金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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金元顺安宝石动力混合型证券投资基金
2016年半年度报告
2016 年 6月 30日
基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一六年八月二十七日
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2016年8月19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 6 月30 日止。
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1.2 目录
1?重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2?
1.1? 重要提示 ............................................................................................................................. 2?
1.2? 目录 ..................................................................................................................................... 3?
2?基金简介 .................................................................................................................................... 5?
2.1? 基金基本情况 ..................................................................................................................... 5?
2.2? 基金产品说明 ..................................................................................................................... 5?
2.3? 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 6?
2.4? 信息披露方式 ..................................................................................................................... 6?
2.5? 其他相关资料 ..................................................................................................................... 6?
3?主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................ 6?
3.1? 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 6?
3.2? 基金净值表现 ..................................................................................................................... 7?
4?管理人报告 ................................................................................................................................ 8?
4.1? 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................. 8?
4.2? 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................... 10?
4.3? 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 10?
4.4? 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................... 11?
4.5? 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 11?
4.6? 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 11?
4.7? 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 13?
4.8? 基金持有人数或资产净值预警情形的说明 ................................................................... 13?
5?托管人报告 .............................................................................................................................. 13?
5.1? 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 13?
5.2? 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 13?
5.3? 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14?
6?半年度财务会计报告（未经审计） ...................................................................................... 14?
6.1? 资产负债表 ....................................................................................................................... 14?
6.2? 利润表 ............................................................................................................................... 15?
6.3? 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................... 16?
6.4? 报表附注 ........................................................................................................................... 18?
7?投资组合报告 .......................................................................................................................... 35?
7.1? 期末基金资产组合情况 ................................................................................................... 35?
7.2? 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 35?
7.3? 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................... 36?
7.4? 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................... 38?
7.5? 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................... 40?
7.6? 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................... 40?
7.7? 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 40?
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7.8? 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 41?
7.9? 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................... 41?
7.10? 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................... 41?
7.11? 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................... 41?
7.12? 投资组合报告附注 ........................................................................................................... 41?
8?基金份额持有人信息 .............................................................................................................. 44?
8.1? 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................... 44?
8.2? 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................... 44?
8.3? 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................... 45?
9?开放式基金份额变动 .............................................................................................................. 45?
10? 重大事件揭示 ................................................................................................................... 45?
10.1? 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................... 45?
10.2? 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 45?
10.3? 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 45?
10.4? 基金投资策略的改变 ....................................................................................................... 45?
10.5? 报告期内改聘会计师事务所情况 ................................................................................... 45?
10.6? 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................... 46?
10.7? 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................... 46?
10.8? 其他重大事件 ................................................................................................................... 49?
11? 备查文件目录 ................................................................................................................... 50?
11.1? 备查文件目录 ................................................................................................................... 50?
11.2? 存放地点 ........................................................................................................................... 50?
11.3? 查阅方式 ........................................................................................................................... 50?
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金
基金简称 金元顺安宝石动力混合
基金主代码 620001
交易代码
620001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年8月15日
基金管理人 金元顺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 118,957,002.78份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资具有稳健基础的中国优质企业，追求本基金资
产的稳定收益与长期资本增值。
投资策略
本基金采用行业配置指导下的个股精选策略：首先，采用“投
资时钟”模型判断各行业的发展趋势，在此基础上，利用本基
金管理人自行开发的“行业配置综合评分模型”对各行业的投
资价值进行综合评分，确定拟投资行业及其配置权重；其次，
采用本基金管理人建立的“金元惠理股票投资价值评估体系”
对拟投资行业内上市公司从流动性、盈利质量、盈利增长潜力、
公司治理以及估值水平等五个方面进行评估，精选出具有稳健
增长且价值被低估的个股，构建股票组合。
业绩比较基准 标普中国A股300指数×50%＋中证综合债指数×50%
风险收益特征
本基金为一只稳健增长型的混合型基金，其风险收益特征从长
期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金和货币
市场型基金，属于中等预期收益、中等预期风险的证券投资基
金品种。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
金元顺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 凌有法 洪渊
联系电话
021-68882815 010-66105799
电子邮箱
service@jysa99.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-68881801 95588
传真 021-68881875 010-66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区花园石桥路33号花旗集团
大厦 3608 室
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区花园石桥路33号花旗集团
大厦 3608 室
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 任开宇 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
www.jysa99.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 金元顺安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区花园
石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016年 6月 30日）
本期已实现收益 -24,566,863.70
本期利润 -24,903,376.83
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加权平均基金份额本期利润 -0.2051
本期加权平均净值利润率 -20.28%
本期基金份额净值增长率 -16.46%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年6 月30日)
期末可供分配利润 2,308,534.93
期末可供分配基金份额利润 0.0194
期末基金资产净值 121,265,537.71
期末基金份额净值 1.0194
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年6 月30日)
基金份额累计净值增长率 7.80%
注：1：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2：期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3：表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6月 30 日。
4：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
2.25% 0.57% 0.20% 0.46% 2.05% 0.11%
过去三个
月
2.38% 0.72% -0.52% 0.48% 2.90% 0.24%
过去六个
月
-16.46% 1.50% -6.74% 0.89% -9.72% 0.61%
过去一年 -27.82% 1.77% -14.38% 1.11% -13.44% 0.66%
过去三年 22.66% 1.39% 28.55% 0.90% -5.89% 0.49%
过去五年 14.77% 1.20% 15.44% 0.81% -0.67% 0.39%
自基金成
立起至今
3.68% 1.18% 18.00% 0.80% -14.32% 0.38%
注： （1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字；
（2）本基金从 2010 年 10 月1 日起正式转型为混合型证券投资基金。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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金元顺安宝石动力混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2007 年 8 月 15 日至 2016 年 6 月 30 日）
注： （1）本基金从 2010年 10 月1 日起正式转型为混合型证券投资基金；
（2）本基金转型后业绩比较基准为: 标普中国 A 股 300 指数×50% + 中证综合债指数
×50%；
（3）本基金投资组合中，股票资产占基金资产的比例为 40%～60%，债券资产占基金资
产的比例为 35%～55%，权证不超过基金资产净值的 3%，现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%；本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合
同约定。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
金元顺安基金管理有限公司成立于 2006 年11 月，由金元证券有限公司（以下简称“金
元证券”）与比利时联合资产管理公司（以下简称“KBC”）共同发起设立的中外合资基金
管理公司。公司注册地为上海，注册资本 1.5 亿人民币，其中金元证券持有 51%的股份，KBC
持有 49%的股份。2012 年 3 月，经中国证监会核准，KBC 将所持有的 49%股权转让惠理基金
管理香港有限公司（以下简称“惠理香港”），公司更名为金元惠理基金管理有限公司，成
为国内首家港资入股的合资基金公司，股权结构变更为：金元证券持有 51%股权，惠理香港
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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持有 49%股权。2012 年 10 月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人
民币 9,500 万元，公司注册资本金增至 24,500 万元。2016 年 3 月 11 日原公司外方股东惠
理基金管理香港有限公司将所持有的金元顺安基金管理有限公司 49%的股权转让给上海泉
意金融信息服务有限公司（以下简称“上海泉意”）。变更后公司的股权结构为：金元证券
持有 51%的股权，上海泉意持有 49%的股权。
截至 2016 年6 月30 日，本基金管理人管理金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金
元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺
安价值增长混合型证券投资基金、金元顺安核心动力混合型证券投资基金、金元顺安消费主
题混合型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金、金元顺安新经济主题混合型证
券投资基金、 金元顺安丰祥债券型证券投资基金和金元顺安金元宝货币市场基金共十只开放
式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
侯斌 本基金基金
经理
2011-12-22 - 14 金元顺安成长动力灵活配置混
合型证券投资基金、金元顺安
宝石动力混合型证券投资基
金、金元顺安核心动力混合型
证券投资基金和金元顺安价值
增长混合型证券投资基金基金
经理，上海财经大学经济学学
士。曾任光大保德信基金管理
有限公司行业研究员。2010 年
6 月加入金元顺安基金管理有
限公司，历任高级行业研究员，
金元顺安成长动力灵活配置混
合型证券投资基金基金经理助
理和金元顺安核心动力股票型
证券投资基金基金经理助理等
职位。14 年基金等金融行业从
业经历，具有基金从业资格。
闵杭 本基金基金
经理
2015-10-16 - 22 金元顺安消费主题混合型证券
投资基金、金元顺安新经济主
题混合型证券投资基金、金元
顺安宝石动力混合型证券投资
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基金和金元顺安成长动力灵活
配置混合型证券投资基金基金
经理，上海交通大学工学学士。
曾任湘财证券股份有限公司上
海自营分公司总经理，申银万
国证券股份有限公司证券投资
总部投资总监。2015 年 8 月加
入金元顺安基金管理有限公
司。22 年证券、基金等金融行
业从业经历，具有基金从业资
格。
注：1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同
生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实
施准则、基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作
整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合
有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《金
元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中
和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 本基金管理人规定了严格的投资权限
管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等，重视交易执行环节的
公平交易措施，启用投资交易系统中的公平交易模块。在报告期内，对不同投资组合的交易
价差、收益率进行分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总
体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《金元顺安基金管
理有限公司异常交易监控与报告制度》。本报告期，根据制度的规定，对交易进行了监控，
未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，基金重点投资于农林牧渔、食品饮料、非银等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期，本基金份额净值增长率为-16.46%，业绩比较基准收益率为-6.74%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
一季度天量信贷推升经济，当前经济逐步重回下行通道，维持经济 L 型判断。6 月
份 CPI 回落，主要由于蔬菜价格的大幅回落导致，通胀压力短期缓解，但是通胀上涨的风险
犹存，四季度有可能再次走高。
英国脱欧靴子落地之后，市场预期美联储加息节奏放缓、欧洲进一步宽松，商品、股
市、黄金、债券等呈现普涨态势。国内方面，由于国企改革的推进、通胀压力的回落，近期
也有所反弹。但是，货币宽松空间不大，而国企改革、供给侧改革都是长期而艰巨的任务，
进度和市场预期都会有所反复，市场监管趋严，金融去杠杆仍在持续。从资金面来说，近期
融资余额增加， 但是基金仓位已经处于高位， 产业资本持续净减持， 市场仍属存量博弈行情。
在 G20 峰会之前，市场有维持稳定的需要。预计市场将会继续维持震荡市、结构市的特征。
从行业来看，业绩进入扩张周期、估值具有优势的行业，如食品饮料、家电、养殖、
航空等仍具有投资价值。而国企改革和供给侧改革的标的，也将会有脉冲性投资机会。主题
方面，重点关注国防军工、物联网等。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工
4.6.1.1 估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。 估值工作小组由主管运营的副总、 基金事务部、
投资部、 交易部、 监察稽核部总监组成。 每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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估值工作小组职责：
① 制定估值制度并在必要时修改；
② 确保估值方法符合现行法规；
③ 批准证券估值的步骤和方法；
④ 对异常情况做出决策。
主管运营的副总是估值工作小组的组长， 在基金事务部总监或者其他两个估值小组成员
的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组 2/3 或以上多数票通过。
4.6.1.2 基金事务部的职责分工
基金事务部负责日常证券资产估值。该部和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和
相关法规估值后，基金事务部每日将证券估值表上传至 OA 供估值工作小组成员及其他相关
人员查阅。
基金事务部职责：
① 获得独立、完整的证券价格信息；
② 每日证券估值；
③ 检查价格波动；
④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；
⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；
⑥ 对估值调整和人工估值进行记录；
⑦ 将每月基金月报上传至 OA 供估值工作小组成员及其它相关人员查阅。
基金事务部总监认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。
4.6.1.3 投资部的职责分工
① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；
② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；
③ 评价并确认基金事务部提供的基金月报；
④ 向估值工作小组报告任何可能的估值偏差。
4.6.1.4 交易部的职责分工
① 对基金事务部的证券价格信息需求做出及时回应；
② 通知基金事务部关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；
③ 评价并确认基金事务部提供的基金月报。
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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4.6.1.5 监察稽核部的职责分工
① 监督证券的整个估值过程；
② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；
③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；
④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价值；
⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；
⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
4.6.2 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 基金持有人数或资产净值预警情形的说明
报告期内， 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内， 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的管理人——金元顺安基金管理有
限公司在金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
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申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，金元顺安宝石动力混合型
证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对金元顺安基金管理有限公司编制和披露的金元顺安宝石动力混合型证
券投资基金 2016 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行资产托管部
2016年8月19日
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：金元顺安宝石动力混合型证券投资基金
报告截止日：2016年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 14,113,452.81 20,777,497.69
结算备付金
148,109.22 404,042.08
存出保证金
107,129.45 220,608.99
交易性金融资产 6.4.7.2 107,150,326.77 127,587,403.48
其中：股票投资 6.4.7.2 57,808,035.17 62,472,745.98
基金投资 6.4.7.2 --
债券投资 6.4.7.2 49,342,291.60 65,114,657.50
资产支持证券投资 6.4.7.2 --
贵金属投资 6.4.7.2 --
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
15
应收证券清算款
- 1,291,859.01
应收利息 6.4.7.5 666,556.18 2,004,969.71
应收股利
--
应收申购款
98.81 988.14
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
122,185,673.24152,287,369.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
84,429.00 130,059.59
应付管理人报酬
147,442.06 191,134.80
应付托管费
24,573.64 31,855.81
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 474,670.66 685,291.81
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 189,020.17 70,000.77
负债合计
920,135.53 1,108,342.78
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 118,957,002.78 123,893,659.61
未分配利润 6.4.7.10 2,308,534.93 27,285,366.71
所有者权益合计
121,265,537.71 151,179,026.32
负债和所有者权益总计
122,185,673.24 152,287,369.10
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0194 元，基金份额总额
118,957,002.78 份。
6.2 利润表
会计主体：金元顺安宝石动力混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
16
2016 年1 月1 日
至 2016 年6月 30 日
2015 年1 月1 日
至 2015 年6月 30 日
一、收入
-22,972,189.34 91,409,573.60
1.利息收入
1,571,080.78 4,707,574.87
其中：存款利息收入 6.4.7.11 41,769.15 66,938.93
债券利息收入
1,529,311.63 4,177,609.02
资产支持证券利息收
入
--
买入返售金融资产收入
- 463,026.92
其他利息收入
--
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
-24,213,070.90 103,454,435.81
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -24,603,995.97 101,727,572.67
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 267,948.42 1,353,231.77
资产支持证券投资收
益
6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 122,976.65 373,631.37
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.18 -336,513.13 -16,757,086.12
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.19 6,313.91 4,649.04
减：二、费用
1,931,187.49 6,077,766.79
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 918,289.43 2,086,139.87
2．托管费 6.4.10.2.2 153,048.10 347,689.98
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.20 649,214.97 2,865,058.37
5．利息支出
7,497.49 556,862.38
其中： 卖出回购金融资产支出
7,497.49 556,862.38
6．其他费用 6.4.7.21 203,137.50 222,016.19
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-24,903,376.83 85,331,806.81
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-24,903,376.83 85,331,806.81
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金元顺安宝石动力混合型证券投资基金
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
17
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
123,893,659.61 27,285,366.71 151,179,026.32
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -24,903,376.83 -24,903,376.83
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-4,936,656.83 -73,454.95 -5,010,111.78
其中：1.基金申购款 1,231,954.95 -4,221.08 1,227,733.87
2.基金赎回款 -6,168,611.78 -69,233.87 -6,237,845.65
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基
金净值）
118,957,002.78 2,308,534.93 121,265,537.71
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
289,992,189.80 21,243,894.98 311,236,084.78
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 85,331,806.81 85,331,806.81
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-147,368,796.09 -47,760,873.14 -195,129,669.23
其中：1.基金申购款 2,964,751.65 1,269,602.23 4,234,353.88
2.基金赎回款 -150,333,547.74 -49,030,475.37 -199,364,023.11
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基
金净值）
142,623,393.71 58,814,828.65 201,438,222.36
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
18
基金管理人负责人：张嘉宾，主管会计工作负责人：符刃，会计机构负责人：季泽
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 (原名为金元比联宝石动力混合型证券投资基
金，以下简称“本基金”)，由金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金转型而成。金元
比联宝石动力保本混合型证券投资基金于 2010年 8 月16 日保本期到期， 由于不符合保本基
金存续条件，按照《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》约定，该基金由
保本混合型基金转型为非保本混合型基金，相应调整基金投资目标、投资策略、业绩比较基
准和费率等，同时修订基金合同，并更名为“金元比联宝石动力混合型证券投资基金”。本
基金于 2010年 10 月1 日起始运作。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金
管理人与注册登记机构为金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司” ） ，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经金元比联第二届董事会第七次会议及第二届股东会第五次会议审议通过， 并由中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2012]276 号文核准，金元比联基
金管理有限公司已于 2012 年 3 月 15 日完成相关工商变更登记手续，并且变更公司名称为
“金元惠理基金管理有限公司”。随后，报请中国证监会同意，将金元比联宝石动力混合型
证券投资基金更名为金元惠理宝石动力混合型证券投资基金，并于 2012 年5 月2 日公告。
2015 年 2 月 5 日，经金元惠理基金管理有限公司股东金元证券股份有限公司及惠理基
金管理香港有限公司于以书面表决的方式达成更名决议。金元惠理基金管理有限公司于
2015 年 3 月 6 日完成相关工商变更登记手续，并且变更公司名称为“金元顺安基金管理有
限公司”，并于 2015 年3 月10 日进行公告。经本基金管理人与基金托管人协商一致，并报
中国证监会备案后， 金元惠理宝石动力混合型证券投资基金相应更名为金元顺安宝石动力混
合型证券投资基金，并于 2015 年7月 15 日进行公告。
本基金主要投资具有稳健基础的中国优质企业， 追求本基金资产的稳定收益与长期资本
增值。本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债
券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金采用行业配置指导下的
个股精选策略。2015 年中信标准普尔指数信息服务（北京）有限公司终止维护中信标普国
债指数，且将中信标普 300 指数更名为标普中国 A股 300 指数。本基金管理人经与基金托管
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
19
人协商一致，并报中国证监会备案后，决定自 2015 年 11 月 27 日起，将本基金业绩基准从
中信标普 300 指数×50%+中信标普国债指数×50%变更为标普中国 A 股 300 指数×50%+中证
综合债指数×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资
基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指
导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通
知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2
号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3 号《会计报表附注的
编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他
中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/新会计准则
2014年 1至3 月，财政部制定了《企业会计准则第 39 号--公允价值计量》 、 《企业会计
准则第 40 号--合营安排》和《企业会计准则第 41 号--在其他主体中权益的披露》 ；修订了
《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9号--职工薪酬》 、 《企业会计准
则第 30 号--财务报表列报》和《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》 ；上述 7 项会计准
则均自 2014 年 7 月 1 日起施行。2014 年 6 月，财政部修订了《企业会计准则第 37 号--金
融工具列报》 ，在 2014 年度及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30
日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金半年度会计报表所采用的会计政策与上年度会计报表相一致，会计估计发生变
更。
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
20
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起， 调整证券 （股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年9 月19 日起，调整由出让
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生
的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股
份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利
息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
21
所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股
份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10 月9 日起，对储蓄存款利息
所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从
公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 14,113,452.81
定期存款 -
其他存款 -
合计 14,113,452.81
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 54,901,991.6757,808,035.17 2,906,043.50
贵金属投资-金交所黄金合约 -- -
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
22
债券
交易所市场 41,843,487.26 42,612,291.60 768,804.34
银行间市场 7,246,084.11 6,730,000.00 -516,084.11
合计 49,089,571.37 49,342,291.60 252,720.23
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 103,991,563.04107,150,326.77 3,158,763.73
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 2,823.69
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 60.03
应收债券利息 663,629.08
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 43.38
合计 666,556.18
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 474,370.66
银行间市场应付交易费用 300.00
合计 474,670.66
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
23
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 58.67
预提审计费 34,809.32
预提信息披露费 154,152.18
合计 189,020.17
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 123,893,659.61 123,893,659.61
本期申购 1,231,954.95 1,231,954.95
本期赎回（以“-”号填列） -6,168,611.78 -6,168,611.78
本期末 118,957,002.78 118,957,002.78
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 45,185,821.31 -17,900,454.60 27,285,366.71
本期利润 -24,566,863.70 -336,513.13 -24,903,376.83
本期基金份额交易产生的
变动数
-1,022,493.58 949,038.63 -73,454.95
其中：基金申购款 216,997.44 -221,218.52 -4,221.08
基金赎回款 -1,239,491.02 1,170,257.15 -69,233.87
本期已分配利润 -- -
本期末 19,596,464.03 -17,287,929.10 2,308,534.93
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
活期存款利息收入 36,015.24
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,492.27
其他 1,261.64
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
24
合计 41,769.15
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
卖出股票成交总额 207,182,545.04
减：卖出股票成本总额 231,786,541.01
买卖股票差价收入 -24,603,995.97
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 37,550,112.39
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 35,448,264.92
减：应收利息总额 1,833,899.05
债券投资收益 267,948.42
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 122,976.65
基金投资产生的股利收益 -
合计 122,976.65
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -336,513.13
——股票投资 113,846.21
——债券投资 -450,359.34
——资产支持证券投资 -
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
25
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -336,513.13
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 921.51
配股手续费 -
新股手续费返还 -
印花税返还 -
转换费收入 -
其他 5,392.40
合计 6,313.91
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 648,864.97
银行间市场交易费用 350.00
合计 649,214.97
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 34,809.32
信息披露费 154,152.18
银行汇划费用 476.00
上市费 -
持有人大会费 -
账户维护费 13,500.00
转托管费 -
其他费用 200.00
合计 203,137.50
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
26
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
2016年3月11日原公司外方股东惠理基金管理香港有限公司将所持有的金元顺安基金
管理有限公司 49%的股权转让给上海泉意金融信息服务有限公司。变更后公司的股权结构
为：金元证券股份有限公司持有 51%的股权，上海泉意金融信息服务有限公司持有 49%的股
权。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
金元顺安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
金元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
上海泉意金融信息服务有限公司 基金管理人的股东
上海金元百利资产管理有限公司 基金管理人的子公司
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
金元证券股份有限公
司
- - 34,955,586.51
58.35%
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
27
本基金本报告期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
918,289.43 2,086,139.87
其中：支付销售机构的客户
维护费
30,336.25 200,000.72
注：a.基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。
计算方法如下：H=E×1.50%/当年天数，
H 为每日应支付的基金管理费,
E 为前一日的基金资产净值,
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金管理人向基金
托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
b．根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 ，基金管理人与基金销售机构在基金
销售协议中约定依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费， 用以向基金销
售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
153,048.10 347,689.98
注：a.基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。
计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数,
H 为每日应支付的基金托管费,
E 为前一日的基金资产净值,
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期与上年度可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券
（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
28
本基金本报告期及上年度可比期间均未有基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末均未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
14,113,452.81 36,015.24 11,514,764.84 41,341.56
注： 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限
责任公司， 2016年1月1日至2016年6月30日止期间获得的利息收入为4,492.27元， 2016
年 6 月30 日止结算备付金余额为人民币 148,109.22 元。 2015年1月1日至2015年6月30
日止期间获得的利息收入为人民币 23,383.70 元，2015 年6月 30 日止结算备付金余额为人
民币840,362.09 元。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末及上年度末均未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
603919 金徽酒
2016-0
6-06
重大
事项
重组
30.90 2016-07-05 33.99 1,902 20,807.88 58,771.80 -
601900 南方传媒
2016-0
6-06
重大
事项
重组
17.67 - - 3,256 19,959.28 57,533.52 -
300299 富春通信
2016-0
2-29
重大
事项
重组
31.48 - - 19,400 585,880.00 610,712.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
29
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人将风险管理融入公司各个业务层面的全面控制过程之中， 并建立了三道防
线：以各岗位职责为基础，形成第一道防线；通过相关岗位之间、相关部门之间相互监督制
衡，形成第二道防线；由督察长、风险控制委员会、监察稽核部对公司各机构、各部门、各
岗位、各项业务进行监督、检查、评价，形成的第三道防线。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于
具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以降低信用风险。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行， 申购交易均通过具有基金销售资格的金融
机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对
手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所和银行间同业市场交易；因此，本年末本基金的资
产均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过风险管理人员设定流动性比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金的
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
30
生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
14,113,452.8
1
- - - 14,113,452.81
结算备付金 148,109.22 - - - 148,109.22
存出保证金 107,129.45 - - - 107,129.45
交易性金融资
产
23,154,424.9
3
15,830,866.6
7
10,357,000.0
0
57,808,035.1
7
107,150,326.77
衍生金融资产 - - - - -
应收证券清算
款
- - - - -
应收利息 - - - 666,556.18 666,556.18
应收申购款 - - - 98.81 98.81
买入返售金融
资产
- - - - -
资产总计
37,523,116.4
1
15,830,866.6
7
10,357,000.0
0
58,474,690.1
6
122,185,673.24
负债
应付赎回费 - - - 58.67 58.67
应付管理人报
酬
- - - 147,442.06 147,442.06
应付托管费 - - - 24,573.64 24,573.64
应付交易费用 - - - 474,670.66 474,670.66
应付销售服务
费
- - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - -
应付利息 - - - 188,961.50 188,961.50
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
31
应付证券清算
款
- - - - -
其他负债 - - - - -
应交税金 - - - - -
预提费用 - - - - -
应付赎回款 - - - 84,429.00 84,429.00
负债总计 - - - 920,135.53 920,135.53
利率敏感度缺
口
37,523,116.4
1
15,830,866.6
7
10,357,000.0
0
57,554,554.6
3
121,265,537.71
上年度末
2015年12月31
日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
20,777,497.6
9
- - - 20,777,497.69
结算备付金 404,042.08 - - - 404,042.08
存出保证金 220,608.99 - - - 220,608.99
交易性金融资
产
22,813,420.0
0
31,843,237.5
0
10,458,000.0
0
62,472,745.9
8
127,587,403.48
衍生金融资产 - - - - -
应收证券清算
款
- - - 1,291,859.011,291,859.01
应收利息 - - - 2,004,969.712,004,969.71
应收申购款 988.14 - - - 988.14
买入返售金融
资产
- - - - -
资产总计
44,216,556.9
0
31,843,237.5
0
10,458,000.0
0
65,769,574.7
0
152,287,369.10
负债
应付赎回费 - - - 0.77 0.77
应付管理人报
酬
- - - 191,134.80 191,134.80
应付托管费 - - - 31,855.81 31,855.81
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
32
应付交易费用 - - - 685,291.81 685,291.81
应付销售服务
费
- - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - -
应付利息 - - - - -
应付证券清算
款
- - - - -
其他负债 - - - - -
应交税金 - - - - -
预提费用 - - - 70,000.00 70,000.00
应付赎回款 - - - 130,059.59 130,059.59
负债总计 - - - 1,108,342.781,108,342.78
利率敏感度缺
口
44,216,556.9
0
31,843,237.5
0
10,458,000.0
0
64,661,231.9
2
151,179,026.32
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日
或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
以中央国债登记结算有限责任公司公布的2016年6月30日和2015年12月31日各债券的基
点价值(BP 价值)为主要计算依据；
假设债券持仓结构保持不变；
银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利
率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；卖出回购金融
资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
市场利率下降1BP 增加1.33万元 增加1.51万元
市场利率上升1BP 减少1.33万元 减少1.51万元
注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
33
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。 市场价格风险是指基金所持金融工
具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波
动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临
的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降
低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股
票投资
57,808,035.17 47.67 62,472,745.98 41.32
交易性金融资产-债
券投资
49,342,291.60 40.69 65,114,657.50 43.07
交易性金融资产－贵
金属投资
-- - -
衍生金融资产-权证
投资
-- - -
其他 -- - -
合计 107,150,326.77 88.36 127,587,403.48 84.39
注：本基金投资组合的资产配置范围为：股票资产占基金资产的比例为 40%～60%，债
券资产占基金资产的比例为 35%～55%，权证不超过基金资产净值的 3%，现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险， 即与基金投资组合中股票投资
的贝塔系数紧密相关。
以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
标普中国A股300指数上涨5% 增加299.63万元 增加300.13万元
标普中国A股300指数下跌5% 减少299.63万元 减少300.13万元
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
34
表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发
生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
风险价值（Va R）含义是指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能
损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未
来特定时期内的最大可能损失。 用公式表示为：
Prob( ΔP > VaR) = 1 ? α
或： Prob( ΔP
< VaR) = α
其中 Prob 表示：资产价值损失小于可能损失上限的概率。
△Ρ 表示：
某一金融资产在一定持有期△t 的价值损失额。
VA R 表示：给定置信水平α下的在险
价值，即可能的损失上限。 α 为：给定的置信水平。
假设
在 99%的置信水平下采用风险价值模型来管理风险；
以资产负债表日前 120个交易日为观察期；
预测期间本基金的资产组合的结构保持不变；
本基金的基金净值日对数收益率服从正态分布。
分析
风险价值
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
合计 增加266.51万元 增加543.75万元
注：上述分析衡量了在 99%的置信水平下，所持有的权益类资产组合在资产负债表日后
一个交易日内由于市场价格风险所导致的最大潜在损失。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资
产款以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2016年6月30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次的余额为人民币 96,589,176.09 元，属于第二层次的余额为人民币
10,561,150.68 元，无属于第三层次的余额。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开
发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将
相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
35
根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<中国证券投资基金业协
会估值核算工作小组关于 2015 年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自
2015 年 4 月 10 日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持
证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的
公允价值所属层次从第一层次转入第二次级。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上期末均不
以第三层次公允价值计量。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至本财务报表批准日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 57,808,035.17 47.31
其中：股票 57,808,035.17 47.31
2 固定收益投资 49,342,291.60 40.38
其中：债券 49,342,291.60 40.38
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 14,261,562.03 11.67
7 其他各项资产 773,784.44 0.63
8 合计 122,185,673.24 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
36
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 10,169,024.34 8.39
B 采矿业 59,268.88 0.05
C 制造业 22,204,273.79 18.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 1,968,473.87 1.62
F 批发和零售业 3,066,883.02 2.53
G 交通运输、仓储和邮政业 7,358,408.00 6.07
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业
673,197.00 0.56
J 金融业 5,689,407.65 4.69
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,803,936.00 1.49
M 科学研究和技术服务业 62,506.60 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,213,036.00 1.00
R 文化、体育和娱乐业 3,539,620.02 2.92
S 综合 - -
合计 57,808,035.17 47.67
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 20,464 5,973,850.88 4.93
2 002299 圣农发展 186,115 4,820,378.50 3.98
3 002385 大北农 461,700 3,721,302.00 3.07
4 600276 恒瑞医药 90,840 3,643,592.40 3.00
5 600485 信威集团 183,200 3,268,288.00 2.70
6 600203 福日电子 213,500 2,946,300.00 2.43
7 601377 兴业证券 394,000 2,911,660.00 2.40
8 002234 民和股份 98,600 2,899,826.00 2.39
9 601688 华泰证券 143,900 2,722,588.00 2.25
10 600029 南方航空 382,200 2,698,332.00 2.23
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
37
11 600271 航天信息 106,100 2,525,180.00 2.08
12 002477 雏鹰农牧 400,500 2,390,985.00 1.97
13 601021 春秋航空 48,700 2,334,678.00 1.93
14 600115 东方航空 351,800 2,325,398.00 1.92
15 002343 慈文传媒 45,837 2,223,094.50 1.83
16 601789 宁波建工 319,500 1,846,710.00 1.52
17 000796 凯撒旅游 103,200 1,803,936.00 1.49
18 600345 长江通信 83,800 1,770,694.00 1.46
19 300336 新文化 50,400 1,258,992.00 1.04
20 300347 泰格医药 41,800 1,213,036.00 1.00
21 300299 富春通信 19,400 610,712.00 0.50
22 300503 昊志机电 1,863 157,833.36 0.13
23 603528 多伦科技 1,167 114,354.33 0.09
24 300505 川金诺 1,624 98,187.04 0.08
25 002788 鹭燕医药 1,296 83,695.68 0.07
26 603028 赛福天 2,592 76,230.72 0.06
27 300516 久之洋 409 71,644.53 0.06
28 002798 帝王洁具 812 70,400.40 0.06
29 603737 三棵树 601 69,764.08 0.06
30 300506 名家汇 1,313 69,365.79 0.06
31 300510 金冠电气 969 65,465.64 0.05
32 603959 百利科技 1,508 62,506.60 0.05
33 300513 恒泰实达 500 62,485.00 0.05
34 603029 天鹅股份 1,348 60,161.24 0.05
35 601020 华钰矿业 2,068 59,268.88 0.05
36 603919 金徽酒 1,902 58,771.80 0.05
37 002793 东音股份 894 58,118.94 0.05
38 300511 雪榕生物 868 57,834.84 0.05
39 601900 南方传媒 3,256 57,533.52 0.05
40 603131 上海沪工 926 56,208.20 0.05
41 002797 第一创业 1,365 55,159.65 0.05
42 300515 三德科技 1,147 53,759.89 0.04
43 603861 白云电器 1,620 53,719.20 0.04
44 603798 康普顿 826 52,773.14 0.04
45 002789 建艺集团 731 52,398.08 0.04
46 603339 四方冷链 916 49,848.72 0.04
47 002795 永和智控 725 49,358.00 0.04
48 300512 中亚股份 471 47,062.32 0.04
49 002799 环球印务 864 37,704.96 0.03
50 603101 汇嘉时代 1,237 36,887.34 0.03
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600276 恒瑞医药 8,884,840.00 5.88
2 600519 贵州茅台 8,600,740.74 5.69
3 002045 国光电器 5,532,049.00 3.66
4 300065 海兰信 5,197,914.00 3.44
5 600391 成发科技 4,957,198.00 3.28
6 002234 民和股份 4,862,265.66 3.22
7 600718 东软集团 4,821,255.90 3.19
8 002299 圣农发展 4,812,344.50 3.18
9 300401 花园生物 4,806,241.00 3.18
10 601009 南京银行 4,788,164.32 3.17
11 000952 广济药业 4,782,234.60 3.16
12 600803 新奥股份 4,574,890.00 3.03
13 600521 华海药业 4,343,815.24 2.87
14 300188 美亚柏科 3,971,097.25 2.63
15 300070 碧水源 3,970,795.00 2.63
16 000333 美的集团 3,968,790.00 2.63
17 300146 汤臣倍健 3,966,027.41 2.62
18 002563 森马服饰 3,965,652.00 2.62
19 000651 格力电器 3,960,146.00 2.62
20 300113 顺网科技 3,911,256.12 2.59
21 600485 信威集团 3,872,067.90 2.56
22 002405 四维图新 3,835,337.00 2.54
23 002562 兄弟科技 3,616,263.45 2.39
24 600111 北方稀土 3,604,490.00 2.38
25 601939 建设银行 3,591,874.00 2.38
26 600015 华夏银行 3,590,706.00 2.38
27 601117 中国化学 3,589,643.00 2.37
28 600547 山东黄金 3,581,760.00 2.37
29 601788 光大证券 3,500,697.04 2.32
30 601377 兴业证券 3,421,295.10 2.26
31 002385 大北农 3,340,410.00 2.21
32 600562 国睿科技 3,307,445.10 2.19
33 002519 银河电子 3,242,100.01 2.14
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
39
注：本项的“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300188 美亚柏科 7,484,183.00 4.95
2 600105 永鼎股份 5,486,825.59 3.63
3 600276 恒瑞医药 5,286,372.00 3.50
4 600391 成发科技 5,039,496.40 3.33
5 601009 南京银行 5,003,917.00 3.31
6 600547 山东黄金 4,687,120.00 3.10
7 300401 花园生物 4,669,391.00 3.09
8 000952 广济药业 4,589,821.40 3.04
9 600990 四创电子 4,521,384.00 2.99
10 600521 华海药业 4,493,616.65 2.97
11 002657 中科金财 4,406,099.48 2.91
12 600803 新奥股份 4,163,151.00 2.75
13 002045 国光电器 4,159,147.95 2.75
14 300065 海兰信 4,137,707.00 2.74
15 300113 顺网科技 3,973,676.40 2.63
16 600519 贵州茅台 3,903,857.14 2.58
17 000651 格力电器 3,896,610.00 2.58
18 300146 汤臣倍健 3,893,073.96 2.58
19 601788 光大证券 3,822,982.12 2.53
20 600718 东软集团 3,810,464.50 2.52
21 002562 兄弟科技 3,751,430.47 2.48
22 000333 美的集团 3,705,005.24 2.45
23 300070 碧水源 3,696,190.00 2.44
24 600111 北方稀土 3,646,590.00 2.41
25 601939 建设银行 3,562,790.00 2.36
26 002563 森马服饰 3,532,573.50 2.34
27 600015 华夏银行 3,521,940.00 2.33
28 601117 中国化学 3,512,128.00 2.32
29 000701 厦门信达 3,495,414.58 2.31
30 000687 华讯方舟 3,403,346.15 2.25
31 002308 威创股份 3,289,278.71 2.18
32 002234 民和股份 3,287,103.00 2.17
33 600562 国睿科技 3,282,176.75 2.17
34 002405 四维图新 3,247,774.39 2.15
35 000977 浪潮信息 3,241,580.92 2.14
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
40
36 002280 联络互动 3,101,786.02 2.05
注：本项的“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 227,007,983.99
卖出股票的收入（成交）总额 207,182,545.04
注：本项的"买入股票的成本"、"卖出股票的收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成
交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 20,351,000.00 16.78
2 央行票据 - -
3 金融债券 11,344,200.00 9.35
其中：政策性金融债 11,344,200.00 9.35
4 企业债券 17,647,091.60 14.55
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 49,342,291.60 40.69
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 018002 国开1302 105,000 11,344,200.00 9.35
2 122652 12 杨农债 100,010 10,917,091.60 9.00
3 010303 03 国债⑶ 100,000 10,357,000.00 8.54
4 019539 16 国债11 100,000 9,994,000.00 8.24
5 1380055 13 万正债 100,000 6,730,000.00 5.55
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未投资资产支持证券。
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未投资权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1、关于民和股份（代码：002234）的处罚说明
2015 年 11 月 28 日，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
收到山东证监局下发的《关于对山东民和牧业股份有限公司采取责令改正措施的决定》
（ 〔2015〕13号） ，主要内容如下：
一、公司治理方面存在的问题及整改要求
公司内幕信息知情人登记不完整。经检查，你公司仅对定期报告涉及的内幕信息进
行了知情人登记，未对业绩预告、筹划员工持股计划、全资子公司启动改制并拟在新三板上
市等其他重大事项进行登记。
整改要求：上述行为不符合《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
42
定》 （证监会公告[2011]30 号）第三条、第六条的规定。你公司应按照相关内幕信息登记管
理制度的要求，在内幕信息依法公开披露前完整填写内幕信息知情人档案。
二、信息披露方面存在的问题及整改要求
公司存在未披露的关联方及关联交易。经查，蓬莱市兴牧养殖合作社与你公司存在
实质上的关联关系。2014 年度、2015 年 1 至 6 月份，你公司与兴牧合作社关联交易分别累
计约为 3.17亿元、6300万元，未依法履行关联交易审议程序，也未按规定予以披露。
整改要求：上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十八条的
有关规定。现要求你公司深入核查是否还存在其他未披露的关联方和关联交易，并以临时公
告形式在深圳证券交易所网站及在中国证监会指定的信息披露媒体上， 对你公司未披露的关
联方或关联交易等事项作出公开披露。
三、内部控制方面存在的问题及整改要求
公司存在用个人银行卡收取销售货款的情况。经查，你公司存在用高管人员个人银
行卡收取公司货款，然后再由财务人员将上述款项存入公司对公户的情况。
整改要求：上述行为违反了《中华人民共和国会计法》第十六条、 《中华人民共和
国公司法》第一百七十一条、 《企业内部控制基本规范》第三十一条的有关规定。你公司应
严格执行上述财经法规的规定，确保公司资金的安全和完整。
四、其他事项
公司应当在收到责令改正决定书后 2 个工作日内披露，同时通报控股股东、实际控
制人，并在收到责令改正通知书之日起 15 日内向我局提交整改报告，并在深圳证券交易所
网站及在中国证监会指定的信息披露媒体上披露整改报告，整改报告应当包括具体整改措
施、预计完成时间、整改责任人等内容。
公司董事会高度重视山东证监局此次检查所提出的问题， 将对相关问题进行梳理分
析， 组织制定切实可行的整改措施， 整改工作于 12月 10 日前完成， 并将及时公告整改报告。
现作出说明如下：
A.投资决策程序： 基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置
方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部
的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。
B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断
此次事件对公司短期负面影响有限， 加之公司董事会高度重视山东证监局此次检查所提出的
问题，对相关问题进行了梳理分析，组织了制定切实可行的整改措施，公司日常经营活动一
切正常，因此买入并持有公司股票。
2、关于兴业证券（代码：601377）的处罚说明
2016年 2月18 日，兴业证券股份有限公司（下称“公司”）收到《关于对兴业证券股
份有限公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》 ，原文内容如下：
“经查，2015 年 7 月 7 日，你公司融资融券强制平仓操作出现差错，导致客户信
用账户股票的实际强制平仓数量远超过应当平仓数量；7月 8 日，你公司未经客户同意直接
在客户信用账户进行买回操作。你公司上述行为违反了《证券公司融资融券业务内部控制指
引》 （证监会公告﹝2011﹞32 号）第十八条第一项和《关于加强证券经纪业务管理的规定》
（证监会公告﹝2010﹞11 号）第四条第二项的相关规定。按照《证券公司监督管理条例》
第七十条的规定，我局决定：责令你公司在 2016 年 3 月 1 日至 2017 年 2 月 28 日期间，每
3 个月对融资融券业务进行一次内部合规检查，并在每次检查后 10 个工作日内，向我局报
送合规检查报告。
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
43
如果对本监督管理措施不服，你公司可在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券
监督管理委员会提出行政复议申请， 也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人
民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
现作出说明如下：
A.投资决策程序： 基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置
方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部
的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。
B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断
此次事件对公司短期负面影响有限，公司对出现的问题高度重视，进一步加强内部管理，日
常经营活动一切正常，因此买入并持有公司股票。
3、关于华泰证券（代码：601688）的处罚说明
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2015 年 8 月 24 日收到中国证券监督管
理委员会《调查通知书》 （编号：渝证调查字 2015004 号） ，因公司涉嫌未按规定审查、了解
客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理
委员会决定对公司进行立案调查。
现作出说明如下：
A.投资决策程序： 基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置
方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部
的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。
B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断
此次事件对公司负面影响有限，公司生产经营活动一切正常，我们认为不会对整体的业绩造
成影响，因此买入并持有公司股票。
4、关于南方航空（代码：600029 ）的处罚说明
2015 年 10 月 17 日，中国南方航空股份有限公司（ “本公司” 、 “公司” ）于近日接到控
股股东中国南方航空集团公司通知，刘纤因涉嫌受贿罪被立案侦查。根据相关法律法规及本
公司章程，经公司董事会 11 名董事一致审议通过，免去刘纤公司副总经理职务。
2015年 11月 5 日， 根据中共中央纪律检查委员会、中华人民共和国监察部网站消息，
南方航空董事长司献民涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
现作出说明如下：
A.投资决策程序： 基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置
方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部
的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。
B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断
此次事件对公司负面影响有限，而且相关违规人员已经被公司免去职务，公司生产经营活动
一切正常，我们认为不会对整体的业绩造成影响，因此买入并持有公司股票。
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
44
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 107,129.45
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 666,556.18
5 应收申购款 98.81
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 773,784.44
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 600203 福日电子 2,946,300.00 2.43 重大事项停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
8,836 13,462.77 1,586,291.64 1.33% 117,370,711.14 98.67%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末没有基金管理人的从业人员持有本基金。
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本报告期末本公司高管及投研部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2007年 8 月15 日）基金份额
总额
4,989,265,191.90
本报告期期初基金份额总额 123,893,659.61
本报告期基金总申购份额 1,231,954.95
减：本报告期基金总赎回份额 6,168,611.78
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 118,957,002.78
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，未发生基金管理人、基金托管人的重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4
基金投资策略的改变
本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
46
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽核或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
平安证券 有
限责任公司
1 109,419,172.14 25.23% 101,902.40 25.27%
-
国泰君安证
券股份有限
公司
2 91,474,012.54 21.09% 85,189.74 21.13%
-
海通证券股
份有限公司
1 67,937,704.37 15.66% 63,270.59 15.69%
-
申银万国证
券股份有限
公司
1 65,933,304.51 15.20% 61,403.53 15.23%
-
华创证券有
限责任公司
1 59,952,719.67 13.82% 55,833.67 13.85%
-
国金证券股
份有限公司
1 39,051,537.30 9.00% 35,587.50 8.83%
-
方正证券股
份有限公司
1 - - - -
-
爱建证券有
限责任公司
1 - - - -
-
上海华信证
券有限责任
公司
2 - - - -
-
中国银河证
券股份有限
公司
1 - - - -
-
中国国际金
融有限公司
2 - - - -
-
光大证券股
份有限公司
1 - - - -
-
民生证券有 1 - - - - -
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
47
限责任公司
中信证券股
份有限公司
1 - - - -
-
金元证券股
份有限公司
1 - - - -
-
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - -
-
国泰君安证
券股份有限
公司
1 - - - -
-
东兴证券股
份有限公司
1 - - - -
-
长江证券股
份有限公司
1 - - - -
-
兴业证券股
份有限公司
1 - - - -
-
中国民族证
券有限责任
公司
1 - - - -
-
注：1：专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字<1998>29 号）
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关
规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：
A.选择标准。
a.公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较
高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准
确的信息资讯服务。
b.公司资信状况较好，无重大不良记录。
c.公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。
d.能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投
资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。
B.选择流程。
公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比， 并根据评比的结
果选择交易单元。
2：截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金新租用中国民族证券有限责任公司 1
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
48
个上海交易单元,方正证券股份有限公司 1 个深圳交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
平安证券 有
限责任公司
80,227.00 0.63% - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
海通证券股
份有限公司
12,542,731.71 98.58% - - - -
申银万国证
券股份有限
公司
100,100.00 0.79% 6,100,000.00 8.40% - -
华创证券有
限责任公司
- -66,500,000.00 91.60% - -
国金证券股
份有限公司
- - - - - -
方正证券股
份有限公司
- - - - - -
爱建证券有
限责任公司
- - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
中国国际金
融有限公司
- - - - - -
光大证券股
份有限公司
- - - - - -
民生证券有
限责任公司
- - - - - -
中信证券股
份有限公司
- - - - - -
金元证券股
份有限公司
- - - - - -
北京高华证 - - - - - -
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
49
券有限责任
公司
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
东兴证券股
份有限公司
- - - - - -
长江证券股
份有限公司
- - - - - -
兴业证券股
份有限公司
- - - - - -
中国民族证
券有限责任
公司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金
2015年第4季度报告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《证
券日报》和
www.jyvpfund.com
2016-01-21
2
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金
2015年年度报告（正文）
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《证
券日报》和
www.jyvpfund.com
2016-03-29
3
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金
2015年年度报告（摘要）
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《证
券日报》和
www.jyvpfund.com
2016-03-29
4
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金更
新招募说明书摘要[2016年1号]
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《证
券日报》和
www.jyvpfund.com
2016-03-30
5
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金更
新招募说明书[2016年1号]
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《证
券日报》和
www.jyvpfund.com
2016-03-30
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告
50
6
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金
2016年第1季度报告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《证
券日报》和
www.jyvpfund.com
2016-04-21
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金合同》 ；
2、 《金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金招募说明书》 ；
3、 《金元顺安宝石动力混合型证券投资基金托管协议》 。
11.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室
11.3 查阅方式
http://www.jysa99.com
金元顺安基金管理有限公司
二〇一六年八月二十七日
