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申万新能车(001156)

申万新能车:2016年半年度报告

申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
 
 
 
 
申 万 菱信 新 能源 汽 车主 题 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金 
2016 年 半年 度报 告 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 申万 菱信基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 中国 农业银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年八 月二十 九日 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 
第 2 页共 38 页 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 17 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 3 页共 38 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 5 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 6 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 8 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 10 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 10 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 11 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 11 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 11 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 11 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 11 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 11 6


半年度财务会计报告( 未经审计) ..................................................................................................... 12 6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 12 6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 13 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 14 6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 15 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 29 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 29 7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 30 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 30 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 31 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 33 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 33 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 33 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 33 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 33 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 33 7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 33 7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 33 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 34 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 34 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 4 页共 38 页 8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 34 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 34 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 35 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 35 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 35 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 35 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 35 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 35 10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 35 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 36 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 36 10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 36 11


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 38 11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 38 11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 38 11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 38


申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 5 页共 38 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 申万菱 信新 能源 汽车 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 基金简 称 申万菱 信新 能源 汽车 主题 灵活配 置混 合 基金主 代码 001156 交易代 码 001156 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 5 月 7 日 基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 850,641,309.62 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金主要 投资受益于新能源汽车主 题的上市公司股票,采用 积极主动的 分散化投资 策略,在严密控制投资风 险的基础上,力求为基金 份额持有人 获取超 过业 绩比 较基 准的 收益。 投资策 略 本基金充分 发挥基金管理人的投资研 究优势,运用科学严谨、 规范化的资 产配置方法 ,灵活配置新能源汽车主 题的上市公司股票和债券 ,谋求基金 资产的 长期 稳定 增长 。 业绩比 较基 准 50%× 中证 新能 源汽 车指 数 收益率 + 50%× 中 证综 合 债指数 收益 率。 风险收 益特 征 本基金是以 新能源汽车为投资主题的 混合型基金,其预期收益 及预期风险 水平高于债 券型基金与货币市场基金 ,低于股票型基金,属于 中高预期收 益和预 期风 险水 平的 投资 品种。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 王菲萍 林葛 联系电 话 021-23261188 010-66060069 电子邮 箱 service@swsmu.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话 4008808588 95599 传真 021-23261199 010-68121816 注册地 址 上海市 中山 南 路 100 号 11 层 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69 号 办公地 址 上海市 中山 南 路 100 号 11 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号 凯晨世 贸中 心东 座 F9 邮政编 码 200010 100031 法定代 表人 姜国芳 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 《中 国证 券报》 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 6 页共 38 页 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.swsmu.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 申万菱 信基 金管 理有 限公 司


中国农 业银 行股 份有 限公 司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 上海市 中山 南 路 100 号 11 层 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -17,136,707.76 本期利 润 -15,995,035.28 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0175 本期加 权平 均净 值利 润率 -1.87% 本期基 金份 额净 值增 长率 -1.44% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 -50,474,244.76 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0593 期末基 金资 产净 值 813,205,530.88 期末基 金份 额净 值 0.956 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 -4.40% 注:1 )本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 2) 上 述基 金业 绩指 标已 扣 除了基 金的 管理 费、 托管 费和各 项交 易费 用, 但不 包括持 有人 认购 或 交易基 金的 各项 费用 (例 如:申 购费 、赎 回费 等) ,计入 认购 或交 易基 金各 项费用 后, 实际 收益 水 平要低 于所 列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.06% 0.33% 3.93% 1.15% -2.87% -0.82% 过去三 个月 1.70% 0.24% 6.75% 1.07% -5.05% -0.83% 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 7 页共 38 页 过去六 个月 -1.44% 0.58% -1.05% 1.48% -0.39% -0.90% 过去一 年 -4.59% 0.52% 4.75% 1.58% -9.34% -1.06% 自基金 合同 生效起 至今 -4.40% 0.58% 11.03% 1.60% -15.43% -1.02% 注:本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算, 计算 方式 如下 : benchmark(0) =1000 ; %benchmark(t)= 50%*( 中证新能 源汽 车指 数(t)/ 中 证新能 源汽 车指 数(t-1)-1)+50%*( 中证综合债 指数(t)/ 中证 综合 债指 数(t-1)-1) ; benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ; 其中 t=1,2,3,… 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 申万菱 信新 能源 汽车 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2015 年 5 月 7 日至 2016 年 6 月 30 日) 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 8 页共 38 页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 申万菱信基金管理有限公 司原名申万巴黎基金管理 有限公司,是由国内大型 综合类券商申万宏 源证券 有限 公司 和三 菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 共同设 立的一 家中 外合 资基 金管 理公司 。公 司成 立 于 2004 年 1 月 15 日, 注册 地 在中国 上海 , 注 册资 本金 为 1.5 亿元 人民 币。 其中, 申万宏 源证 券有 限公 司持 有 67% 的股 份, 三菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 持 有 33% 的股 份。


公司成 立以 来业 务增 长迅 速,在 北京 、广 州先 后建 立了分 公司 。截 至 2016 年 6 月 30 日, 公司 旗下管 理了 包括 股票 型、 混合型 、 债 券型 和货 币型 在内 的 24 只开 放式 基金 , 形成了 完整 而丰 富的 产 品线。 公司 旗下 基金 管理 资产规 模超 过 379 亿 元, 客户数 超 过 571 万户 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 李大刚 本基金 基金经 理 2015-05-07 - 11 年 李大刚 先生 , 硕 士研究 生。 2004 年开 始从 事证券 相关 工作 , 曾任 职 于中信 建投 证券 研究所 , 安 信证 券研 究所 , 2011 年 1 月加 入申万 菱信 基金 管理 有限 公司 , 历 任行 业 研究员 , 节 能环 保研 究组 组长, 现任 申万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资 基金 、 申万 菱信 新 动力混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。 注:1. 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日; 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日 起即任 职, 则任 职日 期为 基金合 同生 效日 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法》及其配 套法规的规定,严 格遵守基金合同约定,本 着诚实信用、勤勉尽责等 原则管理和运用基金资产 ,在严格控制风险的基 础上为 持有 人谋 求最 大利 益。 本基金 投资 运作 符合 法律 法规和 基金 合同 的规 定, 信 息披露 及时 、 准 确、 完 整 ; 本基 金资 产与 本 基金管理人与公司资产之 间严格分开;没有发生内 幕交易、操纵市场和不当 关联交易及其他违规行 为。 在基金 资产 的管 理运 作中, 无任 何损 害基 金持 有 人利益 的行 为, 并通 过稳 健 经营 、 规范 运作 、 规 避申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 9 页共 38 页 风险, 保护 了基 金持 有人 的 合法权 益。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意 见》 ,本公司制定 了《公平 交易制度》 ,通 过 组织结构的设置、工作制 度、流程和技术手段全面 落实公平交易原则在具体 业务(包括研究分析、 投资决 策、交易执行等) 环节中的实现,在保证各 投资组合投资决策相对独 立性的同时,确保各投 资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策 方面享有公平的机会;同 时,通过对投资交易行 为的日 常监 控和 事后 分析 评估来 加强 对公 平交 易过 程和结 果的 监督 。 在投资和研究方面,本公 司投资和研究部门不断完 善研究方法和投资决策流 程,提高投资决策 的科学 性和 客观 性, 确保 各投资 组合 享有 公平 的投 资决策 机会 ,建 立公 平交 易的制 度环 境。 在交易执行方面,本公司 的投资管理职能和交易执 行职能相隔离,通过实行 集中交易制度和公 平的交 易分 配制 度, 确保 各投资 组合 享有 公 平 的交 易执行 机会 。 在日常监控和事后分析评 估方面,本公司风险管理 总部开展日内和定期的工 作对公平交易执行 情况作整体监控和效果评 估。风险管理总部通过对 不同组合之间同向交易的 价差率的假设检验、价 格占优的次数百分比统计 、价差交易模拟贡献与组 合收益率差异的比较等方 法对本报告期以及连续 四个季度期间内、不同时 间窗口下公司管理的不同 投资组合同向交易的交易 价差进行了分析;对于 场外交易,还特别对比了 组合之间发生的同向交易 的市场公允价格和交易对 手,判断交易是否公平 且是否 涉及 利益 输送 。 本公司通过事前的制度规 范、事中的监控和事后的 分析评估,严格执行了公 平交易制度,公平 对待了 旗下 各投 资组 合。 本报告 期内 ,未 出现 违反 公平交 易制 度的 情况 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本公司 制定 了 《异 常交 易 监控报 告制 度》 , 明确 定义 了在投 资交 易过 程中 出现 的各种 可能 导致 不 公平交易和利益输送的异 常交易类型,并规定且落 实了异常交易的日常监控 、识别以及事后的分析 流程。 本基金本报告期内未出现 异常交易的情况。本报告 期内,本公司所有投资组 合参与的交易所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况有四 次 。 投 资组 合 经 理因投 资组 合的 投资 策略 而 发生 同日 反向 交易 ,未 导致不 公平 交易 和利 益输 送。 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 10 页共 38 页 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2016 年年 初股 票市 场大 幅 下跌 , 触 发因 素主 要是 人 民币汇 率贬 值预 期引 发市 场对流 动性 收紧 的 预期, 再加 上年 初实 行的 熔断制 度加 速了 下跌 趋势 的形成 。A 股经 历 2016 年 1 月份 的快 速下 跌后 , 市场风 险偏 好降 低, 并无 增量资 金进 场, 成交 量处 于较低 的水 平,2016 年 2 季度市 场总 体呈 现区 间 震荡的 走势 。 报告期内,本基金主要投 资新能源汽车产业链的相 关股票,包括新能源物流 车、电机、锂电池 原材料 、 整 车等 子行 业。 主 要在控 制整 体仓 位的 基础 上, 投 资受 益于 行业 快速 发展的 上市 公司 标 的 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本基金 报告 期内 净值 表现 为-1.44% ,同 期业 绩比 较 基准表 现为-1.05% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2016 年下 半年, 我们 认为宏 观经 济将 会呈 现出 稳定的 态势 , 积极 的财 政 政策和 稳健 的货 币 政策将 会 是 2016 年 下半 年 的主要 政策 选择。 全球 主 要发达 国家 利率 都处 于历 史较低 的位 置, 预 计我 国的中长期利率仍有一定 下降空间,这将有利于股 票市场的估值提升。同时 ,随着新能源汽车补贴 政策落 地,2016 年下 半年 新能源 汽车 行业 景气 程度 仍可持 续, 产业 链相 关公 司将会 受益 。 本 基金 下 半年仍 将采 取灵 活的 操作 方式, 选取 新能 源汽 车产 业链中 具有 核心 竞争 优势 的上市 公司 进行 投资 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人、本基金托 管人和本基金聘请的会计 师事务所参与本基金的估 值流程,上述各方 不存在 任何 重大 利益 冲突 。 本基金 管理 人按 照有 关法 规确定 的原 则进 行估 值 , 将导致 基金 资产 净值 的变 化在 0.25% 以上 的, 即就拟采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性 征求本基金托管人和本基 金聘请的会计师事务所 的意见。本基金聘请的会 计师事务所对相关估值模 型、假设及参数的适当性 发表审核意见并出具报 告。 本基金管理人设立资产估 值委员会,负责根据法规 要求,尽可能科学、合理 地制定估值政策, 审议批准估值程序,并在 特定状态下就拟采用的相 关估值模型、假设及参数 的适当性进行确认,以 保护基 金份 额持 有人 的利 益。 资产估值委员会由本基金 管理人的总经理,分管基 金投资的副总经理,分管 基金运营的副总经 理,投资总监,基金运营 总部、监察稽核总部、风 险管 理总部等各总部负责 人组成。其中,副总经申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 11 页共 38 页 理(代 总经 理) 来肖 贤先 生,直 接分 管基 金运 营( 代为履 职) 、基 金投 资, 拥 有 11 年 基金 行业 高级 管理人 员经 验; 基金 运营 总部总 监李 濮君 女士 , 拥 有 15 年的 基金 会计 经验 ; 监察稽 核总 部总 监牛 锐 女士, 拥有 近 12 年的 证券 基金行 业合 规管 理经 验; 投资总 监 ( 代) 、 投资 管理 总部总 监张 少华 先生 , 拥有 13 年 的基 金行 业研 究 、 投 资和风 险管 理相 关经 验; 固定收 益总 部总 监陈 国辉先 生, 拥 有 9 年固 定收益 研究 、 投 资和 风险 管理相 关经 验; 风险 管理 总部总 监王 瑾怡 女士 , 拥 有近 11 年 的基 金行 业 风 险管理 经验 。 基金经 理不 参与 决定 本基 金估值 的程 序 。 本 公司 已与 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 签订 协议 , 采用其提供的估值数据对 银行间债券进行估值;采 用中证指数有限公司提供 的估值数据对交易所债 券进行 估值 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ,符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 无。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 在托管 本基 金的 过程 中 , 本 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司严 格遵 守 《证 券投资 基金 法 》 相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定,对本基金基金管理人— 申万菱信基金管理有 限公司 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 基金 的投资 运作 ,进 行了 认真 、独立 的会 计核 算 和 必要的 投资 监督 ,认 真履 行了托 管人 的义 务, 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本 托管 人认 为, 申万 菱信基 金管 理有 限公 司在 本基金 的投 资运 作、 基金 资产净 值的 计算 、基 金 份额申购赎回价格的计算 、基金费用开支及利润分 配等问题上,不存在损害 基金份额持有人利益的 行为;在报告期内,严格 遵守了《证券投资基金法 》等有关法律法规,在各 重要方面的运作严格按 照基金 合同 的规 定进 行。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人认为,申万菱信 基金管理有限公司的信息 披露事务符合《证券投资 基金信息披露管理申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 12 页共 38 页 办法》及其他相关法律法 规的规定,基金管理人所 编制和披露的本基金 半 年 度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等信息真实、准确 、完整, 未发现有损害 基金持 有人 利益 的行 为。 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 申万 菱信 新能 源汽车 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 报告截 止日 :2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 671,097,738.08 670,384,193.60 结算备 付金


628,033.68 2,298,227.06 存出保 证金


437,358.61 1,092,994.80 交易性 金融 资产 6.4.7.2 133,852,964.26 275,528,372.01 其中: 股票 投资


133,852,964.26 275,528,372.01 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


11,611,147.28 294,018.75 应收利 息 6.4.7.5 141,669.15 150,198.02 应收股 利


- - 应收申 购款


102,601.94 170,054.50 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总计


817,871,513.00 949,918,058.74 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


2,678,152.72 2,575,560.24 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 13 页共 38 页 应付管 理人 报酬


1,013,197.33 1,235,116.96 应付托 管费


168,866.22 205,852.83 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 601,789.35 730,486.37 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 203,976.50 229,508.11 负债合计


4,665,982.12 4,976,524.51 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 850,641,309.62 974,374,261.66 未分配 利润 6.4.7.10 -37,435,778.74 -29,432,727.43 所有者权益合计


813,205,530.88 944,941,534.23 负债和所有者权益总 计


817,871,513.00 949,918,058.74 注:报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 申万 菱信 新能 源 汽车主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金份 额净 值 0.956 元 ,基 金份 额总 额 850,641,309.62 份。 6.2 利润表 会计主 体: 申万 菱信 新能 源汽车 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 5 月 7 日 (基 金合同生效日)至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


-6,399,620.70 10,756,364.95 1.利息 收入


2,643,064.29 2,576,292.43 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,619,453.13 1,059,140.39 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


23,611.16 1,517,152.04 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列)


-10,404,822.77 12,244,770.66 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -11,055,751.92 10,950,210.54 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 650,929.15 1,294,560.12 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 14 页共 38 页 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列) 6.4.7.17 1,141,672.48 -4,064,698.14 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 6.4.7.18 220,465.30 - 减:二、费用


9,595,414.58 7,321,069.06 1.管 理人 报酬


6,373,039.71 3,900,066.28 2.托 管费


1,062,173.28 650,011.03 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.7.19 1,914,371.44 2,718,338.90 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.20 245,830.15 52,652.85 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列)


-15,995,035.28 3,435,295.89 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


-15,995,035.28 3,435,295.89 注:本 基金 为上 年度 合同 生效基 金, 上年 度可 比期 间为 2015 年 5 月 7 日至 2015 年 6 月 30 日。 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 申万 菱信 新能 源汽车 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 974,374,261.66 -29,432,727.43 944,941,534.23 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (本期 利润 ) - -15,995,035.28 -15,995,035.28 三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变动 数(净 值减 少以“-” 号填列 ) -123,732,952.04 7,991,983.97 -115,740,968.07 其中:1.基 金申 购款 18,878,275.54 -1,329,753.56 17,548,521.98 2.基金 赎回 款 -142,611,227.58 9,321,737.53 -133,289,490.05 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生的 基金净 值变 动( 净值 减少 以“-” 号填列 ) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 850,641,309.62 -37,435,778.74 813,205,530.88 项目 上年度可比期间 2015 年 5 月 7 日 (基金合同生效日) 至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,725,499,492.24 - 1,725,499,492.24 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (本期 利润 ) - 3,435,295.89 3,435,295.89 三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变动 数(净 值减 少以“-” 号填列 ) - - - 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 15 页共 38 页 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 - - - 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生的 基金净 值变 动( 净值 减少 以“-” 号填列 ) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,725,499,492.24 3,435,295.89 1,728,934,788.13 注:本 基金 为上 年度 合同 生效基 金, 上年 度可 比期 间为 2015 年 5 月 7 日至 2015 年 6 月 30 日。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 来肖 贤,主 管会 计工 作负 责人 :来肖 贤, 会计 机构 负责 人:李 濮君 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 申万菱 信新 能源 汽车 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 ( 以下 简称“ 本基 金”) 经中国 证券 监督 管 理委员 会( 以 下简 称“ 中 国 证监会”) 证监 许可[2015]390 号文 核准 ,由 申万菱 信 基金管 理有 限公 司依 照 《中华人民共和国证券投 资基金法》和《申万菱信 新能源汽车主题灵活配置 混合型证券投资基金基 金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定,首次设立 募集不包括认购资金利 息共募 集人 民 币 1,725,161,625.91 元, 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所 ( 特殊 普通合 伙) 普华 永道 中 天验字(2015) 第 454 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 , 《 申万 菱信 新 能源汽 车主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》于 2015 年 5 月 7 日 正式 生效 ,基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额 为 1,725,499,492.24 份基 金 份额, 其中 认购资 金利 息 折合 337,866.33 份基 金份 额。 本 基金 的基金 管理 人为申 万菱 信基 金管 理有 限公司 ,基 金托 管人 为中 国农业 银行 股份 有限 公司 。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《申万 菱 信新能源汽车主题灵活配 置混合型证券投资 基金基金合同》和《申万 菱信新能源汽车主题灵活 配置混合型证券投资基金 招募说明书》的有关规 定, 本基 金的 投资 范围 为 : 具有良 好流 动性 的金 融工 具, 包括 国内 依法 发行 上市 的股票( 包括 中小 板、 创业板 及其 他经 中国证 监 会核准 上市 的股 票) 、债 券( 含国债 、央 行票 据、金 融 债、次 级 债 、企 业债、 公司债、短期融资券、中 期票据、可转债及分离交 易可转债、可交换债券, 其中国债、央行票据剩 余期限在 1 年以上( 不含 1 年)) 、资产支持证券、货币市场工具、权证、股 指期货以及法律法规 或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具( 但须 符合 中国证 监会 的相 关规 定) 。 如法律 法规 或监 管机 构 以后允许基金投资其他品 种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入 投资范围。本基金资产 配置比 例为 : 基 金投 资组 合中股 票投 资占 基金 资产 的比例 为 0% ~95% ; 其 中 投资于 新能 源汽 车主 题 相关的 股票 和债 券不低 于 非现金 资产 的 80% ;权 证 投 资占 基金 资产 净值的 比 例不高 于 3% ;本 基金申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 16 页共 38 页 每 个交易日 日终在扣 除股指 期货合约 需缴纳的 交易保 证金后, 应当保持 不低于 基金资产 净值 5% 的 现金或到期日在一年以内 的政府债券,股指期货的 投资比例遵循国家相关法 律法规。本基金的业绩 比较基 准为 :50%× 中证 新 能源汽 车指 数收 益率 + 50%× 中 证综 合债 指数 收益 率 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人申 万菱 信基 金管 理有限 公司 于 2016 年 8 月 29 日批 准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 - 基本准 则》 和 38 项 具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称 “ 企业 会计 准则”) 、 中国 证 监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半年 度报 告> 》 、 中国 证 券业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、 本基金基金合同和中国证 监会允许的如财务报表附 注 6.4.4 所列示的 基金行 业实务操作的有关规定 编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 06 月 30 日的 财务 状况以 及 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日止期 间的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期采 用的 会计 政策 、会计 估计 与最 近一 期年 度报告 相一 致。 6.4.5 差错更正的说明 本报告 期, 本基 金未 发生 会计差 错更 正事 项。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠 政策的 通知 》 、 财税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司 股息红 利差 别化 个人 所得 税政策 有关 问题 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ,主 要税 项列 示如下 : (1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。


(2) 基金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。


(3) 对基金 取得 的股票 股息 红利收 入、 企业 债券利 息 收入, 由上 市公 司、债 券 发行企 业在 向基 金申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 17 页共 38 页 派发股 息红 利、 债券 利息 时代扣 代缴 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 基金从 公开 发行 和转 让 市场取 得的 上市 公司 股票 ,持股 期限 在 1 个月 以内 (含 1 个月 )的 ,其 股息 红利所 得全 额计 入应 纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年 )的, 暂减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ;持 股期 限 超过 1 年的 ,暂 减按 25% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率 计征个 人所 得税 ,暂 不 征收企 业所 得税 。


(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ,买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 活期存 款 671,097,738.08 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 671,097,738.08 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 134,083,368.65 133,852,964.26 -230,404.39 贵金属 投资- 金交 所黄 金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 134,083,368.65 133,852,964.26 -230,404.39 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 无余额 。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 18 页共 38 页 无余额 。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 无余额 。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 141,189.75 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 282.60 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 196.80 合计 141,669.15 6.4.7.6 其他资产 无余额 。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 601,789.35 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 601,789.35 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 5,070.52 其他应 付款 - 应付指 数使 用费 - 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 19 页共 38 页 预提费 用 198,905.98 合计 203,976.50 6.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 974,374,261.66 974,374,261.66 本期申 购 18,878,275.54 18,878,275.54 本期赎 回(以“-” 号填 列) -142,611,227.58 -142,611,227.58 本期末 850,641,309.62 850,641,309.62 注:本 期申 购含 红利 再投 资和转 换转 入份 额, 本期 赎回含 转换 转出 份额 。 6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -41,879,765.58 12,447,038.15 -29,432,727.43 本期利 润 -17,136,707.76 1,141,672.48 -15,995,035.28 本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 8,542,228.58 -550,244.61 7,991,983.97 其中: 基金 申购 款 -1,276,456.49 -53,297.07 -1,329,753.56 基金赎 回款 9,818,685.07 -496,947.54 9,321,737.53 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -50,474,244.76 13,038,466.02 -37,435,778.74 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 2,605,415.56 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 8,750.12 其他 5,287.45 合计 2,619,453.13 6.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 20 页共 38 页 卖出股 票成 交总 额 679,431,187.54 减:卖 出股 票成 本总 额 690,486,939.46 买卖股 票差 价收 入 -11,055,751.92 6.4.7.13 债券投资收益 无。 6.4.7.14 资产支持证券投 资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 650,929.15 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 650,929.15 6.4.7.17 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 1,141,672.48 —— 股 票投 资 1,141,672.48 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 基 金投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 1,141,672.48 6.4.7.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 21 页共 38 页 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 214,292.91 转换费 收入 6,172.39 合计 220,465.30 注:1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。 2. 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分构 成, 其中 不低 于赎 回费 部 分的 25% 归 入转 出 基金的 基金 资产 。 6.4.7.19 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 1,914,371.44 银行间 市场 交易 费用 - 合计 1,914,371.44 6.4.7.20 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 审计费 用 49,726.04 信息披 露费 189,179.94 银行汇 划费 6,722.17 债券帐 户维 护费 180.00 其他 22.00 合计 245,830.15 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 无。 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 22 页共 38 页 6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 基 金销 售机 构 基金 注册 登记 机构 申万宏 源证 券有 限公 司 ( 以下简 称“ 申万 宏源” ) 基金管 理人 的股 东 基金 代 销机构 三菱 UFJ 信托 银行 株式 会 社 基金管 理人 的股 东 中国农 业银 行 基金托 管人 基 金代 销机 构 申万菱 信( 上海 )资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日


上年度 可比 期间 2015 年 5 月 7 日 (基 金合 同 生效日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 成交金 额 占当期 股票 成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交 总额的 比例 申万宏 源 397,285,606.25 32.38% 455,523,649.25 24.17% 6.4.10.1.2 应支付关联方的 佣金













































































金 额单 位 : 人民 币 元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 申万宏 源 362,060.28 32.15% 361,422.34 60.06% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015 年5 月7 日( 基金 合同 生效日 )至2015 年6 月30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 申万宏 源 414,707.40 24.50% 414,707.40 24.50% 注:1、上述佣金按市场佣 金率计算,以扣除由中国 证券登记结算有限责任公 司收取的证管费、 经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。权 证交 易不计 佣金 。 2、 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 23 页共 38 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年5 月7 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,373,039.71 3,900,066.28 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,390,631.61 1,911,160.25 注:支付基金 管理人的 管 理人报酬按前 一日基金 资 产净值 1.50% 计提, 逐日 累计至每月月 底, 按月支 付。 其计 算公 式为 :日基 金管 理人 报酬 =前 一日基 金资 产净 值*1.50%/ 当年天 数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年5 月7 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,062,173.28 650,011.03 注:支 付基 金托 管人 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.25% 的 年费 率计 提,逐 日累 计至 每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日基 金托 管费 =前一 日基 金资 产净 值*0.25%/ 当年 天数 。 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 本报告 期和 上年 度可 比期 间内, 本金 基金 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告 期和 上年 度可 比期 间内, 本基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本期末 和上 年度 末, 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方,未 发生 投资 本基 金的 情况。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年5 月7 日 (基 金合 同生 效日 ) 至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农 业银 行 671,097,738.08 2,605,415.56 1,608,015,122.20 1,035,395.28 注:本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 农业 银行保 管, 按银 行同 业利 率计息 。 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 24 页共 38 页 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本报告 期和 上年 度可 比期 间内, 本金 基金 在承 销期 内无参 与关 联方 承销 证券 的情况 。 6.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 6.4.12 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 本基金 未持 有因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末流 通受 限的证 券。 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 002249 大洋电 机 2016-06-08 重大事 项 11.97 2016-07-28 10.77 100,000.00 1,265,542.59 1,197,000.00 - 注:本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日止 持有 以上 因重 大 资产重 组可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额, 无相关 抵押 债券 。 6.4.13 金融工具风险及 管 理 本基金为灵活配置混合型 基金。本基金投资的金融 工具主要包括股票投资、 债券投资和权证投 资等。与这些金融工具有 关的风险,以及本基金管 理人管理这些风险所采取 的风险管理政策如下所 述。 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金是一只灵活配置混 合型的证券投资基金,属 于中高风险品种。本基金 管理人从事风险管 理的主要目标是,采用积 极主动的分散化投资策略 ,在严密控制投资风险的 基础上,力求为基金份 额持有 人获 取超 过业 绩比 较基准 的收 益. 本基金管理人已制定针对 以上金融工具风险的管理 政策和控制制度,并且形 成了由本基金管理 人在公司层面建立的风险 管理委员会以及在董事会 层面建立的风险控制委员 会负责对与所投资金融申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 25 页共 38 页 工具相关的风险类型、管 理政策和各种投资限制的 定期回顾、评估和修改, 本基金管理人的风险管 理部门 负责 具体 落实 和日 常跟踪 的工 作机 制。 本基金管理人对于金融工 具的风险管理方法主要是 通过定性分析和定量分析 的方法去估测各种 风险产生的可能损失。从 定性分析的角度出发,判 断风险损失的严重程度和 出现同类风险损失的频 度。而从定量分析的角度 出发,根据 本基金的投资 目标,结合基金资产所运 用金融工具特征通过特 定的风险量化指标、模型 ,日常的量化报告,确定 风险损失的限度和相应置 信程度,及时可靠地对 各种风 险进 行监 督、 检查 和评估 ,并 通过 相应 决策 ,将风 险控 制在 可承 受的 范围内 。 本基金面临的主要风险包 括:信用风险、流动性风 险和市场风险。与本基金 相关的市场风险主 要是利 率风 险和 其他 价格 风险。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期无法履行约定义 务致使本基金遭受损失的 风险。本基金的信 用风险 主要 来源 于金 融工 具的发 行者 或是 交易 对手 不能履 行约 定义 务而 产生 。 对于 发行者的信用风险控 制,本基金管理人主要通 过对投资品种的信用等级 评估来选择适当的 投资对 象来 管理 。于 2016 年 6 月 30 日, 本基 金未 持 有信用 类债 券(2015 年 12 月 31 日 :同) ,所 以 本基金 管理 人认 为本 基金 与债券 发行 者有 关的 信用 风险不 重大 。


本基金 的银 行存 款存 放在 本基金 的托 管行- 中国 农业 银行 , 因 而本 基金 管理 人 认为与 该银 行相 关 的信用 风险 不重 大。 本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成债券等 投资品种的交收和 款项清算,因此违约风险 发生的可能性很小,本基 金管理人认为在交易所进 行的交易涉及的信用风 险不重 大。 对于银行间债券等品种的 交易,本基金管理人主要 通过事前检查和控制交易 对手信用及交割方 式来管 理风 险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指在履行与 金融负债有关的义务时遇 到资金短缺的风险。本基 金的流动性风险主 要来源于开放式基金每日 兑付赎回资金的流动性风 险,以及因部分投资品种 交易不活跃而出现的变 现风险 以及 因投 资集 中而 无法在 市场 出现 剧烈 波动 的情况 下以 合理 价格 变现 投资的 风险 。 本基金管理人对于流动性 风险管理的目标是监控基 金组合流动性指标,确保 市场出现剧烈波动 时,基 金仍 能应 付大 量赎 回和其 他负 债, 灵活 调整 组合结 构, 而且 不影 响组 合估值 。 针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 , 本基 金管 理人 对基 金申购 赎回 状况 进行 严密 监控和 分析 预测 ,申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 26 页共 38 页 保持基 金投 资组 合中 的流 动性资 产与 之相 匹配 。 此外 , 本 基金 管理 人在 基金 合同 约定巨 额赎 回条 款 , 设计了非常情况下赎回资 金的处理模式,控制因开 放模式带来的流动性风险 ,有效保障基金持有人 利益。 针对投 资交 易品 种变 现的 流动性 风险 , 本基 金管 理人 每日监 控和 预测 本基 金的 各项流 动性 指标 , 包括组合持仓集中度指标 、基金组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合 持仓中变现能力较差的 品种的比例控制和受限制 流通股票的总量控制,通 过指标来持续地评估、选 择、跟踪和控制基金投 资的流动性风险。同时, 本基金在需要时可通过卖 出回购金融资产方式融入 短期资金,以缓解流动 性风险 。 本基金所持大部分交易性 金融资产在证券交易所上 市,其余是流动性较好的 可在银行间同业市 场交易的金融资产工具、 银行存款和结算备付金, 因此比较容易变现来满足 投资者对于基金资产的 赎回。 除附 注 6.4.12 披 露 的流通 受限 不能 自由 转让 的基金 资产 外, 本基 金未 持有其 他 有 重大 流动 性 风险的投资品种。从本基 金资产和负债的情况来看 ,本基金管理人认为本基 金面临的流动性风险较 小。 本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净 值( 所有 者权 益) 无 固定 到期 日且不 计息 ,因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险 。 于 2016 年 6 月 30 日, 本 基金持 有及 承担 的大 部分 金融资 产和 金融 负债 不计 息,因 此本 基金 的 收入及经营活动的现金流 量在很大程度上独立于市 场利率变化。本基金持有 的利率敏感性资产主要 为银行 存款 、结 算备 付金 和存出 保证 金。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2016 年6 月 30 日 1 个月 以内 1 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 671,097,738.08 - - - - 671,097,738.08 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 27 页共 38 页 结算备 付金 628,033.68 - - - - 628,033.68 存出保 证金 437,358.61 - - - - 437,358.61 交易性 金融 资产 - - - - 133,852,964.26 133,852,964.26 应收证 券清 算款 - - - - 11,611,147.28 11,611,147.28 应收利 息


- - - - 141,669.15 141,669.15 应收申 购款 - - - - 102,601.94 102,601.94 资产总 计 672,163,130.37 - - - 145,708,382.63 817,871,513.00 负债








应付赎 回款 - - - - 2,678,152.72 2,678,152.72 应付管 理人 报酬 - - - - 1,013,197.33 1,013,197.33 应付托 管费 - - - - 168,866.22 168,866.22 应付交 易费 用 - - - - 601,789.35 601,789.35 其他负 债 - - - - 203,976.50 203,976.50 负债总 计 - - - - 4,665,982.12 4,665,982.12 利率敏 感度 缺口 672,163,130.37 - - - 141,042,400.51 813,205,530.88 上年度 末 2015 年12 月 31 日 1 个月 以内 1 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 670,384,193.60 - - - - 670,384,193.60 结算备 付金 2,298,227.06 - - - - 2,298,227.06 存出保 证金 1,092,994.80 - - - - 1,092,994.80 交易性 金融 资产 - - - - 275,528,372.01 275,528,372.01 应收证 券清 算款 - - - - 294,018.75 294,018.75 应收利 息


- - - - 150,198.02 150,198.02 应收申 购款 - - - - 170,054.50 170,054.50 资产总 计 673,775,415.46 - - - 276,142,643.28 949,918,058.74 负债








应付赎 回款 - - - - 2,575,560.24 2,575,560.24 应付管 理人 报酬 - - - - 1,235,116.96 1,235,116.96 应付托 管费 - - - - 205,852.83 205,852.83 应付交 易费 用 - - - - 730,486.37 730,486.37 其他负 债 - - - - 229,508.11 229,508.11 负债总 计 - - - - 4,976,524.51 4,976,524.51 利率敏 感度 缺口 673,775,415.46 - - - 271,166,118.77 944,941,534.23 注:表中所示为本基金资 产及负债的公允价值,并 按照合约规定的利率重新 定价日或到期日孰早者 予以分 类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2015 年 12 月 31 日: 同) ,因 此市 场利 率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2015 年 12 月 31 日: 同) 。 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 28 页共 38 页 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ,因 此无 重大 外汇 风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 基金的其他价格风险是指 以交易性金融资产的公允 价值受市场利率和外汇汇 率以外的市场价格 因素变动发生波动的风险 ,该风险可能与特定投资 品种相关,也有可能与整 体投资品种相关。本基 金的市场价格风险主要来 源于本基金投资的股权或 债权工具的价值可能受到 一般市场波动或是其他 影响个别股权工具价值的 特定风险影响。由于本基 金是一只中高风险的灵活 配置混合型基金,股票 资产的 配置 一般 情况 下 在 0 至 95% 的 比例 ,所 以存 在较高 的其 他价 格风 险。 本 基金管 理人 通过采 用积极 主动的 分散 化以及“ 行 业配 置” 与“ 个股 选择” 双线 并行 的投资 策略 , 结合宏观及微观环境的变 化,定期或不定期对投资 策略、资产配置、基金资 产投资组合进行修正, 来主动 应对 可能 发生 的其 他价格 风险 。 此外,本基金管理人在构 建基金资产配置和资产投 资组合的基础上,通过建 立事前和事后跟踪 误差以及运用多种定量的 方法对基金进行风险度量 ,来测试基金的潜在价格 风险,及时可靠地对风 险进行 跟踪 和控 制, 争取 将风险 控制 在可 承受 的范 围内。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 交易性 金融 资产 -股 票投 资 133,852,964.26 16.46 275,528,372.01 29.16 交易性 金融 资产 -基 金投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 133,852,964.26 16.46 275,528,372.01 29.16 6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 1.以中 证新 能源 汽车 指数 为基准 衡量 其他 价格 风险 2.其他 市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 上年度 末 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 29 页共 38 页 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 1. 基 准上 升 5% 增加 约 563 增加 约 1,735 2.基 准下 降 5% 减少 约 563 减少 约 1,735 6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允价 值 (a) 不以公允价值计量 的金 融工具 不 以 公允 价 值 计 量的 金 融 资 产 和负 债 主 要 包括 应 收 款 项 和其 他金融 负债 ,其 账面 价值 与公允 价值 相差 很小 。 (b) 以 公 允 价值 计 量的 金 融工 具 根 据在 公允 价 值计 量中 对 计 量整 体 具有 重 大意义 的 最 低层 级的 输入值 ,公 允价 值层 级可 分为: 第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。 第二层 级 : 直 接( 比如 取自 价格) 或 间接( 比如 根据 价格 推算的) 可观 察到 的、 除第 一层级 中的 市 场 报价以 外的 资产 或负 债的 输入值 。 第三层 级 : 以 可观 察到 的 市场数 据以 外的 变量 为基 础确定 的资 产或 负债 的输 入值( 不 可观 察输 入 值) 。 于 2016 年 06 月 30 日 ,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 132,655,964.26 元, 第二 层 级的余 额 为 1,197,000.00 元,无 属于 第三 层级 的余 额。 本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层级 未发 生重 大变动 。 对于持有的重大事项停牌 股票,本基金将相关股票 公允价值所属层级于停牌 期间从第一层级转 入第二 层级 ,并 于复 牌后 从第二 层级 转回 第一 层级 。 (2) 除公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 133,852,964.26 16.37 其中: 股票 133,852,964.26 16.37 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 30 页共 38 页 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 671,725,771.76 82.13 7 其他各 项资 产 12,292,776.98 1.50 8 合计 817,871,513.00 100.00 注:本 基金 未开 通沪 港通 交易机 制投 资于 港股 。


7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 700,381.50 0.09 C 制造业 131,718,582.76 16.20 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,434,000.00 0.18 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 133,852,964.26 16.46 7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合 本基金 未开 通沪 港通 交易 机制投 资于 港股 。 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600104 上汽集 团 1,146,298.00 23,258,386.42 2.86 2 600303 曙光股 份 1,200,000.00 17,820,000.00 2.19 3 300258 精锻科 技 664,479.00 10,737,980.64 1.32 4 600885 宏发股 份 300,000.00 9,213,000.00 1.13 5 002011 盾安环 境 799,864.00 9,022,465.92 1.11 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 31 页共 38 页 6 600580 卧龙电 气 800,000.00 8,968,000.00 1.10 7 002664 信质电 机 200,000.00 6,804,000.00 0.84 8 000625 长安汽 车 400,000.00 5,468,000.00 0.67 9 600418 江淮汽 车 400,000.00 5,072,000.00 0.62 10 002533 金杯电 工 300,000.00 4,029,000.00 0.50 11 002635 安洁科 技 100,000.00 3,838,000.00 0.47 12 600884 杉杉股 份 200,000.00 3,442,000.00 0.42 13 002594 比亚迪 54,920.00 3,350,669.20 0.41 14 601689 拓普集 团 100,000.00 3,295,000.00 0.41 15 002139 拓邦股 份 191,850.00 2,774,151.00 0.34 16 002108 沧州明 珠 100,000.00 2,590,000.00 0.32 17 300001 特锐德 100,000.00 2,169,000.00 0.27 18 002196 方正电 机 62,500.00 2,136,875.00 0.26 19 600066 宇通客 车 100,000.00 1,980,000.00 0.24 20 300025 华星创 业 100,000.00 1,434,000.00 0.18 21 600405 动力源 99,931.00 1,343,072.64 0.17 22 002249 大洋电 机 100,000.00 1,197,000.00 0.15 23 002454 松芝股 份 49,913.00 907,418.34 0.11 24 600686 金龙汽 车 50,000.00 736,500.00 0.09 25 600348 阳泉煤 业 109,950.00 700,381.50 0.09 26 300224 正海磁 材 25,000.00 566,750.00 0.07 27 002074 国轩高 科 10,070.00 397,462.90 0.05 28 600699 均胜电 子 8,409.00 322,064.70 0.04 29 002364 中恒电 气 10,200.00 279,786.00 0.03 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基 金资 产 净值比 例( %) 1 600104 上汽集 团 45,886,891.05 4.86 2 002407 多氟多 39,678,465.85 4.20 3 002108 沧州明 珠 34,266,841.67 3.63 4 300037 新宙邦 33,557,102.90 3.55 5 002664 信质电 机 25,841,580.50 2.73 6 600884 杉杉股 份 23,238,425.78 2.46 7 600303 曙光股 份 22,731,397.53 2.41 8 002594 比亚迪 21,705,359.60 2.30 9 600885 宏发股 份 21,040,626.00 2.23 10 002466 天齐锂 业 18,175,933.06 1.92 11 600699 均胜电 子 15,118,735.93 1.60 12 002454 松芝股 份 14,583,192.00 1.54 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 32 页共 38 页 13 600232 金鹰股 份 14,367,988.95 1.52 14 002139 拓邦股 份 11,694,525.45 1.24 15 300457 赢合科 技 11,149,643.00 1.18 16 002074 国轩高 科 11,015,234.00 1.17 17 300258 精锻科 技 10,868,954.85 1.15 18 000795 英洛华 10,136,732.44 1.07 19 002709 天赐材 料 9,913,688.00 1.05 20 002011 盾安环 境 8,899,367.43 0.94 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期初 基 金资 产 净值比 例( %) 1 002108 沧州明 珠 82,290,635.32 8.71 2 002594 比亚迪 59,565,570.67 6.30 3 002466 天齐锂 业 51,225,776.10 5.42 4 002407 多氟多 44,339,222.10 4.69 5 300037 新宙邦 36,250,266.04 3.84 6 600884 杉杉股 份 26,277,441.02 2.78 7 002074 国轩高 科 24,963,772.26 2.64 8 600104 上汽集 团 23,165,940.00 2.45 9 600773 西藏城 投 20,034,565.45 2.12 10 600699 均胜电 子 18,631,470.76 1.97 11 002460 赣锋锂 业 18,621,082.00 1.97 12 002664 信质电 机 18,289,054.96 1.94 13 002454 松芝股 份 16,367,837.40 1.73 14 600885 宏发股 份 15,765,917.60 1.67 15 600232 金鹰股 份 15,470,718.80 1.64 16 002249 大洋电 机 14,604,030.43 1.55 17 300457 赢合科 技 14,023,578.42 1.48 18 002709 天赐材 料 13,880,141.00 1.47 19 002139 拓邦股 份 13,486,238.30 1.43 20 002276 万马股 份 11,196,543.20 1.18 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 金额 单 位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 547,669,859.23 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 679,431,187.54 注:“ 买入 金额” 、“ 卖 出金 额” 均 按买 卖成 交金 额( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易费 用。 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 33 页共 38 页 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货交 易。 7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货交 易。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 7.11.1 本期国债期货投资 政 策 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货交 易。 7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货交 易。 7.11.3 本期国债期货投资 评价 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货交 易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 34 页共 38 页 7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 437,358.61 2 应收证 券清 算款 11,611,147.28 3 应收股 利 - 4 应收利 息 141,669.15 5 应收申 购款 102,601.94 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 12,292,776.98 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 19,126 44,475.65 56,926,251.45 6.69% 793,715,058.17 93.31% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,941,807.70 0.35% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 >100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 35 页共 38 页 9


开放式基金份额变动 单位: 份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 974,374,261.66 本报告 期 基 金总 申购 份额 18,878,275.54 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 142,611,227.58 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 850,641,309.62 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1、 本 报告 期内 , 经 本基 金 管理人 股东 会决 议, 同意 外方股 东提 名的 董事 由安 田敬之 先生 变更 为 川上丰 先生 。 2、本 报告 期内 ,经 本基 金 管理人 股东 会决 议, 同意 免去过 振华 先生 董事 职务 。 3、 本 报告 期内 , 经 本基 金 管理人 股东 会决 议, 同意 中方股 东提 名的 监事 会主 席由徐 宜阳 先生 变 更为徐 志斌 先生 。 4、 本 报告 期内 , 经 本基 金 管理人 股东 会决 议, 同意 中方股 东提 名的 监事 会职 工监事 由赵 鲜女 士 变更为 葛菲 斐女 士。 5、本 报告 期内 ,经 本基 金 管理人 董事 会决 议, 同意 免去过 振华 先生 公司 总经 理职务 。 6、报 告期 内本 基金 基金 托 管人无 重大 人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 10.4 基金投资策略的改变 报告期 内本 基金 管理 人的 基金投 资策 略严 格遵 循本 基金 《招 募说 明书 》 中披 露 的基本 投资 策略 , 未发生 显著 的改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情 况 报告期内本基金聘用普华 永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)负责基金 审计事务,未发生 改聘会 计师 事务 所事 宜。 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 36 页共 38 页 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告期内,上海证监局 对我司进行了常规全面现 场检查,就公司内部控制 提出了相应改进意 见并采 取责 令改 正的 行政 监管措 施, 要求 我司 于 2016 年 8 月 22 日 之前 予以 改正, 并对 相关 责任 人 采取出具警示函措施的决 定。对此我司高度重视, 成立了整改工作小组,全 面梳理内控制度,针对 性的制定和实施了整改方 案,排除业务中存在的风 险隐患,进一步提升了公 司内部控制和风险管理 能力。 公司 现已 完成 相关 整改工 作, 并已 向上 海证 监局提 交了 整改 报告 。 除上述 情况 外, 本报 告期 内基金 管理 人、 基金 托管 人及其 高级 管理 人员 未受 稽查或 处罚 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 申万宏 源 2 397,285,606.25 32.38% 362,060.28 32.15% - 海通证 券 2 314,323,365.73 25.62% 286,900.74 25.48% - 东方证 券 2 287,427,847.82 23.42% 267,680.49 23.77% - 光大证 券 2 156,737,157.26 12.77% 143,015.43 12.70% - 中信证 券 1 48,588,522.61 3.96% 45,250.05 4.02% - 广发证 券 2 22,738,547.10 1.85% 21,176.41 1.88% - 安信证 券 1 - - - - - 华西证 券 1 - - - - - 兴业证 券 1 - - - - - 国泰君 安 1 - - - - - 中金公 司 1 - - - - - 注:交 易单 元选 择的 标准 :1、 经营 行为 规范 ,在 近 一年内 无重 大违 规行 为;2 、公司 财务 状况 良好;3、 有良 好的 内控 制 度,在 业内 有良 好的 声誉 ;4、 有较 强的 研究 能力 , 能及时 、全 面、 定期 提供质 量较 高的 宏观 、行 业、公 司和 证券 市场 研究 报告, 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ,提 供专 门 的研究 报告 ;5 、建 立了 广 泛的信 息网 络, 能及 时提 供准确 的信 息资 讯和 服务 。 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关 于旗 下开 放式 基金 2015 年年 度最 后一 个交 易日基 金资 产净值 和基 金份 额净 值的 公告 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《中国 证券 报》 2016-01-04 2 关于 2016 年 1 月 4 日 指数 熔断触 发后 调整 旗下 部分 基金开 放时间 的公 告 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《中国 证券 报》 2016-01-04 3 关于 2016 年 1 月 7 日 指数 熔断触 发后 调整 旗下 部分 基金开 《 证 券 时 报 》 、 2016-01-07 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 37 页共 38 页 放时间 的公 告 《 上 海 证 券 报 》 、 《中国 证券 报》 4 关 于新 增珠海 盈米 财富管理 有限 公司为 旗下 开放式基 金代 销 机构 并开通 定期 定额投资 、转 换业务 及参 加珠海盈 米财 富管理 有限 公司 开展 的申 购费率 优惠 活动 的公 告 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《中国 证券 报》 2016-01-16 5 关 于调 整旗下 部分 开放式基 金申 购金额 下限 及最低持 有份 额下限 的公 告 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《中国 证券 报》 2016-01-19 6 关 于新 增国金 证券 股份有限 公司 为旗下 开放 式基金代 销机 构并开 通转 换业 务的 公告 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《中国 证券 报》 2016-01-21 7 关 于新 增大泰 金石 投资管理 有限 公司为 旗下 部分开放 式基 金 代销 机构并 开通 转换业务 及参 加大泰 金石 投资管理 有限 公司开 展的 费率 优惠 活动 的公告 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《中国 证券 报》 2016-03-15 8 关 于新 增浙商 证券 股份有限 公司 为旗下 开放 式基金代 销机 构 并开 通定期 定额 投资、转 换业 务及参 加浙 商证券股 份有 限公司 开展 的申 购费 率优 惠活动 的公 告 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《中国 证券 报》 2016-03-22 9 关 于旗 下部分 开放 式基金继 续参 加中国 工商 银行股份 有限 公司开 展的 个人 电子 银行 基金申 购费 率优 惠活 动的 公告 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《中国 证券 报》 2016-03-30 10 关 于旗 下申万 菱信 新能源汽 车主 题灵活 配置 混合型证 券投 资 基金 在安信 证券 股份有限 公司 开通定 期定 额投资业 务的 公告 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《中国 证券 报》 2016-04-25 11 关 于旗 下部分 开放 式基金参 加中 国民生 银行 股份有限 公司 直销银 行费 率优 惠活 动的 公告 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《中国 证券 报》 2016-05-13 12 关 于新 增华泰 证券 股份有限 公司 为旗下 部分 开放式基 金代 销 机构 并开通 定期 定额投资 、转 换业务 及参 加华泰证 券股 份有限 公司 开展 的申 购费 率优惠 活动 的公 告 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《中国 证券 报》 2016-05-24 13 关于调 整直 销柜 台基 金申 购费率 优惠 活动 的公 告 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《中国 证券 报》 2016-05-25 14 关 于旗 下部分 开放 式基金参 加珠 海盈米 财富 管理有限 公司 开展的 转换 费率 优惠 活动 的公告 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《中国 证券 报》 2016-06-01 15 关 于旗 下部分 开放 式基金在 上海 陆金所 资产 管理有限 公司 开 通定 期定额 投资 业务及参 加上 海陆金 所资 产管理有 限公 司开展 的定 期定 额申 购费 率优惠 活动 的公 告 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《中国 证券 报》 2016-06-08 16 关 于旗 下部分 开放 式基金参 加交 通银行 股份 有限公司 开展 的申购 费率 优惠 活动 的公 告 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《中国 证券 报》 2016-06-27 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 第 38 页共 38 页 11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 基金合 同; 招募说 明书 及其 定期 更新 ; 发售公 告; 成立公 告; 开放日 常交 易业 务公 告; 定期报 告; 其他临 时公 告。 11.2 存放地点 上述备查文件中基金合同 、招募说明书及其定期更 新、基金发售公告和基金 成立公告均放置于 本基金管理人及基金托管 人的住所;开放日常交易 业务公告、定期报告和其 他临时公告放置于本基 金管理 人的 住所 。本 基金 管理人 住所 地址 为: 中国 上海市 中山 南 路 100 号 11 层。 11.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管 理人的住所进行查阅,也 可在本基金管理人的网站 进行查阅,查询网 址:www.swsmu.com. 申万菱信基金管理有 限公 司 二〇一六年八月二十 九日