.35
8 合计 1,161,259,002.52 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 27,584,813.60 2.39
C
制造业 470,333,722.40 40.72
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
43,097,468.71 3.73
E
建筑业 6,597,779.80 0.57
F
批发和 零售 业 70,916,888.24 6.14
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,136,899.92 0.62
J
金融业 - -
K
房地产 业 87,901,038.47 7.61
L
租赁和 商务 服务 业 118,415,295.90 10.25
M
科学研 究和 技术 服务 业 9,015,966.10 0.78
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 4,698,990.40 0.41
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,053,843.00 0.09
S
综合 - -
合计 846,752,706.54 73.31
第 36 页 共 52 页
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 300058 蓝色光 标 7,979,175 77,477,789.25 6.71
2 001979 招商蛇 口 5,379,191 76,653,471.75 6.64
3 300072 三聚环 保 2,614,350 72,260,634.00 6.26
4 000078 海王生 物 9,228,645 68,568,832.35 5.94
5 600867 通化东 宝 2,558,067 52,926,406.23 4.58
6 600525 长园集 团 3,566,581 49,397,146.85 4.28
7 300009 安科生 物 1,602,235 47,874,781.80 4.15
8 002400 省广股 份 2,897,205 40,937,506.65 3.54
9 002239 奥特佳 2,472,844 39,837,516.84 3.45
10 300011 鼎汉技 术 1,575,342 36,973,276.74 3.20
11 000722 湖南发 展 2,176,117 30,095,698.11 2.61
12 002475 立讯精 密 1,288,158 25,312,304.70 2.19
13 300363 博腾股 份 903,222 22,417,970.04 1.94
14 600028 中国石 化 4,650,800 21,951,776.00 1.90
15 002450 康得新 1,256,320 21,483,072.00 1.86
16 002074 国轩高 科 401,196 15,835,206.12 1.37
17 000967 盈峰环 境 698,300 15,495,277.00 1.34
18 002364 中恒电 气 556,971 15,277,714.53 1.32
19 300001 特锐德 622,678 13,505,885.82 1.17
20 000958 东方能 源 938,756 13,001,770.60 1.13
21 002172 澳洋科 技 1,162,700 12,475,771.00 1.08
22 600340 华夏幸 福 461,344 11,247,566.72 0.97
23 600645 中源协 和 256,000 8,995,840.00 0.78
24 300068 南都电 源 359,798 7,865,184.28 0.68
25 600884 杉杉股 份 441,250 7,593,912.50 0.66
26 000513 丽珠集 团 128,752 5,936,754.72 0.51
27 601857 中国石 油 779,120 5,633,037.60 0.49
28 601390 中国中 铁 784,300 5,466,571.00 0.47
29 300440 运达科 技 155,712 5,249,051.52 0.45
30 300244 迪安诊 断 142,480 4,698,990.40 0.41
31 002206 海 利 得 151,250 2,590,912.50 0.22 第 37 页 共 52 页
32 002589 瑞康医 药 76,459 2,348,055.89 0.20
33 002773 康弘药 业 49,700 2,313,535.00 0.20
34 000566 海南海 药 187,800 2,048,898.00 0.18
35 002174 游族网 络 39,500 1,264,000.00 0.11
36 002071 长城影 视 74,900 1,053,843.00 0.09
37 601611 中国核 建 28,236 587,308.80 0.05
38 600637 东方明 珠 22,800 553,356.00 0.05
39 002135 东南网 架 70,000 543,900.00 0.05
40 002007 华兰生 物 10,240 321,536.00 0.03
41 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.02
42 601966 玲珑轮 胎 9,073 117,767.54 0.01
43 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
44 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.01
45 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
46 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
47 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
48 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
49 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
50 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
51 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
52 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600867 通化东 宝 37,269,574.72 2.71
2 002239 奥特佳 35,430,377.05 2.57
3 600645 中源协 和 29,356,141.00 2.13
4 600028 中国石 化 22,403,464.00 1.63
5 300011 鼎汉技 术 17,052,464.07 1.24
6 002438 江苏神 通 16,124,270.45 1.17
7 300182 捷成股 份 15,487,670.69 1.12
8 300363 博腾股 份 14,951,894.62 1.09
9 002364 中恒电 气 14,766,680.63 1.07 第 38 页 共 52 页
10 300001 特锐德 13,567,214.28 0.99
11 000078 海王生 物 12,167,997.75 0.88
12 000958 东方能 源 11,556,438.47 0.84
13 002400 省广股 份 11,288,248.82 0.82
14 002594 比亚迪 11,174,912.09 0.81
15 000722 湖南发 展 11,115,977.00 0.81
16 000967 盈峰环 境 8,223,999.00 0.60
17 600884 杉杉股 份 6,736,576.00 0.49
18 300016 北陆药 业 6,362,007.00 0.46
19 601857 中国石 油 5,720,305.60 0.42
20 002450 康得新 5,650,575.00 0.41
注:买 入金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ),未 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 300009 安科生 物 53,780,371.46 3.91
2 002174 游族网 络 48,862,850.03 3.55
3 601318 中国平 安 46,979,118.16 3.41
4 600645 中源协 和 38,710,903.30 2.81
5 600340 华夏幸 福 36,279,695.45 2.63
6 601336 新华保 险 23,890,924.01 1.73
7 601628 中国人 寿 19,562,602.98 1.42
8 002475 立讯精 密 17,906,793.78 1.30
9 000958 东方能 源 16,965,890.86 1.23
10 300011 鼎汉技 术 16,650,057.51 1.21
11 300182 捷成股 份 15,923,213.21 1.16
12 002438 江苏神 通 13,349,032.03 0.97
13 600804 鹏博士 13,274,364.92 0.96
14 300016 北陆药 业 13,126,757.76 0.95
15 002450 康得新 12,349,830.20 0.90
16 002594 比亚迪 11,687,553.79 0.85
17 600867 通化东 宝 10,343,721.32 0.75
18 300072 三聚环 保 9,902,426.94 0.72
19 300440 运达科 技 5,068,123.30 0.37
20 002064 华峰氨 纶 4,965,420.81 0.36 第 39 页 共 52 页
注:卖 出金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ) ,未考 虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 366,012,225.33
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 465,437,424.35
注: 买入 股票 的成 本总 额及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) ,
未考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 199,890,000.00 17.31
其中: 政策 性金 融债 199,890,000.00 17.31
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) 5,831,955.00 0.50
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 205,721,955.00 17.81
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 160204 16 国开 04 800,000 79,904,000.00 6.92
2 160401 16 农发 01 700,000 69,986,000.00 6.06
3 150416 15 农发 16 500,000 50,000,000.00 4.33
4 123001 蓝标转 债 54,150 5,831,955.00 0.50
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 第 40 页 共 52 页
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.12.2
本 基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 351,299.21
2 应收证 券清 算款 153,528.54 第 41 页 共 52 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,998,152.54
5 应收申 购款 514,439.09
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,017,419.38
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位: 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 123001 蓝标转 债 5,831,955.00 0.50
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 的情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
59,299 4,304.23 4,020,425.94 1.58% 251,216,186.87 98.42%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
69.09 0.00%
第 42 页 共 52 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金;
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2004 年 6 月 25 日 ) 基金 份额 总额
2,520,913,246.79
本报告 期期 初基 金份 额总 额 248,892,120.98
本报告 期基 金总 申购 份额 26,450,245.98
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 20,105,754.15
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 255,236,612.81
注:总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额, 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内, 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日发 布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
2 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过,聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
3 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 7 月 4 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过, 同 意赵 如冰 先生 辞去 本公司 董事 长一 职, 聘任 杨光裕 先生 担任 本公 司董 事长。 根据 公司 章 程
相关规 定 , “公 司的 董事 长 为公司 的法 定代 表人 ” 。 经 深圳市 市场 监督 管理 局核 准, 景 顺长 城基 金
管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生 , 本基 金 管理人 已 于2016 年7
月15 日发 布了 公告 。 第 43 页 共 52 页
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
5 、报 告期 内本 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内, 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资 策略 的改 变
在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国金证券股份
有限公司
1 195,772,131.61 23.59% 182,323.02 23.59% 新增
兴业证券股份
有限公司
1 139,554,043.34 16.82% 129,967.05 16.82% 未变更
华福证券有限
责任公司
1 87,638,309.85 10.56% 81,617.63 10.56% 未变更
恒泰证券股份
有限公司
1 86,898,705.57 10.47% 80,929.30 10.47% 未变更
光大证券股份
有限公司
2 78,821,593.39 9.50% 73,406.28 9.50% 未变更
平安证券有限
责任公司
2 65,887,352.06 7.94% 61,360.97 7.94% 未变更 第 44 页 共 52 页
国泰君安证券
股份有限公司
1 47,992,080.36 5.78% 44,695.27 5.78% 未变更
中国国际金融
股份有限公司
2 45,853,470.95 5.53% 42,703.28 5.53% 未变更
华泰证券股份
有限公司
1 38,274,959.67 4.61% 35,645.73 4.61% 未变更
海通证券股份
有限公司
1 23,901,379.86 2.88% 22,259.13 2.88% 未变更
国信证券股份
有限公司
1 19,141,986.70 2.31% 17,827.05 2.31% 未变更
招商证券股份
有限公司
2 - - - - 未变更
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - 未变更
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - 未变更
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - 未变更
中泰证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
川财证券有限
责任公司
1 - - - - 未变更
广发证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
东方证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - 未变更
中信证券股份
有限公司
2 - - - - 未变更
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
上海华信证券
有限责任公司
1 - - - - 未变更
国盛证券有限
责任公司
1 - - - - 未变更
民生证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
长城证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
方正证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
注:基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 :
1)选 择标 准
第 45 页 共 52 页
a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良 好;
b、财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定;
c、经 营行 为规 范, 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ;
d、内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求;
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并 能根据基 金管理人 的 特定要求, 提供专门
研究报 告。
2)选择程序 基金管理 人 根据以上标 准进行考 察后 ,确定证券 经营机构 的选 择。基金管 理人与 被
选择的 证券 经营 机构 签订 协议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
华福证券有限
责任公司
- - - - - -
恒泰证券股份
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
国信证券股份 - - - - - - 第 46 页 共 52 页
有限公司
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
中泰证券股份
有限公司
- - - - - -
川财证券有限
责任公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
- - - - - -
国盛证券有限
责任公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
长城证券股份
有限公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
指 数熔 断后本 公司 各基金申 购赎
回 、转 换业务 开放 时间调整 的公
告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 4 日 第 47 页 共 52 页
2
景 顺长 城基金 管理 有限 公司 关于
旗 下场 内基金 在指 数熔断期 间暂
停申购 赎回 业务 的提 示性 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 6 日
3
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
2016 年1 月7 日指 数熔 断 后本公
司 各基 金申购 赎回 、转换业 务开
放时间 调整 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 7 日
4
景 顺长 城内需 增长 混合型证 券投
资基金 分红 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 12 日
5
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 中证金牛 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 18 日
6
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 中证金牛 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 18 日
7
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 平安证券 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 20 日
8
景 顺长 城内需 增长 混合型证 券投
资基 金2015 年第 4 季度 报 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 21 日
9
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 22 日
10 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 中国证 券报 , 上海 证 2016 年 1 月 27 日 第 48 页 共 52 页
旗 下部 分基金 参加 渤海银行 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
11
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 奕丰公司 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 29 日
12
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 奕丰公司 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 29 日
13
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 和耕传承 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 1 日
14
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 和耕传承 基金
销售 有 限公司 为销 售机构并 开通
基金 “ 定期定 额投 资业务 ” 和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 1 日
15
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
聘任督 察长 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 2 月 4 日
16
景 顺长 城内需 增长 混合型证 券投
资基 金2016 年第1 号更 新 招募说
明书摘 要
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 2 月 5 日
17
景 顺长 城内需 增长 混合型证 券投
资基 金2016 年第1 号更 新 招募说
明书
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证 券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 2 月 5 日 第 49 页 共 52 页
18
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
聘任副 总经 理的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 2 月 20 日
19
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 上海凯石 财富
基 金销 售有限 公司 为销售机 构并
开 通基 金 “ 定 期定 额投资业 务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 25 日
20
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 凯石财富 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 25 日
21
景 顺长 城内需 增长 混合型证 券投
资基 金2015 年 年度 报告 摘 要
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 3 月 29 日
22
景 顺长 城内需 增长 混合型证 券投
资基 金2015 年 年度 报告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 3 月 29 日
23
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 继续 参加中国 工商
银 行个 人电子 银行 基金申购 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月 30 日
24
景 顺长 城内需 增长 混合型证 券投
资基 金2016 年第 1 季度 报 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 4 月 20 日
25
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 金斧子基 金申
购 及定 期定额 投资 申购费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 11 日 第 50 页 共 52 页
26
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 金斧子为 销售
机 构并 开通基 金 “ 定期定额 投资
业务” 和基 金转 换业 务的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 11 日
27
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 伯嘉基金 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 16 日
28
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 浙江金观 诚财
富 管理 有限公 司为 销售机构 并开
通 基金 “定期 定额 投资业务 ”和
基金转 换业 务的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 26 日
29
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 金观诚基 金申
购 及定 期定额 投资 申购费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 26 日
30
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 汇成基金 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 27 日
31
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 北京汇成 基金
管 理有 限公司 为销 售机构并 开通
基金 “ 定期定 额投 资业务 ” 和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 27 日
32
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 在新 浪仓石开 通基
金 “定 期定额 投资 业务 ” 并 参加
定 期定 额投资 申购 费率优惠 活动
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 6 月 22 日 第 51 页 共 52 页
的公告
33
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 在陆 金所资管 开通
基金 “ 定期定 额投 资业务 ” 并参
加 定期 定额投 资申 购费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 6 月 24 日
34
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 7 月 4 日
35
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
公司法 定代 表人 变更 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站 2016 年 7 月 15 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 .中 国证 监会 准予 景顺 长 城内需 增长 开放 式证 券投 资基金 募集 注册 的文 件;
2 . 《景 顺长 城内 需增 长混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ;
3 . 《景 顺长 城内 需增 长混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ;
4 . 《景 顺长 城内 需增 长混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ;
5 .景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ;
6 .其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。 第 52 页 共 52 页
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年8 月27 日